Vrsta trgovalnega sistema

Opis trgovalnega sistema

Informacije, ki se objavijo

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

Skupno število naročil in delnice, potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugi podobni finančni instrumenti, ki jih predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.

Trgovalni sistem na podlagi ponudb

Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebo članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

Najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami.

Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

Cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

Trgovalni sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

Kateri koli drug trgovalni sistem

Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, vključno s hibridnimi sistemi, ki spadajo v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz te tabele.

Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika datuma in ure po ISO 8601

Datum in ura v naslednji obliki:

LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

Datumi in ure se poročajo v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti.

Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 2

Datum in ura trgovanja

Datum in ura, ko se je izvršil posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute v poljih 31, 34 in 44, kot je določeno v tabeli 2 Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

Regulirani trg (RM), večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)

sistem odobrenih objav (APA)

ponudnik stalnih informacij (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Cena

Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost „PNDG“.

Če podatek o ceni ni relevanten, se polje pusti prazno.

Informacija, sporočena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju „Količina“.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos

„PNDG“, če cena ni na voljo

Valuta cene

Valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Količina

Število enot finančnega instrumenta

Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.

Informacija, sporočena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju „Cena“.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost

Mesto izvršitve

Navedba mesta, kjer je bil izvršen posel.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Kodo MIC „XOFF“ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja, prek sistematičnega internalizatorja ali na organizirani trgovalni platformi zunaj Unije.

Kodo SINT uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

RM, MTF

APA

CTP

mesta trgovanja: {MIC}

sistematični internalizatorji: „SINT“

Datum in ura objave

Datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavilo posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta sporočena datum in ura posla natančna vsaj do najbližje sekunde.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Mesto objave

Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja ali APA, ki objavi posel.

CTP

mesto trgovanja: {MIC}

APA: koda MIC segmenta po ISO 10383 (4 znaki), če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA.

Identifikacijska koda posla

Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Opis

„BENC“

Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

„ACTX“

Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction)

APA

CTP

Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka.

„NPFT“

Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, pri katerih izmenjavo finančnih instrumentov določajo drugi dejavniki kot trenutno tržno vrednotenje finančnega instrumenta iz člena 13.

„TNCP“

Posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 600/2014.

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 600/2014 in kot je opisano v členu 2.

„SDIV“

Oznaka posla s posebno dividendo (Special dividend transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so:

„LRGS“

Oznaka velikega posla z odlogom objave

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so veliki v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za katere je dovoljen odlog objave v skladu s členom 15.

„RFPT“

Oznaka posla z referenčno ceno (Reference price transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v okviru sistemov, ki delujejo v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„NLIQ“

Oznaka posla z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„OILQ“

Oznaka posla z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(ii) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„PRIC“

Oznaka posla, dogovorjenega v pogajanjih, za katerega veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(iii) Uredbe (EU) št. 600/2014, in kot so opisani v členu 6.

„ALGO“

Oznaka algoritemskega posla (Algorithmic transaction)

RM, MTF

CTP

Posel, ki se izvrši na podlagi algoritemskega trgovanja investicijskega podjetja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(39) Direktive 2014/65/EU.

„SIZE“

Oznaka posla nad standardnim tržnim obsegom

APA

CTP

Posli, izvršeni prek sistematičnega internalizatorja, pri katerih je bila velikost vhodnega naročila nad standardnim tržnim obsegom, določenim v skladu s členom 11.

„ILQD“

Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction)

APA

CTP

Posli z nelikvidnimi instrumenti, kot se določijo v skladu s členi 1 do 9 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (1), izvršeni prek sistematičnega internalizatorja.

„RPRI“

Oznaka poslov, ki so prejeli ugodnejšo ceno

APA

CTP

Posli, ki se izvršijo prek sistematičnega internalizatorja po ugodnejši ceni v skladu s členom 15(2)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„CANC“

Oznaka o preklicu

RM, MTF

APA

CTP

Kadar je bil prej objavljen posel preklican.

„AMND“

Oznaka o spremembi

RM, MTF

APA

CTP

Kadar je bil prej objavljen posel spremenjen.

„DUPL“

Oznaka podvojenih sporočenih poslov.

APA

Kadar se posel sporoči več kot enemu APA v skladu s členom 17(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571.

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000

Povprečna vrednost poslov (AVT) v EUR

AVT< 20 000

20 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 60 000

60 000 ≤ AVT < 80 000

80 000 ≤ AVT < 100 000

100 000 ≤ AVT < 120 000

120 000 ≤ AVT < 140 000

itd.

Standardni tržni obseg

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

itd.

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

> 100 mio.

10 000 000

60 minut

20 000 000

120 minut

35 000 000

Konec trgovalnega dneva

50 mio. – 100 mio.

7 000 000

60 minut

15 000 000

120 minut

25 000 000

Konec trgovalnega dneva

25 mio. – 50 mio.

5 000 000

60 minut

10 000 000

120 minut

12 000 000

Konec trgovalnega dneva

5 mio. – 25 mio.

2 500 000

60 minut

4 000 000

120 minut

5 000 000

Konec trgovalnega dneva

1 mio. – 5 mio.

450 000

60 minut

750 000

120 minut

1 000 000

Konec trgovalnega dneva

500 000 – 1 mio.

75 000

60 minut

150 000

120 minut

225 000

Konec trgovalnega dneva

100 000 – 500 000

30 000

60 minut

80 000

120 minut

120 000

Konec trgovalnega dneva

50 000 – 100 000

15 000

60 minut

30 000

120 minut

50 000

Konec trgovalnega dneva

< 50 000

7 500

60 minut

15 000

120 minut

25 000

Konec naslednjega trgovalnega dneva

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec trgovalnega dneva

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

ADT < 50 000

15 000

120 minut

30 000

Konec trgovalnega dneva

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minut

60 000

Konec trgovalnega dneva

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{ISIN}

12 alfanumerični znaki

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

#

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

{ISIN}

2

Polni naziv finančnega instrumenta

Polni naziv finančnega instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Mesto trgovanja

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

{MIC}

4

Identifikator MiFIR

Identifikacija lastniških finančnih instrumentov

Lastniški finančni instrumenti:

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

decimalno ločilo je „.“ (pika),

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus)

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INTEGER-n}

Celo število z do n števkami

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

Številka polja

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

Regulirani trg (RM)

Večstranski sistem trgovanja (MTF)

Sistem odobrenih objav (APA)

Ponudnik stalnih informacij (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršitve

Datum, na katerega so posli izvršeni.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mesto izvršitve

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

Koda MIC XOFF, če posel izvršijo investicijska podjetja, ki niso sistematični internalizatorji in posel ni izvršen na mestu trgovanja.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali {MIC}– XOFF“

4

Oznaka instrumenta, s katerim je trgovanje začasno ustavljeno

Navedba, ali je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno na datum izvršitve za celoten trgovalni dan na zadevnem mestu trgovanja.

Ker je trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan, se v poljih 5 do 10 poroča vrednost nič.

RM, MTF, CTP

TRUE – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

ali FALSE – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

5

Skupno število poslov

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Skupni promet

Skupni promet, ustvarjen na datum izvršitve, izražen v EUR (*1) (*2)

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Izvršeni posli, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Skupni izvršeni promet, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupni izvršeni promet na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Skupno število poslov, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Skupni izvršeni promet, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupni obseg poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*1) (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}