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Document 32023R0945
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/945 of 17 January 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in non-equity instruments (Text with EEA relevance)
Delegierte Verordnung (EU) 2023/945 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR)
Delegierte Verordnung (EU) 2023/945 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR)
C/2023/246
ABl. L 131 vom 16.5.2023, p. 17–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2023 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 131/17 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/945 DER KOMMISSION
vom 17. Januar 2023
zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 3, Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 14 Absatz 7 Unterabsatz 3, Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 2 dieser Verordnung,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Anwendung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission (2), der Feststellung einer uneinheitlichen Anwendung von Bestimmungen, die sich darauf stützen, ob ein Geschäft „nichtpreisbildend“ ist, und unter Berücksichtigung der Änderungen der Handelspraktiken aufgrund technologischer Entwicklungen und Anpassungen des Verhaltens von Marktteilnehmern, die eine Veröffentlichung von Informationen innerhalb einer kürzeren Frist ermöglichen, müssen einige Bestimmungen der genannten Delegierten Verordnung geändert werden. |
(2) |
Der Begriff der nichtpreisbildenden Geschäfte, der für die Anwendung der Ausnahme von Nachhandelstransparenzanforderungen für bilaterale Geschäfte maßgeblich ist, wurde von beaufsichtigten Einrichtungen unterschiedlich ausgelegt, was zu einer uneinheitlichen Veröffentlichung von Nachhandelstransparenzinformationen gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) geführt hat. Um die Transparenz und die Datenqualität zu verbessern und letztlich die Datenaggregation zu erleichtern, ist es notwendig, die für Nichteigenkapitalgeschäfte geltenden Meldevorschriften zu vereinfachen und zu präzisieren. Um unterschiedliche Auslegungen zu vermeiden, sollten die verschiedenen Bestimmungen, die sich auf den Begriff der nichtpreisbildenden Geschäfte stützen, sowohl in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission (4) als auch in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (5), die die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden betrifft, angeglichen werden. Da die Liste der nichtpreisbildenden Geschäfte in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 alle Geschäfte enthält, die von den Meldepflichten auszunehmen sind, sollten die gesonderten Geschäfte in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 daher gestrichen werden. |
(3) |
Die Marktteilnehmer haben die Vorhandelstransparenzanforderungen für hybride Handelssysteme unterschiedlich ausgelegt, was zu einer uneinheitlichen Vorhandelstransparenz geführt hat, die von den Betreibern solcher Systeme offengelegt wird. Hybride Systeme sind Systeme, die zwei oder mehr Handelssysteme kombinieren. Um sicherzustellen, dass diese Betreiber geeignete Vorhandelstransparenzinformationen in der gesamten Union einheitlich offenlegen, sollten für hybride Handelssysteme Vorhandelstransparenzanforderungen eingeführt werden, mit denen sichergestellt wird, dass die Vorhandelstransparenzanforderungen mit denen der einzelnen Systeme, aus denen das hybride System besteht, im Einklang stehen. |
(4) |
In der öffentlichen Fassung der Berichte über Geschäfte mit Finanzinstrumenten wurden bestimmte Schlüsselelemente wie Preis, Menge und Nennbetrag uneinheitlich ausgedrückt. Die Darstellung dieser Elemente sollte mit den Marktkonventionen in Bezug auf die einzelnen Instrumente im Einklang stehen. Bei Anleihen sollte der Preis als Prozentsatz angegeben werden, es sei denn, die Marktkonvention schreibt vor, dass der Preis einer bestimmten Art von Anleihe anders angegeben wird. Bei Credit Default Swaps sollte der Preis in Basispunkten ausgedrückt werden, die der Verkäufer der Kreditbesicherung erhält. |
(5) |
Geschäfte, bei denen mehrere verschiedene Anleihen oder andere Finanzinstrumente als Portfoliogeschäft zu einem einzigen Preis für das gesamte Los gleichzeitig an einen einzigen Kunden, einschließlich Gegenparteien, verkauft werden, sind in den öffentlichen Fassungen der Berichte nicht als solche erkennbar. Ohne die genaue Identifikation solcher Portfoliogeschäfte werden in den öffentlichen Fassungen der Berichte mehrere Einzelgeschäfte zu einem Preis ausgewiesen, der nicht den Marktpreis widerspiegelt. Daher ist es erforderlich, in Anhang II Tabelle 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 für Portfoliogeschäfte ein Kennzeichen zur Identifikation solcher Geschäfte hinzuzufügen. |
(6) |
Handelsplätze, genehmigte Veröffentlichungssysteme (APA) und Wertpapierfirmen haben die Anforderungen in Bezug auf die Offenlegung von Nachhandelstransparenzinformationen gegenüber der Öffentlichkeit und in Bezug auf die Informationen, die der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und den zuständigen Behörden für die Zwecke der Transparenzberechnungen zur Verfügung zu stellen sind, nicht einheitlich ausgelegt. Infolgedessen sind diese Informationen unvollständig, ungenau oder inkohärent. Dies untergräbt die Verwendbarkeit solcher Informationen sowie die Qualität und Genauigkeit der Transparenzberechnungen auf der Grundlage der übermittelten Daten. Um die einheitliche Anwendung der Nachhandelstransparenzanforderungen in der gesamten Union zu fördern, muss genauer festgelegt werden, wie Einzelheiten, beispielsweise Preis und Nennbetrag, in Bezug auf verschiedene Finanzinstrumente von Handelsplätzen, APA und Wertpapierfirmen und für die Meldung von Referenzdaten und quantitativen Daten an die ESMA und die zuständigen Behörden offengelegt werden sollten. |
(7) |
Die Liquidität von Warenderivaten schwankt je nach den Merkmalen der Instrumente erheblich. Das Format, in dem bestimmte Merkmale von Waren- und Frachtderivaten gemeldet werden, ist in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 derzeit nicht ausreichend ausgeführt. Um eine einheitliche Meldung dieser Merkmale zu erreichen und die Datenqualität zu verbessern, sollten diese Formate auf bestehenden Marktstandards beruhen und spezifiziert werden. |
(8) |
Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 sollte daher entsprechend geändert werden. |
(9) |
Damit Handelsplätze, APA und Wertpapierfirmen die erforderlichen Änderungen an ihren Systemen vornehmen können, sollten bestimmte mit dieser Verordnung eingeführte Änderungen ab dem 1. Januar 2024 gelten. Um Rechtssicherheit und Kontinuität für Geschäfte zu gewährleisten, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt, aber nach diesem Datum veröffentlicht oder geändert werden, sollten Artikel 12 und die Anhänge I, II und IV der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiterhin für Geschäfte gelten, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt wurden. |
(10) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA vorgelegt wurde. |
(11) |
Die ESMA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583
Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 wird wie folgt geändert:
1. |
In Artikel 4 wird folgender Absatz 4 angefügt: „(4) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe a wird die in einem Auftragsverwaltungssystem gehaltene Auftragsgröße anhand des Nennbetrags der gehandelten Verträge gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 gemessen.“ |
2. |
Artikel 12 erhält folgende Fassung: „Artikel 12 Anwendung der Nachhandelstransparenz auf bestimmte Geschäfte, die außerhalb eines Handelsplatzes getätigt werden (Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014) Die in Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegte Pflicht gilt nicht für Geschäfte, die in Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (*1) aufgeführt sind. |
3. |
Artikel 13 wird wie folgt geändert:
|
4. |
Anhang I wird durch Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzt. |
5. |
Anhang II wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. |
6. |
Anhang III wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. |
7. |
Anhang IV wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert. |
8. |
Der Wortlaut von Anhang V der vorliegenden Verordnung wird als Anhang V angefügt. |
Artikel 2
Übergangsbestimmung
Artikel 12 und die Anhänge I, II und IV der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung gelten weiterhin für Geschäfte, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt wurden.
Artikel 3
Inkrafttreten und Anwendung
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 1 Nummern 2, 4, 5 und 7 gelten ab dem 1. Januar 2024.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 17. Januar 2023
Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN
(1) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84.
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 229).
(3) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).
(4) Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards mit Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf bestimmte Aktiengeschäfte an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 387).
(5) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 449).
(6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(*1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 449).“
ANHANG I
„ANHANG I
Beschreibung des Systemtyps und der diesbezüglich gemäß Artikel 2 zu veröffentlichenden Informationen
Systemtyp |
Beschreibung des Systems |
Offenzulegende Informationen |
Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion |
Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt. |
Für jedes Finanzinstrument die aggregierte Zahl der Order und das Volumen, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, zumindest für die fünf besten Geld- und Briefkurse. |
Quotierungsgetriebenes Handelssystem |
Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt. |
Für jedes Finanzinstrument die beste Geld- und Briefnennung je nach Preis jedes Market-Makers für diese Aktie zusammen mit den mit diesen Preisen einhergehenden Volumina. Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Finanzinstrumente darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Finanzinstrumente beinhalten, zu dem bzw. das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden. |
Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen |
Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt. |
Der Preis, zu dem dieses Handelssystem am besten seinem Handelsalgorithmus genügen würde, sowie das Volumen, das potenziell zu diesem Preis ausführbar wäre. |
Preisanfrage-Handelssystem |
Ein Handelssystem, bei dem eine Kursofferte oder Kursofferten als Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich von dem anfragenden Mitglied oder Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf Anfrage gestellte(n) Kursofferte(n) annimmt. |
Die Kursanfragen und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. Alle auf eine Preisanfrage hin abgegebenen Kursofferten können gleichzeitig veröffentlicht werden, jedoch nicht später als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden. |
Sprachbasiertes Handelssystem |
Ein Handelssystem, bei dem Geschäfte zwischen Mitgliedern durch eine sprachbasierte Verhandlung vereinbart werden. |
Die Kauf- und Verkaufsofferten und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. |
Hybrides Handelssystem |
Ein System, das zwei oder mehr der in den Rubriken 1 bis 5 dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden kann. |
Bei hybriden Handelssystemen, die verschiedene Handelssysteme gleichzeitig kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für jede Art von Handelssystem gelten, das Teil des hybriden Systems ist. Bei hybriden Handelssystemen, die zwei oder mehr Handelssysteme nacheinander kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für das jeweilige Handelssystem gelten, das zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben wird. |
Jede andere Art von Handelssystem |
Jede andere Art von Handelssystem, die nicht unter die Rubriken 1 bis 6 fällt. |
Angemessene Informationen hinsichtlich des Orderniveaus oder der Kursofferten und des Handelsinteresses, insbesondere die fünf besten Geld- und Briefkursniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers, wenn die Merkmale des Preisbildungsprozesses es erlauben.“ |
ANHANG II
Anhang II wird wie folgt geändert:
1. |
Tabelle 2 erhält folgende Fassung: „Tabelle 2 Liste der Einzelheiten zu Zwecken der Nachhandelstransparenz
|
2. |
Tabelle 3 erhält folgende Fassung: „Tabelle 3 Liste der Kennzeichen zu Zwecken der Nachhandelstransparenz
|
3. |
Tabelle 4 erhält folgende Fassung: „Tabelle 4 Volumenmaß
|
(1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 148).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 193).
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 148/2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister.“
ANHANG III
Anhang III wird wie folgt geändert:
1. |
In Teil 1 erhält Nummer 13 folgende Fassung:
|
2. |
Tabelle 2.2 erhält folgende Fassung: „Tabelle 2.2 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
3. |
Tabelle 2.4 erhält folgende Fassung: „Tabelle 2.4 Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
4. |
Tabelle 3.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 3.1 SFP — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
5. |
Tabelle 4.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 4.1 Verbriefte Derivate, die keinen liquiden Markt haben
|
6. |
Tabelle 5.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 5.1 Zinsderivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
7. |
Tabelle 6.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben
|
8. |
Tabelle 7.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 7.1 Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben
|
9. |
Tabelle 8.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 8.1 Devisenderivate, die keinen liquiden Markt haben
|
10. |
Die Tabellen 9.1, 9.2 und 9.3 werden durch Folgendes ersetzt: „Tabelle 9.1 Kreditderivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
Tabelle 9.2 Kreditderivate– Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht
Tabelle 9.3 Kreditderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
|
11. |
Tabelle 10.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 10.1 C10-Derivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
12. |
Tabelle 11.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 11.1 CFD — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
13. |
Tabelle 12.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 12.1 Emissionszertifikate, die keinen liquiden Markt haben
|
14. |
Tabelle 13.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 13.1 Emissionszertifikatderivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben
|
(1) Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1).
(2) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).“
(3) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32).“
ANHANG IV
In Anhang IV erhalten die Tabellen 1 und 2 die folgende Fassung:
„Tabelle 1
Symboltabelle für Tabelle 2
SYMBOL |
DATENTYP |
BEGRIFFSBESTIMMUNG |
||||
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. |
||||
{DECIMAL-n/m} |
Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können |
Numerisches Feld für positive und negative Werte:
Sofern anwendbar, werden die Werte gerundet und nicht gekürzt. |
||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 alphanumerische Zeichen |
Ländercode aus 2 Buchstaben gemäß ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode. |
||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 |
||||
{DATEFORMAT} |
Datumsformat gemäß ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. |
||||
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code nach ISO 6166 |
||||
{LEI} |
20 alphanumerische Zeichen |
LEI-Code gemäß ISO 17442 |
||||
{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
MIC-Code gemäß ISO 10383 |
||||
{EIC} |
16 alphanumerische Zeichen |
EIC-Code für einen Lieferpunkt innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union |
||||
{INDEX} |
4 Buchstaben |
‚EONA‘ — EONIA ‚EONS‘ — EONIA SWAP ‚EURI‘ — EURIBOR ‚EUUS‘ — EURODOLLAR ‚EUCH‘ — EuroSwiss ‚GCFR‘ — GCF REPO ‚ISDA‘ — ISDAFIX ‚LIBI‘ — LIBID ‚LIBO‘ — LIBOR ‚MAAA‘ — Muni AAA ‚PFAN‘ — Pfandbriefe ‚TIBO‘ — TIBOR ‚STBO‘ — STIBOR ‚BBSW‘ — BBSW ‚JIBA‘ — JIBAR ‚BUBO‘ — BUBOR ‚CDOR‘ — CDOR ‚CIBO‘ — CIBOR |
Tabelle 2
Einzelheiten zu den zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegenden Bezugsdaten
# |
FELD |
ZU MELDENDE ANGABEN |
FORMAT DER BERICHTERSTATTUNG |
1 |
Kennung des Instruments |
Code zur Identifizierung des Finanzinstruments |
{ISIN} |
2 |
Vollständige Bezeichnung des Instruments |
Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments |
{ALPHANUM-350} |
3 |
MiFIR-Kennung |
Identifizierung von Nichteigenkapitalfinanzinstrumenten: Verbriefte Derivate, wie in Anhang III Abschnitt 4 Tabelle 4.1 definiert Strukturierte Finanzprodukte (SFP), wie in Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 definiert Anleihen (für alle Anleihen außer ETC und ETN), wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert ETC, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt ETN, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt Emissionszertifikate, wie in Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 definiert Derivate, wie in der Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 10 definiert |
Nichteigenkapitalfinanzinstrumente: ‚SDRV‘ — Verbriefte Derivate ‚SFPS‘ — Strukturierte Finanzprodukte (SFP) ‚BOND‘ — Anleihen ‚ETCS‘ — ETC ‚ETNS‘ — ETN ‚EMAL‘ — Emissionszertifikate ‚DERV‘ — Derivate |
4 |
Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts |
Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein verbrieftes Derivat oder ein Derivat ist |
‚INTR‘ — Zinssatz ‚EQUI‘ — Aktie ‚COMM‘ — Ware ‚CRDT‘ — Kredit ‚CURR‘ — Währung ‚EMAL‘ — Emissionszertifikate ‚OCTN‘ — Sonstige C10-Derivate |
5 |
Vertragstyp |
Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist |
‚OPTN‘ — Option ‚FUTR‘ — Terminkontrakt (einschließlich– Forward Freight Agreements (FFA)) ‚FRAS‘ — Forward Rate Agreement (FRA) ‚FORW‘ — Forward ‚SWAP‘ — Swap ‚PSWP‘ — Portfolio Swap ‚SWPT‘ — Swaption ‚OPTS‘ — Option on a swap ‚FONS‘ — Future on a swap ‚FWOS‘ — Forward on a swap ‚SPDB‘ — Spread Betting ‚CFDS‘ — CFD“ ‚OTHR‘ — Sonstiges |
6 |
Meldestichtag |
Tag, für den die Referenzdaten bereitgestellt werden |
{DATEFORMAT} |
7 |
Handelsplatz |
Segmentspezifischer MIC für den Handelsplatz, falls verfügbar, ansonsten der ‚Operational MIC‘ |
{MIC} |
8 |
Laufzeit |
Festgelegte Laufzeit des Finanzinstruments. Feld für die Anlageklassen Anleihen, Zinsderivate, Aktienderivate, Warenderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, C10-Derivate und Derivate auf Emissionszertifikate. |
{DATEFORMAT} |
Anleihen (alle Typen von Anleihen außer ETC und ETN) verbundene Felder
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Anleihen im Sinne von Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.1 auszufüllen.
9 |
Anleihetyp |
Typ von Anleihe, wie in Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.2 definiert. Nur auszufüllen, wenn der MiFIR-Code einer Anleihe entspricht. |
‚EUSB‘ — Staatsanleihe ‚OEPB‘ — sonstige öffentliche Anleihe ‚CVTB‘ — Wandelschuldverschreibung ‚CVDB‘ — Pfandbrief ‚CRPB‘ — Unternehmensanleihe ‚OTHR‘ — Sonstiges |
10 |
Emissionsdatum |
Datum, zu dem die Anleihe ausgegeben wird und ab dem Zinsen anfallen |
{DATEFORMAT} |
Mit Emissionszertifikaten verbundene Felder
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikate im Sinne von Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 auszufüllen.
11 |
Untertyp Emissionszertifikate |
Emissionszertifikate |
‚CERE‘ — CER ‚ERUE‘ — ERU ‚EUAE‘ — EUA ‚EUAA‘ — EUAA ‚OTHR‘ — Sonstiges |
Mit Derivaten verbundene Felder
Warenderivate und C10-Derivate
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Warenderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 7 Tabelle 7.1 und für C10-Derivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 10 Tabelle 10.1 auszufüllen.
12 |
Spezifikation der Größe in Verbindung mit dem Fracht-Untertyp |
Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist. |
Für Trockenfracht: ‚CAPE‘ — Capesize ‚PNMX‘ — Panamax ‚SPMX‘ — Supramax ‚HAND‘ — Handysize Für Nassfracht: ‚CLAN‘ — Clean ‚DRTY‘ — Dirty {ALPHANUM-4} auf andere Weise |
13 |
Spezifische Route oder Zeitcharterdurchschnitt |
Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist. |
Für Nassfracht: ‚TD7‘ — TD7 ‚TD8‘ — TD8 ‚TD17‘ — TD17 ‚TD19‘ — TD19 ‚TD20‘ — TD20 ‚BLPG1‘ — BLPG1 ‚TD3C‘ — TD3C ‚TC2‘ — TC2 ‚TC2_37‘ — TC2_37 ‚TD3‘ — TD3 ‚TC5‘ — TC5 ‚TC6‘ — TC6 ‚TC7‘ — TC7 ‚TC9‘ — TC9 ‚TC12‘ — TC12 ‚TC14‘ — TC14 ‚TC15‘ — TC15 Für Trockenfracht: ‚4TC‘ — 4TC ‚5TC‘ — 5TC ‚6TC‘ — 6TC ‚10TC‘ — 10TC ‚C3‘ — C3 ‚C5‘ — C5 ‚C7‘ — C7 ‚P1A‘ — P1A ‚P2A‘ — P2A ‚P3A‘ — P3A ‚P1E‘ — P1E ‚P2E‘ — P2E ‚P3E‘ — P3E {ALPHANUM-6} auf andere Weise |
14 |
Ort der Lieferung/des Barausgleichs |
Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Energie ist. |
{EIC} für Strom oder Erdgas ‚OTHR‘ — Sonstiges |
15 |
Nennwährung |
Währung des Nennwerts. |
{CURRENCYCODE_3} |
Zinsderivate
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Zinsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 5 Tabelle 5.1 auszufüllen.
16 |
Zugrunde liegender Typ |
Die Felder sind auszufüllen für andere Vertragsarten als Swaps, Swaptions, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap und Forwards auf einen Swap mit einer der folgenden Alternativen *********************************************************** Die Felder sind auszufüllen für die Vertragsarten Swaps, Swaptions, Optionen auf einen Swap, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap in Bezug auf einen zugrunde liegenden Swap mit einer der folgenden Alternativen |
‚BOND‘ — Anleihe ‚BNDF‘ — Anleihenfutures ‚INTR‘ — Zinssatz ‚IFUT‘ — Zins-Futures ***************************** ‚FFMC‘ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS ‚XFMC‘ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS ‚XXMC‘ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS ‚OSMC‘ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS ‚IFMC‘ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS ‚FFSC‘ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS ‚XFSC‘ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS ‚XXSC‘ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS ‚OSSC‘ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS ‚IFSC‘ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS |
17 |
Emittent der zugrunde liegenden Anleihe |
Auszufüllen, wenn der zugrunde liegende Typ eine Anleihe oder ein Anleihen-Future mit dem LEI-Code des Emittenten der direkten oder letzten zugrunde liegenden Anleihe ist. |
{LEI} |
18 |
Fälligkeitstag der zugrunde liegenden Anleihe |
Hier ist der Tag der festgelegten Fälligkeit der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben. |
{DATEFORMAT} |
19 |
Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe |
Hier ist das Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben. |
{DATEFORMAT} |
20 |
Nennwährung der Swaption |
Nur für Swaptions auszufüllen |
{CURRENCYCODE_3} |
21 |
Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps |
Für Swaptions, Optionen auf Swaps, Futures on Swaps und Forwards on a Swap auszufüllendes Feld. |
{DATEFORMAT} |
22 |
ISIN-Code Inflationsindex / ISIN-Code der zugrunde liegenden Anleihe |
Im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap; ist — wenn der Inflationsindex einen ISIN-Code hat — dieses Feld mit dem ISIN-Code für diesen Index auszufüllen. ********************************************************** Im Falle von Anleiheoptionen/Optionen auf eine Anleihenoption/Optionen auf ein Anleihenfuture ist das Feld mit dem ISIN-Code der letzten zugrunde liegenden Anleihe auszufüllen. |
{ISIN} ***************** {ISIN} |
23 |
Bezeichnung des Inflationsindex |
Mit einem standardisierten Namen des Index auszufüllen im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap. |
{ALPHANUM-25} |
24 |
Referenzzinssatz |
Bezeichnung des Referenzzinssatzes. |
{INDEX} oder {ALPHANUM-25} — wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist |
25 |
Laufzeit des zugrunde liegenden Zinssatzes |
Dieses Feld gibt die Laufzeit des dem Vertrag zugrunde liegenden Zinssatzes an. Die Laufzeit ist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren anzugeben. Standardlaufzeiten werden in diesem Feld angegeben; beginnend mit der größten Einheit der Laufzeit (Jahre) hin zur kleinsten; wenn die Laufzeit des Zinssatzes eine ganze Zahl ist. |
{INTEGER-3}+‚DAYS‘ — Tage {INTEGER-3}+‚WEEK‘ — Wochen {INTEGER-3}+‚MNTH‘ — Monate {INTEGER-3}+‚YEAR‘ — Jahre |
Fremdwährungsderivate
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Fremdwährungsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 auszufüllen.
26 |
Vertragsuntertyp |
Dieses Feld ist auszufüllen, um lieferbare von nicht lieferbaren Forwards, Optionen und Swaps im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 zu unterscheiden. |
‚DLVB‘ — Lieferbar ‚NDLV‘ — Nicht lieferbar |
Eigenkapitalderivate
Die Felder sind nur für Eigenkapitalderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 auszufüllen.
27 |
Zugrunde liegender Typ |
Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse weder ein Swap noch ein Portfolio Swap ist. |
‚STIX‘ — Aktienindex ‚SHRS‘ — Anteil/Aktie ‚DIVI‘ — Dividendenindex ‚DVSE‘ — Aktiendividende ‚BSKT‘ — Aktienkorb aus einer Kapitalmaßnahme ‚ETFS‘ — ETF ‚VOLI‘ — Volatilitätsindex ‚OTHR‘ — Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente) |
|
|
************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Single Name ist. |
************* ‚SHRS‘ — Anteil/Aktie ‚DVSE‘ — Aktiendividende ‚ETFS‘ — ETF ‚OTHR‘ — Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente) |
|
|
************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Index ist. |
************* ‚STIX‘ — Aktienindex ‚DIVI‘ — Dividendenindex ‚VOLI‘ — Volatilitätsindex ‚OTHR‘ — Sonstiges |
|
|
************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Korb ist. |
************* ‚BSKT‘ — Korb |
28 |
Parameter |
Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse ein Swap oder ein Portfolio Swap ist. |
‚PRBP‘ — Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert ‚PRDV‘ — Parameter Dividendenrendite ‚PRVA‘ — Parameter Renditenvarianz ‚PRVO‘ — Parameter Renditenvolatilität |
Differenzkontrakte (CFD)
Die Felder sind nur dann auszufüllen, wenn der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist
29 |
Zugrunde liegender Typ |
Mit dem MiFIR-Code auszufüllen, wenn dieser ein Derivat ist und der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist |
‚CURR‘ — Währung ‚EQUI‘ — Aktie ‚BOND‘ — Anleihen ‚FTEQ‘ — Futures/Forward auf Aktie ‚OPEQ‘ — Aktienoptionen ‚COMM‘ — Ware ‚EMAL‘ — Emissionszertifikate ‚OTHR‘ — Sonstiges |
30 |
Nennwährung 1 |
Währung 1 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist |
{CURRENCYCODE_3} |
31 |
Nennwährung 2 |
Währung 2 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist |
{CURRENCYCODE_3} |
Kreditderivate
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Kreditderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 auszufüllen.
32 |
ISIN-Code des zugrunde liegenden Credit Default Swap |
Für Derivate auf Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code des zugrunde liegenden Swaps auszufüllen. |
{ISIN} |
33 |
Code des Basisindexes |
Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem ISIN-Code des Index auszufüllen. |
{ISIN} |
34 |
Bezeichnung des Basisindexes |
Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem standardisierten Namen des Index auszufüllen. |
{ALPHANUM-25} |
35 |
Serie |
Die Seriennummer der Zusammensetzung des Index, sofern anwendbar. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Serie des CDS-Index auszufüllen. |
{DECIMAL-18/17} |
36 |
Version |
Eine neue Version einer Serie wird herausgegeben, wenn eines der Bestandteile ausfällt und der Index neu gewichtet werden muss, um der neuen Anzahl aller Bestandteile des Index Rechnung zu tragen. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Version des CDS-Index auszufüllen. |
{DECIMAL-18/17} |
37 |
Rollenmonat |
Alle Monate, in denen die Rolle erwartet wird, wie vom Index-Anbieter für ein gegebenes Jahr vorgesehen. Das Feld wird für jeden Monat der Rolle wiederholt. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index auszufüllen. |
‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘, ‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘ |
38 |
Nächstes Rollendatum |
Im Falle eines CDS-Index oder eines Derivats auf einen CDS-Index mit dem nächsten Rollendatum des Index auszufüllen, wie vom Indexanbieter vorgesehen |
{DATEFORMAT} |
39 |
Öffentlicher Emittent |
Auszufüllen, wenn die Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS ein öffentlicher Emittent gemäß Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 ist. |
‚TRUE‘ — die Referenzeinrichtung ist ein öffentlicher Emittent ‚FALSE‘ — die Referenzeinrichtung ist nicht ein öffentlicher Emittent |
40 |
Bezugsobligation |
Für Derivate auf Single Name Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code der Bezugsobligation auszufüllen. |
{ISIN} |
41 |
Bezugseinrichtung |
Mit der Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS auszufüllen. |
{COUNTRYCODE_2} oder ISO 3166-2 — Ländercode mit 2 Zeichen gefolgt von einem Bindestrich ‚-‘ und bis zu 3 alphanumerischen Zeichen des Länderuntercodes oder {LEI} |
42 |
Nennwährung |
Währung des Nennwerts. |
{CURRENCYCODE_3} |
Emissionszertifikatderivate
Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikatderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 13 Tabelle 13.1 auszufüllen.
43 |
Untertyp Emissionszertifika-tderivate |
Auszufüllen, wenn die Variable #3 ‚MiFIR-Code‘ ein ‚DERV‘-Derivat ist und die Variable #4 ‚Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts‘‚EMAL‘-Emissionszertifikate sind. |
‚CERE‘ — CER ‚ERUE‘ — ERU ‚EUAE‘ — EUA ‚EUAA‘ — EUAA ‚OTHR‘ — Sonstiges“ |
ANHANG V
„ANHANG V
Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende quantitative Daten
Tabelle 1
Symboltabelle für Tabelle 2
Symbol |
Datentyp |
Begriffsbestimmung |
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. |
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code nach ISO 6166 |
{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
MIC-Code gemäß ISO 10383 |
{DATEFORMAT} |
Datumsformat gemäß ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. |
{DECIMAL-n/m} |
Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können |
Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: ‚.‘ (Punkt); Negativen Zahlen wird ‚-‘ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. |
{INTEGER–n} |
Ganze Zahl mit bis zu n Stellen |
Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte. |
Tabelle 2
Einzelheiten der für die Zwecke der Bestimmung eines liquiden Marktes, der LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalinstrumente zu übermittelnde Daten
# |
Feld |
Zu meldende Angaben |
Art der Ausführung oder Ort der Veröffentlichung |
Format und Standards für die Meldung |
1 |
Kennung des Instruments |
Code zur Identifizierung des Finanzinstruments |
Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Organisierte Handelssysteme (OTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Bereitgestellter konsolidierter Datenträger (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Ausführungsdatum |
Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Ausführungsplatz |
Segment MIC für den EU-Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. Segment MIC für den systematischen Internalisierer, falls verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF für OTC-Geschäfte. Für einen bestimmten ISIN-Code und ein bestimmtes Ausführungsdatum fassen APA alle OTC-Handelstätigkeiten für das Instrument in einem Datensatz (ISIN, XOFF, Ausführungsdatum) zusammen. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{MIC} des Ausführungsortes oder systematischen Internalisierers oder ‚XOFF‘ |
4 |
Kennzeichen für ‚Ausgesetztes Instrument‘ |
Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Tages für den Handel am jeweiligen Ausführungsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge sind die Felder 5 mit dem Wert Null zu melden. |
RM, MTF, OTF |
‚TRUE‘ — wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder ‚FALSE‘ — wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war |
5 |
Gesamtzahl der Geschäfte |
Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt. In jedem Fall ist das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null auszufüllen. Bei Instrumenten, die für den ganzen Tag ausgesetzt werden, enthält das Feld den Wert Null. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Gesamtvolumen |
Das Gesamtvolumen der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte. Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen. Geldbeträge sind in Euro anzugeben. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Klassenbereich ‚Geschäftsumfang‘ |
In diesem Feld sind die in den Tabellen 3 und 4 dieses Anhangs angegebenen Werte einzugeben. Der Klassenbereich des Geschäftsumfangs ist festgelegt wie folgt: für Emissionszertifikate und Derivate daraus in Tabelle 4 dieses Anhangs; für andere Instrumente in Tabelle 3 dieses Anhangs. Für Instrumente, die für den gesamten Tag ausgesetzt werden, werden keine Daten für dieses Feld und für die Felder 8 und 9 gemeldet. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{ALPHANUM - -140} |
8 |
Gesamtzahl der für diese Klasse ausgeführten Geschäfte |
Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
9 |
Gehandeltes Gesamtvolumen für diese Klasse |
Gehandeltes Gesamtvolumen, dargestellt durch alle am Meldestichtag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt. Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen. Geldbeträge sind in Euro anzugeben. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Tabelle 3
Handelsumfangsklassen für Anleihen, SFP, verbriefte Derivate, Zinsderivate, Aktienderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, Warenderivate, C10-Derivate und CFD
Geltungsbereich |
Klasse „Geschäftsumfang“ |
Begriffsbestimmung |
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive) |
]0–100,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von weniger als 100,000 EUR |
[100,000–100,000] |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 EUR |
|
]100,000–200,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 EUR und weniger als 200,000 EUR |
|
[200,000–300,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 EUR und weniger als 300,000 EUR |
|
[300,000–400,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 EUR und weniger als 400,000 EUR |
|
[Y–Y+100,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y EUR und weniger als Y EUR + 100,000 (Schritt von 100,000 EUR) |
|
[900,000–1,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 EUR und weniger als 1,000,000 EUR |
|
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive) |
[1,000,000–1,500,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 EUR und weniger als 1,500,000 EUR |
[1,500,000–2,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 EUR und weniger als 2,000,000 EUR |
|
[Z–Z+500,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z EUR und weniger als Z EUR +500,000 (Schritt von 500,000 EUR) |
|
[9,500,000–10,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 EUR und weniger als 10,000,000 EUR |
|
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive) |
[10,000,000–15,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 EUR und weniger als 15,000,000 EUR |
[15,000,000–20,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 EUR und weniger als 20,000,000 EUR |
|
[W–W+5,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W EUR und weniger als W EUR + 5,000,000 (Schritt von 5,000,000 EUR) |
|
[95,000,000–100,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 EUR und weniger als 100,000,000 EUR |
|
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000 |
[100,000,000–125,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 EUR und weniger als 125,000,000 EUR |
[125,000,000–150,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 EUR und weniger als 150,000,000 EUR |
|
[X–X+25,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X EUR und weniger als X EUR + 25,000,000 (Schritt von 25,000,000 EUR) |
|
… |
… |
… |
Tabelle 4
Klassenbereiche ‚Geschäftsumfang‘ für Emissionszertifikate und Derivate auf Emissionszertifikate
Geltungsbereich |
Klasse ‚Geschäftsumfang‘ |
Begriffsbestimmung |
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive) |
]0–100,000[ |
Geschäfte mit einem Volumen von weniger als 100,000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO2e) |
[100,000–100,000] |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 tCO2e |
|
]100,000–200,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 tCO2e und weniger als 200,000 tCO2e |
|
[200,000–300,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 tCO2e und weniger als 300,000 tCO2e |
|
[300,000–400,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 tCO2e und weniger als 400,000 tCO2e |
|
[Y–Y+100,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y tCO2e und weniger als Y tCO2e +100,000 (Schritt von 100,000 tCO2e) |
|
[900,000–1,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 tCO2e und weniger als 1,000,000 tCO2e |
|
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive) |
[1,000,000–1,500,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 tCO2e und weniger als 1,500,000 tCO2e |
[1,500,000–2,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 tCO2e und weniger als 2,000,000 tCO2e |
|
[Z–Z+ 500,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z tCO2e und weniger als Z tCO2e +500,000 (Schritt von 500,000 tCO2e) |
|
[9,500,000–10,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 tCO2e und weniger als 10,000,000 tCO2e |
|
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive) |
[10,000,000–15,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 tCO2e und weniger als 15,000,000 tCO2e |
[15,000,000–20,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 tCO2e und weniger als 20,000,000 tCO2e |
|
[W–W+5,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W tCO2e und weniger als W tCO2e +5,000,000 (Schritt von 5,000,000 tCO2e) |
|
[95,000,000–100,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 tCO2e und weniger als 100,000,000 tCO2e |
|
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000 |
[100,000,000–125,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 tCO2e und weniger als 125,000,000 tCO2e |
[125,000,000–150,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 tCO2e und weniger als 150,000,000 tCO2e |
|
[X–X+25,000,000[ |
Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X tCO2e und weniger als X tCO2e +25,000,000 (Schritt von 25,000,000 tCO2e) |
|
… |
… |
…“ |