32016R0313

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Durchführungsverordnung - 2016/313 - EN - EUR-Lex

Document 32016R0313

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Durchführungsverordnung (EU) 2016/313 der Kommission vom 1. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung (Text von Bedeutung für den EWR)

C/2016/1198

ABl. L 60 vom 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Stillschweigend aufgehoben durch 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

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Official Journal

5.3.2016

Amtsblatt der Europäischen Union

L 60/5

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/313 DER KOMMISSION

vom 1. März 2016

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 415 Absatz 3 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Kapitel 7 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (2) sieht Liquiditätsmeldungen von Kreditinstituten auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis vor. Um die Liquiditätsüberwachung auszuweiten, sollte die Meldung zusätzlicher Parameter für die Liquiditätsüberwachung im Sinne des Artikels 415 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangt werden. Dies sollte einen umfassenderen Überblick über die Liquiditätslage des Instituts verschaffen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte angemessen sein muss.

(2)

Die zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung sollten Folgendes umfassen: Parameter für die Konzentration der Finanzierung aufgeschlüsselt nach Gegenparteien und Produktarten, da diese die Ermittlung von Gegenparteien und Instrumenten ermöglichen, die so relevant sind, dass ein Abzug der Finanzierung oder ein Rückgang der Marktliquidität Liquiditätsprobleme verursachen könnte; Parameter für die Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials aufgeschlüsselt nach Emittenten oder Gegenparteien, da diese Informationen über die Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials, aufgeschlüsselt nach den zehn größten gehaltenen Vermögenswerten bzw. den dem Institut zugesagten Liquiditätslinien liefern; und Parameter für die Preise von Finanzierungen mit unterschiedlicher Laufzeit und die Verlängerung von Finanzierungen, da diese Angaben im Laufe der Zeit mit zunehmender Kenntnis der Aufsichtsbehörden von Veränderungen bei Finanzierungsspannen, -volumina und -laufzeiten von großem Wert sind.

(3)	Die Meldung zusätzlicher Parameter für die Liquiditätsüberwachung sollte von den zuständigen Behörden im Rahmen des Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung sowie von Kollegien aus Aufsichtsbehörden genutzt werden und als Frühwarninstrument für die laufende Aufsicht dienen.

(4)	Die Meldung der zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung sollte gemäß den Artikeln 6 bis 10 sowie gemäß Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Anwendungs- und Meldeebene der Liquiditätsdeckungsanforderung entsprechen.

(5)

Der Verhältnismäßigkeit halber sollte in Fällen, in denen ein Institut keiner Gruppe angehört, bei der Tochterunternehmen oder Mutterinstitute ihre Niederlassung in einem anderen Rechtsraum haben als die für das Institut zuständige Behörde, die Bilanzsumme des Instituts nur einen geringen Anteil an der Gesamtheit der Bilanzsummen aller Institute in dem betreffenden Mitgliedstaat ausmacht und die Gesamtaktiva des Instituts nicht über eine bestimmte Schwelle hinausgehen, anstelle der monatlichen Meldung eine vierteljährliche Meldung gestattet werden.

(6)

Da die Meldung zusätzlicher Parameter für die Liquiditätsüberwachung nicht nur für eine ordnungsgemäße Aufsicht, sondern auch als Frühwarninstrument für die laufende Aufsicht von großer Bedeutung ist, sollte diese Verordnung unverzüglich angewendet werden. Um den Instituten und zuständigen Behörden jedoch in der Anfangsphase die Umsetzung dieser Verordnung zu erleichtern, sollte der Einreichungstermin für die monatliche Meldung der zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung in den ersten sechs Monaten ihrer Anwendung nicht der 15., sondern der 30. Kalendertag nach dem Meldestichtag sein.

(7)	Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vorgelegt wurde.

(8)

Die EBA hat zu diesem Entwurf offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt.

(9)

Gemäß dem in Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren hat die Kommission den von der EBA übermittelten Entwurf technischer Durchführungsstandards mit Änderungen gebilligt und die Gründe für die Änderungen erläutert. Die EBA hat die vorgeschlagenen Änderungen mit Ausnahme jener im Zusammenhang mit der Meldung liquider Aktiva und erwarteter Liquiditätszu- und -abflüsse („Laufzeitband“) in einer förmlichen Stellungnahme akzeptiert und hierfür eine Reihe von Gründen angeführt.

(10)

Die Kommission hat die von der EBA genannten Gründe, wonach für das Laufzeitband ausgehend von dem vorläufigen Meldekonzept der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Meldevorschriften festgelegt werden sollten, sorgfältig geprüft. Dieser Ansatz muss jedoch angepasst werden, um vollständige Übereinstimmung mit dem endgültigen Konzept gemäß der seit dem 1. Oktober 2015 gültigen Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 (4) zu gewährleisten.

(11)

Die Kommission ist sich der Bedeutung des Laufzeitbands als Aufsichtsinstrument vollumfänglich bewusst. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass der aufsichtliche Nutzen einer Meldepflicht für das Laufzeitband auf der Grundlage eines veralteten Meldekonzepts gegenwärtig in keinem Verhältnis zum zusätzlichen Verwaltungsaufwand und der Duplizierung der Befolgungskosten steht. Die EBA sollte die Meldevorschriften in Bezug auf das Laufzeitband im Einklang mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 ändern und der Kommission diese Änderung so rasch wie möglich zur Billigung vorlegen. In der Zwischenzeit und bis zur Einführung einer Meldepflicht für das Laufzeitband können die Aufsichtsbehörden, sofern erforderlich und gerechtfertigt, in dieser Durchführungsverordnung nicht vorgesehene zusätzliche Meldungen, auch im Einklang mit Artikel 412 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, einfordern.

(12)	Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 wird wie folgt geändert:

Dem Artikel 1 wird folgender Buchstabe g angefügt:

„g)	zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung gemäß Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“.

Das folgende Kapitel 7B wird eingefügt:

„KAPITEL 7b

FORMAT UND INTERVALLE FÜR DIE MELDUNG ZUSÄTZLICHER PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG AUF EINZELBASIS UND AUF KONSOLIDIERTER BASIS

Artikel 16b

1. Zur Meldung zusätzlicher Parameter für die Liquiditätsüberwachung gemäß Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis übermitteln die Institute alle folgenden Angaben in monatlichen Intervallen:

a)	die in Anhang XVIII genannten Angaben gemäß den Hinweisen in Anhang XIX;

b)	die in Anhang XX genannten Angaben gemäß den Hinweisen in Anhang XXI;

2. Abweichend von Absatz 1 können die Institute die Angaben über zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung in vierteljährlichen Intervallen übermitteln, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a)	das Institut gehört keiner Gruppe an, bei der Tochterunternehmen oder Mutterinstitute ihre Niederlassung in einem anderen Rechtsraum haben als die für das Institut zuständige Behörde;

b)	die Bilanzsumme des Instituts hat an der Gesamtheit der Bilanzsummen aller Institute in dem betreffenden Mitgliedstaat in den beiden aufeinanderfolgenden, dem Meldejahr vorausgehenden Jahren einen Anteil von weniger als 1 %;

c)	die nach der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (5) berechneten Gesamtaktiva des Instituts belaufen sich auf weniger als 30 Mrd. EUR.

Für die Zwecke des Buchstaben b stützen sich die für die Berechnung dieses Anteils herangezogenen Bilanzsummenwerte auf die geprüften Jahresabschlusswerte für das Jahr, das dem Jahr vor dem Meldestichtag vorausgeht.

3. Für die Zwecke der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Verpflichtungen sind die Angaben über zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung erstmals im April 2016 zu übermitteln.

(5) Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).“."

In Artikel 18 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a ist der Termin für die monatliche Meldung zusätzlicher Parameter für die Liquiditätsüberwachung in den Monaten April 2016 bis einschließlich Oktober 2016 der dreißigste Kalendertag nach dem Meldestichtag.“.

4.	Die Anhänge XVIII bis XXI werden nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 1. März 2016

Für die Kommission

Der Präsident

Jean-Claude JUNCKER

(1) ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1.

(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

(4) Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1).

ANHANG

„

ANHANG XVIII

ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG GEMÄSS ARTIKEL 415 ABSATZ 3 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN
69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME
70	C 70.00	ANSCHLUSSFINANZIERUNG

C 67.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

Z-Achse

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien

Name der Gegenpartei

Unternehmenskennung (LEI)

Branche der Gegenpartei

Sitz der Gegenpartei

Produktart

Erhaltener Betrag

Gewichtete durchschnitt-liche ursprüngliche Laufzeit

Gewichtete durchschnitt-liche Restlaufzeit

Zeile

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	DIE ZEHN GRÖSSTEN GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMTVERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	ALLE SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN

C 68.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

Z-Achse

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
Zeile	ID	Produktbezeichnung	Insgesamt erhaltener Betrag	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
			010	020	030	040	050
PRODUKTE, AUF DIE MEHR ALS 1 % DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN ENTFÄLLT
010	1	RETAIL-EINLAGEN
020	1,1	Sichteinlagen
030	1,2	Festgelder mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als 30 Tagen
040	1,3	Festgelder mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als 30 Tagen
050	1.3.1	mit einem Strafzins für vorzeitige Abhebung, der den Zinsverlust während der Restlaufzeit deutlich übersteigt
060	1.3.2	ohne einen Strafzins für vorzeitige Abhebung, der den Zinsverlust während der Restlaufzeit deutlich übersteigt
070	1,4	Sparkonten
080	1.4.1	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
090	1.4.2	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
100	2	GROSSVOLUMIGE FINANZIERUNG
110	2,1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung
120	2.1.1	davon durch Finanzkunden
130	2.1.2	davon durch Nichtfinanzkunden
140	2.1.3	davon durch Unternehmen der eigenen Gruppe
150	2,2	Besicherte großvolumige Finanzierung
160	2.2.1	davon durch Rückkaufsvereinbarungen
170	2.2.2	davon durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen
180	2.2.3	davon durch die Emission forderungsgedeckter Wertpapiere
190	2.2.4	davon durch Unternehmen der eigenen Gruppe

C 69.00 — KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

Z-Achse

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
			Täglich fällig		1 Woche		1 Monat		3 Monate		6 Monate		1 Jahr		2 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
			Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men	Spread	Volu-men
Zeile	ID	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Finanzierung insgesamt
020	1,1	davon Retail-Einlagen
030	1,2	davon unbesicherte großvolumige Einlagen
040	1,3	davon besicherte Finanzierung
050	1,4	davon vorrangige unbesicherte Wertpapiere
060	1,5	davon gedeckte Schuldverschreibungen
070	1,6	davon forderungsgedeckte Wertpapiere einschließlich ABCP

C 70.00 — ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Z-Achse

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Finanzierung insgesamt
020	1.1.1		Retail-Einlagen
030	1.1.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung
050	1.2	2	Finanzierung insgesamt
060	1.2.1		Retail-Einlagen
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	Finanzierung insgesamt
020	1.1.1		Retail-Einlagen
030	1.1.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung
050	1.2	2	Finanzierung insgesamt
060	1.2.1		Retail-Einlagen
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlän-gerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	Finanzierung insgesamt
020	1.1.1		Retail-Einlagen
030	1.1.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung
050	1.2	2	Finanzierung insgesamt
060	1.2.1		Retail-Einlagen
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3	3	Finanzierung insgesamt
100	1.3.1		Retail-Einlagen
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung
130	1.4	4	Finanzierung insgesamt
140	1.4.1		Retail-Einlagen
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung
170	1.5	5	Finanzierung insgesamt
180	1.5.1		Retail-Einlagen
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3	3	Finanzierung insgesamt
100	1.3.1		Retail-Einlagen
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung
130	1.4	4	Finanzierung insgesamt
140	1.4.1		Retail-Einlagen
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung
170	1.5	5	Finanzierung insgesamt
180	1.5.1		Retail-Einlagen
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlän-gerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	Finanzierung insgesamt
100	1.3.1		Retail-Einlagen
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung
130	1.4	4	Finanzierung insgesamt
140	1.4.1		Retail-Einlagen
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung
170	1.5	5	Finanzierung insgesamt
180	1.5.1		Retail-Einlagen
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	Finanzierung insgesamt
220	1.6.1		Retail-Einlagen
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung
250	1.7	7	Finanzierung insgesamt
260	1.7.1		Retail-Einlagen
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung
290	1.8	8	Finanzierung insgesamt
300	1.8.1		Retail-Einlagen
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	Finanzierung insgesamt
220	1.6.1		Retail-Einlagen
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung
250	1.7	7	Finanzierung insgesamt
260	1.7.1		Retail-Einlagen
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung
290	1.8	8	Finanzierung insgesamt
300	1.8.1		Retail-Einlagen
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlän-gerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	Finanzierung insgesamt
220	1.6.1		Retail-Einlagen
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung
250	1.7	7	Finanzierung insgesamt
260	1.7.1		Retail-Einlagen
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung
290	1.8	8	Finanzierung insgesamt
300	1.8.1		Retail-Einlagen
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	Finanzierung insgesamt
340	1.9.1		Retail-Einlagen
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung
370	1.10	10	Finanzierung gesamt
380	1.10.1		Retail-Einlagen
390	1.10.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung
410	1,11	11	Finanzierung gesamt
420	1.11.1		Retail-Einlagen
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	Finanzierung insgesamt
340	1.9.1		Retail-Einlagen
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung
370	1.10	10	Finanzierung gesamt
380	1.10.1		Retail-Einlagen
390	1.10.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung
410	1,11	11	Finanzierung gesamt
420	1.11.1		Retail-Einlagen
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	Finanzierung insgesamt
340	1.9.1		Retail-Einlagen
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung
370	1.10	10	Finanzierung gesamt
380	1.10.1		Retail-Einlagen
390	1.10.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung
410	1,11	11	Finanzierung gesamt
420	1.11.1		Retail-Einlagen
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Finanzierung insgesamt
460	1.12.1		Retail-Einlagen
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung
490	1,13	13	Finanzierung insgesamt
500	1.13.1		Retail-Einlagen
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung
530	1,14	14	Finanzierung insgesamt
540	1.14.1		Retail-Einlagen
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Finanzierung insgesamt
460	1.12.1		Retail-Einlagen
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung
490	1,13	13	Finanzierung insgesamt
500	1.13.1		Retail-Einlagen
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung
530	1,14	14	Finanzierung insgesamt
540	1.14.1		Retail-Einlagen
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	Finanzierung insgesamt
460	1.12.1		Retail-Einlagen
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung
490	1,13	13	Finanzierung insgesamt
500	1.13.1		Retail-Einlagen
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung
530	1,14	14	Finanzierung insgesamt
540	1.14.1		Retail-Einlagen
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Finanzierung insgesamt
580	1.15.1		Retail-Einlagen
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung
610	1,16	16	Finanzierung insgesamt
620	1.16.1		Retail-Einlagen
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung
650	1,17	17	Finanzierung insgesamt
660	1.17.1		Retail-Einlagen
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Finanzierung insgesamt
580	1.15.1		Retail-Einlagen
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung
610	1,16	16	Finanzierung insgesamt
620	1.16.1		Retail-Einlagen
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung
650	1,17	17	Finanzierung insgesamt
660	1.17.1		Retail-Einlagen
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	Finanzierung insgesamt
580	1.15.1		Retail-Einlagen
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung
610	1,16	16	Finanzierung insgesamt
620	1.16.1		Retail-Einlagen
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung
650	1,17	17	Finanzierung insgesamt
660	1.17.1		Retail-Einlagen
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Finanzierung insgesamt
700	1.18.1		Retail-Einlagen
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung
730	1,19	19	Finanzierung insgesamt
740	1.19.1		Retail-Einlagen
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung
770	1.20	20	Finanzierung insgesamt
780	1.20.1		Retail-Einlagen
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Finanzierung insgesamt
700	1.18.1		Retail-Einlagen
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung
730	1,19	19	Finanzierung insgesamt
740	1.19.1		Retail-Einlagen
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung
770	1.20	20	Finanzierung insgesamt
780	1.20.1		Retail-Einlagen
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	Finanzierung insgesamt
700	1.18.1		Retail-Einlagen
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung
730	1,19	19	Finanzierung insgesamt
740	1.19.1		Retail-Einlagen
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung
770	1.20	20	Finanzierung insgesamt
780	1.20.1		Retail-Einlagen
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Finanzierung insgesamt
820	1.21.1		Retail-Einlagen
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung
850	1,22	22	Finanzierung insgesamt
860	1.22.1		Retail-Einlagen
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung
890	1,23	23	Finanzierung insgesamt
900	1.23.1		Retail-Einlagen
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Finanzierung insgesamt
820	1.21.1		Retail-Einlagen
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung
850	1,22	22	Finanzierung insgesamt
860	1.22.1		Retail-Einlagen
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung
890	1,23	23	Finanzierung insgesamt
900	1.23.1		Retail-Einlagen
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	Finanzierung insgesamt
820	1.21.1		Retail-Einlagen
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung
850	1,22	22	Finanzierung insgesamt
860	1.22.1		Retail-Einlagen
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung
890	1,23	23	Finanzierung insgesamt
900	1.23.1		Retail-Einlagen
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Finanzierung insgesamt
940	1.24.1		Retail-Einlagen
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung
970	1,25	25	Finanzierung insgesamt
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990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung
1010	1,26	26	Finanzierung insgesamt
1020	1.26.1		Retail-Einlagen
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Finanzierung insgesamt
940	1.24.1		Retail-Einlagen
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung
970	1,25	25	Finanzierung insgesamt
980	1.25.1		Retail-Einlagen
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung
1010	1,26	26	Finanzierung insgesamt
1020	1.26.1		Retail-Einlagen
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	Finanzierung insgesamt
940	1.24.1		Retail-Einlagen
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung
970	1,25	25	Finanzierung insgesamt
980	1.25.1		Retail-Einlagen
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung
1010	1,26	26	Finanzierung insgesamt
1020	1.26.1		Retail-Einlagen
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Finanzierung insgesamt
1060	1.27.1		Retail-Einlagen
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung
1090	1,28	28	Finanzierung insgesamt
1100	1.28.1		Retail-Einlagen
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
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1130	1,29	29	Finanzierung insgesamt
1140	1.29.1		Retail-Einlagen
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Finanzierung insgesamt
1060	1.27.1		Retail-Einlagen
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung
1090	1,28	28	Finanzierung insgesamt
1100	1.28.1		Retail-Einlagen
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung
1130	1,29	29	Finanzierung insgesamt
1140	1.29.1		Retail-Einlagen
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Finanzierung insgesamt
1060	1.27.1		Retail-Einlagen
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung
1090	1,28	28	Finanzierung insgesamt
1100	1.28.1		Retail-Einlagen
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung
1130	1,29	29	Finanzierung insgesamt
1140	1.29.1		Retail-Einlagen
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	Finanzierung insgesamt
1180	1.30.1		Retail-Einlagen
1190	1.30.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung
1210	1,31	31	Finanzierung insgesamt
1220	1.31.1		Retail-Einlagen
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto
Zeile	ID	Tag	Kategorie	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	Finanzierung insgesamt
1180	1.30.1		Retail-Einlagen
1190	1.30.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung
1210	1,31	31	Finanzierung insgesamt
1220	1.31.1		Retail-Einlagen
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung

Anschlussfinanzierung
				> 6 Monate				‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	‚Gesamt-betrag der Netto- Bargeld-ströme‘	Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlän-gerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel	Finanzie-rungsprofil insgesamt
Zeile	ID	Tag	Kategorie	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	Finanzierung insgesamt
1180	1.30.1		Retail-Einlagen
1190	1.30.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung
1210	1,31	31	Finanzierung insgesamt
1220	1.31.1		Retail-Einlagen
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Einlagen
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung

ANHANG XIX

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES IN ANHANG XVIII ENTHALTENEN MELDEBOGENS FÜR DIE ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHEN PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

1. Zusätzliche Liquiditätsüberwachung

1.1. Allgemeine Hinweise

Die in Anhang XVIII enthaltenen zusammenfassenden Meldebögen dienen der Überwachung des Liquiditätsrisikos eines Instituts, das von den Meldungen zur Liquiditätsdeckung und stabilen Refinanzierung nicht abgedeckt wird.

1.2. Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien (C 67.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration der Finanzierung des meldenden Instituts, aufgeschlüsselt nach Gegenparteien.

Beim Ausfüllen dieses Meldebogens ist folgendermaßen vorzugehen:

Die Institute melden die zehn größten Gegenparteien oder eine Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 Absatz 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag über 1 % der Gesamtverbindlichkeiten hinausgeht, in den Unterzeilen von Abschnitt 1 des Meldebogens. Dabei stammt der größte Finanzierungsbeitrag, der zum Meldestichtag über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der in Kategorie 1.01 angeführten Gegenpartei, der zweitgrößte Finanzierungsbeitrag, der über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der in 1.02 angeführten Gegenpartei usw.

b)	Den Gesamtbetrag sämtlicher sonstiger Verbindlichkeiten führen die Institute in Abschnitt 2 an.

c)	Die Gesamtbeträge der Abschnitte 1 und 2 entsprechen den Gesamtverbindlichkeiten des Instituts laut der gemäß dem Rahmen zur Finanzberichterstattung (FINREP) übermittelten Bilanz.

Für jede Gegenpartei machen die Institute folgende Angaben:

a)	Name der Gegenpartei;

b)	Unternehmenskennung (LEI);

c)	Branche der Gegenpartei;

d)	Sitz der Gegenpartei;

e)	Produktart;

f)	erhaltener Betrag;

g)	gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit und

h)	gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit.

Diese Angaben sind in der nachstehenden Tabelle ausführlicher erläutert.

Erfolgt die Finanzierung in mehreren Produktarten, ist jene Art anzuführen, auf die der größte Anteil der Finanzierung entfällt. Der zuständigen Behörde ist getrennt mitzuteilen, wie sich die erhaltene Finanzierung aufgeschlüsselt nach Produktarten in die wichtigsten fünf Produkte untergliedert.

Die Identifizierung der Wertpapierinhaber erfolgt nach bestem Bemühen. Verfügt ein Institut über Informationen betreffend den Wertpapierinhaber (wenn es sich also um die Depotbank handelt), sollte dieser Betrag bei der Meldung der Konzentration nach Gegenparteien berücksichtigt werden. Liegen keine Informationen über den Wertpapierinhaber vor, muss der entsprechende Betrag nicht gemeldet werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:

Spalte

Verweise auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen

010

Name der Gegenpartei

Der Name jeder Gegenpartei, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt, ist in Spalte 010 in absteigender Reihenfolge, also beginnend mit dem höchsten Betrag an erhaltenen Mitteln, aufzunehmen.

Beim angegebenen Namen der Gegenpartei muss es sich um die rechtsgültige Bezeichnung des Unternehmens, von dem die Finanzierung stammt, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens wie SA (Société anonyme in Frankreich), Plc. (public limited company im Vereinigten Königreich) oder AG (Aktiengesellschaft in Deutschland) handeln.

020

Unternehmenskennung (LEI)

Die Unternehmenskennung der Gegenpartei.

030

Branche der Gegenpartei

Jeder Gegenpartei ist auf der Grundlage der Branchenklassen nach FINREP eine der folgenden Branchen zuzuweisen.

i) Zentralbanken; ii) Sektor Staat; iii) Kreditinstitute; iv) sonstige finanzielle Unternehmen; v) nichtfinanzielle Unternehmen; vi) Privathaushalte.

Bei Gruppen verbundener Kunden wird keine Branche gemeldet.

040

Sitz der Gegenpartei

Zur Angabe ist der ISO-Code 3166-1 Alpha-2 des Sitzlandes der Gegenpartei (einschließlich der Pseudo-ISO-Codes für internationale Organisationen gemäß der letzten Ausgabe des von Eurostat herausgegebenen ‚Zahlungsbilanz-Vademekums‘) zu verwenden.

Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.

050

Produktart

Den in Spalte 010 angeführten Gegenparteien wird unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zugeordnet, die dem Produkt entspricht, in dem die Finanzierung erfolgt ist (oder, bei gemischten Finanzierungen, in dem der größte Anteil der Finanzierung erfolgt ist):

UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money — unbesicherte großvolumige Finanzierung durch Finanzkunden einschließlich Interbankengeld)

UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers — unbesicherte großvolumige Finanzierung durch nichtfinanzielle Kunden)

REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4 (1) (82) of Regulation (EU No. 575/2013 — Finanzierung mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013)

CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No. 575/2013 or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC — Finanzierung durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG)

ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper — Finanzierung durch die Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere)

IGCP (funding obtained from intragroup counterparties — Finanzierung durch gruppeninterne Gegenparteien)

060

Erhaltener Betrag

Der Gesamtbetrag der von den in Spalte 010 angeführten Gegenparteien erhaltenen Finanzierung ist in Spalte 060 anzugeben.

070

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit

Für den in Spalte 060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit der Finanzierung in Spalte 070 aufzunehmen.

Bei der gewichteten durchschnittlichen ursprünglichen Laufzeit handelt es sich um die durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit (in Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung auf der Grundlage der Höhe der verschiedenen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zur Gesamtfinanzierung.

Zum Beispiel:

1.	1 Mrd. EUR von Gegenpartei A mit einer ursprünglichen Laufzeit von 180 Tagen erhalten.

2.	0,5 Mrd. EUR von Gegenpartei A mit einer ursprünglichen Laufzeit von 360 Tagen erhalten.

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit = (1 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 180 Tage + (0,5 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 360 Tage

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit = 240 Tage

080

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Für den in Spalte 060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierung in Spalte 080 aufzunehmen.

Bei der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit handelt es sich um die verbleibende durchschnittliche Laufzeit (in Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung auf der Grundlage der Höhe der verschiedenen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zur Gesamtfinanzierung.

Zum Beispiel:

1.	1 Mrd. EUR von Gegenpartei A mit einer verbleibenden Restlaufzeit von 60 Tagen erhalten.

2.	0,5 Mrd. EUR von Gegenpartei A mit einer verbleibenden Restlaufzeit von 180 Tagen erhalten.

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit = (1 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 60 Tage + (0,5 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 180 Tage

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit = 100 Tage

1.3. Konzentration der Finanzierung nach Produktarten (C 68.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration der Finanzierung des meldenden Instituts nach Produktarten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Finanzierungstypen:

Retail-Einlagen;

a)	Sichteinlagen;

b)	Festgelder mit einer Laufzeit von bis zu 30 Tagen;

Festgelder mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen;

i)	mit einem Strafzins für vorzeitige Abhebung, der den Zinsverlust deutlich übersteigt;

ii)	ohne einen Strafzins für vorzeitige Abhebung, der den Zinsverlust deutlich übersteigt;

Sparkonten;

i)	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen;

ii)	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen;

Großvolumige Finanzierung;

Unbesicherte großvolumige Finanzierung;

i)	davon durch Finanzkunden

ii)	davon durch nichtfinanzielle Kunden;

iii)	davon durch Unternehmen der eigenen Gruppe

Besicherte großvolumige Finanzierung;

i)	davon durch Rückkaufsvereinbarungen

ii)	davon durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen

iii)	davon durch die Emission forderungsgedeckter Wertpapiere

iv)	davon durch Unternehmen der eigenen Gruppe

Beim Ausfüllen dieses Meldebogens melden die Institute den Gesamtbetrag der jeder Produktkategorie zugehörigen Finanzierung, die einen Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt.

Für jede Produktart machen die Institute folgende Angaben:

a)	erhaltener Gesamtbetrag;

b)	durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag;

c)	nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag;

d)	gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit und

e)	gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit.

Diese Angaben sind in der nachstehenden Tabelle ausführlicher erläutert.

Bei der Ermittlung jener Produktarten, deren Anteil an der Finanzierung den Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt, ist die Währung nicht maßgeblich.

Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:

Spalte

Verweise auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen

010

Erhaltener Gesamtbetrag

Der für jede der in Spalte ‚Produktbezeichnung‘ angeführten Produktkategorien erhaltene Gesamtbetrag der Finanzierung wird in Spalte 010 des Meldebogens in einer gemeinsamen Rechnungslegungswährung angegeben.

020

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Summe des durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘ angeführten Produktkategorien in Spalte 010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung.

Anmerkung: Die in Spalte 020 und 030 angeführten Beträge für die in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.

030

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Summe des nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘ angeführten Produktkategorien in Spalte 010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung.

Anmerkung: Die in Spalte 020 und 030 angeführten Beträge für die in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.

040

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit

Für den in Spalte 010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘angegebenen Produktkategorien ist eine gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 040 aufzunehmen.

Bei der gewichteten durchschnittlichen ursprünglichen Laufzeit handelt es sich um die durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit (in Tagen) der von jeder einzelnen Gegenpartei infolge der Emission eines spezifischen Produkts erhaltenen Finanzierung im Verhältnis zur aus der Emission dieses Produkts erlösten Gesamtfinanzierung.

Zum Beispiel:

1.	1 Mrd. EUR von Gegenpartei A infolge der Emission von Produkt X mit einer ursprünglichen Laufzeit von 180 Tagen erhalten.

2.	0,5 Mrd. EUR von Gegenpartei B infolge der Emission von Produkt X mit einer ursprünglichen Laufzeit von 360 Tagen erhalten.

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit = (1 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 180 Tage + (0,5 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 360 Tage

Gewichtete durchschnittliche ursprüngliche Laufzeit = 240 Tage

050

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Für den in Spalte 010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte ‚Produktbezeichnung‘angegebenen Produktkategorien ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 050 aufzunehmen.

Bei der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit handelt es sich um die verbleibende durchschnittliche Laufzeit (in Tagen) der von jeder einzelnen Gegenpartei infolge der Emission eines spezifischen Produkts erhaltenen Finanzierung im Vergleich zur aus der Emission dieses Produkts erlösten Gesamtfinanzierung.

Zum Beispiel:

1.	1 Mrd. EUR von Gegenpartei A infolge der Emission von Produkt X mit einer verbleibenden Restlaufzeit von 60 Tagen erhalten.

2.	0,5 Mrd. EUR von Gegenpartei B infolge der Emission von Produkt X mit einer verbleibenden Restlaufzeit von 180 Tagen erhalten.

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit = (1 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 60 Tage + (0,5 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 180 Tage

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit = 100 Tage

1.4. Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume (C 69.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über das durchschnittliche Transaktionsvolumen und die vom Institut entrichteten Finanzierungskosten für die folgenden Laufzeiten:

a)	Täglich fällig (Spalten 010 und 020)

b)	1 Woche (Spalten 030 und 040)

c)	1 Monat (Spalten 050 und 060)

d)	3 Monate (Spalten 070 und 080)

e)	6 Monate (Spalten 090 und 100)

f)	1 Jahr (Spalten 110 und 120)

g)	2 Jahre (Spalten 130 und 140)

h)	5 Jahre (Spalten 150 und 160)

i)	10 Jahre (Spalten 170 und 180)

Bei der Ermittlung der Laufzeit der Finanzierungen findet der Zeitraum zwischen Handels- und Abwicklungszeitpunkt keine Berücksichtigung durch die Institute, d. h. eine Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von drei Monaten, die in zwei Wochen abgewickelt wird, ist der Kategorie ‚3 Monate‘ (Spalten 070 und 080) zuzuordnen.

Bei dem in der linken Spalte jedes Laufzeitbands angeführten Spread handelt es sich um einen der Folgenden:

1.	Der vom Unternehmen zahlbare Spread für Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den täglich fälligen Vergleichsindex für die entsprechende Währung konvertiert;

Der vom Unternehmen bei der Emission von Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über einem Jahr zahlbare Spread, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den entsprechenden täglich fälligen Vergleichsindex für die jeweilige Währung konvertiert, d. h. den 3-Monats-EURIBOR für EUR bzw. -LIBOR für GBP und USD.

Der Spread ist in Basispunkten (bp) anzugeben und als gewichteter Durchschnitt zu ermitteln. Zum Beispiel:

1.	1 Mrd. EUR an Finanzierung von Gegenpartei A mit einem Spread von 200 bp über dem anwendbaren EURIBOR-Satz erhalten oder angeboten.

2.	0,5 Mrd. EUR an Finanzierung von Gegenpartei B mit einem Spread von 150 bp über dem anwendbaren EURIBOR-Satz erhalten oder angeboten. Gewichteter Durchschnitt des Spreads = (1 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 200 bp+ (0,5 Mrd. EUR/1,5 Mrd. EUR) * 150 bp Gewichteter Durchschnitt des Spreads = 183 bp

Zur Ermittlung des durchschnittlich zahlbaren Spreads berechnen die Institute die Gesamtkosten in der Emissionswährung. Dabei bleiben etwaige Devisenswap-Geschäfte unberücksichtigt, während zahlbare oder ausstehende Prämien, Abschläge und Gebühren jedoch einbezogen werden, wobei die Laufzeit eines etwaigen theoretischen oder tatsächlichen Zinsswaps entsprechend der Laufzeit der Verbindlichkeit zugrundegelegt wird. Der Spread entspricht dem Zinssatz der Verbindlichkeit abzüglich des Swapsatzes.

Der Nettofinanzierungsbetrag für die jeweiligen in der Spalte ‚Kategorie‘ angeführten Finanzierungskategorien ist in die Spalte ‚Volumen‘ des jeweiligen Laufzeitbands aufzunehmen. So entspräche die Finanzierung in Ziffer 4 oben beispielsweise 1 500 000 EUR.

Entfallen Meldungen, weil bestimmte Kategorien beim jeweiligen Institut nicht existieren, bleiben die entsprechenden Zellen leer.

Hinweise zu den einzelnen Zeilen:

Zeile

Verweise auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen

010

1 Finanzierung insgesamt

Gesamtvolumen und gewichteter Durchschnitt des Spreads sämtlicher Finanzierungen mit den folgenden Laufzeiten:

a)	Täglich fällig (Spalten 010 und 020)

b)	1 Woche (Spalten 030 und 040)

c)	1 Monat (Spalten 050 und 060)

d)	3 Monate (Spalten 070 und 080)

e)	6 Monate (Spalten 090 und 100)

f)	1 Jahr (Spalten 110 und 120)

g)	2 Jahre (Spalten 130 und 140)

h)	5 Jahre (Spalten 150 und 160)

i)	10 Jahre (Spalten 170 und 180)

020

1.1 Davon Retail-Einlagen

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen Retail-Einlagen von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

030

1.2 Davon unbesicherte großvolumige Finanzierung

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen unbesicherten großvolumigen Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

040

1.3 Davon besicherte Finanzierung

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen besicherten Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

050

1.4 Davon vorrangige unbesicherte Wertpapiere

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der vorrangigen unbesicherten Wertpapiere von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

060

1.5 Davon gedeckte Schuldverschreibungen

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads sämtlicher emittierter gedeckter Schuldverschreibungen, die die eigenen Vermögenswerte des Instituts belasten, von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

070

1.6 Davon forderungsgedeckte Wertpapiere einschließlich ABCP

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der emittierten forderungsgedeckten Schuldverschreibungen einschließlich forderungsgedeckter Wertpapiere von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

1.5. Anschlussfinanzierung (C 70.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über das Volumen der fällig werdenden Mittel und der neuen erhaltenen Finanzierung, d. h. der Finanzierungsverlängerung auf Tagesbasis über einen Zeithorizont von einem Monat.

Die Institute melden ihre fällig werdenden Mittel in den folgenden Laufzeitbändern:

a)	Täglich fällig (Spalten 010 bis 040)

b)	Zwischen 1 Tag und 7 Tagen (Spalten 050 bis 080)

c)	Zwischen 7 Tagen und 14 Tagen (Spalten 090 bis 120)

d)	Zwischen 14 Tagen und 1 Monat (Spalten 130 bis 160)

e)	Zwischen 1 Monat und 3 Monaten (Spalten 170 bis 200)

f)	Zwischen 3 Monaten und 6 Monaten (Spalten 210 bis 240)

g)	Über 6 Monate (Spalten 250 bis 280)

Für jedes oben unter Ziffer 2 beschriebene Laufzeitband ist der fällig werdende Betrag in die Spalte ‚Fällig‘, der verlängerte Finanzierungsbetrag in die Spalte ‚Verlängert‘, die neue erhaltene Finanzierung in die Spalte ‚Neue Mittel‘ und die Nettodifferenz (also die neuen Mittel zuzüglich der verlängerten Finanzierung abzüglich der fällig werdenden Mittel) in die Spalte ‚Netto‘einzutragen.

Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme ist in Spalte 290 aufzunehmen und muss der Summe aller ‚Netto-‘Spalten (also 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) entsprechen.

Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für fällig werdende Mittel ist in Spalte 300 in Tagen anzuführen.

Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für verlängerte Mittel ist in Spalte 310 in Tagen anzuführen.

Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für neue Mittel ist in Spalte 320 in Tagen anzuführen.

Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für das gesamte Finanzierungsprofil ist in Spalte 330 in Tagen anzuführen.

Hinweise zu bestimmten Zeilen:

Spalte	Verweise auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen
010 bis 040	Täglich fällig Der Gesamtbetrag der täglich fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 010 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 020 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 030 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der täglich fällig werdenden und der auf Tagesbasis erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 040 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
050 bis 080	> 1 Tag ≤ 7 Tage Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum zwischen einem Tag und einer Woche fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 050 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 060 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum zwischen einem Tag und einer Woche erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 70 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 080 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
090 bis 120	> 7 Tage ≤ 14 Tage Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum zwischen einer Woche und zwei Wochen fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 090 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 100 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum zwischen einer Woche und zwei Wochen erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 110 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 120 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
130 bis 160	> 14 Tage ≤ 1 Monat Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum zwischen zwei Wochen und einem Monat fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 130 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 140 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum zwischen zwei Wochen und einem Monat erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 150 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 160 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
170 bis 200	> 1 Monat ≤ 3 Monate Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum zwischen einem Monat und drei Monaten fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 170 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 180 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum zwischen einem Monat und drei Monaten erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 190 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 200 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
210 bis 240	> 3 Monate ≤ 6 Monate Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum zwischen drei Monaten und sechs Monaten fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 210 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 220 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum zwischen drei Monaten und sechs Monaten erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 230 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 240 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
250 bis 280	> 6 Monate Der Gesamtbetrag der in einem Zeitraum von über sechs Monaten fällig werdenden Finanzierung ist in Spalte 250 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der auf Tagesbasis verlängerten Finanzierung ist in Spalte 260 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der für einen Zeitraum von über sechs Monaten erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 270 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen der fällig werdenden und der erhaltenen neuen Finanzierung ist in Spalte 280 der Zeilen 1.1 bis 1.31 aufzunehmen.
290	Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme, der der Summe aller ‚Netto-‘Spalten (also 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) entspricht, ist in Spalte 290 aufzunehmen.
300 bis 330	Durchschnittliche Finanzierungslaufzeit (Tage) Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller fällig werdenden Mittel ist in Spalte 300 in Tagen anzuführen. Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller verlängerten Mittel ist in Spalte 310, die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller neuen Mittel in Spalte 320, und die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit des gesamten Finanzierungsprofils in Spalte 330 in Tagen anzuführen.

ANHANG XX

ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG GEMÄSS ARTIKEL 415 ABSATZ 3 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogennummer	Meldebo-gencode	Bezeichnung des Meldebogens/Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN ZUR KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS
71	C 71.00	KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN/GEGENPARTEIEN

C 71.00 — KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN/GEGENPARTEIEN

Z-Achse

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien

Name des Emittenten/der Gegenpartei

Unternehmenskennung (LEI)

Branche des Emittenten/der Gegenpartei

Sitz des Emittenten/der Gegenpartei

Produktart

Währung

Bonitätsstufe

Marktpreis/Nennwert

Zentralbankfähiger Sicherheitenwert

Zeile

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	DIE ZEHN GRÖSSTEN EMITTENTEN/GEGENPARTEIEN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	ALLE ANDEREN ALS LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL GENUTZTEN POSTEN

ANHANG XXI

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES IN ANHANG XXII ENTHALTENEN MELDEBOGENS ‚KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS‘ (C 71.00)

Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien (C 71.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials des meldenden Instituts, aufgeschlüsselt nach den zehn größten gehaltenen Vermögenswerten bzw. den dem Institut zu diesem Zweck zugesagten Liquiditätslinien. Unter ‚Liquiditätsdeckungspotenzial‘ wird der Bestand an unbelasteten Vermögenswerten oder anderen Finanzierungsquellen verstanden, die dem Institut zum Meldedatum zur Deckung potenzieller Finanzierungslücken rechtlich und praktisch zur Verfügung stehen. Anzugeben sind nur Abflüsse und Zuflüsse auf der Grundlage von zum Meldedatum bestehenden Vereinbarungen.

Spalte

Verweise auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen

010

Name des Emittenten/der Gegenpartei

Die Namen der zehn größten Emittenten/Gegenparteien in Bezug auf unbelastete Vermögenswerte oder dem Institut zugesagte, nicht in Anspruch genommene Liquiditätslinien sind in Spalte 010 in absteigender Reihenfolge anzugeben. Der größte Posten wird in Kategorie 1.01, der zweitgrößte in Kategorie 1.02 und so weiter angeführt.

Beim angegebenen Namen des Emittenten/der Gegenpartei muss es sich um die rechtsgültige Bezeichnung des Unternehmens handeln, das die Vermögenswerte emittiert bzw. die Liquiditätslinien zugesagt hat, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens wie SA (Société anonyme in Frankreich), Plc. (public limited company im Vereinigten Königreich) oder AG (Aktiengesellschaft in Deutschland).

020

Unternehmenskennung (LEI)

Die Unternehmenskennung der Gegenpartei.

030

Branche des Emittenten/der Gegenpartei

Jeder Gegenpartei ist auf der Grundlage der Branchenklassen nach FINREP eine der folgenden Branchen zuzuweisen.

i) Zentralbanken; (ii) Sektor Staat; (iii) Kreditinstitute; (iv) sonstige finanzielle Unternehmen; (v) nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; (vi) Haushalte.

Bei Gruppen verbundener Kunden wird keine Branche gemeldet.

040

Sitz des Emittenten/der Gegenpartei

Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.

050

Produktart

Den in Spalte 010 angeführten Emittenten/Gegenparteien wird unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zugeordnet, die dem Produkt entspricht, in dem der Vermögenswert gehalten wird bzw. die abrufbare Liquiditätsfazilität empfangen wurde:

SrB (Senior Bond — vorrangige Anleihe)

SubB (Subordinated Bond — nachrangige Anleihe)

CP (Commercial Paper — Geldmarktpapier)

CB (Covered Bonds — gedeckte Schuldverschreibungen)

US (UCITS security — OGAW, d. h. Finanzinstrumente, bei denen es sich um einen Anteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder ein von einem OGAW emittiertes Wertpapier handelt)

ABS (Asset Backed Security — forderungsgedecktes Wertpapier)

CrCl (Credit Claim — Kreditforderung)

Eq (Equity listed on a recognized exchange, not self-issued or issued by a financial institution — an einer anerkannten Börse notierte Aktie (nicht selbst oder von einem Finanzinstitut emittiert))

Gold

LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution — dem Institut zugesagte, nicht in Anspruch genommene Liquiditätslinie)

OPT (Other product type — andere Produktart)

060

Währung

Den in Spalte 010 angeführten Emittenten/Gegenparteien wird in Spalte 060 ein ISO-Währungscode zugewiesen, der der Währung des empfangenen Vermögenswerts bzw. der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie entspricht. Der aus drei Buchstaben bestehende Code für die Währungseinheit nach ISO 4217 ist anzugeben.

070

Bonitätsstufe

Den in Spalte 010 angeführten Emittenten/Gegenparteien wird die entsprechende Bonitätsstufe gemäß Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugewiesen, die mit den im Laufzeitbandverfahren gemeldeten Kategorien übereinstimmt.

080

Marktpreis/Nennwert

Der Marktpreis oder Zeitwert der Vermögenswerte oder — gegebenenfalls — der Nennwert der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie.

090

Zentralbankfähiger Sicherheitenwert

Der Sicherheitenwert gemäß den Vorschriften der Zentralbank für ständige Fazilitäten für die jeweiligen Vermögenswerte, wenn diese als Sicherheiten für von der Zentralbank empfangene Kredite eingesetzt werden.

Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut den gemäß Artikel 416 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verabschiedeten technischen Durchführungsstandards zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer.

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