Type handelssystem

Beskrivelse af handelssystemet

Oplysninger, der skal offentliggøres

Løbende auktionsordrebogshandelssystem

Et system, hvor der uden menneskelig medvirken anvendes en ordrebog og en handelsalgoritme til konstant at matche købsordrer med salgsordrer på grundlag af bedste opnåelige pris.

Det samlede antal ordrer og det samlede antal aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, som de repræsenterer, på hvert prisniveau, som minimum for de fem bedste købs- og salgsprisniveauer.

Prisstillerhandelssystem

Et system, hvor transaktioner gennemføres på grundlag af bindende prisstillelser, der løbende stilles til rådighed for deltagerne, således at prisstillerne er nødt til at have prisstillelser af en størrelse, der svarer til medlemmers og deltageres behov for at handle i kommercielt omfang, og som samtidig tager hensyn til de risici, prisstillerne selv udsættes for

De bedste købs- og salgspriser fra hver prisstiller i aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, sammen med de til priserne knyttede mængder.

De prisstillelser, der offentliggøres, skal være dem, der udgør bindende tilsagn om at købe og sælge de finansielle instrumenter, og som angiver den pris, hvortil de registrerede prisstillere er parate til at købe eller sælge, samt mængden af finansielle instrumenter. Der kan under særlige markedsforhold i et begrænset tidsrum gives tilladelse til kun at angive vejledende priser eller envejspriser.

Periodisk auktionshandelssystem

Et system, hvor ordrer matches på grundlag af en periodisk auktion og en handelsalgoritme uden menneskelig medvirken.

Den pris, som bedst opfylder auktionshandelssystemets handelsalgoritme i forbindelse med aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, samt den mængde, der potentielt kan udføres til den pågældende pris af deltagerne i systemet.

Request for quote-handelssystem

Et handelssystem, hvor en eller flere prisstillelser oplyses efter en anmodning om prisstillelse, der indgives af et eller flere medlemmer eller deltagere. Prisstillelsen kan kun gennemføres af det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen. Det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen, kan indgå en transaktion ved at acceptere den eller de prisstillelser, medlemmet eller deltageren har fået efter anmodning.

De prisstillelser og tilknyttede volumener fra medlemmer eller deltagere, der, hvis de accepteres, vil medføre en transaktion i henhold til systemets regler. Alle prisstillelser afgivet efter anmodning om prisstillelse kan offentliggøres på samme tidspunkt, men senest på det tidspunkt, hvor de kan gennemføres.

Andet handelssystem

Alle andre typer handelssystemer, herunder et hybridsystem, der hører ind under to eller flere af de i denne tabel omhandlede handelssystemtyper.

Tilstrækkelige oplysninger om niveauet for ordrer eller prisstillelser og handelsinteressen med hensyn til aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet; særlig de fem bedste købs- og salgsprisniveauer og/eller tovejspriser fra hver prisstiller i det pågældende instrument, hvis prisfastsættelsesmetodens karakteristika muliggør dette.

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og tidspunktformat

Dato og tidspunkt i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ

Datoer og tidspunkter angives i UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.

Feltnavn

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 2

Handelsdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt for transaktionens gennemførelse.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, oplyses datoen og tidspunktet for, hvornår parterne nåede til enighed om indholdet, i følgende felter: mængde, pris, valutaer i felt 31, 34 og 44, jf. bilag 1, tabel 2, i delegeret forordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvis det er relevant. For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.

Hvis transaktionen opstår som følge af en ordre, der af det eksekverende selskab formidles på vegne af en kunde til en tredjepart, og kravene vedrørende formidling i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/590 ikke var opfyldt, er dette datoen og tidspunktet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.

Reguleret marked (RM), multilateral handelsfacilitet (MHF), organiseret handelsfacilitet (OHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Pris

Transaktionens handelspris, eksklusive provision og påløbne renter, hvis det er relevant.

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.

Hvis prisen ikke finder anvendelse, udfyldes feltet ikke.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med oplysningerne i feltet »Mængde«.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger

Prisvaluta

Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Mængde

Antal enheder af det finansielle instrument.

Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med værdierne i feltet »Pris«.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

Handelssted

Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.

Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke blev gennemført via en markedsplads, en systematisk internalisator eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen.

Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.

RM, MTF

APA

CTP

markedspladser: {MIC}

systematiske internalisatorer: »SINT«

Offentliggørelsesdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal datoen og tidspunktet angives til mindst næste sekund.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Offentliggørelsessted

Kode, der anvendes til at identificere en markedsplads eller APA, der offentliggør transaktionen.

CTP

markedsplads: {MIC}

APA: Segmentspecifik MIC (ISO 10383, 4 tegn), hvis den findes. Hvis ikke, angives koden på 4 tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.

Transaktionsidentifikationskode

Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 (1) og APA'er og anvendes i alle senere henvisninger til den specifikke handel.

Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag. Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. operationel MIC pr. handelsdag.

Hvis APA'en ikke anvender MIC'er bør en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn anvendes til at identificere APA'en pr. handelsdag.

Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

Mærke

Navn

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Beskrivelse

»BENC«

Mærke for benchmarktransaktioner

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner gennemført med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark såsom en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

»ACTX«

Mærke for »agency cross transactions«

APA

CTP

Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.

»NPFT«

Mærke for ikke-prisdannende transaktioner

RM, MTF

CTP

Transaktioner, hvor udvekslingen af finansielle instrumenter bestemmes af andre faktorer end den gældende markedsvurdering af det finansielle instrument, som anført i artikel 13.

»TNCP«

Mærke for transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Transaktion, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014, som fastsat ved artikel 2.

»SDIV«

Mærke for transaktion med særligt udbytte

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der enten:

»LRGS«

Mærke for stor efterhandelstransaktion

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, for hvilke udskudt offentliggørelse er tilladt i henhold til artikel 15.

»RFPT«

Mærke for referencekurstransaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført i systemer, der drives i henhold til artikel 4,1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»NLIQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»OILQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»PRIC«

Mærke for forhandlet transaktion, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 600/2014 og artikel 6.

»ALGO«

Mærke for algoritmisk transaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som følge af, at et investeringsselskab har benyttet sig af algoritmisk handel som defineret i artikel 4,1, nr. 39, i direktiv 2014/65/EU.

»SIZE«

Mærke for transaktion, der er større end normal markedsstørrelse

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator, hvis den indgående ordre var større end den normale markedsstørrelse som fastsat i henhold til artikel 11.

»ILQD«

Mærke for transaktion i illikvidt instrument

APA

CTP

Transaktioner i illikvide instrumenter som fastsat i henhold til artikel 1-9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 (1), der er gennemført via en systematisk internalisator.

»RPRI«

Mærke for transaktioner, der har fået bedre priser

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator med en prisforbedring i henhold til artikel 15,2, i forordning (EU) nr. 600/2014.

»CANC«

Annulleringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres.

»AMND«

Ændringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres.

»DUPL«

Mærke for dublet af handelsindberetninger

APA

Når en transaktion indberettes til mere end én APA i henhold til artikel 17,1, i delegeretforordning (EU) 2017/571.

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

GDO < 50 000

50 000 ≤ GDO < 100 000

100 000 ≤ GDO < 500 000

500 000 ≤ GDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ GDO < 5 000 000

5 000 000 ≤ GDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ GDO < 50 000 000

50 000 000 ≤ GDO < 100 000 000

GDO ≥ 100 000 000

Mindstestørrelse for ordrer, der betragtes som store sammenlignet med den normale markedsstørrelse, i EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

GDO < 50 000

GDO ≥ 50 000

Mindstestørrelse for ordrer, der betragtes som store sammenlignet med den normale markedsstørrelse, i EUR

15 000

30 000

Gennemsnitlig værdi af transaktioner (GVT) i EUR

GVT< 20 000

20 000 ≤ GVT < 40 000

40 000 ≤ GVT < 60 000

60 000 ≤ GVT < 80 000

80 000 ≤ GVT < 100 000

100 000 ≤ GVT < 120 000

120 000 ≤ GVT < 140 000

Osv.

Normal markedsstørrelse

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Osv.

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

> 100 mio.

10 000 000

60 minutter

20 000 000

120 minutter

35 000 000

Handelsdagens udgang

50 mio. — 100 mio.

7 000 000

60 minutter

15 000 000

120 minutter

25 000 000

Handelsdagens udgang

25 mio. — 50 mio.

5 000 000

60 minutter

10 000 000

120 minutter

12 000 000

Handelsdagens udgang

5 mio. — 25 mio.

2 500 000

60 minutter

4 000 000

120 minutter

5 000 000

Handelsdagens udgang

1 mio. — 5 mio.

450 000

60 minutter

750 000

120 minutter

1 000 000

Handelsdagens udgang

500 000 — 1 mio.

75 000

60 minutter

150 000

120 minutter

225 000

Handelsdagens udgang

100 000 — 500 000

30 000

60 minutter

80 000

120 minutter

120 000

Handelsdagens udgang

50 000 — 100 000

15 000

60 minutter

30 000

120 minutter

50 000

Handelsdagens udgang

< 50 000

7 500

60 minutter

15 000

120 minutter

25 000

Næste handelsdags udgang

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

15 000 000

60 minutter

50 000 000

Handelsdagens udgang

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

GDO < 50 000

15 000

120 minutter

30 000

Handelsdagens udgang

GDO ≥ 50 000

30 000

120 minutter

60 000

Handelsdagens udgang

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.

#

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Formater og standarder ved indberetning

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

{ISIN}

2

Instrumentets fulde navn

Det fulde navn på det finansielle instrument

{ALPHANUM-350}

3

Markedsplads

Segmentspecifik MIC for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den operationelle MIC.

{MIC}

4

MiFIR-identifikator

Identifikation af aktieinstrumenter og aktielignende instrumenter

Aktieinstrumenter og aktielignende finansielle instrumenter:

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

Decimaltegnet er ».« (punktum)

Negative tal har »–« foran (minus).

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{INTEGER-n}

Heltal på op til n cifre

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

Feltnummer

Feltnavn

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 1

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

Reguleret marked (RM)

Multilateral handelsfacilitet (MHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{ISIN}

2

Gennemførelsesdato

Den dato, hvor handlerne gennemføres.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Handelssted

Segmentspecifik MIC for EU-markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«).

MIC XOFF, hvis transaktionen gennemføres af investeringsselskaber, som ikke er systematiske internalisatorer, og ikke gennemføres på en markedsplads.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — for markedspladsen eller den systematiske internalisator eller {MIC}- XOFF

4

Mærke for suspenderet instrument

Indikator for, om instrumentet var suspenderet for hele handelsdagen på den pågældende markedsplads på gennemførelsesdatoen.

Som følge af at et instrument var suspenderet for hele handelsdagen, skal felt 5-10 indberettes med en værdi på nul.

RM, MTF, CTP

TRUE — hvis instrumentet var suspenderet for hele handelsdagen

eller FALSE — hvis instrumentet ikke var suspenderet for hele handelsdagen

5

Samlet antal transaktioner

Det samlede antal transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Samlet omsætning

Den samlede omsætning på gennemførelsesdatoen udtrykt i EUR (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Gennemførte transaktioner, undtagen alle transaktioner, der er gennemført under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014.

Det samlede antal gennemførte transaktioner på gennemførelsesdatoen, undtagen alle transaktioner, der er gennemført på samme dag under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Samlet gennemført omsætning, undtagen alle transaktioner, der er gennemført under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014.

Den samlede gennemførte omsætning på gennemførelsesdatoen, undtagen alle transaktioner, der er gennemført på samme dag under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014 (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Samlet antal transaktioner, undtagen dem, der er gennemført i henhold til efterhandelsudskydelser for store ordrer.

Det samlede antal transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til en dispensation for store ordrer (efterhandel) (*2).

For aktier og depotbeviser anvendes kun den højeste tærskel for det relaterede gennemsnitlige daglige omsætningsinterval (ADT) i tabel 4 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For certifikater og andre lignende finansielle instrumenter anvendes kun den højeste tærskel i tabel 6 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For ETF'er anvendes kun den højeste tærskel i tabel 5 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Samlet gennemført omsætning, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til efterhandelsudskydelser for store ordrer.

Den samlede mængde transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til en dispensation for store ordrer (efterhandel) (*1) (*2).

For aktier og depotbeviser anvendes kun den højeste tærskel for det relaterede gennemsnitlige daglige omsætningsinterval (ADT) i tabel 4 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For certifikater og andre lignende finansielle instrumenter anvendes kun den højeste tærskel i tabel 6 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For ETF'er anvendes kun den højeste tærskel i tabel 5 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}