Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

Fältets beteckning

Innehåll som ska rapporteras

Ytterligare information

STSSY1

Artikel 27.1 tredje stycket

Första kontaktpunkt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för den enhet som ska vara den första kontaktpunkten och namnet på den relevanta behöriga myndigheten

Punkt 3.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY2

Ej tillämpligt

Datum för anmälan

Datum för anmälan till Esma

Ej tillämpligt

STSSY3

Ej tillämpligt

Instrumentets identifieringskod

Om tillgängligt, ISIN-kod(er) (internationellt standardnummer för värdepapper). Om det inte finns någon ISIN-kod, ange annat unikt värdepappersnummer (inklusive kreditlänkade obligationer), om ett sådant finns tillgängligt.

Om tillgängligt under punkt 3.1 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980.

STSSY4

Ej tillämpligt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator(er), medverkande institut och, om tillgängligt, ursprunglig(a) långivare och specialföretag för värdepapperisering.

Punkt 4.2 i bilaga 9 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY5

Artikel 31.3

Säljare av skydd

Identifieringskod för juridiska personer (LEI), namn, etableringsland för den ursprungliga säljaren/de ursprungliga säljarna av skydd och namnet på den behöriga myndigheten.

Ej tillämpligt

STSSY6

Ej tillämpligt

Identifieringskod för anmälan

Vid rapportering av en uppdatering, det unika referensnummer som Esma har tilldelat den tidigare STS-anmälan.

Ej tillämpligt

STSSY7

Ej tillämpligt

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224

Ej tillämpligt

STSSY8

Ej tillämpligt

Värdepapperiseringsregister

I förekommande fall, namnet på det registrerade värdepapperiseringsregistret.

Ej tillämpligt

STSSY9

Artikel 18 andra stycket och artikel 27.3

Etableringsland

Etableringsland för originator(er), medverkande institut, ursprunglig(a) långivare och specialföretag för värdepapperisering.

Ej tillämpligt

STSSY10

Ej tillämpligt

Klassificering av syntetisk värdepapperisering

Typ av syntetisk värdepapperisering:

Ej tillämpligt

STSSY11

Ej tillämpligt

Syntetisk värdepapperisering med icke förbetalt kreditriskskydd.

Namn på säljaren av skyddsinstrument (statlig eller överstatlig institution med en riskvikt på 0 %)

Ej tillämpligt

STSSY12

Ej tillämpligt

Kreditriskskyddsavtal som används

Typ av kreditriskskyddsavtal som används:

Ej tillämpligt

STSSY13

Ej tillämpligt

Klassificering av underliggande exponeringar

Typ av underliggande exponeringar, inklusive

Ej tillämpligt

STSSY14

Ej tillämpligt

Emissionsdatum

Avslutsdag för transaktionen och, om annan, den dag skyddsavtalet träder i kraft.

Ej tillämpligt

STSSY15

Artikel 27.2 andra stycket

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – förklaring

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, en förklaring om att uppfyllandet av STS-kriterierna har intygats av den tredje parten.

Ej tillämpligt

STSSY16

Artikel 27.2 andra stycket

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – etableringsland

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, den tredje partens namn och etableringsland.

Ej tillämpligt

STSSY17

Artikel 27.2 andra stycket

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – behörig myndighet

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, namn på den behöriga myndighet som gav tillståndet.

Ej tillämpligt

STSSY18

Artikel 27.5

STS-status

I förekommande fall, en motiverad anmälan från originatorn om att den syntetiska värdepapperiseringen inte längre är att betrakta som en STS-värdepapperisering.

Ej tillämpligt

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

Fältets beteckning

Bekräftelse

Kortfattad beskrivning

Detaljerad beskrivning

Innehåll som ska rapporteras

Ytterligare information

STSSY19

Artikel 26b.1 första stycket,

Originatorn är en enhet under tillsyn i unionen

√

En bekräftelse av att originatorn är en enhet som är godkänd eller har tillstånd i unionen.

Ej tillämpligt

STSSY20

Artikel 26b.1 andra stycket

Originatorns tillämpning av riktlinjer på exponeringar som köpts av tredje part

√

En kortfattad beskrivning av att de riktlinjer vad gäller kredit, indrivning, skulduppgörelse och skuldbetalning som originatorn tillämpar på de exponeringar som originatorn köpt av tredje part för egen räkning och sedan värdepapperiserat inte är mindre strikta än de originatorn tillämpar på jämförbara exponeringar som inte är köpta.

Ej tillämpligt

STSSY21

Artikel 26b.2

Ursprung för underliggande exponeringar

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringarna har sitt ursprung i en del av originatorns kärnverksamhet.

Ej tillämpligt

STSSY22

Artikel 26b.3 första stycket

Tillgångar i originatorns balansräkning vid transaktionens avslut

√

En bekräftelse av att de underliggande exponeringarna, vid en transaktions avslut, finns i balansräkningen för originatorn eller för en enhet som ingår i samma grupp som originatorn.

Ej tillämpligt

STSSY23

Artikel 26b.3 andra stycket

Gruppkategori

√

Med avseende på STSSY22, fastställande av vilken av följande två grupper som är den relevanta:

Ej tillämpligt

STSSY24

Artikel 26b.4

Ingen ytterligare säkring av originatorns exponering

√

En bekräftelse av att originatorn inte säkrar sin exponering mot kreditrisken i värdepapperiseringens underliggande exponeringar utöver det skydd som erhållits genom kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY25

Artikel 26b.5

Kreditriskskyddsavtalet uppfyller villkoren i artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013

√

En bekräftelse av att kreditriskskyddsavtalet följer reglerna för kreditriskreducering i artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ej tillämpligt

STSSY26

Artikel 26b.5

Kreditriskskyddsavtalet följer andra regler för kreditriskreducering

√

Om artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013 inte är tillämplig, en kortfattad beskrivning av att efterlevnad av krav som inte är mindre strikta än kraven i den artikeln säkerställs.

Ej tillämpligt

STSSY27

Artikel 26b.6 a

Utfästelser och garantier – äganderätt till de underliggande exponeringarna

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att originatorn eller en enhet i den grupp som originatorn ingår i har fullständig lagenlig och giltig äganderätt till de underliggande exponeringarna och deras anknutna rättigheter.

Ej tillämpligt

STSSY28

Artikel 26b.6 b

Utfästelser och garantier – originatorn behåller kreditrisken i de underliggande tillgångarna

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier som, om originatorn är ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i direktiv 2009/138/EG, visar att originatorn eller en enhet som omfattas av tillsynen på gruppnivå behåller kreditrisken för de underliggande exponeringarna i sin balansräkning.

Ej tillämpligt

STSSY29

Artikel 26b.6 c

Utfästelser och garantier – exponeringars uppfyllande av godtagbarhetskriterier

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att varje underliggande exponering, vid den tidpunkt då den tas in i den värdepapperiserade portföljen, uppfyller godtagbarhetskriterierna och samtliga villkor, utom inträffandet av en sådan kredithändelse som avses i artikel 26e.1 i förordning (EU) 2017/2402, för en kreditriskskyddsbetalning, i enlighet med kreditriskskyddsavtalet i värdepapperiseringsdokumentationen.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY30

Artikel 26b.6 d

Utfästelser och garantier – laglig och verkställbar förpliktelse för gäldenären

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att kontraktet för varje underliggande exponering, såvitt originatorn känner till, är en laglig, giltig, bindande och verkställbar förpliktelse för gäldenären att betala de belopp som är angivna i det kontraktet.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY31

Artikel 26b.6 e

Utfästelser och garantier – kreditgivningskriterier

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att de underliggande exponeringarna överensstämmer med kreditgivningskriterier som inte är mindre strikta än de standardkreditgivningskriterier som originatorn tillämpar på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY32

Artikel 26b.6 f

Utfästelser och garantier – inga gäldenärer har väsentligt åsidosatt eller fallerat i fråga om sina förpliktelser

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att ingen av gäldenärerna, såvitt originatorn känner till, väsentligt har åsidosatt eller fallerat i fråga om någon av sina förpliktelser avseende en underliggande exponering vid den tidpunkt då den underliggande tillgången tas in i den värdepapperiserade portföljens exponeringar.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY33

Artikel 26b.6 g

Utfästelser och garantier – ingen oriktig information i transaktionsdokumentationen

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att transaktionsdokumentationen, såvitt originatorn känner till, inte innehåller någon oriktig information om de underliggande exponeringarna.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY34

Artikel 26b.6 h

Utfästelser och garantier – verkställbarhet eller möjlighet att driva in underliggande exponeringar

√

En kortfattad beskrivning av originatorns utfästelser och garantier om att kontraktet mellan gäldenären och den ursprungliga långivaren avseende den underliggande exponeringen, när transaktionen avslutas eller när en underliggande exponering tas in i den värdepapperiserade portföljen, inte har ändrats på sådant sätt att det har påverkat den underliggande exponeringens verkställbarhet eller möjligheten att driva in den.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY35

Artikel 26b.7 första stycket

Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna.

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringarna uppfyller på förhand fastställda, tydliga och dokumenterade godtagbarhetskriterier som inte medger en diskretionär aktiv portföljförvaltning av dessa exponeringar.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY36

Artikel 26b.7 andra stycket

Undantag från förbudet mot aktiv portföljförvaltning

√

I fält STSSY35, en kortfattad beskrivning av att substitution av exponeringar som inte är förenliga med gällande utfästelser eller garantier eller, om värdepapperiseringen omfattar en påfyllningsperiod, tillägg av exponeringar som uppfyller de angivna påfyllnadsvillkoren, inte ska betraktas som aktiv portföljförvaltning.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY37

Artikel 26b.7 tredje stycket

Exponering som lagts till efter transaktionens avslutsdag uppfyller godtagbarhetskriterierna

√

En kortfattad beskrivning av att varje exponering som lagts till efter transaktionens avslutsdag uppfyller godtagbarhetskriterier som inte är mindre strikta än de som tillämpades vid det ursprungliga urvalet av de underliggande exponeringarna.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY38

Artikel 26b.7 fjärde stycket led a

Exponering är till fullo återbetald

√

Om de underliggande exponeringarna ska tas bort från transaktionen, en kortfattad beskrivning av att den till fullo har återbetalats eller på annat sätt löpt ut.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY39

Artikel 26b.7 fjärde stycket led b

Underliggande exponeringar har avyttrats

√

Om den underliggande exponeringen ska tas bort från transaktionen, en kortfattad beskrivning av att den har avyttrats inom originatorns normala affärsverksamhet, förutsatt att en sådan avyttring inte utgör ett sådant implicit stöd som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 575/2013,

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY40

Artikel 26b.7 fjärde stycket led c

Ingen kreditberoende ändring

√

Om den underliggande exponeringen ska tas bort från transaktionen, en kortfattad beskrivning av att den är föremål för en ändring som inte är kreditberoende, t.ex. refinansiering eller omstrukturering av skuld, och som inträffar under den normala förvaltningen av den underliggande exponeringen.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY41

Artikel 26b.7 fjärde stycket led d

Godtagbarhetskriterierna är inte uppfyllda

√

Om den underliggande exponeringen ska tas bort från transaktionen, en kortfattad beskrivning av att den inte uppfyllde godtagbarhetskriterierna när den togs in i transaktionen.

Avsnitt 2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY42

Artikel 26b.8 första stycket

Tillgångarnas homogenitet

√

En detaljerad beskrivning av hur värdepapperiseringen baseras på en grupp av underliggande exponeringar som är homogena i fråga om tillgångstyp. För detta ändamål ska hänvisning göras till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1851 (2).

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY43

Artikel 26b.8 första stycket

Bara en tillgångstyp

√

En detaljerad beskrivning av hur gruppen av underliggande exponeringar bara omfattar en tillgångstyp.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY44

Artikel 26b.8 andra stycket

Förpliktelser som är avtalsmässigt bindande och verkställbara

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringar som avses i fält STSSY42 innehåller förpliktelser som är avtalsmässigt bindande och verkställbara, med full regressrätt mot gäldenärerna och, i tillämpliga fall, garantigivarna.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY45

Artikel 26b.8 tredje stycket

Fastställd periodisk betalning

√

En detaljerad beskrivning av att de underliggande exponeringar som avses i fält STSSY42 har fastställda periodiska betalningsflöden, för vilka avbetalningsbeloppen kan komma att variera, som hänför sig till hyra, kapitalbelopp eller räntebetalningar eller till någon annan rätt till inkomst från tillgångar som utgör säkerhet för sådana betalningar.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY46

Artikel 26b.8 tredje stycket

Inkomster från försäljning av tillgångar

√

En detaljerad beskrivning av huruvida och hur de underliggande exponeringar som avses i fält STSSY42 även får generera inkomster från försäljningen av finansierade eller leasade tillgångar.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY47

Artikel 26b.8 fjärde stycket

Inga överlåtbara värdepapper

√

En detaljerad beskrivning av hur de underliggande exponeringarna inte omfattar överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 4.1.44 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (3), med undantag av företagsobligationer som inte är noterade på en handelsplats.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY48

Artikel 26b.9

Ingen återvärdepapperisering

√

En bekräftelse av att de underliggande exponeringarna inte omfattar några värdepapperiseringspositioner.

Punkt 2.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY49

Artikel 26b.10 första stycket

Kreditgivningsprinciper redovisas för potentiella investerare

√

En bekräftelse av att de kreditgivningsprinciper enligt vilka de underliggande exponeringarna initieras samt alla väsentliga ändringar av tidigare kreditgivningsprinciper utan onödigt dröjsmål redovisas fullt ut för potentiella investerare.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY50

Artikel 26b.10 första stycket

Full regressrätt mot gäldenär

√

En bekräftelse av att de underliggande exponeringarna tecknas med full regressrätt mot en gäldenär som inte är ett specialföretag för värdepapperisering.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY51

Artikel 26b.10 första stycket

Kreditgivningsprinciper – inga tredje parter

√

En bekräftelse av att ingen tredje part är involverad i kredit- eller garantibeslut rörande de underliggande exponeringarna.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY52

Artikel 26b.10 andra stycket

Kreditgivningsprinciper – bostadslån

√

När det gäller värdepapperiseringar vars underliggande exponeringar är bostadslån, en bekräftelse av att gruppen av lån inte innefattar lån som marknadsförts och tecknats på premissen att lånesökanden, eller i tillämpliga fall intermediärerna, fått kännedom om att de lämnade uppgifterna eventuellt inte kontrolleras av långivaren.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY53

Artikel 26b.10 tredje stycket

Kreditgivningsprinciper – bedömning av låntagaren

√

En bekräftelse av att bedömningen av låntagarens kreditvärdighet uppfyller kraven i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (4) eller i artikel 18.1–18.4, artikel 18.5 a och artikel 18.6, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU (5) eller, där så är tillämpligt, likvärdiga krav i tredjeländer.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY54

Artikel 26b.10 fjärde stycket

Sakkunskaper hos originator eller ursprunglig långivare

√

En bekräftelse av att originatorn eller den ursprungliga långivaren har sakkunskaper när det gäller att initiera exponeringar som till sin art liknar de exponeringar som värdepapperiseras.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY55

Artikel 26b.11 a

Inga fallerande exponeringar

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringarna, vid tidpunkten för urvalet, inte inkluderar fallerande exponeringar i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med nedsatt kreditvärdighet som, såvitt originatorn eller den ursprungliga långivaren känner till, har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för urvalet av de underliggande exponeringarna har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar efter dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för urvalet av de underliggande exponeringarna, eller ii) den information som tillhandahålls av originatorn i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i) i förordning (EU) 2017/2402 uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, Om något av dessa undantag är tillämpligt, lämna en kortfattad beskrivning av detta.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY56

Artikel 26b.11 b

Ingen negativ kredithistorik

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringarna, vid tidpunkten för urvalet, inte omfattade fallerande exponeringar i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med nedsatt kreditvärdighet som, såvitt originatorn eller den ursprungliga långivaren känner till, vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant register som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren.

Ej tillämpligt

STSSY57

Artikel 26b.11 c

Risken för uteblivna betalningar är inte högre än för exponeringar som inte är värdepapperiserade

√

En kortfattad beskrivning av att de underliggande exponeringarna, vid tidpunkten för urvalet, inte omfattade fallerande exponeringar i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med nedsatt kreditvärdighet som, såvitt originatorn eller den ursprungliga långivaren känner till har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Ej tillämpligt

STSSY58

Artikel 26b.12

Minst en betalning har gjorts vid tidpunkten då de underliggande exponeringarna inkluderas

√

En bekräftelse av att gäldenärerna vid den tidpunkt då de underliggande exponeringarna inkluderas har gjort minst en betalning, förutom i fall där

Om något av dessa undantag är tillämpligt, lämna en kortfattad beskrivning av detta.

Punkterna 3.3 och 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY59

Artikel 26c.1

Uppfyllande av kravet på bibehållande av risk

√

En detaljerad beskrivning av hur originatorn eller den ursprungliga långivaren uppfyller kraven på bibehållande av risk i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.1 i bilaga 9 och 3.4.3 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY60

Artikel 26c.2 första stycket

Riskreducering – ränte- och valutarisker

√

En bekräftelse av att

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY61

Artikel 26c.2 första stycket

Säkerhet enligt kreditriskskyddsavtalet och kreditriskskyddsbetalningen är noterade i samma valuta

√

En bekräftelse av att varje säkerhet som ställts för investerarens förpliktelser enligt kreditriskskyddsavtalet är noterad i samma valuta som kreditriskskyddsbetalningen.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY62

Artikel 26c.2 andra stycket

Specialföretagets skulder är lika med eller mindre än specialföretagets intäkter

√

En kortfattad beskrivning som, när det gäller värdepapperisering genom ett specialföretag för värdepapperisering, visar att specialföretagets skulder avseende räntebetalningarna till investerarna vid varje betalningsdatum är lika med eller mindre än beloppet för specialföretagets intäkter från originatorn och eventuella säkerhetsarrangemang.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY63

Artikel 26c.2 tredje stycket

Inga derivat används, utom för att säkra ränte- eller valutarisker

√

En bekräftelse på att gruppen av underliggande exponeringar inte omfattar derivat, utom i syfte att säkra ränte- eller valutarisker för de underliggande exponeringarna.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY64

Artikel 26c.2 tredje stycket

Användning av derivat baserat på allmänt accepterade normer

√

En kortfattad beskrivning av att, om det undantag som avses i fält STSSY63 är tillämpligt, alla derivat som används garanteras och dokumenteras i enlighet med allmänt vedertagna standarder.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY65

Artikel 26c.3 första och andra stycket

Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor utan komplicerade formler eller derivat

√

En kortfattad beskrivning, när det gäller eventuella referensräntebetalningar avseende transaktionen, av att referensräntebetalningarna grundar sig på något av följande:

En kortfattad beskrivning av att eventuella referensräntebetalningar som ska göras för de underliggande exponeringarna grundar sig på normalt sett tillämpade marknadsräntor eller normalt sett tillämpade sektorsräntor som speglar finansieringskostnaderna och inte på komplicerade formler eller derivat.

Punkterna 2.2.2 och 2.2.13 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980.

STSSY66

Artikel 26c.4 första stycket

Verkställighetshändelse utan inverkan på investerarens verkställighetsåtgärder

√

En kortfattad beskrivning av att investeraren har rätt att vidta verkställighetsåtgärder efter det att en verkställighetshändelse inträffat med avseende på originatorn.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY67

Artikel 26c.4 andra stycket

Verkställighet av kreditriskskyddsavtalet – Inga kontantbelopp får kvarhållas i specialföretaget för värdepapperisering

√

När det gäller en värdepapperisering genom ett specialföretag för värdepapperisering, en kortfattad beskrivning av att, när en underrättelse om verkställighet eller uppsägning av kreditriskskyddsavtalet har levererats, inga kontanta medel kvarhålls i specialföretaget för värdepapperisering utöver vad som krävs för att säkerställa att specialföretaget för värdepapperisering kan bedriva sin verksamhet, att betalningar avseende de skyddsbetalningar för fallerade exponeringar som fortfarande omfattas av en skulduppgörelseprocess vid tidpunkten för uppsägning kan göras eller att investerare under ordnade former återbetalas i enlighet med avtalsvillkoren för värdepapperiseringen.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY68

Artikel 26c.5 första stycket

Förluster fördelade utifrån tranchernas prioritet

√

En kortfattad beskrivning av att förluster fördelas mellan innehavarna av värdepapperiseringspositionen utifrån tranchernas prioritet, och att fördelningen börjar med tranchen med lägst prioritet.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY69

Artikel 26c.5 andra stycket

Sekventiell amortering

√

En kortfattad beskrivning av att sekventiell amortering tillämpas på alla trancher för att fastställa utestående belopp för trancherna per varje betalningsdatum, och börjar med tranchen med högst prioritet.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY70

Artikel 26c.5 tredje stycket

Icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar

√

Genom undantag från fält STSSY69, en kortfattad beskrivning av att transaktioner som har en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar inbegriper utlösande faktorer kopplade till resultaten för de underliggande exponeringarna som resulterar i att prioritetsordningen för betalningar återgår till sekventiella betalningar enligt prioritetsordning.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY71

Artikel 26c.5 tredje stycket led a

Resultatrelaterade utlösande faktorer

√

En detaljerad beskrivning av den obligatoriska resultatrelaterade utlösande faktor som avses i STSSY70, som antingen är ökningen av det kumulativa värdet av fallerade exponeringar eller ökningen av de kumulativa förlusterna över en viss procentandel av det utestående beloppet för den underliggande portföljen.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY72

Artikel 26c.5 tredje stycket led b

Resultatrelaterade utlösande faktorer

√

Detaljerad beskrivning av den ytterligare bakåtblickande resultatrelaterade utlösande faktor som avses i fält STSSY70.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY73

Artikel 26c.5 tredje stycket led c

Resultatrelaterade utlösande faktorer

√

En detaljerad beskrivning av den framåtblickande resultatrelaterade utlösande faktor som avses i fält STSSY70.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY74

Artikel 26c.5 sjunde stycket

Belopp avseende säkerhet som motsvarar beloppet för amorteringen av trancherna

√

En kortfattad beskrivning av att när trancher amorteras betalas beloppet avseende säkerheten motsvarande beloppet för amorteringen av dessa trancher tillbaka till investerarna, förutsatt att investerarna har ställt säkerhet för dessa trancher.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY75

Artikel 26c.5 åttonde stycket

Kredithändelse och tillgängligt kreditriskskyddsbelopp per givet betalningsdatum

√

En kortfattad beskrivning av, att om en sådan kredithändelse som avses i fälten STSSY100 och STSSY101 har inträffat avseende underliggande exponeringar och skulduppgörelsen för dessa exponeringar inte är slutförd, ska det belopp för kreditriskskydd som är kvarstående per ett givet betalningsdatum minst motsvara det utestående nominella beloppet för dessa underliggande exponeringar, minus beloppet för eventuella mellanliggande betalningar som gjorts med avseende på de underliggande exponeringarna.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY76

Artikel 26c.6 a

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Kreditkvalitet

√

Om en värdepapperisering är en revolverande värdepapperisering, en kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen innehåller lämpliga bestämmelser om förtida amortering eller faktorer som utlöser ett avslutande av den rullande perioden i händelse av en försämring av de underliggande exponeringarnas kreditkvalitet till, eller under, ett på förhand fastställt tröskelvärde.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY77

Artikel 26c.6 b

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Förluster

√

Om en värdepapperisering är en revolverande värdepapperisering, en kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen innehåller lämpliga bestämmelser om förtida amortering eller faktorer som utlöser ett avslutande av den rullande perioden i händelse av en ökning av förluster över ett på förhand fastställt tröskelvärde.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY78

Artikel 26c.6 c

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Nya exponeringar

√

Om en värdepapperisering är en revolverande värdepapperisering, en kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen innehåller lämpliga bestämmelser om förtida amortering eller faktorer som utlöser ett avslutande av den rullande perioden i händelse av att det inte har gått att generera tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den på förhand fastställda kreditkvaliteten under en angiven period.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY79

Artikel 26c.7 a

Avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden – Serviceföretag

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen tydligt anger avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden för serviceföretaget.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY80

Artikel 26c.7 a

Avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden – Trustförvaltare

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen tydligt anger avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden för trustförvaltaren och leverantörer av andra anknutna tjänster, enligt vad som är tillämpligt.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY81

Artikel 26c.7 a

Avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden – Tredjepartskontrollant

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen tydligt anger avtalade förpliktelser, uppgifter och ansvarsområden för den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY82

Artikel 26c.7 b

Ersättning av serviceföretag i händelse av fallissemang eller insolvens

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumenten tydligt anger bestämmelser som säkerställer ersättning av serviceföretag, trustförvaltare, leverantörer av andra anknutna tjänster eller den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 i händelse av fallissemang eller insolvens för någon av dessa tjänsteleverantörer, om dessa tjänsteleverantörer inte sammanfaller med originatorn, på ett sätt som inte leder till att tillhandahållandet av dessa tjänster upphör.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY83

Artikel 26c.7 c

Förvaltningsförfaranden

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumenten tydligt anger de förvaltningsförfaranden som gäller de underliggande exponeringarna på transaktionens avslutsdag och efteråt och under vilka omständigheter dessa förfaranden får ändras.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY84

Artikel 26c.7 d

Administrationsstandarder

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumenten tydligt anger de förvaltningsstandarder som serviceföretaget är skyldigt att följa i förvaltningen av de underliggande exponeringarna under hela värdepapperiseringens löptid.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY85

Artikel 26c.8 första stycket

Erforderliga sakkunskaper hos serviceföretaget

√

En kortfattad beskrivning av att serviceföretaget har sakkunskaper när det gäller att förvalta exponeringar som till sin art liknar de värdepapperiserade exponeringarna.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY86

Artikel 26c.8 första stycket

Väldokumenterade och adekvata riktlinjer, förfaranden och kontroller för riskhantering

√

En bekräftelse på att serviceföretaget har väldokumenterade och lämpliga riktlinjer, förfaranden och kontroller för riskhantering avseende förvaltning av exponeringar.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY87

Artikel 26c.8 andra stycket

Förvaltningsförfaranden som inte är mindre strikta än de som tillämpas på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade

√

En kortfattad beskrivning av att serviceföretaget tillämpar förvaltningsförfaranden på de underliggande tillgångarna som inte är mindre strikta än de som originatorn tillämpar på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY88

Artikel 26c.9

Referensregister

√

En detaljerad beskrivning av hur originatorn upprätthåller ett uppdaterat referensregister för identifiering av de underliggande exponeringarna vid varje given tidpunkt.

Ej tillämpligt

STSSY89

Artikel 26c.9

Referensregister – Innehåll

√

En kortfattad beskrivning av att det referensregister som avses i fält STSSY88 innehåller referensgäldenärer, referensförpliktelser från vilka de underliggande exponeringarna härrör och, för varje underliggande exponering, det nominella belopp som skyddas och som är utestående.

Ej tillämpligt

STSSY90

Artikel 26c.10

Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare

√

En bekräftelse av att transaktionsdokumentationen innehåller tydliga bestämmelser som gör det lättare att snabbt lösa konflikter mellan olika kategorier av investerare.

Punkterna 3.4.7 och 3.4.8 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY91

Artikel 26c.10

Specialföretag för värdepapperisering – tydligt fastställda rösträtter

√

En bekräftelse av att rösträtterna, vid en värdepapperisering genom ett specialföretag för värdepapperisering, är tydligt fastställda och fördelade mellan obligationsinnehavare och att det finns en tydlig beskrivning av de skyldigheter som trustförvaltaren och andra enheter med förvaltaruppdrag har gentemot investerarna.

Ej tillämpligt

STSSY92

Artikel 26d.1

Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster

√

En bekräftelse av att potentiella investerare före prissättningen fått tillgång till statiska och dynamiska uppgifter om historiken vad gäller fallissemang och förluster, t.ex. uppgifter om misskötsel och fallissemang (som omfattar en period av minst fem år), för exponeringar som väsentligen liknar de exponeringar som värdepapperiseras, och till källorna till dessa uppgifter samt på vilken grund exponeringarna bedömts vara likartade.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till delegerad förordning (EU) 2019/980

STSSY93

Artikel 26d.2

Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna

√

En bekräftelse av att ett urval av de underliggande exponeringarna omfattas av en extern kontroll av en lämplig och oberoende part innan transaktionen avslutas, inbegripet en kontroll av att de underliggande exponeringarna är godtagbara för kreditriskskydd enligt kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY94

Artikel 26d.3

Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare

√

En bekräftelse av att originatorn, före prissättningen av värdepapperiseringen, gör en kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare som exakt representerar avtalsförhållandet mellan de underliggande exponeringarna och betalningarna mellan originatorn, investerarna, andra tredje parter och, i tillämpliga fall, specialföretaget för värdepapperisering, och efter prissättningen fortlöpande gör den modellen tillgänglig för investerarna och för potentiella investerare på begäran.

Ej tillämpligt

STSSY95

Artikel 26d.4 första stycket

Offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing

√

När det gäller värdepapperiseringar där de underliggande exponeringarna är bostadslån, billån eller billeasing, och såvida inte undantaget i fält STSSY96 tillämpas, en kortfattad beskrivning av att originatorn gör tillgänglig information om miljöprestandan för de tillgångar som finansieras genom lånen, som en del av den information som redovisas enligt artikel 7.1 första stycket led a i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSSY96

Artikel 26d.4 andra stycket

Undantag från kravet på offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing

√

Om originatorn beslutar sig för att avvika från kravet i fält STSSY95, en kortfattad beskrivning av att originatorn offentliggör tillgänglig information om de viktigaste negativa konsekvenserna som de tillgångar som finansieras av underliggande exponeringar har med avseende på hållbarhetsfaktorer.

Ej tillämpligt

STSSY97

Artikel 26d.5

Originator ansvarig för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402

√

En bekräftelse av att originatorn är ansvarig för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSSY98

Artikel 26d.5

Information om artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 tillgänglig för potentiella investerare

√

En bekräftelse av att den information som krävs enligt artikel 7.1 första stycket led a i förordning (EU) 2017/2402 på begäran tillhandahålls potentiella investerare före prissättningen.

Ej tillämpligt

STSSY99

Artikel 26d.5

Information enligt artikel 7.1 b, c och d i förordning (EU) 2017/2402 är tillgänglig för potentiella investerare, åtminstone i form av ett utkast eller i sin ursprungliga form

√

En bekräftelse av att den information som krävs enligt artikel 7.1 första stycket leden b, c och d i förordning (EU) 2017/2402 görs tillgänglig före prissättningen, åtminstone i form av ett utkast eller i sin ursprungliga form, och att den slutliga dokumentationen därefter görs tillgänglig för investerarna senast 15 dagar efter transaktionen avslutande.

Ej tillämpligt

STSSY100

Artikel 26e.1 första stycket led a

Kredithändelser och användning av garantier

√

När risköverföringen uppnås genom användning av garantier, en kortfattad beskrivning av att kreditskyddsavtalet åtminstone omfattar de kredithändelser som avses i artikel 215.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.

Ej tillämpligt

STSSY101

Artikel 26e.1 första stycket led b

Kredithändelser och användning av kreditderivat

√

När risköverföringen uppnås genom användning av kreditderivat, en kortfattad beskrivning av att kreditavtalet åtminstone omfattar de kredithändelser som avses i artikel 216.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.

Ej tillämpligt

STSSY102

Artikel 26e.1 andra stycket

Kreditriskskyddsavtal dokumenteras

√

En kortfattad beskrivning av att alla kredithändelser dokumenteras.

Ej tillämpligt

STSSY103

Artikel 26e.1 tredje stycket

Anståndsåtgärder utesluter inte att godtagbara kredithändelser utlöses

√

En kortfattad beskrivning av att anståndsåtgärder i den mening som avses i artikel 47b i förordning (EU) nr 575/2013 som tillämpas på de underliggande exponeringarna inte utesluter att godtagbara kredithändelser utlöses.

Ej tillämpligt

STSSY104

Artikel 26e.2 första stycket

Kreditriskskyddsbetalningen baseras på den faktiska realiserade förlusten och standardprinciper och -förfaranden för återvinning

√

En kortfattad beskrivning av att kreditriskskyddsbetalningen, efter att en kredithändelse inträffat, beräknas baserat på originatorns eller den ursprungliga långivarens faktiska realiserade förlust, beräknad i enlighet med deras standardprinciper och -förfaranden för återvinning för de berörda exponeringstyperna och bokförs i deras finansiella rapporter vid den tidpunkt betalningen görs.

Ej tillämpligt

STSSY105

Artikel 26e.2 första stycket

Kreditriskskyddsbetalningen ska betalas inom en angiven tidsperiod

√

En kortfattad beskrivning av att den slutliga kreditriskskyddsbetalningen betalas inom en angiven tidsperiod efter att skulduppgörelsen avslutats för den berörda underliggande exponeringen, om skulduppgörelsen avslutats före utgången av den planerade lagenliga löptiden eller före uppsägning i förtid av kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY106

Artikel 26e.2 första stycket

En mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs senast sex månader efter en kredithändelse

√

Om skulduppgörelsen för förlusterna för den berörda underliggande exponeringen inte har slutförts inom den sexmånadersperiod som avses i artikel 26e.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/2402, en kortfattad beskrivning av att en mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs senast sex månader efter det att en sådan kredithändelse som avses i fälten STSSY100 och STSSY101 har inträffat.

Ej tillämpligt

STSSY107

Artikel 26e.2 andra stycket leden a och b

Mellanliggande kreditriskskyddsbetalning är högre än det förväntade förlustbeloppet

√

En kortfattad beskrivning av att den mellanliggande kreditriskskyddsbetalningen är minst det högsta av följande:

Ej tillämpligt

STSSY108

Artikel 26e.2 tredje stycket

Villkor för den mellanliggande kreditriskskyddsbetalningen

√

Om en mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs, en kortfattad beskrivning av att den slutliga kreditriskskyddsbetalning som avses i fält STSSY106 görs för att justera den mellanliggande avräkningen av förluster mot den faktiska realiserade förlusten.

Ej tillämpligt

STSSY109

Artikel 26e.2 fjärde stycket

Metod för beräkning av mellanliggande och slutliga kreditriskskyddsbetalningar

√

En kortfattad beskrivning av att metoden för beräkning av mellanliggande och slutliga kreditriskskyddsbetalningar anges i kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY110

Artikel 26e.2 femte stycket

Kreditriskskyddsbetalningen står i proportion till andelen av det utestående nominella beloppet

√

En kortfattad beskrivning av att kreditriskskyddsbetalningen står i proportion till andelen av det utestående nominella beloppet för den motsvarande underliggande exponering som täcks av kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY111

Artikel 26e.2 sjätte stycket

Kreditriskskyddsbetalningens verkställbarhet

√

En kortfattad beskrivning av att originatorns rätt att erhålla kreditriskskyddsbetalningen är verkställbar.

Ej tillämpligt

STSSY112

Artikel 26e.2 sjätte stycket

Det belopp som ska betalas av investerare enligt kreditriskskyddsavtalet fastställs tydligt i kreditriskskyddsavtalet

√

En kortfattad beskrivning av att de belopp som ska betalas av investerare enligt kreditriskskyddsavtalet är tydligt fastställda i kreditriskskyddsavtalet och är begränsade.

Ej tillämpligt

STSSY113

Artikel 26e.2 sjätte stycket

Beräkning av beloppen under alla omständigheter

√

En kortfattad beskrivning av att det är möjligt under alla omständigheter att beräkna de belopp som ska betalas av investerarna enligt kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY114

Artikel 26e.2 sjätte stycket

De omständigheter under vilka investerare är skyldiga att göra betalningar fastställs i kreditriskskyddsavtalet.

√

En kortfattad beskrivning av att kreditriskskyddsavtalet tydligt fastställer under vilka omständigheter investerare ska vara skyldiga att göra betalningar.

Ej tillämpligt

STSSY115

Artikel 26e.2 sjätte stycket

Tredjepartskontrollantens bedömning av omständigheter som utlöser investerares betalningar

√

En kortfattad beskrivning av att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 bedömer huruvida de omständigheter som anges i kreditriskskyddsavtalet, enligt vilka investerare är skyldiga att göra betalningar, föreligger.

Ej tillämpligt

STSSY116

Artikel 26e.2 sjunde stycket

Kreditriskskyddsbetalningen beräknas på nivån för den enskilda underliggande exponeringen

√

En kortfattad beskrivning av att beloppet för kreditriskskyddsbetalningen beräknas på nivån för den enskilda underliggande exponering för vilken en kredithändelse har inträffat.

Ej tillämpligt

STSSY117

Artikel 26e.3 första stycket

Angivelse av den längsta förlängningsperioden för skulduppgörelseprocessen

√

En kortfattad beskrivning av att kreditriskskyddsavtalet anger den längsta förlängningsperiod som gäller för skulduppgörelseprocessen för de underliggande exponeringarna avseende vilken en sådan kredithändelse som avses i artikel 26e.1 i förordning (EU) 2017/2402 har inträffat, om skulduppgörelseprocessen inte är slutförd vid utgången av den planerade lagenliga löptiden eller vid uppsägning i förtid av kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY118

Artikel 26e.3 första stycket

Förlängningsperioden är inte längre än två år

√

En kortfattad beskrivning av att den förlängningsperiod som avses i fält STSSY117 inte är längre än två år.

Ej tillämpligt

STSSY119

Artikel 26e.3 första stycket

Slutlig kreditriskskyddsbetalning baserad på originatorns slutliga förlustberäkning

√

En kortfattad beskrivning av att kreditriskskyddsavtalet föreskriver att en slutlig kreditriskskyddsbetalning ska göras innan den förlängningsperiod som avses i fält STSSY117 löper ut baserat på originatorns slutliga förlustberäkning som bokförs av originatorn i dennes finansiella rapporter vid denna tidpunkt med antagandet att kreditriskskyddsavtalet inte finns och inte täcker några förluster.

Ej tillämpligt

STSSY120

Artikel 26e.3 andra stycket

Uppsägning av kreditriskskyddsavtalet

√

I det fall kreditriskskyddsavtalet sägs upp, en kortfattad beskrivning av att skulduppgörelsen fortsätter med avseende på varje utestående kredithändelse som har inträffat före den uppsägningen, på samma sätt som enligt beskrivningen i artikel 26e.3 första stycket i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSSY121

Artikel 26e.3 tredje stycket

Kreditriskskyddspremierna är beroende av utestående nominella belopp

√

En kortfattad beskrivning av att de kreditriskskyddspremier som ska betalas enligt kreditriskskyddsavtalet är strukturerade så att de är beroende av de presterande värdepapperiserade exponeringarnas utestående nominella belopp vid tidpunkten för betalningen och återspeglar den skyddade tranchens risk.

Ej tillämpligt

STSSY122

Artikel 26e.3 tredje stycket

Kreditriskskyddsavtalet stipulerar inte mekanismer som kan leda till att den faktiska fördelningen av förluster på investerarna undviks eller minskas

√

En kortfattad beskrivning som, när det gäller fält STSSY117, visar att kreditriskskyddsavtalet inte stipulerar garanterade premier, förskottsbetalning av premier, rabattmekanismer eller andra mekanismer som kan leda till att den faktiska fördelningen av förluster på investerarna undviks eller minskas eller att en del av de erlagda premierna till originatorn efter utgången av transaktionens löptid återbetalas.

Ej tillämpligt

STSSY123

Artikel 26e.3 fjärde stycket

Undantag för förskottsbetalningar av premier

√

Genom undantag från fälten STSSY121 och STSSY122, och om garantisystemet särskilt föreskrivs i en medlemsstats nationella rätt och omfattas av en motgaranti från någon av de enheter som förtecknas i artikel 214.2 a–d i förordning (EU) nr 575/2013, en kortfattad beskrivning av att förskottsbetalningar av premier är tillåtna, förutsatt att reglerna för statligt stöd efterlevs.

Ej tillämpligt

STSSY124

Artikel 26e.3 femte stycket

Beskrivning av kreditriskskyddspremien i transaktionsdokumentationen

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen innehåller en beskrivning av hur kreditriskskyddspremien och eventuella obligationskuponger beräknas med avseende på varje betalningsdag över värdepapperiseringens hela löptid.

Ej tillämpligt

STSSY125

Artikel 26e.3 sjätte stycket

Investerarnas rätt är verkställbar

√

En kortfattad beskrivning av att investerarnas rätt att erhålla kreditriskskyddspremier är verkställbar.

Ej tillämpligt

STSSY126

Artikel 26e.4 första stycket

Utseende av en tredjepartskontrollant före transaktionens avslutsdag

√

En bekräftelse på att originatorn, före transaktionens avslutsdag, utser en tredjepartskontrollant.

Ej tillämpligt

STSSY127

Artikel 26e.4 första stycket led a

Tredjepartskontrollantens kontroll – Kredithändelse enligt vad som anges i villkoren i kreditriskskyddsavtalet

√

En bekräftelse av att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126, för var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, kontrollerar att det är en kredithändelse enligt vad som är angivet i villkoren i kreditriskskyddsavtalet.

Ej tillämpligt

STSSY128

Artikel 26e.4 första stycket led b

Tredjepartskontrollantens kontroll – Underliggande exponering ingår i referensportföljen

√

För var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, en bekräftelse på att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 kontrollerar att den underliggande exponeringen ingick i referensportföljen vid den tidpunkt när den berörda kredithändelsen inträffade.

Ej tillämpligt

STSSY129

Artikel 26e.4 första stycket led c

Tredjepartskontrollantens kontroll – Godtagbarhetskriterierna var uppfyllda när den underliggande exponeringen togs in i referensportföljen

√

För var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, en bekräftelse på att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 kontrollerar att den underliggande exponeringen uppfyllde godtagbarhetskriterierna vid den tidpunkt när den togs in i referensportföljen.

Ej tillämpligt

STSSY130

Artikel 26e.4 första stycket led d

Tredjepartskontrollantens kontroll – Efterlevnad av villkoren för påfyllning

√

För var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, en bekräftelse på att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126, om en underliggande exponering har lagts till i värdepapperiseringen till följd av en påfyllning, kontrollerar att denna påfyllning följde villkoren för påfyllning.

Ej tillämpligt

STSSY131

Artikel 26e.4 första stycket led e

Tredjepartskontrollantens kontroll – Förluster förenliga med förluster redovisade i originatorns resultaträkning

√

För var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, en bekräftelse på att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 kontrollerar att det slutliga förlustbeloppet är förenligt med de förluster som redovisats av originatorn i dennes resultaträkning.

Ej tillämpligt

STSSY132

Artikel 26e.4 första stycket led f

Tredjepartskontrollantens kontroll – Förlusterna har fördelats på investerarna på ett riktigt sätt

√

För var och en av de underliggande exponeringar för vilka ett meddelande om kredithändelse har skickats, en bekräftelse på att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 kontrollerar att, vid den tidpunkt den slutliga kreditriskskyddsbetalningen görs, förlusterna i samband med de underliggande exponeringarna har fördelats på investerarna på ett riktigt sätt.

Ej tillämpligt

STSSY133

Artikel 26e.4 andra stycket

Tredjepartskontrollanten är oberoende av originatorer, investerare och, i tillämpliga fall, specialföretaget för värdepapperisering

√

En kortfattad beskrivning av att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 är oberoende av originatorn och investerarna och, i tillämpliga fall, av specialföretaget för värdepapperisering.

Ej tillämpligt

STSSY134

Artikel 26e.4 andra stycket

Tredjepartskontrollanten har utsetts senast på transaktionens avslutsdag.

√

En kortfattad beskrivning av att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 har accepterat uppdraget som tredjepartskontrollant senast på transaktionens avslutsdag.

Ej tillämpligt

STSSY135

Artikel 26e.4 tredje stycket

Tredjepartskontrollantens kontroll utförs på urvalsbasis

√

En kortfattad beskrivning av att den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 utför kontrollen på urvalsbasis i stället för av varje enskild underliggande exponering för vilken kreditriskskyddsbetalning begärs.

Ej tillämpligt

STSSY136

Artikel 26e.4 tredje stycket

Möjlighet för investerare att begära att tredjepartskontrollanten kontrollerar underliggande exponeringar

√

En kortfattad beskrivning av huruvida och hur investerare får begära kontroll av en viss underliggande exponerings godtagbarhet om de inte är nöjda med kontrollen på urvalsbasis.

Ej tillämpligt

STSSY137

Artikel 26e.4 fjärde stycket

Möjlighet för tredjepartskontrollanten att få tillgång till all relevant information

√

En kortfattad beskrivning av att originatorn inkluderar ett åtagande i transaktionsdokumentationen om att ge den tredjepartskontrollant som avses i fält STSSY126 tillgång till all den information som krävs för att kontrollera kraven i artikel 26e.4 första stycket a–f i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSS 138

Artikel 26e.5 första stycket leden a–f

Händelser som möjliggör uppsägning

√

En kortfattad beskrivning av att originatorn endast får säga upp en transaktion före utgången av dess löptid på grund av någon av de händelser som anges i artikel 26e.5 a–f i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSS 139

Artikel 26e.5 andra stycket

Transaktionsdokumentation – Rätt till uppsägning

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen anger om någon av de rättigheter som avses i artikel 26e.5 första stycket led d och e i förordning (EU) 2017/2402 ingår i den berörda transaktionen och hur sådana rättigheter är strukturerade.

Ej tillämpligt

STSS 140

Artikel 26e.5 tredje stycket

Transaktionsdokumentation – Tidsoptionen inte utformad för att undvika fördelning av förluster på kreditförstärkningspositioner

√

Vid tillämpningen av artikel 26e.5 första stycket led d i förordning (EU) 2017/2402, en kortfattad beskrivning av att tidsoptionen inte är utformad för att undvika fördelning av förluster på kreditförstärkningspositioner eller andra positioner som innehas av investerare och inte är utformad på annat sätt för att tillhandahålla kreditförstärkning.

Ej tillämpligt

STSS 141

Artikel 26e.5 fjärde stycket

Tidsoption

√

Om en tidsoption ingår i transaktionen, en kortfattad beskrivning av att kraven i STSS139 och STSS140 uppfylls, tillsammans med en motivering till användningen av tidsoptionen och en rimlig redogörelse som visar att skälet till användningen av tidsoptionen inte är en försämring av de underliggande tillgångarnas kvalitet.

Ej tillämpligt

STSS 142

Artikel 26e.5 femte stycket

Förbetalt kreditriskskydd – Återlämnande av säkerheter till investerarna i prioritetsordning för trancherna

√

När det gäller förbetalt kreditriskskydd, en kortfattad beskrivning av att säkerheten, vid uppsägning av kreditriskskyddsavtalet, återlämnas till investerarna i prioritetsordning för de trancher som omfattas av bestämmelserna i relevant insolvensrätt, beroende på vad som är tillämpligt på originatorn.

Ej tillämpligt

STSS 143

Artikel 26e.6

Investerares uppsägning av en transaktion på grund av underlåtenhet att betala kreditriskskyddspremien

√

En kortfattad beskrivning av att investerare inte får säga upp en transaktion före utgången av dess löptid av något annat skäl än underlåtenhet att betala kreditriskskyddspremien eller någon annan väsentlig överträdelse av avtalsförpliktelser från originatorns sida.

Ej tillämpligt

STSSY144

Artikel 26e.7 a

Syntetisk överskottsmarginal till investerare anges i transaktionsdokumentationen och uttrycks som en fast procentsats av det totala utestående portföljsaldot

√

Om originatorn gör åtaganden om syntetisk överskottsmarginal som är tillgänglig som kreditförstärkning för investerarna, en kortfattad beskrivning av att beloppet för den syntetiska överskottsmarginal som originatorn åtar sig att använda som kreditförstärkning vid varje betalningsperiod är angivet i transaktionsdokumentationen och uttryckt som en fast procentsats av det totala utestående portföljsaldot per början av den berörda betalningsperioden (fast syntetisk överskottsmarginal).

Ej tillämpligt

STSSY145

Artikel 26e.7 b

Outnyttjad syntetisk överskottsmarginal betalas tillbaka till originatorn

√

Om originatorn gör åtaganden om syntetisk överskottsmarginal som är tillgänglig som kreditförstärkning för investerarna, en kortfattad beskrivning av att den syntetiska överskottsmarginal som inte används till att täcka förluster som uppstår under varje betalningsperiod återbetalas till originatorn.

Ej tillämpligt

STSSY146

Artikel 26e.7 c

Originatorer som använder internmetoden – Totalt belopp för åtaganden per år överstiger inte beloppen för förväntade förluster för ett år beräknade enligt förordningen

√

Om originatorn gör åtaganden om syntetisk överskottsmarginal som är tillgänglig som kreditförstärkning för investerarna, en kortfattad beskrivning av att det totala beloppet för sådana åtaganden per år för originatorer som använder den internmetod som avses i artikel 143 i förordning (EU) nr 575/2013 inte överstiger beloppen för förväntade förluster för ett år på alla underliggande exponeringar för det året, beräknade i enlighet med artikel 158 i den förordningen.

Ej tillämpligt

STSSY147

Artikel 26e.7 d

Originatorer som inte använder internmetoden – Beräkningen av de förväntade förlusterna i den underliggande portföljen för ett år fastställs tydligt i transaktionsdokumentationen

√

Om originatorn gör åtaganden om syntetisk överskottsmarginal som är tillgänglig som kreditförstärkning för investerarna, en kortfattad beskrivning av att beräkningen av de förväntade förlusterna i den underliggande portföljen för ett år, för originatorer som inte använder den internmetod som avses i artikel 143 i förordning (EU) nr 575/2013, tydligt fastställs i transaktionsdokumentationen.

Ej tillämpligt

STSSY148

Artikel 26e.7 e

Villkor för syntetisk överskottsmarginal anges i transaktionsdokumentationen

√

Om originatorn gör åtaganden om syntetisk överskottsmarginal som är tillgänglig som kreditförstärkning för investerarna, en kortfattad beskrivning av att villkoren i artikel 26e.7 i förordning (EU) 2017/2402 anges i transaktionsdokumentationen.

Ej tillämpligt

STSS 149

Artikel 26e.8 leden a, b och c

Kreditriskskydd som används

√

En kortfattad beskrivning av vilken av följande former kreditriskskyddsavtalet har:

Ej tillämpligt

STSSY150

Artikel 26e.9 första stycket led a

Originatorns rätt att använda säkerheten för att fullgöra investerarnas skyddsbetalningsförpliktelser är verkställbar genom lämpliga säkerhetsarrangemang

√

Om ett kreditriskskydd som avses i artikel 26e.8 c i förordning (EU) 2017/2402 används, en detaljerad beskrivning av hur originatorns rätt att använda säkerheten för att fullgöra investerarnas skyddsbetalningsförpliktelser är verkställbar och denna rätts verkställbarhet säkerställs genom lämpliga säkerhetsarrangemang.

Ej tillämpligt

STSSY151

Artikel 26e.9 första stycket led b

Investerarnas rätt att, när värdepapperiseringen avvecklas eller när trancherna amorteras, få tillbaka säkerhet som inte har använts

√

Om ett kreditriskskydd som avses i artikel 26e.8 c i förordning (EU) 2017/2402 används, en kortfattad beskrivning av att investerarnas rätt att, när värdepapperiseringen avvecklas eller när trancherna amorteras, få tillbaka säkerhet som inte har använts för att göra skyddsbetalningar är verkställbar.

Ej tillämpligt

STSSY152

Artikel 26e.9 första stycket led c

Säkerhet placerad i värdepapper – Godtagbarhetskriterier och förvaringsarrangemang anges i transaktionsdokumentationen

√

Om ett kreditriskskydd som avses i artikel 26e.8 c i förordning (EU) 2017/2402 används, en detaljerad beskrivning av hur, om säkerheten investeras i värdepapper, godtagbarhetskriterierna och förvaringsarrangemangen för dessa värdepapper anges i transaktionsdokumentationen.

Ej tillämpligt

STSSY153

Artikel 26e.9 andra stycket

Investerare exponerade för originatorns kreditrisk

√

En kortfattad beskrivning av att transaktionsdokumentationen anger om investerare är fortsatt exponerade för originatorns kreditrisk.

Ej tillämpligt

STSSY154

Artikel 26e.9 tredje stycket

Juridiskt utlåtande som bekräftar att kreditriskskyddet är verkställbart inom alla territorier

√

En bekräftelse av att originatorn har inhämtat ett utlåtande från en kvalificerad juridisk rådgivare som bekräftar att kreditriskskyddet är verkställbart inom alla relevanta territorier.

Ej tillämpligt

STSSY155

Artikel 26e.10 första stycket led a

Säkerhet av hög kvalitet – Räntebärande värdepapper med en riskvikt på 0 %

√

Om ett kreditriskskydd tillhandahålls i enlighet med artikel 26e.10 a i förordning (EU) 2017/2402 i form av sådana räntebärande värdepapper med en riskvikt på 0 % som avses i del tre avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013, en kortfattad beskrivning av att samtliga följande villkor är uppfyllda:

Ej tillämpligt

STSSY156

Artikel 26e.10 första stycket led b

Säkerhet av hög kvalitet – Kontanta medel som innehas av ett utomstående kreditinstitut med kreditkvalitetssteg 3 eller högre

√

Om ett kreditriskskydd tillhandahålls i enlighet med artikel 26e.10 b i förordning (EU) 2017/2402, en kortfattad beskrivning av det säkerhetsarrangemang som ger originatorn och investeraren säkerhet i form av kontanta medel som innehas av ett utomstående kreditinstitut med kreditkvalitetssteg 3 eller högre i linje med mappningen som fastställs i artikel 136 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ej tillämpligt

STSSY157

Artikel 26e.10 andra stycket

Undantag – Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn

√

Om undantaget från artikel 26e.10 första stycket i förordning (EU) 2017/2402 används, en detaljerad beskrivning av säkerhetsarrangemanget och investerarens samtycke till detta som ger endast originatorn regressrätt till säkerhet av hög kvalitet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn eller ett av dess närstående företag.

Ej tillämpligt

STSSY158

Artikel 26e.10 tredje stycket

Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn – Tillstånd från behörig myndighet

√

En detaljerad beskrivning av det tillstånd som getts av de behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 29.5 i förordning (EU) 2017/2402 om att säkerheter kan vara i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn, eller ett av dess närstående företag, om originatorn eller ett av dess närstående företag uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 förutsatt att marknadssvårigheter, objektiva hinder som en följd av det kreditkvalitetssteg som tilldelats institutets medlemsstat eller betydande potentiella koncentrationsproblem i den berörda medlemsstaten som en följd av tillämpningen av det lägsta kreditkvalitetssteg 2 som avses i artikel 26e.10 andra stycket i förordning (EU) 2017/2402 kan dokumenteras.

Ej tillämpligt

STSSY159

Artikel 26e.10 fjärde stycket

Överföring av säkerhet om det utomstående kreditinstitutet eller originatorn inte längre uppfyller kraven för det lägsta kreditkvalitetssteget

√

En detaljerad beskrivning av hur säkerheten överförs i enlighet med artikel 26e.10 fjärde stycket i förordning (EU) 2017/2402 om säkerheten hölls i form av kontanta medel som inlåning hos ett institut som inte längre uppfyller kraven för det lägsta kreditkvalitetssteget.

Ej tillämpligt

STSSY160

Artikel 26e.10 femte stycket

Uppfyllande av kraven på säkerheter vid investeringar i kreditlänkade obligationer som emitterats av originatorn

√

En bekräftelse av att det finns en investering i kreditlänkade obligationer som emitterats av originatorn i enlighet med artikel 218 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ej tillämpligt