Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32017R0105
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 19 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance. )
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 19. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EØS-relevant tekst. )
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 19. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EØS-relevant tekst. )
C/2016/6801
EUT L 17 af 21.1.2017, p. 17–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 28/04/2024; stiltiende ophævelse ved 32022R1860
21.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 17/17 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/105
af 19. oktober 2016
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 9, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 (2) skal der anvendes foreløbige enhedsidentifikatorer, hvis der ikke findes en identifikator for juridiske enheder. En infrastruktur, som gør det muligt at tildele identifikatorer for juridiske enheder til enheder, er for nylig blevet tilgængelig, og markedsdeltagerne er blevet vant til at anvende sådanne identifikatorer for juridiske enheder. Derfor bør identifikatorer for juridiske enheder nu være det eneste middel, der er tilladt med henblik på at identificere juridiske enheder. |
(2) |
Det er særdeles vanskeligt at fastlægge, om den indberettende modpart er køber eller sælger i en aftale i forbindelse med swapaftaler, da sådanne aftaler indebærer udveksling af finansielle instrumenter mellem parterne. Derfor bør der indføres særlige bestemmelser med henblik på at sikre, at det nøjagtigt og konsekvent fastlægges, hvem der er købere, og hvem der er sælgere i swapaftaler. |
(3) |
De kompetente myndigheder har med henblik på at fastlægge modparternes reelle eksponeringer brug for fuldstændige og nøjagtige oplysninger om den sikkerhedsstillelse, som de pågældende parter har udvekslet. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som sikrer en konsekvent tilgang til indberetning af sikkerhedsstillelse for en given derivataftale eller portefølje. |
(4) |
Nøjagtig klassificering og præcis identifikation af derivater er af afgørende betydning for effektiv anvendelse af data og meningsfuld dataaggregering på tværs af transaktionsregistre og bidrager derfor til de målsætninger, som Rådet for Finansiel Stabilitet fastsatte i Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data (3), der blev offentliggjort den 19. september 2014. Indberetningskravene vedrørende klassificering og identifikation af derivater bør derfor ændres, således at disse oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder i deres helhed. |
(5) |
For at tage højde for indberetning af nye typer derivataftaler, der nu som følge af finansielle nyskabelser er til rådighed og handles med jævne mellemrum, bør swaptioner og spreadbets tilføjes til listen over kategorier af derivataftaler. Da der som led i de igangværende finansielle nyskabelser fremkommer nye typer derivataftaler, er det mere generelt vigtigt at sikre, at alle nye typer derivataftaler, som ikke er omfattet af en eksisterende klassificering, alligevel kan indberettes. Derfor bør kategorien »andet« i klassificeringen af typer derivataftaler bibeholdes. |
(6) |
Hvis to modparter ikke kan nå til enighed om, hvem af dem der bør generere en entydig transaktionsidentifikator inden for den givne indberetningsfrist, kan de to indberetninger vedrørende den samme transaktion muligvis ikke identificeres og sættes i forbindelse med hinanden på korrekt vis. Det er derfor nødvendigt at fastlægge kriterier for generering af entydige transaktionsidentifikatorer med henblik på at forhindre, at den samme transaktion tælles med to gange. |
(7) |
Modparter vil muligvis finde det særdeles vanskeligt at indhente alle de relevante oplysninger om transaktioner, som blev afsluttet før startdatoen for indberetning. I betragtning af de deraf følgende vanskeligheder med at indberette afsluttede transaktioner og det forhold, at sådanne transaktioner ikke øger den systemiske risiko, bør fristen for indberetning af afsluttede transaktioner forlænges fra 3 til 5 år fra startdatoen for indberetning. |
(8) |
For at sikre fuldstændig harmonisering af de data, der indberettes til transaktionsregistre, og derfor muliggøre konsekvent tolkning og aggregering heraf bør de standarder og formater, der skal anvendes i indberetninger af transaktioner, præciseres nærmere. Indberetningskravene vedrørende dataformater bør også ændres. Modparter og transaktionsregistre bør derfor indrømmes tilstrækkelig tid til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterkomme de ændrede krav. |
(9) |
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 bør derfor ændres. |
(10) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. |
(11) |
I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) har ESMA foretaget åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 foretages følgende ændringer:
1) |
Artikel 3 affattes således: »Artikel 3 Identifikation af modparter og andre enheder I indberetninger skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) til identifikation af:
|
2) |
Som artikel 3a og 3b indsættes: »Artikel 3a Modpartsside 1. Den i felt 14 i bilagets tabel 1 omhandlede modpartsside til derivataftalen skal fastlægges i overensstemmelse med stk. 2-10. 2. I tilfælde af optioner og swaptioner identificeres den modpart, der har retten til at udnytte optionen, som køber, og den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie, som sælger. 3. I tilfælde af futures og forwards, der ikke vedrører valutaer, identificeres den modpart, der køber instrumentet, som køber, og den modpart, der sælger instrumentet, som sælger. 4. I tilfælde af swaps, der vedrører værdipapirer, identificeres den modpart, der bærer risikoen ved prisudsving i det underliggende værdipapir og modtager sikkerhedsbeløbet, som køber, og den modpart, der betaler sikkerhedsbeløbet, som sælger. 5. I tilfælde af swaps, der vedrører renter eller inflationsindeks, identificeres den modpart, der betaler den faste rente, som køber, og den modpart, der modtager den faste rente, som sælger. I tilfælde af basisswaps identificeres den modpart, der betaler spread, som køber, og den modpart, der modtager spread, som sælger. 6. I tilfælde af cross-currency swaps og swaps og forwards, der vedrører valutaer, identificeres den modpart, der modtager den valuta, der står først i alfabetisk rækkefølge efter International Organization for Standardization ISO 4217-standarden, som køber, og den modpart, der leverer den pågældende valuta, som sælger. 7. I tilfælde af swaps, der vedrører udbytte, identificeres den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger, som køber, og den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rente, som sælger. 8. I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, identificeres den modpart, der køber beskyttelsen som køber, og den modpart, der sælger beskyttelsen, som sælger. 9. I tilfælde af derivataftaler, der vedrører råvarer, identificeres den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, som køber, og den modpart, der leverer råvaren, som sælger. 10. I tilfælde af fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) identificeres den modpart, der betaler den faste rente, som køber, og den modpart, der modtager den faste rente, som sælger. Artikel 3b Sikkerhedsstillelse 1. Den i felt 21 i bilagets tabel 1 omhandlede type sikkerhedsstillelse for derivataftalen skal identificeres af den indberettende modpart i overensstemmelse med stk. 2-5. 2. Hvis der ikke findes en aftale om sikkerhedsstillelse mellem modparterne, eller hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart hverken stiller initialmargin eller variationsmargin i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen ingen sikkerhedsstillelse. 3. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart kun regelmæssigt stiller variationsmarginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen delvis sikkerhedsstillelse. 4. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt variationsmarginer, og at den anden modpart enten kun stiller variationsmarginer eller ikke stiller nogen marginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen envejssikkerhedsstillelse. 5. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at begge modparter stiller initialmargin og regelmæssigt variationsmarginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen fuld sikkerhedsstillelse.« |
3) |
Artikel 4 affattes således: »Artikel 4 Angivelse, identifikation og klassificering af derivater 1. I indberetninger skal et derivat angives på grundlag af aftaletype og aktivklasse i overensstemmelse med stk. 2 og 3. 2. Derivatet skal angives i felt 1 i bilagets tabel 2 som en af følgende aftaletyper:
3. Derivatet skal angives i felt 2 i bilagets tabel 2 som en af følgende aktivklasser:
4. Hvis derivater ikke tilhører en af de aktivklasser, der er angivet i stk. 3, skal modparterne i indberetningen angive den aktivklasse, som ligner derivatet mest. Begge modparter skal angive den samme aktivklasse. 5. Derivatet skal identificeres i felt 6 i bilagets tabel 2 ved hjælp af følgende koder, hvis de findes:
Hvis der anvendes en AII-kode, skal den fuldstændige AII-kode anvendes. 6. Den i stk. 5 omhandlede fuldstændige AII-kode skal være resultatet af en sammenkædning af følgende seks elementer:
7. Derivatet skal klassificeres i felt 4 i bilagets tabel 2 ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 Classification of Financial Instruments (CFI) for produkter, der er identificeret ved hjælp af en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode. 8. Derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, skal klassificeres ved hjælp af en tildelt kode. Den pågældende kode skal være:
9. Indtil ESMA har godkendt den i stk. 8 omhandlede kode, skal derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, klassificeres ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 CFI. (*1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).«" |
4) |
Som artikel 4a og 4b indsættes: »Artikel 4a Entydig transaktionsidentifikator 1. Indberetninger skal identificeres enten ved hjælp af en global entydig transaktionsidentifikator godkendt af ESMA eller i mangel af en sådan ved hjælp af en entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om. 2. Hvis modparterne ikke er enige om, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere den entydige transaktionsidentifikator, som skal knyttes til indberetningen, skal modparterne fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere en entydig transaktionsidentifikator, i overensstemmelse med følgende:
3. Den modpart, som genererer den entydige transaktionsidentifikator, skal underrette den anden modpart om den pågældende entydige transaktionsidentifikator rettidigt, således at sidstnævnte kan opfylde sin indberetningsforpligtelse. Artikel 4b Handelssted Derivataftalens handelssted angives i felt 15 i bilagets tabel 2 som følger:
(*2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1).«" |
5) |
Artikel 5, stk. 4, affattes således: »4. Følgende derivataftaler, som ikke er udestående på startdatoen for indberetning af en bestemt derivatklasse, skal indberettes til et transaktionsregister inden fem år efter den pågældende dato:
|
6) |
Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning. |
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. november 2017, bortset fra artikel 1, nr. 5), som anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).
(3) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
BILAG
»BILAG
Tabel 1
Modpartsdata
|
Felt |
Format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftalens parter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Tidsstempel for indberetningen |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
ID for den indberettende modpart |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
ID-type for den anden modpart |
»LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) »CLC« for kundekode |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Den anden modparts ID |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn. Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Den anden modparts land |
Landekode i henhold til ISO 3166, 2 bogstaver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Den indberettende modparts branche |
Taksonomi for finansielle modparter:
Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Følgende kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (7)
Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning med en bindestreg (»-«) imellem. Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Type indberettende modpart |
F = Finansiel modpart N = Ikke-finansiel modpart C = Central modpart O = andet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Mægler-ID |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
ID for indberettende enhed |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
ID for clearingmedlem |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
ID-type for berettiget modtager |
»LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) »CLC« for kundekode |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
ID for berettiget modtager |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn, eller kundekode på op til 50 alfanumeriske tegn i tilfælde, hvor kunden ikke er berettiget til en LEI-kode |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Handler i egenskab af |
P = Principal A = Agent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Modpartsside |
B = Køber S = Sælger Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering |
Y = ja N = nej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Clearinggrænseværdi |
Y = Over tærsklen N = Under tærsklen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Aftalens værdi |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Valuta for værdien |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Tidsstempel for værdiansættelse |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Værdiansættelsestype |
M = Efter mark-to-market-princippet O = Mark-to-model-princippet C = CCP'ers værdiansættelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Sikkerhedsstillelse |
U = ingen sikkerhedsstillelse PC = delvis sikkerhedsstillelse OC = envejssikkerhedsstillelse FC = fuld sikkerhedsstillelse Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Y = ja N = nej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire særlige tegn: ». — _.« Særlige tegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Stillet initialmargin |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Valuta for den stillede initialmargin |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Stillet variationsmargin |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Valuta for den stillede variationsmargin |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Modtaget initialmargin |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Valuta for den modtagne initialmargin |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Modtaget variationsmargin |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Valuta for den modtagne variationsmargin |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Overskydende stillet sikkerhed |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Valuta for den overskydende stillede sikkerhed |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Overskydende modtaget sikkerhed |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
Tabel 2
Fælles data
|
Felt |
Format |
Berørte typer derivataftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2a — aftaletype |
|
Alle aftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Aftaletype |
CD = Finansielle differencekontrakter FR = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) FU = Futures FW = Forwards OP = Option SB = Spreadbet SW = Swap ST = Swaption OT = Andet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Aktivklasse |
CO = Råvarer og emissionskvoter CR = lån CU = valuta EQ = aktier IR = rentesats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2b — Aftaledata |
|
Alle aftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Type produktklassifikation |
C = CFI U = UPI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Produktklassifikation |
Kode i henhold til ISO 10692 CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn Godkendt UPI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Type produktidentifikation |
Angiv den relevante identifikation:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Produktidentifikation |
For produktidentifikator type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn For produktidentifikator type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Type identifikation af underliggende aktiv |
I = ISIN A = AII U = UPI B = Kurv X = Indeks |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Identifikation af underliggende aktiv |
For identifikation af underliggende aktiv type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn For identifikation af underliggende aktiv type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8 For identifikation af underliggende aktiv type U: UPI For identifikation af underliggende aktiv type B: identifikation af alle de enkelte komponenter ved hjælp af ISO 6166 ISIN eller fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8. Identifikatorer for de enkelte komponenter adskilles med en tankestreg (»-«). For identifikation af underliggende aktiv type X: kode i henhold til ISO 6166 ISIN, hvis en sådan foreligger, og ellers indeksets fulde navn som tildelt af indeksproducenten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Notionel valuta 1 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Notionel valuta 2 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Leveringsvaluta |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
|
Alle aftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Transaktions-ID |
Indtil der foreligger en global entydig transaktionsidentifikator (UTI), op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire særlige tegn: ». — _.« Særlige tegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Indberetningens referencenummer |
Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Kompleks transaktionskomponent-ID |
Et alfanumerisk felt på op til 35 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Handelssted |
Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alfanumeriske tegn, i overensstemmelse med artikel 4b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Komprimering |
Y = aftalen skyldes komprimering N = aftalen skyldes ikke komprimering |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Pris/kurs |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn. Hvis prisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100« |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Prisnotering |
U = Enheder P = Procent Y = Afkast |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Valuta for prisen |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Notionel værdi |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Prismultiplikator |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Mængde |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Forudbetaling |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Negativt fortegn anvendes til at angive, at betalingen er foretaget, men ikke modtaget. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Leveringstype |
C = Kontant P = Fysisk O = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Tidsstempel for gennemførelse |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Ikrafttrædelsesdato |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Udløbsdato |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Ophævelsesdato |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Afviklingsdato |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Masteraftaletype |
Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Masteraftaleversion |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2d — Risikoreduktion/indberetning |
|
Alle aftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Tidsstempel for bekræftelse |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Bekræftelsesmiddel |
Y = Ikke-elektronisk bekræftelse N = Ingen bekræftelse E = Elektronisk bekræftelse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2e — Clearing |
|
Alle aftaler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Clearingforpligtelse |
Y = ja N = nej |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Clearet |
Y = ja N = nej |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Tidsstempel for clearing |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
CCP |
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Koncernintern |
Y = ja N = nej |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2f — Rentesatser |
|
Rentederivater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Fast rente for første ben |
Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fast rente for andet ben |
Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Rentedagskonvention for den faste rente for første ben |
Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben |
Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger Op til 3 numeriske tegn. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Variabel rente for første ben |
Navnet på indekset for den variable rente
Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i overstående liste |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver referenceperioden. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Variabel rente for andet ben |
Navnet på indekset for den variable rente
Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i overstående liste |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode |
Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator |
Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver referenceperioden. Op til 3 numeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2g — Udenlandsk valuta |
|
Valutaderivater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Leveringsvaluta 2 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Valutakurs 1 |
Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Terminskurs |
Op til 10 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Valutakursgrundlag |
To ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«). Den første valutakode angiver basisvalutaen, og den anden noteringsvalutaen. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2h — Råvarer og emissionskvoter |
|
Råvare- og emissionskvotederivater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Overordnet råvarekategori |
AG = Landbrug EN = Energi FR = Fragt ME = Metaller IN = Indeks EV = Miljø EX = Eksotisk OT = Andet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Varebeskrivelse |
Landbrug
Energi
Fragt
Metaller
Miljø
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Leveringssted eller -område |
EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn Gentages |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Forbindelsespunkt |
EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Belastningstype |
BL = Basisbelastning PL = Spidsbelastning OP = Uden for spidsbelastning BH = Time/Tidsblokke SH = Shaped GD = Gasdøgn OT = Andet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentages for felt 70-77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Leveringsintervaller |
tt:mmZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Dato og klokkeslæt for leveringsstart |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Dato og klokkeslæt for leveringsstop |
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Varighed |
N = Minutter H = Time D = Dag W = Uge M = Måned Q = Kvartal S = Sæson Y = Årlig O = Andet. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Ugedage |
WD = Hverdage WN = Weekend MO = Mandag TU = Tirsdag WE = Onsdag TH = Torsdag FR = Fredag SA = Lørdag SU = Søndag Det er tilladt at angive flere værdier adskilt med skråstreg (»/«) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Leveringskapacitet |
Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Antal enheder |
KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2i- Optioner |
|
Aftaler, hvori indgår en option |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Optionsform |
P = Put C = Call O = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Optionens udnyttelsesmåde |
A = amerikansk B = Bermuda- E = europæisk S = asiatisk Der kan angives mere end en enkelt værdi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Strikepris (renteloft/minimumsrentesats) |
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn. Hvis strikeprisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100« |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Strikeprisnotering |
U = Enheder P = Procent Y = Afkast |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Udløbsdato for det underliggende aktiv |
ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2j — Kreditderivater |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Rang |
SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government) SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. Subordinated or Lower Tier 2 Debt (Banks), Junior Subordinated eller Upper Tier 2 Debt (Banks) OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller kernekapital (banker) eller andre kreditderivater |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Referenceenhed |
Landekode i henhold til ISO 3166, 2 bogstaver eller Landekode i henhold til ISO 3166-2, 2 bogstaver, efterfulgt af en tankestreg (»-«) og en subnational enhedskode på op til 3 alfanumeriske tegn eller Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Betalingshyppighed |
MNTH = Månedlig QURT = Kvartalsvis MIAN = Halvårlig YEAR = Årlig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Beregningsgrundlag |
Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Serie |
Heltalsfelt på op til 5 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Version |
Heltalsfelt på op til 5 tegn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Indeksfaktor |
Op til 10 numeriske tegn, inklusive decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Tranche |
T = Opdelt i trancher U = Ikke-opdelt i trancher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Attachment point |
Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Detachment point |
Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afdeling 2k — Ændringer af aftalen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Type handling |
N = Ny M = Ændring E = Fejl C = Førtidig ophævelse R = Korrektion Z = Komprimering V = Værdiajourføring P = Positionskomponent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Niveau |
T = Transaktion P = Position« |
|
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, p. 1).