Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията (2)

STSS1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако не е наличен ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за тази секюритизация.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

▼M1

STSS4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (3).

Когато с този единен идентификационен код на секюритизацията е заведено повече от едно уведомление за ОПС, се дава обяснение относно причините за това.

N/A

▼B

STSS5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSS6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSS7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименованието на секюритизацията.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), ДСЦС и на първоначалния(-те) кредитор(-и).

N/A

STSS9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

N/A

STSS10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

1)  жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент;

2)  търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения;

3)  кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление;

4)  кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества;

5)  заеми за покупка/лизинг на автомобил;

6)  вземания по кредитни карти;

7)  търговски вземания;

8)  други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи;

N/A

STSS11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 (4), датата, на която проспектът е бил одобрен.

Във всички останали случаи — датата на приключване на последната трансакция.

N/A

STSS12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSS13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSS14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSS15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSS16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Обосновано уведомление от страна на инициатора и спонсора, че секюритизацията вече не се счита за ОПС.

N/A

▼M1

STSS17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) е кредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

▼B

STSS18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредити подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS20

Член 20, параграф 1

Прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне на права

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

▼M1

STSS21

Член 20, параграф 2

Обект на строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко пояснение дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 20, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSS22

Член 20, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Потвърждение дали се прилагат разпоредбите за възстановяване, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

▼B

STSS23

Член 20, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 20, параграф 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS24

Член 20, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на секюритизацията, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Когато се използват алтернативни механизми за прехвърляне — потвърждение, че несъстоятелността на инициатора няма да засегне или възпрепятства прилагането на правата на ДСЦС.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS25

Член 20, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това как и дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията базисни експозиции не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS26

Член 20, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това как:

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS27

Член 20, параграф 8

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение относно хомогенността на групата от базисни за секюритизацията експозиции. За тази цел да се включи препратка към РТС на ЕБО относно хомогенността (Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (2) и да се обясни подробно по какъв начин са изпълнени условията, посочени в член 1 от същия делегиран регламент.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS28

Член 20, параграф 9

Задължения по базисните експозиции: без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS29

Член 20, параграф 10

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение:

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS30

Член 20, параграф 10

Експертен опит на инициатора/кредитора

√

Подробно обяснение дали инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS31

Член 20, параграф 11

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробни обяснения за това дали:

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS32

Член 20, параграф 12

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Потвърждение дали се прилага освобождаването по член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS33

Член 20, параграф 13

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS34

Член 21, параграф 1

Спазване на изискванията за запазване на риска

√

Кратко обяснение за това как инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор на секюритизация, различна от ОАТЦК, спазва изискването за запазване на риска, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Посочва се кое предприятие запазва съществения нетен икономически интерес и кой е използваният вариант за запазване на риска:

1)  вертикално сечение в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

2)  дял на продавача в съответствие с член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

3)  произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, в съответствие с член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

4)  транш за първа загуба в съответствие с член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

5)  експозиция за първа загуба по всеки актив в съответствие с член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

6)  не са спазени изискванията за запазване на риска, посочени в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

7)  други използвани варианти.

Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS35

Член 21, параграф 2

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, взетите за редуциране на тези рискове мерки, както и потвърждение, че тези мерки са достъпни за инвеститорите.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS36

Член 21, параграф 2

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Кратка декларация, че ДСЦС не е сключило договори за деривати, освен при посочените в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обстоятелства.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS37

Член 21, параграф 2

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS38

Член 21, параграф 3

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS39

Член 21, параграф 4

Парични средства не се блокират вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Обща декларация, че са изпълнени изискванията на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS40

Член 21, параграф 4

а) не се блокират парични средства

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на получаване на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS41

Член 21, параграф 4

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS42

Член 21, параграф 4

в) погасяването не се извършва в различна от определената от техния ред последователност

√

Потвърждение, че погасяването на секюритизиращите позиции не се извършва в различна от определената от техния ред последователност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS43

Член 21, параграф 4

г) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

√

Потвърждение, че няма разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS44

Член 21, параграф 5

Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията

√

Потвърждение, че в сделките с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до завръщане към последователен приоритет на плащанията според реда им.

Потвърждение, че тези предпоставки включват най-малко влошаването на кредитното качество на базисните експозиции под предварително определен праг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS45

Член 21, параграф 6

Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS46

Член 21, параграф 6, буква а)

а) влошаване на кредитното качество за базисните експозиции

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS47

Член 21, параграф 6, буква б)

б) възникване на свързано с неплатежоспособност събитие по отношение на инициатора или обслужващото предприятие

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS48

Член 21, параграф 6, буква в)

в) намаляване на стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции под предварително определен праг

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката, като се използват препратки към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS49

Член 21, параграф 6, буква г)

г) невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период)

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS50

Член 21, параграф 7, буква а)

а) информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и на други доставчици на спомагателни услуги

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са предвидени всички изисквания по член 21, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS51

Член 21, параграф 7, буква б)

б) разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията изрично отговаря на изискванията по член 21, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS52

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за приемственост на контрагентите по деривати

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация, посочена в член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS53

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация по член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS54

Член 21, параграф 8

Необходимият експертен опит на обслужващото предприятие и въведените адекватни политики, процедури и контролни механизми за управление на риска

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 21, параграф 8. Като част от обяснението да се включат препратки към всички политики и процедури, предназначени да гарантират спазването на тези изисквания.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS55

Член 21, параграф 9

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация ясно и последователно са изложени определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS56

Член 21, параграф 9

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по секюритизацията са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS57

Член 21, параграф 10

Навременно разрешаване на конфликти между различни класове инвеститори и отговорности на попечителя

√

Потвърждение, че са изпълнени разпоредбите на член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402, отнасящи се до навременното разрешаване на конфликти.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS58

Член 22, параграф 1

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS59

Член 22, параграф 2

Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външни проверки

√

Потвърждение, че преди емитирането на ценните книжа извадка от базисни експозиции е преминала външна проверка от подходяща и независима страна.

N/A

STSS60

Член 22, параграф 3

Модел на паричните потоци на пасивите, предоставен на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че моделът на паричните потоци на пасивите е бил предоставен на потенциалните инвеститори преди определянето на цената, като се посочва ясно къде е налична тази информация. След определянето на цената потвърждение, че тази информация е била предоставена на потенциалните инвеститори при поискване.

N/A

STSS61

Член 22, параграф 4

Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

Кратко обяснение за това дали информацията, свързана с екологичните показатели на активите, финансирани с жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, е налична в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва къде може да бъде намерена тази информация.

N/A

STSS62

Член 22, параграф 5

Инициаторът и спонсорът са отговорни за спазването на изискванията по член 7

√

Потвърждение, че:

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за секюритизацията на ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на инициатора(-ите) и/или спонсора(-ите).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

▼M1

STSAT4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

Когато с този единен идентификационен код на секюритизацията е издадено повече от едно уведомление за ОПС, се дава обяснение относно причините за това.

N/A

▼B

STSAT5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAT6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAT7

N/A

Наименование на секюритизацията

Когато е налично, наименованието на секюритизацията или, при липса на такова, кодово наименование и използвано наименование.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите) и ДСЦС.

N/A

STSAT9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

N/A

STSAT10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

1.  жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент;

2.  търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения;

3.  кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление;

4.  кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества;

5.  заеми за покупка/лизинг на автомобил;

6.  вземания по кредитни карти;

7.  търговски вземания;

8.  други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи.

N/A

STSAT11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, датата, на която проспектът е бил одобрен.

В противен случай — датата на емитиране на секюритизацията на ОАТЦК.

N/A

STSAT12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSAT13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAT14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSAT15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламента относно секюритизациите, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAT16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Дали инициаторът и/или спонсорът е уведомил, че секюритизацията на ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за това уведомяване.

N/A

▼M1

STSAT17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) е кредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

▼B

STSAT18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредит подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT20

Член 24, параграф 1

Базисни експозиции, придобити чрез действителна продажба

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

▼M1

STSAT21

Член 24, параграф 2

Обект на строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко пояснение дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 24, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSAT22

Член 24, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Потвърждение дали се прилагат разпоредбите за възстановяване, посочени в член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

▼B

STSAT23

Член 24, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 24, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT24

Член 24, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на сделката, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT25

Член 24, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията активи не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT26

Член 24, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това дали:

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT27

Член 24, параграф 8

Без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT28

Член 24, параграф 9

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробно обяснение за това как прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение или преструктурирани експозиции съгласно определението в член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402, според случая; Когато е целесъобразно, се посочва ясно дали кредитоспособността, свързана със секюритизацията, е била нарушена в процеса на секюритизиране, съгласно предвиденото в член 24, параграф 9, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че:

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT29

Член 24, параграф 10

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Когато не е извършено плащане, обяснение защо това е така, включително декларация дали това се дължи на едно от освобождаванията, разрешени съгласно член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT30

Член 24, параграф 11

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции. Когато е целесъобразно, подробно обяснение за това дали не се счита, че погасяванията на задълженията към инвеститорите зависят от продажбата на активи, както е посочено в член 24, параграф 11, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT31

Член 24, параграф 12

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, както и потвърждение, че съответните мерки са оповестени.

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT32

Член 24, параграф 12

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск, кратко обяснение дали ДСЦС не е сключило договори за деривати.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT33

Член 24, параграф 12

Деривати в базисни експозиции

√

Кратко обяснение относно наличието на деривати в групата от базисни експозиции.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT34

Член 24, параграф 12

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички деривати, допустими съгласно член 24, параграф 12, са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

Точки 3.4.7 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT35

Член 24, параграф 13

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация са изложени по ясен и последователен начин определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT36

Член 24, параграф 13

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT37

Член 24, параграф 14

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията за потенциалните инвеститори преди определянето на цената.

Когато спонсорът няма достъп до тези данни, потвърждение, че продавачът е предоставил достъп до данните, както е посочено в член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че данните са налични, като се посочва ясно къде е налична тази информация и че данните обхващат период, не по-кратък от пет години, с изключение на данните, свързани с търговски вземания и други краткосрочни вземания, за които миналият период не е по-кратък от три години.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT38

Член 24, параграф 15

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение за това как секюритизацията е обезпечена с група от базисни експозиции, които са хомогенни по отношение на вида на актива, като се вземат предвид конкретните характеристики, свързани с паричните потоци по различните видове активи, включително техните договорни характеристики, характеристики във връзка с кредитния риск и във връзка с предсрочното погасяване.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT39

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, че групата от базисни експозиции има остатъчна среднопретеглена продължителност от не повече от една година и че никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа, повече от три години.

Потвърждение дали се прилага дерогацията по отношение на групите от сделки за заеми за покупка на автомобил, лизинг на автомобил и придобиване на оборудване на лизинг в съответствие с член 24, параграф 15, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT40

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, когато е целесъобразно, че базисните експозиции:

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT41

Член 24, параграф 16

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията на ОАТЦК се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT42

Член 24, параграф 17

Неблокиране на парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Кратко обяснение за това дали е изпълнено всяко от изискванията на член 24, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително кратко обяснение в кои случаи паричните средства могат да бъдат блокирани.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT43

Член 24, параграф 17

а) неблокиране на парични средства вследствие на принудително изпълнение или предсрочно изпълнение

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT44

Член 24, параграф 17

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT45

Член 24, параграф 17

в) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност

√

Потвърждение, че не се допускат разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT46

Член 24, параграф 18

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение за това дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на продавача, като се посочва дали стандартите за поемане на емисия са не по-малко строги от тези, прилагани спрямо експозиции, които не са били секюритизирани.

Подробно обяснение за това дали на спонсора и другите страни, които пряко поемат експозиция по секюритизацията на ОАТЦК, са били оповестени всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT47

Член 24, параграф 18

Експертен опит на продавача

√

Подробно обяснение дали продавачът притежава необходимия експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT48

Член 24, параграф 19

Револвираща секюритизация на ОАТЦК/ предпоставки, свързани с кредитното качество.

√

Подробно обяснение на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 24, параграф 19 от Регламент (ЕС) 2017/2402 са включени в документацията по секюритизацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT49

Член 24, параграф 20

Задълженията на страните по секюритизацията

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, обслужващото предприятие и попечителя, ако има такъв, и на другите доставчици на спомагателни услуги;

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT50

Член 24, параграф 20

Разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва процесите и отговорностите, които са необходими, за да се гарантира, че неизпълнение от страна на обслужващото предприятие или негова неплатежоспособност не води до прекратяване на обслужването.

Точка 3.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT51

Член 24, параграф 20

Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби, с които се гарантира замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, според случая.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT52

Член 24, параграф 20

Устойчивост на спонсора

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби за изпълнението на изисквания по член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 от страна на спонсора.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е приложимо, международните идентификационни номера на ценни книжа (ISIN), определени за програмите за ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на спонсора(-ите) и/или програмата(-ите) за ОАТЦК.

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

▼M1

STSAP4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

Когато с този единен идентификационен код на секюритизацията е издадено повече от едно уведомление за ОПС, се дава обяснение относно причините за това.“

N/A

▼B

STSAP5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAP6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAP7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименование на програмата за ОАТЦК

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Държавата на установяване на спонсора(-ите).

Точка 4.3 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP9

N/A

Класификация на секюритизацията

Вид на секюритизацията (секюритизация, различна от секюритизации на ОАТЦК, секюритизация на ОАТЦК, програма за ОАТЦК)

N/A

STSAP10

N/A

Дата на емитиране

Датата на първото емитиране на програмата за ОАТЦК

Точка 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP11

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомлението за ОПС секюритизация до ЕОЦКП

N/A

STSAP12

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAP13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и мястото на установяване на третата страна.

N/A

STSAP14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAP15

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Уведомление от спонсора, че програмата за ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за тази промяна.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP16

Член 25, параграф 1

Спонсор — поднадзорна кредитна институция

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата е поднадзорна кредитна институция, както и връзка към съответния документ, удостоверяващ това.

N/A

STSAP17

Член 25, параграф 2

Обезпечаване от спонсора като доставчик на ликвидно улеснение

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата за ОАТЦК осигурява ликвидно улеснение и че обезпечава всички секюритизиращи позиции по програмата за ОАТЦК, включително описание на ликвидното улеснение и връзка към документа, удостоверяващ това.

N/A

STSAP18

Член 25, параграф 3

Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция

√

Потвърждение, че функцията на кредитната институция като спонсор не застрашава нейната платежоспособност и ликвидност, както и връзка към документа, ако има такъв, с който е удостоверила това пред своя компетентен орган.

N/A

STSAP19

Член 25, параграф 4

Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора

√

Потвърждение на спазването от страна на спонсора на изискванията за надлежна проверка, определени в член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както е приложимо. Потвърждение, че спонсорът се е уверил, че продавачът разполага с необходимите способности за обслужване и процедури за събиране на вземанията, които отговарят на изискванията, посочени в член 265, параграф 2, букви з) — п) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или на равностойни на тях изисквания в трети държави.

N/A

STSAP20

Член 25, параграф 5

Продавачът (на ниво сделка) или спонсорът (на ниво програма за ОАТЦК) отговарят на изискванията за запазване на риска, предвидени в член 6.

√

Кратко обяснение за това как продавачът (секюритизация на ОАТЦК) и спонсорът (програмата за ОАТЦК) спазват изискванията за запазване на риска съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва използваният вариант за запазване на риска, в т.ч.:

1)  вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

2)  дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

3)  произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

4)  транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

5)  експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

6)  не са спазени изискванията за запазване на риска от Регламент (ЕС) 2017/2402;

7)  други.

Точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP21

Член 25, параграф 6

Спазване на изискванията за прозрачност по член 7 от програмата за ОАТЦК

√

Потвърждение, че:

N/A

STSAP22

Член 25, параграф 7

Усвояване на ликвидно улеснение, когато поетият ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение не е подновен от спонсора

√

Кратко обяснение от спонсора за това дали ликвидното улеснение ще бъде усвоено и ценните книжа с настъпващ падеж — погасени, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

N/A

STSAP23

Член 26, параграф 1

Съответствие на секюритизациите на ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграф 1—8 и 12—20

√

Потвърждение, че всички секюритизации на ОАТЦК в рамките на програмата отговарят на следните изисквания:

N/A

STSAP24

Член 26, параграф 1, втора и трета алинея

Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции по ОАТЦК могат временно да не отговарят на определени изисквания

√

Подробно обяснение за това кое, ако има такова, от изискванията по член 24, параграф 9, 10 или 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 временно не е спазено, какъв процент от общата сума на базисните експозиции за сделките с ОАТЦК представлява, както и причините, поради които програмата временно е нарушила тези изисквания. Потвърждение, че извадка от базисните експозиции редовно се подлага на външна проверка на съответствието от подходяща и независима страна.

N/A

STSAP25

Член 26, параграф 2

Остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години

√

Потвърждение, че остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години.

N/A

STSAP26

Член 26, параграф 3

Програма с изцяло обезпечени с активи търговски ценни книжа (обезпечаване от спонсора)

√

Кратко обяснение дали програмата за ОАТЦК е изцяло обезпечена, или не от спонсора в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Член 26, параграф 4

Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не съдържа пресекюритизация, а кредитното подобрение не създава второ ниво траншове на ниво програма.

N/A

STSAP28

Член 26, параграф 5

Без опции за покупка

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не включва опции за покупка или клаузи, които оказват въздействие върху крайния падеж на ценните книжа, по преценка на продавача, спонсора или ДСЦС.

N/A

STSAP29

Член 26, параграф 6

Лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, се редуцират по подходящ начин и документират.

√

Подробно обяснение за това дали и как лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, са съответно редуцирани, както и мерките, използвани за редуцирането на тези рискове, включително дали ДСЦС сключва договори за деривати поради причини, различни от посочените в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както и описание на начина, по който тези деривати се сключват и документират, по-специално дали това се извършва в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

N/A

STSAP30

Член 26, параграф 7, буква а)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите)

√

Потвърждение, че отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP31

Член 26, параграф 7, буква б)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора)

√

Потвърждение, че договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, попечителя и другите доставчици на спомагателни услуги, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP32

Член 26, параграф 7, буква в)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедура и отговорности, в случай че обслужващото предприятие е в неизпълнение)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК включва процедури и отговорности, обхващащи неизпълнение или неплатежоспособност на обслужващото предприятие, за да се гарантира приемственост в обслужването.

N/A

STSAP33

Член 26, параграф 7, буква г)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка)

√

Потвърждение че са изпълнени изискванията по член 26, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на разпоредбите за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка на ниво програма за ОАТЦК в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, когато ликвидното улеснение не покрива такива събития.

N/A

STSAP34

Член 26, параграф 7, буква д)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедури за гарантиране на обезпечаването на поетия ангажимент за финансиране)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа процедури, гарантиращи, че при настъпване на конкретни събития, неизпълнение от страна на спонсора или негова неплатежоспособност се предвиждат коригиращи мерки за постигане, според случая, на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране или замяна на доставчика на ликвидното улеснение.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP35

Член 26, параграф 7, буква е)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (усвояване на ликвидното улеснение и погасяване на ценните книжа с настъпващ падеж, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа разпоредби, гарантиращи, че ликвидното улеснение се усвоява и ценните книжа с настъпващ падеж се погасяват, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP36

Член 26, параграф 8

Експертен опит на обслужващото предприятие

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително политиките и процедурите, гарантиращи спазването на тези изисквания

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа приложимите обяснения за спазването на посочените в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания (както е приложимо) („експертен опит на обслужващото предприятие, политики, процедури и контролни механизми за управление на риска“).

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

Код на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

Наименование на полето

Съдържание, което се докладва

Допълнителна информация

STSSY1

Член 27, параграф 1, трета алинея

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY2

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSSY3

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма наличен ISIN, всеки друг наличен уникален код на ценни книжа (в т.ч. дългови ценни книжа, обвързани със заеми).

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY4

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и) и ДСЦС.

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY5

Член 31, параграф 3

Продавач на защита

ИКПС, наименованието, държавата на установяване на продавача(-ите) на първоначалната защита, както и наименованието на компетентния орган.

N/A

STSSY6

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSSY7

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSSY8

N/A

Регистър на секюритизации

Ако е приложимо, наименованието на регистрирания регистър на секюритизации.

N/A

STSSY9

Член 18, втора алинея и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), първоначалния(-те) кредитор(-и) и на ДСЦС.

N/A

STSSY10

N/A

Класификация на синтетичните секюритизации

Вид на синтетичната секюритизация:

N/A

STSSY11

N/A

Синтетична секюритизация с кредитна защита с гаранции

Наименование на продавача на защита (държавна или наднационална институция с рисково тегло 0 %)

N/A

STSSY12

N/A

Използвано споразумение за кредитна защита

Вид на използваното споразумение за кредитна защита:

N/A

STSSY13

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

1)  Експозиции, произтичащи от търговско финансиране

2)  Заеми за малки и средни предприятия (МСП)

3)  Потребителски кредити

4)  Заеми за големи предприятия

5)  Комбинация от заеми за МСП и за големи предприятия

6)  Експозиции, произтичащи от търговски недвижими имоти

7)  Други

N/A

STSSY14

N/A

Дата на изготвянето

Датата на приключване на сделката и, ако е различна — датата, на която влиза в сила споразумението за защита.

N/A

STSSY15

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — декларация

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация, че тази оправомощена трета страна е потвърдила спазването на критериите за ОПС.

N/A

STSSY16

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — държава на установяване

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSSY17

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — компетентен орган

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на компетентния орган, който я е оправомощил.

N/A

STSSY18

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Ако е приложимо, обосновано уведомление от страна на инициатора, че синтетичната секюритизация вече не се счита за ОПС.

N/A

Код на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

Наименование на полето

Потвърждение

Кратко пояснение

Подробно обяснение

Съдържание, което се докладва

Допълнителна информация

STSSY19

Член 26б, параграф 1, първа алинея

Инициаторът е поднадзорен субект в Съюза

√

Потвърждение, че инициаторът е субект, чиято дейност е разрешена или който е лицензиран в Съюза.

N/A

STSSY20

Член 26б, параграф 1, втора алинея

Инициатор, прилагащ правилата за закупените експозиции на трета страна

√

Кратко пояснение, че правилата във връзка с кредитите, събирането, преструктурирането и обслужването на задълженията, които инициаторът прилага по отношение на експозициите на трета страна, закупени за сметка на инициатора и след това секюритизирани, не трябва да бъдат по-малко строги от тези, които инициаторът прилага за сравними експозиции, които не са били закупени.

N/A

STSSY21

Член 26б, параграф 2

Иницииране на базисните експозиции

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции са инициирани като част от основната стопанска дейност на инициатора.

N/A

STSSY22

Член 26б, параграф 3, първа алинея

Активи, държани в баланса на инициатора при приключването на сделката

√

Потвърждение, че при приключването на сделка базисните експозиции фигурират в счетоводния баланс на инициатора или на субект, който принадлежи към същата група като инициатора.

N/A

STSSY23

Член 26б, параграф 3, втора алинея

Група категория

√

За целите на поле STSSY22, потвърждение за коя от следните две групи се отнася:

а)  група от правни субекти, подлежащи на пруденциална консолидация съгласно първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  група по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО (1)

N/A

STSSY24

Член 26б, параграф 4

Няма допълнително хеджиране на експозицията на инициатора

√

Потвърждение, че инициаторът не хеджира експозицията си към кредитния риск на базисните експозиции по секюритизацията извън защитата, получена посредством споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY25

Член 26б, параграф 5

Споразумение за кредитна защита съгласно член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013

√

Потвърждение, че при споразумението за кредитна защита се съблюдават изискванията за редуциране на кредитния риск в член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY26

Член 26б, параграф 5

Споразумение за кредитна защита съгласно други правила за редуциране на кредитния риск

√

Когато не е приложим член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013, кратко пояснение, че се съблюдават изисквания, които са не по-малко строги от определените в посочения член.

N/A

STSSY27

Член 26б, параграф 6, буква а)

Декларации и гаранции — право на собственост върху базисните експозиции

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че инициаторът или дружество от групата, към която той принадлежи, е пълноправен и законен притежател на базисните експозиции и свързаните с тях акцесорни права.

N/A

STSSY28

Член 26б, параграф 6, буква б)

Декларации и гаранции — кредитният риск на базисните активи остава при инициатора

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че когато инициаторът е кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка (1) от Регламент (ЕС) № 575/2013 или застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка (1) от Директива 2009/138/ЕО, кредитният риск на базисните активи остава при инициатора или поднадзорния на консолидирана основа субект.

N/A

STSSY29

Член 26б, параграф 6, буква в)

Декларации и гаранции — съответствие на експозицията с критериите за допустимост

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че към датата на включването си в секюритизирания портфейл всяка базисна експозиция удовлетворявана критериите за допустимост и всички условия — освен настъпването на посочено в член 26д, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, за плащане по кредитната защита в съответствие със споразумението за кредитна защита, съдържащо се в документацията по секюритизацията.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY30

Член 26б, параграф 6, буква г)

Декларации и гаранции — правно задължение към длъжника с изпълнителна сила

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че доколкото е известно на инициатора, договорът за всяка базисна експозиция съдържа правно, законно, обвързващо и с изпълнителна сила задължение към длъжника за плащане на посочените в същия договор парични суми.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY31

Член 26б, параграф 6, буква д)

Декларации и гаранции — критерии за поемане на емисии

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че базисните експозиции удовлетворяват критериите за поемане на емисия, които са не по-малко строги от обичайните критерии за поемане на емисия, които инициаторът прилага към подобни експозиции, които не са секюритизирани.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY32

Член 26б, параграф 6, буква е)

Декларации и гаранции — няма длъжници в съществено нарушение или неизпълнение

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, доколкото е известно на инициатора, никой длъжник не нарушава съществено, нито е в неизпълнение по свое задължение във връзка с базисна експозиция към датата, на която тази базисна експозиция е включена в секюритизираните експозиции от портфейла.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY33

Член 26б, параграф 6, буква ж)

Декларации и гаранции — в документацията по сделката няма невярна информация

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, доколкото е известно на инициатора, в документацията по сделката не се съдържат неверни сведения за характеристиките на базисните експозиции.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY34

Член 26б, параграф 6, буква з)

Декларации и гаранции — изпълнителна сила или събираемост на базисните експозиции

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, към датата на приключване на сделката или когато базисна експозиция е включена в секюритизирания портфейл, договорът между длъжника и първоначалния кредитор за тази базисна експозиция не е бил изменян така, че да е засегнал изпълнителната сила по отношение на тази базисна експозиция или нейната събираемост.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY35

Член 26б, параграф 7, първа алинея

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции удовлетворяват предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не позволяват портфейлът от тези експозиции да се управлява активно въз основа на субективна преценка.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY36

Член 26б, параграф 7, втора алинея

Освобождаване от забраната за активно управление на портфейл

√

За целите на поле STSSY35, кратко пояснение, че за активно управление на портфейл не се счита заместването на експозиции, които са в нарушение на декларациите или гаранциите, нито добавянето на експозиции, които отговарят на определените условия за попълване, когато секюритизацията включва период на попълване.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY37

Член 26б, параграф 7, трета алинея

Добавена след датата на приключване на сделката експозиция, отговаряща на критериите за допустимост

√

Кратко пояснение, че всяка експозиция, добавена след датата на приключване на сделката, отговаря на критерии за допустимост, които са не по-малко строги от прилаганите при първоначалния избор на базисните експозиции.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 38

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква а)

Напълно погасена експозиция

√

Когато базисните експозиции трябва да бъдат изключени от сделката — кратко пояснение, че те са били напълно погасени или са с настъпил по друг начин падеж.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 39

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква б)

Продадени базисни експозиции

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя е била продадена в хода на обичайната стопанска дейност на инициатора, стига тази продажба да не представлява непряка подкрепа по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 40

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква в)

Изменение, което не се дължи на кредитно събитие

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя е обект на изменение, което не се дължи на кредитно събитие, като рефинансиране или преструктуриране на дълг, и което се извършва при обичайното обслужване на тази базисна експозиция.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 41

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква г)

Критериите за допустимост не са изпълнени

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя не е отговаряла на критериите за допустимост, когато е била включена в сделката.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 42

Член 26б, параграф 8, първа алинея

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение как секюритизацията е обезпечена от група базисни експозиции, които са хомогенни като вид актив. За целта се прави препратка към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (2).

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 43

Член 26б, параграф 8, първа алинея

Само един вид активи

√

Подробно обяснение как групата от базисни експозиции включва само един вид активи.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 44

Член 26б, параграф 8, втора алинея

Задължения, които са договорно обвързващи и с изпълнителна сила

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, съдържат договорно обвързващи и с изпълнителна сила задължения с пълно право на регресен иск спрямо длъжниците и, когато е приложимо, гарантите.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 45

Член 26б, параграф 8, трета алинея

Определено периодично плащане

√

Подробно обяснение как по базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, има определени периодични платежни потоци — като съответните вноски могат да бъдат с различен размер: плащания по наеми, главница, лихви или каквото и да е друго право за получаване на доход от активите, което е основание за такива плащания.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 46

Член 26б, параграф 8, трета алинея

Постъпления от продажбата на активи

√

Подробно обяснение дали и как базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, могат също да генерират постъпления от продажбата на финансирани или отдадени на лизинг активи.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 47

Член 26б, параграф 8, четвърта алинея

Няма прехвърлими ценни книжа

√

Подробно обяснение как базисните експозиции не включват прехвърлими ценни книжа по смисъла на член 4, параграф 1, точка (44) от Директива 2014/65/ЕС на Европейски парламент и на Съвета (3), различни от корпоративни облигации, които не са предлагани за търгуване на място за търговия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 48

Член 26б, параграф 9

Няма пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции.

Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 49

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Стандарти за поемане на емисии, оповестявани на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че стандартите за поемане на емисия, съгласно които се инициират базисните експозиции, както и всички техни съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия, се оповестяват изцяло на потенциалните инвеститори без ненужно забавяне.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 50

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Пълно право на регресен иск спрямо длъжника

√

Потвърждение, че при поемането на базисните експозиции е предвидено пълно право на регресен иск спрямо длъжника, който не е ДСЦС.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 51

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Стандарти за поемане на емисии — няма трети страни

√

Потвърждение, че в решенията за отпускане на кредит или поемане на емисия във връзка с базисните експозиции не участват трети страни.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 52

Член 26б, параграф 10, втора алинея

Стандарти за поемане на емисии — жилищни заеми

√

При секюритизация, при която базисните експозиции са жилищни заеми, потвърждение, че групата заеми не включва заем, който е предложен и поет при допускането, че лицето, кандидатстващо за заема, или, ако е приложимо, че посредниците са знаели, че предоставената от тях информация може да не бъде проверена от заемодателя.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 53

Член 26б, параграф 10, трета алинея

Стандарти за поемане на емисии — оценка на кредитополучателя

√

Потвърждение, че оценката на кредитоспособността на кредитополучателя отговаря на изискванията по член 8 от Директива № 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) или по член 18, параграф 1 — 4, член 18, параграф 5, буква а) и член 18, параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) или, когато е приложимо, на равностойни на посочените изисквания в трети държави.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 54

Член 26б, параграф 10, четвърта алинея

Експертен опит на инициатора или първоначалния кредитор

√

Потвърждение, че инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции, подобни на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 55

Член 26б, параграф 11, буква а)

Няма експозиции в неизпълнение

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, е бил обявен за неплатежоспособен, на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на иницииране, или дългът му е бил преструктуриран с оглед на необслужваните от него експозиции в рамките на три години преди датата на подбор на базисните експозиции, освен ако: i) по преструктурираната базисна експозиция не е имало нови просрочени задължения след датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на подбор на базисните експозиции; или ii) информацията, предоставена от инициатора съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402, изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането. При някое от тези две изключения се представя съответно кратко пояснение.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 56

Член 26б, параграф 11, буква б)

Няма неблагоприятна кредитна история

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, към момента на инициирането е бил включен съответно в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, ако няма такъв публичен кредитен регистър — в друг кредитен регистър, до който имат достъп инициаторът или първоначалният кредитор.

N/A

STSSY 57

Член 26б, параграф 11, буква в)

Рискът от неплащане не е по-висок, отколкото при несекюритизиращите експозиции

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, има кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорните плащания е значително по-висок от този при сравними държани от инициатора експозиции, които не са секюритизирани.

N/A

STSSY 58

Член 26б, параграф 12

Поне едно плащане, извършено към момента на включване на базисните активи

√

Потвърждение, че към момента на включване на базисните експозиции длъжниците са извършили поне едно плащане, освен когато:

а)  секюритизацията е револвираща, обезпечена с експозиции, които са платими с един транш или чийто срок до падежа е по-кратък от една година, включително без ограничения — с месечни плащания по револвиращи кредити; или

б)  експозицията представлява рефинансиране на експозиция, която вече е включена в сделката.

При някое от тези две изключения се представя съответно кратко пояснение.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 59

Член 26в, параграф 1

Спазване на изискванията за запазване на риска

√

Подробно обяснение как инициаторът или първоначалният кредитор удовлетворява изискванията за запазване на риска в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 60

Член 26в, параграф 2, първа алинея

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Потвърждение, че:

а)  в документацията по сделката се описват лихвените и валутните рискове, произтичащи от дадена секюритизация, както и възможното им отражение върху плащанията в полза на инициатора и инвеститорите;

б)  тези рискове са редуцирани по подходящ начин и всички предприети за тази цел мерки са оповестени на инвеститорите.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY61

Член 26в, параграф 2, първа алинея

Деноминирани в една и съща парична единица обезпечение по кредитна защита и плащане по кредитна защита

√

Потвърждение, че обезпеченията, с които се гарантират задълженията на инвеститора по споразумението за кредитна защита, са в същата парична единица, в която е и плащането по кредитната защита.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 62

Член 26в, параграф 2, втора алинея

Задължения на ДСЦС, равни на постъпленията на ДСЦС или по-малки от тях

√

Кратко пояснение, че при в случай на секюритизация, при която се използва ДСЦС, размерът на задълженията на ДСЦС във връзка с лихвените плащания в полза на инвеститорите на всяка дата на плащане е равен или по-малък от получените от инициатора постъпления на ДСЦС и всякакви обезпечителни договорености.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 63

Член 26в, параграф 2, трета алинея

Не се използват деривати, освен за хеджиране на лихвени или валутни рискове

√

Потвърждение, че групата от базисни експозиции не включва деривати, освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск на базисните експозиции.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 64

Член 26в, параграф 2, трета алинея

Използване на деривати въз основа на общоприети стандарти

√

Кратко пояснение, че при прилагане на изключението, посочено в поле № STSSY63, всеки използван дериват е поет и документиран в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 65

Член 26в, параграф 3, първа и втора алинея

Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложими лихвени проценти, без сложни формули или деривати

√

Когато по сделката се използват плащания, основани на референтни лихвени проценти — кратко пояснение на кой от следните референтни лихвени проценти се основават плащанията:

а)  общоприложимите пазарни лихвени проценти или секторни проценти, отразяващи разходите за финансиране, без да се прибягва до сложни формули или деривати; или

б)  генерираните постъпления от обезпечението, с което се обезпечават задълженията на инвеститора съгласно споразумението за кредитна защита.

Кратко пояснение, че всички референтни лихвени плащания, дължими по базисните експозиции, се основават на общоприложимите пазарни лихвени проценти или секторни проценти, които отразяват разходите за финансиране, без да се прибягва до сложни формули или деривати.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 66

Член 26в, параграф 4, първа алинея

Изпълнително събитие, без да се засягат действията по принудително изпълнение от страна на инвеститора

√

Кратко пояснение, че инвеститорът има право да предприеме действия по принудително изпълнение след настъпването на изпълнително събитие по отношение на инициатора.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 67

Член 26в, параграф 4, втора алинея

Принудително изпълнение по споразумението за кредитна защита — не се блокират парични средства в ДСЦС

√

При секюритизация чрез ДСЦС, когато е отправено известие за принудително изпълнение или за прекратяване на споразумението за кредитна защита, кратко пояснение, че ДСЦС не блокира парични средства, надхвърлящи необходимото с оглед на оперативното му функциониране, извършването на плащанията по кредитната защита за базисните експозиции в неизпълнение, които все още са в процес на преструктуриране към момента на прекратяването, или за надлежното възмездяване на инвеститорите в съответствие с договорните условия на секюритизацията.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 68

Член 26в, параграф 5, първа алинея

Загуби, разпределени по ранг

√

Кратко пояснение, че загубите се разпределят между притежателите на секюритизиращи позиции според ранга на траншовете, като се започне с транша с най-нисък ранг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 69

Член 26в, параграф 5, втора алинея

Последователно погасяване

√

Кратко пояснение, че всички траншове се погасяват последователно — като се започне от транша с най-висок ранг, за да се определи остатъчната сума от траншовете на всяка дата на плащане.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 70

Член 26в, параграф 5, трета алинея

Непоследователен приоритет на плащанията

√

Чрез дерогация от поле STSSY 69, кратко пояснение, че в сделки с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до възстановяване на погасяването с последователен приоритет на плащанията според техния ранг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 71

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква а)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на задължителните предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70 — или увеличение на кумулативния размер на експозициите в неизпълнение, или увеличение на кумулативните загуби, по-голямо от определен процент от непогасената сума на базисния портфейл.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 72

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква б)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на допълнителните ретроспективни предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 73

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква в)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на ориентираните към бъдещето предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 74

Член 26в, параграф 5, седма алинея

Размер на обезпечението, равен на размера на погасяваните траншове

√

Кратко пояснение, че в процеса на погасяване на траншовете на инвеститорите се връща сума от обезпечението, равна на погасителната сума за тези траншове, при условие че инвеститорите са обезпечили тези траншове.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 75

Член 26в, параграф 5, осма алинея

Настъпило кредитно събитие и размер на кредитната защита, налична на всяка дата на плащане

√

Кратко пояснение, че когато посочено в поле STSSY100 или STSSY101 кредитно събитие настъпи по отношение на базисните експозиции, а преструктурирането на дълга за тези експозиции още не е приключило, тогава остатъчният на всяка дата на плащане размер на кредитната защита е най-малко равен на непогасената номинална стойност на тези базисни експозиции минус размера на всяко извършено по тях междинно плащане.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 76

Член 26в, параграф 6, буква а)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — кредитно качество

√

При револвиращи секюритизации — кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на влошаване на кредитното качество на базисните експозиции до предварително определен праг или под него.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 77

Член 26в, параграф 6, буква б)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — загуби

√

При револвиращи секюритизации кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на нарастване на загубите над предварително определен праг;

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 78

Член 26в, параграф 6, буква в)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — нови експозиции

√

При револвиращи секюритизации кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на невъзможност в рамките на определен период да се генерират достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 79

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — обслужващо предприятие

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на обслужващото предприятие.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 80

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — попечител

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на попечителя и другите доставчици на допълнителни услуги, според случая.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 81

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — трета страна-проверител

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 82

Член 26в, параграф 7, буква б)

Замяна на доставчици на услуги в случай на неизпълнение от тяхна страна или неплатежоспособност

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват разпоредбите относно замяната на обслужващото лице, попечителя, другите доставчици на допълнителни услуги или третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, при неизпълнение или неплатежоспособност на някой от тези доставчици на услуги, когато тези доставчици на услуги са различни от инициатора, така че да не се прекрати предоставянето на тези услуги.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 83

Член 26в, параграф 7, буква в)

Процедури за обслужване

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват процедурите за обслужване, които се прилагат към базисните експозиции към датата на приключване на сделката и след това, както и обстоятелствата, при които тези процедури могат да бъдат изменяни.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 84

Член 26в, параграф 7, буква г)

Стандарти за обслужване

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват стандартите за обслужване, които обслужващото лице е длъжно да спазва при обслужването на базисните експозиции по време на цялата продължителност на секюритизацията.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 85

Член 26в, параграф 8, първа алинея

Изискван експертен опит от обслужващото лице

√

Кратко пояснение, че обслужващото лице има експертен опит в обслужването на експозиции, подобни на секюритизираните експозиции.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 86

Член 26в, параграф 8, първа алинея

Въведени са добре документирани и подходящи политики, процедури и контролни механизми за управление на риска

√

Потвърждение, че обслужващото лице разполага с добре документирани и подходящи политики, процедури и контролни механизми за управление на риска с оглед на обслужването на експозициите.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 87

Член 26в, параграф 8, втора алинея

Процедури за обслужване, които са поне толкова строги, колкото процедурите, прилагани към подобни несекюритизирани експозиции

√

Кратко пояснение, че обслужващото лице прилага към базисните експозиции такива процедури за обслужване, които са поне толкова строги, колкото тези, които инициаторът прилага към подобни експозиции, които не са секюритизирани.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 88

Член 26в, параграф 9

Въведен справочен регистър

√

Подробно обяснение как инициаторът поддържа актуален справочен регистър, който позволява да се установят във всеки един момент базисните експозиции.

N/A

STSSY 89

Член 26в, параграф 9

Справочен регистър — съдържание

√

Кратко пояснение, че в справочния регистър по поле STSSY 88 са посочени референтните длъжници, референтните задължения, от които произтичат базисните експозиции, и за всяка базисна експозиция — номиналната стойност, която е защитена и която е непогасена.

N/A

STSSY 90

Член 26в, параграф 10

Своевременно разрешаване на конфликтите между различните класове инвеститори.

√

Потвърждение, че в документацията по сделката се съдържат ясни разпоредби за улесняване на своевременното разрешаване на конфликтите между отделните класове инвеститори.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 91

Член 26в, параграф 10

ДСЦС — ясно определени права на глас

√

Потвърждение, че при секюритизация с ДСЦС правата на глас са ясно определени и разпределени сред притежателите на облигации, както и че ясно са посочени отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите.

N/A

STSSY 92

Член 26г, параграф 1

Данни за неизпълнение и загуба за минали периоди

√

Потвърждение, че преди определянето на цената на потенциалните инвеститори се предоставят статични и динамични данни за неизпълнението и загубите за минали периоди (обхващащи поне 5 години), като например данни за просрочените задължения и неизпълнението при експозиции, които са по същество сходни на секюритизираните, както и източниците на тези данни и основанието за заявяването на сходство.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 93

Член 26г, параграф 2

Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външна проверка

√

Потвърждение, че преди приключването на сделката подходяща и независима страна проверява извадка от базисните експозиции, включително факта, че базисните експозиции са допустими за кредитна защита съгласно споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 94

Член 26г, параграф 3

Наличие на модел на паричните потоци на пасивите, който се предоставя на потенциални инвеститори

√

Потвърждение, че преди определянето на цената на секюритизацията инициаторът предоставя на потенциалните инвеститори модел на паричните потоци на пасивите, който точно представя договорната връзка между базисните експозиции и плащанията между инициатора, инвеститорите, други трети страни и, когато е приложимо — ДСЦС, и че след определянето на цената този модел е достъпен за инвеститорите на текуща основа, а за потенциалните инвеститори — при поискване.

N/A

STSSY 95

Член 26г, параграф 4, първа алинея

Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

При секюритизация, при която базисните експозиции са жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, и освен ако не се прилага изключението по поле STSSY 96 — кратко пояснение, че инициаторът публикува наличната информация за свързаните с околната среда показатели на активите, финансирани със заемите, като част от информацията, оповестявана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 96

Член 26г, параграф 4, втора алинея

Дерогация от изискването за публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

В случай че инициаторът реши да ползва дерогация от изискването в поле STSSY 95 — кратко пояснение, че инициаторът публикува наличната информация, свързана с основните неблагоприятни въздействия на активите, финансирани от базисните експозиции, върху факторите, свързани с устойчивото развитие.

N/A

STSSY97

Член 26г, параграф 5

Инициаторът отговаря за спазването на изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402

√

Потвърждение, че инициаторът отговаря за спазването на изискванията по член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 98

Член 26г, параграф 5

Информацията по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 е на разположение на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че преди определянето на цената информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, се предоставя на потенциалните инвеститори при поискване.

N/A

STSSY 99

Член 26г, параграф 5

Информацията по член 7, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 е на разположение на потенциалните инвеститори най-малко в проектен или първоначален вид

√

Потвърждение, че информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, е била предоставена преди определянето на цената най-малко в проектен или първоначален вид, а след това окончателната документация е предоставена на инвеститорите най-късно 15 дни след приключването на сделката.

N/A

STSSY 100

Член 26д, параграф 1, първа алинея, буква а)

Кредитни събития и използване на гаранции

√

Когато прехвърлянето на риск се постига чрез използването на гаранции — кратко пояснение, че споразумението за кредитна защита покрива най-малко кредитните събития, посочени в член 215, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 101

Член 26д, параграф 1, първа алинея, буква б)

Кредитни събития и използване на кредитни деривати

√

Когато прехвърлянето на риск се постига чрез използването на кредитни деривати — кратко пояснение, че споразумението за кредитна защита покрива най-малко кредитните събития, посочени в член 216, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 102

Член 26д, параграф 1, втора алинея

Документиране на споразумението за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че всички кредитни събития се документират.

N/A

STSSY 103

Член 26д, параграф 1, трета алинея

Мерките за преструктуриране не възпрепятстват задействането на допустими кредитни събития

√

Кратко пояснение, че мерките за преструктуриране по смисъла на член 47б от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се прилагат за базисните експозиции, не възпрепятстват задействането на допустими кредитни събития.

N/A

STSSY 104

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Плащане по кредитна защита въз основа на действително претърпяна загуба и стандартни политики и процедури за възстановяване

√

Кратко пояснение, че след настъпването на кредитно събитие плащането по кредитната защита се изчислява въз основа на действителната претърпяна от инициатора или първоначалния кредитор загуба, определена в резултат на преструктурирането съгласно техните стандартни политики и процедури за възстановяване при съответните видове експозиции и отчетена във финансовите отчети в момента на извършване на плащането.

N/A

STSSY 105

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Плащане по кредитната защита в рамките на определен период

√

Кратко пояснение, че окончателното плащане по кредитната защита се извършва в рамките на определен период след края на преструктурирането на дълга при съответната базисна експозиция, когато преструктурирането на дълга е приключило преди правноустановения предвиден падеж или преди преждевременното прекратяване на споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 106

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Междинно плащане по кредитната защита най-късно шест месеца след кредитно събитие

√

Когато процесът по преструктуриране на дълга във връзка със загубите при съответната базисна експозиция не е приключил до изтичането на шестмесечния период, посочен в член 26д, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че се извършва междинно плащане по кредитната защита най-късно шест месеца след настъпването на кредитно събитие, посочено в полета STSSY100 и STSSY101.

N/A

STSSY 107

Член 26д, параграф 2, втора алинея, букви а) и б)

Междинно плащане по кредитна защита, по-високо от приложимия очакван размер на загубата

√

Кратко пояснение, че междинното плащане по кредитната защита е равно най-малко на по-високата от следните суми:

а)  очаквания размер на загубата, който е еквивалентен на обезценката, отчетена от инициатора във финансовите му отчети съгласно приложимата счетоводна рамка към момента на извършване на междинното плащане, като се допуска, че споразумението за кредитна защита не съществува и не покрива загуби; или

б)  когато е приложимо — очаквания размер на загубата, определен съгласно трета част, дял II, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 108

Член 26д, параграф 2, трета алинея

Условия за междинното плащане по кредитната защита

√

Ако е извършено междинно плащане по кредитната защита — кратко пояснение, че посоченото в поле STSSY106 окончателно плащане по кредитната защита се извършва с цел размерът на покритата чрез междинно плащане загуба да се уеднакви с размера на действително понесената загуба.

N/A

STSSY 109

Член 26д, параграф 2, четвърта алинея

Метод за изчисляване на междинните и окончателните плащания по кредитната защита

√

Кратко пояснение, че методът за изчисляване на междинните и окончателните плащания по кредитната защита е посочен в споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 110

Член 26д, параграф 2, пета алинея

Плащане по кредитната защита, пропорционално на дела от непогасената номинална стойност

√

Кратко пояснение, че плащането по кредитната защита е пропорционално на дела от непогасената номинална стойност на съответната базисна експозиция, обхваната от споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 111

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Изпълнителна сила на плащането по кредитната защита

√

Кратко пояснение, че правото на инициатора да получи плащането по кредитната защита е с изпълнителна сила.

N/A

STSSY 112

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Сумата, която инвеститорите плащат съгласно споразумението за кредитна защита, е определена в споразумението за кредитна защита.

√

Кратко пояснение, че сумите, които инвеститорите плащат по споразумението за кредитна защита, са ясно определени в споразумението за кредитна защита и са ограничени.

N/A

STSSY 113

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Изчисляване на сумите при всякакви обстоятелства

√

Кратко пояснение, че сумите, които инвеститорите плащат по споразумението за кредитна защита, е възможно да бъдат изчислени при всякакви обстоятелства.

N/A

STSSY 114

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Обстоятелствата, свързани с плащанията на инвеститорите, са определени в споразумението за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита ясно са определени обстоятелствата, при които от инвеститорите се изисква да извършват плащания.

N/A

STSSY 115

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Оценка от страна на третата страна-проверител на обстоятелствата, задействащи плащания на инвеститорите

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, оценява дали са настъпили посочените в споразумението за кредитна защита обстоятелства, при които от инвеститорите се изисква да извършват плащания.

N/A

STSSY 116

Член 26д, параграф 2, седма алинея

Плащане по кредитна защита, изчислено на равнище отделна базисна експозиция.

√

Кратко пояснение, че размерът на плащането по кредитната защита е изчислен на равнището на отделната базисна експозиция, за която е настъпило кредитно събитие.

N/A

STSSY 117

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Определяне на максималния срок за удължаване на процеса на преструктуриране на дълга

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита се посочва максималният период на удължаване на преструктурирането на дълга за базисните експозиции, за които е настъпило посочено в член 26д, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 кредитно събитие, но при които преструктурирането на дълга не е приключило до правноустановения предвиден падеж или преди преждевременното прекратяване на споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 118

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Период на удължаване под две години

√

Кратко пояснение, че периодът на удължаване, посочен в поле STSSY 117, е не по-дълъг от две години.

N/A

STSSY 119

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Окончателно плащане по кредитната защита въз основа на окончателната прогнозна загуба на инициатора

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита е предвидено, че до изтичането на периода на удължаване, посочен в поле STSSY 117, се извършва окончателно плащане по кредитната защита, изчислено въз основа на окончателната прогнозна загуба на инициатора, която е отчетена от инициатора в неговите финансови отчети към въпросния момент, като се допуска, че споразумението за кредитна защита не съществува и не покрива загуби.

N/A

STSSY 120

Член 26д, параграф 3, втора алинея

Прекратяване на споразумението за кредитна защита

√

В случай на прекратяване на споразумението за кредитна защита — кратко пояснение, че преструктурирането на дълга продължава за всички неприключени кредитни събития, настъпили преди това прекратяване, по същия начин като описания в член 26д, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 121

Член 26д, параграф 3, трета алинея

Премии за кредитна защита, зависещи от непогасената номинална стойност

√

Кратко пояснение, че премиите за кредитна защита, платими съгласно споразумението за кредитна защита, се структурират в зависимост от непогасената номинална стойност на обслужваните експозиции към момента на плащане, като отразяват риска при защитения транш.

N/A

STSSY 122

Член 26д, параграф 3, трета алинея

Споразумение за кредитна защита, в което не се предвиждат механизми, с които може да се избегне или ограничи действителното разпределяне на загубите сред инвеститорите

√

Кратко пояснение, че, за целите на поле STSSY117, в споразумението за кредитна защита не се предвиждат гарантирани премии, авансово плащане на премиите, механизми за отстъпки или други механизми, с които може да се избегне или ограничи действителното разпределяне на загубите сред инвеститорите, или след падежа на сделката част от платените премии да се върне на инициатора.

N/A

STSSY 123

Член 26д, параграф 3, четвърта алинея

Дерогация за авансови плащания на премии

√

Чрез дерогация от полета STSSY121 и STSSY122, когато гаранционната схема е изрично предвидена в националното законодателство на държава членка и се ползва от насрещна гаранция от някой от субектите, изброени в член 214, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 — кратко пояснение, че авансовите плащания на премиите са разрешени, при условие че са спазени разпоредбите относно държавната помощ.

N/A

STSSY 124

Член 26д, параграф 3, пета алинея

Описание на премията за кредитна защита в документацията по сделката

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката е описано как премията за кредитна защита и евентуалните купони се изчисляват спрямо всяка дата на плащане през цялата продължителност на секюритизацията.

N/A

STSSY 125

Член 26д, параграф 3, шеста алинея

Изпълнителна сила на правата на инвеститора

√

Кратко пояснение, че правата на инициатора да получи премиите за кредитна защита са с изпълнителна сила.

N/A

STSSY 126

Член 26д, параграф 4, първа алинея

Определяне на трета страна-проверител преди датата на приключване на сделката

√

Потвърждение, че инициаторът определя трета страна-проверител преди датата на приключване на сделката.

N/A

STSSY 127

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква а)

Проверка от третата страна-проверител — известие за настъпило кредитно събитие, посочено в условията на споразумението за кредитна защита

√

Потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява за всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие, дали това е кредитно събитие, отговарящо на посочени в споразумението за кредитна защита условия.

N/A

STSSY 128

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква б)

Проверка от третата страна-проверител — базисна експозиция, включена в референтния портфейл

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали базисната експозиция е била включена в референтния портфейл, когато е настъпило съответното кредитно събитие.

N/A

STSSY 129

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква в)

Проверка от третата страна-проверител — критерии за допустимост, изпълнени към момента на включване в референтния портфейл

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали базисната експозиция е удовлетворявала критериите за допустимост, когато е била включена в референтния портфейл.

N/A

STSSY 130

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква г)

Проверка от третата страна-проверител — спазване на условията за попълване

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали при попълване, в резултат на което базисна експозиция е била добавена към секюритизацията, са били спазени условията за такова попълване.

N/A

STSSY 131

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква д)

Проверка от третата страна-проверител — загуби, съответстващи на отчета за приходите и разходите на инициатора

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали окончателният размер на загубите съответства на загубите, отчетени от инициатора в отчета за приходите и разходите.

N/A

STSSY 132

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква е)

Проверка от третата страна-проверител — коректно разпределени сред инвеститорите загуби

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали при окончателното плащане по кредитната защита загубите по базисните експозиции са били коректно разпределени сред инвеститорите.

N/A

STSSY 133

Член 26д, параграф 4, втора алинея

Третата страна-проверител е независима от инициаторите, инвеститорите и (когато е приложимо) ДСЦС

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, е независима от инициатора и инвеститорите и, когато е приложимо, от ДСЦС.

N/A

STSSY 134

Член 26д, параграф 4, втора алинея

Определяне на трета страна-проверител преди датата на приключване

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, е приела да бъде определена за трета страна- проверител преди датата на приключване на сделката.

N/A

STSSY 135

Член 26д, параграф 4, трета алинея

Проверката от третата страна-проверител се извършва въз основа на извадка

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, извършва проверката въз основа на извадка, а не въз основа на всяка отделна базисна експозиция, за която се иска плащане по кредитната защита.

N/A

STSSY 136

Член 26д, параграф 4, трета алинея

Възможност за инвеститорите да изискват от третата страна-проверител да провери всяка базисна експозиция

√

Кратко пояснение дали и как инвеститорите могат да поискат да се провери допустимостта на всяка отделна базисна експозиция, ако не са удовлетворени от извадковата проверка.

N/A

STSSY 137

Член 26д, параграф 4, четвърта алинея

Възможност на третата страна-проверител за достъп до цялата съответна информация

√

Кратко пояснение, че инициаторът включва в документацията по сделката задължение да предостави на третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, цялата информация, необходима за проверка на изискванията, посочени в член 26д, параграф 4, първа алинея, букви а) — е) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 138

Член 26д, параграф 5, първа алинея, букви а)—е)

Събития, водещи до прекратяване

√

Кратко пояснение, че инициаторът не може да прекрати сделка преди планирания ѝ падеж по причина, различна от събитията, изброени в член 26д, параграф 5, букви а) — е) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 139

Член 26д, параграф 5, втора алинея

Документация по сделката — опции

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката се посочва дали някоя от опциите, посочени в член 26д, параграф 5, първа алинея, букви г) и д) от Регламент (ЕС) 2017/2402, е предвидена в съответната сделка и как са структурирани тези опции.

N/A

STSS 140

Член 26д, параграф 5, трета алинея

Документация по сделката — опция за изпълнение в даден момент, която не е структурирана с цел избягване на разпределянето на загубите сред позициите за кредитно подобрение

√

За целите на член 26д, параграф 5, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че опцията за изпълнение в даден момент не е структурирана така, че да се избегне разпределяне на загубите сред позициите за кредитно подобрение или сред други държани от инвеститорите позиции, нито така, че да се получи кредитно подобрение.

N/A

STSS 141

Член 26д, параграф 5, четвърта алинея

Опция за изпълнение в даден момент

√

Когато в сделката е предвидена опция за „изпълнение в даден момент“ — кратко пояснение, че са изпълнени изискванията, посочени в STSS139 и STSS 140, включително обосновка на използването на опцията за изпълнение в даден момент и реалистично разяснение, показващи, че основанието за упражняване на опцията не е влошаване на качеството на базисните активи.

N/A

STSS 142

Член 26д, параграф 5, пета алинея

Обезпечена кредитна защита — връщане на обезпечението на инвеститорите по реда на ранга на траншовете

√

При обезпечена кредитна защита — кратко пояснение, че при прекратяване на споразумението за кредитна защита обезпечението е върнато на инвеститорите по реда на ранга на траншовете при спазване на разпоредбите на съответното законодателство в областта на несъстоятелността, приложимо за инициатора.

N/A

STSS 143

Член 26д, параграф 6

Прекратяване на сделка от инвеститорите при неплащане на премията за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че инвеститорите не могат да прекратяват сделка преди планирания ѝ падеж по причини, различни от неплащане на премията за кредитна защита или друго съществено нарушение на договорните задължения от страна на инициатора.

N/A

STSSY 144

Член 26д, параграф 7, буква а)

Размерът на синтетичния допълнителен спред за инвеститорите е посочен в документацията по сделката и е изразен като фиксиран процент от общото непогасено салдо на портфейла

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че размерът на синтетичния допълнителен спред, който инициаторът се задължава да използва като кредитно подобрение при всеки период на плащане, е посочен в документацията по сделката и е изразен като фиксиран процент от общото непогасено салдо на портфейла в началото на съответния период на плащане (фиксиран синтетичен допълнителен спред).

N/A

STSSY 145

Член 26д, параграф 7, буква б)

Неизползваният синтетичен допълнителен спред се връща на инициатора

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че синтетичният допълнителен спред, който не е използван за покриване на кредитните загуби, настъпили по време на всеки период на плащане, се връща на инициатора.

N/A

STSSY 146

Член 26д, параграф 7, буква в)

Инициатори, които използват вътрешнорейтингов подход — общата годишна сума, за която са поети задължения, не надхвърля размера на регулаторната очаквана едногодишна загуба

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че за инициаторите, които използват вътрешнорейтинговия подход по член 143 от Регламент (ЕС) № 575/2013, общата годишна сума, за която са поети задължения, не надхвърля изчисления в съответствие с член 158 от посочения Регламент размер на регулаторната очаквана едногодишна загуба от всички базисни експозиции за съответната година.

N/A

STSSY 147

Член 26д, параграф 7, буква г)

Инициатори, които не използват вътрешнорейтингов подход — изчисляването на очакваната едногодишна загуба по базисния портфейл е определено ясно в документацията по сделката

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че за инициаторите, които не използват вътрешнорейтинговия подход по член 143 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изчисляването на очакваната едногодишна загуба по базисния портфейл е определено ясно в документацията по сделката.

N/A

STSSY 148

Член 26д, параграф 7, буква д)

Условията за синтетичен допълнителен спред са включени в документацията по сделката

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че в документацията по сделката са посочени условията по член 26д, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 149

Член 26д, параграф 8, букви а), б) и в)

Използвана кредитна защита

√

Кратко пояснение за това под коя от следните форми е споразумението за кредитна защита:

а)  гаранция, която отговаря на изискванията на трета част, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чрез която кредитният риск се прехвърля към някой от субектите по член 214, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че експозициите към инвеститора отговарят на условията в трета част, дял II, глава 2 от посочения регламент за рисково тегло от 0 %;

б)  гаранция, която отговаря на изискванията на трета част, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и която се ползва от насрещна гаранция от някой от субектите по буква а) от настоящия параграф;

в)  друга кредитна защита, която не е посочена в букви а) и б) по-горе, е под формата на гаранция, кредитен дериват или обвързани със заеми дългови ценни книжа и удовлетворява изискванията в член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че задълженията на инвеститора са покрити с обезпечение, отговарящо на изискванията в член 26д, параграфи 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 150

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква а)

Изпълнителна сила на правото на инициатора да използва обезпечението за изпълнение на задълженията на инвеститорите за плащания по защитата чрез подходящи споразумения за обезпечение

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подробно обяснение на начина, по който е изпълнимо правото на инициатора да използва обезпечението за изпълнение на задълженията на инвеститорите за плащания по защитата и как изпълнимостта на това право се гарантира чрез подходящи споразумения за обезпечение.

N/A

STSSY 151

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква б)

Право на инвеститорите да получават неизползваните обезпечения при уреждане на секюритизацията или погасяване на траншовете

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че когато секюритизацията е уредена или траншовете са погасени, инвеститорите могат да упражнят правото си да получат обратно всяко обезпечение, което не е било използвано за покриване на плащанията по защитата.

N/A

STSSY 152

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква в)

Обезпечение, инвестирано в ценни книжа — критериите за допустимост и режимът на доверително управление са посочени в документацията по сделката

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — подробно обяснение как, когато обезпечението е инвестирано в ценни книжа, в документацията по сделката са указани критериите за допустимост и режимът на доверително управление за ценните книжа.

N/A

STSSY 153

Член 26д, параграф 9, втора алинея

Инвеститори, изложени на кредитния риск на инициатора

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката се посочва дали инвеститорите продължават да бъдат изложени на кредитния риск на инициатора.

N/A

STSSY 154

Член 26д, параграф 9, трета алинея

Правно становище, потвърждаващо изпълнителната сила на кредитната защита във всички юрисдикции

√

Потвърждение, че инициаторът е получил квалифицирано правно становище, с което се потвърждава изпълнителната сила на кредитната защита във всички съответни юрисдикции.

N/A

STSSY155

Член 26д, параграф 10, първа алинея, буква а)

Висококачествено обезпечение — дългови ценни книжа с рисково тегло 0 %

√

Когато кредитната защита е предоставена в съответствие с член 26д, параграф 10, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 под формата на посочените в трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 дългови ценни книжа с рисково тегло от 0 % — кратко пояснение, че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

i)  максималният остатъчен срок до падежа на тези дългови ценни книжа е три месеца, който не е по-дълъг от оставащия период до следващата дата на плащане;

ii)  тези дългови ценни книжа могат да бъдат изкупени обратно с плащане в брой в размер, равен на текущото салдо на защитения транш;

iii)  тези дългови ценни книжа се държат от попечител, независим от инициатора и от инвеститорите;

N/A

STSSY 156

Член 26д, параграф 10, първа алинея, буква б)

Висококачествено обезпечение — парични средства при кредитна институция — трета страна със степен на кредитно качество 3 или по-висока

√

Когато кредитната защита е предоставена в съответствие с член 26д, параграф 10, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение на споразумението за обезпечение, съгласно което инициаторът и инвеститорът използват обезпечение под формата на парични средства, депозирани в кредитна институция — трета страна, със степен на кредитно качество 3 или по-висока, в съответствие със съотнасянето по член 136 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 157

Член 26д, параграф 10, втора алинея

Дерогация — обезпечение под формата на парични средства по депозит при инициатора

√

Когато се използва дерогация от член 26д, параграф 10, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 — подробно обяснение на споразумението за обезпечение и съответното съгласие на инвеститора, според което само инициаторът може да прибегне до висококачествено обезпечение под формата на парични средства по депозити при инициатора или в някое от свързаните с него дружества.

N/A

STSSY 158

Член 26д, параграф 10, трета алинея

Обезпечение под формата на парични средства по депозити при инициатора — разрешение от компетентния орган

√

Подробно обяснение на съгласието на компетентните органи, определени съгласно член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402, съгласно което обезпечението може да бъде под формата на парични средства по депозити при инициатора или в някое от свързаните с него дружества, ако инициаторът или в някое от свързаните с него дружества отговаря на изискванията за степен на кредитно качество 3, при условие че могат да бъдат документирани пазарни трудности, свързани със степента на кредитно качество, определена на държавата членка на институцията, или значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответната държава членка поради прилагането на изискването за минимална степен на кредитно качество 2, посочено в член 26д, параграф 10, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 159

Член 26д, параграф 10, четвърта алинея

Прехвърляне на обезпечение, когато кредитната институция — трета страна или инициаторът вече не отговаря на изискванията за минималната степен на кредитно качество

√

Подробно обяснение на начина, по който обезпечението се прехвърля в съответствие с член 26д, параграф 10, четвърта алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402, когато обезпечението е под формата на парични средства по депозити в институция, която вече не отговаря на минималната степен на кредитно качество.

N/A

STSSY 160

Член 26д, параграф 10, пета алинея

Спазване на изискванията за обезпечение при инвестиции в емитирани от инициатора обвързани със заеми дългови ценни книжа

√

Потвърждение, че съществува инвестиция в обвързани със заеми дългови ценни книжа, емитирани от инициатора, съгласно член 218 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A