02020R1227 — SV — 02.11.2022 — 001.001
Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet
|
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1227 av den 12 november 2019 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med kraven för STS-anmälan (EGT L 289 3.9.2020, s. 315) |
Ändrad genom:
|
|
|
Officiella tidningen |
||
|
nr |
sida |
datum |
||
|
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1929 av den 31 mars 2022 |
L 266 |
1 |
13.10.2022 |
|
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1227
av den 12 november 2019
om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med kraven för STS-anmälan
(Text av betydelse för EES)
Artikel 1
Mallar för STS-anmälan
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
|
SYMBOL |
DATATYP |
BESKRIVNING |
|
{ALPHANUM-n} |
Högst n alfanumeriska tecken |
Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriska tecken |
Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriska tecken |
Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
Datumformat enligt ISO 8601 |
Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 siffra eller bokstav |
”sant” – Y ”falskt” – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriska tecken |
ISIN-kod enligt ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriska tecken |
LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för värdepapperisering som inte är ABCP
|
FÄLTETS NUMMER |
FÄLTETS BETECKNING |
FÄLT SOM SKA FYLLAS I |
FÄLTFORMAT |
|
STSS0 |
Första kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Instrumentets identifieringskod |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Identifieringskod för anmälan |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Unik identifieringskod |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS5 |
Identifieringskod för prospektet |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Värdepapper-iseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Värdepapper-iseringens beteckning |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
Etableringsland |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Klassificering av värdepapper-iseringen |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Underliggande exponeringars förpliktelser |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Emissionsdatum |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Datum för anmälan |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Tredje part med tillstånd |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är ett kreditinstitut |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapper-isering (true sale) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Omfattas av stränga clawbackbestämmelser |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS23 |
Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Utfästelser och garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Kriterier för aktiv portföljförvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Tillgångarnas homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Underliggande exponeringars förpliktelser/ingen återvärdepapper-isering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Sunda kreditgivnings-principer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Originators/lån-givares sakkunskap |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Fallerade tillgångar |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Uppfyllande av kraven på bibehållande av risk |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Riskreducering – ränte- och valutarisker |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Derivat baserade på allmänt accepterade normer |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
Inga kontantbelopp ska kvarhållas |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
Återbetalningen får inte kastas om vad gäller prioritet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Värdepapperiseringar med en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Revolverande värdepapperisering med händelser som utlöser förtida amortering för avslutande av den rullande perioden på grundval av på förhand fastställda utlösande faktorer |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Försämring av kreditkvaliteten med avseende på de underliggande exponeringarna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Förekomst av en insolvensrelaterad händelse med avseende på originatorn eller serviceföretaget |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Värdet av de underliggande exponeringar som innehas av specialföretaget för värdepapperisering sjunker under ett på förhand fastställt tröskelvärde |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
Det har inte kunnat genereras tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den förutfastställda kreditkvaliteten (utlösande händelse för avslutande av den rullande perioden) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Information om avtalsförpliktelser avseende serviceföretaget, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Bestämmelser om servicekontinuitet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotparter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Bestämmelser om kontinuitet hos likviditetstillhandahållare och kontoförande bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Erforderlig sakkunskap hos serviceföretaget, och riktlinjer och adekvata förfaranden och kontroller för riskhantering |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Tydliga och enhetliga definitioner (problematiska lån) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare och trustförvaltares skyldigheter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Miljöprestanda/bostadslån eller billån eller billeasing |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Originator och medverkande institut ansvariga för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAGA II
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
|
SYMBOL |
DATATYP |
BESKRIVNING |
|
{ALPHANUM-n} |
Högst n alfanumeriska tecken |
Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriska tecken |
Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriska tecken |
Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
Datumformat enligt ISO 8601 |
Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 siffra eller bokstav |
”sant” – Y ”falskt” – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriska tecken |
ISIN-kod enligt ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriska tecken |
LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för ABCP-värdepapperisering
|
FÄLTETS NUMMER |
FÄLTETS BETECKNING |
FÄLT SOM SKA FYLLAS I |
FÄLTFORMAT |
|
STSAT0 |
Första kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Instrumentets identifierings-kod |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Identifieringskod för anmälan |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Unik identifieringskod |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT5 |
Identifieringskod för prospektet |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Värdepapper-iseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Värdepapper-iseringens beteckning |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Etableringsort |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Typ av värdepapper-isering |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Underliggande exponeringars förpliktelser |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Emissions-datum |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Datum för anmälan |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Tredje part med tillstånd |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är ett kreditinstitut |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapperisering (true sale) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Omfattas av stränga clawbackbestämmelser |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT23 |
Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Utfästelser och garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Kriterier för aktiv portföljförvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
Ej återvärde-papperisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Överförda underliggande exponeringar utan fallerade exponeringar |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Minst en betalning gjord vid tidpunkten för överföringen |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Riskreducering – ränte- och valutarisker |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapper-isering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Derivat i underliggande exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Derivat baserade på allmänt accepterade normer |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Tillgångarnas homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Underliggande exponeringars förpliktelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Underliggande exponeringars förpliktelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Inget kvarhållande av kontanter efter verkställighet eller påskyndad betalning |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Sunda kreditgivnings-principer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Säljarens sakkunskap |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Revolverande ABCP-transaktion/utlösande faktor för kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Uppgifter som åligger värdepapper-iseringens parter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Bestämmelser om servicekontinuitet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotpart och kontoförande bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Det medverkande institutets kvalitet |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAGA III
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
|
SYMBOL |
DATATYP |
BESKRIVNING |
|
{ALPHANUM-n} |
Högst n alfanumeriska tecken |
Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriska tecken |
Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriska tecken |
Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
Datumformat enligt ISO 8601 |
Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 siffra eller bokstav |
”sant” – Y ”falskt” – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriska tecken |
ISIN-kod enligt ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriska tecken |
LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för ABCP-program
|
FÄLTETS NUMMER |
FÄLTETS BETECKNING |
FÄLT SOM SKA FYLLAS I |
FÄLTFORMAT |
|
STSAP0 |
Första kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Instrumentets identifieringskod |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
Sponsorns LEI-kod |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Identifieringskod för anmälan |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Unik identifieringskod |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP5 |
Identifieringskod för prospektet |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Värdepapper-iseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
ABCP-programmet beteckning |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
Etableringsland |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Instrumentets klassificering |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Emissionsdatum |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Datum för anmälan |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Tredje part med tillstånd |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Medverkande institut ska vara ett kreditinstitut under tillsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Stöd från det medverkande institutet genom tillhandahållande av likviditet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Uppvisande för kreditinstitutets behöriga myndighet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Det medverkande institutets efterlevnad av kraven på due diligence |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Efterlevnad av kraven på bibehållande av risk (transaktionsnivå/programnivå) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Efterlevnad på ABCP-programnivå av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Utnyttjade av likviditet där likviditetsfaciliteten inte förnyas |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
Efterlevnad av kraven i artikel 24.1–24.8 och 24.12–24.20 i förordning (EU) 2017/2402 för ABCP-transaktioner inom ramen för ett ABCP-program |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
Högst 5 % av det sammanlagda beloppet för underliggande exponeringar tillfälligt oförenligt med vissa krav |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Vägd genomsnittlig livslängd (WAL) högst två år |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
Fullt stöd till ABCP-program (stöd av medverkande institut) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Ingen återvärde-papperisering och ingen kreditförstärkning som inför ett andra skikt med trancher på ABCP-programnivå |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Inga köpoptioner |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Ränte- och valutarisker på ABCP-programnivå lämpligt minskade och dokumenterade |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (trustförvaltarens ansvar gentemot investerarna) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (det medverkande institutets avtalsförpliktelser) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (processer och skyldigheter vid serviceföretagets fallissemang) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (bestämmelser om utbyte av derivatmotparter och kontoförande bank) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (förfaranden för att säkerställa säkring av finansieringsåtagandet) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Krav på ABCP-programmets dokumentation (likviditetsfacilitet och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Serviceföretagets sakkunskap |
|
{ALPHANUM} |
BILAGA IV
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
|
SYMBOL |
DATATYP |
BESKRIVNING |
|
{ALPHANUM-n} |
Högst n alfanumeriska tecken |
Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriska tecken |
Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriska tecken |
Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
Datumformat enligt ISO 8601 |
Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 siffra eller bokstav |
”sant” – Y ”falskt” – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriska tecken |
ISIN-kod enligt ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriska tecken |
LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för värdepapperiseringar i balansräkningen
|
FÄLTETS NUMMER |
FÄLTETS BETECKNING |
FÄLT SOM SKA FYLLAS I |
FÄLTFORMAT |
|
STSSY 1 |
Första kontaktpunkt |
|
{LEI} |
|
STSSY 2 |
Datum för anmälan |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY 3 |
Instrumentets identifieringskod |
|
{ISIN} |
|
STSSY 4 |
Identifieringskod för juridiska personer (LEI) |
|
{LEI} |
|
STSSY 5 |
Säljare av skydd |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY 6 |
Identifieringskod för anmälan |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY 7 |
Unik identifieringskod |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 8 |
Värdepapper-iseringsregister |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY 9 |
Etableringsland |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY 10 |
Klassificering av syntetisk värdepapperisering |
|
{LIST} |
|
STSSY 11 |
Syntetisk värdepapperisering med obetalt kreditriskskydd |
|
{LIST} |
|
STSSY 12 |
Kreditriskskyddsavtal som används |
|
{LIST} |
|
STSSY 13 |
Klassificering av underliggande exponeringar |
|
{LIST} |
|
STSSY 14 |
Emissionsdatum |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY 15 |
Tredje part med tillstånd som utför kontroll – förklaring |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY 16 |
Tredje part med tillstånd som utför kontroll – etableringsland |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY 17 |
Tredje part med tillstånd som utför kontroll – behörig myndighet |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY 18 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 19 |
Originatorn är en enhet under tillsyn i unionen |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 20 |
Originatorn tillämpar riktlinjer på exponeringar som köpts av tredje part |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 21 |
Ursprung för underliggande exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 22 |
Tillgångar hålls i originatorns balansräkning vid transaktionens avslut |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 23 |
Gruppkategori |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 24 |
Ingen ytterligare säkring av originatorns exponering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 25 |
Kreditriskskyddsavtalet uppfyller villkoren i artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 26 |
Kreditriskskyddsavtalet följer andra regler för kreditriskreducering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY27 |
Utfästelser och garantier – äganderätt till de underliggande exponeringarna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY28 |
Utfästelser och garantier – originatorn behåller kreditrisken i de underliggande tillgångarna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY29 |
Utfästelser och garantier – exponeringars uppfyllande av godtagbarhetskriterier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY30 |
Utfästelser och garantier – laglig och verkställbar förpliktelse för gäldenären |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY31 |
Utfästelser och garantier – kreditgivningskriterier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY32 |
Utfästelser och garantier – inga gäldenärer har väsentligt åsidosatt eller fallerat i fråga om sina förpliktelser |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY33 |
Utfästelser och garantier – ingen oriktig information i transaktionsdokumentationen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY34 |
Utfästelser och garantier – verkställbarhet eller möjlighet att driva in underliggande exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY35 |
Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY36 |
Undantag från förbudet mot aktiv portföljförvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY37 |
Exponering som lagts till efter transaktionens avslutsdag uppfyller godtagbarhetskriterierna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 38 |
Exponering till fullo återbetald |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 39 |
Underliggande exponeringar har avyttrats |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 40 |
Ingen kreditberoende ändring |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 41 |
Godtagbarhetskriterierna uppfylls inte |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 42 |
Tillgångarnas homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 43 |
Bara en tillgångstyp |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 44 |
Förpliktelser som är avtalsmässigt bindande och verkställbara |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 45 |
Fastställd periodisk betalning |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 46 |
Inkomster från försäljning av tillgångar |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 47 |
Inga överlåtbara värdepapper |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 48 |
Ingen återvärde-papperisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 49 |
Kreditgivningsprinciper redovisas för potentiella investerare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 50 |
Full regressrätt mot gäldenär |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 51 |
Kreditgivningsprinciper – inga tredje parter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 52 |
Kreditgivningsprinciper – bostadslån |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 53 |
Kreditgivningsprinciper – bedömning av låntagaren |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 54 |
Sakkunskaper hos originator eller ursprunglig långivare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 55 |
Inga fallerande exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 56 |
Ingen negativ kredithistorik |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 57 |
Risken för uteblivna betalningar är inte högre än för exponeringar som inte är värdepapperiserade |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 58 |
Minst en betalning har gjorts vid tidpunkten då de underliggande exponeringarna inkluderas |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 59 |
Uppfyllande av kravet på bibehållande av risk |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 60 |
Riskreducering – ränte- och valutarisker |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 61 |
Säkerhet enligt kreditriskskyddsavtalet och kreditriskskyddsbetalningen är noterade i samma valuta |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 62 |
Specialföretagets skulder är lika med eller mindre än specialföretagets intäkter |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 63 |
Inga derivat används, utom för att säkra ränte- eller valutarisker |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 64 |
Användning av derivat baserat på allmänt accepterade normer |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 65 |
Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor utan komplicerade formler eller derivat |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 66 |
Verkställighetshändelse utan inverkan på investerarens verkställighetsåtgärder |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 67 |
Verkställighet av kreditriskskyddsavtalet – Inga kontantbelopp får kvarhållas i specialföretaget för värdepapperisering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 68 |
Förluster fördelade utifrån tranchernas prioritet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 69 |
Sekventiell amortering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 70 |
Icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 71 |
Resultatrelaterade utlösande faktorer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 72 |
Resultatrelaterade utlösande faktorer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 73 |
Resultatrelaterade utlösande faktorer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 74 |
Belopp avseende säkerhet som motsvarar beloppet för amorteringen av trancherna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 75 |
Kredithändelse och tillgängligt kreditriskskyddsbelopp per givet betalningsdatum |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 76 |
Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 77 |
Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Förluster |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 78 |
Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Nya exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 79 |
Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Serviceföretag |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 80 |
Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Trustförvaltare |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 81 |
Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Tredjepartskontrollant |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 82 |
Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – fallissemang eller insolvens |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 83 |
Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – förvaltningsförfaranden |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 84 |
Administrationsstandarder |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 85 |
Erforderliga sakkunskaper hos serviceföretaget |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 86 |
Väldokumenterade och adekvata riktlinjer, förfaranden och kontroller för riskhantering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 87 |
Förvaltningsförfaranden som inte är mindre strikta än de som tillämpas på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 88 |
Referensregister |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 89 |
Referensregister – Innehåll |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 90 |
Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 91 |
Specialföretag för värdepapperisering – tydligt fastställda rösträtter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 92 |
Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 93 |
Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 94 |
Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 95 |
Offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 96 |
Undantag från kravet på offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY97 |
Originator ansvarig för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 98 |
Information om artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 tillgänglig för potentiella investerare |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 99 |
Information enligt artikel 7.1 b, c och d i förordning (EU) 2017/2402 är tillgänglig för potentiella investerare, åtminstone i form av ett utkast eller i sin ursprungliga form |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 100 |
Kredithändelser och användning av garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 101 |
Kredithändelser och användning av kreditderivat |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 102 |
Kreditriskskyddsavtal dokumenteras |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 103 |
Anståndsåtgärder utesluter inte att godtagbara kredithändelser utlöses |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 104 |
Kreditriskskyddsbetalningen baseras på den faktiska realiserade förlusten och standardprinciper och -förfaranden för återvinning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 105 |
Kreditriskskyddsbetalningen ska betalas inom en angiven tidsperiod |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 106 |
En mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs senast sex månader efter en kredithändelse |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 107 |
Mellanliggande kreditriskskyddsbetalning är högre än det förväntade förlustbeloppet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 108 |
Villkor för den mellanliggande kreditriskskyddsbetalningen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 109 |
Metod för beräkning av mellanliggande och slutliga kreditriskskyddsbetalningar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 110 |
Kreditriskskyddsbetalningen står i proportion till andelen av det utestående nominella beloppet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 111 |
Kreditriskskyddsbetalningens verkställbarhet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 112 |
Det belopp som ska betalas av investerare enligt kreditriskskyddsavtalet fastställs tydligt i kreditriskskyddsavtalet. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 113 |
Beräkning av beloppen under alla omständigheter |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 114 |
De omständigheter under vilka investerare är skyldiga att göra betalningar fastställs i kreditriskskyddsavtalet. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 115 |
Tredjepartskontrollantens bedömning av omständigheter som utlöser investerares betalningar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 116 |
Kreditriskskyddsbetalningen beräknas på nivån för den enskilda underliggande exponeringen. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 117 |
Angivelse av den längsta förlängningsperioden för skulduppgörelseprocessen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 118 |
Förlängningsperioden är inte längre än två år |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 119 |
Slutlig kreditriskskyddsbetalning baserad på originatorns slutliga förlustberäkning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 120 |
Uppsägning av kreditriskskyddsavtalet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 121 |
Kreditriskskyddspremierna är beroende av utestående nominella belopp |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 122 |
Kreditriskskyddsavtalet stipulerar inte föreskriver mekanismer som kan leda till att den faktiska fördelningen av förluster på investerarna undviks eller minskas |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 123 |
Undantag för förskottsbetalningar av premier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 124 |
Beskrivning av kreditriskskyddspremien i transaktionsdokumentationen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 125 |
Investerarnas rätt är verkställbar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 126 |
Utseende av en tredjepartskontrollant före transaktionens avslutsdag. |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 127 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Kredithändelse enligt vad som anges i villkoren i kreditriskskyddsavtalet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 128 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Underliggande exponering ingår i referensportföljen |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 129 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Godtagbarhetskriterierna var uppfyllda när den underliggande exponeringen togs in i referensportföljen |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 130 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Efterlevnad av villkoren för påfyllning |
|
{{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 131 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Förluster förenliga med förluster redovisade i originatorns resultaträkning |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 132 |
Tredjepartskontrollantens kontroll – Förlusterna har fördelats på investerarna på ett riktigt sätt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 133 |
Tredjepartskontrollanten är oberoende av originatorer, investerare och, i tillämpliga fall, specialföretaget för värdepapperisering |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 134 |
Tredjepartskontrollanten har utsetts senast på transaktionens avslutsdag. |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 135 |
Tredjepartskontrollantens kontroll utförs på urvalsbasis |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 136 |
Möjlighet för investerare att begära att tredjepartskontrollanten kontrollerar underliggande exponeringar |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 137 |
Möjlighet för tredjepartskontrollanten att få tillgång till all relevant information |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 138 |
Händelser som möjliggör uppsägning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 139 |
Transaktionsdokumentation – rätt till uppsägning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 140 |
Transaktionsdokumentation – Tidsoptionen inte utformad för att undvika fördelning av förluster på kreditförstärkningspositioner |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 141 |
Tidsoption |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 142 |
Förbetalt kreditriskskydd – Återlämnande av säkerheter till investerarna i prioritetsordning för trancherna |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 143 |
Investerares uppsägning av en transaktion på grund av underlåtenhet att betala kreditriskskyddspremien |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 144 |
Syntetisk överskottsmarginal till investerare anges i transaktionsdokumentationen och uttrycks som en fast procentsats av det totala utestående portföljsaldot |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 145 |
Outnyttjad syntetisk överskottsmarginal betalas tillbaka till originatorn |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 146 |
Originatorer som använder internmetoden – Totalt belopp för åtaganden per år överstiger inte beloppen för förväntade förluster för ett år beräknade enligt förordningen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 147 |
Originatorer som inte använder internmetoden – Beräkningen av de förväntade förlusterna i den underliggande portföljen för ett år fastställs tydligt i transaktionsdokumentationen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 148 |
Villkor för syntetisk överskottsmarginal anges i transaktionsdokumentationen |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 149 |
Kreditriskskydd som används |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 150 |
Originatorns rätt att använda säkerheten för att fullgöra investerarnas skyddsbetalningsförpliktelser är verkställbar genom lämpliga säkerhetsarrangemang |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 151 |
Investerarnas rätt att, när värdepapperiseringen avvecklas eller när trancherna amorteras, få tillbaka säkerhet som inte har använts |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 152 |
Säkerhet placerad i värdepapper – Godtagbarhetskriterier och förvaringsarrangemang anges i transaktionsdokumentationen |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 153 |
Investerare exponerade för originatorns kreditrisk |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 154 |
Juridiskt utlåtande som bekräftar att kreditriskskyddet är verkställbart inom alla territorier |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY 155 |
Säkerhet av hög kvalitet – Räntebärande värdepapper med en riskvikt på 0 % |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 156 |
Säkerhet av hög kvalitet – Kontanta medel som innehas av ett utomstående kreditinstitut med kreditkvalitetssteg 3 eller högre |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY 157 |
Undantag – Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 158 |
Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn – Tillstånd från behörig myndighet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 159 |
Överföring av säkerhet om det utomstående kreditinstitutet eller originatorn inte längre uppfyller kraven för det lägsta kreditkvalitetssteget |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY 160 |
Uppfyllande av kraven på säkerheter vid investeringar i kreditlänkade obligationer som emitterats av originatorn |
|
{ALPHANUM-1000} |
( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 av den 12 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan (se sidan 285 i detta nummer av EUT).