32025R0379

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Regolament implimentattiv - UE - 2025/379 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32025R0379

Help

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/379 tas-26 ta’ Frar 2025 li jemenda l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 fir-rigward ta’ portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju, mudelli ta’ rappurtar u struzzjonijiet ta’ rappurtar li għandhom jiġu applikati fl-Unjoni għar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 78(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

C/2025/1194

ĠU L, 2025/379, 12.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/379/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/379/oj

HTML

PDF - authentic OJ

e-signature

How to verify the authenticity of the Official Journal

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea

Is-serje L

2025/379

12.3.2025

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/379

tas-26 ta’ Frar 2025

li jemenda l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 fir-rigward ta’ portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju, mudelli ta’ rappurtar u struzzjonijiet ta’ rappurtar li għandhom jiġu applikati fl-Unjoni għar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 78(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 78(8), it-tielet subparagrafu, tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 78(1) tad-Direttiva 2013/36/UE, l-istituzzjonijiet awtorizzati li jużaw approċċi interni huma meħtieġa jippreżentaw lill-awtorità kompetenti tagħhom bi frekwenza xierqa, u tal-inqas darba fis-sena, ir-riżultati tal-kalkoli tal-ammonti tal-iskoperturi ponderati għar-riskju jew tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji tagħhom fl-ambitu tal-approċċi interni tagħhom għall-iskoperturi jew il-pożizzjonijiet li huma inklużi fil-portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju, biex dik l-awtorità kompetenti tkun tista’ tivvaluta l-kwalità ta’ dawk l-approċċi interni (“eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju”). Skont l-Artikolu 78(3), it-tieni subparagrafu, ta’ dik id-Direttiva, l-Awtorità Bankarja Ewropea (l-“EBA”, European Banking Authority) għandha tipproduċi rapport biex tassisti lill-awtoritajiet kompetenti fil-valutazzjoni tal-kwalità tal-approċċi interni tal-istituzzjonijiet, abbażi tar-riżultati tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju. Ir-rekwiżiti ta’ rapportar għall-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju huma speċifikati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2070 (2) li ġie emendat diversi drabi. Bil-għan li jiġu riflessi l-bidliet fil-fokus tal-valutazzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti u tar-rapporti tal-EBA, u fid-dawl tal-bidliet leġiżlattivi fil-qasam tar-riskju tas-suq, jeħtieġ li l-portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju jerġgħu jiġu aġġornati, flimkien mar-rekwiżiti ta’ rapportar stabbiliti f’dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(2)

Għall-parametraġġ referenzjarju tar-riskju tal-kreditu, l-istruzzjonijiet jenħtieġ li jinbidlu biex jispeċifikaw in-natura obbligatorja tar-rapportar tal-parametri tar-riskju tal-probabbiltà ta’ inadempjenza (PD, probability of default) u t-telf fil-każ ta’ inadempjenza (LGD, loss given default) fir-rigward tal-komponenti tal-marġni ta’ konservattività (MoC, margin of conservativeness), iż-żieda regolatorja, u r-reċessjoni ekonomika (DWT, downturn), li jistgħu jkunu sors ta’ varjabbiltà fil-mudelli. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi speċifikat li l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jirrappurtaw l-identifikatur tal-mudelli assenjat mill-awtorità kompetenti, u b’hekk tiġi simplifikata l-operazzjonalizzazzjoni tal-allokazzjoni tar-rapportar tad-data.

(3)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/2795 (3) ippospona d-data tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti l-ġodda ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq. Għalhekk, il-mudelli għall-approċċ tal-mudell intern eżistenti mhumiex qed jiġu sostitwiti għal dan l-eżerċizzju. B’mod parallel, il-mudelli għall-validazzjoni tal-approċċ standardizzat jenħtieġ li jiġu estiżi biex jinkludu portafolli addizzjonali meta mqabbla mal-eżerċizzju tal-2024, fejn kienu fil-kamp ta’ applikazzjoni biss l-istrumenti tar-rati tal-imgħax. Dan għandu l-għan li jiżgura sorveljanza adegwata u implimentazzjoni bla xkiel tal-approċċ standardizzat il-ġdid, li jintuża għall-kalkolu tal-minimu tal-output.

(4)	Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(5)	Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-EBA.

(6)

L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 huwa emendat kif ġej:

(1)	L-Anness IV huwa sostitwit bit-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(2)	l-Anness V huwa sostitwit bit-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(3)	l-Anness VI huwa sostitwit bit-test fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(4)	L-Anness VII huwa sostitwit bit-test fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

(5)	L-Anness X huwa sostitwit bit-test fl-Anness V ta' dan ir-Regolament;

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Frar 2025.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2070 tal-14 ta’ Settembru 2016 li jistipula l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-mudelli, definizzjonijiet, u soluzzjonijiet tal-IT li għandhom jintużaw mill-istituzzjonijiet meta jirrapportaw lill-Awtorità Bankarja Ewropea u lil awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 78(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 2.12.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).

(3) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/2795 tal-24 ta’ Lulju 2024li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq (ĠU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

(4) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

ANNESS I

“ANNESS IV

RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA’ PARAMETRAĠĠ REFERENZJARJU SUPERVIŻORJU

PARTI I:

STRUZZJONIJIET ĠENERALI

PARTI II:

STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL

C 101 –

Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza skont il-kontroparti

C 102 –

Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza

C 103 –

Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafoll b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza

C 105.01 –

Definizzjoni ta’ mudelli interni

C 105.02 –

Immappjar ta’ mudelli interni għal portafolli

C 105.03 –

Immappjar ta’ mudelli interni għal pajjiżi

PARTI I: STRUZZJONIJIET ĠENERALI

L-informazzjoni għandha tiġi sottomessa biss għal dawk il-kontropartijiet u portafolli fejn teżisti skopertura attwali fid-data ta’ referenza fil-forma ta’ Skopertura Oriġinali jew ta’ Skopertura wara s-CRM (Credit Risk Management). Il-kontropartijiet u l-portafolli li għalihom ma teżisti l-ebda skopertura fid-data ta’ referenza ma għandhomx jiġu sottomessi.

L-informazzjoni għandha tiġi sottomessa biss għal dawk l-iskoperturi li għalihom l-awtorità kompetenti tkun approvat mudell intern għall-kalkolu tal-ammonti ta’ skoperturi ponderati għar-riskju (RWA, risk weighted exposure amounts). Fil-mudell C 101, il-kodiċijiet tal-kontroparti li jintemmu b’“STDA” ma għandhomx jiġu rrapportati. Għall-kodiċijiet tal-kontroparti li jifdal tal-mudell C 101 tal-Anness I u għall-portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju msemmija fil-mudelli C 102 u C 103, għandhom jiġu esklużi l-iskoperturi skont l-Approċċ Standardizzat u l-iskoperturi li għalihom l-awtorità kompetenti rispettiva tkun ippermettiet l-użu parzjali temporanju jew permanenti tal-Approċċ Standardizzat.

Il-valuri li jiġbru l-informazzjoni mhux applikabbli/mhux definita sew għandhom jew jitħallew vojta jew għandha tiddaħħal l-indikazzjoni “NULL”; dan japplika wkoll għal kwantitajiet ponderati skont l-iskopertura fl-inadempjenza (EAD, exposure at default) jew għal parametri li ma jistgħux jiġu kkalkolati. Bl-istess mod, il-kampijiet tad-data li r-rappurtar tagħhom mhuwiex obbligatorju jistgħu jitħallew vojta jew jitniżżlu bħala “NULL”. Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta l-intenzjoni tkun li tiġi rrapportata kwantità jew parametru li jkunu żero. L-ebda waħda mill-indikazzjonijiet “blank” jew “NULL” ma għandha tintuża sabiex jiġu rrapportati kwantitajiet jew parametri li jkunu żero.

L-ammonti monetarji għandhom jiġu rrapportati bl-istess mod kif jiġu rrapportati għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji f’data ta’ referenza speċifika f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2021/451 (1).

PARTI II: STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL

C 101 — Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza skont il-kontroparti

Skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self jiġu esklużi.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Kodiċi tal-Kontroparti

Il-Mudell C 101, il-kolonna 0010 tal-Anness I

Għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-kontroparti tal-mudell C 101, il-kolonna 0010 tal-Anness I li jiddefinixxi l-kontroparti inkluża fil-portafolli tal-kampjuni tal-portafoll b’riskju baxx ta’ inadempjenza (“LDP”, low default portfolio). Dan il-kodiċi huwa identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell.

0020

Klassi tal-iskopertura

Il-paragrafu 76 tal-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Kull kontroparti għandha tiġi assenjata għal waħda mill-klassijiet tal-iskoperturi li ġejjin:

(a)	Banek ċentrali u gvernijiet ċentrali;

(b)	Istituzzjonijiet;

(c)	Korporattiva – SME (intrapriża żgħira u ta’ daqs medju, small- and medium-sized enterprise);

(d)	Korporattiva – Self speċjalizzat

(e)	Korporattiva – Oħrajn;

(f)	Fil-livell tal-konsumatur – Iggarantita minn SME ta’ proprjetà immobbli;

(g)	Fil-livell tal-konsumatur – Iggarantita minn SME mhux ta’ proprjetà immobbli;

(h)	Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti

(i)	Fil-livell tal-konsumaturi – SME oħrajn;

(j)	Fil-livell tal-konsumatur – Oħrajn mhux SME;

(k)	Mhux applikabbli

“Mhux applikabbli” għandha tintuża meta ma tapplika l-ebda waħda mit-tweġibiet fil-lista, li huwa l-każ fejn l-iskoperturi għal kontroparti jiġu kklassifikati fi klassijiet ta’ skoperturi multipli mingħajr ma waħda tkun predominanti b’mod ċar.

0040

Klassifikazzjoni

Għandha tiġi rrapportata l-klassifikazzjoni tal-grad ta’ klassifikazzjoni interna assenjat lill-kontroparti fl-iskala ta’ klassifikazzjoni interna applikabbli tal-istituzzjoni. Għandha ssegwi l-ordni numerika 1, 2, 3, eċċ., mill-iktar riskju baxx għall-ogħla riskju, bl-esklużjoni ta’ inadempjenzi b’PD li tikkorrispondi għal 100%.

Meta istituzzjoni tuża skala ta’ klassifikazzjoni kontinwa f’konformità mal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), għandhom jintużaw il-gradi ta’ klassifikazzjoni kif irrapportati fil-kolonna 0005 tal-mudell C 08.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451.

Meta l-iskoperturi għal kontroparti jkunu ġew assenjati fi gradi ta’ klassifikazzjoni multipli f’konformità mal-Artikolu 172(1), il-punt (e)(i) jew (iii), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandu jiġi rrapportat il-grad ta’ klassifikazzjoni żero (0).

0050

Data tal-aktar klassifikazzjoni reċenti tal-kontroparti

Għandha tiġi rrapportata d-data tal-aktar klassifikazzjoni reċenti tal-kontroparti.

0060

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0010 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandha tiġi rrapportata l-PD assenjata lill-kontroparti. Il-PD għandha tkun il-PD użata fil-kalkolu tal-RWA, għajr l-effett tal-miżuri f’konformità mal-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Il-PD għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.

0070

Status ta’ inadempjenza

L-istatus ta’ inadempjenza tal-kontroparti għandu jiġi rrapportat. Għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013:

(a)	Inadempjenti;

(b)	Mhux inadempjenti;

0080

Skopertura oriġinarja qabel il-fatturi ta’ konverżjoni

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0020 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Il-valur tal-iskopertura oriġinarja qabel jiġi meqjus kwalunkwe aġġustament tal-valur, provvediment, effett dovut għal tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu jew fattur ta’ konverżjoni tal-kreditu għandhom jiġu rrapportati.

0090

Skopertura wara li s-sostituzzjoni CRM taffettwa l-fatturi ta’ qabel il-konverżjoni

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0090 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

L-ammont li fuqu jiġu applikati fatturi ta’ konverżjoni ta’ kreditu (“CCF”, conversion factors) sabiex tinkiseb l-EAD (kolonna 0110) għandu jiġi rrapportat. Dan għandu jsir billi jitqiesu t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu b’effetti ta’ sostituzzjoni fuq l-iskopertura.

0100

CCF

L-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata tas-CCFs. Il-piżijiet użati għandhom ikunu l-ammonti li fuqhom jiġu applikati s-CCFs biex tinkiseb l-EAD.

Għal kontropartijiet li l-faċilitajiet tagħhom jikkorrispondu esklużivament għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-medja ponderata rrapportata tas-CCFs għandha tkun ibbażata fuq il-faċilitajiet kollha.

Għal kontropartijiet li l-faċilitajiet tagħhom ma jaqgħux taħt l-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, is-CCF għandu jew jitħalla vojt jew għandha tiddaħħal l-indikazzjoni “NULL”.

Għal kontropartijiet b’faċilitajiet li jikkorrispondu għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u faċilitajiet li ma jaqgħux taħt l-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) ta’ dak ir-Regolament, il-medja ponderata rrapportata tas-CCF għandha tkun ibbażata biss fuq il-faċilitajiet li jikkorrispondu għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. B’mod partikolari, il-faċilitajiet li jikkorrispondu għall-oġġetti msemmija fl-Artikolu 166(10) ta’ dak ir-Regolament ma għandhomx jitqiesu fil-kalkolu.

Meta l-istituzzjoni tapplika l-istimi proprji tas-CCFs għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawk is-CCFs għandhom jintużaw biex tiġi kkalkulata l-medja ponderata tas-CCFs. Meta l-istituzzjoni ma tapplikax l-istimi proprji tas-CCFs għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jintużaw is-CCFs regolatorji mogħtija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Is-CCF għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1.

0110

EAD

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandu jiġi rrapportat il-valur tal-iskopertura.

0120

Valur tal-kollateral

Il-mudell C 08.01, il-kolonni minn 0150 sa 0210, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandu jiġi rrapportat il-valur tas-suq tal-kollateral.

0130

HYP LGD prijoritarju (senior) mhux garantit mingħajr klawżola ta’ rahan negattiv

L-Artikolu 161 ta’ Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istimi proprji ipotetiċi tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza (“LGD”, loss given default) li jiġu applikati mill-istituzzjoni għall-iskoperturi fir-rigward tal-kontroparti għandhom jiġu rrapportati f’konformità ma’ dan li ġej:

(a)	l-ambitu tal-iskoperturi huwa l-istess bħall-valur tal-LGD irrapportat fil-kolonna 0150;

(b)	l-iskoperturi huma prijoritarji u mhux garantiti;

(c)	ma hemm l-ebda klawżola ta’ rahan negattiv.

Klawżola ta’ rahan negattiv hija klawżola li tiddikjara li l-mutwatarju jew l-emittent ta’ dejn mhuwa se jirhan l-ebda assi tiegħu lil xi parti oħra.

0140

HYP LGD prijoritarju (senior) mhux garantit bi klawżola ta’ rahan negattiv

L-Artikolu 161 ta’ Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istimi proprji ipotetiċi tal-LGD li jiġu applikati mill-istituzzjoni għall-iskoperturi fir-rigward ta’ kontroparti għandhom jiġu rrapportati f’konformità ma’ dan li ġej:

(a)	l-ambitu tal-iskoperturi huwa l-istess bħall-valur tal-LGD irrapportat fil-kolonna 0150;

(b)	l-iskoperturi huma prijoritarji u mhux garantiti;

(c)	hemm klawżola ta’ rahan negattiv.

Klawżola ta’ rahan negattiv hija klawżola li tiddikjara li l-mutwatarju jew l-emittent ta’ dejn mhuwa se jirhan l-ebda assi tiegħu lil xi parti oħra.

0150

LGD

Il-mudell C08.01, il-kolonni 0230 u 0240, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tal-valuri tal-LGD tal-iskoperturi fir-rigward ta’ kontroparti fil-portafoll rispettiv.

L-LGDs għandhom ikunu dawk użati għall-kalkolu tal-RWA. B’mod speċifiku, meta l-istituzzjoni tkun kisbet permess mill-awtorità kompetenti tagħha biex tuża l-istimi proprji għal-LGDs, l-LGDs għandhom ikunu bbażati fuq l-istimi proprji tal-istituzzjoni, inkella l-LGDs għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri regolatorji tal-LGD filwaqt li titqies il-mitigazzjoni tar-riskji applikabbli.

L-LGDs għall-entitajiet regolati tas-settur finanzjarju kbar u entitajiet finanzjarji mhux regolati għandhom jiġu inklużi.

L-effett ta’ miżuri introdotti skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikunu esklużi.

L-LGD għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1.

0160

Maturità

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0250 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandha tiġi rrapportata l-maturità ponderata skont l-EAD għall-iskoperturi fir-rigward tal-kontroparti. Din għandha tiġi espressa f’għadd ta’ ġranet.

0170

RWA

Il-mudell C 08.01, il-kolonna 0260 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451

Għandu jiġu rrapportat l-RWA wara fatturi ta’ sostenn (fatturi ta’ sostenn għall-SMEs u l-insfrastrutturi). L-RWA ma għandux jinkludi l-effett tal-miżuri potenzjali skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

C 102 – Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza

Għall-portafolli msemmija fl-Anness I bi status ta’ kollateralizzazzjoni li ma huwiex “Mhux applikabbli”, l-informazzjoni li ġejja tista’ titħalla barra meta l-mudell approvat ma jakkomodax kalkoli distinti tal-LGD għall-partijiet garantiti u le ta’ skopertura: LGD (il-kolonna 0130), LGD mingħajr miżuri superviżorji (il-kolonna 0131), LGD mingħajr marġni ta’ konservattiviżmu (MoC, margin of conservatism) u miżuri superviżorji (il-kolonna 0132), LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika (il-kolonna 0133), Ammont ta’ Telf Mistenni (il-kolonna 0150) u RWA (il-kolonna 0170).

Għall-portafolli bl-approċċ regolatorju definit bħala “Kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat”, l-informazzjoni li ġejja għandha titħalla barra: PD (kolonna 0060), PD mingħajr miżuri superviżorji (kolonna 0061), PD mingħajr MoC u miżuri superviżorji (kolonna 0062), LGD (kolonna 0130), LGD mingħajr miżuri superviżorji (kolonna 0131), LGD mingħajr MoC u miżuri superviżorji (kolonna 0132), LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika (kolonna 0133).

Kolonna	Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
0010	ID tal-Portafoll	Il-mudell C102, il-Kolonna 0010 tal-Anness I	Għandha tiġi rrapportata l-ID tal-portafoll tal-kolonna 0010 tal-mudell C.102 tal-Anness I li tiddefinixxi l-portafoll. Dan l-ID huwa identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell. L-assenjazzjoni ta’ skoperturi għal IDs tal-portafoll mhijiex esklużiva: Skoperturi jew partijiet minn skoperturi għandhom jiġu rrapportati taħt kull ID tal-portafoll li hija applikabbli.
0040	Għadd ta’ obbliganti		Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ obbliganti. Għandu jkun ibbażat fuq obbliganti li jkollhom valur strettament pożittiv irrapportat jew fil-kolonna 0080 jew fil-kolonna 0090. Meta tiġi applikata s-sostituzzjoni sħiħa minħabba t-teknika ta’ mitigazzjoni tar-riskju, l-obbligant oriġinali għandu jiżdied mal-“Għadd ta’ obbliganti” tal-portafoll oriġinali tiegħu, u l-garanti għandu jiżdied mal-“Għadd ta’ obbliganti” tal-portafoll tal-garanti.
0060	PD	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0010 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Il-PD għandha tkun il-PD użata fil-kalkolu tal-RWA, għajr l-effett tal-miżuri potenzjali introdotti f’konformità mal-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għal portafolli li jikkorrispondu għal grad jew pula, tiġi rapportata l-PD assenjata għall-grad jew grupp speċifiku tal-obbligant. Għal portafolli li jikkorrispondu għal aggregazzjoni ta’ gradi jew gruppi differenti ta’ obbliganti, għandha tiġi pprovduta l-medja ponderata skont l-EAD tal-PDs assenjati lill-iskoperturi inklużi fl-aggregazzjoni. Il-PD għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.
0061	PD mingħajr miżuri superviżorji		Il-PD mingħajr miżuri superviżorji għandha tkun il-PD ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 179 u 180 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jinkludi l-MoC miżjud mill-istituzzjoni iżda jeskludi miżuri (multiplikaturi, żidiet, limiti minimi jew miżuri simili li jżidu direttament il-PD) li ġew imposti mill-awtoritajiet kompetenti. Għall-portafolli li jikkorrispondu għal grad jew grupp individwali, għandu jiġi rrapportat il-PD għal dak il-grad li jinkludi l-MoC iżda li huwa nett mill-miżuri superviżorji. Għall-portafolli li jikkorrispondu għal ġabra ta’ obbliganti ta’ gradi jew gruppi differenti, għandha tiġi pprovduta l-medja ponderata skont l-EAD tal-PDs tal-iskoperturi rispettivi li jinkludu l-MoCs iżda li huma netti mill-miżuri superviżorji. Il-PD mingħajr miżuri superviżorji għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1. F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.
0062	PD mingħajr MoC u miżuri superviżorji		Il-PD mingħajr MoC u l-miżuri superviżorji għandhom ikunu l-PD li la tinkludi l-MoC miżjud mill-istituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 179(1), il-punt (f), u l-Artikolu 180(1), il-punt (e), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas l-effett tal-miżuri imposti mill-awtoritajiet kompetenti (multiplikaturi, żidiet, limiti minimi jew miżuri simili li jżidu direttament il-PD). Għall-portafolli li jikkorrispondu għal grad jew grupp individwali, għandha tiġi rrapportata l-PD għal dak il-grad li hija netta mill-MoC u netta mill-miżuri superviżorji. Għal portafolli li jikkorrispondu għal aggregazzjoni ta’ obbliganti ta’ gradi jew pula differenti, għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tal-PDs tal-iskoperturi rispettivi li huma netti mill-MoCs u netti mill-miżuri superviżorji. Il-PD mingħajr MoC u miżuri superviżorji għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1. F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.
0080	Skopertura oriġinarja qabel il-fatturi ta’ konverżjoni	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0020 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Il-valur tal-iskopertura oriġinarja qabel jiġi meqjus kwalunkwe aġġustament tal-valur, provvediment, effett dovut għal tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu jew fattur ta’ konverżjoni tal-kreditu għandhom jiġu rrapportati.
0090	Skopertura wara li s-sostituzzjoni CRM taffettwa l-fatturi ta’ qabel il-konverżjoni	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0090 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	L-ammont li fuqu jiġu applikati fatturi ta’ konverżjoni ta’ kreditu (“CCF”) sabiex tinkiseb l-EAD (kolonna 0110) għandu jiġi rrapportat. Dan għandu jsir billi jitqiesu t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu b’effetti ta’ sostituzzjoni fuq l-iskopertura.
0100	CCF	L-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata tas-CCFs. Il-fatturi ta’ ponderazzjoni użati għandhom ikunu l-ammonti li fuqhom jiġu applikati s-CCFs sabiex tinkiseb l-EAD. Għall-portafolli li jinkludu faċilitajiet li jikkorrispondu esklużivament għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-medja ponderata rrapportata tas-CCFs għandha tkun ibbażata fuq il-faċilitajiet kollha. Għall-portafolli li għalihom l-ebda waħda mill-faċilitajiet ma taqa’ taħt l-entrati msemmija fl-Artikolu 166 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, is-CCF għandu jew jitħalla vojt jew għandha tiddaħħal l-indikazzjoni “NULL”. Għal portafolli li jinkludu faċilitajiet li jikkorrispondu għall-elementi msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u faċilitajiet li ma jaqgħux taħt l-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) ta’ dak ir-Regolament, il-medja ponderata rrapportata tas-CCF għandha tkun ibbażata biss fuq il-faċilitajiet li jikkorrispondu għall-elementi msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. B’mod partikolari, il-faċilitajiet li jikkorrispondu għall-oġġetti msemmija fl-Artikolu 166(10) ta’ dak ir-Regolament ma għandhomx jitqiesu fil-kalkolu. Meta l-istituzzjoni tapplika l-istimi proprji tas-CCFs għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawk is-CCFs għandhom jintużaw biex tiġi kkalkulata l-medja ponderata tas-CCFs. Meta l-istituzzjoni ma tapplikax l-istimi proprji tas-CCFs għall-entrati msemmija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jintużaw is-CCFs regolatorji mogħtija fl-Artikolu 166(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Is-CCF għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1.
0110	EAD	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġi rrapportat il-valur tal-iskopertura.
0120	Valur tal-kollateral	Il-mudell C08.01, il-kolonni minn 0150 sa 0210 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġi rrapportat il-valur tas-suq tal-kollateral.
0130	LGD	Il-mudell C08.01, il-kolonni 0230 u 0240 tal-Anness I tar- Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tal-valuri tal-LGD tal-iskoperturi fil-portafoll rispettiv. L-LGDs għandhom ikunu dawk użati għall-kalkolu tal-RWA. B’mod speċifiku, meta l-istituzzjoni tkun kisbet permess mill-awtorità kompetenti tagħha biex tuża l-istimi proprji għal-LGDs, l-LGDs għandhom ikunu bbażati fuq l-istimi proprji tal-istituzzjonijiet, inkella l-LGDs għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri regolatorji tal-LGD filwaqt li titqies il-mitigazzjoni tar-riskji applikabbli. Skoperturi u l-LGDs rispettivi għal entitajiet regolati kbar tas-settur finanzjarju u entitajiet finanzjarji mhux regolati għandhom jiġu inklużi. L-effett ta’ miżuri introdotti skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikunu esklużi. L-LGD għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1.
0131	LGD mingħajr miżuri superviżorji		Il-LGD mingħajr miżuri superviżorji għandha tkun il-LGD ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 179 u 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jinkludi l-MoC miżjud mill-istituzzjoni iżda jeskludi miżuri (multiplikaturi, żidiet, limiti minimi jew miżuri simili li jżidu direttament il-LGD) li ġew imposti mill-awtoritajiet kompetenti. Għall-portafolli li jikkorrispondu għal grad jew grupp individwali, għandu jiġi rrapportat l-LGD għal dak il-grad li jinkludi l-MoC iżda li huwa nett mill-miżuri superviżorji. Għall-portafolli li jikkorrispondu għal ġabra ta’ obbliganti ta’ gradi jew gruppi differenti, għandha tiġi pprovduta l-medja ponderata skont l-EAD tal-LGDs tal-iskoperturi rispettivi li jinkludu l-MoCs iżda li huma netti mill-miżuri superviżorji. L-LGD mingħajr miżuri superviżorji għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1. F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.
0132	LGD mingħajr MoC u mingħajr miżuri superviżorji		L-LGD mingħajr MoC u miżuri superviżorji għandu jkun l-LGD li la jinkludi l-MoC miżjud mill-istituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 179(1), il-punt (f), u l-Artikolu 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas l-effett tal-miżuri imposti mill-awtoritajiet kompetenti (multiplikaturi, supplimentazzjonijiet, limiti minimi jew miżuri simili li jżidu direttament l-LGD). Għall-portafolli li jikkorrispondu għal grad jew grupp individwali, għandu jiġi rrapportat l-LGD għal dak il-grad li huwa nett mill-MoC u nett mill-miżuri superviżorji. Għal portafolli li jikkorrispondu għal aggregazzjoni ta’ obbliganti ta’ gradi jew pula differenti, għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tal-LGDs tal-iskoperturi rispettivi li huma netti mill-MoCs u netti mill-miżuri superviżorji. Il-LGD mingħajr MoC u miżuri superviżorji għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1. F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.
0133	LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika,		L-LGD mingħajr MoC, il-miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika għandhom ikunu l-LGD li la jinkludi l-(MoC miżjud mill-istituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 179(1), il-punt (f), u l-Artikolu 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas l-effett tal-miżuri imposti mill-awtoritajiet kompetenti (multiplikaturi, żidiet, limiti minimi jew miżuri simili li jżidu direttament l-LGD) u lanqas il-komponent ta’ reċessjoni ekonomika kif meħtieġ mill-Artikolu 181(1), il-punt (b), ta’ dak ir-Regolament. Għall-portafolli li jikkorrispondu għal grad jew grupp individwali, għandu jiġi rrapportat l-LGD għal dak il-grad li huwa nett mill-MoC u nett mill-miżuri superviżorji u nett mill-komponent ta’ reċessjoni ekonomika. Għal portafolli li jikkorrispondu għal aggregazzjoni ta’ obbliganti ta’ gradi jew pula differenti, għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tal-LGDs tal-iskoperturi rispettivi li huma netti mill-MoCs, netti mill-miżuri superviżorji u netti mill-komponent ta’ reċessjoni ekonomika. L-LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika għandu jiġi espress bħala valur bejn 0 u 1. F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.
0140	Maturità	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0250 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandha tiġi rrapportata l-maturità ponderata skont l-EAD. Din għandha tiġi espressa f’għadd ta’ ġranet. Din l-informazzjoni ma għandhiex tiġi rrapportata għall-iskoperturi li għalihom il-maturità mhijiex element fil-kalkolu tal-RWA. B’mod partikolari, il-maturità ma għandhiex tiġi rrapportata għall-portafolli li jirrappreżentaw skoperturi tal-klassi tal-iskoperturi “Livell tal-konsumaturi”.
0150	Ammont ta’ Telf mistenni	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0280 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġi rrapportat l-ammont tat-telf mistenni.
0160	Provvedimenti għal skoperturi inadempjenti	Il-mudell C09.02, il-kolonni 0050, 0055 u 0060 tal-Anness I tar- Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandhom jiġu rrapportati l-provvedimenti għal skoperturi inadempjenti. Dawn għandhom jinkludu l-aġġustamenti kollha ġenerali u dawk speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu relatati mal-skoperturi inadempjenti, kif imsemmi fl-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu (ta’ darba) li istituzzjoni tapplika b’rabta mal-bidliet fl-implimentazzjoni tad-definizzjoni ta’ inadempjenza (DoD) għandhom jiġu rrapportati kif irreġistrati fil-bażi tad-data tal-istituzzjoni.
0170	RWA	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0260 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġu rrapportat l-RWA wara fatturi ta’ sostenn (fatturi ta’ sostenn għall-SMEs u l-insfrastrutturi). L-RWA ma għandux jinkludi l-effett tal-miżuri potenzjali skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
0180	RWA Standardizzata	Parti Tlieta, Titolu II, Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	L-RWA Standardizzat huwa l-ammont ipotetiku tal-RWA miksub bl-applikazzjoni tal-approċċ standardizzat għar-riskju ta’ kreditu għall-iskoperturi, minflok l-approċċ IRB.

C 103 – Dettalji dwar l-iskoperturi fil-Portafoll b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza

Għal portafolli msemmija fl-Anness I bi status ta’ kollateralizzazzjoni differenti minn “Mhux applikabbli”, l-informazzjoni li ġejja tista’ titħalla barra meta l-mudell approvat ma jakkomodax kalkoli distinti tal-LGD għall-partijiet ta’ skopertura garantiti u dawk mhux garantiti: LGD (il-kolonna 0130), LGD mingħajr miżuri superviżorji (il-kolonna 0131), LGD mingħajr MoC u miżuri superviżorji (il-kolonna 0132), LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika (il-kolonna 0133), Ammont ta’ Telf Mistenni (il-kolonna 0150), RWA (il-kolonna 0170), Rata ta’ telf tal-aħħar sena (il-kolonna 0210) u Rata ta’ telf tal-aħħar 5 snin (il-kolonna 0220).

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

ID tal-Portafoll

Għandha tiġi rrapportata l-ID tal-portafoll tal-mudell C 103, il-kolonna 0010 tal-Anness I li tiddefinixxi l-portafoll. Dan l-ID huwa identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell.

L-assenjazzjoni ta’ skoperturi għal IDs tal-portafoll mhijiex esklużiva: skoperturi jew partijiet minn skoperturi għandhom jiġu rrapportati taħt kull ID tal-portafoll li hija applikabbli.

0040

Għadd ta’ obbliganti

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0040 tal-Anness I.

0060

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0060 tal-Anness I.

0061

PD mingħajr miżuri superviżorji

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0061 tal-Anness I.

0062

PD mingħajr MoC u miżuri superviżorji

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0062 tal-Anness I.

0080

Skopertura oriġinarja qabel il-fatturi ta’ konverżjoni

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0080 tal-Anness I.

0090

Skopertura wara li s-sostituzzjoni CRM taffettwa l-fatturi ta’ qabel il-konverżjoni

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0090 tal-Anness I.

0100

CCF

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0100 tal-Anness I.

0110

EAD

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0110 tal-Anness I.

0120

Valur kollaterali

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0120 tal-Anness I.

0130

LGD

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0130 tal-Anness I.

0131

LGD mingħajr miżuri superviżorji

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0131 tal-Anness I.

0132

LGD mingħajr MoC u mingħajr miżuri superviżorji

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0132 tal-Anness I.

0133

LGD mingħajr MoC, miżuri superviżorji u l-komponent ta’ reċessjoni ekonomika

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0133 tal-Anness I.

0140

Maturità

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0140 tal-Anness I.

0150

Ammont ta’ Telf mistenni

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0150 tal-Anness I.

0160

Provvedimenti għal skoperturi inadempjenti

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0160 tal-Anness I.

0170

RWA

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0170 tal-Anness I.

0180

RWA Standardizzata

Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet għall-mudell C 102, il-kolonna 0180 tal-Anness I.

0190

Rata ta’ inadempjenza tal-aħħar sena

Ir-rata ta’ inadempjenza tal-aktar sena reċenti għandha tiġi rrapportata. Għal dak l-għan, ir-rata ta’ inadempjenza għandha tiġi definita bħala l-proporzjon bejn il-valuri li ġejjin:

a)	is-somma tal-iskoperturi (skopertura oriġinarja, il-kolonna 0080, imkejla sena qabel id-data ta’ referenza) li ma kinux inadempjenti eżattament sena qabel id-data ta’ referenza u saru inadempjenti bejn id-data ta’ referenza nieqes sena u d-data ta’ referenza;

b)	is-somma tal-iskoperturi (skopertura oriġinarja, il-kolonna 0080, imkejla sena qabel id-data ta’ referenza) li ma kinux inadempjenti fid-data ta’ referenza nieqes sena.

Skoperturi ġodda li ġew iġġenerati matul is-sena qabel id-data ta’ referenza m’għandhomx ikunu inklużi. Skoperturi li jkunu saru inadempjenti u kienu rimedjati mill-ġdid matul is-sena qabel id-data ta’ referenza għandhom jiġu inklużi kemm fin-numeratur kif ukoll fid-denominatur. Inadempjenzi multipli għall-istess obbligant għandhom jiġu inklużi darba biss.

Din l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata għall-IDs ta’ portafoll li għandhom x’jaqsmu ma’ skoperturi mhux inadempjenti biss; għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.

L-inadempjenzi u d-dati tal-inadempjenza għandhom jintużaw kif irreġistrati skont l-implimentazzjoni tad-DoD applikabbli fiż-żmien tal-event, jiġifieri istituzzjoni għandha tqis li seħħet inadempjenza fir-rigward tad-DoD li kienet applikata mill-istituzzjoni fiż-żmien meta ġie rreġistrat l-event. Il-bidliet fid-DoD għandhom jitqiesu biss b’mod prospettiv mid-data tal-implimentazzjoni tagħhom, filwaqt li ma għandhiex tintuża l-applikazzjoni retrospettiva tal-bidliet tad-DoD wara l-event ta’ inadempjenza jkun qed jiġi kkunsidrat (simulazzjoni b’lura).

0200

Rata ta’ inadempjenza tal-aħħar 5 snin

Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata tar-rati ta’ inadempjenza osservati fl-aħħar 5 snin qabel id-data ta’ referenza. Għandha tintuża d-definizzjoni tar-rata ta’ inadempjenza msemmija fil-kolonna 0190. Il-piżijiet li għandhom jintużaw huma l-iskoperturi mhux inadempjenti użati fil-kalkolu tar-rata ta’ inadempjenza skont il-kolonna 0190.

Meta l-istituzzjoni ma tkunx meħtieġa tikkalkola rata ta’ inadempjenza għall-aħħar ħames snin qabel id-data ta’ referenza skont l-Artikolu 180(1), il-punt (h), jew l-Artikolu 180(2), il-punt (e), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjoni għandha tiżviluppa indikatur billi tuża l-aktar storja twila tagħha, sa ħames snin qabel id-data ta’ referenza, u tipprovdi d-dokumentazzjoni li tispeċifika l-kalkolu lill-awtorità kompetenti tagħha.

Din l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata għal IDs tal-portafoll relatati ma’ skoperturi “mhux inadempjenti” biss; għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.

0210

Rata ta’ telf tal-aħħar sena

Ir-rata ta’ telf osservata fl-aktar sena riċenti għandha tiġi rrapportata għal IDs tal-portafoll relatati ma’ skoperturi “mhux inadempjenti” u “inadempjenti” biss.

Għal portafolli mhux inadempjenti, ir-rata ta’ telf għandha tkun is-somma ta’ aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u tħassir applikat, fis-sena qabel id-data ta’ referenza, għal skoperturi li ma kinux inadempjenti eżattament sena qabel id-data ta’ referenza u li saru inadempjenti tul is-sena qabel id-data ta’ referenza, diviżi bis-somma tal-EAD, imkejla eżattament sena qabel id-data ta’ referenza, tal-iskoperturi li ma kinux inadempjenti eżattament sena qabel id-data ta’ referenza u li saru inadempjenti matul is-sena ta’ qabel id-data ta’ referenza.

In-numeratur tar-rata ta’ telf għandu jinkorpora l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u t-tħassir kollha relatati mal-iskoperturi inadempjenti fis-sena ta’ qabel ir-referenza, inklużi l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu applikati qabel id-data tal-inadempjenza.

Skoperturi ġodda ġġenerati matul is-sena qabel id-data ta’ referenza m’għandhomx ikunu inklużi. Skoperturi li saru inadempjenti u kienu rimedjati mill-ġdid matul is-sena ta’ qabel id-data ta’ referenza għandhom jiġu inklużi fid-denominatur tar-rata ta’ telf, u aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u tħassir għal dawk l-iskoperturi għandhom jitqiesu fin-numeratur tar-rata ta’ telf. L-inadempjenzi multipli tal-istess obbligant għandhom jitqiesu darba biss.

Għal portafolli inadempjenti, ir-rata ta’ telf għandha tikkunsidra skoperturi li kienu inadempjenti eżattament sena qabel id-data ta’ referenza. Għandha tkun is-somma ta’

a)	aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu għal dawn l-iskoperturi sena qabel id-data ta’ referenza, u

b)	aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u tħassir applikati fis-sena ta’ qabel id-data ta’ referenza, diviżi bis-somma tal-EAD, imkejla eżattament sena qabel id-data ta’ referenza tal-iskoperturi li jkunu qed jiġu kkunsidrati.

Inadempjenzi ġodda matul is-sena ta’ qabel id-data ta’ referenza m’għandhomx ikunu inklużi. Skoperturi li kienu rimedjati mill-ġdid matul is-sena ta’ qabel id-data ta’ referenza għandhom jiġu inklużi fid-denominatur tar-rata ta’ telf, u aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u tħassir għal dawk l-iskoperturi għandhom jiġu inklużi fin-numeratur tar-rata ta’ telf. Inadempjenzi multipli għall-istess obbligant għandhom jiġu inklużi darba biss.

Ir-rata ta’ telf għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.

0220

Rata ta’ telf tal-aħħar 5 snin

Il-medja ponderata skont l-EAD tar-rati ta’ telf osservati fl-aħħar ħames snin qabel id-data ta’ referenza għandha tiġi rrapportata għall-IDs tal-portafoll relatati ma’ skoperturi “mhux inadempjenti” u “inadempjenti” biss. Għandha tapplika d-definizzjoni tar-rata ta’ telf fil-kolonna 0210.

Ir-rata ta’ telf tal-aħħar 5 snin għandha tkun ibbażata fuq ir-rati ta’ telf annwali tal-aħħar 5 snin, fejn dawn ir-rati ta’ telf annwali huma definiti b’analoġija mad-definizzjoni tar-rata ta’ telf tal-kolonna 0210; b’mod partikolari, ir-rati ta’ telf annwali ma għandhomx jinkludu bidliet addizzjonali fl-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u tħassir li jkunu seħħew wara l-perjodu ta’ osservazzjoni (sena kalendarja) ta’ kull rata ta’ telf annwali.

Meta l-istituzzjoni ma tkunx meħtieġa tuża d-data għall-aħħar ħames snin qabel id-data ta’ referenza skont l-Artikolu 181(2), l-aħħar paragrafu, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjoni għandha tiżviluppa indikatur billi tuża l-itwal storja tagħha sa ħames snin qabel id-data ta’ referenza u tipprovdi d-dokumentazzjoni bid-dettalji tal-kalkolu lill-awtorità kompetenti tagħha.

Ir-rata ta’ telf għandha tiġi espressa bħala valur bejn 0 u 1.

0250

RWA-

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw u jirrapportaw l-RWA- għal portafolli li huma msemmija fl-Anness I, il-mudell 103 bl-IDs tal-portafoll li ġejjin:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_ ***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_ ***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

L-RWA- għandu jkun l-RWA ipotetiku, wara l-fatturi ta’ sostenn, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-valuri tal-PD- minflok il-valuri tal-PD tal-istituzzjoni, għal kull skopertura. Il-parametri li jifdal meħtieġa fil-kalkolu m’għandhomx ikunu soġġetti għal bidliet.

Il-PD- għandha tkun ibbażata fuq kalkolu mwettaq separatament għal kull grad ta’ obbligant. Għandhom jintużaw il-gradi ta’ obbligant kif irrapportati fil-kolonna 0005 tal-mudell C 08.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2021/451 (Għal struzzjonijiet ara l-mudell C 08.01, il-kolonna 0010, u l-mudell C 08.02 tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament).

Għal kull grad ta’ obbligant,

għandu jkun l-iżgħar valur pożittiv li jissodisfa l-ekwazzjoni

fejn

Hawnhekk,

	=	il-funzjoni inversa tad-distribuzzjoni (kumulattiva) normali standard;
q	=	il-livell ta’ fiduċja stabbilit għal 90%;
DR1y	=	ir-rata ta’ inadempjenza ponderata skont il-każ tas-sena qabel id-data ta’ referenza, jiġifieri l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant ikkunsidrat eżattament sena qabel id-data ta’ referenza u li saru inadempjenti matul l-aħħar sena, diviż bl-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant ikkunsidrat eżattament sena qabel id-data ta’ referenza;
n	=	l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant taħt konsiderazzjoni eżattament sena qabel id-data ta’ referenza.

Għal kull obbligant, il-PD- għandha tkun daqs

, fejn

għandha tiġi kkalkolata f’konformità mal-formula stabbilita fir-raba’ subparagrafu għall-grad ta’ obbligant assenjat lill-obbligant.

0260

RWA+

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw u jirrapportaw l-RWA+ għall-portafolli li huma msemmija fil-Mudell 103 tal-Anness I bl-ID tal-portafoll li ġejja:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

L-RWA+ għandu jkun l-RWA ipotetiku, wara l-fatturi ta’ sostenn, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-valuri tal-PD+ minflok il-valuri tal-PD tal-istituzzjoni, għal kull skopertura. Il-parametri li jifdal meħtieġa fil-kalkolu m’għandhomx ikunu soġġetti għal bidliet.

Il-PD+ għandha tkun ibbażata fuq kalkolu mwettaq separatament għal kull grad ta’ obbligant. Għandhom jintużaw il-gradi ta’ obbligant kif irrapportati fil-kolonna 0005 tal-mudell C 08.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2021/451 (Għal struzzjonijiet ara l-mudell C 08.01, il-kolonna 0010, u l-mudell C 08.02 tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament).

Għal kull grad ta’ obbligant,

għandu jkun l-ikbar valur pożittiv li jissodisfa l-ekwazzjoni

F’din l-ekwazzjoni,

	=	il-funzjoni inversa tad-distribuzzjoni (kumulattiva) normali standard;
q	=	il-livell ta’ fiduċja stabbilit għal 90%;
DR1y	=	ir-rata ta’ inadempjenza ponderata skont il-każ tas-sena qabel id-data ta’ referenza, jiġifieri l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant ikkunsidrat eżattament sena qabel id-data ta’ referenza u li saru inadempjenti matul l-aħħar sena, diviż bl-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant ikkunsidrat eżattament sena qabel id-data ta’ referenza;
n	=	l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant taħt konsiderazzjoni eżattament sena qabel id-data ta’ referenza.

Għal kull obbligant, il-PD+ għandha tkun daqs

, fejn

għandha tiġi kkalkolata f’konformità mal-formula stabbilita fir-raba’ subparagrafu għall-grad ta’ obbligant assenjat lill-obbligant.

0270

RWA--

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw u jirrapportaw RWA—għall-portafolli li huma msemmija fl-Anness I, il-mudell 103 bl-Identifikatur tal-portafoll (ID) li ġej:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

L-RWA-- għandu jkun l-RWA ipotetiku, wara l-fatturi ta’ sostenn, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-valuri tal-PD-- minflok il-valuri tal-PD tal-istituzzjoni, għal kull skopertura. Il-parametri li jifdal meħtieġa fil-kalkolu m’għandhomx ikunu soġġetti għal bidliet.

Il-PD-- għandha tkun ibbażata fuq kalkolu mwettaq separatament għal kull grad ta’ obbligant. Għandhom jintużaw il-gradi ta’ obbligant kif irrapportati fil-kolonna 0005 tal-mudell C 08.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2021/451 (Għal struzzjonijiet ara l-mudell C 08.01, il-kolonna 0010, u l-mudell C 08.02 tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament).

Għal kull grad ta’ obbligant,

għandu jkun l-iżgħar valur pożittiv li jissodisfa l-ekwazzjoni

fejn

Hawnhekk,

	=	il-funzjoni inversa tad-distribuzzjoni (kumulattiva) normali standard;
q	=	il-livell ta’ fiduċja stabbilit għal 90%;
DR5y	=	ir-rata ta’ inadempjenza tal-aħħar 5 snin għall-grad ta’ obbligant, ikkalkolata bħala medja sempliċi ta’ ħames rati ta’ inadempjenza ta’ sena (1) ponderati skont il-każ;
n	=	l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant taħt konsiderazzjoni eżattament sena qabel id-data ta’ referenza.

Għal kull obbligant, il-PD-- għandha tkun daqs

, fejn

għandha tiġi kkalkolata f’konformità mal-formula stabbilita fir-raba’ subparagrafu għall-grad ta’ obbligant assenjat lill-obbligant.

0280

RWA++

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw u jirrapportaw l-RWA++ għall-portafolli li huma msemmija fil-mudell 103 tal-Anness I bl-ID tal-portafoll li ġejja:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

L-RWA++ għandu jkun l-RWA ipotetiku, wara l-fatturi ta’ sostenn, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-valuri tal-PD++ minflok il-valuri tal-PD tal-istituzzjoni, għal kull skopertura. Il-parametri li jifdal meħtieġa fil-kalkolu m’għandhomx ikunu soġġetti għal bidliet.

Il-PD++ għandha tkun ibbażata fuq kalkolu mwettaq separatament għal kull grad ta’ obbligant. Għandhom jintużaw il-gradi ta’ obbligant kif irrapportati fil-kolonna 0005 tal-mudell C 08.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2021/451 (Għal struzzjonijiet ara l-mudell C 08.01, il-kolonna 0010, u l-mudell C 08.02 tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament).

Għal kull grad ta’ obbligant,

għandu jkun l-ikbar valur pożittiv li jissodisfa l-ekwazzjoni

fejn,

	=	il-funzjoni inversa tad-distribuzzjoni (kumulattiva) normali standard;
q	=	il-livell ta’ fiduċja stabbilit għal 90%;
DR5y	=	ir-rata ta’ inadempjenza tal-aħħar 5 snin għall-grad ta’ obbligant, ikkalkolata bħala medja sempliċi ta’ ħames rati ta’ inadempjenza ta’ sena (1) ponderati skont il-każ;
n	=	l-għadd ta’ obbliganti li ma kienux inadempjenti u assenjati l-grad ta’ obbligant taħt konsiderazzjoni eżattament sena qabel id-data ta’ referenza.

Għal kull obbligant, il-PD++ għandha tkun daqs

, fejn

għandha tiġi kkalkolata f’konformità mal-formula stabbilita fir-raba’ subparagrafu għall-grad ta’ obbligant assenjat lill-obbligant.

C 105.01 — Definizzjoni ta’ mudelli interni

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

ID tal-mudell intern

L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-ID tal-mudell intern assenjat mill-awtorità kompetenti. F’każ li dan ma jkunx disponibbli, l-istituzzjoni għandha tirrapporta l-ID tal-mudell intern assenjat minnha stess. L-ID tal-mudell intern għandha tirreferi b’mod uniku għal mudell intern approvat mill-awtorità kompetenti u użat għall-kalkolu tal-RWA. Għandu jkun identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell.

0020

Isem il-mudell

Għandu jiġi rrapportat isem il-mudell assenjat lill-mudell intern mill-istituzzjoni li tirrapporta.

0030

Parametru tar-riskju tal-IRBA

Il-parametru tar-riskju tal-approċċ IRB għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

PD;

(b)

LGD;

(c)

CCF.

Għal mudell intern għal skoperturi fuq Għoti ta’ Self Korporattiv – Speċjalizzat skont l-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (“Kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat”), il-valur għandu jitħalla vojt jew għandha tiddaħħal l-indikazzjoni “NULL”.

0040

EAD

Il-mudell C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451

Għandu jiġi rrapportat il-valur aggregat tal-iskoperturi fl-ambitu ta’ applikazzjoni tal-mudell ta’ klassifikazzjoni.

0050

Rata medja ponderata ta’ inadempjenza għall-EAD għall-kalibrazzjoni

Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont l-EAD tar-rati ta’ inadempjenza annwali, fejn użati fil-kalibrazzjoni tal-mudelli tal-PD. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli PD. Għandha tintuża d-data użata fil-kalibrazzjoni tal-parametri tal-mudell. Jekk ma teżisti l-ebda data interna u l-kalibrazzjoni hija bbażata fuq data esterna, allura għandha tiġi rrapportata d-data esterna.

0060

Rata medja ponderata ta’ inadempjenza għall-każ għall-kalibrazzjoni

Għandha tiġi rrapportata l-medja ponderata skont il-każ tar-rati ta’ inadempjenza annwali użati fil-kalibrazzjoni tal-mudelli tal-PD. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli PD.

0070

PD fuq medda twila ta’ żmien

Għandha tiġi rrapportata t-tendenza ċentrali użata mill-istituzzjoni fil-kalibrazzjoni tal-mudelli li tinkorpora kull aġġustament prudenti fil-medja ponderata skont il-każ tar-rati ta’ inadempjenza annwali użati fil-kalibrazzjoni tal-mudelli PD. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli PD.

0080

Rata ta’ rimedju ta’ assi inadempjenti

Ir-rata ta’ rimedju tal-assi inadempjenti għandha tkun il-perċentwal ta’ pendenti inadempjenti li jirritorna fi status “mhux inadempjenti” fuq perjodu ta’ 12-il xahar.

Istituzzjoni li ma tikkalkulax ir-rati ta’ rimedju ta’ assi inadempjenti għal mudell partikolari għandha tikkalkula indikatur għal rati ta’ rimedju, skont id-definizzjoni fornuta. L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-użu ta’ indikatur lill-awtorità kompetenti. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli LGD.

0090

Rata ta’ rkupru ta’ assi preklużi mhux rimedjati

Għandha tkun irrapportata r-rata ta’ rkupru medja ponderata ta’ rkupru skont il-każ għal inadempjenzi mhux rimedjati inklużi fis-serje ta’ żmien użata mill-istituzzjoni għall-kalibrazzjoni tal-mudelli LGD fuq assi mhux inadempjenti.

Għandha tintuża d-data użata fil-kalibrazzjoni tal-parametri tal-mudell. Jekk ma teżisti l-ebda data interna u l-kalibrazzjoni hija bbażata fuq data esterna, allura għandha tiġi rrapportata d-data esterna. Istituzzjoni li ma jkollhiex rata ta’ rkupru speċifika għal inadempjenzi mhux rimedjati minħabba proċedura ta’ rkupru mhux kompluta, għandha tikkalkula indikatur filwaqt li tqis l-irkupri osservati kif ukoll l-istimi tal-irkupri għal ħidma mhux kompluta. L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-użu ta’ indikatur lill-awtorità kompetenti. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli LGD.

0100

Tul tal-perjodu ta’ rkupru mhux rimedjat tal-assi preklużi

Għandu jkun irrapportat it-tul medju ponderat skont il-każ tal-perjodu ta’ rkupru (mill-bidu tal-istatus ta’ inadempjenza sad-data tat-tlestija tal-proċeduri ta’ rkupru) għall-inadempjenza mhux rimedjati inklużi fis-serje ta’ żmien użata mill-istituzzjoni għall-kalibrazzjoni tal-mudelli LGD fuq assi mhux inadempjenti. It-tul medju ponderat skont il-każ għandu jiġi espress f’numru ta’ jiem.

Istituzzjoni li ma jkollhiex tul ta’ perjodu ta’ rkupru speċifiku għal inadempjenzi mhux rimedjati, minħabba proċedura ta’ rkupru mhux kompluta, għandha tikkalkula indikatur filwaqt li tqis id-definizzjoni pprovduta. L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-użu ta’ indikatur lill-awtorità kompetenti. Din l-informazzjoni għandha timtela biss għal mudelli LGD.

0110

Deċiżjoni konġunta

L-Artikolu 20(2), il-punt (a); tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjoni għandha tirrapporta jekk teżistix jew le deċiżjoni konġunta dwar ir-rekwiżiti prudenzjali bejn l-awtorità kompetenti konsolidanti u dik ospitanti rigward il-permess li jintuża l-approċċ IRB għall-kalkolu tar-rekwiżiti prudenzjali għall-iskoperturi miżmuma mis-sussidjarji tal-istituzzjonijiet fil-portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju rrapportati.

0120

Superviżur konsolidanti

L-Artikolu 20 ta’ Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-oriġini tal-awtorità kompetenti responsabbli għas-superviżjoni konsolidata tal-istituzzjoni li tuża approċċ IRB għandu jiġi rrapportat.

0130

RWA

Il-mudell C08.01, il-Kolonna 0260 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451

Għandu jiġi rrapportat l-RWA aggregat wara fatturi ta’ sostenn (fatturi ta’ sostenn għall-SMEs u għall-infrastruttura) tal-iskoperturi fl-ambitu ta’ applikazzjoni tal-mudell ta’ klassifikazzjoni.

0140

Żidiet ta’ RWA

Iż-żidiet tal-RWA għandhom ikunu subpożizzjoni (“li minnhom”) tal-RWA (Mudell C105.01, kolonna 0130) u għandhom jinkludu

a)	l-RWA li jiżdied mal-RWA li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-parametru/i tar-riskju tal-mudell minħabba miżuri interni addizzjonali ta’ konservatiżmu applikati direttament għall-RWA, jekk ikun hemm;

b)	l-RWA li jiżdied mal-RWA li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-parametru/i tar-riskju tal-mudell minħabba miżuri superviżorji applikati direttament għall-RWA, jekk ikun hemm.

L-ammonti taħt il-punti (a) u (b) ma għandhomx jinkludu miżuri li huma diġà riflessi fil-PD (il-mudelli C102, il-kolonna 0060 u C103, il-kolonna 0060 ta’), is-CCF (il-kolonna 0100 tal-mudelli C102 u C103) jew l-LGD (il-mudelli C102 u C103, il-kolonna 0130), iżda għandhom ikunu ristretti għal miżuri li huma applikati direttament fuq l-RWA u, jekk rilevanti, minbarra l-marġnijiet tal-konservattiviżmu u l-miżuri superviżorji (multiplikaturi, żidiet, minimi jew miżuri simili) li jżidu l-parametri tar-riskju.

Iż-żidiet tal-RWA ma għandhomx jinkludu l-effett tal-miżuri potenzjali skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

F’każ li l-istituzzjoni ma tkunx tista’ tiżola l-aġġustamenti konservattivi rilevanti, għandha tapplika l-Parti I, il-punt 3.

C 105.02 — Immappjar ta’ mudelli interni għal portafolli

Kolonna	Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
0010	ID tal-Portafoll	Il-mudelli C102, il-kolonna 0010 u C103, il-kolonna 0010	Għandha tiġi rrapportata l-ID tal-portafoll li tidentifika b’mod uniku l-portafoll f’konformità mal-mudelli C102 u C103 tal-Anness I. Il-kolonni 0010 u 0020 huma identifikatur kompost tar-ringieli u flimkien għandhom ikunu uniċi għal kull ringiela f’din il-formula.
0020	ID tal-mudell intern	Il-mudell C 105.01, il-kolonna 0010	Għandu jiġi rrapportat l-ID tal-mudell intern assenjat mill-istituzzjoni li tirrapporta. Il-kolonni 0010 u 0020 huma identifikatur kompost tar-ringiela u flimkien għandhom ikunu uniċi għal kull ringiela fil-mudell C105.02.
0030	EAD	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġi rrapportat il-valur aggregat tal-iskopertura għall-iskoperturi li huma inklużi fil-portafoll definit fil-kolonna 0010 u fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-mudell ta’ klassifikazzjoni definit fil-kolonna 0020. Meta l-iskoperturi kollha ta’ portafoll partikolari jiġu ttrattati b’mudell speċifiku wieħed, il-valur tal-iskopertura jkun identiku għall-ammont irrapportat għall-istess portafoll fil-kolonna 0110 tal-mudelli C 102 jew C 103, kif applikabbli.
0040	RWA	Il-mudell C08.01, il-kolonna 0260 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2021/451	Għandu jiġi rrapportat l-RWA aggregat wara l-fatturi ta’ sostenn għall-iskoperturi li huma inklużi fil-portafoll definit mill-kolonna 0010 u fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-mudell ta’ klassifikazzjoni definit fil-kolonna 0020. Meta l-iskoperturi kollha ta’ portafoll partikolari jiġu ttrattati b’mudell speċifiku wieħed, l-RWA għandu jkun identiku għall-ammont irrapportat għall-istess portafoll fil-kolonna 0170 tal-mudelli C 102 jew C 103, kif applikabbli.

C 105.03 – Immappjar ta’ mudelli interni għal pajjiżi

Kolonna	Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
0005	ID tar-ringiela		Dan il-kodiċi huwa identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell. Għandu jsegwi l-ordni numerika 1, 2, 3, eċċ.
0010	ID tal-mudell intern	Il-mudell C105.01, il-kolonna 0010	Għandu jiġi rrapportat l-ID tal-mudell intern assenjat mill-istituzzjoni li tirrapporta. Meta ID ta’ mudell intern partikolari jkun assoċjat ma’ diversi pajjiżi, għandhom jiġu rrapportati ringieli separati għal kull kombinazzjoni ta’ “ID tal-mudell intern” u “Post tal-istituzzjoni”. Il-kolonni 0010 u 0020 huma identifikatur kompost tar-ringieli u flimkien għandhom ikunu uniċi għal kull ringiela fit-tabella.
0020	Lokalità tal-istituzzjoni	L-Artikolu 20 ta’ Regolament (UE) Nru 575/2013	Il-kodiċi ISO tal-pajjiż tar-residenza legali ta’ kull sussidjarja fejn l-iskoperturi IRB irrapportati għal kull portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju jkunu rreġistrati għandu jiġi rrapportat, irrispettivament mill-eżistenza ta’ kwalunkwe permess mogħti mis-superviżur ospitanti sabiex jiġi applikat approċċ IRB.

”

(1) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 97, 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

ANNESS II

“ANNESS V

STRUMENTI U PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAR-RISKJU TAS-SUQ

Taqsima 1:

Struzzjonijiet

Taqsima 2:

Strumenti

Taqsima 3:

Portafolli individwali - Strument uniku

Taqsima 4:

Portafolli individwali - Multi strumenti

Taqsima 5:

Portafolli aggregati

Taqsima 6:

Speċifikazzjonijiet addizzjonali għall-istrumenti

Taqsima 7:

Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM

Taqsima 1: Struzzjonijiet

(a)

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplika dan li ġej:

(i)	“Data ta’ reġistrazzjoni” tfisser id-data u l-ħin li fihom l-istituzzjonijiet jirreġistraw it-tranżazzjonijiet għall-finijiet tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju;

(ii)	“Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV, Initial Market Valuation)” tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-istrumenti msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fid-data u l-ħin ta’ referenza tal-IMV;

(iii)

“Data ta’ referenza tal-IMV” tfisser id-data u l-ħin li b’referenza għalihom l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw l-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(iv)	“Data ta’ rimessa tal-IMV” tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(v)	“VaR” (Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju;

(vi)	“sVaR” (Stressed Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju taħt stress;

(vii)

“IRC” (Incremental Risk Charge) tfisser l-imposta inkrimentali għar-riskju;

(viii)

“CTP” (Correlation Trading Portfolio) tfisser il-portafoll ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni;

(ix)	“APR” (All Price Risk) tfisser ir-riskju tal-prezz kollu kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(x)	“Miżuri ta’ Riskju” (RM, Risk Measures) tfisser il-valur tal-VaR, sVaR, u meta meħtieġ IRC u APR għall-portafolli, kif stabbilit fit-Taqsimiet 3, 4 u 5 ta’ dan l-Anness, bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM;

(xi)	“Data ta’ referenza inizjali tal-RM” tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jikkalkulaw il-valuri tal-RM;

(xii)

“Data ta’ referenza finali tal-RM” tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jispiċċaw jikkalkulaw il-valuri tal-RM;

(xiii)

“Data ta’ rimessa tal-RM” tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-RM tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(xiv)

“Valur Preżenti (PV, Present Value)” tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-portafolli, stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, fid-data ta’ referenza finali tal-RM;

(xv)	“ATM” tfisser “Bl-Istess Valur (At The Money)”, f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv fir-rigward tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xvi)

“OTM” tfisser “Sfavorevoli (Out of The Money)”, f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xvii)

“ITM” tfisser “Favorevoli (In The Money)”, f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xviii)

“pożizzjoni twila” tfisser “mixtrija” u “pożizzjoni qasira” tfisser “mibjugħa”;

(xix)

“CDS” (Credit Default Swaps) tfisser swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu;

(xx)	għas-CDS, “pożizzjoni twila” tfisser “protezzjoni mixtrija” u “pożizzjoni qasira” tfisser “protezzjoni mibjugħa”;

(xxi)

“MLN” tfisser miljuni;

(xxii)

“OTC” tfisser barra l-borża (Over-The-Counter);

(xxiii)

“ASA” tfisser l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxiv)

“SBM” (Sensitivities-Based Method) tfisser il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxv)

“DRC” tfisser ir-rekwiżit għar-Riskju ta’ Inadempjenza kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxvi)

“RRAO” (Residual Risk Add-On) tfisser iż-żieda tar-riskji residwi kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(b)

Id-dati li ġejjin għandhom japplikaw għall-eżerċizzju ta’ “parametraġġ referenzjarju”:

(i)	id-data tal-kontabilità għandha tkun it-30 ta’ Jannar 2025;

(ii)	id-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) għandha tkun is-6 ta’ Frar 2025 (fil-5:30 pm CET);

(iii)

id-data ta’ rimessa tal-IMV (u tal-SBM inizjali u tal-validazzjoni tal-SBM) għandha tkun it-28 ta’ Frar 2025;

(iv)	id-data ta’ referenza inizjali tal-RM għandha tkun it-2 ta’ Ġunju 2025;

(v)	id-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun it-13 ta’ Ġunju 2025;

(vi)	id-data ta’ rimessa tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun it-18 ta’ Lulju 2025.

(c)

Sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, il-pożizzjonijiet kollha għandhom jiġu rreġistrati fid-data tal-kontabilità msemmija fil-punt (b)(i) ta’ din it-Taqsima. Ladarba l-pożizzjonijiet ikunu ġew irreġistrati, kull portafoll għandu jimmatura għat-tul tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju u għandu jiġi kkalkulat bis-suppożizzjoni li l-istituzzjoni ma tieħu l-ebda azzjoni biex b’xi mod timmaniġġja l-portafoll matul il-perjodu kollu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju. Sakemm ma jkunx stipulat espliċitament mod ieħor fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ strument partikolari, il-prezzijiet tal-eżerċitar għall-pożizzjonijiet tal-opzjonijiet għandhom jiġu ddeterminati skont il-prezz tal-assi sottostanti osservat f’għeluq is-suq fid-data tal-kontabilità.

(d)

Għall-finijiet ta’ valwazzjoni tas-suq inizjali, il-valwazzjoni ta’ kull strument għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni sad-data ta’ rimessa tal-IMV. Sa din id-data, l-istituzzjoni għandha tissottometti nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja r-riżultati, f’konformità mal-punt (e). Meta possibbli, l-IMV għandha tingħata f’konformità mal-valwazzjoni tal-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni. Jekk l-IMVs ma jingħatawx mill-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni, l-istituzzjoni għandha tispeċifika fin-nota ta’ spjegazzjoni min huwa l-fornitur tas-sors tad-data tal-IMV.

(e)

In-nota ta’ spjegazzjoni li l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu flimkien mal-IMV għandha tinkludi dan kollu li ġej għal kull strument:

(i)	il-fatturi ta’ riskju użati għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument;

(ii)	il-mudell tal-ipprezzar użat għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument u deskrizzjoni ta’ dan il-mudell tal-ipprezzar;

(iii)

il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument;

(iv)	il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument;

(v)	l-ispeċifiċitajiet tal-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument;

(vi)	id-data ta’ referenza disponibbli għall-istrument fil-format tal-istituzzjoni nnifisha;

(vii)

l-aspetti msemmija fil-punti (h), (i), (k), (m), (n), (o), (v), (w), (y), (gg) u (kk) ta’ din it-Taqsima.

(f)

Għall-finijiet tal-punt (e), is-sottopunt (v), għandu jiġi rrapportat dan kollu li ġej:

(i)	deskrizzjonijiet konċiżi tal-mudell tal-VaR;

(ii)	il-metodi ta’ rivalwazzjoni applikati;

(iii)

il-forma funzjonali applikata għall-iżvilupp ta’ mudelli tar-rendiment (bħall-metodu assolut, metodu relativ, metodi oħra;

(iv)	informazzjoni kwalitattiva dwar is-serje kronoloġika użata biex jiġi kkalibrat il-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument (bħas-sors, il-metodoloġija għan-normalizzazzjoni, il-buckets applikati, informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-istituzzjonijiet biex jispjegaw ir-riżultati pprovduti).

(g)

In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) għandha tiġi aġġornata ma’ kull sottomissjoni mill-ġdid ta’ xi valur, filwaqt li tirrifletti l-bidliet bejn is-sottomissjonijiet. In-nota ta’ spjegazzjoni għandu jkun fiha taqsima waħda li telenka d-dati kollha ta’ sottomissjonijiet kollha u r-raġunijiet tas-sottomissjonijiet mill-ġdid.

(h)

Ir-riskji tal-pożizzjonijiet għandhom ikunu kkalkulati mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż għall-finanzjament. Fejn applikabbli, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw ir-rata mil-lum għall-għada tal-munita tal-istrument bħala r-rata ta’ skont. Il-ftehim kollaterali għandu jiġi kkunsidrat fis-seħħ għall-istrumenti derivattivi msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d).

(i)

Ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti u l-aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (“CVA, credit valuation adjustment”) ma għandhomx jitqiesu fil-valwazzjoni tar-riskji tal-portafolli. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-każijiet fejn tipoloġiji oħra tal-Aġġustamenti tal-Valwazzjoni jkunu inklużi fl-IMV u jispjegaw għal kull strument finanzjarju l-metodoloġija u l-impatt fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(j)

Għal tranżazzjonijiet li jinkludu pożizzjonijiet twal fis-CDSs, l-istituzzjonijiet għandhom jippresupponu li tħallset tariffa immedjata bil-quddiem biex il-pożizzjoni tagħhom tkun skont l-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. Id-data ta’ maturità għas-CDSs kollha għandha tikkorrispondi mad-dati konvenzjonali ta’ terminazzjoni trimestrali.

(k)

L-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali meħtieġa sabiex jitwettqu l-kalkoli tal-ipprezzar meħtieġa għall-pożizzjonijiet tas-CDSs għandhom ikunu konsistenti mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq użati komunement u għandhom jiġu spjegati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(l)	Id-data tal-maturità għandha tiżgura li t-tranżazzjoni tkun l-eqreb għall-perjodu ta’ maturità speċifikat, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq.

(m)

Fir-rigward tad-dettalji tal-istrumenti mhux imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-suppożizzjonijiet li ntużaw, inkluż il-metodu tal-għadd tal-jiem u l-għażla għal strument kummerċjabbli u likwidu, fejn ikun permess, flimkien mar-riżultati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(n)

L-istituzzjonijiet li jkunu tal-fehma li s-suppożizzjonijiet, apparti dawk speċifikati f’din it-Taqsima, ikunu rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati tal-eżerċizzju tagħhom, inkluż pereżempju t-twaqqit ta’ għeluq in-negozju, l-operazzjonijiet tat-tip coupon rolls, l-immappjar apparagun ta’ indiċijiet u oħrajn, għandhom jissottomettu deskrizzjoni ta’ dawn is-suppożizzjonijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(o)	In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima għandha tinkludi spjegazzjonijiet għar-riskji mhux koperti mill-mudell għall-istrumenti msemmija fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness.

(p)	L-opzjonijiet kollha għandhom jiġu ttrattati daqslikieku huma nnegozjati OTC, sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor.

(q)

Għandhom jiġu segwiti l-konvenzjonijiet standard dwar it-twaqqit għall-opzjonijiet OTC. It-tul ta’ żmien ta’ maturità għal opzjoni “n xhur” għandha tkun n xhur. Meta l-opzjonijiet jiskadu f’jum mhux tan-negozju, l-istituzzjonijiet għandhom jaġġustaw id-data ta’ skadenza skont il-jum tan-negozju, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq.

(r)

Kull opzjoni OTC għandha tiġi ttrattata kif ġej:

(i)	bħala Amerikana għal ekwitajiet u komoditajiet b’isem wieħed;

(ii)	bħala Ewropea għal indiċi tal-ekwità, opzjonijiet fuq muniti u swapzjonijiet.

(s)	L-opzjonijiet OTC kollha għandhom jitqiesu “skoperti” sabiex il-primjum jiġi eskluż mill-valwazzjoni tas-suq inizjali.

(t)

Fir-rigward tas-CTPs, l-istituzzjonijiet li għandhom permess jużaw il-mudell tal-APR għas-CTPs għandhom jipprovdu dettalji dwar l-aktar suppożizzjonijiet, standards tas-suq u konvenzjonijiet rilevanti tagħhom rigward l-istrumenti tas-CTP imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, inkluż id-deltas li jkunu kkalkulaw biex jagħmlu l-istrumenti tas-CTP newtrali għas-CS01 fid-data ta’ reġistrazzjoni.

(u)	L-IMV għal kull strument għandha tiġi pprovduta fil-munita tal-istrument tal-EBA speċifikata fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness għal dak l-istrument.

(v)

Għall-portafolli magħmula minn strument wieħed jew aktar denominati f’muniti tal-istrument tal-EBA li huma differenti mill-munita tal-portafoll tal-EBA, ir-riżultat għandu jinqaleb fil-munita tal-portafoll tal-EBA bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE tad-data rilevanti. Ir-riżultat konvertit għandu jiġi spjegat fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(w)	Meta jirreġistraw il-pożizzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-konvenzjonijiet xierqa tas-suq dment li ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dawn l-istruzzjonijiet fid-deskrizzjonijiet tal-Istrumenti (it-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness).

(x)

Meta strument jew strument sottostanti ta’ derivattiv ikun soġġett għal azzjoni korporattiva li taffettwa l-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju bħal pereżempju sejħa mill-emittent, inadempjenza jew azzjoni simili, l-istituzzjonijiet għandhom jeskludu dan l-istrument mill-eżerċizzju flimkien ma’ kwalunkwe CDS jew opzjoni li jkunu relatati.

(y)

Fir-rigward ta’ serje ta’ indiċi, “on-the-run” għandha tirreferi għas-serje l-aktar likwida u negozjabbli ta’ dak l-indiċi disponibbli fis-suq. L-istituzzjonijiet għandhom jispjegaw l-għażla tagħhom tas-serje “on-the-run” flimkien mar-riżultati relatati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(z)

Meta ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw ir-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji tal-UE għar-rata tal-imgħax sabiex jirreġistraw l-istrumenti speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. L-istituzzjonijiet għandhom jispeċifikaw ir-rata applikata, minbarra dawk speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dawn l-istruzzjonijiet.

(aa)

Il-kejl tar-riskju għall-portafolli msemmija fit-Taqsimiet 3, 4 u 5, flimkien mal-Valur Preżenti, għandhom jiġu kkalkolati mid-“data ta’ referenza inizjali tal-RM” għad-“data ta’ referenza finali tal-RM”. Il-Miżuri tar-Riskju tal-ASA FRTB (SBM, DRC u RRAO) għandhom jiġu kkalkolati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM”. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati ta’ dawk il-kalkoli lill-awtorità kompetenti tagħhom sad-data ta’ rimessa tal-RM. L-IMV u l-SBM għandhom jiġu rrapportati għal kull strument. Il-miżuri tar-riskju, l-SBM, id-DRC, l-RRAO u l-Valur Attwali, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati għal kull portafoll, kemm individwali kif ukoll aggregat. L-SBM, id-DRC u l-RRAO, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati mill-inqas għall-istess portafolli li għalihom jiġu rrapportati miżuri tar-riskju.

(bb)	Għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 7, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-riżultati tal-SBM u jissottomettuhom f’konformità mad-dati tar-rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV.

(cc)

Dawk l-istituzzjonijiet li ngħataw permess għall-iżvilupp ta’ mudell ta’ riskju speċifiku ta’ strumenti tad-dejn biss għandhom jirrapportaw dwar il-portafolli tal-firxa tal-kreditu. Għall-portafolli tar-rati tal-imgħax li jinkludu r-riskju bħala parti minn ċerti strumenti, il-portafolli individwali u aggregati għandu jkollhom il-mudell tagħhom żviluppat minn istituzzjonijiet li ngħataw il-permess biex jiżviluppaw mudell għar-riskju ta’ interess ġenerali kif ukoll minn istituzzjonijiet li ngħataw il-permess biex jiżviluppaw mudell għar-riskju ġenerali u speċifiku tal-imgħax.

(dd)	Ir-riżultati għall-portafolli individwali u aggregati għandhom jiġu sottomessi biss meta jkunu qed jiġu sottomessi wkoll ir-riżultati tal-istrumenti li jkunu parti minnhom.

(ee)	Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti) “Sena T” għandha tfisser “2025” u Sena T + X għandha tfisser 2025 + X, b’X tkun kif speċifikat fit-Taqsima 2.

(ff)

Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw il-jum tal-iskadenza/ta’ maturità f’konformità mal-istruzzjonijiet li ġejjin:

(i)	Meta tkun speċifikata d-data, għandha tintuża din id-data speċifika;

(ii)	Meta l-ebda data ma tkun speċifikata, għandha tintuża l-konvenzjoni tas-suq meta disponibbli. Jekk pereżempju jkun hemm konvenzjoni tas-suq li l-jum tal-iskadenza/tal-maturità jkun it-3 Ġimgħa tax-xahar, allura “Ġunju tas-Sena T” għandu jfisser it-3 Ġimgħa tax-xahar tas-sena T;

(iii)

Fl-aħħar tax-xahar, meta jkun speċifikat “Tmiem ta’”, dan għandu jfisser l-aħħar jum kalendarju tax-xahar;

(iv)

Għal perjodu ta’ żmien fiss wara d-“data ta’ reġistrazzjoni”, jekk il-perjodu jkun definit bħala għadd ta’ jiem, dan ikun l-aħħar jum tal-perjodu. Jekk il-perjodu huwa definit f’ġimgħat, xhur jew snin, huwa l-istess jum tal-ġimgħa, ix-xahar jew is-sena ta’ wara fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni, jew, jekk l-aħħar xahar jew is-sena tal-perjodu tkun iqsar, l-aħħar jum ta’ dak ix-xahar jew dik is-sena; jekk id-“data ta’ reġistrazzjoni + il-perjodu x” tinzerta jum ta’ btala, agħżel il-jum tax-xogħol li jkun jmiss;

(v)	F’każ li ma jkunx speċifikat mod ieħor għandhom jintużaw is-suppożizzjonijiet li ġejjin: Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem: Att/360, Kalendarju tal-vaganzi: Target2.

(gg)

Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), għas-CDSs kollha, dment li ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(i)	Frekwenza tal-kupun: Kull tliet xhur;

(ii)	Kupun (bps, basic payment scheme): 100;

(iii)

Għadd ta’ jiem: ATT/360;

(iv)	Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA: 2014;

(v)	Klawżola ta’ ristrutturar: Ristrutturar Modifikat-Modifikat (MMR, Modified-Modified Restructuring);

(vi)	Maturità: Diċembru tas-Sena T+4;

(vii)

Tip ta’ dejn: Matur;

(viii)

Terminu: 5 Snin;

(ix)	Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni;

(x)	Il-kurva tal-iskont u r-rata ta’ rkupru użati għandhom jiġu indikati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dan l-Anness.

(hh)	L-IMV tal-istrumenti tal-bonds għandha tinkludi l-imgħax akkumulat.

(ii)	L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-informazzjoni relatata mal-ħin tal-valwazzjoni tal-PV filwaqt li jsemmu l-ħin fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. Fejn possibbli, il-valwazzjoni tal-PV għandha tiġi kkalkolata fi tmiem il-jum tan-negozju.

(jj)

Il-kejl tar-riskju tal-portafolli għandu jiġi kkalkulat fl-istess munita tal-munita tal-portafoll, mingħajr ma jiġi inkluż ebda riskju tal-kambju (FX), relatat ukoll mal-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet. Ir-riskju tal-kambju (FX) għandu jiġi kkunsidrat biss meta jkun intrinsikament inkluż fl-istrumenti. Meta kemm ir-riżultati tar-rapportar kif ukoll dawk tal-munita tal-portafoll jiġu rrapportati bħala parti mill-eżerċizzju, għaċ-ċifri tal-ASA, ir-riżultati kkalkolati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandhom jinqalbu fil-munita tal-portafoll tal-EBA permezz ta’ konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data tal-kalkolu. Il-qlib fil-munita tal-portafoll tal-EBA ma jimplikax bidla fil-fatturi ta’ riskju tal-FX.

(kk)

Meta japplika l-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (“approċċ tal-munita bażi”), meta jwettqu kalkoli tal-SBM u jiġu rapportati sensittivitajiet tal-SBM, l-istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-fatturi tar-riskju tal-FX li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-approċċ tal-munita bażi. Il-valuri rrapportati ma għandhomx jiġu espressi fil-munita bażi magħżula iżda pjuttost fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet billi tiġi applikata konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data rilevanti.

Taqsima 2: Strumenti

L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu IMV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness, għall-istrumenti finanzjarji li ġejjin, fejn l-Istituzzjonijiet għandhom jipprovdu miżuri ta’ riskju u l-Valur Preżenti tal-portafolli speċifikati fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 4:

EKWITÀ

101.

Pożizzjoni twila għall-futuri bbażati fuq l-indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: FESX).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1 000

Kambju: Eurex

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

102.

Pożizzjoni twila għal 10 000 sehem, BAYER (Ticker: BAYN GR).

Kambju: Xetra

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

103.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, BAYER (Ticker: BAYN GR).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Eurex

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

104.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, STELLANTIS (Ticker: STLA FP).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Euronext

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

105.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, ALLIANZ (Ticker: ALV GR).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Eurex

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

106.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, BARCLAYS (Ticker: BARC LN).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Eurex

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: GBP

107.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Eurex

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

108.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Kambju: Euronext

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

109.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

110.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Data ta’ skadenza: Diċembru tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

111.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

112.

Opzjonijiet put ta’ pożizzjonijiet twal. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

113.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Data ta’ skadenza: Diċembru tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

114.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

115.

Opzjonijiet call fit-tul. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Id-data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: GBP

116.

Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10 000 sehem tal-assi sottostanti

Id-data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: GBP

117.

Pożizzjoni qasira għall-futuri, NIKKEI 225 (Ticker NKY).

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’20 000 JPY

Kambju: CME

Id-data tal-iskadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: JPY

118.

Prodott tal-ekwità eżerċitabbli awtomatikament (auto-callable).

Pożizzjoni fit-tul

Il-kontabilità fid-“data tal-kontabilità”

Ammont nozzjonali (“kapital”): EUR 1 000 000

Sottostanti: Indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Maturità: 5 snin

Żborż Annwali u osservazzjoni annwali (“Data tal-kontabilità + sena (1)”, “Data tal-kontabilità + sentejn”, “Data tal-kontabilità + 3 snin”, “Data tal-kontabilità + 4 snin”, “Data tal-kontabilità + 5 snin”). L-iżborż iseħħ 10 ijiem wara d-data ta’ referenza.

Kupun: 6 %

Livell ta’ awtoeżerċitar (“Valur inizjali”): Tmiem il-jum fid-Data ta’ reġistrazzjoni + xahar (1)

Il-pagament tal-kupun barriera huwa 60 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar

Barriera ta’ protezzjoni: 55 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar

—	Il-kapital ma jkunx garantit jekk l-indiċi jkun inqas mill-barriera ta’ protezzjoni (il-kapital rimborżat fil-5 sena jkun prorata meta l-livell ikun taħt il-barriera ta’ protezzjoni: pereżempju, jekk l-SX5E = 40 % tal-livell inizjali tagħha, il-kapital irritornat ikun ta’ 40 %);

—	Jekk l-SX5E ≥ 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, mela l-kupun imħallas ikun ta’ 6 %;

—	Jekk SX5E ≥ 100 % tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, il-prodott jiġi eżerċitat u l-iżborż ikun il-kupun flimkien mal-kapital (100 %);

—	Jekk l-SX5E < 60% (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, ma jitħallas l-ebda kupun;

—	Jekk l-SX5E < 55% (il-barriera ta’ protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem is-sena 5, il-kapital jitħallas biss prorata. Inkella jekk l-SX5E > = 55 % (il-barriera tal-protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem il-5 sena, mela l-kapital jitħallas kollu kemm hu.

119.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM.

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1 000

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

120.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM.

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 10 000

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

121.

Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. VIX (CBOE) sottostanti, ATM.

Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’USD 100 000

Data ta’ skadenza: Ġunju tas-Sena T

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

201.

Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS, interest-rate swap) għal 5 snin f’EUR – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli.

Parti fissa: tirċievi kull sena

Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tħallas kull sitt xhur. Għadd ta’ jiem: ATT/360

Nozzjonali: EUR 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Maturità: Settembru tas-Sena T+4.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

202.

Swapzjoni ta’ sentejn f’EUR għal IRS għal 5 snin f’EUR – tħallas b’rata fissa u tirċievi b’rata varjabbli.

Nozzjonali: EUR 10 000 000.

L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi b’rata fissa filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi b’rata varjabbli.

Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Parti fissa - tħallas kull sena; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10 000 000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2).

Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin.

Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati

Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

203.

IRS għal 5 snin f’USD. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli.

Rata fissa: tirċievi kull sena

Rata varjabbli: Rata SOFR f’USD fuq 3 xhur, tħallas kull tliet xhur

Nozzjonali: USD 1 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Data ta’ maturità: Settembru tas-Sena T+4.

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

204.

IRS għal sentejn f’GBP. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli.

Rata fissa: tirċievi kull sena

Rata varjabbli: Ir-rata SONIA (mil-lum għall-għada) komposta u mħallsa kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ATT/365

Nozzjonali: GBP 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn.

Munita tal-istrument tal-EBA GBP

205.

Nota b’rata varjabbli ta’ 10 snin collared mibjugħa minn UBS.

Ammont Nozzjonali (Kapital): USD 1 000 000.

Noti b’rata varjabbli (in-“Noti”) huma obbligi prijoritarji mhux garantiti ta’ UBS AG (“UBS”).

Munita tal-istrument EBA USD

—

In-noti għandu jkollhom imgħax b’rata annwali ta’ SOFR ta’ 3 xhur f’USD flimkien ma’ 1,5 % fis-sena (ir-“Rata tal-Imgħax Varjabbli”), soġġetti għal rata tal-imgħax massima ta’ 7,5 % fis-sena (il-“Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax”) u rata tal-imgħax minima ta’ 2,5 % fis-sena (il-“Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax”).

—	Kwalunkwe pagament fuq in-Noti, inkluż l-imgħax u l-kapital fil-maturità, għandu jkun soġġett għall-affidabbiltà kreditizja tal-UBS AG. L-istituzzjonijiet huma mitluba jużaw kurva ta’ skontar xierqa, li għandhom jiġġustifikawha fin-nota ta’ spjegazzjoni.

—

Dħul: In-Noti jagħtu mgħax fuq bażi trimestrali b’rata li hija daqs ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli, dment li jekk fi kwalunkwe Data tad-Determinazzjoni tal-Kupun (i) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun inqas mil-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-Perjodu tal-Imgħax relatat tkun ugwali għal-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, jew (ii) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun akbar mil-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-perjodu tal-imgħax relatat tkun daqs il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax.

Ammont tal-Pagament tal-Imgħax	L-ammont tal-imgħax li għandu jitħallas fuq in-Noti għal Perjodu tal-Imgħax għandu jkun daqs il-prodott ta’ (a) l-ammont ta’ kapital tan-Noti, (b) ir-Rata tal-Imgħax Applikabbli għal dak il-Perjodu tal-Imgħax u (c) frazzjoni, li n-numeratur tagħha jkun l-għadd ta’ jiem fil-Perjodu tal-Imgħax (ikkalkulat abbażi ta’ sena ta’ 360 jum bi tnax-il xahar ta’ 30 jum) u li d-denominatur tagħha jkun 360.
Data tan-Negozjar u tas-Saldu	“Data ta’ reġistrazzjoni”
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Kull trimestru, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +3 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +6 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni + 9 xhur u fid-Data ta’ reġistrazzjoni + sena (1), li jibdew mid-Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur, tul ħajjet in-Noti (soġġetti għall-aġġustamenti, kif deskritt hawnhekk).
Data ta’ Maturità Munita	Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin. USD
Bażi tal-għadd tal-jiem	30/360
Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol	Sussegwentement Mingħajr Aġġustamenti
Determinazzjoni tal-Kupun Data	Għal kull Perjodu tal-Imgħax, it-tieni jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra li tkun immedjatament qabel id-data tal-imgħax rilevanti. “Jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra” tfisser kwalunkwe jum li fih il-banek kummerċjali jkunu miftuħin għan-negozju ġenerali (inkluż il-kummerċ f’muniti barranin u f’depożiti ta’ munita barranija) f’Londra u li fih jitwettqu tranżazzjonijiet f’dollari Amerikani fis-suq interbankarju ta’ Londra.

206.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ĠERMANJA (Inflazzjoni) EUR 1 000 000 (ISIN DE0001030583).

Maturità: il-15 ta’ April 2033

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

207.

Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN DE0001030708).

Maturità: il-15 ta’ Awwissu 2030

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

208.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1 000 000 (ISIN IT0005138828).

Maturità: il-15 ta’ Settembru 2032

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

209.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN IT0005340929).

Maturità: l-1 ra’ Diċembru 2028

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

210.

Pożizzjoni twila tal-GVERN ta’ SPANJA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN ES00000127A2).

Maturità: it-30 ta’ Lulju 2030

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

211.

Pożizzjoni qasira tal-GVERN ta’ FRANZA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN FR0012993103).

Maturità: il-25 ta’ Mejju 2031

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

212.

Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN DE0001135176).

Maturità: it-4 ta’ Jannar 2031

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

213.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tar-RENJU UNIT GBP 1 000 000 (ISIN GB0004893086).

Maturità: il-7 ta’ Ġunju 2032

Munita tal-istrument tal-EBA: GBP

214.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-PORTUGALL EUR 1 000 000 (ISIN PTOTEXOE0024).

Maturità: il-15 ta’ Ġunju 2029

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

215.

Pożizzjoni qasira tal-GVERN TAL-ISTATI UNITI ta’ USD 1 000 000 (ISIN US91282CAV37).

Maturità: il-15 ta’ Novembru 2030

Munita tal-istrument EBA USD

216.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BRAZIL (eżerċitabbli) ta’ USD 1 000 000 (ISIN US105756BZ27).

Maturità: it-13 ta’ Jannar 2028

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

217.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-MESSIKU (eżerċitabbli) ta’ USD 1 000 000 (ISIN US91087BAT70).

Maturità: id-19 ta’ Mejju 2033

Munita tal-istrument EBA USD

218.

Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa.

Parti fissa: tħallas kull sena

Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 3 xhur, tirċievi kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ATT/360

Nozzjonali: EUR 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

219.

Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa.

Parti fissa: tħallas kull sena

Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull 6 xhur. Għadd ta’ jiem: ATT/360

Nozzjonali: EUR 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

220.

SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM, Mark to Market). Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR.

EUR: ESTER ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ATT/360

USD: SOFR ta’ 3 xhur, tirċievi kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ATT/360

Parti 1 – USD: Ammont nozzjonali ekwivalenti għal EUR 10 000 000 aġġustat fuq bażi trimestrali

Parti 2 – EUR: Nozzjonali EUR 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur

Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ara wkoll it-Taqsima 6 ta’ dan l-Anness – Speċifikazzjonijiet addizzjonali tal-Istrument

221.

IRS għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’ESTER u tħallas b’rata EURIBOR.

Komponent ESTER: tirċievi kull sena. Għadd ta’ jiem: ATT/360

Komponent EURIBOR: EURIBOR + Bażi ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ATT/360

Nozzjonali: EUR 10 000 000

Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard

Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni)

Maturità: Settembru tas-Sena T + 9 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

222.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1 000 000 (ISIN IT0005387052).

Maturità: 15 ta’ Mejju 2030

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

223.

Swap ta’ inflazzjoni b’kupun żero għal 5 snin f’EUR – tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni u tħallas b’rata fissa (r).

Indiċi tal-inflazzjoni: CPI (HICPxT)

Komponent fiss (Ħlas fiss):

Tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni

Nozzjonali: EUR 10 000 000

Data tal-iffissar tal-bażi: Ġunju tas-sena T-1

Iffissar finali: Awwissu tas-Sena T+4

Maturità: Settembru tas-sena T+4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

224.

Opzjonijiet fuq swaps ta’ sentejn f’EUR għal swap tar-rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli.

Nozzjonali: EUR 10 000 000.

L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi r-rata varjabbli filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi r-rata fissa.

Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Il-komponent fiss: tirċievi annwalment; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ sitt xhur, tħallas kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10 000 000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2).

Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin.

Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati

Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument + 100 bps

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

301.

Kuntratt forward f’USD/EUR għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’USD – pożizzjoni qasira f’EUR; Ammont nozzjonali ta’ USD 10 000 000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

302.

Kuntratt forward f’EUR/GBP għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’EUR – pożizzjoni qasira f’GBP; GBP 10 000 000 nozzjonali; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

303.

Pożizzjoni twila fi flus USD 10 000 000.

Il-pożizzjoni tal-likwidità. Għandhom jitqiesu li għandhom riskju FX intrinsiku kif deskritt fil-paragrafu (kk)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

304.

Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10 000 000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni.

Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

305.

Prezz tal-eżerċitar: 90 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

306.

Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/USD (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10 000 000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni.

Prezz tal-eżerċitar: 100 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

307.

Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/GBP (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’GBP). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10 000 000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni.

Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

308.

Opzjoni put ta’ pożizzjoni twila EUR/JPY (pożizzjoni qasira EUR, pożizzjoni twila JPY). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10 000 000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni.

Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

309.

Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira EUR/AUD (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira AUD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10 000 000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni.

Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni

Data ta’ skadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1)

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

310.

Kuntratt forward EUR/DKK ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira DKK). Flus saldati; Ammont nozzjonali ta’ EUR 10 000 000; Rata spot ta’ referenza f’EUR/DKK tal-BĊE fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni biex tiġi ddeterminata r-rata forward.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

311.

Kuntratt forward EUR/BRL mhux konsenjabbli ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira BRL); Ammont nozzjonali ta’ EUR 10 000 000; Rata spot ta’ referenza f’EUR/BRL tal-BĊE fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni biex tiġi ddeterminata r-rata forward.

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

KOMODITAJIET

401.

Pożizzjoni twila forward ta’ 6 xhur ta’ 3 500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 6 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

402.

Pożizzjoni qasira forward ta’ 12-il xahar ta’ 3 500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni qasira f’Deheb, pożizzjoni twila f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

403.

Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 30 000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data ta’ skadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur

Munita tal-istrument EBA USD

404.

Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira 30 000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data ta’ skadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur

Munita tal-istrument EBA USD

405.

Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 5 000 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 18-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data ta’ skadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 18-il xahar

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

FIRXA TA’ KREDITU

501.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq il-PORTUGALL.

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

502.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq l-ITALJA..

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

503.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq SPANJA.

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

504.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq il-MESSIKU.

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

505.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq il-BRAŻIL.

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

506.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq ir-RENJU UNIT.

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

507.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

508.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM).

Maturità: Diċembru tas-Sena T+2;

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

509.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN).

Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

510.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN).

Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003

Maturità: Diċembru tas-Sena T+2;

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

511.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Vodafone (Ticker VOD LN).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

512.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq ENI SpA (Ticker ENI IM).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

513.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq Eli Lilly (Ticker LLY US).

Klawżola ta’ ristrutturar: L-ebda ristrutturar (XR14)

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

514.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Unilever (Ticker UNA NA).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

515.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq Total SA (Ticker FP FP).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

516.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1 000 000 f’CDS fuq il-Volkswagen Group (Ticker VOW GR).

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

517.

Pożizzjoni twila fuq noti tal-gvern tat-TURKIJA ta’ USD 1 000 000 (ISIN US900123CT57).

Maturità: is-26 ta’ April 2029

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

518.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq it-TURKIJA. Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni;

Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

519.

Pożizzjoni twila ta’ EUR 1 000 000 fuq in-Noti ta’ Telefonica (ISIN XS1681521081).

Maturità: it-12 ta’ Jannar 2028

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

520.

Pożizzjoni twila ta’ EUR 1 000 000 fuq in-Noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS2234567233).

Maturità: 22 ta’ Settembru 2028

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

521.

Pożizzjoni qasira ta’ EUR 1 000 000 fuq in-noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS1167667283).

Maturità: 16 ta’ Jannar 2030

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

522.

Pożizzjoni twila ta’ EUR 1 000 000 fuq in-Noti ta’ Total SA (ISIN XS1856281834).

Maturità: il-11 ta’ Lulju 2033

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

523.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-AWSTRIJA ta’ EUR 1 000 000 (ISIN AT0000A04967).

Maturità: il-15 ta’ Marzu 2037

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

524.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq l-AWSTRIJA.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +15

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

525.

Pożizzjoni twila tan-NETHERLANDS ta’ EUR 1 000 000 (ISIN NL0013552060).

Maturità: il-15 ta’ Jannar 2040

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

526.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 f’CDS fuq in-NETHERLANDS.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +20

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

527.

Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BELĠJU ta’ EUR 1 000 000 (ISIN BE0000348574).

Maturità: it-22 ta’ Ġunju 2050

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

528.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1 000 000 CDS fuq il-BELĠJU.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +30

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

529.

Pożizzjoni twila (ix-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 10 000 000 f’CDS fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

530.

Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira EUR 10 000 000. Is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe sottostanti (l-istess strument bħal 529).

Prezz tal-eżerċitar: ATM

Data ta’ skadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

531.

Pożizzjoni twila ta’ AXA SA (eżerċitabbli) ta’ EUR 1 000 000 (ISIN XS1799611642).

Maturità: it-28 ta’ Mejju 2049

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

532.

Pożizzjoni twila (eżerċitabbli) tal-Bond AT&T ta’ USD 1 000 000 (ISIN US00206RFW79).

Maturità: il-15 ta’ Awwissu 2037

Munita tal-istrument tal-EBA: USD

533.

Pożizzjoni twila ta’ BAYER AG (eżerċitabbli) ta’ EUR 1 000 000 (ISIN XS2199266268).

Maturità: is-6 ta’ Jannar 2030

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

534.

Pożizzjoni twila (eżerċitabbli) tal-Bond ORANGE ta’ EUR 1 000 000 (ISIN FR0013323870).

Maturità: l-20 ta’ Marzu 2028

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

CTP

601.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Punt ta’ konnessjoni: 3 %

Punt ta’ distakkament: 6 %

Nozzjonali: EUR 5 000 000

Maturità: 5 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

602.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5 000 000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 601 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

603.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Punt ta’ konnessjoni: 3 %

Punt ta’ distakkament: 6 %

Nozzjonali: EUR 5 000 000

Maturità: 5 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

604.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5 000 000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 603 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

605.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Punt ta’ konnessjoni: 12 %

Punt ta’ distakkament: 100 %

Nozzjonali: EUR 5 000 000

Maturità: 5 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

606.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5 000 000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 605 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

607.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Punt ta’ konnessjoni: 12 %

Punt ta’ distakkament: 100 %

Nozzjonali: EUR 5 000 000

Maturità: 5 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

608.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5 000 000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 607 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

609.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Punt ta’ konnessjoni: 3 %

Punt ta’ distakkament: 6 %

Nozzjonali: EUR 5 000 000

Maturità: 5 snin

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Rata tal-irkupru: Rata fissa ta’ 40%.

610.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5 000 000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe.

Maturità: Ġunju tas-Sena T +4

Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 609 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

Taqsima 3: Portafolli individwali - Strument uniku

L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin:

Portafoll	Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli.	Munita tal-portafoll tal-EBA	Il-miżuri tar-riskju meħtieġa
1001	101 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1002	102– strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1003	103 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1004	104 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1005	105– strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1006	106 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1007	107 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1008	108 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1009	109 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1010	110 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1011	111 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1012	112 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1013	113 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1014	114 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1015	115 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1016	116 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1017	117 – strument 1	JPY	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1018	118 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1019	119 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1020	120 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1021	121 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2001	201 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2002	202 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2003	203 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2004	204 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2005	205 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2006	206 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2007	207 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2008	208– strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2009	209 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2010	210 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2011	211 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2012	212 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2013	213 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2014	214 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2015	215 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2016	216 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2017	217 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2018	218 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2019	219 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2020	220 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2021	221 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2022	222 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2023	223 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2024	224 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3001	301 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3002	302 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3003	303 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3004	304 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3005	305 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3006	306 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3007	307 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3008	308 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3009	309 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3010	310 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3011	311 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4001	401 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4002	402 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4003	403 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4004	404 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4005	405 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
5001	501 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5002	502 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5003	503 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5004	504 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5005	505 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5006	506 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5007	507 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5008	508 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5009	509 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5010	510 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5011	511 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5012	512 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5013	513 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5014	514 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5015	515 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5016	516 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5017	517 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5018	518 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5019	519 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5020	520 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5021	521 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5022	522 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5023	523 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5024	524 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5025	525 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5026	526 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5027	527 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5028	528 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5029	529 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5030	530 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5031	531 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5032	532 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5033	533 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5034	534 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
6001	601 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6002	602 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6003	603 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6004	604 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6005	605 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6006	606 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6007	607 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6008	608 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6009	609 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6010	610 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO

Taqsima 4: Portafolli individwali - Multi strumenti

L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin:

Portafoll	Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli.	Munita tal-portafoll tal-EBA	Il-miżuri tar-riskju meħtieġa
1101	103 – strument 1 104 – strument 1 105 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1102	113 – strument 1 110 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1103	115 – strument 1 116 – strument 1	GBP	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1104	109 – strument 1 110 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1105	111 – strument 1 112 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1106	102 – strument 1 114 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1107	106 – strument 1 107 – strument 1 108 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1108	101 – strument 1 103 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1109	101 – strument 1 103 – strument 1 104 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
1110	102– strument 1 104 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2201	206 – strument 1 207 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2202	206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2203	206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 211 – strument 1 212 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2204	201 – strument 1 218 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2205	201 – strument 1 219 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2206	218 – strument 1 219 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2207	201 – strument 1 202 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2208	215 – strument 1 216 – strument 1 217 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2209	203 – strument 1 215 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
2210	208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 214 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2211	209 – strument 1 219 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2212	201 – strument 1 223 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3301	301 – strument 1 302 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3302	303 – strument 1 304 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3303	304 – strument 1 305 – strument 1 306 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
3304	307 – strument 1 308 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4401	401 – strument 1 402 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4402	403 – strument 1 404 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
4403	401 – strument 1 404 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
5501	501 – strument 1 502 – strument 1 503 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5502	504 – strument 1 505 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5503	507 – strument 1 508 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5504	503 – strument 1 504 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5505	509 – strument 1 510 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5506	511 – strument 1 512 – strument 1 514 – strument 1 515 – strument 1 516 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5507	517 – strument 1 518 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5508	519 – strument 1 520 – strument 1 522 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5509	520 – strument 1 521 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5510	519 – strument 1 508 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5511	515 – strument 1 522 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5512	520 – strument 1 521 – strument 1 516 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5513	506 – strument 1 503 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5514	502 – strument 1 209 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5515	504 – strument 1 217 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5516	505 – strument 1 216 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5517	504 – strument 1 217 – strument 1 505 – strument 1 216 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5518	502 – strument 1 209 – strument 1 219 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5519	523 – strument 1 525 – strument 1 527 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5520	524 – strument 1 526 – strument 1 528 – strument 1	USD	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5521	523 – strument 1 524 – strument 1 525 – strument 1 526 – strument 1 527 – strument 1 528 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5522	529 – strument 1 530 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
6601	601 – strument 1 602 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6602	603 – strument 1 604 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6603	605 – strument 1 606 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6604	607 – strument 1 608 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6605	609 – strument 1 610 – strument 1	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO

Taqsima 5: Portafolli aggregati

L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli aggregati finanzjarji li ġejjin:

Aggreg. Portafoll	Deskrizzjoni	Kombinazzjoni ta’ Portafolli Individwali (portafolli individwali kif iddikjarat min-numri tagħhom kif imsemmi fit-Taqsimiet 3 u 4 ta’ dan l-Anness)	Munita tal-portafoll tal-EBA	Il-miżuri tar-riskju meħtieġa
10000	Ebda CTP ALL-IN	1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
11000	Ekwità KUMULATTIVA	1001, 1101, 1104, 1106	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
12000	IR Kumulattiv	2001, 2002, 2203, 2206	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
13000	FX Kumulattiv	3301, 3303, 3304	EUR	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
14000	Komodità Kumulattiva	4401, 4402	USD	VaR; VaR taħt stress; SBM; DRC; RRAO
15000	Firxa ta’ Kreditu kumulattiva	5503, 5506, 5508, 5521	EUR	VaR; VaR taħt stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
16000	CTP kumulattiva EUR	6601, 6602	EUR	VaR; VaR taħt stress; APR; SBM; DRC; RRAO

Taqsima 6: Speċifikazzjonijiet addizzjonali għall-istrumenti

L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin għall-istrumenti finanzjarji deskritti fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness:

j. Strument:	k. 220
l. Deskrizzjoni:	m. SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM). n. Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR o. Nozzjonali: EUR 10 000 000 , USD (EUR 10 000 000 * FX USD/EUR)
p. Ħlas:	q. Komponent varjabbli 2
r. Tirċievi:	s. Komponent varjabbli 1
t. Skambju nozzjonali u risettjar:	u. Fid-data effettiva u d-data tal-maturità. Barra minn hekk, f’kull data tal-pagament tal-kupun, isir pagament addizzjonali li jikkorrispondi għall-aġġustament tal-ammont nozzjonali f’USD fuq il-komponent varjabbli 2. L-ammont nozzjonali f’USD huwa aġġustat biex ikun ugwali għal EUR 10 000 000 , bir-rata spot, jumejn (2) ta’ negozju qabel kull data tal-iżborż.
v. Bilanċ ta’ flus kontanti	w. Inklużi
x. Komponent varjabbli 1
y. Nozzjonali:	z. L-ekwivalenti ta’ EUR 10 000 000 konvertiti f’USD bir-rata spot fid-data effettiva, l-ekwivalenti aġġustat fuq bażi trimestrali
aa. Data Effettiva:	bb. Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur
cc. Data ta’ Maturità:	dd. Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin.
ee. Determinazzjoni tad-data tal-pagament:	ff. ‘Il quddiem mid-Data Effettiva
gg. Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni:	hh. Trimestrali
ii. Rata tal-Kupun:	jj. SOFR ta’ 3 xhur + 0bps.
kk. Risettjar tal-Frek. tar-Rata tal-Kupuni:	ll. Trimestrali
mm. Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun:	nn. Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur
oo. Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun:	pp. Mgħax sempliċi
qq. Għadd ta’ Jiem:	rr. ATT/360
ss. Jum tan-Negozju tal-Iżborż:	tt. LON, NYC, TARGET
uu. Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol tal-Iżborż:	vv. Immodifikat wara
ww. Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali:	xx. LON, NYC, TARGET
yy. Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali:	zz. Preċedenti
aaa. Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun:	bbb. LON, NYC, TARGET
ccc. Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun:	ddd. Preċedenti

eee. Komponent varjabbli 2
fff. Nozzjonali:	ggg. EUR 10 000 000
hhh. Data Effettiva:	iii. Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur
jjj. Data ta’ Maturità:	kkk. Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin.
lll. Determinazzjoni tad-data tal-pagament:	mmm. ‘Il quddiem mid-Data Effettiva
nnn. Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni:	ooo. Trimestrali
ppp. Rata tal-Kupun:	qqq. ESTER ta’ 3 xhur + 0 bps.
rrr. Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata tal-Kupuni:	sss. Trimestrali
ttt. Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun:	uuu. Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur
vvv. Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun:	www. Mgħax sempliċi
xxx. Għadd ta’ Jiem:	yyy. ATT/360
zzz. Jum tan-Negozju tal-Iżborż:	aaaa. LON, NYC, TARGET
bbbb. Jum tan-Negozju tal-Iżborż	cccc. Immodifikat wara
dddd. Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali:	eeee. LON, NYC, TARGET
ffff. Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali:	gggg. Preċedenti
hhhh. Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun:	iiii. LON, NYC, TARGET
jjjj. Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun:	kkkk. Preċedenti”

Taqsima 7: Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM

(a)	L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-kejl tar-riskju tal-SBM tal-portafolli definiti fl-Anness X (portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM) bħala parti mis-sottomissjoni tal-IMV u jissottomettuhom f’konformità mad-dati ta’ rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV.

(b)

Dan li ġej għandu japplika għas-sottomissjoni tar-riżultati li jikkorrispondu għall-portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM:

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss il-mudell C120.02 u jillimitaw ir-rapportar f’din il-mudell għar-riżultati tal-munita tar-rapportar (jiġifieri l-kolonna 0060 tal-mudell C120.02 ma għandhiex timtela u l-mudelli C 106.00 u C 106.01 ma għandhomx jiġu rrapportati għall-portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM);

ii.

L-istituzzjonijiet għandhom jassumu li s-sensittivitajiet għar-riskju u l-pożizzjonijiet tar-riskju ta’ kurvatura definiti mill-istrumenti speċifikati fl-Anness X huma espressi fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u li l-informazzjoni hija pprovduta fil-format speċifikat fl-istruzzjonijiet ta’ rapportar għall-mudelli C 106.01/C 120.01 u fit-tabella korrispondenti bi gwida għar-rapportar ta’ dawn il-mudelli fl-Anness VI (Struzzjonijiet tal-mudell).

”

ANNESS III

“ANNESS VI

RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA’ PARAMETRAĠĠ REFERENZJARJU SUPERVIŻORJU

STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL

C 106.00 –

Valwazzjoni tas-Suq Inizjali u ġustifikazzjoni għall-esklużjoni

C 106.01 –

SBM. Sensittivitajiet għar-riskju skont l-Istrument

C 107.01 –

VaR & sVaR Mhux CTP. Dettalji.

C 107.02 –

VaR, sVaR u PV - Mhux CTP. Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA.

C 108.00 –

Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf

C 109.01 –

IRC. Dettalji tal-Mudell

C 109.02 –

IRC. Dettalji skont il-Portafoll

C 109.03 –

IRC. Ammont skont il-Portafoll/Data.

C 110.01 –

CT. Dettalji tal-Mudell.

C 110.02 –

CT. Dettalji skont il-Portafoll.

C 110.03 –

CT. APR skont il-Portafoll/id-Data

C 120.01 -

SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL

C 120.02 –

SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL

C 120.04 –

DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL

C 120.05 –

DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL

C 120.06 –

ASA. OFR

STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL

C 106.00 — Valwazzjoni tas-Suq Inizjali u ġustifikazzjoni għall-esklużjoni

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Numru tal-istrument

Taqsima 2 tal-Anness V

Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V.

0020

Strument immudellat għal VaR (Value at Risk) u għal sVaR (Stressed Value at Risk) (VERU/FALZ)

Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ.

0030

Strument immudellat għal IRC (VERU/FALZ)

Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ.

0040

Strument immudellat għal negozjar ta’ korrelazzjoni (VERU/FALZ)

Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ.

0050

Raġunament għall-esklużjoni

Artikolu 3(2)

Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin:

(a)	Il-mudell mhuwiex awtorizzat mir-regolatur;

(b)	L-istrument jew l-assi sottostanti mhumiex awtorizzati internament;

(c)	L-assi sottostanti jew il-karatteristika għall-mudelli mhumiex ikkunsidrati internament;

(d)	Raġunament ieħor għall-esklużjoni. Spjega dak ir-raġunament fil-kolonna 0060.

0060

Kaxxa għat-test liberu

Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna.

0070

Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (“IMV”)

Il-valur tal-valwazzjoni skont is-suq ta’ kull strument fid-data ta’ referenza, fil-5:30 pm CET (kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V.

Din il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tixtieqx tipprovdi l-IMV għal portafoll partikolari (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 106.01 – SBM. Sensittivitajiet għar-riskju skont l-Istrument

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-“data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali)” kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(ii), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Numru tal-istrument, Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0010), Bucket (il-kolonna 0020) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0030) darba biss.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Numru tal-istrument	It-Taqsima 2 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Identifikatur tal-fattur ta’ riskju

L-Artikoli 325l, 325m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness.

0020

Bucket

L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju:

—	Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. “EUR”).

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah (1), Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

—

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP, credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am (1), Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament.

—

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR ACTP, credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap (1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju FX u l-komponenti Delta jew Kurvatura, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. “USD”, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

—	Riskju FX u l-komponent Vega, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. “EUR USD”, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

0030

Identifikatur addizzjonali1

L-Artikoli 325l sa 325q u l-Artikolu 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni li ġejja li tiddistingwi l-fattur ta’ riskju fil-livell intra-bucket. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju:

—	Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

—

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρkl (isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

—	Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent tal-ekwità jew identifikatur uniku korrispondenti.

—	Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

0050

Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar)

L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0010 sa 0030. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għal:

—

Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw definizzjonijiet alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar.

—

Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax id-definizzjoni tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti.

—

Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk +) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk -) kif speċifikat fl-Artikolu 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali.

Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero.

0060

Munita tar-rapportar

L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. “EUR”).

0070

Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-istrument tal-EBA)

Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325g, 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0050 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-istrument kif definita fit-Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

0080

Mudell tal-ipprezzar

Artikolu 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema mudell tal-ipprezzar japplika sabiex jiġu dderivati s-sensittivitajiet. Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin:

(a)	“mudelli tal-ipprezzar tal-istituzzjoni li jservu bħala bażi għar-rapportar tal-profitt u t-telf lill-maniġment superjuri” (fir-rigward tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 325t(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013);

(b)	“Approċċ mudell intern tal-istituzzjoni” (fir-rigward tal-Artikolu 325t(1), it-tieni subparagrafu ta’ dak ir-Regolament);

0090

Definizzjoni tas-sensittivitajiet

L-Artikoli 325r, 325s u 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema definizzjoni tas-sensittivitajiet tiġi applikata fil-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji.

Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin:

(a)	“Id-definizzjoni tas-sensittivitajiet fl-Artikoli 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013”;

(b)	“Definizzjoni tas-sensittivitajiet f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013”;

Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-komponent tar-riskju ta’ kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, il-valur indikat fil-punt (b) għandu jiġi rrapportat jekk kwalunkwe waħda mis-sensittivitajiet użati fil-kalkolu tal-pożizzjoni tar-riskju ta’ kurvatura rrapportata tkun ibbażata fuq definizzjoni tas-sensittività f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u l-valur indikat fil-punt (a) għandu jiġi rrapportat mod ieħor.

0100

Kaxxa għal test liberu

Istituzzjoni tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna dwar il-mudell tal-ipprezzar u d-definizzjoni tas-sensittivitajiet applikati.

0110

Identifikatur addizzjonali2

L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ komodità u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun is-sett ta’ termini ġuridiċi rigward il-post ta’ kunsinna jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

0120

Kategorija tal-kwalità tal-kreditu

L-Artikolu 325m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjoni u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin:

(a)

“CQS 1”;

(b)

“CQS 2”;

(c)

“CQS 3”;

(d)

“CQS 4”;

(e)

“CQS 5”;

(f)

“CQS 6”;

(g)	“L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat)”.

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

C 107.01 – VaR & sVaR Mhux CTP. Dettalji.

Ringiela

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010 - 0060

VaR

0010

Metodoloġija

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Simulazzjoni storika;

(b)	Simulazzjoni Monte Carlo;

(c)	Metodoloġija parametrika;

(d)	Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika).

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020.

0020

Komputazzjoni tal-orizzont ta’ 10 ijiem

L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem;

(b)	10 jum b’perjodi li jitrikkbu;

(c)	10 ijiem b’metodoloġija oħra.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0030

Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni

L-Artikolu 365(1) il-punt (d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Sa sena (1);

(b)	Aktar minn sena (1) u sa sentejn (2);

(c)	Aktar minn sena (2) u sa sentejn (3);

(d)	Aktar minn 3 snin.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0040

Ponderazzjoni tad-Data

L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Mingħajr ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR);

(b)	B’ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR);

(c)	L-ogħla valur bejn dak ponderat u dak mhux ponderat (ponderazzjoni tad-data tal-VaR) fil-punti (a) u (b).

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0050

Żieda għall-ittestjar retrospettiv

L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Żieda għall-ittestjar retrospettiv tfisser iż-żieda bejn 0 u 1 f’konformità mal-Artikolu 366(2), it-Tabella 1, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0060

Żieda Regolatorja għall-VaR

L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (“mill-inqas 3”)

Żieda Regolatorju għall-VaR tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-VaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-Żieda Regolatorja għall-VaR hija t-total taż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva, fejn applikabbli, ta’ aktar minn 3.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0070 - 0100

SVaR (jiġifieri VaR taħt Stress)

0070

Metodoloġija

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Simulazzjoni storika;

(b)	Simulazzjoni Monte Carlo;

(c)	Metodoloġija parametrika;

(d)	Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika).

0080

Komputazzjoni tal-Orizzont ta’ 10 ijiem

L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem;

(b)	10 jum b’perjodi li jitrikkbu;

(c)	10 ijiem b’metodoloġija oħra.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0090

Żieda Regolatorja għall-SVaR

L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Żieda regolatorja tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-sVaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-żieda regolatorja għall-VaR hija t-total tas-somma ta’ 3, iż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva (fejn applikabbli).

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0100

Perjodu ta’ SVaR

Artikolu 365(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010:

(a)	Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020;

(b)	Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020;

(c)	Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020;

(d)	Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020;

(e)	Massimu ta’ komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar;

(f)	Massimu ta’ komputazzjoni ta’ ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar;

(g)	Għażliet oħrajn għall-ikkalibrar tal-VaR taħt stress (jekk jogħġbok speċifika).

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 sabiex tipprovdi d-data tal-bidu fil-format ta’ “jj/xx/ssss” fil-każ tal-opzjonijiet (a) jew (b) mogħtija fil-kolonna 0010 u d-dati tal-bidu fil-format “jj/xx/ssss” użati għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (c) jew (d) mogħtija fil-kolonna 0010. L-istituzzjoni għandha tuża wkoll il-kolonna 0020 sabiex jiġi ċċarat il-perjodu ta’ 12-il xahar użat għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (e), (f) u (g) mogħtija fil-kolonna 0010.

C 107.02 – VaR, sVaR u PV - Mhux CTP. Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna	Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
0010	Data		Ir-riżultati tal-VaR, tal-sVaR u tal-Valur Preżenti (PV, Present Valure) għandhom jiġu rrapportati għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-“data ta’ referenza inizjali tal-RM” u d-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)” kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura “jj/xx/ssss” għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati.
0020	VaR	L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Għandu jiġi rrapportat il-VaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll, mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’ ‘‘mill-inqas 3”. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax VaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).
0030	sVaR	L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Għandu jiġi rrapportat l-sVaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’“mill-inqas 3”. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax sVaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).
0040	PV		Għandu jiġi rrapportat il-valur preżenti (PV) għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax PV fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 108.00 – Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf

Il-mudell C 108.00 (“Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf”) għandha timtela biss mill-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Data

L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

F’kull jum ta’ negozju, iddeterminat f’konformità mal-kalendarju fil-ġuriżdizzjoni tal-istituzzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-serje P&L użata għall-kalkolu tal-VaR fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 b’minimu ta’ 250 osservazzjoni li jibdew mid-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)”, kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V, u li jmorru lura.

0020

P&L ta’ kuljum

L-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika għandhom jimlew is-serje storika kollha użata mill-istituzzjoni, b’minimu ta’ serje ta’ data ta’ sena, bil-bidla fil-valwazzjoni tal-portafoll (jiġifieri P&L ta’ kuljum) prodotta bl-użu ta’ bidliet ta’ kuljum fil-fattur ta’ riskju simulati storikament (jiġifieri s-serje P&L ta’ kuljum użata biex jiġi derivat il-VaR regolatorju ta’ jum (1)).

Fil-każ li dak il-jum ikun festa pubblika fil-ġuriżdizzjoni relevanti, din il-kaxxa titħalla vojta (jiġifieri P&L ta’ żero għandu jiġi rrapportat biss jekk ma kien hemm l-ebda bidla fil-valur ipotetiku tal-portafoll f’jum ta’ negozju partikolari).

C 109.01 – IRC. Dettalji tal-Mudell

Ringiela

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar

EBA/GL/2012/3

Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Fattur 1 ta’ mmudellar;

(b)	2 fatturi ta’ mmudellar;

(c)	Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0020

Sors tal-LGDs

EBA/GL/2012/3

Għandu jiġi rrapportat is-sors ta’ LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Konvenzjoni tas-suq;

(b)	LGD użat fl-IRB;

(c)	Sors ieħor ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li l-opzjoni (c) tkun ġiet magħżula fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna.

C 109.02 – IRC. Dettalji skont il-Portafoll

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss.

Ringiela

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Perjodu ta’ Likwidità

L-Artikolu 374(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

EBA/GL/2012/3

Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Sa 3 xhur;

(b)	Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur;

(c)	Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur;

(d)	Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar;

0020

Sors ta’ PDs

EBA/GL/2012/3

Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b)

IRB;

(c)	PDs implikati mis-suq;

(d)	Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika).

0030

Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni

EBA/GL/2012/3

Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b)

IRB;

(c)	Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq;

(d)	Sorsi oħrajn ta’ matriċijiet ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 109.03 – IRC. Ammont skont il-Portafoll/Data.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Data

L-IRC għandha tiġi rrapportata għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-“data ta’ referenza inizjali tal-RM” u d-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)” kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura “jj/xx/ssss” għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati.

0020

IRC

L-Artikoli minn 372 sa 376 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

EBA/GL/2012/3

Għandha tiġi rrapportata l-IRC regolatorja miksuba għal kull portafoll.

Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax IRC fid-data rrapportata fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 110.01 – CT. Dettalji tal-Mudell.

Ringiela

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Fattur 1 ta’ mmudellar;

(b)	2 fatturi ta’ mmudellar;

(c)	Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar.

L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 fejn tixtieq tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010.

0020

Sors tal-LGDs

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Konvenzjoni tas-suq;

(b)	LGD użat fl-IRB;

(c)	Sorsi oħrajn ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.02 – CT. Dettalji skont il-Portafoll.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-APR biss.

Ringiela

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Perjodu ta’ likwidità

L-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Sa 3 xhur;

(b)	Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur;

(c)	Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur;

(d)	Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar;

0020

Sors ta’ PDs

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b)

IRB;

(c)	PDs implikati mis-suq;

(d)	Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika).

0030

Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rraportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b)

IRB;

(c)	Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq;

(d)	Sorsi oħrajn ta’ matriċi ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.03 – CT. APR skont il-Portafoll/id-Data

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsima 3, 4 u 5 tal-Anness V	In-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli biss fejn jintalab l-APR, għandu jiġi rrapportat

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Data

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-riskju tal-prezz kollu (“APR”) għandu jiġi rrapportat għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-“data ta’ referenza inizjali tal-RM” u d-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)” kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura konvenzjonali “jj/xx/ssss” għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati.

0060

APR

L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandhom jiġu rrapportati r-riżultati miksuba bl-applikazzjoni tal-mudell regolatorju tan-negozjar ta’ korrelazzjoni għal kull portafoll.

Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tużax il-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 120.01 - SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, skont l-istrument, is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk +) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)” (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Portafoll, Numru tal-istrument (il-kolonna 0010), Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0020), Bucket (il-kolonna 0030) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0040) darba biss.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Numru tal-istrument

It-Taqsima 2 tal-Anness V

Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V.

0020

Identifikatur tal-fattur ta’ riskju

L-Artikoli 325l, 325m, 325n, 325o, 325p, 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness.

0030

Bucket

L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju:

—	Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. “EUR”).

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am(1), it-Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju ta’ ekwità. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap(1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju tal-komoditajiet. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament.

—	Riskju FX u l-komponent Delta jew il-komponent tal-Kurvatura. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. “USD”, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217),

—	Riskju FX u l-komponent Vega. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. “EUR_USD”, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

0040

Identifikatur addizzjonali1

L-Artikoli 325l sa 325q u 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

—	Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

—

—	Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

—	Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent tal-ekwità jew identifikatur uniku korrispondenti.

—	Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

0060

Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar)

L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0020 sa 0040. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal:

—

Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, dawn għandhom jirreferu għal dawn id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar.

—

Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax il-kalkolu tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti.

—

Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali.

Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero.

0070

Munita tar-rapportar

L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. “EUR”).

0080

Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA)

It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0060 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

0090

Piż tar-riskju

Il-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 6, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju li tikkorrispondi għall-fattur ta’ riskju kif speċifikat fil-kolonni minn 0020 sa 0040. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-komponent tar-Riskju tal-kurvatura, għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju użat biex tiġi ddeterminata l-bidla relattiva applikabbli.

Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali.

0110

Identifikatur addizzjonali2

L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

0120

Kategorija tal-kwalità tal-kreditu

L-Artikolu 325m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

(a)

“CQS 1”;

(b)

“CQS 2”;

(c)

“CQS 3”;

(d)

“CQS 4”;

(e)

“CQS 5”;

(f)

“CQS 6”;

(g)	“L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat)”.

Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli.

C 120.02 – SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Klassi ta’ riskju

L-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-klassi ta’ riskju għandha tiġi rrapportata. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR)”;

(b)	“Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni);

(c)	“Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP));

(d)	“Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP));

(e)	“Riskju ta’ ekwità”;

(f)	“Riskju tal-komoditajiet”;

(g)	“Riskju tal-kambju”.

0020

Komponent

L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat il-komponent tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Riskju delta”;

(b)	“Riskju vega”;

(c)	“Riskju ta’ kurvatura”;

0030

Xenarju tal-korrelazzjonijiet

L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ix-xenarju tal-korrelazzjonijiet għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Xenarju ta’ korrelazzjoni medja”;

(b)	“Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja”;

(c)	“Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa”.

0040

Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar)

L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-valuri tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom jiġu rrapportati għad-”data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll għall-kombinazzjonijiet rilevanti kollha tal-klassi tar-riskju, il-komponent u x-xenarju ta’ korrelazzjoni. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali.

0050

Munita tar-rapportar

Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

0060

Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA)

It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0040 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

0070

Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura

L-Artikolu 325e(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għar-riskju ta’ kurvatura:

(a)	“VERU” għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325e(3), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b)	Inkella għandha tiġi rrapportata “FALSE”.

“FALZ” għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet.

0080

Approċċ ta’ munita bażi applikat għar-riskju delta u ta’ kurvatura tal-kambju

L-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju delta jew riskju tal-kurvatura:

(a)	“VERU” għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b)	Inkella għandha tiġi rrapportata “FALZ”.

“FALZ” għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet.

0090

Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju ta’ kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar

L-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju tal-kurvatura:

(a)	“VERU” għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b)	Inkella għandha tiġi rrapportata “FALZ”.

“FALZ” għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet.

0095

Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM

L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-portafoll li għalih tiġi rrapportata l-informazzjoni jkun portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM kif imsemmi fit-Taqsima 7 tal-Anness V:

(a)	“Sottomessi” għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tissottometti riżultati li jikkorrispondu għal dan il-portafoll;

(b)

“Mhux sottomessi - l-ebda skopertura għall-fattur tar-riskju” għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tagħżel li ma tissottomettix riżultati għall-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM rilevanti, peress li ma hemm l-ebda approvazzjoni interna mill-maniġment ta’ dik l-istituzzjoni sabiex topera fi strumenti li jiġġeneraw skopertura lejn il-fattur ta’ riskju rilevanti.

“Mhux applikabbli” għandha tiġi rrapportata meta l-portafoll li għalih tiġi rrapportata l-informazzjoni jkun portafoll kif imsemmi fit-Taqsimiet 3, 4 jew 5 tal-Anness V.

0100

Kaxxa għal test liberu

Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna.

C 120.04 — DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, strument bi strument, l-iskoperturi li jikkorrispondu għall-istrument. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull skopertura. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali)” (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati qabel ma tkun seħħet kwalunkwe tpaċija iżda wara l-passi tar-replikazzjoni jew tat-tqassim (kif definit fl-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013), fejn applikabbli.

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Numru tal-istrument

It-Taqsima 2 tal-Anness V

Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V.

0020

Klassi ta’ riskju

L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza (DRC, Default Risk Requirement) huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin:

(a)	“Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni”;

(b)	“Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP”;

(c)	“Pożizzjonijiet ta’ Titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP’.

0030

Bucket1

Artikolu 325y(3), Artikolu 325aa(4) u Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat il-bucket.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “nontitolizzazzjonijiet”, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Korporazzjonijiet”;

(b)	“Sovrani”;

(c)	“Gvernijiet lokali/muniċipalitajiet”.

Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun (a) hawn jew waħda minn dawn li ġejjin:

(d)	“ABCP - L-Asja”;

(e)	“ABCP - L-Ewropa”;

(f)	“ABCP - L-Amerka ta’ Fuq”;

(g)	“ABCP - Il-bqija tad-dinja”;

(h)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Asja”;

(i)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Ewropa”;

(j)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Amerka ta’ Fuq”;

(k)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja”;

(l)	“Obbligi kollateralizzati ta’ dejn kwadrati (CDO kwadrati) - L-Asja”;

(m)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa”;

(n)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(o)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja”;

(p)	“Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja”;

(q)	“Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Ewropa”;

(r)	“Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Amerka ta’ Fuq”;

(s)	“Obbligi ta’ self kollateralizzat - Il-bqija tad-dinja”;

(t)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS, commercial mortgage-backed securities) - l-Asja”;

(u)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Ewropa”;

(v)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(w)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja”;

(x)	“Karti ta’ kreditu - l-Asja”;

(y)	“Karti ta’ kreditu - l-Ewropa”;

(z)	“Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq”;

(aa)	“Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja”;

(bb)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja”;

(cc)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa”;

(dd)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq”;

(ee)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja”;

(ff)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja”;

(gg)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa”;

(hh)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq”;

(ii)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja”;

(jj)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS, residential mortgage-backed securities) - l-Asja”;

(kk)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Ewropa”;

(ll)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(mm)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja”;

(nn)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs, small and medium-sized enterprises) - l-Asja”;

(oo)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa”;

(pp)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(qq)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja”;

(rr)	“Self lill-istudenti - l-Asja”;

(ss)	“Self lill-istudenti - l-Ewropa”;

(tt)	“Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq”;

(uu)	“Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja”.

Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun “titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP”

0040

Bucket2

L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jiġi rapportat (NUL).

0050

Obbligant

L-Artikolu 325v(2), l-Artikolu 325x(1), u l-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw informazzjoni relatata mal-obbligant. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal:

—	“Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni”, it-tweġiba għandha tkun isem l-obbligant;

—	“pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun isem l-obbligant jew identifikatur uniku li jindika l-aggregazzjoni tal-assi sottostanti u s-segment;

—	“pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun identifikatur uniku li jindika l-familja, is-serje u s-segment tal-indiċi.

0060

Kategorija tal-kwalità tal-kreditu

L-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-kwalità tal-kreditu. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

“CQS 1”;

(b)

“CQS 2”;

(c)

“CQS 3”;

(d)

“CQS 4”;

(e)

“CQS 5”;

(f)

“CQS 6”;

(g)	“L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat)”;

(h)	“L-ebda CQS assenjat (inadempjenti)”;

(i)	“L-ebda CQS assenjata (ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %”).

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP” jew “Titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(j)

“CQS 7”;

(k)

“CQS 8”;

(l)

“CQS 9”;

(m)

“CQS 10”;

(n)

“CQS 11”;

(o)

“CQS 12”;

(p)

“CQS 13”;

(q)

“CQS 14”;

(r)

“CQS 15”;

(s)

“CQS 16”;

(t)

“CQS 17”;

(u)	“CQS l-Oħrajn Kollha”;

0070

Piż tar-riskju ta’ inadempjenza

L-Artikolu 325v(1), il-punt (f), l-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-ponderazzjoni tar-riskju rilevanti. Il-piżijiet tar-riskju applikati għal skoperturi ta’ titolizzazzjoni għandhom jiġu rrapportati wara l-multiplikazzjoni bi 8 % f’konformità mal-Artikolu 325aa(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

0080

Maturazzjoni

L-Artikolu 325w(3) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata s-superjorità tal-iskopertura. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni” jew “pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Strumenti ta’ ekwità”;

(b)	“Strumenti ta’ dejn mhux superjuri”;

(c)	“Strumenti ta’ dejn superjuri”;

(d)	“Bonds koperti”.

Il-kaxxa għandha titħalla vojta fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet.

0090

Maturità

L-Artikoli 325x, 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata d-data ta’ maturità tal-iskopertura. L-istruttura “jj/xx/ssss” għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-data.

0100

Rata ta’ rkupru

L-Artikolu 325v(1), il-punt (e), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-rata ta’ rkupru. Ir-rata ta’ rkupru għandha tiġi kkalkolata bl-użu tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza (LGD, loss given default) applikabbli bħala rata ta’ rkupru = 1 - LGD.

Ir-rata ta’ rkupru rrapportata għandha tiġi espressa bħala valur deċimali, bejn 0 u 1, bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali.

0110

Direzzjoni

L-Artikolu 325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw id-direzzjoni tal-iskopertura f’konformità mad-definizzjonijiet tal-Artikolu325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“Skopertura qasira”;

(b)	“Skopertura twila”.

0120

Punt ta’ attakkament (%)

L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ attakkament tas-segment.

Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali.

0130

Punt ta’ distakkament (%)

L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ distakkament tas-segment.

Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali.

0140-0170

Rapportar tar-riżultati tal-munita

Il-valuri għandhom jiġu rrapportati b’referenza għall-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali fejn applikabbli.

0140

Nozzjonali

L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-klassi ta’ riskju rapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni”, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont nozzjonali tal-istrument. Il-valur għandu jikkorrispondi għat-terminu Vnozzjonali fl-Artikolu 325w(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew it-terminu V fl-Artikolu 325w(5) ta’ dak ir-Regolament, skont it-tip ta’ skopertura.

Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD, jump-to-default).

0150

P&L + Aġġustament

L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura:

—

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni” u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

—

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni” u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir and Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament.

0160

Ammont gross ta’ JTD

L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ JTD għall-iskopertura speċifika.

0170

Munita

Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

0180-0200

Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA

It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0030 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

0180

Nozzjonali

L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

0190

P&L + Aġġustament

L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura:

—

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni” u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir and Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament.

0200

Ammont Gross ta’ JTD

L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD) għall-iskopertura speċifika.

C 120.05 — DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL

Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z)

Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
Portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.

Kolonna

Tikketta

Referenza legali

Struzzjonijiet

0010

Klassi ta’ riskju

L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin:

(a)	“strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni”;

(b)	“pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP”;

(c)	“pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP’.

0020

Bucket1

L-Artikolu 325y(3), l-Artikolu 325aa(4) u l-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għandu jiġi rrapportat il-bucket.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal “Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni”, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	“korporazzjonijiet”;

(b)	“sovrani”;

(c)	“gvernijiet lokali/muniċipalitajiet”.

Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal “pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(d)	“ABCP - l-Asja”;

(e)	“ABCP - l-Ewropa”;

(f)	“ABCP - l-Amerka ta’ Fuq”;

(g)	“ABCP - Il-bqija tad-dinja”;

(h)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Asja”;

(i)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Ewropa”;

(j)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Amerka ta’ Fuq”;

(k)	“Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja”;

(l)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrat) - l-Asja”;

(m)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa”;

(n)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(o)	“Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja”;

(p)	“Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja”;

(q)	“Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Ewropa”;

(r)	“Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Amerka ta’ Fuq”;

(s)	“Obbligi kollateralizzati ta’ self - Il-bqija tad-dinja”;

(t)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Asja”;

(u)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Ewropa”;

(v)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Amerka ta’ Fuq”;

(w)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja”;

(x)	“Karti ta’ kreditu - L-Asja”;

(y)	“Karti ta’ kreditu - L-Ewropa”;

(z)	“Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq”;

(aa)	“Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja”;

(bb)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja”;

(cc)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa”;

(dd)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq”;

(ee)	“Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja”;

(ff)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja”;

(gg)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa”;

(hh)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq”;

(ii)	“Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja”;

(jj)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Asja”;

(kk)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Ewropa”;

(ll)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Amerka ta’ Fuq”;

(mm)	“Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja”;

(nn)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Asja”;

(oo)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa”;

(pp)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq”;

(qq)	“Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja”;

(rr)	“Self lill-istudenti - l-Asja”;

(ss)	“Self lill-istudenti - l-Ewropa”;

(tt)	“Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq”;

(uu)	“Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja”.

Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal “pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun “titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP”

0030

Bucket2

L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal “pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP”, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jitħalla (NUL).

0040

Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar)

L-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ inadempjenza għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali.

0050

Munita tar-rapportar

Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

0060

Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA)

It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

C 120.06 – ASA. OFR

Kolonna	Tikketta	Referenza legali	Struzzjonijiet
0010	Numru tal-portafoll	It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V	Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V.
0020-0040	Rapportar tar-riżultati tal-munita	It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V
0020	SBM OFR	L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.
0030	DRC OFR	L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.
0040	RRAO OFR	L-Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.
0050-0070	Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA	It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V	Meta l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni tkun differenti mill-muniti tal-portafoll tal-EBA speċifikati fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V, l-istituzzjonijiet għandhom jikkonvertu l-munita tar-rapportar bir-rata tal-kambju spot applikabbli tal-BĊE.
0050	SBM OFR	L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.
0060	DRC OFR	L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.
0070	RRAO OFR	Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-“data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali)” (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.

Tabella: gwida għar-rapportar tal-Formoli 106.01 (il-kolonna 0010) u 120.01 (il-kolonna 0020)

—

Il-kolonna “klassi ta’ riskju” tirreferi għall-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-klassijiet ta’ riskju:

(a)	“GIRR” (riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax);

(b)	“CSR_NON_SEC” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni);

(c)	“CSR_SEC_NON_ACTP” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR));

(d)	“CSR_SEC_ACTP” (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR));

(e)	“EQ” (riskju ta’ ekwità, equity risk);

(f)	“CM” (riskju tal-komoditajiet, commodity risk);

(g)	“FX” (riskju tal-kambju).

—

Il-kolonna “komponent” tirreferi għall-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-komponenti tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet:

(a)	“DELTA” (riskju delta);

(b)	“VEGA” (riskju vega);

(c)	“KURVATURA” (riskju ta’ kurvatura).

—

Il-kolonna “maturità” tirreferi għall-maturità tal-fattur ta’ riskju, fejn il-fatturi ta’ riskju huma definiti skont il-punti speċifikati skont l-Artikoli 325l, 325m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għall-fatturi ta’ riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax vega kif speċifikat fl-Artikolu 325l(7) ta’ dak ir-Regolament jingħataw żewġ maturitajiet u jiġu separati permezz ta’ sing (eż. “0.5 snin - 0.5 snin”), l-ewwel waħda tirreferi għall-maturità tal-opzjoni u t-tieni għall-maturità residwa tal-assi sottostanti tal-opzjoni fid-data ta’ skadenza tal-opzjoni.

—

Il-kolonna “speċifikazzjonijiet addizzjonali” tispeċifika wkoll il-fattur tar-riskju rispettiv fir-rigward tad-distinzjoni bejn ir-riskju tal-inflazzjoni u l-fatturi tar-riskju bażi bejn il-muniti skont l-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, id-distinzjoni bejn il-fatturi tar-riskju relatati mal-istrumenti tad-dejn u l-fatturi tar-riskju relatati ma’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu skont l-Artikoli 325m u 325n ta’ dak ir-Regolament, id-distinzjoni bejn il-prezz spot tal-ekwità u l-fatturi tar-riskju għar-rata repo tal-ekwità skont l-Artikolu 325o ta’ dak ir-Regolament u d-distinzjoni bejn ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325g ta’ dak ir-Regolament.

Klassi ta’ riskju	Komponent	Maturità	Speċifikazzjoni addizzjonali	Identifikatur tal-fattur ta’ riskju	Referenza legali
CM	DELTA	0 snin		CM_D_00.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	0,25 snin		CM_D_00.25	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	0,5 snin		CM_D_00.50	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	Sena (1)		CM_D_01.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	Sentejn		CM_D_02.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	3 snin		CM_D_03.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	5 snin		CM_D_05.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	10 snin		CM_D_10.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	15 snin		CM_D_15.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	20 snin		CM_D_20.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	DELTA	30 snin		CM_D_30.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	VEGA	0,5 snin		CM_V_00.50	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	VEGA	Sena (1)		CM_V_01.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	VEGA	3 snin		CM_V_03.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	VEGA	5 snin		CM_V_05.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	VEGA	10 snin		CM_V_10.00	L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	CM_CU	L-Artikoli 325p, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CM	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	CM_CD	L-Artikoli 325p, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	Sena (1)	Strument ta’ dejn	CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 snin	Strument ta’ dejn	CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 snin	Strument ta’ dejn	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	Sena (1)	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	0,5 snin		CSR_NON_SEC_V_00.50	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	Sena (1)		CSR_NON_SEC_V_01.00	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	3 snin		CSR_NON_SEC_V_03.00	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	5 snin		CSR_NON_SEC_V_05.00	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	10 snin		CSR_NON_SEC_V_10.00	L-Artikolu 325m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	CSR_NON_SEC_CU	L-Artikoli 325m, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_NON_SEC	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	CSR_NON_SEC_CD	L-Artikoli 325m, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	Sena (1)	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	Sena (1)	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	0,5 snin		CSR_SEC_ACTP_V_00.50	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	Sena (1)		CSR_SEC_ACTP_V_01.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	3 snin		CSR_SEC_ACTP_V_03.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	5 snin		CSR_SEC_ACTP_V_05.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	10 snin		CSR_SEC_ACTP_V_10.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	CSR_SEC_ACTP_CU	L-Artikoli 325n, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_ACTP	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	CSR_SEC_ACTP_CD	L-Artikoli 325n, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	Sena (1)	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 snin	Strument ta’ dejn	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	Sena (1)	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 snin	Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	0,5 snin		CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	Sena (1)		CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	3 snin		CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	5 snin		CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	10 snin		CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00	L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	CSR_SEC_NON_ACTP_CU	L-Artikoli 325n, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	CSR_SEC_NON_ACTP_CD	L-Artikoli 325n, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	DELTA		Prezz spot	EQ_D_SPOT	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	DELTA		Rata ta’ repo	EQ_D_REPO	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	VEGA	0,5 snin		EQ_V_00.50	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	VEGA	Sena (1)		EQ_V_01.00	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	VEGA	3 snin		EQ_V_03.00	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	VEGA	5 snin		EQ_V_05.00	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	VEGA	10 snin		EQ_V_10.00	L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	EQ_CU	L-Artikoli 325o, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
EQ	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	EQ_CD	L-Artikoli 325o, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	DELTA			FX_D	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	VEGA	0,5 snin		FX_V_00.50	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	VEGA	Sena (1)		FX_V_01.00	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	VEGA	3 snin		FX_V_03.00	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	VEGA	5 snin		FX_V_05.00	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	VEGA	10 snin		FX_V_10.00	L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	FX_CU	L-Artikoli 325q, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
FX	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	FX_CD	L-Artikoli 325q, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	0,25 snin		GIRR_D_00.25	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	0,5 snin		GIRR_D_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	Sena (1)		GIRR_D_01.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	Sentejn		GIRR_D_02.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	3 snin		GIRR_D_03.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	5 snin		GIRR_D_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	10 snin		GIRR_D_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	15 snin		GIRR_D_15.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	20 snin		GIRR_D_20.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA	30 snin		GIRR_D_30.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA		Inflazzjoni	GIRR_D_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA		Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR)	GIRR_D_CRO_EUR	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	DELTA		Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_D_CRO_USD	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin - 0,5 snin		GIRR_V_00.50_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena (1) - 0,5 snin		GIRR_V_01.00_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin - 0,5 snin		GIRR_V_03.00_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin - 0,5 snin		GIRR_V_05.00_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin - 0,5 snin		GIRR_V_10.00_00.50	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin - sena (1)		GIRR_V_00.50_1.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	sena waħda (1) - sena waħda (1)		GIRR_V_01.00_1.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin - sena waħda (1)		GIRR_V_03.00_1.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin - sena waħda (1)		GIRR_V_05.00_1.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin - sena waħda (1)		GIRR_V_10.00_1.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin - 3 snin		GIRR_V_00.50_05.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	sena waħda (1) - 3 snin		GIRR_V_01.00_05.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin - 3 snin		GIRR_V_03.00_05.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin - 3 snin		GIRR_V_05.00_05.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin - 3 snin		GIRR_V_10.00_05.00	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin - 5 snin		GIRR_V_00.50_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena (1) - 5 snin		GIRR_V_01.00_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin - 5 snin		GIRR_V_03.00_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin - 5 snin		GIRR_V_05.00_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin - 5 snin		GIRR_V_10.00_05.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin - 10 snin		GIRR_V_00.50_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena (1) - 10 snin		GIRR_V_01.00_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin - 10 snin		GIRR_V_03.00_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin - 10 snin		GIRR_V_05.00_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin - 10 snin		GIRR_V_10.00_10.00	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin	Inflazzjoni	GIRR_V_00.50_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena (1)	Inflazzjoni	GIRR_V_01.00_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin	Inflazzjoni	GIRR_V_03.00_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin	Inflazzjoni	GIRR_V_05.00_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin	Inflazzjoni	GIRR_V_10.00_INF	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR)	GIRR_V_00.50_CRO_EUR	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena waħda(1)	Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR)	GIRR_V_01.00_CRO_EUR	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR)	GIRR_V_03.00_CRO_EUR	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 sena	Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR)	GIRR_V_05.00_CRO_EUR	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR)	GIRR_V_10.00_CRO_EUR	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_V_00.50_CRO_USD	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	Sena waħda(1)	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_V_01.00_CRO_USD	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	3 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_V_03.00_CRO_USD	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	5 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_V_05.00_CRO_USD	Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	VEGA	10 snin	Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD)	GIRR_V_10.00_CRO_USD	L-Artikolu 325l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	KURVATURA		Ċaqliq ’il fuq	GIRR_CU	L-Artikoli 325l, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
GIRR	KURVATURA		Ċaqliq ’l isfel	GIRR_CD	L-Artikoli 325l, 325g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

”

ANNESS IV

“ ANNESS VII –

Riżultati tal-Portafolli ta’ Riferiment għal finijiet ta’ superviżjoni RISKJU TAS-SUQ

RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA' RIFERIMENT. RISKJU TAS-SUQ
Numru tal-mudell	Kodiċi tal-mudell	Isem il-mudell/grupp ta’ mudelli	Isem qasir
		VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ
106,1	C 106.00	VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ INIZJALI U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI	IMV
106,2	C 106.01	SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT	SENSITTIVITAJIET
		VaR, sVaR u PV
107,1	C 107.01	DETTALJI	VaR &SVaR 1
107,2	C 107.02	RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA	VaR &SVaR 2
		SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF
108	C 108.00	SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF	PuT
		REKWIŻIT GĦAR-RISKJU INKRIMENTALI (IRC)
109,1	C 109.01	IRC. DETTALJI TAL-MUDELL	IRC 1
109,2	C 109.02	IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL	IRC 2
109,3	C 109.03	IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA	IRC 3
		NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (CT)
110,1	C 110.01	CT. DETTALJI TAL-FORMOLA	CT 1
110,2	C 110.02	CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL	CT 2
110,3	C 110.03	CT. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA	CT 3
		ASA (SBM U DRC)
120,1	C 120.01	SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL	SBM 1
120,2	C 120.02	SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL	SBM 2
120,4	C 120.04	DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL	DRC 1
120,5	C 120.05	DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL	DRC 2
120,6	C 120.06	ASA. OFR SKONT IL-PORTAFOLL	ASA OFR

C 106.00 - VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI

Numru tal-istrument	Strument ta’ Mmudellar għall-VaR + SVaR (Veru/Falz)	Strument ta’ Mmudellar għall-IRC (Veru/Falz)	Strument ta’ Mmudellar għan-Negozjar ta’ Korrelazzjoni (Veru/Falz)	Raġunament għall-Esklużjoni	Kaxxa għal test liberu	Valwazzjoni tas-Suq Inizjali
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

C 106.01 - SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT


Numru tal-istrument

Identifikatur tal-fattur ta’ riskju	Barmil	Identifikatur addizzjonali	Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar)	Munita tar-rapportar	Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tal-istrument tal-EBA)	Mudell tal-ipprezzar	Definizzjoni tas-sensittivitajiet	Kaxxa għal test liberu	Identifikatur addizzjonali2	Kategorija tal-kwalità tal-kreditu
0010	0020	0030	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	120

C 107.01 - VaR, sVaR u PV. DETTALJI

		Opzjoni	Kaxxa għal test liberu
		0010	0020
VaR
0010	Metodoloġija
0020	Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem
0030	Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni
0040	Ponderazzjoni tad-data
0050	Addend tal-ittestjar retrospettiv
0060	Addend regolatorju għall-VaR
SVaR
0070	Metodoloġija
0080	Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem
0090	Addend regolatorju sVaR
0100	Perjodu sVaR

C 107.02 - VaR u SVaR mhux CTP. RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA


Portafoll

Data	VaR	sVaR	PV
0010	0020	0030	0040

C 108.00 - SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF


Portafoll

Data	P&L ta’ kuljum
0010	0020

C 109.01 – IRC. DETTALJI TAL-MUDELL

		Opzjoni	Kaxxa għal test liberu
Ringiela	Entrata	0010	0020
0010	Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar
0020	Sors tal-LGDs

C 109.02 – IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL


Portafoll

		Opzjoni	Kaxxa għal test liberu
Ringiela	Entrata	0010	0020
0010	Perjodu ta’ likwidità
0020	Sors tal-PDs
0030	Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni

C 109.03 – IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA


Portafoll

Data	IRC
0010	0020

C 110.01 - CT. DETTALJI TAL-FORMOLA

		Opzjoni	Kaxxa għal test liberu
Ringiela	Entrata	0010	0020
0010	Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar
0020	Sors tal-LGDs

C 110.02 – CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL


Portafoll

		Opzjoni	Kaxxa għal test liberu
Ringiela	Entrata	0010	0020
0010	Perjodu ta’ likwidità
0020	Sors tal-PDs
0030	Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni

C 110.03 – CT. APR SKONT IL-PORTAFOLL/DATA


Portafoll

Data	APR
0010	0060

C 120.01 - SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL


Portafoll

Numru tal-istrument

Identifikatur tal-fattur ta’ riskju

Barmil

Identifikatur addizzjonali

Sensittività għar-riskju

(Riżultati fil-munita tar-rapportar)

Munita tar-rapportar

Sensittività għar-riskju

(Riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA)

Ponderazzjoni tar-riskju

Identifikatur addizzjonali2

Kategorija tal-kwalità tal-kreditu

0010

0020

0030

0040

0060

0070

0080

0090

110

120

C 120.02 - SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL


Portafoll

Klassi tar-riskju	Komponenti ta’ riskju	Xenarju tal-korrelazzjonijiet	Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar)	Munita tar-rapportar	Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA)	Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura	Approċċ tal-munita bażi applikat għar-riskju tal-kambju delta u tal-kurvatura	Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju tal-kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar	Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM	Kaxxa għal test liberu
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0950	0100

C 120.04 – IRC. Valuri tas-suq u ammonti grossi ta’ JTD skont l-Istrument/Portafoll


Portafoll
	Numru sħiħ

Numru tal-istrument

Klassi tar-riskju

Bucket1

Bucket2

Obbligant

Kategorija tal-kwalità tal-kreditu

Ponderazzjoni tar-riskju ta’ inadempjenza

Superjorità

Maturità

Rata ta’ rkupru

Direzzjoni

Punt ta’ attakkament (%)

Punt ta’ distakkament (%)

Riżultati tal-munita tar-rapportar

Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA

Nozzjonali

P&L + Aġġustament

Ammont gross ta’ JTD

Munita

Nozzjonali

P&L + Aġġustament

Ammont gross ta’ JTD

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

C 120.05 – IRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL


Portafoll
	Numru sħiħ

Klassi tar-riskju	Bucket1	Bucket2	Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar)	Munita tar-rapportar	Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA)
0010	0020	0030	0040	0050	0060

C 120.06 - ASA. OFR

Numru tal-portafoll	Riżultati tal-munita tar-rapportar			Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA
Numru tal-portafoll	SMB OFR	RDK OFR	RRAO OFR	SMB OFR	RDK OFR	RRAO OFR
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

”

ANNESS V

“ANNESS X

Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM

Isem il-folja	Deskrizzjoni
Strumenti	Strumenti (sensittivitajiet u pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura) għal finijiet ta’ validazzjoni tal-SBM
Portafolli	Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM definiti bħala kombinazzjonijiet tal-istrumenti definiti f’dan l-Anness

Strument	Identifikatur tal-fattur ta’ riskju	Bucket	Identifikatur addizzjonali	Identifikatur addizzjonali2	Kategorija tal-kwalità tal-kreditu	Sensittività għar-riskju
S_IRV_b25#	GIRR_V_10.00_10.00	USD				400,00
S_IRV_b24#	GIRR_V_10.00_05.00	USD				200,00
S_IRV_b23#	GIRR_V_10.00_03.00	USD				– 900,00
S_IRV_b22#	GIRR_V_10.00_01.00	USD				950,00
S_IRV_b21#	GIRR_V_10.00_00.50	USD				– 350,00
S_IRV_b20#	GIRR_V_05.00_10.00	USD				1 000,00
S_IRV_b19#	GIRR_V_05.00_05.00	USD				– 300,00
S_IRV_b18#	GIRR_V_05.00_03.00	USD				50,00
S_IRV_b17#	GIRR_V_05.00_01.00	USD				300,00
S_IRV_b16#	GIRR_V_05.00_00.50	USD				–50,00
S_IRV_e3#	GIRR_V_03.00_CRO_USD	BRL				500,00
S_IRV_b15#	GIRR_V_03.00_10.00	USD				– 400,00
S_IRV_b14#	GIRR_V_03.00_05.00	USD				700,00
S_IRV_b13#	GIRR_V_03.00_03.00	USD				– 800,00
S_IRV_b12#	GIRR_V_03.00_01.00	USD				700,00
S_IRV_b11#	GIRR_V_03.00_00.50	USD				– 100,00
S_IRV_e2#	GIRR_V_01.00_INF	BRL				750,00
S_IRV_b10#	GIRR_V_01.00_10.00	USD				500,00
S_IRV_b9#	GIRR_V_01.00_05.00	USD				50,00
S_IRV_b8#	GIRR_V_01.00_03.00	USD				– 500,00
S_IRV_b7#	GIRR_V_01.00_01.00	USD				200,00
S_IRV_b6#	GIRR_V_01.00_00.50	USD				900,00
S_IRV_b5#	GIRR_V_00.50_10.00	USD				100,00
S_IRV_c5#	GIRR_V_00.50_10.00	CLP				– 100,00
S_IRV_d5#	GIRR_V_00.50_10.00	EUR				–2 000,00
S_IRV_b4#	GIRR_V_00.50_05.00	USD				100,00
S_IRV_c4#	GIRR_V_00.50_05.00	CLP				100,00
S_IRV_d4#	GIRR_V_00.50_05.00	EUR				1 500,00
S_IRV_b3#	GIRR_V_00.50_03.00	USD				– 500,00
S_IRV_c3#	GIRR_V_00.50_03.00	CLP				– 300,00
S_IRV_d3#	GIRR_V_00.50_03.00	EUR				1 000,00
S_IRV_b2#	GIRR_V_00.50_01.00	USD				400,00
S_IRV_c2#	GIRR_V_00.50_01.00	CLP				150,00
S_IRV_d2#	GIRR_V_00.50_01.00	EUR				3 750,00
S_IRV_a1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				– 100,00
S_IRV_b1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				700,00
S_IRV_c1#	GIRR_V_00.50_00.50	CLP				300,00
S_IRV_d1#	GIRR_V_00.50_00.50	EUR				–4 750,00
S_IRV_e1#	GIRR_V_00.50_00.50	BRL				– 500,00
S_IRD_b11#	GIRR_D_INF	USD				–50 000,00
S_IRD_d11#	GIRR_D_INF	CLP				95 000,00
S_IRD_e11#	GIRR_D_INF	EUR	DE			–65 000,00
S_IRD_e13#	GIRR_D_INF	EUR	FR			– 100 000,00
S_IRD_d12#	GIRR_D_CRO_USD	CLP				10 500,00
S_IRD_e12#	GIRR_D_CRO_USD	EUR				–85 000,00
S_IRD_b12#	GIRR_D_CRO_EUR	USD				–65 000,00
S_IRD_b10#	GIRR_D_30.00	USD	OIS			–50 000,00
S_IRD_c10#	GIRR_D_30.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d10#	GIRR_D_30.00	CLP	OIS			15 000,00
S_IRD_e10#	GIRR_D_30.00	EUR	OIS			– 120 000,00
S_IRD_b9#	GIRR_D_20.00	USD	OIS			200 000,00
S_IRD_c9#	GIRR_D_20.00	USD	Libor3m			–30 000,00
S_IRD_d9#	GIRR_D_20.00	CLP	OIS			90 000,00
S_IRD_e9#	GIRR_D_20.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b8#	GIRR_D_15.00	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_c8#	GIRR_D_15.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d8#	GIRR_D_15.00	CLP	OIS			70 000,00
S_IRD_e8#	GIRR_D_15.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b7#	GIRR_D_10.00	USD	OIS			2 000,00
S_IRD_c7#	GIRR_D_10.00	USD	Libor3m			– 100 000,00
S_IRD_d7#	GIRR_D_10.00	CLP	OIS			–25 000,00
S_IRD_e7#	GIRR_D_10.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b6#	GIRR_D_05.00	USD	OIS			–90 000,00
S_IRD_c6#	GIRR_D_05.00	USD	Libor3m			–35 000,00
S_IRD_d6#	GIRR_D_05.00	CLP	OIS			–5 000,00
S_IRD_e6#	GIRR_D_05.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b5#	GIRR_D_03.00	USD	OIS			85 000,00
S_IRD_c5#	GIRR_D_03.00	USD	Libor3m			55 000,00
S_IRD_d5#	GIRR_D_03.00	CLP	OIS			– 100 000,00
S_IRD_e5#	GIRR_D_03.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b4#	GIRR_D_02.00	USD	OIS			–10 000,00
S_IRD_c4#	GIRR_D_02.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d4#	GIRR_D_02.00	CLP	OIS			5 000,00
S_IRD_e4#	GIRR_D_02.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b3#	GIRR_D_01.00	USD	OIS			–65 000,00
S_IRD_c3#	GIRR_D_01.00	USD	Libor3m			70 000,00
S_IRD_d3#	GIRR_D_01.00	CLP	OIS			10 000,00
S_IRD_e3#	GIRR_D_01.00	EUR	OIS			–50 000,00
S_IRD_b2#	GIRR_D_00.50	USD	OIS			15 000,00
S_IRD_c2#	GIRR_D_00.50	USD	Libor3m			–40 000,00
S_IRD_d2#	GIRR_D_00.50	CLP	OIS			45 000,00
S_IRD_e2#	GIRR_D_00.50	EUR	OIS			100,00
S_IRD_a1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_b1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			20 000,00
S_IRD_c1#	GIRR_D_00.25	USD	Libor3m			–30 000,00
S_IRD_d1#	GIRR_D_00.25	CLP	OIS			–30 000,00
S_IRD_e1#	GIRR_D_00.25	EUR	OIS			100,00
S_IRD_f1#	GIRR_D_00.25	DKK	OIS			100,00
S_IRC_a1#	GIRR_CU	USD				–18 466,83
S_IRC_b1#	GIRR_CU	USD				92 233,09
S_IRC_c1#	GIRR_CU	CLP				–1 270,00
S_IRC_d1#	GIRR_CU	EUR				– 253,12
S_IRC_e1#	GIRR_CU	VND				–11 950,00
S_IRC_a1#	GIRR_CD	USD				18 647,66
S_IRC_b1#	GIRR_CD	USD				–93 178,71
S_IRC_c1#	GIRR_CD	CLP				450,00
S_IRC_d1#	GIRR_CD	EUR				–3 237,08
S_IRC_e1#	GIRR_CD	VND				–4 030,00
S_FXV_b4#	FX_V_5.00	EUR_CLP				200,00
S_FXV_d4#	FX_V_5.00	CHF_VND				1 500,00
S_FXV_b3#	FX_V_3.00	EUR_CLP				– 400,00
S_FXV_d3#	FX_V_3.00	CHF_VND				1 000,00
S_FXV_b5#	FX_V_10.00	EUR_CLP				150,00
S_FXV_d5#	FX_V_10.00	CHF_VND				–2 000,00
S_FXV_b2#	FX_V_1.00	EUR_CLP				300,00
S_FXV_d2#	FX_V_1.00	CHF_VND				3 750,00
S_FXV_a1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				– 100,00
S_FXV_b1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				700,00
S_FXV_c1#	FX_V_0.50	AUD_JPY				450,00
S_FXV_d1#	FX_V_0.50	CHF_VND				–4 800,00
S_FXD_a1#	FX_D	GBP				5 000,00
S_FXD_b1#	FX_D	GBP				–8 000,00
S_FXD_c1#	FX_D	CLP				3 000,00
S_FXD_d1#	FX_D	DKK				1 000,00
S_FXD_f1#	FX_D	BGN				1 000,00
S_FXC_a1#	FX_CU	EUR				–16 037,91
S_FXC_b1#	FX_CU	EUR				80 159,24
S_FXC_c1#	FX_CU	CLP				– 800,00
S_FXC_d1#	FX_CU	JPY				–1 472,88
S_FXC_e1#	FX_CU	VND				–3 400,00
S_FXC_f1#	FX_CU	DKK				–48,61
S_FXC_a1#	FX_CD	EUR				16 162,18
S_FXC_b1#	FX_CD	EUR				–80 723,02
S_FXC_c1#	FX_CD	CLP				700,00
S_FXC_d1#	FX_CD	JPY				–1 324,35
S_FXC_e1#	FX_CD	VND				–2 100,00
S_FXC_f1#	FX_CD	DKK				48,61
S_EQV_a5#	EQ_V_5.00	1	EMITTENT A			100,00
S_EQV_aa4#	EQ_V_5.00	5	EMITTENT AA			1 200,00
S_EQV_ac1#	EQ_V_5.00	7	EMITTENT AC			–50,00
S_EQV_ae4#	EQ_V_5.00	9	EMITTENT AE			600,00
S_EQV_af4#	EQ_V_5.00	10	EMITTENT AF			375,00
S_EQV_b4#	EQ_V_5.00	1	EMITTENT B			50,00
S_EQV_f4#	EQ_V_5.00	5	EMITTENT F			450,00
S_EQV_j4#	EQ_V_5.00	9	EMITTENT J			– 200,00
S_EQV_k4#	EQ_V_5.00	10	EMITTENT K			– 825,00
S_EQV_m1#	EQ_V_5.00	11	EMITTENT M			– 700,00
S_EQV_n4#	EQ_V_5.00	12	INDIĊI N			850,00
S_EQV_o4#	EQ_V_5.00	12	INDIĊI O			150,00
S_EQV_y1#	EQ_V_5.00	3	EMITTENT Y			700,00
S_EQV_a4#	EQ_V_3.00	1	EMITTENT A			– 500,00
S_EQV_aa3#	EQ_V_3.00	5	EMITTENT AA			– 850,00
S_EQV_ad1#	EQ_V_3.00	8	EMITTENT AD			300,00
S_EQV_ae3#	EQ_V_3.00	9	EMITTENT AE			– 450,00
S_EQV_af3#	EQ_V_3.00	10	EMITTENT AF			– 725,00
S_EQV_b3#	EQ_V_3.00	1	EMITTENT B			– 500,00
S_EQV_f3#	EQ_V_3.00	5	EMITTENT F			250,00
S_EQV_j3#	EQ_V_3.00	9	EMITTENT J			– 900,00
S_EQV_k3#	EQ_V_3.00	10	EMITTENT K			– 975,00
S_EQV_n3#	EQ_V_3.00	12	INDIĊI N			–1 250,00
S_EQV_o3#	EQ_V_3.00	12	INDIĊI O			100,00
S_EQV_x1#	EQ_V_3.00	2	EMITTENT X			– 200,00
S_EQV_z1#	EQ_V_3.00	4	EMITTENT Z			– 800,00
S_EQV_a6#	EQ_V_10.00	1	EMITTENT A			100,00
S_EQV_aa5#	EQ_V_10.00	5	EMITTENT AA			– 300,00
S_EQV_ab1#	EQ_V_10.00	6	EMITTENT AB			– 400,00
S_EQV_ae5#	EQ_V_10.00	9	EMITTENT AE			– 850,00
S_EQV_af5#	EQ_V_10.00	10	EMITTENT AF			525,00
S_EQV_b5#	EQ_V_10.00	1	EMITTENT B			500,00
S_EQV_f5#	EQ_V_10.00	5	EMITTENT F			600,00
S_EQV_j5#	EQ_V_10.00	9	EMITTENT J			150,00
S_EQV_k5#	EQ_V_10.00	10	EMITTENT K			300,00
S_EQV_n5#	EQ_V_10.00	12	INDIĊI N			225,00
S_EQV_o5#	EQ_V_10.00	12	INDIĊI O			– 200,00
S_EQV_q1#	EQ_V_10.00	13	INDIĊI Q			– 800,00
S_EQV_a3#	EQ_V_1.00	1	EMITTENT A			400,00
S_EQV_aa2#	EQ_V_1.00	5	EMITTENT AA			– 400,00
S_EQV_ae2#	EQ_V_1.00	9	EMITTENT AE			– 250,00
S_EQV_af2#	EQ_V_1.00	10	EMITTENT AF			–1 150,00
S_EQV_b2#	EQ_V_1.00	1	EMITTENT B			200,00
S_EQV_f2#	EQ_V_1.00	5	EMITTENT F			– 750,00
S_EQV_j2#	EQ_V_1.00	9	EMITTENT J			350,00
S_EQV_k2#	EQ_V_1.00	10	EMITTENT K			1 050,00
S_EQV_n2#	EQ_V_1.00	12	INDIĊI N			– 800,00
S_EQV_o2#	EQ_V_1.00	12	INDIĊI O			400,00
S_EQV_a1#	EQ_V_0.50	1	EMITTENT A			– 100,00
S_EQV_a2#	EQ_V_0.50	1	EMITTENT A			700,00
S_EQV_aa1#	EQ_V_0.50	5	EMITTENT AA			950,00
S_EQV_ae1#	EQ_V_0.50	9	EMITTENT AE			50,00
S_EQV_af1#	EQ_V_0.50	10	EMITTENT AF			– 300,00
S_EQV_b1#	EQ_V_0.50	1	EMITTENT B			900,00
S_EQV_c1#	EQ_V_0.50	2	EMITTENT C			– 500,00
S_EQV_d1#	EQ_V_0.50	3	EMITTENT D			600,00
S_EQV_e1#	EQ_V_0.50	4	EMITTENT E			– 800,00
S_EQV_f1#	EQ_V_0.50	5	EMITTENT F			1 000,00
S_EQV_g1#	EQ_V_0.50	6	EMITTENT G			– 400,00
S_EQV_h1#	EQ_V_0.50	7	EMITTENT H			–50,00
S_EQV_i1#	EQ_V_0.50	8	EMITTENT I			300,00
S_EQV_j1#	EQ_V_0.50	9	EMITTENT J			50,00
S_EQV_k1#	EQ_V_0.50	10	EMITTENT K			– 300,00
S_EQV_l1#	EQ_V_0.50	11	EMITTENT L			1 000,00
S_EQV_n1#	EQ_V_0.50	12	INDIĊI N			750,00
S_EQV_o1#	EQ_V_0.50	12	INDIĊI O			– 500,00
S_EQV_p1#	EQ_V_0.50	13	INDIĊI P			40,00
S_EQD_a1#	EQ_D_SPOT	1	EMITTENT A			16 500,00
S_EQD_a2#	EQ_D_SPOT	1	EMITTENT A			–35 000,00
S_EQD_b1#	EQ_D_SPOT	1	EMITTENT B			20 000,00
S_EQD_c1#	EQ_D_SPOT	2	EMITTENT C			66 000,00
S_EQD_d1#	EQ_D_SPOT	3	EMITTENT D			1 700,00
S_EQD_e1#	EQ_D_SPOT	4	EMITTENT E			1 100,00
S_EQD_f1#	EQ_D_SPOT	5	EMITTENT F			25 000,00
S_EQD_g1#	EQ_D_SPOT	5	EMITTENT G			8 400,00
S_EQD_h1#	EQ_D_SPOT	6	EMITTENT H			22 500,00
S_EQD_i1#	EQ_D_SPOT	7	EMITTENT I			–12 300,00
S_EQD_j1#	EQ_D_SPOT	8	EMITTENT J			– 450,00
S_EQD_k1#	EQ_D_SPOT	9	EMITTENT K			– 143,00
S_EQD_l1#	EQ_D_SPOT	9	EMITTENT L			– 143,00
S_EQD_m1#	EQ_D_SPOT	10	EMITTENT M			– 100,00
S_EQD_n1#	EQ_D_SPOT	10	EMITTENT N			– 100,00
S_EQD_o1#	EQ_D_SPOT	11	EMITTENT O			–19 600,00
S_EQD_q1#	EQ_D_SPOT	12	INDIĊI Q			1 100,00
S_EQD_r1#	EQ_D_SPOT	12	INDIĊI R			–40 000,00
S_EQD_s1#	EQ_D_SPOT	13	INDIĊI S			–1 950,00
S_EQD_s2#	EQ_D_SPOT	13	INDIĊI S			280,00
S_EQD_t2#	EQ_D_SPOT	13	INDIĊI T			3 150,00
S_EQD_u1#	EQ_D_SPOT	9	EMITTENT U			–57,00
S_EQD_v1#	EQ_D_SPOT	10	EMITTENT V			– 100,00
S_EQD_a3#	EQ_D_REPO	1	EMITTENT A			50 000,00
S_EQD_aa1#	EQ_D_REPO	6	EMITTENT AA			79 000,00
S_EQD_ab1#	EQ_D_REPO	7	EMITTENT AB			31 000,00
S_EQD_ac1#	EQ_D_REPO	8	EMITTENT AC			–10 000,00
S_EQD_b2#	EQ_D_REPO	1	EMITTENT B			–39 000,00
S_EQD_f2#	EQ_D_REPO	5	EMITTENT F			90 000,00
S_EQD_g2#	EQ_D_REPO	5	EMITTENT G			60 000,00
S_EQD_k2#	EQ_D_REPO	9	EMITTENT K			–14 250,00
S_EQD_l2#	EQ_D_REPO	9	EMITTENT L			– 150 000,00
S_EQD_m2#	EQ_D_REPO	10	EMITTENT M			–85 000,00
S_EQD_n2#	EQ_D_REPO	10	EMITTENT N			–72 000,00
S_EQD_p1#	EQ_D_REPO	11	EMITTENT P			48 000,00
S_EQD_q2#	EQ_D_REPO	12	INDIĊI Q			85 000,00
S_EQD_r2#	EQ_D_REPO	12	INDIĊI R			–40 000,00
S_EQD_t1#	EQ_D_REPO	13	INDIĊI T			– 125 000,00
S_EQD_x1#	EQ_D_REPO	2	EMITTENT X			75 000,00
S_EQD_y1#	EQ_D_REPO	3	EMITTENT Y			4 800,00
S_EQD_z1#	EQ_D_REPO	4	EMITTENT Z			–15 000,00
S_EQC_a1#	EQ_CU	1	EMITTENT A			–37 820,00
S_EQC_a2#	EQ_CU	1	EMITTENT A			77 655,00
S_EQC_aa1#	EQ_CU	2	EMITTENT AA			39 300,00
S_EQC_ab1#	EQ_CU	4	EMITTENT AB			17 262,00
S_EQC_ac1#	EQ_CU	5	EMITTENT AC			7 139,60
S_EQC_ad1#	EQ_CU	6	EMITTENT AD			–3 642,50
S_EQC_ae1#	EQ_CU	7	EMITTENT AE			3 900,00
S_EQC_af1#	EQ_CU	8	EMITTENT AF			41 550,00
S_EQC_ag1#	EQ_CU	9	EMITTENT AG			36 860,00
S_EQC_ah1#	EQ_CU	10	EMITTENT AH			22 150,00
S_EQC_b1#	EQ_CU	1	EMITTENT B			20 677,50
S_EQC_c1#	EQ_CU	2	EMITTENT C			–31 440,00
S_EQC_d1#	EQ_CU	3	EMITTENT D			6 238,00
S_EQC_e1#	EQ_CU	4	EMITTENT E			–21 605,00
S_EQC_f1#	EQ_CU	5	EMITTENT F			–2 850,00
S_EQC_g1#	EQ_CU	6	EMITTENT G			–3 642,50
S_EQC_h1#	EQ_CU	7	EMITTENT H			–7 800,00
S_EQC_i1#	EQ_CU	8	EMITTENT I			–29 550,00
S_EQC_j1#	EQ_CU	9	EMITTENT J			– 216 320,00
S_EQC_k1#	EQ_CU	10	EMITTENT K			1 950,00
S_EQC_q1#	EQ_CU	11	EMITTENT Q			–19 142,00
S_EQC_r1#	EQ_CU	11	EMITTENT R			28 713,00
S_EQC_s1#	EQ_CU	3	EMITTENT S			–17 025,00
S_EQC_t1#	EQ_CU	12	EMITTENT T			7 466,67
S_EQC_u1#	EQ_CU	13	EMITTENT U			11 160,00
S_EQC_v1#	EQ_CU	12	EMITTENT V			–39 200,00
S_EQC_w1#	EQ_CU	13	EMITTENT W			–58 590,00
S_EQC_y1#	EQ_CU	1	EMITTENT Y			–23 930,00
S_EQC_z1#	EQ_CU	1	EMITTENT Z			–47 860,00
S_EQC_a1#	EQ_CD	1	EMITTENT A			39 157,50
S_EQC_a2#	EQ_CD	1	EMITTENT A			–80 349,00
S_EQC_aa1#	EQ_CD	2	EMITTENT AA			–30 600,00
S_EQC_ab1#	EQ_CD	4	EMITTENT AB			–9 826,00
S_EQC_ac1#	EQ_CD	5	EMITTENT AC			–5 414,60
S_EQC_ad1#	EQ_CD	6	EMITTENT AD			2 617,50
S_EQC_ae1#	EQ_CD	7	EMITTENT AE			–2 720,00
S_EQC_af1#	EQ_CD	8	EMITTENT AF			–28 250,00
S_EQC_ag1#	EQ_CD	9	EMITTENT AG			–30 935,00
S_EQC_ah1#	EQ_CD	10	EMITTENT AH			–15 025,00
S_EQC_b1#	EQ_CD	1	EMITTENT B			– 238 910,00
S_EQC_c1#	EQ_CD	2	EMITTENT C			24 480,00
S_EQC_d1#	EQ_CD	3	EMITTENT D			–6 068,00
S_EQC_e1#	EQ_CD	4	EMITTENT E			12 310,00
S_EQC_f1#	EQ_CD	5	EMITTENT F			2 160,00
S_EQC_g1#	EQ_CD	6	EMITTENT G			2 617,50
S_EQC_h1#	EQ_CD	7	EMITTENT H			5 440,00
S_EQC_i1#	EQ_CD	8	EMITTENT I			20 050,00
S_EQC_j1#	EQ_CD	9	EMITTENT J			181 560,00
S_EQC_k1#	EQ_CD	10	EMITTENT K			–2 900,00
S_EQC_q1#	EQ_CD	11	EMITTENT Q			20 052,00
S_EQC_r1#	EQ_CD	11	EMITTENT R			–30 078,00
S_EQC_s1#	EQ_CD	3	EMITTENT S			–9 435,00
S_EQC_t1#	EQ_CD	12	EMITTENT T			–7 400,00
S_EQC_u1#	EQ_CD	13	EMITTENT U			–11 040,00
S_EQC_v1#	EQ_CD	12	EMITTENT V			38 850,00
S_EQC_w1#	EQ_CD	13	EMITTENT W			57 960,00
S_EQC_y1#	EQ_CD	1	EMITTENT Y			13 590,00
S_EQC_z1#	EQ_CD	1	EMITTENT Z			27 180,00
S_CNV_a5#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	EMITTENT A			100,00
S_CNV_b4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	EMITTENT B			50,00
S_CNV_c4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	3	EMITTENT C			150,00
S_CNV_hb1#	CSR_NON_SEC_V_5.00	9	EMITTENT HA			– 750,00
S_CNV_a4#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	EMITTENT A			– 500,00
S_CNV_ab1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	2	EMITTENT AB			325,00
S_CNV_b3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	EMITTENT B			– 500,00
S_CNV_c3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	3	EMITTENT C			100,00
S_CNV_v1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	20	INDIĊI V			500,00
S_CNV_a6#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	EMITTENT A			100,00
S_CNV_b5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	EMITTENT B			500,00
S_CNV_c5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	3	EMITTENT C			– 200,00
S_CNV_a3#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	EMITTENT A			400,00
S_CNV_b2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	EMITTENT B			200,00
S_CNV_c2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	3	EMITTENT C			400,00
S_CNV_a1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMITTENT A			– 100,00
S_CNV_a2#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMITTENT A			700,00
S_CNV_b1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMITTENT B			900,00
S_CNV_c1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	3	EMITTENT C			– 500,00
S_CNV_d1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	4	EMITTENT D			700,00
S_CNV_e1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	5	EMITTENT E			– 800,00
S_CNV_f1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	6	EMITTENT F			700,00
S_CNV_g1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	7	EMITTENT G			– 400,00
S_CNV_h1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	8	EMITTENT H			–50,00
S_CNV_i1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	10	EMITTENT I			300,00
S_CNV_j1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	11	EMITTENT J			50,00
S_CNV_k1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	12	EMITTENT K			– 300,00
S_CNV_l1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	13	EMITTENT L			1 000,00
S_CNV_m1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	14	EMITTENT M			– 350,00
S_CNV_n1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	15	EMITTENT N			950,00
S_CNV_o1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	16	EMITTENT O			– 900,00
S_CNV_p1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	17	EMITTENT P			200,00
S_CNV_q1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	EMITTENT Q			400,00
S_CNV_r1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	EMITTENT R			– 300,00
S_CNV_s1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDIĊI S			850,00
S_CNV_t1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	20	INDIĊI T			– 650,00
S_CNV_u1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDIĊI U			– 350,00
S_CND_hb2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	9	EMITTENT HB			–17 000,00
S_CND_t1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	3	EMITTENT T			–6 000,00
S_CND_y1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	20	INDIĊI Y			9 000,00
S_CND_ab2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	2	EMITTENT AC			14 000,00
S_CND_b2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	1	EMITTENT B			–17 000,00
S_CND_w1#	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	10	EMITTENT W		CQS 1	9 000,00
S_CND_a4#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	1	EMITTENT A			–10 000,00
S_CND_s1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	3	EMITTENT S			–6 000,00
S_CND_x1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS	19	INDIĊI X			–18 500,00
S_CND_a1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMITTENT A			20 000,00
S_CND_a2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMITTENT A			–30 000,00
S_CND_b1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMITTENT B			12 000,00
S_CND_c1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	3	EMITTENT C			–6 000,00
S_CND_d1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	4	EMITTENT D			25 000,00
S_CND_e1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	5	EMITTENT E			–4 000,00
S_CND_f1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	6	EMITTENT F			–8 000,00
S_CND_g1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	7	EMITTENT G			8 000,00
S_CND_h1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	8	EMITTENT H			3 000,00
S_CND_hb1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	9	EMITTENT HA			–23 000,00
S_CND_i1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	10	EMITTENT I		CQS 2	–5 000,00
S_CND_j1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	11	EMITTENT J			2 000,00
S_CND_k1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	12	EMITTENT K			7 000,00
S_CND_l1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	13	EMITTENT L			–9 000,00
S_CND_m1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	14	EMITTENT M			10 000,00
S_CND_n1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	15	EMITTENT N			–20 000,00
S_CND_o1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	16	EMITTENT O			5 000,00
S_CND_p1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	17	EMITTENT P			–3 000,00
S_CND_q1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	EMITTENT Q			10 000,00
S_CND_r1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	EMITTENT R			–5 000,00
S_CND_a3#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	1	EMITTENT A			15 000,00
S_CND_ab1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	2	EMITTENT AB			21 000,00
S_CND_u1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDIĊI U			–32 000,00
S_CND_v1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	20	INDIĊI V			–13 000,00
S_CND_x2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDIĊI X			52 500,00
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMITTENT A			–2 338,64
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMITTENT A			35 116,67
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CU	10	EMITTENT AA		CQS 1	–1 212,50
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CU	2	EMITTENT AB1			– 247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMITTENT B			890,91
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CU	3	EMITTENT C			– 500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CU	4	EMITTENT D			415,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CU	5	EMITTENT E			–1 050,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CU	6	EMITTENT F			– 150,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CU	7	EMITTENT G			– 318,75
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CU	8	EMITTENT H			– 425,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CU	9	EMITTENT HB1			– 500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CU	10	EMITTENT I		CQS 2	– 937,50
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CU	11	EMITTENT J			–4 650,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CU	12	EMITTENT K			– 425,00
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CU	13	EMITTENT L			–27 660,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CU	14	EMITTENT M			– 488,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CU	15	EMITTENT N			13 237,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CU	16	EMITTENT O			–1 127,50
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CU	17	EMITTENT P			–5 775,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CU	18	EMITTENT Q			–7 842,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CU	18	EMITTENT R			15 684,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CU	4	EMITTENT S			– 750,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CU	19	EMITTENT T			3 550,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CU	20	EMITTENT U			1 660,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CU	19	EMITTENT V			–18 637,50
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CU	20	EMITTENT W			–8 715,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CU	3	EMITTENT X			– 500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMITTENT Y			– 249,95
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMITTENT Z			– 249,95
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMITTENT A			2 363,38
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMITTENT A			–35 314,65
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CD	10	EMITTENT AA		CQS 1	1 150,00
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CD	2	EMITTENT AB1			247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMITTENT B			–5 543,43
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CD	3	EMITTENT C			500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CD	4	EMITTENT D			– 385,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CD	5	EMITTENT E			575,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CD	6	EMITTENT F			75,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CD	7	EMITTENT G			287,50
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CD	8	EMITTENT H			400,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CD	9	EMITTENT HB1			500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CD	10	EMITTENT I		CQS 2	750,00
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CD	11	EMITTENT J			4 100,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CD	12	EMITTENT K			387,50
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CD	13	EMITTENT L			22 130,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CD	14	EMITTENT M			160,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CD	15	EMITTENT N			–23 437,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CD	16	EMITTENT O			1 246,25
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CD	17	EMITTENT P			6 225,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CD	18	EMITTENT Q			8 752,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CD	18	EMITTENT R			–17 504,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CD	4	EMITTENT S			– 250,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CD	19	EMITTENT T			–3 500,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CD	20	EMITTENT U			–1 540,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CD	19	EMITTENT V			18 375,00
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CD	20	EMITTENT W			8 085,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CD	3	EMITTENT X			500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMITTENT Y			– 226,77
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMITTENT Z			– 226,77
S_CMV_a5#	CM_V_5.00	1	FAĦAM			– 300,00
S_CMV_b4#	CM_V_5.00	1	URANJU			450,00
S_CMV_a4#	CM_V_3.00	1	FAĦAM			800,00
S_CMV_b3#	CM_V_3.00	1	URANJU			800,00
S_CMV_a6#	CM_V_10.00	1	FAĦAM			100,00
S_CMV_b5#	CM_V_10.00	1	URANJU			– 250,00
S_CMV_a3#	CM_V_1.00	1	FAĦAM			– 200,00
S_CMV_b2#	CM_V_1.00	1	URANJU			– 750,00
S_CMV_d1#	CM_V_1.00	2	WTI			– 175,00
S_CMV_f1#	CM_V_1.00	3	FWD ELETTRIKU NE			– 450,00
S_CMV_h1#	CM_V_1.00	4	PANAMAX			–5 500,00
S_CMV_j1#	CM_V_1.00	5	RAM			– 200,00
S_CMV_l1#	CM_V_1.00	6	GASS NATURALI LIKWIFIKAT			1 000,00
S_CMV_n1#	CM_V_1.00	7	FIDDA			500,00
S_CMV_p1#	CM_V_1.00	8	QAMĦIRRUN			–1 000,00
S_CMV_r1#	CM_V_1.00	9	XORROX			– 125,00
S_CMV_t1#	CM_V_1.00	10	LASKTU			–50,00
S_CMV_v1#	CM_V_1.00	11	PUTASSA			–1 800,00
S_CMV_a1#	CM_V_0.50	1	FAĦAM			1 000,00
S_CMV_a2#	CM_V_0.50	1	FAĦAM			– 350,00
S_CMV_b1#	CM_V_0.50	1	URANJU			150,00
S_CMV_c1#	CM_V_0.50	2	BRENT			200,00
S_CMV_e1#	CM_V_0.50	3	ELETTRIKU SPOT SE			– 300,00
S_CMV_g1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			–5 000,00
S_CMV_i1#	CM_V_0.50	5	AZZAR			550,00
S_CMV_k1#	CM_V_0.50	6	GASS NATURALI			400,00
S_CMV_m1#	CM_V_0.50	7	DEHEB			– 200,00
S_CMV_o1#	CM_V_0.50	8	FAŻOLA TAS-SOJJA			– 750,00
S_CMV_q1#	CM_V_0.50	9	ĦUT			250,00
S_CMV_s1#	CM_V_0.50	10	KAKAW			350,00
S_CMV_u1#	CM_V_0.50	11	ĦĠIEĠ ĊATT			3 000,00
S_CMV_w1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			–5 000,00
S_CMV_x1#	CM_V_0.50	4	PANAMAX			15 000,00
S_CMD_p1#	CM_D_30.00	8	QAMĦIRRUN	OKLAHOMA		–10 000,00
S_CMD_f1#	CM_D_3.00	3	FWD ELETTRIKU NE	TEXAS		–4 500,00
S_CMD_h1#	CM_D_3.00	4	PANAMAX	NEW ORLEANS		–68 750,00
S_CMD_n1#	CM_D_20.00	7	FIDDA	EU1		5 000,00
S_CMD_r1#	CM_D_20.00	9	XORROX	NEWCASTLE		–1 250,00
S_CMD_d1#	CM_D_2.00	2	WTI	OKLAHOMA		–1 750,00
S_CMD_l1#	CM_D_15.00	6	GASS NATURALI LIKWIFIKAT	OKLAHOMA		10 000,00
S_CMD_t1#	CM_D_15.00	10	LASKTU	NEWCASTLE		– 500,00
S_CMD_j1#	CM_D_10.00	5	RAM	OKLAHOMA		–2 000,00
S_CMD_v1#	CM_D_10.00	11	PUTASSA	NEWCASTLE		–18 000,00
S_CMD_b1#	CM_D_1.00	1	URANJU	OKLAHOMA		1 500,00
S_CMD_g1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		–62 500,00
S_CMD_w1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		–62 500,00
S_CMD_x1#	CM_D_1.00	4	PANAMAX	NEW ORLEANS		187 500,00
S_CMD_a4#	CM_D_0.50	1	FAĦAM	NEWCASTLE		8 000,00
S_CMD_a1#	CM_D_0.00	1	FAĦAM	NEWCASTLE		10 000,00
S_CMD_a2#	CM_D_0.00	1	FAĦAM	NEWCASTLE		–3 500,00
S_CMD_a3#	CM_D_0.00	1	FAĦAM	LONDRA		–2 000,00
S_CMD_c1#	CM_D_0.00	2	BRENT	LE HAVRE		2 000,00
S_CMD_e1#	CM_D_0.00	3	ELETTRIKU SPOT SE	LONDRA		–3 000,00
S_CMD_i1#	CM_D_0.00	5	AZZAR	LE HAVRE		5 500,00
S_CMD_k1#	CM_D_0.00	6	GASS NATURALI	LE HAVRE		4 000,00
S_CMD_m1#	CM_D_0.00	7	DEHEB	UK1		–2 000,00
S_CMD_o1#	CM_D_0.00	8	FAŻOLA TAS-SOJJA	LE HAVRE		–7 500,00
S_CMD_q1#	CM_D_0.00	9	ĦUT	LONDRA		2 500,00
S_CMD_s1#	CM_D_0.00	10	KAKAW	LONDRA		3 500,00
S_CMD_u1#	CM_D_0.00	11	ĦĠIEĠ ĊATT	LONDRA		30 000,00
S_CMC_a1#	CM_CU	1	FAĦAM			17 335,00
S_CMC_a2#	CM_CU	1	FAĦAM			36 936,00
S_CMC_b1#	CM_CU	1	URANJU			6 635,00
S_CMC_c1#	CM_CU	2	BRENT			–11 600,00
S_CMC_d1#	CM_CU	2	WTI			–36 900,00
S_CMC_e1#	CM_CU	3	ELETTRIKU SPOT SE			8 563,00
S_CMC_f1#	CM_CU	3	FWD ELETTRIKU NE			–27 250,00
S_CMC_g1#	CM_CU	4	SUPRAMAX			–36 880,00
S_CMC_h1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_i1#	CM_CU	5	AZZAR			–5 850,00
S_CMC_j1#	CM_CU	5	RAM			14 644,80
S_CMC_k1#	CM_CU	6	GASS NATURALI			–6 147,50
S_CMC_l1#	CM_CU	6	GASS NATURALI LIKWIFIKAT			–6 147,50
S_CMC_m1#	CM_CU	7	DEHEB			–1 486,67
S_CMC_n1#	CM_CU	7	FIDDA			743,33
S_CMC_o1#	CM_CU	8	FAŻOLA TAS-SOJJA			–14 535,00
S_CMC_p1#	CM_CU	8	QAMĦIRRUN			20 475,00
S_CMC_q1#	CM_CU	9	ĦUT			–19 900,00
S_CMC_r1#	CM_CU	9	XORROX			3 387,00
S_CMC_s1#	CM_CU	10	KAKAW			1 005,00
S_CMC_t1#	CM_CU	10	LASKTU			10 892,20
S_CMC_u1#	CM_CU	11	ĦĠIEĠ ĊATT			–13 790,00
S_CMC_v1#	CM_CU	11	PUTASSA			20 685,00
S_CMC_x1#	CM_CU	9	ĦALIB			–6 300,00
S_CMC_y1#	CM_CU	1	URANJU			–65 864,00
S_CMC_z1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_a1#	CM_CD	1	FAĦAM			–18 260,00
S_CMC_a2#	CM_CD	1	FAĦAM			–37 630,00
S_CMC_b1#	CM_CD	1	URANJU			–70 460,00
S_CMC_c1#	CM_CD	2	BRENT			8 320,00
S_CMC_d1#	CM_CD	2	WTI			3 550,00
S_CMC_e1#	CM_CD	3	ELETTRIKU SPOT SE			–8 233,00
S_CMC_f1#	CM_CD	3	FWD ELETTRIKU NE			16 370,00
S_CMC_g1#	CM_CD	4	SUPRAMAX			29 110,00
S_CMC_h1#	CM_CD	4	PANAMAX			–15 256,00
S_CMC_i1#	CM_CD	5	AZZAR			4 080,00
S_CMC_j1#	CM_CD	5	RAM			–10 219,80
S_CMC_k1#	CM_CD	6	GASS NATURALI			4 222,50
S_CMC_l1#	CM_CD	6	GASS NATURALI LIKWIFIKAT			4 222,50
S_CMC_m1#	CM_CD	7	DEHEB			1 353,33
S_CMC_n1#	CM_CD	7	FIDDA			– 676,67
S_CMC_o1#	CM_CD	8	FAŻOLA TAS-SOJJA			10 435,00
S_CMC_p1#	CM_CD	8	QAMĦIRRUN			–14 735,00
S_CMC_q1#	CM_CD	9	ĦUT			6 700,00
S_CMC_r1#	CM_CD	9	XORROX			–3 012,00
S_CMC_s1#	CM_CD	10	KAKAW			–1 415,00
S_CMC_t1#	CM_CD	10	LASKTU			–7 817,20
S_CMC_u1#	CM_CD	11	ĦĠIEĠ ĊATT			14 200,00
S_CMC_v1#	CM_CD	11	PUTASSA			–21 300,00
S_CMC_x1#	CM_CD	9	ĦALIB			–4 700,00
S_CMC_y1#	CM_CD	1	URANJU			–66 344,00
S_CMC_z1#	CM_CD	4	PANAMAX			–22 856,00

Portafoll	Klassi ta' riskju	Komponent	Strumenti
G000	GIRR	DELTA	S_IRD_a1#
G001	GIRR	DELTA	S_IRD_b1#
G002	GIRR	DELTA	S_IRD_b2#
G003	GIRR	DELTA	S_IRD_b3#
G004	GIRR	DELTA	S_IRD_b4#
G005	GIRR	DELTA	S_IRD_b5#
G006	GIRR	DELTA	S_IRD_b6#
G007	GIRR	DELTA	S_IRD_b7#
G008	GIRR	DELTA	S_IRD_b8#
G009	GIRR	DELTA	S_IRD_b9#
G010	GIRR	DELTA	S_IRD_b10#
G011	GIRR	DELTA	S_IRD_b11#
G012	GIRR	DELTA	S_IRD_b12#
G013	GIRR	DELTA	S_IRD_d1#
G014	GIRR	DELTA	S_IRD_d2#
G015	GIRR	DELTA	S_IRD_d3#
G016	GIRR	DELTA	S_IRD_d4#
G017	GIRR	DELTA	S_IRD_d5#
G018	GIRR	DELTA	S_IRD_d6#
G019	GIRR	DELTA	S_IRD_d7#
G020	GIRR	DELTA	S_IRD_d8#
G021	GIRR	DELTA	S_IRD_d9#
G022	GIRR	DELTA	S_IRD_d10#
G023	GIRR	DELTA	S_IRD_d11#
G024	GIRR	DELTA	S_IRD_d12#
G025	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1#
G026	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#
G027	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_c1#
G028	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#
G029	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#
G030	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#
G031	GIRR	DELTA	S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#
G032	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#
G033	GIRR	DELTA	S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#
G034	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#
G035	GIRR	VEGA	S_IRV_b1#
G036	GIRR	VEGA	S_IRV_a1# S_IRV_b1#
G037	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#
G038	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#
G039	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#
G040	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e2#
G041	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e3#
G042	GIRR	VEGA	S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G043	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#
G044	GIRR	VEGA	S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G045	GIRR	VEGA	S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#
G046	GIRR	KURVATURA	S_IRC_b1#
G047	GIRR	KURVATURA	S_IRC_c1#
G048	GIRR	KURVATURA	S_IRC_a1# S_IRC_b1#
G049	GIRR	KURVATURA	S_IRC_d1#
G050	GIRR	KURVATURA	S_IRC_b1# S_IRC_c1#
G051	GIRR	KURVATURA	S_IRC_c1# S_IRC_e1#
G052	GIRR	KURVATURA	S_IRC_d1# S_IRC_e1#
G053	GIRR	KURVATURA	S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G054	GIRR	KOLLHA	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G055	GIRR	DELTA	S_IRD_e11# S_IRD_e13#
G056	GIRR	DELTA	S_IRD_e1# S_IRD_f1#
E001	EQ	DELTA	S_EQD_a2#
E002	EQ	DELTA	S_EQD_c1#
E003	EQ	DELTA	S_EQD_d1#
E004	EQ	DELTA	S_EQD_e1#
E005	EQ	DELTA	S_EQD_f1#
E006	EQ	DELTA	S_EQD_h1#
E007	EQ	DELTA	S_EQD_i1#
E008	EQ	DELTA	S_EQD_j1#
E009	EQ	DELTA	S_EQD_k1#
E010	EQ	DELTA	S_EQD_m1#
E011	EQ	DELTA	S_EQD_o1#
E012	EQ	DELTA	S_EQD_q1#
E013	EQ	DELTA	S_EQD_s1#
E014	EQ	DELTA	S_EQD_a3#
E015	EQ	DELTA	S_EQD_x1#
E016	EQ	DELTA	S_EQD_y1#
E017	EQ	DELTA	S_EQD_z1#
E018	EQ	DELTA	S_EQD_f2#
E019	EQ	DELTA	S_EQD_aa1#
E020	EQ	DELTA	S_EQD_ab1#
E021	EQ	DELTA	S_EQD_ac1#
E022	EQ	DELTA	S_EQD_k2#
E023	EQ	DELTA	S_EQD_m2#
E024	EQ	DELTA	S_EQD_p1#
E025	EQ	DELTA	S_EQD_q2#
E026	EQ	DELTA	S_EQD_t1#
E027	EQ	DELTA	S_EQD_a1# S_EQD_a2#
E028	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_a3#
E029	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_b1#
E030	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_b2#
E031	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_f2#
E032	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_g1#
E033	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_g2#
E034	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_k2#
E035	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l1#
E036	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l2#
E037	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_m2#
E038	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_n1#
E039	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_n2#
E040	EQ	DELTA	S_EQD_o1# S_EQD_p1#
E041	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_q2#
E042	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_r1#
E043	EQ	DELTA	S_EQD_s1# S_EQD_t1#
E044	EQ	DELTA	S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2#
E045	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1#
E046	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_o1#
E047	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_s1#
E048	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_q1#
E049	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#
E050	EQ	DELTA	S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#
E051	EQ	VEGA	S_EQV_a2#
E052	EQ	VEGA	S_EQV_c1#
E053	EQ	VEGA	S_EQV_d1#
E054	EQ	VEGA	S_EQV_e1#
E055	EQ	VEGA	S_EQV_f1#
E056	EQ	VEGA	S_EQV_g1#
E057	EQ	VEGA	S_EQV_h1#
E058	EQ	VEGA	S_EQV_i1#
E059	EQ	VEGA	S_EQV_j1#
E060	EQ	VEGA	S_EQV_k1#
E061	EQ	VEGA	S_EQV_l1#
E062	EQ	VEGA	S_EQV_n1#
E063	EQ	VEGA	S_EQV_p1#
E064	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2#
E065	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6#
E066	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_b1#
E067	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5#
E068	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5#
E069	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_aa1#
E070	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5#
E071	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5#
E072	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_ae1#
E073	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5#
E074	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5#
E075	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_af1#
E076	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5#
E077	EQ	VEGA	S_EQV_l1# S_EQV_m1#
E078	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5#
E079	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_o1#
E080	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#
E081	EQ	VEGA	S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#
E082	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1#
E083	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_m1#
E084	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_p1#
E085	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_n1#
E086	EQ	VEGA	S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1#
E087	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1#
E088	EQ	KURVATURA	S_EQC_b1#
E089	EQ	KURVATURA	S_EQC_c1#
E090	EQ	KURVATURA	S_EQC_d1#
E091	EQ	KURVATURA	S_EQC_e1#
E092	EQ	KURVATURA	S_EQC_f1#
E093	EQ	KURVATURA	S_EQC_g1#
E094	EQ	KURVATURA	S_EQC_h1#
E095	EQ	KURVATURA	S_EQC_i1#
E096	EQ	KURVATURA	S_EQC_j1#
E097	EQ	KURVATURA	S_EQC_k1#
E098	EQ	KURVATURA	S_EQC_q1#
E099	EQ	KURVATURA	S_EQC_t1#
E100	EQ	KURVATURA	S_EQC_u1#
E101	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_a2#
E102	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_b1#
E103	EQ	KURVATURA	S_EQC_f1# S_EQC_ac1#
E104	EQ	KURVATURA	S_EQC_j1# S_EQC_ag1#
E105	EQ	KURVATURA	S_EQC_k1# S_EQC_ah1#
E106	EQ	KURVATURA	S_EQC_q1# S_EQC_r1#
E107	EQ	KURVATURA	S_EQC_t1# S_EQC_v1#
E108	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#
E109	EQ	KURVATURA	S_EQC_s1#
E110	EQ	KURVATURA	S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1#
E111	EQ	KURVATURA	S_EQC_a2# S_EQC_q1#
E112	EQ	KURVATURA	S_EQC_t1# S_EQC_u1#
E113	EQ	KURVATURA	S_EQC_a2# S_EQC_t1#
E114	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1#
E115	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1#
E116	EQ	KURVATURA	S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#
E117	EQ	KOLLHA	S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#
F001	FX	DELTA	S_FXD_b1#
F002	FX	DELTA	S_FXD_c1#
F003	FX	DELTA	S_FXD_a1# S_FXD_b1#
F005	FX	DELTA	S_FXD_b1# S_FXD_c1#
F007	FX	DELTA	S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1#
F008	FX	VEGA	S_FXV_b1#
F009	FX	VEGA	S_FXV_a1# S_FXV_b1#
F010	FX	VEGA	S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5#
F011	FX	VEGA	S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F012	FX	VEGA	S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1#
F013	FX	VEGA	S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F014	FX	VEGA	S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F015	FX	KURVATURA	S_FXC_b1#
F016	FX	KURVATURA	S_FXC_c1#
F017	FX	KURVATURA	S_FXC_a1# S_FXC_b1#
F018	FX	KURVATURA	S_FXC_d1#
F019	FX	KURVATURA	S_FXC_b1# S_FXC_c1#
F020	FX	KURVATURA	S_FXC_c1# S_FXC_e1#
F021	FX	KURVATURA	S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1#
F022	FX	KURVATURA	S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#
F023	FX	KOLLHA	S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#
F024	FX	DELTA	S_FXD_d1#
F026	FX	DELTA	S_FXD_f1#
F028	FX	KURVATURA	S_FXC_f1#
N001	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1#
N002	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_c1#
N003	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_d1#
N004	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_e1#
N005	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1#
N006	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_g1#
N007	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_h1#
N008	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_i1#
N009	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_w1#
N010	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1#
N011	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_k1#
N012	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_l1#
N013	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_m1#
N014	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_n1#
N015	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_o1#
N016	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_p1#
N017	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_q1#
N018	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1#
N019	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_v1#
N020	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_a2#
N021	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a2# S_CND_a3#
N022	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a2# S_CND_a4#
N023	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_a4#
N024	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_b1#
N025	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_b1#
N026	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a4# S_CND_b1#
N027	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_b2#
N028	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_q1# S_CND_r1#
N029	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1# S_CND_x2#
N030	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_v1# S_CND_y1#
N031	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2#
N032	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1#
N033	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#
N034	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N035	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N036	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#
N037	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N038	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N039	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N040	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N041	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N042	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1#
N043	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1#
N044	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2#
N045	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2#
N046	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6#
N047	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2# S_CNV_b1#
N048	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5#
N049	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_q1# S_CNV_r1#
N050	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_s1# S_CNV_u1#
N051	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_t1# S_CNV_v1#
N052	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#
N053	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1#
N054	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#
N055	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N056	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N057	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#
N058	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N059	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N060	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N061	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N062	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N063	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#
N064	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1#
N065	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_b1#
N066	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_c1#
N067	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_d1#
N068	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_e1#
N069	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_f1#
N070	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_g1#
N071	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_h1#
N072	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_i1#
N073	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_aa1#
N074	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_j1#
N075	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_k1#
N076	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_l1#
N077	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_m1#
N078	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_n1#
N079	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_o1#
N080	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_p1#
N081	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_q1#
N082	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_t1#
N083	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_u1#
N084	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_a2#
N085	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_b1#
N086	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_q1# S_CNC_r1#
N087	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_t1# S_CNC_v1#
N088	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_u1# S_CNC_w1#
N089	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#
N090	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_s1#
N091	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1#
N092	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#
N093	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N094	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N095	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#
N096	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N097	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N098	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N099	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N100	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N101	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#
N102	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1#
N103	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#
N104	CSR_NON_SEC	KOLLHA	S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#
N104(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_ab1#
N105(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	KURVATURA	S_CNC_hb1#
N106(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_ab1#
N107(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_hb1#
C001	CM	DELTA	S_CMD_a2#
C002	CM	DELTA	S_CMD_c1#
C003	CM	DELTA	S_CMD_e1#
C004	CM	DELTA	S_CMD_g1#
C005	CM	DELTA	S_CMD_i1#
C006	CM	DELTA	S_CMD_k1#
C007	CM	DELTA	S_CMD_m1#
C008	CM	DELTA	S_CMD_o1#
C009	CM	DELTA	S_CMD_q1#
C010	CM	DELTA	S_CMD_s1#
C011	CM	DELTA	S_CMD_u1#
C012	CM	DELTA	S_CMD_a1# S_CMD_a2#
C013	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_a3#
C014	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_a4#
C015	CM	DELTA	S_CMD_a3# S_CMD_a4#
C016	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_b1#
C017	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1#
C018	CM	DELTA	S_CMD_e1# S_CMD_f1#
C019	CM	DELTA	S_CMD_g1# S_CMD_h1#
C020	CM	DELTA	S_CMD_i1# S_CMD_j1#
C021	CM	DELTA	S_CMD_k1# S_CMD_l1#
C022	CM	DELTA	S_CMD_m1# S_CMD_n1#
C023	CM	DELTA	S_CMD_o1# S_CMD_p1#
C024	CM	DELTA	S_CMD_q1# S_CMD_r1#
C025	CM	DELTA	S_CMD_s1# S_CMD_t1#
C026	CM	DELTA	S_CMD_u1# S_CMD_v1#
C027	CM	DELTA	S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C028	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1#
C029	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_u1#
C030	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C031	CM	DELTA	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C032	CM	VEGA	S_CMV_a2#
C033	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2#
C034	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6#
C035	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5#
C036	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1#
C037	CM	VEGA	S_CMV_e1# S_CMV_f1#
C038	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1#
C039	CM	VEGA	S_CMV_i1# S_CMV_j1#
C040	CM	VEGA	S_CMV_k1# S_CMV_l1#
C041	CM	VEGA	S_CMV_m1# S_CMV_n1#
C042	CM	VEGA	S_CMV_o1# S_CMV_p1#
C043	CM	VEGA	S_CMV_q1# S_CMV_r1#
C044	CM	VEGA	S_CMV_s1# S_CMV_t1#
C045	CM	VEGA	S_CMV_u1# S_CMV_v1#
C046	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C047	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1#
C048	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_u1#
C049	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C050	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C051	CM	KURVATURA	S_CMC_b1#
C052	CM	KURVATURA	S_CMC_c1#
C053	CM	KURVATURA	S_CMC_e1#
C054	CM	KURVATURA	S_CMC_g1#
C055	CM	KURVATURA	S_CMC_i1#
C056	CM	KURVATURA	S_CMC_k1#
C057	CM	KURVATURA	S_CMC_m1#
C058	CM	KURVATURA	S_CMC_o1#
C059	CM	KURVATURA	S_CMC_q1#
C060	CM	KURVATURA	S_CMC_s1#
C061	CM	KURVATURA	S_CMC_u1#
C062	CM	KURVATURA	S_CMC_a1# S_CMC_a2#
C063	CM	KURVATURA	S_CMC_a1# S_CMC_b1#
C064	CM	KURVATURA	S_CMC_c1# S_CMC_d1#
C065	CM	KURVATURA	S_CMC_e1# S_CMC_f1#
C066	CM	KURVATURA	S_CMC_g1# S_CMC_h1#
C067	CM	KURVATURA	S_CMC_i1# S_CMC_j1#
C068	CM	KURVATURA	S_CMC_k1# S_CMC_l1#
C069	CM	KURVATURA	S_CMC_m1# S_CMC_n1#
C070	CM	KURVATURA	S_CMC_o1# S_CMC_p1#
C071	CM	KURVATURA	S_CMC_q1# S_CMC_r1#
C072	CM	KURVATURA	S_CMC_s1# S_CMC_t1#
C073	CM	KURVATURA	S_CMC_u1# S_CMC_v1#
C074	CM	KURVATURA	S_CMC_a2# S_CMC_b1#
C075	CM	KURVATURA	S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C076	CM	KURVATURA	S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1#
C077	CM	KURVATURA	S_CMC_a2# S_CMC_u1#
C078	CM	KURVATURA	S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1#
C079	CM	KURVATURA	S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C080	CM	KURVATURA	S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#
C081	CM	KOLLHA	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#

”

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/379/oj

ISSN 1977-074X (electronic edition)

Top

Choose the experimental features you want to try