SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a due lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a tre lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG

{Y/N}

un carattere alfanumerico

“vero”: Y

“falso”: N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

CASELLA DA COMPILARE

FORMATO DEL CAMPO

STSSY 1

Primo referente

{LEI}

STSSY 2

Data di notifica

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Codice di identificazione dello strumento

{ISIN}

STSSY 4

Identificativo del soggetto giuridico (LEI)

{LEI}

STSSY 5

Venditore di protezione

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identificativo della notifica

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Identificativo unico

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Paese di stabilimento

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche

{LIST}

STSSY 11

Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale

{LIST}

STSSY 12

Accordo sulla protezione del credito utilizzato

{LIST}

STSSY 13

Classificazione delle esposizioni sottostanti

{LIST}

STSSY 14

Data di emissione

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Verificatore terzo autorizzato — Dichiarazione

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Verificatore terzo autorizzato — Paese di stabilimento

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Verificatore terzo autorizzato — Autorità competente

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell’Unione

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Creazione delle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell’operazione

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Gruppo/categoria

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Nessuna ulteriore copertura dell’esposizione del cedente

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Accordo sulla protezione del credito conforme all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Dichiarazioni e garanzie — Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Dichiarazioni e garanzie — Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Dichiarazioni e garanzie — Conformità dell’esposizione ai criteri di ammissibilità

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Dichiarazioni e garanzie — Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Dichiarazioni e garanzie — Criteri di sottoscrizione

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Dichiarazioni e garanzie — Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Dichiarazioni e garanzie — Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l’operazione

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Dichiarazioni e garanzie — Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell’operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Esposizione pienamente rimborsata

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Esposizioni sottostanti cedute

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Modifica non determinata dal credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Criteri di ammissibilità non soddisfatti

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Omogeneità delle attività

{ALPHANUM}

STSSY 43

Una sola tipologia di attività

{ALPHANUM}

STSSY 44

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Pagamento periodico prestabilito

{ALPHANUM}

STSSY 46

Proventi dalla vendita di attività

{ALPHANUM}

STSSY 47

Nessun valore mobiliare

{ALPHANUM}

STSSY 48

Nessuna ricartolarizzazione

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Parametri di sottoscrizione — Nessun terzo

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Parametri di sottoscrizione — Prestiti su immobili residenziali

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Parametri di sottoscrizione — Valutazione del mutuatario

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Esperienza del cedente o del prestatore originario

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Nessuna esposizione in stato di default

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Assenza di referenze creditizie negative

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Almeno un pagamento effettuato al momento dell’inclusione delle attività sottostanti

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio

{ALPHANUM}

STSSY 60

Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Utilizzo di derivati in base a regole comuni

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Evento determinante l’esecuzione fatta salva l’azione esecutiva degli investitori

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito — Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Perdite ripartite secondo il rango

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Ammortamento sequenziale

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Priorità di pagamento non sequenziale

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Fattori di attivazione basati sulla performance

{ALPHANUM}

STSSY 72

Fattori di attivazione basati sulla performance

{ALPHANUM}

STSSY 73

Fattori di attivazione basati sulla performance

{ALPHANUM}

STSSY 74

Importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Qualità creditizia

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Perdite

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Nuove esposizioni

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Gestore (servicer)

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali —

Fiduciario

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Agente terzo verificatore

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Default o insolvenza

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Procedure di gestione (servicing)

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Standard di gestione (servicing)

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Esperienza richiesta al gestore (servicer)

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Registro di riferimento esistente

{ALPHANUM}

STSSY 89

Registro di riferimento — Contenuto

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Diritti di voto chiaramente definiti

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Deroga all’obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Cedente responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402, a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Eventi creditizi e utilizzo di garanzie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Accordo sulla protezione del credito documentato

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Le misure di tolleranza non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all’importo della perdita attesa applicabile

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Esecutività del pagamento per la protezione del credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

L’importo a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito è definito nell’accordo sulla protezione del credito.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell’accordo sulla protezione del credito.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Periodo di proroga inferiore a due anni

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Cessazione dell’accordo sulla protezione del credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell’importo nominale in essere

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Deroga per i pagamenti anticipati dei premi

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l’operazione

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Esecutività dei diritti dell’investitore

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell’operazione

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell’inclusione nel portafoglio di riferimento

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Conformità con le condizioni di ricostituzione

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite correttamente attribuite agli investitori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Nomina dell’agente terzo verificatore entro la data di conclusione

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Possibilità per gli investitori di richiedere all’agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Possibilità per l’agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Eventi risolutivi

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Documentazione riguardante l’operazione — Diritti di call

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Documentazione riguardante l’operazione — Time call non strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Time call

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Protezione del credito di tipo reale — Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Risoluzione dell’operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni — Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni — Il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l’operazione

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Protezione del credito utilizzata

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia

{ALPHANUM}

STSSY 151

Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Garanzie investite in titoli — Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l’operazione

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investitori esposti al rischio di credito del cedente

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Parere giuridico che conferma l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Garanzie reali di elevata qualità — Titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Garanzie reali di elevata qualità — Contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Deroga — Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente

{ALPHANUM}

STSSY 158

Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente — Autorizzazione da parte dell’autorità competente

{ALPHANUM}

STSSY 159

Trasferimento di garanzie reali quando l’ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito

{ALPHANUM}

STSSY 160

Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente

{ALPHANUM-1000}».