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Document 32021R0539

    Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione dell’11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/772

    GU L 108 del 29.3.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/539/oj

    Date of document:
    11/02/2021; Data di adozione
    Date of effect:
    30/03/2021; entrata in vigore data della pubblicazione +1 vedi art. 2.1
    Date of effect:
    01/12/2021; Applicazione Applicazione parziale vedi art. 2.2
    Date of end of validity:
    No end date
    Author:
    Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
    Responsible body:
    FISMA
    Form:
    Regolamento delegato
    Additional information:
    interesse per SEE
    Treaty:
    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
    Legal basis:
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    Modifies:
    Relation Act Comment Subdivision concerned From To
    Modifies 32014R1222 abrogazione articolo 7 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 aggiunta articolo 5 paragrafo 1a 01/12/2021
    Modifies 32014R1222 aggiunta articolo 5 paragrafo 5a 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 aggiunta articolo 5 paragrafo 5b 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 aggiunta articolo 6 paragrafo 3 lettera (d) 01/12/2021
    Modifies 32014R1222 sostituzione articolo 2 punto 1 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 sostituzione articolo 3 punto 2 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 sostituzione articolo 4 30/03/2021
    Modifies 32014R1222 sostituzione articolo 5 paragrafo 2 01/12/2021
    Modifies 32014R1222 sostituzione articolo 5 paragrafo 6 30/03/2021
    Subsequent related instruments:
    Instruments cited:
    Link

    29.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 108/10

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/539 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 febbraio 2021

    recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 18,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel luglio 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito il Comitato di Basilea) ha pubblicato una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale. Tale metodologia riveduta ha introdotto un nuovo indicatore per misurare la rilevanza sistemica, relativo al volume delle negoziazioni e incluso nella categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario. L’introduzione di tale nuovo indicatore non ha tuttavia alcun effetto sul peso di tale categoria, in quanto il peso relativo attribuito al nuovo indicatore del volume delle negoziazioni è compensato da una riduzione, compresa tra il 6,67 % e il 3,33 %, del peso relativo dell’indicatore per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari. La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario mantiene quindi il suo peso relativo del 20 % nel punteggio complessivo di ciascun ente. La metodologia riveduta ha inoltre inserito le attività assicurative nel metodo di misurazione basato sugli indicatori utilizzato per valutare la rilevanza sistemica dei gruppi bancari. Tali modifiche della metodologia per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (2).

    (2)

    Le autorità incaricate dovrebbero calcolare i punteggi dei soggetti interessati da includere nel campione comunicato dall’ABE entro il 1o settembre di ogni anno per consentire di arrivare ad un accordo a livello dell’Unione.

    (3)

    La rilevazione dei dati stabilita conformemente alla metodologia riveduta, che comprende l’indicatore del volume delle negoziazioni, inizierà nel primo trimestre del 2022. Nell’ultimo trimestre del 2022 i G-SII saranno pertanto individuati per la prima volta sulla base del quadro riveduto. Al fine di allineare l’applicazione delle disposizioni della metodologia riveduta alle date di applicazione della metodologia riveduta, le disposizioni del presente regolamento che riflettono le modifiche apportate alla metodologia riveduta dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2021.

    (4)

    L’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE è stato modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) allo scopo di introdurvi un punteggio complessivo aggiuntivo per i G-SII il cui indicatore delle attività transfrontaliere esclude le attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM). Tale punteggio complessivo aggiuntivo è stato introdotto per riflettere la capacità di risolvere in maniera ordinata i gruppi transfrontalieri all’interno dell’Unione bancaria europea. È pertanto opportuno modificare l’ambito di applicazione dell’indicatore delle attività transfrontaliere per riflettere tale modifica.

    (5)

    La direttiva (UE) 2019/878 ha inoltre consentito alle autorità competenti e designate di esercitare un solido giudizio di vigilanza per riassegnare un ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) da una sottocategoria più elevata a una più bassa sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo che tiene conto delle specificità dell’Unione bancaria europea e dell’SRM nell’ambito degli indicatori delle attività transfrontaliere. Tuttavia, per attenuare i potenziali effetti negativi di una netta riduzione della rilevanza sistemica assegnata a un G-SII, e in linea con la metodologia riveduta, la possibilità che le pertinenti autorità competenti e designate riassegnino un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa dovrebbe essere limitata a una diminuzione massima di una sottocategoria rispetto all’assegnazione originaria della sottocategoria risultante dal punteggio complessivo iniziale del G-SII. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con i pareri del Comitato di Basilea, qualsiasi giudizio di vigilanza che comporti la riassegnazione di un G-SII a una sottocategoria più bassa dovrebbe tenere adeguatamente conto dei suddetti pareri.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.

    (7)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

    (8)

    L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014

    Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    «soggetto interessato»: un gruppo guidato da un ente impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, o un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE;»;

    (2)

    all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata segnala all’ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell’esposizione complessiva, calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), superiore a 200 miliardi di EUR. I valori degli indicatori sono rilevati dall’autorità incaricata tenendo conto delle ulteriori specifiche dei dati sottostanti secondo quanto stabilito negli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L’autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;"

    (3)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Procedura di individuazione

    1.   L’autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall’ABE e autorizzati nella propria giurisdizione entro il 1o settembre di ogni anno.

    2.   L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata o designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, rispettivamente lettera a) o b), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 1o novembre di ogni anno.

    3.   L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 30 settembre di ogni anno.

    4.   La riassegnazione o la designazione di cui al paragrafo 2 acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di calendario in cui i denominatori sono stati comunicati alle autorità incaricate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3. Se un G-SII è riassegnato a una sottocategoria più bassa rispetto al processo di individuazione dell’anno precedente, il requisito della riserva per i G-SII inferiore acquista efficacia il 1o gennaio dell’anno successivo alla riassegnazione, a meno che l’autorità incaricata eserciti un solido giudizio di vigilanza per ritardare l’applicazione di tale obbligo alla data di cui alla prima frase del presente paragrafo.

    5.   L’individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII da parte dell’autorità incaricata include gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI) di tutti i soggetti giuridici che rientrano nell’ambito di consolidamento prudenziale del G-SII. Entro il 1o marzo dell’anno successivo all’anno dell’esercizio di individuazione, il soggetto interessato individuato dall’autorità incaricata comunica a quest’ultima la struttura del proprio gruppo fornendo, se disponibili, i LEI di tutti i soggetti consolidati facenti parte del gruppo. Il soggetto interessato assicura che la struttura del suo gruppo comunicata tramite la banca dati mondiale dei LEI sia costantemente aggiornata.»;

    (4)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, i valori degli indicatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 4, lettere a) e b), comprendono anche le filiazioni assicurative.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità.

    Il punteggio di ogni categoria, ad eccezione della categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo, è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell’indicatore della categoria per il denominatore dell’indicatore comunicato dall’ABE.

    Il punteggio per la categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo è calcolato come la media ponderata dei valori dell’indicatore della categoria. A tal fine, gli indicatori per le attività in custodia di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e per le attività di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), sono ponderati integralmente e gli indicatori per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e per il volume delle negoziazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), sono ponderati al 50 %.

    I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base intero più vicino.»;

    c)

    sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

    «5 bis.   L’autorità incaricata determina un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascun soggetto interessato avente attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) applicando la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma sostituisce i valori dell’indicatore del soggetto interessato di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), con quelli calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo e sostituisce i denominatori corrispondenti con i denominatori riveduti forniti dall’ABE.

    Ai fini del primo comma, l’autorità incaricata considera nazionali tutte le attività e le passività nei confronti delle controparti stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le categorie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità incaricata prende in considerazione gli stessi valori immutati dell’indicatore comunicati dal soggetto interessato e gli stessi denominatori comunicati dall’ABE.

    5 ter.   Sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis, la decisione di riassegnare un G-SII a una sottocategoria più bassa, adottata nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il fallimento del G-SII abbia un minore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull’economia mondiale. Tale valutazione tiene conto, se del caso, di pareri o riserve adottati dal Comitato di Basilea conformemente alla sua metodologia pubblicamente disponibile per la valutazione della rilevanza sistemica delle banche a rilevanza sistemica a livello globale.

    Il punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis può determinare la riassegnazione del G-SII da parte dell’autorità incaricata alla sottocategoria immediatamente più bassa di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La riassegnazione del G-SII a una sottocategoria più bassa è limitata al massimo ad un livello di sottocategoria.

    (*3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;"

    d)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 5 ter sono utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni si basano su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.»;

    (5)

    all’articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    volume delle negoziazioni.»;

    (6)

    l’articolo 7 è soppresso.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Il paragrafo 4, lettere a) e b), e il paragrafo 5 si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN

    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

    (3)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

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