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Document 32023R0945
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/945 of 17 January 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in non-equity instruments (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/945 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/945 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/246
GU L 131 del 16.5.2023, p. 17–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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16.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/17 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/945 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2023
che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (2), del fatto che è stata riscontrata incoerenza nell'applicazione di disposizioni dipendenti dalla qualifica di un'operazione come operazione che contribuisce o non contribuisce alla formazione del prezzo e in considerazione dell'evolversi delle pratiche di negoziazione a seguito degli sviluppi tecnologici e degli adeguamenti del comportamento dei partecipanti al mercato che consentono di pubblicare le informazioni più rapidamente, è necessario modificare talune disposizioni del suddetto regolamento delegato. |
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(2) |
Il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni bilaterali, è stato interpretato in modi diversi dalle entità sottoposte a vigilanza, con conseguente incoerenza nella pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per migliorare la trasparenza e la qualità dei dati e, in ultima analisi, facilitare l'aggregazione dei dati, è necessario semplificare e chiarire il regime di segnalazione applicabile alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale. Per evitare interpretazioni divergenti, è opportuno allineare le varie disposizioni che si basano sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui sia al regolamento delegato (UE) 2017/587 (4) che al regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (5), che disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. Poiché l'elenco delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui al regolamento delegato (UE) 2017/590 riporta tutte le operazioni da escludere dagli obblighi di segnalazione, è opportuno eliminare le operazioni elencate separatamente nel regolamento delegato (UE) 2017/587. |
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(3) |
I partecipanti al mercato hanno dato interpretazioni diverse agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di negoziazione ibridi, con conseguente incoerenza nelle pubblicazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione effettuate dai gestori di tali sistemi. I sistemi ibridi sono sistemi che combinano due o più sistemi di negoziazione. Per garantire che tali operatori pubblichino adeguate informazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione secondo modalità coerenti in tutta l'Unione, è opportuno introdurre per i sistemi di negoziazione ibridi obblighi di trasparenza pre-negoziazione allineati a quelli relativi ai singoli sistemi che compongono il sistema ibrido. |
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(4) |
Nelle segnalazioni pubbliche relative alle operazioni in strumenti finanziari, taluni elementi chiave, quali il prezzo, il quantitativo e l'importo nozionale, sono stati espressi in modo incoerente. L'espressione di tali elementi dovrebbe essere in linea con le convenzioni di mercato in relazione ai singoli strumenti. Per quanto riguarda le obbligazioni, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale, a meno che la convenzione di mercato non stabilisca di esprimere diversamente il prezzo di un determinato tipo di obbligazione. Per i credit default swap il prezzo dovrebbe essere espresso in punti base ricevuti dal venditore della protezione del credito. |
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(5) |
Le operazioni in cui diverse obbligazioni o altri strumenti finanziari sono venduti simultaneamente a un singolo cliente, controparti incluse, come operazione di portafoglio ad un prezzo unico per l'intero lotto, non sono riconoscibili come tali nelle segnalazioni pubbliche. Senza un'identificazione precisa di tali operazioni di portafoglio, le segnalazioni pubbliche mostrano diverse operazioni singole ad un prezzo che non riflette quello di mercato. È pertanto necessario aggiungere alla tabella 3 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587 un indicatore per le operazioni di portafoglio che identifichi tali operazioni. |
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(6) |
Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e le imprese di investimento non hanno interpretato in modo coerente gli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione e alle informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l'«ESMA») e alle autorità competenti per i calcoli a fini di trasparenza. Di conseguenza tali informazioni sono incomplete, imprecise o incoerenti. Questo compromette la fruibilità di tali informazioni nonché la qualità e l'esattezza dei calcoli a fini di trasparenza basati sui dati presentati. Per promuovere l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza post-negoziazione in tutta l'Unione, è necessario specificare ulteriormente il modo in cui le sedi di negoziazione, gli APA e le imprese di investimento dovrebbero pubblicare i dettagli, quali il prezzo e l'importo nozionale, in relazione ai diversi strumenti finanziari così come le modalità di comunicazione dei dati di riferimento e dei dati quantitativi all'ESMA e alle autorità competenti. |
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(7) |
La liquidità dei derivati su merci varia notevolmente in funzione delle caratteristiche degli strumenti. Attualmente il formato in cui sono comunicate determinate caratteristiche dei derivati su merci e dei derivati su carico non è sufficientemente specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/583. Onde assicurare una comunicazione coerente di tali caratteristiche e migliorare la qualità dei dati, tali formati dovrebbero basarsi sugli standard di mercato esistenti e dovrebbero essere specificati. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/583. |
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(9) |
Per consentire alle sedi di negoziazione, agli APA e alle imprese di investimento di attuare le necessarie modifiche dei loro sistemi, talune modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per garantire la certezza del diritto e la continuità per le operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024 ma che sono pubblicate o modificate dopo tale data, l'articolo 12 e gli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583 applicabili al 31 dicembre 2023 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali operazioni. |
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(10) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(11) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:
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(1) |
All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), la dimensione degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini è misurata in base all'importo nozionale dei contratti negoziati di cui all'allegato II, tabella 2, campo 10.»; |
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(2) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applicano alle operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1). |
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(3) |
l'articolo 13 è così modificato:
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(4) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
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(5) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
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(6) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
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(7) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
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(8) |
il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato V. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
L'articolo 12 e gli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583 applicabili al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 2, 4, 5 e 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, C/2016/4733 (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
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Tipo di sistema |
Descrizione del sistema |
Informazioni da rendere pubbliche |
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Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione |
Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. |
Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita. |
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Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven) |
Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. |
Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. |
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Sistema di negoziazione ad asta periodica |
Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. |
Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema. |
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Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote) |
Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. |
Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate contemporaneamente ma non oltre il momento in cui diventano eseguibili. |
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Sistema di negoziazione a voce (voice trading) |
Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. |
Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. |
|
Sistema di negoziazione ibrido |
Un sistema che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alle righe da 1 a 5 della presente tabella. |
Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano sistemi di negoziazione diversi simultaneamente, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili a ciascun tipo di sistema di negoziazione che compone il sistema ibrido. Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano due o più sistemi di negoziazione in successione, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili al sistema di negoziazione gestito in quel determinato momento. |
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Tutti gli altri sistemi di negoziazione |
Tutti gli altri sistemi di negoziazione diversi dai sistemi da 1 a 6. |
Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.»; |
ALLEGATO II
L'allegato II è così modificato:
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1) |
la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2 Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
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2) |
la tabella 3 è sostituita dalla seguente: “Tabella 3 Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
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3) |
la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Misura del volume
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(1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148.).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193.).
Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.»;
ALLEGATO III
L'allegato III è così modificato:
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1) |
nella parte 1, il punto 13 è sostituito dal seguente:
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2) |
la tabella 2.2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2.2 Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
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3) |
la tabella 2.4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2.4 Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
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4) |
la tabella 3.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3.1 SFP — Classi non aventi un mercato liquido
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5) |
la tabella 4.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4.1 Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido
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6) |
la tabella 5.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5.1 Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido
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7) |
la tabella 6.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6.1 Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido
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8) |
la tabella 7.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7.1 Derivati su merci - Classi non aventi un mercato liquido
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9) |
la tabella 8.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 8.1 Derivati su tassi di cambio - Classi non aventi un mercato liquido
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10) |
le tabelle 9.1, 9.2 e 9.3 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 9.1 Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido
Tabella 9.2 Derivati su crediti - Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Tabella 9.3 Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
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11) |
la tabella 10.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 10.1 Derivati C10 - Classi non aventi un mercato liquido
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12) |
la tabella 11.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 11.1 CFD - Classi non aventi un mercato liquido
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13) |
la tabella 12.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 12.1 Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
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14) |
la tabella 13.1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 13.1 Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
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(1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";».
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).»;
ALLEGATO IV
Nell'allegato IV, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:
«Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
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SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
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{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1. |
||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217. |
||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442. |
||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
||||
|
{EIC} |
16 caratteri alfanumerici |
codice EIC relativo a un punto di consegna all'interno o all'esterno dell'Unione europea |
||||
|
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
“EONA”— EONIA “EONS” — Swap sull'EONIA “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO” — TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR |
Tabella 2
Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
|
# |
CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
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1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
|
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
|
3 |
Identificativo MiFIR |
Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale Derivati cartolarizzati di cui all'allegato III, sezione 4, tabella 4.1 Strumenti finanziari strutturati (SFP) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 600/2014 Obbligazioni (per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE ETC definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4 ETN definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4 Quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1 Derivati ai sensi dell'allegato 1, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE |
Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale: “SDRV” — Derivati cartolarizzati “SFPS” — Strumenti finanziari strutturati (SFP) “BOND” — Obbligazioni “ETCS” — ETC “ETNS” — ETN “EMAL” — Quote di emissione “DERV” — Derivati |
|
4 |
Classe di attività del sottostante |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è “derivato cartolarizzato” o “derivato”. |
“INTR” — Tassi di interesse “EQUI” — Strumento rappresentativo di capitale “COMM” — Merce “CRDT” — Credito “CURR” — Valuta “EMAL” — Quote di emissione “OCTN” — Altri derivati C10 |
|
5 |
Tipo di contratto |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è “derivato”. |
“OPTN” — Opzioni “FUTR” — Future (compresi i Forward Freight Agreements (FFA)) “FRAS” — Forward Rate Agreement (FRA) “FORW” — Forward “SWAP” — Swap “PSWP” — Swap di portafogli “SWPT” — Swaption “OPTS” — Opzione su swap “FONS” — Future su swap “FWOS” — Forward su swap “SPDB” — Scommessa sul differenziale (spread betting) “CFDS” — CFD “OTHR” — Altro |
|
6 |
Giorno della comunicazione |
Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento |
{DATEFORMAT} |
|
7 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
|
8 |
Scadenza |
Scadenza definita dello strumento finanziario Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione. |
{DATEFORMAT} |
Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)
Compilare i campi di questa sezione solo per le obbligazioni di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.1
|
9 |
Tipo di obbligazione |
Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è “obbligazioni”. |
“EUSB” — Obbligazioni sovrane “OEPB” — Altre obbligazioni pubbliche “CVTB” — Obbligazioni convertibili “CVDB” — Obbligazioni garantite “CRPB” — Obbligazioni societarie “OTHR” — Altro |
|
10 |
Data di emissione |
Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi. |
{DATEFORMAT} |
Campi relativi alle quote di emissione
Compilare i campi di questa sezione solo per le quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1
|
11 |
Sottotipo delle quote di emissione |
Quote di emissione |
“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Altro |
Campi relativi ai derivati
Derivati su merci e derivati C10
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su merci di cui all'allegato III, sezione 7, tabella 7.1, e per i derivati C10 di cui all'allegato III, sezione 10, tabella 10.1.
|
12 |
Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “carico”. |
Per il trasporto secco (dry): “CAPE” — Capesize “PNMX” — Panamax “SPMX” — Supramax “HAND” — Handysize Per il trasporto umido (wet): “CLAN” — Pulite “DRTY” — Sporche {ALPHANUM-4} altrimenti |
|
13 |
Rotta specifica o media per nave a tempo |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “carico”. |
Per il trasporto umido (wet): “TD7” — TD7 “TD8” — TD8 “TD17” — TD17 “TD19” — TD19 “TD20” — TD20 “BLPG1” — BLPG1 “TD3C” — TD3C “TC2” — TC2 “TC2_37” — TC2_37 “TD3” — TD3 “TC5” — TC5 “TC6” — TC6 “TC7” — TC7 “TC9” — TC9 “TC12” — TC12 “TC14” — TC14 “TC15” — TC15 Per il trasporto secco (dry): “4TC” — 4TC “5TC” — 5TC “6TC” — 6TC “10TC” — 10TC “C3” — C3 “C5” — C5 “C7” — C7 “P1A” — P1A “P2A” — P2A “P3A” — P3A “P1E” — P1E “P2E” — P2E “P3E” — P3E {ALPHANUM-6} altrimenti |
|
14 |
Luogo di consegna/regolamento in contanti |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “energia”. |
{EIC} per energia elettrica o gas naturale “OTHR” — Altro |
|
15 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su tassi di interesse
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, tabella 5.1
|
16 |
Tipo di sottostante |
Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni *********************************************************** Per i tipi di contratti swap, swaption, opzioni su swap, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni |
“BOND” — Obbligazioni “BNDF” — Future su obbligazioni “INTR” — Tassi di interesse “IFUT” — Future su tassi di interesse ***************************** “FFMC” — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE “XFMC” — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE “XXMC” — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO “OSMC” — SWAP MULTIVALUTA OIS “IFMC” — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE “FFSC” — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE “XFSC” — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE “XXSC” — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO “OSSC” — SWAP MONOVALUTA OIS “IFSC” — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE |
|
17 |
Emittente dell'obbligazione sottostante |
Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni. |
{LEI} |
|
18 |
Data di scadenza dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di scadenza definita dell'obbligazione sottostante. |
{DATEFORMAT} |
|
19 |
Data di emissione dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante. |
{DATEFORMAT} |
|
20 |
Valuta nozionale della swaption |
Da compilare solo per le swaption. |
{CURRENCYCODE_3} |
|
21 |
Scadenza dello swap sottostante |
Da compilare unicamente per le swaption, le opzioni su swap, i future su swap e i forward su swap. |
{DATEFORMAT} |
|
22 |
Codice ISIN dell'indice dell'inflazione / codice ISIN dell'obbligazione sottostante |
In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice. ********************************************************** In caso di opzioni su obbligazioni/ opzioni su opzione su obbligazioni/ opzioni su future su obbligazioni, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'obbligazione sottostante ultima. |
{ISIN} ***************** {ISIN} |
|
23 |
Nome dell'indice dell'inflazione |
Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione. |
{ALPHANUM-25} |
|
24 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento. |
{INDEX} o {ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
|
25 |
Durata del tasso di interesse sottostante |
Il campo indica la durata del tasso di interesse sottostante il contratto. La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. Partendo dalla più grande unità di durata (anni) e procedendo verso il basso, se la durata del tasso di interesse è un numero intero, il campo deve essere compilato con tale durata standard. |
{INTEGER-3}+“DAYS” — giorni {INTEGER-3}+“WEEK” — settimane {INTEGER-3}+“MNTH” — mesi {INTEGER-3}+“YEAR” — anni |
Derivati su tassi di cambio
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di cambio di cui all'allegato III, sezione 8, tabella 8.1
|
26 |
Sottotipo di contratto |
Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1. |
“DLVB” — consegnabile “NDLV” — non consegnabile |
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
Compilare i campi solo per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1
|
27 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale” e la sottoclasse di attività non è né “swap” né “swap di portafogli”. |
“STIX” — Indice azionario “SHRS” — Azioni “DIVI” — Indici di dividendi “DVSE” — Dividendi di azioni “BSKT” — Paniere di azioni risultante da un evento societario “ETFS” — ETF “VOLI” — Indice di volatilità “OTHR” — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
|
|
|
************************************** Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “singolo nome”. |
************* “SHRS” — Azioni “DVSE” — Dividendi di azioni “ETFS” — ETF “OTHR” — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
|
|
|
************************************** Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “indice”. |
************* “STIX” — Indice azionario “DIVI” — Indici di dividendi “VOLI” — Indice di volatilità “OTHR” — Altro |
|
|
|
************************************** Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “paniere”. |
************* “BSKT” — Paniere |
|
28 |
Parametro |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale” e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli. |
“PRBP” — Price return basic performance parameter “PRDV” — Parameter return dividend “PRVA” — Parameter return variance “PRVO” — Parameter return volatility |
Contratti differenziali (CFD)
Da compilare solo se il tipo di contratto è “contratto differenziale” o “scommessa sul differenziale (spread betting)”.
|
29 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato” e il tipo di contratto è “contratto differenziale” o “scommessa sul differenziale”. |
“CURR” — Valuta “EQUI” — Strumento rappresentativo di capitale “BOND” — Obbligazioni “FTEQ” — Future/forward su strumenti rappresentativi di capitale “OPEQ” — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale “COMM” — Merce “EMAL” — Quote di emissione “OTHR” — Altro |
|
30 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è “valuta”. |
{CURRENCYCODE_3} |
|
31 |
Valuta nozionale 2 |
Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è “valuta”. |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su crediti
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su crediti di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1
|
32 |
Codice ISIN del sottostante credit default swap |
Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante. |
{ISIN} |
|
33 |
Codice dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
|
34 |
Nome dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice. |
{ALPHANUM-25} |
|
35 |
Serie |
Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
|
36 |
Versione |
Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
|
37 |
Mesi di revisione (roll) |
Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione. Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS. |
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
|
38 |
Prossima data di revisione (roll) |
Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice. |
{DATEFORMAT} |
|
39 |
Emittente di tipo sovrano o pubblico |
Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1. |
“TRUE” — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico “FALSE” — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico |
|
40 |
Obbligazione di riferimento |
Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. |
{ISIN} |
|
41 |
Entità di riferimento |
Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome. |
{COUNTRYCODE_2} o Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino “-” e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o {LEI} |
|
42 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su quote di emissione
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 13, tabella 13.1
|
43 |
Sottotipo di derivato su quote di emissione |
Da compilare solo se la variante#3 “Identificativo MiFIR” è “DERV”- Derivati e la variante #4 “Classe di attività del sottostante” è “EMAL”- Quote di emissione. |
“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Altro». |
ALLEGATO V
«ALLEGATO V
Dati quantitativi da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
|
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: il simbolo del decimale è “.” (punto), i numeri negativi sono preceduti dal segno “–” (meno), i valori sono arrotondati e non troncati. |
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
Tabella 2
Dettagli dei dati da fornire ai fini della determinazione di un mercato liquido, delle soglie LIS e SSTI per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
|
# |
Campo |
Dettagli da comunicare |
Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione |
Formato e standard per la segnalazione |
|
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
Mercato regolamentato (RM) Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Sistema multilaterale di negoziazione (OTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{ISIN} |
|
2 |
Data di esecuzione |
Data alla quale sono state eseguite le operazioni. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
|
3 |
Sede di esecuzione |
MIC del segmento della sede di negoziazione UE o dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. MIC del segmento dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. Codice MIC XOFF per le operazioni OTC. Per un ISIN e una data di esecuzione determinati, gli APA devono sommare in un'unica registrazione (ISIN, XOFF, data di esecuzione) tutte le attività di negoziazione OTC per lo strumento in questione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{MIC}della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure “XOFF” |
|
4 |
Indicatore di strumento sospeso |
Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione. Di conseguenza, i campi 5 devono essere segnalati con un valore pari a zero. |
RM, MTF, OTF |
“TRUE” – se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione oppure “FALSE” – se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione |
|
5 |
Numero totale di operazioni |
Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero. Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, il campo deve avere un valore zero. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
6 |
Volume totale |
Il volume totale eseguito alla data di esecuzione. Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento. Gli importi monetari sono segnalati in euro. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
7 |
Dimensione del bin range di operazione |
Questo campo deve essere compilato con i valori indicati nelle tabelle 3 e 4 del presente allegato. La dimensione del bin range di operazione definita: nella tabella 4 del presente allegato per le quote di emissioni e i relativi derivati; nella tabella 3 del presente allegato per gli altri strumenti. Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, i dati relativi a questo campo e ai campi 8 e 9 non devono essere comunicati. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{ALPHANUM - -140} |
|
8 |
Numero totale di operazioni eseguite per tale bin |
Numero totale di operazioni eseguite alla data di esecuzione la cui dimensione rientra nel bin range. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
9 |
Volume totale negoziato per tale bin |
Volume totale negoziato rappresentato da tutte le operazioni eseguite il giorno della comunicazione la cui dimensione rientra nel bin range. Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento. Gli importi monetari sono segnalati in euro. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Tabella 3
Bin di dimensione di negoziazione per obbligazioni, SFP, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati su merci, derivati C10 e CFD
|
Portata |
Dimensione del bin dell'operazione |
Definizione |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse) |
]0 – 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 EUR |
|
[100,000 – 100,000] |
Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 EUR |
|
|
]100,000 – 200,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 EUR e inferiori a 200,000 EUR |
|
|
[200,000 – 300,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 EUR e inferiori a 300,000 EUR |
|
|
[300,000 – 400,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 EUR e inferiori a 400,000 EUR |
|
|
[Y – Y + 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y EUR e inferiori a Y EUR + 100,000 (scatto di 100,000 EUR) |
|
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 EUR e inferiori a 1,000,000 EUR |
|
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 EUR e inferiori a 1,500,000 EUR |
|
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 EUR e inferiori a 2,000,000 EUR |
|
|
[Z – Z + 500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z EUR e inferiori a Z EUR + 500,000 (scatto di 500,000 EUR) |
|
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 EUR e inferiori a 10,000,000 EUR |
|
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 EUR e inferiori a 15,000,000 EUR |
|
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 EUR e inferiori a 20,000,000 EUR |
|
|
[W – W + 5,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W EUR e inferiori a W EUR + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 EUR) |
|
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 EUR e inferiori a 100,000,000 EUR |
|
|
Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 EUR e inferiori a 125,000,000 EUR |
|
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 EUR e inferiori a 150,000,000 EUR |
|
|
[X – X + 25,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X EUR e inferiori a X EUR + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 EUR) |
|
|
… |
… |
… |
Tabella 4
Dimensione dei bin range di operazione per quote di emissione e per derivati su quote di emissione
|
Portata |
Dimensione del bin dell'operazione |
Definizione |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse) |
]0 – 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
|
[100,000 – 100,000] |
Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 tCO2e |
|
|
]100,000 – 200,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 tCO2e e inferiori a 200,000 tCO2e |
|
|
[200,000 – 300,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 tCO2e e inferiori a 300,000 tCO2e |
|
|
[300,000 – 400,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 tCO2e e inferiori a 400,000 tCO2e |
|
|
[Y – Y + 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y tCO2e e inferiori a Y tCO2e + 100,000 (scatto di 100,000 tCO2e) |
|
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 tCO2e e inferiori a 1,000,000 tCO2e |
|
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 tCO2e e inferiori a 1,500,000 tCO2e |
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[1,500,000 – 2,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 tCO2e e inferiori a 2,000,000 tCO2e |
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[Z – Z + 500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z tCO2e e inferiori a Z tCO2e + 500,000 (scatto di 500,000 tCO2e) |
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[9,500,000 – 10,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 tCO2e e inferiori a 10,000,000 tCO2e |
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Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 tCO2e e inferiori a 15,000,000 tCO2e |
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[15,000,000 – 20,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 tCO2e e inferiori a 20,000,000 tCO2e |
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[W – W + 5,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W tCO2e e inferiori a W tCO2e + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 tCO2e) |
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[95,000,000 – 100,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 tCO2e e inferiori a 100,000,000 tCO2e |
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Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 tCO2e e inferiori a 125,000,000 tCO2e |
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[125,000,000 – 150,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 tCO2e e inferiori a 150,000,000 tCO2e |
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[X – X + 25,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X tCO2e e inferiori a X tCO2e + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 tCO2e) |
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… |
… |
…». |