EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R0945
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/945 of 17 January 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in non-equity instruments (Text with EEA relevance)
Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/945 van de Commissie van 17 januari 2023 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten (Voor de EER relevante tekst)
Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/945 van de Commissie van 17 januari 2023 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten (Voor de EER relevante tekst)
C/2023/246
PB L 131 van 16.5.2023, p. 17–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
16.5.2023 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 131/17 |
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/945 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 2023
tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 9, lid 5, derde alinea, artikel 11, lid 4, derde alinea, artikel 14, lid 7, derde alinea, artikel 21, lid 5, derde alinea, en artikel 22, lid 3, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
|
(1) |
Rekening houdend met de ervaring die is opgedaan met de toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie (2), het feit dat sprake is van inconsistente toepassing van bepalingen die afhankelijk zijn van de vraag of een transactie al dan niet koersvormend is, en de veranderingen in handelspraktijken als gevolg van technologische ontwikkelingen en gedragsveranderingen van marktdeelnemers waardoor informatie op kortere termijn kan worden bekendgemaakt, moeten sommige bepalingen van die gedelegeerde verordening worden gewijzigd. |
|
(2) |
Het begrip niet-koersvormende transacties, dat relevant is voor de toepassing van de vrijstelling van posttransactionele transparantievereisten voor bilaterale transacties, is door onder toezicht staande entiteiten verschillend uitgelegd, wat heeft geleid tot inconsistente publicatie van posttransactionele transparantie-informatie overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3). Om de transparantie en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en uiteindelijk de aggregatie van gegevens te vergemakkelijken, moet de rapportageregeling voor niet-aandelentransacties worden vereenvoudigd en verduidelijkt. Om uiteenlopende interpretaties te voorkomen, moeten de verschillende bepalingen die berusten op het begrip niet-koersvormende transacties in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 (4) en in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie (5), die betrekking heeft op de melding van transacties aan bevoegde autoriteiten, op elkaar worden afgestemd. Aangezien de lijst van niet-koersvormende transacties in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 alle transacties bevat die van de rapportagevereisten moeten worden uitgesloten, moeten de afzonderlijke transacties in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 worden geschrapt. |
|
(3) |
Marktdeelnemers hebben de vereisten inzake pretransactionele transparantie voor hybride handelssystemen verschillend geïnterpreteerd, wat heeft geleid tot inconsistente pretransactionele openbaarmakingen door exploitanten van dergelijke systemen. Hybride systemen zijn systemen die twee of meer handelssystemen combineren. Om ervoor te zorgen dat die marktdeelnemers in de hele Unie op consistente wijze passende pretransactionele informatie openbaar maken, moeten voor hybride handelssystemen pretransactionele transparantievereisten worden ingevoerd die zijn afgestemd op die van de afzonderlijke systemen waaruit het hybride systeem bestaat. |
|
(4) |
In openbare verslagen over transacties in financiële instrumenten zijn bepaalde belangrijke elementen, zoals prijs, hoeveelheid en notionele waarde, inconsequent uitgedrukt. De wijze waarop deze elementen worden uitgedrukt, moet in overeenstemming zijn met de marktconventies met betrekking tot de afzonderlijke instrumenten. Wat obligaties betreft, moet de prijs in procenten worden uitgedrukt, tenzij de marktconventie voorschrijft dat de prijs van een bepaald type obligatie anders wordt uitgedrukt. Voor kredietverzuimswaps moet de prijs worden uitgedrukt in basispunten die de verkoper van de kredietprotectie ontvangt. |
|
(5) |
Transacties waarbij meerdere verschillende obligaties of andere financiële instrumenten tegelijkertijd als portefeuilletransactie tegen één prijs voor de gehele partij worden verkocht aan één cliënt, inclusief tegenpartijen, zijn in de openbare verslagen niet als zodanig herkenbaar. Zonder nauwkeurige identificatie van dergelijke portefeuilletransacties geven de openbare verslagen verschillende afzonderlijke transacties weer tegen een prijs die de marktprijs niet weergeeft. Daarom moet in tabel 3 van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 een markering worden toegevoegd voor portefeuilletransacties. |
|
(6) |
Handelsplatformen, goedgekeurde publicatieregelingen (APA’s) en beleggingsondernemingen hebben de vereisten met betrekking tot de openbaarmaking van posttransactionele transparantie-informatie aan het publiek en de informatie die voor de transparantieberekeningen aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt, niet op dezelfde manier geïnterpreteerd. Als gevolg daarvan is die informatie onvolledig, onjuist of inconsistent. Dit doet afbreuk aan de bruikbaarheid van die informatie en de kwaliteit en nauwkeurigheid van de transparantieberekeningen op basis van de ingediende gegevens. Om de consistente toepassing van de posttransactionele transparantievereisten in de hele Unie te bevorderen, moet nader worden bepaald hoe handelsplatformen, APA’s en beleggingsondernemingen details als de prijs en de notionele waarde openbaar moeten maken voor verschillende financiële instrumenten en voor de rapportage van referentiegegevens en kwantitatieve gegevens aan de ESMA en de bevoegde autoriteiten. |
|
(7) |
De liquiditeit van grondstoffenderivaten varieert aanzienlijk, afhankelijk van de kenmerken van de instrumenten. De vorm waarin bepaalde kenmerken van grondstoffen- en vrachtderivaten worden gerapporteerd, is momenteel onvoldoende uitgewerkt in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583. Om tot een consistente rapportage van die kenmerken te komen en de gegevenskwaliteit te verbeteren, moet die vorm gebaseerd zijn op bestaande marktnormen en nader worden uitgewerkt. |
|
(8) |
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd. |
|
(9) |
Om handelsplatformen, APA’s en beleggingsondernemingen in staat te stellen de vereiste wijzigingen in hun systemen door te voeren, moeten bepaalde bij deze verordening ingevoerde wijzigingen van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2024. Met het oog op de rechtszekerheid en continuïteit voor transacties die vóór 1 januari 2024 zijn uitgevoerd maar na die datum worden bekendgemaakt of gewijzigd, moeten artikel 12 van en de bijlagen I, II en IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583, zoals van toepassing op 31 december 2023, van toepassing blijven op transacties die vóór 1 januari 2024 zijn uitgevoerd. |
|
(10) |
Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen dat de ESMA bij de Commissie heeft ingediend. |
|
(11) |
De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 wordt als volgt gewijzigd:
|
(1) |
Aan artikel 4 wordt het volgende lid 4 toegevoegd: “4. Voor de toepassing van lid 2, punt a), wordt de omvang van de in een faciliteit voor orderadministratie bijgehouden orders gemeten aan de hand van de notionele waarde van de verhandelde contracten als bedoeld in bijlage II, tabel 2, veld 10.”. |
|
(2) |
Artikel 12 wordt vervangen door: “Artikel 12 Toepassing van transparantie na de handel op bepaalde buiten een handelsplatform uitgevoerde transacties (artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014) De verplichtingen van artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 zijn niet van toepassing op de in artikel 2, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 (*1) genoemde transacties. |
|
(3) |
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
|
|
(4) |
Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening. |
|
(5) |
Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening. |
|
(6) |
Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening. |
|
(7) |
Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening. |
|
(8) |
De tekst in bijlage V bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage V. |
Artikel 2
Overgangsbepaling
Artikel 12 van en de bijlagen I, II en IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583, zoals van toepassing op 31 december 2023, blijven van toepassing op transacties die vóór 1 januari 2024 zijn uitgevoerd.
Artikel 3
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 1, punten 2, 4, 5 en 7, is van toepassing met ingang van 1 januari 2024.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 januari 2023.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
(1) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 229).
(3) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).
(4) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 387).
(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 449).
(6) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
(*1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 449).”.
BIJLAGE I
“BIJLAGE I
Beschrijving van het systeemtype en de informatie die in verband daarmee openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 2
|
Systeemtype |
Beschrijving van het systeem |
Openbaar te maken informatie |
|
Op een continue veiling en een orderboek gebaseerd handelssysteem |
Een systeem dat door middel van een orderboek en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen continu verkooporders matcht met aankooporders op basis van de beste beschikbare prijs. |
Voor elk financieel instrument, het geaggregeerde aantal orders en het overeenkomstige volume op elk koersniveau voor ten minste de beste vijf bied- en laatkoersen. |
|
Prijsgedreven handelssysteem |
Een systeem waarin transacties worden gesloten op basis van vaste koersen die continu beschikbaar worden gesteld voor de deelnemers en waarin marktmakers de koersen op een zodanig niveau dienen te handhaven dat er een evenwicht bestaat tussen, enerzijds, de behoeften van leden en deelnemers om op commerciële schaal te handelen en, anderzijds, het risico waaraan de marktmaker zich blootstelt. |
Voor elk financieel instrument, de beste bied- en laatkoers van elke marktmaker in dat instrument, samen met de volumes die bij deze koersen horen. De openbaar gemaakte koersen zijn die welke overeenstemmen met bindende toezeggingen om de financiële instrumenten te kopen en te verkopen, waarbij tevens wordt aangegeven tegen welke koers en welke hoeveelheid financiële instrumenten de geregistreerde marktmakers bereid zijn te kopen of te verkopen. In uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen gedurende een beperkte tijd echter indicatieve of enkelzijdige koersen worden toegestaan. |
|
Op een periodieke veiling gebaseerd handelssysteem |
Een systeem dat op basis van een periodieke veiling en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen orders matcht. |
De koers waartegen het op een veiling gebaseerde handelssysteem het best aan zijn handelsalgoritme voldoet, en het volume dat potentieel uitvoerbaar is tegen die koers door deelnemers aan dat systeem. |
|
Prijsaanvraaggedreven handelssysteem |
Een handelssysteem waarbij een koers of koersen worden verstrekt in reactie op een prijsaanvraag van een of meer andere leden of deelnemers. De koers kan uitsluitend worden uitgevoerd door het verzoekende lid of de verzoekende marktdeelnemer. Het aanvragende lid of de aanvragende marktdeelnemer kan een transactie sluiten door de op zijn aanvraag verstrekte koers of koersen te aanvaarden. |
De koersen en de overeenkomstige volumes van een lid of deelnemer die, indien aanvaard, zouden leiden tot een transactie volgens de regels van het systeem. Alle verstrekte koersen in reactie op een aanvraag kunnen tegelijkertijd openbaar worden gemaakt, maar niet later dan wanneer ze uitvoerbaar worden. |
|
Voicetradingsysteem |
Een handelssysteem waarin transacties tussen leden tot stand komen door middel van mondelinge onderhandelingen. |
De koop- en verkooporders en de overeenkomstige volumes van een lid of deelnemer die, indien aanvaard, zouden leiden tot een transactie volgens de regels van het systeem. |
|
Hybride handelssysteem |
Een systeem dat onder twee of meer van de in de rijen 1 tot en met 5 van deze tabel bedoelde typen handelssystemen valt. |
Voor hybride handelssystemen die verschillende handelssystemen tegelijkertijd combineren, komen de vereisten overeen met de pretransactionele transparantievereisten die gelden voor elk type handelssysteem dat het hybride systeem vormt. Voor hybride handelssystemen die twee of meer handelssystemen na elkaar combineren, komen de vereisten overeen met de pretransactionele transparantievereisten die gelden voor het respectieve handelssysteem dat op een bepaald tijdstip wordt geëxploiteerd. |
|
Elk ander handelssysteem |
Elk ander type handelssysteem dat niet onder de rijen 1 tot en met 6 valt. |
Toereikende informatie over de hoogte van de orders of koersen en van handelsbelangen; met name de beste vijf bied- en laatkoersen en/of dubbele koersen van elke marktmaker in het instrument, indien de kenmerken van het koersvormingsmechanisme zulks mogelijk maken.” |
BIJLAGE II
Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
|
1) |
Tabel 2 wordt vervangen door: “Tabel 2 Lijst van details ten behoeve van posttransactionele transparantie
|
|
2) |
Tabel 3 wordt vervangen door: “Tabel 3 Lijst van markeringen ten behoeve van transparantie na de handel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Tabel 4 wordt vervangen door: “Tabel 4 Volumemaatstaf
|
(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie van 7 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken (PB L 87 van 31.3.2017, blz. p. 148).
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie van 24 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. p. 193).
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens.”;
BIJLAGE III
Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
|
1) |
In deel 1 wordt het volgende punt 16 toegevoegd:
|
|
2) |
Tabel 2.2 wordt vervangen door: “Tabel 2.2 Obligaties (alle obligatietypen met uitzondering van ETC's en ETN's) — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Tabel 2.4 wordt vervangen door: “Tabel 2.4 Obligaties (obligatietypen ETC en ETN) — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||
|
4) |
Tabel 3.1 wordt vervangen door: “Tabel 3.1 GFP's — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Tabel 4.1 wordt vervangen door: “Tabel 4.1 Gesecuritiseerde derivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|
6) |
Tabel 5.1 wordt vervangen door: “Tabel 5.1 Rentederivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
Tabel 6.1 wordt vervangen door: “Tabel 6.1 Aandelenderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
Tabel 7.1 wordt vervangen door: “Tabel 7.1 Grondstoffenderivaten – klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
Tabel 8.1 wordt vervangen door: “Tabel 8.1 Valutaderivaten – klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
De tabellen 9.1, 9.2 en 9.3 worden vervangen door: “Tabel 9.1 Kredietderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
Tabel 9.2 Kredietderivaten – SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor subklassen waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan
Tabel 9.3 Kredietderivaten — SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor subklassen waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11) |
Tabel 10.1 wordt vervangen door: “Tabel 10.1 C10-derivaten - klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12) |
Tabel 11.1 wordt vervangen door: “Tabel 11.1 CFD's - klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13) |
Tabel 12.1 wordt vervangen door: “Tabel 12.1 Emissierechten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||||||||||||||
|
14) |
Tabel 13.1 wordt vervangen door: “Tabel 13.1 Emissierechtenderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat
|
|||||||||||||||||||||||
(1) Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1).
(2) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).”.
(3) Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).”.
BIJLAGE IV
In bijlage IV worden de tabellen 1 en 2 vervangen door:
“Tabel 1
Tabel van symbolen voor tabel 2
|
SYMBOOL |
TYPE GEGEVENS |
DEFINITIE |
||||
|
{ALPHANUM-n} |
Maximaal n alfanumerieke tekens |
Veld voor vrije tekst. |
||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn. |
Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:
Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken. |
||||
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerieke tekens |
2-letterige landcode overeenkomstig de ISO 3166-1-alfa-2-landcode |
||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerieke tekens |
3-letterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. |
||||
|
{DATEFORMAT} |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD. |
||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerieke tekens |
ISIN-code volgens ISO 6166. |
||||
|
{LEI} |
20 alfanumerieke tekens |
Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442 |
||||
|
{MIC} |
4 alfanumerieke tekens |
Marktidentificatiecode volgens ISO 10383 |
||||
|
{EIC} |
16 alfanumerieke tekens |
een EIC-code met betrekking tot een leveringspunt binnen of buiten de Europese Unie |
||||
|
{INDEX} |
4 letters |
“EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pandbrieven “TIBO” — TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR |
Tabel 2
Voor transparantieberekeningen te verstrekken details van de referentiegegevens
|
# |
VELD |
TE RAPPORTEREN GEGEVENS |
RAPPORTAGEFORMAAT |
|
1 |
Instrumentidentificatiecode |
Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code |
{ISIN} |
|
2 |
Volledige naam instrument |
Volledige naam van het financieel instrument |
{ALPHANUM-350} |
|
3 |
MiFIR-identificatiecode |
Identificatie van andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten Gesecuritiseerde derivaten als omschreven in tabel 4.1 in deel 4 van bijlage III Gestructureerde financiële producten (GFP's) als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28), van Verordening (EU) nr. 600/2014 Obligaties (voor alle obligaties met uitzondering van ETC's en ETN's) als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Richtlijn 2014/65/EU ETC's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Richtlijn 2014/65/EU en nader gespecificeerd in tabel 2.4 van deel 2 van bijlage III ETN's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Richtlijn 2014/65/EU en nader gespecificeerd in tabel 2.4 van deel 2 van bijlage III Emissierechten als omschreven in tabel 12.1 in deel 12 van bijlage III Derivaten als omschreven in deel C, punten 4 tot met 10, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU |
Andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten: “SDRV” — Gesecuritiseerde derivaten “SFPS” — Gestructureerde financiële producten (GFP's) “BOND” — Obligaties “ETCS” — ETC's “ETNS” — ETN's “EMAL” — Emissierechten “DERV” — Derivaat |
|
4 |
Activaklasse van het onderliggende |
Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een gesecuritiseerd derivaat of een derivaat. |
“INTR” — Rente “EQUI” — Aandeel “COMM” — Grondstof “CRDT” — Krediet “CURR” — Valuta “EMAL” — Emissierechten “OCTN” — Overige C10 |
|
5 |
Type contract |
Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat. |
“OPTN” — Opties “FUTR” — futures (inclusief — toekomstgerichte vrachtovereenkomsten (FFA’s)) “FRAS” — Forwardrenteovereenkomst (Forward Rate Agreement) “FORW” — Forwards “SWAP” — Swaps “PSWP” — Portefeuilleswaps “SWPT” — Swaptions “OPTS” — Optie op een swap “FONS” — Futures op een swap “FWOS” — Forwards op een swap “SPDB” — Spread betting “CFDS” — CFD “OTHR” — Overig |
|
6 |
Rapportagedag |
Dag waarvoor de referentiegegevens worden verstrekt |
{DATEFORMAT} |
|
7 |
Handelsplatform |
Segment-MIC voor het handelsplatform, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC |
{MIC} |
|
8 |
Looptijd |
Vastgestelde looptijd van het financiële instrument. Veld van toepassing op de activaklassen van obligaties, rentederivaten, aandelenderivaten, grondstoffenderivaten, valutaderivaten, kredietderivaten, C10-derivaten en emissierechtenderivaten. |
{DATEFORMAT} |
Velden voor obligaties (met uitzondering van ETC's en ETN's)
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor obligaties als omschreven in tabel 2.1 van deel 2 van bijlage III
|
9 |
Obligatietype |
Obligatietype als gespecificeerd in tabel 2.2 van deel 2 van bijlage III. Alleen invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een obligatie. |
“EUSB” — Overheidsobligatie “OEPB” — Andere publieke obligatie “CVTB” — Converteerbare obligatie “CVDB” — Gedekte obligatie “CRPB” — Bedrijfsobligatie “OTHR” — Overig |
|
10 |
Uitgiftedatum |
Datum waarop een obligatie wordt uitgegeven en rente begint op te bouwen. |
{DATEFORMAT} |
Velden voor emissierechten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor emissierechten als omschreven in tabel 12.1 van deel 12 van bijlage III
|
11 |
Emissierechtensubtype |
Emissierechten |
“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Overig |
Velden voor derivaten
Grondstoffenderivaten en C10-derivaten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor grondstoffenderivaten als omschreven in tabel 7.1 van deel 7 van bijlage III en voor C10-derivaten als omschreven in tabel 10.1 van deel 10 van bijlage III.
|
12 |
Specificatie van de aan het vrachtsubtype gerelateerde omvang |
Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan vracht. |
Voor droge vracht: “CAPE” — Capesize “PNMX” — Panamax “SPMX” — Supramax “HAND” — Handysize Voor natte vracht: “CLAN” — Clean “DRTY” — Dirty {ALPHANUM-4} anders |
|
13 |
Specifieke route- of gemiddelde tijdbevrachting |
Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan vracht. |
Voor natte vracht: “TD7” — TD7 “TD8” — TD8 “TD17” — TD17 “TD19” — TD19 “TD20” — TD20 “BLPG1” — BLPG1 “TD3C” — TD3C “TC2” — TC2 “TC2_37” — TC2_37 “TD3” — TD3 “TC5” — TC5 “TC6” — TC6 “TC7” — TC7 “TC9” — TC9 “TC12” — TC12 “TC14” — TC14 “TC15” — TC15 Voor droge vracht: “4TC” — 4TC “5TC” — 5TC “6TC” — 6TC “10TC” — 10TC “C3” — C3 “C5” — C5 “C7” — C7 “P1A” — P1A “P2A” — P2A “P3A” — P3A “P1E” — P1E “P2E” — P2E “P3E” — P3E {ALPHANUM-6} anders |
|
14 |
Locatie van de levering/afhandeling in contanten |
Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan energie. |
{EIC} voor elektriciteit of aardgas “OTHR” — Anders |
|
15 |
Notionele valuta |
Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt. |
{CURRENCYCODE_3} |
Rentederivaten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor rentederivaten als omschreven in tabel 5.1 van deel 5 van bijlage III
|
16 |
Type onderliggende waarde |
Invullen voor andere contracttypen dan swaps, swaptions, futures op een swap en forwards op een swap met een van de volgende alternatieven *********************************************************** Invullen voor de contracttypen swaps, swaptions, futures op een swap en forwards op een swap met betrekking tot de onderliggende swap met een van de volgende alternatieven |
“BOND” — Obligatie “BNDF” — Obligatiefutures “INTR” — Rente “IFUT” — Rentefutures/FRA ***************************** “FFMC” — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS “XFMC” — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS “XXMC” — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS “OSMC” — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS “IFMC” — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS “FFSC” — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS “XFSC” — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS “XXSC” — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS “OSSC” — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS “IFSC” — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS |
|
17 |
Emittent van de onderliggende obligatie |
Veld invullen wanneer het onderliggende type een obligatie of een obligatiefuture is met de identificatiecode voor de rechtspersoon (LEI) van de emittent van de rechtstreeks of uiteindelijk onderliggende obligatie. |
{LEI} |
|
18 |
Vervaldatum van de onderliggende obligatie |
Veld invullen met de vervaldatum van de onderliggende obligatie |
{DATEFORMAT} |
|
19 |
Datum van uitgifte van de onderliggende obligatie |
Veld invullen met de datum van uitgifte van de onderliggende obligatie |
{DATEFORMAT} |
|
20 |
Notionele valuta van de swaption |
Alleen invullen voor swaptions |
{CURRENCYCODE_3} |
|
21 |
Looptijd van de onderliggende swap |
Alleen invullen voor swaptions, opties op swaps, futures op swaps en forwards op een swap. |
{DATEFORMAT} |
|
22 |
ISIN-code van de inflatie-index / ISIN-code van de onderliggende obligatie |
In geval van swaptions op een van de volgende onderliggende swaptypen: inflation single currency swap, futures/forwards op inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards op inflation multi-currency swap; wanneer de inflatie-index een ISIN heeft, moet het veld worden ingevuld met de ISIN-code voor die index. ********************************************************** In geval van obligatieopties/ opties op een obligatieoptie/ opties op een obligatiefuture moet in het veld de ISIN-code van de uiteindelijke onderliggende obligatie worden ingevuld. |
{ISIN} ***************** {ISIN} |
|
23 |
Naam inflatie-index |
Invullen met de gestandaardiseerde naam van de index in geval van swaptions op een van de volgende onderliggende swaptypen: inflation single currency swap, futures/forwards op inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards op inflation multi-currency swap. |
{ALPHANUM-25} |
|
24 |
Referentiepercentage |
Naam van het referentiepercentage. |
{INDEX} of {ALPHANUM-25} — indien het referentiepercentage niet is opgenomen op de INDEX-lijst |
|
25 |
Termijn van de onderliggende rente |
In dit veld wordt de termijn van de aan het contract ten grondslag liggende rente ingevuld. De termijn wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren. Te beginnen met de grootste eenheid van de termijn (jaren) en daarna in aflopende volgorde; als de rentetermijn een geheel getal is, moet een dergelijke standaardterm in dit veld worden ingevuld. |
{INTEGER-3}+“DAYS” — dagen {INTEGER-3}+“WEEK” — weken {INTEGER-3}+“MNTH” — maanden {INTEGER-3}+“YEAR” — jaren |
Valutaderivaten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor valutaderivaten als omschreven in tabel 8.1 van deel 8 van bijlage III
|
26 |
Contractsubtype |
In te vullen om onderscheid te maken tussen leverbare en niet-leverbare forwards, opties en swaps als omschreven in tabel 8.1 van deel 8 van bijlage III. |
“DLVR” — Leverbaar “NDLV” — Niet leverbaar |
Aandelenderivaten
De velden moeten alleen worden ingevuld voor aandelenderivaten als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III
|
27 |
Type onderliggende waarde |
Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is en de subactivaklasse niet swaps of portefeuilleswaps is. |
“STIX” — Aandelenindex “SHRS” — Aandeel “DIVI” — Dividendindex “DVSE” — Aandelendividend “BSKT” — Mandje van aandelen resulterend uit een bedrijfsmaatregel “ETFS” — ETF's “VOLI” — Volatiliteitsindex “OTHR” — Overig (met inbegrip van representatieve certificaten (depositary receipts), certificaten en andere aandeelachtige financiële instrumenten) |
|
|
|
************************************** Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is, de subactivaklasse ofwel swaps, ofwel portefeuilleswaps is en het segmenteringscriterium 2 als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III een single name is. |
************* “SHRS” — Aandeel “DVSE” — Aandelendividend “ETFS” — ETF's “OTHR” — Overig (met inbegrip van representatieve certificaten (depositary receipts), certificaten en andere aandeelachtige financiële instrumenten) |
|
|
|
************************************** Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is, de subactivaklasse ofwel swaps, ofwel portefeuilleswaps is en het segmenteringscriterium 2 als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III een index is. |
************* “STIX” — Aandelenindex “DIVI” — Dividendindex “VOLI” — Volatiliteitsindex “OTHR” — Overig |
|
|
|
************************************** Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is, de subactivaklasse ofwel swaps, ofwel portefeuilleswaps is en het segmenteringscriterium 2 als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III een mandje is. |
************* “BSKT” — Mandje |
|
28 |
Parameter |
Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is en de subactivaklasse een van de volgende is: swaps, portefeuilleswaps. |
“PRBP” — Price return basic performance parameter “PRDV” — Parameter return dividend “PRVA” — Parameter return variance “PRVO” — Parameter return volatility |
Contracts for difference (CFD’s)
De velden moeten alleen worden ingevuld wanneer het contracttype gelijk is aan contract for difference of spread betting
|
29 |
Type onderliggende waarde |
Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode een derivaat is en het contracttype gelijk is aan contract for difference of spread betting |
“CURR” — Valuta “EQUI” — Aandeel “BOND” — Obligaties “FTEQ” — Futures op een aandeel “OPEQ” — Opties op een aandeel “COMM” — Grondstof “EMAL” — Emissierechten “OTHR” — Overig |
|
30 |
Notionele valuta 1 |
Valuta 1 van het onderliggende valutapaar. Dit veld is van toepassing wanneer het onderliggende type valuta is |
{CURRENCYCODE_3} |
|
31 |
Notionele valuta 2 |
Valuta 2 van het onderliggende valutapaar. Dit veld is van toepassing wanneer het onderliggende type valuta is |
{CURRENCYCODE_3} |
Kredietderivaten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor kredietderivaten als omschreven in tabel 9.1 van deel 9 van bijlage III
|
32 |
ISIN-code van de onderliggende kredietverzuimswap |
Invullen voor derivaten op kredietverzuimswaps met de ISIN-code van de onderliggende swap. |
{ISIN} |
|
33 |
Code onderliggende index |
Invullen voor derivaten op een CDS-index met de ISIN-code van de index. |
{ISIN} |
|
34 |
Naam onderliggende index |
Invullen voor derivaten op een CDS-index met de gestandaardiseerde naam van de index. |
{ALPHANUM-25} |
|
35 |
Serie |
Het serienummer van de samenstelling van de index indien van toepassing. Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS-index met het serienummer van de CDS-index. |
{DECIMAL-18/17} |
|
36 |
Versie |
Een nieuwe versie van een serie wordt uitgegeven wanneer een van de bestanddelen in gebreke blijft en de index opnieuw moet worden gewogen om het nieuwe aantal totale bestanddelen binnen de index in aanmerking te nemen. Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS-index met de versie van de CDS-index. |
{DECIMAL-18/17} |
|
37 |
Roll-maanden |
Alle maanden wanneer de voortschrijding (roll) wordt verwacht als vastgesteld door de indexaanbieder voor een gegeven jaar. Moet worden herhaald voor elke roll-maand Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS-index. |
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
|
38 |
Volgende roll-datum |
Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS-index met de volgende roll-datum van de index als vastgesteld door de indexaanbieder. |
{DATEFORMAT} |
|
39 |
Emittent van het type overheids- of publieke entiteit |
Invullen wanneer de referentie-entiteit van een single name-CDS of een derivaat op een single name-CDS een overheidsemittent is als omschreven in tabel 9.1 van deel 9 van bijlage III. |
“TRUE” — de referentie-entiteit is een emittent van het type overheids- of publieke entiteit “FALSE” — de referentie-entiteit is geen emittent van het type overheids- of publieke entiteit |
|
40 |
Referentieverplichting |
Invullen voor derivaten op een single name-kredietverzuimswap met de ISIN-code van de referentieverplichting. |
{ISIN} |
|
41 |
Referentie-entiteit |
Invullen met de referentie-entiteit van een single name-CDS of een derivaat op een single name-CDS. |
{COUNTRYCODE_2} of ISO 3166-2 — 2-letterige landencode gevolgd door een streepje “-” en code voor de onderverdeling van een land van maximaal 3 alfanumerieke karakters of {LEI} |
|
42 |
Notionele valuta |
Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt. |
{CURRENCYCODE_3} |
Emissierechtenderivaten
De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor emissierechtenderivaten als omschreven in tabel 13.1 van deel 13 van bijlage III
|
43 |
Subtype emissierechtenderivaten |
Invullen wanneer variabele #3 “MiFIR-identificatiecode”“DERV”-derivaat is en variabele #4 “activaklasse van het onderliggende”“EMAL”-emissierechten is. |
“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Overig”. |
BIJLAGE V
“BIJLAGE V
Voor transparantieberekeningen te verstrekken kwantitatieve gegevens
Tabel 1
Tabel van symbolen voor tabel 2
|
Symbool |
Type gegevens |
Definitie |
|
{ALPHANUM-n} |
Maximaal n alfanumerieke tekens |
Veld voor vrije tekst. |
|
{ISIN} |
12 alfanumerieke tekens |
ISIN-code volgens ISO 6166. |
|
{MIC} |
4 alfanumerieke tekens |
Marktidentificatiecode volgens ISO 10383 |
|
{DATEFORMAT} |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD. |
|
{DECIMAL-n/m} |
Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn. |
Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden: Het decimaalteken is “.” (punt); negatieve getallen worden voorafgegaan door „–” (minus); waarden worden afgerond, niet afgebroken. |
|
{INTEGER-n} |
Geheel getal van maximaal n cijfers |
Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden. |
Tabel 2
Details van de gegevens die moeten worden verstrekt voor het bepalen van een liquide markt, de LIS- en SSTI-drempels voor andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten
|
# |
Veld |
Te rapporteren gegevens |
Type uitvoering of publicatieplatform |
Formaat en normen voor melding |
|
1 |
Instrumentidentificatiecode |
Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code |
Gereglementeerde markt (RM) Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) Georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) Goedgekeurde publicatieregeling (APA) Verstrekker van consolidated tape (CTP) |
{ISIN} |
|
2 |
Datum van uitvoering |
Datum waarop de transacties worden uitgevoerd. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
|
3 |
Plaats van uitvoering |
Segment-MIC van het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uit de EU, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC. Segment-MIC van de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC. De MIC-code XOFF voor otc-transacties. Voor een bepaalde ISIN en uitvoeringsdatum moeten APA’s alle otc-handelsactiviteit voor dat instrument in één record vermelden (ISIN, XOFF, uitvoeringsdatum). |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{MIC} van het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of “XOFF” |
|
4 |
Markering van opgeschorte instrumenten |
Indicator of de handel in het instrument op de uitvoeringsdatum gedurende de hele dag was opgeschort op het desbetreffende handelsplatform. Indien dit het geval is, wordt in veld 5 een waarde van nul gerapporteerd. |
RM, MTF, OTF |
“TRUE” – indien de handel in het instrument gedurende de hele handelsdag was opgeschort of “FALSE” – indien de handel in het instrument niet gedurende de hele handelsdag was opgeschort |
|
5 |
Totaal aantal transacties |
Het totale aantal op de uitvoeringsdatum uitgevoerde transacties. Geannuleerde transacties moeten van de gerapporteerde cijfers worden uitgesloten. Transacties waarvoor uitgestelde openbaarmaking geldt, worden meegeteld in de aggregaten die door de indienende entiteiten worden verstrekt op basis van de uitvoeringsdatum. In alle gevallen moet het veld worden ingevuld met een waarde groter dan of gelijk aan nul. Voor instrumenten waarvoor de handel de hele dag is opgeschort, moet het veld een nulwaarde hebben. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
6 |
Totaal volume |
Het totale op de uitvoeringsdatum uitgevoerde volume. Het volume wordt gemeten overeenkomstig tabel 4 van bijlage II bij deze verordening. Geldbedragen worden gerapporteerd in euro. Geannuleerde transacties moeten van de gerapporteerde cijfers worden uitgesloten. Transacties waarvoor uitgestelde openbaarmaking geldt, worden meegeteld in de aggregaten die door de indienende entiteiten worden verstrekt op basis van de uitvoeringsdatum. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
7 |
Bereik van het transactieomvangsegment |
In dit veld worden de in de tabellen 3 en 4 van deze bijlage verstrekte waarden ingevuld. Het bereik van het transactieomvangsegment zoals gedefinieerd: in tabel 4 van deze bijlage voor emissierechten en derivaten daarvan; In tabel 3 van deze bijlage voor de andere instrumenten. Voor instrumenten waarvoor de handel de hele dag is opgeschort, worden de gegevens met betrekking tot dit veld en de velden 8 en 9 niet gerapporteerd. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{ALFANUM - -140} |
|
8 |
Totaal aantal voor dat segment uitgevoerde transacties |
Totaal aantal op de datum van uitvoering uitgevoerde transacties waarvan de omvang binnen het bereik van het segment ligt. Geannuleerde transacties moeten van de gerapporteerde cijfers worden uitgesloten. Transacties waarvoor uitgestelde openbaarmaking geldt, worden meegeteld in de aggregaten die door de indienende entiteiten worden verstrekt op basis van de uitvoeringsdatum. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
9 |
Totaal verhandelde volume voor dat segment |
Totaal verhandelde volume van alle op de rapportagedag uitgevoerde transacties waarvan de omvang binnen het bereik van het segment ligt. Het volume wordt gemeten overeenkomstig tabel 4 van bijlage II bij deze verordening. Geldbedragen worden gerapporteerd in euro’s. Geannuleerde transacties moeten van de gerapporteerde cijfers worden uitgesloten. Transacties waarvoor uitgestelde openbaarmaking geldt, worden meegeteld in de aggregaten die door de indienende entiteiten worden verstrekt op basis van de uitvoeringsdatum. |
RM, MTF, OTF APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Tabel 3
Transactieomvangsegmenten voor obligaties, SFP’s, gesecuritiseerde derivaten, rentederivaten, aandelenderivaten, valutaderivaten, kredietderivaten, grondstoffenderivaten, C10-derivaten en CFD’s
|
Omvang |
Transactieomvangsegment |
Definitie |
|
Transacties met een omvang tussen 0 en 1,000,000 (niet inbegrepen) |
]0 – 100,000[ |
Transacties met een omvang kleiner dan 100,000 EUR |
|
]100,000 – 100,000[ |
Transacties met een omvang gelijk aan 100,000 EUR |
|
|
]100,000 – 200,000[ |
Transacties met een omvang groter dan 100,000 EUR en kleiner dan 200,000 EUR |
|
|
[200,000 – 300,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 200,000 EUR en kleiner dan 300,000 EUR |
|
|
[300,000 – 400,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 300,000 EUR en kleiner dan 400,000 EUR |
|
|
[Y– Y+ 100,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan Y EUR en kleiner dan Y + 100,000 EUR (stap 100,000 EUR) |
|
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 900,000 EUR en kleiner dan 1,000,000 EUR |
|
|
Transacties met een omvang tussen 1,000,000 EUR (inbegrepen) en 10,000,000 EUR (niet inbegrepen) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 1,000,000 EUR en kleiner dan 1,500,000 EUR |
|
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 1,500,000 EUR en kleiner dan 2,000,000 EUR |
|
|
[Z– Z+ 500,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan Z EUR en kleiner dan Z + 500,000 EUR (trap van 500,000 EUR) |
|
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 9,500,000 EUR en kleiner dan 10,000,000 EUR |
|
|
Transacties met een omvang tussen 10,000,000 (inbegrepen) en 100,000,000 (niet inbegrepen) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 10,000,000 EUR en kleiner dan 15,000,000 EUR |
|
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 15,000,000 EUR en kleiner dan 20,000,000 EUR |
|
|
[W– W + 5,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan W EUR en kleiner dan W + 5,000,000 EUR (trap van EUR 5,000,000) |
|
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 95,000,000 EUR en kleiner dan 100,000,000 EUR |
|
|
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 100,000,000 EUR en kleiner dan 125,000,000 EUR |
|
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 125,000,000 EUR en kleiner dan 150,000,000 EUR |
|
|
[X – X + 25,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan X EUR en kleiner dan X + 25,000,000 EUR (trap van 25,000,000 EUR) |
|
|
… |
… |
… |
Tabel 4
Bereik van de transactieomvangsegmenten voor emissierechten en emissierechtenderivaten
|
Omvang |
Transactieomvangsegment |
Definitie |
|
Transacties met een omvang tussen 0 en 1,000,000 (niet inbegrepen) |
]0 – 100,000[ |
Transacties met een omvang van minder dan 100,000 ton kooldioxide-equivalent (tCO2e) |
|
[100,000 – 100,000] |
Transacties met een omvang gelijk aan 100,000 tCO2e |
|
|
]100,000 – 200,000[ |
Transacties met een omvang groter dan 100,000 tCO2e en kleiner dan 200,000 tCO2e |
|
|
[200,000 – 300,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 200,000 tCO2e en kleiner dan 300,000 tCO2e |
|
|
[300,000 – 400,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 300,000 tCO2e en kleiner dan 400,000 tCO2e |
|
|
[Y – Y + 100,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan Y tCO2e en kleiner dan Y + 100,000 tCO2e (trap van 100,000 tCO2e) |
|
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 900,000 tCO2e en kleiner dan 1,000,000 tCO2e |
|
|
Transacties met een omvang tussen 1,000,000 tCO2e (inbegrepen) en 10,000,000 tCO2e (niet inbegrepen) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 1,000,000 tCO2e en kleiner dan 1,500,000 tCO2e |
|
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 1,500,000 tCO2e en kleiner dan 2,000,000 tCO2e |
|
|
[Z– Z+ 500,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan Z tCO2e en kleiner dan Z + 500,000 tCO2e (trap van 500,000 tCO2e) |
|
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 9,500,000 tCO2e en kleiner dan 10,000,000 tCO2e |
|
|
Transacties met een omvang tussen 10,000,000 tCO2e (inbegrepen) en 100,000,000 tCO2e (niet inbegrepen) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 10,000,000 tCO2e en kleiner dan 15,000,000 tCO2e |
|
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 15,000,000 tCO2e en kleiner dan 20,000,000 tCO2e |
|
|
[W – W + 5,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan W tCO2e en kleiner dan W + 5,000,000 tCO2e (trap van 5,000,000 tCO2e) |
|
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 95,000,000 tCO2e en kleiner dan 100,000,000 tCO2e |
|
|
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 100,000,000 tCO2e |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 100,000,000 tCO2e en kleiner dan 125,000,000 tCO2e |
|
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan 125,000,000 tCO2e en kleiner dan 150,000,000 tCO2e |
|
|
[X – X + 25,000,000[ |
Transacties met een omvang groter dan of gelijk aan X tCO2e en kleiner dan X + 25,000,000 tCO2e (trap van 25,000,000 tCO2e) |
|
|
… |
… |
…”. |