ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 2
European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
6 januari 2015

Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den regelbundna rapporteringen av kreditvärderingsinstitutens avgifter inom ramen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens löpande tillsyn ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ( 1 )

24

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument  ( 1 )

57

 

 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1

av den 30 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den regelbundna rapporteringen av kreditvärderingsinstitutens avgifter inom ramen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens löpande tillsyn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 21.4a b tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.3 och avsnitt E del II punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 krävs att ett kreditvärderingsinstitut årligen till Esma ska överlämna en förteckning över de avgifter som tagits ut av varje kund för enskilda kreditbetyg och eventuella stödtjänster, såväl som dess prispolitik, inklusive avgiftsstrukturen och prissättningskriterierna avseende kreditbetyg i de olika tillgångsklasserna. Det är viktigt att fastställa de tekniska detaljerna för det innehåll som ska rapporteras och det format som ska användas av kreditvärderingsinstituten för att de ska uppfylla sina skyldigheter och för att Esma fortlöpande ska kunna utöva sina tillsynsbefogenheter.

(2)

För att minska intressekonflikter och främja en rättvis konkurrens på kreditvärderingsmarknaden bör Esma se till att prispolitik, förfaranden och i slutändan de avgifter som kreditvärderingsinstituten debiterar sina kunder inte är diskriminerande. Skillnader i de avgifter som tas ut för samma typ av tjänst bör vara motiverade av en skillnad i de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten till olika kunder. Vidare bör de avgifter som tas ut för kreditvärderingstjänster till en viss emittent inte vara beroende av det utförda arbetets resultat eller utfall.

(3)

Den avgiftsinformation som registrerade kreditvärderingsinstitut ska lämna bör göra det möjligt för Esma att identifiera kreditbetyg som fordrar en närmare granskning och eventuella ytterligare uppföljande tillsynsåtgärder. Lika avgifter bör tas ut för kreditbetyg och stödtjänster med lika egenskaper, och skillnader i avgiftsnivåerna bör vara motiverade av kostnadsskillnader. Den insamlade informationen bör göra det möjligt för Esma att för varje registrerat kreditvärderingsinstitut identifiera jämförbara tjänster och avgifterna för dessa, och därmed att upptäcka eventuella betydande avvikelser i de avgifter som tas ut. Esma kan därefter genomföra undersökningar för att kontrollera att alla sådana avgifter har fastställts i enlighet med en berättigad prispolitik och berättigade förfaranden, och att eventuella skillnader i avgiftsnivåerna som bygger på kostnadsskillnader är förenliga med principerna för rättvis konkurrens, inte beror på intressekonflikter och inte är beroende av det utförda arbetets resultat eller utfall.

(4)

Prispolitik och förfaranden bör redovisas för varje typ av kreditbetyg. I rapporteringssyfte och för att tydligt särskilja varje prispolitiskt alternativ och förfarande samt deras respektive uppdateringar bör varje version av prispolitiken med dess tillhörande avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden ha ett identifikationsnummer. För alla andra ändamål bör prispolitiken inbegripa de avgiftsstrukturer eller avgiftstabeller såväl som de prissättningskriterier som kan användas av den eller de personer som förhandlar om de avgifter som ska tas ut för ett enskilt kreditbetyg. Prispolitiken bör även omfatta eventuella bonusprogram eller andra avgiftsprogram som den värderade enheten eller abonnenten kan dra fördel av i form av olika avgifter för en enskild värdering eller en serie kreditbetyg. Kreditvärderingsinstitut bör registrera alla fall då prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena inte har tillämpats och alla avvikelser från prispolitiken som tillämpats på ett enskilt kreditbetyg och tydligt identifiera kreditbetyget i fråga.

(5)

Registrerade kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp bör antingen kunna rapportera sina värderingsuppgifter var för sig till Esma eller ge något av de andra kreditvärderingsinstituten inom gruppen i uppdrag att överlämna uppgifterna för alla gruppmedlemmar som omfattas av rapporteringskraven.

(6)

I denna förordning bör strukturering av en obligationsemission och obligationsemission omfatta finansiella instrument eller andra tillgångar som skapats genom en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram enligt artikel 4.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2).

(7)

För att göra det möjligt för registrerade kreditvärderingsinstitut att utarbeta lämpliga system och förfaranden i enlighet med de tekniska specifikationer som tillhandahålls av Esma och för att säkerställa en fullständig och korrekt rapportering av avgiftsuppgifter, bör registrerade kreditvärderingsinstitut inledningsvis rapportera enskilda avgiftsuppgifter nio månader efter denna förordnings ikraftträdande. Den första rapporten bör omfatta avgiftsuppgifter från och med denna förordnings ikraftträdande. Denna skyldighet bör inte tolkas som en befrielse från skyldigheten för registrerade kreditvärderingsinstitut att under mellantiden regelbundet överlämna information om avgifter i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1060/2009.

(8)

Uppgifter om prispolitik och förfaranden bör tillhandahållas på kontinuerlig basis så att alla väsentliga förändringar rapporteras utan onödigt dröjsmål efter att de har antagits och senast 30 dagar efter införandet. Den information som ska rapporteras bör sammanställas i ett standardformat för att Esma ska kunna ta emot och bearbeta uppgifterna automatiskt i sina interna system. Tekniska svårigheter och den tekniska utvecklingen kan leda till att Esma behöver uppdatera några tekniska rapporteringsanvisningar för överföringen av eller formatet på de filer som registrerade kreditvärderingsinstitut ska lämna, och meddela dessa genom särskilda meddelanden eller riktlinjer.

(9)

Om ett kreditvärderingsinstitut inte uppfyller rapporteringskraven bör Esma ges befogenhet att begära in informationen genom ett beslut som utfärdats i enlighet med artikel 23b.3 i förordning (EG) nr 1060/2009, eller vidta andra utredningsåtgärder.

(10)

Denna förordning bygger på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som överlämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(11)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn på vilka denna förordning bygger och har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna principer

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma rapportera följande:

a)

Prispolitik och förfaranden enligt artikel 2.

b)

Avgiftsuppgifter för kreditvärderingsverksamhet som tillhandahålls enligt modellen där emittenten betalar enligt artikel 3.1.

c)

Avgiftsuppgifter för kreditvärderingsverksamhet som tillhandahålls enligt modellen där abonnenten eller investeraren betalar enligt artikel 3.2.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska säkerställa att den information och de uppgifter som de rapporterar till Esma är riktiga och fullständiga.

3.   För grupper av kreditvärderingsinstitut får medlemmarna i varje grupp ge en medlem i uppdrag att för deras räkning överlämna de rapporter som krävs enligt denna förordning. Varje kreditvärderingsinstitut för vars räkning en sådan rapport överlämnas ska identifieras i de uppgifter som lämnas till Esma.

Artikel 2

Prispolitik och förfaranden

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma lämna uppgifter om sin prispolitik, avgiftsstrukturer eller avgiftstabeller och prissättningskriterier avseende de värderade enheter eller finansiella instrument som de utfärdar kreditbetyg för och, i tillämpliga fall, sin prispolitik för stödtjänster.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska se till att prispolitiken för varje typ av kreditbetyg som erbjuds innehåller eller åtföljs av följande uppgifter:

a)

Namnen på de personer som ansvarar för antagandet och upprätthållandet av prispolitiken, avgiftstabellerna och/eller avgiftsprogrammen, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

b)

Eventuella interna riktlinjer för tillämpningen av prissättningskriterierna i prispolitiken, avgiftstabellerna och/eller avgiftsprogrammen rörande fastställandet av enskilda avgifter.

c)

En detaljerad beskrivning av avgiftsspannet eller avgiftstabellen och de kriterier som gäller för olika avgiftstyper, inklusive de som anges i avgiftstabellerna.

d)

En detaljerad beskrivning av eventuella avgiftsprogram, såsom program som bygger på relationer, program som bygger på användningsfrekvens, lojalitetsprogram eller andra program, inklusive användningskriterier och avgiftsspann, som kan användas för beräkningen av avgifterna för enskilda kreditbetyg eller serier av kreditbetyg.

e)

I förekommande fall de prissättningsprinciper och -regler som ska tillämpas när det finns en förbindelse eller en koppling mellan de avgifter som tas ut för kreditvärderingstjänster och stödtjänster eller andra tjänster som tillhandahålls kunden, i den mening som avses i avsnitt E del II punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 (kund), av kreditvärderingsinstitutet och/eller någon av de enheter som tillhör kreditvärderingsinstitutets grupp i den mening som avses i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG (4), såväl som eventuella enheter som är förbundna med kreditvärderingsinstitutet eller andra företag i kreditvärderingsinstitutets grupp genom ett samband i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

f)

Det geografiska tillämpningsområdet för prispolitiken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet när det gäller den ort där kunderna och kreditvärderingsinstitutet eller kreditvärderingsinstituten som tillämpar prispolitiken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet befinner sig.

g)

Namnen på de personer som har rätt att bestämma avgifter och andra priser inom respektive prispolitik, avgiftstabell eller avgiftsprogram, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska se till att prissättningsförfarandena innehåller eller åtföljs av följande uppgifter:

a)

Namnen på de personer som ansvarar för att godkänna och upprätthålla förfarandena för genomförandet av prispolitiken, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

b)

En detaljerad beskrivning av de förfaranden och kontroller som har införts för att kontrollera och övervaka att prispolitiken efterlevs strikt.

c)

En detaljerad beskrivning av de förfaranden som införts för att sänka avgifterna eller på annat sätt frångå avgiftstabellerna eller avgiftsprogrammen.

d)

Namnen på de personer som är direkt ansvariga för att övervaka prispolitikens tillämpning på enskilda avgifter, inklusive deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

e)

Namnen på de personer som är direkt ansvariga för att se till att enskilda avgifter överensstämmer med prispolitiken, inklusive deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

f)

En detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska vidtas i händelse av en överträdelse av prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena.

g)

En detaljerad beskrivning av förfarandet för rapportering till Esma av eventuella betydande överträdelser av prispolitiken eller förfarandena som kan leda till en överträdelse av avsnitt B punkt 3c i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009.

Artikel 3

Förteckning över avgifter som debiteras varje kund

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditbetyg enligt den modell där emittenten betalar ska till Esma överlämna uppgifter om de avgifter som debiteras varje kund för enskilda kreditbetyg och eventuella stödtjänster, per juridisk person samt aggregerade per koncern.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditbetyg enligt den modell där abonnenten eller investeraren betalar ska till Esma överlämna uppgifter om de totala avgifter som debiteras per kund för sådana tjänster samt för de stödtjänster som tillhandahålls.

3.   De registrerade kreditvärderingsinstituten ska registrera samtliga avvikelser från prispolitiken eller prissättningsförfarandena, och samtliga fall då en prispolitik, en avgiftstabell, ett avgiftsprogram eller ett prissättningsförfarande inte har tillämpats vid ett kreditbetyg och tydligt ange de viktigaste skälen för avvikelsen och det berörda kreditbetyget i det format som anges i tabell 1 i bilaga II. Denna redogörelse ska på begäran omedelbart lämnas till Esma.

Artikel 4

Typer av kreditbetyg

Registrerade kreditvärderingsinstitut ska klassificera de kreditbetyg som ska rapporteras i enlighet med de typer som definieras i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2 (5).

Artikel 5

Uppgifter som ska lämnas

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i artikel 2.2 och 2.3 och de uppgifter som anges i tabellerna 1–4 i bilaga I samt uppgifterna om prispolitik, avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden i separata filer.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga II för avgiftsuppgifter om varje enskild kreditbetyg som utfärdats och de avgifter som tas ut för kreditbetyg och alla eventuella stödtjänster per kund i enlighet med artikel 3.1.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som har tillhandahållit kreditbetyg enligt den modell där abonnenten eller investeraren betalar ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i tabell 1 i bilaga III för varje kund som man har tillhandahållit kreditvärderingstjänster till, i enlighet med artikel 3.2.

4.   De uppgifter som anges i tabellerna 1–4 i bilaga I, tabellerna 1 och 2 i bilaga II, och tabell 1 i bilaga III ska överlämnas till Esma i separata filer.

Artikel 6

Första rapporteringen

1.   Varje registrerat kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna uppgifter genom att fylla i tabellerna 1–4 i bilaga I och separata filer för den prispolitik och de avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden som det tillämpar för varje typ av kreditbetyg där institutet är aktivt, i enlighet med artikel 5.1, inom 30 dagar efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.   Den första rapporteringen av de avgifter som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska överlämnas till Esma nio månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och ska omfatta sammanställda uppgifter från dagen för denna förordnings ikraftträdande till och med den 30 juni 2015.

3.   Den andra rapporteringen av de avgifter som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska överlämnas till Esma senast den 31 mars 2016 och ska omfatta sammanställda uppgifter för perioden 1 juli 2015–31 december 2015.

Artikel 7

Löpande rapportering

1.   Utan att det påverkar de krav för den första rapporteringen som anges i artikel 6 ska de uppgifter som överlämnas i enlighet med artikel 5 överlämnas på årsbasis senast den 31 mars och ska omfatta uppgifter om prispolitik, avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden för det föregående kalenderåret.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska väsentliga ändringar av prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena rapporteras till Esma på kontinuerlig basis utan onödigt dröjsmål efter antagandet och senast 30 dagar efter genomförandet.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska omedelbart underrätta Esma om exceptionella omständigheter som tillfälligt kan förhindra eller fördröja rapporteringen enligt denna förordning.

Artikel 8

Rapporteringsförfaranden

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska överlämna datafiler i enlighet med de tekniska instruktioner som tillhandahålls av Esma och använda Esmas rapporteringssystem.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska i elektronisk form och i minst fem år lagra de datafiler som skickas till och tas emot av Esma enligt artikel 5 samt de uppgifter om avvikelser som avses i artikel 3.3. Dessa filer ska på begäran göras tillgängliga för Esma.

3.   Om ett registrerat kreditvärderingsinstitut finner sakfel i de uppgifter som har rapporterats ska Esma utan dröjsmål underrättas och uppgifterna i fråga ska korrigeras i enlighet med de tekniska instruktioner som Esma lämnar.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. (Se sidan 24 i detta nummer av EUT).

BILAGA I

Tabell 1

Rapportering av tillämplig prispolitik per betygsklass och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fält

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar prispolitiken.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Kod för prissättningspolitik

Unik ID-kod för den prispolitik som ska upprätthållas. Alla andra ändringar än tillämpningsområdet för de kreditbetyg som ska ingå i prispolitiken bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för prissättningspolitiken.

Obligatoriskt

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

4

Giltighetsdatum för prissättningspolitik

Det datum från och med vilket prissättningspolitiken träder i kraft.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

5

Slutdatum för prissättningspolitik

Slutligt giltighetsdatum för prissättningspolitik.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

6

Modellindikation

Indikation om huruvida prissättningspolitiken hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar. Esma är införstådd med att kreditvärderingsinstitut kan tillhandahålla tjänster inom mer än en modell och att det därför är möjligt att prissättningspolitiken kan komma att användas för båda modellerna. I sådana fall kan både I och S väljas.

Obligatoriskt

—

”I” om det avser en modell där emittenten betalar, och/eller

—

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

7

Prissättningspolitikens tillämpningsområde

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i eller täcks av prissättningspolitiken.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

—

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

—

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

—

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

—

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

—

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

8

Prissättningspolitikens branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om prissättningspolitiken gäller för kreditbetyg inom ett av dessa branschsegment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 7 ”Prissättningspolitikens tillämpningsområde”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

FI – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

—

IN – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

—

CO – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

9

Prissättningspolitikens tillgångsklass

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om prispolitiken gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v)ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 7 ”Prissättningspolitikens tillämpningsområde”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

—

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

—

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

—

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

—

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

—

”OTH” för övriga kreditbetyg.

10

Sektor

Vid rapportering av statspapper eller offentliga finanser ska det indikeras om prispolitiken gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”S” i fältet 7 ”Prissättningspolitikens omfattning”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

—

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

—

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”

—

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ.

—

”IF” – Internationella finansinstitut

11

Föregående prissättningspolitik

Identifiering av föregående prispolitik som ersätter den nuvarande politiken.

Obligatoriskt

Tillämpligt om den nuvarande prissättningspolitiken ändrar en föregående prissättningspolitiks tillämpningsområde

—

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

12

Filnamn för prissättningspolitik

Filnamn för prissättningspolitik. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 2

Rapportering av avgiftstabeller per kreditbetygsklass och efterföljande väsentliga uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar avgiftstabellen.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Kod för avgiftstabell

Unik kod för avgiftstabell som ska upprätthållas över tid. Alla andra ändringar än tillämpningsområdet för de typer av kreditbetyg som omfattas av avgiftstabellen bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för avgiftstabellen.

Obligatoriskt

—

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att avgiftstabellen ska tillämpa. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Obligatoriskt

—

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Giltighetsdatum för avgiftstabell

Det datum från vilket avgiftstabellen är giltig.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

6

Avgiftstabellens slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för avgiftstabellen.

Obligatoriskt

—

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

7

Modellindikation

Indikation om huruvida avgiftslistan hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar.

Obligatoriskt

—

”I” om det avser en modell där emittenten betalar

—

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

8

Kreditbetygets omfattning i avgiftstabellen

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i avgiftstabellen.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

—

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

—

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

—

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

—

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

—

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

9

Avgiftstabellens branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om avgiftstabellen gäller för kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftstabellen kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”FI” – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

—

”IN” – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

—

”CO” – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

10

Tillgångsklass för avgiftstabellen

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om avgiftstabellen gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v)ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 8 ”Avgiftstabellens kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

—

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

—

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

—

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

—

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

—

”OTH” för övriga kreditbetyg.

11

Sektor i avgiftstabell

Vid rapportering av statspapper och offentliga finanser ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”S” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

—

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

—

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”

—

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ.

—

”IF” – Internationella finansinstitut

12

Undertillgång i avgiftstabellen

Definierar tillgångsklasser på lägre nivå för kreditbetyg som avser strukturerad finansiering.

Obligatoriskt

Endast aktuellt om ”T” i fält 8 och ”Tillgångsklass” = ”ABS” eller ”RMBS” eller ”CDO” eller ”OTH”.

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

CCS, om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet

—

ALB – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för billån

—

CNS – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för konsumentlån

—

SME – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för lån till små och medelstora företag

—

LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som står som säkerhet

—

HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet

—

PRR – om RMBS: Primär RMBS,

—

NPR – om RMBS: Icke primär RMBS

—

CFH – om CDO: Kontantflöde och hybridinstrument CDO/CLO

—

SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO

—

MVO – om CDO: Marknadsvärde CDO

—

SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument

—

ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper

—

DPC – om OTH: företag för derivatprodukter

—

SCB – om OTH: strukturerade täckta obligationer

—

OTH: Övrigt

13

Tidigare avgiftstabell

Identifiering av föregående avgiftstabell som ersätter den nuvarande avgiftstabellen.

Tillämpligt om den nuvarande avgiftstabellen ändrar en föregående prislistas tillämpningsområde

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

14

Filnamn för avgiftstabell

Filnamn för avgiftstabell. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 3

Rapportering av avgiftsprogram per kreditbetygsklass och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Avgift för program-ID

Unik ID-kod för det avgiftsprogram som ska upprätthållas över tid. Alla andra ändringar än omfattningen av de typer av kreditbetyg eller program som omfattas av avgiftsprogrammet bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att avgiftsprogrammet ska genomföra. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Obligatoriskt

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Avgiftsprogrammets giltighetsdatum

Det datum från vilket avgiftsprogrammet är giltigt.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

6

Avgiftsprogrammets slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

—

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

7

Modellindikation

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar.

Obligatoriskt

—

”I” om det avser en modell där emittenten betalar, och/eller

—

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

8

Kreditbetygets omfattning i avgiftsprogrammet

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

—

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

—

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

—

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

—

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

—

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

9

Avgiftsprogrammets branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller för kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets tillämpningsområde”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

FI – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

—

IN – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

—

CO – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

10

Tillgångsklass för avgiftsprogrammet

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

—

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

—

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

—

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

—

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

—

”OTH” för övriga kreditbetyg.

11

Sektor för avgiftsprogrammet

Vid rapportering av statspapper och offentliga finanser ska det indikeras om avgiftstabellen gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

—

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

—

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”,

—

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ,

—

”IF” – Internationella finansinstitut

12

Undertillgång för avgiftsprogrammet

Definierar tillgångsklasser på lägre nivå för kreditbetyg som avser strukturerad finansiering.

Obligatoriskt

Endast aktuellt om ’T’ i fält 8 och ”Tillgångsklass” = ”ABS” eller ”RMBS” eller ”CDO” eller ”OTH”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

CCS: om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet

—

ALB – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för billån

—

CNS – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för konsumentlån

—

SME – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för lån till små och medelstora företag

—

LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som står som säkerhet

—

HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet

—

PRR - om RMBS: Primär RMBS,

—

NPR – om RMBS: Icke primär RMBS

—

CFH – om CDO: Kontantflöde och hybridinstrument CDO/CLO

—

SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO

—

MVO – om CDO: Marknadsvärde CDO

—

SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument

—

ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper

—

DPC – om OTH: företag för derivatprodukter

—

SCB – om OTH: strukturerade täckta obligationer

—

OTH – övrigt

13

Typ av program som ingår

Beskrivning av vilken typ av program som ingår i avgiftsprogrammet, nämligen om det avser och/eller innehåller ett program som avser användarfrekvens, lojalitetsprogram, program för många utfärdanden, paketköp eller kreditvärderingar för andra typer av program.

 

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

—

”Alla”

—

”F” som avser användarfrekvens,

—

”L” som avser lojalitetsprogram,

—

”M” program för många betygsutfärdanden,

—

”B” för paketköp av ett förbestämt antal kreditbetyg,

—

”OTH” som avser andra typer av avgiftsprogram.

14

Tidigare avgiftsprogram

Identifiering av föregående avgiftsprogram som ersätter det nuvarande avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Tillämpligt om det nuvarande avgiftsprogrammet ändrar ett föregående avgiftsprograms tillämpningsområde

—

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

15

Avgiftstabell(er)

Unik nummerkod för varje avgiftstabell(er) som tillämpas på eller är kopplade till avgiftsprogrammet. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

om tillämpligt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

16

Filnamn för avgiftsprogram

Filnamn för avgiftsprogram. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 4

Rapportering av tillämpligt prisförfarande och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar prisförfarandet.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Förfarande-ID

Unik ID-kod för det prisförfarande som ska upprätthållas över tid.

Obligatoriskt

 

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Kod för avgiftsschema

Identifiering av den/de tabell(er) som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

6

Kod för avgiftsprogram

Identifiering av den/de avgiftsprogram som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna kod för avgiftsprogrammet måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 3 i bilaga I.

Obligatoriskt

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

7

Giltighetsdatum för prissättningsförfarande

Det datum från och med vilket prissättningsförfarandet träder i kraft.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

8

Prissättningsförfarandets slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för prissättningsförfarandet.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

9

Prissättningsförfarandets filnamn

Prissättningsförfarandets filnamn. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 

BILAGA II

Tabell 1

Uppgifter som ska rapporteras till Esma för varje enskilt kreditbetyg som tilldelats enligt modellen där emittenten betalar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Rapporteringsår

Det kalenderår som rapporteringsperioden avser.

Obligatoriskt

Format: ÅÅÅÅ

3

Kod för kreditbetyg

Unik kod för kreditbetyg. Den ska förbli oförändrad över tid och motsvara den kod som rapporterats i delegerade förordning (EU) 2015/2.

Obligatoriskt

—

4

Startdatum för avtal om kreditvärdering

Dagen för det första kontraktet om kreditvärderingstjänsten. Vanligtvis skulle detta motsvara det datum då avgifterna för kreditvärderingstjänsten upprättas.

Obligatoriskt

ISO 8601 format för utökat datum och tid: ÅÅÅÅ-MM-DD

5

Avgiftstabell som används

Unik kod för den avgiftstabell enligt vilket avgifterna upprättades. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I. Om ingen avgiftstabell har använts för att fastställa priset, måste prissättningskoden användas. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Om varken en prissättningspolitik eller en avgiftstabell har använts ska ”N” användas.

Obligatoriskt

Avgiftstabell i formatet ”FS – kod för intern avgiftstabell”, eller prissättningskod i formatet ”PP”_ [intern prissättningskod]

”N” ej tillämpat

6

De personer som ansvarar för prissättning

Intern kod som tilldelas av kreditvärderingsinstitutet till den person eller de personer som ansvarar för att upprätta avgifterna för kreditbetygen, antingen genom att tillämpa den gällande avgiftstabellen och/eller avgiftsprogrammet, eller till den person som godkänner undantagsfall eller rabatter på avgiftstabellen och/eller avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Intern kod för den ansvariga personen

7

Kund-ID

Unik kod som tilldelats av kreditvärderingsinstitutet för att identifiera klienten. Denna bör normalt sett överensstämma med instrumentets eller enhetens emittent, men den ska i inget fall vara en SPV. Vad beträffar strukturerade instrument ska den unika koden identifiera originatorn eller annan enhet som från en ekonomisk synpunkt (t.ex. arrangören), direkt eller indirekt via en SPV eller SIV, förhandlar fram avgifterna tillsammans med kreditvärderingsinstitutet på ett effektivt sätt. Denna ska överensstämma med ett kund-ID som anges i tabell 2 i bilaga II.

Obligatoriskt

 

8

Uppgift om huruvida det enskilda kreditbetyget gynnats av befrielse från avgift eller nedsättning av avgift

För vissa kreditbetyg utgår inte alltid individuell direkt avgift, eller det tas ut en lägre avgift eftersom kunden kan ha betalt för en uppsättning av kreditbetyg, ett årligt (eller annan fastställd period) nominellt belopp för utfärdande av kreditbetyg, en fast avgift eller en avgift som kan vara en del av ett ”paket” med kreditbetyg (”gruppavgift”). Det här fältet fastställer huruvida det individuella kreditbetyget omfattas av ett sådant arrangemang med kunden.

Obligatoriskt

—

”C” – omfattas av ett arrangemang med gruppavgift

—

”N” – omfattas inte av ett arrangemang med gruppavgift

9

Totala mängden debiterade avgifter

Fastställer det totala beloppet av avgifter som faktureras för kreditbetyg under föregående rapporterade kalenderår. Om ingen avgift har betalats för den enskilda kreditvärderingen bör beloppet vara 0 för alla utom ett av kreditbetygen som drar fördel av gruppavgiften.

Obligatoriskt

Belopp i euro

10

Belopp för inledande betalda avgifter

Fastställer beloppet i förskott/inledande avgifter som fakturerats under föregående rapporterade kalenderår.

Obligatoriskt

Belopp i euro

11

Kontroll av betalda avgifter

Fastställer den årliga kontrollen/övervakningen av avgifter som fakturerats under föregående kalenderår.

Obligatoriskt

Belopp i euro

12

Övriga avgifter som debiterats för kreditvärderingstjänsten

Fastställer det totala beloppet av övriga avgifter eller ersättningar som fakturerats under föregående kalenderår.

Om tillämpligt

Belopp i euro

13

Beskrivning av övriga avgifter

Uppgift om huruvida de fakturerade avgifterna tagit någon hänsyn till eller omfattade avgifter för en snabb handläggningstid av kreditvärderingstjänsten på begäran av kunden.

Obligatoriskt

Gäller om ”Övriga debiterade avgifter” fylldes i som svar i fältet ”Övriga avgifter som debiterats för kreditvärderingstjänsten” (fält 12)

—

”Y” – där snabbhetsavgift tillämpas

—

”Y” – där ingen snabbhetsavgift tillämpas

14

Förhandling hör samman med andra kreditvärderingar

Fastställer om förhandlingarna för kreditbetygsavgifter var kopplat till andra befintliga bedömningar av kunden och som resulterade i variationer i de slutavgifter som tillämpas och betalas av kunden. Detta skulle innefatta kreditbetygstjänster som tillhandahålls med avseende på de hjälpmedel som inrättats för att underlätta utfärdandet, såsom ett MTN-program.

Obligatoriskt

—

”Y” för Ja

—

”N” för Nej”

15

Fastställande kod för länkade kreditbetyg

Unik kod för kreditbetyg som är länkade till det kreditbetyg som rapporteras (t.ex. vid strukturerad finansiering av en masterfondstruktur och dess serie).

Obligatoriskt

Tillämpligt om ”Y” fylldes i som svar i fält 14

—

Lista över ID-koder

16

Avgiftsprogrammet

Uppgift om huruvida kunden drar fördel av lägre individuella avgifter från ett program som avser användarfrekvens eller något annat avgiftsprogram.

Obligatoriskt

—

”Y” för Ja

—

”N” för Nej”

17

Identifiering av avgiftsprogrammet

Identifiering av avgiftsprogrammet enligt vilket kreditbetyget prissätts. Detta bör identifiera det avgiftsprogram som måste överensstämma med den kod som fastställts i det tillämpliga avgiftsprogrammet som anges i tabell 3 i bilaga I.

Obligatoriskt om ”Y” rapporterades i fält 16

—

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”


Tabell 2

Uppgifter som ska lämnas in till Esma för avgifter som mottagits per kund för kreditbetygstjänster och tilläggstjänster

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kund-ID

Unik kod som tilldelats av kreditvärderingsinstitutet för att identifiera klienten. Kunder kan vara emittenter, kreditvärderade enheter och/eller originatorer, och/eller innefatta enheter som ur en ekonomisk synvinkel, direkt eller indirekt via en SPV eller SIV, förhandlar fram avgifterna med kreditvärderingsinstitutet i samband med anordnande av kreditvärderingar. I klargörande syfte bör noteras att en kund under inga omständigheter ska vara en SPV eller SIV. Kunden ska behålla samma unika kod i alla sådana fall.

Obligatoriskt

 

3

Juridiska personer

Lista över juridiska personer som ingår i fältet Kund-ID.

Obligatoriskt

Förteckning över namn på juridiska personer

4

Totalt fakturerat avgiftsbelopp

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden under det föregående kalenderåret för kreditbetygstjänster som betalas av emittenten.

Obligatoriskt

Belopp i euro

5

Kundomdömen

Fastställer hur många kreditbetyg som kunden har hos kreditvärderingsinstitutet den 31 december för föregående kalenderår.

Obligatoriskt

Antal kreditbetyg

6

Totalt avgiftsbelopp för program

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden under det föregående kalenderåret för kreditbetygstjänster som inte härrör från en individuell kreditvärdering, utan från ett program som avser användarfrekvens, lojalitetsprogram eller någon annan typ av program med fasta avgifter och tilläggsavgifter, som kan omfatta ett eller flera kreditbetyg.

Obligatoriskt

Belopp i euro

7

Identifiering av kreditbetyg

Identifiering av kreditbetyg som utfärdats enligt eller som omfattas av avgiftsprogrammet för det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Lista över betygskoder

8

Avgifter som mottagits för tilläggstjänster.

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden av kreditvärderingsinstitutets grupp av företag för tilläggstjänster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro

9

Huvudsakliga tilläggstjänster

Fastställande av de tre huvudtjänster som tillhandahölls av gruppen av kreditvärderingsinstitut till kunden under det föregående året, inkomstmässigt sett.

Obligatoriskt Om fler än 0 svarade i fältet 8 ”Avgifter för tilläggstjänster”

Huvudsakliga tilläggstjänster

10

Rangordning av tilläggstjänster

Rangordning av de tre främsta tilläggstjänsterna anges i fält 9 ”Huvudsakliga tilläggstjänster”, inkomstmässigt sett.

Obligatoriskt Om fler än 0 svarade i fältet 8 ”Avgifter för tilläggstjänster”

Rangordning av tilläggstjänster

11

Övriga tjänster

Uppgift om huruvida hänsyn togs för fastställande av avgifter för kreditbetygstjänster som tillhandahölls till kunden för eventuella tjänster som tillhandahölls av enheter som tillhör kreditvärderingsinstitutets grupp i enlighet med artiklarna 1 och 2 i direktiv 83/349/EEG samt eventuell enhet som är kopplad till kreditvärderingsinstitutet eller till andra företag i kreditvärderingsinstitutets grupp genom en typ av relation som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

Obligatoriskt

—

”Y” för Ja

—

”N” för Nej”

BILAGA III

Tabell 1

Uppgifter som ska lämnas in till Esma för avgifter för abonnemang eller kreditbetygstjänster som betalas av investeraren

Dessa uppgifter ska tillhandahållas kund för kund till

i)

de 100 största kunderna baserat på inkomst för denna typ av kreditbetygstjänster,

ii)

liksom till alla andra kunder som abonnerar på eller betalar för kreditbetyg i egenskap av investerare och kreditvärderas även av kreditvärderingsinstitutets grupp.

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kund-ID

Koden används internt i systemet för att identifiera den kund som betalar, faktureras eller på annat sätt förhandlar om avgifter med kreditvärderingsinstitutet för att utnyttja kreditvärderingstjänsten.

Obligatoriskt

 

3

Avgifter per kund

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden för abonnemang baserat på de kreditvärderingstjänster som tillhandahållits under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro

4

Fastställande av prispolitiken

Fastställande av prispolitiken enligt vilken kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Prispolitikens identifieringskod måste matcha den kod som fastställts i den tillämpliga prispolitik som anges i tabell 1 i bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

—

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Fastställande av avgiftstabell

Fastställande av tre huvudsakliga avgiftstabeller enligt vilka kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Avgiftstabellens identifieringskod måste överensstämma med den kod som anges i den tillämpliga avgiftstabellen som är en del av prissättningspolitiken som avses i tabell 3, bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

—

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

6

Identifiering av avgiftsprogrammet

Fastställande av tre huvudsakliga avgiftsprogram enligt vilka kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Avgiftsprogrammets identifieringskod måste överensstämma med den kod som anges i det tillämpliga avgiftsprogrammet som är en del av prissättningspolitiken som avses i tabell 4, bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

—

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]

7

Emittenten eller kreditvärderad enhet

Uppgift om huruvida kunden även är en emittent, kreditvärderad enhet, eller på annat sätt en kund enligt tabell 2 i Bilaga II.

Obligatoriskt.

—

”Y” för Ja

—

”N” för Nej”

8

Indikation om toppkund

Uppgift om huruvida kunden var en av de 100 främsta abonnenterna med avseende på inkomster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt Endast tillämpligt om man svarade ”Y” till fältet

—

”Y” för Ja

—

”N” för Nej”

9

Avgifter som mottagits för tilläggstjänster.

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden av kreditvärderingsinstitutets grupp av företag för tilläggstjänster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro

6.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/24

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2

av den 30 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 21.4 tredje stycket och 21.4a tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11a.1 i förordning (EG) nr 1060/2009 ska registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut när de utfärdar kreditbetyg eller kreditutsikter lämna denna kreditvärderingsinformation till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Detta krav gäller inte kreditbetyg som enbart framställs för och lämnas till investerare mot en avgift. Esma måste offentliggöra de kreditbetygsuppgifter som lämnats av kreditvärderingsinstitut på en offentlig webbplats som kallas den europeiska kreditvärderingsplattformen. Följaktligen bör regler fastställas om innehållet i och utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma för denna plattform.

(2)

Vidare föreskrivs i artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 att kreditvärderingsinstitut ska lämna information till Esma om sina historiska resultat och för löpande tillsynsändamål. Informationens innehåll och utformning anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 (2) respektive kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 (3). För att effektivisera Esmas databehandling och förenkla uppgiftsrapporteringen för registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut bör integrerade rapporteringskrav fastställas för samtliga de uppgifter som dessa kreditvärderingsinstitut ska rapportera till Esma. Därför anges i denna förordning bestämmelser om de uppgifter som bör rapporteras för den europeiska kreditvärderingsplattformen, de uppgifter om historiska resultat som bör offentliggöras i Esmas centrala register och den information som kreditvärderingsinstitut regelbundet bör rapportera till Esma inom ramen för den löpande tillsynen av kreditvärderingsinstitut. Genom denna förordning bör således kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 upphävas. Esma bör i en enda databas integrera alla uppgifter som kreditvärderingsinstitut rapporterar för den europeiska kreditvärderingsplattformen och det centrala registret och inom ramen för den löpande tillsynen av kreditvärderingsinstitut.

(3)

För att se till att den europeiska kreditvärderingsplattformen ger aktuell information om kreditvärderingar som inte enbart lämnas till investerare mot en avgift är det nödvändigt att föreskriva vilka uppgifter som ska rapporteras, inklusive kreditbetyg och kreditutsikter för det kreditvärderade instrumentet eller den kreditvärderade enheten, de pressmeddelanden som ska åtfölja kreditvärderingar, de rapporter som ska åtfölja kreditbetyg på statspapper, typer av kreditvärderingar och datum och klockslag för offentliggörande. Särskilt pressmeddelanden ger information om de huvudfaktorer som ligger till grund för kreditbetygsbeslutet. Den europeiska kreditvärderingsplattformen ger användare av kreditbetyg en central plats för tillgång till aktuell kreditinformation och minskar informationskostnaderna genom att användarna får en generell överblick över de olika betyg som utfärdats för respektive kreditvärderad enhet eller kreditvärderat instrument.

(4)

För att säkerställa en generell överblick över alla kreditbetyg som tilldelats av olika kreditvärderingsinstitut för samma enhet eller instrument bör kreditvärderingsinstituten använda gemensamma identifieringskoder för kreditvärderade enheter och instrument när de rapporterar uppgifter till Esma. För att man ska kunna identifiera kreditvärderade enheter, emittenter, originatorer och kreditvärderingsinstitut bör därför den enda metoden för global unik identifiering vara det globala systemet med identifieringskoder för juridiska personer (LEI – Legal Entity Identifier).

(5)

För att se till att informationen på den europeiska kreditvärderingsplattformen är aktuell bör kreditbetygsuppgifter insamlas och offentliggöras dagligen, för att möjliggöra en daglig uppdatering av plattformen utanför kontorstid i unionen.

(6)

För att Esma ska kunna reagera snabbt vid en faktisk eller potentiell överträdelse av förordning (EG) nr 1060/2009 bör de kreditbetygsuppgifter som inrapporteras av registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut göra det möjligt för Esma att nära övervaka kreditvärderingsinstitutens uppförande och verksamhet. Kreditbetygsuppgifter bör således rapporteras till Esma varje månad. Av proportionalitetsskäl bör dock kreditvärderingsinstitut som har färre än 50 anställda och inte ingår i en grupp kunna lämna kreditbetygsuppgifter varannan månad. Esma bör dock kunna kräva att även dessa kreditvärderingsinstitut rapporterar kreditbetyg varje månad, mot bakgrund av det antal kreditbetyg ett institut lämnar och typen av kreditbetyg, kreditanalysens komplexitet, de kreditvärderade instrumentens eller emittenternas betydelse och huruvida ett kreditbetyg får användas för tillsynsändamål.

(7)

För att undvika dubblering av rapporteringen bör Esma för sin löpande tillsyn använda de uppgifter som redan rapporterats för den europeiska kreditvärderingsplattformen. Kreditvärderingsinstitut bör vidare, för den löpande tillsynen, åläggas att rapportera information om de kreditbetyg och kreditutsikter som inte rapporterats för den europeiska kreditvärderingsplattformen.

(8)

Esma bör använda de uppgifter som lämnats för den europeiska kreditvärderingsplattformen och för den löpande tillsynen för att samla in de uppgifter om historiska resultat som Esma ska göra tillgängliga i det centrala registret enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009. För att ytterligare underlätta jämförbarheten och uppnå överensstämmelse med de uppgifter som rapporterats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012, bör nyligen certifierade kreditvärderingsinstitut åläggas att lämna in uppgifter som täcker en period av minst tio år före deras certifiering eller perioden sedan de inledde sin verksamhet. Certifierade kreditvärderingsinstitut bör dock inte behöva rapportera dessa uppgifter, helt eller delvis, om de kan visa att detta krav inte skulle stå i proportion till rapporteringens omfattning och komplexitet.

(9)

Kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp bör antingen kunna rapportera sina kreditbetygsuppgifter till Esma separat eller ge ett institut i gruppen mandat att lämna in uppgifterna för deras räkning. Till följd av kreditvärderingsinstitutens i hög grad integrerade organisation på unionsnivå och för att underlätta statistikförståelsen uppmanas de dock att rapportera till det centrala registret på gruppnivå.

(10)

Med tanke på Esmas löpande tillsyn och offentliggörandet av kreditvärderingsinstitutens rapporter om historiska resultat bör kreditvärderingsinstitut också, på frivillig basis, kunna rapportera till Esma kreditbetyg som inte godkänts i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1060/2009 men som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut.

(11)

Vid inlämningen av uppgifter bör kreditvärderingsinstitut klassificera kreditbetygen och kreditutsikterna i olika kategorier: efter typ av kreditbetyg och underklassificering, t.ex. per sektor, bransch eller tillgångsklass eller typ av emittent och emission. Dessa kategorier baseras på Esmas tidigare erfarenheter av insamling av kreditbetyg och behovet av att övervaka kreditbetygsuppgifter.

(12)

För att möjliggöra rapportering av kreditbetyg på nya finansiella instrument som kan utvecklas till följd av finansiell innovation bör en kategori för ”övriga finansiella instrument” ingå i rapporteringen. I kategorierna kreditbetyg på företag och kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument bör det också ingå en kategori för ”övriga”, för att innefatta alla nya typer av företagsemissioner eller strukturerade finansiella instrument som inte kan klassificeras i befintliga kategorier.

(13)

För att Esma ska kunna upprätta den europeiska kreditvärderingsplattformen och ge kreditvärderingsinstituten tillräckligt med tid för att justera sina interna system till de nya rapporteringskraven bör kreditvärderingsinstitutens första rapport lämnas senast den 1 januari 2016. För att de uppgifter som rapporteras inom ramen för denna förordning ska bli jämförbara och konsekventa bör den första rapporten innehålla uppgifter om samtliga kreditbetyg som utfärdats och som inte återkallats per den 21 juni 2015. Vidare bör den första rapporten innehålla uppgifter om kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats av kreditvärderingsinstituten under perioden 21 juni 2015–1 januari 2016. Den första rapporten bör innehålla samma typ av uppgifter som de kreditbetygsuppgifter som därefter ska lämnas på daglig basis.

(14)

För att Esma ska kunna ta emot och behandla uppgifterna automatiskt i sina interna system bör de uppgifter som rapporteras vara sammanställda i ett standardformat. Till följd av teknisk utveckling kan Esma genom särskilda meddelanden eller riktlinjer behöva uppdatera och meddela ett antal tekniska rapporteringsinstruktioner om överföringen av eller formatet på de filer som kreditvärderingsinstitut ska skicka.

(15)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma lagt fram för kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4).

(16)

Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(17)

För att följa artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 (5) bör denna förordning tillämpas från och med den 21 juni 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rapportering av uppgifter

1.   Kreditvärderingsinstitut ska rapportera uppgifter om alla av dem utfärdade eller godkända kreditbetyg eller kreditutsikter i enlighet med artiklarna 8, 9 och 11. De ska rapportera samtliga utfärdade kreditbetyg och kreditutsikter på nivån för den kreditvärderade enheten och, i tillämpliga fall, för samtliga skuldinstrument som utfärdats av kreditvärderade enheter.

2.   Kreditvärderingsinstitut ska säkerställa att de uppgifter som rapporteras till Esma är korrekta, fullständiga och tillgängliga och se till att rapporter i enlighet med artiklarna 8, 9 och 11 lämnas med hjälp av lämpliga system som utvecklats utifrån tekniska instruktioner från Esma.

3.   Kreditvärderingsinstitut ska omedelbart underrätta Esma om alla extraordinära omständigheter som tillfälligt kan förhindra eller försena deras rapportering i enlighet med denna förordning.

4.   När det gäller grupper av kreditvärderingsinstitut får medlemmarna i en grupp ge en medlem i gruppen mandat att på deras vägnar lämna de rapporter som krävs enligt denna förordning. Varje kreditvärderingsinstitut på vars vägnar en sådan rapport lämnas ska identifieras i de uppgifter som lämnas till Esma.

5.   För tillämpning av artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 får ett kreditvärderingsinstitut som lämnar en rapport på en grupps vägnar inkludera uppgifter om icke-godkända kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp. Om ett kreditvärderingsinstitut inte rapporterar sådana uppgifter ska det ge en förklaring till detta i sin rapport om kvalitativa uppgifter, i del 1 tabell 1 fälten 9 och 10 i bilaga I till denna förordning.

6.   Kreditvärderingsinstitut ska offentliggöra begärandestatusen för varje rapporterat kreditbetyg och rapporterad kreditutsikt genom att i enlighet med artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1060/2009 ange huruvida betyget eller utsikten utfärdas på eget initiativ med deltagande eller på eget initiativ utan deltagande eller om kreditbetyget eller kreditutsikten har begärts.

Artikel 2

Rapportering av fallissemangsstatus och återkallanden

1.   Kreditvärderingsinstitut ska rapportera fallissemang i samband med ett kreditbetyg i del 2 tabell 2 fälten 6 och 13 i bilaga I, när någon av följande händelser har inträffat:

a)

Kreditbetyget anger att fallissemang föreligger enligt kreditvärderingsinstitutets definition av fallissemang.

b)

Kreditbetyget har återkallats till följd av den kreditvärderade enhetens insolvens eller skuldomförhandling.

c)

Andra fall där kreditvärderingsinstitutet anser att en kreditvärderad enhet eller ett kreditvärderat instrument har fallerat, väsentligt försämrats eller befinner sig i en likvärdig situation.

2.   När ett rapporterat kreditbetyg återkallas ska skälet till detta rapporteras i del 2 tabell 2 fält 11 i bilaga I.

Artikel 3

Typer av kreditbetyg

Vid rapporteringen av kreditbetyg och kreditutsikter ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem som någon av följande typer:

a)

Kreditbetyg på företag.

b)

Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.

c)

Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.

d)

Övriga finansiella instrument.

Artikel 4

Kreditbetyg på företag

1.   Vid rapporteringen av kreditbetyg på företag ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i något av följande branschsegment:

a)

Finansiella institut, inbegripet banker, mäklare och handlare.

b)

Försäkringsföretag.

c)

Alla övriga företagsenheter eller emittenter som inte innefattas i leden a och b.

2.   Kreditvärderingsinstitut ska klassificera företagsemissioner som någon av följande emissionstyper:

a)

Obligationer.

b)

Säkerställda obligationer som avses i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (6) och som uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt artikel 129.1–129.3, 129.6 och 129.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (7).

c)

Andra typer av säkerställda obligationer för vilka kreditvärderingsinstitutet har använt särskilt anpassade metoder, modeller och grundläggande antaganden vid utfärdandet av kreditbetyget och som inte innefattas i led b.

d)

Andra typer av företagsemissioner som inte innefattas i leden a, b och c.

3.   Landskoden för en kreditvärderad enhet eller dess emissioner i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I ska utgöras av koden för enhetens hemvistland.

Artikel 5

Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument

1.   Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument ska avse finansiella instrument eller andra tillgångar som skapats genom en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram enligt artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.   Vid rapporteringen av kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i någon av följande tillgångsklasser:

a)

Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, däribland billån, båtlån, flygplanslån, studentlån, konsumentlån, lån till små och medelstora företag, hälso- och sjukvårdslån, prefabhuslån, filmlån, lån till allmännyttiga företag, leasing av utrustning, kreditkortsfordringar, panträtt till följd av skatteskuld, nödlidande lån, fritidsfordonslån, leasingavtal till enskilda eller företag och kundfordringar.

b)

Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet, däribland sådana lån med högsta och annan kreditvärdighet, samt lån med bostäder som säkerhet.

c)

Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet, däribland affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhemslån, lån till lagringsanläggningar, hotellån, sjukhemslån, industrilån och lån till flerfamiljsfastigheter.

d)

CDO (collateralised debt obligations), däribland CLO (collateralised loan obligations), kreditbaserade förpliktelser (credit-backed obligations), syntetiska CDO, CDO med en enda tranch (single-tranche CDO), ”credit fund obligations”, CDO med tillgångsbaserade värdepapper eller CDO som säkerhet.

e)

Tillgångssäkrade företagscertifikat (ABCP).

f)

Andra strukturerade finansiella instrument som inte innefattas i leden a–e, däribland strukturerade säkerställda obligationer, SIV (structured investment vehicles), försäkringsrelaterade värdepapper och företag för derivatprodukter.

3.   I tillämpliga fall ska kreditvärderingsinstitutet i del 2 tabell 1 fält 34 i bilaga I också ange till vilken underkategori av tillgångsklassen som det kreditvärderade instrumentet hänförs.

4.   Landskoden för strukturerade finansiella instrument ska rapporteras i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I och ska utgöras av koden för hemvistlandet för majoriteten av de underliggande tillgångarna. Om detta hemvistland inte kan identifieras ska det kreditvärderade instrumentet klassificeras som ”internationell/internationellt”.

Artikel 6

Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser

1.   Vid rapporteringen av uppgifter om kreditbetyg på stater, offentliga organ och övernationella organisationer och av dem emitterade skuldförbindelser ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i någon av följande sektorer:

a)

Stater, när den kreditvärderade enheten är en stat eller när en stat eller ett specialföretag tillhörande en stat har emitterat den skuldförbindelse eller finansiella förpliktelse eller det förlagsbevis eller andra finansiella instrument som kreditvärderas, enligt vad som avses i artikel 3.1 v i och ii i förordning (EG) nr 1060/2009, och när kreditvärderingen avser en stat.

b)

Regionala eller lokala myndigheter, när den kreditvärderade enheten är en regional eller lokal myndighet eller när en sådan myndighet eller ett specialföretag tillhörande en sådan myndighet har emitterat den skuldförbindelse eller finansiella förpliktelse eller det förlagsbevis eller andra finansiella instrument som kreditvärderas, enligt vad som avses i artikel 3.1 v i och ii i förordning (EG) nr 1060/2009, och när kreditvärderingen avser en regional eller lokal myndighet.

c)

Internationella finansinstitutioner, enligt vad som avses i artikel 3.1 v iii i förordning (EG) nr 1060/2009.

d)

Övernationella organisationer, t.ex. institutioner som inte innefattas i led c och som inrättats, ägs eller kontrolleras av mer än en suverän andelsägande stat, däribland de organisationer som avses i avdelning U i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (8).

e)

Offentliga organ, däribland de som avses i avdelningarna O, P och Q i bilaga I till förordning (EG) nr 1893/2006.

2.   Om inget specifikt land kan identifieras som emittentland för internationella finansinstitutioner eller övernationella organisationer enligt punkt 1 c och d, ska den kreditvärderade emittenten klassificeras som ”internationell/internationellt” i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I.

Artikel 7

Övriga finansiella instrument

Kreditbetyg eller kreditutsikter som utfärdas för finansiella instrument enligt definitionen i artikel 3.1 k i förordning (EG) nr 1060/2009 och som inte kan klassificeras inom företagsemissioner enligt artikel 4.2 i denna förordning, inom strukturerade finansiella instrument enligt artikel 5 i denna förordning eller inom emissioner från stater och offentliga organ enligt artikel 6 i denna förordning, ska rapporteras i kategorin för övriga finansiella instrument.

Artikel 8

Rapportering för offentliggörande på den europeiska kreditvärderingsplattformen

1.   Kreditvärderingsinstitut ska rapportera uppgifter om samtliga kreditbetyg eller kreditutsikter i enlighet med artikel 11a.1 i förordning (EG) nr 1060/2009 varje gång de utfärdar eller godkänner ett kreditbetyg eller en kreditutsikt som inte enbart lämnas till investerare mot en avgift.

2.   Kreditbetyg och kreditutsikter enligt punkt 1 som utfärdas mellan kl. 20:00:00 medeleuropeisk tid (MET) (9) en dag och kl. 19:59:59 MET påföljande dag ska rapporteras fram till och med kl. 21:59:59 MET påföljande dag.

3.   För varje kreditbetyg eller kreditutsikt som rapporteras i enlighet med punkt 1 ska det åtföljande pressmeddelande som avses i avsnitt D del I punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 rapporteras samtidigt. Om pressmeddelandet först utfärdas och lämnas in på ett annat språk än engelska får en engelsk språkversion också läggas fram om och när den blir tillgänglig.

4.   För de kreditbetyg som avses i artikel 6.1 a, b och c ska den åtföljande värderingsrapport som avses i avsnitt D del III punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 rapporteras. Om värderingsrapporten först utfärdas och lämnas in på ett annat språk än engelska får en engelsk språkversion också läggas fram om och när den blir tillgänglig.

Artikel 9

Rapportering för Esmas tillsyn

1.   Som avses i artikel 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera uppgifter om samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som det har utfärdat eller godkänt, eller utfärdat i ett tredjeland men inte godkänt enligt artikel 1.5 i denna förordning, däribland de upplysningar om enheter eller skuldinstrument som det har mottagit för en första översyn från dess sida eller för ett preliminärt kreditbetyg i enlighet med avsnitt D del I punkt 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009.

2.   I fråga om de kreditbetyg och kreditutsikter på vilka artikel 8 inte är tillämplig ska kreditvärderingsinstitut varje månad rapportera kreditbetygsuppgifter för den föregående kalendermånaden.

3.   Ett kreditvärderingsinstitut som har färre än 50 anställda och inte ingår i en grupp av kreditvärderingsinstitut får lämna de kreditbetygsuppgifter som avses i punkt 2 varannan månad, såvida Esma inte kräver månatlig rapportering med hänsyn till kreditbetygsuppgifternas natur, komplexitet och omfattning. Dessa kreditbetygsuppgifter ska avse de två föregående kalendermånaderna.

4.   De kreditbetygsuppgifter som avses i punkt 2 ska lämnas till Esma inom 15 dagar från utgången av den period som rapporten omfattar. Om den femtonde dagen i månaden infaller på en allmän helgdag i kreditvärderingsinstitutets hemvistland eller, om ett kreditvärderingsinstitut rapporterar på en grupps vägnar i enlighet med artikel 1.4, i det kreditvärderingsinstitutets hemvistland, ska tidsfristen infalla påföljande arbetsdag.

5.   Om inga kreditbetyg eller kreditutsikter enligt punkt 1 har utfärdats under den föregående kalendermånaden, ska kreditvärderingsinstitutet inte vara skyldigt att lämna några uppgifter.

Artikel 10

Rapportering av uppgifter om historiska resultat

De kreditbetyg som utfärdats eller godkänts, eller som utfärdats i ett tredjeland och inte godkänts enligt artikel 1.5, ska användas av Esma för att tillhandahålla uppgifter om historiska resultat i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen.

Artikel 11

Första rapportering

1.   Kreditvärderingsinstitut som registrerats eller certifierats före den 21 juni 2015 ska utarbeta och lämna in en första rapport till Esma senast den 1 januari 2016, vilken ska innehålla följande:

a)

Information om alla kreditbetyg och kreditutsikter som avses i artiklarna 8 och 9 och som har utfärdats men inte återkallats per den 21 juni 2015.

b)

Information om kreditbetyg och kreditutsikter som avses i artiklarna 8 och 9 och som har utfärdats under perioden 21 juni 2015–31 december 2015.

2.   Kreditvärderingsinstitut som registreras eller certifieras under perioden 21 juni 2015–31 december 2015 ska efterleva denna förordning från och med den 1 januari 2016. I sin första rapport ska de i enlighet med artiklarna 8 och 9 rapportera samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats från och med registrerings- eller certifieringsdagen.

3.   Kreditvärderingsinstitut som registreras eller certifieras från och med den 1 januari 2016 ska efterleva denna förordning inom tre månader från registrerings- eller certifieringsdagen. I sin första rapport ska de i enlighet med artiklarna 8 och 9 rapportera samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats från och med registrerings- eller certifieringsdagen.

4.   Utöver den första rapport som avses i punkterna 2 och 3 ska kreditvärderingsinstitut som certifieras efter den 21 juni 2015 också rapportera, i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen, uppgifter om sina historiska resultat för åtminstone tio år före certifieringsdagen eller, om dess kreditvärderingsverksamhet inleddes mindre än tio år före certifieringsdagen, för perioden efter det att kreditvärderingsverksamheten inleddes. Certifierade kreditvärderingsinstitut ska dock inte behöva rapportera dessa uppgifter, helt eller delvis, om de kan visa att detta krav inte skulle stå i proportion till rapporteringens omfattning och komplexitet.

Artikel 12

Datastruktur

1.   Kreditvärderingsinstitut ska till Esma lämna rapporter om kvalitativa uppgifter i det format som anges i tabellerna i del 1 i bilaga I tillsammans med sin första rapport om kreditbetygsuppgifter i enlighet med artikel 11. Alla ändringar av dessa kvalitativa uppgifter ska omedelbart rapporteras till Esmas system i form av en uppdatering och innan de kreditbetygsuppgifter som berörs av dessa ändringar lämnas till Esma. När ett kreditvärderingsinstitut rapporterar på en grupps vägnar enligt artikel 1.4 får en uppsättning rapporter om kvalitativa uppgifter lämnas till Esma.

2.   Kreditvärderingsinstitut ska lämna de rapporter om kreditbetygsuppgifter som avses i artiklarna 8, 9 och 11 i det format som anges i tabellerna i del 2 i bilaga I.

Artikel 13

Rapporteringsförfaranden

1.   Kreditvärderingsinstitut ska lämna de rapporter om kvalitativa uppgifter och rapporter om kreditbetygsuppgifter som avses i artikel 12 i enlighet med de tekniska instruktioner som lämnas av Esma och med användning av Esmas rapporteringssystem.

2.   Kreditvärderingsinstitut ska lagra de filer som skickats till och mottagis från Esma i elektroniskt format under minst fem år. På begäran ska dessa filer göras tillgängliga för Esma.

3.   Om ett kreditvärderingsinstitut identifierar sakfel i de uppgifter det har rapporterat ska det utan otillbörligt dröjsmål korrigera uppgifterna i fråga enligt de tekniska instruktioner som lämnats av Esma.

Artikel 14

Upphävande och övergångsbestämmelser

1.   Följande förordningar ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2016:

a)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012.

b)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012.

2.   Hänvisningar till de förordningar som anges i punkt 1 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

3.   Uppgifter som lämnas till Esma i enlighet med de förordningar som anges i punkt 1 före den 1 januari 2016 ska anses ha lämnats i enlighet med den här förordningen och ska fortsätta att användas av Esma i enlighet med artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012, s. 17).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för innehåll i och format på kreditvärderingsinstituts regelbundna rapportering av kreditbetygsuppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012, s. 2).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 146, 31.5.2013, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  MET beaktar omställningen till medeleuropeisk sommartid.

BILAGA I

DEL 1

LISTA ÖVER FÄLT FÖR FILER MED KVALITATIVA UPPGIFTER

Tabell 1

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet och beskrivning av dess metodik

Denna tabell ska innehålla uppgifter som identifierar det rapporterande kreditvärderingsinstitutet, inklusive rättslig identifiering, metodik och policy för kreditvärdering.

Denna tabell ska innehålla en rad för varje enskilt rapporterande kreditvärderingsinstitut.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för kreditvärderingsinstitutet

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering eller certifiering.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

2

Rapporterande kreditvärderingsinstituts globala LEI

LEI-kod (Global Legal Entity Identifier) för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen.

Obligatoriskt.

ISO 17442

Offentligt

3

Kreditvärderingsinstitutets namn

Namn som används för att identifiera kreditvärderingsinstitutet. Det ska motsvara det namn som används av kreditvärderingsinstitutet i registreringsprocessen och alla övriga tillsynsförfaranden inom Esma. Om en medlem av en grupp av kreditvärderingsinstitut rapporterar på hela gruppens vägnar ska namnet på denna medlem fungera som referens för hela gruppen.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

4

Beskrivning av kreditvärderingsinstitutet

Kort beskrivning av kreditvärderingsinstitutet.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

5

Kreditvärderingsinstitutets metodik

Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets bedömningsmetodik. Kreditvärderingsinstitutet kan beskriva unika inslag i sin kreditvärderingsmetodik.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

6

Länk till webbplats som beskriver kreditvärderingsinstitutets metodik

Länk till kreditvärderingsinstitutets webbsida, som innehåller all information om metoder och beskrivningar av modeller och grundläggande antaganden för kreditvärderingar.

Obligatoriskt.

Giltig referens till webbsida.

Offentligt

7

Policy för kreditvärdering på begäran och på eget initiativ

Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets policy för fastställande av kreditbetyg på begäran eller på eget initiativ och med eller utan deltagande. Om mer än en policy används, ska de relevanta typerna av kreditbetyg för varje policy specificeras.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

8

Policy för dotterbolags kreditbetyg

Beskrivning av policyn för rapportering av dotterbolags kreditbetyg.

Obligatoriskt.

Tillämpligt för kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyg på företag.

 

Offentligt

9

Geografiskt rapporteringsområde

För kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp, ange huruvida alla kreditbetyg som utfärdats av gruppen rapporteras (globalt tillämpningsområde) eller ej (endast EU och godkända kreditbetyg). Om täckningen inte är global, ska kreditvärderingsinstitutet förklara detta. För alla andra kreditvärderingsinstitut ska det rapporteras som ”Globalt” (”Y”).

Obligatoriskt.

Y - Ja

N - Nej

Offentligt

10

Orsak till ett icke-globalt tillämpningsområde

Orsaken till varför ett kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp inte rapporterar alla kreditbetyg som utfärdas av gruppen.

Obligatoriskt.

Tillämpligt vid ”Geografiskt rapporteringsområde” = ”N”

 

Offentligt

11

Definition av fallissemang

Beskrivning av den definition av fallissemang som används av kreditvärderingsinstitutet.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

12

Länk till webbplats

Länk till hemsidan på kreditvärderingsinstitutets offentliga webbplats.

Obligatoriskt.

Giltig referens till webbsida.

Offentligt


Tabell 2

Förteckning över typer av kreditbetyg på emittent

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emittenter. Tabellen ska ha en rad för varje typ av kreditbetyg på emittent som utfärdas av kreditvärderingsinstitutet.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för typ av kreditbetyg på emittent

Unik kod för att identifiera varje typ av kreditbetyg på emittent som en kreditvärderad enhet kan bedömas efter.

Obligatoriskt.

Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emittent.

 

Tekniskt

2

Namn på typ av kreditbetyg på emittent

Namnet på kategorin av kreditbetyg på emittent.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

3

Beskrivning av typ av kreditbetyg på emittent

Beskrivning av den kreditvärderade skuldklassen.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

4

Standardtyp av kreditbetyg på emittent

Kreditbetyg på emittent delas in i följande: huvudkreditbetyg på emittent/globalt kreditbetyg på emittent, typ av skuldkreditvärdering (olika kategorier beskrivs i tabell 2, del 2, bilaga I) och alla andra kreditbetyg på emittentskulder.

Obligatoriskt.

IR – huvudkreditbetyg på emittent

DT – skuldkreditvärdering

OT – övriga

Tekniskt


Tabell 3

Förteckning över skuldklasser

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet kreditvärderar skuldklasser eller obligationer/skuldinstrument (t.ex. skulder utan säkerhet med förmånsrätt, oprioriterade skulder utan säkerhet, oprioriterade skulder utan säkerhet och med sämre förmånsrätt). Tabellen ska ha en rad för varje typ av skuld.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för kreditvärderad skuldklass

Unik kod för varje skuldklass som används för klassificering av skuldklasser i fråga om privata och statliga emittenter eller privata och statliga skuldförbindelser.

Obligatoriskt.

Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet kreditvärderar företags eller staters skuldförbindelser

 

Tekniskt

2

Namn på kreditvärderad skuldklass

Namn på den kreditvärderade skuldklassen.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

3

Beskrivning av kreditvärderad skuldklass

Beskrivning av den kreditvärderade skuldklassen.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

4

Förmånsrätt

Identifierar graden av förmånsrätt för den skuldklass som den kreditvärderade emittenten eller skuldförbindelsen ingår i.

Valfritt.

SEU – om den kreditvärderade emittentens skuld eller skuldförbindelsen ingår i kategorin för skulder utan säkerhet med förmånsrätt

SEO – om den kreditvärderade emittenten eller skuldförbindelsen ingår i en annan kategori för skulder med förmånsrätt än SEU

SB – om emittentens skuld eller skuldförbindelsen ingår i kategorin för oprioriterade skulder.

Tekniskt


Tabell 4

Förteckning över emissions-/programtyper

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på obligationer/finansiella instrument. Kreditvärderingsinstitutet ska förteckna alla emissionstyper eller program under vilka skulderna emitteras (t.ex. skuldebrev, skuldebrev på medellång sikt, obligationer, företagscertifikat). Tabellen ska ha en rad för varje sådant program eller emissionstyp.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för emissions-/programtyp

Unik kod för varje emission/program som används för att klassificera kreditbetyg på emissioner.

Obligatoriskt.

Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emissioner av företag eller stater.

 

Tekniskt

2

Namn på emissions-/programtyp

Namnet på emissionen eller programmet.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

3

Beskrivning av emissions-/programtyp

Beskrivning av emissionen eller programmet.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt


Tabell 5

Förteckning över ledande analytiker

Denna tabell ska innehålla en förteckning över alla de ledande analytiker som verkar i unionen. Ledande analytiker som arbetat i olika tidsperioder som ledande analytiker (med tidsluckor däremellan) ska rapporteras flera gånger i tabellen: en gång för varje tjänsteperiod som ledande analytiker. Start- och slutdatum för befattningen får inte överlappa för en och samma ledande analytiker. Tabellen ska innehålla en rad för varje ledande analytiker och dennes specifika tjänsteperiod.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Intern identitetskod för ledande analytiker

Interna unika koder för de anställda som utses till analytiker av kreditvärderingsinstitutet.

Obligatoriskt.

 

Endast tillsyn

2

Namn på ledande analytiker

För- och efternamn på ledande analytiker

Obligatoriskt.

 

Endast tillsyn

3

Startdatum för ledande analytiker

Startdatum för den anställdes tjänsteperiod som ledande analytiker.

Obligatoriskt.

ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Endast tillsyn

4

Slutdatum för ledande analytiker

Slutdatum för den anställdes tjänsteperiod som ledande analytiker. Om den anställde för närvarande arbetar som ledande analytiker, ska detta rapporteras som 9999-01-01.

Obligatoriskt.

ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Endast tillsyn


Tabell 6

Kreditbetygsskala

Denna tabell ska innehålla en beskrivning av alla de kreditbetygsskalor som används av kreditvärderingsinstitutet för utfärdande av kreditvärderingar som ska rapporteras inom ramen för denna förordning. Kreditvärderingsinstitutet ska rapportera en rad för varje kreditbetygsskala. För varje rapporterad kreditbetygsskala kan information om en eller flera kreditbetygskategorier anges i undertabellen ”Kategorier” och information om en eller flera grader anges i undertabellen ”Grader”.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för kreditbetygsskala

Identifierar en specifik unik kreditbetygsskala som kreditvärderingsinstitutet använder.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

2

Startdatum för kreditbetygsskalans giltighet

Det datum då kreditbetygsskalan börjar gälla.

Obligatoriskt.

ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Offentligt

3

Slutdatum för kreditbetygsskalans giltighet

En kreditbetygsskalas sista giltighetsdatum. För en kreditbetygsskala som för närvarande gäller, ska det rapporteras som 9999-01-01.

Obligatoriskt.

ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Offentligt

4

Beskrivning av kreditbetygsskalan

Beskrivning av den typ av kreditbetyg som ingår i skalan, inklusive det geografiska tillämpningsområdet när så är relevant.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

5

Tidshorisont

Identifierar kreditbetygsskalans tillämplighet baserat på tidshorisonten.

Obligatoriskt.

L – om kreditbetygsskalan är tillämplig på långsiktiga kreditbetyg

S – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kortsiktiga kreditbetyg

Offentligt

6

Kreditbetygstyp

Identifierar kreditbetygsskalans tillämplighet baserat på kreditbetygstyp.

Obligatoriskt.

C – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på företag

S – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser

T – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument

O – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på övriga finansiella instrument

Offentligt

7

Kreditbetygsskalans tillämpningsområde

Specificerar om kreditbetygsskalan används för utfärdande av preliminära kreditbetyg, slutgiltiga kreditbetyg eller både och.

Obligatoriskt.

PR – kreditbetygsskalan används endast för utfärdande av preliminära kreditbetyg

FR – kreditbetygsskalan används endast för utfärdande av slutgiltiga kreditbetyg

BT – kreditbetygsskalan används för utfärdande av preliminära och slutgiltiga kreditbetyg

Offentligt

8

Kreditbetygsskala som används för det centrala arkivet

Anger om kreditbetyget ska användas av Esma för det centrala arkivets (CEREP) statistiska beräkningar.

För en viss period får endast en kreditbetygsskala per kombination av kreditbetygstyp och tidshorisont användas.

Obligatoriskt.

Y - Ja

N - Nej

Tekniskt

9

Kategorier

Värde på kreditbetyg

Poäng i betygsskalan (där 1 motsvarar den kategori som representerar bästa möjliga kreditvärdighet).

Obligatoriskt.

Ordningstalet är ett heltal där det lägsta värdet är 1 och det högsta värdet är 20. Deklarationen av kreditbetygens värden måste vara konsekutiv. Det måste finnas minst en betygskategori för varje kreditbetyg.

Offentligt

10

Namn på betygskategorin

Identifierar en specifik betygskategori inom kreditbetygsskalan.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

11

Beskrivning av betygskategorin

Definition av betygskategorin i kreditbetygsskalan.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

12

Grader

Gradvärde

Gradvärden i betygsskalan (där 1 motsvarar den grad som representerar bästa möjliga kreditvärdighet).

Obligatoriskt.

Gradvärdet är ett heltal där det lägsta värdet är 1 och det högsta värdet är 99. Värden som tillhandahålls måste vara konsekutiva. Det måste finnas minst en grad för varje kreditbetyg.

Offentligt

13

Gradnamn

Identifierar en specifik grad inom kreditbetygsskalan. Grader ger ytterligare detaljer om betygskategorin.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

14

Gradbeskrivning

Beskrivning av graden i kreditbetygsskalan.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

DEL 2

LISTA ÖVER FÄLT FÖR FILER MED KREDITBETYG

Tabell 1

Uppgifter om den kreditvärderade enheten/det kreditvärderade instrumentet

Denna tabell ska identifiera och beskriva alla kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitutet och som ska rapporteras inom ramen för denna förordning. Tabellen ska innehålla en rad för varje enskilt kreditbetyg som ska rapporteras. En eller flera ”originatorer” kan, om tillämpligt, rapporteras för varje kreditbetygsrad.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för kreditvärderingsinstitutet

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering eller certifiering.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

2

Rapporterande kreditvärderingsinstituts LEI

LEI-kod (Global Legal Entity Identifier) för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen.

Obligatoriskt.

ISO 17442

Offentligt

3

Ansvarigt kreditvärderingsinstituts LEI

LEI-kod för det kreditvärderingsinstitut som ansvarar för kreditvärderingen, enligt följande:

—

För kreditbetyg som utfärdats i unionen, det registrerade kreditvärderingsinstitut som har utfärdat kreditbetyget.

—

För kreditbetyg som godkänts, det registrerade kreditvärderingsinstitut som har godkänt kreditbetyget.

—

För kreditbetyg som utfärdats av ett certifierat kreditvärderingsinstitut, det certifierade kreditvärderingsinstitutet.

—

För kreditbetyg som utfärdats i tredjeland men inte godkänts av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat kreditbetyget.

Obligatoriskt.

ISO 17442

Offentligt

4

Utfärdande kreditvärderingsinstituts LEI

LEI-kod för det kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyget, enligt följande:

—

För kreditbetyg som utfärdats i unionen, det registrerade kreditvärderingsinstitutet.

—

För kreditbetyg som godkänts, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat det godkända kreditbetyget.

—

För kreditbetyg som utfärdats av ett certifierat kreditvärderingsinstitut, det certifierade institutet.

—

För kreditbetyg som utfärdats i tredjeland men inte godkänts av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat kreditbetyget.

Obligatoriskt.

ISO 17442

Offentligt

5

Identitetskod för kreditbetyg

Unik identitetskod för ett kreditbetyg – koden får inte ändras över tiden. Betygskoden ska vara unik i alla rapporter till Esma.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

6

Kreditbetygstyp

Identifierar huruvida kreditvärderingen är ett kreditbetyg på företag, på statspapper och offentliga finanser, på strukturerade finansiella instrument eller på övriga finansiella instrument. Kreditbetygstypen får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

C – om kreditbetyget gäller företag,

S – om kreditbetyget gäller statspapper och offentliga finanser,

T – om kreditbetyget gäller strukturerade finansiella instrument,

O – om kreditbetyget gäller övriga finansiella instrument.

Offentligt

7

Annan kreditbetygstyp

Beskriver vilken typ av kreditvärderat finansiellt instrument som rapporterats i ”O”-betygstypen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”O”.

 

Endast tillsyn

8

Kreditvärderat objekt

Anger om betyget avser en enhet/emittent av en skuld eller en obligation som emitterats av en kreditvärderad enhet/ett finansiellt instrument.

Obligatoriskt.

ISR – kreditbetyg på en enhet eller emittent av en skuld

INT – kreditbetyg på en obligation/ett finansiellt instrument.

Offentligt

9

Tidshorisont

Identifierar huruvida betyget är en kortsiktig eller långsiktig kreditvärdering. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

L – långsiktig kreditvärdering,

S – kortsiktig kreditvärdering.

Offentligt

10

Land

Landskoden för den kreditvärderade enheten/det kreditvärderade instrumentet.

Obligatoriskt.

ISO 3166-1-kod.

Koden ”ZZ” ska användas för kategorin ”internationell/internationellt”.

Offentligt

11

Valuta

Identifierar om kreditbetyget uttrycks i lokal eller utländsk valuta.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C” eller ”S”

LC – vid kreditbetyg i lokal valuta

FC – vid kreditbetyg i utländsk valuta

Offentligt

12

Juridisk persons/emittents LEI

LEI-kod för den juridiska personen/emittenten. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Endast tillämpligt om den kreditvärderade enheten är berättigad till att förvärva en LEI-kod.

ISO 17442

Offentligt

13

Juridisk persons/emittents nationella skattenummer

Unikt nationellt skattenummer för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.

Valfritt.

Om tillämpligt.

 

Offentligt

14

Juridisk persons/emittents momsregistreringsnummer

Unikt nationellt momsregistreringsnummer för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.

Valfritt.

Om tillämpligt.

 

Offentligt

15

Juridisk persons/emittents BIC

Unik BIC-kod för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.

Valfritt.

Gäller endast för enheter som är finansinstitut (”Bransch” = ”FI” eller ”IN”).

ISO 9362

Offentligt

16

Intern identitetskod för juridisk person/emittent

Unik intern identifieringskod för emittenten. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

 

Endast tillsyn

17

Namn på juridisk person/emittent

Lämplig och förståelig hänvisning till den juridiska personens/emittentens firma.

Obligatoriskt.

 

Offentligt

18

LEI för moderbolaget till den juridiska personen/emittenten

LEI-kod för moderbolaget. Ska endast rapporteras om den kreditvärderade emittenten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Tillämpligt om den kreditvärderade enheten/skuldemittenten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet.

ISO 17442

Offentligt

19

Intern identitetskod för den juridiska person/emittent som utgör moderbolag

Unik intern identifieringskod för moderbolaget till enheten/emittenten. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Tillämpligt om den kreditvärderade enheten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet.

 

Endast tillsyn

20

Nuts-kod för regional eller lokal myndighet

Kod för staden/regionen för den kommun/regionala myndighet som kreditvärderas.

Obligatoriskt.

Gäller endast för ”Land” som ingår i unionen och för ”Kreditbetygstyp” = ”S” och ”Sektor” = ”SM”

Eurostats nomenklatur: Nuts 1–3

Offentligt

21

ISIN

ID-kod för internationella värdepapper (ISIN) för det kreditvärderade instrumentet. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT” och om det kreditvärderade instrumentet har tilldelats en ISIN-kod.

ISO 6166

Offentligt

22

Unik identitetskod för instrument

En kombination av instrumentets attribut som unikt identifierar instrumentet.

Valfritt.

Esma-standard

Endast tillsyn

23

Intern identitetskod för instrumentet

Unik kod för att identifiera det finansiella instrument som kreditvärderas. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

 

Endast tillsyn

24

Typ av emission/program

Anger kreditbetygets emissions-/programtyp.

Valfritt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C” eller ”S” och ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

Giltig ”Identitetskod för emissions-/programtyp”, som tidigare rapporterats i ”Förteckning över emissions-/programtyper”.

Offentligt

25

Typ av kreditbetyg på emittent

Anger typ av kreditbetyg på emittent.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C” och för ”Kreditvärderat objekt” = ”ISR”

Giltig ”Identitetskod för typ av kreditbetyg på emittent”, som tidigare rapporterats i ”Förteckning över typer av kreditbetyg på emittent”.

Offentligt

26

Skuldkategori

Anger skuldkategorin för kreditvärderade emissioner eller skulder.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C” eller ”S” och ”Kreditvärderat objekt” = ”ISR” och ”Typ av kreditbetyg på emittent” = ”DT” eller, i tillämpliga fall, ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

Giltig ”Identitetskod för kreditvärderad skuldklass”, som tidigare rapporterats i ”Förteckning över skuldklasser”.

Offentligt

27

Utfärdandedatum

Anger utfärdandedatum för det kreditvärderade instrumentet eller skuldemissionen. Får inte ändras över tiden.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Endast tillsyn

28

Förfallodag

Förfallodagen för det kreditvärderade instrumentet eller den kreditvärderade skuldemissionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

Om eviga instrument: 9999-01-01.

ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Endast tillsyn

29

Utestående emissionsvolym

Utestående emissionsvolym vid första utfärdande av kreditbetyg. Beloppet ska rapporteras i den valuta för emissionen som har angetts i ”Valutakod för utestående emissionsvolym”.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

 

Endast tillsyn

30

Valutakod för utestående emissionsvolym

Valutakod för den kreditvärderade emissionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

ISO 4217

Endast tillsyn

31

Bransch

Kategorisering av de kreditvärderade enheter eller skuldemissioner som rapporteras under kategorin ”kreditbetyg på företag” i finansiella institut, försäkringsföretag och icke-finansiella företag.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C”.

FI – för kreditbetyg på finansiella institut inklusive banker, mäklare och handlare,

IN – för kreditbetyg på försäkringsföretag,

CO – för kreditbetyg på företag som inte ingår i kategorierna ”FI” eller ”IN”

Offentligt

32

Sektor

Specificerar underkategorier för kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”S”.

SV – för kreditbetyg på stater,

SM – för kreditbetyg på regionala eller lokala myndigheter,

IF – för kreditbetyg på internationella finansinstitutioner,

SO – för kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”,

PE – för kreditbetyg på offentliga organ.

Offentligt

33

Tillgångsklass

Definierar de viktigaste tillgångsklasserna för kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

ABS – för kreditbetyg som avser värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet,

RMBS – för kreditbetyg som avser värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet,

CMBS – för kreditbetyg som avser värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet,

CDO – för kreditbetyg som avser CDO,

ABCP – för kreditbetyg som avser tillgångssäkrade företagscertifikat,

OTH – för övriga tillgångsklasser.

Offentligt

34

Underkategori av tillgångsklass

Definierar de viktigaste underkategorierna av tillgångsklasser för kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

CCS – om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet,

ALB – om ABS: Värdepapper med billån som säkerhet,

CNS – om ABS: Värdepapper med konsumentlån som säkerhet,

SME – om ABS: Värdepapper med lån till små och medelstora företag som säkerhet,

LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som säkerhet,

HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet,

PRR – om RMBS: lån med högsta kreditvärdighet, NPR – om RMBS: lån med annan kreditvärdighet,

CFH – om CDO: CDO/CLO som avser kassaflöden eller hybrider,

SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO,

MVO – om CDO: CDO relaterade till marknadsvärde,

SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument,

ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper,

DPC – om OTH: företag för derivatprodukter,

SCB – om OTH: strukturerade säkerställda obligationer,

OTH – för övriga underkategorier.

Offentligt

35

Övriga underkategorier av tillgångsklasser

Anger övriga tillgångsklasser eller övriga underkategorier av tillgångsklasser.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T” och ” Underkategori av tillgångsklass” = ”OTH”.

 

Endast tillsyn

36

Klassificering av företagsemissioner

Klassificering av säkerställda obligationer.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”C” och ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

BND – obligationer,

CBR – säkerställda obligationer som avses i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013,

OCB – andra typer av säkerställda obligationer, för vilka kreditvärderingsinstitutet har använt särskilt anpassade metoder, modeller och grundläggande antaganden vid utfärdande av kreditbetyg och som inte innefattas i artikel 5.2 b i denna förordning,

OTH – övriga typer av företagsemissioner som inte innefattas i artikel 5.2 a, b och c i denna förordning.

Offentligt

37

Övriga företagsemissioner

Beskriver vilken typ av emission som rapporteras under kategorin ”övriga” för företagsemissioner.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Klassificering av företagsemissioner” = ”OTH”

 

Endast tillsyn

38

Tranchklass

Klass av tranchen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

 

Offentligt

39

Serienr/Program-ID

Om emissionen ingår i en serie av flera emissioner inom ramen för samma program, ska emissionens särskilda serienummer anges. Program-ID kan också anges, om det finns, för att komplettera ”Namn på program/affär/emission”.

Valfritt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T” eller ”C” och ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

 

Offentligt

40

Namn på program/affär/emission

Anger det namn på programmet/affären/emissionen som används i den offentliga emissionsdokumentationen.

Valfritt.

Gäller för ”Kreditvärderat objekt” = ”INT”.

 

Offentligt

41

Originatorer

Intern identitetskod för originator

Unik intern kod som tilldelats av kreditvärderingsinstitutet till originatorn.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

Vid flera originatorer som inte kan identifieras individuellt, ska ”FLERA” anges.

 

Endast tillsyn

42

Originatorns LEI

LEI-kod för originatorn.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T” och när ”Intern identitetskod för originator” inte är ”FLERA”.

ISO 17442

Endast tillsyn

43

Originatorns BIC

Unik BIC-kod för originatorn.

Valfritt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T” och när ”Intern identitetskod för originator” inte är ”FLERA”.

ISO 9362

Endast tillsyn

44

Originatorns namn

Lämplig och förståelig hänvisning till det juridiska namnet på originatorn (eller emittentens moderbolag).

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T” och när ”Intern identitetskod för originator” inte är ”FLERA”.

 

Endast tillsyn

45

Föregående preliminär kreditvärdering

För alla nya kreditbetyg anger detta fält om kreditvärderingsinstitutet har utfärdat ett preliminärt kreditbetyg eller gjort en första översyn före utfärdandet av det slutliga kreditbetyget.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”NW” i tabell 2 i del 2

Y - Ja

N - Nej

Endast tillsyn

46

Föregående preliminär betygskod

Anger betygskod för det föregående preliminärt utfärdade kreditbetyget eller den första översynen. Koden för föregående preliminär betygskod ska motsvara ett redan rapporterat giltigt och preliminärt kreditbetyg, nämligen ”Identitetskod för kreditbetyg”.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Föregående preliminär kreditvärdering” = ”Y”

 

Endast tillsyn

47

Komplexitetsindikator

Anger graden av komplexitet som tilldelats ett kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument med tanke på faktorer som antalet originatorer, motparter, länder, behovet av att utveckla nya metoder eller nya innovativa funktioner, kreditförstärkningar, underliggande dokumentation, komplexa säkerheter, andra eller nya jurisdiktioner och/eller förekomsten av derivatkomponenter samt andra faktorer som kreditvärderingsinstitutet kan anse som relevanta vid bedömningen av kreditvärderingens komplexitet.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

S – standardkomplexitet

C – ytterligare komplexitet

Endast tillsyn

48

Typ av transaktion i fråga om strukturerade instrument

Uppgift om huruvida instrumentet avser en fristående transaktion eller en masterfond.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”T”.

S – fristående transaktion

M – masterfondstransaktion

Endast tillsyn

49

Typ av betyg för ERP

Identifierar kreditbetyg som ingår i tillämpningsområdet för den europeiska kreditvärderingsplattformen, baserat på de krav som anges i artikel 11a i förordning (EG) nr 1060/2009.

Obligatoriskt.

NXI – kreditbetyget tas inte uteslutande fram för och lämnas ut till investerare mot en avgift

EXI – kreditbetyget tas uteslutande fram för och lämnas ut till investerare mot en avgift

Tekniskt

50

Relevant för CEREP:s statistiska beräkning

Anger om kreditbetyget ska användas för det centrala arkivets (CEREP) statistiska beräkningar.

Obligatoriskt.

Y - Ja

N - Nej

Tekniskt


Tabell 2

Uppgifter om enskilda åtgärder för kreditvärdering

I denna tabell beskrivs alla kreditvärderingar som gjorts i samband med de kreditbetyg som rapporteras i tabell 1. Om pressmeddelanden eller värderingsrapporter för stater utfärdas på flera språk, kan flera versioner av pressmeddelanden eller värderingsrapporter rapporteras för samma betygsåtgärd.


Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

Tillämpningsområde

1

Identitetskod för betygsåtgärd

Unik kod för identifiering av betygsåtgärd. Identitetskoden för betygsåtgärden ska vara unik för varje rapporterat kreditbetyg.

Obligatoriskt.

 

Tekniskt

2

Identitetskod för kreditbetyg

Unik kod för identifiering av kreditbetyg.

Obligatoriskt.

Ska vara en giltig ”Identitetskod för kreditbetyg” som rapporteras i tabell 1 i del 2.

Tekniskt

3

Åtgärdens giltighetsdatum och giltighetstid

Datum och tid för åtgärdens giltighet. Detta ska sammanfalla med Greenwichtid (UTC) för offentliggörande av kreditvärderingen eller distribution av prenumeration.

Obligatoriskt.

Utvidgat datum- och tidformat enligt ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)

Offentligt

4

Datum och tid för meddelande av åtgärd

Datum och tid för meddelande av åtgärden till den kreditvärderade enheten.

Ska uttryckas som Greenwichtid (UTC). Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Plats för betyg” = ”I”.

Utvidgat datum- och tidformat enligt ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)

Endast tillsyn

5

Datum för åtgärdsbeslut

Identifierar det datum när åtgärden beslutas.

Det ska vara dagen för preliminärt godkännande (t.ex. genom kreditvärderingskommittén) av åtgärden när detta sedan meddelas den kreditvärderade enheten före slutligt godkännande.

Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Plats för betyg” = ”I”.

ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Endast tillsyn

6

Åtgärdstyp

Identifierar den typ av åtgärd som utförs av kreditvärderingsinstitutet avseende ett visst kreditbetyg.

Obligatoriskt.

OR – vid utestående kreditbetyg (endast för förstagångsrapportering),

PR – vid preliminärt kreditbetyg,

NW – om kreditbetyget utfärdas för första gången,

UP – om kreditbetyget uppgraderas,

DG – om kreditbetyget nedgraderas,

AF – om kreditbetyget bekräftas,

DF – om en kreditvärderad emittent eller ett kreditvärderat instrument tilldelas eller tas bort från en fallissemangsstatus och fallissemanget inte är kopplat till någon annan betygsåtgärd,

SP – om användningen av kreditbetyget tillfälligt upphävs,

WD – om kreditbetyget återkallas,

OT – om en status utsikt/trend åsätts eller tas bort för ett kreditbetyg,

WR – om en status bevakning/översyn åsätts eller tas bort för ett kreditbetyg

Offentligt

7

Status utsikt/bevakning/fallissemang

Anger huruvida statusen utsikt/bevakning/tillfälligt upphävande/fallissemang åsätts, bibehålls eller tas bort för ett kreditbetyg.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”OT”, ”WR”, ”DF”, ”SP” eller ”OR”

P – status åsätts

M – status bibehålls

R – status tas bort

Offentligt

8

Utsikt

Beskriver statusen utsikt/trend som åsätts för ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet enligt dess relevanta politik.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”OT” och ”OR”

POS – positiv utsikt

NEG – negativ utsikt

EVO – utsikt som växer fram eller utvecklas

STA – stabil utsikt

Offentligt

9

Bevakning/översyn

Beskriver statusen bevakning/översyn som åsätts för ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet enligt dess relevanta politik.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”WR” och ”OR”

POW – positiv bevakning/översyn

NEW – negativ bevakning/översyn

EVW – bevakning/översyn som växer fram eller utvecklas

UNW – bevakning/översyn med osäker riktning

Offentligt

10

Bestämmande faktor för bevakning/översyn

Identifierar orsaken till statusen bevakning/översyn för ett kreditbetyg. Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”WR” och ”OR” och ”Plats för betyg” = ”I”.

1 – om statusen bevakning/översyn beror på förändringar i metoder, modeller eller grundläggande betygsantaganden,

2 – om statusen bevakning/översyn har ekonomiska, finansiella eller kreditrelaterade orsaker,

3 – om statusen bevakning/översyn har andra orsaker (t.ex. analytiker som bytt jobb, förekomst av intressekonflikter)

Offentligt

11

Orsak till återkallande

Identifierar orsaken till återkallande av ett kreditbetyg.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”WD”

1 – vid felaktig eller otillräcklig information om emittenten/emissionen,

2 – vid konkurs för den kreditvärderade enheten eller skuldomförhandling,

3 – vid omorganisering av den kreditvärderade enheten (inklusive fusion eller förvärv av den kreditvärderade enheten),

4 – vid utgång av skuldinstrumentets löptid, eller om skulden löses in, krävs in, förfinansieras eller upphävs,

5 – vid automatisk ogiltigförklaring av ett kreditbetyg till följd av kreditvärderingsinstitutets affärsmodell (t.ex. utgång av kreditbetyg som är giltiga under en viss period),

6 – vid återkallande av kreditbetyg till följd av andra orsaker,

7 – om kreditbetyget påverkas av någon av de faktorer som anges i avsnitt B punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009,

8 – på kundens begäran

Offentligt

12

Annan orsak till återkallande

Om betyget återkallas till följd av andra orsaker än de som tillhandahålls, vänligen ange orsaken.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Orsak till återkallande” = 6

 

Endast tillsyn

13

Flagga för fallissemang

Om den kreditvärderade enheten eller det finansiella instrumentet har fallerat eller tas bort från fallissemangsstatusen till följd av en annan betygsåtgärd (dvs.: uppgradera, nedgradera).

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”AF”, ”DG”, ”UP” eller ”OR”

Y - Ja

N - Nej

Offentligt

14

Orsak till tillfälligt upphävande

Identifierar orsaken till att användningen av ett kreditbetyg tillfälligt upphävs.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”SP”

 

Offentligt

15

Identitetskod för kreditbetygsskala

Identifierar den kreditbetygsskala som används för att utfärda betygsåtgärden.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”NW”, ”UP”, ”AF”, ”DG”, ”PR” eller ”OR”

Giltig ”Identitetskod för kreditbetygsskala”, som tidigare rapporterats i tabellen ”Kreditbetygsskala”.

Offentligt

16

Betygsvärde

Gradvärde som tilldelas av kreditvärderingsinstitutet som ett resultat av kreditvärderingen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Åtgärdstyp” = ”NW”, ”UP”, ”AF”, ”DG”, ”PR” eller ”OR”

Giltigt ”Gradvärde”, som tidigare rapporterats i tabellen ”Kreditbetygsskala”.

Offentligt

17

Plats för betyg

Anger platsen för utfärdande av kreditbetyg i fråga om kreditbetyg som utfärdats i unionen av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut och som är godkända i unionen, kreditbetyg som utfärdats av certifierade kreditvärderingsinstitut eller kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut men som inte är godkända i unionen.

Obligatoriskt.

I – utfärdat i unionen

E – godkänt

T – utfärdat i tredjeland av ett certifierat kreditvärderingsinstitut

O – andra (icke-godkända)

N – inte tillgängligt (gäller endast före 1.1.2011).

Offentligt

18

Identitetskod för ledande analytiker

Unik kod för identifiering av ledande analytiker som ansvarar för kreditbetyget. Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Plats för betyg” = ”I”.

Giltig ”Intern identitetskod för ledande analytiker”, som tidigare rapporterats i ”Förteckning över ledande analytiker”.

Endast tillsyn

19

Den ledande analytikerns hemland

Identifierar landet för det kontor där den ansvarige ledande analytikern befunnit sig vid utfärdandet av kreditbetyget.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Plats för betyg” = ”I”.

ISO 3166-1-kod.

Endast tillsyn

20

Begärandestatus

Beskriver huruvida kreditbetyget för den kreditvärderade enheten/ det kreditvärderade instrumentet har utfärdats på begäran eller på eget initiativ, med eller utan deltagande.

Obligatoriskt.

S – om kreditbetyget utfärdas på begäran,

U – om kreditbetyget utfärdas på eget initiativ utan deltagande,

P – om kreditbetyget utfärdas på eget initiativ med deltagande.

Offentligt

21

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Anger om betygsåtgärden åtföljs av ett pressmeddelande.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Typ av betyg för ERP” = ”NXI”.

Y - Ja

N - Nej

Offentligt

22

Pressmeddelandets språk

Anger det språk som pressmeddelandet utfärdas på.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Pressmeddelande” = ”Y”.

ISO 639-1

Offentligt

23

Pressmeddelandets filnamn

Anger det filnamn under vilket pressmeddelandet rapporteras.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Pressmeddelande” = ”Y”.

Esma-standard

Offentligt

24

Länk till pressmeddelande

Om kreditbetygsåtgärden åtföljs av samma pressmeddelande som en annan betygsåtgärd, ska den ”Åtgärdskod” framgå för vilken åtgärd det gemensamma pressmeddelandet först lämnats in.

Obligatoriskt.

Tillämpligt för pressmeddelanden som avser mer än en betygsåtgärd.

Giltig ”Åtgärdskod”

Tekniskt

25

Värderingsrapport

Värderingsrapport

Anger om betygsåtgärden åtföljs av en värderingsrapport. Gäller endast för kreditbetyg på stater som rapporterats under sektorn: ”SV”, ”SM” eller ”IF”

Obligatoriskt.

Gäller för ”Kreditbetygstyp” = ”S” och ”Sektor”=”SV”, ”SM” eller ”IF”

Y - Ja

N - Nej

Offentligt

26

Värderingsrapportens språk

Anger det språk som värderingsrapporten utfärdats på.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Värderingsrapporter avseende stater” = ”Y”

ISO 639-1

Offentligt

27

Värderingsrapportens filnamn

Anger det filnamn under vilket värderingsrapporten rapporterats.

Obligatoriskt.

Gäller för ”Värderingsrapporter avseende stater” = ”Y”

Esma-standard

Offentligt

28

Länk till värderingsrapport

Om kreditbetyget åtföljs av samma värderingsrapport som en annan betygsåtgärd, ska den ”Åtgärdskod” framgå för vilken åtgärd den gemensamma värderingsrapporten först lämnats in.

Valfritt.

Giltig ”Åtgärdskod”

Tekniskt

BILAGA II

Jämförelsetabell

Denna förordning

Förordning (EU) nr 446/2012

Förordning (EU) nr 448/2012

Artikel 1.1

 

Artikel 3.1

Artikel 1.2

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 1.3

Artikel 2.6

 

Artikel 1.4

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 1.5

 

Artikel 3.3

Artikel 1.6

 

Artikel 3.2

Artikel 2.1

 

Artikel 8.2

Artikel 2.2

 

Artikel 8.3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 3.5

Artikel 4

Artikel 4.3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 6

 

Artikel 6

Artikel 7

 

 

Artikel 8

 

 

Artikel 9.1

Artikel 3.2

 

Artikel 9.2

Artikel 2.3

 

Artikel 9.3

Artikel 2.4

 

Artikel 9.4

Artikel 2.5

 

Artikel 9.5

Artikel 3.3

 

Artikel 10

 

 

Artikel 11.1–11.3

 

 

Artikel 11.4

 

Artikel 3.4

Artikel 12

Artikel 3.1 och 3.4

Artikel 2.1, artikel 7 och artikel 8.1

Artikel 13

Artikel 5

Artiklarna 9, 10, 11, 12 och 13

Artikel 14

 

 

Artikel 15

Artikel 6

Artikel 14

6.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/57

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/3

av den 30 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 8b.3 tredje stycket,

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009, bör investerare få tillräckligt med information om sina underliggande tillgångars kvalitet och resultat för att göra det möjligt för dem att utföra en informerad bedömning av de strukturerade finansiella instrumentens kreditvärdighet. Detta skulle även minska investerarnas beroende av kreditbetyg och underlätta utfärdandet av kreditbetyg på eget initiativ.

(2)

Denna förordning bör gälla för alla finansiella instrument eller andra tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram som avses i artikel 4.1.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) under förutsättning att emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerat, och för detta ändamål har sitt säte, inom unionen. Denna förordning bör därför endast omfatta finansiella instrument eller andra tillgångar som är ett resultat av transaktioner eller program varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar delas upp i trancher, och som har de egenskaper som avses i artikeln. En exponering som, i linje med nämnda förordning, skapar en direkt betalningsskyldighet för en transaktion eller ett program som används för att finansiera eller förvalta materiella tillgångar bör därför inte betraktas som en exponering mot en värdepapperisering, även om transaktionen eller programmet har betalningsskyldigheter av varierande senioritet.

(3)

Denna förordnings tillämpningsområde bör inte begränsas till emission av strukturerade finansiella instrument som betecknas som värdepapper, utan bör även inkludera andra finansiella instrument och tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram, såsom penningmarknadsinstrument, inklusive program för tillgångsbaserade certifikat. Denna förordning ska dessutom tillämpas på strukturerade finansiella instrument med och utan kreditbetyg som tilldelats av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat inom unionen. Privata och bilaterala transaktioner bör också omfattas av förordningen, liksom transaktioner som inte erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

(4)

Denna förordning innehåller standardmallar för information om ett antal tillgångsklasser. Utan att det påverkar förordningens tillämpningsområde och fram till dess att rapporteringsskyldigheter har tagits fram av Esma och antagits av kommissionen, bör sådana standardmallar och alla rapporteringsskyldigheter enligt denna förordning endast gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på underliggande tillgångar som ingår i förteckningen över underliggande tillgångsklasser som specificeras i denna förordning och som dessutom inte är av privat eller bilateral natur.

(5)

Vid efterlevnad av denna förordning bör emittenter, originatorer och medverkande institut uppfylla kraven i nationell rätt eller unionsrätten om källskydd eller behandling av personuppgifter, för att undvika eventuella överträdelser av sådan lagstiftning.

(6)

Emittenten, originatorn och det medverkande institutet kan utse en enhet med ansvar för att rapportera informationen till webbplatsen som ska inrättas av Esma i enlighet med artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Utkontraktering av rapporteringsskyldighet till annan enhet, till exempel ett serviceföretag, bör även vara möjligt. Detta bör inte påverka emittentens, originatorns och det medverkande institutets ansvar enligt denna förordning.

(7)

Ett antal tekniska rapporteringsinstruktioner, bland annat angående överföring eller format på de filer som ska lämnas av emittenter, originatorer och medverkande institut, bör göras tillgängliga av Esma på myndighetens webbplats. Esma bör meddela sådana tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före tillämpningsdagen för de rapporteringsskyldigheter som fastställts i denna förordning, för att ge emittenter, originatorer, medverkande institut och övriga parter tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden i enlighet med de meddelade tekniska instruktionerna.

(8)

Den information som ska tillhandahållas i enlighet med denna förordning ska lämnas i standardiserat format för att medge automatisk bearbetning av uppgifterna på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument. Informationen ska även offentliggöras i ett format som är lättåtkomligt för alla som använder webbplatsen. Esma ska se till att behöriga sektorsmyndigheter har åtkomst till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument för att kunna utföra de uppgifter som tilldelats dem enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

(9)

Denna förordning grundar sig på förslaget till tekniska tillsynsstandarder som lämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(10)

Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna i samband med detta och begärt ett utlåtande av intressentgruppen för värdepapper och marknader i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(11)

En rimlig tidsperiod är nödvändig för att tillåta emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, att anta och vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i denna förordning, och för att göra det möjligt för Esma att utveckla webbplatsen för strukturerade finansiella instrument där den information som krävs enligt denna förordning kommer att offentliggöras. Denna förordning bör därför träda i kraft den 1 januari 2017. Esma bör dock meddela nödvändiga tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före dagen för ikraftträdande av denna förordning. Detta är nödvändigt för att ge emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden enligt dessa tekniska instruktioner för att garantera fullständig och korrekt rapportering och beakta ytterligare utvecklingar på de finansiella marknaderna i unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska gälla för strukturerade finansiella instrument där emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerade inom unionen och vilka emitteras efter dagen för ikraftträdande av denna förordning.

Artikel 2

Rapporteringsenhet

1.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument får utse en eller flera rapporteringsenheter som offentliggör den information som krävs enligt artiklarna 3, 4 och 5.3 i denna förordning på webbplatsen som det hänvisas till i artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Sådana enheter ska offentliggöra den erfordrade informationen på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med artiklarna 4–7 i denna förordning.

2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument som har utsett den enhet eller de enheter som det hänvisas till i punkt 1 ska anmäla detta till Esma utan otillbörligt dröjsmål för varje enhet som har utsetts i enlighet med den punkten. Utnämnandet ska inte inverka på emittentens, originatorns och det medverkande institutets skyldighet att uppfylla kraven i artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009.

Artikel 3

Information att rapportera

När någon av de underliggande tillgångar som avses i artikel 4 ligger bakom ett strukturerat finansiellt instrument ska den rapporterande enheten tillhandahålla följande information till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument:

a)

Information om lånenivå genom rapporteringsmallarna i bilagorna I‒VII.

b)

Om tillämpligt för ett strukturerat finansiellt instrument ska följande dokument tillhandahållas, inklusive en detaljerad beskrivning av det strukturerade finansiella instrumentets prioritestsordning för kontantflöden för betalningar:

i)

Det slutgiltiga emissionsdokumentet eller -prospektet, tillsammans med de avslutande transaktionsdokumenten, inklusive eventuella offentliga dokument som det hänvisas till i prospektet eller som reglerar transaktionens funktion och exklusive rättsliga utlåtanden.

ii)

Tillgångens försäljningsavtal, överlåtelse-, novations- eller överföringsavtal och alla relevanta förklaringar angående tillgången.

iii)

Avtal om förvaltning, säkerhetsförvaltning, administration och likviditetsförvaltning.

iv)

Stiftelseurkund, säkerhetsavtal, avtal med institut, bankkontoavtal, kontrakt om investeringsgaranti, införlivade villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal.

v)

Alla relevanta avtal mellan borgenärer, swapdokumentation, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.

vi)

All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen.

c)

Om ett prospekt inte har avfattats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (4), en transaktionssammanfattning eller översikt över ett strukturerat finansiellt instruments huvudegenskaper, inklusive

i)

affärsstruktur,

ii)

tillgångens egenskaper, kassaflöden, kreditförstärkning och funktioner för likviditetsstöd,

iii)

tillgångsinnehavarens rösträtt, förhållandet mellan tillgångsinnehavare och andra borgenärer med säkerhetsrätt i en transaktion,

iv)

en lista över alla utlösande faktorer och händelser som det hänvisas till i de dokument som tillhandahålls webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med punkt b som kan få en väsentlig inverkan på de strukturerade finansiella instrumentens resultat,

v)

strukturdiagram som innehåller en översikt av transaktionen, kassaflödena och ägarstrukturen.

d)

Investerarrapporter som innehåller den information som anges i bilaga VIII.

Artikel 4

Underliggande tillgångar

De informationskrav som avses i artikel 3 ska gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på följande underliggande tillgångar:

a)

Privata hypotekslån: denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument som bygger på hypotekslån med högsta och annan kreditvärdighet och lån med bostäder som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga I lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

b)

Kommersiella hypotekslån: Denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument med affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhemslån, lån till lagringsanläggningar, hotellån, sjukhemslån, industrilån och lån till flerfamiljsfastigheter som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga II lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

c)

Lån till små och medelstora företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga III lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

d)

Billån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga IV lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

e)

Lån till konsumenter: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga V lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

f)

Kreditkortslån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VI lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

g)

Leasingavtal till enskilda personer eller företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VII lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

Artikel 5

Rapporteringsfrekvens

1.   Den information som avses i artikel 3 a och d ska göras tillgänglig på kvartalsbasis, inte senare än en månad efter förfallodatum för betalning av ränta på det berörda strukturerade finansiella instrumentet.

2.   Den information som avses i artikel 3 b och c ska utan dröjsmål göras tillgänglig efter emissionen av ett strukturerat finansiellt instrument.

3.   Utöver de krav som fastställts i punkterna 1 och 2 gäller följande:

a)

Om de krav som fastställts i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (5) om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) även gäller med avseende på ett strukturerat finansiellt instrument ska allt offentliggörande av information i enlighet med denna artikel även därefter offentliggöras utan dröjsmål av den rapporterande enheten på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

b)

Om punkt a inte gäller ska den rapporterande enheten utan dröjsmål offentliggöra alla betydande ändringar eller händelser på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i samtliga följande fall:

i)

Brott mot skyldigheter som fastställts i de dokument som tillhandahållits i enlighet med artikel 3 b.

ii)

Strukturella funktioner som väsentligt kan inverka på det strukturerade finansiella instrumentets resultat.

iii)

Riskegenskaper hos det strukturerade finansiella instrumentet och de underliggande tillgångarna.

Artikel 6

Rapporteringsförfaranden

1.   Den rapporterande enheten ska lämna in datafiler i enlighet med rapporteringssystemet på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument och de tekniska instruktioner som Esma meddelar på sin webbplats.

2.   Esma ska offentliggöra sådana tekniska instruktioner på sin webbplats senast den 1 juli 2016.

3.   Den rapporterande enheten ska lagra de filer som skickats till och mottagits av webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i elektroniskt format under minst fem år. På begäran ska dessa filer göras tillgängliga av den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet till behöriga sektorsmyndigheter enligt definitionen i artikel 3.1 r i förordning (EG) nr 1060/2009.

4.   Om den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet identifierar sakfel i de uppgifter som har tillhandahållits webbplatsen för strukturerade finansiella instrument, ska de utan otillbörligt dröjsmål korrigera uppgifterna i fråga.

Artikel 7

Rapportering mellan dagen för ikraftträdande och tillämpningsdagen

1.   Med hänsyn till de strukturerade finansiella instrument som emitterats i tidsperioden mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning, ska emittenten, originatorn och det medverkande institutet uppfylla de krav som fastställts i denna förordning enbart i förhållande till de strukturerade finansiella instrument som fortfarande är utestående vid tillämpningsdagen för denna förordning.

2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet ska inte vara skyldiga att hålla en kopia av den information som krävs för denna förordning mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 6.2 ska emellertid gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64)

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

BILAGA I

Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med privata hypotekslån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Brytdatum för poolen eller portföljen. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för varje lån. Låne-ID bör inte ändras under transaktionens löptid.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Serviceföretagets kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) per låntagare (det riktiga namnet visas inte) ‒ för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster). Bör inte förändras under transaktionens löptid.

Fastighetskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera fastigheter med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster).

Information om låntagaren

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

Numerisk

Låntagarens primära årliga bruttoinkomst (exklusive hyror).

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Lånets egenskaper

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum/numerisk

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Datum för lånets löptid

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för lånets löptid.

Ändamål

Statisk

Lista

Lånets ändamål.

Lånets löptid

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Lånevalutans beteckning

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Ursprungligt saldo

Statisk

Numerisk

Ursprungligt lånesaldo (inklusive avgifter).

Aktuellt saldo

Dynamisk

Numerisk

Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i transaktionen.

Återbetalningsmetod

Statisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Betalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av föreskrivna betalningar, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Föreskriven betalning

Dynamisk

Numerisk

Periodisk avtalsenlig betalning (betalning som ska ske om inga andra betalningssätt har fastställts).

Betalningstyp

Statisk

Lista

Typ av betalning på kapitalbelopp.

Räntesats

Typ av räntesats

Statisk

Lista

Typ av räntesats.

Aktuellt räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Aktuell räntesats

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesats (%).

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över [eller under vid negativ indata] indexräntan).

Återställningsintervall för räntesats

Dynamisk

Numerisk

Intervallet i månader där räntesatsen justeras (för lån med rörlig ränta).

Revidering, marginal 1

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det första revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 1

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta; detta är inte nästa återställningsdatum för Libor).

Revidering, marginal 2

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det andra revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 2

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för andra ränteändring.

Revidering, marginal 3

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det tredje revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 3

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för tredje ränteändring.

Reviderat räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Nästa räntesatsindex.

Fastighetsinteckning och tilläggssäkerhet

Fastighetens postnummer

Statisk

Text/numerisk

Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.

Fastighetstyp

Statisk

Lista

Fastighetstyp.

Ursprunglig belåning

Statisk

Numerisk

Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.

Värderingsbelopp

Statisk

Numerisk

Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering. Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Värderingstyp vid originering.

Värderingsdatum

Statisk

Datum/numerisk

Datum för senaste fastighetsvärdering vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Aktuell belåning

Dynamisk

Numerisk

Originatorns nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.

Aktuellt värderingsbelopp

Dynamisk

Numerisk

Senaste värderingsbeloppet (om det t.ex. vid återtagande fanns flera värderingar, bör detta återspegla det lägsta). Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.

Aktuell värderingstyp

Dynamisk

Lista

Aktuell värderingstyp.

Aktuellt värderingsdatum

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för den senaste värderingen.

Resultatinformation

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Saldo för skuld som förfallit

Dynamisk

Numerisk

Aktuellt saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit defieras som: det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.

Antalet månaders dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antalet månaders dröjsmål med lånet (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Resterande skuld för 1 månad sedan

Dynamisk

Numerisk

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.

Resterande skuld för 2 månader sedan

Dynamisk

Numerisk

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.

Rättstvist

Dynamisk

Y/N

Flagga som anger pågående rättstvistförfaranden.

Inlösningsdatum

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum när kontot inlöstes.

Fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Datum för fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Numerisk

Datum för fallisemang eller utestängande.

Försäljningspris, lägre gräns

Dynamisk

Numerisk

Pris på försäljning av egendom vid tvångsförsäljning, avrundas till närmaste 10 000.

Förlust på försäljning

Dynamisk

Numerisk

Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för fall med underskott.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå

Rapportdatum

Dynamisk

Datum

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Utfärdare

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Bekräfta huruvida det gjorts en dragning i likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

Fält för uppgifter om säkerhetsnivå

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum. Har en utlösande händelse inträffat?

Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning

Dynamisk

Numerisk

Rapporten ska innehålla den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande hypotekslånen. I vissa jurisdiktioner kan hypotekspoolen även omfatta kommersiella lån. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning av kapitalbeloppet på en årlig basis som överstiger de planerade återbetalningarna. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten beräknas genom att först dela det aktuella bostadslånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med det planerade bostadslånets kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast de planerade återbetalningarna har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan utfärdandet. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt. Denna beräkning uttrycks enlig följande:

Formula

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av RMBS som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

Datum

Det periodiska datumet vid vilket en betalning av ränta till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

Datum

Det periodiska datumet vid vilket en betalning av kapitalbelopp till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.

Valuta

Statisk

Text

De kursvärden enligt vilka saldon efter säkerhetsnivå och betalningar rapporteras.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Det datum då obligationerna emitterades.

BILAGA II

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kommersiella hypotekslån som säkerhet

LÅN:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Lånekoder

Kod för transaktionspool

Statisk

Text/numerisk

Transaktionens eller affärens unika beteckning

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.

Värdepapperiseringsdatum

Statisk

Datum

Datum för utfärdande av affären ‒ datum för första obligationsnotering

Ursprungliga lånevillkor

Gruppkod

Statisk

Text/numerisk

Den alfanumeriska kod som tilldelats varje lånegrupp i ett utfärdande.

Kod för lånets serviceföretaget

Statisk

Text/numerisk

Unik kodsträng för lånets serviceföretag som tilldelas lånet.

Emissionscirkulärets lånekod

Statisk

Text/numerisk

Emissionscirkulärets eller -prospektets unika nummer, eller namn på lånetransaktionen som tilldelats lånet inom transaktionen eller poolen.

Lånesponsor

Statisk

Text/numerisk

Lånesponsor.

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Lånevaluta

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Hela lånebalansen vid ursprungsdatumet

Statisk

Numerisk

Hela lånebalansen vid origineringen utgör en 100 % fullständig facilitet, dvs. värdepapperiserade och icke värdepapperiserade/ägda och icke ägda belopp (i lånevaluta).

Ursprunglig löptid för lån

Statisk

Numerisk

Avtalsvillkor (i månader) vid origineringsdatumet.

Startdatum för amortering

Statisk

Datum

Det datum som amorteringen kommer att inledas på hela lånet (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).

Kod för räntesatsindex

Statisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Ursprunglig lånräntesats

Statisk

Numerisk

Lånets totala räntesats vid dess ursprungsdatum. Vid flera delar med olika räntesatser, ska en viktad genomsnittsräntesats tillämpas.

Förfallodatum för första räntebetalning

Statisk

Datum

Det datum när den första räntebetalningen löpte ut på lånet efter ursprungsdatumet.

Låneland

Statisk

Lista

Låneland.

Lånets ändamål

Statisk

Lista

Lånets ändamål.

Hypotekslån som säkerhet

Statisk

Y/N

Har fastigheten intecknas som säkerhet för lånet?

Lånestatistik vid värdepapperiseringsdatumet

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.

Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.

Räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet för värdepapperiseringen baserad på emissionsdokumentationen.

Belåningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Hela lånets balans, inbegripet eventuella outnyttjade belopp, vid värdepapperiseringsdatumet.

Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (hela lånet)

Statisk

Numerisk

Faktisk kapitalbalans för hela lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.

Periodisk betalning av kapitalbelopp och ränta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Planerade belopp (kapitalbelopp och ränta) som förfaller vid nästa betalningsdatum för lånet liksom vid värdepapperiseringsdatumet.

Låneränta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Den totala räntesatsen (t.ex. Libor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Förmånsrättslig ställning för kostnad vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Lista

Är den säkerhet som ställts för värdepapperiseringen en säkerhet av prioriterad ställning?

Återstående löptid vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Återstående antal månader (exklusive eventuella förlängningsalternativ) tills lånet löper ut vid värdepapperiseringsdatumet.

Återstående amorteringstid vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Antalet månader som återstår tills lånets amorteringstid löper ut. Om amortering inte har påbörjats vid värdepapperiseringsdatumet blir detta mindre än den återstående tiden vid värdepapperiseringsdatumet.

Lånets förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Förfallodagen för lånet enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell utökad förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet, utan den ursprungliga förfallodagen.

Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (A-lån)

Statisk

Numerisk

Faktisk kapitalbalans för A-lån vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.

Möjlighet att förlänga

Dynamisk

Y/N

Ange om det finns en möjlighet att förlänga lånet och driva fram förfallodagen.

Kortaste förlängningsperiod som är möjlig

Statisk

Numerisk

Tid i månader för det kortaste förlängningsalternativet som finns tillgängligt för lånet.

Typ av förlängningsalternativ

Statisk

Lista

Typ av förlängningsalternativ.

Närmare uppgifter om säkerheter

Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Antal fastigheter vid poolens brytdatum

Dynamisk

Numerisk

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.

Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringen

Statisk

Text/numerisk

Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum

Dynamisk

Text/numerisk

Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.

Detaljer om låneavtal

Metod för räntetäckningsgrad (hela lån)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.

Metod för skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning.

Metoden för belåningsgrad (hela)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av belåningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.

Övriga finansiella avtalskoder (hela)

Statisk

Lista

Om det krävs en annan kod för räntetäckningsgraden eller de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad.

Metod för räntetäckningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad.

Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad för skuldbetalning.

Metod för beräkning av belåningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets belåningsgrad.

Underliggande fastighetsstatistik vid värdepapperiseringsdatumet

Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

De totala garanterade inkomsterna från alla källor för en fastighet som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera fastigheter ska fastigheternas värden summeras.

Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

De totala garanterade driftskostnaderna för fastigheterna som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; anläggningskostnader och leasingavgifter är undantagna.

Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Intäkter minus rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet” minus ”Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet”). Vid flera fastigheter ska värdena summeras.

Kapitalkostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Capex vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om fastställt i emissionscirkuläret.

Nettokassaflöde vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Nettorörelseintäkter minus Capex vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”Anläggningskostnader vid värdepapperiseringsdatum”).

Valuta i den finansiella rapporteringen vid värdepapperisering

Statisk

Lista

Den valuta som används i den inledande finansiella rapporteringen i fälten ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”NCF vid värdepapperiseringsdatum”.

ICR-/DSCR-indikator vid värdepapperiseringsdatum

Statisk

Lista

Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas/tillämpas när ett lån avser flera fastigheter.

Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras, annars ND.

Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Lista

Värderingsvalutan i ”Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet”.

Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.

Ekonomisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet redovisas i emissionscirkuläret (hyresgäster kanske inte upptar utrymmet, men betalar hyra). Vid flera olika fastigheter ska ett viktat medelvärde användas genom beräkningen {nuvarande tilldelad % (fastighet) × (uthyrningsgrad)} för varje fastighet.

Belopp som innehas i deposition vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet.

Insamling av deposition

Statisk

Y/N

Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, capex etc.) som krävs enligt låneavtalet, om detta inte görs, ange N.

Insamling av övriga reserver

Statisk

Y/N

Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i låneavtalet för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för sådana lån?

Deposition hålls vid utlösande händelse

Statisk

Y/N

Krävs det enligt låneavtalet att reservbelopp betalas ut vid förekomst av eventuella utlösande händelser?

Utlösande faktor för att hålla inne deposition

Statisk

Lista

Typ av utlösande händelse.

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver

Statisk

Numerisk

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver.

Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor

Statisk

Text

Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet.

Villkor för uttag från kontantreserv

Statisk

Lista

När kontantreserven kan användas.

Depositionsvaluta

Statisk

Lista

Valuta för depositionsbetalningar. Fälten ”Belopp som hålls inne som deposition vid värdepapperiseringsdatumet” och ”Kalkylerade depositionsbelopp/reserver”.

Information om långruppering och substitutioner

Säkerhet som ställts för flera lån

Statisk

Y/N

Ange om detta är en säkerhet som ställts för mer än ett lån (exempel: lån 1 och 44 har samma säkerhet som lån 4 och 47).

Nytt lån

Dynamisk

Y/N

Är detta lån ett substitut för ett lån på ett datum som ligger efter värdepapperiseringsdatumet?

Datum för substitution

Dynamisk

Datum

Om lånet ersattes efter värdepapperiseringsdatumet, datumet för denna ersättning.

Respitdagar tillåts

Statisk

Numerisk

Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att ta ut dröjsmålsränta eller rapportera betalningen som sen.

Indikator för tilläggsfinansiering

Statisk

Lista

Har hela lånet haft tilläggsfinansiering/blandad skuld?

Information om lånets räntesats (vid värdepapperiseringsdatumet)

Typ av räntesats

Statisk

Lista

Typ av räntesats som tillämpas på lånet.

Kod för periodiserad ränta

Statisk

Lista

Bruket av ”dagar” används för att beräkna ränta.

Dröjsmålsränta

Statisk

Y/N

Betalas den ränta som ackumuleras på lånet i efterhand?

A-lånets amorteringstyp (om tillämpligt)

Statisk

Lista

Amorteringstyp för A-lån.

Information om amortering av helt lån (vid värdepapperiseringsdatum)

Amorteringstyp för helt lån (om tillämpligt)

Statisk

Lista

Amorteringstyp för helt lån.

Ränta får läggas till kapitalet

Statisk

Y/N

Tillåter lånedokumenten att ränta läggs till och kapitaliseras?

Slutdatum för lockout av förtida inlösen av lånet

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet.

Slutdatum för ränteskillnadsersättning

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet utan krav på en avgift för förtida inlösen eller inbetalning av ränteskillnadsersättning. Det datum efter vilket lånet kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.

Slutdatum för ersättning vid förtida inlösen

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att lösa lånet i förtid utan krav på en avgift för förtida inlösen.

Beskrivning av villkor för att lösa lån i förtid

Statisk

Text/numerisk

Bör återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förtida inlösen, till exempel, är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året kan detta anges i emissionscirkuläret som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?

Statisk

Y/N

Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?

Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?

Statisk

Y/N

Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?

Information om kurssäkring för lånet (vid värdepapperiseringsdatumet)

Övre gräns för livränta

Statisk

Numerisk

Högsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.

Lägre gräns för livränta

Statisk

Numerisk

Lägsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.

Typ av swap av lånenivå

Statisk

Lista

Beskriv vilken typ av swap av lånenivå som tillämpas.

Bank som tecknar swapavtal för lån

Dynamisk

Text

Namn på banken som tillhandahåller swapavtal.

Typ av räntekurs vid swap av lånenivå

Statisk

Lista

Beskriv vilken typ av ränteswap som gäller för lånet.

Typ av valutaswap på lånet

Statisk

Lista

Beskriv typen av valutaswap.

Växelkurs vid swap av lånenivå

Statisk

Numerisk

Den valutakurs som fastställts för en valutaswap.

Startdatum för swap av lånenivå

Statisk

Datum

Startdatum för swap av lånenivå.

Slutdatum för swap av lånenivå

Statisk

Datum

Slutdatum för swap av lånenivå.

Låntagarens skyldighet att betala ränteskillnadsersättning vid swap av lånenivå

Statisk

Lista

När låntagaren är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till serviceföretaget som tillhandahåller en låneswap.

Uppgifter om justering av låneränta (vid värdepapperiseringsdatumet)

Betalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av inbetalning av ränta och amorteringar på lån enligt de ursprungliga lånedokumenten.

Räntans återställningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken räntesatsen återställs enligt de ursprungliga lånedokumenten.

Återställningsfrekvens för betalningar

Statisk

Lista

Frekvensen enligt vilken räntesatsen återställs i linje med de ursprungliga lånedokumenten.

Indexhistorik i dagar

Statisk

Numerisk

Antalet dagar före räntebetalningsdatumet som räntesatsen fastställs (t.ex. Euribor fastställs två dagar före räntebetalningsdatumet).

Indexbestämningsdatum

Statisk

Datum

Om låneavtalet avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.

Information om lånesyndikering och deltagande

Lånestruktur

Statisk

Lista

Använd lånestrukturkoden för att beskriva vilken struktur som gäller för detta lån, t.ex. hela lånet, A/B-delningar, syndikerade.

Syndikerat lån

Statisk

Y/N

Ingår lånet i ett syndikerat lån?

Andel av total lånefacilitet som värdepapperiseras

Statisk

Numerisk

Andel av det totala lånet i värdepapperisering vid värdepapperiseringsdatumet.

Rättigheter att kontrollera part för materiella beslut

Statisk

Y/N

Har ägaren av något annat deltagande än emittenten rätt att fatta större beslut?

Syndikeringens korrespondentbank

Statisk

Text

Korrespondentbank.

Diverse lånedetaljer

Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser

Statisk

Lista

Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser.

Låneoriginator

Statisk

Text

Namn på originatorn/långivaren som sålde lånet till emittenten. Namnet på enheten som har det slutgiltiga ansvaret för lånets fullmakter och garantiförbindelser.

Påföljder vid inlämnande av finansiell information

Statisk

Lista

Indikator för påföljder vid låntagarens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt lånedokumentationen.

Låneregress

Statisk

Y/N

Finns det möjlighet till återkrav från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att låntagaren försummar en skyldighet enligt låneavtalet?

Avrundningskod

Statisk

Lista

Metod för avrundning av räntesatsen.

Avrundning i stigande led

Statisk

Numerisk

Den inkrementella procentandel som ett index bör avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i låneavtalet.

Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Text

Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet.

Administrationsstandard

Statisk

Lista

Administrationsstandard (val). Administrerar lånets serviceföretag hela lånet (både A- och B-delarna) eller endast A- eller B-delen?

Information om betalningsdatum

Datum för betalning av lån

Dynamisk

Datum

Det datum som kapitalbeloppet och räntan betalas till emittenten. Detta är normalt sett datumet för inbetalning av räntan på lånet.

Betalas till och med datum

Dynamisk

Datum

Det datum då alla betalningar har verkställts utan något bortfall. På ett lån där alla betalningsåtaganden fullgjorts blir detta lånets betalningsdatum omedelbart före det datum som angetts i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Återställningsdatum för indexränta

Dynamisk

Datum

Vid lån med justerbar ränta, är detta påföljande datum som räntesatsen ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för räntebetalning.

Datum för justering av nästa betalningsdatum

Dynamisk

Datum

Vid lån med justerbar ränta, påföljande datum som det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för betalning.

Lånets förfallodag

Dynamisk

Datum

Lånets aktuella förfallodag enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell förlängd förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet.

Datum för nästa betalning av lån

Dynamisk

Datum

Datum för nästa lånebetalning.

Räntedetaljer

Nuvarande indexränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den indexräntesats som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för hela lånet. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för (hela) lånet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Nuvarande marginalränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Marginalen används för att bestämma den aktuella räntesatsen på hela lånet. Den marginal som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Nuvarande räntesats (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den totala räntesats som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum” (summan av fältet ”Nuvarande indexränta (hela lån)” och ”Nuvarande marginalränta (hela lån)” för lån med rörlig ränta).

Nuvarande räntesats (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på lånets A-del.

Nästa indexränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den påföljande periodens indexräntesats som används för att bestämma hela lånets aktuella räntesats. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas baserat på lånets faktiska utgående balans (hela lån) i fältet ”Lånets faktiska utgående balans (hela lån)”.

Aktuell dröjsmålsränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Total ränta som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Information om kapitalbelopp

Balans vid den aktuella periodens början (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående saldo vid den aktuella periodens början. Lånets utestående saldo i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Planerat kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning för kapitalbelopp på lånet för den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp som ska betalas till emittenten på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.

Planerad utgående balans för aktuell period (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående planerad balans med avseende på kapitalbelopp i slutet av den aktuella perioden efter amorteringar, men före eventuella förskottsbetalningar. Lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet, men före eventuella förskottsbetalningar (fältet ”Aktuell start av ingående balans (hela lån)” minus ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)”).

Oplanerad inkassering av kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den aktuella perioden. Övriga betalningar för kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av lånet. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp.

Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Justeringar av oplanerat kapitalbelopp för ränteperioden, som inte står i samband med förflyttningen av kontanta medel. Alla andra belopp som skulle kunna orsaka att lånets saldo sjunker eller ökar under den aktuella perioden, som inte beaktas som oplanerade inkasseringar av kapitalbelopp och som inte är planerade kapitalbelopp.

Faktiskt kapitalbelopp som har betalats

Dynamisk

Numerisk

Det faktiska kapitalbeloppet som har betalats från och med den senaste IPD.

Lånets faktiska utestående balans (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående faktisk kapitalbalans i slutet av den aktuella perioden. Det faktiska saldot av det utestående lånet för den påföljande ränteperioden efter alla betalningar på kapitalbelopp.

Aktuell ingående balans (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående balans (A-lån) vid den aktuella periodens början. A-lånets utestående balans i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet.

Totala inkasseringar för kapitalbeloppet (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Alla betalningar för kapitalbelopp (A-lån) som mottagits under den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp på A-lånet som ska betalas till emittenten vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.

Lånets faktiska utestående balans (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående faktisk kapitalbalans (A-lån) i slutet av den aktuella perioden. A-lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet.

Facilitetens outnyttjade lånebalans (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet/outnyttjade balans i slutet av perioden. Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet efter datumet för betalning av den ränta som låntagaren fortfarande kan utnyttja.

Ränteinformation

Förfallodag för planerat räntebelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Bruttoränta för perioden förutsatt att ingen återbetalning skett under den aktuella perioden för hela lånet. Den totala räntan som föreligger till betalning vid lånets betalningsdatum, förutsatt att inga förskottsbetalningar görs under ränteperioden. Räntan bör vara baserad på den underliggande räntesatsen enligt låneavtalet.

Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott

Dynamisk

Numerisk

Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen för den aktuella perioden som inte avser en utebliven amortering av ett lån. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning.

Övrig räntejustering

Dynamisk

Numerisk

Följande fält för övriga justeringar av kapitalbelopp (fältet ”Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)”) för att visa oplanerade räntejusteringar för den avsedda inkasseringsperioden.

Negativ amortering

Dynamisk

Numerisk

Negativa amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan påföljd.

Faktiskt betald ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Faktiskt betald ränta för hela lånet under aktuell period. Totalt belopp för ränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Faktiskt betald ränta (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Totalt belopp för ränta som betalas för A-lånet under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Faktisk dröjsmålsränta

Dynamisk

Numerisk

Hela lånets faktiska dröjsmålsränta som betalas under den aktuella perioden. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Uppskjuten ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Uppskjuten ränta på hela lånet. Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en låntagare är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbalansen.

Kapitaliserad ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Kapitaliserad ränta på hela lånet. Kapitaliserade räntor är där räntan läggs till lånebalansen i slutet av ränteperioden i enlighet med låneavtalet.

Information om kapitalbelopp och räntor

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på lånet för den aktuella perioden och för emittenten (hela lån). Betalning av det totalt planerade kapitalbeloppet och räntan som förfaller vid lånets betalningsdatum (summan av fälten ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)” och ”Planerat räntebelopp (hela lån)”) ‒ kan användas för beräkningar av DSCR.

Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Kumulativa utestående kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning på lånet i slutet av den aktuella perioden. Summan av alla obetalda kapitalbelopp och räntan vid lånets betalningsdatum.

Övriga totalt utestående belopp

Dynamisk

Numerisk

Sammanlagt utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalutgifter) i slutet av den aktuella perioden som har utnyttjats av emittenten/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller emittenten och ännu inte har ersatts av låntagaren.

Sammanlagt utestående belopp

Dynamisk

Numerisk

Summan av fältet ”Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)” och ”Övriga totalt utestående belopp”.

Utlösande faktor för amortering har uppnåtts

Dynamisk

Y/N

Har den utlösande faktorn för amortering uppnåtts?

Aktuell amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Typen av amortering som gäller för A-lånet.

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på A-lånet för den aktuella perioden och för emittenten.

Senaste finansiell information år till datum

Låntagarens rapporteringsbrott

Dynamisk

Y/N

Har låntagaren brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till lånets serviceföretag eller långivaren?

Senaste intäkter

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna.

Senaste belåningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste belåningsgrad (LTV) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste räntetäckningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste räntetäckningsgrad (ICR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste räntetäckningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Senaste belåningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av belåningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Uppgifter om reserver och depositionsbelopp

Total reservbalans

Dynamisk

Numerisk

Det totala saldot för reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter reserver för skatter och försäkringskostnaden, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fältet ”Inkassering av övriga reserver” i låneavtalet är ”J” = Ja.

Depositionsbeloppets utlösande händelse har uppstått

Dynamisk

Y/N

Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor av låneavtalet.

Belopp som läggs till depositionsbelopp i den aktuella perioden

Dynamisk

Numerisk

Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver under den aktuella perioden.

Valuta för reservbalans

Dynamisk

Lista

Beteckning av reservkontots valuta.

Depositionsvaluta

Statisk

Lista

Beteckning av depositionskontots valuta.

Uppgifter om likvidation och förskottsbetalning

Datum för likvidation och förskottsbetalning

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket ett oplanerat kapitalbelopp eller intäkter från likvidation tas emot.

Kod för likvidation och förskottsbetalning

Dynamisk

Lista

Kod som tilldelats betalningar av eventuella oplanerade kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden.

Uppgifter om låntagarens riskgarderingsnivå

Namn på banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).

Dynamisk

Text

Namnet på banken som tillhandahåller swapavtal för lånet om låntagaren har ett direktavtal med swapavtalets motpart.

Faktiskt kreditbetyg för banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).

Dynamisk

Text/numerisk

Identifiera kreditbetyg för swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum.

Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap av lånenivå för den aktuella perioden (låntagarnivå)

Dynamisk

Lista

Om låneswappen har slutförts under den aktuella perioden, ska orsaken fastställas.

Periodisk nettobetalning som föreligger till banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)

Dynamisk

Numerisk

Belopp som betalats av låntagaren till swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.

Periodisk nettobetalning som föreligger från banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)

Dynamisk

Numerisk

Belopp som betalats av swapavtalets motpart till låntagaren vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.

Ränteskillnadsersättning som utgår till banken som tillhandahåller låneswappen

Dynamisk

Numerisk

Alla belopp som föreligger till betalning från låntagaren till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet.

Underskott i ränteskillnadersättning som ska betalas vid swap av lånenivå

Dynamisk

Numerisk

Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av låntagaren.

Ränteskillnadsersättning som föreligger från låneswappens motpart

Dynamisk

Numerisk

Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till låntagaren vid partiellt eller fullständigt upphörande.

Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå

Dynamisk

Datum

Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå.

Swapuppgifter

Dynamisk

Text

Detaljerad information om swappen.

Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning

Fastighetsstatus

Dynamisk

Lista

Fastighetsstatus.

Lånestatus

Dynamisk

Lista

Lånestatus (dvs. aktuell, utebliven betalning etc.). Om ett lån har flera statuskoder som har utlösts, åligger det serviceföretaget att efter eget godtycke bestämma vilken kod som ska rapporteras.

Verkställighet av startdatum

Dynamisk

Datum

Datum vid vilket utestängning eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.

Teststrategikod

Dynamisk

Lista

Teststrategikod.

Förväntad tidsåtgång för återvinning

Dynamisk

Numerisk

Förväntad tidsåtgång för återvinning (angivet i månader).

I insolvens

Dynamisk

Y/N

Insolvensstatus för lån (om i insolvens ”J”, annars ”N”).

Insolvensdatum

Dynamisk

Datum

Datum för insolvens.

Egendomens besittningsdatum

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet.

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation

Dynamisk

Numerisk

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till emittenten enligt transaktionsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på lånet.

Likvidationsomkostnader

Dynamisk

Numerisk

Omkostnader i samband med likvidation ska dras av från emittentens övriga tillgångar för att fastställa nettoförlusten enligt transaktionsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust.

Realiserad förlust för värdepapperisering

Dynamisk

Numerisk

Utestående lånebalans (plus likvidationsomkostnader) minus nettoomsättningen från likvidation som mottagits. Beloppet för eventuell förlust till emittenten efter avdrag för likvidationsomkostnader från nettoomsättningen från försäljningen.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antalet månader som förfallodagen för lånet överskridits i slutet av den aktuella perioden, enligt emittentens definition.

Obetalt belopp

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter.

Särskild finansieringsstatus

Dynamisk

Y/N

Administreras lånet för närvarande på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?

Datum för fallisemang

Dynamisk

Datum

Datum som lånebetalningen försummades.

Likvidationsvaluta

Dynamisk

Lista

Beteckning av likvidationsvalutan.

Valuta för förluster

Dynamisk

Lista

Beteckning av förlustvalutan.

Valuta för fallisemang/dröjsmål

Dynamisk

Lista

Beteckning av valuta för fallisemang/dröjsmål.

Uppgifter om modifiering av lånet

Godkännande från innehavare av skuldbrev

Dynamisk

Y/N

Behövs godkännande från innehavare av skuldbrev vid en omstrukturering?

Planerat möte med innehavare av skuldbrev

Dynamisk

Datum

Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldbrevet planerat till?

Sista datum för försäljning av lån

Dynamisk

Datum

Det datum som lånet såldes till emittenten, om lånet var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta sålunda att vara värdepapperiseringsdatumet.

Datum för senaste värdepapperisering för fastighet

Dynamisk

Datum

Det datum den senaste fastigheten eller fastigheterna bidrog till denna värdepapperisering. Om eventuella fastigheter har ersatts, ska datumet för den senaste ersättningen anges. Om fastigheterna var en del av den ursprungliga transaktionen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.

Datum för övertagande

Dynamisk

Datum

Det datum som överlåtelsen/novationen eller övertagande verkställdes av den nya låntagaren.

Datum för uppskattning av nedsättning av belopp

Dynamisk

Datum

Det datum då uppskattningen av nedsättning av belopp beräknades och godkändes (inledande eller uppdaterad beräkning från och med gällande datum).

Datum för senaste ändring

Dynamisk

Datum

Senaste ikraftträdandedag som lånet ändrades.

Modifieringskod

Dynamisk

Lista

Typ av modifiering.

Modifierat betalningsbelopp

Dynamisk

Numerisk

Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och amorteringsschemat har ändrats, ska det nya beloppet, uttryckt som en procentsats av lånebalansen, anges.

Modifierade räntesats för lånet

Dynamisk

Numerisk

Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och räntesatsen/marginalen har ändrats, ska den nya räntesatsen anges.

Uppgifter om särskild administrationsstatus

Serviceföretagets bevakningslista

Dynamisk

Datum

Fastställande av det datum då ett lån placerades på en bevakningslista. Om lånet togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya ikraftträdandedatumet anges.

Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring

Dynamisk

Datum

Det datum som ett lån överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om lånet har haft flera överföringar, ska detta vara det sista datumet för överföring till särskild administration.

Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket ett lån blir ett korrigerat hypotekslån, vilket är den dag lånet återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.

Utebliven återvinning fastställd

Dynamisk

Y/N

Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget/det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av alla förskott som har gjorts och i den utestående lånebalansen och alla andra belopp som föreligger till betalning på lånet från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller lånet.

Datum för försummelse av lånet

Dynamisk

Datum

Det datum som försummelsen uppstod. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste betalningsförsummelsen.

Datum då försummelsen reglerats

Dynamisk

Datum

Datum då överträdelsen reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den sista överträdelsen reglerats.

Kod för kriterium enligt bevakningslista

Dynamisk

Lista

Kod enligt serviceföretagets bevakningslista. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.

Valuta för avgifter

Dynamisk

Lista

Beteckning av avgiftsvalutan.

Uppgifter om särskilt serviceföretag

Namn på särskilt serviceföretag

Dynamisk

Text

Namn på särskilt serviceföretag.

Vill du byta särskilt serviceföretag?

Dynamisk

Y/N

Har det skett en förändring i det särskilda serviceföretaget sedan den föregående rapporteringsperioden?

Långivare av annan prioritet inblandad i verkställighet

Dynamisk

Y/N

Är en långivare av en annan prioritet involverad i verkställigheten?

Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning

Fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Y/N

Är lånet för närvarande i fallisemang eller utestängning?

Orsak till fallisemang

Dynamisk

 

Orsak till fallisemang.

Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor

Dynamisk

Lista

Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor.

Information med avseende på direktivet för kapitalkrav

Specificera originatorns efterlevnad av ett av fyra retentionsalternativ

Dynamisk

Lista

Typ av retention.

Kvarhålls av originatorn

Dynamisk

Numerisk

Ekonomisk nettoränta som kvarhålls av originatorn i procentandelar (%) enligt artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.


FASTIGHET:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Uppgifter om fastigheten som står som säkerhet

Fastighetskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för fastigheten. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus), bör detta vara en unik kod som identifierar dem kollektivt.

Långruppering med fastighet som ställts som säkerhet för flera lån

Dynamisk

Text/numerisk

Vänligen ange relevanta lånekoder för emissionscirkuläret. Om en fastighet står som säkerhet för flera lån inom transaktionen eller poolen, ska koderna avgränsas med kommatecken.

Fastighetsnamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för lånet. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus) bör detta vara det namn som identifierar dem kollektivt.

Fastighetsadress

Statisk

Text/numerisk

Adress till den fastighet som fungerar som säkerhet för lånet.

Fastighetens stad

Statisk

Text

Stad där fastigheten är belägen.

Fastighetens postnummer

Statisk

Text/numerisk

Den primära fastighetens postnummer. Åtminstone de första två till fyra tecknen måste uppges.

Fastighetsland

Statisk

Lista

Land där fastigheten är belägen.

Kod för fastighetstyp

Statisk

Lista

Fastighetstyp, eller den referens som definieras i värderingsrapporten eller emissionsdokumentationen.

Byggår

Statisk

Datum

Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.

Senaste renoveringsår

Dynamisk

Datum

Det år som den sista stora renoveringen/nybyggnationen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.

Antalet kvadratmeter vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Den uthyrningsbara ytan i kvadratmeter i de fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. Vid flera fastigheter ska ytan summeras.

Den godkända inre golvytan

Dynamisk

Y/N

Har en värderingsman verifierat den inre golvytan i fastigheten?

Antal enheter/sängar/rum

Statisk

Numerisk

För fastighetstypen Multifamily ska antalet enheter anges, för gästmottagning/hotell/hälso- och sjukvård: sängar, för husvagnsparkeringar: enheter, logi = rum, egna lagerenheter. Vid flera fastigheter ska värdena summeras, om alla är av samma fastighetstyp.

Fastighetsstatus

Dynamisk

Lista

Fastighetens senaste lånestatus.

Fastighetens äganderättsform

Statisk

Lista

Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast för mark, i vilket låntagaren normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet.

Den uthyrda fastighetens förfallodatum

Statisk

Datum

Ange det datum då tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.

Betalbar tomträttsavgift

Dynamisk

Numerisk

Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges.

Datum för den senaste värderingen

Dynamisk

Datum

Datum för den senaste fastighetsvärderingen.

Den senaste värderingen

Dynamisk

Numerisk

Den senaste värderingen av fastigheten.

Basis för den senaste värderingen

Dynamisk

Lista

Basis för den senaste värderingen.

Valuta för tomträttsavgäld

Dynamisk

Lista

Valuta för tomträttsavgäld (”Tomträttsavgäld som ska betalas”).

Valuta för den senaste värderingen

Dynamisk

Lista

Valutan för den senaste värderingen (”Senaste värdering”).

Uppgifter om värdepapperiseringsdatum

Datum för fastighetens värdepapperisering

Statisk

Datum

Det datum som fastigheten lades till denna värdepapperisering. Om denna fastighet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten var en del av den ursprungliga transaktionen kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.

Tilldelad andel av lånet vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Tilldelat lån (%) som kan hänföras till fastigheten vid värdepapperiseringsdatumet när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet.

Datum för rörelserapport vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Slutdatum för rörelserapport för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. år till datum, årliga, kvartalsvisa eller avslutande 12 månader).

Driftskostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet

Värdering vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret.

Namnet på värderingsman vid värdepapperisering

Statisk

Text

Namnet på värderingsföretaget som utförde fastighetsvärderingen vid värdepapperiseringen.

Värderingdag vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Datum

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet.

Kommersiellt område

Dynamisk

Numerisk

Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara yta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

Bostadsområde

Dynamisk

Numerisk

Fastighetens totala uthyrningsbara bostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

Valuta för finansaktier

Dynamisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Senaste finansiella information (YTD) om fastighet

Aktuellt tilldelad låneandel

Dynamisk

Numerisk

Tilldelat lån (%) som kan hänföras till lånets betalningsdatum när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet, varvid summan av alla procentangivelser ska uppgå till 100. Detta kan anges i låneavtalet.

Aktuellt tilldelat utgående lånebelopp

Dynamisk

Numerisk

Tillämpa aktuellt tilldelad % till den faktiska utestående balansen på lånet.

Senaste finansiella uppgifter från startdatumet

Dynamisk

Datum

Den första dagen för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Senaste finansiella uppgifter från slutdatumet

Dynamisk

Datum

Slutdatum för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Sista månaden av året som används för rapportering av resultaträkningen

Dynamisk

Text/numerisk

Ange månad då resultaträkningen för varje år (senaste, föregående och näst föregående) avslutas.

Senaste finansiella indikatorn

Dynamisk

Lista

Det här fältet används för att beskriva den period som den senaste resultaträkningen återspeglar.

Senaste intäkter

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna. För flera fastigheter summera sedan intäkterna.

Senaste driftskostnaderna

Dynamisk

Numerisk

De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.

Senaste periodens rörelseinkomster

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna minus de totala driftskostnaderna för perioden som omfattas av det senaste operativa bokslutet.

Senaste kapitalutgifter

Dynamisk

Numerisk

De totala kapitalkostnaderna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet, t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.

Senaste nettokontantflödet

Dynamisk

Numerisk

De totala nettorörelseintäkterna minus kapitalkostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet.

Senaste skuldbeloppet

Dynamisk

Numerisk

Totala planerade betalningar av kapitalbelopp och ränta under den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Senaste DSCR (NOI)

Dynamisk

Numerisk

Beräkna skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) baserat på nettorörelseintäkterna (NOI) för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Avtalsenliga årliga hyresintäkter

Dynamisk

Numerisk

De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste låntagarens hyresschema.

Uppgifter om fastighetens uthyrningsgrad

Uthyrningsgrad från datumet

Dynamisk

Datum

Datumet för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat (vad beträffar lokaler för mottagande av gäster [hotell] och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna redovisar).

Fysisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.

Senaste fysiska beläggning

Dynamisk

Numerisk

Den senaste tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.

Hyresgästen är i besittning av utrymmet enligt uppgifter om hyresgäster

Dynamisk

Y/N

Är informationen om hyresgästen tillgänglig på en hyresgästspecifik basis?

Vägda genomsnittliga hyresvillkor

Dynamisk

Numerisk

Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år.

Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i 1:a paus)

Dynamisk

Numerisk

Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i år) efter alla alternativ om 1:a paus

De tre viktigaste uppgifterna om hyresgäster

% inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1 till 12 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13 till 24 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25 till 36 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37 till 48 månader.

% inkomst som upphör att gälla vid över 49 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla vid över 49 månader.

Största hyresgäst efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den största nuvarande hyresgästen enligt nettohyra.

Datum för hyresavtalets förfallotid beträffande den största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Hyra som ska betalas av den störste hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen.

Den näst största hyresgästen efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den näst största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).

Hyra som ska betalas av den näst största hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den näst största nuvarande hyresgästen.

Den tredje största hyresgästen efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).

Hyra som ska betalas av den tredje största hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den tredje största nuvarande hyresgästen.

Hyresvaluta

Dynamisk

Lista

Beteckning av hyresvalutan.

Uppgifter om tvångsförsäljning

Datum för när tillgången förväntas vara löst eller tvångssåld

Dynamisk

Datum

Beräknat datum vid vilket det särskilda serviceföretaget förväntar sig ett upplösande. Vid flera fastigheter, ange det senaste datumet för de närstående fastigheterna. Om i tvångsförsäljning = förväntat datum för tvångsförsäljning och om fastigheten är i besittning = förväntat försäljningsdatum.

Startdatum för besittningsförfaranden

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket förfarandena för tvångsförsäljning eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.

Datum för överlämnandet till konkursförvaltare

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet erhölls.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Allmänna uppgifter om obligationer

Kod för transaktionspool

Statisk

Text/numerisk

Den unika kodsträngen för transaktionen eller poolen.

Distributionsdatum

Statisk

Datum

Datum för betalning av obligationernas delbelopp för ränta och kapitalbelopp.

Avstämningsdagen

Statisk

Datum

Det datum som skuldbrevets klass måste innehas för att kunna beaktas som innehavare av posten.

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av strukturerade instrument med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

Cusip (regel 144A)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt regel 144A eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Gemensam kod (regel 144A)

Statisk

Text/numerisk

Den niosiffriga ID-koden som gemensamt utfärdas för varje skuldklass eller tranch av Cedel och Euroclear.

ID-nummer för internationella värdepapper (förordning S)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Gemensam kod (förordning S)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Emissionsdatum för obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

Datum

Det datum vid vilket denna särskilda skuldklass eller delbetalning måste återbetalas helt för att inte fallera.

Valuta

Statisk

Lista

Typ av valuta i vilken skuldklassens eller delbetalningens monetära värde är uttryckt.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

Numerisk

Den ursprungliga kapitalbalansen för det specifika skuldbrevets klass eller delbetalning vid emissionsdatumet.

Information om obligationernas kapitalbelopp

Nominell flagga

Statisk

Y/N

”J” för nominell, ”N” om det här skuldbrevets klass eller delbetalning endast är ränta, dvs. ett IO-utköp.

Inledande kapitalbelopp

Statisk

Numerisk

Utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.

Planerat kapitalbelopp

Statisk

Numerisk

Planerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Oplanerat kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Oplanerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Distribution av totalt kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Det totala kapitalbeloppet (planerat eller oplanerat) som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Amorteringstyp

Statisk

Lista

Den amorteringsmetod med vilken skuldbrevets klass eller delbetalning betalas med jämna mellanrum.

Periodtid för endast ränta

Statisk

Numerisk

Period för endast ränta, angivet i månader.

Kapitaliserad ränta

Dynamisk

Numerisk

All ränta som läggs till klassens saldo inklusive negativa amorteringar.

Kapitalunderskott

Dynamisk

Numerisk

Det totala kapitalunderskottet för rapporteringsperioden.

Sammanlagda kapitalunderskott

Dynamisk

Numerisk

Kapitalunderskott som fördelats kumulativt till dagens datum.

Utgående kapitalbalans

Dynamisk

Numerisk

Den utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.

Skuldbrevets betalningsfaktor

Dynamisk

Numerisk

Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.

Utestående skuldfaktor

Dynamisk

Numerisk

Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under den aktuella rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.

Datum för betalning av nästa revers

Dynamisk

Datum

Datum för betalning/fördelning av nästa periods skuldklass eller delbetalning.

Uppgifter om ränta på obligationer

Typ av indexränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i emissionsprospektet är tillämpligt på det specifika skuldbrevets klass eller delbetalningen. Aktuellt räntesatsindex.

Aktuell indexränta

Dynamisk

Numerisk

Det aktuella värdet för indexräntan tillämpas på det specifika skuldbrevet eller delbetalningen under den aktuella periodiseringen, till minst 5 decimaler.

Periodisering

Statisk

Lista

Den periodisering med vilken skuldbrevet eller delbeloppet betalas med jämna mellanrum.

Aktuella periodiserade dagar

Dynamisk

Numerisk

Antalet periodiserade dagar gäller för beräkning av den aktuella periodens betalningsränta.

Upplupen ränta

Dynamisk

Numerisk

Beloppet för upplupen ränta.

Tillämplig övre gräns på tillgängliga medel

Statisk

Y/N

Gynnar skuldbrevets klass en övre gränsmekanism för tillgängliga fonder (AFC)?

Uppskattning av nedsättning av belopp

Dynamisk

Numerisk

Aktuell uppskattning av nedsättningen för denna klass.

Sammantagen uppskattning av nedsättningen

Dynamisk

Numerisk

Fördelning av den totala kumulativa uppskattningen av en nedsättning.

Fördelning av övrig ränta

Dynamisk

Numerisk

Andra specifika tillägg till räntan.

Aktuellt räntebortfall

Dynamisk

Numerisk

Räntebortfallet för denna rapporteringsperiod för denna klass.

Ackumulerat räntebortfall

Dynamisk

Numerisk

Ackumulerat räntebortfall fram till aktuellt datum.

Fördelning av total ränta

Dynamisk

Numerisk

Total ränta som betalats.

Ingående obetald räntebalans

Dynamisk

Numerisk

Utestående ränteunderskott i början av den aktuella perioden.

Kortfristiga obetalda räntor

Dynamisk

Numerisk

All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas vid nästa betalningsdatum.

Långfristiga obetalda räntor

Dynamisk

Numerisk

All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas på förfallodagen.

Övre gräns som utlöser händelse för tillgängliga medel

Dynamisk

Y/N

Har en övre gränshändelse för tillgängliga fonder (AFC) utlösts?

Nästa periods räntesats

Dynamisk

Numerisk

Nästa periodvärd för indexräntan.

Datum för nästa indexåterställning

Dynamisk

Datum

Återställ datum för nästa periods indexränta.

Uppgifter om likviditetsfaciliteter

Likviditetsfacilitet ‒ ingående balans

Dynamisk

Numerisk

Den ingående balansen för likviditetsfaciliteten.

Justeringar av likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Eventuella justeringar av likviditetsfaciliteten.

Kreditutnyttjande på likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Beloppet för kreditutnyttjande från likviditetsfaciliteten.

Återbetalningar till likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Återbetalda belopp till likviditetsfaciliteten.

Likviditetsfacilitet ‒ utgående balans

Dynamisk

Numerisk

Det utgående saldot.

Valuta för likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Lista

Valuta för likviditetsfaciliteten.

BILAGA III

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till små och medelstora företag som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Den unika kodsträngen/transaktionsnamnet för transaktionen eller poolen.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för varje lån.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Serviceföretagets kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Serviceföretagets namn.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära lån som separata poster).

Information om gäldenären

Land

Statisk

Lista

Land för permanent etablering.

Postnummer

Statisk

Text

Åtminstone de första två två eller tre tecknen måste uppges. Ange inte det fullständiga postnumret.

Rättslig form av gäldenär/företagstyp

Statisk

Lista

 

Låntagare Basel III segment

Statisk

Lista

 

Dotterbolag till originatorn?

Statisk

Y/N

Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?

Tillgångstyp

Statisk

Lista

 

Förmånsrätt

Dynamisk

Lista

 

Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)

Dynamisk

Numerisk

Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden.

Nace branschkod

Statisk

Text/numerisk

Låntagarens Nace-branschkod.

Leasingfunktioner

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Sista förfallodag

Statisk

Datum

Sista förfallodag av lånet.

Beteckning av lånevalutan

Statisk

Lista

Lånebeteckning.

Säkrat lån

Dynamisk

Y/N

Har det specifika lånet säkrats för valutarisk?

Ursprunglig lånebalans

Statisk

Numerisk

Ursprunglig total lånebalans

Aktuellt saldo

Dynamisk

Numerisk

Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp som klassas som kapitalbelopp i transaktionen. Om avgifter, till exempel, har lagts till lånebalansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslutande av eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Värdepapperiserade lånebelopp

Statisk

Numerisk

Balans för värdepapperiserade lån vid brytdatumet

Betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Statisk

Lista

Frekvensen för återbetalningar av kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Typ av lån

Statisk

Lista

 

Stort belopp

Dynamisk

Numerisk

Stort betalningsbelopp

Betalningstyp

Dynamisk

Lista

 

Räntesats

Aktuell räntesats

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesats (%).

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

Numerisk

Övre gräns för räntesats (%).

Lägsta räntesats

Statisk

Numerisk

Lägsta räntesats (%).

Typ av räntesats

Dynamisk

Lista

Typ av räntesats.

Aktuellt räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över eller under, vid negativ indata) indexräntan.

Återställning av ränteperiod

Statisk

Lista

 

Resultatinformation

Räntebeloppet i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Aktuell balans för obetald ränta

Antal dagar i dröjsmålsränta

Dynamisk

Numerisk

Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Obetalda kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Aktuellt eftersläpande kapitalsaldo. Resterande skuld definieras som: Det totala antalet föreskrivna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp.

Antal dagar i dröjsmål på kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt transaktionens definition

Dynamisk

Y/N

Huruvida det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen.

Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III.

Orsak till fallisemang (definitionen i Basel III)

Dynamisk

Lista

Orsak till fallisemang enligt definitionen i Basel III.

Datum för fallisemang

Dynamisk

Datum

Det datum som lånet försummades enligt transaktionens definition av försummelse av betalning.

Obetalt belopp

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp (enligt transaktionens definition av försummelse) före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter. Endast relevant för lån som har övergått till fallisemang/förklarats förfallet.

Tilldelade underskott

Dynamisk

Numerisk

De tilldelade förlusterna till dagens datum.

Datum när förlusten fördelades

Dynamisk

Datum

Datum när förlusten fördelades.


AMORTERINGSPROFIL:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Utestående balans för period 1

Dynamisk

Numerisk

Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar

Datum för utestående balans för period 1

Dynamisk

Datum

Datum som associeras med balansen i period 1

Utestående balans för period [2–120]

Dynamisk

Numerisk

Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar

Datum för utestående balans för period [2–120]

Dynamisk

Datum

Datum som associeras med balansen i period [2–120]


SÄKERHET:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Säkerhet

Säkerhets-ID

Statisk

Text

Unik säkerhetskod för den ursprungliga enheten.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik lånekod som avser säkerheten. Dessa ska överensstämma med koderna i fältet ”Lånekod”.

Säkerhetstyp

Statisk

Lista

Finns det en fast eller rörlig avgift för tillgångarna?

Säkerhetstyp

Statisk

Lista

Säkerhetstyp.

Ursprungligt värderingsbelopp

Statisk

Numerisk

Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Ursprungligt värderingsdatum

Statisk

Datum

Datum för den senaste fastighetsvärderingen vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Aktuellt värderingsdatum

Dynamisk

Datum

Detta bör vara datumet för den mest aktuella värderingen.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Värderingstyp vid originering.

Prioritet

Dynamisk

Text

 

Fastighetens postnummer

Statisk

Text

Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.

Ursprungskanal/anordnande bank eller avdelning

Statisk

Lista

 

Valuta för säkerheter

Statisk

Lista

Detta bör vara den valuta som hänför sig till värderingsbeloppet i ”Säkerheternas värde”.

Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet

Dynamisk

Numerisk

Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet. Antalet bör återspegla antalet rapporter om säkerheter som lämnat in för lånet i den aktuella filen.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå

Rapportdatum

Dynamisk

Datum

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.

Utfärdare:

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Om transaktionen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida det har gjorts en dragning från likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

Fält för uppgifter om säkerhetsnivå

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat? Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum.

Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning

Dynamisk

Numerisk

Rapporten ska innehålla den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande lånen. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning för kapitalbeloppet som överstiger de planerade återbetalningarna. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt beräknas genom att först dela det aktuella lånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med lånets planerade kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast planerade återbetalningar har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan emissionen. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt.

Fält för transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter som tilldelas varje klass av SMF enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra unika koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

Datum

Det periodiska datum då den sista utbetalningen av ränta till innehavare av en specifik del av obligationer planeras ske.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

Datum

Det sista periodiska datum då en betalningen av kapitalbelopp till innehavare av en specifik tranch av obligationer planeras ske.

Valuta för obligationer

Statisk

Text

Beteckning för obligationer.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i det emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik tranch av obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

Datum

Det datum innan vilket en särskild tranch av obligationer måste återbetalas för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Det datum då obligationerna emitterades.

BILAGA IV

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med billån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet eller hyresavtalet.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om lån eller hyresnivå

Lån eller hyreskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för lånet eller hyresavtalet. ID-koden bör inte ändras genom transaktionens förlopp.

Originator

Statisk

Text

Långivaren som förskotterade det ursprungliga lånet eller hyresavtalet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för låntagaren eller långivaren.

Gruppföretags-ID

Dynamisk

Text

Unikt gruppföretags-ID som identifierar låntagarens slutgiltiga moderbolag.

Beteckning av låne- eller hyresvalutan

Statisk

Lista

Beteckning av låne- eller hyresvalutan.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

9(11).99

Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning av inkomstvalutan

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där låntagaren befinner sig vid tecknandet.

Ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datumet för det första förskottet på lånet eller början av hyresperioden.

Lånets eller hyresavtalets förväntade förfallodag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Förväntat datum för lånets förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

Ursprungliga låne- eller hyresvillkor

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet eller hyresavtalet överfördes till SPV.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Låntagarens kapitalbalans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Låntagarens utestående balans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot vid poolens brytdatum. Detta ska inbegripa alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om avgifter, till exempel, har lagts till balansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till.

Planerad betalningsdag

Dynamisk

9(11).99

Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Planerad betalningsfrekvens.

Insatsbelopp

Statisk

9(11).99

Deponerings-/insatsbelopp på lånets eller hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytta fordon osv.).

Ursprunglig belåning

Statisk

9(3).99

Fordonets belåningsgrad vid originering, som får avrundas till närmaste fem procent.

Produkttyp

Statisk

Lista

Produkttyp.

Alternativ till uppköpspris

Statisk

9(11).99

Beloppet som låntagaren har att betala i slutet av hyresavtalet eller lånet för att bli ägare till fordonet.

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på lånet eller hyresavtalet.

Aktuell ränta eller diskonteringsränta

Dynamisk

9(4).9(5)

Den totala aktuella räntan eller diskonteringsräntan (%) gäller för lån eller hyresavtal (det får avrundas till närmaste halva procent).

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuella räntemarginalen (%) på lånet eller hyresavtalet (det får avrundas till närmaste halva procent). För lån med bunden ränta är detta detsamma som aktuell ränta eller diskonteringsränta. För lån med rörlig ränta marginalen över (eller under, i sådant fall anges det som negativ indata) indexräntan.

Diskonteringsränta

Statisk

9(4).9(5)

Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV (det får avrundas till närmaste halva procent).

Biltillverkaren

Statisk

Text

Varumärket för fordonstillverkaren.

Bilmodell

Statisk

Text/numerisk

Namnet på bilmodellen.

Ny eller begagnad bil

Statisk

Lista

Fordonets skick vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering.

Fordonets ursprungliga restvärde

Statisk

9(11).99

Fordonets uppskattade restvärde vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering. Svar får avrundas.

Värdepapperiserat restvärde

Statisk

9(11).99

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Svar får avrundas.

Uppdaterat restvärde för fordon

Dynamisk

9(11).99

Fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Svar får avrundas.

Datum för uppdaterad restvärdering av fordon

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.

Kundtyp

Statisk

Lista

Rättslig form av kund.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet eller hyresavtalet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av hyresperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt skuldsaldo.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antal dagar som lånet eller hyresavtalet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Obetalt bruttobelopp

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp på detta konto.

Försäljningspriset

Dynamisk

9(11).99

 

Förlust på försäljning

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp minus försäljningsintäkterna (exklusive avgifter för förskottsbetalning om underställt återvinningar av kapitalbelopp).

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsförfarandet slutfördes för fallerat lån.

Restvärde av förluster

Dynamisk

9(11).99

Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information obligationsnivå

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datum då transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Utfärdare:

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo Balans

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant på årsbasis Förskottsbetalningskurs

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

Internationella värdepapper ID-nummer

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.

BILAGA V

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till konsumenter som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om lånenivå

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för ett särskilt lån i poolen.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för en låntagare. Denna måste vara krypterad (dvs. inte det faktiska id-numret) för att garantera anonymitet för låntagaren.

Beteckning av lånevalutan

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Total kreditgräns

Dynamisk

9(11).99

För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det högsta lånebeloppet som potentiellt sett kan vara utestående.

Roterande slutdatum ‒ lån

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

9(11).99

Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst (utom hyror). Ska avrundas till närmaste 1 000 enheter.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning av inkomstvalutan.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där låntagaren är bosatt.

Ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Lånets förväntade löptid

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Förväntat datum för lånets förfallotid.

Ursprungliga lånevillkor

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet överfördes till SPV.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Det ursprungliga lånets kapitalbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Lånets utestående balans för kapitalbeloppet från poolens brytdatum. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller påföljdsbelopp.

Planerad betalningsdag

Dynamisk

9(11).99

Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Betalningsfrekvens.

Återbetalningsmetod

Dynamisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.

Aktuell räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Den totala aktuella räntesatsen (%) som gäller för lånet. Inkludera inte symbolen %.

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Lånets aktuella räntesatsmarginal (%). För lån med bunden ränta är detta detsamma som nuvarande räntesats.

Antal låntagare

Dynamisk

Numerisk

Antal låntagare på lånet.

Andelen tillåtna förskottsbetalningar

Dynamisk

9(3).99

Den högsta procentandelen av den utestående skulden som tillåts årligen som en förskottsbetalning utan att behöva betala en straffavgift. Inkludera inte symbolen %.

Avgifter för tidig återbetalning

Dynamisk

9(3).99

Procentandel av den utestående skulden som ska betalas som en avgift om förskottsbetalningens gräns har överskridits. Inkludera inte symbolen %.

Kundtyp

Statisk

Lista

Kundtyp vid originering.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, inlösen, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Anställd

Statisk

Y/N

Är låntagaren en anställd hos originatorn?

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.

Resultatinformation

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antal dagar som lånet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Obetalt bruttobelopp

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp på detta konto.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsprocessen slutfördes för de obetalda lånen.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Kapitaliserad balans av resterande skuld

Dynamisk

9(11).99

Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.

Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det senaste datumet som de resterande skulderna kapitaliserades på detta konto.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om säkerhet eller obligationer

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Emittent

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo. Detta upprättas sedan på årsbasis enligt följande:

 

1-((1-Periodic CPR)^ antal perioder på ett år)

 

Inkludera inte symbolen %.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar i poolen efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då transaktionens rullandeperiod förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första datum som infaller, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Valuta som tranchen är denominerad i.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i prospektet för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.

BILAGA VI

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kreditkortslån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Poolens eller portföljens kod t.ex. masteremittent plc eller SPV 2012-1 plc

Serviceföretagets namn

Statisk

Text/numerisk

Namn på den enhet som sköter kontot.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Namn på reservserviceföretaget

Säljaren

Statisk

Text/numerisk

Namnet på säljaren.

Typ av transaktion

Statisk

Lista

Fristående, huvudfond ‒ kapitalistisk, huvudfond – socialistiska eller andra.

Information om lånenivå

Konto-ID

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för ett visst konto i poolen. Koden måste krypteras för att kunna garantera dataskydd.

Originator

Statisk

Text/numerisk

Långivare som satte upp kontot. Om okänd, ange säljare.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för en viss låntagare. Den måste krypteras för att kunna garantera dataskydd. Koden kan vara densamma som konto-ID.

Fordringens valutabeteckning

Statisk

Lista

Valuta i vilken en fordran är noterad.

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum när kontot upptogs i poolen.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning för primär inkomstvaluta.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Dynamisk

Lista

Region där låntagaren är bosatt.

Anställd

Statisk

Y/N

Är låntagaren en anställd hos originatorn eller hos säljaren?

Kontots öppningsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då kontot öppnades.

Aktuellt totalt saldo

Dynamisk

9(11).99

Vad är det totala nuvarande beloppet som låntagaren är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot?

Total kreditgräns

Dynamisk

9(11).99

Vilken är låntagarens kreditgräns på kontot?

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Vilken är den lägsta frekvensen enligt vilken låntagaren är skyldig att göra inbetalningar om de har ett utestående belopp.

Nästa minsta avtalsenliga betalning

Dynamisk

9(11).99

Nästa minsta planerade betalning som ska betalas av låntagaren.

Nuvarande blandade avkastning

Dynamisk

9(3).99

Den totala vägda genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning) (%).

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.

Kapitaliserad balans av resterande skuld

Dynamisk

9(11).99

Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.

Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Senaste datum som resterande skulder kapitaliserades på detta kort.

Antal dagar i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum för avskrivning

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Ursprunglig avskrivning av belopp

Dynamisk

9(11).99

Det totala saldot på kontot vid det datum då kontot avskrevs.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för konton som har avskrivits. För konton som inte har avskrivits, ange 0.


INFORMATION OM POOL OCH OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Uppgifter om säkerhetsnivå (ska fyllas i för alla strukturer)

Bruttoavskrivningar under perioden

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Avskrivning görs enligt transaktionsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.

Återvinningar under perioden

Dynamisk

9(11).99

Bruttoåtervinningar som mottagits under perioden.

Förfallen skuld 30–59 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 60–89 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 90–119 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 120–149 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 150–179 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld vid över 180 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Utspädningar

Dynamisk

9(11).99

Reduceringar totalt sett av huvudfordringar under perioden, dvs. inbegripet S75 och återkrav på grund av bedrägeri.

Inkassering av intäkter under perioden

Dynamisk

9(11).99

Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden.

Inkasseringar på kapitalbeloppet under perioden

Dynamisk

9(11).99

Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden.

En utlösande händelse

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat, som är utestående? T.ex. en utbetalningshändelse, en utlösande händelse baserad på originatorns bedömning, status eller värdet av förfallen skuld, avkastning, utspädningar, fallisemang etc.

SPV storlek ‒ värde

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla fordringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

SPV storlek ‒ antal konton

Dynamisk

9(11).99

Antalet konton där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

SPV storlek ‒ värde ‒ endast kapitalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla fordringar (endast kapitalbelopp) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

Skuldsaldo

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla skuldbrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom fordringarna i fonden eller SPV.

Överlåtarens ränta %

Dynamisk

9(3).99

Den faktiska överlåtarens ränta i fonden, uttryckt i procent.

Överskottsmarginalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Det belopp som återstår efter skuldräntan och påfyllning av eventuellt reservkonto.

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.

Information om serienivå (endast för huvudfonder)

Serienamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på serien, om en del av en masterfond.

Investerarnas ränta för den här serien vid periodens slut %

Dynamisk

9(3).9(5)

Den faktiska investerarens ränta från denna serie i fonden, uttryckt i procent.

Inkomster som avsatts för denna serie

Dynamisk

9(11).99

Intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden.

Överskottsmarginalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Återstående belopp, efter att periodens inkasseringar har tillämpats fullt ut för att täcka emittentens åtaganden enligt inkomstflöden i transaktionsdokumentationen.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå (endast för denna serie)

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, t.ex. serie 2012, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i prospektet eller slutvillkoren för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datum som denna obligation emitterades.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning för denna specifika tranch.

Serienamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på serien, om en del av en masterfond. Om fristående, använd poolens kod.

BILAGA VII

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med leasingavtal till enskilda personer eller företag som säkerhet

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Serviceföretagets namn.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om leasingnivå

Leasingkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för varje leasingavtal som ska krypteras för att garantera anonymitet. Leasing-ID bör inte ändras genom transaktionens löptid.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade den ursprungliga leasingen. Där den ursprungliga upphovsmannen inte är känd, till exempel vid fusioner, ska namnet på säljaren anges.

Leasingtagarens kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för leasingtagaren som bör vara krypterad (den bör inte visa det riktiga namnet) för att garantera anonymitet ‒ för att kunna identifiera leasingtagare med flera leasingavtal i poolen.

Gruppföretags-ID

Dynamisk

Text/numerisk

Unikt gruppföretags-ID

Beteckning av leasingvalutan

Statisk

Lista

Beteckning av leasingvalutan.

Land

Statisk

Lista

Land där leasingtagaren är permanent etablerad.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där gäldenären befinner sig vid tecknandet.

Leasingtagarens rättsliga form/företagstyp

Statisk

Lista

Leasingtagarens rättsliga form.

Låntagare Basel III Segment

Statisk

Lista

Företag (1).

Dotterbolag till originatorn?

Statisk

Y/N

Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?

Syndikerat?

Statisk

Y/N

Är hyresavtalet syndikerat?

Bankens interna kreditvärdering

Dynamisk

99(3).99

Bankens interna sannolikhet för fallisemang under 1 år.

Gäldenärens senaste interna värderingsgranskning

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för gäldenärens senaste interna granskning som det refereras till i ”Bankens interna kreditvärdering”.

Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)

Dynamisk

9(3).99

Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden. Inkludera inte symbolen %.

Nace branschkod

Statisk

Text/numerisk

Låntagarens Nace-branschkod.

Subventionerad

Dynamisk

Y/N

Är hyresavtalet subventionerat (såvitt du vet)?

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då leasingen togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av leasingperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Leasingfunktioner

Leasingavtalets ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för leasingavtalets originering.

Datum då leasingavtalet löper ut

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Leasingavtalets förväntade utgångsdatum.

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då leasingavtalet överfördes till SPV. För alla leasingavtal i poolen vid tidpunkten för poolens brytdatum.

Leasingperiod

Statisk

99(4).99

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Kapitalbalans (eller diskonterad balans) för leasingavtalet som är utestående vid poolens brytdatum, inklusive eventuella belopp som har lagts till leasingavtalets balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen.

Värdepapperiserat restvärde

Statisk

9(11).99

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.

Återbetalningsmetod

Statisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Statisk

Lista

Frekvensen av betalningar för kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Föreskriven betalning

Dynamisk

9(11).99

Påföljande periodiska avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Alternativ till uppköpspris

Statisk

9(11).99

Det belopp som leasingtagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, annat än betalningen som avses i fältet ”Värdepapperiserade restvärde”.

Insatsbelopp

Statisk

9(11).99

Deponerings-/insatsbelopp på hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytt utrustning osv.).

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Produkttyp

Statisk

Lista

Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasinggivarens definitioner.

Uppdaterat restvärde för tillgångar

Dynamisk

9(11).99

Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Svar får avrundas.

Datum för uppdaterad restvärdering av tillgång

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av tillgångens restvärde beräknades.

Räntesats

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.

Aktuell ränta eller diskonteringsränta

Dynamisk

9(4).9(5)

Total aktuell räntesats (%) eller diskonteringsränta som gäller för leasingavtalet.

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Leasingavtalets aktuella räntesatsmarginal

Diskonteringsränta

Statisk

9(4).9(5)

Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV.

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägsta gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.

Resultatinformation

Saldo för skuld som förfallit

Dynamisk

9(11).99

Saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit definieras som det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antalet månader som detta leasingavtal är i efterhand (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt transaktionsdefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.

Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III.

Orsak till fallisemang (definitionen Basel III)

Dynamisk

Lista

Orsak till fallisemang med hjälp av definitionen Basel III.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för leasingavtalets fallisemang enligt transaktionens standarddefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.

Obetalt belopp

Dynamisk

9(11).99

Det totala obetalda beloppet (enligt transaktionens definition eller, alternativt, enligt hyresvärdens normala definition) innan försäljningsintäkter och återvinningar tillämpas.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Tilldelade underskott

Dynamisk

9(11).99

De tilldelade förlusterna till dagens datum.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återställningen slutfördes för fallerade leasingavtal.

Datum när förlusten fördelades

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum när förlusten fördelades.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Resterande skuld för 1 månad sedan

Dynamisk

9(11).99

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.

Resterande skuld för 2 månader sedan

Dynamisk

9(11).99

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.

Rättstvist

Dynamisk

Y/N

Flagga för att indikera pågående rättstvist (om kontot har återvunnits och tvisten inte längre är föremål för aktiv process bör detta återställas till N).

Försäljningspriset

Dynamisk

9(11).99

Pris som uppnås vid försäljning av tillgångar vid tvångsförsäljning, i samma valuta som hyresavtalet.

Förlust på försäljning

Dynamisk

9(11).99

Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).

Förlust på restvärdet

Dynamisk

9(11).99

Förlust som uppstår vid inbyte av tillgången på grund av dess restvärde vid inbytet.

Säkerhet

Tillgångens land

Statisk

Lista

Land där tillgången är belägen.

Tillverkaren av tillgången

Statisk

Text

Namnet på tillverkaren.

Tillgångens namn/modell

Statisk

Text

Namnet på tillgången/modellen.

Nytt eller begagnat fordon

Statisk

Lista

Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Tillgångens ursprungliga restvärde

Statisk

9(11).99

Det uppskattade restvärdet för tillgången vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Tillgångstyp

Statisk

Lista

Tillgångstyp.

Ursprungligt värderingsbelopp

Statisk

9(11).99

Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Typ av värdering vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Ursprungligt värderingsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för tillgångens värdering vid originering.

Uppdaterat värderingsbelopp

Dynamisk

9(11).99

Senaste tillgångens värdering.

Uppdaterad värderingstyp

Dynamisk

Lista

Typ av värdering vid det senaste värderingsdatumet.

Uppdaterat värderingsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om säkerhet eller obligationer

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Emittent

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med kapitalsaldot vid periodens början.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar sedan avslutande, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet gäller för denna specifika tranch av obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.

BILAGA VIII

Rapportering till investerare

Rapporterna till investerarna ska innehålla information om

a)

tillgångsresultat,

b)

en detaljerad fördelning av kassaflöde,

c)

en lista över alla utlösande faktorer för transaktionen och deras status,

d)

en lista över alla motparter som är involverade i en transaktion, deras roll och deras kreditbetyg,

e)

detaljer angående kontanter som tillskjuts transaktionen av originatorn/sponsorn eller eventuellt annat stöd som ges till transaktionen, inklusive dragningar under eller utnyttjande av eventuella likviditeter eller kreditstöd och stöd som tillhandahålls av en tredje part,

f)

belopp stående som kredit för investeringsgarantier och andra bankkonton,

g)

detaljerad information angående eventuella swappar (t.ex. priser, betalningar och teoretiska belopp) och andra riskgarderingar i transaktionen, inklusive alla tillhörande poster angående säkerheter,

h)

definitioner av nyckelbegrepp (som förfallen skuld, fallisemang och förskottsbetalningar),

i)

LEI, Isin och andra ID-koder som avser säkerheter eller enheter tillhörande emittenten och de strukturerade instrumenten,

j)

kontaktuppgifter för den enhet som avfattar investerarrapporten.