This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R1646
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms (Text with EEA relevance)
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1646, 13. september 2016, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1646, 13. september 2016, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (EMPs kohaldatav tekst)
C/2016/5721
ELT L 245, 14.9.2016, p. 5–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2022
14.9.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 245/5 |
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1646,
13. september 2016,
milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 197 lõiget 8,
ning arvestades järgmist:
(1) |
Määruses (EL) nr 575/2013 on sätestatud, et krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad aktsepteeritud tagatisena kasutada põhiindeksisse kaasatud aktsiaid või vahetusvõlakirju. Üks tagatise aktsepteeritavuse kriteerium on see, et tagatis peaks olema piisavalt likviidne. Selleks et kõnealuse määruse kohaldamisel saaks aktsiaindekseid käsitada põhiindeksina, peaksid need koosnema aktsiatest, mida põhjendatult eeldades saab realiseerida juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing peab need likvideerima. See peaks olema nii, kui vähemalt 90 % indeksi komponentideks olevate avalikkusele kuuluvate aktsiate väärtus on vähemalt 500 000 000 eurot või avalikkusele kuuluvate aktsiate kohta teabe puudumise korral on indeksi komponentide turukapitalisatsioon vähemalt 1 000 000 000 eurot. |
(2) |
Krediidiasutustel ja investeerimisühingutel peaks olema võimalik võtta aktsepteeritud tagatisena arvesse instrumente, mis on likviidsed turgudel, kus nad tegutsevad, ja mis vastavad likviidsuse miinimumtasemele, olenemata sellest, kas turg asub liidus või kolmandas riigis. Seepärast tuleks aktsiaindeksit käsitada põhiindeksina juhul, kui see hõlmab mitte üle poole selliste äriühingute koguarvust, kelle aktsiatega kaubeldakse turul, millel indeks põhineb, kui keskmine päevakäive on vähemalt 100 000 eurot ja kui see vastab ka järgmistest kolmest kriteeriumist kahele: indeksi turukapitalisatsioon kokku on vähemalt 40 % kõigi selliste äriühingute turukapitalisatsioonist, kelle aktsiatega kõnealusel turul kaubeldakse; indeksi komponentidega kauplemise kogukäive on vähemalt 40 % aktsiatega kauplemise kogukäibest kõnealusel turul; indeksit kasutatakse tuletisinstrumentide alusvarana. |
(3) |
Vahetusvõlakirjade indekseid tuleks käsitada põhiindeksitena üksnes juhul, kui sellesse kuuluvaid vahetusvõlakirju saab vahetada aktsiate vastu, kusjuures vähemalt 90 % kõnealuste aktsiate puhul on avalikkusele kuuluvate aktsiate väärtus vähemalt 500 000 000 eurot või avalikkusele kuuluvate aktsiate kohta teabe puudumise korral on nende turukapitalisatsioon vähemalt 1 000 000 000 eurot. |
(4) |
Kui põhiindeksina käsitamise kriteeriumidele vastab kaks indeksit, millest üks on teise alamindeks, tuleks lihtsustamise eesmärgil kaasata põhiindeksite loetelusse üksnes laiem indeks. |
(5) |
Määruses (EL) nr 575/2013 on sätestatud, et teatavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute emiteeritud võlaväärtpabereid, millel ei ole krediidikvaliteeti hindava asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangut, võib kasutada aktsepteeritud tagatisena juhul, kui need täidavad mitmeid tingimusi, millest üks on, et need on noteeritud tunnustatud börsil. |
(6) |
Selleks et börsi saaks käsitada tunnustatud börsina määruse (EL) nr 575/2013 tähenduses, peab börs täitma kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punktis 72 sätestatud tingimusi. Mis puudutab ühte neist tingimustest, nimest seda, et börsil peab olema kliirimissüsteem, peaksid kõik reguleeritud turud, kus kaubeldakse finantsinstrumentidega, mis ei ole loetletud määruse (EL) nr 575/2013 II lisas, kõnealust teist tingimust täitma seoses sellega, et neile on direktiivi 2004/39/EÜ alusel antud luba tegutseda reguleeritud turuna ja et nad on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/39/EÜ (2) kehtestanud tehingute kliirimise ja arveldamise eeskirjad ja menetlused. |
(7) |
Kui börsi kliirimissüsteemi pakub keskne vastaspool, peaks kõnealune keskne vastaspool täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 648/2012 (3) sätestatud nõudeid. Üksikute tuletisinstrumendibörside puhul, mida kesksed vastaspooled ei teeninda, tuleks selle hindamise võrdlusalusena, kas kõnealuste börside kehtestatud võimendustagatise nõuded on asjakohased, kasutada määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud võimendustagatise kasutamise eeskirju. |
(8) |
Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA). |
(9) |
Komisjon teavitas 17. detsembril 2015 ESMAt kavatsusest kiita rakenduslike tehniliste standardite eelnõu heaks muudatustega, et võtta arvesse asjaolu, et mõned aktsiaindeksid, mis vastavad põhiindeksina käsitamise kõlblikkuskriteeriumidele, ei olnud kõnealuses standardite eelnõus sätestatud loetelus esitatud. 28. jaanuaril 2016 kinnitas ESMA ametlikus arvamuses algset seisukohta ega esitanud uuesti rakenduslikku tehnilist standardit, mis vastaks komisjoni muudatusettepanekutele. Seepärast tuleks rakenduslike tehniliste standardite eelnõu heaks kiita muudatustega, et vältida selliste indeksite väljajätmist, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisel põhiindeksina käsitamise kõlblikkuskriteeriumidele. |
(10) |
ESMA on käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta viinud läbi avaliku konsultatsiooni ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (4) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult. ESMA ei ole üksikasjalikult analüüsinud rakenduslike tehniliste standardite eelnõuga seotud võimalikke kulusid ja kasu, kuna see ei oleks olnud proportsionaalne standardite eelnõu kohaldamisala ja mõjuga, |
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Põhiindeksid
Põhiindeksid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 197 lõike 8 punkti a kohaldamisel on kindlaks määratud käesoleva määruse I lisas.
Artikkel 2
Tunnustatud börsid
Tunnustatud börsid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 197 lõike 8 punkti b kohaldamisel on kindlaks määratud käesoleva määruse II lisas.
Artikkel 3
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. september 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
(1) ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
I LISA
MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 197 KOHASED PÕHIINDEKSID
Tabel 1
Aktsiaindeksid
Indeks |
Riik/piirkond |
STOXX Asia/Pacific 600 |
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond |
ASX100 |
Austraalia |
ATX Prime (1) |
Austria |
BEL20 |
Belgia |
IBOVESPA |
Brasiilia |
TSX60 |
Kanada |
CETOP20 Index |
Kesk-Euroopa |
Hang Seng Mainland 100 Index (China) |
Hiina |
NYSE ARCA China Index |
Hiina |
Shanghai Shenzhen CSI 300 |
Hiina |
PX Prague |
Tšehhi Vabariik |
OMX Copenhagen 20 |
Taani |
FTSE RAFI Emerging Markets |
Tärkava turumajandusega riigid |
MSCI Emerging Markets 50 |
Tärkava turumajandusega riigid |
FTSE Europe Index |
Euroopa |
STOXX Europe 600 |
Euroopa |
MSCI AC Europe & Middle East |
Euroopa ja Lähis-Ida |
OMXH25 |
Soome |
SBF120 (2) |
Prantsusmaa |
S&P BMI France |
Prantsusmaa |
HDAX (3) |
Saksamaa |
FTSE All World Index |
Üleilmne |
MSCI ACWI |
Üleilmne |
FT ASE Large Cap |
Kreeka |
Hang Seng |
Hongkong |
Hang Seng Composite Index |
Hongkong |
CNX 100 Index |
India |
S&P BSE 100 Index |
India |
ISEQ 20 |
Iirimaa |
FTSE MIB |
Itaalia |
Nikkei 300 |
Jaapan |
TOPIX mid 400 |
Jaapan |
S&P Latin America 40 |
Ladina-Ameerika |
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index |
Malaisia |
Mexico Bolsa Index |
Mehhiko |
AEX |
Madalmaad |
S&P NZX 15 Index |
Uus-Meremaa |
OBX |
Norra |
WIG20 |
Poola |
PSI 20 |
Portugal |
MSCI Russia Index |
Venemaa |
Russian Traded Index |
Venemaa |
FTSE Straits Times Index |
Singapur |
FTSE JSE Top 40 |
Lõuna-Aafrika |
INDI 25 Index |
Lõuna-Aafrika |
KOSPI 100 |
Lõuna-Korea |
IBEX35 |
Hispaania |
OMXS60 |
Rootsi |
OMXSB |
Rootsi |
SMI Expanded Index |
Šveits |
TSEC Taiwan 50 |
Taiwan |
FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index |
Araabia Ühendemiraadid |
FTSE 350 (4) |
Ühendkuningriik |
NASDAQ100 |
Ameerika Ühendriigid |
Russell 3000 Index |
Ameerika Ühendriigid |
S&P 500 |
Ameerika Ühendriigid |
Tabel 2
Vahetusvõlakirjade indeksid
Exane ECI-Europe |
Euroopa |
Jefferies JACI Global |
Üleilmne |
Thomson Reuters Global Convertible |
Üleilmne |
(1) Hõlmab indeksit ATX.
(2) Hõlmab indekseid CAC40, CAC Next 20 ja CAC Mid Cap.
(3) Hõlmab indekseid DAX ja MDAX.
(4) Hõlmab indeksit FTSE 100.
II LISA
MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 197 KOHASED TUNNUSTATUD BÖRSID
Tabel 1
Tunnustatud börsid, kus ei kaubelda määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutega
Reguleeritud turg |
Turu tunnuskood |
EURONEXT PARIS |
XPAR |
BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT) |
BERA |
BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
BERC |
BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT) |
DUSA |
BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT) |
DUSC |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT) |
EQTA |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
EQTB |
HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) |
HAMA |
NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT) |
HANA |
BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT) |
MUNA |
BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT) |
MUNC |
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
STUA |
FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
FRAA, XETA |
TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) |
XGRM |
IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET |
XDUB |
EURONEXT LISBON |
XLIS |
BOLSA DE BARCELONA |
XBAR, XMCE |
BOLSA DE BILBAO |
XBIL, XMCE |
BOLSA DE MADRID |
XMAD, XMCE, MERF |
BOLSA DE VALENCIA |
XVAL, XMCE |
BONDVISION MARKET |
BOND |
ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET |
ETFP |
MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) |
MIVX |
ELECTRONIC BOND MARKET |
MOTX |
ELECTRONIC SHARE MARKET |
MTAA |
MTS GOVERNMENT MARKET |
MTSC |
MTS CORPORATE MARKET |
MTSM |
SECURITISED DERIVATIVES MARKET |
SEDX |
MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES |
XDPA |
AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA |
XDRF, SEND |
BOURSE DE LUXEMBOURG |
XLUX |
CYPRUS STOCK EXCHANGE |
XCYS |
SPOT REGULATED MARKET – BMFMS |
SBMF |
SPOT REGULATED MARKET – BVB |
XBSE |
RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE |
XRMZ |
PRAGUE STOCK EXCHANGE |
XPRA |
BATS EUROPE REGULATED MARKET |
BATE, CHIX |
ISDX MAIN BOARD |
ISDX |
EURONEXT LONDON |
XLDN |
LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET |
XLON |
NASDAQ RIGA |
XRIS |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
NORDIC GROWTH MARKET NGM |
XNGM |
NASDAQ COPENHAGEN |
XCSE |
OSLO AXESS |
XOAS |
OSLO BØRS |
XOSL |
NASDAQ TALLINN |
XTAL |
NASDAQ HELSINKI |
XHEL |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR) |
WBGF |
BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC |
XBUL |
NASDAQ ICELAND |
XICE |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE |
XBRA |
NASDAQ VILNIUS |
XLIT |
EURONEXT BRUSSELS |
XBRU |
ZAGREB STOCK EXCHANGE |
XZAG |
ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET |
HDAT |
ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET |
XATH |
EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET |
EWSM |
MALTA STOCK EXCHANGE |
XMAL |
EURONEXT AMSTERDAM |
XAMS |
BONDSPOT SECURITIES MARKET |
RPWC |
WARSAW STOCK EXCHANGE |
XWAR,WBON, WETP |
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET |
XLJU |
GIBRALTAR STOCK EXCHANGE |
GSXL |
Tabel 2
Tunnustatud börsid, kus kaubeldakse määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutega
Reguleeritud turg |
Turu tunnuskood |
MATIF |
XMAT |
MONEP |
XMON |
POWERNEXT DERIVATIVES |
XPOW |
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE |
XEEE |
EUREX DEUTSCHLAND |
XEUR |
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES |
MFOX |
MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL |
OMIP |
MEFF EXCHANGE |
XMRV, XMPW |
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A |
XSRM |
DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS |
BMFM |
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE |
XPXE |
CME EUROPE LIMITED |
CMED |
ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION |
IFEU |
ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION |
IFLL |
ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION |
IFLO |
ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION |
IFLX |
THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE) |
XLIF |
THE LONDON METAL EXCHANGE |
XLME |
LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XLOD |
ITALIAN DERIVATIVES MARKET |
XDMI |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
FISH POOL |
FISH |
NOREXECO |
NEXO |
NASDAQ OSLO |
NORX |
OSLO BØRS |
XOSL |
EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES |
XBRD |
ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XADE |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
ICE ENDEX DERIVATIVES |
NDEX |
EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES |
XEUE |
WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES |
PLPD |