1. pants

CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas aprēķināšana un piešķiršana

2. pants

CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālā līmeņa noteikšana

CCP aprēķina 1. panta 1. punktā minēto CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālo līmeni saskaņā ar pielikumā noteiktajām formulām.

3. pants

CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas uzturēšana

4. pants

Atveseļošanas pasākumu piemērošanas procedūra, ja papildsumma nav tūlīt pieejama

5. pants

Kompensācijas procedūra saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir veikuši finansiālu iemaksu, ja papildsumma nav tūlīt pieejama

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

PIELIKUMS

1.   Vispārīgie norādījumi

1. panta 1. punktā minēto CCP priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummas procentuālo līmeni CCP aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

),

kur:

“A” = parametri A1 līdz A5 , kurus CCP aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2. līdz 6. iedaļu;

“B” = parametri B1 līdz B3 , kurus CCP aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 7. līdz 9. iedaļu.

Parametri A 1 līdz A 5 atspoguļo CCP struktūru, iekšējo organizāciju, kā arī to darbību būtību, tvērumu un sarežģītību, un parametri B 1 līdz B 3 atspoguļo CCP akcionāru, vadības un tīrvērtes dalībnieku, tajā skaitā minēto tīrvērtes dalībnieku klientu, stimulu struktūru.

Galīgo procentuālo līmeni (P) noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

2.   To aktīvu klašu būtība un sarežģītība, kurām veic tīrvērti

Parametrs A 1 norāda to aktīvu klašu būtību un sarežģītību, kurām veic tīrvērti. Parametrs A 1 ir diapazonā no 1 % līdz 7 %. Parametru A 1 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I assets atspoguļo dažādu aktīvu klašu skaitu, kurām CCP veic tīrvērti. I assets vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

,

kur N assets = dažādu aktīvu klašu skaits, kurām CCP veic tīrvērti;

I FX atspoguļo valūtu skaitu, kurām CCP veic tīrvērti. I FX vērtība ir 1 %, ja CCP veic tīrvērti vairāk nekā vienā valūtā izteiktiem aktīviem vai piedāvā norēķinus vairāk nekā vienā valūtā, un 0 % citos gadījumos;

I settl atspoguļo atvasināto instrumentu norēķinu režīmu. I settl vērtība ir 1 %, ja CCP piedāvā fiziskus norēķinus par atvasināto instrumentu līgumiem, un 0 % citos gadījumos.

3.    CCP attiecības un savstarpējās atkarības ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un citām finanšu iestādēm

Parametrs A 2 norāda CCP attiecības un savstarpējās atkarības ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un citām finanšu iestādēm. Parametrs A 2 ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. Parametru A 2 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I FMI atspoguļo savstarpējo atkarību skaitu. I FMI vērtība ir 1 %, ja CCP ir vairāk nekā piecas savstarpējas atkarības ar tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām un norēķinu sistēmām, un 0 % citos gadījumos;

I CMs atspoguļo CCP tīrvērtes dalībnieku koncentrāciju. I CMs vērtība ir 1 %, ja CCP pieci lielākie tīrvērtes dalībnieki veido vairāk nekā 40 % no CCP kopējiem priekšfinansētajiem resursiem, kas apkopoti attiecībā uz visiem pakalpojumiem un saistību neizpildes fondiem, un 0 % citos gadījumos. CCP nosaka piecu lielāko tīrvērtes dalībnieku resursu daļu, pamatojoties uz gada vidējo rādītāju.

4.    CCP iekšējā organizācija

Parametrs A 3 norāda CCP iekšējās organizācijas efektivitāti. A 3 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 5 %. Parametru A 3 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I Riskco atspoguļo mijiedarbību starp valdi un riska komiteju, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 28. pantu. I RiskCo vērtība ir 2 %, ja CCP valde pēdējo trīs gadu laikā ir pieņēmusi vairāk nekā trīs lēmumus, kuros nav ievērots riska komitejas ieteikums vai ieteiktā nostāja, un 0 % citos gadījumos;

I reporting atspoguļo modeļa validācijas ziņošanas līmeni. I reporting vērtība ir 0 %, ja modeļa validācija nav strukturāli atkarīga no modeļa izstrādes, un 1 % citos gadījumos;

I Riskstaff atspoguļo riska pārvaldības funkcijai piesaistīto darbinieku īpatsvaru. I Riskstaff vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur P risk = riska pārvaldības pilnslodzes ekvivalentu īpatsvars kopējos CCP pilnslodzes ekvivalentos, tajā skaitā ārpakalpojumā nodotās funkcijas. I Riskstaff vērtība ir 2 %, ja P risk ir vienāda ar 0 %, un 0 %, ja P risk ir vienāda ar 20 %.

5.    CCP riska pārvaldības sistēmas noturība

Parametrs A 4 norāda CCP riska pārvaldības stabilitāti. A 4 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 8 %. Parametru A 4 aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I BT atspoguļo CCP maržu pietiekamību, kas novērtēta tā atpakaļejošās pārbaudēs. I BT vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 4 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur P BT = CCP tīrvērtes kontu procentuālā daļa, ko aprēķina kā kritērijam atbilstošo tīrvērtes kontu skaitu attiecībā pret CCP tīrvērtes kontu kopējo skaitu, attiecībā uz kuriem maržu atpakaļejošo pārbaužu rezultāti par pēdējiem 12 mēnešiem ir zemāki par ETIR minimālo prasību, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 153/2013 (1) 24. pantā. I BT vērtība ir 4 %, ja P BT ir 100 %;

I incident atspoguļo CCP darbības stabilitāti, pamatojoties uz tirdzniecības incidentu skaitu. I incident vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur N days = dienu skaits, kurās CCP pēdējo 12 mēnešu laikā nav spējis apstrādāt jaunus darījumus divas stundas vai ilgāk. I incident vērtība ir 2 %, ja N days = 10 dienas;

I payments atspoguļo CCP darbības stabilitāti, pamatojoties uz maksājumu incidentu skaitu. I payments vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur N days = dienu skaits, kurās CCP pēdējo 12 mēnešu laikā nav spējis apstrādāt vai saņemt maksājumus divas stundas vai ilgāk. I payments vērtība ir 2 %, ja N days = 10 dienas.

6.   Vēl neveikti korektīvie pasākumi pēc CCP kompetentās iestādes konstatējumiem

A 5 parametrs norāda vēl neveiktu būtisku korektīvo pasākumu skaitu pēc CCP kompetentās iestādes konstatējumiem. A 5 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. A 5 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I reco atspoguļo vēl neveiktos pasākumus prudenciālajos jautājumos. I reco vērtība ir 2 %, ja CCP pēc kompetentās iestādes konstatējumiem, attiecībā uz kuriem CCP ir pārsniedzis termiņu, ko kompetentā iestāde noteikusi korektīvajā plānā, ir vismaz viens vēl neveikts būtisks korektīvais pasākums, un 0 % citos gadījumos;

Šajā formulā korektīvu pasākumu uzskata par būtisku, ja CCP vai attiecīgā kompetentā iestāde ir piešķīrusi šim korektīvajam pasākumam augstāko prioritāti, pamatojoties vai nu uz CCP iekšējo būtiskuma matricu, vai uz pašas kompetentās iestādes klasifikāciju.

7.    CCP īpašumtiesības, kapitāla struktūra un rentabilitāte

Parametrs B 1 norāda CCP īpašumtiesības un kapitāla struktūru. B 1 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 4 %. B 1 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I majority atspoguļo CCP mātesuzņēmuma būtību. I majority vērtība ir 2 %, ja centrālajam darījumu partnerim ir mātesuzņēmums, kas nav publiski piederošas grupas, bez reitinga vai ar reitingu zem ieguldījumu kategorijas, un 0 % citādos gadījumos. Reitings ir atļauju saņēmušas kredītreitingu aģentūras sniegtais vienības sliktākais reitings;

I support atspoguļo atbalstu, ko sniedz CCP mātesuzņēmums. I support vērtība ir 0 %, ja CCP saņem līgumā noteiktu būtisku finansiālu atbalstu no tā mātesuzņēmuma saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā, ieskaitot piešķirtās kredītlīnijas vai apdrošināšanas līgumus, un 2 % citos gadījumos.

8.   Augstākās vadības atalgojums

Parametrs B 2 norāda apmēru, kādā augstākās vadības atalgojumu līgumiski var ietekmēt pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma. B 2 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. B 2 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I %amount atspoguļo augstākās vadības kopējā mainīgā atalgojuma daļu, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas. I %amount vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 1 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur P amount = CCP augstākās vadības kopējā mainīgā gada atalgojuma procentuālā daļa, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā. I %amount vērtība ir 1 %, ja P amount ir 0 %;

I %staff atspoguļo to augstākās vadības darbinieku procentuālo daļu, uz ko attiecas atgūšanas klauzulas saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistītu zaudējumu gadījumā. I %staff vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 1 %, un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur P %staff = CCP augstākās vadības procentuālā daļa, kas izteikta procentos no gada vidējā augstākās vadības pilnslodzes ekvivalenta, uz kuru attiecas mainīgā atalgojuma atgūšanas klauzula.

9.   Tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaiste CCP riska pārvaldībā

Parametrs B 3 norāda tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaisti CCP riska pārvaldībā. B 3 vērtība ir diapazonā no 0 % līdz 2 %. B 3 vērtību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

kur:

I investment atspoguļo tīrvērtes dalībnieku un klientu iesaisti ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. I investment vērtība ir 0 %, ja tīrvērtes dalībnieki ir iesaistīti ieguldījumu lēmumu pieņemšanā un uzņemas daļu no iespējamiem zaudējumiem, un 1 % citos gadījumos. Lai noteiktu I investment rādītāja vērtību, CCP uzskata, ka tīrvērtes dalībnieki ir iesaistīti ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, ja ar tiem apspriežas vai nu CCP ieguldījumu politikas apstiprināšanas procesā, vai par katru atsevišķu ieguldījuma lēmumu;

I incentives atspoguļo tīrvērtes dalībnieku stimulus saistību neizpildes pārvaldības procesā. I incentives vērtība ir 0 %, ja tīrvērtes dalībniekiem ir stimuli piedalīties saistību neizpildes pārvaldības procesā, un 1 % citos gadījumos.

---

(1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 153/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem (OV L 052, 23.2.2013., 41. lpp.).