02016R0592 — SV — 18.02.2021 — 004.001

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (Text av betydelse för EES) (EGT L 103 19.4.2016, s. 5)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen
		nr	sida	datum
►M1	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017	L 113	15	29.4.2017
►M2	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/667 av den 19 december 2018	L 113	1	29.4.2019
►M3	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/237 av den 21 december 2020	L 56	6	17.2.2021

▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/592

av den 1 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Klasser av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet

De klasser av OTC-derivat som anges i bilagan ska omfattas av clearingkravet.

Artikel 2

Kategorier av motparter

Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 ska de motparter som omfattas av clearingkravet delas upp i följande kategorier:

Kategori 1 utgörs av motparter som den dag då denna förordning träder i kraft, avseende minst en av de klasser av OTC-derivat som anges i bilagan till den här förordningen, är clearingmedlemmar i den mening som avses i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 i minst en av de centrala motparter som har auktoriserats eller godkänts för att cleara minst en av dessa klasser före ovan nämnda datum.

Kategori 2 utgörs av motparter som faller utanför kategori 1, som ingår i en företagsgrupp vars genomsnittliga utestående teoretiska bruttobelopp för derivat som inte clearas centralt per månadssluten januari, februari och mars 2016 överstiger 8 miljarder euro, och som är något av följande:

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ( 1 ) som är icke-finansiella motparter.

Kategori 3 utgörs av motparter som inte tillhör kategori 1 eller 2, och som är något av följande:

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU som är icke-finansiella motparter.

Kategori 4 utgörs av icke-finansiella motparter som inte tillhör kategori 1, 2 eller 3.

Vid beräkning av genomsnittet av utestående teoretiska bruttobelopp per månadsslut enligt punkt 1 b ska alla gruppens derivat som inte clearas centralt, inklusive valutaterminer, swappar och valutaswappar ingå.

Om motparterna är alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ( 2 ) ska det tröskelvärde på 8 miljarder euro som anges i punkt 1 b i denna artikel tillämpas enskilt för varje fond.

Artikel 3

Datum från vilket clearingkravet ska gälla

I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilagan ska clearingkravet få verkan

den 9 februari 2017 för motparter i kategori 1,

den 9 augusti 2017 för motparter i kategori 2,

▼M1

den 21 juni 2019 för motparter i kategori 3,

▼B

den 9 maj 2019 för motparter i kategori 4.

När ett kontrakt ingås mellan två motparter som ingår i olika kategorier ska det datum från vilket clearingkravet får verkan vara det senare av datumen.

▼M2

I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan och som slutits mellan motparter som ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i unionen, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 – få verkan

▼M3

den 30 juni 2022, såvida inget beslut om likvärdighet enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, eller

▼M2

det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet:

60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii)

Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.

▼B

Detta undantag ska endast gälla om motparterna uppfyller följande villkor:

Den motpart som är etablerad i ett tredjeland är antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart.

Den motpart som är etablerad i unionen är

en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart, ett finansiellt holdingföretag, ett finansinstitut eller ett företag för anknutna tjänster som omfattas av lämpliga tillsynskrav, och den motpart som avses i led a är en finansiell motpart,

ii)

antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, och den motpart som avses i led a är en icke-finansiell motpart.

Båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.

Den motpart som är etablerad i unionen har skriftligt underrättat sin behöriga myndighet om att villkoren i leden a, b, c och d är uppfyllda, och den behöriga myndigheten inom 30 dagar efter att ha mottagit denna underrättelse har bekräftat att dessa villkor är uppfyllda.

▼M3

Med avvikelse från punkterna 1 och 2 och i fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilagan ska clearingkravet få verkan från och med den 18 februari 2022, om följande villkor är uppfyllda:

Clearingkravet har inte utlösts per den 18 februari 2021.

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart som är etablerad i en medlemsstat.

▼M3 —————

▼B

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

BILAGA

Klasser av OTC-kreditderivat som omfattas av clearingkravet

Europeiskt icke trancheuppdelat index för CDS-klasser

ID	Typ	Undertyp	Geografiskt område	Referensindex	Avräkningsvaluta	Serier	Löptid
B.1.1	Index-CDS	Icke trancheuppdelat index	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	17 och därefter	5 år
B.1.2	Index-CDS	Icke trancheuppdelat index	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	17 och därefter	5 år

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).