СИМВОЛ

ТИП ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст.

{CFI_CODE}

6 знака

CFI код по ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

2-буквен код на държавата по ISO 3166-1

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

3-буквен код на валутата по ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат за представяне на дати и време по ISO 8601

Дата и време в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс.ссссссZ.

Датите и часовете се отчитат по UTC.

{DATEFORMAT}

Формат за дати по ISO 8601

Датите се представят в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДД.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри може да са цифри след десетичния знак

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности:

Стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{INDEX}

4 буквени знака

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — Treasury

„SWAP“ — SWAP

„FUSW“ — Future SWAP

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n цифри

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности на цели числа.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код по ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код за юридически лица по ISO 17442.

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 буквено-цифрови знака

Идентификационният код се съставя съгласно член 6 и таблицата от приложение II.

№

ПОЛЕ

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА

ФОРМАТ И СТАНДАРТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОКЛАДВАНЕТО

1

Статус на отчета

Указване дали отчетът за сделката е нов, или се касае за отменяне.

„NEWT“ — Нов

„CANC“ — Отмяна

2

Референтен номер на сделката

Идентификационен номер, който при изпълняващия посредник е уникален за всеки отчет за сделка.

Когато съгласно член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 600/2014 мястото на търговия подава отчета от името на посредник, който не попада под действието на Регламент (ЕС) № 600/2014, мястото на търговия попълва в това поле номер, който се генерира вътрешно от мястото на търговия и е уникален за всеки отчет за сделка, подаден от мястото на търговия.

{ALPHANUM-52}

3

Идентификационен код на сделката, определен от мястото на търговия

Този номер се генерира от местата на търговия и се предоставя както на купувача, така и на продавача, съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 (1).

Това поле се изисква само за пазарната страна на сделка, изпълнена на дадено място на търговия.

{ALPHANUM-52}

4

Идентификационен код на изпълняващия субект

Код, използван за идентифициране на субекта, който изпълнява сделката.

{LEI}

5

Инвестиционен посредник, обхванат от Директива 2014/65/ЕС

Указва дали субектът, който е идентифициран в поле 4, е инвестиционен посредник, обхванат от член 4, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС.

„true“ — да

„false“ — не

6

Идентификационен код на подаващия субект

Код, използван за идентифициране на субекта, който подава отчета за сделката до компетентния орган в съответствие с член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

Когато отчетът се подава пряко от изпълняващия посредник до компетентния орган, в него се посочва кодът LEI на изпълняващия посредник (когато изпълняващият посредник е юридическо лице).

Когато отчетът се подава от място на търговия, в него се посочва кодът LEI на оператора на мястото на търговия.

Когато отчетът се подава от ОМД, в него се попълва кодът LEI на ОМД.

{LEI}

Данни за купувача

7

Идентификационен код на купувача

Код, използван за идентифициране на придобиващия финансовия инструмент.

Когато придобиващият е юридическо лице, се използва кодът LEI на придобиващия.

Когато придобиващият не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.

Когато сделката е изпълнена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и използва централен контрагент (ЦК), и когато самоличността на придобиващия не е разкрита, се използва кодът LEI на ЦК.

Когато сделката е извършена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и не използва ЦК, и когато самоличността на придобиващия не е разкрита, се използва кодът MIC на мястото на търговия или на платформата за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.

Когато придобиващият е инвестиционен посредник, който действа като систематичен участник (СУ), се използва кодът LEI на СУ.

„INTC“ се използва за обозначаване на агрегираната сметка на клиента при инвестиционния посредник, за да се докладва прехвърляне към или от тази сметка със свързано разпределение за отделния(те) клиент(и) съответно от или към въпросната сметка.

В случай на опции и суапции купувачът е контрагентът, който притежава правото да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия.

В случай на фючърси и форуърди, различни от фючърси и форуърди, свързани с валути, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента.

В случай на суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който носи риска от промяна на цената на базовата ценна книга и получава сумата на ценната книга. Продавачът е контрагентът, който плаща сумата на ценната книга.

В случай на суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка. Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка. В случай на базови суапове (лихвени суапове за размяна на плаващи лихвени проценти), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.

В случай на суапове и форуърди, свързани с валути, и на кръстосани валутни суапове, купувачът е контрагентът, получаващ валутата, която се явява първа при подреждане по азбучен ред съгласно стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази валута.

В случай на суап, свързан с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните плащания на дивиденти. Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксираната ставка.

В случай на дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опции и суапции, купувачът е контрагентът, който купува защитата. Продавачът е контрагентът, който продава защитата.

В случай на договор за деривати, свързан със стоки, купувачът е контрагентът, който получава стоката, посочена в отчета, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази стока.

В случай на споразумения за лихвен форуърд, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка, а продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка.

При увеличение на номиналната стойност купувачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка, а продавачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.

При намаление на номиналната стойност купувачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка, а продавачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC“

Допълнителни данни

8

Държава на клона за купувача

Когато придобиващият е клиент, в това поле се идентифицира държавата на клона, който е получил нареждането от клиента или е взел инвестиционното решение от името на клиента в съответствие с дискреционен мандат, даден му от клиента, както се изисква по член 14, параграф 3.

Когато тази дейност не е извършена от клон, в полето се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на инвестиционния посредник (в случай на посредници от трета държава).

Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, това поле се попълва, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.

{COUNTRYCODE_2}

9

Купувач — собствено(и) име(на)

Пълното(ите) собствено(и) име(на) на купувача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.

{ALPHANUM-140}

10

Купувач — фамилно(и) име(на)

Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на купувача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.

{ALPHANUM-140}

11

Купувач — дата на раждане

Дата на раждане на купувача.

{DATEFORMAT}

Лице, което взема решение от името на купувача

12

Код на лицето, което взема решение от името на купувача

Код, използван за идентифициране на лицето, което взема решението за придобиване на финансовия инструмент.

Когато решението се взема от инвестиционен посредник, в това поле се попълват идентификационните данни на инвестиционния посредник, а не на физическото лице, което взема инвестиционното решение.

Когато лицето, което взема решението, е юридическо лице, се използва кодът LEI на лицето, което взема решението.

Когато лицето, което взема решението, не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Данни за лицето, което взема решение от името на купувача

13

Лице, което взема решението за купуване — собствено(и) име(на)

Пълното(ите) собствено(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.

{ALPHANUM-140}

14

Лице, което взема решението за купуване — фамилно(и) име(на)

Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.

{ALPHANUM-140}

15

Лице, което взема решението за купуване — дата на раждане

Дата на раждане на лицето, което взема решението от името на купувача.

{DATEFORMAT}

Данни за продавача и лицето, което взема решението

16

Идентификационен код на продавача

Код, използван за идентифициране на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент.

Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, е юридическо лице, се използва кодът LEI на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент.

Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.

Когато сделката е изпълнена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и използва ЦК, и когато самоличността на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е разкрита, се използва кодът LEI на ЦК.

Когато сделката е изпълнена на място на търговия или платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и не използва ЦК, и когато самоличността на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е разкрита, се използва кодът MIC на мястото на търговия или платформата за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.

Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, е инвестиционен посредник, който действа като СУ, се използва кодът LEI на СУ.

„INTC“ се използва за обозначаване на агрегираната сметка на клиента при инвестиционния посредник, за да се докладва прехвърляне към или от тази сметка със свързано разпределение за отделния(те) клиент(и) съответно от или към въпросната сметка.

В случай на опции и суапции купувачът е контрагентът, който притежава правото да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия.

В случай на фючърси и форуърди, различни от фючърси и форуърди, свързани с валути, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента.

В случай на суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който носи риска от промяна на цената на базовата ценна книга и получава сумата на ценната книга. Продавачът е контрагентът, който плаща сумата на ценната книга.

В случай на суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка. Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка. В случай на базови суапове (лихвени суапове за размяна на плаващи лихвени проценти), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.

В случай на суапове и форуърди, свързани с валути, и на кръстосани валутни суапове, купувачът е контрагентът, получаващ валутата, която се явява първа при подреждане по азбучен ред съгласно стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази валута.

В случай на суап, свързан с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните плащания на дивиденти. Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксираната ставка.

В случай на дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опции и суапции, купувачът е контрагентът, който купува защитата. Продавачът е контрагентът, който продава защитата.

В случай на договор за деривати, свързан със стоки, купувачът е контрагентът, който получава стоката, посочена в отчета, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази стока.

В случай на споразумения за лихвен форуърд, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка, а продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка.

При увеличение на номиналната стойност продавачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.

При намаление на номиналната стойност продавачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC“

17—24

Полета 17—24 отразяват всички полета, свързани с купувача, с номера 8—15 (данни за купувача и лицето, което взема решение), но за продавача.

Данни за предаването

25

Показател за предаване на нареждане

„true“ се попълва от предаващия посредник в отчета на предаващия посредник, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4

„false“ — във всички останали случаи

„true“

„false“

26

Идентификационен код на предаващия посредник за купувача

Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането.

Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващ посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник.

{LEI}

27

Идентификационен код на предаващия посредник за продавача

Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането.

Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващ посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник.

{LEI}

Данни за сделката

28

Дата и време на търгуване

Дата и време на изпълнение на сделката.

За сделки, изпълнени на място на търгуване, нивото на детайлност се определя в съответствие с изискванията, посочени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията (2).

За сделки, които не са изпълнени на място на търговия, датата и времето са датата и времето, когато контрагентите са договорили съдържанието на следните полета: количество, цена, валути в полета 31, 34 и 44, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, ако е приложимо. За сделки, които не са изпълнени на място на търговия, докладваното време трябва да бъде поне до най-близката секунда.

Когато сделката е резултат от нареждане, предадено на трета страна от изпълняващия посредник от името на клиент, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4, това са датата и времето на сделката, а не времето на предаване на нареждането.

{DATE_TIME_FORMAT}

29

Търгуване в качеството на

Посочва се дали сделката е резултат от извършването от страна на изпълняващия посредник на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, съгласно член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС, или търговия за собствена сметка съгласно член 4, параграф 1, точка 6 от Директива 2014/65/ЕС.

Когато сделката не е резултат от извършването от страна на изпълняващия посредник на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или търговия за собствена сметка, в полето се посочва, че сделката е изпълнена в друго качество.

„DEAL“ — търговия за собствена сметка

„MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки

„AOTC“ — друго качество

30

Количество

Броят на единиците от финансовия инструмент или броят на договорите за деривати в рамките на сделката.

Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.

При финансови залагания въз основа на спред, количеството е заложената парична стойност на пункт промяна в базовия финансов инструмент.

При суапове за кредитно неизпълнение, количеството е номиналната стойност на придобиването на или освобождаването от защита.

При увеличение или намаление на номиналната стойност на договори за деривати, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се изразява като положително число.

Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 33 и 46.

{DECIMAL-18/17} — ако количеството е изразено като брой единици

{DECIMAL-18/5} — ако количеството е изразено като парична или номинална стойност

31

Валута на количеството

Валута, в която е изразено количеството.

Приложимо е само ако количеството е изразено като номинална или парична стойност.

{CURRENCYCODE_3}

32

Увеличение/намаление на номиналната стойност на дериват

Посочва се дали сделката представлява увеличение, или намаление на номиналната стойност на договор за деривати.

Това поле е приложимо само когато има промяна в номиналната стойност на договор за деривати.

„INCR“ — увеличение

„DECR“ — намаление

33

Цена

Цената, на която е сключена сделката, с изключение, ако е приложимо, на комисионата и начислената лихва.

В случай на договори за опции, това е премията на договора за деривати на базов инструмент или индексен пункт.

В случай на финансови залагания на основата на спред, това е референтната цена на базовия инструмент.

В случай на суапове за кредитно неизпълнение (СКН), това е купонът в базисни пунктове.

Когато цената се докладва в парично изражение, тя се посочва в основната валута.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато цената не е приложима, стойността е „NOAP“.

Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 30 и 46.

{DECIMAL-18/13} — в случай че цената е изразена като парична стойност

{DECIMAL-11/10} — в случай че цената е изразена като процент или доходност

{DECIMAL-18/17} — в случай че цената е изразена в базисни пунктове

„PNDG“— в случай че цената не е налична

„NOAP“ — в случай че цената не е приложима

34

Валута на цената

Валутата, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност).

{CURRENCYCODE_3}

35

Нетна сума

Нетната сума на сделката означава паричната сума, която се плаща от купувача на дълговия инструмент при сетълмента на сделката. Тази парична сума е равна на: (чистата цена * номиналната стойност) + всички начислени купони. В резултат на това в нетната сума на сделката не се включват никакви комисиони или други такси, които се начисляват на купувача на дълговия инструмент.

Това поле е приложимо само когато финансовият инструмент е дългов.

{DECIMAL-18/5}

36

Място

Идентификация на мястото, на което е изпълнена сделката.

За сделки, които са изпълнени на място на търговия, чрез систематичен участник (СУ) или на платформа за организирана търговия, което/който/която се намира извън Съюза, се използва кодът MIC по ISO 10383 за съответния пазарен сегмент. Когато за съответния сегмент не съществува MIC, се използва оперативният MIC.

За финансови инструменти, които са допуснати до търговия или търгувани на място на търговия или за които е отправено искане за допускане, когато сделката с този финансов инструмент не е изпълнена на място на търговия, чрез СУ или на платформа за организирана търговия, които се намират извън Съюза, или когато инвестиционният посредник не знае, че търгува с друг инвестиционен посредник, действащ като СУ, се използва MIC код „XOFF“.

За финансови инструменти, които не са допуснати до търговия или търгувани на място на търговия или за които не е отправено искане за допускане и които не се търгуват на платформа за организирана търговия, която се намира извън Съюза, но при които базовият инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XXXX“.

{MIC}

37

Държава на членството на клона

Код, който се използва за идентифициране на държавата на клон на инвестиционен посредник, когато членството на клона на даден пазар е използвано за изпълнение на сделката.

Когато не е използвано членството на клона на даден пазар, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на посредника (в случай на посредници от трети държави).

Това поле се попълва само за пазарната страна на сделка, изпълнена на място за търговия или платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.

{COUNTRYCODE_2}

38

Предварително плащане

Паричната стойност на всяко предварително плащане, получено или извършено от продавача.

Когато продавачът получава предварителното плащане, се попълва положителна стойност. Когато продавачът извършва предварителното плащане, се попълва отрицателна стойност.

{DECIMAL-18/5}

39

Валута на предварителното плащане

Валута на предварителното плащане.

{CURRENCYCODE_3}

40

Идентификационен код на компонент при комплексна търговия

Вътрешен идентификационен код на докладващия посредник, който служи за идентифицирането на всички отчети, свързани с едно и също изпълнение на комбинация от финансови инструменти в съответствие с член 12. На нивото на посредника кодът трябва да е уникален за групата отчети, свързани с изпълнението.

Това поле е приложимо само когато се прилагат условията, посочени в член 12.

{ALPHANUM-35}

Данни за инструмента

41

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифицирането на финансовия инструмент.

Това поле е приложимо за финансовите инструменти, за които е отправено искане за допускане до търговия, които са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия или чрез систематичен участник. То е приложимо също така за финансовите инструменти, които имат ISIN и се търгуват на намираща се извън Съюза платформа за организирана търговия, когато базовият инструмент е финансов инструмент, търгуван на място на търговия.

{ISIN}

Полета 42—56 не са приложими, когато:

сделките се изпълняват на място на търговия или когато инвестиционният посредник действа като СУ; или

в поле 41 е попълнен ISIN, който фигурира в списъка с референтни данни от ЕОЦКП.

42

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент.

{ALPHANUM-350}

43

Класификация на инструмента

Таксономия, използвана за класифициране на финансовия инструмент.

Предоставя се пълен и точен CFI код.

{CFI_CODE}

44

Валута на номиналната стойност, 1

Валута, в която е деноминирана номиналната стойност.

В случай на договор за лихвен процент или валутни деривати, това е валутата на номиналната стойност на етап 1 или валутата 1 от двойката.

В случай на суапции, при които базовият суап е в една валута, това е валутата на номиналната стойност на базовия суап. За суапции, при които базовият суап е в повече от една валута, това е валутата на номиналната стойност на етап 1 от суапа.

{CURRENCYCODE_3}

45

Валута на номиналната стойност, 2

В случай на суапове в повече от една валута или кръстосани валутни суапове, това е валутата, в която е деноминиран етап 2 от договора.

При суапции, при които базовият суап е в повече от една валута, това е валутата, в която е деноминиран етап 2 от суапа.

{CURRENCYCODE_3}

46

Множител на цената

Брой единици на базовия инструмент, включени в един договор за деривати.

Паричната стойност на един договор за суап, когато в полето за количество е указан броят на договорите за суап, включени в сделката. При фючърс или опция на основата на индекс, това е размерът на индексен пункт.

При финансови залагания въз основа на спред, това е промяната на цената на базовия инструмент, на който се основава финансовото залагане.

Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 30 и 33.

{DECIMAL-18/17}

47

Код на базовия инструмент

Кодът ISIN на базовия инструмент.

При американски депозитарни разписки, глобални депозитарни разписки и подобни инструменти това е кодът ISIN на финансовия инструмент, на който се основават тези инструменти.

При конвертируеми облигации това е кодът ISIN на инструмента, в който може да бъде конвертирана облигацията.

При деривати или други инструменти, които имат базов инструмент, това е кодът ISIN на базовия инструмент, когато базовият инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, това е кодът ISIN на съответната акция, даваща право на дивидента под формата на акции.

При суапове за кредитно неизпълнение се предоставя кодът ISIN на референтното задължение.

В случай че базовият инструмент е индекс и има ISIN, това е кодът ISIN за въпросния индекс.

Когато базовият инструмент е кошница, се включва ISIN на всеки съставен елемент на кошницата, който е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Поле 47 се отчита толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъдат докладвани всички инструменти от кошницата, които подлежат на докладване.

{ISIN}

48

Наименование на базовия индекс

Когато базовият инструмент е индекс, това е наименованието на индекса.

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} — ако наименованието на индекса не е включено в списъка {INDEX}

49

Срок на базовия индекс

В случай че базовият инструмент е индекс, това е срокът на индекса.

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

50

Вид опция

Посочва се дали договорът за деривати е кол (право да се закупи конкретен базов актив), или пут (право да се продаде конкретен базов актив), или дали към момента на изпълнението не може да се определи дали е кол, или пут.

В случай на суапции видът е:

В случай на тавани и подове видът е:

Това поле е приложимо само за деривати, които са опции или варанти.

„PUTO“ — пут

„CALL“ — кол

„OTHR“ — когато не може да се определи дали опцията е кол, или пут

51

Цена на упражняване

Предварително определена цена, на която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на изпълнението.

Това поле е приложимо само за опция или варант, когато цената на упражняване може да бъде определена към момента на изпълнението.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато цена на упражняване не е приложима, полето не се попълва.

{DECIMAL-18/13} — в случай че цената е изразена като парична стойност

{DECIMAL-11/10} — в случай че цената е изразена като процент или доходност

{DECIMAL-18/17} — в случай че цената е изразена като базисни пунктове

„PNDG“ — в случай че цената не е налична

52

Валута на цената на упражняване

Валута на цената на упражняване

{CURRENCYCODE_3}

53

Вид на опцията според датата на упражняване

Посочва се дали опцията може да бъде упражнена само на фиксирана дата (европейски и азиатски тип), поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или във всеки един момент през срока на договора (американски тип).

Това поле е приложимо само за опции, варанти и сертификати за права.

„EURO“ — европейски

„AMER“ — американски

„ASIA“ — азиатски

„BERM“ — бермудски

„OTHR“ — друг вид

54

Дата на падежа

Дата на падежа на финансовия инструмент.

Това поле е приложимо само за дългови инструменти с определен падеж.

{DATEFORMAT}

55

Дата на изтичане

Дата на изтичане на финансовия инструмент. Това поле е приложимо само за деривати с определена дата на изтичане.

{DATEFORMAT}

56

Вид на доставката

Посочва се дали сделката е уредена чрез физическа доставка, или чрез парично плащане.

Когато видът на доставката не може да бъде определен към момента на изпълнението, стойността е „OPTL“.

Полето е приложимо само за деривати.

„PHYS“ — уредена чрез физическа доставка

„CASH“ — уредена чрез парично плащане

„OPTL“ — по избор на контрагента или когато се определя от трета страна

Търговец, алгоритми, освобождаване от задължения, показатели

57

Инвестиционно решение в рамките на посредника

Код, използван за идентифициране на лицето или алгоритъма в рамките на инвестиционния посредник, което лице или който алгоритъм е отговорно/отговорен за инвестиционното решение.

За физически лица се използва идентификационният код, посочен в член 6.

Ако инвестиционното решение е взето от алгоритъм, полето се попълва съгласно определеното в член 8.

Това поле е приложимо само за инвестиционно решение в рамките на посредника.

Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, това поле се попълва от получаващия посредник в отчета на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.

{NATIONAL_ID} — физически лица

{ALPHANUM-50} — алгоритми

58

Държава на клона, който упражнява надзор върху отговорното за инвестиционното решение лице

Код, използван за идентифициране на държавата на клона на инвестиционния посредник, от който е лицето, отговорно за инвестиционното решение, както е посочено в член 14, параграф 3, буква б).

Когато върху лицето, отговорно за инвестиционното решение, не е упражняван надзор от клон, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на посредника (в случай на посредници от трети държави).

Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, това поле се попълва от получаващия посредник в отчета на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.

Това поле не е приложимо, когато инвестиционното решение е взето от алгоритъм.

{COUNTRYCODE_2}

59

Изпълнение в рамките на посредника

Код, използван за идентифициране на лицето или алгоритъма в рамките на инвестиционния посредник, което лице или който алгоритъм е отговорно/отговорен за изпълнението.

За физически лица се използва идентификационният код, посочен в член 6. Ако изпълнението е извършено от алгоритъм, полето се попълва съгласно посоченото в член 9.

{NATIONAL_ID} — физически лица

{ALPHANUM-50} — алгоритми

60

Държава на клона, който упражнява надзор върху лицето, отговорно за изпълнението

Код, използван за идентифициране на държавата на клона на инвестиционния посредник, от който е лицето, отговорно за изпълнението на сделката, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в).

Когато върху лицето, отговорно за изпълнението, не е упражняван надзор от клон, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на посредника (в случай на посредници от трети държави).

Това поле не е приложимо, когато изпълнението е извършено от алгоритъм.

{COUNTRYCODE_2}

61

Показател за освобождаване от задължения

Посочва се дали сделката е изпълнена съгласно освобождаване от задължения преди сключването, в съответствие с членове 4 и 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

За дялови инструменти:

За недялови инструменти:

Това поле се попълва само за пазарната страна на сделка, изпълнена при освобождаване от задължения на място на търговия.

Попълват се едно или повече от следните обозначения:

62

Показател за къса продажба

Къса продажба, сключена от инвестиционен посредник от негово име или от името на клиент, както е описано в член 11.

Когато инвестиционен посредник изпълнява сделка от името на клиент, който продава, и инвестиционният посредник, като полага максимални усилия според възможностите си, не може да определи дали сделката е за къса продажба, в това поле се попълва „UNDI“.

Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4 от настоящия регламент, това поле се попълва от получаващия посредник в отчета на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.

Това поле е приложимо само когато инструментът е обхванат от Регламент (ЕС) № 236/2012 и продавачът е инвестиционният посредник или клиент на инвестиционния посредник.

„SESH“ — къса продажба без изключение от правилата

'SSEX' — къса продажба с изключение от правилата

'SELL' — без къса продажба

'UNDI' — няма налична информация

63

Показател за извънборсова сделка след сключването на сделката

Показател за вида на сделката според член 20, параграф 3, буква а) и член 21, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

За всички инструменти:

За дялови инструменти:

За недялови инструменти:

Попълват се едно или повече от следните обозначения:

64

Показател за стокови деривати

Посочва се дали сделката намалява риска по обективно измерим начин в съответствие с член 57 от Директива 2014/65/ЕС.

Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, това поле се попълва от получаващия посредник в отчетите на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник. Това поле е приложимо само за сделки със стокови деривати.

„true“ — да

„false“ — не

65

Показател за сделки за финансиране с ценни книжа

„true“ се попълва, когато сделката попада в обхвата на дейност, но е освободена от задължението за докладване съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365.

„false“ — в останалите случаи.

„true“ — да

„false“ — не

2-буквен код по ISO 3166 —

1

Наименование на държавата

1-ви приоритетен идентификационен код

2-ри приоритетен идентификационен код

3-ти приоритетен идентификационен код

AT

Австрия

CONCAT

BE

Белгия

Белгийски национален номер

(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)

CONCAT

BG

България

Български личен номер

CONCAT

CY

Кипър

Номер на национален паспорт

CONCAT

CZ

Чешка република

Национален идентификационен номер

(Rodné číslo)

Номер на паспорт

CONCAT

DE

Германия

CONCAT

DK

Дания

Личен идентификационен код с

10 буквено-цифрови знака: ДДММГГXXXX

CONCAT

EE

Естония

Естонски личен идентификационен код

(Isikukood)

ES

Испания

Данъчен идентификационен номер

(Código de identificación fiscal)

FI

Финландия

Личен идентификационен код

CONCAT

FR

Франция

CONCAT

GB

Обединено кралство

Национален осигурителен номер на Обединеното кралство

CONCAT

GR

Гърция

10-цифрен номер в DSS за дял на инвеститор (10 DSS digit investor share)

CONCAT

HR

Хърватия

Личен идентификационен номер

(OIB — Osobni identifikacijski broj)

CONCAT

HU

Унгария

CONCAT

IE

Ирландия

CONCAT

IS

Исландия

Личен идентификационен код (Kennitala)

IT

Италия

Данъчен код

(Codice fiscale)

LI

Лихтенщайн

Номер на национален паспорт

Номер на национална лична карта

CONCAT

LT

Литва

Личен код

(Asmens kodas)

Номер на национален паспорт

CONCAT

LU

Люксембург

CONCAT

LV

Латвия

Личен код

(Personas kods)

CONCAT

MT

Малта

Национален идентификационен номер

Номер на национален паспорт

NL

Нидерландия

Номер на национален паспорт

Номер на национална лична карта

CONCAT

NO

Норвегия

11-цифрен личен идентификационен номер

(Foedselsnummer)

CONCAT

PL

Полша

Национален идентификационен номер

(PESEL)

Данъчен номер

(Numer identyfikacji podatkowej)

PT

Португалия

Данъчен номер

(Número de Identificação Fiscal)

Номер на национален паспорт

CONCAT

RO

Румъния

Национален идентификационен номер

(Cod Numeric Personal)

Номер на национален паспорт

CONCAT

SE

Швеция

Личен идентификационен номер

CONCAT

SI

Словения

Личен идентификационен номер

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

CONCAT

SK

Словакия

Личен номер

(Rodné číslo)

Номер на национален паспорт

CONCAT

Всички други държави

Номер на национален паспорт

CONCAT