COREP-MALLAR

Mallnr

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

Förkortning

KAPITALKRAV

CA

1

C 01.00

KAPITALBAS

CA1

2

C 02.00

KAPITALBASKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALRELATIONER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD

CA5.2

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ

GS

6.1

C 06.01

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - TOTAL

GS total

6.2

C 06.02

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG

GS

KREDITRISK

CR

7

C 07.00

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR SA

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)

CR IRB 2

GEOGRAFISK UPPDELNING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetod för exponeringar)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (internmetod för exponeringar)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabell 9.3 – Uppdelning av sammanlagda kapitalbaskrav för kreditrisk i relevanta kreditexponeringar per land

CR GB 3

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING

CR SEC Details

OPERATIV RISK

OPR

16

C 16.00

OPERATIV RISK

OPR

17

C 17.00

OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET

OPR-Details

MARKNADSRISK

MKR

18

C 18.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKNADSRISK INTERNA MODELLER

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

CVA

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

KAPITALBAS

015

1.1

PRIMÄRKAPITAL

020

1.1.1

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

030

1.1.1.1

Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital

040

1.1.1.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas som kärnprimärkapital

060

1.1.1.1.3

Överkurs vid aktieemission

070

1.1.1.1.4

(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument

130

1.1.1.2

Ej utdelade vinstmedel

140

1.1.1.2.1

Ej utdelade vinstmedel föregående år

150

1.1.1.2.2

Godtagbar vinst eller förlust

160

1.1.1.2.2.1

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

170

1.1.1.2.2.2

(-) Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat

180

1.1.1.3

Ackumulerat annat totalresultat

200

1.1.1.4

Övriga reserver

210

1.1.1.5

Reserveringar för allmänna bankrisker

220

1.1.1.6

Övergångsjusteringar för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

230

1.1.1.7

Minoritetsintressen som betraktas i kärnprimärkapital

240

1.1.1.8

Övergångsjusteringar på grund av övriga minoritetsintressen

250

1.1.1.9

Justeringar av kärnprimärkapital på grund av filter för tillsyn

260

1.1.1.9.1

(-) Ökning av eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar

270

1.1.1.9.2

Säkrade kassaflöden i säkringsreserven

280

1.1.1.9.3

Kumulativa vinster och förluster till följd av förändringar i egen kreditrisk för skulder som bokförts till verkligt värde

285

1.1.1.9.4

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

290

1.1.1.9.5

(-) Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill som redovisas som immateriella tillgångar

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentliga innehav

330

1.1.1.10.3

Uppskjutna skattskulder hänförliga till goodwill

340

1.1.1.11

(-) Övriga immateriella tillgångar

350

1.1.1.11.1

(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder

360

1.1.1.11.2

Uppskjutna skattskulder avseende övriga immateriella tillgångar

370

1.1.1.12

(-) Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader netto efter tillhörande skatteskulder

380

1.1.1.13

(-) Underskott i kreditriskjusteringar för förväntade förluster (internmetod)

390

1.1.1.14

(-) Förmånsbestämda pensionsplaner

400

1.1.1.14.1

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

410

1.1.1.14.2

Uppskjutna skatteskulder avseende förmånsbestämda pensionsplaner

420

1.1.1.14.3

Förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja

430

1.1.1.15

(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

440

1.1.1.16

(-) Överskott i avdrag från primärkapitalposter i förhållande till primärkapital

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

460

1.1.1.18

(-) Kvalificerande innehav i positioner i värdepapperisering som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

470

1.1.1.19

(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en korg för vilken ett institut inte kan avgöra riskvikten med en internmetod och som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

480

1.1.1.22

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

490

1.1.1.23

(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

500

1.1.1.24

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

510

1.1.1.25

(-) Belopp som överkrider tröskelnivån på 17,65 %

520

1.1.1.26

Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital

524

1.1.1.27

(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

529

1.1.1.28

Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt

530

1.1.2

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

540

1.1.2.1

Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapital

550

1.1.2.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas som kärnprimärkapital

570

1.1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

580

1.1.2.1.4

(-) Egna primärkapitalinstrument

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av primärkapitalinstrument

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av primärkapitalinstrument

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av primärkapitalinstrument

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitalinstrument

660

1.1.2.2

Övergångsjusteringar för primärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

670

1.1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapital

680

1.1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapital

690

1.1.2.5

(-) Ömsesidigt korsägande av primärkapital

700

1.1.2.6

(-) Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

710

1.1.2.7

(-) Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

720

1.1.2.8

(-) Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital

730

1.1.2.9

Övriga övergångsjusteringar av primärkapital

740

1.1.2.10

Överskott i avdrag från primärkapitalposter i förhållande till primärkapital (avdrag i kärnprimärkapitalet)

744

1.1.2.11

(-) Övriga avdrag från primärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

748

1.1.2.12

Delar i eller avdrag från primärkapital – övrigt

750

1.2

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

760

1.2.1

Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital

770

1.2.1.1

Fullt betalada kapitalinstrument och efterställda lån

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Icke godtagbara kapitalinstrument och efterställda lån

790

1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

800

1.2.1.4

(-) Egna supplementärkapitalinstrument

810

1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument

842

1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument

880

1.2.2

Övergångsjusteringar för supplementärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

890

1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital

900

1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital

910

1.2.5

Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)

920

1.2.6

Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)

930

1.2.7

(-) Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

940

1.2.8

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

950

1.2.9

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

960

1.2.10

Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital

970

1.2.11

Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till primärkapital (avdrag i primärkapitalet)

974

1.2.12

(-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

978

1.2.13

Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt

Rad

Post

Beteckning

Belopp

010

1

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

020

1*

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i kapitaltäckningsförordningen

030

1**

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i kapitaltäckningsförordningen

040

1.1

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION

050

1.1.1

Schablonmetod (SA)

060

1.1.1.1

Exponeringsklasser utom positioner i värdepapperisering

070

1.1.1.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

080

1.1.1.1.02

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter

090

1.1.1.1.03

Enheter inom den offentliga sektorn

100

1.1.1.1.04

Multilaterala utvecklingsbanker

110

1.1.1.1.05

Internationella organisationer

120

1.1.1.1.06

Institut

130

1.1.1.1.07

Företag

140

1.1.1.1.08

Hushåll

150

1.1.1.1.09

Säkrade genom panträtt i fast egendom

160

1.1.1.1.10

Fallerande exponeringar

170

1.1.1.1.11

Poster förknippade med särskilt hög risk

180

1.1.1.1.12

Säkerställda obligationer

190

1.1.1.1.13

Fordringar på institut och företag med kortfristig kreditvärdering

200

1.1.1.1.14

Företag för kollektiva investeringar (fond)

210

1.1.1.1.15

Aktier

211

1.1.1.1.16

Övriga poster

220

1.1.1.2

Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)

230

1.1.1.2*

Varav återvärdepapperisering

240

1.1.2

Internmetoden

250

1.1.2.1

Internmetodbaserade strategier när varken egna skattningar av LGD eller konverteringsfaktorer används

260

1.1.2.1.01

Nationella regeringar och centralbanker

270

1.1.2.1.02

Institut

280

1.1.2.1.03

Företag – små och medelstora företag

290

1.1.2.1.04

Företag – specialutlåning

300

1.1.2.1.05

Företag – andra

310

1.1.2.2

Internmetodbaserade strategier när egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer används

320

1.1.2.2.01

Nationella regeringar och centralbanker

330

1.1.2.2.02

Institut

340

1.1.2.2.03

Företag – små och medelstora företag

350

1.1.2.2.04

Företag – specialutlåning

360

1.1.2.2.05

Företag – andra

370

1.1.2.2.06

Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)

380

1.1.2.2.07

Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)

390

1.1.2.2.08

Hushåll – kvalificerade rullande

400

1.1.2.2.09

Hushåll – övriga små och medelstora företag

410

1.1.2.2.10

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

420

1.1.2.3

Aktier (internmetod)

430

1.1.2.4

Positioner i värdepapperisering (internmetod)

440

1.1.2.4*

Varav återvärdepapperisering

450

1.1.2.5

Övriga motpartslösa tillgångar

460

1.1.3

Riskexponeringsbelopp för bidrag till den centrala motpartfondens obeståndsfond

490

1.2

TOTALT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISKEXPONERINGSBELOPP

500

1.2.1

Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret

510

1.2.2

Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret

520

1.3

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

530

1.3.1

Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)

540

1.3.1.1

Omsatta räntebärande instrument

550

1.3.1.2

Aktier

560

1.3.1.3

Utländsk valuta

570

1.3.1.4

Råvaror

580

1.3.2

Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt interna metoder (IM)

590

1.4

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)

600

1.4.1

Operativ risk, basmetod

610

1.4.2

Operativ risk, schablonmetod/alternativ schablonmetod

620

1.4.3

Operativ risk, avancerad mätmetod

630

1.5

YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER

640

1.6

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

650

1.6.1

Avancerad metod

660

1.6.2

Schablonmetoden

670

1.6.3

Baserad på OEM

680

1.7

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET

690

1.8

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

710

1.8.2

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458

720

1.8.2*

Varav kapitalkrav för stora exponeringar

730

1.8.2**

Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter

740

1.8.2***

Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn

750

1.8.3

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459

760

1.8.4

Varav: Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

Kärnprimärkapitalrelation

020

2

Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital

030

3

Primärkapitalrelation

040

4

Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital

050

5

Summa kapitalrelationer

060

6

Överskott(+)/underskott(-) i sammanlagt kapital

Memorandumposter: Kapitalrelationer på grund av justeringar enligt pelare II

070

7

Kärnprimärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II

080

8

Kärnprimärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

090

9

Primärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II

100

10

Primärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

110

11

Summa kapitalrelationer inklusive justeringar enligt pelare II

120

12

Summa kapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

Rad

ID

Post

Kolumn

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

010

010

1

Summa uppskjutna skattefordringar

020

1.1

Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

030

1.2

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

040

1.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

050

2

Summa uppskjutna skatteskulder

060

2.1

Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

070

2.2

Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

080

2.2.1

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

090

2.2.2

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

Kreditriskjusteringar och förväntade förluster

100

3

Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)

110

3.1

Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet

120

3.1.1

Allmänna kreditriskjusteringar

130

3.1.2

Specifika kreditriskjusteringar

131

3.1.3

Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen

140

3.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

145

4

Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar

150

4.1

Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt

155

4.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

160

5

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital

170

6

Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital

180

7

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital

Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital

190

8

Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

200

9

Tröskelvärde på 10 % av kärnprimärkapitalet enligt artikel 45 i kapitaltäckningsförordningen

210

10

Tröskelvärde på 15 % av kärnprimärkapitalet enligt artikel 45 i kapitaltäckningsförordningen

220

11

Godtagbart för kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn och stora exponeringar

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

230

12

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

240

12.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

250

12.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

260

12.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

270

12.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

280

12.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

290

12.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

291

12.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

292

12.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

293

12.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

300

13

Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

310

13.1

Direkta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

320

13.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

330

13.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

340

13.2

Indirekta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

350

13.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

360

13.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

361

13.3

Syntetiska innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

362

13.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

363

13.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

370

14

Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

380

14.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

390

14.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

400

14.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

410

14.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

420

14.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

430

14.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

431

14.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

432

14.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

433

14.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

440

15

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

450

15.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

460

15.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

470

15.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

480

15.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

490

15.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

500

15.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

501

15.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

502

15.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

503

15.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

510

16

Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

520

16.1

Direkta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

530

16.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

540

16.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

550

16.2

Indirekta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

560

16.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

570

16.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

571

16.3

Syntetiska innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

572

16.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

573

16.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

580

17

Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

590

17.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

600

17.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

610

17.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

620

17.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

630

17.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

640

17.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

641

17.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

642

17.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

643

17.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

Totala riskexponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:

650

18

Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital

660

19

Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets primärkapital

670

20

Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital

Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen

680

21

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

690

22

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

700

23

Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

710

24

Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

720

25

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

730

26

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

Kapitalbuffertar

740

27

Kombinerade buffertkrav

750

Kapitalkonserveringsbuffert

760

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

770

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

780

Systemriskbuffert

790

Buffert för systemviktigt institut

800

Buffert för globalt systemviktigt institut

810

Buffert för andra systemviktiga institut

Krav enligt pelare II

820

28

Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II

Ytterligare information för värdepappersföretag

830

29

Startkapital

840

30

Kapitalbas baserad på fasta omkostnader

Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar

850

31

Icke-inhemska ursprungliga åtaganden

32

Summa ursprungliga åtaganden

Basel I-golvet

870

Justeringar av total kapitalbas

880

Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet

890

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet

900

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet - SA-alternativet

Justeringar i kärnprimärkapital

Justeringar i primärkapital

Justeringar i supplementärkapital

Justeringar inkluderade i riskjusterade tillgångar

Memorandumposter

Tillämplig procentandel

Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SUMMA JUSTERINGAR

020

1.1

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS

länk till {CA1;r220}

länk till {CA1;r660}

länkt till {CA1;r880}

030

1.1.1

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd

040

1.1.1.1

Instrument som var kvalificerade som kapitalbas enligt 2006/48/EG

050

1.1.1.2

Instrument som har utfärdats av institut som är etablerade i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram

060

1.1.2

Instrument som inte är statligt stöd

länk till {CA5.2;r010;c060}

länk till {CA5.2;r020;c060}

länk till {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE

länk till {CA1;r240}

länk till {CA1;r680}

länk till {CA1;r900}

080

1.2.1

Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen

090

1.2.2

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod

091

1.2.3

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande övrigt primärkapital under en övergångsperiod

092

1.2.4

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod

100

1.3

Andra övergångsjusteringar

länk till {CA1;r520}

länk till {CA1;r730}

länk till {CA1;r960}

110

1.3.1

Orealiserade vinster och förluster

120

1.3.1.1

Orealiserade vinster

130

1.3.1.2

Orealiserade förluster

133

1.3.1.3.

Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39

136

1.3.1.4.

Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39

138

1.3.1.5.

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

140

1.3.2

Avdrag

150

1.3.2.1

Förluster för innevarande räkenskapsår

160

1.3.2.2

Immateriella tillgångar

170

1.3.2.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

180

1.3.2.4

Underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster (internmetod)

190

1.3.2.5

Förmånsbestämda pensionsplaner

194

1.3.2.5*

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post

198

1.3.2.5**

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post

200

1.3.2.6

Egna instrument

210

1.3.2.6.1

Egna kärnprimärkapitalinstrument

211

1.3.2.6.1**

Varav: Direkta innehav

212

1.3.2.6.1*

Varav: Indirekta innehav

220

1.3.2.6.2

Egna primärkapitalinstrument

221

1.3.2.6.2**

Varav: Direkta innehav

222

1.3.2.6.2*

Varav: Indirekta innehav

230

1.3.2.6.3

Egna supplementärkapitalinstrument

231

1.3.2.6.3*

Varav: Direkta innehav

232

1.3.2.6.3**

Varav: Indirekta innehav

240

1.3.2.7

Ömsesidigt korsägande

250

1.3.2.7.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

260

1.3.2.7.1.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

270

1.3.2.7.1.2

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

280

1.3.2.7.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapital

290

1.3.2.7.2.1

Ömsesidigt korsägande av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

300

1.3.2.7.2.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

310

1.3.2.7.3

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

320

1.3.2.7.3.1

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

330

1.3.2.7.3.2

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

340

1.3.2.8

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

350

1.3.2.8.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

360

1.3.2.8.2

Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

370

1.3.2.8.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

380

1.3.2.9

Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

390

1.3.2.10

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

400

1.3.2.10.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

410

1.3.2.10.2

Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

420

1.3.2.10.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

425

1.3.2.11

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

430

1.3.3

Ytterligare filter och avdrag

CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd

Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs

Bas för beräkning av gränsen

Tillämplig procentandel

Gräns

(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas

Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG

länk till {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras

länk till {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen

040

2.2.

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen

050

2.2.1

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

060

2.2.2

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

070

2.2.3

Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

080

2.3

Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

090

3

Poster som kvalificeras enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras

länk till {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Summa poster utan incitament till återlösen

110

3.2

Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen

120

3.2.1

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

130

3.2.2

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

140

3.2.3

Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

150

3.3

Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL

KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

INSTITUTSSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄRKAPITALET

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN

INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

NAMN

KOD

Identifieringskod för juridiska personer

INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/NEJ)

UPPGIFTERNAS OMFATTNING: SOLO FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), SOLO DELVIS KONSOLIDERADE (SP)

LANDKOD

ANDEL AV INNEHAV (%)

SUMMA EXPONERINGS-BELOPP

KAPITALBAS

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGS-RISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISK-EXPONERINGS-BELOPP

SUMMA PRIMÄRKAPITAL

SUPPLEMENTÄR-KAPITAL

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISKER, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISK-EXPONERINGS-BELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE KAPITALBAS-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄR-KAPITALET

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄR-KAPITAL

VARAV: ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITAL-KONSERVERINGS-BUFFERT

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISK-BUFFERT

BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

KÄRN-PRIMÄRKAPITAL

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄR-KAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄR-KAPITALET

VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS

VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION

VARAV: MINORITETS-INTRESSEN

VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER, ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION OCH ÖVRIGA RESERVER

VARAV: KVALIFICERANDE ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄR-KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DET URSPRUNGLIGA ÅTAGANDET

ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITIUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE NETTO EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONS-EFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER

FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGS-VÄRDE (E*)

UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE ÅTAGANDET I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR

EXPONERINGS-VÄRDE

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

OBETALT KREDITRISKSKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

VOLATILITETS-JUSTERING AV ÅTAGANDET

(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT

VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRLEDS UR STATEN

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SUMMA EXPONERINGAR

Cell länkad till CA

020

Varav: Små och medelstora företag

030

Varav: Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

040

Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter

050

Varav: Exponeringar enligt permanent delvis användning av schablonmetoden

060

Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

070

Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

080

Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

090

Transaktioner för värdepappersfinansiering

100

Varav: clearade genom en central motpart

110

Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

120

Varav: clearade genom en central motpart

130

Från avtal om produktövergripande nettning

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Övriga riskvikter

MEMORANDUMPOSTER

290

Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

300

Fallerande exponeringar med en riskvikt på 100 %

310

Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter