1. cikk

A központi szerződő felek előfinanszírozott elkülönített saját forrásai pótlólagos összegének kiszámítása és allokációja

2. cikk

A központi szerződő felek előfinanszírozott elkülönített saját forrásai pótlólagos összege százalékos arányának meghatározása

A központi szerződő felek a mellékletben megállapított képletek alapján számítják ki a központi szerződő fél 1. cikk (1) bekezdésében említett előfinanszírozott elkülönített saját forrásai pótlólagos összegének százalékos arányát.

3. cikk

A központi szerződő felek előfinanszírozott elkülönített saját forrásai pótlólagos összegének fenntartása

4. cikk

A helyreállítási intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás abban az esetben, ha a pótlólagos összeg nem áll azonnal rendelkezésre

5. cikk

A pénzügyi hozzájárulást nyújtó teljesítő klíringtagok kártalanítására vonatkozó eljárás abban az esetben, ha a pótlólagos összeg nem áll azonnal rendelkezésre

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

MELLÉKLET

1.   Általános útmutató

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett előfinanszírozott elkülönített saját forrásai pótlólagos összegének százalékos arányát a központi szerződő fél a következő képlet szerint számítja ki:

)

ahol:

„A” = A1-től A5-ig terjedő paraméterek, amelyeket a központi szerződő félnek e melléklet 2–6. szakaszai szerint kell kiszámítania;

„B” = B1-től B3-ig terjedő paraméterek, amelyeket a központi szerződő félnek e melléklet 7–9. szakaszai szerint kell kiszámítania.

Az A 1-től A 5-ig terjedő paraméterek a központi szerződő fél szerkezetét, belső szervezeti felépítését, valamint tevékenységeinek jellegét, körét és összetettségét tükrözik, a B 1-től B 3-ig terjedő paraméterek a központi szerződő fél részvényeseinek, vezetésének, klíringtagjainak, köztük az ezen klíringtagok ügyfeleinek nyújtott ösztönzők struktúráját tükrözik.

A végső százalékos arányt (P) a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

2.   Az elszámolt eszközosztályok jellege és összetettsége

Az A 1 paraméter az elszámolt eszközosztályok jellegére és összetettségére vonatkozik. Az A 1 paraméternek 1 % és 7 % között kell lennie. Az A 1 paramétert a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I assets a központi szerződő fél által elszámolt különböző eszközosztályok számát tükrözi. A I assets értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:

,

ahol N assets = a központi szerződő fél által elszámolt különböző eszközosztályok száma;

I FX a központi szerződő fél által elszámolt pénzügyi eszközök pénznemeinek számát tükrözi. Az I FX értéke 1 %, ha a központi szerződő fél egynél több pénznemben meghatározott eszközöket számol el, vagy egynél több pénznemben kínál kiegyenlítést, egyéb esetben 0 %;

I settl a származtatott ügyletek kiegyenlítésének módját tükrözi. Az I settl értéke 1 %, ha a központi szerződő fél a származtatott ügyletek fizikai kiegyenlítését kínálja, egyéb esetben 0 %.

3.   A központi szerződő fél más pénzügyi piaci infrastruktúrákkal és más pénzügyi intézményekkel fennálló kapcsolatai és kölcsönös függőségi kapcsolatai

Az A 2 paraméter a központi szerződő fél más pénzügyi piaci infrastruktúrákkal és más pénzügyi intézményekkel fennálló kapcsolataira és kölcsönös függőségi kapcsolataira vonatkozik. Az A 2 paraméternek 0 % és 2 % között kell lennie. Az A 2 paramétert a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I FMI a kölcsönös függőségi kapcsolatok számát tükrözi. Az I FMI értéke 1 %, ha a központi szerződő félnek több mint öt kölcsönös függőségi kapcsolata van kereskedési helyszínekkel, fizetési rendszerekkel és elszámolási rendszerekkel, egyéb esetben 0 %;

I CMs a központi szerződő fél klíringtagságának koncentrációját tükrözi. Az I CMs értéke 1 %, ha a központi szerződő fél öt legnagyobb klíringtagja a központi szerződő fél összes előfinanszírozott forrásainak több mint 40 %-át teszi ki, az összes szolgáltatás és garanciaalap tekintetében összesítve, egyéb esetben 0 %. A központi szerződő fél éves átlag alapján határozza meg az öt legnagyobb klíringtag forrásainak arányát.

4.   A központi szerződő fél belső szervezeti felépítése

Az A 3 paraméter a központi szerződő fél belső szervezeti felépítésének hatékonyságára vonatkozik. Az A 3 értékének 0 % és 5 % között kell lennie. Az A 3 paramétert a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I Riskco az igazgatóság és a 648/2012/EU rendelet 28. cikke alapján létrehozott kockázatkezelési bizottság közötti interakciót tükrözi. Az I RiskCo értéke 2 %, ha a központi szerződő fél igazgatósága az elmúlt 3 évben több mint 3 határozatot hozott anélkül, hogy követte volna a kockázatkezelési bizottság ajánlását vagy tanácsolt álláspontját, egyéb esetben 0 %;

I reporting a modellvalidálási funkció beszámolási struktúrában elfoglalt helyét tükrözi. Az I reporting értéke 0 %, ha a modellvalidálás strukturálisan független a modellfejlesztéstől, egyéb esetben 1 %;

I Riskstaff a kockázatkezelési funkcióhoz rendelt személyzet arányát tükrözi. Az I Riskstaff értékének 0 % és 2 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol P risk = a kockázatkezelés teljes munkaidős egyenértékeinek a központi szerződő fél teljes munkaidős egyenértékéhez viszonyított aránya, beleértve a kiszervezett funkciókat is. Az I Riskstaff értéke 2 %, ha a P risk egyenlő 0 %-kal, és 0 %, ha a P risk egyenlő 20 %-kal.

5.   A központi szerződő fél kockázatkezelési keretének stabilitása

Az A 4 paraméter a központi szerződő fél kockázatkezelési keretének stabilitására vonatkozik. Az A 4 értékének 0 % és 8 % között kell lennie. Az A 4 paramétert a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I BT a központi szerződő fél biztosítékainak az utótesztelései keretében értékelt megfelelőségét tükrözi. Az I BT értékének 0 % és 4 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol P BT = a központi szerződő fél azon elszámolási számláinak a központi szerződő fél összes elszámolási számlájának körében mért százalékos aránya, amelyek esetében a biztosítékok utótesztelésének eredménye az elmúlt 12 hónapban alacsonyabb a 153/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 24. cikkében meghatározott EMIR-minimumkövetelménynél. Az I BT értéke 4 %, ha a P BT egyenlő 100 %-kal;

I incident a központi szerződő fél működési stabilitását tükrözi az ügyletek feldolgozása során bekövetkezett incidensek száma alapján. Az I incident értékének 0 % és 2 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol N days = azon napok száma, amelyeken a központi szerződő fél az elmúlt 12 hónapban legalább 2 órán keresztül nem tudott új ügyleteket feldolgozni. Az I incident értéke 2 %, ha az N days = 10 nap;

I payments a központi szerződő fél működési stabilitását tükrözi a fizetések feldolgozása során bekövetkezett incidensek száma alapján. Az I payments értékének 0 % és 2 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol N days = azon napok száma, amelyeken a központi szerződő fél az elmúlt 12 hónapban legalább 2 órán keresztül nem tudott fizetéseket feldolgozni vagy fogadni. Az I payments értéke 2 %, ha az N days = 10 nap.

6.   A központi szerződő fél illetékes hatóságának megállapításait követő, függőben lévő korrekciós intézkedések

Az A 5 paraméter a központi szerződő fél illetékes hatóságának megállapításait követő, függőben lévő lényeges korrekciós intézkedések számára vonatkozik. Az A 5 értékének 0 % és 2 % között kell lennie. Az A 5 értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I reco a prudenciális kérdésekkel kapcsolatos, függőben lévő intézkedéseket tükrözi. Az I reco értéke 2 %, ha a központi szerződő fél az illetékes hatóságának megállapításait követő, legalább egy függőben lévő lényeges korrekciós intézkedés esetében túllépte az illetékes hatóság által a korrekciós tervben meghatározott határidőt, egyéb esetben 0 %;

E képlet alkalmazásában a korrekciós intézkedés akkor tekinthető lényegesnek, ha az érintett központi szerződő fél vagy illetékes hatóság a korrekciós intézkedést a központi szerződő fél belső lényegességi mátrixa vagy az illetékes hatóság saját minősítése alapján legfontosabb prioritásúnak minősítette.

7.   A központi szerződő fél tulajdonosi struktúrája, tőkeszerkezete és nyereségessége

A B 1 paraméter a központi szerződő fél tulajdonosi struktúrájára és tőkeszerkezetére vonatkozik. A B 1 értékének 0 % és 4 % között kell lennie. A B 1 értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I majority a központi szerződő fél anyavállalatának jellegét tükrözi. Az I majority értéke 2 %, ha a központi szerződő fél anyavállalata nem állami tulajdonban lévő csoport, nem minősítették, vagy befektetési minősítésnél alacsonyabb minősítéssel rendelkezik, egyéb esetben 0 %. A minősítés az engedélyezett hitelminősítő intézet által a szervezetre vonatkozóan adott legrosszabb minősítés;

I support a központi szerződő fél anyavállalata által nyújtott pénzügyi támogatást tükrözi. Az I support értéke 0 %, ha a központi szerződő fél nemteljesítési vagy nemteljesítésen kívüli esemény esetében szerződésben elfogadott jelentős pénzügyi támogatásban részesül anyavállalatától, beleértve a folyósítási kötelezettséggel járó hitelkereteket vagy a biztosítási szerződéseket is, egyéb esetben 2 %.

8.   A felső vezetés javadalmazása

A B 2 paraméter arra vonatkozik, hogy nemteljesítési vagy nemteljesítésen kívüli esemény milyen mértékben érintheti a felső vezetés szerződésben rögzített javadalmazását. A B 2 értékének 0 % és 2 % között kell lennie. A B 2 értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I %amount a felső vezetés teljes változó javadalmazásának visszakövetelési rendelkezés hatálya alá tartozó részét tükrözi. Az I %amount értékének 0 % és 1 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol P amount = a központi szerződő fél felső vezetése teljes éves változó javadalmazásának százalékos aránya, amelyre nemteljesítési/nemteljesítésen kívüli esemény esetében visszakövetelési rendelkezés vonatkozik. Az I %amount értéke 1 %, ha a P amount egyenlő 0 %-kal;

I %staff nemteljesítési vagy nemteljesítésen kívüli eseménykor bekövetkező veszteségek esetében visszakövetelési rendelkezések hatálya alá tartozó felső vezetők százalékos arányát tükrözi. A I %staff értékének 0 % és 1 % között kell lennie, és a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol P %staff = a központi szerződő félnél a változó javadalmazásra vonatkozó visszakövetelési rendelkezés hatálya alá tartozó felső vezetők százalékos aránya a felső vezetők éves átlagos teljes munkaidős egyenértékének %-ában kifejezve.

9.   A klíringtagok és az ügyfelek bevonása a központi szerződő fél kockázatkezelésébe

A B 3 paraméter a klíringtagoknak és az ügyfeleknek a központi szerződő fél kockázatkezelésébe való bevonására vonatkozik. A B 3 értékének 0 % és 2 % között kell lennie. A B 3 értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

I investment a klíringtagoknak és az ügyfeleknek a befektetési döntéshozatali folyamatba való bevonását tükrözi. Az I investment értéke 0 %, ha a klíringtagokat bevonják a befektetési döntés meghozatalába és a potenciális veszteségek egy részét viselik, egyéb esetben 1 %. Az I investment mutató értékének meghatározása céljából a központi szerződő feleknek akkor kell úgy tekinteniük, hogy a klíringtagokat bevonták a befektetési döntésekbe, amennyiben konzultálnak velük a központi szerződő fél befektetési politikájának jóváhagyási eljárása vagy minden egyes külön befektetési döntés során;

Az I incentives a klíringtagoknak a nemteljesítés-kezelési eljárásban nyújtott ösztönzőket tükrözi. Az I incentives értéke 0 %, ha ösztönzőket nyújtanak a klíringtagoknak a nemteljesítés-kezelési eljárásban való részvételre, egyéb esetben 1 %.

---

(1)  A Bizottság 153/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 41. o.).