Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02017R0583-20230605

    Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/583, 14. juuli 2016, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document In force

    )

    Access current version (01/01/2024)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/2023-06-05

    02017R0583 — ET — 05.06.2023 — 003.001

    Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

    ►B

    KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/583,

    14. juuli 2016,

    millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul

    (EMPs kohaldatav tekst)

    (ELT L 087 31.3.2017, lk 229)

    Muudetud:

     

     

    Euroopa Liidu Teataja

      nr

    lehekülg

    kuupäev

     M1

    KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/529, 18. detsember 2020,

      L 106

    47

    26.3.2021

    ►M2

    KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/629, 12. jaanuar 2022,

      L 115I

    1

    13.4.2022

    ►M3

    KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/945, 17. jaanuar 2023,

      L 131

    17

    16.5.2023



    ▼B

    KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/583,

    14. juuli 2016,

    millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul

    (EMPs kohaldatav tekst)



    I PEATÜKK

    MÕISTED

    Artikkel 1

    Mõisted

    Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

    1) 

    „kombineeritud tehing” on üks järgmistest:

    a) 

    tuletislepingu või muu finantsinstrumendiga tehtav tehing, mille tingimuseks on samaväärses koguses aluseks oleva füüsilise varaga tehtava tehingu samaaegne täitmine (füüsilise instrumendi vahetus);

    b) 

    tehing, mis hõlmab finantsinstrumentidega kahe või enama osatehingu tegemist ning

    i) 

    mis tehakse kahe või enama vastaspoole vahel;

    ii) 

    mille iga osatehing kannab märkimisväärset majanduslikku või finantsriski, mis on seotud kõikide teiste osatehingutega;

    iii) 

    mille puhul iga osatehingu tegemine on samaaegne ja sõltub kõikide teiste osatehingute tegemisest;

    2) 

    „hinnapäringusüsteem” on kauplemissüsteem, mille puhul on täidetud järgmised tingimused:

    b) 

    liikme või osaleja hinnapakkumine või -pakkumised esitatakse vastusena hinnapäringule, mille on esitanud üks või mitu teist liiget või osalejat;

    c) 

    hinnapakkumist saab kasutada üksnes päringu teinud liige või osaleja;

    d) 

    hinnapäringu esitanud liige või turuosaline võib sõlmida tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel esitatud hinnapakkumise või -pakkumised;

    3) 

    „häälkauplemissüsteem” on kauplemissüsteem, kus liikmetevahelised tehingud toimuvad häälega peetavate läbirääkimiste kaudu.



    II PEATÜKK

    REGULEERITUD TURGUDE, MITMEPOOLSETE KAUPLEMISSÜSTEEMIDE JA ORGANISEERITUD KAUPLEMISSÜSTEEMIDE KAUPLEMISEELNE LÄBIPAISTVUS

    Artikkel 2

    Kauplemiseelse läbipaistvuse kohustused

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 8 lõiked 1 ja 2)

    Kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud peavad avalikustama ostu- ja müügipakkumiste hindade vahemiku ning kauplemisvalmiduse tõsiduse nende hindade juures vastavalt kauplemissüsteemi liigile, mida nad korraldavad, ja I lisas sätestatud teavitamisnõuetele.

    Artikkel 3

    Suuremahulised korraldused

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõike 1 punkt a)

    Korraldus on võrreldes tavapärase turumahuga suuremahuline, kui see on sisestamise ajal või pärast muutmist võrdne korralduse miinimummahuga, mis määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud meetodiga, või sellest suurem.

    Artikkel 4

    Korralduste haldamise süsteemis hoitavate korralduste liik ja minimaalne maht

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõike 1 punkt a)

    1.  

    Kauplemiskoha korralduste haldamise süsteemis hoitava ja avalikustamist ootava korralduse liik, mille puhul võib vabastada kauplemiseelse läbipaistvuse kohustustest, on korraldus,

    a) 

    mis kavatsetakse avaldada kauplemiskoha peetavas tellimusraamatus ja mis sõltub süsteemi protokolliga eelnevalt kindlaks määratud objektiivsetest tingimustest;

    b) 

    millel ei ole enne kauplemiskoha peetavas tellimusraamatus avalikustamist vastastikmõju muu kauplemishuviga;

    c) 

    millel on saab pärast tellimusraamatus avalikustamist vastastikmõju muude korraldustega kooskõlas sellist liiki korralduste suhtes avalikustamise ajal kohaldatavate eeskirjadega.

    2.  

    Kauplemiskoha korralduste haldamise süsteemis hoitavate ja avalikustamist ootavate selliste korralduste miinimummaht, mis võidakse vabastada kauplemiseelse läbipaistvuse kohustustest, on sisestamise hetkel ning pärast mis tahes muudatuse tegemist:

    a) 

    reserveerimiskorralduse puhul 10 000 eurot või sellest suurem;

    b) 

    kõigi muude korralduste puhul võrdne süsteemi korraldaja eeskirjade ja protokollide kohaselt eelnevalt kehtestatud minimaalse kaubeldava kogusega või sellest suurem.

    3.  
    Lõike 2 punktis a osutatud reserveerimiskorraldust käsitatakse määratud hinnaga korraldusena, mis koosneb avalikustatud korraldusest, mis on seotud koguse teatava osaga, ja avalikustamata korraldusest, mis on seotud koguse ülejäänud osaga, kusjuures avalikustamata kogusega saab tehingu teha alles pärast selle avalikustamist tellimusraamatus uue avalikustatud korraldusena.

    ▼M3

    4.  
    Lõike 2 punkti a kohaldamisel mõõdetakse korralduste haldamise süsteemis hoitavate korralduste mahtu II lisa tabeli 2 lahtris 10 osutatud kaubeldavate lepingute tingliku väärtuse alusel.

    ▼B

    Artikkel 5

    Finantsinstrumendile omane maht

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 8 lõige 4 ja artikli 9 lõike 1 punkt b)

    1.  
    Kauplemishuvi näitaja ületab finantsinstrumendile omast mahtu, kui see on sisestamise ajal või pärast muutmist võrdne kauplemishuvi näitaja miinimummahuga, mis määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud meetodi kohaselt, või sellest suurem.
    2.  

    Selliste kauplemishuvi teadete indikatiivsed kauplemiseelsed hinnad, mis ületavad finantsinstrumendile omast mahtu, mis määratakse kindlaks lõike 1 kohaselt, ja mis on väiksemad kui asjaomane suur maht, mis määratakse kindlaks artikli 3 kohaselt, loetakse kauplemishuvi hinnale lähedaseks, kui kauplemiskoht avaldab mõne järgmistest:

    a) 

    parim võimalik hind;

    b) 

    hindade aritmeetiline keskmine;

    c) 

    keskmine hind, mida on kaalutud mahu, hinna, aja või kauplemishuvi teadete arvuga.

    3.  
    Kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud peavad avalikustama kauplemiseelsete hindade arvutamise metoodika ning avalikustamise aja, kui nad sisestavad ja ajakohastavad indikatiivseid kauplemiseelseid hindu.

    Artikkel 6

    Selliste finantsinstrumentide klassid, millel ei ole likviidset turgu

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõike 1 punkt c)

    Finantsinstrumenti või finantsinstrumentide klassi käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, kui see on niiviisi määratletud kooskõlas artiklis 13 sätestatud meetoditega.



    III PEATÜKK

    KAUPLEMISKOHTADE JA VÄLJASPOOL KAUPLEMISKOHTA KAUPLEVATE INVESTEERIMISÜHINGUTE KAUPLEMISJÄRGNE LÄBIPAISTVUS

    Artikkel 7

    Kauplemisjärgse läbipaistvuse kohustused

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 10 lõige 1 ning artikli 21 lõiked 1 ja 5)

    1.  
    Väljaspool kauplemiskoha eeskirju kauplevad investeerimisühingud ning kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud peavad avalikustama iga tehingu kohta II lisa tabelites 1 ja 2 sätestatud andmed ning kasutama igat II lisa tabelis 3 loetletud kohaldatavat märgist.
    2.  
    Kui varem avaldatud kauplemisaruanne tühistatakse, avaldavad väljaspool kauplemiskohta kauplevad investeerimisühingud ning kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud uue kauplemisaruande, mis sisaldab kõiki algse kauplemisaruande üksikasju ja II lisa tabelis 3 täpsustatud tühistamismärgist.
    3.  

    Kui varem avaldatud kauplemisaruannet muudetakse, avaldavad väljaspool kauplemiskohta kauplevad investeerimisühingud ning kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud järgmise teabe:

    a) 

    uus kauplemisaruanne, mis sisaldab kõiki algse kauplemisaruande üksikasju ja II lisa tabelis 3 täpsustatud tühistamismärgist;

    b) 

    uus kauplemisaruanne, mis sisaldab kõiki algse kauplemisaruande üksikasju kõigi vajalike parandustega ning II lisa tabelis 3 täpsustatud muutmismärgist.

    4.  

    Kauplemisjärgne teave avalikustatakse reaalajale nii lähedasel ajal kui tehniliselt võimalik ning igal juhul:

    a) 

    määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise esimesel kolmel aastal 15 minuti jooksul pärast asjaomase tehingu tegemist;

    b) 

    seejärel viie minuti jooksul pärast asjaomase tehingu tegemist.

    5.  
    Kui kahe investeerimisühingu vaheline tehing on tehtud väljaspool kauplemiskoha eeskirju oma arvel või klientide nimel, avalikustab tehingu tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja kaudu üksnes investeerimisühing, kes müüb asjaomast finantsinstrumenti.
    6.  
    Kui vaid üks tehingupooleks olev investeerimisühing on teatava finantsinstrumendi puhul kliendi korralduste süsteemne täitja ja ta tegutseb ostva investeerimisühinguna, siis erandina lõikest 5 avalikustab tehingu tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja kaudu vaid see investeerimisühing, kes teavitab ka müüjat võetud meetmest.
    7.  
    Investeerimisühingud astuvad kõik mõistlikud sammud, et tagada tehingu avalikustamine ühe tehinguna. Seega tuleb kahte samal ajal sisestatud ja sama hinna ning ühe ja sama vastaspoolega tehtavat sobitatud tehingut käsitada ühe tehinguna.
    8.  
    Kombineeritud tehinguga seotud teave tehakse kättesaadavaks iga komponendi kohta reaalajale nii lähedasel ajal kui tehniliselt võimalik, võttes arvesse vajadust määrata hinnad asjaomastele finantsinstrumentidele, ning see hõlmab kombineeritud tehingu märgist või füüsilise instrumendi vahetuse märgist, nagu on täpsustatud II lisa tabelis 3. Kui kombineeritud tehingu puhul võib artikli 8 kohaselt avalikustamisega viivitada, tehakse kõikide komponentide kohta teave kättesaadavaks pärast seda, kui tehingu viivitusperiood on möödunud.

    Artikkel 8

    Tehingute avalikustamisega viivitamine

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõiked 1 ja 3 ning artikli 21 lõige 4)

    1.  

    Kui pädev asutus lubab määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 1 kohaselt tehingu andmete avalikustamisega viivitada, avalikustavad väljaspool kauplemiskohta kauplevad investeerimisühingud ning kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud iga tehingu hiljemalt kell 19.00 kohaliku aja järgi teisel tööpäeval pärast tehingu kuupäeva, tingimusel, et on täidetud üks järgmistest tingimustest:

    a) 

    tehing on suuremahuline võrreldes tavapärase turumahuga, nagu on täpsustatud artiklis 9;

    b) 

    tehing tehakse finantsinstrumendi või finantsinstrumentide klassiga, millel ei ole likviidset turgu, nagu on täpsustatud kooskõlas artiklis 13 sätestatud meetoditega;

    c) 

    tehingu teevad investeerimisühing, mis kaupleb oma arvel muul viisil kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ( 1 ) artikli 4 lõike 1 punkti 38 kohasel kliendikorralduste sobitamistehingu põhimõttel, ja muu vastaspool ning tehingu maht ületab instrumendile omast mahtu vastavalt artiklile 10;

    d) 

    tehing on kombineeritud tehing, mis vastab ühele järgmistest kriteeriumidest:

    i) 

    üks või mitu selle komponenti on tehingud finantsinstrumentidega, millel ei ole likviidset turgu;

    ii) 

    üks või mitu selle komponenti on tehingud finantsinstrumentidega, mis on vastavalt artiklile 9 tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulised;

    iii) 

    tehingu teevad investeerimisühing, mis kaupleb oma arvel muul viisil kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 38 kohasel kliendikorralduste sobitamistehingu põhimõttel, ja muu vastaspool ning tehingu üks või mitu komponenti on tehingud finantsinstrumentidega, mille maht ületab instrumendile omast mahtu vastavalt artiklile 10.

    2.  
    Kui lõikes 1 sätestatud viivitusperiood on möödunud, tuleb tehingu kõik üksikasjad avalikustada, välja arvatud juhul, kui kooskõlas artikliga 11 on viivitusperioodi pikendatud või lubatud tähtajatu viivitamine.
    3.  
    Kui kahe investeerimisühingu vaheline tehing tehakse väljaspool kauplemiskoha eeskirju oma arvel või klientide nimel, on kohaldatava avalikustamisega viivitamise korra kindlaksmääramise eesmärgil pädev asutus selle investeerimisühingu pädev asutus, kes vastutab tehingu avalikustamise eest tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja kaudu artikli 7 lõigete 5, 6 ja 7 järgi.

    Artikkel 9

    Suuremahulised tehingud

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 1 punkt a)

    Tehingut käsitatakse võrreldes tavapärase turumahuga suuremahulisena, kui see on võrdne sellise tehingu miinimummahuga, mis arvutatakse artiklis 13 sätestatud meetodi kohaselt, või sellest suurem.

    Artikkel 10

    Finantsinstrumendile omane maht

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 1 punkt c)

    Tehingut käsitatakse finantsinstrumendile omast mahtu ületavana, kui see on võrdne tehingu miinimummahuga, mis arvutatakse artiklis 13 sätestatud meetodi kohaselt, või sellest suurem.

    Artikkel 11

    Läbipaistvusnõuded seoses avalikustamisega viivitamisega pädevate asutuste äranägemisel

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõige 3)

    1.  

    Kui pädevad asutused kasutavad oma õigusi seoses avalikustamisega viivitamise lubamisega määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 järgi, siis kehtib järgmine:

    a) 

    kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti a, nõuavad pädevad asutused järgmistest andmetest ühe avalikustamist kogu artikli 8 kohase viivitusperioodi jooksul:

    i) 

    kõik tehingu üksikasjad, mis on esitatud II lisa tabelites 1 ja 2, välja arvatud mahtu käsitlevad andmed;

    ii) 

    tehingute päevased kokkuvõtlikud andmed vähemalt viie tehingu puhul, mis on tehtud samal päeval, tuleb avalikustada järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;

    b) 

    kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti b, lubavad pädevad asutused üksiku tehingu mahtu mitte avalikustada neljanädalase pikendatud perioodi jooksul;

    c) 

    mittekapitaliinstrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, ja juhul, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti c, lubavad pädevad asutused neljanädalase pikendatud viivitusperioodi jooksul avalikustada ühe kalendrinädala jooksul tehtud mitme tehingu kokkuvõtlikud andmed järgmisel teisipäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;

    d) 

    riigi võlakohustuste puhul ja juhul, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti d, lubavad pädevad asutused määramata aja jooksul avalikustada ühe kalendrinädala jooksul tehtud mitme tehingu kokkuvõtlikud andmed järgmisel teisipäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.

    2.  

    Kui lõike 1 punktis b sätestatud pikendatud viivitusperiood on möödunud, siis kohaldatakse järgmisi nõudeid:

    a) 

    kõikide instrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, avalikustatakse kõikide üksikute tehingute täielikud andmed järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;

    b) 

    riigi võlakohustuste puhul, kui pädevad asutused otsustavad kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 teise lõiguga mitte kasutada järjest määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punktides b ja d sätestatud võimalusi, avalikustatakse kõikide üksikute tehingute täielikud andmed järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;

    c) 

    riigi võlakohustuste puhul, kui pädevad asutused kohaldavad kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 teise lõiguga järjest määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punktides b ja d sätestatud võimalusi, avalikustatakse mitu samal kalendrinädalal tehtud tehingut kokkuvõtlikult teisipäeval, mis järgneb neljanädalase pikendatud viivitusperioodi lõpule, arvestades alates selle kalendrinädala viimasest päevast, enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.

    3.  
    Kõikide instrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, avalikustatakse kõik üksikute tehingute üksikasjad neli nädalat pärast kokkuvõtlike andmete avalikustamist kooskõlas lõike 1 punktiga c enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.
    4.  

    Lõigetes 1 ja 2 osutatud kokkuvõtlikud päeva- või nädalaandmed sisaldavad võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul asjaomase kalendriperioodi iga päeva või nädala kohta järgmist teavet:

    a) 

    kaalutud keskmine hind;

    b) 

    kogu kauplemismaht, millele on viidatud II lisa tabelis 4;

    c) 

    tehingute koguarv.

    5.  
    Tehingud koondatakse ISIN-koodi järgi. Kui ISIN-kood ei ole kättesaadav, koondatakse tehingud selle finantsinstrumentide klassi tasandil, mille suhtes kehtib artiklis 13 sätestatud likviidsustest.
    6.  
    Kui lõike 1 punktides c ja d ning lõigetes 2 ja 3 sätestatud avalikustamiseks ette nähtud nädalapäev ei ole tööpäev, toimub avalikustamine järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.

    Artikkel 12

    Kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete kohaldamine teatavate väljaspool kauplemiskohta tehtavate tehingute suhtes

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõige 1)

    Kohustus avalikustada tehingute maht ja hind ning tegemise aeg, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõikes 1, ei kehti järgmiste tehingute suhtes:

    a) 

    komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 ( 2 ) artikli 2 lõikes 5 loetletud tehingud;

    b) 

    tehingud, mille on teinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ( 3 ) artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitseja või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL ( 4 ) artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kes kannab finantsinstrumentide majandusliku omandiõiguse üle ühelt ühisinvesteerimisettevõtjalt teisele, kusjuures tehingus ei osale ühtegi investeerimisühingut;

    c) 

    „üleandmistehing” või „vastuvõtmistehing”, mis on tehing, kus investeerimisühing annab kliendi tehingu teisele investeerimisühingule kauplemisjärgseks töötlemiseks või võtab selle teiselt investeerimisühingult vastu;

    d) 

    finantsinstrumentide ülekandmised, näiteks tagatisena kahepoolsetes tehingutes või seoses keskse vastaspoole võimendustagatise või tagatisnõuetega või osana keskse vastaspoole rakendatavast rikkumismenetlusest.



    IV PEATÜKK

    KAUPLEMISEELSE JA -JÄRGSE LÄBIPAISTVUSE ÜHISSÄTTED

    Artikkel 13

    Läbipaistvusega seotud arvutuste metoodika

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõiked 1 ja 2, artikli 11 lõige 1 ning artikli 22 lõige 1)

    1.  

    Selliste finantsinstrumentide või finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, millel ei ole artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamisel likviidset turgu, kohaldatakse varaklasside lõikes järgmist metoodikat.

    a) 

    Staatiline likviidsuse kindlaksmääramine järgmistel juhtudel:

    i) 

    väärtpaberistatud tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.1;

    ii) 

    järgmised aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide varaklassi alamklassid: aktsiaindeksioptsioonid, aktsiaindeksifutuurid/-forvardid, aktsiaoptsioonid, aktsiafutuurid/-forvardid, aktsiadividendioptsioonid, aktsiadividendifutuurid/-forvardid, dividendiindeksioptsioonid, dividendiindeksifutuurid/-forvardid, volatiilsusindeksioptsioonid, volatiilsusindeksifutuurid/-forvardid, börsil kaubeldavate fondide optsioonid, börsil kaubeldavate fondide futuurid/forvardid ning muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid, mis on määratletud III lisa tabelis 6.1;

    iii) 

    välisvaluuta tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 8.1;

    iv) 

    muude intressimäära tuletisinstrumentide, muude kauba tuletisinstrumentide, muude krediidituletisinstrumentide, muude C10 tuletisinstrumentide, muude hinnavahelepingute, muude lubatud heitkoguste väärtpaberite ja muude lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside alamklassid, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 ja 13.1.

    b) 

    Perioodiline hindamine, mis põhineb kvantitatiivsetel, ja kui see on asjakohane, kvalitatiivsetel likviidsuskriteeriumidel järgmistel juhtudel:

    i) 

    kõik võlakirjaliigid, välja arvatud III lisa tabelis 2.1 ning täpsemalt artikli 17 lõikes 1 määratletud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid;

    ii) 

    börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.4;

    iii) 

    intressimäära tuletisinstrumentide varaklass, välja arvatud muude intressimäära tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 5.1;

    iv) 

    järgmised aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide varaklassi alamklassid: vahetustehingud ja portfellivahetustehingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 6.1;

    v) 

    kauba tuletisinstrumentide varaklass, välja arvatud muude kauba tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 7.1;

    vi) 

    järgmised krediidituletisinstrumentide varaklassi alamklassid: indeksipõhised krediidiriski vahetustehingud ja ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 9.1;

    vii) 

    C10 tuletisinstrumentide alamklass, välja arvatud muude C10 tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 10.1;

    viii) 

    järgmised hinnavahelepingute varaklassi alamklassid: valuuta hinnavahelepingud ja kauba hinnavahelepingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 11.1;

    ix) 

    lubatud heitkoguste väärtpaberite alamklass, välja arvatud muude lubatud heitkoguste väärtpaberite alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 12.1;

    x) 

    lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamklass, välja arvatud muude lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 13.1.

    c) 

    Perioodiline hindamine, mis põhineb kvalitatiivsetel likviidsuskriteeriumidel järgmistel juhtudel:

    i) 

    järgmised krediidituletisinstrumentide varaklassi alamklassid: krediidiriski vahetustehingute indeksi optsioonid ja ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute optsioonid, nagu on määratletud III lisa tabelis 9.1;

    ii) 

    järgmised hinnavahelepingute varaklassi alamklassid: kapitali hinnavahelepingud, võlakirjade hinnavahelepingud, aktsiafutuuride/-forvardite hinnavahelepingud ning aktsiaoptsioonide hinnavahelepingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 11.1.

    d) 

    Perioodiline hindamine, mis põhineb kahe testi meetodil struktureeritud finantstoodete puhul, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.1.

    2.  

    Artiklis 5 osutatud finantsinstrumendile omase mahu ja artiklis 3 osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste korralduste kindlaksmääramiseks kasutatakse järgmisi meetodeid.

    a) 

    Künnisväärtus järgmistel juhtudel:

    i) 

    börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.5;

    ii) 

    väärtpaberistatud tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.2;

    iii) 

    aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelites 6.2 ja 6.3;

    iv) 

    välisvaluuta tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 8.2;

    v) 

    iga alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 ja 11.3;

    vi) 

    iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.3 ja 13.3;

    vii) 

    iga struktureeritud finantstoode, kui ei läbita lõike 1 punkti d kohast 1. testi, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.2;

    viii) 

    iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, kui läbitakse üksnes lõike 1 punkti d kohane 1. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3.

    b) 

    Tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, nagu on täpsustatud artikli 17 lõikes 3, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem, järgmistel juhtudel:

    i) 

    iga võlakirjaliik, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.3;

    ii) 

    iga alamklass, millel on likviidne turg, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ja 11.2;

    iii) 

    iga varade alamklass, millel on likviidne turg, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.2 ning 13.2;

    iv) 

    iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, kui läbitakse lõike 1 punkti d kohane 1. ja 2. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3;

    3.  

    Artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omase mahu ning artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste tehingute kindlaksmääramiseks kasutatakse järgmisi meetodeid.

    a) 

    Künnisväärtus järgmistel juhtudel:

    i) 

    börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.5;

    ii) 

    väärtpaberistatud tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.2;

    iii) 

    aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelites 6.2 ja 6.3;

    iv) 

    välisvaluuta tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 8.2;

    v) 

    iga alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 ja 11.3;

    vi) 

    iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklassi puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.3 ja 13.3;

    vii) 

    iga struktureeritud finantstoode, kui ei läbita lõike 1 punkti d kohast 1. testi, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.2;

    viii) 

    iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, kui läbitakse üksnes lõike 1 punkti d kohane 1. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3;

    b) 

    tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile iga võlakirjaliigi puhul, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.3;

    c) 

    tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb sellise mahu protsent, mis vastab mahu protsentiilile, või künnise alamväärtus iga alamklassi puhul, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, olenevalt sellest, milline on suurim, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute puhul, nagu on sätestatud III lisa tabelites 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ja 11.2;

    d) 

    tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem, järgmistel juhtudel:

    i) 

    iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on sätestatud III lisa tabelites 12.2 ning 13.2;

    ii) 

    iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, kui läbitakse lõike 1 punkti d kohane 1. ja 2. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3.

    4.  
    Kui tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulise tehingu kindlaksmääramise puhul mahu protsentiilile vastav tehingusuurus on suurem kui tehingute protsentiil 97,5, ei võeta lõike 3 punkti c kohaldamisel kauplemismahtu arvesse ning artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omane maht ning artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste tehingute maht määratakse kindlaks kui tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem.
    5.  

    Kooskõlas delegeeritud määrustega (EL) 2017/590 ja (EL) 2017/577 koguvad pädevad asutused iga päev kauplemiskohtadelt, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajatelt ning kauplemiskoondteabe pakkujatelt andmeid, mis on vajalikud arvutuste tegemiseks, et määrata kindlaks:

    a) 

    finantsinstrumendid ja finantsinstrumentide klassid, millel ei ole likviidset turgu, nagu on sätestatud lõikes 1;

    b) 

    suured mahud võrreldes tavapärase turumahuga ning instrumendile omane maht, nagu on sätestatud lõigetes 2 ja 3.

    ▼M3

    Esimeses lõigus osutatud andmeid kogutakse kooskõlas V lisaga.

    ▼B

    6.  
    Finantsinstrumentide klassi puhul arvutusi tegevad pädevad asutused sõlmivad omavahel koostöökokkulepped, et tagada arvutusteks vajalike andmete koondamine kogu liidus.
    7.  
    Lõike 1 punktide b ja d, lõike 2 punkti b ning lõike 3 punktide b, c ja d kohaldamisel võtavad pädevad asutused arvesse liidus eelneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini tehtud tehinguid.
    8.  
    Lõike 2 punkti b ning lõike 3 punktide b, c ja d kohaldamisel määratakse tehingusuurus kindlaks vastavalt mahunäitajale, mis on määratletud II lisa tabelis 4. Kui lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks kindlaksmääratud tehingusuurust väljendatakse rahalise väärtusena ning finantsinstrument ei ole nomineeritud eurodes, arvestatakse tehingusuurus ümber valuutasse, milles see finantsinstrument on nomineeritud, kasutades Euroopa Keskpanga euro vahetuskurssi eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
    9.  
    Kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ning investeerimisühingud võivad lõigete 2 ja 3 kohaselt kindlaksmääratud tehingusuurused arvestada ümber vastavasse arvu partiidesse, nagu asjaomane kauplemiskoht on asjaomase alamklassi või varaklassi alamklassi puhul eelnevalt kindlaks määranud. Kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud võivad säilitada sellised tehingusuurused kuni kooskõlas lõikega 17 tehtud järgmiste arvutuste tulemuste kohaldamiseni.
    10.  
    Lõike 2 punkti b alapunktis i ja lõike 3 punktis b osutatud arvutustes ei võeta arvesse tehinguid, mille suurus on 100 000 eurot või väiksem.
    11.  

    Lõigetes 2 ja 3 osutatud näitajate kindlaksmääramisel ei kohaldata lõike 2 punkti b ning lõike 3 punkte b, c ja d, kui arvutamisel arvesse võetavate tehingute arv on alla 1 000 , ning sel juhul kohaldatakse järgmisi künniseid:

    a) 

    100 000 eurot kõikide võlakirjaliikide puhul v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad;

    b) 

    lõike 2 punktis a ja lõike 3 punktis a määratletud künnisväärtused kõikide finantsinstrumentide puhul, mis ei ole hõlmatud selle lõike punktiga a.

    12.  

    Välja arvatud juhul, kui need viitavad lubatud heitkoguste väärtpaberitele või nende tuletisinstrumentidele, ümardatakse lõike 2 punktis b ning lõike 3 punktides b, c ja d osutatud arvutused ülespoole järgmise

    a) 

    100 000 ni, kui künnisväärtus on väiksem kui 1 miljon;

    b) 

    500 000 ni, kui künnisväärtus on 1 miljon või suurem, aga väiksem kui 10 miljonit;

    c) 

    5 miljonini, kui künnisväärtus on 10 miljonit või suurem, aga väiksem kui 100 miljonit;

    d) 

    25 miljonini, kui künnisväärtus on 100 miljonit või suurem.

    13.  
    Lõike 1 kohaldamisel määratakse iga varaklassi puhul III lisas täpsustatud kvantitatiivsed likviidsuskriteeriumid kindlaks III lisa 1. jao kohaselt.
    14.  
    Aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul, mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda ning mis ei kuulu alamklassi, mille puhul artiklis 5 ja artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omane maht ning artiklis 3 ja artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste korralduste ja tehingute maht on avalikustatud ning mis kuuluvad ühte lõike 1 punkti a alapunktis ii kindlaksmääratud vara alamklassi, on finantsinstrumendile omane maht ning korralduste ja tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste tehingute maht see, mida kohaldatakse sellise varade alamklassi väikseima päevase tingliku väärtuse vahemiku suhtes, kuhu aktsiatel põhinev tuletisinstrument kuulub.
    15.  
    Finantsinstrumente, mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda ning mis ei kuulu ühtegi alamklassi, mille puhul artiklis 5 ja artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omane maht ning artiklis 3 ja artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste korralduste ja tehingute maht on avalikustatud, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana kuni kooskõlas lõikega 17 tehtud arvutuste tulemuste kohaldamiseni. Artiklis 5 ja artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omane kohaldatav maht ning artiklis 3 ja artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste korralduste ja tehingute maht on selliste alamklasside maht, mille puhul on tehtud kindlaks, et neil ei ole samale varade alamklassile kuuluvat likviidset turgu.
    16.  
    Kui finantsinstrument võeti kauplemiskohas kauplemisele või sellega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda või kui varem esitatud üksikasjad on muutunud, esitavad kauplemiskohad pärast kauplemispäeva lõppu, aga enne selle päeva lõppu, pädevatele asutustele lõikes 5 osutatud arvutuste tegemiseks IV lisas sätestatud üksikasjaliku teabe.

    ▼M3

    17.  
    Pädevad asutused tagavad iga finantsinstrumendi ja finantsinstrumentide klassi puhul lõikes 5 osutatud arvutuste tulemuste avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. aprilliks ning seejärel iga aasta 30. aprilliks. Arvutuste tulemusi kohaldatakse alates avaldamisele järgneva iga aasta juuni esimesest esmaspäevast kuni järgmise aasta juuni esimesele esmaspäevale eelneva päevani.
    18.  
    Lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud arvutuste puhul ning erandina lõigetest 7, 15 ja 17 tagavad pädevad asutused võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) puhul lõike 5 punktis a osutatud arvutuste kvartaalse avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval ning seejärel iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval. Arvutused hõlmavad liidus eelneva kalendrikvartali jooksul tehtud tehinguid ning neid kohaldatakse alates iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri kolmandast esmaspäevast kuni järgmise kvartali arvutuste tegemiseni.

    ▼B

    19.  
    Võlakirju (välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad), mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda kvartali esimese kahe kuu jooksul, käsitatakse likviidset turgu omavana, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.2, kuni kalendrikvartali arvutuste tulemuste kohaldamiseni.
    20.  
    Võlakirju (välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad), mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda kvartali viimase kuu jooksul, käsitatakse likviidset turgu omavana, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.2, kuni järgmise kalendrikvartali arvutuste tulemuste kohaldamiseni.

    Artikkel 14

    Tehingud, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikes 6 sätestatud erandit

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõige 6)

    Tehingut käsitatakse EKPSi liikme poolt rahapoliitika, välisvaluutapoliitika ja finantsstabiilsuspoliitika rakendamisel sõlmituna, kui see tehing vastab mõnele järgmistest nõuetest:

    a) 

    tehing tehakse rahapoliitika eesmärgil, k.a Euroopa Liidu lepingule lisatud EKPSi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklite 18 ja 20 kohaselt tehtud operatsioon või eurot mittekasutavates liikmesriikides asuvate EKPSi liikmete puhul samaväärsete riigisiseste sätete alusel tehtud operatsioon;

    b) 

    tehing on välisvaluutaoperatsioon, k.a liikmesriikide ametlike välisvaluutareservide hoidmiseks või haldamiseks tehtud operatsioonid või reservi haldamise teenus, mida osutab EKPSi liige teiste riikide keskpankadele, millele on võimaldatud erandit kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikega 9;

    c) 

    tehing tehakse finantsstabiilsuspoliitika eesmärgil.

    Artikkel 15

    Tehingud, mille suhtes määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikes 6 sätestatud erandit ei kohaldata

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõige 7)

    Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõiget 6 ei kohaldata järgmist liiki tehingute suhtes, mille on sõlminud EKPSi liige sellise investeerimistehingu tegemiseks, mis ei ole seotud ühe artiklis 14 osutatud ülesande täitmisega selle liikme poolt:

    a) 

    tehingud, mis sõlmitakse oma vahendite haldamiseks;

    b) 

    haldusotstarbel või EKPSi liikme personali jaoks sõlmitud tehingud, sealhulgas oma personali pensioniskeemi haldurina tegutsedes tehtud tehingud;

    c) 

    oma investeerimisportfelli jaoks sõlmitud tehingud vastavalt riigisisesest õigusest tulenevatele kohustustele.

    Artikkel 16

    Läbipaistvuskohustuste ajutine peatamine

    (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõike 5 punkt a)

    1.  
    Finantsinstrumentide puhul, millel on artiklis 13 sätestatud metoodika kohaselt likviidne turg, võib pädev asutus ajutiselt peatada määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 8 ja 10 sätestatud kohustused, kui võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite või tuletisinstrumentide puhul moodustab II lisa tabelis 4 määratletud kogumaht, mis on arvutatud eelmise 30 kalendripäeva kohta, vähem kui 40 % keskmisest kuisest mahust, mis on arvutatud nendele 30 kalendripäevale eelneva 12 täiskalendrikuu kohta.
    2.  
    Finantsinstrumentide puhul, millel ei ole artiklis 13 sätestatud metoodika kohaselt likviidset turgu, võib pädev asutus ajutiselt peatada määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 8 ja 10 viidatud kohustused, kui võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite või tuletisinstrumentide puhul moodustab II lisa tabelis 4 määratletud kogumaht, mis on arvutatud eelmise 30 kalendripäeva kohta, vähem kui 20 % keskmisest kuisest mahust, mis on arvutatud nendele 30 kalendripäevale eelneva 12 täiskalendrikuu kohta.
    3.  
    Pädevad asutused võtavad lõigetes 1 ja 2 osutatud arvutusi tehes võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite või tuletisinstrumentide klassi puhul arvesse liidus kõikides kauplemiskohtades tehtud tehinguid. Arvutused tehakse selle finantsinstrumentide klassi tasandil, mille suhtes kohaldatakse artiklis 13 sätestatud likviidsustesti.
    4.  
    Enne kui pädevad asutused otsustavad läbipaistvuskohustused peatada, teevad nad kindlaks, et likviidsuse märkimisväärne vähenemine kõikides kauplemiskohtades ei tulene finantsinstrumentide asjaomase klassi hooajalistest mõjudest likviidsusele.

    Artikkel 17

    Likviidsuse hindamise sätted võlakirjade puhul ning tehingute protsentiilide alusel instrumendi künnistele omase kauplemiseelse suuruse kindlaksmääramise sätted

    ▼M2

    1.  
    Selliste võlakirjade kindlaksmääramiseks, millel ei ole artikli 6 kohaldamisel likviidset turgu, ja kooskõlas artikli 13 lõike 1 punktis b määratletud metoodikaga lähtutakse likviidsuskriteeriumi „keskmine päevane tehingute arv” korral lähenemisviisist, mille puhul kohaldatakse „keskmist päevast tehingute arvu”, mis vastab etapile S3 (7 tehingut päevas).

    ▼B

    2.  

    Äriühingute võlakirju ja pandikirju, mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda, käsitatakse likviidset turgu omavana kuni esimese kvartaalse likviidsuse kindlaksmääramise tulemuste kohaldamiseni, nagu on sätestatud artikli 13 lõikes 18, kui:

    a) 

    emissioonimaht ületab 1 000 000 000 eurot etappides S1 ja S2, nagu on kindlaks määratud kooskõlas lõikega 6;

    b) 

    emissioonimaht ületab 500 000 000 eurot etappides S3 ja S4, nagu on kindlaks määratud kooskõlas lõikega 6.

    ▼M2

    3.  
    Finantsinstrumendile omase mahu kindlaksmääramiseks artikli 5 kohaldamisel ja kooskõlas artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktis i määratletud meetodiga kasutatakse lähenemisviisi kohaldatava tehingute protsentiili jaoks, kohaldades etapile S3 vastavat tehingute protsentiili (50. protsentiil).

    Finantsinstrumendile omase mahu kindlaksmääramiseks artikli 5 kohaldamisel ja kooskõlas artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktides ii–iv määratletud meetodiga kasutatakse lähenemisviisi kohaldatava tehingute protsentiili jaoks, kohaldades etapile S1 vastavat tehingute protsentiili (30. protsentiil).

    ▼B

    4.  
    ESMA esitab määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. juuliks ning seejärel iga aasta 30. juuliks komisjonile hinnangu võlakirjade likviidsuskriteeriumi „keskmine päevane tehingute arv” künniste toimimise kohta ja selliste tehingute protsentiilide kohta, mille alusel määratakse kindlaks finantsinstrumendile omane maht ja mida käsitletakse lõikes 8. Kohustus esitada võlakirjade likviidsuskriteeriumi künniste toimimise hinnang lõppeb, kui jõutakse S4-ni lõikes 6 järjestatud etappidest. Kohustus esitada tehingute protsentiilide hinnang lõppeb, kui jõutakse S4-ni lõikes 8 järjestatud etappidest.
    5.  

    Lõikes 4 osutatud hinnangus võetakse arvesse järgmist:

    a) 

    selliste mittekapitaliinstrumentide kauplemismahtude areng, mis on hõlmatud kauplemiseelse läbipaistvuse kohustustega määruse (EL) nr 600/2014 artiklite 8 ja 9 alusel;

    b) 

    finantsinstrumendile omase mahu kindlaksmääramisel kasutatavate protsentiilides künniste mõju likviidsuse pakkujatele ning

    c) 

    muud asjakohased tegurid.

    6.  

    ESMA esitab lõigete 4 ja 5 kohaselt tehtud hinnangut arvestades komisjonile regulatiivse tehnilise standardi muudetud versiooni, millega kohandatakse võlakirjade likviidsuskriteeriumi „keskmine päevane tehingute arv” künnist järgmises järjestuses:

    a) 

    S2 (10 tehingut päevas) määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. juuliks;

    b) 

    S3 (7 tehingut päevas) sellele järgneva aasta 30. juuliks ning

    c) 

    S4 (2 tehingut päevas) sellele järgneva aasta 30. juuliks.

    7.  
    Kui ESMA ei esita muudetud regulatiivset tehnilist standardit, millega kohandatakse künnist vastavalt järgmisele etapile lõikes 6 osutatud järjestuse järgi, selgitatakse lõigete 4 ja 5 kohaselt tehtud ESMA hinnangus seda, miks ei ole künnise kohandamine vastavalt asjakohasele järgmisele etapile õigustatud. Sellisel juhul lükatakse liikumine järgmisesse etappi ühe aasta võrra edasi.
    8.  

    ESMA esitab lõigete 4 ja 5 kohaselt tehtud hinnangut arvestades komisjonile regulatiivse tehnilise standardi muudetud versiooni, millega kohandatakse tehingute protsentiilide künnist järgmises järjestuses:

    a) 

    S2 (40. protsentiil) määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. juuliks;

    b) 

    S3 (50. protsentiil) sellele järgneva aasta 30. juuliks ning

    c) 

    S4 (60. protsentiil) sellele järgneva aasta 30. juuliks.

    9.  
    Kui ESMA ei esita muudetud regulatiivset tehnilist standardit, millega kohandatakse künnist vastavalt järgmisele etapile lõikes 8 osutatud järjestuse järgi, selgitatakse lõigete 4 ja 5 kohaselt tehtud ESMA hinnangus seda, miks ei ole künnise kohandamine vastavalt asjakohasele järgmisele etapile õigustatud. Sellisel juhul lükatakse liikumine järgmisesse etappi ühe aasta võrra edasi.

    Artikkel 18

    Üleminekusätted

    1.  
    Pädevad asutused koguvad hiljemalt kuus kuud enne määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäeva vajalikud andmed, teevad arvutused ja tagavad artikli 13 lõikes 5 osutatud andmete avaldamise.
    2.  

    Lõike 1 kohaldamisel:

    a) 

    põhinevad arvutused kuuekuulisel võrdlusperioodil, mis algab 18 kuud enne määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäeva;

    b) 

    kasutatakse esimese avalikustamisega seotud arvutuste tulemusi kuni esimeste artikli 13 lõikes 17 sätestatud korrapäraste arvutuste tulemuste kohaldamiseni.

    3.  
    Erandina lõikest 1 teevad pädevad asutused kõikide võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid) puhul kõik endast oleneva, et tagada artikli 13 lõike 1 punkti b alapunktis i määratletud läbipaistvusarvutuste tulemuste avalikustamine hiljemalt määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale eelneva kuu esimesel päeval, tuginedes kolmekuulisele võrdlusperioodile, mis algab määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale eelneva viienda kuu esimesel päeval.
    4.  
    Pädevad asutused, turukorraldajad ja investeerimisühingud, sealhulgas kauplemiskohta korraldavad investeerimisühingud kasutavad lõike 3 kohaselt avalikustatud teavet kuni artikli 13 lõikes 18 sätestatud esimeste korrapäraste arvutuste tulemuste kohaldamiseni.
    5.  
    Võlakirju (välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid), mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kaubeldi kauplemiskohas esimest korda määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale eelneva kolmekuulise ajavahemiku jooksul, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.2, kuni artikli 13 lõikes 18 sätestatud esimese korrapärase arvutuse tulemuste kohaldamiseni.

    Artikkel 19

    Jõustumine ja kohaldamine

    Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

    Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018. Artiklit 18 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

    Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.



    I LISA

    Süsteemi liigi kirjeldus ja seonduv artikli 2 kohaselt avalikustatav teave

    Artikli 2 kohaselt avalikustatav teave



    Süsteemi liik

    Süsteemi kirjeldus

    Avalikustatav teave

    Tellimusraamatupõhine kestevoksjoni kauplemissüsteem

    Süsteem, mis inimeste sekkumiseta toimiva tellimusraamatu ja kauplemisalgoritmi abil sobitab pidevalt müügikorraldusi ostukorraldustega parima võimaliku hinna alusel.

    Iga finantsinstrumendi puhul korralduste koguarv ja neile vastav maht igal hinnatasemel, vähemalt viie parima ostu- ja müügipakkumiste hinna tasemel.

    Noteeringupõhine kauplemissüsteem

    Süsteem, kus tehingud sõlmitakse fikseeritud noteeringute alusel, mis tehakse osalistele pidevalt kättesaadavaks, ning mis nõuab turutegijatelt sellises mahus noteeringute hoidmist, mis tasakaalustab liikmete ja osaliste vajaduse kaubelda ärilises mahus ning turutegija riski.

    Iga finantsinstrumendi puhul iga selle instrumendi turutegija parim ostu- ja müügipakkumine hinna järgi koos nende hindadega seonduvate mahtudega.

    Avalikustatavad hinnapakkumised on need, mis kujutavad endast siduvaid kohustusi finantsinstrumente osta ja müüa ning näitavad ära finantsinstrumentide hinna ja mahu, mille juures registreeritud turutegijad on valmis ostma või müüma. Erandlike turutingimuste korral võivad piiratud aja jooksul olla lubatud ka orienteerivad või ühepoolsed hinnad.

    Perioodioksjonipõhine kauplemissüsteem

    Inimeste sekkumiseta toimiv süsteem, mis sobitab korraldusi perioodioksjoni ja kauplemisalgoritmi põhjal.

    Iga finantsinstrumendi puhul hind, millega oksjonipõhine kauplemissüsteem vastab kõige paremini kauplemisalgoritmile, ja maht, mille ulatuses selles süsteemis osalejad võiksid selle hinna korral potentsiaalselt tehinguid teha.

    Hinnapäringupõhine kauplemissüsteem

    Kauplemissüsteem, kus hinnapakkumine või -pakkumised esitatakse vastusena hinnapäringule, mille on esitanud üks või mitu teist liiget või osalejat. Hinnapakkumist saab kasutada üksnes päringu teinud liige või turuosaline. Hinnapäringu esitanud liige või osaleja võib sõlmida tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel esitatud hinnapakkumise või -pakkumised.

    Iga liikme või osaleja hinnapakkumised ja seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. Kõik hinnapäringule vastuseks esitatud hinnapakkumised võib avalikustada samal ajal, aga hiljemalt siis, kui need muutuvad täidetavaks.

    Häälkauplemissüsteem

    Kauplemissüsteem, kus liikmetevahelised tehingud toimuvad häälega peetavate läbirääkimiste kaudu.

    Iga liikme või osaleja ostu- ja müügipakkumised ning seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu.

    Esimeses viies reas kajastamata kauplemissüsteem

    Kombineeritud süsteem, mida saaks liigitada esimesest viiest reast kahte või enamasse, või süsteem, mille hinna kindlaksmääramise protsessi iseloom erineb esimesel viiel real nimetatud süsteemiliikide puhul kohaldatavast.

    Piisav teave korralduste või hinnapakkumiste taseme ning kauplemishuvi kohta; eelkõige viie parima ostu- ja müügipakkumise hinnatase ja/või instrumendiga kaupleva iga turutegija ostu- ja müügipakkumised, kui hinna leidmise mehhanism seda võimaldab.



    II LISA

    Avalikustatavad tehingute andmed



    Tabel 1

    Tabelis 2 kasutatavad tähised

    TÄHIS

    ANDMETE LIIK

    MÄÄRATLUS

    {ALPHANUM-n}

    Kuni n tähtnumbrilist märki

    Vabateksti lahter

    {CURRENCYCODE_3}

    3 tähtnumbrilist märki

    kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood)

    {DATE_TIME_FORMAT}

    ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg

    Kuupäev ja kellaaeg järgnevas vormingus:

    AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.ddddddZ,

    kus:

    — „AAAA” tähistab aastat;

    — „KK” tähistab kuud;

    — „PP” tähistab päeva;

    — „T” tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T”;

    — „tt” tähistab tunde;

    — „mm” tähistab minuteid;

    — „ss.dddddd” tähistab sekundit ja selle murdosi;

    — „Z” tähistab UTC kellaaega.

    Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC (koordineeritud maailmaaeg) kohaselt.

    {DECIMAL-n/m}

    Kuni n kümnendkohta, millest m kohta võivad olla murdarvud

    Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:

    — kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

    — negatiivsete arvude ees on miinus (–).

    Vajaduse korral väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

    {ISIN}

    12 tähtnumbrilist märki

    ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

    {MIC}

    4 tähtnumbrilist märki

    Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383.



    Tabel 2

    Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil esitatavate andmete loetelu

    Andmed

    Finantsinstrumendid

    Kirjeldus/avaldatavad andmed

    Täitmis-/avalikustamiskoha liik

    Täidetavate andmete vorm, nagu on määratletud tabelis 1

    Kauplemise kuupäev ja kellaaeg

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

    Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/574 (1) artiklis 3 sätestatud nõuetega.

    Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, on kuupäev ja kellaaeg see kuupäev ja kellaaeg, millal pooled lepivad kokku järgmiste lahtrite sisus: kogus, hind, valuutad (lahtrites 31, 34 ja 40, nagu on täpsustatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 I lisa tabelis 2), instrumendi tunnuskood, instrumendi klass ja alusvaraks oleva instrumendi kood, kui see on asjakohane. Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

    Kui tehing tuleneb korraldusest, mille täitev ühing on edastanud kliendi nimel kolmandale isikule, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 5 sätestatud edastamise tingimused ei olnud täidetud, on see tehingu kuupäev ja kellaaeg, mitte korralduse edastamise aeg.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatava koodi liik

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    „ISIN” = ISIN kood, kui see on kättesaadav

    „OTHR” = muu tunnus

    Finantsinstrumendi tunnuskood

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {ISIN}

    Kui instrumendi tunnuskood ei ole ISIN, siis tunnus, mis tähistab tuletisinstrumenti lahtrite 3–5, 7 ja 8 ja 12–42 alusel, nagu on täpsustatud IV lisas, ning lahtrite 13 ja 24–48 alusel, nagu on täpsustatud delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisas, ning III lisas sätestatud tuletisinstrumentide rühmitamise alusel.

    Hind

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.

    Optsioonilepingute puhul märgitakse tuletislepingu hind alusvara või indeksipunkti kohta.

    Hinnavahekihlvedude puhul märgitakse alusvaraks oleva instrumendi võrdlushind.

    Krediidiriski vahetustehingute puhul märgitakse kupongiintress baaspunktides.

    Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.

    Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, peaks väärtus olema PNDG.

    Kui hinda ei kohaldata, siis lahtrit ei täideta.

    Sellesse lahtrisse kantav teave peab olema kooskõlas lahtris „Kogus” esitatud väärtusega.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses.

    {DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena

    PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav

    {DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides

    Täitmiskoht

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Selle täitmiskoha tunnuskood, kus tehing täideti.

    Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kasutada ISO 10383 segmenti MIC. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutada korraldaja MICi.

    Kasutada MIC-koodi XOFF finantsinstrumentide puhul, mis võeti kauplemiskohas kauplemisele või millega kauplemiskohas kaubeldi, kui selle finantsinstrumendi tehingut ei tehta kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormil, mis asub väljaspool liitu.

    Kasutada SINTi finantsinstrumentide puhul, mis esitati kauplemiseks või millega kauplemiskohas kaubeldi, kui selle finantsinstrumendi tehing tehakse kliendi korralduste süsteemse täitja juures.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {MIC} – kauplemiskohad

    „SINT” – kliendi korralduste süsteemne täitja

    Hinnanoteering

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Märge, kas hinda väljendatakse rahalise väärtusena, protsentides või tootlusena.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    „MONE” – rahalise väärtusena

    „PERC” – protsentides

    „YIEL” – tootlusena

    „BAPO” – baaspunktides

    Hinna valuuta

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Valuuta, milles hind on väljendatud (asjakohane juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses).

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {CURRENCYCODE_3}

    Koguse märkimine mõõtühikutes

    Kauba tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

    Mõõtühikud, milles kogust väljendatakse.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    „TOCD” – CO2-ekvivalenttonnides

    või

    {ALPHANUM-25} muul viisil

    Kogus mõõtühikutes

    Kauba tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

    Selle kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberi, millega kaubeldakse, samaväärne summa mõõtühikutes

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/17}

    Kogus

    Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

    Finantsinstrumendi ühikute arv või tehinguga hõlmatud tuletislepingute arv.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/17}

    Tinglik väärtus

    Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

    Nimiväärtus või tinglik väärtus

    Hinnavahekihlvedude puhul on tinglik väärtus panustatud rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.

    Krediidiriski vahetustehingute puhul on see tinglik väärtus, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud.

    Sellesse lahtrisse kantav teave peab olema kooskõlas lahtris „Hind” esitatud väärtusega.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/5}

    Tinglik valuuta

    Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

    Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {CURRENCYCODE_3}

    Liik

    Üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite või lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul

    Lahter on asjakohane üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite või lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    „EUAE” – LHÜ

    „CERE” – THV

    „ERUE” – HVÜ

    „EUAA” – lennunduse LHÜ

    „OTHR” – muu (üksnes tuletisinstrumentide puhul)

    Avalikustamise kuupäev ja kellaaeg

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Kuupäev ja kellaaeg, millal kauplemiskoht või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tehingu avalikustas.

    Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.

    Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Avalikustamise koht

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Kood, mida kasutatakse tehingut avalikustava kauplemiskoha või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks.

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Kauplemiskoht: {MIC}

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja: {MIC}, kui see on olemas. Vastasel korral neljakohaline kood, mis on avaldatud ESMA veebisaidil andmearuandlusteenuste osutajate loetelus.

    Tehingu tunnuskood

    Kõikide finantsinstrumentide puhul

    Tähtnumbriline kood, mille on määranud kauplemiskohad (kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/580 (2) artikliga 12) ja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ning mida kasutatakse kõikides järgmistes viidetes asjaomasele tehingule.

    Tehingu tunnuskood on kordumatu, ühtne ja püsiv ISO 10383 segmendi MICi ning kauplemispäeva puhul. Kui kauplemiskoht ei kasuta segmendi MICi, on tehingu tunnuskood kordumatu, ühtne ja püsiv korraldaja MICi ning kauplemispäeva puhul.

    Kui tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja ei kasuta MICi, siis peaks see olema kordumatu, ühtne ja püsiv neljakohalisele koodi puhul, mida kasutatakse tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kauplemispäeval.

    Kauplemiskoha tehingu tunnuskoodi komponendid ei tohi avalikustada sellise tehingu vastaspoolte andmeid, mille tunnuskood säilitatakse.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {ALPHANUMERICAL-52}

    Kliiritav tehing

    Tuletisinstrumentide puhul

    Kood, millega tähistatakse see, kas tehing kliiritakse.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    „true” – tehing kliiritakse

    „false” – tehingut ei kliirita
    (1)   

    Komisjoni 7. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/574, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses äritegevuses kasutatavate kellade täpsust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 148).

    (2)   

    Komisjoni 24. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/580, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 193).



    Tabel 3

    Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil kasutatavate märgiste loetelu

     

    Märgis

    Märgise nimetus

    Täitmis-/avalikustamiskoha liik

    Kirjeldus

     

    „BENC”

    Võrdlustehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Igat liiki, mahuga kaalutud keskmise hinnaga tehingud ja kõik muud tehingud, mille hind arvutatakse mitmel juhul asjaomase võrdlusnäitaja järgi.

     

    „ACTX”

    Asutuse risttehingu märgis

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mille puhul investeerimisühing on ühendanud kaks klientide korraldust ostu ja müügiga, mis toimuvad ühe tehinguna ning hõlmavad sama mahtu ja hinda.

     

    „NPFT”

    Hinda mittekujundava tehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Kõik selle määruse artiklis 12 loetletud liiki tehingud, mis ei mõjuta hinnakujundust.

     

    „LRGS”

    Kauplemisjärgse suuremahulise tehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mis on tehtud suuremahuliste tehingute kauplemisjärgset viivitust kohaldades.

     

    „ILQD”

    Mittelikviidse instrumendi tehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mis on tehtud selliste instrumentide viivitust kohaldades, millel ei ole likviidset turgu.

     

    „SIZE”

    Kauplemisjärgse instrumendile omase mahuga tehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mis on tehtud instrumendile omase mahu puhul kauplemisjärgset viivitust kohaldades.

     

    „TPAC”

    Kombineeritud tehingu märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Kombineeritud tehingud, mille puhul ei ole tegemist artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetusega.

     

    „XFPH”

    Füüsilise instrumendi vahetuse märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetus

     

    „CANC”

    Tühistamismärgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Varem avalikustatud tehingu tühistamise korral.

     

    „AMND”

    Muutmismärgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Varem avalikustatud tehingu muutmise korral.

    TÄIENDAVA VIIVITUSE MÄRGISED

    Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt i

    „LMTF”

    Piiratud andmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Esimeses aruandes avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.

    „FULF”

    Täielike andmete märgis

    Tehingud, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.

    Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt ii

    „DATF”

    Päevaste tehingute koondandmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Päevaste tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii.

    „FULA”

    Täielike andmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Üksikud tehingud, mille koondandmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii.

    Artikli 11 lõike 1 punkt b

    „VOLO”

    Mahu ärajätmise märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mille piiratud andmed avalikustatakse kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b.

    „FULV”

    Täielike andmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehing, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b.

    Artikli 11 lõike 1 punkt c

    „FWAF”

    Nelja nädala koondandmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c.

    „FULJ”

    Täielike andmete märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Üksikud tehingud, mille puhul on varem lubatud kasutada koondandmete avaldamist kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c.

    Artikli 11 lõike 1 punkt d

    „IDAF”

    Määramata aja jooksul koondandmete esitamise märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mille puhul on lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga d.

    Artikli 11 lõike 1 punkti b ja artikli 11 lõike 2 punkti c järjestikune kasutamine riigi võlakohustuste puhul

    „VOLW”

    Mahu ärajätmise märgis

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mille puhul avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul lubatakse järgnevalt mitme tehingu avalikustamist kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c.

    „COAF”

    Järjestikuse koondandmete esitamise märgis (kauplemisjärgne mahu ärajätmine riigi võlakohustuste puhul)

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    Tehingud, mille puhul on varem avalikustatud piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul on järgnevalt lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c.



    Tabel 4

    Mahu mõõtmine

    Instrumendi liik

    Maht

    Kõik võlakirjad, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid ning struktureeritud finantstooted

    Kaubeldavate võlainstrumentide nimiväärtus kokku

    Börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid

    Kaubeldud ühikute arv (1)

    Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

    Kaubeldud ühikute arv (1)

    Intressimäära tuletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Välisvaluuta tuletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Kauba tuletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Krediidituletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Hinnavaheleping

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    C10 tuletisinstrumendid

    Kaubeldavate lepingute tinglik väärtus

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    CO2-ekvivalenttonnides

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid

    CO2-ekvivalenttonnides
    (1)   

    Hind ühiku kohta.



    III LISA

    Likviidsuse hindamine, künnised mittekapitaliinstrumentide jaoks suure mahu ja instrumendile omase mahu puhul

    1.    Juhised lisa kohaldamiseks

    1. 

    Viide „varaklassile” tähendab viidet järgmistele finantsinstrumentide klassidele: võlakirjad, struktureeritud finantstooted, väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, intressimäära tuletisinstrumendid, aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid, kauba tuletisinstrumendid, välisvaluuta tuletisinstrumendid, krediidituletisinstrumendid, C10 tuletisinstrumendid, hinnavahelepingud, lubatud heitkoguste väärtpaberid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid.

    2. 

    Viide „varade alamklassile” tähendab viidet varaklassile, mis on detailsemalt segmenteeritud, tuginedes lepingu ja/või alusvara liigile.

    3. 

    Viide „alamklassile” tähendab viidet varade alamklassile, mis on detailsemalt segmenteeritud täiendavate kvalitatiivsete segmenteerimiskriteeriumide alusel, nagu on sätestatud selle lisa tabelites 2.1–13.3.

    4. 

    „Keskmine päevakäive” tähendab asjaomase finantsinstrumendi kogukäivet, mis määratakse kindlaks kooskõlas mahunäitajaga, mis on sätestatud II lisa tabelis 4 ja saadud artikli 13 lõikes 7 sätestatud ajavahemiku jooksul, jagatuna selle perioodi kauplemispäevade arvuga, või kui see on asjakohane, siis selle osaga aastast, mille jooksul finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi kauplemiskohas ning sellega kauplemist ei peatatud.

    5. 

    „Keskmine päevane tinglik väärtus” tähendab asjaomase finantsinstrumendi tinglikku koguväärtust, mis määratakse kindlaks kooskõlas mahunäitajaga, mis on sätestatud II lisa tabelis 4 ja saadud artikli 13 lõikes 18 sätestatud ajavahemiku jooksul kõikide võlakirjade, v.a börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite puhul, ning artikli 13 lõikes 7 sätestatud ajavahemiku jooksul kõikide teiste finantsinstrumentide puhul, jagatuna selle perioodi kauplemispäevade arvuga, või kui see on asjakohane, siis selle osaga aastast, mille jooksul finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi kauplemiskohas ning sellega kauplemist ei peatatud.

    6. 

    „Päevade hulk protsentides, mille jooksul asjaomasel perioodil kaubeldi” tähendab päevade arvu artikli 13 lõikes 18 sätestatud perioodil kõikide võlakirjade, v.a börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite puhul, ning päevade arvu artikli 13 lõikes 7 sätestatud perioodil struktureeritud finantstoodete puhul, mille jooksul on selle finantsinstrumendiga tehtud vähemalt üks tehing, jagatuna selle perioodi kauplemispäevade arvuga, või kui see on asjakohane, siis selle osaga aastast, mille jooksul finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi kauplemiskohas ning sellega kauplemist ei peatatud.

    7. 

    „Keskmine päevane tehingute arv” tähendab asjaomase finantsinstrumendiga tehtud tehingute koguarvu artikli 13 lõikes 18 sätestatud perioodil kõikide võlakirjade, v.a börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite puhul, ning artikli 13 lõikes 7 sätestatud perioodil kõikide teiste finantsinstrumentide puhul, jagatuna selle perioodi kauplemispäevade arvuga, või kui see on asjakohane, siis selle osaga aastast, mille jooksul finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi kauplemiskohas ning sellega kauplemist ei peatatud.

    8. 

    „Futuur” tähendab lepingut kauba või finantsinstrumendi ostuks või müügiks kindlaksmääratud tulevasel kuupäeval lepingu sõlmimisel ostja ja müüja vahel kokku lepitud hinnaga. Igal futuurlepingul on standardtingimused, mis määravad miinimumkoguse ja -kvaliteedi, mida võib osta või müüa, väikseima summa, mille võrra hind võib muutuda, kättetoimetamise korra, tähtaja ning muud lepinguga seotud omadused.

    9. 

    „Optsioon” tähendab lepingut, mis annab omanikule õiguse, aga ei pane kohustust osta (ostuoptsioon) või müüa (müügioptsioon) teatavat finantsinstrumenti või kaupa eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga või täitmishinnaga teataval tulevasel kuupäeval või täitmiskuupäeval või kuni sellise kuupäevani.

    10. 

    „Vahetustehing” tähendab lepingut, mille kaks poolt lepivad kokku ühe finantsinstrumendi rahavoogude vahetamises teise finantsinstrumendi rahavoogude vastu teataval tulevasel kuupäeval.

    11. 

    „Portfellivahetustehing” tähendab lepingut, mille alusel lõppkasutajad saavad kaubelda mitme vahetuslepinguga.

    12. 

    „Forvard” või „forvardleping” tähendab kahe poole vahelist eralepingut kauba või finantsinstrumendi ostuks või müügiks kindlaksmääratud tulevasel kuupäeval lepingu sõlmimisel ostja ja müüja vahel kokku lepitud hinnaga.

    ▼M3

    13. 

    „Vahetusoptsioon” või „vahetustehingu optsioon” tähendab optsioonilepingut, mis annab omanikule õiguse, aga ei pane kohustust sõlmida vahetustehing teataval tulevasel kuupäeval või kuni sellise kuupäevani.

    ▼B

    14. 

    „Vahetustehingu futuur” tähendab futuurlepingut, mis paneb omanikule kohustuse sõlmida vahetustehing teataval tulevasel kuupäeval või kuni sellise kuupäevani.

    15. 

    „Vahetustehingu forvard” tähendab forvardlepingut, mis paneb omanikule kohustuse sõlmida vahetustehing teataval tulevasel kuupäeval või kuni sellise kuupäevani.

    2.    Võlakirjad



    Tabel 2.1

    Võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid) – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid)

    Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta kumulatiivselt ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Päevade hulk protsentides, mille jooksul asjaomasel perioodil kaubeldi

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 3]

    100 000  eurot

    S1

    S2

    S3

    S4

    80 %

    15

    10

    7

    2

    ▼M3



    Tabel 2.2

    Võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad)

    Iga üksiku võlakirja puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu artikli 13 lõike 18 kohaselt, kui seda iseloomustab teatav võlakirjaliigi ja emissioonimahu kombinatsioon, mis on täpsustatud igal tabeli real.

    Võlakirjaliik

     

    Emissioonimaht – RTS23#14

    Riigivõlakiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = EUSB

    Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud avaliku sektori emitent:

    a.  liit;

    b.  liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus;

    c.  riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b.

    vähem kui (EUR)

    1 000 000 000

    Muu avaliku sektori võlakiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = OEPB

    Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud mõni järgmistest avalik-õiguslikest emitentidest:

    a.  liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige;

    b.  mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus;

    c.  rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid;

    d.  Euroopa Investeerimispank;

    e.  avaliku sektori asutus, mis ei ole riigivõlakirja emitent, nagu on täpsustatud eelmisel real.

    vähem kui (EUR)

    500 000 000

    Vahetusvõlakiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CVTB

    Instrument, mis koosneb võlakirjast või väärtpaberistatud võlainstrumendist koos varjatud tuletisinstrumendiga, nt optsioon osta alusaktsia

    vähem kui (EUR)

    500 000 000

    Pandikiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CVDB

    Võlakirjad, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4

    etappides S1 ja S2

    etappides S3 ja S4

    vähem kui (EUR)

    1 000 000 000

    vähem kui (EUR)

    500 000 000

    Äriühingu võlakiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CRPB

    Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud Euroopa äriühing, mis on asutatud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2157/2001 (1), või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (2) I või II lisas loetletud liiki äriühing või samaväärne äriühing kolmandates riikides

    etappides S1 ja S2

    etappides S3 ja S4

    vähem kui (EUR)

    1 000 000 000

    vähem kui (EUR)

    500 000 000

    Võlakirjaliik

    Selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 13 lõike 18 järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muu võlakiri

    RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = OTHR

    Võlakirja, mis ei kuulu ühegi eespool nimetatud võlakirjaliigi alla, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
    (1)   

    Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1).

    (2)   

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

    ▼B



    Tabel 2.3

    Võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid) – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul

    Varaklass – võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid)

    Võlakirjaliik

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse (võlakirjaliigi kaupa)

    Protsentiilid, mida kohaldatakse kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga võlakirjaliigi puhul

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Tehingud – protsentiil

    Riigivõlakiri

    Riigivõlakirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000  eurot

    70

    300 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Muu avaliku sektori võlakiri

    Muude avaliku sektori võlakirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000  eurot

    70

    300 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Vahetusvõlakiri

    Vahetusvõlakirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000  eurot

    70

    200 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Pandikiri

    Pandikirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    300 000  eurot

    70

    300 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    40

    40

    Äriühingu võlakiri

    Äriühingu võlakirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000  eurot

    70

    200 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    Muud võlakirjad

    Muude võlakirjadega tehtavad tehingud pärast artikli 13 lõikes 10 täpsustatud tehingute väljaarvamist

    S1

    S2

    S3

    S4

    200 000  eurot

    70

    200 000  eurot

    80

    90

    30

    40

    50

    60

    ▼M3



    Tabel 2.4

    Võlakirjad (börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade liiki võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Võlakirjaliik

    Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevakäive

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Börsil kaubeldavad kaubad – RTS2#3 = ETCS

    Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud kaupadesse või kauba tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava kauba hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav kaup kajastab passiivselt selle kauba või kauba indeksi tootlust, millega ta seotud on.

    500 000 eurot

    10

    Börsil kaubeldavad võlakirjad – RTS2#3 = ETNS

    Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud alusvarasse või aluseks olevatesse tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava võlakirja hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav võlakiri kajastab passiivselt selle alusvara tootlust, millega ta seotud on.

    500 000 eurot

    10

    ▼B



    Tabel 2.5

    Võlakirjad (börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liiki võlakirjad) – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul

    Varaklass – võlakirjad (börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liiki võlakirjad)

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga üksiku instrumendi korral, mille kohta on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg

    Võlakirjaliik

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Börsil kaubeldavad kaubad

    1 000 000  eurot

    1 000 000  eurot

    50 000 000  eurot

    50 000 000  eurot

    Börsil kaubeldavad väärtpaberid

    1 000 000  eurot

    1 000 000  eurot

    50 000 000  eurot

    50 000 000  eurot

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga üksiku instrumendi korral, mille kohta on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu

    Võlakirjaliik

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Börsil kaubeldavad kaubad

    900 000  eurot

    900 000  eurot

    45 000 000  eurot

    45 000 000  eurot

    Börsil kaubeldavad väärtpaberid

    900 000  eurot

    900 000  eurot

    45 000 000  eurot

    45 000 000  eurot

    3.    Struktureeritud finantstooted

    ▼M3



    Tabel 3.1

    Struktureeritud finantstooted – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – struktureeritud finantstooted

    1. test – struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine

    Struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi – RTS2#3 = SFPS

    Tehingud, mida võetakse arvesse kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtuste arvutamisel, et hinnata struktureeritud finantstoodete varaklassi

    Struktureeritud finantstoodete varaklassi hinnatakse, kohaldades järgmisi kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künniseid

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Kõikide struktureeritud finantstoodetega tehtud tehingud

    300 000 000 eurot

    500

    2. test – struktureeritud finantstooted, millel ei ole likviidset turgu

    Kui kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtused ületavad mõlemad kvantitatiivseid likviidsuse künniseid, mis on kehtestatud struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamise eesmärgil, siis on 1. test läbitud ja tuleb teha 2. test. Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Nende päevade hulk protsentides, mille jooksul asjaomasel perioodil kaubeldi

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 3]

    100 000 eurot

    2

    80 %

    ▼B



    Tabel 3.2

    Struktureeritud finantstooted – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul, kui 1. testi ei läbita

    Varaklass – struktureeritud finantstooted

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul kõikide struktureeritud finantstoodete korral, kui 1. testi ei läbita

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    100 000  eurot

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Tabel 3.3

    Struktureeritud finantstooted – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul, kui 1. test läbitakse



    Varaklass – struktureeritud finantstooted

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul selliste struktureeritud finantstoodete korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kui 1. test läbitakse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Kõikide struktureeritud finantstoodetega tehtud tehingud, mille kohta on kindlaks määratud, et neil on likviidne turg

    S1

    S2

    S3

    S4

    100 000  eurot

    70

    250 000  eurot

    80

    500 000  eurot

    90

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60



    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul struktureeritud finantstoodete korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu, kui 1. test läbitakse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    100 000  eurot

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    1 000 000  eurot

    4.    Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 4.1

    Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

    Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c, mis erinevad struktureeritud finantstoodetest ja hõlmavad vähemalt järgmist:

    a.1)  kaetud lihtostutähed (plain vanilla covered warrants) – finantsasutuse emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust

    a)  osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või

    b)  müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt;

    a.2)  ostutähed (warrants) – sama alusvaraemitendi emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust

    a)  osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või

    b)  müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt;

    b)  finantsvõimenduse tunnistused (leverage certificates) – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust koos finantsvõimenduse mõjuga;

    c)  eksootilised kaetud ostutähed (exotic covered warrants) – kaetud ostutähed, mille põhikomponent on optsioonide kombinatsioon;

    d)  kaubeldavad õigused, mille alusvara on mittekapitaliinstrument;

    e)  investeerimistunnistused – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust ilma finantsvõimenduse mõjuta.

    RTS2#3 = SDRV

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Kõiki väärtpaberistatud tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu omavana

    ▼B



    Tabel 4.2

    Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul

    Varaklass – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    5.    Intressimäära tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 5.1

    Intressimäära tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

    Mis tahes leping, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4, mille lõplik alusvara on intressimäär, võlakiri, laen; mis tahes korv, portfell või indeks, mis hõlmab intressimäära, võlakirja, laenu, või muu toode, mis esindab intressimäära, võlakirja või laenu tootlust.

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium

    Võlakirjafutuurid/-forvardid

    / võlakirjafutuuri futuur

    / võlakirjafutuuri forvard

    Võlakirjafutuur

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BOND

    või

    Võlakirjaforvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BOND

    või

    Võlakirjafutuuri futuur

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BNFD

    või

    Võlakirjafutuuri forvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BNFD

    Võlakirjafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#17) – alusvara emitent

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#18) – alusvaraks oleva ülekantava võlakirja tähtaeg on määratletud järgmiselt:

    Lühiajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga kuni 4 aastat loetakse lühiajaliseks

    Keskmise tähtajaga: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 4–8 aastat loetakse keskmise tähtajaga võlakirjaks

    Pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 8–15 aastat loetakse pikaajaliseks

    Väga pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga rohkem kui 15 aastat loetakse väga pikaajaliseks

    Segmenteerimiskriteerium 3 – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    5 000 000 eurot

    10

    Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu

    Võlakirjaoptsioon

    / võlakirjaoptsiooni optsioon

    / võlakirjafutuuri optsioon

    Võlakirjaoptsioon

    Võlakirjaoptsiooni optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    või

    Võlakirjaoptsiooni optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    või

    Võlakirjafutuuri optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BNFD

    Võlakirjaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#22) – lõplik alusvaraks olev võlakiri

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    5 000 000 eurot

    10

     

    Intressimäärafutuurid ja intressiforvardid / intressimäärafutuuri futuur / intressimäärafutuuri intressiforvard

    Intressimäärafutuur

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = INTR

    või

    Intressiforvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = INTR

    või

    Intressimäärafutuuri futuur

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = IFUT

    või

    Intressimäärafutuuri intressiforvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = IFUT

    Intressimäärafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    500 000 000 eurot

    10

    Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu

    Intressimääraoptsioonid

    / intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsioon

    / intressimääraoptsiooni optsioon

    / intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsiooni optsioon

    Intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsioon // Intressimääraoptsiooni optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = IFUT

    või

    Intressimääraoptsioon // Intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsiooni optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = INTR

    Intressimääraoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    500 000 000 eurot

    10

     

    Vahetusoptsioonid

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWPT

    Vahetusoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi:

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#16) – aluseks oleva vahetustehingu liik on määratletud järgmiselt: ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXSC]

    ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFSC]

    ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFSC]

    ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFSC]

    ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSSC]

    mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXMC]

    mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFMC]

    mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFMC]

    mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFMC]

    mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSMC]

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#20) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#22 või RTS2#23) – inflatsiooniindeks, kui aluseks olev vahetustehing on kas ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing või mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#21) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 5 aastat

    Tähtajaklass 5: 5 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 10 aastat

    Tähtajaklass 6: üle 10 aasta

    500 000 000 eurot

    10

     

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ning ühe poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga ja teise poole rahavood ujuva intressimääraga.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = XFMC

    Mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks ujuva intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = FFMC

    Mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = XXMC

    Mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks üleöö intressimäära vahetustehingu intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = OSMC

    Mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks inflatsioonimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = IFMC

    Mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ning ühe poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga ja teise poole rahavood ujuva intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = XFSC

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks ujuva intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = FFSC

    Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = XXSC

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud ja ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks üleöö intressimäära vahetustehingu intressimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = OSSC

    Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ja ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

    Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks inflatsioonimääraga

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

    RTS2#16 = IFSC

    Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    10

     

    Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud intressimäära tuletisinstrumendid

    Intressimäära tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OTHR

    Mis tahes muud intressimäära tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 5.2

    Intressimäära tuletisinstrumendid – kauplemiseelses ja -järgses künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga alamklassi korral, mille kohta on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Võlakirjafutuurid/-forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    20 000 000  eurot

    90

    70

    25 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Võlakirjaoptsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    20 000 000  eurot

    90

    70

    25 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Intressimäärafutuurid ja intressiforvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    5 000 000  eurot

    70

    10 000 000  eurot

    80

    60

    20 000 000  eurot

    90

    70

    25 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Intressimääraoptsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    5 000 000  eurot

    70

    10 000 000  eurot

    80

    60

    20 000 000  eurot

    90

    70

    25 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Vahetusoptsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud ja ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ja ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    4 000 000  eurot

    70

    5 000 000  eurot

    80

    60

    9 000 000  eurot

    90

    70

    10 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60



    Tabel 5.3

    Intressimäära tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga alamklassi korral, mille kohta on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Võlakirjafutuurid/-forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Võlakirjaoptsioonid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Intressimäärafutuurid ja intressiforvardid

    5 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Intressimääraoptsioonid

    5 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Vahetusoptsioonid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud ja ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ja ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    Muud intressimäära tuletisinstrumendid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    9 000 000  eurot

    10 000 000  eurot

    6.    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 6.1

    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    Mis tahes leping, mis on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 ja mis on seotud:

    a)  ühe või mitme aktsiaga, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega, muude sarnaste finantsinstrumentidega, rahavoogudega või muude toodetega, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega;

    b)  aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide, muude sarnaste finantsinstrumentide, rahavoogude või muude selliste toodete indeksiga, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega.

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Aktsiaindeksioptsioonid

    Optsioon, mille aluseks on aktsiatest koosnev indeks

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki indeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Aktsiaindeksifutuurid/-forvardid

    Futuur/forvard, mille aluseks on aktsiatest koosnev indeks

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki indeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Aktsiaoptsioonid

    Optsioon, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki aktsiaoptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Aktsiafutuurid/-forvardid

    Futuur/forvard, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki aktsiafutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Aktsiadividendioptsioonid

    Teatava aktsia dividendi optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki aktsiadividendioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Aktsiadividendifutuurid/-forvardid

    Teatava aktsia dividendi futuur/forvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki aktsiadividendifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Dividendiindeksioptsioonid

    Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi optsioon

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki dividendiindeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Dividendiindeksifutuurid/-forvardid

    Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi futuur/forvard

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki dividendiindeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Volatiilsusindeksioptsioonid

    Optsioon, mille aluseks on volatiilsusindeks, mis on määratletud kui teatava aluseks oleva kapitaliinstrumentide indeksiga seotud volatiilsuse indeks

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki volatiilsusindeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Volatiilsusindeksifutuurid/-forvardid

    Futuur/forvard, mille aluseks on volatiilsusindeks, mis on määratletud kui teatava aluseks oleva kapitaliinstrumentide indeksiga seotud volatiilsuse indeks

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki volatiilsusindeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Börsil kaubeldavate fondide optsioonid

    Optsioon, mille alusvara on börsil kaubeldav fond

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki börsil kaubeldavate fondide optsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

    Börsil kaubeldavate fondide futuurid/forvardid

    Futuur/forvard, mille alusvara on börsil kaubeldav fond

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = FUTR või FORW

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

    Kõiki börsil kaubeldavate fondide futuure/forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud

    allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Vahetustehingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = SWAP

    Vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi:

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    50 000 000 eurot

     

    Hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)

    Tulususe variatsiooni/volatiilsuse parameeter (parameter return variance/volatility)

    Dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

     

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

    Portfellivahetustehingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI’

    RTS2#5 = PSWP

    Portfellivahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmise spetsiifilise kombinatsiooni alusel.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – portfellivahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    50 000 000 eurot

    15

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – aktsiatel põhinev tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OTHR’

    Mis tahes muud aktsiatel põhinevat tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 6.2

    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul kauplemiseelsete ja -järgsete künniste kindlaksmääramiseks segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul kauplemiseelsed ja -järgsed künnisväärtused, mis on määratud alamklassidele, mille puhul on sellise keskmise päevase tingliku väärtuse vahemiku põhjal, kuhu alamklass kuulub, kindlaks määratud, et neil on likviidne turg

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Aktsiaindeksioptsioonid

    Aktsiaindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev aktsiaindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    200 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 600 miljonit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 600 miljonit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    Aktsiaindeksifutuurid/-forvardid

    Aktsiaindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev aktsiaindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 1 miljard eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    1 miljard eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 3 miljardit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    3 miljardit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljardit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 5 miljardit eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    250 000 000  eurot

    260 000 000  eurot

    Aktsiaoptsioonid

    Aktsiaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 250 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Aktsiafutuurid/-forvardid

    Aktsiafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 250 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Aktsiadividendioptsioonid

    Aktsiadividendioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia, mis annab õiguse dividendidele

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    400 000  eurot

    450 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    25 000  eurot

    30 000  eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    50 000  eurot

    100 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    100 000  eurot

    150 000  eurot

    2 000 000  eurot

    2 500 000  eurot

    Aktsiadividendifutuurid/-forvardid

    Aktsiadividendifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia, mis annab õiguse dividendidele

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    400 000  eurot

    450 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    25 000  eurot

    30 000  eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    50 000  eurot

    100 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    100 000  eurot

    150 000  eurot

    2 000 000  eurot

    2 500 000  eurot

    Dividendiindeksioptsioonid

    Dividendiindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev dividendiindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    200 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 600 miljonit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 600 miljonit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    Dividendiindeksifutuurid/-forvardid

    Dividendiindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev dividendiindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 1 miljard eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    1 miljard eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 3 miljardit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    3 miljardit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljardit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 5 miljardit eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    250 000 000  eurot

    260 000 000  eurot

    Volatiilsusindeksioptsioonid

    Volatiilsusindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev volatiilsusindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    200 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 600 miljonit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 600 miljonit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    Volatiilsusindeksifutuurid/-forvardid

    Volatiilsusindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev volatiilsusindeks

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 1 miljard eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    1 miljard eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 3 miljardit eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    50 000 000  eurot

    55 000 000  eurot

    3 miljardit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljardit eurot

    15 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    150 000 000  eurot

    160 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 5 miljardit eurot

    25 000 000  eurot

    30 000 000  eurot

    250 000 000  eurot

    260 000 000  eurot

    Börsil kaubeldavate fondide optsioonid

    Börsil kaubeldavate fondide optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev börsil kaubeldav fond

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 250 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Börsil kaubeldavate fondide futuurid/forvardid

    Börsil kaubeldavate fondide futuuri/forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev börsil kaubeldav fond

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    1 000 000  eurot

    1 250 000  eurot

    5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Vahetustehingud

    Vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi:

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 3 – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

    Segmenteerimiskriteerium 4 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    50 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 200 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)

    Tulususe variatsiooni/volatiilsuse parameeter (parameter return variance/volatility)

    Dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

     

     

     

     

     

     

     

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

     

     

     

     

     

     

    Portfellivahetustehingud

    Portfellivahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmise spetsiifilise kombinatsiooni alusel.

    Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

    Segmenteerimiskriteerium 3 – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

    Segmenteerimiskriteerium 4 – portfellivahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    50 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot

    250 000  eurot

    300 000  eurot

    1 250 000  eurot

    1 500 000  eurot

    100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot

    500 000  eurot

    550 000  eurot

    2 500 000  eurot

    3 000 000  eurot

    keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 200 miljonit eurot

    1 000 000  eurot

    1 500 000  eurot

    5 000 000  eurot

    5 500 000  eurot

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

     

     

     

     



    Tabel 6.3

    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Vahetustehingud

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    100 000  eurot

    150 000  eurot

    Portfellivahetustehingud

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    100 000  eurot

    150 000  eurot

    Muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    20 000  eurot

    25 000  eurot

    100 000  eurot

    150 000  eurot

    7.    Kauba tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 7.1

    Kauba tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – kauba tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Metallide kaubafutuurid/-forvardid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „METL” ja [RTS2#5 = „FUTR” või „FORW”]

    Metalli kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Väärismetallid

    Mitteväärismetallid

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

    Metallide kaubaoptsioonid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „METL” ja RTS2#5 = „OPTN”

    Metalli kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Väärismetallid

    Mitteväärismetallid

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

    Metallide kaubavahetustehingud

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „METL” ja RTS2#5 = „SWAP”

    Metalli kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

    Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Väärismetallid

    Mitteväärismetallid

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

    Energia kaubafutuurid/-forvardid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „NRGY” ja [RTS2#5 = „FUTR” või „FORW”]

    Energia kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud]

    Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

    Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

    Kivisüsi

    Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

    Energia kaubaoptsioonid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „NRGY” ja RTS2#5 = „OPTN”

    Energia kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud]

    Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

    Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

    Kivisüsi

    Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

    Energia kaubavahetustehingud

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „NRGY” ja RTS2#5 = „SWAP”

    Energia kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

    Segmenteerimiskriteerium 5 – [välja jäetud]

    Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

    Segmenteerimiskriteerium 7 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    10 000 000 eurot

    10

    Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

    Kivisüsi

    Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    …

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

     

     

    Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „AGRI” ja [RTS2#5 = „FUTR” või „FORW”]

    Põllumajandusliku kauba futuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    10 000 000 eurot

    10

    Põllumajandusliku kauba optsioonid

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „AGRI” ja RTS2#5 = „OPTN”

    Põllumajandusliku kauba optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    10 000 000 eurot

    10

    Põllumajandusliku kauba vahetustehingud

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „AGRI” ja RTS2#5 = „SWAP”

    Põllumajandusliku kauba vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    10 000 000 eurot

    10

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud kauba tuletisinstrumendid

     

    Kauba tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    Mis tahes muud kauba tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 7.2

    Kauba tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – kauba tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Metallide kaubafutuurid/-forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Metallide kaubaoptsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Metallide kaubavahetustehingud

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Energia kaubafutuurid/-forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Energia kaubaoptsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Energia kaubavahetustehingud

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Põllumajandusliku kauba optsioonid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Põllumajandusliku kaubavahetustehingud

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    250 000  eurot

    70

    500 000  eurot

    80

    60

    750 000  eurot

    90

    70

    1 000 000  eurot

    30

    40

    50

    60



    Tabel 7.3

    Kauba tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – kauba tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Metallide kaubafutuurid/-forvardid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Metallide kaubaoptsioonid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Metallide kaubavahetustehingud

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Energia kaubafutuurid/-forvardid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Energia kaubaoptsioonid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Energia kaubavahetustehingud

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Põllumajandusliku kauba optsioonid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Põllumajandusliku kaubavahetustehingud

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    Muud kauba tuletisinstrumendid

    250 000  eurot

    500 000  eurot

    750 000  eurot

    1 000 000  eurot

    8.    Välisvaluuta tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 8.1

    Välisvaluuta tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument, mis on seotud valuutadega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Mitteülekantav forvard

    Forvard, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = NDLV

    Mitteülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Mitteülekantavaid forvardeid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Ülekantav forvard

    Forvard, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR’

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = DLVB

    Ülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Ülekantavaid forvardeid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Mitteülekantavad välisvaluutaoptsioonid

    Optsioon, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR’

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = NDLV

    Mitteülekantava välisvaluutaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Mitteülekantavaid välisvaluutaoptsioone käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Ülekantavad välisvaluutaoptsioonid

    Optsioon, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = DLVB

    Ülekantava välisvaluutaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Ülekantavaid välisvaluutaoptsioone käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Mitteülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

    Vahetustehing, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR’

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = NDLV

    Mitteülekantava välisvaluuta vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Mitteülekantavaid välisvaluuta vahetustehinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Ülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

    Vahetustehing, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = DLVB

    Ülekantava välisvaluuta vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Ülekantavaid välisvaluuta vahetustehinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Välisvaluutafutuurid

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR’

    RTS2#5 = FUTR

    Välisvaluutafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

    Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Välisvaluutafutuure käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud välisvaluuta tuletisinstrumendid

    Välisvaluuta tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OTHR

    Mis tahes muud välisvaluuta tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 8.2

    Välisvaluuta tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Mitteülekantav forvard

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Ülekantav forvard

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Mitteülekantavad välisvaluutaoptsioonid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Ülekantavad välisvaluutaoptsioonid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Mitteülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Ülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Välisvaluutafutuurid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    Muud välisvaluuta tuletisinstrumendid

    4 000 000  eurot

    5 000 000  eurot

    20 000 000  eurot

    25 000 000  eurot

    9.    Krediidituletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 9.1

    Krediidituletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – krediidituletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Indeksi staatus on-the-run

    [täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium]

    Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing – vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud indeksisse kuuluvate finantsinstrumentide mitme emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#34) – aluseks olev indeks

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    200 000 000 eurot

    10

    Aluseks olevat indeksit käsitatakse likviidset turgu omavana:

    1.  kogu sellisel perioodil, mil staatus on „on-the-run”;

    2.  sellise perioodi esimese 30 tööpäeva jooksul, mil staatus on „1x off-the-run”.

    On-the-run-indeks tähendab jooksvat kõige viimast versiooni (seeriat) indeksist, mis on loodud sel kuupäeval, millal indeksi koostis kehtima hakkab, ja lõpeb üks päev enne kuupäeva, millal indeksi järgmise versiooni (seeria) koostis kehtima hakkab.

    Staatus 1x off-the-run tähendab indeksi seda versiooni (seeriat), mis eelneb vahetult kehtivale on-the-run-versioonile (seeriale) teataval ajahetkel. Versioon (seeria) ei ole enam on-the-run ja saab staatuse 1x off-the-run, kui luuakse indeksi värskeim versioon (seeria).

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing – vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud finantsinstrumentide ühe emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#41) – aluseks olev võrdlusüksus

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#39) – aluseks oleva võrdlusüksuse liik, mis on määratletud järgmiselt:

    „Riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent” on emiteeriv üksus, mis on kas:

    a.  liit;

    b.  liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus;

    c.  riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b;

    d.  liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige;

    e.  mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus;

    f.  rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid;

    g.  Euroopa Investeerimispank;

    h.  avaliku sektori asutus, mis ei ole avaliku sektori emitent, nagu on täpsustatud punktides a–c.

    „Äriühingu tüüpi emitent” on emiteeriv üksus, mis ei ole riigi ega avaliku sektori tüüpi emitent.

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    10 000 000 eurot

    10

     

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta järgmisele kvalitatiivsele likviidsuse kriteeriumile

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid – optsioon, mille aluseks on krediidiriski vahetustehingu indeks

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – krediidiriski vahetustehingu indeksi alamklass, nagu on määratletud indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, käsitatakse mis tahes järelejäänud tähtaja klassi puhul likviidset turgu mitteomavana

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid – optsioon, mille alusvara on ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass, nagu on määratletud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, käsitatakse mis tahes järelejäänud tähtaja klassi puhul likviidset turgu mitteomavana

    Varaklass – krediidituletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

    Mis tahes muud krediidituletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana



    Tabel 9.2

    Krediidituletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – krediidituletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing

    Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000 eurot

    70

    5 000 000 eurot

    80

    60

    7 500 000 eurot

    90

    70

    10 000 000 eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

    Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000 eurot

    70

    5 000 000 eurot

    80

    60

    7 500 000 eurot

    90

    70

    10 000 000 eurot

    30

    40

    50

    60

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid

    Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000 eurot

    70

    5 000 000 eurot

    80

    60

    7 500 000 eurot

    90

    70

    10 000 000 eurot

    30

    40

    50

    60

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid

    Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000 eurot

    70

    5 000 000 eurot

    80

    60

    7 500 000 eurot

    90

    70

    10 000 000 eurot

    30

    40

    50

    60



    Tabel 9.3

    Krediidituletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – krediidituletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing

    2 500 000 eurot

    5 000 000 eurot

    7 500 000 eurot

    10 000 000 eurot

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

    2 500 000 eurot

    5 000 000 eurot

    7 500 000 eurot

    10 000 000 eurot

    Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid

    2 500 000 eurot

    5 000 000 eurot

    7 500 000 eurot

    10 000 000 eurot

    Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid

    2 500 000 eurot

    5 000 000 eurot

    7 500 000 eurot

    10 000 000 eurot

    Muud krediidituletisinstrumendid

    2 500 000 eurot

    5 000 000 eurot

    7 500 000 eurot

    10 000 000 eurot

    ▼B

    10.    C10 tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 10.1

    C10 tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Veose tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument, mis on seotud prahirahaga, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10

    RTS2#3 = „DERV” ja RTS2#4 = „COMM” ning RTS23#35 = „FRGT”

    Veose tuletisinstrumendi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

    Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#5) – lepingu liik: futuurid või optsioonid

    Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#36) – veose liik

    Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#37) – veose alaliik

    Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#12) – veose alaliigiga seotud mahu määratlus

    Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#13) – kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine

    Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – tuletisinstrumendi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

    Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

    Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

    Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

    Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 9 kuud

    Tähtajaklass 5: 9 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

    Tähtajaklass 6: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

    Tähtajaklass 7: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

    …

    Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

    10 000 000 eurot

    10

    Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud C10 tuletisinstrumendid

    Direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10 määratletud finantsinstrument, mis ei ole veose tuletisinstrument; mis tahes järgmine intressimäära tuletisinstrumendi alamklassidest: mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid; mis tahes järgmine aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide alamklassidest: volatiilsusindeksioptsioon, volatiilsusindeksifutuur/-forvard, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) vahetustehing, volatiilsuse tulususe parameetriga (parameter return volatility) vahetustehing, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) portfellivahetustehing, tulususe volatiilsuse parameetriga (parameter return volatility) portfellivahetustehing

    Mis tahes muid C10 tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 10.2

    C10 tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Veose tuletisinstrumendid

    Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

    S1

    S2

    S3

    S4

    25 000  eurot

    70

    50 000  eurot

    80

    60

    75 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60



    Tabel 10.3

    C10 tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Veose tuletisinstrumendid

    25 000  eurot

    50 000  eurot

    75 000  eurot

    100 000  eurot

    Muud C10 tuletisinstrumendid

    25 000  eurot

    50 000  eurot

    75 000  eurot

    100 000  eurot

    11.    Hinnavahelepingud

    ▼M3



    Tabel 11.1

    Hinnavahelepingud – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

    Kvalitatiivne likviidsuse kriteerium

    Keskmine päevane tinglik väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Valuuta hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = CURR

    Valuuta hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks aluseks olevate valuutade paari põhjal, mis on määratletud kui hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu aluseks oleva kahe valuuta kombinatsioon

    RTS2#30 ja RTS2#31

     

    50 000 000 eurot

    100

    Kauba hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = COMM

    Kauba hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kauba põhjal

    RTS23#35 ja RTS23#36 ning RTS23#37

     

    50 000 000 eurot

    100

    Kapitali hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = EQUI

    Kapitali hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kapitaliväärtpaberi põhjal

    RTS23#26

    Kapitali hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on kapitaliväärtpaber, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 alapunktiga b

     

     

    Võlakirjade hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = BOND

    Võlakirja hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva võlakirja või võlakirjafutuuri põhjal

    RTS23#26

    Võlakirja hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on võlakiri või võlakirjafutuur, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

     

     

    Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = FTEQ

    Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiafutuuri/-forvardi põhjal

    RTS23#26

    Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiafutuur/-forvard, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

     

     

    Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingud

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OPEQ

    Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiaoptsiooni põhjal

    RTS23#26

    Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiaoptsioon, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

     

     

    Varaklass – hinnavahelepingud

    Varade alamklass

    Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

    Muud hinnavahelepingud

     

    Hinnavaheleping / hinnavahekihlveo leping, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OTHR

    Mis tahes muid hinnavahelepinguid / hinnavahekihlveo lepinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 11.2

    Hinnavahelepingud – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – hinnavahelepingud

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Maht – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Valuuta hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud valuuta hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Kauba hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud kauba hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Kapitali hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud aktsiatel põhinevate hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Võlakirjade hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud võlakirjade hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud aktsiafutuuri hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60

    Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingud

    Tehingud, mis on tehtud aktsiaoptsiooni hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b

    S1

    S2

    S3

    S4

    50 000  eurot

    70

    60 000  eurot

    80

    60

    90 000  eurot

    90

    70

    100 000  eurot

    30

    40

    50

    60



    Tabel 11.3

    Hinnavahelepingud – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – hinnavahelepingud

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Valuuta hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Kauba hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Kapitali hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Võlakirjade hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingud

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    Muud hinnavahelepingud/hinnavahekihlveod

    50 000  eurot

    60 000  eurot

    90 000  eurot

    100 000  eurot

    12.    Lubatud heitkoguste väärtpaberid

    ▼M3



    Tabel 12.1

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    Varade alamklass

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)

    Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (1) nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

    RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)

    Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe lennunduse CO2 ekvivalenttonniga

    RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAA

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd)

    Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

    RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = CERE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)

    Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

    RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = ERUE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Muud lubatud heitkoguste väärtpaberid

    Lubatud heitkoguste väärtpaber, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) või heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)

    RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = OTHR

    Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpabereid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
    (1)   

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

    ▼B



    Tabel 12.2

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    Varade alamklass

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)

    Kõikide lubatud heitkoguse ühikutega (LHÜd) tehtud tehingud

    S1

    S2

    S3

    S4

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    90 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    100 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)

    Kõikide lennunduse lubatud heitkoguse ühikutega (lennunduse LHÜd) tehtud tehingud

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd)

    Kõikide tõendatud heitkoguste vähendamise ühikutega (THVd) tehtud tehingud

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)

    Kõikide heitkoguste vähendamise ühikutega (HVÜd) tehtud tehingud

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60



    Tabel 12.3

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    90 000 CO2-ekvivalenttonni

    100 000 CO2-ekvivalenttonni

    Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    Tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd)

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    13.    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    ▼M3



    Tabel 13.1

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

     

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

    Keskmine päevane väärtus

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

    Keskmine päevane tehingute arv

    [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

    Finantsinstrument, mis on seotud lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

    RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

    Finantsinstrument, mis on seotud lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

    RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAA

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

    Finantsinstrument, mis on seotud tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

    RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = CERE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

    Finantsinstrument, mis on seotud heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

    RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = ERUE

    150 000 CO2 ekvivalenttonni

    5

    Muud lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrument, mille alusvara on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) ega heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)

    RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = OTHR

    Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

    ▼B



    Tabel 13.2

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

    Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Tehingud – protsentiil

    Alumine künnisväärtus

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

    Tehingud kõikide lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentidega, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

    S1

    S2

    S3

    S4

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    90 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    100 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

    Tehingud kõikide lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentidega, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

    Tehingud kõikide lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentidega, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

    Tehingud kõikide lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentidega, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

    S1

    S2

    S3

    S4

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    70

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    80

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    90

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    30

    40

    50

    60



    Tabel 13.3

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    Varade alamklass

    Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

    Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

    Suur maht, kauplemiseelne

    Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

    Suur maht, kauplemisjärgne

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Künnisväärtus

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    90 000 CO2-ekvivalenttonni

    100 000 CO2-ekvivalenttonni

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni

    Muud lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    20 000 CO2-ekvivalenttonni

    25 000 CO2-ekvivalenttonni

    40 000 CO2-ekvivalenttonni

    50 000 CO2-ekvivalenttonni



    IV LISA

    Läbipaistvusega seotud arvutuste eesmärgil esitatavad võrdlusandmed



    Tabel 1

    Tabelis 2 kasutatavad tähised

    TÄHIS

    ANDMETE LIIK

    MÄÄRATLUS

    {ALPHANUM-n}

    Kuni n tähtnumbrilist märki

    Vabateksti lahter

    {DECIMAL-n/m}

    Kuni n kümnendkohta, millest m kohta võivad olla murdarvud

    Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:

    — kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

    — arvu ees võib olla miinusmärk (–), mis tähistab negatiivset väärtust.

    Vajaduse korral väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

    {COUNTRYCODE_2}

    2 tähtnumbrilist märki

    Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood)

    {CURRENCYCODE_3}

    3 tähtnumbrilist märki

    Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood)

    {DATEFORMAT}

    ISO 8601 kuupäevavorming

    Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul:

    AAAA-KK-PP

    {ISIN}

    12 tähtnumbrilist märki

    ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

    {LEI}

    20 tähtnumbrilist märki

    Juriidilise isiku tunnus, nagu on määratletud standardis ISO 17442

    {MIC}

    4 tähtnumbrilist märki

    Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383

    {INDEX}

    4 tähtnumbrilist märki

    „EONA” – EONIA

    „EONS” – EONIA SWAP

    „EURI” – EURIBOR

    „EUUS” – EURODOLLAR

    „EUCH” – EuroSwiss

    „GCFR” – GCF REPO

    „ISDA” – ISDAFIX

    „LIBI” – LIBID

    „LIBO” – LIBOR

    „MAAA” – Muni AAA

    „PFAN” – Pfandbriefe

    „TIBO” – TIBOR

    „STBO” – STIBOR

    „BBSW” – BBSW

    „JIBA” – JIBAR

    „BUBO” – BUBOR

    „CDOR” – CDOR

    „CIBO” – CIBOR

    „MOSP” – MOSPRIM

    „NIBO” – NIBOR

    „PRBO” – PRIBOR

    „TLBO” – TELBOR

    „WIBO” – WIBOR

    „TREA” – Treasury

    „SWAP” – SWAP

    „FUSW” – Future SWAP



    Tabel 2

    Läbipaistvusega seotud arvutuste eesmärgil esitatavad võrdlusandmete üksikasjad

    Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes intressimäära tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 5. jao tabelis 5.1Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes välisvaluuta tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1Lahtrid tuleks täita üksnes aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 6. jao tabelis 6.1Lahtrid tuleks täita üksnes siis, kui lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveogaSelles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 13. jao tabelis 13.1

    #

    LAHTER

    ESITATAVAD ANDMED

    ARUANDE VORM

    1

    Finantsinstrumendi tunnuskood

    Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

    {ISIN}

    2

    Finantsinstrumendi täisnimi

    Finantsinstrumendi täielik nimi

    {ALPHANUM-350}

    3

    MiFIRi kohane tunnus

    Mittekapitaliinstrumentide identifitseerimine

    Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.1

    Struktureeritud finantstooted, nagu on määratletud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 28

    Võlakirjad (kõik võlakirjad, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid), nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b

    Börsil kaubeldavad kaubad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

    Börsil kaubeldavad väärtpaberid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1

    Tuletisinstrumendid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10

    Mittekapitaliinstrumendid

    „SDRV” – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

    „SFPS” – struktureeritud finantstooted

    „BOND” – võlakirjad

    „ETCS” – börsil kaubeldavad kaubad

    „ETNS” – börsil kaubeldavad väärtpaberid

    „EMAL” – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    „DERV” – tuletisinstrument

    4

    Alusvara varaklass

    Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on väärtpaberistatud tuletisinstrument või tuletisinstrument.

    „INTR” – intressimäär

    „EQUI” – aktsia

    „COMM” – kaup

    „CRDT” – krediit

    „CURR” – valuuta

    „EMAL” – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    5

    Lepingu liik

    Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument.

    „OPTN” – optsioonid

    „FUTR” – futuurid

    „FRAS” – intressiforvardid

    „FORW” – forvardid

    „SWAP” – vahetustehingud

    „PSWP” – portfellivahetustehingud

    „SWPT” – vahetusoptsioonid

    „FONS” – vahetustehingu futuurid

    „FWOS” – vahetustehingu forvardid

    „FFAS” – veoste forvardid

    „SPDB” – hinnavahekihlveod

    „CFDS” – hinnavahelepingud

    „OTHR” – muu

    6

    Aruandepäev

    Võrdlusandmete esitamise päev

    {DATEFORMAT}

    7

    Kauplemiskoht

    Kauplemiskoha puhul segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul operatsiooniline MIC

    {MIC}

    8

    Tähtaeg

    Finantsinstrumendi tähtaeg Lahter täidetakse võlakirjade, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul.

    {DATEFORMAT}

    Võlakirjadega (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid) seotud väljad

    9

    Võlakirjaliik

    Võlakirjaliik, nagu on määratletud III lisa 2. jao tabelis 2.2. Täidetakse üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus võrdub võlakirjadega.

    „EUSB” – riigivõlakiri

    „OEPB” – muu avaliku sektori võlakiri

    „CVTB” – vahetusvõlakiri

    „CVDB” – pandikiri

    „CRPB” – äriühingu võlakiri

    „OTHR” – muu

    10

    Emiteerimise kuupäev

    Kuupäev, millal võlakiri emiteeritakse ja hakkab koguma intressi.

    {DATEFORMAT}

    Lubatud heitkoguste väärtpaberitega seotud väljad

    11

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite alamliik

    Lubatud heitkoguste väärtpaberid

    „CERE” – THV

    „ERUE” – HVÜ

    „EUAE” – LHÜ

    „EUAA” – lennunduse LHÜ

    Tuletisinstrumentidega seotud väljad

    Kauba tuletisinstrumendid ja C10 tuletisinstrumendid

    12

    Veose alaliigiga seotud mahu määratlus

    Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega.

    {ALPHANUM-25}

    13

    Kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine

    Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega.

    {ALPHANUM-25}

    14

    Tarne/sularahaarvelduse koht

    Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub energiaga.

    {ALPHANUM-25}

    15

    Tinglik valuuta

    Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

    {CURRENCYCODE_3}

    Intressimäära tuletisinstrumendid

    16

    Alusvara liik

    Täidetakse lepinguliikide puhul, mis ei ole vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ega vahetustehingu forvardid, ühega järgmistest variantidest

    Täidetakse lepinguliikide puhul, mis on vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ja vahetustehingu forvardid, seoses alusvaraks oleva vahetustehinguga ühega järgmistest variantidest

    „BOND” – võlakiri

    „BNDF” – võlakirjafutuur

    „INTR” – intressimäär

    „IFUT” – intressimäärafutuur/intressiforvard

    „FFMC” – MITMES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „XFMC” – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „XXMC” – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „OSMC” – MITMES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD

    „IFMC” – MITMES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD

    „FFSC” – ÜHES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „XFSC” – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „XXSC” – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

    „OSSC” – ÜHES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD

    „IFSC” – ÜHES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD

    17

    Alusvaraks oleva võlakirja emitent

    Täidetakse, kui alusvara liik on võlakiri või võlakirjafutuur, märkides otsese või lõpliku alusvaraks oleva võlakirja emitendi juriidilise isiku tunnuse.

    {LEI}

    18

    Alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg

    Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg.

    Lahter puudutab määratud tähtajaga võlainstrumente.

    {DATEFORMAT}

    19

    Alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev

    Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev.

    {DATEFORMAT}

    20

    Vahetusoptsiooni tinglik valuuta

    Vahetusoptsioonide puhul täidetavad lahtrid.

    {CURRENCYCODE_3}

    21

    Alusvaraks oleva vahetustehingu tähtaeg

    Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide, vahetustehingu futuuride ja vahetustehingu forvardite puhul.

    {DATEFORMAT}

    22

    Inflatsiooniindeksi ISIN kood

    Vahetusoptsioonide korral üks järgmistest alusvaraks oleva vahetustehingu liikidest: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid; kui inflatsiooniindeksil on ISIN, tuleb lahtrisse märkida selle indeksi ISIN kood.

    {ISIN}

    23

    Inflatsiooniindeksi nimetus

    Märgitakse indeksi standardnimetus vahetusoptsioonide korral, mis on seotud ühe järgmise aluseks oleva vahetustehingu liigiga: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid

    {ALPHANUM-25}

    24

    Viiteintressimäär

    Viiteintressimäära nimi.

    {INDEX}

    või

    {ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}

    25

    Lepingu tähtaeg (intressimäär)

    Lahtrisse märgitakse lepingu tähtaeg Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.

    {INTEGER-3}+„DAYS” – päevad

    {INTEGER-3}+„WEEK” – nädalad

    {INTEGER-3}+„MNTH” – kuud

    {INTEGER-3}+„YEAR” – aastad

    Välisvaluuta tuletisinstrumendid

    26

    Lepingu alaliik

    Täita, et eristada ülekantavaid ja mitteülekantavaid forvardeid, optsioone ning vahetustehinguid, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1.

    „DLVR” – ülekantav

    „NDLV” – mitteülekantav

    Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

    27

    Alusvara liik

    Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass ei ole vahetustehing ega portfellivahetustehing.

    „STIX” – aktsiaindeks

    „SHRS” – aktsia

    „DIVI” – dividendiindeks

    „DVSE” – aktsiadividend

    „BSKT” – korporatiivsetest sündmustest tulenevate aktsiate korv

    „ETFS” – börsil kaubeldavad fondid

    „VOLI” – volatiilsusindeks

    „OTHR” – muu (sealhulgas hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid)

    Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on üks alusvara.

    „SHRS” – aktsia

    „DVSE” – aktsiadividend

    „ETFS” – börsil kaubeldavad fondid

    „OTHR” – muu (sealhulgas hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid)

    Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on indeks.

    „STIX” – aktsiaindeks

    „DIVI” – dividendiindeks

    „VOLI” – volatiilsusindeks

    „OTHR” – muu

    Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on korv.

    „BSKT” – korv

    28

    Parameeter

    Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on üks järgmistest: vahetustehingud, portfellivahetustehingud.

    „PRBP” – hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)

    „PRDV” – dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)

    „PRVA” – tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance)

    „PRVO” – tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

    Hinnavahelepingud

    29

    Alusvara liik

    Täita üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument ja lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga.

    „CURR” – valuuta

    „EQUI” – aktsia

    „BOND” – võlakirjad

    „FTEQ” – aktsiafutuurid

    „OPEQ” – aktsiaoptsioonid

    „COMM” – kaup

    „EMAL” – lubatud heitkoguste väärtpaberid

    „OTHR” – muu

    30

    Tinglik valuuta 1

    Aluseks olevate valuutade paari valuuta 1. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta.

    {CURRENCYCODE_3}

    31

    Tinglik valuuta 2

    Aluseks olevate valuutade paari valuuta 2. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta.

    {CURRENCYCODE_3}

    Krediidituletisinstrumendid

    32

    Alusvaraks oleva krediidiriski vahetustehingu ISIN kood

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumentide puhul, märkides alusvaraks oleva vahetustehingu ISIN koodi.

    {ISIN}

    33

    Aluseks oleva indeksi kood

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi ISIN koodi.

    {ISIN}

    34

    Aluseks oleva indeksi nimi

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi standardnimetuse.

    {ALPHANUM-25}

    35

    Seeria

    Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi seeria.

    {DECIMAL-18/17}

    36

    Versioon

    Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi versiooni.

    {DECIMAL-18/17}

    37

    Uuendamise kuud (roll months)

    Kõik kuud, mille jooksul eeldatakse uuendamist, nagu indeksi autor on asjaomasel aastal kehtestanud. Lahtrid tuleb täita iga uuendamise kuu kohta.

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul.

    '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12'

    38

    Järgmine uuendamise kuupäev

    Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides indeksi järgmise uuendamise kuupäeva, nagu indeksi autor on kehtestanud.

    {DATEFORMAT}

    39

    Riigi ja avalikku tüüpi emitent

    Täidetakse, kui ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus on riigi tasandi emitent, nagu on määratletud III lisa 9. jao tabelis 9.1.

    „TRUE” – aluseks olev üksus on riigi ja avalikku tüüpi emitent

    „FALSE” – aluseks olev üksus ei ole riigi ja avalikku tüüpi emitent

    40

    Aluseks olev kohustus

    Täidetakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi puhul, märkides aluseks oleva kohustuse ISIN koodi.

    {ISIN}

    41

    Aluseks olev üksus

    Märgitakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus.

    {COUNTRYCODE_2}

    või

    ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-”), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood

    või

    {LEI}

    42

    Tinglik valuuta

    Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

    {CURRENCYCODE_3}

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

    43

    Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamliik

    Täita, kui muutuja nr 3 „MiFIRi kohane tunnus” on „DERV” – tuletisinstrument ja muutuja nr 4 „Alusvara varaklass” on „EMAL” – lubatud heitkoguste väärtpaberid.

    „CERE” – THV

    „ERUE” – HVÜ

    „EUAE” – LHÜ

    „EUAA” – lennunduse LHÜ

    „OTHR” – muu

    ▼M3



    V LISA

    Läbipaistvusarvutuste jaoks esitatavad kvantitatiivsed andmed



    Tabel 1

    Tabelis 2 kasutatavad tähised

    Tähis

    Andmete liik

    Määratlus

    {ALPHANUM-n}

    Kuni n tähtnumbrilist märki

    Vabateksti lahter

    {ISIN}

    12 tähtnumbrilist märki

    ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

    {MIC}

    4 tähtnumbrilist märki

    Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383

    {DATEFORMAT}

    ISO 8601 kuupäevavorming

    Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP

    {DECIMAL-n/m}

    Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma

    Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:

    kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

    negatiivsete arvude ees on miinus (–);

    väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

    {INTEGER-n}

    Kuni n-kohaline täisarv

    Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv.



    Tabel 2

    Mittekapitaliinstrumentide puhul likviidse turu, suuremahulisuse künnise ja finantsinstrumendile omase mahu künnise kindlaksmääramiseks esitatavate andmete üksikasjad

    Nr

    Lahter

    Esitatavad andmed

    Täitmis- või avalikustamiskoha liik

    Aruande vorming ja standardid

    1

    Finantsinstrumendi tunnuskood

    Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

    Reguleeritud turg

    Mitmepoolne kauplemissüsteem

    Organiseeritud kauplemissüsteem

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

    Kauplemiskoondteabe pakkuja

    {ISIN}

    2

    Täitmise kuupäev

    Tehingute tegemise kuupäev

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DATEFORMAT}

    3

    Täitmiskoht

    ELi kauplemiskoha või süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC

    Süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC

    MIC-koodi XOFF börsiväliste tehingute puhul

    Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad liidavad teatava ISINi ja täitmise kuupäeva puhul kõik selle instrumendiga seotud börsivälised kauplemistegevused üheks kogumiks (ISIN, XOFF, täitmise kuupäev).

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    Kauplemiskoha või süsteemse täitja {MIC} või „XOFF”

    4

    Peatatud instrumendi märgis

    Märge, kas instrument oli täitmise kuupäeval asjaomases kauplemiskohas kauplemiseks peatatud kogu päeva jooksul.

    Sellest tulenevalt märgitakse lahtrisse 5 väärtuseks null.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

    „TRUE” – kui instrument oli peatatud kogu kauplemispäeva

    või „FALSE” – kui instrument ei olnud peatatud kogu kauplemispäeva

    5

    Tehingute koguarv

    Täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv.

    Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

    Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

    Lahter tuleb igal juhul täita väärtusega, mis on suurem kui null või sellega võrdne.

    Kogu päeva peatatud instrumentide puhul on lahtri väärtus null.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {INTEGER-18}

    6

    Kogumaht

    Täitmise kuupäeval tehtud tehingute kogumaht.

    Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.

    Rahasummad esitatakse eurodes.

    Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

    Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/5}

    7

    Tehingu suuruse vahemik

    Sellesse lahtrisse märgitakse käesoleva lisa tabelites 3 ja 4 esitatud väärtused.

    Tehingu suuruse vahemik, nagu on määratletud:

    lubatud heitkoguste väärtpaberite ja nende tuletisinstrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 4;

    muude instrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 3.

    Kogu päeva peatatud instrumentide puhul selle lahtri ning lahtritega 8 ja 9 seotud andmeid ei esitata.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {ALPHANUM - -140}

    8

    Selles vahemikus tehtud tehingute koguarv

    Nende täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv, mille suurus jääb vahemikku.

    Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

    Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {INTEGER-18}

    9

    Selles vahemikus kaubeldud kogumaht

    Kaubeldud kogumaht tähistab kõiki aruandepäeval tehtud tehinguid, mille suurus jääb vahemikku.

    Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.

    Rahasummad esitatakse eurodes.

    Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

    Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

    Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

    {DECIMAL-18/5}



    Tabel 3

    Tehingu suuruse vahemikud võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, väärtpaberistatud tuletisinstrumentide, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja hinnavahelepingute puhul

    Ulatus

    Tehingu suuruse vahemik

    Määratlus

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a)

    ]0 – 100,000[

    Tehingud, mille suurus on alla 100,000 euro

    [100,000 – 100,000]

    Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 euroga

    ]100,000 – 200,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000 euro ja alla 200,000 euro

    [200,000 – 300,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 200,000 euro või sellega võrdne ja alla 300,000 euro

    [300,000 – 400,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 300,000 euro või sellega võrdne ja alla 400,000 euro

    [Y – Y + 100,000[

    Tehingud, mille suurus on üle Y euro või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 euro (100,000 euro suurune samm)

    [900,000 – 1,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 900,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,000,000 euro

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,500,000 euro

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 2,000,000 euro

    [Z – Z + 500,000[

    Tehingud, mille suurus on üle Z euro või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 euro (500,000 euro suurune samm)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 10,000,000 euro

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 15,000,000 euro

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 20,000,000 euro

    [W – W + 5,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle W euro või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 euro (5,000,000 euro suurune samm)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 100,000,000 euro

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 125,000,000 euro

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 150,000,000 euro

    [X – X + 25,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle X euro või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 euro (25,000,000 euro suurune samm)

    …

    …

    …



    Tabel 4

    Tehingu suuruse vahemikud lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul

    Ulatus

    Tehingu suuruse vahemik

    Määratlus

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a)

    ]0 – 100,000[

    Tehingud, mille suurus alla 100,000 CO2 ekvivalenttonni

    [100,000 – 100,000]

    Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 CO2 ekvivalenttonniga

    ]100,000 – 200,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000 CO2 ekvivalenttonni ja alla 200,000 CO2 ekvivalenttonni

    [200,000 – 300,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 200,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 300,000 CO2 ekvivalenttonni

    [300,000 – 400,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 300,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 400,000 CO2 ekvivalenttonni

    [Y – Y + 100,000[

    Tehingud, mille suurus on üle Y CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 CO2 ekvivalenttonni (100,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

    [900,000 – 1,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 900,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 2,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    [Z – Z + 500,000[

    Tehingud, mille suurus on üle Z CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 CO2 ekvivalenttonni (500,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 20,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    [W – W + 5,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle W CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 CO2 ekvivalenttonni (5,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 150,000,000 CO2 ekvivalenttonni

    [X – X + 25,000,000[

    Tehingud, mille suurus on üle X CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 CO2 ekvivalenttonni (25,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

    …

    …

    …


    ( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

    ( 2 ) Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 449).

    ( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

    ( 4 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

    Top