EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1646

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1646 (2016. gada 13. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/5721

OJ L 245, 14.9.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1646/oj

14.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 245/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1646

(2016. gada 13. septembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, (1) un jo īpaši tās 197. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 575/2013 ir noteikts, ka [finanšu] iestādes kapitāla vērtspapīrus vai konvertējamas obligācijas, kas iekļautas vienā no galvenajiem indeksiem, var izmantot kā atbilstošu nodrošinājumu. Viens no nodrošinājuma atbilstības kritērijiem ir tā pietiekama likviditāte. Tāpēc, lai minētās regulas vajadzībām kapitāla vērtspapīru indeksu varētu uzskatīt par vienu no galvenajiem indeksiem, tam galvenokārt būtu jāsastāv no kapitāla vērtspapīriem, par kuriem ir pamatoti sagaidāms, ka tos varēs realizēt, kad [finanšu] iestādei būs nepieciešams tos likvidēt. Tam tā vajadzētu būt gadījumā, kad vismaz 90 % no indeksa sastāvdaļām atrodas brīvā apgrozībā vismaz 500 000 000 euro apmērā vai, ja informācija par brīvo apgrozību nav pieejama, to tirgus kapitalizācija sasniedz vismaz 1 000 000 000 euro.

(2)

[Finanšu] iestādēm vajadzētu arī būt iespējai kā atbilstošu nodrošinājumu atzīt instrumentus, kas ir likvīdi (ņemot vērā tirgus apstākļus, kuros tie darbojas) un kas atbilst likviditātes minimumam neatkarīgi no tā, vai tiem tirgus pastāv Savienībā vai trešā valstī. Tādēļ kapitāla vērtspapīru indekss būtu uzskatāms par vienu no galvenajiem indeksiem, ja tas ietver ne vairāk kā pusi no to komercsabiedrību kopskaita, kuru akcijas tiek tirgotas tirgū, uz kuru ir balstīts šis indekss, ja vidējais dienas apgrozījums ir vismaz 100 000 euro un ja tas atbilst arī diviem no šādiem trim kritērijiem: indeksa tirgus kapitalizācija kopumā veido vismaz 40 % no visu to komercsabiedrību tirgus kapitalizācijas, kuru akcijas tiek tirgotas šajā tirgū; indeksa sastāvdaļu tirdzniecības apgrozījuma kopsumma ir vismaz 40 % no visas šajā tirgū notiekošās kapitāla vērtspapīru tirdzniecības apgrozījuma kopsummas un šis indekss tiek izmantots atvasināto instrumentu produktu pamatā.

(3)

Konvertējamu obligāciju indekss vienīgi tad būtu uzskatāms par vienu no galvenajiem indeksiem, ja tajā ietilpstošās obligācijas var tikt konvertētas kapitāla vērtspapīros, ja vismaz 90 % no šiem kapitāla vērtspapīriem atrodas brīvā apgrozībā vismaz 500 000 000 euro apmērā vai, ja informācija par brīvo apgrozību nav pieejama, to tirgus kapitalizācija sasniedz vismaz 1 000 000 000 euro.

(4)

Ja divi indeksi atbilst galveno indeksu atbilstības kritērijiem un ja viens no tiem ir otra indeksa apakškopa, tad vienkāršības pēc galveno indeksu sarakstā iekļauj tikai plašāko indeksu.

(5)

Regulā (ES) Nr. 575/2013 ir noteikts, ka parāda vērtspapīrus, kurus emitējušas konkrētas [finanšu] iestādes un par kuriem ārējā kredītnovērtēšanas iestāde (ĀKNI) nav veikusi kredītnovērtējumu, var izmantot kā atbilstošu nodrošinājumu, ja tie atbilst vairākiem nosacījumiem, tostarp nosacījumam, ka tie ir iekļauti atzītas biržas sarakstā.

(6)

Lai Regulas (ES) Nr. 575/2013 vajadzībām birža būtu uzskatāma par atzītu biržu, tai ir jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti minētās regulas 4. panta 1. punkta 72) apakšpunktā. Attiecībā uz vienu no šiem nosacījumiem, proti, ka biržai ir tīrvērtes mehānisms, visiem regulētajiem tirgiem, kuros tiek tirgoti finanšu instrumenti, kas nav iekļauti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā, ir jāievēro šis otrais nosacījums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (2) iegūstot regulēta tirgus licenci un ieviešot noteikumus un procedūras par darījumu tīrvērti un norēķiniem.

(7)

Ja biržas tīrvērtes mehānismu nodrošina centrālais darījumu partneris (CCP), šim CCP būtu jāievēro prasības, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (3). Attiecībā uz reto atvasināto instrumentu biržām, kuras netiek apkalpotas no CCP puses, Regulā (ES) Nr. 648/2012 izklāstītie drošības rezerves noteikšanas principi būtu jāizmanto kā etalons, novērtējot, vai šo biržu noteiktās drošības rezerves noteikšanas prasības ir atbilstošas.

(8)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(9)

Komisija 2015. gada 17. decembrī informēja EVTI par savu nodomu atbalstīt īstenošanas tehnisko standartu projektu ar grozījumiem, kuros ņemts vērā tas, ka daži kapitāla vērtspapīru indeksi, kuri atbilst galveno indeksu atbilstības kritērijiem, netika iekļauti sarakstā, kas ietverts šajā standartu projektā. EVTI savā 2016. gada 28. janvāra formālajā atzinumā apliecināja savu sākotnējo nostāju un neiesniedza īstenošanas tehnisko standartu jaunu versiju, kas būtu grozīta atbilstīgi Komisijas ierosinātajiem grozījumiem. Tādēļ īstenošanas tehnisko standartu projekts būtu jāatbalsta ar grozījumiem, kas nepieciešami, lai izvairītos no tādu indeksu izslēgšanas, kuri atbilst galveno indeksu atbilstības kritērijiem, kas jāņem vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 vajadzībām.

(10)

EVTI veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, un lūdza atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu. EVTI neveica detalizētu izvērtēšanu par potenciālajām izmaksām un ieguvumiem saistībā ar īstenošanas tehnisko standartu projektu, jo tas nebūtu bijis samērīgi ar tā mērogu un ietekmi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Galvenie indeksi

Galvenie indeksi Regulas (ES) Nr. 575/2013 197. panta 8. punkta a) apakšpunkta vajadzībām ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Atzītas biržas

Atzītas biržas Regulas (ES) Nr. 575/2013 197. panta 8. punkta b) apakšpunkta vajadzībām ir norādītas šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

GALVENIE INDEKSI, KAS MINĒTI REGULAS (ES) Nr. 575/2013 197. PANTĀ

1. tabula

Kapitāla vērtspapīru indeksi

Indekss

Valsts/teritorija

STOXX Asia/Pacific 600

Āzija / Klusā okeāna valstis

ASX100

Austrālija

ATX Prime  (1)

Austrija

BEL20

Beļģija

IBOVESPA

Brazīlija

TSX60

Kanāda

CETOP20 Index

Centrāleiropa

Hang Seng Mainland 100 Index (China)

Ķīna

NYSE ARCA China Index

Ķīna

Shanghai Shenzhen CSI 300

Ķīna

PX Prague

Čehija

OMX Copenhagen 20

Dānija

FTSE RAFI Emerging Markets

jaunietekmes tirgi

MSCI Emerging Markets 50

jaunietekmes tirgi

FTSE Europe Index

Eiropa

STOXX Europe 600

Eiropa

MSCI AC Europe & Middle East

Eiropa un Tuvie Austrumi

OMXH25

Somija

SBF120  (2)

Francija

S&P BMI France

Francija

HDAX  (3)

Vācija

FTSE All World Index

visa pasaule

MSCI ACWI

visa pasaule

FT ASE Large Cap

Grieķija

Hang Seng

Honkonga

Hang Seng Composite Index

Honkonga

CNX 100 Index

Indija

S&P BSE 100 Index

Indija

ISEQ 20

Īrija

FTSE MIB

Itālija

Nikkei 300

Japāna

TOPIX mid 400

Japāna

S&P Latin America 40

Latīņamerika

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index

Malaizija

Mexico Bolsa Index

Meksika

AEX

Nīderlande

S&P NZX 15 Index

Jaunzēlande

OBX

Norvēģija

WIG20

Polija

PSI 20

Portugāle

MSCI Russia Index

Krievija

Russian Traded Index

Krievija

FTSE Straits Times Index

Singapūra

FTSE JSE Top 40

Dienvidāfrika

INDI 25 Index

Dienvidāfrika

KOSPI 100

Dienvidkoreja

IBEX35

Spānija

OMXS60

Zviedrija

OMXSB

Zviedrija

SMI Expanded Index

Šveice

TSEC Taiwan 50

Taivāna

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

AAE

FTSE 350  (4)

Apvienotā Karaliste

NASDAQ100

ASV

Russell 3000 Index

ASV

S&P 500

ASV


2. tabula

Konvertējamu obligāciju indeksi

Exane ECI-Europe

Eiropa

Jefferies JACI Global

visa pasaule

Thomson Reuters Global Convertible

visa pasaule


(1)  Ietver ATX.

(2)  Ietver CAC40, CAC Next 20 un CAC Mid Cap.

(3)  Ietver DAX un MDAX.

(4)  Ietver FTSE 100.


II PIELIKUMS

ATZĪTAS BIRŽAS, KAS MINĒTAS REGULAS (ES) Nr. 575/2013 197. PANTĀ

1. tabula

Atzītas biržas, kurās netiek tirgoti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā iekļautie līgumi

Regulētais tirgus

Tirgus identifikācijas kods (MIC)

EURONEXT PARIS

XPAR

BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)

BERA

BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

BERC

BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)

DUSA

BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)

DUSC

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)

EQTA

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

EQTB

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)

MUNA

BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)

MUNC

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

STUA

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET

XDUB

EURONEXT LISBON

XLIS

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, XMCE

BOLSA DE BILBAO

XBIL, XMCE

BOLSA DE MADRID

XMAD, XMCE, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL, XMCE

BONDVISION MARKET

BOND

ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET

ETFP

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

MTS CORPORATE MARKET

MTSM

SECURITISED DERIVATIVES MARKET

SEDX

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES

XDPA

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

SPOT REGULATED MARKET – BMFMS

SBMF

SPOT REGULATED MARKET – BVB

XBSE

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

BATS EUROPE REGULATED MARKET

BATE, CHIX

ISDX MAIN BOARD

ISDX

EURONEXT LONDON

XLDN

LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET

XLON

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

OSLO AXESS

XOAS

OSLO BØRS

XOSL

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ HELSINKI

XHEL

VIENNA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

VIENNA STOCK EXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)

WBGF

BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC

XBUL

NASDAQ ICELAND

XICE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

NASDAQ VILNIUS

XLIT

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET

EWSM

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR,WBON, WETP

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

GIBRALTAR STOCK EXCHANGE

GSXL


2. tabula

Atzītas biržas, kurās tiek tirgoti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā iekļautie līgumi

Regulētais tirgus

Tirgus identifikācijas kods (MIC)

MATIF

XMAT

MONEP

XMON

POWERNEXT DERIVATIVES

XPOW

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL

OMIP

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW

MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A

XSRM

DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS

BMFM

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

XPXE

CME EUROPE LIMITED

CMED

ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION

IFEU

ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION

IFLL

ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION

IFLO

ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION

IFLX

THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)

XLIF

THE LONDON METAL EXCHANGE

XLME

LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XLOD

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

FISH POOL

FISH

NOREXECO

NEXO

NASDAQ OSLO

NORX

OSLO BØRS

XOSL

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

VIENNA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

ICE ENDEX DERIVATIVES

NDEX

EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD


Top