a) jos yra pasirašytasis kapitalas, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB ( 1 ) 22 straipsnyje;

b) jos, įskaitant su jomis susijusius akcijų priedus, yra apmokėtos;

c) jomis visiškai padengiami nuostoliai veiklos tęstinumo sąlygomis;

d) nemokumo bylose ar pagal galiojančią nemokumo teisę bankroto ar likvidavimo atveju pirmiausiai tenkinamos visos kitos pretenzijos.

a) kurios atitinka 1 dalies sąlygas;

b) kurios yra nuosavų lėšų priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 119 punkte;

c) kurioms taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos.

a) su operacine, teisine ir saugojimo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 4 straipsnį;

b) su investicine rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 5 straipsnį;

c) su verslo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 6 straipsnį;

d) su likvidavimu arba veiklos restruktūrizavimu susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies b punkte ir apskaičiuoti pagal 7 straipsnį;

a) CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalį;

b) CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti pažangųjį vertinimo metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 321–324 straipsniuose;

c) CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti standartizuotą metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 317–320 straipsniuose.

a) 8 % CVPD pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, susijusios su abiem šiais dalykais:

i) kredito rizika pagal 2 dalį;

ii) sandorio šalies kredito rizika pagal 3 dalį;

b) CVPD rinkos rizikos kapitalo reikalavimus pagal 4 ir 5 dalis.

a) kai CVPD neišduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, jis taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su to reglamento 192–241 straipsniais dėl kredito rizikos mažinimo;

b) kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau jis nėra gavęs leidimo naudoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniuose išdėstyto vidaus reitingais pagrįsto metodo (IRB metodo), CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis;

c) kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą ir jis yra gavęs leidimą naudoti IRB metodą, CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniais nustatytą kredito rizikos IRB metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis.

a) vieną iš metodų, išdėstytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 271–282 straipsniuose;

b) išsamųjį finansinių užtikrinimo priemonių metodą, taikydamas kintamumo koregavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 220–227 straipsniais.

a) CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą;

b) CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau kuriam neleidžiama naudoti vidaus modelių su rinkos rizika susijusiems nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti.

a) įvertis, gautas pritaikius 2 dalį ir atėmus mažiausią šių sumų:

i) paskutinių audituotų finansinių metų grynąsias pajamas atskaičius mokesčius;

ii) einamųjų finansinių metų tikėtinas grynąsias pajamas atskaičius mokesčius;

iii) didžiosios dalies praėjusių finansinių metų, kurių audituotų rezultatų dar negauta, tikėtinas grynąsias pajamas atskaičius mokesčius;

b) 25 % CVPD metinių bendrųjų veiklos išlaidų, nurodytų 3 dalyje.

a) nustato vertę kapitalo, reikalingo padengti su verslo rizika susijusiems nuostoliams, kurie susidarytų taikant numatomus neigiamus scenarijus, atitinkančius jo verslo modelį;

b) aprašo prielaidas ir metodikas, naudojamas a punkte nurodytų tikėtinų nuostolių vertei nustatyti;

c) bent kartą per metus peržiūri ir atnaujina a punkte nurodytus scenarijus.

a) CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas sudaro bent:

i) visos personalo išlaidos, įskaitant darbo užmokestį, atlyginimus, premijas ir socialines išlaidas;

ii) visos bendrosios administravimo išlaidos, visų pirma, rinkodaros ir reprezentacinės išlaidos;

iii) draudimo išlaidos;

iv) kitos išlaidos samdomiesiems darbuotojams ir kelionėms;

v) nekilnojamojo turto išlaidos;

vi) IT paslaugų išlaidos;

vii) telekomunikacijų išlaidos;

viii) pašto ir duomenų perdavimo išlaidos;

ix) išorės konsultantų išlaidos;

x) materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas ir amortizacija;

xi) ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir pardavimas/perleidimas;

b) CVPD metinės bendrosios veiklos išlaidos nustatomos pagal kurį nors iš šių elementų:

i) tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 );

ii) Tarybos direktyvas 78/660/EEB ( 3 ), 83/349/EEB ( 4 ) ir 86/635/EEB;

iii) trečiosios valstybės visuotinai priimtus apskaitos principus, kurie, kaip nustatyta pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1569/2007 ( 5 ), yra lygiaverčiai TFAS, arba trečiosios valstybės apskaitos standartus, kuriuos leidžiama naudoti pagal to reglamento 4 straipsnį;

c) CVPD nuo metinių bendrųjų veiklos išlaidų gali atskaityti materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir amortizaciją;

d) CVPD naudoja naujausią audituotą informaciją iš savo metinės finansinės ataskaitos;

e) jei CVPD dar nėra veikęs vienų metų, skaičiuojant nuo pirmos operacijų dienos, jis remiasi verslo plane numatytomis bendrosiomis veiklos išlaidomis.

a) apskaičiuoja laiko tarpsnį, kurio reikia veiklai nutraukti arba restruktūrizuoti pagal visus priede nurodytus nepalankiausių sąlygų scenarijus, pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą planą;

b) pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatytas CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas padalija iš dvylikos (mėnesio bendrosios veiklos išlaidos);

c) b punkte nurodytas mėnesio bendrąsias veiklos išlaidas padaugina iš didesniojo iš šių dviejų:

i) a punkte nurodyto laiko tarpsnio;

ii) šešių mėnesių.

a) apskaičiuoja paskutinių kalendorinių metų penkių didžiausių dienos kredito rizikos pozicijų (didžiausių pozicijų), susijusių su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytų paslaugų teikimu, vidurkį;

b) taiko vertės sumažinimą visam įkaitui, surinktam didžiausių pozicijų reikmėms, ir daro prielaidą, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 222–227 straipsnius pritaikius vertės sumažinimą įkaitas netenka 5 % savo rinkos vertės;

c) pagal 2 dalį apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su didžiausiomis pozicijomis, vidurkį, tas pozicijas laikydama dienos pabaigos pozicijomis (kapitalo poreikio koeficientas).

a) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą, kai jos nėra gavusios leidimo naudoti IRB metodo;

b) IRB metodą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsnių reikalavimus, kai jos yra gavusios leidimą naudoti IRB metodą.

a) jis aiškiai atskiria įkaitą nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

b) jis priima įkaitą, kuris atitinka 10 straipsnio sąlygas, arba kitų rūšių įkaitą, kuris atitinka 11 straipsnio reikalavimus, tokia eilės tvarka:

i) pirmiausia priima įkaitu visus besiskolinančio dalyvio sąskaitoje esančius vertybinius popierius, atitinkančius 10 straipsnio reikalavimus, ir tik juos;

ii) antra, priima įkaitu visus besiskolinančio dalyvio sąskaitoje esančius vertybinius popierius, atitinkančius 11 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, ir tik juos;

iii) galiausiai, priima įkaitu visus besiskolinančio dalyvio sąskaitoje esančius vertybinius popierius, atitinkančius 11 straipsnio 2 dalyje išdėstytus reikalavimus, tiek, kiek yra 34 straipsnyje nurodytų reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių, siekdamas įvykdyti 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą minimalų likvidžių išteklių reikalavimą.

c) jis bent kartą per dieną stebi kredito kokybę, rinkos likvidumą ir kiekvieno įkaitu priimto vertybinio popieriaus kainų svyravimą ir nustato jo vertę pagal 12 straipsnį;

d) jis aprašo metodikas, susijusias su įkaito vertei taikomu vertės sumažinimu pagal 13 straipsnį;

e) jis užtikrina, kad įkaitai liktų pakankamai įvairūs, kad galėtų būti likviduoti per 10 ir 11 straipsniuose nurodytus laikotarpius be didelio poveikio rinkai pagal 14 straipsnį.

a) jas išleido arba aiškiai garantavo vienas iš šių subjektų:

i) Vyriausybė;

ii) centrinis bankas;

iii) vienas iš daugiašalių plėtros bankų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnyje;

iv) Europos finansinio stabilumo priemonė arba Europos stabilumo mechanizmas;

b) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai gali parodyti, kad jų kredito ir rinkos rizika nedidelė, remiantis jų vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

c) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d) jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e) jos atitinka vieną šių reikalavimų:

i) egzistuoja aktyvi tiesioginio jų pardavimo arba atpirkimo sandorių rinka, kurioje veikia įvairūs pardavėjai ir pirkėjai, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis, ir kurios patikima prieiga CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali naudotis;

ii) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali jas likviduoti taikydamas iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte ir aprašyta šio reglamento 38 straipsnyje;

f) bent kartą per dieną skelbiami patikimi šių skolos priemonių kainų duomenys;

g) jos iškart prieinamos ir gali būti konvertuotos į pinigines lėšas tą pačią dieną.

a) finansines priemones išleido emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b) finansinių priemonių rinkos rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

c) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d) jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e) jos atitinka vieną šių reikalavimų:

i) tiesioginio jų pardavimo arba atpirkimo sandorių rinka yra aktyvi, ir joje veikia įvairūs pardavėjai ir pirkėjai, o prieigos prie jos patikimumą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali įrodyti, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis;

ii) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali jas likviduoti taikydamas iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte ir aprašyta šio reglamento 38 straipsnyje;

f) jos gali būti likviduotos tą pačią dieną;

g) šių priemonių kainų duomenys viešai skelbiami beveik realiu laiku;

h) jų neišleido nė vienas iš šių subjektų:

i) teikiantis įkaitą dalyvis arba subjektas, priklausantis tai pačiai grupei kaip ir dalyvis, išskyrus padengtos obligacijos atvejį ir tik tuomet, kai tą obligaciją dengiantis turtas yra tinkamai atskirtas pagal tvirtą teisinę sistemą ir atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

ii) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas arba tai pačiai grupei, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, priklausantis subjektas;

iii) subjektas, kurio veikla apima paslaugų, kurios ypač svarbios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikimui, teikimą, nebent tas subjektas yra Sąjungos centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

i) subjektams kitais būdais negresia didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje.

a) jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b) jos atitinka Sąjungos centrinio banko, kurio reguliarų ir ne vienkartinį kreditą (įprastinis kreditas) gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus;

c) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas taiko Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytą ir šio reglamento 38 straipsnyje aprašytą iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą (priemonę) su kreditingo tipo finansų įstaiga, pagal kurį tos priemonės tą pačią dieną konvertuojamos į pinigines lėšas.

a) jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

c) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi abu šiuos elementus:

i) Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytą ir šio reglamento 38 straipsnyje aprašytą iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą (priemonę), kad šios priemonės galėtų būti likviduotos per penkias darbo dienas;

ii) pakankamai 34 straipsnio reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių, užtikrindamas, kad jų pakaktų tokio įkaito likvidavimo laikotarpiui tuo atveju, kai dalyvis nebevykdo įsipareigojimų.

a) kad 10 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos pagal rinkos vertę bent kartą per dieną;

b) kad 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį;

c) kad 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį.

a) reguliariai, o tai reiškia bent kartą per metus;

b) kai reikšmingas pokytis paveikia vertės nustatymo politiką ir procedūras.

a) kai įkaitas atitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus, tokiam įkaitui centrinio banko taikomas vertės sumažinimas gali būti laikomas žemiausia apatine vertės sumažinimo riba;

b) kai įkaitas neatitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimų, žemiausia vertės sumažinimo riba yra laikomas centrinio banko, leidžiančio valiutą, kuria išreikšta finansinė priemonė, taikomas vertės sumažinimas.

a) turto rūšį;

b) su finansine priemone susijusios kredito rizikos lygį;

c) turto išleidimo šalį;

d) turto terminą;

e) turto praeities ir hipotetinį būsimą kainų svyravimą nepalankiausiomis rinkos sąlygomis;

f) pagrindinės rinkos likvidumą, įskaitant skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų;

g) valiutos kurso riziką, kai tinka;

h) klaidingų sprendimų riziką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje, kai tinka.

a) politika ir procedūros, kurių reikia laikytis įvykus bet kokiam koncentracijos ribų pažeidimui;

b) rizikos mažinimo priemonės, taikytinos viršijus politikoje apibrėžtas koncentracijos ribas;

c) b punkte nurodytų priemonių tikėtino įgyvendinimo laikas.

a) atskirus emitentus, atsižvelgiant į jų grupės struktūrą;

b) emitento šalį;

c) emitento tipą;

d) turto rūšį;

e) atsiskaitymo valiutą

f) įkaitą, kurio kredito, likvidumo ir rinkos rizikos lygis viršija minimalų;

g) įkaito atitikimą reikalavimams, keliamiems CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui, norinčiam gauti įprastinį kreditą emisijos centriniame banke;

h) kiekvieną besiskolinantį dalyvį;

i) visus besiskolinančius dalyvius;

j) finansines priemones, išleistas to paties tipo emitentų pagal ekonomikos sektorius, veiklą, geografinius regionus;

k) finansinės priemonės ar emitento kredito rizikos lygį, nustatytą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

l) finansinių priemonių likvidumą ir kainų svyravimą.

a) vienos kredito įstaigos;

b) trečiosios valstybės finansų įstaigos, kuriai taikomos Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytoms rizikos ribojimo taisyklėms griežtumu prilygstančios taisyklės ir kuri jų laikosi, kaip nustatyta to reglamento 114 straipsnio 7 dalyje;

c) tai pačiai grupei, kaip a arba b punkte nurodyta įstaiga, priklausančio komercinio subjekto.

a) jas suteikė emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c) jos neatšaukiamos, besąlyginės, ir nėra teisinės arba sutartinės išimties ar pasirinkimo, leidžiančio emitentui garantijos neapmokėti;

d) gavus prašymą, jas galima įvykdyti per vieną darbo dieną įsipareigojimų neįvykdžiusio besiskolinančio dalyvio portfelio likvidavimo laikotarpiu be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

e) jas išdavė ne subjektas, kuris priklauso tai pačiai grupei, kaip ir besiskolinantis dalyvis, kuriam taikoma garantija, arba ne subjektas, kurio veiklos dalis yra teikti paslaugas, kurios yra ypač svarbios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikimui, nebent tas subjektas yra Europos ekonominės erdvės centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

f) joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

g) jos visiškai padengiamos įkaitu, atitinkančiu šias sąlygas:

i) jam nekyla klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje, remiantis koreliacija su garanto arba besiskolinančio dalyvio kreditingumu, nebent ta netinkamai klaidingų sprendimų rizika pakankamai sumažėja sumažinus įkaito vertę;

ii) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi galimybę greitai pasinaudoti įkaitu, kuris yra neliečiamas bankroto atveju, jei vienu metu įsipareigojimų neįvykdo besiskolinantis dalyvis ir garantas;

iii) atlikus visapusišką emitento ir garantijos teisinės, sutartinės ir veiklos sistemos vertinimą, kad būtų užtikrintas aukšto lygio pasitikėjimas garantijos veiksmingumu, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo valdymo organas patvirtino garanto tinkamumą ir apie tai pranešė atitinkamai kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 60 straipsnio 1 dalį.

a) jas išdavė Sąjungos centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

b) jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c) jos neatšaukiamos, besąlyginės ir centrinis bankas emitentas negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad garantijos neapmokėtų;

d) jos įvykdomos per vieną darbo dieną.

a) jie padengia tik kredito pozicijas tarp dviejų susijusių CVPD,

b) juos išleido 38 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus atitinkantis kreditingų finansų įstaigų konsorciumas, kuriame kiekviena tų finansų įstaigų privalo sumokėti dalį visos sumos, dėl kurios buvo susitarta pagal sutartį;

c) jie išreikšti valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

d) jie neatšaukiami, besąlyginiai ir išleidžiančios įstaigos negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad akredityvo neapmokėtų;

e) gavus prašymą juos galima įvykdyti be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

f) jų emitentas nėra:

i) subjektas, kuris priklauso tai pačiai grupei, kaip ir besiskolinantis CVPD ar CVPD, kurio pozicija dengiama banko garantija ir akredityvais;

ii) subjektas, kurio veikla apima paslaugų, kurios yra ypač svarbios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikimui, teikimą;

g) joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

h) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas reguliariai stebi finansų įstaigų emitentų kreditingumą, atlikdamas nepriklausomą tų įstaigų kreditingumo vertinimą ir priskirdamas ir reguliariai peržiūrėdamas kiekvienos finansų įstaigos vidaus kredito reitingą;

i) likvidavimo laikotarpiu juos galima įvykdyti per tris darbo dienas nuo tada, kai įsipareigojimų nevykdantis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas neįvykdo mokėjimo įsipareigojimų suėjus jų terminui;

j) 34 straipsnyje nurodytų reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių pakanka laikotarpiu iki momento, kai, vienam iš susijusių CVPD neįvykdžius mokėjimo įsipareigojimų, turi būti įvykdyta banko garantija ir akredityvai;

k) rizika neturėti visos banko garantijai ir akredityvams apmokėti reikalingos konsorciumo mokamos sumos sumažinama:

i) nustatant tinkamas koncentracijos ribas, užtikrinančias, kad bet kuriai finansų įstaigai, įskaitant jos patronuojančiąją įmonę ir patronuojamąsias įmones, tektų ne daugiau konsorciumo garantijų, negu 10 % viso akredityvo dydžio;

ii) apribojant banko garantija ir akredityvais dengiamą kredito poziciją taip, kad ji neviršytų visos banko garantijos dydžio, sumažinto mažesniąja iš šių sumų: 10 % visos sumos arba dviejų kredito įstaigų, kurių dalis bendroje sumoje didžiausia, garantuota suma;

iii) įgyvendinant papildomas rizikos mažinimo priemones, tokias kaip veiksminga nuostolių pasidalijimo tvarka, kurios taisyklės ir procedūros aiškiai apibrėžtos;

l) tvarka periodiškai testuojama ir peržiūrima pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 41 straipsnio 3 dalį.

a) dienos kredito rizika ir vienos nakties kredito rizika;

b) atitinkamu įkaitu ir kitais lygiaverčiais finansiniais ištekliais, naudojamais a punkte nurodytos rizikos atžvilgiu;

c) galima likutine kredito pozicija;

d) grąžinimo procedūromis ir sankcijų normomis.

a) 2 skirsnio reikalavimų dėl likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją;

b) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų dėl kitos negu nurodytoji a punkte likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją.

a) vertinti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 1 poskirsnį;

b) stebėti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 2 poskirsnį;

c) valdyti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 3 poskirsnį;

d) vertinti, stebėti ir valdyti įkaitą ir kitus lygiaverčius finansinius išteklius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose, pagal šio reglamento I skyrių;

e) analizuoti ir planuoti, ką daryti su bet kokiomis galimomis likutinėmis kredito pozicijomis, pagal 4 poskirsnį;

f) valdyti grąžinimo procedūras ir sankcijų normas pagal 5 poskirsnį;

g) pranešti apie kredito riziką pagal 6 poskirsnį;

h) viešai skelbti apie kredito riziką pagal 7 poskirsnį.

a) iš esmės pakeičiama politika ir procedūros;

b) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, atlikęs 19 straipsnyje nurodytą vertinimą, savanoriškai atlieka pakeitimą.

a) 19 straipsnyje nurodyti parametrai;

b) pagal 13 straipsnį taikytas vertės sumažinimas pagal įkaito rūšį;

c) 3 dalyje nurodyti politikos ar procedūrų pakeitimai.

a) papildomų bankinio tipo paslaugų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje, didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos;

b) kiekvieno besiskolinančio dalyvio didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos ir smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

c) didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos kitų sandorio šalių atžvilgiu ir, jeigu jos padengtos įkaitu, smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

d) bendra dalyvius apimanti dienos kredito linijų vertė;

e) toliau skirstant b ir c punktuose nurodytas kredito pozicijas nurodomi:

i) įkaitas, atitinkantis 10 straipsnio reikalavimus;

ii) kitas įkaitas pagal 11 straipsnio 1 dalį;

iii) kitas įkaitas pagal 11 straipsnio 2 dalį;

iv) kiti lygiaverčiai finansiniai ištekliai pagal 15 ir 16 straipsnius.

a) per automatinę pranešimų sistemą nuolat stebi dienos kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

b) bent dešimt metų saugo įrašus apie kasdienes dienos didžiausias ir dienos vidutines kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

c) fiksuoja dienos kredito pozicijas, atsirandančias dėl kiekvieno subjekto, kurio atžvilgiu įgyjamos dienos kredito pozicijos, įskaitant:

i) emitentus;

ii) CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvius subjekto ir grupės lygmenimis;

iii) CVPD su sąveikiomis sąsajomis;

iv) bankus ir kitas finansų įstaigas, kurios paprastai atlieka ar gauna mokėjimus;

d) išsamiai aprašo, kaip kredito rizikos valdymo sistemoje atsižvelgta į tarpusavio priklausomybę ir įvairialypius santykius, kuriuos CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali turėti su kiekvienu c punkte nurodytu subjektu;

e) apie kiekvieną sandorio šalį nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi jos dienos kredito pozicijų koncentraciją, įskaitant jos pozicijas grupių, kuriose yra c punkte išvardytų subjektų, subjektų atžvilgiu;

f) nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina surinktam įkaitui taikomo vertės sumažinimo tinkamumą;

g) nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi, kaip kredito pozicijos dengiamos įkaitu ir kitais lygiaverčiai finansiniais ištekliais.

a) bent dešimt metų saugo įrašus apie faktinius dienos pabaigos kredito pozicijų dydžius;

b) kasdien fiksuoja a punkte nurodytą informaciją.

a) nurodo, kaip jis vertina savo kredito rizikos valdymo sistemos, susijusios su visomis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytomis veiklomis, struktūrą ir veikimą;

b) suteikia tik tokias kredito linijas, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali besąlygiškai atšaukti be išankstinio perspėjimo besiskolinantiems CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams;

c) kai 16 straipsnyje nurodyta banko garantija yra naudojama sąveikiose sąsajose, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina ir analizuoja tarpusavio susietumą, galintį atsirasti dėl to, kad tą banko garantiją teikia tie patys dalyviai.

a) Europos centrinių bankų sistemos narių, kitų valstybių narių įstaigų, atliekančių panašias funkcijas, ir kitų Sąjungos valstybinių įstaigų, kurioms pavesta valdyti arba dalyvauti valdant valstybės skolą, pozicijoms;

b) vieno iš daugiašalių plėtros bankų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje, pozicijoms;

c) vienos iš tarptautinių organizacijų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, pozicijoms;

d) viešojo sektoriaus subjektų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 8 punkte, priklausančių centrinei valdžiai ir turinčių specialias centrinės valdžios teikiamas garantijas, kuriomis garantuojamos jų kredito pozicijos, pozicijoms;

e) trečiosios valstybės centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms to centrinio banko nacionaline valiuta, su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 7 dalį Komisija priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad ši trečioji valstybė laikoma taikančia priežiūros ir reguliavimo reikalavimus, kurie yra bent lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams.

a) įvertina besiskolinančio dalyvio kreditingumą, remdamasis metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b) patikrina, ar įkaitas ir kiti lygiaverčiai finansiniai ištekliai, kuriuos dalyvis pateikė dienos kredito pozicijoms padengti, atitinka atitinkamai 9 ir 15 straipsniuose išdėstytus reikalavimus;

c) besiskolinančiam dalyviui nustato kredito limitus pagal įvairialypius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo santykius su besiskolinančiu dalyviu, įskaitant atvejį, kai CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas tam pačiam dalyviui teikia daugiau nei vieną papildomą bankinio tipo paslaugą iš tų, kurios išvardytos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

d) atsižvelgia į 34 straipsnio reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių lygį;

e) peržiūri kredito besiskolinančiam dalyviui limitus siekdamas užtikrinti abu šiuos aspektus:

i) kad, sumažėjus besiskolinančio dalyvio kreditingumui, kredito limitai būtų peržiūrėti arba sumažinti;

ii) kad, sumažėjus besiskolinančio dalyvio pateikto įkaito vertei, sumažėtų kredito prieinamumas;

f) bent kartą per metus peržiūri besiskolinančiam dalyviui suteiktas kredito linijas pagal faktinį kredito panaudojimą;

g) užtikrina, kad vienos nakties kredito pozicijų dydis būtų laikomas dalyviui suteikto kredito limito panaudojimu;

h) užtikrina, kad dar nesugrąžinto vienos nakties kredito dydis būtų priskirtas rytojaus dienos pozicijoms ir neviršytų kredito limito.

a) aprašoma, kaip paskirstomi galimai nepadengti kredito nuostoliai, be kita ko, tam, kad būtų grąžintos visos lėšos, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali pasiskolinti iš likvidumą palaikančių subjektų siekdamas padengti su tokiais nuostoliais susijusį likvidumo trūkumą;

b) numatomas nuolatinis kintančių rinkos sąlygų įvertinimas, susijęs su įkaito ar kitų lygiaverčių finansinių išteklių verte po likvidavimo, kuri gali virsti galima likutine kredito pozicija;

c) nurodoma, kad atliekant b punkte nurodytą įvertinimą laikomasi procedūros, kuria nustatomos:

i) priemonės, kurių imamasi reaguojant į b punkte nurodytas rinkos sąlygas;

ii) i punkte nurodytų priemonių tvarkaraštis;

iii) bet koks kredito rizikos valdymo sistemos atnaujinimas, kurio imtasi dėl b punkte nurodytų rinkos sąlygų.

a) jos aukštesnės negu tarpbankinės pinigų rinkos vienos nakties užtikrintas rinkos norma ir kredito pozicijos valiutos emisijos centrinio banko ribinio skolinimosi norma;

b) jomis atsižvelgiama į kredito pozicijos valiutos finansavimo išlaidas ir vienos nakties poziciją turinčio dalyvio kreditingumą.

a) jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašoma, kokių veiksmų imtasi vertinant, stebinant ir valdant kredito riziką, įskaitant dienos kredito riziką;

b) jis praneša apie visus reikšmingus pagal a punktą vykdytų veiksmų pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c) jis kas mėnesį pateikia 19 straipsnyje nurodytus parametrus.

a) vertinti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 1 poskirsnį;

b) stebėti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 2 poskirsnį;

c) valdyti likvidumo riziką pagal 3 poskirsnį;

d) pranešti apie dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 4 poskirsnį;

e) viešai skelbti likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją sistemas ir priemones pagal 5 poskirsnį.

a) didžiausią dienos likvidumo panaudojimą, apskaičiuotą naudojant didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę poziciją;

b) visus darbo dienos pradžioje prieinamus dienos likvidžius išteklius, suskirstytus į visus šiuos elementus:

i) reikalavimus atitinkančius likvidžius išteklius, kaip aprašyta 34 straipsnyje:

— pinigines lėšas, laikomas emisijos centriniame banke;

— turimas pinigines lėšas, laikomas kitose kreditingose finansų įstaigose, nurodytose 38 straipsnio 1 dalyje;

— įsipareigotas kredito linijas ar panašius susitarimus;

— turtą, kuris atitinka įkaitui taikomus šio reglamento 10 straipsnio ir 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus, arba Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 reikalavimus atitinkančias finansines priemones, kurios iškart prieinamos ir konvertuojamos į pinigines lėšas taikant iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones, kaip nurodyta 38 straipsnyje;

— įkaitą, nurodytą 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje;

ii) kitus išteklius, kurie nėra reikalavimus atitinkantys likvidūs ištekliai, įskaitant neįsipareigotas kredito linijas;

c) visą toliau išvardytų elementų vertę:

i) dienos netenkamų pinigų srautų, įskaitant tuos, kurie turi konkretų dienos galutinį terminą;

ii) atsiskaitymo pinigais įsipareigojimų kitose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, kuriose CVPD, kuriam CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, turi atsiskaityti už pozicijas;

iii) įsipareigojimų, susijusių su CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikla rinkoje, tokia kaip pinigų rinkos sandorių arba garantinių įmokų pateikimas ar grąžinimas;

iv) kitų CVPD ar CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo reputacijai labai svarbių mokėjimų.

a) 30 straipsnio 1 dalyje nurodyti parametrai;

b) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui priimtina rizika;

c) finansavimo nenumatytu atveju planas, kuriame aprašytos taisomosios priemonės, taikytinos viršijus priimtiną riziką.

a) bent dešimt metų saugo įrašus apie kiekvienos dienos didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b) nuolat stebi savo dienos likvidumo pozicijas, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota dienos likvidumo pozicija.

a) bent dešimt metų saugo įrašus apie likvidumo riziką, atsiradusią naudojant vienos nakties kreditą kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b) stebi savo likvidumo riziką, atsiradusią suteikus vienos nakties kreditą, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota likvidumo pozicija, atsiradusia suteikus vienos nakties kreditą.

a) piniginėmis lėšomis, laikomomis emisijos centriniame banke;

b) turimomis piniginėmis lėšomis, laikomomis kitose kreditingose finansų įstaigose, nurodytose 38 straipsnio 1 dalyje;

c) įsipareigotomis kredito linijomis ar panašiais susitarimais;

d) turtu, kuris atitinka įkaitui taikomus šio reglamento 10 straipsnio ir 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus, arba Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 reikalavimus atitinkančiomis finansinėmis priemonėmis, kurios iškart prieinamos ir konvertuojamos į pinigines lėšas taikant iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones pagal šio reglamento 38 straipsnį;

e) įkaitu, nurodytu 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje.

a) nustato dienos gaunamų pinigų srautų ir netenkamų pinigų srautų, susidarančių dėl visų teikiamų papildomų bankinio tipo paslaugų, vertę;

b) numato tų srautų laiką dienos metu;

c) prognozuoja dienos likvidumo poreikius, kurie gali atsirasti skirtingais dienos tarpsniais.

a) pasirūpina gauti pakankamą dienos finansavimą, kad pasiektų savo dienos tikslus, nustatytus atlikus 1 dalyje nurodytą analizę;

b) valdo įkaitą ir yra pasirengęs jį konvertuoti į pinigines lėšas, kurių reikia norint gauti dienos lėšų atsidūrus nepalankiausiose sąlygose, atsižvelgdamas į vertės sumažinimus pagal 13 straipsnį ir koncentracijos ribas pagal 14 straipsnį;

c) valdo netenkamų pinigų srauto laiką, atsižvelgdamas į savo dienos tikslus;

d) nusistato tvarką, kaip reaguoti į netikėtus dienos likvidumo srautų trikdžius.

a) įvairiais praeities scenarijais, įskaitant ekstremalių rinkos pokyčių laikotarpius, kurie užregistruoti per paskutinius 30 metų arba, jei yra patikimų duomenų, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui būtų sukėlę didžiausią finansinę riziką, nebent CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įrodo, kad praeityje užfiksuoto didelių kainos pokyčių atvejo pasikartojimas nėra tikėtinas;

b) įvairiais ateityje galimais scenarijais, kurie atitinka tokias sąlygas:

i) jie pagrįsti nuosekliomis prielaidomis, susijusiomis su rinkos kintamumu ir kainų koreliacija skirtingose rinkose ir skirtingų finansinių priemonių atžvilgiu;

ii) jie pagrįsti ir kiekybiniais, ir kokybiniais galimų rinkos sąlygų vertinimais, įskaitant rinkų prieinamumo trikdžių ir perkėlimų arba pažeidimų, taip pat įkaito likvidacinės vertės sumažėjimo ir sumažėjusio rinkos likvidumo, jei kaip įkaitas buvo priimtas nepiniginis turtas, vertinimus.

a) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo struktūrą ir veikimą, be kita ko, kiek tai susiję su 30 straipsnio 2 dalyje nurodytais subjektais ir susijusiomis finansų rinkos infrastruktūromis arba kitais subjektais, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui gali kelti reikšmingą likvidumo riziką, ir, kai tinka, aprėpia kelių dienų laikotarpį;

b) bet kokius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dalyvių, įskaitant dalyvių ir jų patronuojančiosios įmonės ir patronuojamųjų įmonių, tarpusavio tvirtus ryšius ar panašias pozicijas;

c) daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų tikimybės ir poveikio dalyviams, kurį tokie įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali sukelti, įvertinimą;

d) daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, nurodytų c punkte, poveikis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo pinigų srautams, jo likvidumo atsvaros pajėgumui ir išlikimo perspektyvai;

e) ar modeliuojant atsižvelgiama į skirtingus poveikius, kuriuos ekonominės nepalankiausios sąlygos gali padaryti ir CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo turtui, ir jo gaunamų pinigų srautams bei netenkamų pinigų srautams.

a) savalaikė likvidžiojo turto, įskaitant turto kokybę, jo koncentraciją ir galimybę iškart juo pasinaudoti, stebėsena;

b) tinkama rinkos sąlygų, kurios gali paveikti reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių likvidumą, stebėsenos politika;

c) reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių vertė, įvertinta ir pakoreguota pagal nepalankiausias rinkos sąlygas, įskaitant 36 straipsnio 7 dalyje nurodytus scenarijus.

a) savo likvidųjį turtą perkelti į atskirą sąskaitą, kurią tiesiogiai valdo likvidumo valdymo pareigūnas ir kurią galima naudoti tik kaip nenumatyto atvejo lėšų šaltinį nepalankiausių sąlygų laikotarpiais;

b) sukurti vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kad likvidumo valdymo pareigūnas galėtų veiksmingai vykdyti operatyvinį valdymą – atlikti abu šiuos veiksmus:

i) bet kuriuo nepalankiausių sąlygų laikotarpio momentu turimą likvidųjį turtą konvertuoti į pinigines lėšas;

ii) pasiekti nenumatyto atvejo lėšas, tiesiogiai nenusižengdamas jokioms galiojančioms verslo ar rizikos valdymo strategijoms, kad į likvidumo atsargą nebūtų įtrauktas turtas, jeigu jo pardavimas be pakeitimo per nepalankiausių sąlygų laikotarpį sukurtų atvirą rizikos poziciją, viršijančią CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidines ribas;

c) a ir b punktų reikalavimų derinys, kai juo užtikrinamas palyginamas rezultatas.

a) testavimas atliekamas remiantis 4 ir 5 dalyse nurodytais veiksniais ir pagal 6 dalyje nurodytus konkrečius scenarijus;

b) testavimo dalis yra reguliarus CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo procedūrų, pagal kurias jis iš likvidumą palaikančio subjekto gauna reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių, testavimas pagal dienos scenarijus;

c) testavimas atitinka 2–6 dalių reikalavimus.

a) apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus praneša savo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b) peržiūri ir patikslina 32 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą nenumatytų atvejų planą, jei pažeidimai negali būti atitaisyti iki dienos pabaigos;

c) privalo turėti taisykles ir procedūras, skirtas likvidumo rizikos valdymo sistemai ir likvidumą palaikančių subjektų tinkamumui vertinti ir koreguoti pagal jo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę.

a) kai laiku negaunama mokėjimų iš dalyvių;

b) kai vienas iš CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidumą palaikančių subjektų, įskaitant tuos, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte, depozitoriumų, nostro tarpininkų ar bet kurios susijusios infrastruktūros, įskaitant sąveikius CVPD, laikinai nesuteikia ar nepajėgia suteikti likvidumo;

c) kai vienu metu susidaro spaudimas finansavimo ir turto rinkose, įskaitant reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių vertės sumažėjimą;

d) kai nepalankios užsienio valiutos konvertavimo galimybės ir sunku pasiekti užsienio valiutų rinkas;

e) kai vyksta nepalankios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo reputacijos permainos, kurios pastūmėja tam tikrus likvidumą palaikančius subjektus atitraukti likvidumą;

f) kai nuolat vyksta svarbūs didžiausi istoriniai įkaito ar turto kainos svyravimai;

g) kai keičiasi galimybės gauti kredito rinkoje.

a) reitinguoja valiutas nuo aukščiausios iki žemiausios pagal tris dvylikos mėnesių didžiausias vienos dienos neigiamas grynąsias kumuliacines pozicijas, perskaičiuotas į eurus;

b) laiko tinkamomis:

i) tinkamiausias Sąjungos valiutas, atitinkančias Deleguotajame reglamente (ES) 2017/392 nurodytas sąlygas;

ii) visas likusias valiutas, kol atitinkama bendra vidutinių didžiausių grynųjų neigiamų kumuliacinių pozicijų suma, įvertinta pagal a punktą, yra lygi ar didesnė negu 95 % visomis valiutomis.

a) nuolat analizuoti kintančius likvidumo poreikius, kad būtų galima nustatyti įvykius, kurie gali virsti nenumatyto ir galimai nepadengto likvidumo trūkumo problemomis, ir, be kita ko, turėti planą, kaip atnaujinti finansavimo susitarimus iki jų galiojimo pabaigos;

b) reguliariai praktiškai testuoti pačias taisykles ir procedūras.

a) kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas atsiima piniginius indėlius arba vienos nakties piniginių indėlių investicijas;

b) kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvykdo tos pačios dienos rinkos sandorius;

c) kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gauna iš anksto nustatytų likvidumo linijų lėšas.

a) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b) Reglamento (ES) Nr. 909/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytai atitinkamai kompetentingai institucijai taip, kaip nurodyta šio reglamento 39 straipsnyje.

a) pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį leidimą gavusi kredito įstaiga, kurios kredito rizika, kaip gali parodyti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, yra nedidelė remiantis vidaus įvertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b) trečiosios valstybės finansų įstaiga, atitinkanti visus šiuos reikalavimus:

i) jai taikomos riziką ribojančios taisyklės ir ji laikosi tų riziką ribojančių taisyklių, kurios griežtumu atitinka bent Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas taisykles;

ii) ji laikosi patikimų apskaitos praktikų, saugojimo procedūrų ir vidaus kontrolės;

iii) jos kredito rizika nedidelė, remiantis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo atliktu vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

iv) ji atsižvelgia į riziką, kylančią dėl tos trečiosios valstybės finansų įstaigos įsisteigimo konkrečioje šalyje.

a) reguliariai atlieka nepriklausomą šių įstaigų kreditingumo vertinimą;

b) priskiria ir reguliariai peržiūri kiekvienos finansų įstaigos, su kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas yra sudaręs iš anksto nustatytą ir labai patikimą finansavimo susitarimą, vidaus kredito reitingą.

a) koncentracijos ribas nustatyti pagal valiutą;

b) būti sudarius bent du susitarimus dėl kiekvienos pagrindinės valiutos;

c) CVPD bankinio tipo paslaugų teikėją ne visiškai priklausyti nuo bet kurios vienos finansų įstaigos, kai atsižvelgiama į visas valiutas.

a) apie svarbius politikos ir procedūrų, skirtų pagal šį straipsnį nustatytoms su likvidumą palaikančiais subjektais susijusioms koncentracijos riboms, pakeitimus;

b) apie atvejus, kai jis viršija politikoje ir procedūrose nustatytą su likvidumą palaikančiais subjektais susijusią koncentracijos ribą, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

a) jis realiuoju laiku mato įkaitu laikomą turtą;

b) įkaitas aiškiai atskirtas nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

c) dėl susitarimų su tos trečiosios šalies subjektu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas nepatiria jokių turto nuostolių.

a) jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašomi visi veiksmai, kurių imtasi vertinant, stebint ir valdant likvidumo riziką, įskaitant dienos riziką;

b) jis praneša apie visus reikšmingus atliktų veiksmų, nurodytų a punkte, pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c) jis kas mėnesį pateikia 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus parametrus.

a) į pakankamai didelę santykinę bendros CVPD pagal atsiskaitymo nurodymus vykdomo atsiskaitymo kiekviena valiuta vertės dalį, palyginti su mokėjimu, apskaičiuotu per vienų metų laikotarpį;

b) kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjų operacijų sklandumą paveikia kiekvienos valiutos neturėjimas pagal 36 straipsnyje nurodytus labai įvairius galimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus.

1. Laikoma, kad susiklosčius scenarijui, kai CVPD nepajėgia pritraukti naujo kapitalo, kad galėtų atitikti reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalyje, yra pradedamas CVPD restruktūrizavimas, jei, nepaisant scenarijuje aprašytų įvykių, CVPD toliau valdytų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 3 punkte, ir teiktų bent vieną iš kitų pagrindinių paslaugų, paminėtų į Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnyje.

2. Laikoma, kad susiklosčius scenarijui, kai CVPD nepajėgia pritraukti naujo kapitalo, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalyje, yra pradedamas jo operacijų likvidavimas, jei dėl scenarijuje aprašytų įvykių CVPD nebepajėgtų atitikti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalyje pateiktos apibrėžties.

3. 7 straipsnio a punkte nurodyti scenarijai apima šiuos įvertinimus:

a) restruktūrizavimo atveju CVPD įvertina, kiek mėnesių reikia numatyti siekiant užtikrinti tvarkingą jo operacijų restruktūrizavimą;

b) likvidavimo atveju – kiek mėnesių reikia numatyti likvidavimui.

4. Šie scenarijai turi derėti su CVPD verslo pobūdžiu, dydžiu, susietumu su kitomis įstaigomis ir finansų sistema, verslo ir finansavimo modeliu, veikla, struktūra ir visais nustatytais CVPD trūkumais ar silpnosiomis pusėmis. Scenarijai turi būti grindžiami išskirtiniais, bet tikėtinais įvykiais.

5. Rengdamas scenarijus, CVPD turi laikytis visų šių reikalavimų:

a) scenarijuose numatyti įvykiai turėtų kelti CVPD operacijų restruktūrizavimo grėsmę;

b) scenarijuose numatyti įvykiai turėtų kelti CVPD operacijų likvidavimo grėsmę.

6. Tvarkingo CVPD veiklos restruktūrizavimo ar likvidavimo plane, nurodytame Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalies b punkte, yra numatomi visi šie scenarijai (ypatingi įvykiai):

a) reikšmingų sandorio šalių žlugimas;

b) įstaigos ar grupės įvaizdžio pakenkimas;

c) didžiulis likvidumo sumažėjimas;

d) nepalankūs turto, su kuriuo susijusi labai didelė įstaigos ar grupės pozicija, kainų pokyčiai;

e) dideli kredito nuostoliai;

f) dideli nuostoliai dėl operacinės rizikos.

7. Tvarkingą CVPD veiklos restruktūrizavimą ar likvidavimą užtikrinančiame plane, nurodytame Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalies b punkte, atsižvelgiama į visus šiuos scenarijus (visą sistemą apimančio masto įvykiai):

a) reikšmingų sandorio šalių žlugimas, turintis įtakos finansiniam stabilumui;

b) tarpbankinio skolinimo rinkoje prieinamo likvidumo sumažėjimas;

c) padidėjusi šalies rizika ir didelis kapitalo išvežimas iš šalies, kurioje įstaiga ar grupė vykdo didelio masto veiklą;

d) nepalankūs turto kainų pokyčiai vienoje ar keliose rinkose;

e) makroekonominis nuosmukis.