Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (1)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSS0

Artikel 27.1

Första kontaktpunkt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för den enhet som ska vara den första kontaktpunkten, och namnet på den relevanta behöriga myndigheten

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980  (2)

STSS1

Ej tillämpligt

Instrumentets identifieringskod

Om tillgängligt, ISIN-kod(er) (internationellt standardnummer för värdepapper) Om det inte finns någon ISIN-kod, ange annat unikt värdepappernummer som har tilldelats denna värdepapperisering.

Om tillgängligt under punkt 3.1 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSS2

Ej tillämpligt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator(er), medverkande institut och, om tillgängligt, ursprunglig(a) långivare.

Punkt 4.2 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS3

Ej tillämpligt

Identifieringskod för anmälan

Vid rapportering av en uppdatering, det unika referensnummer som Esma har tilldelat den tidigare STS-anmälan.

Ej tillämpligt

STSS4

Ej tillämpligt

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskod som tilldelats av det rapporterande företaget i enlighet med artikel 11.1 i delegerad förordning (EU) 22020/1224] (3).

Ej tillämpligt

STSS5

Ej tillämpligt

Identifieringskod för prospektet

Om tillgänglig, den identifieringskod för prospektet som tillhandahålls av den relevanta behöriga myndigheten.

Ej tillämpligt

STSS6

Ej tillämpligt

Värdepapper-iseringsregister

Om tillgängligt, namnet på det registrerade värdepapperiseringsregistret.

Ej tillämpligt

STSS7

Ej tillämpligt

Värdepapper-iseringens beteckning

Värdepapperiseringens beteckning.

Avsnitt 4 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS8

Artiklarna 18 och 27.3

Etableringsland

Om tillgängligt, etableringsland för originator(er), medverkande institut, specialföretag för värdepapperisering och ursprunglig(a) långivare.

Ej tillämpligt

STSS9

Ej tillämpligt

Klassificering av värdepapperiseringen

Typ av värdepapperisering:

Ej tillämpligt

STSS10

Ej tillämpligt

Klassificering av underliggande exponeringar

Typ av underliggande exponeringar, inklusive

Ej tillämpligt

STSS11

Ej tillämpligt

Emissionsdatum

Om ett prospekt har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129  (4), dagen för godkännande av prospektet.

I alla övriga fall, avslutsdag för den senaste transaktionen.

Ej tillämpligt

STSS12

Ej tillämpligt

Datum för anmälan

Dag för anmälan till Esma

Ej tillämpligt

STSS13

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, en förklaring om att uppfyllandet av STS-kriterierna har intygats av den tredje parten.

Ej tillämpligt

STSS14

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, den tredje partens namn och etableringsland.

Ej tillämpligt

STSS15

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, namn på den behöriga myndighet som gav tillståndet..

Ej tillämpligt

STSS16

Artikel 27.5

STS-status

En motiverad anmälan från originatorn och det medverkande institutet om att värdepapperiseringen inte längre är att anse som STS.

Ej tillämpligt

STSS17

Artikel 27.3

Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett kreditinstitut

Angivelse av ”ja” eller ”nej” gällande huruvida originatorn eller den ursprungliga långivaren är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som är etablerat i unionen.

Ej tillämpligt

STSS18

Artikel 27.3

Bekräftelse avseende kriterierna för kreditgivning

Om svaret i fält STSS17 är ”nej”, bekräftelse på att originatorns eller den ursprungliga långivarens kriterier, förfaranden och system för kreditgivning tillämpas i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSS19

Artikel 27.3

Bekräftelse på att kreditgivningen inte är föremål för tillsyn.

Om svaret i fält STSS17 är ”nej”, bekräftelse på att kreditgivningen enligt artikel 27.3 a i förordning (EU) 2017/2402 är föremål för tillsyn.

Ej tillämpligt

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

Bekräftelse

Kortfattad beskrivning

Detaljerad beskrivning

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (5)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSS20

Artikel 20.1

Överföring av de underliggande exponeringarna genom äkta värdepapperisering (true sale) eller överlåtelse

√

En kortfattad beskrivning av hur överföringen av de underliggande exponeringarna görs genom äkta värdepapperisering eller överföring med samma rättsverkan på ett sätt som är verkställbart mot säljaren eller någon annan tredje part.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS21

Artikel 20.2

Inga stränga clawbackbestämmelser

√

En kortfattad beskrivning av huruvida någon av de stränga clawbackbestämmelser som avses i artikel 20.2 a eller b i förordning (EU) 2017/2402 är del i värdepapperiseringen, och angivelse av huruvida bestämmelserna i artikel 20.3 i förordning (EU) 2017/2402 är tillämpliga.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS22

Artikel 20.3

Undantag för clawback-bestämmelser i nationell insolvenslagstiftning

√

I anslutning till STSS21, om relevant, en bekräftelse av huruvida det inte finns några omständigheter som skulle kunna resultera i clawbackbestämmelser i enlighet med artikel 20.1 och 20.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS23

Artikel 20.4

Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren

√

Om säljaren inte är den ursprungliga långivaren, en förklaring som bekräftar att värdepapperiseringen uppfyller kraven i artikel 20.1–20.3 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS24

Artikel 20.5

Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede.

√

Om överföringen av de underliggande exponeringarna sker genom en överlåtelse och fullgörs på ett senare stadium än vid avslutandet av värdepapperiseringen, en kortfattad beskrivning av hur och huruvida fullgörelsen sker åtminstone vid de förutbestämda utlösande händelser för vilka minimikrav anges i artikel 20.5 i förordning (EU) 2017/2402.

Om alternativa överföringsmekanismer används, en bekräftelse på att originatorns insolvens inte skulle skada eller hindra specialföretaget för värdepapperisering från att verkställa sina rättigheter.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS25

Artikel 20.6

Utfästelser och garantier

√

En kortfattad beskrivning av om och hur det finns utfästelser och garantier från säljarens sida om att värdepapperiseringens underliggande exponeringar inte är belastade eller på annat sätt är i ett tillstånd som skulle kunna inverka negativt på möjligheterna att verkställa den äkta värdepapperiseringen eller överlåtelsen eller överföringen med samma rättsverkan.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS26

Artikel 20.7

Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna.

√

En kortfattad beskrivning av hur

Avsnitt 2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSS27

Artikel 20.8

Tillgångarnas homogenitet

√

En detaljerad beskrivning av homogeniteten i gruppen av underliggande exponeringar som ligger bakom värdepapperiseringen. För detta ändamål ska hänvisning göras till Europeiska bankmyndighetens tekniska tillsynsstandarder om homogenitet (kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1851  (6), och en detaljerad förklaring ska ges för hur vart och ett av de villkor som anges i artikel 1 i den delegerade förordningen är uppfyllda.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS28

Artikel 20.9

Underliggande exponeringars förpliktelser: ej återvärde-papperisering

√

En bekräftelse på att de underliggande exponeringarna inte omfattar några värdepapperiseringspositioner och att den anmälda värdepapperiseringen därför inte är en återvärdepapperisering.

Punkt 2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS29

Artikel 20.10

Sunda kreditgivnings-principer

√

En detaljerad beskrivning

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS30

Artikel 20.10

Originators/långivares sakkunskap

√

En detaljerad beskrivning av hur originatorn eller den ursprungliga långivaren har sakkunskaper när det gäller att initiera exponeringar som till sin art liknar de exponeringar som värdepapperiseras.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS31

Artikel 20.11

Överförda underliggande exponeringar utan fallerande exponeringar

√

En detaljerad beskrivning av huruvida

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS32

Artikel 20.12

Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen

√

En bekräftelse avseende huruvida gäldenärerna vid tidpunkten för överföringen av exponeringarna har gjort minst en betalning.

En bekräftelse avseende huruvida undantaget enligt artikel 20.12 i förordning (EU) 2017/2402 är tillämpligt.

Punkterna 3.3 och 3.4.6 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS33

Artikel 20.13

Återbetalning till innehavarna får inte ha strukturerats för att främst vara beroende av försäljningen av tillgångar

√

En detaljerad beskrivning av hur beroende återbetalning till innehavarna av värdepapperiseringspositionen är av försäljning av tillgångar som utgör säkerhet för de underliggande exponeringarna.

Punkt 3.4.1 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS34

Artikel 21.1

Uppfyllande av kravet på bibehållande av risk

√

En kortfattad beskrivning av huruvida originatorn, det medverkande institutet eller den ursprungliga långivaren för en icke-ABCP-värdepapperisering uppfyller kravet på bibehållande av risk som fastställs i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402.

Uppgift om vilken enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto och vilket alternativ som används för att bibehålla risken:

Punkt 3.1 i bilaga 9 och 3.4.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSS35

Artikel 21.2

Riskreducering – ränte- och valutarisker

√

En kortfattad beskrivning av huruvida ränte- och valutariskerna minskas på lämpligt sätt och att åtgärder vidtas för att minska sådana risker och bekräftelse på att sådana åtgärder är tillgängliga för investerare.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS36

Artikel 21.2

Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering

√

En kortfattad angivelse av att specialföretaget för värdepapperisering inte har ingått derivatkontrakt utom i de fall som avses i artikel 21.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS37

Artikel 21.2

Derivat baserade på allmänt accepterade normer

√

En kortfattad beskrivning av huruvida de säkringsinstrument som används tecknas och dokumenteras i enlighet med allmänt accepterade normer.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS38

Artikel 21.3

Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor

√

En kortfattad beskrivning av huruvida och hur eventuella referensräntebetalningar för värdepapperiseringens tillgångar och skulder beräknas på grundval av normalt sett tillämpade marknadsräntor eller normalt sett tillämpade sektorsräntor som återspeglar finansieringskostnaderna.

Punkterna 2.2.2 och 2.2.13 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS39

Artikel 21.4

Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning

√

En allmän angivelse om att vart och ett av kraven i artikel 21.4 i förordning (EU) 2017/2402 är uppfyllt.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS40

Artikel 21.4

a) Inga kontantbelopp ska kvarhållas

√

Bekräftelse på att inga kontantbelopp skulle kvarhållas efter ett beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS41

Artikel 21.4

b) Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna

√

Bekräftelse på att inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet av de underliggande exponeringarna överförs till investerarna via sekventiell amortering av värdepapperiseringspositionerna, i enlighet med värdepapperiseringspositionernas prioritet.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS42

Artikel 21.4

c) Återbetalningen får inte kastas om vad gäller prioritet

√

Bekräftelse på att återbetalningen av värdepapperiseringspositionerna inte kommer att kastas om vad gäller prioritet.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS43

Artikel 21.4

d) Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde

√

Bekräftelse på att det inte finns några bestämmelser som föreskriver automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS44

Artikel 21.5

Värdepapper-iseringar med en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar

√

Bekräftelse på att transaktioner som har en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar inbegriper utlösande faktorer kopplade till resultaten för de underliggande exponeringarna som resulterar i att prioritetsordningen för betalningar återgår till sekventiella betalningar enligt prioritetsordning.

Bekräftelse på att sådana utlösande faktorer åtminstone inbegriper försämring av de underliggande exponeringarnas kreditkvalitet till en nivå under ett på förhand fastställt tröskelvärde.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS45

Artikel 21.6

Revolverande värdepapperisering med händelser som utlöser förtida amortering för avslutande av den rullande perioden på grundval av på förhand fastställda utlösande faktorer

√

En kortfattad beskrivning, i tillämpliga fall, av hur bestämmelserna i artikel 21.6 a i förordning (EU) 2017/2402 återspeglas i transaktionsdokumentationen.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS46

Artikel 21.6 a

a) försämring av kreditkvaliteten med avseende på de underliggande exponeringarna

√

En kortfattad beskrivning, i tillämpliga fall, av hur bestämmelserna i artikel 21.6 a i förordning (EU) 2017/2402 återspeglas i transaktionsdokumentationen.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS47

Artikel 21.6 b

b) förekomst av en insolvensrelaterad händelse med avseende på originatorn eller serviceföretaget

√

En kortfattad beskrivning, i tillämpliga fall, av hur bestämmelserna eller de utlösande faktorerna i artikel 21.6 b i förordning (EU) 2017/2402 återspeglas i transaktionsdokumentationen.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS48

Artikel 21.6 c

c) värdet av de underliggande exponeringar som innehas av specialföretaget för värdepapperisering sjunker under ett på förhand fastställt tröskelvärde

√

En kortfattad beskrivning, i tillämpliga fall, av hur bestämmelserna eller de utlösande faktorerna i artikel 21.6 c i förordning (EU) 2017/2402 återspeglas i transaktionsdokumentationen, med användning av korshänvisningar till relevanta avsnitt i den underliggande dokumentationen där informationen finns.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS49

Artikel 21.6 d

d) det har inte kunnat genereras tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den förutfastställda kreditkvaliteten (utlösande händelse för avslutande av den rullande perioden)

√

En kortfattad beskrivning, i tillämpliga fall, av hur bestämmelserna i artikel 21.6 d i förordning (EU) 2017/2402 återspeglas i transaktionsdokumentationen.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS50

Artikel 21.7 a

a) Information om avtalsförpliktelser för serviceföretaget, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster.

√

Bekräftelse på att transaktionsdokumentationen anger alla krav enligt artikel 21.7 a i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS51

Artikel 21.7 b

b) Bestämmelser om servicekontinuitet

√

Bekräftelse på att transaktionsdokumentationen uttryckligen uppfyller alla krav i artikel 21.7 b i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS52

Artikel 21.7 c

Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotparter

√

Bekräftelse på att transaktionsdokumentationen innehåller all den information som avses i artikel 21.7 c i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS53

Artikel 21.7 c

c) Bestämmelser om kontinuitet hos likviditetstillhandahållare och kontoförande bank

√

Bekräftelse på att transaktionsdokumentationen innehåller all information enligt artikel 21.7 c i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS54

Artikel 21.8

Erforderlig sakkunskap hos serviceföretaget, och riktlinjer och adekvata förfaranden och kontroller för riskhantering

√

Detaljerad beskrivning av hur kraven i artikel 21.8 uppfylls. I beskrivningen ska ingå hänvisningar till riktlinjer och förfaranden som är avsedda att säkerställa att kraven uppfylls.

Punkt 3.4.6 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS55

Artikel 21.9

Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån

√

En bekräftelse på att den underliggande dokumentationen klart och entydigt anger definitioner, korrigerande åtgärder och andra åtgärder avseende de skuldsituationer som anges i artikel 21.9 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS56

Artikel 21.9

Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser

√

Bekräftelse på att värdepapperiseringens dokumentation fastställer prioritetsordningarna för betalningar och utlösande händelser i enlighet med artikel 21.9 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.4.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS57

Artikel 21.10

Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare och trustförvaltarens skyldigheter

√

Bekräftelse på att bestämmelserna i artikel 21.10 i förordning (EU) 2017/2402 om snabb konfliktlösning är uppfyllda.

Punkterna 3.4.7 och 3.4.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS58

Artikel 22.1

Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster

√

Bekräftelse på att de uppgifter som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2017/2402 finns tillgängliga, med tydlig angivelse av var informationen finns.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSS59

Artikel 22.2

Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna

√

En bekräftelse på att ett urval av de underliggande exponeringarna har varit föremål för extern kontroll av en lämplig och oberoende part innan värdepappren emitteras.

Ej tillämpligt

STSS60

Artikel 22.3

Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare

√

Bekräftelse på att en kassaflödesmodell för skulder är tillgänglig för potentiella investerare före prissättningen med tydlig angivelse av var informationen finns. Efter prissättning, bekräftelse på att sådan information har gjorts tillgänglig för potentiella investerare på begäran.

Ej tillämpligt

STSS61

Artikel 22.4

Offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing

√

En kortfattad beskrivning av huruvida informationen om miljöprestanda för tillgångar som finansieras genom bostadslån, eller billån eller billeasing finns tillgänglig i enlighet med artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402, och uppgift om var informationen finns.

Ej tillämpligt

STSS62

Artikel 22.5

Originatorns och det medverkande institutets ansvar för efterlevnaden av artikel 7

√

Bekräftelse på att

Ej tillämpligt

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (1)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSAT0

Artikel 27.1

Första kontaktpunkt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för den enhet som ska vara den första kontaktpunkten, och namnet på den relevanta behöriga myndigheten

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT1

Ej tillämpligt

Instrumentets identifieringskod

Om tillgängligt, ISIN-kod(er) (internationellt standardnummer för värdepapper) Om det inte finns någon ISIN-kod, anges varje annat unikt nummer värdepapper som har tilldelats denna ABCP-värdepapperisering.

Om tillgängligt under punkt 3.1 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSAT2

Ej tillämpligt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Om tillgänglig, LEI-kod för originator(er) och/eller medverkande institut.

Punkt 4.2 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT3

Ej tillämpligt

Identifieringskod för anmälan

Vid rapportering av en uppdatering, det unika referensnummer som Esma har tilldelat den tidigare STS-anmälan.

Ej tillämpligt

STSAT4

Ej tillämpligt

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskod som tilldelats av det rapporterande företaget till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224.

Ej tillämpligt

STSAT5

Ej tillämpligt

Identifieringskod för prospektet

Om tillgänglig, den identifieringskod för prospektet som tillhandahålls av den relevanta behöriga myndigheten.

Ej tillämpligt

STSAT6

Ej tillämpligt

Värdepapperiseringsregister

Om tillgängligt, namnet på det registrerade värdepapperiseringsregistret.

Ej tillämpligt

STSAT7

Ej tillämpligt

Värdepapperiseringens beteckning

Om tillgängligt, värdepapperiseringens beteckning eller, om sådan inte finns, kodbeteckning och använt namn.

Avsnitt 4 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT8

Artiklarna 18 och 27.3

Etableringsland

Om tillgängligt, etableringsland för originator(er), medverkande institut och specialföretag för värdepapperisering.

Ej tillämpligt

STSAT9

Ej tillämpligt

Klassificering av värdepapperiseringen

Typ av värdepapperisering:

Ej tillämpligt

STSAT10

Ej tillämpligt

Klassificering av underliggande exponeringar

Typ av underliggande exponeringar, inklusive

Ej tillämpligt

STSAT11

Ej tillämpligt

Emissionsdatum

Om ett prospekt har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129, dagen för godkännande av prospektet.

Om inte, emissionsdag för ABCP-värdepapperiseringen.

Ej tillämpligt

STSAT12

Ej tillämpligt

Datum för anmälan

Dag för anmälan till Esma

Ej tillämpligt

STSAT13

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, en förklaring om att uppfyllandet av STS-kriterierna har intygats av den tredje parten.

Ej tillämpligt

STSAT14

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, den tredje partens namn och etableringsland.

Ej tillämpligt

STSAT15

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i värdepapperiseringsförordningen, namn på den behöriga myndighet som gav tillståndet..

Ej tillämpligt

STSAT16

Artikel 27.5

STS-status

Om originatorn och/eller det medverkande institutet har anmält att ABCP-värdepapperiseringen inte längre är att anse som STS och skälen till detta.

Ej tillämpligt

STSAT17

Artikel 27.3

Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett kreditinstitut

Angivelse av ”ja” eller ”nej” gällande huruvida originatorn eller den ursprungliga långivaren är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som är etablerat i unionen.

Ej tillämpligt

STSAT18

Artikel 27.3

Bekräftelse avseende kriterierna för kreditgivning

Om svaret i fält STSS17 är ”nej”, bekräftelse på att originatorns eller den ursprungliga långivarens kriterier, förfaranden och system för kreditgivning tillämpas i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSAT19

Artikel 27.3

Bekräftelse på att kreditgivningen inte är föremål för tillsyn.

Om svaret i fält STSS17 är ”nej”, bekräftelse på att kreditgivningen enligt artikel 27.3 a i förordning (EU) 2017/2402 är föremål för tillsyn.

Ej tillämpligt

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

Bekräftelse

Kortfattad beskrivning

Detaljerad beskrivning

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (2)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSAT20

Artikel 24.1

Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapperisering (true sale)

√

En kortfattad beskrivning av hur överföringen av de underliggande exponeringarna görs genom äkta värdepapperisering eller överföring med samma rättsverkan på ett sätt som är verkställbart mot säljaren eller någon annan tredje part.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT21

Artikel 24.2

Inga stränga clawback-bestämmelser

√

En kortfattad beskrivning av huruvida någon av de stränga clawbackbestämmelser som avses i artikel 24.2 a eller b i förordning (EU) 2017/2402 är del i värdepapperiseringen, och huruvida bestämmelserna i artikel 24.3 i förordning (EU) 2017/2402 är tillämpliga.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT22

Artikel 24.3

Undantag för clawback-bestämmelser i nationell insolvenslagstiftning

√

I anslutning till STSS21, om relevant, en bekräftelse på att det inte finns några omständigheter som skulle kunna resultera i clawbackbestämmelser i enlighet med artikel 24.1 och 24.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT23

Artikel 24.4

Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren

√

Om säljaren inte är den ursprungliga långivaren, en förklaring som bekräftar att värdepapperiseringen uppfyller kraven i artikel 24.1–24.3 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT24

Artikel 24.5

Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede.

√

Om överföringen av de underliggande exponeringarna sker genom en överlåtelse och fullgörs på ett senare stadium än vid avslutandet av värdepapperiseringen, en kortfattad beskrivning av hur och huruvida fullgörelsen sker åtminstone vid de förutbestämda utlösande händelser för vilka minimikrav anges i artikel 24.5 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT25

Artikel 24.6

Utfästelser och garantier

√

En kortfattad beskrivning av om det finns utfästelser och garantier från säljarens sida om att värdepapperiseringens tillgångar inte är belastade eller på annat sätt är i ett tillstånd som skulle kunna inverka negativt på möjligheterna att verkställa den äkta värdepapperiseringen eller överlåtelsen eller överföringen med samma rättsverkan.

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT26

Artikel 24.7

Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna.

√

En kortfattad beskrivning av om

Avsnitt 2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSAT27

Article 24.8

Ej återvärde-papperisering

√

Bekräftelse på att de underliggande exponeringarna inte omfattar några värdepapperiseringspositioner och att den anmälda värdepapperiseringen därför inte är en återvärdepapperisering.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT28

Artikel 24.9

Överförda underliggande exponeringar utan fallerade exponeringar

√

En detaljerad beskrivning av hur de överförda underliggande exponeringarna vid tidpunkten för urvalet inte omfattar fallerade exponeringar eller omstrukturerade exponeringar enligt vad som anges i artikel 24.9 i förordning (EU) 2017/2402, beroende på vad som är tillämpligt. Om relevant, en tydlig angivelse av huruvida värdepapperiseringen berörs av nedsatt kreditvärdighet vid tidpunkten för värdepapperiseringen enligt vad som anges i artikel 24.9 a i i förordning (EU) 2017/2402.

Bekräftelse på att

Punkt 2.2.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT29

Artikel 24.10

Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen

√

Bekräftelse avseende huruvida gäldenärerna vid tidpunkten för överföringen av exponeringarna har gjort minst en betalning.

Om ingen betalning har gjorts, en förklaring till detta tillsammans med en angivelse av om skälet är ett av de undantag som tillåts enligt artikel 20.12 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkterna 3.3 och 3.4.6 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT30

Artikel 24.11

Återbetalning till innehavarna får inte ha strukturerats för att främst vara beroende av försäljningen av tillgångar

√

En detaljerad beskrivning av hur beroende återbetalning till innehavarna av värdepapperiseringspositionen är av försäljning av tillgångar som utgör säkerhet för de underliggande exponeringarna. Om relevant, en detaljerad beskrivning av huruvida återbetalning till investerarna inte anses vara beroende av försäljningen av tillgångar i enlighet med artikel 24.11 andra stycket i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.4.1 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT31

Artikel 24.12

Riskreducering – ränte- och valutarisker

√

En kortfattad beskrivning av huruvida och hur ränte- och valutarisker minskas på lämpligt sätt och bekräftelse på att åtgärderna offentliggörs.

En kortfattad beskrivning av huruvida de säkringsinstrument som används tecknas och dokumenteras i enlighet med allmänt accepterade normer.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT32

Artikel 24.12

Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapper-isering

√

Med undantag för syftet att säkra ränte- eller valutarisk, en kortfattad beskrivning av huruvida specialföretaget för värdepapperisering inte har ingått derivatkontrakt.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT33

Artikel 24.12

Derivat i underliggande exponeringar

√

En kortfattad beskrivning av förekomsten av derivat i gruppen av underliggande exponeringar.

Punkterna 3.4.2 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT34

Artikel 24.12

Derivat baserade på allmänt accepterade normer

√

En kortfattad beskrivning av huruvida derivat som är tillåtna enligt artikel 24.12 tecknas och dokumenteras i enlighet med allmänt accepterade normer i den internationella finansvärlden.

Punkterna 3.4.7 och 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT35

Artikel 24.13

Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån

√

En bekräftelse på att den underliggande dokumentationen klart och entydigt anger definitioner, korrigerande åtgärder och andra åtgärder avseende de skuldsituationer som anges i artikel 24.13 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT36

Artikel 24.13

Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser

√

Bekräftelse på att transaktionsdokumentationen fastställer prioritetsordningarna för betalningar och utlösande händelser i enlighet med artikel 24.13 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkterna 3.4.7 och 3.4.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT37

Artikel 24.14

Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster

√

Bekräftelse på att de uppgifter som krävs enligt artikel 24.14 i förordning (EU) 2017/2402 finns tillgängliga, med tydlig angivelse av var informationen finns tillgänglig för potentiella investerare före prissättningen.

I de fall där det medverkande institutet inte har tillgång till sådana uppgifter, en bekräftelse på att säljaren har gett tillgång till uppgifter enligt vad som anges i artikel 24.14 i förordning (EU) 2017/2402.

Bekräftelse på att uppgifterna finns tillgängliga och tydligt angivelse av var informationen finns tillgänglig och att uppgifterna täcker en period på minst fem år, med undantag för uppgifter om kundfordringar och andra kortfristiga fordringar, för vilka historiken ska omfatta minst tre år.

Punkt 2.2.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT38

Artikel 24.15

Tillgångarnas homogenitet

√

En detaljerad beskrivning av hur värdepapperiseringen baseras på en grupp av underliggande exponeringar som är homogena med beaktande av kännetecknen för olika tillgångstypers kassaflöden, inbegripet kännetecknen med avseende på avtal, kreditrisk och förskottsbetalning.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT39

Artikel 24.15

Underliggande exponeringars förpliktelser

√

Bekräftelse på att gruppen av underliggande exponeringar har en återstående vägd genomsnittlig livslängd på högst ett år och att ingen av de underliggande exponeringarna har en återstående löptid på mer än tre år.

Bekräftelse av huruvida undantaget för grupper av billån, billeasing eller transaktioner avseende leasing av utrustning tillämpas, i enlighet med artikel 24.15 tredje stycket i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT40

Artikel 24.15

Underliggande exponeringars förpliktelser

√

Om relevant, bekräftelse på att de underliggande exponeringarna

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT41

Artikel 24.16

Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor

√

En kortfattad beskrivning av huruvida och hur eventuella referensräntebetalningar för ABCP-värdepapperiseringens tillgångar och skulder beräknas på grundval av normalt sett tillämpade marknadsräntor eller normalt sett tillämpade sektorsräntor som återspeglar finansieringskostnaderna.

Punkterna 2.2.2 och 2.2.13 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSAT42

Artikel 24.17

Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning

√

En kortfattad beskrivning av huruvida vart och ett av kraven i artikel 24.17 i förordning (EU) 2017/2402 är uppfyllt, inbegripet en kortfattad förklaring av situationer då kontantbelopp kan kvarhållas.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT43

Artikel 24.17

a) Inget kvarhållande av kontanter efter verkställighet eller påskyndad betalning

√

Bekräftelse på att inga kontantbelopp skulle kvarhållas efter ett beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT44

Artikel 24.17

b) Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna

√

Bekräftelse på att inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet av de underliggande exponeringarna överförs till investerarna via sekventiell amortering av värdepapperiseringspositionerna, i enlighet med värdepapperiseringspositionernas prioritet.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT45

Artikel 24.17

c) Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde

√

Bekräftelse på att det inte finns några bestämmelser som föreskriver automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde.

Punkt 3.4.5 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT46

Artikel 24.18

Sunda kreditgivnings-principer

√

Bekräftelse av huruvida de underliggande exponeringarna har sitt ursprung i säljarens normala verksamhet, med angivelse av huruvida kreditgivningsprinciperna inte är mindre strikta än de som tillämpades på exponeringar som inte gjordes föremål för värdepapperisering,

En detaljerad beskrivning av huruvida alla väsentliga ändringar av tidigare kreditgivningsprinciper utan onödigt dröjsmål har redovisats för det medverkande institutet och andra parter som är direkt exponerade mot ABCP-värdepapperiseringen.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT47

Artikel 24.18

Säljarens sakkunskap

√

En detaljerad beskrivning av huruvida säljaren har nödvändiga sakkunskaper när det gäller att initiera exponeringar av liknande typ som de som värdepapperiseras.

Punkt 2.2.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT48

Artikel 24.19

Revolverande ABCP-värdepapper-isering/utlösande faktor för kreditkvalitet

√

En detaljerad beskrivning av hur bestämmelserna eller de utlösande faktorerna i artikel 24.19 i förordning (EU) 2017/2402 återfinns i värdepapperiseringsdokumentationen.

Punkterna 2.3 och 2.4 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT49

Artikel 24.20

Uppgifter som åligger värdepapper-iseringens parter

√

Bekräftelse på att värdepapperiseringsdokumentationen innehåller avtalsförpliktelser, uppgifter och skyldigheter för det medverkande institutet, serviceföretaget och, i förekommande fall, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT50

Artikel 24.20

Bestämmelser om servicekontinuitet

√

Bekräftelse på att värdepapperiseringsdokumentationen innehåller de processer och skyldigheter som krävs för att säkerställa att förvaltningen av exponeringarna inte upphör om serviceföretaget fallerar eller blir insolvent.

Punkt 3.7 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT51

Artikel 24.20

Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotpart och kontoförande bank

√

Bekräftelse på att värdepapperiseringsdokumentationen innehåller bestämmelser som säkerställer att derivatmotparter och kontoförande bank byts ut vid fallissemang, insolvens och i tillämpliga fall vissa andra angivna händelser.

Punkt 3.8 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAT52

Artikel 24.20

Det medverkande institutets kvalitet

√

Bekräftelse på att värdepapperiseringsdokumentationen innehåller bestämmelser om hur det medverkande institutet uppfyller kraven i artikel 25.3 i förordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (1)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSAP0

Artikel 27.1

Första kontaktpunkt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för den enhet som ska vara den första kontaktpunkten, och namnet på den relevanta behöriga myndigheten

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP1

Ej tillämpligt

Instrumentets identifieringskod

Om relevant, ISIN-koder (internationellt standardnummer för värdepapper) som tilldelats ABCP-programmen.

Om tillgängligt under punkt 3.1 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

STSAP2

Ej tillämpligt

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Om tillgänglig, LEI-kod för medverkande institut och/eller ABCP-program.

Punkt 4.2 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP3

Ej tillämpligt

Identifieringskod för anmälan

Vid rapportering av en uppdatering, det unika referensnummer som Esma har tilldelat den tidigare STS-anmälan.

Ej tillämpligt

STSAP4

Ej tillämpligt

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskod som tilldelats av det rapporterande företaget till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224.

Ej tillämpligt

STSAP5

Ej tillämpligt

Identifieringskod för prospektet

Om tillgänglig, den identifieringskod för prospektet som tillhandahålls av den relevanta behöriga myndigheten.

Ej tillämpligt

STSAP6

Ej tillämpligt

Värdepapper-iseringsregister

Om tillgängligt, namnet på det registrerade värdepapperiseringsregistret.

Ej tillämpligt

STSAP7

Ej tillämpligt

Värdepapper-iseringens beteckning

ABCP-programmets beteckning

Avsnitt 4 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP8

Artiklarna 18 och 27.3

Etableringsland

Det medverkande institutets etableringsland

Punkt 4.3 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP9

Ej tillämpligt

Klassificering av värdepapper-iseringen

Typ av värdepapperisering (icke-ABCP, ABCP, ABCP-program)

Ej tillämpligt

STSAP10

Ej tillämpligt

Emissionsdag

Datum för den första emissionen av ABCP-programmet

Punkt 4 i bilaga 9 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP11

Ej tillämpligt

Datum för anmälan

Dag för STS-anmälan till Esma

Ej tillämpligt

STSAP12

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, en förklaring om att uppfyllandet av STS-kriterierna har intygats av den tredje parten.

Ej tillämpligt

STSAP13

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, den tredje partens namn och etableringsort.

Ej tillämpligt

STSAP14

Artikel 27.2

Tredje part med tillstånd

Om en tredje part med tillstånd har anlitats för att utföra STS-kontroll i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EU) 2017/2402, namn på den behöriga myndighet som gav tillståndet..

Ej tillämpligt

STSAP15

Artikel 27.5

STS-status

Anmälan från det medverkande institutet att ABCP-programmet inte längre är att anse som STS och skälen till denna ändring.

Ej tillämpligt

Fältnummer

Artikel i förordning (EU) 2017/2402

FÄLTETS BETECKNING

Bekräftelse

Kortfattad beskrivning

Detaljerad beskrivning

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS  (2)

YTTERLIGARE INFORMATION

STSAP16

Artikel 25.1

Medverkande institut ska vara ett kreditinstitut under tillsyn

√

Bekräftelse på att det medverkande institutet för programmet är ett kreditinstitut som står under tillsyn, och en länk till en handling som styrker denna status.

Ej tillämpligt

STSAP17

Artikel 25.2

Stöd från det medverkande institutet genom tillhandahållande av likviditets-faciliteter

√

Bekräftelse på att det medverkande institutet för ABCP-programmet tillhandahåller en likviditetsfacilitet och att det stöder alla värdepapperiseringspositioner i ABCP-programmet, inbegripet en beskrivning av likviditetsfaciliteten och länk till en handling som styrker detta tillhandahållande.

Ej tillämpligt

STSAP18

Artikel 25.3

Uppvisande för kreditinstitutets behöriga myndighet

√

Bekräftelse på att kreditinstitutets roll som medverkande institut inte äventyrar dess solvens och likviditet, och en länk, om tillgänglig, till den handling som styrker att det har visat upp sin ställning för sin behöriga myndighet.

Ej tillämpligt

STSAP19

Artikel 25.4

Det medverkande institutets efterlevnad av kraven på due diligence

√

Bekräftelse på att det medverkande institutet efterlever de krav på due diligence som anges i artikel 5.1 och 5.3 i förordning (EU) 2017/2402, beroende på vad som är tillämpligt. Bekräftelse på att det medverkande institutet har kontrollerat att säljaren har nödvändig förmåga att förvalta lånebetalning och förfaranden för indrivning som uppfyller kraven i artikel 265.2 i–p i förordning (EU) nr 575/2013 eller likvärdiga krav i tredjeländer.

Ej tillämpligt

STSAP20

Artikel 25.5

Säljaren – på transaktionsnivå – eller det medverkande institutet – på ABCP-programnivå – ska uppfylla kravet på bibehållande av risk i artikel 6.

√

En kortfattad beskrivning av hur säljaren – på transaktionsnivå – och det medverkande institutet – på ABCP-programnivå – uppfyller kravet på bibehållande av risk i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 med uppgift om vilket alternativ som används för att behålla risken, inklusive

Punkt 3.4.3 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980

STSAP21

Artikel 25.6

Efterlevnad på ABCP-programnivå av artikel 7 (transparenskrav)

√

Bekräftelse på att

Ej tillämpligt

STSAP22

Artikel 25.7

Utnyttjade av likviditetsfaciliteten, där finansieringsåtagandena för likviditetsfaciliteten inte förnyas av sponsorn

√

En kortfattad beskrivning från det medverkande institutet av huruvida likviditetsfaciliteten kommer att utnyttjas och värdepapper som förfaller återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut.

Ej tillämpligt

STSAP23

Artikel 26.1

Efterlevnad av kraven i artikel 24.1–24.8 och 24.12–24.20 för ABCP-värdepapper-iseringar inom ramen för ett ABCP-program

√

Bekräftelse av huruvida alla ABCP-värdepapperiseringar inom programmet uppfyller följande krav:

Ej tillämpligt

STSAP24

Artikel 26.1 andra och tredje styckena

Högst 5 % av det sammanlagda beloppet för ABCP-värdepapper-iseringarnas underliggande exponeringar får tillfälligt vara oförenligt med vissa krav

√

En detaljerad beskrivning av vilket, om så är fallet, av kraven i artikel 24.9, 24.10 eller 24.11 i förordning (EU) 2017/2402 som tillfälligt inte efterlevs, vilken procentandel av det sammanlagda beloppet av de underliggande exponeringarna för ABCP-värdepapperiseringarna det rör sig om och varför programmet tillfälligt inte efterlever kraven. En bekräftelse på att ett urval av de underliggande exponeringarna har varit föremål för regelbunden extern efterlevnadskontroll av en lämplig och oberoende part.

Ej tillämpligt

STSAP25

Artikel 26.2

Den återstående vägda genomsnittliga livslängden (WAL) för de underliggande exponeringarna för ett ABCP-program ska vara högst två år

√

Bekräftelse på att den återstående vägda genomsnittliga livslängden för de underliggande exponeringarna för ett ABCP-program är högst två år.

Ej tillämpligt

STSAP26

Artikel 26.3

Fullt stöd till ABCP-program (stöd av medverkande institut)

√

En kortfattad beskrivning av huruvida ABCP-programmet fullt ut stöds av ett medverkande institut i enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSAP27

Artikel 26.4

Ingen återvärdepapper-isering och ingen kreditförstärkning som inför ett andra skikt med trancher på ABCP-programnivå

√

Bekräftelse på att ABCP-programmet inte innehåller någon återvärdepapperisering och att kreditförstärkningen inte inför något andra skikt med trancher på programnivå.

Ej tillämpligt

STSAP28

Artikel 26.5

Inga köpoptioner

√

En bekräftelse på att ABCP-programmet inte omfattar köpoptioner eller klausuler som påverkar värdepapprenas sista förfallodag om det står säljaren, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering fritt att utnyttja sådana.

Ej tillämpligt

STSAP29

Artikel 26.6

Ränte- och valutarisker på ABCP-programnivå lämpligt minskade och dokumenterade

√

En detaljerad beskrivning av huruvida och hur de ränte- och valutarisker som finns på ABCP-programnivå minskas på lämpligt sätt och av vilka åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker, inklusive om specialföretaget för värdepapperisering ingår derivatkontrakt i andra syften än vad som anges i artikel 26.6 i förordning (EU) 2017/2402, och en beskrivning av hur dessa derivat tecknas och dokumenteras, särskilt huruvida det sker i enlighet med allmänt accepterade normer i den internationella finansvärlden.

Ej tillämpligt

STSAP30

Artikel 26.7 a

Krav på ABCP-programmets dokumentation (trustförvaltarens ansvar gentemot investerarna)

√

Bekräftelse på att de skyldigheter som trustförvaltaren och andra enheter med förvaltaruppdrag, i förekommande fall, har gentemot investeraren anges i ABCP-programmets dokumentation.

Ej tillämpligt

STSAP31

Artikel 26.7 b

Krav på ABCP-programmets dokumentation (det medverkande institutets avtalsförpliktelser)

√

Bekräftelse på att avtalsförpliktelser, uppgifter och skyldigheter för det medverkande institutet, trustförvaltaren och andra tillhandahållare av sidotjänster, i förekommande fall, anges i ABCP-programmets dokumentation.

Ej tillämpligt

STSAP32

Artikel 26.7 c

Krav på ABCP-programmets dokumentation (processer och skyldigheter vid serviceföretagets fallissemang)

√

Bekräftelse på att ABCP-programmets dokumentation innehåller processer och skyldigheter om serviceföretaget fallerar eller blir insolvent, för att säkerställa servicekontinuitet.

Ej tillämpligt

STSAP33

Artikel 26.7 d

Krav på ABCP-programmets dokumentation (bestämmelser om utbyte av derivatmotparter och kontoförande bank)

√

Bekräftelse på att kraven enligt artikel 26.7 d i förordning (EU) 2017/2402 är uppfyllda vad gäller bestämmelserna om att derivatmotparter och kontoförande bank på ABCP-programnivå byts ut vid fallissemang, insolvens och vissa andra angivna händelser om likviditetsfaciliteten inte täcker dessa händelser.

Ej tillämpligt

STSAP34

Artikel 26.7 e

Krav på ABCP-programmets dokumentation (förfaranden för att säkerställa säkring av finansieringsåtagandet)

√

Bekräftelse på att ABCP-programmets dokumentation innehåller förfaranden som säkerställer att avhjälpande åtgärder vidtas om vissa angivna händelser inträffar eller om det medverkande institutet fallerar eller blir insolvent, för att på lämpligt sätt antingen säkra finansieringsåtagandet eller ersätta tillhandahållaren av likviditetsfaciliteten.

Angivelse av de relevanta sidorna i prospektet eller annan underliggande dokumentation som innehåller information avseende kraven i artikel 26.7 e i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSAP35

Artikel 26.7 f

Krav på ABCP-programmets dokumentation (likviditetsfacilitet och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut)

√

Bekräftelse på att ABCP-programmets dokumentation innehåller bestämmelser som säkerställer att likviditetsfaciliteten ska utnyttjas och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut.

Angivelse av de relevanta sidorna i prospektet eller annan underliggande dokumentation som innehåller information avseende kraven i artikel 26.7 f i förordning (EU) 2017/2402.

Ej tillämpligt

STSAP36

Artikel 26.8

Serviceföretagets sakkunskap

√

Detaljerad beskrivning av hur kraven i artikel 26.8 i förordning (EU) 2017/2402 uppfylls, inbegripet hänvisningar till riktlinjer och förfaranden som ska säkerställa att kraven uppfylls.

Angivelse av de relevanta sidorna i prospektet eller annan underliggande dokumentation som innehåller tillämpliga beskrivningar för uppfyllandet av kraven i artikel 26.8 i förordning (EU) 2017/2402 (om tillämpligt) (serviceföretagets sakkunskap, riktlinjer, förfaranden och riskhantering).

Punkt 3.2 i bilaga 19 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980