32017R0590

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Regolamento delegato - 2017/590 - EN - EUR-Lex

Document 32017R0590

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Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/4733

GU L 87 del 31.3.2017, p. 449–478 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj

Date of document:: 28/07/2016; Data di adozione
Date of effect:: Applicazione Applicazione parziale vedi art. 17
Date of effect:: 20/04/2017; entrata in vigore data della pubblicazione +20 vedi art. 17
Date of effect:: 03/01/2018; Applicazione vedi art. 17
Date of end of validity:: No end date

Author:: Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
Responsible body:: FISMA
Form:: Regolamento delegato
Additional information:: interesse per SEE

Treaty:

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Legal basis:

32014R0600 - A26P9L3

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06.20.20.25 Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi / Applicazione settoriale / Attività di servizi / Borse e altri mercati dei valori mobiliari

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Official Journal

31.3.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/449

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/590 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)	Ai fini dell'efficace analisi dei dati da parte delle autorità competenti, gli standard e i formati utilizzati per la segnalazione delle operazioni dovrebbero essere coerenti.

(2)

Alla luce delle prassi di mercato, dell'esperienza in materia di vigilanza e degli sviluppi del mercato, la definizione di operazione a fini di segnalazione dovrebbe essere ampia. Essa dovrebbe coprire gli acquisti e le vendite di strumenti da segnalare nonché altri casi di acquisizione o cessione di strumenti da segnalare, poiché anche questi possono far sorgere timori in materia di abusi di mercato. Inoltre, possono far sorgere timori di eventuali abusi di mercato le modifiche dell'importo nozionale in quanto sono per natura analoghe a operazioni aggiuntive di acquisto o di vendita. Affinché le autorità competenti possano distinguere tali modifiche da altri acquisti o vendite, occorre riportare specificamente nelle segnalazioni delle operazioni le informazioni relative a tali modifiche.

(3)

Il concetto di operazione non dovrebbe includere atti o eventi che non occorre segnalare alle autorità competenti ai fini della sorveglianza del mercato. Per garantire che le informazioni su tali atti ed eventi non siano incluse nelle segnalazioni delle operazioni, occorre escluderle specificamente dalla definizione di operazione.

(4)

Per chiarire quali imprese di investimento hanno l'obbligo di segnalare le operazioni, occorre specificare le attività o i servizi che conducono a un'operazione. Di conseguenza, occorre considerare che un'impresa di investimento esegue un'operazione quando effettua un servizio o un'attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 1, 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prende la decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente, o trasferisce strumenti finanziari da o verso conti, purché in ciascun caso tali servizi o attività abbiano dato luogo a un'operazione. Tuttavia, conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che si considera abbiano trasmesso ordini che danno luogo a operazioni non dovrebbero essere considerate come imprese che hanno eseguito tali operazioni.

(5)

Per evitare la mancata segnalazione o la doppia segnalazione da parte delle imprese di investimento che si trasmettono reciprocamente ordini, l'impresa di investimento che intende trasmettere l'ordine dovrebbe decidere insieme all'impresa che riceve l'ordine se l'impresa ricevente segnalerà tutti i dettagli dell'operazione risultante oppure se inoltrerà l'ordine a un'altra impresa di investimento. In mancanza di accordo, l'ordine dovrebbe essere considerato non trasmesso e ciascuna impresa di investimento dovrebbe presentare la propria segnalazione contenente [tutti] i dettagli inerenti all'operazione che ciascuna impresa di investimento sta segnalando. Inoltre, occorre specificare i dettagli relativi all'ordine che deve essere trasmesso tra le imprese, al fine di garantire che le autorità competenti ricevano informazioni pertinenti, accurate e complete.

(6)

Per individuare in modo certo ed efficiente le imprese di investimento responsabili dell'esecuzione delle operazioni, tali imprese dovrebbero provvedere a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata in ottemperanza al loro obbligo di segnalazione delle operazioni tramite gli identificativi dei soggetti giuridici convalidati, rilasciati e debitamente rinnovati (LEI).

(7)

Per assicurare l'identificazione coerente e solida delle persone fisiche indicate nelle segnalazioni delle operazioni, queste dovrebbero essere identificate dalla concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome.

(8)

Per agevolare la sorveglianza del mercato, l'identificazione del cliente dovrebbe essere coerente, unica e solida. Le segnalazioni delle operazioni dovrebbero pertanto comprendere il nome completo e la data di nascita dei clienti costituiti da persone fisiche e dovrebbero identificare i clienti costituiti da soggetti giuridici mediante il rispettivo codice LEI.

(9)

Le persone o gli algoritmi informatici che prendono le decisioni di investimento possono essere responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona diversa dal cliente o da un algoritmo informatico, la persona o l'algoritmo dovrebbero essere identificati nella segnalazione dell'operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Se in un'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, dovrebbe essere identificata nella segnalazione la persona che assume la responsabilità primaria della decisione.

(10)

Le persone o gli algoritmi informatici responsabili della determinazione della sede cui accedere o dell'impresa di investimento cui devono essere trasmessi gli ordini o di qualsivoglia altra condizione relativa all'esecuzione dell'ordine possono rendersi responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, nella segnalazione dell'operazione si dovrebbe identificare la persona o l'algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile di tali attività. Ove siano interessati una persona e un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, l'impresa di investimento dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo è il responsabile principale di tali attività.

(11)

Per consentire l'efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero comprendere informazioni precise su qualsivoglia variazione della posizione di un'impresa di investimento o del suo cliente derivante da un'operazione da segnalare nel momento in cui ha avuto luogo l'operazione. Le imprese di investimento dovrebbero pertanto compilare i campi collegati di una singola segnalazione in modo coerente e dovrebbero segnalare un'operazione o «gambe» diverse di un'operazione in modo tale che l'insieme delle loro segnalazioni fornisca un quadro generale chiaro che rispecchia esattamente le variazioni della posizione.

(12)	Le operazioni di vendita allo scoperto dovrebbero essere specificamente contrassegnate come tali, a prescindere dal fatto che si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto integrale o parziale.

(13)

Nel caso di un'operazione riguardante una combinazione di strumenti finanziari l'efficace sorveglianza del mercato presenta sfide particolari. È necessario che l'autorità competente disponga del quadro globale e sia in grado di visualizzare separatamente l'operazione in relazione a ciascuno strumento finanziario che fa parte di un'operazione che interessa più strumenti finanziari. Pertanto, le imprese di investimento che eseguono operazioni riguardanti una combinazione di strumenti finanziari dovrebbero segnalare l'operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario e collegare tali segnalazioni al gruppo delle segnalazioni delle operazioni inerenti a tale esecuzione tramite un identificativo unico a livello dell'impresa.

(14)

Per salvaguardare l'efficacia della vigilanza sugli abusi di mercato delle persone giuridiche, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i codici LEI siano sviluppati, attribuiti e conservati secondo principi sanciti a livello internazionale, per garantire che le persone giuridiche siano identificate in modo coerente e univoco. Le imprese di investimento dovrebbero acquisire i codici LEI dai loro clienti prima di prestare servizi che comportano obblighi di segnalazione in relazione a operazioni svolte per conto di tali clienti e utilizzare tali codici LEI nelle loro segnalazioni delle operazioni.

(15)

Al fine di garantire l'efficiente ed efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero essere presentate una sola volta e a un'unica autorità competente che può inoltrarle alle altre autorità competenti pertinenti. Pertanto, ove un'impresa di investimento esegua un'operazione, dovrebbe presentare la segnalazione all'autorità competente del suo Stato membro d'origine, a prescindere dall'eventuale partecipazione di una succursale o dal fatto che l'impresa che effettua la segnalazione abbia o no eseguito l'operazione tramite una succursale in un altro Stato membro. Inoltre, ove un'operazione sia eseguita integralmente o parzialmente tramite una succursale di un'impresa di investimento situata in un altro Stato membro, la segnalazione dovrebbe essere presentata una sola volta all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. Per garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano esercitare la vigilanza sui servizi prestati dalle succursali presenti nel loro territorio, è necessario che ricevano le segnalazioni delle operazioni relative alle attività delle succursali. Per questo motivo, e per consentire l'inoltro delle segnalazioni delle operazioni a tutte le pertinenti autorità competenti per le succursali che partecipano a tali operazioni, è necessario inserire nelle segnalazioni dati granulari sull'attività delle succursali.

(16)

Ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato è essenziale che i dati delle segnalazioni delle operazioni siano completi ed esatti. Le sedi di negoziazione e le imprese di investimento dovrebbero pertanto disporre di metodi e disposizioni che garantiscano la presentazione alle autorità competenti di segnalazioni delle operazioni complete ed esatte. I meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento poiché sono oggetto di un regime specifico definito nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3), e sono soggetti a requisiti analoghi per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati.

(17)

Per poter seguire gli annullamenti o le rettifiche, l'impresa di investimento dovrebbe conservare i dettagli degli annullamenti e rettifiche fornitile dall'ARM qualora quest'ultimo, conformemente alle istruzioni impartite dall'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento.

(18)

La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità consente di inoltrare le segnalazioni delle operazioni ad altre autorità competenti e consente agli investitori di individuare le autorità competenti alle quali devono segnalare le loro posizioni corte a norma degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le norme per la determinazione della pertinente autorità competente stabilite dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno funzionato in modo efficace per la maggior parte degli strumenti finanziari e dovrebbero pertanto rimanere invariate. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte nuove norme specifiche per gli strumenti non contemplati dalla direttiva 2004/39/CE, ossia per gli strumenti di debito emessi da un'entità di un paese terzo, le quote di emissioni e i derivati il cui sottostante non ha un identificativo globale, oppure è un paniere o un indice non-SEE.

(19)	A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(20)	Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(21)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Standard e formati relativi ai dati per la segnalazione delle operazioni

La segnalazione di un'operazione comprende tutte le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato I inerenti agli strumenti finanziari in questione. Tutte le informazioni dettagliate che devono essere inserite nelle segnalazioni delle operazioni sono presentate conformemente agli standard e ai formati specificati nella tabella 2 dell'allegato I, in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Articolo 2

Definizione di operazione

1. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 costituisce un'operazione.

2. L'acquisizione di cui al paragrafo 1 comprende:

a)	l'acquisto di uno strumento finanziario;

b)	la stipulazione di un contratto derivato;

c)	l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato.

3. La cessione di cui al paragrafo 1 comprende:

a)	la vendita di uno strumento finanziario;

b)	la liquidazione (close-out) di un contratto derivato;

c)	la diminuzione dell'importo nozionale di un contratto derivato.

4. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, l'operazione comprende altresì l'acquisizione e cessione simultanea di uno strumento finanziario ove non si verifichino variazioni nella proprietà dello strumento finanziario in questione ma sia richiesta la pubblicazione post-negoziazione ai sensi degli articoli 6, 10, 20 o 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

5. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 non si considerano operazioni:

a)	le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

b)	i contratti sorti esclusivamente a fini di compensazione o di regolamento;

c)	la composizione (settlement) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta;

d)	l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dall'attività di custodia;

e)	la cessione o novazione post-negoziazione di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi;

f)	la compressione del portafoglio;

g)	la creazione o il riscatto di quote di un organismo di investimento collettivo da parte del suo amministratore;

h)	l'esercizio di un diritto incorporato in uno strumento finanziario, o la conversione di un'obbligazione convertibile e della conseguente operazione nello strumento finanziario sottostante;

la creazione, la scadenza o il riscatto di uno strumento finanziario risultanti da condizioni contrattuali prestabilite, oppure da eventi obbligatori che sfuggono al controllo dell'investitore, ove quest'ultimo non prenda nessuna decisione di investimento al momento della creazione, della scadenza o del riscatto dello strumento finanziario;

j)	la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale;

k)	la variazione della composizione di un indice o di un paniere che si verifica dopo l'esecuzione di un'operazione;

l)	l'acquisizione nell'ambito di un piano di reinvestimento dei dividendi;

l'acquisizione o la cessione nel quadro di un piano di incentivazione dell'azionariato dei dipendenti o derivante dalla gestione di un unclaimed asset trust o della frazione residua di diritti azionari a seguito di eventi societari o nell'ambito di programmi di riduzione dell'azionariato se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

i)	le date di acquisizione o cessione sono prestabilite e pubblicate in anticipo;

ii)	la decisione di investimento riguardante l'acquisizione o la cessione presa dall'investitore equivale alla scelta dell'investitore di effettuare l'operazione senza possibilità di modificare unilateralmente le condizioni dell'operazione;

iii)	tra la decisione di investimento e il momento dell'esecuzione intercorrono almeno dieci giorni lavorativi;

iv)

il valore dell'operazione è limitato all'equivalente di 1 000 EUR per un'operazione una tantum di un determinato investitore in un determinato strumento oppure, se il dispositivo determina operazioni, il valore complessivo dell'operazione è limitato all'equivalente di 500 EUR per un determinato investitore in un determinato strumento per mese civile;

un'offerta pubblica di scambio su un'obbligazione o un'altra forma di titoli di debito se i termini e le condizioni dell'offerta sono prestabiliti e pubblicati in anticipo e la decisione di investimento equivale alla scelta dell'investitore di effettuare l'operazione senza possibilità di modificarne unilateralmente le condizioni.

o)	l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dal trasferimento di garanzie.

L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), non si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui è controparte un membro del Sistema europeo di banche centrali.

L'esclusione di cui al primo comma, lettera i), non si applica alle offerte pubbliche iniziali o alle offerte pubbliche o collocamenti secondari, né all'emissione di debito.

Articolo 3

Definizione di esecuzione di un'operazione

1. Si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ai sensi dell'articolo 2 ove fornisca uno o più dei seguenti servizi o effettui una o più delle seguenti attività che determinano un'operazione:

a)	ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

b)	esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c)	negoziazione per conto proprio;

d)	decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente;

e)	trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti.

2. Non si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ove abbia trasmesso un ordine ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 4

Trasmissione di un ordine

1. Un'impresa di investimento che trasmette un ordine a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 (impresa trasmittente) è considerata come avente trasmesso tale ordine solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)	l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti;

b)	l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2 a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente);

c)	l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento.

Ai fini del primo comma, lettera c), l'accordo precisa il termine per la trasmissione da parte dell'impresa trasmittente delle informazioni sull'ordine all'impresa ricevente e stabilisce che l'impresa ricevente verifica se le informazioni sull'ordine ricevute contengono errori o omissioni palesi prima di presentare la segnalazione dell'operazione o trasmettere l'ordine conformemente al presente articolo.

2. Sono trasmesse conformemente al paragrafo 1, nella misura pertinente per un determinato ordine, le seguenti informazioni sull'ordine:

a)	il codice identificativo dello strumento finanziario;

b)	se si tratta di un ordine di acquisizione o di cessione dello strumento finanziario;

c)	il prezzo e quantitativo indicato nell'ordine;

d)	l'elemento di identificazione e i dettagli del cliente dell'impresa trasmittente ai fini dell'ordine;

e)	l'elemento di identificazione e i dettagli dell'entità che decide per il cliente, ove la decisione di investimento sia presa nell'ambito di una procura a rappresentare;

f)	un elemento di identificazione di una vendita allo scoperto;

g)	un elemento di identificazione della persona o dell'algoritmo responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa trasmittente;

il paese della succursale dell'impresa di investimento che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento e il paese della succursale dell'impresa di investimento che ha ricevuto l'ordine dal cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;

i)	per un ordine in strumenti derivati su merci, l'indicazione se l'operazione ridurrà il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE;

j)	il codice che identifica l'impresa trasmittente.

Ai fini del primo comma, lettera d), se il cliente è una persona fisica, il cliente è identificato conformemente all'articolo 6.

Ai fini del primo comma, lettera j), se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa precedente che non lo ha trasmesso conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice è il codice che identifica l'impresa trasmittente. Se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa trasmittente precedente conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice fornito ai sensi del primo comma, lettera j), è il codice che identifica l'impresa trasmittente precedente.

3. Laddove vi sia più di un'impresa trasmittente in relazione a un determinato ordine, le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da d) a i), sono trasmesse relativamente al cliente della prima impresa trasmittente.

4. Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse per ciascun cliente.

Articolo 5

Identificazione dell'impresa di investimento che esegue un'operazione

1. Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 con il codice identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 convalidato, rilasciato e debitamente rinnovato.

2. Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a rinnovare i dati di riferimento relativi al proprio identificativo del soggetto giuridico secondo le condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.

Articolo 6

Elemento di identificazione delle persone fisiche

1. Una persona fisica è identificata nella segnalazione di un'operazione con l'elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell'ISO 3166-1 (codice paese a 2 lettere) del paese di cittadinanza della persona, seguito dall'identificativo nazionale del cliente riportato nell'allegato II sulla base della cittadinanza della persona.

2. L'identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell'allegato II, utilizzando l'identificativo con la massima priorità di una persona indipendentemente dal fatto che esso sia già noto all'impresa di investimento.

3. Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell'ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell'ISO 3166-1 e l'identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l'identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all'allegato II. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l'identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.

4. Se l'identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 indica CONCAT, la persona fisica è identificata dall'impresa di investimento utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:

a)	la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG;

b)	i primi cinque caratteri del nome;

c)	i primi cinque caratteri del cognome.

5. Ai fini del paragrafo 4, sono escluse le particelle e ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi in conformità del paragrafo 4 contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.

Articolo 7

Dettagli dell'identità del cliente e identificativo e dettagli relativi all'entità che decide

1. La segnalazione di un'operazione eseguita per conto di un cliente che è una persona fisica riporta il nome completo e la data di nascita del cliente come specificato nei campi 9, 10, 11, 18, 19 e 20 della tabella 2 dell'allegato I.

2. Se il cliente non è la persona che prende la decisione di investimento relativa a tale operazione, la segnalazione dell'operazione identifica la persona che prende tale decisione per conto del cliente come specificato per il compratore nei campi da 12 a 15 e per il venditore nei campi da 21 a 24 della tabella 2 dell'allegato I.

Articolo 8

Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento

1. Se una persona o un algoritmo informatico all'interno di un'impresa di investimento prende la decisione di investimento di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario, tale persona o algoritmo informatico sono identificati come specificato nel campo 57 della tabella 2 dell'allegato I. L'impresa di investimento identifica tale persona o algoritmo informatico solo laddove la decisione di investimento in questione è presa per conto della stessa impresa di investimento oppure per conto di un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente.

2. Se all'interno dell'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, l'impresa di investimento determina quale persona assume la responsabilità primaria di detta decisione. La persona che assume la responsabilità primaria della decisione di investimento è determinata sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento.

3. Se della decisione di investimento a norma del paragrafo 1 è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico nella segnalazione dell'operazione. L'elemento di identificazione rispetta le seguenti condizioni:

a)	è unico per ciascun insieme di codici o di strategie di negoziazione che costituisce l'algoritmo, indipendentemente dagli strumenti finanziari o dai mercati cui si applica l'algoritmo;

b)	è utilizzato sistematicamente per riferirsi all'algoritmo o alla versione dell'algoritmo una volta assegnato;

c)	è unico nel tempo.

Articolo 9

Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile dell'esecuzione di un'operazione

1. Se una persona o un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che esegue un'operazione determina a quale sede di negoziazione, internalizzatore sistematico o piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione accedere, a quali imprese trasmettere ordini o qualsivoglia condizione relativa all'esecuzione di un ordine, tale persona o algoritmo informatico sono identificati nel campo 59 della tabella 2 dell'allegato I.

2. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile una persona all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per detta persona nella segnalazione dell'operazione conformemente all'articolo 6.

3. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

4. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più di una persona o di un algoritmo, l'impresa di investimento determina quale persona o algoritmo informatico ha la responsabilità primaria dell'esecuzione dell'operazione. La persona o l'algoritmo informatico che assume la responsabilità primaria dell'esecuzione sono determinati sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento.

Articolo 10

Elemento di identificazione di una deroga applicabile

Le segnalazioni delle operazioni identificano la deroga applicabile ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 in virtù della quale l'operazione eseguita ha avuto luogo conformemente al campo 61 della tabella 2 dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 11

Elemento di identificazione di una vendita allo scoperto

1. Le segnalazioni delle operazioni identificano le operazioni che, al momento della loro esecuzione, sono operazioni di vendita allo scoperto, o sono parzialmente operazioni di vendita allo scoperto, conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I.

2. Un'impresa di investimento determina con la massima diligenza possibile le operazioni di vendita allo scoperto nelle quali il suo cliente è il venditore, anche nei casi in cui l'impresa di investimento aggrega gli ordini di diversi clienti. L'impresa di investimento identifica le operazioni di vendita allo scoperto nella segnalazione dell'operazione conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I.

3. Laddove un'impresa di investimento esegue un'operazione di vendita allo scoperto per proprio conto, essa indica nella segnalazione dell'operazione se l'operazione di vendita allo scoperto è stata effettuata nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market making) o in veste di operatore principale a titolo della deroga prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012.

Articolo 12

Segnalazione dell'esecuzione di un'operazione riguardante una combinazione di strumenti finanziari

Se un'impresa di investimento esegue un'operazione che interessa due o più strumenti finanziari, l'impresa di investimento segnala l'operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario e collega tali segnalazioni al gruppo delle segnalazioni delle operazioni inerenti a tale esecuzione tramite un identificativo unico a livello dell'impresa come specificato nel campo 40 della tabella 2 dell'allegato I.

Articolo 13

Condizioni di sviluppo, attribuzione e conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici

1. Gli Stati membri provvedono allo sviluppo, all'attribuzione e alla conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici conformemente ai seguenti principi:

unicità;

b)	precisione;

coerenza;

d)	neutralità;

e)	affidabilità;

f)	open source;

g)	flessibilità;

h)	scalabilità;

i)	accessibilità.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli identificativi dei soggetti giuridici vengano sviluppati, attribuiti e conservati avvalendosi di norme operative uniformi a livello mondiale, siano assoggettati al quadro di governance del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e siano disponibili a un costo ragionevole.

2. Le imprese di investimento non forniscono un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una segnalazione per un'operazione realizzata per conto di un cliente che è ammissibile per il codice identificativo del soggetto giuridico, prima di acquisire da tale cliente il codice identificativo del soggetto giuridico.

3. L'impresa di investimento assicura che la lunghezza e la struttura del codice siano conformi alla norma ISO 17442, che il codice sia inserito nella base dati degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e che si riferisca al cliente in questione.

Articolo 14

Segnalazione delle operazioni eseguite dalle succursali

1. Le imprese di investimento segnalano le operazioni eseguite integralmente o parzialmente tramite proprie succursali all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

2. Se un'impresa di investimento esegue integralmente o parzialmente un'operazione tramite la sua succursale, essa segnala l'operazione una volta sola.

3. Se nella segnalazione di un'operazione devono essere inseriti i codici paese relativi alla succursale dell'impresa di investimento conformemente ai campi 8, 17, 37, 58 o 60 della tabella 2 dell'allegato I in ragione dell'esecuzione integrale o parziale di un'operazione tramite tale succursale, l'impresa di investimento riporta nella segnalazione dell'operazione il codice paese ISO 3166 della succursale rilevante in tutti i seguenti casi:

a)	se la succursale ha ricevuto l'ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;

b)	se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile della decisione di investimento in questione;

c)	se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione;

d)	se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione avvalendosi del fatto che la succursale sia membro di tale sede di negoziazione o piattaforma di negoziazione organizzata.

4. Se uno o più casi di cui al paragrafo 3 non si applicano a una succursale dell'impresa di investimento, i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I sono compilati con il codice ISO dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, oppure, nel caso di un'impresa di un paese terzo, con il codice del paese in cui l'impresa ha stabilito la propria sede centrale o sede legale.

5. La succursale di un'impresa di un paese terzo presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente che ha autorizzato la succursale. La succursale di un'impresa di un paese terzo completa i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I con il codice ISO dello Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Se un'impresa di un paese terzo ha aperto succursali in più di uno Stato membro all'interno dell'Unione, tali succursali scelgono congiuntamente una delle autorità competenti degli Stati membri a cui devono essere inviate le segnalazioni delle operazioni a norma dei paragrafi da 1 a 3.

Articolo 15

Metodi e dispositivi di segnalazione delle operazioni finanziarie

1. I metodi e dispositivi di generazione e presentazione delle segnalazioni delle operazioni da parte delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento comprendono:

a)	sistemi a garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati comunicati;

b)	meccanismi di autenticazione della fonte della segnalazione dell'operazione;

c)	misure precauzionali che consentano di ripristinare tempestivamente la segnalazione in caso di malfunzionamento del sistema di segnalazione;

d)	meccanismi di individuazione di errori e omissioni nelle segnalazioni delle operazioni;

meccanismi per evitare la doppia comunicazione delle segnalazioni delle operazioni, anche nel caso in cui un'impresa di investimento si affida a una sede di negoziazione per segnalare le informazioni sulle operazioni eseguite dall'impresa di investimento tramite i sistemi della sede di negoziazione conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014;

meccanismi per garantire che la sede di negoziazione presenti le segnalazioni soltanto per conto delle imprese di investimento che hanno scelto di affidarsi alla sede di negoziazione per trasmettere per loro conto le segnalazioni delle operazioni concluse tramite i sistemi della sede di negoziazione;

meccanismi per evitare la segnalazione di operazioni per le quali non vigono obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, o perché non si configura un'operazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento oppure perché lo strumento oggetto dell'operazione in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;

meccanismi di individuazione di operazioni non segnalate per le quali vige l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi i casi in cui non ha avuto buon esito la ripresentazione delle segnalazioni delle operazioni respinte dall'autorità competente interessata.

2. Ove la sede di negoziazione o l'impresa di investimento venga a conoscenza di un errore od omissione nella segnalazione di un'operazione presentata a un'autorità competente, della mancata presentazione della segnalazione di un'operazione compresa la mancata ripresentazione della segnalazione di operazioni per le quali vige l'obbligo di segnalazione o della segnalazione di un'operazione per la quale non vigono obblighi di segnalazione, essa notifica senza indugio questo fatto all'autorità competente rilevante.

3. Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni siano complete e precise. Tali dispositivi comprendono la verifica del loro iter di segnalazione e la riconciliazione periodica del registro delle negoziazioni del front-office con campioni di dati forniti loro a tal fine dalle rispettive autorità competenti.

4. Qualora le autorità competenti non forniscano i campioni di dati, le imprese di investimento riconciliano i loro registri delle negoziazioni del front-office con le informazioni contenute nelle segnalazioni delle operazioni che hanno presentato alle autorità competenti o in quelle che i meccanismi di segnalazione autorizzati o le sedi di negoziazione hanno presentato per loro conto. La riconciliazione comprende la verifica della puntualità della segnalazione, dell'esattezza e della completezza dei singoli campi di dati e della loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 2 dell'allegato I.

5. Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni, considerate nel loro insieme, rispecchino tutte le variazioni della loro posizione e di quella dei loro clienti negli strumenti finanziari interessati nel momento di esecuzione delle operazioni negli strumenti finanziari.

6. Ove un meccanismo di segnalazione autorizzato, seguendo le istruzioni dell'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento, quest'ultima conserva le informazioni relative alle rettifiche e agli annullamenti che il meccanismo di segnalazione autorizzato le ha fornito.

7. Le segnalazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione.

8. Per scambiarsi reciprocamente le segnalazioni delle operazioni le autorità competenti utilizzano canali di comunicazione elettronica sicuri.

Articolo 16

Determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità

1. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE, di una quota di emissione o di una quota di un organismo di investimento collettivo, il mercato più rilevante in termini di liquidità per tale strumento finanziario (il mercato più rilevante) è determinato una volta per anno civile, sulla base dei dati dell'anno civile precedente, purché lo strumento finanziario sia stato ammesso alla negoziazione o negoziato all'inizio dell'anno civile precedente, nel modo seguente:

per gli strumenti ammessi alla negoziazione in uno o più mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il mercato regolamentato in cui il volume degli scambi, quale definito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (8), relativo a tale strumento finanziario per l'anno civile precedente è il più elevato;

b)	per gli strumenti non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il sistema multilaterale di negoziazione in cui il volume degli scambi relativi a tale strumento per l'anno civile precedente è il più elevato;

c)	ai fini delle lettere a) e b), il volume degli scambi più elevato è calcolato escludendo tutte le operazioni che beneficiano di deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, una quota di emissione o una quota di un organismo di investimento collettivo non sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati all'inizio dell'anno civile precedente o se mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi ovvero mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi conformemente al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, al fine di determinare il mercato più rilevante per tale strumento finanziario, il mercato più rilevante per lo strumento finanziario è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione o lo strumento è stato negoziato per la prima volta.

3. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito nell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente.

4. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito fuori dell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione di tale strumento finanziario o in cui lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione.

5. Nel caso di uno strumento finanziario che sia un contratto derivato o un contratto differenziale o un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il mercato più rilevante è determinato nel modo seguente:

se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE o una quota di emissione ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per il titolo sottostante conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo;

se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o uno strumento del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero un sistema organizzato di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per lo strumento finanziario sottostante conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;

c)	se il sottostante dello strumento finanziario è un paniere di strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione;

d)	se il sottostante dello strumento finanziario è un indice che sontiene strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione;

e)	se il sottostante dello strumento finanziario è un derivato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale tale derivato è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione.

6. Per gli strumenti finanziari non disciplinati dai paragrafi da 1 a 5, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro della sede di negoziazione che per la prima volta ha ammesso alla negoziazione lo strumento finanziario o nella quale lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, si applica 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/2365.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr. pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(5) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(8) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

Tabella 1

Legenda della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CFI_CODE}

6 caratteri

Codice CFI secondo l'ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

—	«AAAÀ indica l'anno;

—	'MM» indica il mese;

—	«GG» indica il giorno;

—	«T» indica che va inserita la lettera «T» ;

—	«hh» indica l'ora;

—	«mm» indica il minuto;

—	«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

—	«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

—	il simbolo del decimale è «.» (punto);

—	i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

I valori sono arrotondati e non troncati.

{INDEX}

4 caratteri alfabetici

«EONÀ» – EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURÌ» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDÀ» — ISDAFIX

«LIBÌ» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAÀ» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBÀ — JIBAR»

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREÀ» — Treasury

«SWAP» — SWAP

«FUSW» — Future SWAP

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caratteri alfanumerici

L'identificativo è derivato conformemente all'articolo 6 e alla tabella dell'allegato II.

Tabella 2

Informazioni da comunicare nelle segnalazioni delle operazioni

Tutti i campi sono obbligatori, salvo indicazione contraria.

CAMPO

CONTENUTO

FORMATO E STANDARD PER LE SEGNALAZIONI

Status della segnalazione

Indica se si tratta della segnalazione di una nuova operazione (new) o di un annullamento (cancellation).

Replace: «NEWT» — New

Replace: «CANC» — Cancellation

Numero di riferimento dell'operazione

Numero di identificazione unico caratteristico dell'impresa esecutiva per la segnalazione di ciascuna operazione.

Ove, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione presenti la segnalazione di un'operazione per conto di un'impresa che non è soggetta al regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione compila questo campo con un numero che è stato generato all'interno della sede di negoziazione e che è unico per la segnalazione di ciascuna operazione presentata dalla sede di negoziazione.

{ALPHANUM-52}

Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione

Numero generato dalle sedi di negoziazione e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1).

È necessario compilare questo campo solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione.

{ALPHANUM-52}

Codice identificativo dell'entità esecutiva

Codice utilizzato per identificare l'entità che esegue l'operazione.

{LEI}

Impresa di investimento disciplinata dalla direttiva 2014/65/UE

Indica se l'entità identificata nel campo 4 è un'impresa di investimento disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

Replace: «true» - sì

Replace: «false» - no

Codice identificativo dell'entità presentatrice

Codice utilizzato per identificare l'entità che presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Se l'impresa esecutiva presenta la segnalazione direttamente all'autorità competente, il campo è compilato con il LEI dell'impresa esecutiva (se l'impresa esecutiva è un soggetto giuridico).

Se la segnalazione è presentata da una sede di negoziazione, il campo è compilato con il LEI del gestore della sede di negoziazione.

Se la segnalazione è presentata da un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), il campo è compilato con il LEI dell'ARM.

{LEI}

Informazioni sul compratore

—	Per i conti congiunti i campi da 7 a 11 sono ripetuti per ciascun compratore.

—	Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, i campi da 7 a 15 sono compilati dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente.

—	Se la trasmissione riguarda un ordine trasmesso che non ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, l'impresa ricevente tratta l'impresa trasmittente come compratore.

Codice identificativo del compratore

Codice utilizzato per identificare il compratore dello strumento finanziario.

Se il compratore è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del compratore.

Se il compratore non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6.

Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una controparte centrale (CCP) e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP.

Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione.

Se il compratore è un'impresa di investimento che agisce come internalizzatore sistematico (systematic internaliser — SI), si deve utilizzare il codice LEI dell'SI.

Replace: «INTC» è utilizzato per indicare un conto cliente aggregato all'interno dell'impresa di investimento per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un'assegnazione associata al o ai singoli clienti da o verso tale conto.

Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio.

Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento.

Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo.

Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale.

Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta.

Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso.

Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione.

Nel caso di contratto derivato connesso a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima.

Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso.

Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

Replace: «INTC»

Informazioni supplementari

—	I campi da 8 a 15 sono applicabili soltanto se il compratore è un cliente

—	I campi da 9 a 11 sono applicabili soltanto se il compratore è una persona fisica

Paese della succursale per il compratore

Se il compratore è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l'ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come imposto dall'articolo 14, paragrafo 3.

Se tale attività non è stata condotta da una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente.

{COUNTRYCODE_2}

Compratore — nome(-i)

Nome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

Compratore — cognome(-i)

Cognome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

Compratore — data di nascita

Data di nascita del compratore.

{DATEFORMAT}

Entità con potere decisionale per il compratore

—	I campi da 12 a 15 sono applicabili soltanto se l'entità con potere decisionale agisce nell'ambito di una procura a rappresentare

Codice dell'entità con potere decisionale per il compratore

Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di acquistare lo strumento finanziario.

Se la decisione è presa da un'impresa di investimento, questo campo è compilato con l'identità dell'impresa di investimento piuttosto che della persona che prende la decisione di investimento.

Se l'entità con potere decisionale è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI dell'entità.

Se l'entità con potere decisionale non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informazioni sull'entità con potere decisionale per il compratore

—	I campi da 13 a 15 sono applicabili soltanto se l'entità con potere decisionale è una persona fisica

Entità con potere decisionale di acquisto — nome(-i)

Nome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

Entità con potere decisionale di acquisto — cognome(-i)

Cognome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

Entità con potere decisionale di acquisto — data di nascita

Data di nascita dell'entità con potere decisionale per il compratore.

{DATEFORMAT}

Informazioni sul venditore e relativa entità con potere decisionale

—	Per i conti congiunti i campi da 16 a 20 sono ripetuti per ciascun venditore.

—	Se l'operazione per un venditore riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, i campi da 16 a 24 sono compilati dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente.

—	Se la trasmissione riguarda un ordine trasmesso che non ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, l'impresa ricevente tratta l'impresa trasmittente come venditore.

Codice identificativo del venditore

Codice utilizzato per identificare chi cede lo strumento finanziario.

Se il cedente è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del cedente.

Se il cedente non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6.

Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP.

Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione.

Se il cedente è un'impresa di investimento che agisce come SI, si deve utilizzare il codice LEI dell'SI.

Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio.

Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento.

Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima.

Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso.

Per un aumento del nozionale il venditore coincide con il cedente dell'operazione iniziale.

Per una riduzione del nozionale il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

Replace: «INTC»

17-24

I campi da 17 a 24 rispecchiano per il venditore i campi da 8 a 15 relativi al compratore (informazioni relative al compratore e relativa entità con potere decisionale).

Informazioni relative alla trasmissione

—	I campi 26 e 27 sono compilati per le segnalazioni delle operazioni da parte di un'impresa ricevente solo se sono state rispettate tutte le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4.

—	Se un'impresa agisce sia come impresa ricevente sia come impresa trasmittente, compila il campo 25 per indicare che è un'impresa trasmittente e compila i campi 26 e 27 dal punto di vista di impresa ricevente.

Indicatore di trasmissione dell'ordine

Replace: «true» (vero) è indicato dall'impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all'articolo 4.

Replace: «false» (falso) — in tutti gli altri casi

Replace: «true»

Replace: «false»

Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il compratore

Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine.

Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente.

{LEI}

Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il venditore

Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine.

Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente.

{LEI}

Informazioni sull'operazione

Data e ora di negoziazione

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del documento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (2).

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo.

Se l'operazione deriva da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa esecutiva per conto di un cliente laddove le condizioni per la trasmissione stabilite all'articolo 4 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora di trasmissione dell'ordine.

{DATE_TIME_FORMAT}

Capacità di negoziazione

Indica se l'operazione deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.

Se l'operazione non deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity).

Replace: «DEAL» — Dealing on own account

Replace: «MTCH» — Matched principal

Replace: «AOTC» — Any other capacity

Quantitativo

Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante.

Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta.

Per l'aumento o la diminuzione dell'importo nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 33 e 46.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

Valuta del quantitativo

Valuta in cui è espresso il quantitativo.

Applicabile solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario.

{CURRENCYCODE_3}

Aumento/diminuzione del nozionale del derivato

Indica se l'operazione è un aumento (increase) o una diminuzione (decrease) del nozionale di un contratto derivato.

Il campo è pertinente solo in caso di variazione del nozionale di un contratto derivato.

Replace: «INCR» — Increase

Replace: «DECR» — Decrease

Prezzo

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice.

Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante.

Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» .

Se il prezzo non è applicabile, indicare Replace: «NOAP» . Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile.

Replace: «NOAP» se il prezzo non è applicabile.

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).

{CURRENCYCODE_3}

Importo netto

L'importo netto dell'operazione è l'importo in denaro versato da chi compra lo strumento di debito al regolamento dell'operazione. Tale importo in denaro è pari a: (prezzo clean * valore nominale)+cedole maturate. Di conseguenza, l'importo netto dell'operazione esclude qualsiasi commissione od onorario a carico di chi compra lo strumento di debito.

Il campo è pertinente solo quando lo strumento finanziario è un debito.

{DECIMAL-18/5}

Sede

Identifica la sede in cui è stata eseguita l'operazione.

Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC di segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice MIC Replace: «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un IS o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se un'impresa di investimento non sa che sta negoziando con un'altra impresa di investimento che agisce come SI.

Utilizzare il codice MIC Replace: «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o non negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione ma il cui sottostante è ammesso alla negoziazione o è negoziato in una sede di negoziazione.

{MIC}

Paese in cui la succursale è membro

Codice utilizzato per identificare il paese di una succursale dell'impresa di investimento di cui è stata utilizzato lo status di membro del mercato per eseguire l'operazione.

Se non è stata utilizzato lo status di membro del mercato di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione.

{COUNTRYCODE_2}

Pagamento anticipato

Valore monetario di eventuali pagamenti anticipati ricevuti o versati dal venditore.

Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore riportato è positivo. Nei casi in cui il venditore versa il pagamento anticipato, il valore riportato è negativo.

{DECIMAL-18/5}

Valuta del pagamento anticipato

Valuta del pagamento anticipato.

{CURRENCYCODE_3}

Identificativo della componente di negoziazione complessa

Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, di tutte le segnalazioni riguardanti la stessa esecuzione di una combinazione di strumenti finanziari conformemente all'articolo 12. Il codice deve essere unico a livello dell'impresa per il gruppo di segnalazioni relative all'esecuzione.

Il campo è pertinente solo quando si applicano le condizioni specificate all'articolo 12.

{ALPHANUM-35}

Informazioni sullo strumento

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario.

Il campo è pertinente per gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o che sono negoziati in una sede di negoziazione o un internalizzatore sistematico. È inoltre pertinente per gli strumenti finanziari che hanno un codice ISIN e sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione laddove il sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione.

{ISIN}

I campi da 42 a 56 non sono applicabili se:

le operazioni sono eseguite in una sede di negoziazione o con un'impresa di investimento che agisce come SI; oppure

il campo 41 è compilato con un codice ISIN figurante sull'elenco di dati di riferimento dell'ESMA

Nome completo dello strumento

Nome completo dello strumento finanziario.

{ALPHANUM-350}

Classificazione dello strumento

Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario.

Indicare un codice CFI esatto e completo.

{CFI_CODE}

Valuta nozionale 1

Valuta in cui è denominato il nozionale.

Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia.

Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante multivaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap.

{CURRENCYCODE_3}

Valuta nozionale 2

Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto.

Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap.

{CURRENCYCODE_3}

Moltiplicatore del prezzo

Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato.

Valore monetario oggetto di un singolo contratto swap laddove il campo «Quantitativo» indica il numero di contratti swap dell'operazione. Per i future o le opzioni su indici, l'importo per punto dell'indice.

Per le spreadbet, la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui si basano.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 33.

{DECIMAL-18/17}

Codice dello strumento sottostante

Codice ISIN dello strumento sottostante.

Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi, il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano.

Per le obbligazioni convertibili, il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita.

Per i derivati o altri strumenti con sottostante, il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo azionario, il codice ISIN dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante.

Per i credit default swap, indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice.

Se il sottostante è un paniere, indicare il codice ISIN di ciascuno dei componenti del paniere ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Il campo 47 è compilato e ripetuto più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere che devono essere segnalati.

{ISIN}

Nome dell'indice sottostante

Se il sottostante è un indice, il nome dell'indice.

{INDEX}

oppure

ALPHANUM-25 — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

Durata dell'indice sottostante

Se il sottostante è un indice, indicare la durata dell'indice.

{INTEGER-3}+Replace: «DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+Replace: «WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+Replace: «MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+Replace: «YEAR» — anni

Tipo di opzione

Indica se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo.

Per le swaption:

—	Replace: «PUTO» per le swaption «receiver», in cui il compratore ha diritto di entrare nello swap ricevendo un tasso fisso;

—	-Replace: «Call» per le swaption «payer», in cui il compratore ha diritto di entrare nello swap pagando un tasso fisso.

Per le opzioni cap e le opzioni floor:

—	-Replace: «PUTO» per la floor;

—	-Replace: «Call» per la cap.

Il campo è pertinente solo per i derivati che sono opzioni o warrant.

Replace: «PUTO» — Put

Replace: «CALL» — Call

Replace: «OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

Prezzo di esercizio

Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione.

Il campo è pertinente solo per le opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione.

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» .

Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile.

Valuta del prezzo di esercizio

Valuta del prezzo di esercizio.

{CURRENCYCODE_3}

Stile di esercizio dell'opzione

Indica se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

Il campo è pertinente solo per opzioni, warrant e certificati di diritto.

Replace: «EURO» — europeo

Replace: «AMER» — americano

Replace: «ASIÀ» — asiatico

«BERM» — bermudiano

Replace: «OTHR» — altro

Data di scadenza (maturity date)

Data di scadenza dello strumento finanziario.

Il campo è pertinente solo per gli strumenti di debito con scadenza definita.

{DATEFORMAT}

Data di scadenza (expiry date)

Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è pertinente solo per i derivati con data di scadenza definita.

{DATEFORMAT}

Tipo di consegna

Indica se l'operazione è regolata fisicamente (physically settled) o in contanti (cash settled).

Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare Replace: «OPTL» .

Il campo è pertinente solo per i derivati.

Replace: «PHYS» — Physically settled

Replace: «CASH» — Cash settled

Replace: «OPTL» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

Operatore, algoritmi, deroghe e indicatori

Decisione di investimento all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile della decisione di investimento.

Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6.

Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8.

Il campo è pertinente solo per le decisioni di investimento all'interno dell'impresa.

Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nell'ambito della sua segnalazione utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Algoritmi

Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento

Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile della decisione di investimento, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b).

Se la persona responsabile della decisione di investimento non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

Il campo non è pertinente se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo.

{COUNTRYCODE_2}

Esecuzione all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile dell'esecuzione.

Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 9.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Algoritmi

Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile dell'esecuzione

Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c).

Se la persona responsabile non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

Il campo non è pertinente se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo.

{COUNTRYCODE_2}

Indicatore di deroga

Indica se l'operazione è stata eseguita nell'ambito di una deroga pre-negoziazione a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per gli strumenti rappresentativi di capitale:

Replace: «RFPT» = Operazione al prezzo di riferimento

Replace: «NLIQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi

Replace: «OILQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari illiquidi

Replace: «PRIC» = Operazioni negoziate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento rappresentativo di capitale in questione.

Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:

Replace: «SIZE» = Operazione al di sopra di una dimensione specifica

Replace: «ILQD» = Operazione su strumento illiquido

Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita nell'ambito di una deroga in una sede di negoziazione.

Apporre uno o più dei seguenti contrassegni:

Replace: «RFPT» — Reference price (prezzo di riferimento)

Replace: «NLIQ» — Negotiated (liquid) (negoziate, strumenti liquidi)

Replace: «OILQ» — Negotiated (illiquid) (negoziate, strumenti illiquidi)

Replace: «PRIC» — Negotiated (conditions) (negoziate, condizionate)

Replace: «SIZE» — Above specified size (al di sopra di una dimensione specifica)

Replace: «ILQD» — Illiquid instrument (strumento illiquido)

Indicatore di vendita allo scoperto

Indica una vendita allo scoperto conclusa da un'impresa di investimento per proprio conto o per conto di un cliente, come descritto all'articolo 11.

Se un'impresa di investimento esegue un'operazione per conto di un cliente che sta vendendo e l'impresa di investimento, agendo con la massima diligenza possibile, non è in grado di determinare se si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto, questo campo deve essere compilato con Replace: «UNDÌ».

Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente.

Questo campo è pertinente solo quando lo strumento è disciplinato dal regolamento (UE) n. 236/2012 e il venditore è l'impresa di investimento o un suo cliente.

«SESH» — vendita allo scoperto senza esenzione

Replace: «SSEX» — vendita allo scoperto con esenzione

Replace: «SELL» — non vendita allo scoperto

Replace: «UNDÌ» — informazioni non disponibili

Indicatore di post-negoziazione OTC

Indicatore del tipo di operazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per tutti gli strumenti:

«BENC» = Operazioni con parametro di riferimento

Replace: «ACTX» = Operazioni di tipo agency cross

Replace: «LRGS» = Operazioni di post-negoziazione di dimensione elevata

Replace: «ILQD» = Operazione su strumento illiquido

Replace: «SIZE» = Operazione al di sopra di una dimensione specifica

Replace: «CANC» = Annullamenti

Replace: «AMND» = Modifiche.

Per gli strumenti rappresentativi di capitale:

Replace: «SDIV» = Operazioni speciali con dividendo

Replace: «RPRÌ» = Operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo

«DUPL» = Segnalazioni doppie delle operazioni

Replace: «TNCP» = Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:

Replace: «TPAC» = Operazione a pacchetto

Replace: «XFPH» = Operazione con scambio di sottostante fisico

Apporre uno o più dei seguenti contrassegni:

Replace: «BENC» — Benchmark (parametro di riferimento)

Replace: «ACTX» — Agency cross

Replace: «LRGS» — Large in scale (di dimensione elevata)

Replace: «ILQD» — Illiquid instrument (strumento illiquido)

Replace: «SIZE» — Above specified size (al di sopra di una dimensione specifica)

Replace: «CANC» — Cancellations (annullamenti)

Replace: «AMND» — Amendments (modifiche)

Replace: «SDIV» — Special dividend (speciale con dividendo)

Replace: «RPRÌ» — Price improvement (miglioramento del prezzo)

«DUPL» — Duplicative (doppie)

Replace: «TNCP» — Not contributing to the price discovery process (non contribuisce al processo di formazione del prezzo)

Replace: «TPAC» — Package (pacchetto)

Replace: «XFPH» — Exchange for Physical (scambio di sottostante fisico)

Indicatore di derivato su merci

Indica se l'operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.

Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Questo campo è pertinente solo per le operazioni su derivati su merci.

Replace: «true» - sì

Replace: «false» - no

Indicatore di operazione di finanziamento tramite titoli

Indicare Replace: «true» se l'operazione rientra nell'ambito di attività ma è esonerata dalla segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365.

Replace: «false» in caso contrario.

Replace: «true» - sì

Replace: «false» - no

(1) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (cfr. pag. 193 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO II

Identificativi nazionali del cliente da utilizzare nelle segnalazioni delle operazioni per le persone fisiche

Codice alpha-2 dell'ISO3166-1	Nome del paese	1o identificativo in ordine di priorità	2o identificativo in ordine di priorità	3o identificativo in ordine di priorità
AT	Austria	CONCAT
BE	Belgio	Numero nazionale belga (Numéro de registre national — Rijksregisternummer)	CONCAT
BG	Bulgaria	Numero personale bulgaro	CONCAT
CY	Cipro	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
CZ	Repubblica ceca	Numero di identificazione nazionale (Rodné číslo)	Numero di passaporto	CONCAT
DE	Germania	CONCAT
DK	Danimarca	Codice d'identità personale codice di 10 caratteri alfanumerici GGMMAAXXXX	CONCAT
EE	Estonia	Codice di identificazione personale estone (Isikukood)
ES	Spagna	Numero di identificazione fiscale (Código de identificación fiscal)
FI	Finlandia	Codice d'identità personale	CONCAT
FR	Francia	CONCAT
GB	Regno Unito	Numero di assicurazione nazionale britannico (UK National Insurance number)	CONCAT
GR	Grecia	«10 DSS digit investor share»	CONCAT
HR	Croazia	Numero di identificazione personale (OIB — Osobni identifikacijski broj)	CONCAT
HU	Ungheria	CONCAT
IE	Irlanda	CONCAT
IS	Islanda	Codice d'identità personale (Kennitala)
IT	Italia	Codice fiscale (Codice fiscale)
LI	Liechtenstein	Numero di passaporto nazionale	Numero della carta d'identità nazionale	CONCAT
LT	Lituania	Codice personale (Asmens kodas)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
LU	Lussemburgo	CONCAT
LV	Lettonia	Codice personale (Personas kods)	CONCAT
MT	Malta	Numero di identificazione nazionale	Numero di passaporto nazionale
NL	Paesi Bassi	Numero di passaporto nazionale	Numero della carta d'identità nazionale	CONCAT
NO	Norvegia	Identificativo personale a 11 cifre (Foedselsnummer)	CONCAT
PL	Polonia	Numero di identificazione nazionale (PESEL)	Numero fiscale (Numer identyfikacji podatkowej)
PT	Portogallo	Numero fiscale (Número de Identificação Fiscal)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
RO	Romania	Numero di identificazione nazionale (Cod Numeric Personal)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
SE	Svezia	Numero d'identità personale	CONCAT
SI	Slovenia	Numero di identificazione personale (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT
SK	Slovacchia	Numero personale (Rodné číslo)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
Tutti gli altri paesi		Numero di passaporto nazionale	CONCAT

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