See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.
Dokument 32016R1646
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms (Text with EEA relevance)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (Текст от значение за ЕИП)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (Текст от значение за ЕИП)
C/2016/5721
OB L 245, 14.9.2016, lk 5—15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Kehtivad: Seda akti on muudetud. Praegune konsolideeritud versioon: 17/10/2022
14.9.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 245/5 |
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1646 НА КОМИСИЯТА
от 13 септември 2016 година
за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 197, параграф 8 от него,
като има предвид, че:
(1) |
Съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите могат да използват като приемливо обезпечение капиталовите инструменти или конвертируемите облигации, включени в основен индекс. Един от критериите за приемливост е обезпечението да бъде достатъчно ликвидно. За да се разглеждат като основни индекси за целите на посочения регламент, капиталовите индекси следва да се състоят основно от капиталови инструменти, които при необходимост от продажба се очаква да бъдат реализирани лесно от институцията. Такива са случаите, при които най-малко 90 % от компонентите на индекса имат свободно търгуван обем на стойност най-малко 500 000 000 EUR или, ако липсва информация за този обем — пазарна капитализация в размер най-малко на 1 000 000 000 EUR. |
(2) |
Инструментите, ликвидни на пазарите, на които институциите извършват дейност, и удовлетворяващи минимално ниво на ликвидност също следва да могат да се признават от институциите като приемливо обезпечение, независимо от това дали съответният пазар е в Съюза или в трета държава. Следователно даден капиталов индекс следва да се счита за основен индекс, когато включва не повече от половината от общия брой на дружествата, чиито акции се търгуват на пазара, на който индексът се основава, при условие че среднодневният оборот е най-малко 100 000 EUR и индексът отговаря на два от следните три критерия: общата пазарна капитализация на индекса е най-малко 40 % от пазарната капитализация на всички дружества, чиито акции се търгуват на този пазар; общият оборот от търговията с компонентите на индекса е най-малко 40 % от общия оборот от всички капиталови инструменти, търгувани на този пазар; индексът е базов инструмент за деривати. |
(3) |
Индексите на конвертируемите облигации следва да се считат за основни индекси, само когато съставляващите индекса облигации могат да бъдат конвертирани в капиталови инструменти, в случай че най-малко 90 % от тези капиталови инструменти имат свободно търгуван обем на стойност поне 500 000 000 EUR или, ако липсва информация за този обем — пазарна капитализация в размер най-малко на 1 000 000 000 EUR. |
(4) |
Когато на критериите за основен индекс отговарят два индекса, единият от които е поделемент на другия, за улеснение само по-широкият по обхват индекс следва да се включи в списъка на основните индекси. |
(5) |
Съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 емитираните от определени институции дългови ценни книжа без присъдена кредитна оценка от агенция за външна кредитна оценка (АВКО) могат да се използват като приемливо обезпечение, само ако отговарят на определени условия, едно от които е да се котират на призната борса. |
(6) |
За да може дадена борса да се счита за призната борса по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013, тя следва да отговаря на условията по член 4, параграф 1, точка 72 от него. По отношение на второто от посочените в точка 72 условия, а именно че борсата следва да има клирингов механизъм, всички регулирани пазари на финансови инструменти извън обхвата на приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да удовлетворяват изискването, тъй като са лицензирани като регулирани пазари съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и по силата на нормите и процедурите за клиринга и сетълмента на сделките, чието въвеждане се изисква от посочената Директива 2004/39/ЕО. |
(7) |
Ако клиринговият механизъм на борсата е предоставен от централен контрагент (ЦК), този ЦК следва да отговаря на изискванията в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3). В редките случаи, когато борсите за деривати не се обслужват от ЦК, преценката за това дали налаганите от тези борси изисквания за допълнително обезпечение са уместни следва да се извърши, като те се сравнят с изискванията за допълнително обезпечение в Регламент (ЕС) № 648/2012. |
(8) |
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
(9) |
На 17 декември 2015 г. Комисията уведоми ЕОЦКП за намерението си да одобри проекта на технически стандарт за изпълнение с изменения, които да отразят факта, че някои капиталови индекси, отговарящи на критериите за основни индекси, не са в списъка, включен в този проектостандарт. В официалното си становище от 28 януари 2016 г. ЕОЦКП потвърди своята първоначална позиция и не представи изменен съгласно предложенията на Комисията технически стандарт за изпълнение. Поради това проектът на технически стандарт за изпълнение следва да бъде одобрен с измененията, които са необходими, за да се избегне изключването на индекси, отговарящи на критериите за основни индекси за целите на Регламент (ЕС) № 575/2013. |
(10) |
ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проекта на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4). ЕОЦКП не анализира подробно потенциалните разходи и ползи във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, тъй като сметна, че това би било непропорционално спрямо техния обхват и въздействие, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Основни индекси
Основните индекси за целите на член 197, параграф 8, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 са определени в приложение I към настоящия регламент.
Член 2
Признати борси
Признатите борси за целите на член 197, параграф 8, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 са определени в приложение II към настоящия регламент.
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 13 септември 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
Таблица 1
Капиталови индекси
Индекс |
Държава/регион |
STOXX Asia/Pacific 600 |
Азия/Тихоокеанския басейн |
ASX100 |
Австралия |
ATX Prime (1) |
Австрия |
BEL20 |
Белгия |
IBOVESPA |
Бразилия |
TSX60 |
Канада |
CETOP20 Index |
Централна Европа |
Hang Seng Mainland 100 Index (China) |
Китай |
NYSE ARCA China Index |
Китай |
Shanghai Shenzhen CSI 300 |
Китай |
PX Prague |
Чешка република |
OMX Copenhagen 20 |
Дания |
FTSE RAFI Emerging Markets |
Бързоразвиващи се пазари |
MSCI Emerging Markets 50 |
Бързоразвиващи се пазари |
FTSE Europe Index |
Европа |
STOXX Europe 600 |
Европа |
MSCI AC Europe & Middle East |
Европа и Близък изток |
OMXH25 |
Финландия |
SBF120 (2) |
Франция |
S&P BMI France |
Франция |
HDAX (3) |
Германия |
FTSE All World Index |
Световен мащаб |
MSCI ACWI |
Световен мащаб |
FT ASE Large Cap |
Гърция |
Hang Seng |
Хонконг |
Hang Seng Composite Index |
Хонконг |
CNX 100 Index |
Индия |
S&P BSE 100 Index |
Индия |
ISEQ 20 |
Ирландия |
FTSE MIB |
Италия |
Nikkei 300 |
Япония |
TOPIX mid 400 |
Япония |
S&P Latin America 40 |
Латинска Америка |
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index |
Малайзия |
Mexico Bolsa Index |
Мексико |
AEX |
Нидерландия |
S&P NZX 15 Index |
Нова Зеландия |
OBX |
Норвегия |
WIG20 |
Полша |
PSI 20 |
Португалия |
MSCI Russia Index |
Русия |
Russian Traded Index |
Русия |
FTSE Straits Times Index |
Сингапур |
FTSE JSE Top 40 |
Южна Африка |
INDI 25 Index |
Южна Африка |
KOSPI 100 |
Южна Корея |
IBEX35 |
Испания |
OMXS60 |
Швеция |
OMXSB |
Швеция |
SMI Expanded Index |
Швейцария |
TSEC Taiwan 50 |
Тайван |
FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index |
ОАЕ |
FTSE 350 (4) |
Обединено кралство |
NASDAQ100 |
САЩ |
Russell 3000 Index |
САЩ |
S&P 500 |
САЩ |
Таблица 2
Индекси на конвертируеми облигации
Exane ECI-Europe |
Европа |
Jefferies JACI Global |
Световен мащаб |
Thomson Reuters Global Convertible |
Световен мащаб |
(1) Включва ATX.
(2) Включва CAC40, CAC Next 20 и CAC Mid Cap.
(3) Включва DAX и MDAX.
(4) Включва FTSE 100.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРИЗНАТИ БОРСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
Таблица 1
Признати борси, на които не се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013
Регулиран пазар |
Идентификационен код на пазара (MIC) |
EURONEXT PARIS |
XPAR |
BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT) |
BERA |
BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
BERC |
BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT) |
DUSA |
BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT) |
DUSC |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT) |
EQTA |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
EQTB |
HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) |
HAMA |
NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT) |
HANA |
BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT) |
MUNA |
BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT) |
MUNC |
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
STUA |
FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
FRAA, XETA |
TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) |
XGRM |
IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET |
XDUB |
EURONEXT LISBON |
XLIS |
BOLSA DE BARCELONA |
XBAR, XMCE |
BOLSA DE BILBAO |
XBIL, XMCE |
BOLSA DE MADRID |
XMAD, XMCE, MERF |
BOLSA DE VALENCIA |
XVAL, XMCE |
BONDVISION MARKET |
BOND |
ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET |
ETFP |
MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) |
MIVX |
ELECTRONIC BOND MARKET |
MOTX |
ELECTRONIC SHARE MARKET |
MTAA |
MTS GOVERNMENT MARKET |
MTSC |
MTS CORPORATE MARKET |
MTSM |
SECURITISED DERIVATIVES MARKET |
SEDX |
MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES |
XDPA |
AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA |
XDRF, SEND |
BOURSE DE LUXEMBOURG |
XLUX |
CYPRUS STOCK EXCHANGE |
XCYS |
SPOT REGULATED MARKET — BMFMS |
SBMF |
SPOT REGULATED MARKET — BVB |
XBSE |
RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE |
XRMZ |
PRAGUE STOCK EXCHANGE |
XPRA |
BATS EUROPE REGULATED MARKET |
BATE, CHIX |
ISDX MAIN BOARD |
ISDX |
EURONEXT LONDON |
XLDN |
LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET |
XLON |
NASDAQ RIGA |
XRIS |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
NORDIC GROWTH MARKET NGM |
XNGM |
NASDAQ COPENHAGEN |
XCSE |
OSLO AXESS |
XOAS |
OSLO BØRS |
XOSL |
NASDAQ TALLINN |
XTAL |
NASDAQ HELSINKI |
XHEL |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR) |
WBGF |
BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC |
XBUL |
NASDAQ ICELAND |
XICE |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE |
XBRA |
NASDAQ VILNIUS |
XLIT |
EURONEXT BRUSSELS |
XBRU |
ZAGREB STOCK EXCHANGE |
XZAG |
ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET |
HDAT |
ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET |
XATH |
EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET |
EWSM |
MALTA STOCK EXCHANGE |
XMAL |
EURONEXT AMSTERDAM |
XAMS |
BONDSPOT SECURITIES MARKET |
RPWC |
WARSAW STOCK EXCHANGE |
XWAR,WBON, WETP |
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET |
XLJU |
GIBRALTAR STOCK EXCHANGE |
GSXL |
Таблица 2
Признати борси, на които се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013
Регулиран пазар |
Идентификационен код на пазара (MIC) |
MATIF |
XMAT |
MONEP |
XMON |
POWERNEXT DERIVATIVES |
XPOW |
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE |
XEEE |
EUREX DEUTSCHLAND |
XEUR |
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES |
MFOX |
MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL |
OMIP |
MEFF EXCHANGE |
XMRV, XMPW |
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — S.A |
XSRM |
DERIVATIVES REGULATED MARKET — BMFMS |
BMFM |
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE |
XPXE |
CME EUROPE LIMITED |
CMED |
ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION |
IFEU |
ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION |
IFLL |
ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION |
IFLO |
ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION |
IFLX |
THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE) |
XLIF |
THE LONDON METAL EXCHANGE |
XLME |
LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XLOD |
ITALIAN DERIVATIVES MARKET |
XDMI |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
FISH POOL |
FISH |
NOREXECO |
NEXO |
NASDAQ OSLO |
NORX |
OSLO BØRS |
XOSL |
EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES |
XBRD |
ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XADE |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
ICE ENDEX DERIVATIVES |
NDEX |
EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES |
XEUE |
WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES |
PLPD |