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Document 32017R0812

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

C/2017/3081

OJ L 126, 18.5.2017, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/812/oj

18.5.2017   

EN

Official Journal of the European Union

L 126/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/812

of 15 May 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2017 market data. That information was published on 7 April 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 May 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,318 %

0,197 %

– 0,328 %

0,116 %

– 0,542 %

0,379 %

2

– 0,230 %

0,350 %

– 0,240 %

0,748 %

– 0,375 %

1,014 %

3

– 0,139 %

0,434 %

– 0,149 %

0,960 %

– 0,162 %

1,600 %

4

– 0,032 %

0,517 %

– 0,042 %

1,370 %

0,039 %

2,053 %

5

0,082 %

0,602 %

0,072 %

1,844 %

0,238 %

2,331 %

6

0,205 %

0,680 %

0,195 %

2,220 %

0,427 %

2,506 %

7

0,328 %

0,749 %

0,318 %

2,561 %

0,610 %

2,631 %

8

0,452 %

0,819 %

0,442 %

2,814 %

0,773 %

2,733 %

9

0,571 %

0,892 %

0,561 %

3,012 %

0,914 %

2,825 %

10

0,677 %

0,972 %

0,667 %

3,170 %

1,032 %

2,904 %

11

0,777 %

1,058 %

0,767 %

3,324 %

1,191 %

2,973 %

12

0,871 %

1,135 %

0,860 %

3,476 %

1,370 %

3,034 %

13

0,954 %

1,196 %

0,944 %

3,619 %

1,547 %

3,089 %

14

1,024 %

1,251 %

1,013 %

3,749 %

1,714 %

3,138 %

15

1,078 %

1,309 %

1,067 %

3,860 %

1,866 %

3,183 %

16

1,116 %

1,374 %

1,106 %

3,952 %

2,004 %

3,224 %

17

1,147 %

1,444 %

1,136 %

4,026 %

2,128 %

3,262 %

18

1,177 %

1,517 %

1,166 %

4,088 %

2,240 %

3,298 %

19

1,211 %

1,592 %

1,200 %

4,138 %

2,341 %

3,330 %

20

1,252 %

1,666 %

1,242 %

4,179 %

2,433 %

3,361 %

21

1,303 %

1,739 %

1,292 %

4,213 %

2,516 %

3,390 %

22

1,360 %

1,811 %

1,350 %

4,240 %

2,591 %

3,417 %

23

1,422 %

1,880 %

1,412 %

4,263 %

2,661 %

3,442 %

24

1,486 %

1,948 %

1,476 %

4,282 %

2,724 %

3,466 %

25

1,551 %

2,013 %

1,542 %

4,297 %

2,783 %

3,488 %

26

1,616 %

2,076 %

1,607 %

4,309 %

2,837 %

3,509 %

27

1,681 %

2,136 %

1,673 %

4,319 %

2,887 %

3,529 %

28

1,745 %

2,194 %

1,737 %

4,326 %

2,934 %

3,549 %

29

1,808 %

2,250 %

1,800 %

4,332 %

2,977 %

3,567 %

30

1,869 %

2,303 %

1,861 %

4,337 %

3,018 %

3,584 %

31

1,929 %

2,354 %

1,921 %

4,340 %

3,056 %

3,600 %

32

1,986 %

2,403 %

1,978 %

4,343 %

3,091 %

3,616 %

33

2,042 %

2,450 %

2,034 %

4,345 %

3,125 %

3,631 %

34

2,095 %

2,495 %

2,088 %

4,346 %

3,156 %

3,645 %

35

2,147 %

2,538 %

2,140 %

4,346 %

3,186 %

3,659 %

36

2,197 %

2,579 %

2,190 %

4,346 %

3,214 %

3,672 %

37

2,244 %

2,619 %

2,238 %

4,346 %

3,240 %

3,684 %

38

2,291 %

2,656 %

2,284 %

4,345 %

3,265 %

3,696 %

39

2,335 %

2,693 %

2,328 %

4,344 %

3,289 %

3,708 %

40

2,377 %

2,727 %

2,371 %

4,343 %

3,312 %

3,719 %

41

2,418 %

2,761 %

2,412 %

4,341 %

3,334 %

3,729 %

42

2,458 %

2,793 %

2,452 %

4,340 %

3,354 %

3,739 %

43

2,496 %

2,824 %

2,490 %

4,338 %

3,374 %

3,749 %

44

2,532 %

2,853 %

2,526 %

4,336 %

3,392 %

3,758 %

45

2,567 %

2,882 %

2,562 %

4,334 %

3,410 %

3,767 %

46

2,601 %

2,909 %

2,596 %

4,332 %

3,427 %

3,776 %

47

2,634 %

2,935 %

2,628 %

4,331 %

3,444 %

3,784 %

48

2,665 %

2,960 %

2,660 %

4,329 %

3,459 %

3,792 %

49

2,695 %

2,985 %

2,690 %

4,327 %

3,475 %

3,800 %

50

2,724 %

3,008 %

2,719 %

4,325 %

3,489 %

3,808 %

51

2,752 %

3,031 %

2,747 %

4,323 %

3,503 %

3,815 %

52

2,779 %

3,053 %

2,774 %

4,321 %

3,516 %

3,822 %

53

2,805 %

3,074 %

2,801 %

4,319 %

3,529 %

3,829 %

54

2,831 %

3,094 %

2,826 %

4,318 %

3,541 %

3,835 %

55

2,855 %

3,114 %

2,850 %

4,316 %

3,553 %

3,842 %

56

2,879 %

3,133 %

2,874 %

4,314 %

3,565 %

3,848 %

57

2,901 %

3,151 %

2,897 %

4,312 %

3,576 %

3,854 %

58

2,923 %

3,169 %

2,919 %

4,311 %

3,587 %

3,859 %

59

2,945 %

3,186 %

2,940 %

4,309 %

3,597 %

3,865 %

60

2,965 %

3,203 %

2,961 %

4,307 %

3,607 %

3,870 %

61

2,985 %

3,219 %

2,981 %

4,306 %

3,617 %

3,876 %

62

3,005 %

3,234 %

3,000 %

4,304 %

3,626 %

3,881 %

63

3,023 %

3,250 %

3,019 %

4,303 %

3,635 %

3,886 %

64

3,041 %

3,264 %

3,037 %

4,301 %

3,644 %

3,890 %

65

3,059 %

3,279 %

3,055 %

4,300 %

3,653 %

3,895 %

66

3,076 %

3,292 %

3,072 %

4,298 %

3,661 %

3,900 %

67

3,093 %

3,306 %

3,089 %

4,297 %

3,669 %

3,904 %

68

3,109 %

3,319 %

3,105 %

4,295 %

3,677 %

3,908 %

69

3,125 %

3,331 %

3,121 %

4,294 %

3,684 %

3,912 %

70

3,140 %

3,344 %

3,136 %

4,293 %

3,692 %

3,916 %

71

3,155 %

3,356 %

3,151 %

4,292 %

3,699 %

3,920 %

72

3,169 %

3,367 %

3,166 %

4,290 %

3,706 %

3,924 %

73

3,183 %

3,379 %

3,180 %

4,289 %

3,712 %

3,928 %

74

3,197 %

3,390 %

3,193 %

4,288 %

3,719 %

3,931 %

75

3,210 %

3,400 %

3,207 %

4,287 %

3,725 %

3,935 %

76

3,223 %

3,411 %

3,220 %

4,286 %

3,732 %

3,938 %

77

3,236 %

3,421 %

3,232 %

4,285 %

3,738 %

3,942 %

78

3,248 %

3,431 %

3,245 %

4,284 %

3,744 %

3,945 %

79

3,260 %

3,441 %

3,257 %

4,283 %

3,749 %

3,948 %

80

3,272 %

3,450 %

3,268 %

4,281 %

3,755 %

3,951 %

81

3,283 %

3,459 %

3,280 %

4,280 %

3,761 %

3,954 %

82

3,294 %

3,468 %

3,291 %

4,280 %

3,766 %

3,957 %

83

3,305 %

3,477 %

3,302 %

4,279 %

3,771 %

3,960 %

84

3,316 %

3,486 %

3,313 %

4,278 %

3,776 %

3,963 %

85

3,326 %

3,494 %

3,323 %

4,277 %

3,781 %

3,966 %

86

3,336 %

3,502 %

3,333 %

4,276 %

3,786 %

3,969 %

87

3,346 %

3,510 %

3,343 %

4,275 %

3,791 %

3,971 %

88

3,356 %

3,518 %

3,353 %

4,274 %

3,795 %

3,974 %

89

3,365 %

3,526 %

3,362 %

4,273 %

3,800 %

3,976 %

90

3,374 %

3,533 %

3,371 %

4,273 %

3,804 %

3,979 %

91

3,383 %

3,540 %

3,381 %

4,272 %

3,809 %

3,981 %

92

3,392 %

3,548 %

3,389 %

4,271 %

3,813 %

3,984 %

93

3,401 %

3,555 %

3,398 %

4,270 %

3,817 %

3,986 %

94

3,409 %

3,561 %

3,407 %

4,269 %

3,821 %

3,988 %

95

3,418 %

3,568 %

3,415 %

4,269 %

3,825 %

3,990 %

96

3,426 %

3,575 %

3,423 %

4,268 %

3,829 %

3,993 %

97

3,434 %

3,581 %

3,431 %

4,267 %

3,833 %

3,995 %

98

3,441 %

3,587 %

3,439 %

4,267 %

3,837 %

3,997 %

99

3,449 %

3,594 %

3,446 %

4,266 %

3,840 %

3,999 %

100

3,457 %

3,600 %

3,454 %

4,265 %

3,844 %

4,001 %

101

3,464 %

3,606 %

3,461 %

4,265 %

3,847 %

4,003 %

102

3,471 %

3,611 %

3,469 %

4,264 %

3,851 %

4,005 %

103

3,478 %

3,617 %

3,476 %

4,263 %

3,854 %

4,007 %

104

3,485 %

3,623 %

3,483 %

4,263 %

3,858 %

4,008 %

105

3,492 %

3,628 %

3,489 %

4,262 %

3,861 %

4,010 %

106

3,499 %

3,633 %

3,496 %

4,262 %

3,864 %

4,012 %

107

3,505 %

3,639 %

3,503 %

4,261 %

3,867 %

4,014 %

108

3,511 %

3,644 %

3,509 %

4,260 %

3,870 %

4,016 %

109

3,518 %

3,649 %

3,515 %

4,260 %

3,873 %

4,017 %

110

3,524 %

3,654 %

3,522 %

4,259 %

3,876 %

4,019 %

111

3,530 %

3,659 %

3,528 %

4,259 %

3,879 %

4,021 %

112

3,536 %

3,664 %

3,534 %

4,258 %

3,882 %

4,022 %

113

3,542 %

3,668 %

3,540 %

4,258 %

3,885 %

4,024 %

114

3,548 %

3,673 %

3,545 %

4,257 %

3,888 %

4,025 %

115

3,553 %

3,678 %

3,551 %

4,257 %

3,890 %

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103

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3,822 %

3,879 %

3,406 %

4,232 %

4,708 %

91

2,288 %

3,826 %

3,883 %

3,415 %

4,231 %

4,703 %

92

2,298 %

3,830 %

3,886 %

3,423 %

4,231 %

4,697 %

93

2,308 %

3,834 %

3,890 %

3,432 %

4,231 %

4,692 %

94

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3,838 %

3,893 %

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95

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96

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97

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98

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99

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100

2,370 %

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101

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102

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103

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104

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105

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106

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Term to maturity (in years)

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7

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75

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77

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94

6,137 %

3,156 %

2,271 %

95

6,127 %

3,167 %

2,281 %

96

6,117 %

3,178 %

2,291 %

97

6,107 %

3,188 %

2,300 %

98

6,098 %

3,198 %

2,309 %

99

6,089 %

3,208 %

2,318 %

100

6,080 %

3,218 %

2,327 %

101

6,071 %

3,228 %

2,335 %

102

6,063 %

3,237 %

2,344 %

103

6,054 %

3,247 %

2,352 %

104

6,046 %

3,256 %

2,360 %

105

6,038 %

3,265 %

2,368 %

106

6,030 %

3,273 %

2,376 %

107

6,022 %

3,282 %

2,384 %

108

6,015 %

3,291 %

2,391 %

109

6,007 %

3,299 %

2,399 %

110

6,000 %

3,307 %

2,406 %

111

5,993 %

3,315 %

2,413 %

112

5,985 %

3,323 %

2,420 %

113

5,978 %

3,331 %

2,427 %

114

5,972 %

3,338 %

2,434 %

115

5,965 %

3,346 %

2,440 %

116

5,958 %

3,353 %

2,447 %

117

5,952 %

3,360 %

2,453 %

118

5,945 %

3,367 %

2,459 %

119

5,939 %

3,374 %

2,466 %

120

5,933 %

3,381 %

2,472 %

121

5,927 %

3,388 %

2,478 %

122

5,921 %

3,394 %

2,484 %

123

5,915 %

3,401 %

2,489 %

124

5,909 %

3,407 %

2,495 %

125

5,904 %

3,414 %

2,501 %

126

5,898 %

3,420 %

2,506 %

127

5,892 %

3,426 %

2,512 %

128

5,887 %

3,432 %

2,517 %

129

5,882 %

3,438 %

2,522 %

130

5,876 %

3,444 %

2,528 %

131

5,871 %

3,450 %

2,533 %

132

5,866 %

3,455 %

2,538 %

133

5,861 %

3,461 %

2,543 %

134

5,856 %

3,466 %

2,548 %

135

5,851 %

3,472 %

2,552 %

136

5,846 %

3,477 %

2,557 %

137

5,842 %

3,482 %

2,562 %

138

5,837 %

3,487 %

2,566 %

139

5,832 %

3,493 %

2,571 %

140

5,828 %

3,498 %

2,575 %

141

5,823 %

3,503 %

2,580 %

142

5,819 %

3,507 %

2,584 %

143

5,815 %

3,512 %

2,589 %

144

5,810 %

3,517 %

2,593 %

145

5,806 %

3,522 %

2,597 %

146

5,802 %

3,526 %

2,601 %

147

5,798 %

3,531 %

2,605 %

148

5,794 %

3,535 %

2,609 %

149

5,790 %

3,540 %

2,613 %

150

5,786 %

3,544 %

2,617 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

2

2

0

0

42

5

2

45

1

3

0

2

48

5

3

51

1

4

0

3

51

5

5

52

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

58

5

8

56

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

7

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

53

0

10

4

9

67

5

15

52

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

429

4

18

2

0

0

0

0

261

4

25

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

5

0

0

0

180

4

30

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

27

2

14

12

13

0

25

0

45

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

29

0

52

5

22

20

20

0

30

0

54

6

23

21

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

53

10

29

26

26

3

34

1

52


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

18

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

23

37

20

0

0

0

6

25

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

43

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

27

44

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

2

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

0

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

8

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

7

12

0

4

0

4

0

6

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

9

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

243

588

1 211

2

6

21

48

128

243

588

993

3

7

24

49

120

239

585

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

125

238

583

583

6

11

31

60

129

238

583

583

7

12

34

62

131

238

583

583

8

12

34

61

130

238

583

583

9

12

35

61

128

238

583

583

10

13

36

61

128

238

583

583

11

13

37

62

128

238

583

583

12

14

38

62

128

238

583

583

13

14

39

62

128

238

583

583

14

14

39

62

128

238

583

583

15

14

39

62

128

238

583

583

16

14

39

62

128

238

583

583

17

14

39

62

128

238

583

583

18

14

39

62

128

238

583

583

19

14

39

62

128

238

583

583

20

14

39

62

128

238

583

583

21

15

39

62

128

238

583

583

22

15

39

62

128

238

583

583

23

16

39

62

128

238

583

583

24

17

39

62

128

238

583

583

25

17

39

62

128

238

583

583

26

18

39

62

128

238

583

583

27

19

39

62

128

238

583

583

28

20

39

62

128

238

583

583

29

20

39

62

128

238

583

583

30

20

39

62

128

238

583

583

2.2.   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

52

133

247

593

1 221

2

12

28

54

135

249

595

1 001

3

14

30

55

127

246

591

828

4

15

33

58

129

245

590

693

5

16

35

63

131

244

590

590

6

17

37

66

135

244

589

589

7

18

39

67

137

243

589

589

8

17

39

66

134

242

588

588

9

17

40

66

133

242

588

588

10

17

41

66

132

242

588

588

11

17

41

65

132

241

587

587

12

17

41

65

131

241

587

587

13

17

41

64

131

240

586

586

14

17

41

64

130

240

585

585

15

16

41

63

130

239

585

585

16

15

40

63

129

238

584

584

17

15

40

62

129

238

584

584

18

15

40

62

129

238

584

584

19

15

40

62

129

238

584

584

20

15

40

63

129

239

584

584

21

16

40

63

129

239

585

585

22

16

41

63

130

239

585

585

23

17

41

63

130

239

585

585

24

17

41

63

130

239

585

585

25

17

41

63

130

239

585

585

26

18

41

63

130

239

585

585

27

19

41

64

130

239

585

585

28

20

41

63

130

239

585

585

29

20

41

63

130

239

585

585

30

20

41

63

130

239

585

585

2.3.   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

242

588

1 211

2

6

21

48

128

242

588

992

3

7

23

48

120

239

584

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

124

237

583

583

6

11

31

60

129

237

583

583

7

12

34

62

131

237

583

583

8

12

34

61

129

237

583

583

9

12

35

61

128

237

583

583

10

13

36

61

128

237

583

583

11

13

37

61

128

237

583

583

12

14

38

61

128

237

583

583

13

14

39

61

128

237

583

583

14

14

39

61

128

237

583

583

15

14

39

61

128

237

583

583

16

14

39

61

128

237

583

583

17

14

39

61

128

237

583

583

18

14

39

61

128

237

583

583

19

14

39

61

128

237

583

583

20

14

39

61

128

237

583

583

21

15

39

61

128

237

583

583

22

15

39

61

128

237

583

583

23

16

39

61

128

237

583

583

24

17

39

61

128

237

583

583

25

17

39

61

128

237

583

583

26

18

39

61

128

237

583

583

27

19

39

61

128

237

583

583

28

20

39

61

128

237

583

583

29

20

39

61

128

237

583

583

30

20

39

61

128

237

583

583

2.4.   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

102

129

210

324

670

1 219

2

82

97

124

205

319

665

1 006

3

86

102

128

199

318

663

834

4

84

102

127

198

314

659

700

5

83

102

130

198

311

656

656

6

82

102

131

200

308

654

654

7

80

102

130

200

306

651

651

8

79

101

128

196

304

650

650

9

78

100

127

194

303

649

649

10

74

97

123

189

299

645

645

11

72

96

120

186

296

642

642

12

70

95

118

185

294

640

640

13

70

94

117

184

293

639

639

14

69

94

117

183

293

638

638

15

69

94

116

183

292

638

638

16

68

93

115

182

291

637

637

17

68

92

115

181

291

637

637

18

67

92

114

180

290

636

636

19

66

91

113

180

289

635

635

20

65

90

112

179

288

634

634

21

65

89

112

178

288

634

634

22

64

88

111

177

287

633

633

23

63

87

110

176

286

632

632

24

62

86

109

175

285

631

631

25

61

85

108

174

284

630

630

26

59

84

107

173

283

628

628

27

58

83

106

172

282

627

627

28

57

82

104

171

280

626

626

29

56

81

103

170

279

625

625

30

55

80

102

169

278

624

624

2.5.   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

132

246

592

1 207

2

12

27

54

134

248

594

990

3

14

30

56

127

246

591

820

4

16

34

59

129

245

591

687

5

17

36

64

132

245

591

591

6

18

39

68

137

245

591

591

7

19

41

69

138

245

590

590

8

19

41

68

136

244

590

590

9

18

41

67

134

244

589

589

10

18

42

67

133

243

589

589

11

18

42

67

133

243

588

588

12

18

43

66

133

242

588

588

13

18

43

66

132

242

588

588

14

18

43

65

132

241

587

587

15

18

43

65

131

241

587

587

16

17

42

64

131

240

586

586

17

17

42

64

131

240

586

586

18

17

42

64

131

240

586

586

19

17

42

64

131

240

586

586

20

17

42

65

131

241

586

586

21

18

42

65

131

241

587

587

22

18

43

65

132

241

587

587

23

18

43

65

132

241

587

587

24

18

43

65

132

241

587

587

25

18

43

65

132

241

587

587

26

18

43

65

132

241

587

587

27

19

43

65

132

241

587

587

28

20

43

65

132

241

587

587

29

20

43

65

132

241

587

587

30

21

43

65

132

241

587

587

2.6.   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

68

95

175

290

635

1 224

2

57

72

99

179

293

639

1 010

3

62

79

104

175

294

640

841

4

66

84

109

179

295

641

706

5

68

87

115

183

296

641

641

6

69

89

118

187

295

641

641

7

69

91

119

188

295

640

640

8

68

90

117

185

293

639

639

9

67

89

115

183

292

638

638

10

65

89

114

181

290

636

636

11

64

88

113

179

289

634

634

12

63

88

111

177

287

633

633

13

62

87

109

176

285

631

631

14

61

85

108

174

284

630

630

15

59

84

107

173

283

628

628

16

58

83

105

172

281

627

627

17

57

82

104

171

280

626

626

18

56

81

104

170

280

625

625

19

56

80

103

169

279

625

625

20

55

80

102

169

278

624

624

21

54

79

101

168

277

623

623

22

53

78

101

167

277

623

623

23

53

77

100

166

276

622

622

24

52

77

99

165

275

621

621

25

51

76

98

165

274

620

620

26

50

75

97

164

273

619

619

27

49

74

96

163

272

618

618

28

48

73

96

162

272

617

617

29

48

72

95

161

271

616

616

30

47

71

94

160

270

616

616

2.7.   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

20

47

128

242

588

1 210

2

5

20

47

128

242

588

992

3

6

23

48

119

238

584

820

4

7

25

51

121

237

583

686

5

9

28

56

124

237

583

583

6

10

30

59

128

237

583

583

7

11

33

61

131

237

583

583

8

11

33

61

129

237

583

583

9

11

34

60

127

237

583

583

10

12

36

61

127

237

583

583

11

13

37

61

127

237

583

583

12

13

37

61

127

237

583

583

13

13

38

61

127

237

583

583

14

14

38

61

127

237

583

583

15

14

38

61

127

237

583

583

16

13

38

61

127

237

583

583

17

13

38

61

127

237

583

583

18

13

38

61

127

237

583

583

19

14

38

61

127

237

583

583

20

14

38

61

127

237

583

583

21

15

38

61

127

237

583

583

22

15

38

61

127

237

583

583

23

16

38

61

127

237

583

583

24

17

38

61

127

237

583

583

25

17

38

61

127

237

583

583

26

18

38

61

127

237

583

583

27

19

38

61

127

237

583

583

28

20

38

61

127

237

583

583

29

20

38

61

127

237

583

583

30

20

38

61

127

237

583

583

2.8.   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

160

261

606

1 224

2

7

25

58

160

261

606

1 003

3

8

27

57

144

257

602

830

4

9

30

59

132

255

601

694

5

11

31

60

119

254

600

600

6

13

35

63

110

253

598

598

7

15

37

63

102

251

597

597

8

16

38

61

94

250

596

596

9

18

45

65

88

249

595

595

10

18

45

62

84

248

594

594

11

17

44

60

83

248

593

593

12

16

43

60

84

247

593

593

13

16

44

61

84

246

592

592

14

16

44

61

84

245

591

591

15

16

44

61

84

244

590

590

16

16

44

61

84

243

589

589

17

16

44

61

84

242

588

588

18

16

44

61

84

241

587

587

19

16

44

61

84

241

587

587

20

16

44

61

84

242

588

588

21

16

44

61

84

242

588

588

22

16

44

61

84

242

588

588

23

16

44

61

84

242

587

587

24

17

44

61

84

241

587

587

25

17

44

61

84

241

586

586

26

18

44

61

84

240

586

586

27

19

44

61

84

240

586

586

28

20

44

61

84

239

585

585

29

20

44

61

84

239

585

585

30

20

44

61

84

239

585

585

2.9.   Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

104

131

211

325

671

1 235

2

86

101

128

208

323

668

1 018

3

84

101

126

198

317

662

846

4

83

101

126

197

313

658

710

5

81

101

128

196

309

655

655

6

80

101

130

199

307

653

653

7

79

100

128

198

304

650

650

8

76

98

125

193

301

647

647

9

73

96

122

189

299

645

645

10

72

96

121

187

297

643

643

11

71

95

119

186

295

641

641

12

70

94

117

184

293

639

639

13

68

93

116

182

292

637

637

14

67

92

114

180

290

636

636

15

65

90

113

179

289

634

634

16

64

89

111

178

287

633

633

17

63

88

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632

632

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62

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631

19

61

86

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284

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630

20

60

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629

629

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59

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283

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628

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58

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627

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626

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625

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624

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622

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620

620

30

51

75

98

164

274

619

619

2.10.   Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

61

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103

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298

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2

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5

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632

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630

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628

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626

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625

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623

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276

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52

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621

621

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620

620

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50

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619

16

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618

17

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162

272

618

618

18

48

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617

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616

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270

616

616

22

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160

270

615

615

23

46

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159

269

615

615

24

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159

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614

614

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45

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92

158

268

614

614

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613

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266

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67

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156

265

611

611

30

41

66

88

155

264

610

610

2.11.   Norwegian krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

31

46

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153

268

613

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2

31

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31

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32

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606

6

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53

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605

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33

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604

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603

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603

603

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602

11

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600

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600

600

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15

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252

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598

16

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597

17

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251

597

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18

27

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596

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27

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596

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596

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596

596

22

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596

596

23

27

51

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140

250

596

596

24

26

51

74

140

250

595

595

25

26

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595

595

26

26

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140

249

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595

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26

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139

249

595

595

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73

139

249

594

594

29

25

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72

139

248

594

594

30

25

50

72

139

248

594

594

2.12.   Swiss franc

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

27

108

222

568

1 202

2

1

5

28

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3

2

5

29

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4

2

7

32

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5

3

9

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8

5

15

42

110

218

564

564

9

7

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564

10

7

17

42

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8

19

43

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565

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8

18

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564

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565

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10

20

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109

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565

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11

19

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563

16

11

18

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107

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562

562

17

12

18

40

107

216

562

562

18

13

18

40

107

216

562

562

19

14

19

41

107

217

563

563

20

14

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108

217

563

563

21

15

20

42

108

218

564

564

22

15

21

42

109

218

564

564

23

16

22

42

109

218

564

564

24

17

22

42

109

218

564

564

25

17

23

43

108

218

564

564

26

18

24

45

108

218

564

564

27

18

25

46

108

218

564

564

28

19

25

47

108

218

564

564

29

20

26

48

108

218

564

564

30

20

28

49

108

218

564

564

2.13.   Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

63

89

170

284

630

1 252

2

47

63

89

170

284

630

1 027

3

48

65

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4

48

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5

49

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622

6

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69

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7

49

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99

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620

8

48

70

97

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619

619

9

47

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618

618

10

47

70

95

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271

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617

11

46

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616

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615

615

13

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159

269

615

615

14

45

70

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158

268

614

614

15

44

69

91

158

267

613

613

16

43

68

90

157

266

612

612

17

43

67

90

156

266

612

612

18

42

67

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156

265

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611

19

42

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89

155

265

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610

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41

66

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155

264

610

610

22

41

66

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154

264

610

610

23

40

65

88

154

264

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609

24

40

65

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154

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609

609

25

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64

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263

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608

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152

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607

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261

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151

260

606

606

30

36

61

84

150

260

605

605

2.14.   Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

30

56

137

251

597

1 244

2

19

34

61

141

255

601

1 021

3

23

40

65

136

255

601

845

4

27

45

70

141

256

602

708

5

30

49

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258

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604

6

29

49

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147

255

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601

7

34

56

84

153

259

605

605

8

33

55

82

150

258

604

604

9

34

57

83

150

259

605

605

10

36

59

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151

261

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606

11

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608

12

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63

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153

262

608

608

13

40

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153

263

609

609

14

40

65

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263

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609

15

40

65

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154

264

609

609

16

40

64

87

153

263

609

609

17

40

64

87

153

263

609

609

18

39

64

86

153

262

608

608

19

38

63

86

152

262

608

608

20

38

63

86

152

262

608

608

21

38

63

86

152

262

607

607

22

38

63

85

152

261

607

607

23

38

63

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151

261

607

607

24

37

62

85

151

261

606

606

25

37

62

84

151

260

606

606

26

37

61

84

150

260

606

606

27

36

61

83

150

259

605

605

28

36

60

83

149

259

605

605

29

35

60

82

149

258

604

604

30

35

59

82

148

258

603

603

2.15.   Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

13

28

55

136

250

596

1 232

2

14

30

56

137

251

597

1 010

3

17

33

58

130

249

594

836

4

18

36

62

132

248

594

700

5

20

39

67

135

248

594

594

6

21

42

71

140

248

594

594

7

23

44

72

142

248

594

594

8

23

45

72

140

248

594

594

9

23

46

72

139

248

594

594

10

24

47

72

139

248

594

594

11

25

49

73

139

249

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595

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73

140

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595

595

16

26

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139

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595

595

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139

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595

18

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73

139

249

595

595

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26

51

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139

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595

595

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26

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595

595

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73

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595

595

22

26

51

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140

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595

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26

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595

595

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594

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25

50

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594

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25

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594

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593

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593

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247

593

593

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24

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137

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592

592

2.16.   Chilean peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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625

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624

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623

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51

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620

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618

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48

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95

162

271

617

617

2.17.   Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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639

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116

182

292

638

638

2.18.   Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

6

21

48

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9

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13

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4

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594

594

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248

594

594

10

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594

11

24

48

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139

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594

12

24

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72

139

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594

13

24

49

72

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593

14

24

49

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15

23

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137

246

592

592

16

22

47

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591

591

17

22

46

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245

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21

46

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590

590

21

21

46

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135

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590

590

22

21

46

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135

245

590

590

23

21

46

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135

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590

590

24

21

46

68

135

244

590

590

25

21

46

68

135

244

590

590

26

21

46

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135

244

590

590

27

21

46

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590

590

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590

590

29

21

45

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134

244

590

590

30

21

45

68

134

244

589

589

2.19.   Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

92

107

134

214

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1 331

2

92

108

134

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93

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668

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666

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657

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650

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646

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645

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642

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640

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639

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182

292

638

638

30

68

92

115

181

291

637

637

2.20.   Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

354

369

396

477

591

937

1 353

2

76

91

118

199

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1 109

3

80

97

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4

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87

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134

202

315

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661

6

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109

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661

661

7

91

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210

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662

8

92

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9

92

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207

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663

11

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207

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663

12

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141

207

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663

13

94

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208

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663

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664

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670

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324

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669

23

100

125

147

214

323

669

669

24

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668

668

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667

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666

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665

28

95

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208

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664

664

29

93

118

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207

317

662

662

30

92

117

139

206

315

661

661

2.21.   New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

10

36

117

231

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2

1

10

36

117

231

577

1 004

3

2

12

37

109

227

573

831

4

2

14

39

109

225

571

695

5

4

16

43

111

224

570

588

6

4

17

46

115

223

569

569

7

5

19

47

117

223

569

569

8

5

19

46

114

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568

568

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7

19

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567

10

7

20

45

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567

11

8

20

45

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221

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566

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8

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45

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566

566

13

10

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45

111

221

566

566

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10

22

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567

15

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22

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111

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567

567

16

11

22

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567

567

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567

567

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23

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567

567

19

14

24

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222

568

568

20

14

25

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223

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569

21

15

26

48

114

224

570

570

22

16

26

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49

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225

571

571

24

17

27

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572

25

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28

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226

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572

26

18

28

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573

27

19

29

51

118

227

573

573

28

20

29

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573

29

20

29

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228

574

574

30

21

30

52

119

228

574

574

2.22.   New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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630

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630

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282

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627

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625

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624

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622

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620

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619

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615

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614

614

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613

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609

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608

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606

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260

605

605

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36

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605

605

2.23.   Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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675

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654

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108

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652

652

2.24.   Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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765

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755

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740

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724

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709

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706

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703

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700

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128

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176

242

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697

697

2.25.   Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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1 280

2

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603

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603

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600

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29

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599

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598

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596

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596

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27

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74

140

250

596

596

2.26.   Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

22

38

64

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1 282

2

24

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1 051

3

27

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607

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607

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16

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23

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607

24

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606

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606

606

28

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61

84

150

260

605

605

29

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61

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605

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36

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259

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605

2.27.   Russian rouble

Duration (in years)

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2.28.   Singapore dollar

Duration (in years)

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580

580

2.29.   South Korean won

Duration (in years)

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1

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586

2.30.   Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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1

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2.31.   US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

9

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9

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596

596

2.32.   Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

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1

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550

24

17

22

42

95

204

550

550

25

17

23

44

95

205

550

550

26

18

24

45

95

205

551

551

27

18

25

46

95

205

551

551

28

19

25

47

95

205

551

551

29

20

26

48

95

205

551

551

30

20

28

49

96

205

551

551

3.   Other exposures

3.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

15

22

45

168

306

3 078

2

1

15

22

45

168

343

2 294

3

1

16

24

50

163

355

1 731

4

1

17

27

54

160

354

1 337

5

2

19

31

56

160

345

1 059

6

3

22

33

59

160

331

859

7

4

24

35

61

160

316

710

8

4

25

37

64

160

299

596

9

5

26

38

67

160

282

508

10

5

27

40

69

160

265

437

11

5

27

40

70

160

254

379

12

6

27

40

70

160

254

332

13

6

27

40

70

160

254

292

14

6

27

40

70

160

254

259

15

6

27

42

70

160

254

254

16

7

27

44

70

160

254

254

17

7

27

47

70

160

254

254

18

8

27

49

70

160

254

254

19

9

27

52

70

160

254

254

20

9

27

54

70

160

254

254

21

9

27

57

70

160

254

254

22

10

27

59

70

160

254

254

23

10

27

62

70

160

254

254

24

11

27

64

70

160

254

254

25

11

27

67

72

160

254

254

26

11

27

69

75

160

254

254

27

12

27

72

76

160

254

254

28

12

27

75

78

160

254

254

29

13

27

78

81

160

254

254

30

13

27

80

83

160

254

254

3.2.   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

19

26

50

173

308

3 105

2

7

22

28

52

175

346

2 316

3

7

22

31

57

170

359

1 748

4

7

23

34

61

167

357

1 350

5

8

25

37

63

167

348

1 069

6

9

27

39

65

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334

866

7

10

30

41

67

166

318

715

8

9

30

42

69

165

301

601

9

9

30

43

72

165

284

511

10

9

31

44

74

164

267

440

11

9

31

44

74

164

257

382

12

8

30

43

74

163

257

334

13

8

30

43

73

163

256

294

14

7

29

42

72

162

256

260

15

7

29

42

72

162

255

255

16

7

28

44

71

161

255

255

17

8

28

47

71

161

254

254

18

8

28

50

71

161

254

254

19

9

28

52

71

161

254

254

20

9

28

55

71

161

255

255

21

9

28

57

72

162

255

255

22

10

29

59

72

162

255

255

23

10

29

62

72

162

255

255

24

11

29

65

72

162

255

255

25

11

29

67

73

162

255

255

26

11

29

71

75

162

256

256

27

12

29

73

77

162

256

256

28

12

29

76

79

162

256

256

29

13

29

78

81

162

255

255

30

13

29

80

83

162

255

255

3.3.   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

22

45

168

306

3 078

2

0

15

22

45

168

343

2 294

3

1

15

24

50

163

355

1 731

4

1

16

27

54

160

354

1 337

5

2

19

31

56

160

345

1 059

6

2

21

33

59

160

331

858

7

4

24

35

61

160

316

710

8

4

25

36

64

160

299

596

9

5

26

38

67

160

282

508

10

5

26

40

69

160

265

437

11

5

27

40

70

160

253

379

12

6

27

40

70

160

253

332

13

6

27

40

70

160

253

292

14

6

27

40

70

160

253

259

15

6

27

42

70

160

253

253

16

7

27

44

70

160

253

253

17

7

27

47

70

160

253

253

18

8

27

49

70

160

253

253

19

9

27

52

70

160

253

253

20

9

27

54

70

160

253

253

21

9

27

57

70

160

253

253

22

10

27

59

70

160

253

253

23

10

27

62

70

160

253

253

24

11

27

64

70

160

253

253

25

11

27

67

72

160

253

253

26

11

27

69

75

160

253

253

27

12

27

72

76

160

253

253

28

12

27

75

78

160

253

253

29

13

27

78

81

160

253

253

30

13

27

80

83

160

253

253

3.4.   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

96

103

127

250

345

3 100

2

77

91

98

122

245

348

2 326

3

79

94

103

129

242

361

1 759

4

76

93

103

130

236

361

1 363

5

74

92

104

129

233

353

1 084

6

73

92

104

130

231

341

881

7

72

92

103

129

228

325

730

8

71

91

103

131

227

320

614

9

70

91

103

132

226

319

523

10

66

88

101

130

221

315

451

11

63

85

98

128

218

312

392

12

62

83

97

127

217

310

343

13

61

83

96

126

216

309

309

14

60

82

95

125

215

309

309

15

60

82

95

125

215

308

308

16

59

81

94

124

214

307

307

17

59

80

93

124

214

307

307

18

58

79

93

123

213

306

306

19

57

79

92

122

212

305

305

20

56

78

91

121

211

305

305

21

55

77

90

121

210

304

304

22

55

76

89

120

210

303

303

23

54

75

88

119

209

302

302

24

53

74

87

118

208

301

301

25

52

73

86

117

206

300

300

26

50

72

85

116

205

299

299

27

49

71

84

114

204

298

298

28

48

70

83

113

203

297

297

29

47

69

82

112

202

295

295

30

46

68

83

111

201

294

294

3.5.   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

4

19

26

49

172

305

3 067

2

6

21

28

51

174

342

2 288

3

7

22

31

57

170

355

1 729

4

8

24

35

62

168

354

1 337

5

9

26

38

64

168

345

1 060

6

10

29

41

67

168

332

860

7

11

31

42

68

167

317

711

8

11

31

43

71

167

300

598

9

11

32

44

73

166

283

509

10

11

32

45

75

166

267

438

11

10

32

45

75

165

259

381

12

10

32

45

75

165

258

334

13

9

31

44

75

164

258

294

14

9

31

44

74

164

257

261

15

9

30

44

74

164

257

257

16

8

30

44

73

163

256

256

17

8

30

47

73

163

256

256

18

8

30

50

73

163

256

256

19

9

30

52

73

163

256

256

20

9

30

55

73

163

257

257

21

10

30

58

74

164

257

257

22

10

31

61

74

164

257

257

23

10

31

63

74

164

257

257

24

11

31

66

74

164

257

257

25

11

31

68

74

164

257

257

26

12

31

71

75

164

257

257

27

12

31

73

77

164

257

257

28

12

31

76

80

164

257

257

29

13

31

78

82

164

257

257

30

14

31

81

84

164

257

257

3.6.   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

62

69

92

215

311

3 114

2

51

66

73

96

219

349

2 337

3

55

71

79

106

218

364

1 774

4

58

74

85

112

218

364

1 376

5

59

77

89

114

218

356

1 092

6

60

79

91

117

218

342

886

7

61

81

92

118

217

326

732

8

60

81

92

120

216

309

615

9

59

80

92

121

215

308

523

10

58

79

92

122

213

306

450

11

56

78

91

121

211

305

391

12

55

76

89

120

210

303

342

13

53

75

88

118

208

301

301

14

52

73

86

117

207

300

300

15

50

72

85

115

205

299

299

16

49

71

84

114

204

297

297

17

48

70

83

113

203

296

296

18

47

69

82

112

202

296

296

19

47

68

81

112

202

295

295

20

46

68

81

111

201

294

294

21

45

67

80

110

200

294

294

22

44

66

79

110

199

293

293

23

44

65

78

109

199

292

292

24

43

64

78

108

198

291

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286

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3.8.   Pound sterling

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290

290

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3.12.   Swiss franc

Duration (in years)

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71

141

234

234

26

11

22

69

73

141

234

234

27

12

23

72

75

141

234

234

28

12

24

74

78

141

234

234

29

12

25

76

79

142

234

234

30

13

25

79

81

144

234

234

3.13.   Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

42

57

63

87

210

316

3 189

2

42

57

63

87

210

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2 379

3

41

57

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204

368

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4

40

57

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94

200

366

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5

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95

199

357

1 100

6

40

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7

41

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8

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60

72

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196

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60

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195

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526

10

39

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194

287

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11

38

60

73

103

193

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393

12

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102

192

286

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13

36

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102

191

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14

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191

284

284

15

35

57

70

100

190

283

283

16

34

56

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99

189

282

282

17

34

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99

189

282

282

18

33

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188

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281

19

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187

281

281

21

32

54

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97

187

280

280

22

32

53

67

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187

280

280

23

31

53

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96

186

280

280

24

31

52

66

96

186

279

279

25

30

52

69

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185

279

279

26

30

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72

95

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278

27

29

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277

277

28

28

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277

277

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28

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79

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183

276

276

30

27

49

83

92

182

276

276

3.14.   Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

24

30

54

177

314

3 168

2

13

28

35

58

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3

16

32

40

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4

19

35

46

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5

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356

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20

39

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7

26

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8

25

45

57

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308

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9

26

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523

10

28

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92

183

277

450

11

29

51

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12

30

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95

185

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342

13

31

52

66

96

186

279

301

14

31

53

66

96

186

279

279

15

31

53

66

96

186

280

280

16

31

52

66

96

186

279

279

17

31

52

66

96

186

279

279

18

30

51

65

95

185

278

278

19

29

51

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95

184

278

278

20

29

51

64

95

184

278

278

21

29

51

64

94

184

278

278

22

29

51

64

94

184

277

277

23

29

50

64

94

184

277

277

24

28

50

66

94

183

277

277

25

28

50

69

93

183

276

276

26

27

49

71

93

182

276

276

27

27

49

74

92

182

275

275

28

26

48

77

92

181

275

275

29

26

48

79

91

181

274

274

30

25

47

83

91

180

274

274

3.15.   Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

22

29

53

176

311

3 135

2

9

24

30

54

177

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2 337

3

10

25

34

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4

10

27

38

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5

11

29

41

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1 080

6

13

32

44

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171

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7

15

35

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321

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8

15

35

47

75

171

304

607

9

15

37

49

78

171

287

517

10

16

38

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80

171

270

445

11

16

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51

81

171

265

386

12

17

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172

265

338

13

17

38

52

82

172

265

297

14

17

39

52

82

172

265

265

15

17

39

52

82

172

265

265

16

17

38

52

82

172

265

265

17

17

38

52

82

172

265

265

18

17

38

52

82

172

265

265

19

17

38

52

82

172

265

265

20

17

39

55

82

172

265

265

21

17

39

58

82

172

265

265

22

17

39

61

82

172

265

265

23

17

38

63

82

172

265

265

24

16

38

66

81

171

265

265

25

16

38

68

81

171

264

264

26

16

37

71

81

171

264

264

27

15

37

73

80

170

264

264

28

15

37

76

80

170

263

263

29

15

36

78

81

170

263

263

30

14

36

81

83

169

263

263

3.16.   Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

59

66

89

212

319

3 221

2

47

62

69

92

215

358

2 405

3

50

65

74

100

212

372

1 819

4

51

67

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105

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371

1 407

5

52

70

82

107

211

362

1 115

6

54

73

85

111

212

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904

7

55

75

86

113

211

332

748

8

55

75

87

115

211

315

628

9

55

76

89

118

211

304

534

10

55

77

90

120

210

304

460

11

55

77

90

120

210

303

399

12

54

76

89

119

209

303

349

13

54

75

88

119

208

302

307

14

53

74

88

118

208

301

301

15

52

73

87

117

207

300

300

16

51

72

86

116

206

299

299

17

50

72

85

115

205

298

298

18

49

71

84

114

204

298

298

19

49

70

83

114

203

297

297

20

48

69

83

113

203

296

296

21

47

69

82

112

202

295

295

22

46

68

81

111

201

295

295

23

45

67

80

110

200

294

294

24

44

66

79

110

199

293

293

25

44

65

78

109

199

292

292

26

43

64

78

108

198

291

291

27

42

63

77

107

197

290

290

28

41

62

78

106

196

289

289

29

40

62

81

105

195

288

288

30

39

61

83

104

194

287

287

3.17.   Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

75

90

97

120

243

339

3 372

2

80

94

101

124

247

373

2 516

3

79

95

103

130

242

387

1 900

4

78

95

106

132

239

385

1 468

5

81

99

111

136

240

376

1 162

6

83

102

114

140

241

361

941

7

85

105

116

142

241

344

777

8

86

106

118

146

242

335

653

9

87

108

120

149

243

336

555

10

87

109

122

152

243

336

478

11

87

109

122

152

242

335

414

12

86

108

121

151

241

334

362

13

85

106

120

150

240

333

333

14

83

105

118

148

238

332

332

15

82

103

117

147

237

330

330

16

80

102

115

145

235

329

329

17

79

101

114

144

234

327

327

18

78

99

112

143

232

326

326

19

76

98

111

141

231

324

324

20

75

97

110

140

230

323

323

21

74

95

108

139

228

322

322

22

72

94

107

137

227

320

320

23

70

92

105

136

225

319

319

24

69

91

104

134

224

317

317

25

67

89

102

132

222

316

316

26

66

87

101

131

221

314

314

27

64

86

99

129

219

313

313

28

63

84

98

128

218

311

311

29

61

83

96

126

216

310

310

30

60

81

95

125

215

308

308

3.18.   Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

15

22

46

169

312

3 149

2

4

19

26

49

172

351

2 354

3

6

22

31

57

169

365

1 779

4

8

25

36

62

168

364

1 376

5

11

28

40

66

170

354

1 090

6

13

32

44

69

170

340

883

7

15

35

46

72

171

324

729

8

15

36

47

75

171

307

612

9

16

37

49

78

171

289

521

10

16

38

51

80

171

272

448

11

16

38

51

81

171

265

389

12

16

38

51

81

171

264

340

13

15

37

50

80

170

264

299

14

15

36

50

80

170

263

265

15

14

36

49

79

169

262

262

16

13

35

48

78

168

261

261

17

13

34

48

78

168

261

261

18

12

34

50

77

167

260

260

19

12

34

53

77

167

260

260

20

12

34

55

77

167

260

260

21

12

34

58

77

167

261

261

22

12

34

61

77

167

261

261

23

12

34

63

77

167

261

261

24

12

34

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167

260

260

25

12

34

68

77

167

260

260

26

12

34

71

77

167

260

260

27

12

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73

78

167

260

260

28

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33

77

80

167

260

260

29

14

33

79

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260

260

30

14

33

82

84

166

260

260

3.19.   Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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101

108

131

254

350

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2

87

101

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4

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329

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325

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323

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320

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135

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318

318

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317

317

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316

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315

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314

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313

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310

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309

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308

308

30

58

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124

213

307

307

3.20.   Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

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7

83

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8

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9

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336

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340

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340

22

91

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246

340

340

23

91

112

126

156

246

339

339

24

90

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245

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338

25

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337

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334

334

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239

333

333

30

83

105

118

148

238

331

331

3.21.   New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

0

4

11

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2

0

4

10

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1

4

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1

4

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1 354

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2

5

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2

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3

10

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23

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9

4

9

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10

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10

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4

10

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11

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15

6

13

42

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237

237

16

7

13

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54

144

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237

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8

15

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237

237

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9

16

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239

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9

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240

22

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23

10

20

62

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21

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242

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11

22

68

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149

242

242

26

11

22

71

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149

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243

27

12

24

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150

243

243

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25

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150

244

244

29

13

25

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151

244

244

30

14

27

81

83

151

244

244

3.22.   New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

63

70

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2

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3

49

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4

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8

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9

48

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110

204

297

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10

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202

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11

46

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110

200

294

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12

44

65

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13

42

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107

197

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14

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289

289

15

39

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287

287

16

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192

286

286

17

36

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101

191

284

284

18

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190

283

283

19

34

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282

282

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188

282

282

21

33

54

68

98

188

281

281

22

32

54

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97

187

280

280

23

31

53

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280

280

24

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67

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186

279

279

25

30

52

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278

26

29

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278

278

27

29

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75

94

184

277

277

28

28

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183

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276

29

27

49

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182

276

276

30

27

48

83

92

182

275

275

3.23.   Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

109

123

130

154

277

372

3 472

2

110

125

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155

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2 591

3

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397

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4

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5

113

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272

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6

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7

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135

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271

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8

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270

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9

113

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572

10

113

134

147

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492

11

111

133

146

176

266

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12

109

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174

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358

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13

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355

14

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170

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353

353

15

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257

351

351

16

100

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165

255

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348

17

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252

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346

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95

117

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250

343

343

19

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341

20

91

113

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340

21

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338

22

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336

336

23

86

108

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151

241

334

334

24

84

106

119

149

239

332

332

25

82

104

117

147

237

331

331

26

81

102

116

146

236

329

329

27

79

101

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327

327

28

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326

29

76

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141

231

324

324

30

74

96

109

139

229

323

323

3.24.   Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

169

184

191

214

337

433

3 576

2

178

193

200

223

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2 662

3

182

197

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2 012

4

182

199

210

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343

437

1 554

5

183

201

213

238

342

435

1 230

6

183

202

214

240

341

434

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7

183

203

214

240

339

432

821

8

181

202

214

241

337

431

688

9

180

201

214

243

336

429

585

10

179

201

214

243

334

428

502

11

177

199

212

242

332

426

435

12

175

196

210

240

330

423

423

13

172

193

207

237

327

420

420

14

169

190

203

234

324

417

417

15

165

187

200

230

320

414

414

16

162

184

197

227

317

410

410

17

159

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368

3.25.   Renminbi-yuan

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266

3.26.   Ringgit

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275

275

3.27.   Russian rouble

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3.29.   South Korean won

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256

256

3.30.   Turkish lira

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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391

13

139

161

174

204

294

387

387

14

135

157

170

200

290

384

384

15

132

153

167

197

287

380

380

16

129

150

163

194

284

377

377

17

125

147

160

191

280

374

374

18

123

144

157

188

278

371

371

19

120

141

155

185

275

368

368

20

117

139

152

182

272

366

366

21

115

136

150

180

270

363

363

22

112

134

147

177

267

360

360

23

110

131

145

175

265

358

358

24

107

129

142

172

262

355

355

25

105

126

140

170

260

353

353

26

102

124

137

168

257

351

351

27

100

122

135

165

255

348

348

28

98

120

133

163

253

346

346

29

96

118

131

161

251

344

344

30

94

116

129

159

249

342

342

3.31.   US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

27

54

173

313

3 158

2

0

15

27

54

173

352

2 359

3

1

17

29

58

169

365

1 783

4

1

20

32

63

169

364

1 377

5

2

23

37

69

170

355

1 091

6

4

26

40

70

171

341

884

7

6

31

42

72

171

324

730

8

8

34

46

74

171

307

613

9

10

36

49

76

172

290

521

10

11

38

51

76

172

272

448

11

11

40

52

78

172

265

389

12

12

41

54

79

172

265

340

13

13

42

54

79

172

265

300

14

13

43

55

79

172

266

266

15

13

43

55

79

172

266

266

16

13

43

55

79

172

265

265

17

13

43

55

79

172

265

265

18

13

43

55

79

172

265

265

19

13

43

55

79

172

266

266

20

13

43

55

79

173

266

266

21

13

43

58

79

173

266

266

22

13

43

61

79

173

267

267

23

13

43

63

79

174

267

267

24

13

43

66

79

174

267

267

25

13

43

68

79

174

267

267

26

13

43

71

79

174

267

267

27

13

43

73

79

174

267

267

28

13

43

76

80

174

267

267

29

14

43

79

82

174

267

267

30

14

43

81

84

173

267

267

3.32.   Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

12

134

307

3 092

2

0

1

6

15

132

344

2 302

3

1

1

9

18

125

356

1 736

4

1

3

12

21

122

354

1 339

5

2

4

15

24

121

345

1 060

6

2

4

18

27

121

331

858

7

3

6

20

30

121

315

709

8

4

6

23

32

121

298

595

9

4

8

26

35

121

281

506

10

4

8

28

37

121

264

435

11

4

10

31

40

121

248

377

12

6

10

33

42

122

232

330

13

6

11

36

44

122

218

291

14

6

12

39

47

122

216

257

15

6

13

41

49

123

216

229

16

7

13

44

51

123

216

216

17

7

14

46

54

123

217

217

18

8

16

49

57

125

217

217

19

9

16

51

58

128

218

218

20

9

17

54

61

130

218

218

21

9

18

56

63

132

219

219

22

10

19

59

65

133

220

220

23

10

20

62

67

135

220

220

24

11

20

64

69

136

220

220

25

11

22

67

71

138

221

221

26

11

22

69

73

140

221

221

27

12

23

72

76

141

221

221

28

12

24

74

78

142

221

221

29

12

25

76

80

142

221

221

30

13

25

79

81

144

221

221


ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

13

Euro

Belgium

13

Euro

Cyprus

13

Euro

Estonia

13

Euro

Finland

13

Euro

France

13

Euro

Germany

13

Euro

Greece

13

Euro

Ireland

13

Euro

Italy

13

Euro

Latvia

13

Euro

Lithuania

13

Euro

Luxembourg

13

Euro

Malta

13

Euro

Netherlands

13

Euro

Portugal

13

Euro

Slovakia

13

Euro

Slovenia

13

Euro

Spain

13

Czech koruna

Czech Republic

1

Danish krone

Denmark

45

Forint

Hungary

14

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

9

Lev

Bulgaria

3

Pound sterling

United Kingdom

25

Romanian leu

Romania

– 2

Zloty

Poland

15

Króna

Iceland

14

Norwegian krone

Norway

24

Swiss franc

Liechtenstein

1

Swiss franc

Switzerland

1

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

6

US dollar

United States

44

Yen

Japan

2


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