(1)

Pentru a asigura eficacitatea și consecvența măsurilor de politică macroprudențială naționale, este important ca recunoașterea prevăzută de dreptul Uniunii să fie completată de aplicarea prin reciprocitate voluntară.

(2)

Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este prevăzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (6) urmărește să asigure aplicarea prin reciprocitate în alte state membre a tuturor măsurilor de politică macroprudențială bazate pe expunere activate într-un stat membru.

(3)

Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic (7) recomandă autorității de activare relevante să propună un prag maxim de semnificație atunci când prezintă Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) o solicitare de reciprocitate, prag sub care expunerea unui furnizor individual de servicii financiare la riscul macroprudențial identificat în jurisdicția în care este aplicată măsura de politică macroprudențială de către autoritatea de activare poate fi considerată nesemnificativă. CERS poate recomanda un prag diferit dacă se consideră necesar.

(4)

Decizia nr. 79/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/2133] (8) a încorporat Directiva 2013/36/UE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE) cu efect de la 1 ianuarie 2020. Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului (9) și Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului (10), care au introdus modificări semnificative ale Directivei 2013/36/UE și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, au fost încorporate în Acordul privind SEE prin Decizia nr. 383/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021 de modificare a Anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (11) și, respectiv, prin Decizia nr. 301/2021 a Comitetului mixt al SEE din 29 octombrie 2021 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (12). Directiva (UE) 2019/878 și Regulamentul (UE) 2020/873 sunt în prezent aplicabile în Norvegia.

(5)

Cu efect de la 31 decembrie 2020, instituțiile de credit autorizate în Norvegia fac obiectul următoarelor: (i) un amortizor de risc sistemic pentru expunerile de pe teritoriul Norvegiei aplicat la o rată de 4,5 %, în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE; (ii) un nivel minim al ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) de 20 % pentru expunerile față de bunuri imobile locative de pe teritoriul Norvegiei, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 [aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)]; și (iii) un nivel minim al ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) de 35 % pentru expunerile față de bunuri imobile comerciale de pe teritoriul Norvegiei, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea IRB). Autoritățile norvegiene au prevăzut o perioadă de introducere treptată pentru aplicarea amortizorului de risc sistemic în ceea ce privește instituțiile de credit care nu utilizează abordarea IRB avansată.

(6)

La 2 februarie 2021, Finansdepartementet (Ministerul de Finanțe din Norvegia), acționând în calitate de autoritate desemnată atât în sensul articolului 133 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, cât și în sensul Articolului 458 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a transmis CERS o solicitare de aplicare prin reciprocitate a ratei amortizorului de risc sistemic în conformitate cu articolul 134 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE, precum și a nivelurilor minime ale ponderilor de risc în conformitate cu articolul 458 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7)

În urma solicitării Finansdepartementet către CERS, CERS a adoptat Recomandarea CERS/2021/3 a Comitetului european pentru risc sistemic (13), incluzând astfel aceste măsuri în lista de măsuri de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2.

(8)

La 16 decembrie 2022, Finansdepartementet a notificat CERS cu privire la intenția sa (i) de a restabili rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile de pe teritoriul Norvegiei aplicabilă tuturor instituțiilor de credit autorizate în Norvegia și (ii) de a prelungi cu doi ani suplimentari nivelurile minime ale ponderilor de risc aplicabile expunerilor față de bunuri imobile locative și comerciale de pe teritoriul Norvegiei ale instituțiilor de credit autorizate în Norvegia care utilizează abordarea IRB. Restabilirea și prelungirea notificate ale măsurilor nu le afectează calibrarea și concepția. Cu toate acestea, Finansdepartementet a prelungit până la 30 decembrie 2023 perioada de introducere treptată pentru aplicarea ratei amortizorului de risc sistemic de 4,5 % în ceea ce privește instituțiile de credit care nu utilizează abordarea IRB avansată. Până la această dată, rata amortizorului de risc sistemic aplicabilă expunerilor de pe teritoriul Norvegiei este stabilită la 3 % pentru instituțiile care nu utilizează abordarea IRB avansată. Pentru aplicarea prin reciprocitate a acestei măsuri, ar trebui aplicată o perioadă similară de introducere treptată instituțiilor de credit străine care nu utilizează abordarea IRB avansată.

(9)

Notificările din 16 decembrie 2022 au inclus și o solicitare către CERS de a continua să recomande aplicarea prin reciprocitate a tuturor celor trei măsuri. În ceea ce privește aplicarea prin reciprocitate a amortizorului de risc sistemic, Finansdepartementet a propus scăderea pragului de semnificație și stabilirea acestuia la o valoare ponderată la risc a expunerii de 5 miliarde NOK, ceea ce corespunde unui procent de aproximativ 0,16 % din valoarea totală ponderată la risc a expunerilor instituțiilor de credit care raportează în Norvegia.

(10)

În urma solicitării transmise CERS de Finansdepartementet și pentru: (i) a preveni materializarea efectelor transfrontaliere negative sub forma unor pierderi și a arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din punerea în aplicare a măsurilor de politică macroprudențială aplicate în Norvegia; și (ii) a menține condiții de concurență echitabile între instituțiile de credit din SEE, Consiliul general al CERS a decis să continue să includă măsurile în lista de măsuri de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2 și să efectueze mici modificări ale parametrilor recomandării de aplicare prin reciprocitate a amortizorului de risc sistemic.

(11)

În conformitate cu solicitarea Finansdepartementet, pragul de semnificație pentru aplicarea prin reciprocitate a amortizorului de risc sistemic ar trebui scăzut și stabilit la o valoare ponderată la risc a expunerii de 5 miliarde NOK. Piața bancară norvegiană este strâns legată de piețele din alte țări nordice, precum Danemarca, Finlanda și Suedia. Într-o piață financiară integrată, un prag de semnificație scăzut previne potențiale pierderi și arbitrajul de reglementare, contribuind astfel la menținerea stabilității financiare și la condiții de concurență echitabile. În plus, sarcina administrativă care rezultă din aplicarea prin reciprocitate a amortizorului de risc sistemic este considerată a fi relativ scăzută, întrucât amortizorul de risc sistemic care urmează a fi aplicat de autoritățile norvegiene este o măsură simplă și standardizată, iar instituțiile de credit și autoritățile sunt deja capabile să identifice localizarea la nivel de țară a expunerilor. Întrucât scăderea pragului de semnificație ar putea necesita adoptarea unor noi măsuri naționale de reciprocitate sau modificarea celor existente, pentru punerea în aplicare a măsurilor de reciprocitate ar trebui să se aplice perioada de tranziție standard de trei luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În ceea ce privește aplicarea prin reciprocitate a celorlalte măsuri menționate în notificările din 16 decembrie 2022 și pe care CERS continuă să le recomande pentru aplicare prin reciprocitate, nu este preconizată o perioadă de tranziție nouă, întrucât aplicarea prin reciprocitate este deja recomandată în temeiul Recomandării CERS/2021/3.

(12)

În plus, Recomandarea CERS/2021/3, care modifică Recomandarea CERS/2015/2 pentru a include măsurile norvegiene, a fost pusă în aplicare atunci când instituțiile de credit autorizate în Norvegia încă nu făceau obiectul Directivei (UE) 2019/878. Prin urmare, autoritățile relevante din statele membre care au transpus deja Directiva (UE) 2019/878 au putut aplica prin reciprocitate amortizorul de risc sistemic norvegian într-un mod și la un nivel care ținea seama de orice suprapunere sau diferență între cerințele de capital aplicabile în statul membru al acestora și în Norvegia. Directiva (UE) 2019/878 a fost între timp încorporată în Acordul privind SEE și în prezent este aplicabilă și în Norvegia. Prin urmare, din Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui eliminată orice trimitere la Directiva (UE) 2019/878. De asemenea, CERS nu a găsit dovezi că rata amortizorului de risc sistemic, astfel cum a fost restabilită de autoritățile norvegiene, s-ar suprapune în întregime sau parțial cu funcționarea amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (O-SII) prevăzut la articolul 131 din Directiva 2013/36/UE.

(13)

Prezenta modificare a Recomandării CERS/2015/2 nu afectează continuitatea recomandării aplicării prin reciprocitate a măsurilor macroprudențiale naționale activate de autoritățile norvegiene la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Recomandarea CERS/2021/3. Modificările actuale aduse Recomandării CERS/2015/2, cu excepția scăderii pragului de aplicare pentru mecanismul de reciprocitate voluntară al amortizorului de risc sistemic și a prelungirii perioadei de introducere treptată pentru amortizorul de risc sistemic pentru instituțiile de credit care nu utilizează abordarea IRB avansată, sunt de redactare. Prin urmare, nu este recomandată o nouă perioadă de tranziție pentru recunoașterea măsurilor norvegiene, astfel cum se descrie în Recomandarea CERS/2021/3. Perioada de tranziție standard de trei luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este aplicabilă numai măsurilor sau modificărilor acestora care aplică prin reciprocitate amortizorul de risc sistemic pe care autoritățile naționale trebuie să îl adopte în urma scăderii pragului de semnificație.

(14)

Prin urmare, Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,

1.

în secțiunea 1, subrecomandarea C(1), măsurile prevăzute pentru Norvegia se înlocuiesc cu următorul text:

(*1)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3”;"

2.

anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta recomandare.