EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R0840
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/840 of 25 November 2022 supplementing Regulation (EU) 2021/23 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the methodology for calculation and maintenance of the additional amount of pre-funded dedicated own resources to be used in accordance with Article 9(14) of that Regulation (Text with EEA relevance)
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/840 (2022. gada 25. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē saskaņā ar minētās regulas 9. panta 14. punktu izmantojamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšanas un uzturēšanas metodiku (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/840 (2022. gada 25. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē saskaņā ar minētās regulas 9. panta 14. punktu izmantojamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšanas un uzturēšanas metodiku (Dokuments attiecas uz EEZ)
C/2022/8434
OV L 107, 21.4.2023, p. 29–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.4.2023 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 107/29 |
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/840
(2022. gada 25. novembris),
ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē saskaņā ar minētās regulas 9. panta 14. punktu izmantojamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšanas un uzturēšanas metodiku
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 (1), un jo īpaši tās 9. panta 15. punkta ceturto daļu,
tā kā:
(1) |
Priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma, kas jāizmanto grūtībās nonākušiem CCP, būtu jānosaka, ņemot vērā katra CCP individuālās iezīmes. |
(2) |
Tāpēc metodikai to priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšanai, kas CCP jāizmanto pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma, būtu jāļauj nošķirt CCP ar sarežģītu riska profilu, kuriem priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummai vajadzētu būt lielākai, un CCP ar mazāk sarežģītu riska profilu vai risku konservatīvāku pārvaldību, kuriem priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummai vajadzētu būt mazākai. |
(3) |
Metodikā to priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšanai, kas centrālajam darījumu partnerim jāizmanto pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma, būtu jāietver pietiekami skaidri un objektīvi parametri, lai izvairītos no novērtēšanas grūtībām, un būtu jānodrošina konsekventa tās piemērošana visiem CCP. Minētajiem parametriem būtu arī jārada iespēja priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu pielāgot CCP struktūrai un iekšējai organizācijai, tā darbību būtībai, tvērumam un sarežģītībai, kā arī tā akcionāru, vadības un tīrvērtes dalībnieku un minēto tīrvērtes dalībnieku klientu stimulu struktūrai. Katram parametram būtu jāpiešķir procentpunktos izteikta vērtība. Visu parametru summai būtu jānodrošina CCP uz risku balstītā kapitāla procentuālais līmenis, ko izmanto kā priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, kura centrālajiem darījumu partneriem jāizmanto pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma. |
(4) |
Lai ņemtu vērā CCP struktūru un iekšējo organizāciju, kā arī tā darbību būtību, tvērumu un sarežģītību, CCP būtu jānovērtē to aktīvu klašu būtība un sarežģītība, kam veic tīrvērti, tas, cik daudz un cik sarežģītas ir savstarpējās atkarības ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un finanšu iestādēm, tā iekšējās organizācijas efektivitāte, tā riska pārvaldības sistēmas stabilitāte un to būtisko korektīvo pasākumu skaits, kuri vēl nav veikti pēc CCP kompetentās iestādes konstatējumiem. |
(5) |
Lai ņemtu vērā CCP akcionāru, vadības un tīrvērtes dalībnieku un minēto tīrvērtes dalībnieku klientu stimulu struktūru, CCP būtu jānovērtē riski, kas saistīti ar tā tiešajām vai netiešajām īpašumtiesībām un kapitāla struktūru, CCP augstākās vadības atalgojumā iekļautie finansiālie stimuli, kā arī tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaistes pakāpe CCP riska pārvaldībā. |
(6) |
CCP būtu regulāri jāpārskata priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma, lai nodrošinātu, ka minētā summa saglabājas pienācīgā līmenī, tajā skaitā pēc būtiskām izmaiņām CCP uz risku balstītajās kapitāla prasībās, kas aprēķinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (2) 16. panta 2. punktu. |
(7) |
Lai izvairītos no nevajadzīga sloga, nebūtu jāprasa, lai CCP veiktu aprēķinu, pamatojoties uz konkrētiem metodikas parametriem, ja tas nolemj brīvprātīgi piemērot priekšfinansēto īpašo pašu resursu maksimālo papildsummu 25 % apmērā. |
(8) |
Svarīgi ir tas, lai saistību neizpildes scenārijā priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma tiktu piešķirta taisnīgi. Tāpēc CCP, kas ir izveidojuši vairāk nekā vienu saistību neizpildes fondu dažādām to finanšu instrumentu klasēm, kuriem tie veic tīrvērti, būtu jāpiešķir priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma katram saistību neizpildes fondam proporcionāli tā lielumam. Ar saistību neizpildi nesaistītā scenārijā zaudējumu segšanai vajadzētu būt pieejamai visai priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummai. |
(9) |
Īpašo pašu resursu papildsummai, kas centrālajiem darījumu partneriem jāizmanto pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma, būtu jāatspoguļo dažādu parametru relatīvā nozīme, kas atspoguļo CCP iekšējo organizāciju, tā darbību būtību, tvērumu un sarežģītību, kā arī tā ieinteresēto personu stimulu struktūru, lai pastiprinātu stimulus pienācīgai riska pārvaldībai. Tāpēc, neskarot minimālo un maksimālo procentuālo līmeni, kas jāpiemēro, lai noteiktu priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, procentuālās daļas aprēķināšanai, kas jāpiemēro, lai noteiktu priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, vajadzētu būt visu katram parametram piešķirto procentpunktu kumulatīvai summai. Procentuālajam līmenim, kas jāpiemēro katram parametram, vajadzētu būt attiecīgo kvantitatīvo rādītāju summai. CCP risku un sarežģītības novērtēšanā visbūtiskākajiem parametriem būtu jāpiešķir kvantitatīvo rādītāju plašs diapazons, savukārt parametriem, kas attiecas uz CCP konkrētu riska aspektu, būtu jāpiešķir šaurāks diapazons. |
(10) |
Metodikai īpašo papildu priekšfinansēto pašu resursu uzturēšanai būtu jāļauj ietekmi, ko rada prasība pēc šādiem papildu resursiem, CCP mazināt, ļaujot tiem minētos papildu resursus ieguldīt aktīvos, kas nav tie aktīvi, kurus ņem vērā CCP ieguldījumu politikā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 47. panta 1. punktā, ar noteikumu, ka minētie CCP īsteno atbilstīgas procedūras atveseļošanas pasākumu piemērošanai, lai mazinātu risku, ka šādi aktīvi nav tūlīt pieejami. |
(11) |
Ir jāmazina papildu priekšfinansēto īpašo pašu resursu ietekme uz CCP. Tāpēc CCP ieguldījumu iespējas papildu priekšfinansēto īpašo pašu resursu uzturēšanai būtu daļēji jāsaskaņo ar to aktīvu sarakstu, kuri ir atbilstīgi kā nodrošinājums, ko CCP pieņem no tīrvērtes dalībniekiem. Minētā pieeja joprojām garantētu, ka CCP ir atbilstoša sistēma un procedūras ar šiem aktīviem saistīto risku pārvaldībai un to likvidācijai spriedzes apstākļos. Tomēr dažiem aktīviem, kas ir atbilstīgi kā nodrošinājums, arī turpmāk vajadzētu būt izslēgtiem no atbilstīgo ieguldījumu saraksta, jo tos nevar uzskatīt par pietiekami likvīdiem vai tie pakļautu CCP pašu resursus pārmērīgam kredītriskam un tirgus riskam, un tāpēc tos nevar uzskatīt par piemērotiem CCP ieguldījumam. |
(12) |
Ja to priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma, kas ieguldīti aktīvos, kuri nav minēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 47. panta 1. punktā, nav tūlīt pieejama, CCP pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma būtu par to jāinformē sava kompetentā iestāde un savi tīrvērtes dalībnieki. Šādā gadījumā CCP vajadzētu būt tiesībām segt nepieejamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, pieprasot finansiālas iemaksas no saviem saistības pildošajiem tīrvērtes dalībniekiem. Šādas iemaksas būtu jāsadala taisnīgi un samērīgi. |
(13) |
CCP būtu jāatlīdzina saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem finansiālā iemaksa, ko šie tīrvērtes dalībnieki veikuši, lai segtu nepieejamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu. Lai ierobežotu CCP saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku pakļautību riskam un lai nodrošinātu, ka tie spēj izturēt jebkādas turpmākas naudas iemaksas, šāda atlīdzināšana saprātīgā termiņā būtu jāveic naudā un tajā pašā valūtā, kurā finansiālā iemaksa tika veikta. Atlīdzināšana būtu jāveic tikai pēc tam, kad CCP ir izpildījuši savus pārējos maksājumu pienākumus. Ja atlīdzināšana netiek veikta saprātīgā termiņā, nolūkā stimulēt pienākošos summu atgūšanu būtu jāprasa CCP maksāt gada procentus par šīm summām. |
(14) |
Nolūkā saglabāt Savienības CCP starptautisko konkurētspēju Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, analizēja trešo valstu CCP piemērojamos noteikumus un praksi, kā arī starptautiskās norises CCP atveseļošanā un noregulējumā. Pamatojoties uz minēto analīzi, EVTI secināja, ka metodikai, kas ierosināta priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu aprēķināšanai attiecībā uz Savienības CCP, nevajadzētu negatīvi ietekmēt starptautiski aktīvo Savienības CCP konkurētspēju. |
(15) |
Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI. |
(16) |
EVTI izstrādāja tehnisko standartu projektu sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi un pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku sistēmu. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10. pantam EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par šo regulatīvo tehnisko standartu projektu, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu, |
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. pants
CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšana un piešķiršana
1. CCP aprēķina Regulas (ES) 2021/23 9. panta 14. punktā minēto priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, reizinot uz risku balstītās kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta 2. punktu un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 152/2013 (4), ar CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālo līmeni “P”, kas noteikts saskaņā ar 2. pantu.
2. CCP pārskata saskaņā ar 1. punktu aprēķināto priekšfinansēto īpašo pašu resursu procentuālā līmeņa un papildsummas noteikšanu pēc jebkādām būtiskām izmaiņām uz risku balstītajās kapitāla prasībās, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta 2. punktu, un pārskatīšanu veic vismaz reizi gadā.
3. Šīs regulas 2. pantā minētais procentuālais līmenis nav jānosaka CCP, kas nolemj brīvprātīgi piemērot maksimālo 25 % procentuālo līmeni, lai aprēķinātu Regulas (ES) 2021/23 9. panta 14. punktā minēto priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu.
4. CCP, kas ir izveidojuši vairāk nekā vienu saistību neizpildes fondu dažādām to finanšu instrumentu klasēm, kuriem tie veic tīrvērti, piešķir saskaņā ar 1. punktu aprēķināto priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu katram saistību neizpildes fondam proporcionāli katra saistību neizpildes fonda lielumam. CCP norāda piešķīrumu atsevišķi savās bilancēs. CCP izmanto papildsummas, kas saistību neizpildes fondam piešķirtas saistību neizpildes gadījumiem tirgus segmentos, uz kuriem attiecas saistību neizpildes fonds. Ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā CCP visu priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piešķir zaudējumiem, kas radušies ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma rezultātā.
2. pants
CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālā līmeņa noteikšana
CCP aprēķina 1. panta 1. punktā minēto CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālo līmeni saskaņā ar pielikumā noteiktajām formulām.
3. pants
CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas uzturēšana
1. CCP nekavējoties rakstiski paziņo savai kompetentajai iestādei, ja priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma kļūst mazāka par prasīto papildsummu, kas aprēķināta saskaņā ar 1. panta 1. punktu, un gadījumos, ja minētā papildsumma samazinās vēlāk. Minētajā rakstiskajā paziņojumā sīki izklāsta atlikušo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu un informē kompetento iestādi par to, vai piecu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma ir gaidāms turpmāks minētās summas samazinājums. Rakstiskajā paziņojumā arī izklāsta, kāpēc priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma ir samazinājusies zem prasītās papildsummas, un ietver visaptverošu aprakstu par pasākumiem un grafiku minētās summas atjaunošanai.
2. CCP izmanto tikai priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas atlikušo summu Regulas (ES) 2021/23 9. panta 14. punkta vajadzībām, ja vēlāk iestājas viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku saistību neizpilde vai ar saistību neizpildi nesaistīts gadījums, pirms attiecīgais CCP ir atjaunojis visu savu priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, kas aprēķināta saskaņā ar 1. panta 1. punktu.
3. CCP atjauno priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc pirmā rakstiskā paziņojuma, kas minēts 1. punktā.
4. Ja saskaņā ar 2. pantu noteiktais procentuālais līmenis pārsniedz 10 %, CCP var ieguldīt pieprasīto papildu priekšfinansēto īpašo pašu resursu pārsnieguma summu zeltā un finanšu instrumentos, ko uzskata par augsti likvīdu nodrošinājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 46. panta 1. punktu, ar noteikumu, ka:
a) |
šādi aktīvi ir iekļauti CCP nodrošinājuma politikā; |
b) |
šādi aktīvi nav bankas garantijas, atvasinātie instrumenti vai kapitāla vērtspapīri; |
c) |
attiecīgie CCP ir ieviesuši šīs regulas 4. un 5. pantā izklāstītās procedūras. |
4. pants
Atveseļošanas pasākumu piemērošanas procedūra, ja papildsumma nav tūlīt pieejama
1. CCP nekavējoties informē savu kompetento iestādi un savus tīrvērtes dalībniekus par to, ka pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma saskaņā ar 1. pantu aprēķināto priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsumma nav tūlīt pieejama. Tie sniedz savai kompetentajai iestādei un saviem tīrvērtes dalībniekiem arī sīku aprakstu par nepieejamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu un šādas nepieejamības iemeslu.
2. Ja pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma CCP iekasē finanšu resursus no saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, summa ir vienāda ar nepieejamo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, un attiecīgie CCP sadala minēto summu saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem proporcionāli to iemaksām saistību neizpildes fondā.
5. pants
Kompensācijas procedūra saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir veikuši finansiālu iemaksu, ja papildsumma nav tūlīt pieejama
1. CCP veic visus saprātīgos pasākumus, lai atlīdzinātu saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir veikuši finansiālu iemaksu CCP saskaņā ar 4. panta 2. punktu. To dara, vēlākais 20 darbdienu laikā pēc paziņojuma par līdzekļu nepieejamību, kas minēta 4. panta 1. punktā, monetizējot aktīvus, kuri izmantoti, lai ieguldītu priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu, kas aprēķināta saskaņā ar 1. panta 1. punktu.
2. Ievērojot 4. punktu, CCP atlīdzina saistības pildošajiem tīrvērtes dalībniekiem saprātīgā termiņā un turpina, līdz visas summas ir atgūtas.
3. Visu to summu atlīdzināšanu, kas pienākas saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, veic naudā tajā pašā valūtā, kurā saistības pildošais tīrvērtes dalībnieks ir veicis finansiālu iemaksu CCP.
4. CCP maksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem pienākošās summas pēc tam, kad ir noticis viss turpmāk minētais:
a) |
ir segtas darbības izmaksas; |
b) |
ir samaksātas visas pienākošās un maksājamās parādsaistības; |
c) |
ir samaksāta visa atlīdzība, kas jāmaksā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2023/450 (5) 3. pantā noteiktajā termiņā. |
5. CCP maksā gada procentus par pienākošām summām, ja pilnīgai atlīdzināšanai paiet vairāk nekā 120 darbdienas no dienas, kad veikts sākotnējais atveseļošanas pasākums, kuram pieprasīta saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku finansiālā iemaksa. Procentu likmi nosaka kā kavējuma procentu likmi, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (6) 99. pantu.
6. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2022. gada 25. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN
(1) OV L 22, 22.1.2021., 1. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(4) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 152/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par kapitāla prasībām centrālajiem darījumu partneriem (OV L 52, 23.2.2013., 37. lpp.).
(5) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/450 (2022. gada 25. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē, kādā secībā CCP jāmaksā Regulas (ES) 2021/23 20. panta 1. punktā minētā atlīdzība, kāds ir maksimālais gadu skaits, kuru laikā minētajiem CCP jāizmanto daļa no gada peļņas šādiem maksājumiem tādu instrumentu turētājiem, kuros ir atzītas tiesības uz to peļņu nākotnē, un kāda ir minētās peļņas maksimālā daļa, kas jāizmanto minētajiem maksājumiem (OVL 67, 3.3.2023, 5. Lpp.).
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).
PIELIKUMS
1. Vispārīgie norādījumi
1. panta 1. punktā minēto CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālo līmeni CCP aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
“A” = parametri A1 līdz A5 , kurus CCP aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2. līdz 6. iedaļu;
“B” = parametri B1 līdz B3 , kurus CCP aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 7. līdz 9. iedaļu.
Parametri A 1 līdz A 5 atspoguļo CCP struktūru, iekšējo organizāciju, kā arī to darbību būtību, tvērumu un sarežģītību, un parametri B 1 līdz B 3 atspoguļo CCP akcionāru, vadības un tīrvērtes dalībnieku, tajā skaitā minēto tīrvērtes dalībnieku klientu, stimulu struktūru.
Galīgo procentuālo līmeni (P) noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.
2. To aktīvu klašu būtība un sarežģītība, kurām veic tīrvērti
Parametrs A 1 norāda to aktīvu klašu būtību un sarežģītību, kurām veic tīrvērti. Parametrs A 1 ir diapazonā no 1 % līdz 7 %. Parametru A 1 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I assets atspoguļo dažādu aktīvu klašu skaitu, kurām CCP veic tīrvērti. I assets vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur N assets = dažādu aktīvu klašu skaits, kurām CCP veic tīrvērti;
I FX atspoguļo valūtu skaitu, kurām CCP veic tīrvērti. I FX vērtība ir 1 %, ja CCP veic tīrvērti vairāk nekā vienā valūtā izteiktiem aktīviem vai piedāvā norēķinus vairāk nekā vienā valūtā, un 0 % citos gadījumos;
I settl atspoguļo atvasināto instrumentu norēķinu režīmu. I settl vērtība ir 1 %, ja CCP piedāvā fiziskus norēķinus par atvasināto instrumentu līgumiem, un 0 % citos gadījumos.
3. CCP attiecības un savstarpējās atkarības ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un citām finanšu iestādēm
Parametrs A 2 norāda CCP attiecības un savstarpējās atkarības ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un citām finanšu iestādēm. Parametrs A 2 ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. Parametru A 2 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I FMI atspoguļo savstarpējo atkarību skaitu. I FMI vērtība ir 1 %, ja CCP ir vairāk nekā piecas savstarpējas atkarības ar tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām un norēķinu sistēmām, un 0 % citos gadījumos;
I CMs atspoguļo CCP tīrvērtes dalībnieku koncentrāciju. I CMs vērtība ir 1 %, ja CCP pieci lielākie tīrvērtes dalībnieki veido vairāk nekā 40 % no CCP kopējiem priekšfinansētajiem resursiem, kas apkopoti attiecībā uz visiem pakalpojumiem un saistību neizpildes fondiem, un 0 % citos gadījumos. CCP nosaka piecu lielāko tīrvērtes dalībnieku resursu daļu, pamatojoties uz gada vidējo rādītāju.
4. CCP iekšējā organizācija
Parametrs A 3 norāda CCP iekšējās organizācijas efektivitāti. A 3 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 5 %. Parametru A 3 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I Riskco atspoguļo mijiedarbību starp valdi un riska komiteju, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 28. pantu. I RiskCo vērtība ir 2 %, ja CCP valde pēdējo trīs gadu laikā ir pieņēmusi vairāk nekā trīs lēmumus, kuros nav ievērots riska komitejas ieteikums vai ieteiktā nostāja, un 0 % citos gadījumos;
I reporting atspoguļo modeļa validācijas ziņošanas līmeni. I reporting vērtība ir 0 %, ja modeļa validācija nav strukturāli atkarīga no modeļa izstrādes, un 1 % citos gadījumos;
I Riskstaff atspoguļo riska pārvaldības funkcijai piesaistīto darbinieku īpatsvaru. I Riskstaff vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur P risk = riska pārvaldības pilnslodzes ekvivalentu īpatsvars kopējos CCP pilnslodzes ekvivalentos, tajā skaitā ārpakalpojumā nodotās funkcijas. I Riskstaff vērtība ir 2 %, ja P risk ir vienāda ar 0 %, un 0 %, ja P risk ir vienāda ar 20 %.
5. CCP riska pārvaldības sistēmas noturība
Parametrs A 4 norāda CCP riska pārvaldības stabilitāti. A 4 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 8 %. Parametru A 4 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I BT atspoguļo CCP maržu pietiekamību, kas novērtēta tā atpakaļejošās pārbaudēs. I BT vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 4 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur P BT = CCP tīrvērtes kontu procentuālā daļa, ko aprēķina kā kritērijam atbilstošo tīrvērtes kontu skaitu attiecībā pret CCP tīrvērtes kontu kopējo skaitu, attiecībā uz kuriem maržu atpakaļejošo pārbaužu rezultāti par pēdējiem 12 mēnešiem ir zemāki par ETIR minimālo prasību, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 153/2013 (1) 24. pantā. I BT vērtība ir 4 %, ja P BT ir 100 %;
I incident atspoguļo CCP darbības stabilitāti, pamatojoties uz tirdzniecības incidentu skaitu. I incident vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur N days = dienu skaits, kurās CCP pēdējo 12 mēnešu laikā nav spējis apstrādāt jaunus darījumus divas stundas vai ilgāk. I incident vērtība ir 2 %, ja N days = 10 dienas;
I payments atspoguļo CCP darbības stabilitāti, pamatojoties uz maksājumu incidentu skaitu. I payments vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur N days = dienu skaits, kurās CCP pēdējo 12 mēnešu laikā nav spējis apstrādāt vai saņemt maksājumus divas stundas vai ilgāk. I payments vērtība ir 2 %, ja N days = 10 dienas.
6. Vēl neveikti korektīvie pasākumi pēc CCP kompetentās iestādes konstatējumiem
A 5 parametrs norāda vēl neveiktu būtisku korektīvo pasākumu skaitu pēc CCP kompetentās iestādes konstatējumiem. A 5 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. A 5 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I reco atspoguļo vēl neveiktos pasākumus prudenciālajos jautājumos. I reco vērtība ir 2 %, ja CCP pēc kompetentās iestādes konstatējumiem, attiecībā uz kuriem CCP ir pārsniedzis termiņu, ko kompetentā iestāde noteikusi korektīvajā plānā, ir vismaz viens vēl neveikts būtisks korektīvais pasākums, un 0 % citos gadījumos;
Šajā formulā korektīvu pasākumu uzskata par būtisku, ja CCP vai attiecīgā kompetentā iestāde ir piešķīrusi šim korektīvajam pasākumam augstāko prioritāti, pamatojoties vai nu uz CCP iekšējo būtiskuma matricu, vai uz pašas kompetentās iestādes klasifikāciju.
7. CCP īpašumtiesības, kapitāla struktūra un rentabilitāte
Parametrs B 1 norāda CCP īpašumtiesības un kapitāla struktūru. B 1 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 4 %. B 1 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I majority atspoguļo CCP mātesuzņēmuma būtību. I majority vērtība ir 2 %, ja centrālajam darījumu partnerim ir mātesuzņēmums, kas nav publiski piederošas grupas, bez reitinga vai ar reitingu zem ieguldījumu kategorijas, un 0 % citādos gadījumos. Reitings ir atļauju saņēmušas kredītreitingu aģentūras sniegtais vienības sliktākais reitings;
I support atspoguļo atbalstu, ko sniedz CCP mātesuzņēmums. I support vērtība ir 0 %, ja CCP saņem līgumā noteiktu būtisku finansiālu atbalstu no tā mātesuzņēmuma saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā, ieskaitot piešķirtās kredītlīnijas vai apdrošināšanas līgumus, un 2 % citos gadījumos.
8. Augstākās vadības atalgojums
Parametrs B 2 norāda apmēru, kādā augstākās vadības atalgojumu līgumiski var ietekmēt pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma. B 2 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. B 2 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I %amount atspoguļo augstākās vadības kopējā mainīgā atalgojuma daļu, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas. I %amount vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 1 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur P amount = CCP augstākās vadības kopējā mainīgā gada atalgojuma procentuālā daļa, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā. I %amount vērtība ir 1 %, ja P amount ir 0 %;
I %staff atspoguļo to augstākās vadības darbinieku procentuālo daļu, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītu zaudējumu gadījumā. I %staff vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 1 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur P %staff = CCP augstākās vadības procentuālā daļa, kas izteikta procentos no gada vidējā augstākās vadības pilnslodzes ekvivalenta, uz kuru attiecas mainīgā atalgojuma atgūšanas klauzula.
9. Tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaiste CCP riska pārvaldībā
Parametrs B 3 norāda tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaisti CCP riska pārvaldībā. B 3 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. B 3 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
kur:
I investment atspoguļo tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaisti ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. I investment vērtība ir 0 %, ja tīrvērtes dalībnieki ir iesaistīti ieguldījumu lēmumu pieņemšanā un uzņemas daļu no iespējamiem zaudējumiem, un 1 % citos gadījumos. Lai noteiktu I investment rādītāja vērtību, CCP uzskata, ka tīrvērtes dalībnieki ir iesaistīti ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, ja ar tiem apspriežas vai nu CCP ieguldījumu politikas apstiprināšanas procesā, vai par katru atsevišķu ieguldījuma lēmumu;
I incentives atspoguļo tīrvērtes dalībnieku stimulus saistību neizpildes pārvaldības procesā. I incentives vērtība ir 0 %, ja tīrvērtes dalībniekiem ir stimuli piedalīties saistību neizpildes pārvaldības procesā, un 1 % citos gadījumos.
(1) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 153/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem (OV L 052, 23.2.2013., 41. lpp.).