Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02017R0583-20230605

    Consolidated text: 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document In force

    )

    Access current version (01/01/2024)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/2023-06-05

    02017R0583 — LT — 05.06.2023 — 003.001

    Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

    ►B

    KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/583

    2016 m. liepos 14 d.

    kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

    (Tekstas svarbus EEE)

    (OL L 087 2017.3.31, p. 229)

    Iš dalies keičiamas:

     

     

    Oficialusis leidinys

      Nr.

    puslapis

    data

     M1

    KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/529 2020 m. gruodžio 18 d.

      L 106

    47

    26.3.2021

    ►M2

    KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/629 2022 m. sausio 12 d.

      L 115I

    1

    13.4.2022

    ►M3

    KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/945 2023 m. sausio 17 d.

      L 131

    17

    16.5.2023



    ▼B

    KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/583

    2016 m. liepos 14 d.

    kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

    (Tekstas svarbus EEE)



    I SKYRIUS

    APIBRĖŽTYS

    1 straipsnis

    Apibrėžtys

    Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

    1.

    sudėtinis sandoris:

    a) 

    išvestinių ar kitokių finansinių priemonių sandoris, kurio sąlyga – tuo pačiu metu įvykdomas sandoris dėl lygiaverčio pagrindinio fizinio turto kiekio (pakeitimas fiziniu turtu, PFT), arba

    b) 

    sandoris, kuris apima dviejų ar daugiau jį sudarančių finansinių priemonių sandorių vykdymą ir:

    i) 

    kurį vykdo dvi arba daugiau sandorio šalių;

    ii) 

    kiekvienam jį sudarančiam sandoriui būdinga reikšminga ekonominė ar finansinė rizika, susijusi su visais kitais jį sudarančiais sandoriais;

    iii) 

    kiekvienas jį sudarantis sandoris vyksta tuo pačiu metu ir priklauso nuo visų kitų jį sudarančių sandorių įvykdymo;

    2.

    prašymo dėl kotiruotės sistema –

    prekybos sistema, atitinkanti šias sąlygas:

    a) 

    narys ar dalyvis kotiruotę (-es) pateikia gavęs vieno ar kelių narių ar dalyvių prašymą dėl kotiruotės;

    b) 

    pasinaudoti kotiruote gali tik prašymą pateikęs narys ar dalyvis;

    c) 

    prašymą pateikęs narys ar rinkos dalyvis gali sudaryti sandorį, sutikdamas su kotiruote (-ėmis), kuri jam pateikta jo prašymu;

    3.

    žodinės prekybos sistema –prekybos sistema, pagal kurią derybos dėl narių sandorių vyksta žodžiu.



    II SKYRIUS

    SKAIDRUMO IKI SANDORIO SUDARYMO REIKALAVIMAI, TAIKOMI REGULIUOJAMOMS RINKOMS, DAUGIAŠALĖMS PREKYBOS SISTEMOMS IR ORGANIZUOTOS PREKYBOS SISTEMOMS

    2 straipsnis

    Skaidrumo iki sandorio sudarymo pareigos

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 8 straipsnio 1 ir 2 dalys)

    Prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės skelbia pirkimo ir pardavimo kainų intervalą ir su tomis kainomis susijusio prekybinio intereso mastą pagal jų valdomą prekybos sistemą ir I priede išdėstytus informacijos teikimo reikalavimus.

    3 straipsnis

    Didelės apimties pavedimai

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 9 straipsnio 1 dalies a punktas)

    Pavedimas yra didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, jei pateikiant pavedimą arba po bet kokio pavedimo pakeitimo jis yra lygus minimaliam pavedimo dydžiui, kuris nustatomas pagal 13 straipsnyje nurodytus metodus, arba didesnis.

    4 straipsnis

    Pavedimų tvarkymo sistemoje laikomų pavedimų rūšis ir minimalus dydis

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 9 straipsnio 1 dalies a punktas)

    1.  

    Prekybos vietos pavedimų tvarkymo sistemoje iki informacijos atskleidimo laikomas pavedimas, kuriam galima netaikyti skaidrumo iki sandorių sudarymo pareigų, yra pavedimas:

    a) 

    kurį ketinama atskleisti prekybos vietos naudojamoje pavedimų knygoje ir kuris priklauso nuo objektyvių sąlygų, iš anksto apibrėžtų sistemos protokole;

    b) 

    kuris iki atskleidimo prekybos vietos naudojamoje pavedimų knygoje nėra susijęs su kitu prekybiniu interesu;

    c) 

    kuris po atskleidimo prekybos vietos naudojamoje pavedimų knygoje yra susijęs su kitais pavedimais pagal tos rūšies pavedimams atskleidimo metu taikytinas taisykles.

    2.  

    Prekybos vietos pavedimų tvarkymo sistemoje iki atskleidimo laikomų pavedimų, kurių atžvilgiu galima netaikyti skaidrumo pareigų, minimalus dydis pavedimo pateikimo metu ir po bet kokio jo pakeitimo yra vienas iš šių:

    a) 

    pavedimų su rezervu atveju – 10 000  EUR arba didesnis;

    b) 

    visų kitų pavedimų atveju – lygus mažiausiam parduodamam kiekiui, nustatytam sistemos operatoriaus pagal jo taisykles ir protokolus, arba už jį didesnis.

    3.  
    2 dalies a punkte nurodytas pavedimas su rezervu laikomas limituotu pavedimu, kurį sudaro atskleistas pavedimas, susijęs su tam tikra kiekio dalimi, ir neatskleistas pavedimas, susijęs su likusiu kiekiu, kai pavedimą dėl neatskleisto kiekio galima įvykdyti tik po to, kai informacija apie jį pavedimų knygai pateikiama kaip apie naują atskleistą pavedimą.

    ▼M3

    4.  
    Taikant 2 dalies a punktą, pavedimų tvarkymo sistemoje laikomų pavedimų dydis vertinamas pagal sutarčių, kuriomis prekiaujama, tariamąją sumą, kaip nurodyta II priedo 2 lentelės 10 laukelyje.

    ▼B

    5 straipsnis

    Finansinei priemonei būdingas dydis

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 8 straipsnio 4 dalis ir 9 straipsnio 1 dalies b punktas)

    1.  
    Informacinis pranešimas apie susidomėjimą laikomas viršijančiu finansinei priemonei būdingą dydį, jei pateikiant pavedimą arba po bet kurio jo pakeitimo jis yra lygus minimaliam informacinio pranešimo apie susidomėjimą dydžiui, kuris nustatomas pagal 13 straipsnyje nurodytus metodus, arba didesnis.
    2.  

    Orientacinės kainos iki sandorio, taikytinos informaciniams pranešimams apie susidomėjimą, kurie viršija finansinei priemonei būdingą dydį, nustatytą pagal 1 dalį, bet yra mažesni nei atitinkamas didelės apimties dydis, nustatytas remiantis 3 straipsniu, laikomos artimomis kainai, kurios atžvilgiu išreikštas prekybinis interesas, kai prekybos vieta paskelbia bent vieną iš šių:

    a) 

    siūlomą geriausią kainą;

    b) 

    paprastąjį kainų vidurkį;

    c) 

    vidutinę kainą, patikslintą remiantis informacinių pranešimų apie susidomėjimą apimtimi, kaina, laiku ar skaičiumi.

    3.  
    Prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, įvesdami ar atnaujindami orientacines kainas iki sandorio sudarymo, paskelbia kainų iki sandorio sudarymo apskaičiavimo metodus ir paskelbimo laiką.

    6 straipsnis

    Finansinių priemonių, kurių rinka nėra likvidi, klasės

    Reglamento (ES) Nr. 600/2014 9 straipsnio 1 dalies c punktas

    Laikoma, kad finansinės priemonės ar finansinių priemonių klasės rinka nėra likvidi, jei taip nustatyta remiantis 13 straipsnyje išdėstytais metodais.



    III SKYRIUS

    SKAIDRUMO PO SANDORIO SUDARYMO REIKALAVIMAI, TAIKYTINI PREKYBOS VIETOMS IR INVESTICINĖMS ĮMONĖMS, PREKIAUJANČIOMS NE PREKYBOS VIETOJE

    7 straipsnis

    Skaidrumo iki sandorio sudarymo pareigos

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 10 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 1 ir 5 dalys)

    1.  
    Investicinės įmonės, prekiaujančios ne pagal prekybos vietos taisykles, ir prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės paskelbia II priedo 1 ir 2 lentelėse nurodytus duomenis apie kiekvieną sandorį, naudodami visas taikytinas II priedo 3 lentelėje nurodytas žymas.
    2.  
    Jei anksčiau paskelbtas prekybos pranešimas atšaukiamas, ne prekybos vietoje prekiaujančios investicinės įmonės ir prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės paskelbia naują prekybos pranešimą, kuriame nurodomi visi pirminio prekybos pranešimo duomenys ir atšaukimo žyma pagal II priedo 3 lentelę.
    3.  

    Jei anksčiau paskelbtas prekybos pranešimas pakeičiamas, ne prekybos vietoje prekiaujančios įmonės bei prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės paskelbia šią informaciją:

    a) 

    naują prekybos pranešimą, kuriame nurodomi visi pirminio prekybos pranešimo duomenys bei atšaukimo žyma pagal II priedo 3 lentelę;

    b) 

    naują prekybos pranešimą, kuriame nurodomi visi pirminio prekybos pranešimo duomenys, ištaisius visus reikiamus duomenis, bei pakeitimo žyma pagal II priedo 3 lentelę.

    4.  

    Informacija po sandorio sudarymo pateikiama kuo skubiau po realaus laiko, kiek techniškai įmanoma, ir bet kokiu atveju:

    a) 

    per pirmuosius trejus Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo metus – ne vėliau kaip per 15 min. nuo atitinkamo sandorio įvykdymo;

    b) 

    paskui – ne vėliau kaip per 5 min. nuo atitinkamo sandorio įvykdymo.

    5.  
    Jei dviejų investicinių įmonių sandoris sudaromas ne pagal prekybos vietos taisykles savo sąskaita arba klientų vardu, sandorį per PSS skelbia tik tą finansinę priemonę parduodanti investicinė įmonė.
    6.  
    Nukrypstant nuo 5 dalies, jei tik viena iš sandorį sudarančių investicinių įmonių yra sistemingai sandorius dėl atitinkamos finansinės priemonės savo viduje sudarantis tarpininkas ir ji yra perkančioji įmonė, tik ji skelbia sandorį per PSS ir informuoja pardavėją apie veiksmus, kurių imtasi.
    7.  
    Investicinės įmonės imasi visų pagrįstų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad apie sandorį būtų paskelbta kaip apie vieną sandorį. Šiuo tikslu du suderinti sandoriai, vienu metu ir už tą pačią kainą sudaryti su viena šalimi tarpininke, laikomi vienu sandoriu.
    8.  
    Informacija apie sudėtinį sandorį kiekvieno jį sudarančio sandorio atžvilgiu skelbiama kuo skubiau po realaus laiko, kiek techniškai įmanoma, atsižvelgiant į poreikį nurodyti konkrečių finansinių priemonių kainas ir nurodant sudėtinio sandorio žymą arba pakeitimo fiziniu turtu žymą pagal II priedo 3 lentelę. Kai galima atidėti sudėtinio sandorio paskelbimą pagal 8 straipsnį, informacija apie visus jį sudarančius sandorius pateikiama pasibaigus tam sudėtiniam sandoriui nustatytam atidėjimo laikotarpiui.

    8 straipsnis

    Atidėtas sandorių skelbimas

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 21 straipsnio 4 dalis)

    1.  

    Kai kompetentinga institucija leidžia atidėti sandorių duomenų paskelbimą pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 1 dalį, ne prekybos vietoje prekiaujančios investicinės įmonės, taip pat prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės apie kiekvieną sandorį paskelbia ne vėliau nei antros darbo dienos po sandorio dienos 19.00 vietos laiku, jei įvykdyta bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

    a) 

    sandoris yra didelės apimties, palyginti su 9 straipsnyje nurodytu normaliu rinkos dydžiu;

    b) 

    sandoris yra sudarytas dėl finansinės priemonės ar finansinių priemonių klasės, kurių rinka nėra likvidi, kaip nustatyta remiantis 13 straipsnyje išdėstytais metodais;

    c) 

    sandorį vykdo investicinė įmonė, prekiaudama savo sąskaita, o ne vykdama tarpininko suderintus sandorius, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ( 1 ) 4 straipsnio 1 dalies 38 punkte, ir kita sandorio šalis, ir jis didesnis už 10 straipsnyje nurodytą priemonei būdingą dydį;

    d) 

    sandoris yra sudėtinis sandoris, atitinkantis vieną iš šių kriterijų:

    i) 

    viena ar kelios iš jo sudedamųjų dalių yra finansinių priemonių, kurių rinka nėra likvidi, sandoriai;

    ii) 

    viena ar kelios iš jo sudedamųjų dalių yra finansinių priemonių sandoriai, kurie yra didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, nustatytu 9 straipsnyje;

    iii) 

    sandorį vykdo investicinė įmonė, prekiaudama savo sąskaita, o ne vykdydama tarpininko suderintus sandorius, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 38 punkte, ir kita sandorio šalis, ir vienas ar keli iš jį sudarančių sandorių yra finansinių priemonių sandoriai, viršijantys 10 straipsnyje nurodytą priemonei būdingą dydį.

    2.  
    Kai 1 dalyje nurodytas atidėjimo terminas pasibaigia, skelbiami visi sandorio duomenys, išskyrus atvejus, kai pagal 11 straipsnį nustatomas pratęstas ar neribotas terminas.
    3.  
    Kai ne pagal prekybos vietos taisykles savo sąskaita arba klientų vardu įvykdomas dviejų investicinių įmonių sandoris, taikytiną atidėjimo tvarką nustato atitinkama investicinės įmonės, kuri įpareigota paskelbti apie sandorį per PSS pagal 7 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis, kompetentingas institucija.

    9 straipsnis

    Didelės apimties sandoriai

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 1 dalies a punktas)

    Sandoris laikomas didelės apimties sandoriu, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, jei jis lygus minimaliam sandorio dydžiui, kuris apskaičiuojamas pagal 13 straipsnyje išdėstytus metodus, arba didesnis.

    10 straipsnis

    Finansinei priemonei būdingas dydis

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 1 dalies c punktas)

    Sandoris laikomas didesniu už finansinei priemonei būdingą dydį, jei jis lygus minimaliam sandorio dydžiui, kuris apskaičiuojamas pagal 13 straipsnyje išdėstytus metodus, arba didesnis.

    11 straipsnis

    Skaidrumo reikalavimai, susiję su skelbimo atidėjimu kompetentingų institucijų nuožiūra

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalis)

    1.  

    Kai kompetentingos institucijos įgyvendina savo įgaliojimus spręsti dėl leidimo atidėti paskelbimą pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalį, taikomos šios sąlygos:

    a) 

    jei taikytinas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies a punktas, kompetentingos institucijos pagal 8 straipsnį per visą atidėjimo laikotarpį reikalauja skelbti:

    i) 

    visus sandorio duomenis pagal II priedo 1 ir 2 lenteles, išskyrus apimties duomenis;

    ii) 

    sandorių dienos suvestinę, apimančią bent 5 tą pačią dieną įvykdytus sandorius ir skelbtiną kitą darbo dieną iki 9.00 vietos laiku;

    b) 

    jei taikytinas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies b punktas, kompetentingos institucijos leidžia neskelbti atskiro sandorio apimties per pratęstą keturių savaičių laikotarpį;

    c) 

    ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių, kurios nėra valstybės skolos priemonės, atveju, kai taikomas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies c punktas, kompetentingos institucijos per pratęstą keturių savaičių laikotarpį leidžia skelbti kelių sandorių, įvykdytų per vieną kalendorinę savaitę, suvestinę kitos savaitės antradienį iki 9.00 vietos laiku;

    d) 

    valstybės skolos priemonių atveju, kai taikomas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies d punktas, kompetentingos institucijos neribotą laikotarpį leidžia skelbti kelių sandorių, įvykdytų per vieną kalendorinę savaitę, suvestinę kitos savaitės antradienį iki 9.00 vietos laiku.

    2.  

    Kai 1 dalies b punkte nustatytas pratęstas atidėjimo laikotarpis yra pasibaigęs, taikytini šie reikalavimai:

    a) 

    bet kokių priemonių, kurios nėra valstybės skolos priemonės, atveju visi atskirų sandorių duomenys skelbiami kitą darbo dieną iki 9.00 vietos laiku;

    b) 

    valstybės skolos priemonių atveju, kai kompetentingos institucijos nusprendžia nepasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies b ir d punktuose nurodytomis galimybėmis iš eilės, remiantis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, visi atskirų sandorių duomenys skelbiami kitą darbo dieną iki 9.00 vietos laiku;

    c) 

    valstybės skolos priemonių atveju, kai kompetentingos institucijos pasinaudoja Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies b ir d punktuose nurodytomis galimybėmis iš eilės, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 600/2014 11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, kelių sandorių, įvykdytų per vieną kalendorinę savaitę, suvestinė skelbiama kitą antradienį pasibaigus pratęstam keturių savaičių atidėjimo laikotarpiui, skaičiuojant nuo tos kalendorinės savaitės paskutinės dienos, iki 9.00 vietos laiku.

    3.  
    Visų priemonių, kurios nėra valstybės skolos priemonės, atveju visi atskirų sandorių duomenys skelbiami praėjus keturioms savaitėms po duomenų suvestinės paskelbimo pagal 1 dalies c punktą iki 9.00 vietos laiku.
    4.  

    1 ir 2 dalyse nurodomose dienos ar savaitės duomenų suvestinėse nurodoma tokia kiekvienos atitinkamo kalendorinio laikotarpio dienos ar savaitės informacija apie obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus, išvestines finansines priemones ir apyvartinius taršos leidimus:

    a) 

    vidutinė svertinė kaina;

    b) 

    bendra prekybos apimtis, kaip nurodyta II priedo 4 lentelėje;

    c) 

    bendras sandorių skaičius.

    5.  
    Sandorių suvestinės rengiamos pagal ISIN kodą. Jei ISIN kodo nėra, sandorių suvestinės rengiamos pagal finansinių priemonių klases, kurioms taikomas 13 straipsnyje nurodytas likvidumo patikrinimas.
    6.  
    Kai savaitės diena, kurią turėtų būti skelbiami duomenys pagal 1 dalies c ir d punktus bei 2 ir 3 dalis, nėra darbo diena, duomenys skelbiami kitą darbo dieną iki 9.00 vietos laiku.

    12 straipsnis

    Skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų taikymas tam tikriems ne prekybos vietoje įvykdytiems sandoriams

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 21 straipsnio 1 dalis)

    Pareiga paskelbti sandorių apimtis ir kainas bei jų sudarymo laiką, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 21 straipsnio 1 dalyje, netaikoma šiems sandoriams:

    a) 

    sandoriams, išvardytiems Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 ( 2 ) 2 straipsnio 5 dalyje;

    b) 

    sandoriams, kuriuos įvykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ( 3 ) 2 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžta valdymo įmonė arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES ( 4 ) 4 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtas alternatyvaus investavimo fondo valdytojas, kurie perduoda tikrąją finansinių priemonių nuosavybės teisę iš vieno kolektyvinio investavimo subjekto kitam, kai sandoryje nedalyvauja jokia investicinė įmonė;

    c) 

    perdavimo (perėmimo) sandoriams, kai investicinė įmonė perduoda kliento sandorį kitai investicinei įmonei arba perima kliento sandorį iš kitos investicinės įmonės tvarkymui po sandorio sudarymo atlikti;

    d) 

    finansinių priemonių, tokių kaip dvišalio sandorio įkaitas, perdavimui, pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) garantinės įmokos ar įkaito reikalavimų vykdymui ir PSŠ įsipareigojimų nevykdymo valdymo procedūrai.



    IV SKYRIUS

    BENDROS SKAIDRUMO IKI SANDORIO IR PO SANDORIO SUDARYMO NUOSTATOS

    13 straipsnis

    Skaidrumo skaičiavimų metodai

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 9 straipsnio 1–2 dalys, 11 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalis)

    1.  

    Siekiant nustatyti finansines priemones ar finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi taikant 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, turto klasių lygmeniu taikomi toliau nurodyti metodai:

    a) 

    Statinis likvidumo vertinimas:

    i) 

    vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių turto klasei, kaip apibrėžta III priedo 4.1 lentelėje;

    ii) 

    šiems su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių poklasiams: akcijų indekso pasirinkimo sandoriams, akcijų indekso ateities / išankstiniams sandoriams, akcijų pasirinkimo sandoriams, akcijų ateities / išankstiniams sandoriams, akcijų dividendų pasirinkimo sandoriams, akcijų dividendų ateities / išankstiniams sandoriams, dividendų indekso pasirinkimo sandoriams, dividendų indekso ateities / išankstiniams sandoriams, kintamumo indekso pasirinkimo sandoriams, kintamumo indekso ateities / išankstiniams sandoriams, biržinių fondų pasirinkimo sandoriams, biržinių fondų ateities / išankstiniams sandoriams ir kitoms su nuosavybės vertybiniais popieriais susietoms išvestinėms finansinėms priemonėms, kaip apibrėžta III priedo 6.1 lentelėje;

    iii) 

    užsienio valiutos finansinių išvestinių priemonių turto klasei, kaip apibrėžta III priedo 8.1 lentelėje;

    iv) 

    kitų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių poklasiams, kitoms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kitoms kredito išvestinėms finansinėms priemonėms, kitoms C10 išvestinėms finansinėms priemonėms, kitiems sandoriams dėl kainų skirtumo, kitiems apyvartiniams taršos leidimams ir kitoms apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms, kaip apibrėžta III priedo 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 ir 13.1 lentelėse.

    b) 

    Periodinis vertinimas, pagrįstas kiekybiniais ir atitinkamais atvejais kokybiniais likvidumo kriterijais:

    i) 

    visų rūšių obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kaip apibrėžta III priedo 2.1 lentelėje ir patikslinta 17 straipsnio 1 dalyje;

    ii) 

    biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšims, kaip apibrėžta III priedo 2.4 lentelėje;

    iii) 

    palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, išskyrus kitų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių turto poklasį, kaip apibrėžta III priedo 5.1 lentelėje;

    iv) 

    šiems su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiams: apsikeitimo sandoriams ir portfelio apsikeitimo sandoriams, kaip apibrėžta III priedo 6.1 lentelėje;

    v) 

    biržos prekių išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, išskyrus kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių turto poklasį, kaip apibrėžta III priedo 7.1 lentelėje;

    vi) 

    šiems kredito išvestinių finansinių priemonių turto poklasiams: į indeksą įtrauktiems kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriams ir vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriams, kaip apibrėžta III priedo 9.1 lentelėje;

    vii) 

    C10 išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, išskyrus kitų C10 išvestinių finansinių priemonių turto poklasį, kaip apibrėžta III priedo 10.1 lentelėje;

    viii) 

    šiems sandorių dėl kainų skirtumo turto poklasiams: valiutų sandoriams dėl kainų skirtumo ir biržos prekių sandoriams dėl kainų skirtumo, kaip apibrėžta III priedo 11.1 lentelėje;

    ix) 

    apyvartinių taršos leidimų turto poklasiui, išskyrus kitų apyvartinių taršos leidimų turto poklasį, kaip apibrėžta III priedo 12.1 lentelėje;

    x) 

    apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, išskyrus kitų apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto poklasį, kaip apibrėžta III priedo 13.1 lentelėje.

    c) 

    Periodinis vertinimas, pagrįstas kokybiniais likvidumo kriterijais:

    i) 

    šiems kredito išvestinių finansinių priemonių turto poklasiams: pasirinkimo sandoriams, susijusiems su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, ir vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriams, kaip apibrėžta III priedo 9.1 lentelėje;

    ii) 

    šiems sandorių dėl kainų skirtumo turto poklasiams: nuosavybės vertybinių popierių sandoriams dėl kainų skirtumo, obligacijų sandoriams dėl kainų skirtumo, sandoriams dėl kainų skirtumo, susijusiems su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais, ir sandoriams dėl kainų skirtumo, susijusiems su akcijų pasirinkimo sandoriais, kaip apibrėžta III priedo 11.1 lentelėje.

    d) 

    Periodinis vertinimas, pagrįstas dviejų patikrinimų metodu, skirtas struktūrizuotiems finansiniams produktams, kaip apibrėžta III priedo 3.1 lentelėje.

    2.  

    Siekiant nustatyti 5 straipsnyje nurodytą finansinei priemonei būdingą dydį bei pavedimus, kurie yra didelės apimties, palyginti su 3 straipsnyje nurodytu normaliu rinkos dydžiu, taikytini šie metodai:

    a) 

    ribinė vertė:

    i) 

    biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšims, kaip apibrėžta III priedo 2.5 lentelėje;

    ii) 

    vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių turto klasei, kaip apibrėžta III priedo 4.2 lentelėje;

    iii) 

    kiekvienam su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, kaip apibrėžta III priedo 6.2 ir 6.3 lentelėse;

    iv) 

    kiekvienam užsienio valiutos finansinių išvestinių priemonių poklasiui, kaip apibrėžta III priedo 8.2 lentelėje;

    v) 

    kiekvienam poklasiui, kurio rinka nėra likvidi, priklausančiam palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir sandorių dėl kainų skirtumo (SKS) turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 ir 11.3 lentelėse;

    vi) 

    kiekvienam turto poklasiui, kurio rinka nėra likvidi, priklausančiam apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 12.3 ir 13.3 lentelėse;

    vii) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, jei 1 dalies d punkte nurodytas 1-ojo patikrinimo rezultatas neigiamas, kaip apibrėžta III priedo 3.2 lentelėje;

    viii) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, kurio rinka nėra likvidi, jei tik 1-ojo patikrinimo pagal 1 dalies d punktą rezultatas teigiamas, kaip apibrėžta III priedo 3.3 lentelėje;

    b) 

    didesnis iš šių dydžių: sandorio dydis, už kurį mažesni sandoriai sudaro sandorio procentilį atitinkančią procentinę dalį, kaip patikslinta 17 straipsnio 3 dalyje, arba minimali ribinė vertė:

    i) 

    visų rūšių obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kaip apibrėžta III priedo 2.3 lentelėje;

    ii) 

    kiekvienam poklasiui, kurio rinka likvidi, priklausančiam palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir sandorių dėl kainų skirtumo turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ir 11.2 lentelėse;

    iii) 

    kiekvienam turto poklasiui, kurio rinka likvidi, priklausančiam apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 12.2 ir 13.2 lentelėse;

    iv) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, kurio rinka likvidi, jei 1 dalies d punkte nurodytų 1-ojo ir 2-ojo patikrinimų rezultatai teigiami, kaip apibrėžta III priedo 3.3 lentelėje.

    3.  

    Norint nustatyti 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą finansinei priemonei būdingą dydį bei sandorius, kurie yra didelės apimties, palyginti su 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu normaliu rinkos dydžiu, taikytini šie metodai:

    a) 

    ribinė vertė:

    i) 

    biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšims, kaip apibrėžta III priedo 2.5 lentelėje;

    ii) 

    vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių turto klasei, kaip apibrėžta III priedo 4.2 lentelėje;

    iii) 

    kiekvienam su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiui, kaip apibrėžta III priedo 6.2 ir 6.3 lentelėse;

    iv) 

    kiekvienam užsienio valiutos finansinių išvestinių priemonių poklasiui, kaip apibrėžta III priedo 8.2 lentelėje;

    v) 

    kiekvienam poklasiui, kurio rinka nėra likvidi, priklausančiam palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir sandorių dėl kainų skirtumo turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 ir 11.3 lentelėse;

    vi) 

    kiekvienam turto poklasiui, kurio rinka nėra likvidi, priklausančiam apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 12.3 ir 13.3 lentelėse;

    vii) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, jei 1 dalies d punkte nurodytas 1-ojo patikrinimo rezultatas neigiamas, kaip apibrėžta III priedo 3.2 lentelėje;

    viii) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, kurio rinka nėra likvidi, jei tik 1-ojo patikrinimo pagal 1 dalies d punktą rezultatas teigiamas, kaip apibrėžta III priedo 3.3 lentelėje;

    b) 

    sandorio dydis, už kurį mažesni sandoriai sudaro tokią procentinę dalį, kuri atitinka kiekvienos rūšies obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kaip apibrėžta III priedo 2.3 lentelėje, sandorio procentilį;

    c) 

    didžiausias iš šių dydžių: sandorio dydis, už kurį mažesni sandoriai sudaro sandorio procentilį atitinkančią procentinę dalį, sandorio dydis, už kurį mažesni sandoriai sudaro tokią apimties procentinę dalį, kuri atitinka apimties procentilį, ir minimali ribinė vertė, taikytina kiekvienam poklasiui, kurio rinka likvidi, priklausančiam palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir sandorių dėl kainų skirtumo turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ir 11.2 lentelėse;

    d) 

    didesnis iš šių dydžių: sandorio dydis, už kurį mažesni sandoriai sudaro sandorio procentilį atitinkančią procentinę dalį, arba minimali ribinė vertė:

    i) 

    kiekvienam turto poklasiui, kurio rinka likvidi, priklausančiam apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto klasėms, kaip apibrėžta III priedo 12.2 ir 13.2 lentelėse;

    ii) 

    kiekvienam struktūrizuotam finansiniam produktui, kurio rinka likvidi, jei 1 dalies d punkte nurodytų 1-ojo ir 2-ojo patikrinimų rezultatai teigiami, kaip apibrėžta III priedo 3.3 lentelėje.

    4.  
    Taikant 3 dalies c punktą, jei sandorio dydis, atitinkantis apimties procentilį, naudojamą nustatant sandorius, kurie yra didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, yra didesnis nei 97,5 sandorio procentilis, į sandorio apimtį neatsižvelgiama, o 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansinei priemonei būdingas dydis bei 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas sandorio, kuris yra didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, dydis yra didesnis iš šių dydžių: sandorio dydžio, už kurį mažesni sandoriai sudaro sandorio procentilį atitinkančią procentinę dalį, ir minimalios ribinės vertės.
    5.  

    Remdamosi deleguotaisiais reglamentais (ES) 2017/590 ir (ES) 2017/577, kompetentingos institucijos kasdien iš prekybos vietų, PSS ir KIJT renka duomenis, kurių reikia atliekant skaičiavimus, kad būtų nustatyti:

    a) 

    finansinės priemonės ir finansinių priemonių klasės, kurių rinka nėra likvidi, kaip nurodyta 1 dalyje;

    b) 

    dydžiai, kurie yra didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu ir priemonei būdingu dydžiu, kaip nurodyta 2 ir 3 dalyse.

    ▼M3

    Pirmoje pastraipoje nurodyti duomenys renkami pagal V priedą.

    ▼B

    6.  
    Finansinių priemonių klasei skaičiavimus atliekančios kompetentingos institucijos nustato tarpusavio bendradarbiavimo tvarką, siekdamos užtikrinti skaičiavimams reikalingų duomenų surinkimą visoje Sąjungoje.
    7.  
    Taikydamos 1 dalies b ir d punktus, 2 dalies b punktą ir 3 dalies b, c ir d punktus, kompetentingos institucijos atsižvelgia į sandorius, įvykdytus Sąjungoje nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
    8.  
    Taikant 2 dalies b punktą ir 3 dalies b, c ir d punktus, sandorių dydis nustatomas pagal apimties matą, kaip nustatyta II priedo 4 lentelėje. Jei sandorio dydis, nustatytas taikant 2 ir 3 dalis, yra išreikštas pinigine verte, o finansinė priemonė nėra denominuota eurais, sandorio dydis konvertuojamas į tą valiutą, kuria finansinė priemonė denominuota, taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį užsienio valiutos keitimo kursą, galiojusį praėjusiųjų metų gruodžio 31 d.
    9.  
    Prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės gali konvertuoti pagal 2 ir 3 dalis nustatytus sandorio dydžius į atitinkamą lotų skaičių, tos prekybos vietos iš anksto nustatytą atitinkamam poklasiui ar turto poklasiui. Prekybos vietą valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės gali naudoti tokius prekybos dydžius, kol bus pradėti taikyti tolesnių pagal 17 dalį atliekamų skaičiavimų rezultatai.
    10.  
    Atliekant skaičiavimus, nurodytus 2 dalies b punkto i papunktyje ir 3 dalies b punkte, 100 000  EUR dydžio ir mažesni sandoriai neįtraukiami.
    11.  

    Atliekant vertinimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse, 2 dalies b punktas ir 3 dalies b, c ir d punktai netaikytini, jei sandorių, kuriuos ketinama įtraukti į skaičiavimus, skaičius yra mažesnis nei 1 000 , tokiu atveju taikant toliau nurodytas ribas:

    a) 

    100 000 EUR – visoms obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas;

    b) 

    2 dalies a punkte ir 3 dalies a punkte nurodytos ribinės vertės – visoms finansinėms priemonėms, kurioms netaikomas šios dalies a punktas.

    12.  

    Išskyrus atvejus, kai skaičiavimai susiję su apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, atliekant straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalies b, c ir d punktuose nurodytus skaičiavimus sumos apvalinamos iki šių artimiausių skaičių:

    a) 

    100 000 , kai ribinė vertė mažesnė už 1 mln.;

    b) 

    500 000 , kai ribinė vertė lygi 1 mln. arba didesnė, bet mažesnė už 10 mln.;

    c) 

    5 mln., kai ribinė vertė lygi 10 mln. arba didesnė, bet mažesnė už 100 mln.;

    d) 

    25 mln., kai ribinė vertė lygi 100 mln. arba didesnė.

    13.  
    Taikant 1 dalį, III priede kiekvienai turto klasei nurodyti kiekybiniai likvidumo kriterijai nustatomi remiantis III priedo 1 skirsniu.
    14.  
    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje, kurios nepriklauso poklasiui, kurio atžvilgiu paskelbtas 5 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansinei priemonei būdingas dydis ir didelės apimties, palyginti su 3 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu normaliu rinkos dydžiu, pavedimų bei sandorių dydis, ir kurios priklauso vienam iš 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų turto poklasių, atveju finansinei priemonei būdingas dydis ir didelės apimties, palyginti su normaliu rinkos dydžiu, pavedimų bei sandorių dydis yra lygūs dydžiams, taikytiniems turto poklasio, kuriam priklauso su nuosavybės vertybiniais popieriais susieta išvestinė finansinė priemonė, mažiausiam dienos tariamosios sumos vidurkio intervalui.
    15.  
    Finansinės priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje, kurios nepriklauso poklasiui, kurio atžvilgiu paskelbtas 5 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansinei priemonei būdingas dydis ir didelės apimties, palyginti su 3 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies a punkte paminėtu normaliu rinkos dydžiu, pavedimų bei sandorių dydis, laikomos neturinčiomis likvidžios rinkos tol, kol bus pradėti taikyti pagal 17 dalį atliktų skaičiavimų rezultatai. Taikytinas 5 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansinei priemonei būdingas dydis ir didelės apimties, palyginti su 3 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu normaliu rinkos dydžiu, pavedimų bei sandorių dydis yra lygūs poklasių, priklausančių tam pačiam turto poklasiui, kurių rinka nėra likvidi, dydžiams.
    16.  
    Pasibaigus prekybos dienai, bet nepasibaigus parai, prekybos vietos kiekvienu atveju, kai finansine priemone leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama toje prekybos vietoje arba kai anksčiau pateikti duomenys pasikeičia, kompetentingoms institucijoms pateikia į IV priedą įtrauktus duomenis 5 dalyje nurodytiems skaičiavimams atlikti.

    ▼M3

    17.  
    Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 5 dalyje nurodytų skaičiavimų rezultatai kiekvienos finansinės priemonės ir finansinių priemonių klasės atžvilgiu būtų paskelbti iki metų, kurie eina po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, balandžio 30 d. ir iki kiekvienų vėlesnių metų balandžio 30 d. Skaičiavimų rezultatai taikomi nuo kiekvienų metų birželio mėn. pirmojo pirmadienio po jų paskelbimo iki dienos, einančios prieš kitų metų birželio mėn. pirmąjį pirmadienį.
    18.  
    1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų skaičiavimų tikslu ir nukrypstant nuo 7, 15 ir 17 dalių, kompetentingos institucijos obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, atžvilgiu užtikrina, kad 5 dalies a punkte nurodytų skaičiavimų rezultatai būtų skelbiami kas ketvirtį vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. pirmąjį pirmadienį po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, taip pat kiekvienų tolesnių metų vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. pirmąjį pirmadienį. Skaičiavimai apima sandorius, įvykdytus Sąjungoje per praėjusį kalendorinį ketvirtį, ir taikomi nuo kiekvienų metų vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. trečiojo pirmadienio iki tol, kol bus taikomi kito ketvirčio skaičiavimai.

    ▼B

    19.  
    Laikoma, kad obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje per pirmuosius du ketvirčio mėnesius, rinka yra likvidi, kaip nurodyta III priedo 2.2 lentelėje, kol bus pradėti taikyti kalendorinio ketvirčio skaičiavimo rezultatai.
    20.  
    Laikoma, kad obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje per paskutinį ketvirčio mėnesį, rinka yra likvidi, kaip nurodyta III priedo 2.2 lentelėje, kol bus pradėti taikyti kito kalendorinio ketvirčio skaičiavimo rezultatai.

    14 straipsnis

    Sandoriai, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtis

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalis)

    Laikoma, kad sandorį sudarė Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narys, įgyvendindamas pinigų, užsienio valiutos ir finansinio stabilumo politiką, kai sandoris atitinka bet kurį iš toliau išdėstytų reikalavimų:

    a) 

    sandoris vykdomas įgyvendinant pinigų politiką, įskaitant operacijas, vykdomas pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, kuris sudaro Europos Sąjungos Sutarties priedą, 18 ir 20 straipsnius, arba operacijas, vykdomas pagal atitinkamas nacionalines nuostatas dėl Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro;

    b) 

    sandoris yra užsienio valiutos keitimo operacija, įskaitant operacijas, vykdomas saugant ar valdant valstybių narių užsienio atsargas, arba atsargų valdymo paslaugą, ECBS nario teikiamą kitų valstybių centriniams bankams, kuriems taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 9 dalį;

    c) 

    sandoris vykdomas siekiant finansų stabilumo politikos tikslų.

    15 straipsnis

    Sandoriai, kuriems netaikoma Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtis

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 7 dalis)

    Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalis netaikoma toliau nurodytų rūšių sandoriams, kuriuos ECBS narys sudarė vykdydamas investavimo operaciją, nesusijusią su šio nario veikla įgyvendinant vieną iš 14 straipsnyje nurodytų uždavinių:

    a) 

    sandoriams, sudarytiems dėl jo nuosavų lėšų valdymo;

    b) 

    sandoriams, sudarytiems administraciniais tikslais arba ECBS nario darbuotojų naudai, įskaitant sandorius, vykdomus einant jo darbuotojų pensijų sistemos administratoriaus pareigas;

    c) 

    sandoriams dėl jo investicijų portfelio, sudarytiems pagal nacionalinėje teisėje nustatytas prievoles.

    16 straipsnis

    Laikinas skaidrumo reikalavimų taikymo sustabdymas

    (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 9 straipsnio 5 dalies a punktas)

    1.  
    Finansinių priemonių, kurių rinka remiantis 13 straipsnyje išdėstytais metodais laikoma likvidžia, atžvilgiu kompetentinga institucija gali laikinai sustabdyti Reglamento (ES) Nr. 600/2014 8 ir 10 straipsniuose nurodytų pareigų taikymą, kai tam tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių finansinių priemonių bendra apimtis, kaip apibrėžta II priedo 4 lentelėje, per pastarąsias 30 kalendorinių dienų sudarė mažiau nei 40 % mėnesio apimties vidurkio, apskaičiuoto pagal 12 visos trukmės kalendorinių mėnesių, ėjusių prieš tas 30 kalendorinių dienų.
    2.  
    Finansinių priemonių, kurių rinka remiantis 13 straipsnyje išdėstytais metodais laikoma nelikvidžia, atžvilgiu kompetentinga institucija gali laikinai sustabdyti Reglamento (ES) Nr. 600/2014 8 ir 10 straipsniuose nurodytų pareigų taikymą, kai obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių finansinių priemonių klasės bendra apimtis, kaip apibrėžta II priedo 4 lentelėje, per pastarąsias 30 kalendorinių dienų sudarė mažiau nei 20 % mėnesio apimties vidurkio, apskaičiuoto pagal 12 visos trukmės kalendorinių mėnesių, ėjusių prieš tas 30 kalendorinių dienų.
    3.  
    Atlikdamos 1 ir 2 dalyse nurodytus skaičiavimus, kompetentingos institucijos atsižvelgia į sandorius, įvykdytus visose Sąjungos prekybos vietose dėl atitinkamos klasės obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių finansinių priemonių. Skaičiavimai atliekami pagal finansinių priemonių klases, kurioms taikomas 13 straipsnyje nurodytas likvidumo patikrinimas.
    4.  
    Prieš nuspręsdamos sustabdyti skaidrumo pareigų taikymą, kompetentingos institucijos įsitikina, ar smarkų likvidumo sumažėjimą prekybos vietose lėmė ne atitinkamos klasės finansinių priemonių sezoniškumo įtaka likvidumui.

    17 straipsnis

    Nuostatos dėl obligacijų likvidumo įvertinimo ir dėl priemonei būdingo dydžio iki sandorio sudarymo ribų nustatymo pagal sandorio procentilius

    ▼M2

    1.  
    Siekiant nustatyti obligacijas, kurių rinka nėra likvidi taikant 6 straipsnį ir remiantis 13 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytais metodais, naudotinas likvidumo kriterijus „sandorių skaičiaus dienos vidurkis“, taikant sandorių skaičiaus dienos vidurkį, atitinkantį S3 etapą (7 sandoriai per dieną).

    ▼B

    2.  

    Laikoma, kad įmonių obligacijų ir padengtų obligacijų, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje, rinka yra likvidi, kol pradedami taikyti pirmojo ketvirtinio likvidumo vertinimo rezultatai, kaip numatyta 13 straipsnio 18 dalyje, kai:

    a) 

    emisijos dydis viršija 1 000 000 000  EUR per S1 ir S2 etapus, kaip nustatyta pagal 6 dalį;

    b) 

    emisijos dydis viršija 500 000 000  EUR per S3 ir S4 etapus, kaip nustatyta pagal 6 dalį.

    ▼M2

    3.  
    Nustatant finansinei priemonei būdingą dydį pagal 5 straipsnio nuostatas ir remiantis 13 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytais metodais, naudojamas taikytino sandorio procentilio metodas, taikant sandorio procentilį, atitinkantį S3 etapą (50-asis procentilis).

    Nustatant finansinei priemonei būdingą dydį pagal 5 straipsnio nuostatas ir remiantis 13 straipsnio 2 dalies b punkto ii–iv papunkčiuose nurodytais metodais, naudojamas taikytino sandorio procentilio metodas, taikant sandorio procentilį, atitinkantį S1 etapą (30-asis procentilis).

    ▼B

    4.  
    Iki metų, einančių po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, liepos 30 d. ir iki kiekvienų vėlesnių metų liepos 30 d. EVPRI Komisijai pateikia obligacijoms taikomo likvidumo kriterijaus „sandorių skaičiaus dienos vidurkis“ ir 8 dalyje numatytų sandorio procentilių, pagal kuriuos nustatomas finansinei priemonei būdingas dydis, ribų taikymo įvertinimą. Pareiga pateikti ribų taikymo įvertinimą, susijusį su obligacijoms taikomu likvidumo kriterijumi „sandorių skaičiaus dienos vidurkis“, nebetaikoma, kai pasiekiamas 6 dalyje nurodytas S4 sekos etapas. Pareiga pateikti sandorio procentilių įvertinimą nebetaikoma, kai pasiekiamas 8 dalyje nurodytas S4 sekos etapas.
    5.  

    Rengiant 4 dalyje nurodytą įvertinimą, atsižvelgiama į:

    a) 

    ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių, kurioms taikytinos skaidrumo iki sandorio sudarymo pareigos pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 8 ir 9 straipsnius, prekybos apimties raidą;

    b) 

    procentiliais nurodytų ribų, naudojamų nustatant finansinei priemonei būdingą dydį, poveikį likvidumą užtikrinantiems subjektams;

    c) 

    visus kitus svarbius veiksnius.

    6.  

    Atsižvelgdama į įvertinimą, atliktą pagal 4 ir 5 punktus, EVPRI pateikia Komisijai naujos redakcijos techninį reguliavimo standartą, kurioje obligacijoms taikomo likvidumo kriterijaus „sandorių skaičiaus dienos vidurkis“ riba patikslinama pagal tokią seką:

    a) 

    S2 (10 sandorių per dieną) iki metų, einančių po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, liepos 30 d.;

    b) 

    S3 (7 sandoriai per dieną) iki kiekvienų vėlesnių metų liepos 30 d.;

    c) 

    S4 (2 sandoriai per dieną) iki kiekvienų vėlesnių metų liepos 30 d.

    7.  
    Jeigu EVPRI nepateikia naujos redakcijos techninio reguliavimo standarto, kuriuo riba perkeliama į kitą etapą pagal 6 dalyje nurodytą seką, EVPRI įvertinime, atliktame pagal 4 ir 5 dalis, paaiškinama, kodėl perkelti ribą į kitą atitinkamą etapą nėra pagrindo. Tokiu atveju perkėlimas į kitą etapą atidedamas vieniems metams.
    8.  

    Atsižvelgdama į įvertinimą, atliktą pagal 4 ir 5 punktus, EVPRI pateikia Komisijai naujos redakcijos techninį reguliavimo standartą, kuriame sandorio procentilių riba patikslinama pagal šią seką:

    a) 

    S2 (40-asis procentilis) iki metų, einančių po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, liepos 30 d.;

    b) 

    S3 (50-asis procentilis) iki kiekvienų vėlesnių metų liepos 30 d.;

    c) 

    S4 (60-asis procentilis) iki kiekvienų vėlesnių metų liepos 30 d.

    9.  
    Jeigu EVPRI nepateikia naujos redakcijos techninio reguliavimo standarto, kuriuo riba perkeliama į kitą etapą pagal 8 dalyje nurodytą seką, EVPRI įvertinime, atliktame pagal 4 ir 5 dalis, paaiškinama, kodėl perkelti ribą į kitą atitinkamą etapą nėra pagrindo. Tokiu atveju perkėlimas į kitą etapą atidedamas vieniems metams.

    18 straipsnis

    Pereinamojo laikotarpio nuostatos

    1.  
    Kompetentingos institucijos ne vėliau nei likus šešiems mėnesiams iki Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos surenka reikiamus duomenis, apskaičiuoja 13 straipsnio 5 dalyje nurodytus duomenis ir užtikrina jų paskelbimą.
    2.  

    Taikant 1 dalį:

    a) 

    skaičiavimai turėtų būti pagrįsti šešių mėn. ataskaitiniu laikotarpiu, kuris prasideda likus 18 mėn. iki Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos;

    b) 

    pirmą kartą paskelbti skaičiavimų rezultatai naudojami tol, kol bus pradėti taikyti 13 straipsnio 17 dalyje nurodytų pirmųjų periodinių skaičiavimų rezultatai.

    3.  
    Nukrypstant nuo 1 dalies, visų obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, atžvilgiu kompetentingos institucijos deda visas pastangas užtikrinti, kad 13 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų skaidrumo skaičiavimų rezultatai būtų paskelbti ne vėliau nei mėnesio, einančio prieš Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dieną, pirmą dieną, remiantis trijų mėnesių ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiu penkto mėnesio, einančio prieš Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dieną, pirmą dieną.
    4.  
    Kompetentingos institucijos, rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, įskaitant prekybos vietą valdančias investicines įmones, naudoja pagal 3 dalį paskelbtą informaciją tol, kol bus pradėti taikyti 13 straipsnio 18 dalyje nurodytų pirmųjų periodinių skaičiavimų rezultatai.
    5.  
    Laikoma, kad obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, kuriomis leidžiama prekiauti ar pirmą kartą prekiaujama prekybos vietoje per trijų mėnesių laikotarpį iki Reglamento (ES) Nr. 600/2014 įsigaliojimo dienos, rinka nėra likvidi, kaip nurodyta III priedo 2.2 lentelėje, tol, kol bus pradėti taikyti 13 straipsnio 18 dalyje nurodytų pirmųjų periodinių skaičiavimų rezultatai.

    19 straipsnis

    Įsigaliojimas ir taikymas

    Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

    Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 3 d. Tačiau 18 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

    Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.



    I PRIEDAS

    Sistemos rūšies aprašymas ir pagal 2 straipsnį viešai skelbtina susijusi informacija

    Pagal 2 straipsnį viešai skelbtina informacija



    Sistemos rūšis

    Sistemos aprašymas

    Viešai skelbtina informacija

    Nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

    Sistema, kuri pagal pavedimų knygą ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo, remdamasi geriausia turima kaina, nenutrūkstamai derina pavedimus parduoti su pavedimais pirkti.

    Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – bendras pavedimų skaičius ir atitinkama jų apimtis pagal kiekvieną kainos lygį, nurodant bent penkis geriausios pirkimo ir pardavimo kainos lygius.

    Kotiravimu pagrįsta prekybos sistema

    Sistema, kurioje sandoriai vykdomi remiantis tvirtosiomis kotiruotėmis, kurios nepertraukiamai skelbiamos dalyviams; o tam rinkos formuotojai turi išlaikyti kotiruotes tokio lygio, kad būtų subalansuoti narių ir dalyvių poreikiai, kad jie galėtų atlikti komercinės apimties sandorius, ir rinkos formuotojams galima rizika.

    Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – kiekvieno tos priemonės rinkos formuotojo pasiūlyta geriausia pirkimo ir pardavimo kaina kartu su apimtimi, susijusia su tomis kainomis.

    Viešai skelbiamos kotiruotės – kotiruotės, pagal kurias įsipareigojama pirkti ir parduoti finansines priemones ir kuriose nurodyta finansinių priemonių, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę pirkti ar parduoti, kaina ir apimtis. Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.

    Reguliaraus pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

    Sistema, kuri derina pavedimus pagal reguliarų aukcioną ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo.

    Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – kaina, kuriai esant aukciono prekybos sistema geriausiai atitiktų sistemos prekybos algoritmą, ir apimtis, kurią ta kaina galėtų įvykdyti tos sistemos dalyviai.

    Prašymo dėl kotiruotės prekybos sistema

    Prekybos sistema, kurios narys (-iai) ar dalyvis (-iai) kotiruotę (-es) pateikia gavęs (-ę) vieno ar kelių narių ar dalyvių prašymą dėl kotiruotės. Pasinaudoti kotiruote gali tik prašymą pateikęs narys ar dalyvis. Prašantysis narys arba dalyvis gali sudaryti sandorį, sutikdamas su kotiruote (-ėmis), kuri (-ios) jam pateikta (-os) jo prašymu.

    Iš bet kokio nario ar dalyvio gautos kotiruotės ir susijusi apimtis, su kuriomis sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris. Visos kotiruotės, pateiktos pagal prašymą dėl kotiruočių, gali būti skelbiamos vienu metu, bet ne vėliau nei tada, kai jos tampa vykdytinomis.

    Žodinės prekybos sistema

    Prekybos sistema, kai narių sandoriai derinami žodinėmis derybomis.

    Iš bet kokio nario ar dalyvio gauti pasiūlymai pirkti ir parduoti bei susijusi apimtis, su kuriais sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris.

    Prekybos sistema, neįtraukta į pirmas 5 eilutes

    Mišri sistema, priskiriama dviem ar daugiau iš šių pirmųjų penkių eilučių, arba sistema, kurios kainos nustatymo procesas skiriasi nuo pirmose penkiose eilutėse aprašytų tipų sistemų kainų nustatymo proceso.

    Reikiama informacija apie pavedimų ar kotiruočių bei prekybinio intereso lygius, visų pirma nurodant kiekvieno priemonės rinkos formuotojo penkis geriausių pardavimo ir pirkimo kainų lygius ir (arba) pasiūlos ir paklausos kotiruotę, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į kainos nustatymo mechanizmo savybes.



    II PRIEDAS

    Viešai skelbtini sandorių duomenys



    1 lentelė

    2 lentelės simbolių lentelė

    SIMBOLIS

    DUOMENŲ RŪŠIS

    APIBRĖŽTIS

    {ALPHANUM-n}

    Iki n raidinių skaitinių ženklų

    Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

    {CURRENCYCODE_3}

    3 raidiniai skaitiniai ženklai

    Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    ISO 8601 datos ir laiko formatas

    Data ir laikas šiuo formatu:

    YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ,

    kai:

    —YYYY – metai;

    —MM – mėnuo;

    —DD – diena;

    —T – reikia įrašyti raidę T;

    —hh – valanda;

    —mm – minutė;

    —ss.dddddd – sekundė ir sekundės dalis;

    —Z – suderintasis pasaulinis laikas.

    Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

    {DECIMAL-n/m}

    Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

    Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės:

    — dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

    — neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

    Atitinkamais atvejais vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

    {ISIN}

    12 raidinių skaitinių ženklų

    ISIN kodas pagal ISO 6166.

    {MIC}

    4 raidiniai skaitiniai ženklai

    Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.



    2 lentelė

    Duomenų, teiktinų skaidrumo po sandorio sudarymo tikslu, sąrašas

    Duomenys

    Finansinės priemonės

    Aprašymas/skelbtini duomenys

    Vykdymo/skelbimo vietos rūšis

    Pagal 1 lentelės nurodymus įrašytinas formatas

    Prekybos data ir laikas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Data ir laikas, kada buvo įvykdytas sandoris.

    Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 (1) 3 straipsnyje.

    Ne prekybos vietoje sudaromų sandorių atveju nurodoma ta data ir laikas, kai šalys susitarė dėl toliau nurodytų laukelių turinio: kiekio, kainos, valiutų (31, 34 ir 40 laukeliai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelėje), priemonės identifikavimo kodo, priemonės klasifikacijos ir pagrindinės priemonės kodo laukelių, kai taikoma. Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas pranešamas bent sekundės tikslumu.

    Jei sandoris sudarytas vykdančiajai įmonei kliento vardu perdavus trečiajai šaliai pavedimą, kai Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 5 straipsnyje nustatytos perdavimo sąlygos neįvykdytos, nurodoma sandorio data ir laikas, o ne pavedimo perdavimo laikas.

    Reguliuojama rinka (RR), daugiašalė prekybos sistema (DPS), organizuotos prekybos sistema (OPS)

    Patvirtintas skelbimo subjektas (PSS)

    Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (KIJT)

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Priemonės identifikavimo kodo tipas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodo tipas

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    ISIN – ISIN kodas, jei toks yra

    OTHR – kitas identifikatorius

    Priemonės identifikavimo kodas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {ISIN}

    Jei priemonės identifikavimo kodas nėra ISIN kodas, identifikavimo kodas, kuriuo žymima išvestinė finansinė priemonė pagal 3–5, 7 ir 8, 12–42 laukelius, kaip nurodyta IV priede, ir 13 ir 24–48 laukelius, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 priede, bei išvestinių finansinių priemonių grupė, nustatomas pagal III priedą.

    Kaina

    Visoms finansinėms priemonėms

    Sandorio vykdymo kaina be komisinių ir sukauptų palūkanų (jei taikytina).

    Pasirinkimo sandorių atveju tai yra išvestinės finansinės priemonės sandorio priedas vienai pagrindinei finansinei priemonei arba indekso punktui.

    Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorių (angl. spread bets) atveju tai yra pagrindinės finansinės priemonės referencinė kaina.

    Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) atveju tai yra atkarpa baziniais punktais.

    Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

    Kai kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, turėtų būti įrašyta vertė „PNDG“.

    Kai kaina netaikoma, laukelis nepildomas.

    Šiame laukelyje pateikta informacija turi atitikti laukelyje „Kiekis“ nurodytą vertę.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta pinigine verte

    {DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu

    PNDG – jei kaina nežinoma

    {DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais

    Įvykdymo vieta

    Visoms finansinėms priemonėms

    Vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, identifikavimas.

    Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju naudoti ISO 10383 segmento rinkos identifikavimo kodą (MIC). Kai MIC segmentas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.

    Naudoti MIC kodą „XOFF“ finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, jei tos finansinės priemonės sandoris nėra vykdomas prekybos vietoje, per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką arba organizuotą prekybos platformą už Sąjungos ribų.

    Naudoti SINT finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {MIC} – prekybos vietos

    SINT – sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas

    Kainos žymėjimas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Nurodyti, ar kaina išreikšta pinigine verte, procentine dalimi ar pajamingumu.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    MONE – piniginė vertė

    PERC – procentinė dalis

    YIEL – pajamingumas

    BAPO – baziniai punktai

    Kainos valiuta

    Visoms finansinėms priemonėms

    Valiuta, kuria išreikšta kaina (taikytina, jeigu kaina išreikšta pinigine verte).

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {CURRENCYCODE_3}

    Kiekio nuoroda matavimo vienetais

    Biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms ir apyvartiniams taršos leidimams, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus.

    Nurodyti matavimo vienetus, kuriais išreikštas kiekis

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    TOCD – anglies dioksido ekvivalento tonos

    arba

    kitu atveju {ALPHANUM-25}

    Kiekis matavimo vienetais

    Biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms ir apyvartiniams taršos leidimams, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus.

    Atitinkamas parduodamų biržos prekių arba apyvartinių taršos leidimų kiekis matavimo vienetais

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {DECIMAL-18/17}

    Kiekis

    Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus.

    Finansinės priemonės vienetų skaičius arba sandorį sudarančių išvestinių finansinių priemonių sutarčių skaičius

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {DECIMAL-18/17}

    Tariamoji suma

    Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus.

    Nominalioji arba tariamoji suma.

    Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorių atveju nominalioji suma yra piniginė vertė, kuria lažinamasi, pagrindinės finansinės priemonės vieno punkto pokyčiui.

    Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju tai yra tariamoji suma, kurios atžvilgiu įgyjama arba suteikiama apsauga.

    Šiame laukelyje pateikta informacija turi atitikti laukelyje „Kaina“ nurodytą vertę.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {DECIMAL-18/5}

    Tariamosios sumos valiuta

    Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus Reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

    Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {CURRENCYCODE_3}

    Rūšis

    Apyvartiniams taršos leidimams ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms

    Šis laukelis taikytinas tik apyvartiniams taršos leidimams ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    EUAA – EUA (apyvartinis taršos leidimas)

    CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

    ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

    EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas)

    OTHR – kita (tik išvestinėms finansinėms priemonėms)

    Paskelbimo data ir laikas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Data ir laikas, kada prekybos vieta arba PSS paskelbė sandorį.

    Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.

    Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas pranešamas bent sekundės tikslumu.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Paskelbimo vieta

    Visoms finansinėms priemonėms

    Kodas, naudojamas sandorį skelbiančiai prekybos vietai ir PSS identifikuoti

    KIJT

    Prekybos vieta: {MIC}

    PSS: {MIC}, jei yra. Kitu atveju – 4 ženklų kodas, paskelbtas EVPRI svetainėje pateiktame duomenų teikimo paslaugų teikėjų sąraše.

    Sandorio identifikavimo kodas

    Visoms finansinėms priemonėms

    Raidinis skaitinis kodas, kurį priskiria prekybos vietos (remdamosi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 (2) 12 straipsniu) bei PSS ir kuris naudojamas visose vėlesnėse nuorodose į konkretų sandorį.

    Sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam ISO 10383 segmento MIC kodui ir kiekvienai prekybos dienai. Kai prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam veiklos MIC kodui kiekvieną prekybos dieną.

    Kai PSS nenaudoja MIC kodų, tai turėtų būti unikalus, nuoseklus ir nekintantis 4 ženklų kodas, naudojamas PSS identifikuoti kiekvieną prekybos dieną.

    Sandorio identifikavimo kodo komponentai neatskleidžia sandorio, kurio kodas saugomas, šalių tapatybės.

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    {ALPHANUMERICAL-52}

    Tarpuskaitiniai sandoriai

    Išvestinėms finansinėms priemonėms

    Kodas, parodantis, ar sandorio tarpuskaita bus atlikta

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    „true“ – sandorio tarpuskaita turi būti atlikta

    „false“ – sandorio tarpuskaita neturi būti atlikta
    (1)   

    2016 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 148).

    (2)   

    2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 193).



    3 lentelė

    Žymų sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

     

    Žyma

    Žymos pavadinimas

    Vykdymo/skelbimo vietos rūšis

    Aprašymas

     

    BENC

    Lyginamojo indekso sandorių žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Įvairių rūšių pagal apimtį patikslintos vidutinės kainos sandoriai ir visi kiti sandoriai, kurių kaina skaičiuojama įvairiais intervalais, remiantis konkrečiu lyginamuoju indeksu.

     

    ACTX

    Abipusio tarpininkavimo sandorio žyma

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kuriuose investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ir pirkimas bei pardavimas vykdomi kaip vienas sandoris dėl tos pačios apimties ir kainos.

     

    NPFT

    Su kainodara nesusijusių sandorių žyma

    RR, DPS, OPS

    KIJT

    Šio reglamento 12 straipsnyje išvardyti visų rūšių sandoriai, kurie neturi įtakos kainodarai.

     

    LRGS

    Didelės apimties sandorio paskelbimo po sandorio sudarymo žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Įvykdyti sandoriai, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidedamas dėl didelės apimties.

     

    ILQD

    Nelikvidžių priemonių sandorio žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai su likvidžios rinkos neturinčiomis priemonėmis, kurių paskelbimas atidėtas.

     

    SIZE

    Sandorių taikant priemonei būdingą dydį po sandorio sudarymo žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Įvykdyti sandoriai, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidedamas dėl priemonei būdingo dydžio.

     

    TPAC

    Sudėtinio sandorio žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sudėtiniai sandoriai, išskyrus pakeitimą fiziniu turtu, kaip apibrėžta 1 straipsnyje.

     

    XFPH

    Pakeitimo fiziniu turto sandorio žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Pakeitimas fiziniu turtu, kaip apibrėžta 1 straipsnyje.

     

    CANC

    Anuliavimo žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Kai atšauktas anksčiau paskelbtas sandoris.

     

    AMND

    Pakeitimo žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Kai pakeistas anksčiau paskelbtas sandoris.

    PAPILDOMOS ATIDĖJIMO ŽYMOS

    11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis.

    LMTF

    Ribotų duomenų žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Pirmasis pranešimas, paskelbiant ribotus duomenis pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

    FULF

    Išsamių duomenų žyma

    Sandoriai, kurių riboti duomenys jau buvo paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

    11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

    DATF

    Sandorių dienos suvestinės žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Dienos sandorių suvestinės skelbimas pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį.

    FULA

    Išsamių duomenų žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Atskiri sandoriai, kurių duomenų suvestinės jau buvo paskelbtos pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį.

    11 straipsnio 1 dalies b punktas

    VOLO

    Neskelbiamos apimties žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kurių riboti duomenys skelbiami pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą.

    FULV

    Išsamių duomenų žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kurių riboti duomenys jau buvo paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą.

    11 straipsnio 1 dalies c punktas

    FWAF

    Keturių sav. suvestinės žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandorių suvestinių skelbimas pagal 11 straipsnio 1 dalies c punktą.

    FULJ

    Išsamių duomenų žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Atskiri sandoriai, anksčiau paskelbti suvestinėse pagal 11 straipsnio 1 dalies c punktą.

    11 straipsnio 1 dalies d punktas

    IDAF

    Skelbimo suvestinėse neribotą laikotarpį žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kuriuos pagal 11 straipsnio 1 dalies d punktą leidžiama neribotą laiką skelbti keleto sandorių suvestinėse.

    11 straipsnio 1 dalies b punkto ir 11 straipsnio 2 dalies c punkto nuoseklus taikymas valstybės skolos priemonių atžvilgiu

    VOLW

    Neskelbiamos apimties žyma

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kurių riboti duomenys skelbiami pagal 11 straipsnio 1 dalies c punktą ir kurių bendras keleto sandorių suvestines skelbti neribotą laiką bus nuosekliai leidžiama pagal 11 straipsnio 2 dalies c punktą.

    COAF

    Nuoseklaus suvestinių skelbimo žyma (neskelbiant valstybės skolos priemonių apimties)

    RR, DPS, OPS

    PSS

    KIJT

    Sandoriai, kurių riboti duomenys buvo anksčiau paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurių bendras keleto sandorių suvestines nuosekliai skelbti neribotą laiką leista pagal 11 straipsnio 2 dalies c punktą.



    4 lentelė

    Apimties matas

    Priemonės rūšis

    Apimtis

    Visos obligacijos, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, ir struktūrizuoti finansiniai produktai

    Bendra nominalioji skolos priemonių, kuriomis prekiaujama, vertė

    Biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys

    Vienetų, kuriais prekiaujama, skaičius (1)

    Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

    Vienetų, kuriais prekiaujama, skaičius (1)

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Kredito išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Sandoris dėl kainų skirtumo

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    C10 išvestinės finansinės priemonės

    Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    Anglies dioksido ekvivalento tonos

    Apyvartiniai taršos leidimai

    Anglies dioksido ekvivalento tonos
    (1)   

    Vieneto kaina.



    III PRIEDAS

    Likvidumo vertinimas, didelės apimties ir priemonei būdingo dydžio ribos ne nuosavo kapitalo finansinėms priemonėms

    1.    Paaiškinimai dėl šio priedo paskirties

    1. 

    Nuoroda „turto klasė“ reiškia šias finansinių priemonių klases: obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus, vertybiniais popieriais pakeistas išvestines finansines priemones, palūkanų normų išvestines finansines priemones, su nuosavybės vertybiniais popieriais susietas išvestines finansines priemones, biržos prekių išvestines finansines priemones, užsienio valiutos keitimo išvestines finansines priemones, kredito išvestines finansines priemones, C10 išvestines finansines priemones, sandorius dėl kainų skirtumo, apyvartinius taršos leidimus ir apyvartinių taršos leidimų išvestines finansines priemones.

    2. 

    Nuoroda „turto poklasis“ reiškia turto klasę, suskaidytą į smulkesnius segmentus, remiantis sutarties rūšimi ir (arba) pagrindinės priemonės rūšimi.

    3. 

    Nuoroda „poklasis“ reiškia turto poklasį, suskaidytą į smulkesnius segmentus, remiantis tolesnio kokybinio segmentavimo kriterijais, išdėstytais šio priedo 2.1–13.3 lentelėse.

    4. 

    Dienos apyvartos vidurkis – bendra konkrečios finansinės priemonės apyvarta, apskaičiuota pagal II priedo 4 lentelėje nurodytą apimties matą ir pasiekta per 13 straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį, padalyta iš to laikotarpio arba atitinkamais atvejais tos metų dalies, kuriais finansine priemone buvo leista prekiauti ar prekiaujama prekybos vietoje ir jos prekyba nebuvo sustabdyta, prekybos dienų skaičiaus.

    5. 

    Dienos tariamosios sumos vidurkis – bendra konkrečios finansinės priemonės tariamoji suma, apskaičiuota pagal II priedo 4 lentelėje nurodytą apimties matą ir pasiekta per 13 straipsnio 18 dalyje nurodytą laikotarpį prekiaujant visomis obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, ir per 13 straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį prekiaujant visomis kitomis finansinėmis priemonėmis, padalyta iš to laikotarpio arba atitinkamais atvejais tos metų dalies, kuriais finansine priemone buvo leista prekiauti ar prekiaujama prekybos vietoje ir jos prekyba nebuvo sustabdyta, prekybos dienų skaičiaus.

    6. 

    Dienų, kuriomis prekiauta, procentinė dalis nagrinėjamo laikotarpio atžvilgiu – dienų skaičius laikotarpyje, kuris nustatytas 13 straipsnio 18 dalyje visoms obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, ir 13 straipsnio 7 dalyje struktūrizuotiems finansiniams produktams ir per kurį įvykdytas bent vienas tos finansinės priemonės sandoris, padalytas iš to laikotarpio arba atitinkamais atvejais tos metų dalies, kuriais finansine priemone buvo leista prekiauti ar prekiaujama prekybos vietoje ir jos prekyba nebuvo sustabdyta, prekybos dienų skaičiaus.

    7. 

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis – bendras įvykdytų konkrečios finansinės priemonės sandorių skaičius per 13 straipsnio 18 dalyje nurodytą laikotarpį prekiaujant visomis obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, ir per 13 straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį prekiaujant visomis kitomis finansinėmis priemonėmis, padalytas iš to laikotarpio arba atitinkamais atvejais tos metų dalies, kuriais finansine priemone buvo leista prekiauti ar prekiaujama prekybos vietoje ir jos prekyba nebuvo sustabdyta, prekybos dienų skaičiaus.

    8. 

    Ateities sandoris – sutartis dėl biržos prekių ar finansinių priemonių pirkimo ar pardavimo nustatytą dieną ateityje už kainą, dėl kurios pirkėjas ir pardavėjas susitaria pasirašydami sutartį. Kiekvienoje ateities sandorio sutartyje išdėstytos standartinės sąlygos dėl minimalaus perkamo ar parduodamo kiekio ir kokybės, mažiausios sumos, kuria gali kisti kaina, pateikimo tvarkos, termino dienos ir kitų su sutartimi susijusių elementų.

    9. 

    Pasirinkimo sandoris – sutartis, suteikianti savininkui teisę, bet jo neįpareigojanti nupirkti arba parduoti konkrečią finansinę priemonę ar biržos prekę už iš anksto nustatytą kainą ar vykdymo kainą konkrečią dieną ateityje ar vykdymo dieną arba anksčiau.

    10. 

    Apsikeitimo sandoris – sutartis, pagal kurią dvi šalys susitaria konkrečią dieną ateityje apsikeisti pinigų srautais, susijusiais su skirtingomis finansinėmis priemonėmis.

    11. 

    Portfelio apsikeitimo sandoris – sutartis, pagal kurią galutiniai vartotojai gali apsikeisti keletu apsikeitimo sandorių.

    12. 

    Išankstinis sandoris (išankstinis susitarimas) – privatus dviejų šalių susitarimas dėl biržos prekės ar finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo nustatytą dieną ateityje už kainą, dėl kurios pirkėjas ir pardavėjas susitaria sudarydami sandorį.

    ▼M3

    13. 

    Pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio – sutartis, suteikianti savininkui teisę, bet jo neįpareigojanti sudaryti apsikeitimo sandorį tam tikrą dieną ateityje arba iki tos dienos arba iki įvykdymo dienos.

    ▼B

    14. 

    Ateities sandoris dėl apsikeitimo sandorio – ateities sandoris, kuriuo savininkas įpareigojamas konkrečią dieną ateityje arba anksčiau sudaryti apsikeitimo sandorį.

    15. 

    Išankstinis sandoris dėl apsikeitimo sandorio – išankstinis sandoris, kuriuo savininkas įpareigojamas konkrečią dieną ateityje arba anksčiau sudaryti apsikeitimo sandorį.

    2.    Obligacijos



    2.1 lentelė

    Obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

    Laikoma, kad kiekvienos atskiros finansinės priemonės rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei ji neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų remiantis kaupiamuoju principu

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Dienų, kuriomis prekiauta, procentinė dalis nagrinėjamo laikotarpio atžvilgiu

    [3 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    100 000 EUR

    S1

    S2

    S3

    S4

    80 %

    15

    10

    7

    2

    ▼M3



    2.2 lentelė

    Obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

    Laikoma, kad kiekvienos konkrečios obligacijos rinka nėra likvidi pagal 13 straipsnio 18 dalį, jei jai būdingas konkretus obligacijos rūšies ir emisijos dydžio derinys, kaip nurodyta kiekvienoje lentelės eilutėje.

    Obligacijų rūšis

     

    Emisijos dydis – RTS23#14

    Valstybės obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = EUSB

    Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido vienas iš šių valstybės skolos vertybinių popierių emitentų:

    (a)  Sąjunga;

    (b)  valstybė narė, įskaitant valstybės narės Vyriausybės departamentus, įstaigas ar specialiosios paskirties įmones;

    (c)  a ir b punktuose nenurodytas valstybės subjektas.

    mažiau nei (EUR)

    1 000 000 000

    Kita valstybės obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = OEPB

    Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido vienas iš šių viešųjų emitentų:

    (a)  federacinės valstybės narės atveju – tos federacijos narė;

    (b)  kelių valstybių narių specialiosios paskirties subjektas;

    (c)  tarptautinė finansų įstaiga, įsteigta dviejų ar daugiau valstybių narių, siekiančių sutelkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą savo nariams, kurie patiria ar kuriems gresia rimtos finansinės problemos;

    (d)  Europos investicijų bankas;

    (e)  viešasis subjektas, kuris nėra pirmiau einančioje eilutėje nurodytas valstybės obligacijos emitentas.

    mažiau nei (EUR)

    500 000 000

    Konvertuojamoji obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CVTB

    Finansinė priemonė, kurią sudaro obligacija ar skolos vertybinis popierius, apimantis išvestinę finansinę priemonę, kaip antai pasirinkimo sandorį dėl pagrindinio nuosavo kapitalo įsigijimo.

    mažiau nei (EUR)

    500 000 000

    Padengtoji obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CVDB

    Obligacija, nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje.

    per S1 ir S2 etapus

    per S3 ir S4 etapus

    mažiau nei (EUR)

    1 000 000 000

    mažiau nei (EUR)

    500 000 000

    Įmonės obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CRPB

    Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 (1) įsteigtos Europos akcinės bendrovės arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (2) I arba II priede nurodytų rūšių bendrovės ar jų atitikmenys trečiosiose šalyse.

    per S1 ir S2 etapus

    per S3 ir S4 etapus

    mažiau nei (EUR)

    1 000 000 000

    mažiau nei (EUR)

    500 000 000

    Obligacijų rūšis

    Siekiant nustatyti finansines priemones, kurių rinka nėra likvidi pagal 13 straipsnio 18 dalį, taikomi šie metodai

    Kita obligacija

    RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = OTHR

    Laikoma, kad obligacijų, nepriklausančių nė vienai iš pirmiau nurodytų obligacijų rūšių, rinka nėra likvidi.
    (1)   

    2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL L 294, 2001 11 10, p. 1).

    (2)   

    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

    ▼B



    2.3 lentelė

    Obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo

    Turto klasė – obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

    Obligacijų rūšis

    Sandoriai, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant ribas atskiroms obligacijų rūšims

    Procentiliai, taikytini apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo kiekvienai obligacijų rūšiai

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Sandorio procentilis

    Valstybės obligacija

    Įvykdyti sandoriai su valstybės obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000 EUR

    70

    300 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Kita valstybės obligacija

    Įvykdyti sandoriai su kitomis valstybės obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000 EUR

    70

    300 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Konvertuojamoji obligacija

    Įvykdyti sandoriai su konvertuojamosiomis obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000 EUR

    70

    200 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Padengta obligacija

    Įvykdyti sandoriai su padengtomis obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000 EUR

    70

    300 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    40

    40

    Įmonės obligacija

    Įvykdyti sandoriai su įmonių obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000 EUR

    70

    200 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Kitos obligacijos

    Įvykdyti sandoriai su kitomis obligacijomis, atmetus 13 straipsnio 10 dalyje nurodytus sandorius.

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000 EUR

    70

    200 000 EUR

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    ▼M3



    2.4 lentelė

    Obligacijos (biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys) – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Obligacijų rūšis

    Laikoma, kad atskiros finansinės priemonės rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei ji neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos apyvartos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Biržinės prekės –RTS2#3 = ETCS

    Skolos priemonė, išleista emitento tiesioginės investicijos į biržos prekes ar biržos prekių išvestinių priemonių sutartis atžvilgiu. Biržinės prekės kaina yra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su pagrindinės finansinės priemonės rezultatais. Biržinė prekė pasyviai atspindi biržos prekės ar biržos prekių indeksų, su kuriais ji susieta, rezultatus.

    500 000  EUR

    10.

    Biržiniai vekseliai – RTS2#3 = ETNS

    Skolos priemonė, išleista emitento tiesioginės investicijos į pagrindinę finansinę priemonę ar pagrindinės finansinės priemonės išvestinių priemonių sutartis atžvilgiu. Biržinio vekselio kaina yra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su pagrindinės finansinės priemonės rezultatais. Biržinis vekselis pasyviai atspindi pagrindinės finansinės priemonės, su kuria jis susietas, rezultatus.

    500 000  EUR

    10

    ▼B



    2.5 lentelė

    Obligacijos (biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys) – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo

    Turto klasė – obligacijos (biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys)

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo kiekvienai atskirai priemonei, kurios rinka laikoma likvidžia

    Obligacijų rūšis

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Biržinės prekės

    1 000 000 EUR

    1 000 000 EUR

    50 000 000 EUR

    50 000 000 EUR

    Biržiniai vekseliai

    1 000 000 EUR

    1 000 000 EUR

    50 000 000 EUR

    50 000 000 EUR

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo kiekvienai atskirai priemonei, kurios rinka nėra likvidi

    Obligacijų rūšis

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Biržinės prekės

    900 000 EUR

    900 000 EUR

    45 000 000 EUR

    45 000 000 EUR

    Biržiniai vekseliai

    900 000 EUR

    900 000 EUR

    45 000 000 EUR

    45 000 000 EUR

    3.    Struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

    ▼M3



    3.1 lentelė

    SFP – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

    1-asis patikrinimas – SFP turto klasės įvertinimas

    SFP turto klasės įvertinimas, siekiant nustatyti finansines priemones, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą – RTS2#3 = SFPS.

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant su kiekybiniais likvidumo kriterijais susijusias vertes, atliekant SFP turto klasės vertinimą

    SFP turto klasės vertinamos taikant toliau nurodytas kiekybinio likvidumo kriterijų ribas

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Įvykdyti sandoriai su visais SFP

    300 000 000  EUR

    500

    2-asis patikrinimas – SFP, kurių rinka nėra likvidi

    Jei abi su kiekybiniais likvidumo kriterijais susijusios vertės viršija kiekybines likvidumo vertes, nustatytas SFP turto klasės įvertinimo tikslais, laikoma, kad 1-ojo patikrinimo rezultatas teigiamas ir turi būti atliktas 2-asis patikrinimas. Laikoma, kad atskiros finansinės priemonės rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei ji neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų.

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Dienų, kuriomis prekiauta, procentinė dalis nagrinėjamo laikotarpio atžvilgiu

    [3 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    100 000  EUR

    2

    80 %

    ▼B



    3.2 lentelė

    SFP – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, jei 1-ojo patikrinimo rezultatas neigiamas

    Turto klasė – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo visų SFP atžvilgiu, jei 1-ojo patikrinimo rezultatas neigiamas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    100 000 EUR

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    1 000 000 EUR

    3.3 lentelė

    SFP – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, jei 1-ojo patikrinimo rezultatas teigiamas



    Turto klasė – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo visų SFP atžvilgiu, jei 1-ojo patikrinimo rezultatas teigiamas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Įvykdyti sandoriai su visais SFP, kurių rinka laikoma likvidžia

    S1

    S2

    S3

    S4

    100 000 EUR

    70

    250 000 EUR

    80

    500 000 EUR

    90

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60



    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo struktūrizuotiems finansiniams produktams, kurių rinka nėra likvidi, jei 1 patikrinimo rezultatas teigiamas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    100 000 EUR

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    1 000 000 EUR

    4.    Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    4.1 lentelė

    Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

    Perleidžiamasis vertybinis popierius, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, kuris skiriasi nuo struktūrizuotų finansinių produktų ir apima bent:

    a.1)  paprastuosius padengtus varantus, t. y. finansų įstaigos išleistus vertybinius popierius, kurie turėtojui suteikia teisę, bet jo neįpareigoja:

    a)  galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau nupirkti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pardavėjo gauti sumą, lygią teigiamam dabartinės rinkos kainos ir vykdymo kainos skirtumui; arba

    b)  galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau parduoti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pirkėjo gauti sumą, lygią teigiamam vykdymo kainos ir dabartinės rinkos kainos skirtumui;

    a.2)  varantus, t. y. vertybinius popierius, kuriuos išleido tas pats pagrindinio turto emitentas, kurie turėtojui suteikia teisę, bet jo neįpareigoja:

    a)  galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau nupirkti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pardavėjo gauti sumą, lygią teigiamam dabartinės rinkos kainos ir vykdymo kainos skirtumui; arba

    b)  galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau parduoti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pirkėjo gauti sumą, lygią teigiamam vykdymo kainos ir dabartinės rinkos kainos skirtumui;

    b)  sverto sertifikatus, t. y. sertifikatus, kurie atitinka pagrindinio turto rezultatus, taikant sverto poveikį;

    c)  egzotinius padengtus varantus, t. y. padengtus varantus, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra pa sirinkimo sandorių derinys;

    d)  perleidžiamąsias teises, kurių pagrindinė priemonė yra ne nuosavybės finansinė priemonė;

    e)  investicijų sertifikatus, t. y. sertifikatus, kurie atitinka pagrindinio turto rezultatus be sverto poveikio.

    RTS2#3 = SDRV

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Laikoma, kad visų vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių rinka yra likvidi.

    ▼B



    4.2 lentelė

    Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo

    Turto klasė – vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    5.    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    5.1 lentelė

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Visos Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte apibrėžtos sutartys, kurių galutinė pagrindinė finansinė priemonė yra palūkanų norma, obligacija, paskola, bet koks krepšelis, portfelis ar indeksas, apimantis palūkanų normą, obligaciją, paskolą ar bet kokį kitą produktą, atspindintį palūkanų normos, obligacijos ar paskolos rezultatus.

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų Poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia, atitinkamais atvejais taikomi papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

    Obligacijų ateities / išankstiniai sandoriai

    / Ateities sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    / Išankstinis sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    Ateities sandoris dėl obligacijų

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BOND

    arba

    Išankstinis sandoris dėl obligacijų

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BOND

    arba

    Ateities sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BNFD

    arba

    Išankstinis sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BNFD

    Obligacijų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#17) – pagrindinės priemonės emitentas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#18) – pagrindinės pateikiamos obligacijos terminas, apibrėžiamas taip:

    trumpas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – iki 4 metų, laikoma trumpo termino obligacija;

    vidutinės trukmės: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – nuo 4 iki 8 metų, laikoma vidutinės trukmės termino obligacija;

    ilgas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – nuo 8 iki 15 metų, laikoma ilgo termino obligacija;

    labai ilgas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas ilgesnis nei 15 metų, laikoma labai ilgo termino obligacija.

    3 segmentavimo kriterijus – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    5 000 000  EUR

    10

    Jei poklasis laikomas turinčiu likvidžią rinką konkrečiu laiku iki terminų intervalo, o poklasis, susijęs su vėlesniu laiku iki terminų intervalo, laikomas neturinčiu likvidžios rinkos, pirmoji tolimesnio mėnesio sutartis (angl. back month contract) laikoma turinčia likvidžią rinką 2 sav. iki artimesnio mėnesio pabaigos.

    Obligacijų pasirinkimo sandoris

    / Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

    / Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    Obligacijų pasirinkimo sandoris

    Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    arba

    Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    arba

    Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BNFD

    Obligacijų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#22) – galutinė pagrindinė obligacija

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    5 000 000  EUR

    10

     

    Ateities ir išankstiniai palūkanų normų sandoriai / Ateities sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

    Ateities sandoris dėl palūkanų normų

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = INTR

    arba

    Išankstinis palūkanų normų sandoris

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = INTR

    arba

    Ateities sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = IFUT

    arba

    Išankstinis palūkanų normų sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = IFUT

    Palūkanų normų ateities sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#24) – pagrindinė palūkanų norma

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#25) – pagrindinės palūkanų normos terminas

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    500 000 000  EUR

    10

    Jei poklasis laikomas turinčiu likvidžią rinką konkrečiu laiku iki terminų intervalo, o poklasis, susijęs su vėlesniu laiku iki terminų intervalo, laikomas neturinčiu likvidžios rinkos, pirmoji tolimesnio mėnesio sutartis (angl. back month contract) laikoma turinčia likvidžią rinką 2 sav. iki artimesnio mėnesio pabaigos.

    Palūkanų normų pasirinkimo sandoriai

    / Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

    / Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normos pasirinkimo sandorio

    / Pasirinkimo sandoris dėl pasirinkimo sandorio dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

    Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris / Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normos pasirinkimo sandorio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = IFUT

    arba

    Palūkanų normų pasirinkimo sandoris / Pasirinkimo sandoris dėl pasirinkimo sandorio dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = INTR

    Palūkanų normų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#24) – pagrindinė palūkanų norma

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#25) – pagrindinės palūkanų normos terminas

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    500 000 000  EUR

    10

     

    Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWPT

    Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#16) – apsikeitimo pagrindine priemone rūšis, apibrėžiama taip: apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = XXSC]

    apsikeitimo vieta valiuta sandoris, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta sandorio, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos [RTS2#16 = XFSC]

    apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = FFSC]

    apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorio [RTS2#16 = IFSC]

    apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorio [RTS2#16 = OSSC]

    apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = XXMC]

    apsikeitimo keliomis valiutomis sandoris, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis sandorio, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos [RTS2#16 = XFMC]

    apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = FFMC]

    apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorio [RTS2#16 = IFMC]

    apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą keliomis valiutomis sandoris, ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą keliomis valiutomis sandorio [RTS2#16 = OSMC]

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#20) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#22 arba RTS2#23) – infliacijos indeksas, jei pagrindinės priemonės apsikeitimo sandorio rūšis yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris arba apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#21) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    5 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 5 metai

    5 terminų intervalas: 5 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 10 metai

    6 terminų intervalas: daugiau nei 10 metų

    500 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma fiksuota palūkanų norma, o kitos sandorio dalies pinigų srautams taikoma kintama palūkanų norma

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = XFMC

    Apsikeitimo keliomis valiutomis sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < terminas ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos kintamos palūkanų normos

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = FFMC

    Apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < terminas ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos fiksuotos palūkanų normos

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = XXMC

    Apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir bent vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą norma

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = OSMC

    Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis pagal vienos nakties indeksą sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir bent vienos iš sandorio dalių pinigų srautas priklauso nuo infliacijos lygio

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = IFMC

    Apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo viena valiuta sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma fiksuota palūkanų norma, o kitos sandorio dalies pinigų srautams taikoma kintama palūkanų norma

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = XFSC

    Apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos kintamos palūkanų normos

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = FFSC

    Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos fiksuotos palūkanų normos

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = XXSC

    Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir bent vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą norma

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = OSSC

    Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą (VNI) viena valiuta sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių

    Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir bent vienos iš sandorio dalių pinigų srautams taikomas infliacijos lygis

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

    RTS2#16 = IFSC

    Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    10

     

    Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitos palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OTHR

    Laikoma, kad bet kokių kitų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    5.2 lentelė

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia

    Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo visiems poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Obligacijų ateities/išankstiniai sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    20 000 000 EUR

    90

    70

    25 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Obligacijų pasirinkimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    20 000 000 EUR

    90

    70

    25 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Ateities ir išankstiniai palūkanų normų sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    5 000 000 EUR

    70

    10 000 000 EUR

    80

    60

    20 000 000 EUR

    90

    70

    25 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Palūkanų normų pasirinkimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    5 000 000 EUR

    70

    10 000 000 EUR

    80

    60

    20 000 000 EUR

    90

    70

    25 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo viena valiuta sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000 EUR

    70

    5 000 000 EUR

    80

    60

    9 000 000 EUR

    90

    70

    10 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60



    5.3 lentelė

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo kiekvienam poklasiui, kurio rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Obligacijų ateities/išankstiniai sandoriai

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Obligacijų pasirinkimo sandoriai

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Ateities ir išankstiniai palūkanų normų sandoriai

    5 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Palūkanų normų pasirinkimo sandoriai

    5 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo viena valiuta sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai ir ateities/išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    Kitos palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    9 000 000 EUR

    10 000 000 EUR

    6.    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    6.1 lentelė

    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    Bet kokia sutartis, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte ir susijusi su:

    a)  viena ar keliomis akcijomis, depozitaro pakvitavimais, biržiniais fondais, sertifikatais, kitomis panašiomis finansinėmis priemonėmis, pinigų srautais ar kitais produktais, susijusiais su vienos ar keleto akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ar kitų panašių finansinių priemonių rezultatais;

    b)  akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų, kitų panašių finansinių priemonių, pinigų srautų ar kitų produktų, susijusių su vienos ar keleto akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ar kitų panašių finansinių priemonių rezultatais, indeksu.

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Akcijų indekso pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra iš akcijų sudarytas indeksas

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Akcijų indekso ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstinis sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra iš akcijų sudarytas indeksas

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Akcijų pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra akcija ar emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų akcijų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Akcijų ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstinis sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra akcija ar emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų akcijų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Akcijų dividendų pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoriai, susiję su konkrečios akcijos dividendais

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų akcijų dividendų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Akcijų dividendų ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstinis sandoriai, susiję su konkrečios akcijos dividendais

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų akcijų dividendų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Dividendų indekso pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoris dėl indekso, kurį sudaro daugiau nei vienos akcijos dividendai

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų dividendų indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Dividendų indekso ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstiniai sandoriai dėl indekso, kurį sudaro daugiau nei vienos akcijos dividendai

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų dividendų indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Kintamumo indekso pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kintamumo indeksas, apibrėžiamas kaip indeksas, susijęs su nuosavybės finansinių priemonių konkretaus pagrindinio indekso svyravimu

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų kintamumo indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Kintamumo indekso ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstiniai sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kintamumo indeksas, apibrėžiamas kaip indeksas, susijęs su nuosavybės finansinių priemonių konkretaus pagrindinio indekso svyravimu

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų kintamumo indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Biržinių fondų pasirinkimo sandoriai

    Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė – biržinis fondas

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų biržinių fondų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

    Biržinių fondų ateities / išankstiniai sandoriai

    Ateities / išankstiniai sandoriai, kurių pagrindinė priemonė – biržinis fondas

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR arba FORW

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

    Laikoma, kad visų biržinių fondų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Apsikeitimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = SWAP

    Apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#27) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#28) – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    50 000 000  EUR

     

    Kainos grąžos pagrindinis rezultatų parametras

    Grąžos dispersijos / kintamumo parametras

    Grąžos dividendų parametras

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

     

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

    Portfelio apsikeitimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = PSWP

    Portfelio apsikeitimo sandorių poklasiui būdingas specifinis derinys, kurį sudaro:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#27) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#28) – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    50 000 000  EUR

    15

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitos su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OTHR

    Laikoma, kad bet kokių kitų su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    6.2 lentelė

    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia

    Turto klasė – su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo kiekvienas turto poklasis toliau skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribų vertės iki ir po sandorio sudarymo, nustatytos poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia, remiantis dienos tariamosios sumos vidurkio intervalu, į kurį poklasis patenka

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Akcijų indekso pasirinkimo sandoriai

    Akcijų indekso pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis akcijų indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 200 mln. EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    200 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 600 mln. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 600 mln. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Akcijų indekso ateities/išankstiniai sandoriai

    Akcijų indekso ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis akcijų indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 1 mlrd. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    1 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 3 mlrd. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    3 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 5 mlrd. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 5 mlrd. EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    250 000 000 EUR

    260 000 000 EUR

    Akcijų pasirinkimo sandoriai

    Akcijų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinė akcija

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 250 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    Akcijų ateities/išankstiniai sandoriai

    Akcijų ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinė akcija

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 250 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    Akcijų dividendų pasirinkimo sandoriai

    Akcijų dividendų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinė akcija, suteikianti teisę į dividendus

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    400 000 EUR

    450 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    25 000 EUR

    30 000 EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    50 000 EUR

    100 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    100 000 EUR

    150 000 EUR

    2 000 000 EUR

    2 500 000 EUR

    Akcijų dividendų ateities/išankstiniai sandoriai

    Akcijų dividendų ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinė akcija, suteikianti teisę į dividendus

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    400 000 EUR

    450 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    25 000 EUR

    30 000 EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    50 000 EUR

    100 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    100 000 EUR

    150 000 EUR

    2 000 000 EUR

    2 500 000 EUR

    Dividendų indekso pasirinkimo sandoriai

    Dividendų indekso pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis dividendų indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 200 mln. EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    200 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 600 mln. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 600 mln. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Dividendų indekso ateities/išankstiniai sandoriai

    Dividendų indekso ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis dividendų indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 1 mlrd. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    1 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 3 mlrd. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    3 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 5 mlrd. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 5 mlrd. EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    250 000 000 EUR

    260 000 000 EUR

    Kintamumo indekso pasirinkimo sandoriai

    Kintamumo indekso pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis kintamumo indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 200 mln. EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    200 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 600 mln. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 600 mln. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Kintamumo indekso ateities/išankstiniai sandoriai

    Kintamumo indekso ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis kintamumo indeksas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 100 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 1 mlrd. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    1 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 3 mlrd. EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    50 000 000 EUR

    55 000 000 EUR

    3 mlrd. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 5 mlrd. EUR

    15 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    150 000 000 EUR

    160 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 5 mlrd. EUR

    25 000 000 EUR

    30 000 000 EUR

    250 000 000 EUR

    260 000 000 EUR

    Biržinių fondų pasirinkimo sandoriai

    Biržinių fondų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis biržinis fondas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 250 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    Biržinių fondų ateities/išankstiniai sandoriai

    Biržinių fondų ateities/išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinis biržinis fondas

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    < 5 mln. EUR dienos tariamosios sumos vidurkis

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    1 000 000 EUR

    1 250 000 EUR

    5 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 10 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    10 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 20 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 20 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    Apsikeitimo sandoriai

    Apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    2 segmentavimo kriterijus – pagrindinė vieno pavadinimo priemonė, indeksas, krepšelis

    3 segmentavimo kriterijus – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

    4 segmentavimo kriterijus – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    50 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 100 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 200 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 200 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    Kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras

    Grąžos dispersijos/kintamumo parametras

    Grąžos dividendų parametras

     

     

     

     

     

     

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

     

     

     

     

     

     

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

     

     

     

     

     

     

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

     

     

     

     

     

     

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

     

     

     

     

     

     

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

     

     

     

     

     

     

     

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

     

     

     

     

     

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

     

     

     

     

     

     

    Portfelio apsikeitimo sandoriai

    Portfelio apsikeitimo sandorių poklasiui būdingas specifinis derinys, kurį sudaro:

    1 segmentavimo kriterijus – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

    2 segmentavimo kriterijus – pagrindinė vieno pavadinimo priemonė, indeksas, krepšelis

    3 segmentavimo kriterijus – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

    4 segmentavimo kriterijus – laikotarpis iki portfelio apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    50 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 100 mln. EUR

    250 000 EUR

    300 000 EUR

    1 250 000 EUR

    1 500 000 EUR

    100 mln. EUR ≤ dienos tariamosios sumos vidurkis < 200 mln. EUR

    500 000 EUR

    550 000 EUR

    2 500 000 EUR

    3 000 000 EUR

    Dienos tariamosios sumos vidurkis ≥ 200 mln. EUR

    1 000 000 EUR

    1 500 000 EUR

    5 000 000 EUR

    5 500 000 EUR

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

     

     

     

     

     

     

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

     

     

     

     

     

     

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

     

     

     

     

     

     

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

     

     

     

     

     

     

    5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

     

     

     

     

     

     

    6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

     

     

     

     



    6.3 lentelė

    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Apsikeitimo sandoriai

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    100 000 EUR

    150 000 EUR

    Portfelio apsikeitimo sandoriai

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    100 000 EUR

    150 000 EUR

    Kitos su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    20 000 EUR

    25 000 EUR

    100 000 EUR

    150 000 EUR

    7.    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    7.1 lentelė

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų ribų

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Biržos prekių – metalų ateities / išankstiniai sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

    Biržos prekių – metalų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Taurieji metalai

    Netaurieji metalai

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

    Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir RTS2#5 = OPTN

    Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Taurieji metalai

    Netaurieji metalai

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

    Biržos prekių – metalų apsikeitimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir RTS2#5 = SWAP

    Biržos prekių – metalų sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

    5 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Taurieji metalai

    Netaurieji metalai

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

    Biržos prekių – energijos ateities / išankstiniai sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

    Biržos prekių – energijos ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

    5 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

    6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

    Anglys

    Gamtinės dujos / elektra/ kelių formų energija

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

    Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir RTS2#5 = OPTN

    Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

    5 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

    6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

    Anglys

    Gamtinės dujos / elektra/ kelių formų energija

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

    Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir RTS2#5 = SWAP

    Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

    5 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

    6 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

    7 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

    Anglys

    Gamtinės dujos / elektra / kelių formų energija

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    …

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

     

     

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities / išankstiniai sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    10 000 000  EUR

    10

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir RTS2#5 = OPTN

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    10 000 000  EUR

    10

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandoriai

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir RTS2#5 = SWAP

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

    3 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    10 000 000  EUR

    10

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitų biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

     

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    Laikoma, kad visų kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    7.2 lentelė

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Biržos prekių – metalų ateities/išankstiniai sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – metalų apsikeitimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – energijos ateities/išankstiniai sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities/išankstiniai sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000 EUR

    70

    500 000 EUR

    80

    60

    750 000 EUR

    90

    70

    1 000 000 EUR

    30

    40

    50

    60



    7.3 lentelė

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Biržos prekių – metalų ateities/išankstiniai sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – metalų apsikeitimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – energijos ateities/išankstiniai sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities/išankstiniai sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandoriai

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    Kitų biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

    250 000 EUR

    500 000 EUR

    750 000 EUR

    1 000 000 EUR

    8.    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    8.1 lentelė

    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės– klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    Finansinė priemonė, susijusi su valiutomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Išankstiniai sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    Išankstinis sandoris, pagal kurio sąlygas sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = NDLV

    Išankstinių užsienio valiutos keitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad išankstinių sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Išankstiniai sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    Išankstiniai sandoriai, kuriuos vykdant konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = DLVB

    Išankstinių užsienio valiutos keitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad išankstinių sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    Pasirinkimo sandoriai, pagal kuriuos sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = NDLV

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad užsienio valiutos pasirinkimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    Pasirinkimo sandoriai, kuriuos vykdant konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = DLVB

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad užsienio valiutos pasirinkimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų atitinkamų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = NDLV

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad užsienio valiutos apsikeitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    Apsikeitimo sandoriai, kai konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = DLVB

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Laikoma, kad užsienio valiutos apsikeitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

    Užsienio valiutos ateities sandoriai

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FUTR

    Užsienio valiutos ateities sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

    2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    laikoma, kad užsienio valiutos ateities sandorių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitos užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OTHR

    Laikoma, kad kitų užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    8.2 lentelė

    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Išankstiniai sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Išankstiniai sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Užsienio valiutos ateities sandoriai

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    Kitos užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    4 000 000 EUR

    5 000 000 EUR

    20 000 000 EUR

    25 000 000 EUR

    9.    Kredito išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    9.1 lentelė

    Kredito išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų Poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia, atitinkamais atvejais taikomi papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Aktualiausios indekso versijos statusas

    [Papildomas kokybinis likvidumo kriterijus]

    Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris Apsikeitimo sandoris, pagal kurį vykdomas apsikeitimas pinigų srautais siejamas su keleto emitentų, leidžiančių indeksą sudarančias finansines priemones, kreditingumu ir kredito įvykių įvykimu

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#34) – pagrindinis indeksas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#42) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota išvestinės finansinės priemonės tariamoji suma

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikas iki kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    200 000 000  EUR

    10

    Laikoma, kad pagrindinio indekso rinka yra likvidi:

    (1)  visą aktualiausios indekso versijos statuso galiojimo laikotarpį;

    (2)  pirmąsias 30 darbo dienų indekso statusui pasikeitus į paskutinės ankstesnės versijos statusą.

    Aktualiausios versijos indeksas (angl. on-the-run) naujausia atnaujinama indekso versija (serija), parengta tą dieną, kai įsigalioja indekso sudėtis, ir pasibaigianti paskutinę dieną prieš datą, kurią įsigalioja kitos versijos (serijos) indekso sudėtis.

    Paskutinės ankstesnės versijos statusas (angl. 1x off-the-run status) – indekso versija (serija), po kurios iš karto sekė esamas aktualiausios versijos (serijos) indeksas, tam tikru laiko momentu. Versija (serija) netenka aktualiausios versijos statuso ir įgyja paskutinės ankstesnės versijos statusą, kai parengiama naujausia indekso versija (serija).

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos vykdomas apsikeitimas pinigų srautais siejamas su vieno emitento, leidžiančio finansines priemones, kreditingumu ir kredito įvykių įvykimu

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#41) – pagrindinis referencinis subjektas

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#39) – pagrindinio referencinio subjekto tipas, apibrėžtas taip:

    valstybinio ir viešojo tipo emitentas vienas iš toliau išvardytų emisiją vykdančių subjektų:

    (a)  Sąjunga;

    (b)  valstybė narė, įskaitant valstybės narės Vyriausybės departamentus, įstaigas ar specialiosios paskirties įmones;

    (c)  a ir b punktuose nenurodytas valstybės subjektas;

    (d)  federacinės valstybės narės atveju – tos federacijos narė;

    (e)  kelių valstybių narių specialiosios paskirties subjektas;

    (f)  tarptautinė finansų įstaiga, įsteigta dviejų ar daugiau valstybių narių, siekiančių sutelkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą savo nariams, kurie patiria ar kuriems gresia rimtos finansinės problemos;

    (g)  Europos investicijų bankas;

    (h)  viešasis subjektas, kuris nėra a–c punktuose nurodytas valstybės skolos vertybinių popierių emitentas;

    įmonių tipo emitentas emitentas, kuris nėra valstybinio ir viešojo tipo emitentas.

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#42) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota išvestinės finansinės priemonės tariamoji suma

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių terminų intervalo apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    10 000 000  EUR

    10

     

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka toliau nurodyto kokybinio likvidumo kriterijaus

    Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksas

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Pasirinkimo sandorių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#26) – kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso poklasis, nustatytas į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių poklasiui

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo yra 0–6 mėn., rinka yra likvidi

    Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo nėra 0–6 mėn., rinka nėra likvidi

    Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma nelikvidžia, rinka nėra likvidi jokiu metu iki terminų intervalo

    Pasirinkimo sandoriai, susiję su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Pasirinkimo sandorių, susijusių su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS23#26) – vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio poklasis, nustatytas vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio turto poklasiui

    2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn

    2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo yra 0–6 mėn., rinka yra likvidi;

    pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo nėra 0–6 mėn., rinka nėra likvidi;

    pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma nelikvidžia, rinka nėra likvidi jokiu metu iki terminų intervalo.

    Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės Kredito išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

    Laikoma, kad kitų kredito išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.



    9.2 lentelė

    Kredito išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

    Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

    Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu

    Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

    Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60



    9.3 lentelė

    Kredito išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    ▼B

    10.    C10 išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    10.1 lentelė

    C10 išvestinės finansinės priemonės– klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Frachto išvestinės finansinės priemonės

    Finansinė priemonė, susijusi su frachto tarifais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 10 punkte

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = FRGT

    Frachto išvestinių finansinių priemonių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

    1 segmentavimo kriterijus (RTS2#5) – sutarties rūšis: dėl ateities sandorių arba pasirinkimo sandorių

    2 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – frachto rūšis

    3 segmentavimo kriterijus (RTS2#37) – frachto porūšis

    4 segmentavimo kriterijus (RTS2#12) – dydžio nurodymas pagal frachto porūšį

    5 segmentavimo kriterijus (RTS2#13) – konkretus maršrutas arba laivo frachtavimo tam tikram laikui vidurkis

    6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išvestinės finansinės priemonės terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

    1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

    2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

    3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

    4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 9 mėn.

    5 terminų intervalas: 9 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

    6 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

    7 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

    …

    m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

    10 000 000  EUR

    10

    Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kitos C10 išvestinės finansinės priemonės

    Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 10 punkte apibrėžtos finansinės priemonės, kurios nėra frachto išvestinė finansinė priemonė, o bet kuris iš toliau nurodytų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių turto poklasių: apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai ir ateities / išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai, ateities / išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių ir bet kuris iš šių su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių turto poklasių: kintamumo indekso pasirinkimo sandoriai, kintamumo indekso ateities / išankstiniai sandoriai, grąžos dispersijos parametro apsikeitimo sandoriai, grąžos kintamumo parametro apsikeitimo sandoriai, grąžos dispersijos parametro portfelio apsikeitimo sandoriai ir grąžos kintamumo parametro portfelio apsikeitimo sandoriai

    Laikoma, kad kitų C10 išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    10.2 lentelė

    C10 išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Frachto išvestinės finansinės priemonės

    Ribų skaičiavimas turėtų būti atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

    S1

    S2

    S3

    S4

    25 000 EUR

    70

    50 000 EUR

    80

    60

    75 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60



    10.3 lentelė

    C10 išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Frachto išvestinės finansinės priemonės

    25 000 EUR

    50 000 EUR

    75 000 EUR

    100 000 EUR

    Kitos C10 išvestinės finansinės priemonės

    25 000 EUR

    50 000 EUR

    75 000 EUR

    100 000 EUR

    11.    Finansiniai sandoriai dėl kainų skirtumo

    ▼M3



    11.1 lentelė

    Sandoriai dėl kainų skirtumo – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

    Kokybinis likvidumo kriterijus

    Dienos tariamosios sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Valiutos sandoriai dėl kainų skirtumo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = CURR

    Valiutos sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinių valiutų porą, kuri apibrėžiama kaip sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių dviejų pagrindinių valiutų derinys.

    RTS2#30 ir RTS2#31

     

    50 000 000  EUR

    100

    Biržos prekės Sandoriai dėl kainų skirtumo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = COMM

    Biržos prekių sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinę biržos prekę.

    RTS23#35 ir RTS23#36 ir RTS23#37

     

    50 000 000  EUR

    100

    Nuosavybės vertybinių popierių sandoriai dėl kainų skirtumo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = EQUI

    Nuosavybės vertybinių popierių sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinį nuosavybės vertybinį popierių.

    RTS23#26

    Nuosavybės vertybinių popierių sandorių dėl kainų skirtumo rinka laikoma likvidžia, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinis popierius, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 17 punkto b papunkčiu.

     

     

    Obligacijų sandoriai dėl kainų skirtumo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = BOND

    Obligacijų sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinę obligaciją ar obligacijų ateities sandorį.

    RTS23#26

    Obligacijų sandorių dėl kainų skirtumo rinka laikoma likvidžia, jei pagrindinė priemonė yra obligacija ar obligacijų ateities sandoris, kurių rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

     

     

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = FTEQ

    Sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinį ateities / išankstinį sandorį, susijusį su sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių nuosavybės vertybiniu popieriumi.

    RTS23#26

    Laikoma, kad sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais, rinka yra likvidi, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstinis sandoris, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

     

     

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OPEQ

    Sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinį pasirinkimo sandorį, susijusį su sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių nuosavybės vertybiniu popieriumi.

    RTS23#26

    Laikoma, kad sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais, rinka yra likvidi, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoris, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

     

     

    Turto klasė – finansiniai sandoriai dėl kainų skirtumo

    Turto poklasis

    Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

    Kiti sandoriai dėl kainų skirtumo

     

    Sandoriai dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandoriai, nepriklausantys nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OTHR

    Laikoma, kad kitų sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    11.2 lentelė

    Sandoriai dėl kainų skirtumo – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – finansiniai sandoriai dėl kainų skirtumo

    Turto poklasis

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Apimties procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Valiutos sandoriai dėl kainų skirtumo

    Įvykdyti sandoriai, susiję su valiutos sandoriais dėl kainų skirtumo, kurių rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Biržos prekių sandoriai dėl kainų skirtumo

    Įvykdyti sandoriai, susiję su biržos prekių sandoriais dėl kainų skirtumo, kurių rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Nuosavybės vertybinių popierių sandoriai dėl kainų skirtumo

    Įvykdyti sandoriai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių sandoriais dėl kainų skirtumo, kurių rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Obligacijų sandoriai dėl kainų skirtumo

    Įvykdyti sandoriai, susiję su obligacijų sandoriais dėl kainų skirtumo, kurių rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių ateities/išankstiniais sandoriais

    Įvykdyti sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su ateities sandoriais dėl nuosavybės vertybinio popieriaus, kurio rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais

    Įvykdyti sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su pasirinkimo sandoriais dėl nuosavybės vertybinio popieriaus, kurio rinka laikoma likvidžia pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000 EUR

    70

    60 000 EUR

    80

    60

    90 000 EUR

    90

    70

    100 000 EUR

    30

    40

    50

    60



    11.3 lentelė

    Sandoriai dėl kainų skirtumo – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – finansiniai sandoriai dėl kainų skirtumo

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Valiutos sandoriai dėl kainų skirtumo

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Biržos prekių sandoriai dėl kainų skirtumo

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Nuosavybės vertybinių popierių sandoriai dėl kainų skirtumo

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Obligacijų sandoriai dėl kainų skirtumo

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių ateities/išankstiniais sandoriais

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    Kiti sandoriai dėl kainų skirtumo/kainų skirtumų lažybos

    50 000 EUR

    60 000 EUR

    90 000 EUR

    100 000 EUR

    12.    Apyvartiniai taršos leidimai

    ▼M3



    12.1 lentelė

    Apyvartiniai taršos leidimai – klasės, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – apyvartiniai taršos leidimai

    Turto poklasis

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA)

    Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (1) (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir suteikiantis teisę išmesti vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

    RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = EUAE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA)

    Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir suteikiantis teisę išmesti vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e) aviacijos sektoriuje.

    RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = EUAA

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER)

    Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir lygus išmetamųjų teršalų mažinimo ekvivalentui, atitinkančiam vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

    RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = CERE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU)

    Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir lygus išmetamųjų teršalų mažinimo ekvivalentui, atitinkančiam vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

    RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = ERUE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Kiti apyvartiniai taršos leidimai

    Apyvartiniai taršos leidimai, kurie yra apyvartiniai taršos leidimai, pripažinti atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir nėra Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA), Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA), patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER) ar išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU).

    RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = OTHR

    Laikoma, kad kitų apyvartinių taršos leidimų rinka nėra likvidi.
    (1)   

    2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

    ▼B



    12.2 lentelė

    Apyvartiniai taršos leidimai – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos turto poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – apyvartiniai taršos leidimai

    Turto poklasis

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo turto poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA)

    Įvykdyti sandoriai su visais Europos Sąjungos apyvartiniais taršos leidimais (EUA).

    S1

    S2

    S3

    S4

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    90 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    100 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA)

    Įvykdyti sandoriai su visais Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniais taršos leidimais (EUA).

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER)

    Įvykdyti sandoriai su visais patvirtintais išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais (CER).

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU)

    Įvykdyti sandoriai su visais išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais (ERU).

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60



    12.3 lentelė

    Apyvartiniai taršos leidimai – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos turto poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – apyvartiniai taršos leidimai

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA)

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    100 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA)

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER)

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU)

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    13.    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    ▼M3



    13.1 lentelė

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

     

    Turto klasė – apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

    Dienos sumos vidurkis

    [1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

    [2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo

    Finansinė priemonė, susijusi su Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = EUAE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo

    Finansinė priemonė, susijusi su Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = EUAA

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo

    Finansinės priemonės, susijusios su patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = CERE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo

    Finansinės priemonės, susijusios su išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = ERUE

    150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    5

    Kitos apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra apyvartiniai taršos leidimai, pripažinti atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir nėra Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA), Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA), patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER) ar išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU).

    RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = OTHR

    Laikoma, kad kitų apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.

    ▼B



    13.2 lentelė

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos turto poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Turto klasė – apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

    Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo turto poklasiams, kurių rinka yra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Sandorio procentilis

    Minimali ribinė vertė

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo

    Įvykdyti sandoriai su visomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo.

    S1

    S2

    S3

    S4

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    90 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    100 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo

    Įvykdyti sandoriai su visomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių leidimų (EUAA) tipo.

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo

    Įvykdyti sandoriai su visomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo.

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo

    Įvykdyti sandoriai su visomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo.

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    70

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    80

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    30

    40

    50

    60



    13.3 lentelė

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos turto poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Turto klasė – apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    Turto poklasis

    Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo turto poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

    Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

    Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

    Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Ribinė vertė

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    90 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    100 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    Kitos apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    20 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    40 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

    50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento



    IV PRIEDAS

    Baziniai duomenys, pateiktini su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti



    1 lentelė

    2 lentelės simbolių lentelė

    SIMBOLIS

    DUOMENŲ RŪŠIS

    APIBRĖŽTIS

    {ALPHANUM-n}

    Iki n raidinių skaitinių ženklų

    Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

    {DECIMAL-n/m}

    Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

    Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės:

    — dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku),

    — skaičius gali būti su „–“ (minusu), kai yra neigiamas.

    Atitinkamais atvejais vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

    {COUNTRYCODE_2}

    2 raidiniai skaitiniai ženklai

    Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas.

    {CURRENCYCODE_3}

    3 raidiniai skaitiniai ženklai

    Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.

    {DATEFORMAT}

    ISO 8601 datos formatas

    Datos turėtų būti pateikiamos šiuo formatu:

    YYYY-MM-DD.

    {ISIN}

    12 raidinių skaitinių ženklų

    ISIN kodas pagal ISO 6166.

    {LEI}

    20 raidinių skaitinių ženklų

    Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.

    {MIC}

    4 raidiniai skaitiniai ženklai

    Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

    {INDEX}

    4 raidiniai ženklai

    EONA – EONIA

    EONS – EONIA apsikeitimo sandoris

    EURI – EURIBOR

    EUUS – euro ir dolerio keitimo kursas

    EUCH – euro ir Šveicarijos franko keitimo kursas

    GCFR – GCF REPO (atpirkimo sandoris)

    ISDA – ISDAFIX

    LIBI – LIBID

    LIBO – LIBOR

    MAAA – Muni AAA

    PFAN – hipotekos obligacijos (vok. Pfandbriefe)

    TIBO – TIBOR

    STBO – STIBOR

    BBSW – BBSW

    JIBA – JIBAR

    BUBO – BUBOR

    CDOR – CDOR

    CIBO – CIBOR

    MOSP – MOSPRIM

    NIBO – NIBOR

    PRBO – PRIBOR

    TLBO – TELBOR

    WIBO – WIBOR

    TREA – iždas

    SWAP – apsikeitimo sandoris

    FUSW – ateities apsikeitimo sandoris (angl. future swap)



    2 lentelė

    Informacija apie bazinius duomenis, pateiktinus su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti

    Į šio skirsnio laukelius turėtų būti įrašomi tik apyvartinių taršos leidimų, kaip apibrėžta III priedo 12 skirsnio 12.1 lentelėje. duomenys.Šio skirsnio laukeliai turėtų būti pildomi tik palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 5 skirsnio 5.1 lentelėje, duomenimis.Šio skirsnio laukeliai pildomi tik užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 8 skirsnio 8.1 lentelėje, atveju.Laukeliai pildomi tik su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje, atveju.Laukeliai turi būti pildomi tik atveju, jei sandorio tipas yra sandoris dėl skirtumų ar kainų skirtumų lažybos.Šio skirsnio laukeliai pildomi tik apyvartinių taršos leidimų, kaip apibrėžta III priedo 13 skirsnio 13.1 lentelėje, atveju.

    #

    LAUKELIS

    IŠSAMI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI

    ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA

    1

    Priemonės identifikavimo kodas

    Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas

    {ISIN}

    2

    Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

    Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.

    {ALPHANUM-350}

    3

    FPRR identifikatorius

    Ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių identifikavimas:

    Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta III priedo 4 skirsnio 4.1 lentelėje

    Struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte

    Obligacijos (visoms obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas), kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje

    Biržinės prekės, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje ir patikslinta III priedo 2 skirsnio 2.4 lentelėje

    Biržiniai vekseliai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje ir patikslinta III priedo 2 skirsnio 2.4 lentelėje

    Apyvartiniai taršos leidimai, kaip apibrėžta III priedo 12 skirsnio 12.1 lentelėje

    Išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose

    Ne nuosavo kapitalo finansinės priemonės:

    SDRV – vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

    SFPS – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

    BOND – obligacijos

    ETCS – biržinės prekės

    ETNS – biržiniai vekseliai

    EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

    DERV – išvestinės finansinės priemonės

    4

    Pagrindinės priemonės turto klasė

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas žymi vertybiniais popieriais pakeistą išvestinę finansinę priemonę arba išvestinę finansinę priemonę.

    INTR – palūkanų norma

    EQUI – nuosavybės vertybinis popierius

    COMM – biržos prekė

    CRDT – kreditas

    CURR – valiuta

    EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

    5

    Sutarties tipas

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas žymi išvestinę finansinę priemonę.

    OPTN – pasirinkimo sandoriai

    FUTR – ateities sandoriai

    FRAS – išankstiniai palūkanų normų susitarimai

    FORW – išankstiniai sandoriai

    SWAP – apsikeitimo sandoriai

    PSWP – portfelio apsikeitimo sandoriai

    SWPT – pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

    FONS – ateities sandoriai dėl apsikeitimo sandorio

    FWOS – išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo sandorio

    FFAS – išankstiniai frachto susitarimai

    SPDB – kainų skirtumų lažybos

    CFDS – sandoriai dėl kainų skirtumo

    OTHR – kita

    6

    Informacijos teikimo diena

    Diena, kurios baziniai duomenys pateikiami

    {DATEFORMAT}

    7

    Prekybos vieta

    Prekybos vietos segmento rinkos identifikavimo kodas (MIC), kai yra, kitu atveju – veiklos MIC.

    {MIC}

    8

    Terminas

    Finansinės priemonės terminas. Laukelis, skirtas obligacijų, palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, užsienio valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiams.

    {DATEFORMAT}

    Laukeliai, susiję su obligacijomis (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

    9

    Obligacijų rūšis

    Obligacijų rūšis, kaip apibrėžta III priedo 2 skirsnio 2.2 lentelėje. Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodu žymimos obligacijos.

    EUSB – valstybės obligacijos

    OEPB – kitos viešosios obligacijos

    CVTB – konvertuojamosios obligacijos

    CVDB – padengtos obligacijos

    CRPB – įmonių obligacijos

    OTHR – kita

    10

    Emisijos data

    Data, kurią obligacija išleidžiama ir pradedamos skaičiuoti palūkanos.

    {DATEFORMAT}

    Su apyvartiniais taršos leidimais susiję laukeliai

    11

    Apyvartinių taršos leidimų porūšis

    Apyvartiniai taršos leidimai

    CERE – CER

    ERUE – ERU

    EUAE – EUA

    EUAA – CER

    Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai

    Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ir C10 išvestinės finansinės priemonės

    12

    Dydžio nurodymas pagal frachto porūšį

    Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 priedo 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra frachtas.

    {ALPHANUM-25}

    13

    Konkretus maršrutas arba laivo frachtavimo tam tikram laikui vidurkis

    Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra frachtas.

    {ALPHANUM-25}

    14

    Pateikimo/atsiskaitymo grynaisiais vieta

    Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra energija.

    {ALPHANUM-25}

    15

    Tariamosios sumos valiuta

    Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma

    {CURRENCYCODE_3}

    Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

    16

    Pagrindinės priemonės rūšis

    Įrašoma informacija apie tokių rūšių sandorius, kurie nėra apsikeitimo sandoriai, pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandoriai dėl apsikeitimo sandorių ir išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, taikant vieną iš toliau nurodytų alternatyvų.

    Įrašoma informacija apie apsikeitimo sandorius, pasirinkimo sandorius dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandorius dėl apsikeitimo sandorių ir išankstinius sandorius dėl apsikeitimo sandorių pagrindinio apsikeitimo sandorio atžvilgiu, taikant vieną iš toliau nurodytų alternatyvų.

    BOND – obligacija

    BNDF – obligacijų ateities sandoriai

    INTR – palūkanų norma

    IFUT – palūkanų normų ateities sandoriai (FRA)

    FFMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

    XFMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS FIKSUOTOMIS/KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

    XXMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS FIKSUOTOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

    OSMC – APSIKEITIMO PALŪKANŲ NORMOMIS PAGAL VIENOS NAKTIES INDEKSŲ APSIKEITIMO SANDORIUS KELIOMIS VALIUTOMIS SANDORIAI

    IFMC – APSIKEITIMO INFLIACIJOS RIZIKA KELIOMIS VALIUTOMIS SANDORIAI

    FFSC – APSIKEITIMO VIENA VALIUTA KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

    XFSC– APSIKEITIMO VIETA VALIUTA SANDORIAI, KAI VIENAI ŠALIAI NUSTATOMOS FIKSUOTOS, O KITAI – KINTAMOS PALŪKANOS

    XXSC – APSIKEITIMO VIENA VALIUTA FIKSUOTOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

    OSSC – APSIKEITIMO PALŪKANŲ NORMOMIS PAGAL VIENOS NAKTIES INDEKSŲ APSIKEITIMO SANDORIUS VIENA VALIUTA SANDORIAI

    IFSC – APSIKEITIMO INFLIACIJOS RIZIKA VIENA VALIUTA SANDORIAI

    17

    Pagrindinės obligacijos emitentas

    Pildytina, kai pagrindinė priemonė yra obligacija arba obligacijų ateities sandoris, nurodant tiesioginės ar galutinės pagrindinės obligacijos emitento juridinio asmens identifikatorių (LEI).

    {LEI}

    18

    Pagrindinės obligacijos termino data

    Pildytina nurodant pagrindinės obligacijos termino datą.

    Laukelis skirtas skolos priemonėms su nustatyta išpirkimo data.

    {DATEFORMAT}

    19

    Pagrindinės obligacijos emisijos data

    Pildytina nurodant pagrindinės obligacijos emisijos datą

    {DATEFORMAT}

    20

    Pasirinkimo sandorio dėl apsikeitimo sandorio tariamoji valiuta

    Pildytina pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju.

    {CURRENCYCODE_3}

    21

    Pagrindinio apsikeitimo sandorio galiojimo terminas

    Pildytinas tik pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandorių dėl apsikeitimo sandorių ir išankstinių sandorių dėl apsikeitimo sandorių atvejais.

    {DATEFORMAT}

    22

    Infliacijos indekso ISIN kodas

    Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris arba ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių, laukelyje nurodomas infliacijos indekso ISIN kodas, jei yra.

    {ISIN}

    23

    Infliacijos indekso pavadinimas

    Pildytina nurodant standartizuotą indekso pavadinimą, kai apsikeitimo sandorių pagrindinis apsikeitimo sandoris yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris arba ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių.

    {ALPHANUM-25}

    24

    Orientacinė palūkanų norma

    Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.

    {INDEX}

    arba

    {ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.

    25

    Palūkanų normų sandorio terminas

    Šiame laukelyje nurodomas sutarties galiojimo terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

    {INTEGER-3}+DAYS – dienos

    {INTEGER-3}+WEEK – savaitės

    {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

    {INTEGER-3}+YEAR – metai

    Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

    26

    Sutarties porūšis

    Pildytina siekiant atskirti išankstinius sandorius, pasirinkimo sandorius ir apsikeitimo sandorius su apsikeitimu pagrindine suma ir be apsikeitimo pagrindine suma, kaip apibrėžta III priedo 8 skirsnio 8.1 lentelėje.

    DLVB – pagrindinė suma perduodama

    NDLV – pagrindinė suma neperduodama

    Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

    27

    Pagrindinės priemonės rūšis

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė –nuosavas kapitalas, o turto poklasis nėra nei apsikeitimo sandoris, nei portfelio apsikeitimo sandoris.

    STIX – akcijų indeksas

    SHRS – akcija

    DIVI – dividendų indeksas

    DVSE – akcijų dividendai

    BSKT – emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

    ETFS – biržiniai fondai

    VOLI – kintamumo indeksas

    OTHR – kita (įskaitant depozitoriumo pakvitavimus, sertifikatus ir kitas į nuosavybės finansines priemones panašias priemones)

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė –nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra vienas pavadinimas.

    SHRS – akcija

    DVSE – akcijų dividendai

    ETFS – biržiniai fondai

    OTHR – kita (įskaitant depozitoriumo pakvitavimus, sertifikatus ir kitas į nuosavybės finansines priemones panašias priemones)

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė –nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra indeksas.

    STIX – akcijų indeksas

    DIVI – dividendų indeksas

    VOLI – kintamumo indeksas

    OTHR – kita

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė –nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra krepšelis.

    BSKT – krepšelis

    28

    Parametras

    Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodu žymima išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė yra nuosavybė, o turto poklasis yra arba apsikeitimo sandoris, arba portfelio apsikeitimo sandoris.

    PRBP – kainos grąžos pagrindinis rezultatų parametras

    PRDV – grąžos dividendų parametras

    PRVA – grąžos dispersijos parametras

    PRVO – grąžos kintamumo parametras

    Sandoriai dėl kainų skirtumo

    29

    Pagrindinės priemonės rūšis

    Pildytina, jei FPRR identifikavimo kodu žymima išvestinė finansinė priemonė, o susitarimo tipas yra susitarimas dėl skirtumų ar kainų skirtumų lažybos.

    CURR – valiuta

    EQUI – nuosavybės vertybinis popierius

    BOND – obligacijos

    FTEQ – ateities sandoriai dėl nuosavybės vertybinių popierių

    OPEQ – pasirinkimo sandoriai dėl nuosavybės vertybinių popierių

    COMM – biržos prekės

    EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

    OTHR – kita

    30

    1 tariamosios sumos valiuta

    Pagrindinės valiutų poros 1-oji valiuta. Laukelis taikytinas, kai pagrindinės priemonės rūšis yra valiuta.

    {CURRENCYCODE_3}

    31

    2 tariamosios sumos valiuta.

    Pagrindinės valiutų poros 2-oji valiuta. Laukelis taikytinas, kai pagrindinės priemonės rūšis yra valiuta.

    {CURRENCYCODE_3}

    Kredito išvestinės finansinės priemonės

    32

    Pagrindinio kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio ISIN kodas

    Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių išvestinių finansinių priemonių atveju, nurodant pagrindinio apsikeitimo sandorio ISIN kodą.

    {ISIN}

    33

    Pagrindinio indekso kodas

    Pildytina išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant indekso ISIN kodą.

    {ISIN}

    34

    Pagrindinio indekso pavadinimas

    Pildytina išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant standartizuotą indekso pavadinimą.

    {ALPHANUM-25}

    35

    Serija

    Indekso sudėties serijos numeris, jei yra.

    Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant to indekso seriją.

    {DECIMAL-18/17}

    36

    Versija

    Nauja serijos versija išleidžiama, jei viena iš sudedamųjų dalių neatitinka reikalavimų ir indeksą reikia iš naujo įvertinti, kad būtų atsižvelgta į naują bendrą sudedamųjų indekso dalių skaičių.

    Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju nurodant to indekso versiją.

    {DECIMAL-18/17}

    37

    Atnaujinimo mėnesiai

    Visi mėnesiai, kuriais numatomas atnaujinimas, kaip nustatyta indekso sudarytojo konkretiems metams. Laukelis kartojamas kiekvienam atnaujinimo mėnesiui.

    Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju.

    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

    38

    Kito atnaujinimo data

    Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant kitą indekso atnaujinimo datą, kurią nustato indekso sudarytojas.

    {DATEFORMAT}

    39

    Valstybinio ir viešojo tipo emitentas

    Pildytina, jei vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio arba išvestinės finansinės priemonės, susijusios su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriu, referencinis subjektas yra valstybės skolos vertybinių popierių emitentas, kaip apibrėžta III priedo 9 skirsnio 9.1 lentelėje.

    „TRUE“ – referencinis subjektas yra valstybinio ir viešojo tipo emitentas

    „FALSE“ – referencinis subjektas nėra valstybinio ir viešojo tipo emitentas

    40

    Pagrindinė pozicija

    Pildytina vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių išvestinių finansinių priemonių atveju, nurodant pagrindinės pozicijos ISIN kodą.

    {ISIN}

    41

    Referencinis subjektas

    Pildytina įrašant vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio arba išvestinės finansinės priemonės, susijusios su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriu, referencinį subjektą.

    {COUNTRYCODE_2}

    arba

    ISO 3166–2 – dviraidis valstybės kodas, po jo – brūkšnelis „-“ ir ne daugiau nei 3 raidinių skaitinių simbolių smulkesnių valstybės vienetų kodas

    arba

    {LEI}

    42

    Tariamosios sumos valiuta

    Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma

    {CURRENCYCODE_3}

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

    43

    Apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių porūšis

    Pildytina, kai kintamasis #3 „FPRR identifikavimo kodas“ yra DERV (išvestinės finansinės priemonės), o kintamasis #4 „pagrindinės priemonės turto klasė“ yra EMAL (apyvartiniai taršos leidimai).

    CERE – CER

    ERUE – ERU

    EUAE – EUA

    EUAA – EUAA

    OTHR – kita

    ▼M3



    V PRIEDAS

    Kiekybiniai duomenys, pateiktini su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti



    1 lentelė

    2 lentelės simbolių lentelė

    Simbolis

    Duomenų rūšis

    Apibrėžtis

    {ALPHANUM-n}

    Iki n raidinių skaitinių ženklų

    Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

    {ISIN}

    12 raidinių skaitinių ženklų

    ISIN kodas pagal ISO 6166.

    {MIC}

    4 raidiniai skaitiniai ženklai

    Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

    {DATEFORMAT}

    ISO 8601 datos formatas

    Datos pateikiamos šiuo formatu: MMMM-MM-DD.

    {DECIMAL-n/m}

    Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

    Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.

    Dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

    neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

    vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

    {INTEGER-n}

    Sveikasis skaičius iš viso iki n skaitmenų

    Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.



    2 lentelė

    Išsamūs duomenys, pateiktini siekiant nustatyti likvidžią rinką ir didelės apimties bei priemonei būdingo dydžio ribas ne nuosavo kapitalo finansinėms priemonėms

    #

    Laukelis

    Pateiktina išsami informacija

    Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

    Informacijos teikimo formatas ir standartai

    1.

    Priemonės identifikavimo kodas

    Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

    Reguliuojama rinka (RM)

    Daugiašalė prekybos sistema (MTF)

    Organizuotos prekybos sistema (OTF)

    Patvirtintas skelbimo subjektas (APA)

    Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)

    {ISIN}

    2.

    Įvykdymo data

    Sandorių įvykdymo data.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DATEFORMAT}

    3.

    Vykdymo vieta

    ES prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; kitais atvejais – veiklos MIC kodas.

    Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; kitais atvejais – veiklos MIC kodas.

    Ne biržos sandorių atveju – MIC kodas „XOFF“.

    Konkretaus ISIN kodo ir įvykdymo datos atveju patvirtinti skelbimo subjektai visą nebiržinės prekybos ta priemone veiklą apibendrina viename įraše (ISIN kodas, „XOFF“, įvykdymo data).

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {MIC} – prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko arba „XOFF“

    4.

    Priemonės, kurios prekyba sustabdyta, žyma

    Nurodoma, ar įvykdymo dieną prekyba priemone atitinkamoje prekybos vietoje buvo sustabdyta visai prekybos dienai.

    Todėl 5 laukeliuose nurodoma nulinė vertė.

    RM, MTF, OTF

    TRUE – jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai prekybos dienai

    arba FALSE – jei prekyba priemone nebuvo sustabdyta visai prekybos dienai

    5.

    Bendras sandorių skaičius

    Bendras įvykdymo dieną įvykdytų sandorių skaičius.

    Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

    Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

    Visais atvejais laukelis turi būti užpildytas verte, kuri lygi nuliui arba didesnė.

    Jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai dienai, laukelyje įrašoma nulinė vertė.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {INTEGER-18}

    6.

    Bendra apimtis

    Bendra įvykdymo dieną įvykdytos prekybos apimtis.

    Apimtis apskaičiuojama vadovaujantis šio reglamento II priedo 4 lentele.

    Piniginės sumos nurodomos eurais.

    Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

    Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/5}

    7.

    Sandorių dydžio intervalas

    Šis laukelis užpildomas šio priedo 3 ir 4 lentelėse nurodytomis vertėmis.

    Sandorių dydžio intervalas, kaip apibrėžta:

    šio priedo 4 lentelėje apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių finansinių priemonių atveju;

    šio priedo 3 lentelėje kitų priemonių atveju.

    Jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai dienai, su šiuo ir 8 bei 9 laukeliais susiję duomenys nepateikiami.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {ALPHANUM - -140}

    8.

    Bendras tame intervale įvykdytų sandorių skaičius

    Bendras sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, kurių dydis patenka į intervalą, skaičius.

    Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

    Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {INTEGER-18}

    9.

    Bendra prekybos tame intervale apimtis

    Bendra prekybos apimtis, atitinkanti visus ataskaitinę dieną įvykdytus sandorius, kurių dydis patenka į intervalą.

    Apimtis apskaičiuojama vadovaujantis šio reglamento II priedo 4 lentele.

    Piniginės sumos nurodomos eurais.

    Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

    Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/5}



    3 lentelė

    Obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių, palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, užsienio valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių sandorių ir sandorių dėl kainų skirtumo dydžio intervalas

    Taikymo sritis

    Sandorių dydžio intervalas

    Apibrėžtis

    Sandoriai, kurių dydis nuo 0 iki 1,000,000 (neįskaitant)

    ]0 – 100,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra mažesnė nei 100,000 EUR

    [100,000 – 100,000]

    Sandoriai, kurių vertė yra 100,000 EUR

    ]100,000 – 200,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra didesnė nei 100,000 EUR, bet mažesnė nei 200,000 EUR

    [200,000 – 300,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 200,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 300,000 EUR

    [300,000 – 400,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 300,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 400,000 EUR

    [Y– Y+ 100,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra Y EUR arba didesnė, bet mažesnė nei Y + 100,000 EUR (100,000 EUR pakopa)

    [900,000 – 1,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 900,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 1,000,000 EUR

    Sandoriai, kurių dydis nuo 1,000,000 (įskaitant) iki 10,000,000 (neįskaitant)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 1,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 1,500,000 EUR

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 1,500,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 2,000,000 EUR

    [Z– Z+ 500,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra Z EUR arba didesnė, bet mažesnė nei Z + 500,000 EUR (500,000 EUR pakopa)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 9,500,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 10,000,000 EUR

    Sandoriai, kurių dydis nuo 10,000,000 (įskaitant) iki 100,000,000 (neįskaitant)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 10,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 15,000,000 EUR

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 15,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 20,000,000 EUR

    [W– W+5,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra W EUR arba didesnė, bet mažesnė nei W + 5,000,000 EUR (5,000,000 EUR pakopa)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 95,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 100,000,000 EUR

    Sandoriai, kurių dydis yra 100,000,000 arba didesnis

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 100,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 125,000,000 EUR

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra 125,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 150,000,000 EUR

    [X– X+25,000,000[

    Sandoriai, kurių vertė yra X EUR arba didesnė, bet mažesnė nei X + 25,000,000 EUR (25,000,000 EUR pakopa)

    …

    …

    …



    4 lentelė

    Apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių sandorių dydžio intervalas

    Taikymo sritis

    Sandorių dydžio intervalas

    Apibrėžtis

    Sandoriai, kurių dydis nuo 0 iki 1,000,000 (neįskaitant)

    ]0 – 100,000[

    Sandoriai, kurių dydis mažesnis nei 100,000 tonų anglies dioksido ekvivalento (t CO2e)

    [100,000 – 100,000]

    Sandoriai, kurių dydis yra 100,000 t CO2e

    ]100,000 – 200,000[

    Sandoriai, kurių dydis didesnis nei 100,000 t CO2e, bet mažesnis nei 200,000 t CO2e

    [200,000 – 300,000[

    Sandoriai, kurių dydis 200,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 300,000 t CO2e

    [300,000 – 400,000[

    Sandoriai, kurių dydis 300,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 400,000 t CO2e

    [Y– Y+ 100,000[

    Sandoriai, kurių dydis Y t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei Y t Co2e + 100,000 (100,000 t Co2e pakopa)

    [900,000 – 1,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 900,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 1,000,000 t CO2e

    Sandoriai, kurių dydis nuo 1,000,000 (įskaitant) iki 10,000,000 (neįskaitant)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Sandoriai, kurių dydis 1,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 1,500,000 t CO2e

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 1,500,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 2,000,000 t CO2e

    [Z– Z+ 500,000[

    Sandoriai, kurių dydis Z t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei Z t Co2e + 500,000 (500,000 t Co2e pakopa)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 9,500,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 10,000,000 t CO2e

    Sandoriai, kurių dydis nuo 10,000,000 (įskaitant) iki 100,000,000 (neįskaitant)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 10,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 15,000,000 t CO2e

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 15,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 20,000,000 t CO2e

    [W– W+5,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis W t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei W t Co2e + 5,000,000 (5,000,000 t Co2e pakopa)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 95,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 100,000,000 t CO2e

    Sandoriai, kurių dydis yra 100,000,000 arba didesnis

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 100,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 125,000,000 t CO2e

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis 125,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 150,000,000 t CO2e

    [X– X+25,000,000[

    Sandoriai, kurių dydis X t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei X t Co2e + 25,000,000 (25,000,000 t Co2e pakopa)

    …

    …

    …


    ( 1 ) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

    ( 2 ) 2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 449).

    ( 3 ) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32)

    ( 4 ) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

    Top