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Document 32012R1247

Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 352 du 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogé par 32022R1860

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/20

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1247/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour éviter les incohérences, toutes les données envoyées aux référentiels centraux en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 doivent respecter les mêmes règles, normes et formats, quels que soient le référentiel central, la contrepartie et le type de dérivé. Un jeu de données unique doit donc être employé pour décrire une transaction sur produits dérivés.

(2)

Étant donné qu’en règle générale, les contrats dérivés de gré à gré ne peuvent être ni identifiés de manière unique au moyen de codes existants largement employés sur les marchés financiers, tels que les codes ISIN (International Securities Identification Number), ni décrits au moyen d’un code de la classification ISO des instruments financiers (code CFI), il y a lieu de développer une nouvelle méthode d’identification universelle. Si un identifiant unique de produit est disponible et qu’il respecte les principes d’unicité, de neutralité, de fiabilité, de source ouverte, d’extensibilité et d’accessibilité, qu’il représente des coûts raisonnables, qu’il est proposé au sein d’un cadre de gouvernance approprié et qu’il est officiellement adopté à l’intérieur de l’UE, il doit être utilisé. S’il n’existe pas d’identifiant unique de produit satisfaisant à ces exigences, une taxonomie provisoire doit être utilisée.

(3)

Le sous-jacent doit être identifiable au moyen d’un seul identifiant; or il n’existe pas, à l’heure actuelle, de code utilisé de manière généralisée sur les marchés pour identifier un sous-jacent dans un panier. Les contreparties doivent donc être tenues d’indiquer, au minimum, que le sous-jacent est un panier et utiliser les codes ISIN pour les indices standard lorsque c’est possible.

(4)

Par souci de cohérence, toutes les parties à un contrat dérivé doivent être identifiées par un code unique. Un identifiant international d’entité juridique ou un identifiant provisoire, devant être défini dans un cadre de gouvernance conforme aux recommandations du Conseil de stabilité financière sur les exigences de données et officiellement adopté au sein de l’UE, doit être utilisé, une fois disponible, pour identifier toutes les contreparties financières et non financières, les courtiers, les contreparties centrales et les bénéficiaires, notamment pour assurer la conformité avec le rapport du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur les exigences en matière de déclaration et d’agrégation de données sur les produits dérivés de gré à gré, qui décrit les identifiants d’entité juridique comme un outil pour l’agrégation des données. En ce qui concerne les transactions via un mandataire, le bénéficiaire doit être identifié comme la personne ou l’entité au nom duquel le contrat a été conclu.

(5)

L’approche adoptée dans les pays tiers, ainsi que celle adoptée par les référentiels centraux lorsqu’ils démarrent leur activité, doivent être prises en considération. Par conséquent, afin d’assurer la mise en place d’une solution au moindre coût pour les contreparties et pour réduire le risque opérationnel subi par les référentiels centraux, la date de début de déclaration doit être différenciée et progressive selon les catégories de dérivés, l’obligation de déclaration s’appliquant d’abord aux classes d’actifs les plus standardisées, puis, par la suite, aux autres classes d’actifs. Les contrats dérivés conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012 ou à cette date et qui ne sont plus en cours à la date de début de déclaration ont une moindre importance aux fins de la régulation. L’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement prévoit cependant qu’ils doivent être déclarés. Pour garantir que le régime de déclaration soit efficace et proportionné dans de tels cas, et pour tenir compte de la difficulté que représente la recherche de données portant sur des contrats parvenus à terme, un délai plus long doit être prévu pour ce type de déclaration.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), l’AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques d’exécution, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format des déclarations de contrats dérivés

Les informations contenues dans la déclaration transmise en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/0212 sont fournies au format spécifié à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Fréquence des déclarations de contrats dérivés

Dès lors que l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 le prévoit, les valorisations au prix du marché ou par rapport à un modèle de contrats déclarés auprès d’un référentiel central sont effectuées quotidiennement. Tous les autres éléments à déclarer conformément à l’annexe du présent règlement et à l’annexe de l’acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, sont déclarés au fur et à mesure qu’ils surviennent et dans les délais prévus à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, notamment la conclusion, la modification et la résiliation de contrats.

Article 3

Identification des contreparties et des autres entités

1.   Les déclarations utilisent un identifiant d’entité juridique pour identifier:

(a)

un bénéficiaire qui est une personne morale;

(b)

une entité de courtage;

(c)

une contrepartie centrale;

(d)

un membre compensateur qui est une personne morale;

(e)

une contrepartie qui est une personne morale;

(f)

une entité chargée de la transmission des déclarations;

2.   S’il n’existe pas d’identifiant d’entité juridique, la déclaration comprend un identifiant provisoire d’entité, défini au niveau de l’Union, qui est

(a)

unique;

(b)

neutre;

(c)

fiable;

(d)

de source ouverte;

(e)

extensible;

(f)

accessible;

(g)

disponible pour un coût raisonnable;

(h)

soumis à un cadre de gouvernance approprié.

3.   S’il n’existe ni identifiant de l’entité juridique ni identifiant provisoire d’entité, la déclaration utilise un code d’identification des entreprises conformément à ISO 9362 s’il existe.

Article 4

Identification des dérivés

1.   Les déclarations identifient les contrats dérivés au moyen d’un identifiant unique de produit qui est:

(a)

unique;

(b)

neutre;

(c)

fiable;

(d)

de source ouverte;

(e)

extensible;

(f)

accessible;

(g)

disponible pour un coût raisonnable;

(h)

soumis à un cadre de gouvernance approprié.

2.   S’il n’existe pas d’identifiant unique de produit, la déclaration identifie un contrat dérivé par une combinaison du code ISIN ISO 6166 ou du code AII (Alternative Instrument Identifier) et du code CFI ISO 10962 correspondant.

3.   Si la combinaison visée au paragraphe 2 n’est pas disponible, le type de dérivé est identifié comme suit:

(a)

la catégorie de dérivé est identifiée comme étant l’une des suivantes:

(i)

matières premières;

ii)

crédit;

iii)

devises;

iv)

actions;

v)

taux d’intérêt;

vi)

autres;

(b)

le type de dérivé est identifié comme étant l'un des suivants:

i)

contrats financiers avec paiement d'un différentiel;

ii)

accords de taux futurs (forward rate agreements);

iii)

forwards;

iv)

futures;

v)

options;

vi)

swaps;

vii)

autres;

(c)

pour les dérivés ne relevant pas d’une catégorie ou d’un type particulier, la déclaration se base sur la catégorie ou le type de dérivé auquel le contrat dérivé ressemble le plus, conformément à ce que les contreparties conviennent entre elles.

Article 5

Date de début de déclaration

1.   Les contrats dérivés de crédit et les contrats dérivés de taux d’intérêts sont déclarés:

(a)

au plus tard le 1er juillet 2013 si un référentiel central a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er avril 2013;

(b)

90 jours après l’enregistrement, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d’un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n’est enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 avant le 1er avril 2013 ou à cette date pour la catégorie de dérivé concernée;

(c)

au plus tard le 1er juillet 2015 si aucun référentiel central n’a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée au 1er juillet 2015. L’obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l’AEMF conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu’à ce qu’un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée.

2.   Les contrats dérivés non visés au paragraphe 1 sont déclarés:

(a)

au plus tard le 1er janvier 2014 si un référentiel central a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er octobre 2013;

(b)

90 jours après l’enregistrement, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d’un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n’est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er octobre 2013 ou à cette date;

(c)

au plus tard le 1er juillet 2015 si aucun référentiel central n’a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée au 1er juillet 2015. L’obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l’AEMF conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu’à ce qu’un référentiel central soit enregistré pour cette catégorie particulière de dérivé.

3.   Les contrats dérivés qui étaient en cours au 16 août 2012 et qui le sont toujours à la date de début de déclaration sont déclarés auprès d’un référentiel central au plus tard 90 jours à compter de la date de début de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée.

4.   Les contrats dérivés qui:

(a)

ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours au 16 août 2012; ou

(b)

ont été conclus le 16 août 2012 ou après cette date

et qui ne sont pas en cours à la date de début de déclaration ou après cette date sont déclarés auprès d’un référentiel central au plus tard 3 ans à compter de la date de début de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée.

5.   La date de début de déclaration est reportée de 180 jours pour la déclaration des informations visées à l’article 3 l’acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

ANNEXE

Tableau 1

Données des contreparties

 

Champ

Format

 

Parties au contrat

 

1

Horodatage de la déclaration

Format de date ISO 8601, format de temps UTC

2

Identifiant de la contrepartie

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques)

3

Identifiant de l’autre contrepartie

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques),

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),

code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un

code client (50 caractères alphanumériques)

4

Nom de la contrepartie

100 caractères alphanumériques ou néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni

5

Domicile de la contrepartie

500 caractères alphanumériques ou néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni

6

Secteur d’activité de la contrepartie

Taxonomie:

A

=

établissement de crédit agréé conformément à la directive 2002/83/CE;

C

=

établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE;

F

=

entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE;

I

=

entreprise d’assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE;

L

=

fonds d’investissement alternatif géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE;

O

=

institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE;

R

=

entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE;

U

=

OPCVM et sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE; ou

néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni ou si la contrepartie est non financière

7

Nature, financière ou non financière, de la contrepartie

F = contrepartie financière, N = contrepartie non financière

8

Identifiant du courtier

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques),

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),

code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques)

9

Identifiant de l’entité qui effectue la déclaration

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques),

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),

code BIC (11 caractères alphanumériques) ou

un code client (50 caractères alphanumériques)

10

Identifiant du membre compensateur

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques),

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),

code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un

code client (50 caractères alphanumériques)

11

Identifiant du bénéficiaire

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques),

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),

code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un

code client (50 caractères alphanumériques)

12

Capacité

P = agissant pour son propre compte (principal), A = agissant en tant que mandataire (agent).

13

Côté de la contrepartie

B = acheteur, S = vendeur

14

Transaction avec une contrepartie non-EEE

Y = oui, N = non.

15

Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de la trésorerie

Y = oui, N = non.

16

Seuil de compensation

Y = au-dessus du seuil, N = au-dessous du seuil

17

Valeur du contrat au prix du marché (mark-to-market)

Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

18

Monnaie de la valeur du contrat au prix du marché

Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.

19

Date de la valorisation

Format de date ISO 8601.

20

Heure de la valorisation

Format de temps UTC

21

Type de valorisation

M = mark to market / O = mark to model.

22

Collatéralisation

U = sans collatéralisation, PC = collatéralisation partielle, OC = collatéralisation à sens unique (one-way), FC = pleine collatéralisation

23

Portefeuille de collatéral

Y = oui, N = non.

24

Code du portefeuille de collatéral

Jusqu’à 10 caractères numériques

25

Valeur du collatéral

Spécifier la valeur du montant total de collatéral fourni; jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

26

Monnaie de la valeur du collatéral

Spécifier la monnaie du champ 25; Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.


Tableau 2

Données communes

 

Champ

Format

Types de contrats dérivés concernés

 

Section 2a – type de contrat

 

Tous les contrats

1

Taxonomie utilisée

Identification de la taxonomie utilisée:

U= identifiant de produit [approuvé en Europe]

Formula

E= taxonomie provisoire

 

2

Identifiant de produit 1

Si taxonomie = U:

identifiant de produit (IUP), à définir

Si taxonomie = I:

ISIN ou AII,

code alphanumérique à 12 caractères

Si taxonomie = E:

Catégorie de dérivé:

CO

=

matières premières

CR

=

crédit

CU

=

devises

EQ

=

actions

IR

=

taux d’intérêt

OT

=

autre

 

3

Identifiant de produit 2

Si taxonomie = U:

néant

Si taxonomie = I:

CFI, code alphabétique à 6 caractères

Si taxonomie = E:

Type d'instrument dérivé:

CD

=

contrats financiers avec paiement d'un différentiel

FR

=

accords de taux futurs

FU

=

futures

FW

=

forwards

OP

=

option

SW

=

swap

OT

=

autre

 

4

Sous-jacent

ISIN (12 caractères alphanumériques);

LEI (20 caractères alphanumériques);

identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques);

IUP (à définir);

B= panier;

I= indice.

 

5

Monnaie notionnelle 1

Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.

 

6

Monnaie notionnelle 2

Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.

 

7

Monnaie du règlement

Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.

 

 

Section 2b – détails de la transaction

 

Tous les contrats

8

Identifiant de la transaction

Jusqu’à 52 caractères alphanumériques.

 

9

Numéro de référence de la transaction

Un champ alphanumérique de 40 caractères maximum

 

10

Lieu d’exécution

Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383, quatre caractères alphabétiques.

S’il y a lieu, XOFF pour les dérivés cotés qui sont négociés hors marché ou XXXX pour les dérivés de gré à gré

 

11

Compression

Y = si le contrat résulte d’une compression; N = si le contrat ne résulte pas d’une compression.

 

12

Prix / taux

Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

13

Unité de prix

Par exemple code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques, pourcentage

 

14

Montant notionnel

Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

15

Multiplicateur du prix

Jusqu’à 10 caractères numériques

 

16

Quantité

Jusqu’à 10 caractères numériques

 

17

Paiement initial

Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy pour les paiements effectués par la contrepartie qui effectue la déclaration et au format xxxx,yyyyy pour les paiements reçus par la contrepartie qui effectue la déclaration

 

18

Type de livraison

C = espèces, P = physique, O = facultative pour la contrepartie

 

19

Horodatage de l’exécution

Format de date ISO 8601, format de temps UTC

 

20

Date d’entrée en vigueur

Format de date ISO 8601.

 

21

Date d'échéance

Format de date ISO 8601.

 

22

Date de résiliation

Format de date ISO 8601.

 

23

Date de règlement

Format de date ISO 8601.

 

24

Type de convention cadre (master agreement)

Texte libre, champ de 50 caractères maximum donnant le nom de la convention cadre, en cas d’utilisation d’une telle convention.

 

25

Version de la convention cadre (master agreement)

Année, xxxx.

 

 

Section 2c – réduction des risques, déclaration

 

Tous les contrats

26

Horodatage de la confirmation

Format de date ISO 8601, format de temps UTC.

 

27

Mode de confirmation

Y = confirmation non électronique, N = non confirmé, E = confirmation électronique

 

 

Section 2d – compensation

 

Tous les contrats

28

Obligation de compensation

Y = oui, N = non.

 

29

Compensé

Y = oui, N = non.

 

30

Horodatage de la compensation

Format de date ISO 8601, format de temps UTC

 

31

Identifiant de la contrepartie centrale

Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques) ou, à défaut, identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques) ou, à défaut, code BIC (11 caractères alphanumériques)

 

32

Intragroupe

Y = oui, N = non.

 

 

Section 2e – taux d'intérêt

 

Dérivés sur taux d’intérêt

33

Taux fixe de la jambe 1

Caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

34

Taux fixe de la jambe 2

Caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

35

Nombre de jours du taux fixe

Effectif/365, 30B/360 ou autre.

 

36

Fréquence de paiement de la jambe fixe

Un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y.

 

37

Fréquence de paiement du taux variable

Un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y.

 

38

Fréquence de réinitialisation du taux variable

D= un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y.

 

39

Taux variable de la jambe 1

Le nom de l’indice du taux variable, par exemple Euribor 3M.

 

40

Taux variable de la jambe 2

Le nom de l’indice du taux variable, par exemple Euribor 3M.

 

 

Section 2f – devises

 

Dérivés sur devises

41

Monnaie 2

Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.

 

42

Taux de change 1

Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

43

Taux de change futur

Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

44

Base du taux de change

Par ex. EUR/USD ou USD/EUR.

 

 

Section 2g – matières premières

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises, sauf en cas d’obligation de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011

Dérivés sur matières premières

Informations générales

45

Catégorie de matière première

AG= agricole

EN= énergie

FR= fret

ME= métaux

IN= indice

EV= environnement

EX= exotiques

 

46

Catégories spécifiques de matières premières

Matières premières agricoles

GO= grains, oléagineuses

DA= produits laitiers

LI= animaux

FO= sylviculture

SO= softs

Énergie

OI= pétrole

NG= gaz naturel

CO= charbon

EL= électricité

IE= interénergies

Métaux

PR= précieux

NP= non précieux

Environnement

WE= climatique

EM= émissions

 

Énergie

47

Lieu ou zone de livraison

Code EIC, code alphanumérique à 16 caractères

 

48

Point d’interconnexion

Texte libre, champ de 50 caractères maximum.

 

49

Type de charge

Section répétable des champs 50 à 54, pour identifier le profil du produit à fournir en fonction des périodes de livraison selon la période de la journée;

BL= charge de base

PL= charge maximale

OP= hors période de pointe

BH= heures bloc

OT= autre

 

50

Date et heure de début de livraison

Format de date ISO 8601, format de temps UTC

 

51

Date et heure de fin de fourniture

Format de date ISO 8601, format de temps UTC

 

52

Capacité contractée

Texte libre, champ de 50 caractères maximum.

 

53

Nombre d’unités

10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

54

Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture

10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

 

Section 2h – options

 

Contrats contenant une option

55

Type d’option

P = put, C = call.

 

56

Style d’option (exercice)

A = américaine, B = bermudienne, E = européenne, S = asiatique.

 

57

Prix d’exercice (taux plafond/plancher)

Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.

 

 

Section 2i – Modifications du contrat

 

Tous les contrats

58

Type d'action

N= nouveau

M= modification

E= erreur

C= annulation

Z= compression

V= actualisation de la valorisation

O= autre

 

59

Précisions sur le type d’action

Texte libre, champ de 50 caractères maximum.

 
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