This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R0945
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/945 of 17 January 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in non-equity instruments (Text with EEA relevance)
A Bizottság (EU) 2023/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. január 17.) az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2023/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. január 17.) az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
C/2023/246
HL L 131., 2023.5.16, p. 17–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2023.5.16. |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 131/17 |
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/945 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2023. január 17.)
az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére, 14. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésére, 21. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére és 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,
mivel:
(1) |
Figyelembe véve az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, az azon alapuló rendelkezések következetlen alkalmazását, hogy egy ügylet árképzőnek minősül-e vagy sem, valamint figyelembe véve a kereskedési gyakorlatokban a technológiai fejlődés és a piaci szereplők magatartásának módosulásai miatt bekövetkezett olyan változásokat, amelyek lehetővé teszik az információk rövidebb időn belüli közzétételét, módosítani kell az említett felhatalmazáson alapuló rendelet egyes rendelkezéseit. |
(2) |
A felügyelt szervezetek eltérően értelmezik a nem árképző ügyletek fogalmát, amely a kétoldalú ügyletekre vonatkozó kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentesség alkalmazása szempontjából releváns; az eltérő értelmezés a kereskedés utáni átláthatósági információknak a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 21. cikke szerinti közzététele tekintetében következetlenségekhez vezetett. Az átláthatóság, az adatminőség javítása és végső soron az adatösszesítés megkönnyítése érdekében egyszerűsíteni és pontosítani kell a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó adatszolgáltatási rendszert. Az eltérő értelmezések elkerülése érdekében össze kell hangolni az (EU) 2017/587 (4) felhatalmazáson alapuló rendeletben és az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről szóló (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) szereplő azon rendelkezéseket, amelyek a nem árképző ügyletek fogalmán alapulnak. Az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet az összes olyan nem árképző ügyletet felsorolja, amelyet ki kell zárni az adatszolgáltatási követelmények hatálya alól, ezért az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletben külön meghatározott ügyleteket törölni kell. |
(3) |
A piaci szereplők eltérően értelmezik a hibrid kereskedési rendszerekre vonatkozó kereskedés előtti átláthatósági követelményeket, ami az ilyen rendszerek működtetői által publikált, kereskedés előtti átláthatósági közzétételek következetlenségéhez vezetett. A hibrid rendszerek két vagy több kereskedési rendszert ötvöző rendszerek. Annak érdekében, hogy az említett működtetők Unió-szerte következetesen tegyék közzé a vonatkozó kereskedés előtti átláthatósági információkat, kereskedés előtti átláthatósági követelményeket kell bevezetni a hibrid kereskedési rendszerekre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy a kereskedés előtti átláthatósági követelmények összhangban legyenek a hibrid rendszert alkotó egyedi rendszerekre vonatkozó előírásokkal. |
(4) |
A pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletekre vonatkozó közzétételekben egyes kulcsfontosságú elemeket, például az árfolyamot, a mennyiséget és a névleges összeget következetlenül tüntetik fel a piaci szereplők. Ezen elemeket úgy kell megadni, hogy azok összhangban legyenek az egyes eszközökre vonatkozó piaci konvenciókkal. A kötvények esetében az árfolyamot százalékban kell kifejezni, kivéve, ha a piaci konvenció szerint egy adott kötvénytípus árfolyamát más módon fejezik ki. A hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében az árfolyamot a hitelkockázati fedezet eladója által kapott bázispontokban kell kifejezni. |
(5) |
Azok az ügyletek, amelyek során egyidejűleg több különböző kötvényt vagy más pénzügyi eszközt portfólióügyletként, egyetlen tételár alkalmazásával értékesítenek egyetlen ügyfélnek (vagy partnernek), a közzétételekben nem felismerhetők. Az ilyen portfólióügyletek pontos azonosítása hiányában a közzétételek több egyedi ügyletet mutatnak olyan árfolyamon, amely nem tükrözi a piaci árfolyamot. Ezért az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 3. táblázatát ki kell egészíteni az ilyen ügyleteket azonosító jelzéssel. |
(6) |
A kereskedési helyszínek, a jóváhagyott közzétételi mechanizmusok (APA) és a befektetési vállalkozások nem értelmezik következetesen azokat a követelményeket, amelyek a kereskedés utáni átláthatósági információk nyilvánosságra hozatalára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) és az illetékes hatóságoknak – az átláthatósági számítások céljából – benyújtott információkra vonatkoztak. Következésképpen ezek az információk hiányosak, pontatlanok vagy következetlenek. Ez aláássa ezen információk használhatóságát, valamint a benyújtott adatokon alapuló átláthatósági számítások minőségét és pontosságát. A kereskedés utáni átláthatósági követelmények Unió-szerte történő következetes alkalmazásának előmozdítása érdekében tovább kell pontosítani, hogy a kereskedési helyszínek, az APA-k és a befektetési vállalkozások hogyan tegyék közzé a különböző pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes információkat, például az árfolyamot és a névleges összeget, valamint hogyan jelentsék az ESMA és az illetékes hatóságok felé a referenciaadatokat és a mennyiségi adatokat. |
(7) |
A származtatott áruügyletek likviditása ezen eszközök jellemzői függvényében jelentősen eltérő lehet. Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet jelenleg nem határozza meg kellő részletességgel a származtatott áruügyletek és a származtatott fuvardíjügyletek bizonyos jellemzőinek jelentési formátumát. Az e jellemzőkre vonatkozó következetes adatszolgáltatás és az adatminőség javítása érdekében meg kell határozni e formátumokat, és azoknak a meglévő piaci szabványokra kell támaszkodniuk. |
(8) |
Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. |
(9) |
Annak érdekében, hogy a kereskedési helyszínek, az APA-k és a befektetési vállalkozások végrehajthassák a rendszereikben szükséges változtatásokat, az e rendelet által bevezetett egyes módosításokat 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. A jogbiztonságnak és a jogfolytonosságnak a 2024. január 1. előtt végrehajtott, de az említett időpontot követően közzétett vagy módosított ügyletek tekintetében történő biztosítása érdekében ezekre az ügyletekre továbbra is az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. december 31-én alkalmazandó 12. cikkét, valamint I., II. és IV. mellékletét kell alkalmazni. |
(10) |
E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik. |
(11) |
Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát, |
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai
Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:
1. |
A 4. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a megbízáskezelési rendszerben tárolt megbízások nagyságrendjét a kereskedett szerződéseknek a II. melléklet 2. táblázatának 10. mezőjében említett névleges összegével kell mérni.” |
2. |
A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép: „12. cikk A kereskedés utáni átláthatóság alkalmazása bizonyos, kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletekre (A 600/2014/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdése) A 600/2014/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem alkalmazandók az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 2. cikkének (5) bekezdésében felsorolt ügyletekre. |
3. |
A 13. cikk a következőképpen módosul:
|
4. |
Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép. |
5. |
A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul. |
6. |
A III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul. |
7. |
A IV. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul. |
8. |
Az e rendelet V. mellékletében foglalt szöveg V. mellékletként kerül beillesztésre. |
2. cikk
Átmeneti rendelkezés
Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. december 31-én alkalmazandó 12. cikke, valamint I., II. és IV. melléklete továbbra is alkalmazandó a 2024. január 1. előtt végrehajtott ügyletekre.
3. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Az 1. cikk 2., 4., 5. és 7. pontját 2024. január 1-től kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2023. január 17-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN
(1) HL L 173., 2014.6.12., 84. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 229. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).
(4) A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 387. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
(*1) A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).”
I. MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
A rendszer típusának leírása és a 2. cikkel összhangban közzéteendő kapcsolódó információk
Rendszertípus |
Rendszerleírás |
Közzéteendő információk |
Folyamatos aukciós ajánlati könyves kereskedési rendszer |
A rendszer az ajánlati könyv és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus révén folyamatosan párosítja az eladási megbízásokat a vételi megbízásokkal, a legjobb rendelkezésre álló árfolyam alapján. |
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében a megbízások teljes száma és azok volumene az egyes árfolyamszinteken, legalább az öt legjobb vételi és eladási árfolyamszint esetében. |
Árjegyzésvezérelt kereskedési rendszer |
A rendszerben az ügyleteket a résztvevők számára folyamatosan hozzáférhetővé tett kötelező érvényű jegyzések alapján kötik; a rendszerrel összhangban az árjegyzőnek olyan nagyságrendben kell ajánlatokat jegyeznie, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a tagok és a résztvevők kereskedelmi nagyságrend iránti igénye és az árjegyző által viselt kockázat között. |
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az összes árjegyző által az eszközre kínált legjobb vételi és eladási árfolyam, valamint az ezen árfolyamokhoz kapcsolódó volumenek. E közzétett jegyzéseknek a pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó kötelező kötelezettségvállalásnak kell lenniük, valamint a pénzügyi eszközöknek azt az árfolyamát és mennyiségét kell megjeleníteniük, amelyek tekintetében a bejegyzett árjegyzőnek vételi vagy eladási szándéka van. Rendkívüli piaci körülmények között azonban korlátozott ideig indikatív vagy egyirányú (vételi vagy eladási) árajánlat is tehető. |
Időszakos aukciós kereskedési rendszer |
A rendszer a megbízásokat az időszakos aukció és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus alapján párosítja. |
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az árfolyam, amelyen az aukciós kereskedési rendszer a leginkább megfelelne a kereskedési algoritmusnak, valamint az a mennyiség, amelyet az adott rendszer résztvevői ezen az árfolyamon potenciálisan végrehajthatnának. |
Jegyzéskérési kereskedési rendszer |
Olyan kereskedési rendszer, amelyben a jegyzés(eke)t egy vagy több tag vagy résztvevő által benyújtott jegyzéskérésre válaszul biztosítják. A jegyzést kizárólag a kérést benyújtó tag vagy piaci résztvevő hajthatja végre. A kérést benyújtó tag vagy résztvevő a kérésére biztosított jegyzés(ek) elfogadásával hajthatja végre az ügyletet. |
A bármely tag vagy résztvevő által biztosított olyan jegyzések és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének. A jegyzéskérésre benyújtott összes jegyzés egyidejűleg közzétehető, legkésőbb akkor, amikor végrehajthatóvá válnak. |
Telefonos kereskedési rendszer |
Olyan kereskedési rendszer, amelyben a tagok közötti ügyleteket hangalapú módszerrel tárgyalják le. |
A bármely tag vagy résztvevő által tett olyan eladási vagy vételi ajánlatok és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének. |
Hibrid kereskedési rendszer |
Az e táblázat 1–5. sorában említett kereskedési rendszerek közül kettő vagy több típusba tartozó rendszer. |
A különböző kereskedési rendszereket egyidejűleg ötvöző hibrid kereskedési rendszerek esetében a követelmények megegyeznek a hibrid rendszert alkotó kereskedési rendszerekre alkalmazandó kereskedés előtti átláthatósági követelmények összességével. A két vagy több kereskedési rendszert felváltva alkalmazó hibrid kereskedési rendszerek esetében a követelmények megegyeznek az adott időpontban működtetett kereskedési rendszerre alkalmazandó kereskedés előtti átláthatósági követelményekkel. |
Bármely más kereskedési rendszer |
Az 1–6. sorban nem szereplő bármely más típusú kereskedési rendszer. |
Megfelelő információ az árajánlatok vagy megbízások és a kereskedelmi érdeklődés szintjéről; főként az eszköz öt legjobb vételi és eladási árfolyamszintje és/vagy minden egyes árjegyző kétirányú (vételi és eladási) ajánlata, ha az árfeltárási mechanizmus lehetővé teszi.” |
II. MELLÉKLET
A II. melléklet a következőképpen módosul:
1. |
A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „2. táblázat A kereskedés utáni átláthatóság érdekében közzéteendő adatok jegyzéke
|
2. |
A 3. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „3. táblázat A kereskedés utáni átláthatóság érdekében használandó jelzések jegyzéke
|
3. |
A 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „4. táblázat A volumen mérőszámai
|
(1) A Bizottság (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87, 31.3.2017, 148 o).
(2) A Bizottság (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 24.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87, 31.3.2017, 193 o).
A Bizottság 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről.«
III. MELLÉKLET
A III. melléklet a következőképpen módosul:
1. |
Az 1. részben a 13. pont helyébe a következő szöveg lép:
|
2. |
A 2.2. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „2.2. táblázat Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
3. |
A 2.4. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „2.4. táblázat Kötvények (ETC és ETN kötvénytípus) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
4. |
A 3.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „3.1. táblázat SFP – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
5. |
A 4.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „4.1. táblázat Értékpapírosított származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
6. |
Az 5.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „5.1. táblázat Származtatott kamatügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
7. |
A 6.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „6.1. táblázat Származtatott részvényügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
8. |
A 7.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „7.1. táblázat Származtatott áruügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
9. |
A 8.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „8.1. táblázat Származtatott devizaügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
10. |
A 9.1., 9.2. és 9.3. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „9.1. táblázat Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
9.2. táblázat Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
9.3. táblázat Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
|
11. |
A 10.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „10.1. táblázat „C10” típusú származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
12. |
A 11.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „11.1. táblázat CFD – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
13. |
A 12.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „12.1. táblázat Kibocsátási egységek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
14. |
A 13.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „13.1. táblázat Kibocsátáskereskedelmi derivatívák – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
|
(1) A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).”
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).”
IV. MELLÉKLET
A VIIIc. melléklet 1. és 2. táblázata helyébe a következő szöveg lép:
„1. táblázat
A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata
JELÖLÉS |
ADATTÍPUS |
MEGHATÁROZÁS |
||||
{ALPHANUM-n} |
Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter |
Szövegmező |
||||
{DECIMAL-n/m} |
Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat |
Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához
Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók. |
||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerikus karakter |
Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. |
||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerikus karakter |
Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. |
||||
{DATEFORMAT} |
Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum |
A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN |
||||
{ISIN} |
12 alfanumerikus karakter |
Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód |
||||
{LEI} |
20 alfanumerikus karakter |
Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító |
||||
{MIC} |
4 alfanumerikus karakter |
Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító |
||||
{EIC} |
16 alfanumerikus karakter |
Az Európai Unión belüli vagy kívüli szállítási pontnak megfelelő EIC-kód. |
||||
{INDEX} |
4 alfabetikus karakter |
»EONA« – EONIA »EONS« – EONIA SWAP »EURI«– EURIBOR »EUUS« – EURODOLLAR »EUCH« – EuroSwiss »GCFR« – GCF REPO »ISDA« – ISDAFIX »LIBI« – LIBID »LIBO« – LIBOR »MAAA« – Muni AAA »PFAN« – Pfandbriefe »TIBO« – TIBOR »STBO« – STIBOR »BBSW« – BBSW »JIBA« – JIBAR »BUBO« – BUBOR »CDOR« – CDOR »CIBO« – CIBOR |
2. táblázat
Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó referenciaadatok részletezése
# |
MEZŐ |
BEJELENTENDŐ ADATOK |
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA |
1 |
Eszközazonosító kód |
A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód |
{ISIN} |
2 |
Eszköz teljes neve |
A pénzügyi eszköz teljes neve |
{ALPHANUM-350} |
3 |
MiFIR azonosító |
A nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök azonosítója: Értékpapírosított származtatott ügyletek – a III. melléklet 4. szakasza 4.1. táblázatának meghatározása szerint. Strukturált pénzügyi termékek (SFP) – a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdése 28. pontjának meghatározása szerint. Kötvények (kivéve ETC és ETN) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása szerint. ETC – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint. ETN – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint. Kibocsátási egységek – a III. melléklet 12. szakasza 12.1. táblázatának meghatározása szerint. Származtatott ügyletek – a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakasza 4–10. pontjának meghatározása szerint. |
Nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök: »SDRV« – értékpapírosított származtatott ügylet »SFPS« – strukturált pénzügyi termék (SFP) »BOND« – kötvény »ETCS« – ETC »ETNS« – ETN »EMAL« – kibocsátási egység »DERV« – származtatott ügylet |
4 |
Az alaptermék eszközosztálya |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értékpapírosított származtatott ügylet vagy származtatott ügylet. |
»INTR« – kamatláb »EQUI« – részvény »COMM« – áru »CRDT« – hitel »CURR« – deviza »EMAL« – kibocsátási egység »OCTN« – egyéb C10 |
5 |
Szerződés típusa |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító származtatott ügylet. |
»OPTN« – opciós ügylet »FUTR« – határidős tőzsdei ügylet (ideértve a tőzsdén kívüli határidős fuvardíj-megállapodásokat (FFA)) »FRAS« – tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás (FRA) »FORW« – tőzsdén kívüli határidős ügylet »SWAP« – csereügylet »PSWP« – portfólió-csereügylet »SWPT« – csereügyletre szóló opció »OPTS« – csereügylet-alapú opció »FONS« – határidős tőzsdei csereügylet »FWOS« – tőzsdén kívüli határidős csereügylet »SPDB« – különbözetre fogadási (spread bet) ügylet »CFDS« – CFD »OTHR« – egyéb |
6 |
A beszámolás tárgynapja |
A szolgáltatott referenciaadatok dátuma |
{DATEFORMAT} |
7 |
Kereskedési helyszín |
A kereskedési helyszínhez tartozó szegmensazonosító MIC-kód, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód. |
{MIC} |
8 |
Lejárat |
A pénzügyi eszköz meghatározott lejárati ideje. A mező a kötvények, a származtatott kamatügyletek, a származtatott részvényügyletek, a származtatott áruügyletek, a származtatott devizaügyletek, a származtatott hitelügyletek, a »C10« típusú származtatott ügyletek, valamint a kibocsátáskereskedelmi derivatívák eszközosztályára alkalmazandó. |
{DATEFORMAT} |
Kötvényekre (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) vonatkozó mezők
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 2. szakaszának 2.1. táblázata szerinti kötvények esetében kell kitölteni.
9 |
Kötvénytípus |
A III. melléklet 2. szakaszának 2.2. táblázata szerinti kötvénytípus. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »kötvény«. |
»EUSB« – államkötvény »OEPB« – egyéb közintézményi kötvény »CVTB« – átváltoztatható kötvény »CVDB« – fedezett kötvény »CRPB« – vállalati kötvény »OTHR« – egyéb |
10 |
Kibocsátás időpontja |
Az a nap, amelyen a kötvényt kibocsátották, és az elkezd kamatot felhalmozni. |
{DATEFORMAT} |
Kibocsátási egységekre vonatkozó mezők
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 12. szakaszának 12.1. táblázata szerinti kibocsátási egységek esetében kell kitölteni.
11 |
Kibocsátási egység altípusa |
Kibocsátási egységek |
»CERE« – CER »ERUE« – ERU »EUAE« – EUA »EUAA« – EUAA »OTHR« – egyéb |
Származtatott ügyletekre vonatkozó mezők
Származtatott áruügyletek és »C10« típusú származtatott ügyletek
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 7. szakaszának 7.1. táblázata szerinti származtatott áruügyletek és a III. melléklet 10. szakaszának 10.1. táblázata szerinti C10 típusú származtatott ügyletek esetében kell kitölteni.
12 |
A szállítóeszköz altípusának megfelelő nagyságrend meghatározása |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »fuvardíj«. |
Szárazáru-fuvarozás esetében: »CAPE« – Capesize »PNMX« – Panamax »SPMX« – Supramax »HAND« – Handysize Nedvesáru-fuvarozás esetében: »CLAN« – tiszta (»clean«) »DRTY« – szennyezett (»dirty«) {ALPHANUM-4} egyéb |
13 |
Adott út- vagy időbérlet átlaga |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »fuvardíj«. |
Nedvesáru-fuvarozás esetében: »TD7« – TD7 »TD8« – TD8 »TD17« – TD17 »TD19« – TD19 »TD20« – TD20 »BLPG1« – BLPG1 »TD3C« – TD3C »TC2« – TC2 »TC2_37« – TC2_37 »TD3« – TD3 »TC5« – TC5 »TC6« – TC6 »TC7« – TC7 »TC9« – TC9 »TC12« – TC12 »TC14« – TC14 »TC15« – TC15 Szárazáru-fuvarozás esetében: »4TC« – 4TC »5TC« – 5TC »6TC« – 6TC »10TC« – 10TC »C3« – C3 »C5« – C5 »C7« – C7 »P1A« – P1A »P2A« – P2A »P3A« – P3A »P1E« – P1E »P2E« – P2E »P3E« – P3E {ALPHANUM-6} egyéb |
14 |
Szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »energia«. |
{EIC} villamos energia vagy földgáz esetében »OTHR« – egyéb |
15 |
Névleges pénznem |
A névérték denominálási pénzneme. |
{CURRENCYCODE_3} |
Származtatott kamatügyletek
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 5. szakaszának 5.1. táblázata szerinti származtatott kamatügyletek esetében kell kitölteni.
16 |
Alaptermék típusa |
Ezt a mezőt csak a csereügyletektől, csereügyletre szóló opcióktól, határidős tőzsdei csereügyletektől és tőzsdén kívüli határidős csereügyletektől eltérő ügyletek esetében kell kitölteni az alábbi lehetőségek egyikével: *********************************************************** Ezt a mezőt csak a csereügyletektől, csereügyletre szóló opcióktól, határidős tőzsdei csereügyletektől és tőzsdén kívüli határidős csereügyletektől eltérő ügyletek esetében kell kitölteni az alábbi lehetőségek egyikével: |
»BOND« – kötvény »BNDF« – kötvényeken alapuló határidős tőzsdei ügylet »INTR« – kamatláb »IFUT« – határidős tőzsdei kamatlábügylet ***************************** »FFMC« – többdevizás változókamat-csereügyletek »XFMC« – többdevizás rögzített–változó kamat-csereügyletek »XXMC« – többdevizás rögzítettkamat-csereügyletek »OSMC« – többdevizás OIS csereügyletek »IFMC« – többdevizás inflációs csereügyletek »FFSC« – egydevizás változókamat-csereügyletek »XFSC« – egydevizás rögzített–változó kamat-csereügyletek »XXSC« – egydevizás rögzítettkamat-csereügyletek »OSSC« – egydevizás OIS csereügyletek »IFSC« – egydevizás inflációs csereügyletek |
17 |
Alapkötvény kibocsátója |
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni a közvetlen vagy végső alapkötvény kibocsátójának jogalany-azonosító kódjával (LEI), ha az alaptermék kötvény vagy határidős tőzsdei kötvényügylet. |
{LEI} |
18 |
Az alapkötvény lejáratának napja |
Ebben a mezőben az alapkötvény meghatározott lejárati napját kell megadni. |
{DATEFORMAT} |
19 |
Az alapkötvény kibocsátásának napja |
Ebben a mezőben az alapkötvény kibocsátási dátumát kell megadni. |
{DATEFORMAT} |
20 |
A csereügyletre szóló opció névleges pénzneme |
Csak csereügyletre szóló opciók esetében kell kitölteni. |
{CURRENCYCODE_3} |
21 |
Az alapul szolgáló csereügylet lejáratának napja |
Csak csereügyletre szóló opciók, csereügylet-alapú opciók, határidős tőzsdei csereügyletek és tőzsdén kívüli határidős csereügyletek esetében kell kitölteni. |
{DATEFORMAT} |
22 |
Az inflációs index / alapkötvény ISIN-kódja |
Csereügyletre szóló opciók esetében az alapul szolgáló csereügylet típusa az alábbi lehetőségek közül: egydevizás inflációs csereügyletek, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; többdevizás inflációs csereügyletek, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; amennyiben az inflációs index rendelkezik ISIN-kóddal, a mezőben ezt a kódot kell megadni. ********************************************************** Kötvényopciók, kötvényopcióra vonatkozó opciók, határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó opciók esetében a végső alapkötvény ISIN-kódját kell megadni. |
{ISIN} ***************** {ISIN} |
23 |
Inflációs index neve |
Ebben a mezőben a következő mögöttes csereügyletek egyikén alapuló csereügyletre szóló opciók esetében az index standard nevét kell megadni: egydevizás inflációs csereügyletek, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; többdevizás inflációs csereügyletek, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; |
{ALPHANUM-25} |
24 |
Referencia-kamatláb |
A referencia-kamatláb neve. |
{INDEX} vagy {ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat |
25 |
Alapul szolgáló kamatláb futamideje |
Ebben a mezőben a szerződés alapjául szolgáló kamatláb futamidejét kell megadni. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni. A legnagyobb futamidőegységgel (év) kezdve lefelé haladva, ha a kamatláb futamideje egész szám, akkor ezt a szokásos feltételt ebben a mezőben kell kitölteni. |
INTEGER-3+»DAYS« – napok INTEGER-3+»WEEK« – hetek INTEGER-3+»MNTH« – hónapok INTEGER-3+»YEAR« – évek |
Származtatott devizaügyletek
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 8. szakaszának 8.1. táblázata szerinti származtatott devizaügyletek esetében kell kitölteni.
26 |
Szerződés altípusa |
Ebben a mezőben a leszállításos és a nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók és csereügyletek közötti különbségtétel lehetővé tétele érdekében kell kitölteni a III. melléklet 8. szakaszának 8.1. táblázata szerint. |
»DLVB« – leszállításos »NDLV« – nem leszállításos |
Származtatott részvényügyletek
Ezt a mezőt csak a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázata szerinti származtatott részvényügyletek esetében kell kitölteni.
27 |
Alaptermék típusa |
Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, és az eszköz-alosztály nem »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«. |
»STIX« – részvényindex »SHRS« – részvény »DIVI« – osztalékindex »DVSE« – részvényosztalék »BSKT« – vállalati intézkedéssel létrehozott részvénykosár »ETFS« – ETF »VOLI« – volatilitásindex »OTHR« – egyéb (többek között letéti igazolások, certifikátok és egyéb részvényjellegű pénzügyi eszközök) |
|
|
************************************** Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »egy alaptermékes«. |
************* »SHRS« – részvény »DVSE« – részvényosztalék »ETFS« – ETF »OTHR« – egyéb (többek között letéti igazolások, certifikátok és egyéb részvényjellegű pénzügyi eszközök) |
|
|
************************************** Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »index«. |
************* »STIX« – részvényindex »DIVI« – osztalékindex »VOLI« – volatilitásindex »OTHR« – egyéb |
|
|
************************************** Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »kosár«. |
************* »BSKT« – kosár |
28 |
Paraméter |
Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, és az eszköz-alosztály az alábbiak egyike: csereügylet, portfólió-csereügylet. |
»PRBP« – Árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter »PRDV« – Osztalékhozam paraméter »PRVA« – Hozamvariancia paraméter »PRVO« – Hozamvolatilitás paraméter |
Különbözeti ügyletek (CFD)
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés típusa »különbözeti ügylet« vagy »különbözetre fogadási ügylet«.
29 |
Alaptermék típusa |
Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, és ha a szerződés típusa »különbözeti ügylet« vagy »különbözetre fogadási ügylet«. |
»CURR« – deviza »EQUI« – részvény »BOND« – kötvény »FTEQ« – határidős tőzsdei részvényügylet / tőzsdén kívüli határidős részvényügylet »OPEQ« – részvényopció »COMM« – áru »EMAL« – kibocsátási egység »OTHR« – egyéb |
30 |
Névleges pénznem 1 |
Az alapul szolgáló devizapár egyik pénzneme. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az alaptermék típusa »deviza«. |
{CURRENCYCODE_3} |
31 |
Névleges pénznem 2 |
Az alapul szolgáló devizapár másik pénzneme. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az alaptermék típusa »deviza«. |
{CURRENCYCODE_3} |
Származtatott hitelügyletek
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 9. szakaszának 9.1. táblázata szerinti kötvények esetében kell kitölteni.
32 |
Az alapul szolgáló hitel-nemteljesítési csereügylet ISIN-kódja. |
Ezt a mezőt hitel-nemteljesítési csereügyleten alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló csereügylet ISIN-kódjával. |
{ISIN} |
33 |
Alapul szolgáló index kódja |
Ezt a mezőt CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló index ISIN-kódjával. |
{ISIN} |
34 |
Alapul szolgáló index neve |
Ezt a mezőt CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló index standard nevével. |
{ALPHANUM-25} |
35 |
Sorozat |
Adott esetben az index összeállításának sorozatszáma. Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a CDS-index sorozatszámával. |
{DECIMAL-18/17} |
36 |
Verzió |
Egy sorozatnak akkor bocsátják ki új verzióját, ha az abban szereplő nemteljesítések valamelyikét és az indexet újra kell súlyozni az indexet alkotó elemek számának változása miatt. Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a CDS-index verziószámával. |
{DECIMAL-18/17} |
37 |
A gördülő időszak által lefedett hónapok |
A gördülő időszaknak az index szolgáltatója által az adott évre előirányzott terv szerint várható összes hónapja. A mezőt a gördülő időszak összes hónapja esetében meg kell ismételni. Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni. |
»01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«, »07«, »08«, »09«, »10«, »11«, »12« |
38 |
A következő gördülő nap |
Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az index szolgáltatója által kijelölt következő gördülő nappal. |
{DATEFORMAT} |
39 |
Állami vagy nyilvános típusú kibocsátó |
Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha az egy alaptermékes CDS vagy az egy alaptermékes CDS-en alapuló származtatott ügylet renerencia-jogalanya a III. melléklet 9. szakaszának 9.1. táblázata szerinti állampapír-kibocsátó. |
»IGEN« – a referencia-jogalany állami vagy nyilvános típusú kibocsátó »Nem« – a referencia-jogalany nem állami vagy nyilvános típusú kibocsátó |
40 |
Referenciakötelezettség |
Ezt a mezőt egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügyleten alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a referenciakötelezettség ISIN-kódjával. |
{ISIN} |
41 |
Referencia-jogalany |
Ebben a mezőben az egy alaptermékes CDS vagy egy alaptermékes CDS-en alapuló származtatott ügylet referencia-jogalanyát kell megadni. |
{COUNTRYCODE_2} vagy Az ISO 3166-2 kód – kétbetűs országkód, kötőjel (»-«) és az ország alegységének legfeljebb három alfanumerikus karakterből álló kódja. vagy {LEI} |
42 |
Névleges pénznem |
A névérték denominálási pénzneme. |
{CURRENCYCODE_3} |
Kibocsátáskereskedelmi derivatívák
Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 13. szakaszának 13.1. táblázata szerinti kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében kell kitölteni.
43 |
Kibocsátáskereskedelmi derivatíva altípusa |
Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a #3 változó (»MiFIR-azonosító«) értéke »DERV« (származtatott ügylet) és a #4 változó (»alaptermék eszközosztálya«) értéke »EMAL« (kibocsátási egység). |
»CERE« – CER »ERUE« – ERU »EUAE« – EUA »EUAA« – EUAA »OTHR« – egyéb” |
V. MELLÉKLET
„V. MELLÉKLET
Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó mennyiségi adatok
1. táblázat
A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata
Jelölés |
Adattípus |
Meghatározás |
{ALPHANUM-n} |
Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter |
Szövegmező |
{ISIN} |
12 alfanumerikus karakter |
Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód |
{MIC} |
4 alfanumerikus karakter |
Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító |
{DATEFORMAT} |
Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum |
A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN |
{DECIMAL-n/m} |
Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat |
Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához tizedesjel: »,« (vessző); a negatív számok előtt »–« (mínusz) jelet kell használni; az értékeket kerekíteni kell, nem csonkítani |
{INTEGER-n} |
Legfeljebb n számjegyből álló egész szám |
Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez. |
2. táblázat
A nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök likvid piacának, valamint LIS és SSTIküszöbértékeinek meghatározásához benyújtandó részletes adatok
# |
Mező |
Bejelentendő adatok |
Végrehajtási/közzétevő helyszín típusa |
Az adatszolgáltatás formátuma és az alkalmazandó előírások |
1 |
Eszközazonosító kód |
A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód |
Szabályozott piac (RM) Multilaterális kereskedési rendszer (MTF) Szervezett kereskedési rendszer (OTF) Jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) Összesítettadat-szolgáltató (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Végrehajtás napja |
Az ügylet végrehajtásának napja. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Végrehajtás helyszíne |
Az uniós kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód. A rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód. OTC-ügyletek esetében a XOFF MIC-kód. Adott ISIN és végrehajtási dátum tekintetében az APA-nak az eszközre vonatkozó minden OTC kereskedési tevékenységet egyetlen adatrekordban kell összegeznie (ISIN, XOFF, végrehajtás dátuma). |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
A kereskedési helyszín vagy a rendszeres internalizáló MIC-kódja {MIC} vagy »XOFF« |
4 |
Felfüggesztett eszköz jelzése |
Azt jelzi, hogy az eszköz a végrehajtás napján fel volt-e függesztve a teljes kereskedési napra az adott kereskedési helyszínen. Amennyiben igen, az 5. mezőben nulla értéket kell megadni. |
RM, MTF, OTF |
»IGEN« – az eszköz a teljes kereskedési napra fel volt függesztve »NEM« – az eszköz nem volt a teljes kereskedési napra felfüggesztve |
5 |
Ügyletek teljes száma |
A végrehajtás napján végrehajtott ügyletek teljes száma. A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból. A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba. A mezőt minden esetben ki kell tölteni nulla vagy pozitív értékkel. Az egész napra felfüggesztett eszközök esetében nulla értéket kell megadni. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Teljes volumen |
A végrehajtás napján végrehajtott teljes volumen. A volument e rendelet II. mellékletének 4. táblázata szerint kell mérni. A pénzösszegeket euróban kell megadni. A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból. A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Ügyletméret-tartomány |
Ezt a mezőt az e melléklet 3. és 4. táblázatában megadott értékekkel kell kitölteni. A következőkben meghatározott ügyletméretkosár-tartomány: e melléklet 4. táblázata a kibocsátási egységek és azokon alapuló származtatott ügyletek esetében; e melléklet 3. táblázata a többi eszköz esetében. A teljes napra felfüggesztett instrumentumok esetében e mező, valamint a 8. és 9. mező adatait nem kell megadni. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{ALPHANUM - -140} |
8 |
Az adott kosárban végrehajtott ügyletek száma összesen |
A végrehajtás napján végrehajtott, a kosár tartományába eső ügyletek teljes száma. A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból. A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
9 |
Az adott kosárban kereskedett teljes volumen |
A beszámolás napján végrehajtott, a kosár tartományába eső ügyletek teljes volumene. A volument e rendelet II. mellékletének 4. táblázata szerint kell mérni. A pénzösszegeket euróban kell megadni. A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból. A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
3. táblázat
Kötvények, SFP-k, értékpapírosított származtatott ügyletek, származtatott kamatügyletek, származtatott részvényügyletek, származtatott devizaügyletek, származtatott hitelügyletek, származtatott áruügyletek, »C10« típusú származtatott ügyletek és CFD-k kereskedési mérettartományai
Alkalmazási kör |
Ügyletméret-tartomány |
Meghatározás |
1,000,000 alatti nagyságrendű ügyletek |
]0 – 100,000[ |
100,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
[100,000 – 100,000] |
100,000 EUR összegű kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
]100,000 – 200,000[ |
100,000 EUR feletti, de 200,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[200,000 – 300,000[ |
Legalább 200,000 EUR összegű, de 300,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[300,000 – 400,000[ |
Legalább 300,000 EUR összegű, de 400,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[Y – Y+100,000[ |
Legalább Y EUR összegű, de Y + 100,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (100,000 EUR lépésköz) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Legalább 900,000 EUR összegű, de 1,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 1,000,000 és kisebb mint 10,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Legalább 1,000,000 EUR összegű, de 1,500,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Legalább 1,500,000 EUR összegű, de 2,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[Z – Z+500,000[ |
Legalább Z EUR összegű, de Z+ 500,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (500,000 EUR lépésköz) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Legalább 9,500,000 EUR összegű, de 10,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 10,000,000 és kisebb mint 100,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Legalább 10,000,000 EUR összegű, de 15,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Legalább 15,000,000 EUR összegű, de 20,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[W – W+ 5,000,000[ |
Legalább W EUR összegű, de W+5,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (5,000,000 EUR lépésköz) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Legalább 95,000,000 EUR összegű, de 100,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 100,000,000 nagyságrendű ügyletek |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Legalább 100,000,000 EUR összegű, de 125,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Legalább 125,000,000 EUR összegű, de 150,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[X – X+25,000,000[ |
Legalább X EUR összegű, de X+25,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (25,000,000 EUR lépésköz) |
|
… |
… |
… |
4. táblázat
A kibocsátási egységekre és a kibocsátási egységeken alapuló származtatott ügyletekre vonatkozó ügyletméret-tartományok
Alkalmazási kör |
Ügyletméretkosár |
Meghatározás |
1,000,000 alatti nagyságrendű ügyletek |
0–100,000 |
100,000 tonna szén-dioxid-egyenértéknél (tCO2e) kisebb kereskedelmi nagyságrendű ügyletek |
100,000–100,000 |
100,000 tCO2e-kel megegyező kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
100,000–200,000 |
100,000 tCO2e-et meghaladó és 200,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
200,000–300,000 |
Legalább 200,000 tCO2e és 300,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
300,000–400,000 |
Legalább 300,000 tCO2e és 400,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[Y – Y+100,000[ |
Legalább Y tCO2e és Y tCO2e + 100,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (100,000 tCO2e lépésköz) |
|
900,000–1,000,000 |
Legalább 900,000 tCO2e és 1,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 1,000,000 és kisebb mint 10,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek |
1,000,000–1,500,000 |
Legalább 1,000,000 tCO2e és 1,500,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
1,500,000–2,000,000 |
Legalább 1,500,000 tCO2e és 2,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[Z – Z+500,000[ |
Legalább Z tCO2e és Z tCO2e + 500,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (500,000 tCO2e lépésköz) |
|
9,500,000–10,000,000 |
Legalább 9,500,000 tCO2e és 10,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 10,000,000 és kisebb mint 100,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek |
10,000,000–15,000,000 |
Legalább 10,000,000 tCO2e és 15,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
15,000,000–20,000,000 |
Legalább 15,000,000 tCO2e és 20,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[W – W+ 5,000,000[ |
Legalább W tCO2e és W tCO2e + 5,000,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (5,000,000 tCO2e lépésköz) |
|
95,000,000–100,000,000 |
Legalább 95,000,000 tCO2e és 100,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
Legalább 100,000,000 nagyságrendű ügyletek |
100,000,000–125,000,000 |
Legalább 100,000,000 tCO2e és 125,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
125,000,000–150,000,000 |
Legalább 125,000,000 tCO2e és 150,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek |
|
[X – X+25,000,000[ |
Legalább X tCO2e és X tCO2e + 25,000,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (25,000,000 tCO2e lépésköz) |
|
… |
… |
…” |