3.9.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1224

av den 16 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 7.3 och 17.2 a, och

av följande skäl:

(1)

Tillämpningsområdet för artikel 7.3 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (2) (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.2 a i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar. För att återspegla denna distinktion har denna förordning delats upp i separata avsnitt för den information som rör alla värdepapperiseringar och den information som endast rör offentliga värdepapperiseringar.

(2)

Offentliggörandet av viss information om en värdepapperisering är nödvändigt för att investerare och potentiella investerare effektivt ska kunna utföra due diligence-granskning och göra en korrekt riskbedömning av kreditriskerna med de underliggande exponeringarna, modellrisken, den rättsliga risken, den operativa risken, motpartsrisken, administrationsrisken, likviditetsrisken och koncentrationsrisken. Informationen som ska offentliggöras bör vara tillräckligt detaljerad så att de enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 på ett effektivt sätt kan övervaka värdepapperiseringsmarknadernas övergripande funktionssätt, tendenser vad gäller underliggande tillgångspooler, värdepapperiseringsstrukturer, kopplingarna mellan motparter och effekterna av värdepapperisering i unionens bredare makrofinansiella landskap.

(3)

Värdepapperisering rymmer många typer av underliggande exponeringar, t.ex. lån, leasingavtal, skulder, krediter och andra kassaflödesgenererande fordringar. Därför är det lämpligt att skapa anpassade rapporteringskrav för de typer av underliggande exponeringar som är vanligast inom unionen med hänsyn till både utestående belopp och förekomst på olika platser. Särskilda rapporteringskrav för ”esoteriska” underliggande exponeringar som inte överensstämmer med de vanligaste typerna bör också fastställas för att se till att alla typer av underliggande exponeringar offentliggörs.

(4)

En typ av underliggande exponering kan omfattas av flera möjliga uppsättningar av rapporteringskrav enligt denna förordning. I linje med nuvarande marknadspraxis bör information om en grupp underliggande exponeringar som helt består av underliggande exponeringar avseende bilar rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning, oavsett om dessa underliggande exponeringar är lån eller leasingavtal. I linje med nuvarande marknadspraxis bör på samma sätt information om en grupp underliggande exponeringar där de underliggande exponeringarna helt är leasingavtal rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende leasingavtal i bilagorna till denna förordning, såvida inte gruppen underliggande exponeringar helt består av billeasingavtal, i vilket fall mallen för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning bör användas för att rapportera information.

(5)

För enhetlighetens skull bör begrepp som rör utlåning till bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som härrör från Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2016/14 tillämpas (3). I linje med den rekommendationen bör en fastighet som används för både bostadsändamål och som kommersiell fastighet redovisas som separata fastigheter, om en sådan uppdelning är möjlig. Om en sådan uppdelning inte är möjlig bör fastigheten klassas efter sitt huvudsyfte.

(6)

För att säkerställa kontinuitet med befintliga mallar för offentliggörande av viss information, bör begrepp som rör mikroföretag, små och medelstora företag som härrör från kommissionens rekommendation (2003/361/EG) (4) också tillämpas. På liknande sätt bör begrepp som rör underliggande exponeringar rörande bilar, konsumenter, kreditkort och leasing som härrör från kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 (5) tillämpas.

(7)

Detaljnivån på den information som ska lämnas för underliggande exponeringar i icke-ABCP-värdepapperiseringar bör återspegla det djup på låne-/leasingnivå som används i befintliga bestämmelser om information och datainsamling. När det gäller due diligence-granskning, övervakning och tillsyn är disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå värdefulla för investerare, potentiella investerare och behöriga myndigheter,, och även för de övriga enheter som anges i artikel 17 i förordning (EU) 2017/2402 när det gäller offentliga värdepapperiseringar. Disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå är dessutom väsentliga för att återställa allmänhetens och investerarnas tilltro till värdepapperiseringsmarknaden. När det gäller ABCP-värdepapperisieringar innebär både skuldens kortfristiga karaktär och förekomsten av flera former av stöd utöver underliggande exponeringar att behovet av uppgifter på låne- och leasingnivå minskar.

(8)

Det är mindre användbart för investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 att fortsätta att få information om ”inaktiva” exponeringar. Detta beror på att ”inaktiva” exponeringar, såsom lån som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller lån som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av ett nytt lån, inte längre bidrar till värdepapperiseringens riskprofil. Det är därför lämpligt att information om en övergång av inaktiva exponeringar från ”aktiv” till ”inaktiv” status rapporteras av öppenhetsskäl, men sådana exponeringar behöver inte rapporteras därefter.

(9)

Det är möjligt att rapporteringskraven inom förordning (EU) 2017/2402 kräver att ett omfattande antal dokument och andra poster av varierande slag görs tillgängliga. För att underlätta spårning av sådan dokumentation bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering använda en uppsättning postkoder när informationen görs tillgänglig för ett värdepapperiseringsregister.

(10)

I enlighet med bästa praxis för rapporteringskrav och för att hjälpa investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 vid spårning av relevant information, bör standardiserade identifieringskoder tilldelas den information som tillgängliggörs. Dessa standardiserade identifieringskoder bör dessutom vara unika och permanenta så att framtagningen av värdepapperiseringsinformationen ska kunna övervakas över tid.

(11)

För att investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 ska kunna utföra sin due diligence-granskning och uppfylla andra förpliktelser inom denna förordning, är det mycket viktigt att informationen som tillgängliggörs är fullständig, konsekvent och aktuell. En ändring i riskegenskaperna hos de underliggande exponeringarna eller i de aggregerade kassaflöden som genereras av dessa underliggande exponeringar, eller en ändring i informationen i investerarrapporten, kan väsentligt påverka resultatet av värdepapperiseringen och ha en betydande inverkan på priserna på värdepapperiseringens trancher/obligationer. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör därför insiderinformation eller information om viktiga händelser tillgängliggöras samtidigt som informationen om underliggande exponeringar och investerarrapporten tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör dessutom insiderinformation eller information om viktiga händelser omfatta detaljerad information om icke-ABCP-värdepapperiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherna/obligationerna, kontona, motparterna och information om egenskaper som är relevanta för syntetiska värdepapperiseringar eller CLO-värdepapperiseringar.

(12)

Om informationen inte kan göras tillgänglig eller inte är tillämplig bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering, av öppenhetsskäl, ange och förklara på ett standardiserat sätt det särskilda skälet till och omständigheterna kring varför uppgifterna inte rapporteras. För detta ändamål bör därför en uppsättning av ”inga data”-valmöjligheter utvecklas, som återspeglar befintlig praxis för att offentliggöra värdepapperiseringsuppgifter.

(13)

Uppsättningen ”inga data”-valmöjligheter (ND) bör endast användas om informationen inte finns tillgänglig av motiverade skäl, t.ex. om en särskild rapporteringspost inte är tillämplig till följd av den heterogena karaktären hos de underliggande exponeringarna för en viss värdepapperisering. Användningen av ND-valmöjligheter bör dock inte på något sätt leda till att rapporteringskraven kringgås. Användningen av ND-valmöjligheter bör därför vara objektivt verifierbar på löpande basis, framför allt genom att förklaringar tillhandahålls om de omständigheter som ledde till att ND-valmöjligheterna användes, om behöriga myndigheter begär detta.

(14)

Av noggrannhetsskäl bör informationen vara aktuell. Därför bör information som tillgängliggörs referera till en tidsperiod som ligger så nära inlämningsdatumet som möjligt, med vederbörlig hänsyn till de operativa åtgärder som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering måste vidta för att organisera och lämna in den information som begärs.

(15)

Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de rör den information om en värdepapperisering som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för denna värdepapperisering ska tillgängliggöra för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering är det nödvändigt att dessa tekniska tillsynsstandarder samlas i en enda förordning.

(16)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(17)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

rapporterande enhet: den enhet som utsetts i enlighet med artikel 7.2 första stycket i förordning (EU) 2017/2402.

2.

brytdatum för inlämning av data: referensdatumet för den information som rapporteras i enlighet med denna förordning.

3.

aktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som, vid brytdatumet för inlämning av data, kan förväntas generera kassainflöden eller kassautflöden i framtiden.

4.

inaktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av en annan underliggande exponering.

5.

skuldbetalningars täckningsgrad: årliga hyresintäkter som genereras av kommersiella fastigheter som helt eller delvis finansieras av skulder, exklusive skatt och alla rörelsekostnader för att upprätthålla fastighetens värde, i förhållande till den årliga sammanlagda räntan och återbetalningen av kapitalbelopp vad gäller en låntagares totala skuld under en viss period för det lån som har fastigheten som säkerhet.

6.

räntetäckningsgrad: årliga bruttohyresintäkter, före rörelsekostnader och skatt, som härrör från egendom som förvärvats för uthyrningsändamål, eller årliga nettohyresintäkter som härrör från en kommersiell fastighet eller uppsättning fastigheter i förhållande till den årliga räntekostnaden för det lån som har fastigheten eller uppsättningen fastigheter som säkerhet.

AVSNITT 1

Information som ska göras tillgänglig för alla värdepapperiseringar

Artikel 2

Information om underliggande exponeringar

1.   Den information som ska göras tillgänglig för en icke-ABCP-värdepapperisering enligt artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 anges i

a)

bilaga II för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen,

b)

bilaga III för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller som har en kommersiell fastighet som säkerhet,

c)

bilaga IV för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag och små och medelstora företag,

d)

bilaga V för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet både lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet,

e)

bilaga VI för underliggande exponeringar avseende konsumenter,

f)

bilaga VII för underliggande exponeringar avseende kreditkort,

g)

bilaga VIII för underliggande exponeringar avseende leasing,

h)

bilaga IX för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.

Vid tillämpning av led a avses med bostadsfastighet all fast egendom som är avsedd för bostadsändamål (inbegripet bostäder eller egendom som förvärvas för uthyrningsändamål), som förvärvats, byggts eller renoverats av ett privat hushåll och som inte kvalificeras som en kommersiell fastighet.

Vid tillämpning av led b avses med kommersiell fastighet alla intäktsgenererande fastigheter, både befintliga och ännu ej färdigställda, och exkluderas subventionerade boenden och egendom som ägs av slutanvändare.

2.   Om en icke-ABCP-värdepapperisering omfattar mer än en typ av de underliggande exponeringarna i punkt 1, ska den rapporterande enheten för den värdepapperiseringen tillgängliggöra den information som anges i tillämplig bilaga för varje typ av underliggande exponering.

3.   Den rapporterande enheten för en värdepapperisering med nödlidande exponeringar ska tillgängliggöra den information som anges i

a)

de bilagor som avses i leden a till h i punkt 1 utefter relevans för typen av underliggande exponering,

b)

bilaga X.

Vid tillämpning av denna punkt ska en värdepapperisering med nödlidande exponeringar betraktas som en icke-ABCP-värdepapperisering där de flesta aktiva underliggande exponeringar, mätt i termer av utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data, är något av följande:

a)

Nödlidande exponeringar såsom de avses i punkterna 213–239 i bilaga V, del 2, till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (7).

b)

Kreditförsämrade finansiella tillgångar enligt definitionen i tillägg A till IFRS-standard 9 i kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (8) eller finansiella tillgångar som redovisas som kreditförsämrade enligt nationella föreskrifter som tillämpar god redovisningssed baserad på rådets direktiv 86/635/EEG (9).

4.   Den rapporterande enheten för en ABCP-transaktion ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XI.

5.   Vid tillämpning av denna artikel ska den information som ska tillgängliggöras enligt punkterna 1–4 gälla följande:

a)

Aktiva underliggande exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

b)

Inaktiva underliggande exponeringar som var aktiva underliggande exponeringar vid det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data.

Artikel 3

Information om investerarrapporter

1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XII.

2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XIII.

Artikel 4

Informationens detaljnivå

1.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna II–X och XII om följande:

a)

Underliggande exponeringar, för varje enskild underliggande exponering.

b)

Säkerheter, där något av följande villkor uppfylls och för varje säkerhetspost som står som säkerhet för varje underliggande exponering:

i)

Den underliggande exponeringen har en garanti som säkerhet.

ii)

Den underliggande exponeringen har fysiska eller finansiella säkerheter som säkerhet.

iii)

Långivaren kan ensidigt skapa säkerhet vad gäller den underliggande exponeringen utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensmannen.

c)

Hyrestagare, för var och en av de tre största hyrestagarna som utnyttjar en kommersiell fastighetslokal, mätt som den totala årliga hyran som betalas av varje hyrestagare som utnyttjar fastigheten.

d)

Tidigare inkasseringar, för varje underliggande exponering och för varje månad under perioden från brytdatumet för inlämning av data upp till 36 månader före detta datum.

e)

Kassaflöden, för varje inflödes- och utflödespost i värdepapperiseringen, enligt den tillämpliga prioritetsordningen för mottagna eller utbetalade belopp vid brytdatumet för inlämning av data.

f)

Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.

Vid tillämpning av leden a och d ska värdepapperiserade lånedelar behandlas som enskilda underliggande exponeringar.

Vid tillämpning av led b ska varje egendom som står som säkerhet för lån som avses i leden a och b i artikel 2.1 behandlas som en enda säkerhetspost.

2.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna XI och XIII om följande:

a)

ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.

b)

Varje ABCP-program som finansierar de ABCP-transaktioner för vilka information görs tillgänglig enligt led a, vid brytdatumet för inlämning av data.

c)

Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor i en ABCP-värdepapperisering som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.

d)

Underliggande exponeringar, för varje ABCP-transaktion om vilken information tillgängliggörs i enlighet med led a och för varje typ av exponering som finns i den berörda ABCP-transaktionen vid brytdatumet för inlämning av data, i enlighet med listan i fält IVAL5 i bilaga XI.

AVSNITT 2

Information som ska göras tillgänglig för värdepapperiseringar för vilka ett prospekt måste utformas (offentliga värdepapperiseringar)

Artikel 5

Postkoder

De rapporterande enheterna ska tilldela postkoder till den information som görs tillgänglig i värdepapperiseringsregistret. För detta ändamål ska de rapporterande enheterna tilldela den postkod som anges i tabell 3 i bilaga I som bäst motsvarar informationen.

Artikel 6

Insiderinformation

1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XIV.

2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XV.

Artikel 7

Information om viktiga händelser

1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XIV.

2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XV.

Artikel 8

Informationens detaljnivå

1.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XIV om följande:

a)

Trancher/obligationer i värdepapperiseringen, för varje tranche-emission i värdepapperiseringen eller annat instrument som har tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i värdepapperiseringen.

b)

Konton, för varje konto i värdepapperiseringen.

c)

Motparter, för varje motpart i värdepapperiseringen.

d)

Om värdepapperiseringen är en syntetisk icke-ABCP-värdepapperisering:

i)

Syntetisk täckning, för så många skyddsavtal som finns i värdepapperiseringen.

ii)

Emittentens säkerhet, för varje enskild säkerhetstillgång som innehas av specialföretaget för värdepapperisering på investerares vägnar som finns för skyddsavtalet i fråga.

e)

Om värdepapperiseringen är en CLO som inte är en ABCP-värdepapperisering:

i)

CLO-förvaltaren, för varje CLO-förvaltare i värdepapperiseringen.

ii)

CLO-värdepapperiseringen.

Vid tillämpning av led d ii ska varje tillgång för vilken det finns ett internationellt standardnummer för värdepapper behandlas som en enskild säkerhet i form av tillgångar, kontanta säkerheter i samma valuta ska aggregeras och behandlas som enskild säkerhet i form av tillgångar och kontanta säkerheter i olika valutor ska redovisas som separata säkerheter i form av tillgångar.

2.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XV om följande:

a)

ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.

b)

ABCP-program, för så många ABCP-program som vid brytdatumet för inlämning av data finansierar de ABCP-transaktioner om vilka information görs tillgänglig enligt led a.

c)

Trancher/obligationer i ABCP-programmet, för varje tranche- eller företagscertifikatemission i ABCP-programmet eller annat instrument som tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i ABCP-programmet.

d)

Konton, för varje konto i ABCP-värdepapperiseringen.

e)

Motparter, för varje motpart i ABCP-värdepapperiseringen.

AVSNITT 3

Allmänna bestämmelser

Artikel 9

Informationens fullständighet och samstämmighet

1.   Den information som tillgängliggörs i enlighet med denna förordning ska vara fullständig och konsekvent.

2.   Om den rapporterande enheten identifierar sakfel i någon av den information som enheten har tillgängliggjort i enlighet med denna förordning, ska den utan dröjsmål tillhandahålla en korrigerad rapport med all information om värdepapperiseringen som krävs enligt denna förordning.

3.   Om det är tillåtet i motsvarande bilaga får den rapporterande enheten rapportera en av följande ”inga data”-valmöjligheter (ND) som motsvarar anledningen till att informationen som begärs inte kan tillgängliggöras:

a)

ND1, om den information som erfordras inte har samlats in eftersom informationen inte erfordrades enligt låne- eller emissionskriterierna vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt.

b)

ND2, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men inte laddas upp i den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.

c)

ND3, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men laddas upp i ett annat system än den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.

d)

ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD, om den information som erfordras har samlats in men det endast kommer att vara möjligt att göra informationen tillgänglig vid ett datum som äger rum efter brytdatumet för inlämning av data. ÅÅÅÅ-MM-DD ska avse det numeriska datum år, månad och dag som motsvarar det framtida datum då den information som begärs kommer att tillgängliggöras.

e)

Värde ND5, om den information som erfordras inte är tillämplig för den post som rapporteras.

Vid tillämpning av denna punkt får rapporteringen av ND-värden inte användas för att kringgå kraven i denna förordning.

På begäran av behöriga myndigheter ska den rapporterande enheten tillhandahålla uppgifter om de omständigheter som motiverar användningen av dessa ND-värden.

Artikel 10

Tidsramar för informationen

1.   Om en värdepapperisering inte är en ABCP-värdepapperisering ska informationen som tillgängliggörs enligt denna förordning inte ha ett brytdatum för inlämning av data som ligger senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.

2.   Om en värdepapperisering är en ABCP-värdepapperisering:

a)

Den information som anges i bilaga XI och i avsnittet med information om transaktioner i bilagorna XIII och XV ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.

b)

Den information som anges i samtliga avsnitt i bilagorna XIII och XV, med undantag för avsnittet med information om transaktioner, ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än en kalendermånad före inlämningsdatumet.

Artikel 11

Unika identifieringskoder

1.   Varje värdepapperisering ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:

a)

Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.

b)

Bokstaven A för ABCP-värdepapperisering eller bokstaven N för icke-ABCP-värdepapperisering.

c)

Det fyrsiffriga årtalet motsvarar följande:

i)

Året då värdepapperiseringens första värdepapper emitterades, om värdepapperiseringen är en icke-ABCP-värdepapperisering.

ii)

Året då de första värdepapperna inom ABCP-programmet emitterades, om värdepapperiseringen är en ABCP-värdepapperisering.

d)

Numret 01 eller, om det finns mer än en värdepapperisering med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen i vilken informationen om varje värdepapperisering tillgängliggörs. Ordningen för simultana värdepapperiseringar ska vara diskretionär.

2.   Varje ABCP-transaktion i ett ABCP-program ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:

a)

Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.

b)

Bokstaven ”T”.

c)

Det fyrsiffriga årtalet som motsvarar den första avslutdagen för ABCP-transaktionen.

d)

Numret 01 eller, om det finns mer än en ABCP-transaktion med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c i denna punkt, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen för den första avslutdagen för varje ABCP-transaktion. Ordningen för simultana ABCP-transaktioner ska vara diskretionär.

3.   De unika identifieringskoderna ska inte ändras av den rapporterande enheten.

Artikel 12

Rapporteringsklassifikationer

1.   Informationen om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemets (ENS 2010) klassifikation som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (10) ska tillgängliggöras med hjälp av koderna som anges i tabell 1 i bilaga I.

2.   Informationen om klassifikationerna i serviceföretagets bevakningslista ska tillgängliggöras med hjälp av koderna i tabell 2 i bilaga I.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean Claude JUNCKER

Ordförande

(1)   EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

(3)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 31 oktober 2016 om förbättrad statistik över fastighetssektorn (ESRB/2016/14) (EUT C 31, 31.1.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument (EUT L 2, 6.1.2015, s. 57).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

BILAGA I

Tabell 1: Säkra koder enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet

Sektorer

Delsektorer

ENS-kod

Icke-finansiella bolag

Offentliga icke-finansiella bolag

S.11001

Nationella privata icke-finansiella företag

S.11002

Utlandskontrollerade icke-finansiella företag

S.11003

Monetära finansinstitut (MFI)

Centralbanken

S.121

Offentliga företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken

S.12201

Nationella privata företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken

S.12202

Utlandskontrollerade företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken

S.12203

Offentliga penningmarknadsfonder (MMF)

S.12301

Nationella privata penningmarknadsfonder (MMF)

S.12302

Utlandskontrollerade penningmarknadsfonder (MMF)

S.12303

Finansiella bolag utom MFI och försäkringsbolag och pensionsinstitut (ICPF)

Offentliga investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder

S.12401

Nationella privata investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder

S.12402

Utlandskontrollerade investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder

S.12403

Övriga offentliga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut

S.12501

Övriga nationella privata finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut

S.12502

Övriga utlandskontrollerade finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut

S.12503

Offentliga finansiella servicebolag

S.12601

Nationella privata finansiella servicebolag

S.12602

Utlandskontrollerade finansiella servicebolag

S.12603

Offentliga koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag

S.12701

Nationella privata koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag

S.12702

Utlandskontrollerade koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag

S.12703

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

Offentliga försäkringsbolag

S.12801

Nationella privata försäkringsbolag

S.12802

Utlandskontrollerade försäkringsbolag

S.12803

Offentliga pensionsinstitut

S.12901

Nationella privata pensionsinstitut

S.12902

Utlandskontrollerade pensionsinstitut

S.12903

Övrigt

Offentlig förvaltning

S.13

Statlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)

S.1311

Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)

S.1312

Kommunal förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)

S.1313

Sociala trygghetsfonder

S.1314

Hushåll

S.14

Företagarhushåll med anställda och företagarhushåll utan anställda

S.141 + S.142

Anställda

S.143

Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster

S.144

Mottagare av kapitalinkomster

S.1441

Mottagare av pensioner

S.1442

Mottagare av andra transfereringsinkomster

S.1443

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer

S.15

Europeiska unionens medlemsstater

S.211

Europeiska unionens institutioner och organ

S.212

Länder utanför EU och internationella organisationer med säte utanför Europeiska unionen

S.22

Tabell 2: Koder för serviceföretagets bevakningslista

Kod för serviceföretagets bevakningslista

Betydelse

Tröskel för medräknande

Tröskel för frigörande

1A

Kapitalbelopp och ränta som förfallit till betalning.

Två uteblivna betalningar.

Utestående fordringar har betalats och lånet är aktuellt. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.

1B

Sen förnyelse av försäkring eller tvångsplacerad täckning (forced placed coverage).

30 dagar försenad.

Mottagande av bevis på tillfredsställande försäkringsskydd.

1C

Räntetäckningsgrad under tröskelvärde för utdelning.

Räntetäckningsgrad < obligatoriskt låneavtal (tröskelvärde för likvida medel eller fallissemangsnivå).

Räntetäckningsgrad < 1,00 för varje enskilt lån.

Räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.

1D

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad, absolut nivå.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,00.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,20 för hälso- och sjukvård och logi eller för varje enskilt lån.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.

1E

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad minskar från och med ”värdepapperiseringsdatumet”.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 80 % av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid ”värdepapperiseringsdatumet”.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.

1F

Efterställd panträtt som fallerat eller förfallit eller upptäckt av mindre prioriterad panträtt som tidigare inte redovisats, inbegripet mezzaninlån.

När meddelande tagits emot av serviceföretaget.

Fallerad status har reglerats eller mindre prioriterade skulder har godkänts av serviceföretaget.

1G

Oplanerat utnyttjande av bankkreditiv/remburs, skuldbetalningsreserv eller rörelsekapital för att betala skuldtjänst.

Varje förekomst för varje enskilt lån.

Efter att finansiella medel eller bankkreditiv/remburs ersatts om det krävs enligt dokumentationen, annars efter två räntebetalningsdatum utan ytterligare utnyttjande.

2A

Reparationer som är absolut nödvändiga som förbehållits vid avslutsdatumet eller som på annat sätt redovisats för serviceföretaget men inte slutförts vid förfallodagen.

Om den erfordrade reparationen inte slutförts inom 60 dagar efter förfallodagen (inbegripet förlängningar som serviceföretaget godkänt) och den är det lägsta värdet av 10 % av den obetalda kapitalbeloppsbalansen eller 250 000 euro.

Tillfredsställande verifiering av att reparationerna har fullgjorts.

2B

Eventuella brister i den nödvändiga utgiftsplanen (dvs. investeringar, möbler, fixturer och utrustning).

All kännedom om brister som påverkar egendomens prestanda eller värde negativt; för varje enskilt lån/väsentlighet (> 5 % av lånets utestående balans).

När bristerna i planen reglerats.

2C

Förekomst av eventuell utlösande händelse i hypotekslånedokumenten. (t.ex. obligatorisk avbetalning av lånet, redovisning av ytterligare reserver, överträdelser av minimitröskelvärden osv.).

Eventuell förekomst.

Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten.

2D

Verifiering av finansiella resultat. Hyresscheman eller resultatrapporter osv. som inte är tillfredsställande eller som inte levererats.

Eventuell förekomst inom sex månader eller mer.

Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten.

2E

Fallissemang för tillstånd eller franchiseavtal.

När meddelande tagits emot av serviceföretaget.

Nytt franchiseavtal eller ny licens, eller fallissemanget för franchiseavtalet eller licensen har åtgärdats – förbindelseavtal.

2F

Låntagare/ägare/medverkande institut som går igenom konkurs eller liknande händelse (t.ex. insolvensarrangemang/insolvensförfarande, konkurs, konkursförvaltning, likvidation, ackordsförfarande för företag (CVA)/individuellt ackordsförfarande (IVA)) blir föremål för förordnande om upplösning, konkursansökan eller annat.

När meddelande tagits emot av serviceföretaget.

Kvar på bevakningslistan tills betalningsdagen för räntan efter regleringen.

3A i

Inspektion visar dåliga villkor.

Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).

Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.

3A ii

Inspektion visar dålig tillgänglighet.

Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).

Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.

3B

Inspektionen avslöjar skadliga miljöproblem.

Eventuell förekomst.

Enligt serviceföretagets bedömning huruvida företagets brister har åtgärdats.

3C

Fastighet som påverkas av större skada eller expropriationsförfarande som påverkar framtida kassaflöden, värde/förfall/borgen.

När serviceföretaget blir medvetet om problemet och det påverkat > 10 % av värdet eller 500 000 euro.

Enligt serviceföretagets bedömning att alla nödvändiga reparationer har genomförts på ett tillfredställande sätt eller att granskningsförfaranden har slutförts och tillgången kan prestera på ett tillfredställande sätt.

4A

Minskning i den övergripande fastighetsportföljens utnyttjandegrad.

20 % mindre än nivån för ”värdepapperiseringsdatum”, för varje enskilt lån.

När villkor inte längre gäller.

4B

Varje hyrestagare eller kombination av de tre största hyrestagarna (baserat på bruttohyra) med leasingavtal där > 30 % löper ut inom de kommande tolv månaderna.

Gäller endast kontor, industrianläggningar och fastighet för detaljhandel.

När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.

4C

Större leasingavtal för hyrestagare eller leasingavtal som har fallerat, upphört att gälla eller är mörka (dvs. inte utnyttjas, men hyra betalas).

> 30 % nettohyresintäkt.

När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.

5A

Förestående förfall för lån.

< 180 dagar till förfallodag.

Lånet har betalats av.

Tabell 3: Posttyp och postkod

Posttyp

Artikel/artiklar i förordning (EU) 2017/2402

Postkod

Underliggande exponeringar eller underliggande fordringar eller kreditfordringar.

7.1 a

1

Rapportering till investerare.

7.1 e

2

Slutligt emissionsdokument, prospekt, dokument rörande transaktionens avslutande med undantag av juridiska utlåtanden.

7.1 b i

3

Försäljningsavtal för tillgången, överlåtelseavtal, novations- eller överföringsavtal, alla relevanta förklaringar angående tillgången.

7.1 b ii

4

Derivatkontrakt och garantiavtal, alla relevanta dokument om arrangemang för säkerheter där den exponering som värdepapperiseras förblir en exponering för originatorn.

7.1 b iii

5

Avtal om förvaltning av lånebetalning, back-up för förvaltning av lånebetalning, administration och likviditetsförvaltning.

7.1 b iv

6

Trusturkund, säkerhetsavtal, agentavtal, avtal med kontoförande bank, avtal om investeringsgaranti, införlivande villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal, eller sådan juridisk dokumentation med motsvarande rättsverkan.

7.1 b v

7

Avtal mellan borgenärer, dokument med avseende på derivatinstrument, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.

7.1 b vi

8

All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen.

7.1 b

9

Enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2017/2402.

7.1 d

10

Insiderinformation som avser värdepapperiseringen som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering är skyldiga att offentliggöra i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014  (1).

7.1 f

11

En viktig händelse, såsom

i)

ett väsentligt åsidosättande av de förpliktelser som anges i de dokument som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/2402, inbegripet korrigerande åtgärder, undantag eller godkännanden som därefter gjorts med avseende på åsidosättandet i fråga,

ii)

en ändring av de strukturella drag som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat,

iii)

en ändring av riskegenskaperna hos värdepapperiseringen eller hos de underliggande exponeringarna som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat,

iv)

i fråga om STS-värdepapperiseringar, att värdepapperiseringen upphör att uppfylla STS-kraven eller att de behöriga myndigheterna vidtagit avhjälpande eller administrativa åtgärder,

v)

varje väsentlig ändring av transaktionsdokument.

7.1 g

12

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

BILAGA II

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BOSTADSFASTIGHETER (RRE)

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

RREL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 (1).

NEJ

NEJ

RREL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

RREL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare för det följande: i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

RREL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

RREL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

RREL10

Bosatt

Är den primära gäldenären bosatt i landet i vilket säkerheten och den underliggande exponeringen finns?

JA

NEJ

RREL11

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

RREL12

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

RREL13

Sysselsättningsstatus

Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:

 

Anställd – Privat sektor (EMRS)

 

Anställd – Offentlig sektor (EMBL)

 

Anställd – Okänd sektor (EMUK)

 

Arbetslös (UNEM)

 

Egenföretagare (SFEM)

 

Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Övrigt (OTHR)

JA

NEJ

RREL14

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

RREL15

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREL16

Primära inkomster

Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

RREL17

Typ av primära inkomster

Ange vilken inkomst i RREL16 som visas:

 

Årlig bruttoinkomst (GRAN).

 

Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).

 

Disponibel inkomst (DSPL).

 

Låntagaren är en juridisk person (CORP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREL18

Valuta för primära inkomster

Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.

JA

NEJ

RREL19

Verifiering av primära inkomster

Verifiering av primära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREL20

Sekundära inkomster

Sekundära gäldenärens årliga inkomster som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den sekundära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. När det finns fler än två gäldenärer i denna underliggande exponering, ange den totala sammanlagda årsinkomsten för alla gäldenärer i detta fält.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL21

Verifiering av sekundära inkomster

Inkomstverifiering för sekundära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

RREL22

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

RREL23

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

NEJ

RREL24

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

RREL25

Ursprunglig löptid

Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.

JA

JA

RREL26

Ursprungskanal

Den underliggande exponeringens ursprungskanal:

 

Kontors- eller filialnät (BRAN).

 

Central eller direkt (DRCT).

 

Mäklare (BROK).

 

Internet (WEBI).

 

Förpackning (TPAC).

 

Tredjepartskanal men garanteras helt av originatorn (TPTC).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

RREL27

Ändamål

Anledningen till att gäldenären upptar lånet:

 

Inköp (PURC).

 

Återfinansiering av lån (RMRT).

 

Renovering (RENV).

 

Kapitalfrigöring (equity release) (EQRE).

 

Byggverksamhet (CNST).

 

Skuldkonsolidering (DCON).

 

Återfinansiering av lån med kapitalfrigöring (RMEQ).

 

Finansiering av företag (BSFN).

 

Kombinerad inteckning (CMRT).

 

Investeringsinteckning (IMRT).

 

Rätt att köpa (RGBY).

 

Lån finansierade av den offentliga förvaltningen (GSPL).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREL28

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

RREL29

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).

Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL30

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp.

Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande sker (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL31

Tidigare kapitalbeloppsbalanser

Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL32

Likvärdiga underliggande exponeringar

Totalt värde på de underliggande exponeringar för denna gäldenär som är likvärdiga med denna underliggande exponering (oavsett om de finns med i denna pool). Om det inte finns något saldo som är likvärdigt, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL33

Total kreditgräns

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.

Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.

Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL34

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

RREL35

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREL36

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

RREL37

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

RREL38

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

RREL39

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL40

Skuldkvot

Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkomst fastställs som den kombinerade inkomsten, summan av primära och sekundära inkomstfältet (fältnummer RREL16 och RREL20) och all övrig inkomst.

JA

JA

RREL41

Slutbetalning

Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL42

Typ av räntesats

Typ av räntesats:

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).

 

Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).

 

Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).

 

Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).

 

Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).

 

Diskontering (DISC).

 

Valfrihet att byta (SWIC).

 

Utbytt gäldenär (OBLS).

 

Modulär (MODE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

RREL43

Aktuell räntesats

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

RREL44

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

RREL45

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

RREL46

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

RREL47

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

RREL48

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

RREL49

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

RREL50

Revidering, marginal 1

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

RREL51

Ränta, revideringsdatum 1

Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

RREL52

Revidering, marginal 2

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

RREL53

Ränta, revideringsdatum 2

Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

RREL54

Revidering, marginal 3

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

RREL55

Ränta, revideringsdatum 3

Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

RREL56

Reviderat räntesatsindex

Nästa räntesatsindex.

MuniAAA (MAAA).

Terminsswap (FUSW).

LIBID (LIBI).

LIBOR (LIBO).

Swap (SWAP).

Treasury (TREA).

Euribor (EURI).

Pfandbriefe (PFAN).

EONIA (EONA).

EONIASwaps (EONS).

EURODOLLAR (EUUS).

EuroSwiss (EUCH).

TIBOR (TIBO).

ISDAFIX (ISDA).

GCFRepo (GCFR).

STIBOR (STBO).

BBSW (BBSW).

JIBAR (JIBA).

BUBOR (BUBO).

CDOR (CDOR).

CIBOR (CIBO).

MOSPRIM (MOSP).

NIBOR (NIBO).

PRIBOR (PRBO).

TELBOR (TLBO).

WIBOR (WIBO).

Bank of Englands basränta (BOER).

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

Långivarens egen ränta (LDOR).

Övrigt (OTHR).

JA

JA

RREL57

Löptid för reviderat räntesatsindex

Löptid för nästa räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

RREL58

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

RREL59

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

RREL60

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

RREL61

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Detta inbegriper belopp som inkasserats som inte har värdepapperiserats.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL62

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

RREL63

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

RREL64

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREL65

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

RREL66

Senaste datum i dröjsmål

Datum då den underliggande exponeringen senast var i dröjsmål.

JA

JA

RREL67

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

RREL68

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

RREL69

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

RREL70

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

RREL71

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL72

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

RREL73

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL74

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL75

Rättstvist

Flagga för att indikera pågående rättstvistförfaranden (om kontot har återvunnits och inte längre aktivt processas ska detta återställas till N).

NEJ

JA

RREL76

Regress

Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?

JA

JA

RREL77

Inlåningsbelopp

Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.

Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.

Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är upp till den rapporterande enheten att besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet på varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge de sammanlagda posterna för detta fält för de olika underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREL78

Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar

Namn på försäkringsgivaren eller tillhandahållaren av investeringar (dvs. underliggande exponeringar i form av livförsäkring eller investeringar).

JA

JA

RREL79

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

RREL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

RREL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

RREL82

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

RREL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

RREL84

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om säkerheter

RREC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält RREL1.

NEJ

NEJ

RREC2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för varje underliggande exponering. Detta måste överensstämma med fält RREL3.

NEJ

NEJ

RREC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREC4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREC2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREC2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

RREC5

Säkerhetstyp

Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.

 

Bil (CARX).

 

Fordon för yrkestrafik (INDV).

 

Kommersiella lastbilar (CMTR).

 

Järnvägsfordon (RALV).

 

Nyttofordon som används till havs (NACM).

 

Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).

 

Flygplan (AERO).

 

Verktygsmaskin (MCHT).

 

Industriell utrustning (INDE).

 

Kontorsutrustning (OFEQ).

 

It-utrustning (ITEQ).

 

Medicinsk utrustning (MDEQ).

 

Energirelaterad utrustning (ENEQ).

 

Kommersiell fastighet (CBLD).

 

Bostadsfastighet (RBLD).

 

Industribyggnad (IBLD).

 

Andra fordon (OTHV).

 

Annan utrustning (OTHE).

 

Andra fastigheter (OTRE).

 

Andra varor eller inventarier (OTGI).

 

Värdepapper (SECU).

 

Garanti (GUAR).

 

Övriga finansiella tillgångar (OTFA).

 

Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

RREC6

Geografisk region – säkerhet

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

RREC7

Typ av utnyttjande

Typ av utnyttjande av fastighet:

 

Ägarbebodd, dvs. ägs av ett privat hushåll med syftet att ge ägaren tak över huvudet (FOWN).

 

Delvis ägarbebodd (en fastighet som delvis hyrs ut) (POWN).

 

Ej ägarbebodd eller förvärv för uthyrning (TLET).

 

Semesterbostad eller andra hem (HOLD).

 

Övrigt (OTHR).

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

JA

JA

RREC8

Panträtt

Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

JA

JA

RREC9

Fastighetstyp

Fastighetstyp:

 

Bostad (fristående hus eller parhus) (RHOS).

 

Bostad (lägenhet) (RFLT).

 

Bostad (bungalow) (RBGL).

 

Bostad (radhus) (RTHS).

 

Flerfamiljshus (fastigheter med mer än fyra enheter som utgör säkerhet för en underliggande exponering) (MULF).

 

Delvis kommersiell användning (fastigheten används som bostad såväl som i kommersiellt syfte där mindre än 50 % av dess värde härrör från den kommersiella användningen, t.ex. läkarmottagning och hus) (PCMM).

 

Kommersiell eller affärsmässig användning (BIZZ).

 

Endast mark (LAND).

 

Övrigt (OTHR).

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

RREC10

Värde för energicertifikat

Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:

 

A (EPCA).

 

B (EPCB).

 

C (EPCC).

 

D (EPCD).

 

E (EPCE).

 

F (EPCF).

 

G (EPCG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

RREC11

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

RREC12

Aktuell belåningsgrad

Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

JA

JA

RREC13

Aktuellt värderingsbelopp

Den senaste värderingen av säkerheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan säkerhetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av säkerheten.

Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas.

Om den säkerhet som redovisas är en garanti, ange den underliggande exponeringens belopp som garanteras av denna säkerhetspost till förmån för originatorn.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

RREC14

Aktuell värderingsmetod

Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält RREC13.

 

Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI).

 

Fullständig, endast extern inspektion (FOEI).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värdemodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Skattemyndighet (TXAT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREC15

Aktuellt värderingsdatum

Datumet för den mest aktuella värderingen, såsom anges i RREC13.

JA

JA

RREC16

Ursprunglig belåningsgrad

Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

JA

JA

RREC17

Ursprungligt värderingsbelopp

Ursprunglig värdering av säkerheten som används när den underliggande exponeringen hade sitt ursprung (dvs. före värdepapperisering).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

RREC18

Ursprunglig värderingsmetod

Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, såsom anges i RREC17:

 

Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI).

 

Fullständig, endast extern inspektion (FOEI).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värderingsmodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Skattemyndighet (TXAT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

RREC19

Ursprungligt värderingsdatum

Datumet för ursprunglig värdering av säkerheten, enligt vad som anges i RREC17.

JA

NEJ

RREC20

Försäljningsdatum

Datum för försäljning av fallerad säkerhet.

JA

JA

RREC21

Försäljningspris

Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

RREC22

Valuta för säkerheter

Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i RREC13 anges.

NEJ

JA

RREC23

Typ av borgensman

Typ av borgensman:

 

Ingen borgensman (NGUA).

 

Individ – Familjerelation (FAML).

 

Individ – Annan (IOTH).

 

Myndighet (GOVE).

 

Bank (BANK).

 

Försäkringsprodukt (INSU).

 

Garantisystem från Nationale Hypotheek Garantie (NHGX).

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS).

 

Borgen (CATN).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (EUT L 289, 3.9.2020, s.1).

BILAGA III

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KOMMERSIELLA FASTIGHETER (CRE)

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CREL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224

NEJ

NEJ

CREL2

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREL3

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREL4

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREL5

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

CREL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

CREL8

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

CREL9

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

CREL10

Datum för substitution

Datum för substitution, om den underliggande exponeringen byttes ut mot en annan efter värdepapperiseringsdatumet.

NEJ

JA

CREL11

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

CREL12

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

CREL13

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

CREL14

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

CREL15

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL16

Startdatum för amortering

Det datum då amorteringen kommer att inledas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).

JA

JA

CREL17

Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet

Förfallodag för den underliggande exponeringen så som den fastställs i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta skulle inte beakta ett eventuellt förlängt förfallodatum som kan tillåtas enligt avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL18

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

CREL19

Ursprunglig löptid

Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.

JA

JA

CREL20

Varaktighet för förlängningsalternativ

Varaktighet i månader för förlängningsalternativ vad gäller löptid som finns tillgängliga för den underliggande exponeringen. Om det finns flera förlängningsalternativ vad gäller löptid, ange varaktigheten för det alternativ som innebär den kortaste förlängningsperioden för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL21

Typ av förlängningsalternativ

Referenströskelvärden för möjligheten att utlösa/utnyttja det förlängningsalternativ som avses i fält CREL20:

 

Minsta räntetäckningsgrad (MICR).

 

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (MDSC).

 

Högsta belåningsgrad (MLTV).

 

Flera villkor (MLTC).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL22

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

CREL23

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Utestående kapitalbeloppsbalans för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp.

Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande finns. (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL24

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).

Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREL25

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för värdepapperiserad underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CREL26

Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering

Total återstående facilitet/balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering i slutet av perioden. Total återstående facilitet som utgör underliggande exponering efter datumet för betalning av ränta som gäldenären fortfarande kan utnyttja.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CREL27

Övriga totala utestående belopp

Sammanlagda utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalkostnader) som har utnyttjats av specialföretaget för värdepapperisering/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller specialföretaget för värdepapperisering och ännu inte har ersatts av gäldenären.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL28

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

CREL29

Senaste datum för utnyttjande

Datum för senaste utnyttjande av avtalet om faciliteter som utgör den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL30

Ändamål

Ändamålet med den underliggande exponeringen – vid flera ändamål, rapportera det alternativ som bästa beskriver arrangemanget:

 

Förvärv för investering (ACQI).

 

Förvärv för likvidation (ACQL).

 

Refinansiering (RFIN).

 

Byggverksamhet (CNST).

 

Ny utveckling (RDVL).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL31

Struktur

Struktur för underliggande exponering:

 

Hela lånet, inte uppdelat i poster eller skuldebrev för efterställd skuld (LOAN).

 

Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med likvärdiga skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLP).

 

Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med efterställda skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLS).

 

A-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (AABP).

 

B-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (BABP).

 

A-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (AABC).

 

B-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (BABC).

 

C-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (CABC).

 

Strukturell mezzaninfinansiering (MZZD).

 

Mindre prioriterade skulder med separat lånedokumentation utöver emissionsinstrumentet (SOBD).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL32

Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A–B före verkställighet

Prioritetsordning för räntebetalningar före verkställighet:

 

Sekventiell (SQNL).

 

B-lån först (BLLF).

 

Proportionell (PRAT).

 

Modifierad proportionell (MPRT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL33

Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A–B före verkställighet

Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp före verkställighet:

 

Sekventiell (SQNL).

 

B-lån först (BLLF).

 

Proportionell (PRAT).

 

Modifierad proportionell (MPRT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL34

Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån

Ange procentandelen av de periodiska planerade kapitalbelopp som går till det prioriterade lånet (t.ex. A-lån), om det finns flera lånearrangemang (t.ex. om fält CREL31 har fyllts i med värdena PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).

NEJ

JA

CREL35

Typ av prioritetsordning

Typ av prioritetsordning som styr det övergripande lånearrangemanget:

 

Ränta A, kapitalbelopp A, ränta B, kapitalbelopp B (IPIP).

 

Ränta A, ränta B, kapitalbelopp A, kapitalbelopp B (IIPP).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL36

Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar

Om innehavaren av ett förlagslån (t.ex. innehavaren av ett B-lån) kan köpa det prioriterade lånet i händelse av fallissemang, ange anskaffningspriser enligt långivaravtalet/borgenärsavtalet.

NEJ

JA

CREL37

Möjligt med reglerande betalningar?

Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av B-lånet) göra reglerande betalningar i stället för hypotekslånets gäldenär? Välj från listan nedan:

 

Ingen möjlighet att göra reglerande betalning (NCPP).

 

Reglerande betalningar kan göras upp till en fast gräns under den underliggande exponeringens livslängd (FNLP).

 

Reglerande betalningar kan göras utan begränsning under den underliggande exponeringens livslängd (NLCP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL38

Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?

Finns det några restriktioner vad gäller huruvida innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavare av B-lån) kan sälja lånet till en tredje part?

NEJ

JA

CREL39

Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?

Finns det innehavare av förlagslån som inte saknar rättigheter (non-disenfranchised), t.ex. innehavare av B-lån, som är anknutna till gäldenären för lån på kommersiell fastighet (dvs. del av samma finansiella grupp)?

NEJ

JA

CREL40

Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen

Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av ett B-lån) utöva kontroll över beslutet och processen att verkställa och sälja säkerheten för lånet?

NEJ

JA

CREL41

Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?

Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?

NEJ

JA

CREL42

Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?

Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?

NEJ

JA

CREL43

Godkännande från innehavare av skuldebrev

Behövs godkännande från innehavare av skuldebrev vid en omstrukturering? Omstrukturering omfattar ändringar av betalningsvillkoren för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (inbegripet räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid, återbetalningsplan och/eller andra allmänt accepterade betalningsvillkor).

JA

NEJ

CREL44

Planerat möte med innehavare av skuldebrev

Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldebrevet planerat till?

NEJ

JA

CREL45

Syndikerad

Är den underliggande exponeringen syndikerad?

JA

NEJ

CREL46

Deltagande av specialföretag för värdepapperisering

Metoden som specialföretaget för värdepapperisering använder för att förvärva ägarandel i den syndikerade underliggande exponeringen:

 

Överlåtelseavtal (ASGN).

 

Novationsavtal (NOVA).

 

Överlåtelseavtal utan fullständig äganderätt (equitable assignment) (EQTB).

 

Finansierat deltagande (innehavmed samma prioritet) (PARI).

 

Deltagande med innehav med lägre prioritering (JUNP).

 

Juridisk överlåtelse (LGAS).

 

Anmäld överlåtelse (NOTA).

 

Sekundärt deltagande (SUBP).

 

Riskdeltagande (RSKP).

 

Försäljningshändelse (SALE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL47

Konsekvenser vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser

Konsekvens vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser:

 

Betalningsinställelse (EDFT).

 

Ytterligare amortering (AAMR).

 

Reserv för fälla för likvida medel (CTRS).

 

Uppsägning av fastighetsförvaltare (TPRM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL48

Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information

Gäller penningsanktioner för gäldenärens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt dokumentationen för den underliggande exponeringen?

JA

NEJ

CREL49

Regress

Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?

JA

JA

CREL50

Regress – tredje part

Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att gäldenären försummar en skyldighet enligt avtalet för den underliggande exponeringen?

JA

JA

CREL51

Administrationsstandard

Tjänar serviceföretaget för den värdepapperiserade underliggande exponeringen även hela den underliggande exponeringen eller endast en/flera komponenter av den hela underliggande exponeringen (t.ex. komponent A eller B, eller en av de likvärdiga komponenterna)?

NEJ

NEJ

CREL52

Belopp som innehas i deposition

Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL53

Inkassering av deposition

Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, investeringar osv.) som krävs enligt det avtal som utgör den underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL54

Inkassering av övriga reserver

Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för en sådan underliggande exponering?

NEJ

NEJ

CREL55

Utlösande faktor för att hålla inne deposition

Typ av utlösande faktor som leder till att beloppen som ska betalas hålls i deposition:

 

Ingen utlösande faktor (NONE).

 

Utlösande faktor vad gäller belåningsgrad (LVTX).

 

Utlösande faktor vad gäller räntetäckning (ICVR).

 

Utlösande faktor vad gäller skuldbetalningens räntetäckning (DSCT).

 

Utlösande faktor vad gäller driftskostnader (NOIT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL56

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL57

Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor

Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet. Om det finns flera villkor måste varje villkor anges i enlighet med XML-schemat.

NEJ

JA

CREL58

Villkor för uttag från kontantreserv

När kontantreserven kan användas:

 

Överträdelse av det finansiella avtalet (FICB).

 

Utlösande händelse (TREV).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL59

Depositionskontots valuta

Beteckning av depositionskontots valuta.

NEJ

JA

CREL60

Valuta för betalning av deposition

Valuta för depositionsbetalningar. Fälten CREL52 och CREL56.

NEJ

JA

CREL61

Total reservbalans

Det totala saldot i reservkontona på underliggande exponeringsnivå vid betalningsdatumet för den underliggande exponeringen. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter skatte- och försäkringsreserver, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fält CREL54 (”inkassering av övriga reserver”) är lika med ”Y” = Ja.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL62

Valuta för reservbalans

Angiven valuta för reservkontot.

NEJ

JA

CREL63

Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat

Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

CREL64

Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period

Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL65

Intäkter

De totala intäkterna från alla källor för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för alla fastigheterna. Kan normaliseras om det krävs enligt det tillämpliga serviceavtalet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CREL66

Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet

De totala garanterade driftskostnaderna för alla fastigheter som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Om flera fastigheter finns, summera de underliggande fastigheternas driftskostnader.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL67

Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet

Förväntade investeringar under den värdepapperiserade underliggande exponeringens livslängd vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om de fastställs i emissionscirkuläret.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL68

Valutan i de finansiella rapporterna

Valutan som används i den initiala finansiella rapporteringen av fälten CREL65–CREL66.

JA

NEJ

CREL69

Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet

Har gäldenären brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till den underliggande exponeringens serviceföretag eller långivaren? Y = Ja eller N = Nej.

JA

NEJ

CREL70

Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad

Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning. Om beräkningsmetoden skiljer sig mellan hela lånet och A-lånet, ange metoden för A-lånet.

Löpande period (CRRP).

Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF).

Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF).

Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF).

Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF).

Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF).

Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF).

Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI).

Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP).

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL71

Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter:

 

Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL).

 

Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER).

 

Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL).

 

Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS).

 

Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT).

 

Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND).

 

Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG).

 

Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT).

 

Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG).

 

Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL72

Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad

Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter:

 

Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL).

 

Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER).

 

Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL).

 

Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS).

 

Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT).

 

Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND).

 

Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG).

 

Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT).

 

Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG).

 

Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL73

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL74

Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad

Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL75

Ursprunglig belåningsgrad

Belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet) vid värdepapperiseringsdatumet.

JA

NEJ

CREL76

Aktuell belåningsgrad

Aktuell belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet).

JA

NEJ

CREL77

Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Beräkning av räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet.

JA

NEJ

CREL78

Aktuell räntetäckningsgrad

Beräkning av aktuell räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL79

Metod för räntetäckningsgrad

Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på nivån för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (eller på nivån för hela den underliggande exponeringen om inte något annat anges för vissa avtal för underliggande exponeringar i det övergripande utlåningsarrangemanget), den metod som föreligger för beräkning:

 

Löpande period (CRRP).

 

Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF).

 

Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF).

 

Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF).

 

Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF).

 

Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF).

 

Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF).

 

Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI).

 

Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL80

Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet.

NEJ

JA

CREL81

Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CREL82

Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen

Ange fastigheternas unika identifieringskoder för säkerhet (CREC4) som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Om det finns flera fastigheter, ange alla identifieringskoder enligt vad som anges i XML-schemat.

NEJ

NEJ

CREL83

Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL84

Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet

Portföljvärdets valuta i CREL83.

NEJ

JA

CREL85

Fastighetsstatus

Fastighetsstatus. Om det förekommer flera situationer från listan nedan, välj den situation som bäst representerar den övergripande uppsättningen av fastigheter.

Varaktig fullmakt (LPOA).

Konkursförvaltning (RCVR).

Ianspråktagande av säkerhet (FCLS).

Ägd fastighet (REOW).

Skuldsäkrad (DFSD).

Delvis frigjord (PRLS).

Frigjord (RLSD).

Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT).

I särskild förvaltning (SSRV).

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL86

Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.

NEJ

JA

CREL87

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREL88

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

CREL89

Respitdagar tillåts

Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att betrakta den uteblivna betalningen som betalningsinställelse. Detta avser uteblivna betalningar som har andra orsaker än tekniska (dvs. uteblivna betalningar som inte beror på exempelvis systemfel).

NEJ

JA

CREL90

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL91

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL92

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

CREL93

Beskrivning av villkor för förskottsbetalning

Måste återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förskottsbetalning till exempel är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året, kan detta anges i emissionscirkuläret på följande sätt: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

JA

JA

CREL94

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

CREL95

Slutdatum för ränteskillnadsersättning

Det datum efter vilket den underliggande exponeringen kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.

NEJ

JA

CREL96

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL97

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

CREL98

Oplanerad inkassering av kapitalbelopp

Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den senaste inkasseringsperioden. Övriga betalningar av kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av den underliggande exponeringen. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL99

Datum för likvidation/förskottsbetalning

Det senaste datum vid vilket en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot eller intäkter från likvidation tas emot.

NEJ

JA

CREL100

Kod för likvidation/förskottsbetalning

Kod som tilldelats eventuella oplanerade betalningar av kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden:

 

Delvis likvidation (reducering) (PTLQ).

 

Betalning före förfallodatum (PTPY).

 

Likvidation eller avyttring (LQDP).

 

Återköp eller substitution (RPSB).

 

Full betalning vid förfallodatum (FLPY).

 

Diskonterad betalning (DPOX).

 

Betalning med straffbelopp (PYPN).

 

Betalning med ränteskillnadsersättning (YLMT).

 

Reducering med straff (CTPL).

 

Reducering med ränteskillnadsersättning (YLMT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL101

Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott

Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen som inte avser fallissemang avseende en underliggande exponering. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning: Underskott – det belopp med vilket det betalade räntebeloppet understiger det planerade räntebeloppet som förföll till betalning på den underliggande exponeringens betalningsdatum (detta gäller endast om det finns ett underskott efter att gäldenären har betalat eventuell ränteskillnadsersättning). Överskott – det belopp med vilket inkasserad ränta överstiger den upplupna ränta som ska betalas för den underliggande exponeringens ränteackumuleringsperiod. Ett negativt tal motsvarar ett underskott och ett överskott representeras av ett positivt tal.

Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL102

Betalningsdatum

Det senaste datumet då kapitalbeloppet och räntan betalas till specialföretaget för värdepapperiseringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta är vanligtvis datumet för betalning av räntan på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL103

Datum för justering av nästa betalningsdatum

Vid underliggande exponeringar med justerbar ränta, nästa datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För underliggande exponeringar med fast ränta, ange nästa datum för betalning.

NEJ

JA

CREL104

Nästa utbetalningsdatum

Nästa utbetalningsdatum för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL105

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL106

Ursprunglig räntesats

Den underliggande exponeringens totala ränta vid den värdepapperiserade underliggande exponeringens ursprungsdatum.

JA

NEJ

CREL107

Räntesats vid värdepapperiseringsdatum

Den totala räntesatsen (t.ex. Euribor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen för det första datumet för betalning av ränta efter värdepapperiseringsdatumet.

JA

NEJ

CREL108

Datum för justering av första betalningsdatum

För underliggande exponeringar med justerbar ränta, det första datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. När det gäller underliggande exponeringar med fast ränta, ange det första datum då det planerade kapitalbeloppet eller räntan förfaller till betalning (inte det första datumet efter värdepapperiseringen då de kan ändras).

JA

JA

CREL109

Typ av räntesats

Typ av räntesats:

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).

 

Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).

 

Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).

 

Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).

 

Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).

 

Diskontering (DISC).

 

Valfrihet att byta (SWIC).

 

Utbytt gäldenär (OBLS).

 

Modulär (MODE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL110

Aktuell räntesats

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

CREL111

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL112

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL113

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

CREL114

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL115

Aktuell indexränta

Den indexränta som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.

NEJ

JA

CREL116

Indexbestämningsdatum

Om avtalet för den underliggande exponeringen avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.

NEJ

JA

CREL117

Avrundning i stigande led

Den inkrementella procentandel som ett index ska avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL118

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL119

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL120

Aktuell räntesats för dröjsmålsränta

Räntesatsen som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.

NEJ

JA

CREL121

Upplupen ränta får läggas till kapitalet

Tillåts i dokumenten som beskriver villkoren för den underliggande exponeringen att upplupen ränta läggs till kapitalet och kapitaliseras?

JA

NEJ

CREL122

Dagberäkningsmetod

Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta:

 

30/360 (A011).

 

Faktisk/365 (A005).

 

Faktisk/360 (A004).

 

Faktisk/faktisk (ICMA) (A006).

 

Faktisk/faktisk (ISDA) (A008).

 

Faktisk/faktisk (AFB) (A010).

 

Faktisk/366 (A009).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL123

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning

Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CREL124

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats

Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CREL125

Negativ amortering

Negativ amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan straffbelopp. Negativ amortering sker när den upplupna räntan under en betalningsperiod är större än den planerade betalningen och överskottsbeloppet läggs till det utestående saldot för den underliggande exponeringen. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CREL126

Uppskjuten ränta

Uppskjuten ränta på hela lånet (dvs. inbegripet det värdepapperiserade lånet och alla andra lån som tillhör lånearrangemanget med gäldenären). Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en gäldenär är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbeloppsbalansen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CREL127

Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta

Sammanlagda utestående kapitalbelopp och ränta som förfaller till betalning på hela utlåningsarrangemanget (dvs. inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen) vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL128

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

CREL129

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CREL130

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

CREL131

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CREL132

Fallerat belopp

Totalt obetalt bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar, vilket även inbegriper alla kapitaliserade avgifter/straffbelopp osv. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL133

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

CREL134

Dröjsmålsränta

Betalas den ränta som ackumuleras på den underliggande exponeringen i efterhand?

NEJ

NEJ

CREL135

Faktisk dröjsmålsränta

Faktisk dröjsmålsränta som betalats mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av gäldenären under ränteperioden eller vid den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL136

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

CREL137

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL138

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till serviceföretaget för värdepapperisering enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen, kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på den underliggande exponeringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL139

Likvidationsomkostnader

Omkostnader i samband med likvidation ska nettas mot emittentens övriga tillgångar för att fastställa förlusten enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL140

Förväntad tidpunkt för återvinning

Förväntad tidpunkt för återvinning i månader för den underliggande exponeringens serviceföretaget.

NEJ

JA

CREL141

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL142

Verkställighet av startdatum

Det datum vid vilket säkerhet togs i anspråk eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av gäldenären.

NEJ

JA

CREL143

Omförhandlingsstrategikod

Teststrategi:

 

Ändring (MODI).

 

Verkställighet (ENFR).

 

Konkursförvaltning (RCVR).

 

Insolvens (NSOL).

 

Förlängning (XTSN).

 

Försäljning av lån (LLES).

 

Diskonterad betalning (DPFF).

 

Fastighet i besittning (PPOS).

 

Löst (RSLV).

 

Väntar på att återgå till serviceföretaget (PRTS).

 

Överlåtelsehandling i stället för ianspråktagande av säkerhet (deed in lieu of foreclosure) (DLFR).

 

Fullständig utbetalning (FPOF).

 

Fullmakter och garantiförbindelser (REWR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL144

Ändring

Typ av ändring:

 

Förfallodatum för förlängning (MEXT).

 

Ändring i amorteringen (AMMC).

 

Nedskrivning av kapitalbelopp (PWOF).

 

Temporär räntesänkning (TMRR).

 

Räntekapitalisering (CINT).

 

Kapitalisering av förskotterade kostnader (t.ex. försäkring, tomtarrenden) (CPCA).

 

Kombination (COMB).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL145

Särskild förvaltningsstatus

Administreras den underliggande exponeringen på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?

NEJ

NEJ

CREL146

Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring

Det datum som en underliggande exponering överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet för överföring till särskild förvaltning.

NEJ

JA

CREL147

Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget

Det datum vid vilket en underliggande exponering blir ett ”underliggande exponering i form av ett korrigerat hypotekslån”, vilket är den dag den underliggande exponeringen återfördes från det särskilda serviceföretaget till masterserviceföretaget/det primära serviceföretaget. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet den återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.

NEJ

JA

CREL148

Utebliven återvinning fastställd

Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget eller det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av eventuella förskott och i den utestående balansen för den underliggande exponeringen och eventuella andra belopp som ska betalas avseende den underliggande exponeringen från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller den underliggande exponeringen.

JA

JA

CREL149

Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor

Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor:

 

Räntetäckningsgrad (ICRX).

 

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR).

 

Belåningsgrad (LLTV).

 

Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad (ICDS).

 

Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad eller belåningsgrad (ICDL).

 

Överträdelse på fastighetsnivå (PROP).

 

Överträdelse på gäldenärsnivå (OBLG).

 

Överträdelse på hyrestagar- och vakansnivå (TENT).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL150

Datum då överträdelsen ägde rum

Det datum då eventuell överträdelse av villkoren för den underliggande exponeringen inträffade. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste överträdelsen.

JA

JA

CREL151

Datum då överträdelsen reglerats

Datumet då eventuell överträdelse som rapporterats i fält CREL150 har reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den senaste överträdelsen reglerats.

NEJ

JA

CREL152

Kod för serviceföretagets bevakningslista

Om den underliggande exponeringen har införts i serviceföretagets bevakningslista, ange den lämpligaste motsvarande koden från tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.

NEJ

JA

CREL153

Datum för serviceföretagets bevakningslista

Fastställande av det datum när en underliggande exponering placerades på en bevakningslista. Om den underliggande exponeringen togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya datumet anges.

NEJ

JA

CREL154

Tillhandahållare av ränteswap

Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CREL155

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.

NEJ

JA

CREL156

Förfallodag för ränteswap

Förfallodag för ränteswappen på underliggande exponeringsnivå.

NEJ

JA

CREL157

Teoretiska belopp för ränteswap

Teoretiskt belopp för ränteswap på underliggande exponeringsnivå

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL158

Tillhandahållare av valutaswap

Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CREL159

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens valutaswap.

NEJ

JA

CREL160

Förfallodatum för valutaswap

Förfallodag för valutaswappen på underliggande exponeringsnivå.

NEJ

JA

CREL161

Teoretiskt belopp för valutaswap

Teoretiskt belopp för valutaswap på underliggande exponeringsnivå

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL162

Växelkurs för swap

Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på underliggande exponeringsnivå.

NEJ

JA

CREL163

Tillhandahållare av andra swapavtal

Det fullständiga namnet på tillhandahållaren av swapavtalet för den underliggande exponeringen, då swappen varken är en ränteswap eller en valutaswap. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CREL164

Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ”övriga” swappar.

NEJ

JA

CREL165

Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning

I vilken utsträckning gäldenären är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.

Fullständig ersättning från gäldenären (TOTL).

Delvis ersättning från gäldenären (PINO).

Ingen ersättning från gäldenären (NOPE).

JA

NEJ

CREL166

Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period

Om ett swapavtal för en underliggande exponering upphört att gälla mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data, ange anledningen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.

Uppsägning av swapavtalet till följd av en sänkning av kreditbetyget för tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (RTDW).

Uppsägning av swapavtalet till följd av fallerad betalning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (PYMD).

Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av swapavtalets motpart för den underliggande exponeringen (PYMD).

Uppsägning av swapavtalet till följd av fullständig eller partiell förskottsbetalning av gäldenären (PRPY).

Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av gäldenären (OBGD).

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CREL167

Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen

Nettobelopp som betalats av swapavtalets motpart för den värdepapperiserade underliggande exponeringen på den underliggande exponeringens betalningsdatum enligt swapavtalet. Detta inbegriper inte ränteskillnadsersättning eller uppsägningsersättning. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL168

Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering

Alla belopp som ska betalas av gäldenären till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL169

Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap

Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av gäldenären. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL170

Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart

Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till gäldenären vid partiellt eller fullständigt upphörande. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREL171

Återställningsdatum för nästa swap

Nästa återställningsdatum för swap av underliggande exponeringsnivå. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.

NEJ

JA

CREL172

Medverkande institut

Namnet på det medverkande institutet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL173

Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank

Ange identifieringskoden för juridisk person (enligt vad som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för syndikeringens korrespondentbank, dvs. enheten som agerar som mellanhand mellan gäldenären och utlåningsparterna som är involverade i den syndikerade underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL174

Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för serviceföretaget för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CREL175

Serviceföretagets namn

Ange det fullständiga namnet på serviceföretaget för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CREL176

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

CREL177

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

CREL178

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

CREL179

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

CREL180

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

CREL181

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

Avsnitt med information om säkerheter

CREC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.

NEJ

NEJ

CREC2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREC4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CREC5

Säkerhetstyp

Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.

Bil (CARX).

Fordon för yrkestrafik (INDV).

Kommersiella lastbilar (CMTR).

Järnvägsfordon (RALV).

Nyttofordon som används till havs (NACM).

Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).

Flygplan (AERO).

Verktygsmaskin (MCHT).

Industriell utrustning (INDE).

Kontorsutrustning (OFEQ).

It-utrustning (ITEQ).

Medicinsk utrustning (MDEQ).

Energirelaterad utrustning (ENEQ).

Kommersiell fastighet (CBLD).

Bostadsfastighet (RBLD).

Industribyggnad (IBLD).

Andra fordon (OTHV).

Annan utrustning (OTHE).

Andra fastigheter (OTRE).

Andra varor eller inventarier (OTGI).

Värdepapper (SECU).

Garanti (GUAR).

Övriga finansiella tillgångar (OTFA).

Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

CREC6

Fastighetsnamn

Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC7

Fastighetsadress

Fastighetens adress som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC8

Geografisk region – säkerhet

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

CREC9

Fastighetens postnummer

Den primära fastighetens fullständiga postnummer.

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC10

Panträtt

Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.

JA

JA

CREC11

Fastighetsstatus

Fastighetsstatus:

 

Varaktig fullmakt (LPOA).

 

Konkursförvaltning (RCVR).

 

Ianspråktagande av säkerhet (FCLS).

 

Ägd fastighet (REOW).

 

Skuldsäkrad (DFSD).

 

Delvis frigjord (PRLS).

 

Frigjord (RLSD).

 

Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT).

 

I särskild förvaltning (SSRV).

 

Övrigt (OTHR).

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC12

Fastighetstyp

Fastighetstyp:

 

Husvagnsparkering (CRVP).

 

Bilparkering (CARP).

 

Hälso- och sjukvård (HEAL).

 

Restaurang eller hotell (HOTL).

 

Industrianläggning (IDSR).

 

Endast mark (LAND).

 

Fritidsanläggning (LEIS).

 

Flerfamiljsbostad (MULF).

 

Fastighet med blandad användning (MIXD).

 

Kontor (OFFC).

 

Värdshus (PUBX).

 

Fastighet för detaljhandel (RETL).

 

Magasinering (SSTR).

 

Lagerlokal (WARE).

 

Varierande (VARI).

 

Övrigt (OTHR).

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC13

Fastighetens äganderättsform

Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast avseende mark, i vilket gäldenären normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet. Sådana hyresavtal är vanligen långfristiga nettohyresavtal (net leases). Gäldenärens rättigheter och skyldigheter fortsätter att gälla tills dess att hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla till följd av fallissemang:

 

Arrenderätt (LESH).

 

Egen mark (FREE).

 

Blandat (MIXD).

 

Övrigt (OTHR).

Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.

NEJ

JA

CREC14

Aktuellt värderingsdatum

Datum för den senaste värderingen.

JA

JA

CREC15

Aktuellt värderingsbelopp

Den senaste värderingen av fastigheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan fastighetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av fastigheten.

Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREC16

Aktuell värderingsmetod

Senaste metoden för beräkning av värdet för säkerheten, som anges i fält CREC15.

Fullständig, intern och extern inspektion (FALL).

Fullständig, endast intern inspektion (FEXT).

Drive-by-värdering (DRVB).

Automatiserad värderingsmodell (AUVM).

Indexerad (IDXD).

Desktop-värdering (DKTP).

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

Skattemyndighet (TXAT).

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREC17

Aktuell värderingsbasis

Basis för den senaste värderingen:

 

Öppen marknad (OPEN).

 

Vakant besittning (VCNT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREC18

Ursprunglig värderingsmetod

Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:

 

Fullständig, intern och extern inspektion (FALL).

 

Fullständig, endast intern inspektion (FEXT).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värderingsmodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Skattemyndighet (TXAT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CREC19

Datum för säkerhetens värdepapperisering

Datumet som fastigheten/säkerheten ställdes som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om denna fastighet/säkerhet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten/säkerheten var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.

JA

NEJ

CREC20

Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet

Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet om den underliggande exponeringen säkras av mer än en fastighets-/säkerhetspost. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering eller driftskostnader.

JA

JA

CREC21

Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen

Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till säkerheten vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Om det finns mer än en säkerhet som ställs som säkerhet för den underliggande exponeringen, ska summan av alla procentsatser vara lika med 100 %. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering (driftskostnader).

NEJ

JA

CREC22

Värdering vid värdepapperisering

Värdering av fastigheten/säkerheten som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREC23

Namnet på värderingsman vid värdepapperisering

Namnet på värderingsföretaget som utförde värderingen av fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet.

NEJ

JA

CREC24

Värderingsdatum vid värdepapperisering

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.

NEJ

JA

CREC25

Byggår

Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller dokumentet om underliggande exponering.

JA

JA

CREC26

Senaste renoveringsår

Det år då den senaste stora renoveringen/nykonstruktionen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller dokumentet för den underliggande exponeringen.

JA

JA

CREC27

Antal enheter

För flerfamiljshus ska antalet enheter anges, för restaurang/hotell/hälso- och sjukvård anges antalet sängplatser, för husvagnsparkering anges antalet enheter, för logi anges antalet rum, och för magasinering anges antalet enheter.

NEJ

JA

CREC28

Nettokvadratmeter

Den uthyrningsbara nettoytan i kvadratmeter i den fastighet som står som säkerhet för den underliggande exponeringen enligt den senaste värderingsrapporten.

NEJ

JA

CREC29

Kommersiellt område

Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara nettoyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

NEJ

JA

CREC30

Bostadsområde

Fastighetens totala uthyrningsbara nettobostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

NEJ

JA

CREC31

Den godkända inre golvytan

Har värderingsmannen (för den senaste värderingen) kontrollerat fastighetens inre golvyta?

JA

JA

CREC32

Utnyttjande från datum

Datum för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat. När det gäller hotellfastigheter och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna omfattar.

NEJ

JA

CREC33

Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering

Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet om detta redovisas i emissionscirkuläret (hyrestagare kanske inte utnyttjar utrymmet, men betalar hyra).

NEJ

JA

CREC34

Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering

Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som verkligen utnyttjas (dvs. där hyrestagare verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant), om det redovisas i emissionscirkuläret. Ska härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att utnyttjandegraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.

NEJ

JA

CREC35

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREC36

Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering

Slutdatum för finansiella uppgifter för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. hittills under året, årliga, kvartalsvisa eller den senaste tolvmånadersperioden).

JA

JA

CREC37

Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering

Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREC38

Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet

Den första dagen i den period som ingår i den senaste resultatrapport som finns tillgänglig (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).

JA

JA

CREC39

Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet

Slutdatum för finansiella uppgifter som används i den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).

JA

JA

CREC40

Senaste intäkter

De totala intäkterna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREC41

Senaste driftskostnaderna

De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREC42

Senaste investeringar

De totala investeringarna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten, t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CREC43

Betalbar tomträttsavgift

Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREC44

Vägda genomsnittliga hyresvillkor

Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år, där det senaste tillgängliga utestående värdet på leasingavtalet används som vikt.

NEJ

JA

CREC45

Den uthyrda fastighetens förfallodatum

Tillhandahåll det datum som tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.

NEJ

JA

CREC46

Avtalsenliga årliga hyresintäkter

De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste gäldenärens hyresschema.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CREC47

Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1–12 månader.

JA

JA

CREC48

Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13–24 månader.

JA

JA

CREC49

Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25–36 månader.

JA

JA

CREC50

Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37–48 månader.

JA

JA

CREC51

Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 49 månader eller mer.

JA

JA

Avsnitt med information om hyrestagare

CRET1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.

NEJ

NEJ

CRET2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRET3

Identifieringskod för säkerhet

Unik kod för säkerheten. Fältet måste överensstämma med CREC4 för att möjliggöra kartläggning.

NEJ

NEJ

CRET4

Identifieringskod för hyrestagare

Unik kod för hyrestagare. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRET5

Hyrestagarens namn

Nuvarande hyrestagarens namn. Om hyrestagaren är en fysisk person måste fältet fyllas i med samma uppgifter som i fält CRET4.

JA

NEJ

CRET6

Nace branschkod

Hyrestagarens Nace-branschkod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006  (1).

JA

JA

CRET7

Utgångsdatum för hyresavtal

Utgångsdatum för hyresavtal för den nuvarande hyresgästen.

NEJ

JA

CRET8

Hyra som ska betalas

Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRET9

Hyresvaluta

Beteckning av hyresvalutan.

NEJ

JA

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

BILAGA IV

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - FÖRETAG

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CRPL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CRPL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

CRPL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

CRPL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

CRPL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

CRPL10

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

CRPL11

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

CRPL12

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

CRPL13

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CRPL14

Nace branschkod

Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.

JA

JA

CRPL15

Gäldenär Basel III Segment

Gäldenär Basel III Segment:

 

Bolag (CORP).

 

Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX).

 

Fastighet för detaljhandel (RETL).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPL16

Företagsstorlek

Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG:

 

Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro

 

Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro

 

Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro

 

Stora företag (LARE) – företag som varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag.

 

Fysisk person (NATP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CRPL17

Intäkter

Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CRPL18

Totala skulder

Gäldenärens totala bruttoskulder, inbegripet den finansiering som ingår i den nuvarande underliggande exponeringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CRPL19

EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar)

Återkommande resultat från kvarvarande verksamheter plus ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CRPL20

Företagsvärde

Företagsvärde, dvs. börsvärde plus skuld, minoritetsintresse och preferensaktier minus likvida medel och motsvarigheter till likvida medel.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CRPL21

Fritt kassaflöde

Nettoresultat plus icke kassaflödespåverkande kostnader plus ränta x (1-räntesats) plus långsiktiga investeringar minus investeringar i rörelsekapital. Icke kassaflödespåverkande kostnader inbegriper avskrivningar, amorteringar, värdeminskningar, aktierelaterade ersättningar och nedskrivningar av tillgångar.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CRPL22

Datum för finansiella uppgifter

Datum för finansiell information (t.ex. EBITDA) om gäldenären för den underliggande exponeringen.

JA

JA

CRPL23

Valutan i de finansiella rapporterna

Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.

JA

NEJ

CRPL24

Typ av skuld

Typ av skuld:

 

Lån eller leasing (LOLE).

 

Garanti (DGAR).

 

Skuldsedlar (PRMS).

 

Rätt till vinstandel (PRTR).

 

Kontokredit (ODFT).

 

Bankkreditiv/remburs (LCRE).

 

Rörelsekapitalfacilitet (WCFC).

 

Ägarandelar (EQUI).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

CRPL25

Värdepapperiserade fordringar

Fordringar som är anknutna till denna underliggande exponering som har värdepapperiserats:

 

Kapitalbelopp och räntor (PRIN).

 

Endast kapitalbelopp (PRPL).

 

Endast ränta (INTR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

CRPL26

ID-nummer för internationella värdepapper

ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.

NEJ

JA

CRPL27

Prioritet

Skuldinstrumentets prioritet:

 

Prioriterad skuld (SNDB).

 

Blandad skuld (MZZD).

 

Oprioriterad skuld (JUND).

 

Efterställd skuld (SBOD).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL28

Syndikerad

Är den underliggande exponeringen syndikerad?

JA

NEJ

CRPL29

Högrisktransaktion

Är den underliggande exponeringen en högrisktransaktion enligt definitionen i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

NEJ

NEJ

CRPL30

Förvaltas av CLO

Förvaltas den underliggande exponeringen av CLO-förvaltaren?

NEJ

JA

CRPL31

Betalning in natura

Betalar den underliggande exponeringen för närvarande in natura? (Dvs. ränta betalas i form av kapitaliserat kapitalbelopp.)

JA

NEJ

CRPL32

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

CRPL33

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CRPL34

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

CRPL35

Ursprungskanal

Den underliggande exponeringens ursprungskanal:

 

Kontors- eller filialnät (BRAN).

 

Mäklare (BROK).

 

Internet (WEBI).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPL36

Ändamål

Underliggande exponeringens ändamål:

 

Kontokredit eller rörelsekapital (OVRD).

 

Investering i nya installationer och utrustning (EQPI).

 

Investering i informationsteknik (INFT).

 

Renovering av befintlig anläggning, utrustning eller teknik (RFBR).

 

Fusion och förvärv (MGAQ).

 

Annat expansionsändamål (OEXP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CRPL37

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

CRPL38

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).

Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPL39

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL40

Tidigare kapitalbeloppsbalanser

Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPL41

Marknadsvärde

När det gäller CLO-värdepapperiseringar, ange värdepapprets marknadsvärde.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL42

Total kreditgräns

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.

Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.

Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL43

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

CRPL44

Datum för säljoption

Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange datumet då optionen kan utnyttjas. Om datumet inte är känt (t.ex. om det är en amerikansk option), ange motsvarigheten till den 31 december 2099.

NEJ

JA

CRPL45

Lösenpris för säljoption

Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange lösenpriset för säljoptionen. Om lösenpriset för säljoptionen är rörligt (t.ex. om optionen är en lookback-option), ange den bästa uppskattningen av lösenpriset för säljoptionen vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL46

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CRPL47

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

JA

JA

CRPL48

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL49

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL50

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL51

Slutbetalning

Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPL52

Typ av räntesats

Typ av räntesats:

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).

 

Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).

 

Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).

 

Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).

 

Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).

 

Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).

 

Diskontering (DISC).

 

Valfrihet att byta (SWIC).

 

Utbytt gäldenär (OBLS).

 

Modulär (MODE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL53

Aktuell räntesats

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

CRPL54

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL55

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL56

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

CRPL57

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CRPL58

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CRPL59

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CRPL60

Revidering, marginal 1

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

CRPL61

Ränta, revideringsdatum 1

Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

CRPL62

Revidering, marginal 2

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

CRPL63

Ränta, revideringsdatum 2

Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

CRPL64

Revidering, marginal 3

Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).

Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.

JA

JA

CRPL65

Ränta, revideringsdatum 3

Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).

JA

JA

CRPL66

Reviderat räntesatsindex

Nästa räntesatsindex.

MuniAAA (MAAA).

Terminsswap (FUSW).

LIBID (LIBI).

LIBOR (LIBO).

Swap (SWAP).

Treasury (TREA).

Euribor (EURI).

Pfandbriefe (PFAN).

EONIA (EONA).

EONIASwaps (EONS).

EURODOLLAR (EUUS).

EuroSwiss (EUCH).

TIBOR (TIBO).

ISDAFIX (ISDA).

GCFRepo (GCFR).

STIBOR (STBO).

BBSW (BBSW).

JIBAR (JIBA).

BUBOR (BUBO).

CDOR (CDOR).

CIBOR (CIBO).

MOSPRIM (MOSP).

NIBOR (NIBO).

PRIBOR (PRBO).

TELBOR (TLBO).

WIBOR (WIBO).

Bank of Englands basränta (BOER).

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

Långivarens egen ränta (LDOR).

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPL67

Löptid för reviderat räntesatsindex

Löptid för nästa räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPL68

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

CRPL69

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

CRPL70

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

CRPL71

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL72

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

CRPL73

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

CRPL74

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPL75

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

CRPL76

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

CRPL77

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CRPL78

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

CRPL79

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

CRPL80

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CRPL81

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL82

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

CRPL83

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL84

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL85

Källa till återvinning

Källan till återvinningarna:

 

Likvidation av säkerhet (LCOL).

 

Verkställighet av garantier (EGAR).

 

Ytterligare utlåning (ALEN).

 

Återvinning av likvida medel (CASR).

 

Blandat (MIXD).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPL86

Regress

Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?

JA

JA

CRPL87

Inlåningsbelopp

Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning är detta begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.

Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.

Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL88

Teoretiska belopp för ränteswap

Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL89

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.

NEJ

JA

CRPL90

Tillhandahållare av ränteswap

Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CRPL91

Förfallodag för ränteswap

Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum.

NEJ

JA

CRPL92

Teoretiskt belopp för valutaswap

Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPL93

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av swappen.

NEJ

JA

CRPL94

Tillhandahållare av valutaswap

Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

CRPL95

Förfallodatum för valutaswap

Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum.

NEJ

JA

CRPL96

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

CRPL97

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

CRPL98

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

CRPL99

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

CRPL100

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

CRPL101

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om säkerheter

CRPC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet CRPL1.

NEJ

NEJ

CRPC2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CRPL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPC4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CRPC5

Geografisk region – säkerhet

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

CRPC6

Typ av värdepapper

Typen av värdepapper:

 

Säkerhet (COLL).

 

Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL).

 

Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

CRPC7

Typ av avgift

Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman:

 

Fast avgift (FXCH).

 

Rörlig avgift (FLCH).

 

Ingen avgift (NOCG).

 

Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CRPC8

Panträtt

Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.

JA

JA

CRPC9

Säkerhetstyp

Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.

Bil (CARX).

Fordon för yrkestrafik (INDV).

Kommersiella lastbilar (CMTR).

Järnvägsfordon (RALV).

Nyttofordon som används till havs (NACM).

Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).

Flygplan (AERO).

Verktygsmaskin (MCHT).

Industriell utrustning (INDE).

Kontorsutrustning (OFEQ).

It-utrustning (ITEQ).

Medicinsk utrustning (MDEQ).

Energirelaterad utrustning (ENEQ).

Kommersiell fastighet (CBLD).

Bostadsfastighet (RBLD).

Industribyggnad (IBLD).

Andra fordon (OTHV).

Annan utrustning (OTHE).

Andra fastigheter (OTRE).

Andra varor eller inventarier (OTGI).

Värdepapper (SECU).

Garanti (GUAR).

Övriga finansiella tillgångar (OTFA).

Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

CRPC10

Aktuellt värderingsbelopp

Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPC11

Aktuell värderingsmetod

Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält CRPC10.

Fullständig bedömning (FAPR).

Drive-by-värdering (DRVB).

Automatiserad värdemodell (AUVM).

Indexerad (IDXD).

Desktop-värdering (DKTP).

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

Anskaffningspris (PPRI).

Värderingsavdrag (HCUT).

Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).

Gäldenärens värdering (OBLV).

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPC12

Aktuellt värderingsdatum

Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC10.

JA

JA

CRPC13

Ursprungligt värderingsbelopp

Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CRPC14

Ursprunglig värderingsmetod

Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, så som anges i fält CRPC13.

Fullständig bedömning (FAPR).

Drive-by-värdering (DRVB).

Automatiserad värdemodell (AUVM).

Indexerad (IDXD).

Desktop-värdering (DKTP).

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

Anskaffningspris (PPRI).

Värderingsavdrag (HCUT).

Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).

Gäldenärens värdering (OBLV).

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CRPC15

Ursprungligt värderingsdatum

Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC13.

JA

JA

CRPC16

Försäljningsdatum

Datum för försäljning av säkerhet.

NEJ

JA

CRPC17

Försäljningspris

Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CRPC18

Valuta för säkerheter

Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i CRPC10 anges.

NEJ

JA

CRPC19

Borgensmans land

Den jurisdiktion där borgensmannen är etablerad.

NEJ

JA

CRPC20

Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå

ENS 2010-klassificeringen av borgensmannen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010) (1). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

NEJ

JA

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

BILAGA V

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BILAR

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

AUTL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

AUTL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

AUTL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

AUTL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

AUTL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

AUTL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

AUTL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

AUTL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

AUTL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

AUTL10

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

AUTL11

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

AUTL12

Sysselsättningsstatus

Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:

 

Anställd – Privat sektor (EMRS)

 

Anställd – Offentlig sektor (EMBL)

 

Anställd – Okänd sektor (EMUK)

 

Arbetslös (UNEM)

 

Egenföretagare (SFEM)

 

Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL13

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

AUTL14

Gäldenärens rättsliga form

Rättslig form av kund:

 

Offentligt företag (PUBL).

 

Aktiebolag (LLCO).

 

Partnerskap (PNTR).

 

Fysisk person (INDV).

 

Statlig enhet (GOVT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL15

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL16

Primära inkomster

Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL17

Typ av primära inkomster

Ange vilken inkomst i AUTL16 som visas:

 

Årlig bruttoinkomst (GRAN).

 

Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).

 

Disponibel inkomst (DSPL).

 

Låntagaren är en juridisk person (CORP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL18

Valuta för primära inkomster

Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst betalas ut. Om den primära gäldenären är en juridisk person/enhet, ange valutan för inkomsten som anges i fält AUTL20.

JA

JA

AUTL19

Verifiering av primära inkomster

Verifiering av primära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL20

Intäkter

Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL21

Valutan i de finansiella rapporterna

Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.

JA

JA

AUTL22

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

AUTL23

Produkttyp

Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasegivarens definitioner:

 

(Personligt) avtalsköp (PPUR).

 

(Personligt) avtalshyrning (PPUR).

 

Avbetalningsköp (HIRP).

 

Hyrköp (LEAP).

 

Finansiellt leasingavtal (FNLS).

 

Operationellt leasingavtal (OPLS).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

AUTL24

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

NEJ

AUTL25

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

AUTL26

Ursprunglig löptid

Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.

JA

JA

AUTL27

Ursprungskanal

Den underliggande exponeringens ursprungskanal:

 

Bilhandlare (ADLR).

 

Mäklare (BROK).

 

Direkt (DIRE).

 

Indirekt (IDRT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

AUTL28

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

AUTL29

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Gäldenärens kapitalbeloppsbalans för den underliggande exponeringen eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL30

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Gäldenärens utestående balans för den underliggande exponeringen (eller den diskonterade balansen) vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL31

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

AUTL32

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL33

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

AUTL34

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

AUTL35

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

AUTL36

Betalningsmetod

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen):

 

Autogiro (CDTX).

 

Stående betalningsuppdrag (SORD).

 

Check (CHKX).

 

Likvida medel (CASH).

 

Baköverföring (varken direktdebitering eller stående betalningsuppdrag) (BTRA).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL37

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL38

Slutbetalning

Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL39

Insatsbelopp

Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytta fordon osv.).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL40

Aktuell räntesats

Total aktuell bruttoränta eller diskonteringsränta som är tillämplig på den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

AUTL41

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

AUTL42

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

AUTL43

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

AUTL44

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

AUTL45

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

AUTL46

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

AUTL47

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

AUTL48

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

AUTL49

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL50

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

AUTL51

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

AUTL52

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL53

Tillverkare

Varumärket för fordonstillverkaren

Ange t.ex. ”Skoda”, inte ”Volkswagen”.

JA

NEJ

AUTL54

Modell

Namnet på bilmodellen.

JA

NEJ

AUTL55

Registreringsår

Året som bilen registrerades.

JA

JA

AUTL56

Ny eller begagnad

Fordonets skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:

 

Ny (NEWX).

 

Begagnad (USED).

 

Demo (DEMO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

AUTL57

Värde för energicertifikat

Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:

 

A (EPCA).

 

B (EPCB).

 

C (EPCC).

 

D (EPCD).

 

E (EPCE).

 

F (EPCF).

 

G (EPCG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

AUTL58

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

AUTL59

Ursprunglig belåningsgrad

Förhållandet mellan den underliggande exponeringens balans vid ursprungstidpunkten och bilens värde vid ursprungstidpunkten.

JA

NEJ

AUTL60

Ursprungligt värderingsbelopp

Fordonets listpris vid ursprungsdatumet för den underliggande exponeringen. För en bil som inte är ny, ange bilens handelsvärde eller försäljningspris.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

AUTL61

Fordonets ursprungliga restvärde

Det uppskattade restvärdet för tillgången vid leasingavtalets ursprungstidpunkt.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL62

Pris för option att köpa

Det belopp som gäldenären ska betala i slutet av leasingperioden eller perioden för den underliggande exponeringen för att ta över ägande av fordonet, utöver den betalning som avses i AUTL63.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL63

Värdepapperiserat restvärde

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL64

Uppdaterat restvärde för fordon

Om restvärdet har värdepapperiserats, ange fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL65

Datum för uppdaterad restvärdering av fordon

Om restvärdet har värdepapperiserats, ange det datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.

NEJ

JA

AUTL66

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

AUTL67

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

AUTL68

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

AUTL69

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

AUTL70

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats - utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats - med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

AUTL71

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

AUTL72

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL73

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

AUTL74

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL75

Restvärde av förluster

Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet. Om restvärdet inte har värdepapperiserats, ange ND5.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

AUTL76

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL77

Försäljningspris

Försäljningspriset vid försäljning av fordon i händelse av ianspråktagande av säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL78

Inlåningsbelopp

Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.

Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.

Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

AUTL79

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

AUTL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

AUTL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

AUTL82

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

AUTL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

AUTL84

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

BILAGA VI

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KONSUMENT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CMRL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CMRL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CMRL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CMRL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CMRL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CMRL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

CMRL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

CMRL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

CMRL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

CMRL10

Geografisk region - Gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

CMRL11

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

CMRL12

Sysselsättningsstatus

Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:

 

Anställd - Privat sektor (EMRS).

 

Anställd - Offentlig sektor (EMBL).

 

Anställd - Okänd sektor (EMUK).

 

Arbetslös (UNEM)

 

Egenföretagare (SFEM)

 

Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL13

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

CMRL14

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL15

Primära inkomster

Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CMRL16

Typ av primära inkomster

Ange vilken inkomst i CMRL15 som visas:

 

Årlig bruttoinkomst (GRAN).

 

Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).

 

Disponibel inkomst (DSPL).

 

Låntagaren är en juridisk person (CORP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL17

Valuta för primära inkomster

Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.

JA

NEJ

CMRL18

Verifiering av primära inkomster

Verifiering av primära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL19

Lön/pension som säkerhet

Ingår den personliga underliggande exponeringen i kategorin för underliggande exponeringar med lön/pension som säkerhet (dvs. cessione del quinto)?

JA

NEJ

CMRL20

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

CMRL21

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

NEJ

CMRL22

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

CMRL23

Ursprunglig löptid

Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.

JA

JA

CMRL24

Ursprungskanal

Ursprungskanal:

 

Internet (WEBI).

 

Filial (BRCH).

 

Telefonförsäljning (TLSL).

 

Stånd (STND).

 

Post (POST).

 

Varumärkeslösa produkter (WLBL).

 

Magasin (MGZN).

 

Bilhandlare (ADLR).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CMRL25

Ändamål

Lånets ändamål:

 

Studier (TUIT).

 

Levnadskostnader (LEXP).

 

Medicinska ändamål (MDCL).

 

Renovering av bostad (HIMP).

 

Apparater eller möbler (APFR).

 

Resor (TRVL).

 

Skuldkonsolidering (DCON).

 

Ny bil (NCAR).

 

Begagnad bil (NCAR).

 

Andra fordon (OTHV).

 

Utrustning (EQUP).

 

Fastighet (PROP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL26

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

CMRL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CMRL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen måste dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL29

Total kreditgräns

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.

Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.

Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL30

Roterande slutdatum

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering - det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.

NEJ

JA

CMRL31

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

CMRL32

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CMRL33

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

CMRL34

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CMRL35

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CMRL36

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL37

Aktuell räntesats

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

CMRL38

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CMRL39

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CMRL40

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

CMRL41

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CMRL42

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CMRL43

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

CMRL44

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

CMRL45

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

CMRL46

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

CMRL47

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL48

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

CMRL49

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

CMRL50

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

CMRL51

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

CMRL52

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

CMRL53

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CMRL54

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

CMRL55

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

CMRL56

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CMRL57

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL58

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

CMRL59

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL60

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL61

Inlåningsbelopp

Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.

Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.

Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CMRL62

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

CMRL63

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

CMRL64

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

CMRL65

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

CMRL66

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

CMRL67

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

CMRL68

Värde för energicertifikat

Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:

 

A (EPCA).

 

B (EPCB).

 

C (EPCC).

 

D (EPCD).

 

E (EPCE).

 

F (EPCF).

 

G (EPCG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CMRL69

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

BILAGA VII

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KREDITKORT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CCDL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CCDL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CCDL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CCDL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CCDL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

CCDL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

CCDL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

CCDL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

CCDL9

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

CCDL10

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

CCDL11

Sysselsättningsstatus

Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:

 

Anställd – Privat sektor (EMRS)

 

Anställd – Offentlig sektor (EMBL)

 

Anställd – Okänd sektor (EMUK)

 

Arbetslös (UNEM)

 

Egenföretagare (SFEM)

 

Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CCDL12

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

CCDL13

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CCDL14

Primära inkomster

Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

CCDL15

Typ av primära inkomster

Ange vilken inkomst i CCDL14 som visas:

 

Årlig bruttoinkomst (GRAN).

 

Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).

 

Disponibel inkomst (DSPL).

 

Låntagaren är en juridisk person (CORP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CCDL16

Valuta för primära inkomster

Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.

JA

NEJ

CCDL17

Verifiering av primära inkomster

Verifiering av primära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

CCDL18

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

CCDL19

Ursprungsdatum

Det datum då kontot öppnades.

JA

NEJ

CCDL20

Ursprungskanal

Ursprungskanal:

 

Internet (WEBI).

 

Filial (BRCH).

 

Telefonförsäljning (TLSL).

 

Stånd (STND).

 

Post (POST).

 

Varumärkeslösa produkter (WLBL).

 

Magasin (MGZN).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

CCDL21

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

CCDL22

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Ange det totala nuvarande beloppet som gäldenären är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CCDL23

Total kreditgräns

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.

Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.

Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CCDL24

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

CCDL25

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

CCDL26

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CCDL27

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CCDL28

Belopp som ska betalas

Nästa minsta planerade betalning som ska göras av gäldenären.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CCDL29

Aktuell räntesats

Den totala vägda årliga genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning).

NEJ

JA

CCDL30

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CCDL31

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

CCDL32

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

CCDL33

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

CCDL34

Senaste datum i dröjsmål

Datum då kontot senast hade utestående fordringar.

JA

JA

CCDL35

Antal dagars dröjsmål

Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med brytdatumet för inlämning av data. Om konto inte är i dröjsmål, ange 0.

NEJ

NEJ

CCDL36

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

CCDL37

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

CCDL38

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CCDL39

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CCDL40

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

CCDL41

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

CCDL42

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

CCDL43

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

CCDL44

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

CCDL45

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

CCDL46

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

CCDL47

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

BILAGA VIII

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - LEASING

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

LESL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

LESL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

LESL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

LESL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

LESL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

LESL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

LESL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

LESL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

LESL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

LESL10

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

NEJ

LESL11

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

NEJ

LESL12

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

JA

LESL13

Gäldenär Basel III Segment

Gäldenär Basel III Segment:

 

Bolag (CORP).

 

Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX).

 

Fastighet för detaljhandel (RETL).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

LESL14

Kundtyp

Kundtyp vid ursprungstidpunkten:

 

Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).

 

Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).

 

Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).

 

Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).

 

Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).

 

Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

LESL15

Nace branschkod

Nace branschkod för leasetagaren, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.

JA

JA

LESL16

Företagsstorlek

Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG:

 

Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro

 

Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro

 

Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro

 

Stora företag – företag varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag.

 

Fysisk person (NATP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

LESL17

Intäkter

Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL18

Valutan i de finansiella rapporterna

Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.

JA

JA

LESL19

Produkttyp

Klassificeringen av den underliggande exponeringen, enligt leasegivarens definitioner:

 

(Personligt) avtalsköp (PPUR).

 

(Personligt) avtalshyrning (PPUR).

 

Avbetalningsköp (HIRP).

 

Hyrköp (LEAP).

 

Finansiellt leasingavtal (FNLS).

 

Operationellt leasingavtal (OPLS).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL20

Syndikerad

Är den underliggande exponeringen syndikerad?

JA

NEJ

LESL21

Särskilt program

Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).

JA

JA

LESL22

Ursprungsdatum

Datum för förskott på ursprungligt hyresavtal.

JA

NEJ

LESL23

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

NEJ

JA

LESL24

Ursprunglig löptid

Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.

JA

JA

LESL25

Ursprungskanal

Den underliggande exponeringens ursprungskanal:

 

Kontors- eller filialnät (BRAN).

 

Mäklare (BROK).

 

Internet (WEBI).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

LESL26

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

NEJ

LESL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbeloppsbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för leasingavtalet vid ursprungsdatumet, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Gäldenärens utestående balans för leasingavtalet eller den diskonterade balansen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där tillgången står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL29

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

LESL30

Värdepapperiserat restvärde

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL31

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

LESL32

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

NEJ

JA

LESL33

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL34

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL35

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL36

Aktuell räntesats

Total aktuell bruttoräntesats eller diskonteringsränta som gäller för den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.

NEJ

JA

LESL37

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL38

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL39

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

NEJ

JA

LESL40

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

LESL41

Övre gräns för räntesats

Högsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

NEJ

JA

LESL42

Lägsta räntesats

Lägsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i leasingavtalet.

NEJ

JA

LESL43

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

NEJ

LESL44

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

LESL45

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

LESL46

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till leasingavtalets betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL47

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

LESL48

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

LESL49

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL50

Pris för option att köpa

Det belopp som leasetagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, än betalningen som avses i LESL30.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL51

Insatsbelopp

Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytt utrustning osv.).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL52

Nuvarande restvärde för tillgångar

Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL53

Datum för omstrukturering

Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.

JA

JA

LESL54

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

LESL55

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

LESL56

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

LESL57

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

LESL58

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

LESL59

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL60

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

NEJ

JA

LESL61

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL62

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL63

Källa till återvinning

Källan till återvinningarna:

 

Likvidation av säkerhet (LCOL).

 

Verkställighet av garantier (EGAR).

 

Ytterligare utlåning (ALEN).

 

Återvinning av likvida medel (CASR).

 

Blandat (MIXD).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

LESL64

Inlåningsbelopp

Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.

Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.

Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

LESL65

Geografisk region – säkerhet

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där tillgången är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

LESL66

Tillverkare

Namnet på tillverkaren av tillgången.

JA

NEJ

LESL67

Modell

Namnet på tillgången/modellen.

JA

NEJ

LESL68

Tillverkningsår/byggår, leasing

Tillverkningsår.

JA

JA

LESL69

Ny eller begagnad

Tillgångens skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:

 

Ny (NEWX).

 

Begagnad (USED).

 

Demo (DEMO).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

LESL70

Tillgångens ursprungliga restvärde

Det uppskattade restvärdet för tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL71

Säkerhetstyp

Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för den underliggande exponeringen:

 

Bil (CARX).

 

Fordon för yrkestrafik (INDV).

 

Kommersiella lastbilar (CMTR).

 

Järnvägsfordon (RALV).

 

Nyttofordon som används till havs (NACM).

 

Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).

 

Flygplan (AERO).

 

Verktygsmaskin (MCHT).

 

Industriell utrustning (INDE).

 

Kontorsutrustning (OFEQ).

 

Medicinsk utrustning (MDEQ).

 

Energirelaterad utrustning (ENEQ).

 

Kommersiell fastighet (CBLD).

 

Bostadsfastighet (RBLD).

 

Industribyggnad (IBLD).

 

Andra fordon (OTHV).

 

Annan utrustning (OTHE).

 

Andra fastigheter (OTRE).

 

Andra varor eller inventarier (OTGI).

 

Värdepapper (SECU).

 

Garanti (GUAR).

 

Övriga finansiella tillgångar (OTFA).

 

It-utrustning (ITEQ).

 

Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

LESL72

Ursprungligt värderingsbelopp

Värdering av tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

NEJ

LESL73

Ursprunglig värderingsmetod

Metod för beräkning av tillgångens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:

 

Fullständig bedömning (FAPR).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värdemodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Anskaffningspris (PPRI).

 

Värderingsavdrag (HCUT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

LESL74

Ursprungligt värderingsdatum

Datum för tillgångens värdering vid originering.

JA

NEJ

LESL75

Aktuellt värderingsbelopp

Senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

LESL76

Aktuell värderingsmetod

Metod för värdering av det senaste värdet av tillgången. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingstypen:

 

Fullständig bedömning (FAPR).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värdemodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Anskaffningspris (PPRI).

 

Värderingsavdrag (HCUT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

LESL77

Aktuellt värderingsdatum

Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.

JA

JA

LESL78

Antalet uthyrda objekt

Antalet enskilda tillgångar som omfattas av denna underliggande exponering.

JA

NEJ

LESL79

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

LESL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

LESL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

LESL82

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

LESL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

LESL84

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

BILAGA IX

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - ESOTERISK

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

ESTL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

ESTL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

ESTL7

Datum för tillägg till poolen

Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

NEJ

JA

ESTL8

Datum för återköp

Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.

NEJ

JA

ESTL9

Inlösendatum

Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.

NEJ

JA

ESTL10

Beskrivning

Beskriv den underliggande exponeringen med några ord (t.ex. ”eltariffordringar”, ”framtida flöden”). Identiskt språk måste användas för alla underliggande exponeringar av denna typ vid inlämning av data.

NEJ

NEJ

ESTL11

Geografisk region – gäldenär

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

ESTL12

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

JA

ESTL13

Sysselsättningsstatus

Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:

 

Anställd – Privat sektor (EMRS)

 

Anställd – Offentlig sektor (EMBL)

 

Anställd – Okänd sektor (EMUK)

 

Arbetslös (UNEM)

 

Egenföretagare (SFEM)

 

Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL14

Gäldenär med försämrad kredit

Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,

a)

har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där

i)

en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och

ii)

den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,

b)

vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller

c)

har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

JA

JA

ESTL15

Gäldenärens rättsliga form

Rättslig form av kund:

 

Offentligt företag (PUBL).

 

Aktiebolag (LLCO).

 

Partnerskap (PNTR).

 

Fysisk person (INDV).

 

Statlig enhet (GOVT).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL16

Nace branschkod

Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.

JA

JA

ESTL17

Primära inkomster

Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL18

Typ av primära inkomster

Ange vilken inkomst i ESTL17 som visas:

 

Årlig bruttoinkomst (GRAN).

 

Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).

 

Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).

 

Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).

 

Disponibel inkomst (DSPL).

 

Låntagaren är en juridisk person (CORP).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL19

Valuta för primära inkomster

Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.

JA

JA

ESTL20

Verifiering av primära inkomster

Verifiering av primära inkomster:

 

Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).

 

Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).

 

Verifierad (VRFD).

 

Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).

 

Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL21

Intäkter

Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL22

Valutan i de finansiella rapporterna

Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.

JA

JA

ESTL23

ID-nummer för internationella värdepapper

ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.

JA

JA

ESTL24

Ursprungsdatum

Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.

JA

JA

ESTL25

Förfallodag

Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

JA

JA

ESTL26

Valutabeteckning

Den underliggande exponeringens valutabeteckning.

NEJ

JA

ESTL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL29

Total kreditgräns

För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.

Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.

Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL30

Anskaffningspris

Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.

NEJ

JA

ESTL31

Amorteringstyp

Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.

Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)

Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)

Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)

Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)

Övrigt (OTHR).

JA

NEJ

ESTL32

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.

JA

JA

ESTL33

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL34

Planerad räntebetalningsfrekvens

Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL35

Belopp som ska betalas

Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL36

Skuldkvot

Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslånet som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkomst definieras som i fältkoden ESTL17 plus all annan relevant inkomst (t.ex. sekundära inkomster).

JA

JA

ESTL37

Slutbetalning

Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL38

Intervall för återställning av räntesats

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.

JA

JA

ESTL39

Aktuell räntesats

Aktuell räntesats.

JA

JA

ESTL40

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL41

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTL42

Aktuell räntemarginal

Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.

JA

JA

ESTL43

Övre gräns för räntesats

Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

JA

JA

ESTL44

Lägsta räntesats

Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.

JA

JA

ESTL45

Antal betalningar före värdepapperisering

Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.

JA

JA

ESTL46

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.

JA

JA

ESTL47

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.

JA

JA

ESTL48

Avgift för förskottsbetalning

Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL49

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.

JA

JA

ESTL50

Förskottsbetalningsdatum

Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.

JA

JA

ESTL51

Sammanlagda förskottsbetalningar

Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL52

Senaste datum i dröjsmål

Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.

JA

JA

ESTL53

Saldo för skuld som förfallit

Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:

 

Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum

 

PLUS alla kapitaliserade belopp

 

PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot

 

MINUS totala betalningar som mottagits hittills.

Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL54

Antal dagars dröjsmål

Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

ESTL55

Kontostatus

Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:

 

Exponeringen har inte förfallit (PERF).

 

Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).

 

Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).

 

Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).

 

Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).

 

Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).

 

Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).

 

Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).

 

Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).

 

Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).

 

Exponeringen har lösts in (RDMD).

 

Övrigt (OTHR).

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

NEJ

NEJ

ESTL56

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)

 

Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)

JA

JA

ESTL57

Fallerat belopp

Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL58

Datum för fallissemang

Datumet för fallissemang.

JA

JA

ESTL59

Tilldelade underskott

Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL60

Sammanlagda återvinningar

Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTL61

Originatorns namn

Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

ESTL62

Identifieringskod för juridisk person för originator

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.

NEJ

NEJ

ESTL63

Originatorns etableringsland

Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.

NEJ

NEJ

ESTL64

Namn på ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

JA

JA

ESTL65

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.

JA

JA

ESTL66

Etableringsland för ursprunglig långivare

Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.

JA

JA

Avsnitt med information om säkerheter

ESTC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet ESTL1.

NEJ

NEJ

ESTC2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält ESTL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTC4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

ESTC5

Geografisk region – säkerhet

Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

ESTC6

Typ av värdepapper

Typen av värdepapper:

 

Säkerhet (COLL).

 

Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL).

 

Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

ESTC7

Typ av avgift

Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman:

 

Fast avgift (FXCH).

 

Rörlig avgift (FLCH).

 

Ingen avgift (NOCG).

 

Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTC8

Panträtt

Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.

JA

JA

ESTC9

Säkerhetstyp

Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.

Bil (CARX).

Fordon för yrkestrafik (INDV).

Kommersiella lastbilar (CMTR).

Järnvägsfordon (RALV).

Nyttofordon som används till havs (NACM).

Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).

Flygplan (AERO).

Verktygsmaskin (MCHT).

Industriell utrustning (INDE).

Kontorsutrustning (OFEQ).

It-utrustning (ITEQ).

Medicinsk utrustning (MDEQ).

Energirelaterad utrustning (ENEQ).

Kommersiell fastighet (CBLD).

Bostadsfastighet (RBLD).

Industribyggnad (IBLD).

Andra fordon (OTHV).

Annan utrustning (OTHE).

Andra fastigheter (OTRE).

Andra varor eller inventarier (OTGI).

Värdepapper (SECU).

Garanti (GUAR).

Övriga finansiella tillgångar (OTFA).

Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

ESTC10

Aktuellt värderingsbelopp

Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTC11

Aktuell värderingsmetod

Metoden för att beräkna det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält ESTC10.

Fullständig bedömning (FAPR).

Drive-by-värdering (DRVB).

Automatiserad värdemodell (AUVM).

Indexerad (IDXD).

Desktop-värdering (DKTP).

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

Anskaffningspris (PPRI).

Värderingsavdrag (HCUT).

Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).

Gäldenärens värdering (OBLV).

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTC12

Aktuellt värderingsdatum

Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC10.

JA

JA

ESTC13

Aktuell belåningsgrad

Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt ska detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0.

JA

JA

ESTC14

Ursprungligt värderingsbelopp

Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

ESTC15

Ursprunglig värderingsmetod

Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, enligt vad som anges i fält ESTC14:

 

Fullständig bedömning (FAPR).

 

Drive-by-värdering (DRVB).

 

Automatiserad värdemodell (AUVM).

 

Indexerad (IDXD).

 

Desktop-värdering (DKTP).

 

Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).

 

Anskaffningspris (PPRI).

 

Värderingsavdrag (HCUT).

 

Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).

 

Gäldenärens värdering (OBLV).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

ESTC16

Ursprungligt värderingsdatum

Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC14.

JA

JA

ESTC17

Ursprunglig belåningsgrad

Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.

JA

JA

ESTC18

Försäljningsdatum

Datum för försäljning av säkerhet.

NEJ

JA

ESTC19

Försäljningspris

Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

ESTC20

Valuta för säkerheter

Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i ESTC10 anges.

NEJ

JA

BILAGA X

INFORMATION FÖR UNDERLIGGANDE EXPONERING – TILLÄGG FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

NPEL1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. Denna post måste överensstämma med fältet med den unika identifieringskoden i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.

NEJ

NEJ

NPEL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II-IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.

NEJ

NEJ

NPEL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.

NEJ

NEJ

NPEL5

Ny identifieringskod för gäldenär

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

NPEL7

Under konkursförvaltning

Indikator för om gäldenären är under konkursförvaltning

JA

JA

NPEL8

Datum för senast kontakt

Datum för senast kontakt med gäldenären

JA

JA

NPEL9

Avliden

Indikator för om gäldenären har gått bort

JA

JA

NPEL10

Rättslig status

Typen av rättslig status för gäldenären.

Ett börsnoterat företag är ett företag vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LCRP).

Ett onoterat företag är ett företag vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs. Ett onoterat företag kan dock ha ett obegränsat antal aktieägare för att skapa en plattform för kapitalanskaffning till olika affärssatsningar (UCRP).

En börsnoterad fond är en fond vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LFND).

En onoterad fond är en fond vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs (UFND).

Ett partnerskap innefattar ett medverkande institut som utgör en grupp individer som bildar ett juridiskt partnerskap där vinster och skulder delas (PSHP).

Privatperson (INDV).

JA

JA

NPEL11

Typ av rättsligt förfarande

Typ av insolvensprocess som gäldenären för närvarande befinner sig i:

 

Omstruktureringsförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRR).

 

Insolvensförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRI).

 

Kompromissförfarande vad gäller skuld för privat enskild gäldenär (PRCM).

 

Insolvensförfarande för privat enskild gäldenär (PRIP).

 

Omstruktureringsförfarande för partnerskap (PRTR).

 

Insolvensförfarande för partnerskap (PRIS).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

NPEL12

Beteckning på rättsligt förfarande

Beteckning på det rättsliga förfarandet vilket ger en indikation på hur avancerat det ifrågakommande förfarandet har blivit, beroende på i vilket land gäldenären är belägen.

JA

JA

NPEL13

Slutförda rättsliga förfaranden

Beskrivning av slutförda rättsliga förfaranden för gäldenären.

JA

JA

NPEL14

Datum för inledning av aktuellt rättsligt förfarande

Datum då gäldenären påbörjade det aktuella rättsliga förfarandet.

JA

JA

NPEL15

Datum för utnämning av insolvensförvaltare

Datum då insolvensförvaltaren utnämndes.

JA

JA

NPEL16

Antal nuvarande beslut

Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären.

JA

JA

NPEL17

Antal upphävda beslut

Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären som upphävts.

JA

JA

NPEL18

Utfärdandedatum för externt kravbrev

Datum då kravbrev skickades från advokater som agerar på institutionens vägnar.

JA

JA

NPEL19

Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter

Datum då brev om reservering om rättigheter utfärdades av institutionen.

JA

JA

NPEL20

Domstols behörighet

Plats där ärendet behandlas i domstol.

JA

JA

NPEL21

Datum för erhållande av order om besittning

Datum då order om besittning beviljas av domstol.

JA

JA

NPEL22

Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process

Ytterligare kommentarer/uppgifter om det finns andra rättstvistprocesser som pågår.

JA

JA

NPEL23

Tillämplig lag

Jurisdiktion som styr avtalet för den underliggande exponeringen. Detta motsvarar inte nödvändigtvis landet där den underliggande exponeringen har sitt ursprung.

JA

JA

NPEL24

Beskrivning av anpassade återbetalningar

Beskrivning av den anpassade återbetalningsprofilen om ”annat” väljs i fältet ”amorteringstyp”.

JA

JA

NPEL25

Startdatum för period för endast ränta

Datum då aktuell period för återbetalning av endast ränta startar.

JA

JA

NPEL26

Slutdatum för period för endast ränta

Datum då period för återbetalning av endast ränta slutar.

JA

JA

NPEL27

Startdatum för aktuell period med fast ränta

Datum då den aktuella perioden med fast ränta startade.

JA

JA

NPEL28

Slutdatum för aktuell period med fast ränta

Datum då den aktuella perioden med fast ränta slutar.

JA

JA

NPEL29

Nuvarande ränta som lånet övergår till (reversion interest rate)

Nuvarande nivå för den ränta som lånet övergår till enligt avtalet för den underliggande exponeringen.

JA

JA

NPEL30

Sista utbetalningsdatum

Datum då den sista betalningen gjordes.

JA

JA

NPEL31

Syndikerad andel

Procentsats av andelen som innehas av institutionen om alternativet ”ja” har valts i fältet ”syndikerad” i den tillämpliga bilagan för den nödlidande exponeringen.

JA

JA

NPEL32

Post för process för lösning av resterande bolåneskulder

Datum då nuvarande status för processen för lösning av resterande bolåneskulder började gälla för den underliggande exponeringen.

JA

JA

NPEL33

Status för process för lösning av resterande bolåneskulder

Status för nuvarande process för lösning av resterande bolåneskulder:

 

Ingen pågående process för lösning av resterande bolåneskulder (NMRP).

 

Process för lösning av resterande bolåneskulder har avslutats (EMRP).

 

Bestämmelse 23, 31 dagars dröjsmål (MP23).

 

Bestämmelse 24, ekonomiska svårigheter (MP24).

 

Bestämmelse 28, varning om bristande samarbete (MP28).

 

Bestämmelse 29, bristande samarbete (MP29).

 

Bestämmelse 42, erbjudande om omstrukturering (MP42).

 

Bestämmelse 45, säljaren avvisade omstruktureringen (MP45).

 

Bestämmelse 47, låntagaren avvisade omstruktureringen (MP47).

 

Självreglering (MPSC).

 

Alternativ återbetalningsarrangemang (MPAR).

 

Övrigt (OTHR).

JA

JA

NPEL34

Nivån av extern inkassering

Indikator på huruvida externa inkasseringar har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå

JA

JA

NPEL35

Återbetalningsplan

Indikator på huruvida en återbetalningsplan har överenskommits med den externa indrivningsbyrån

JA

JA

NPEL36

Anståndsnivå

Indikator på huruvida anstånd har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå

JA

JA

NPEL37

Datum för första anståndsperiod

Datum då den första anståndsperioden inträffade.

JA

JA

NPEL38

Antal tidigare anståndsperioder

Antal anståndsperioder i det förflutna.

JA

JA

NPEL39

Eftergift av betalning av kapitalbelopp

Kapitalbelopp som eftergivits som en del av nuvarande anståndsperiod, vilket inbegriper eftergift av betalning av amortering som överenskommits med externa indrivningsbyråer.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEL40

Datum för eftergift av betalning av kapitalbelopp

Datum då eftergift av betalning av kapitalbelopp skedde.

JA

JA

NPEL41

Slutdatum för anståndsperiod

Datum då nuvarande anståndsavtal löper ut.

JA

JA

NPEL42

Återbetalningsbelopp under anståndsperiod

Periodiskt återbetalningsbelopp som institutionen och gäldenären kommit överens om enligt villkoren för nuvarande anståndsperiod.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

Avsnitt med information om säkerheter

NPEC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.

NEJ

NEJ

NPEC2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste detta fält överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC3, CREC3, CRPC3 och ESTC3 i förekommande fall).

Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEC4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste denna nya identifieringskod överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC4, CREC4, CRPC4 och ESTC4 i förekommande fall).

Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEC5

Mervärdesskatt som ska betalas

Mervärdesskatt som ska betalas för enhetens avyttring.

JA

JA

NPEC6

Procentuell andel färdigställd

Procentandel av arbetet som slutförts sedan byggnationen påbörjades.

JA

JA

NPEC7

Verkställighetsstatus

Nuvarande status för verkställighetsprocessen vad gäller säkerheten vid brytdatumet för inlämning av data, t.ex. den är under konkursförvaltning.

JA

JA

NPEC8

Verkställighetsstatus, tredje parter

Har någon av de andra säkrade borgenärerna vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerhet över tillgången?

JA

JA

NPEC9

Tilldelat hypoteksbelopp

Totalt belopp av hypotekslånet som är tilldelat fastighetens säkerhet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC10

Underliggande exponering med högre prioritet

Belopp för underliggande exponering med högre prioritet/panträtt som är säkerställda mot säkerheten, som inte innehas av institutionen och inte utgör en del av portföljen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC11

Beskrivning av verkställighet

Kommentarer eller beskrivning av verkställighetsprocessens fortskridande.

JA

JA

NPEC12

Belopp, domstolsbedömning

Belopp för domstolsbedömning av fastigheten/säkerheten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC13

Datum för domstolsbedömning

Datum då domstolens bedömning skedde.

JA

JA

NPEC14

Marknadspris

Priset för fastigheten/säkerheten på marknaden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC15

Anbudspris

Högsta pris som erbjuds av potentiella köpare.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC16

Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning

Datum för förberedelse för försäljning av fastigheten/säkerheten.

JA

JA

NPEC17

Fastighet vid marknadsdatum

Säkerhet vid marknadsdatumet, dvs. det datum då säkerheten annonseras och marknadsförs för försäljning.

JA

JA

NPEC18

Anbudsdatum på marknaden

Anbudsdatum på marknaden.

JA

JA

NPEC19

Överenskommet datum för försäljning

Överenskommet datum för försäljning.

JA

JA

NPEC20

Avtalat datum

Avtalat datum.

JA

JA

NPEC21

Första auktionsdatum

Datum då den första auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.

JA

JA

NPEC22

Acceptpris under rättslig auktion för första auktion

Domstolen fastställer ett acceptpris för den första auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC23

Nästa auktionsdatum

Datum då nästa planerade auktion genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.

JA

JA

NPEC24

Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion

Domstolen fastställer ett acceptpris för nästa auktion, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC25

Sista auktionsdatum

Datum då den sista auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.

JA

JA

NPEC26

Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion

Domstolen fastställer ett acceptpris för den sista auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEC27

Antal auktioner som ej godkändes

Antal auktioner som ej godkändes för fastigheten/säkerheten.

JA

JA

Avsnitt med information om tidigare inkasseringar

NPEH1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.

NEJ

NEJ

NPEH2

Identifieringskod för underliggande exponering

Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

NPEH[3–38]

Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n

Tidigare totalt antal rättsligt obetalt återstående belopp under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH3 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH38.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEH[39–74]

Tidigare förfallet saldo vid månad n

Tidigare totalt antal förfallet saldo under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH39 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH74.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEH[75–110]

Tidigare återbetalningar - inte från försäljning av säkerheter vid månad n

Återbetalning från gäldenären under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data, exklusive försäljning av säkerheter men inklusive inkassering av externa indrivningsbyråer; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH75 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH110.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

NPEH[111–146]

Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n

Återbetalning genom avveckling av säkerheten under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH111 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH146.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

BILAGA XI

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

IVAL1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAL2

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAL3

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

Unik identifieringskod för typ av underliggande exponering. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVAL4

Ny identifieringskod för underliggande exponering

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAL3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVAL5

Typ av underliggande exponering

Välj typen av underliggande exponering för denna transaktion:

 

Kundfordringar (TREC).

 

Billån eller billeasing (ALOL).

 

Konsumentlån (CONL).

 

Leasing av utrustning (EQPL).

 

Finansierad planritning (FLRF).

 

Försäkringspremier (INSU).

 

Kreditkortsfordringar (CCRR).

 

Privata hypotekslån (RMRT).

 

Kommersiella hypotekslån (CMRT).

 

Lån för små eller medelstora företag (SMEL)

 

Lån för företag som inte är små eller medelstora företag (NSML).

 

Framtida flöden (FUTR).

 

Hävstångsfond (leverage fund) (LVRG).

 

CBO (CBOB).

 

CLO (CLOB).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

IVAL6

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVAL7

Geografisk region – största exponeringskoncentration 1

Den geografiska regionen där det största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

IVAL8

Geografisk region – största exponeringskoncentration 2

Den geografiska regionen där det näst största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

IVAL9

Geografisk region – största exponeringskoncentration 3

Den geografiska regionen för det tredje största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ, i termer av var säkerheten finns (för underliggande exponeringar med säkerhet) eller var gäldenären finns (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.

JA

JA

IVAL10

Klassificering av geografisk region

Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.

JA

JA

IVAL11

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponering. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL12

Antal underliggande exponeringar

Antalet underliggande exponeringar av denna typ av exponeringar som värdepapperiseras.

JA

NEJ

IVAL13

Exponering i EUR

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i euro vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL14

Exponeringar i GBP

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i brittiska pund vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL15

Exponeringar i USD

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL16

Övriga exponeringar

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i andra valutor än euro, brittiska pund och US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL17

Längsta återstående löptid

Den längsta återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data, för en exponering av denna typ av exponeringar.

JA

JA

IVAL18

Genomsnittlig återstående löptid

Den genomsnittliga återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data och som viktats av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, för alla exponeringar av denna typ av exponeringar.

JA

JA

IVAL19

Aktuell belåningsgrad

Den vägda genomsnittliga aktuella belåningsgraden, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.

JA

JA

IVAL20

Skuldkvot

Den vägda genomsnittliga skuld/inkomstkvoten, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. Skuld fastställs som det totala utestående kapitalbeloppet för den utestående underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Inkomst definieras som kombinerad inkomst, summa av primära och (i förekommande fall) sekundära inkomster.

JA

JA

IVAL21

Amorteringstyp

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där amorteringen antingen är en bullet-amortering, slutbetalning eller något annat arrangemang utöver det franska systemet, det tyska systemet eller en fast amorteringsplan. I detta fält gäller följande definitioner:

—

Det franska amorteringssystemet: amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning.

—

Det tyska amorteringssystemet: amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta.

—

Fast amorteringsplan: amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning.

—

Bullet-amortering: amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen.

—

Slutbetalning (balloon amortisation) definieras som amortering som består av en partiell återbetalning av kapital följt av ett större slutligt kapitalbelopp. Och

—

Annan amortering definieras som all annan amorteringstyp som inte omfattas av någon av de ovanstående kategorierna.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL22

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad

Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där frekvensen för betalning av kapitalbelopp som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL23

Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad

Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringen av denna typ där frekvensen för betalning av ränta som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL24

Fordringar med rörlig ränta

Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data, där räntesatsen i allmänhet betraktas som ”rörlig”. ”Rörlig” avser en ränta som indexeras till något av det följande: LIBOR (vilken valuta och löptid som helst), Euribor (vilken valuta och löptid som helst), vilken basränta från en centralbank som helst (Bank of England, ECB osv.), originatorns standardiserade rörliga ränta eller något liknande arrangemang.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL25

Finansierat belopp

Det belopp för underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion som finansierats genom företagscertifikat mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL26

Utspädningar

Totala minskningar i kapitalbeloppet för underliggande exponeringar av denna typ under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL27

Återköpta exponeringar

Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som har återköpts (dvs. tagits bort från poolen med underliggande exponeringar genom att den återköpts) av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL28

Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering

I enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2017/2402, ange det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som, vid tidpunkten för värdepapperiseringen, antingen omfattade fallerande exponeringar eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit i den mening som avses i samma artikel.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL29

Fallerade exponeringar

Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL30

Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar

Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL31

Bruttonedskrivningar under perioden

Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL32

Dröjsmål 1–29 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL33

Dröjsmål 30–59 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL34

Dröjsmål 60–89 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL35

Dröjsmål 90–119 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL36

Dröjsmål 120–149 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL37

Dröjsmål 150–179 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL38

Dröjsmål 180+ dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL39

Omstrukturerade exponeringar

Ange den andel exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Beräkna andelen som det totala nuvarande saldot för dessa exponeringar dividerat med det totala nuvarande saldot för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data.

JA

JA

IVAL40

Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med, och mindre än ett år före, datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL41

Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med ett år och mindre än tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL42

Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL43

Omstrukturerade exponeringar (räntesats)

Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars räntesats har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering av räntesats avser eventuella förändringar som gjorts i de räntesatsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, vilket inbegriper ändringar av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp och/eller andra allmänt accepterade räntesatsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL44

Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan)

Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars återbetalningsplan har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering av återbetalningsplan avser eventuella förändringar som gjorts i de avtalsvillkor som rör återbetalningsplanen i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, återbetalningstid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder som rör återbetalningsplanen till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL45

Omstrukturerade exponeringar (löptid)

Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars löptidsprofil har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering av löptidsprofil avser eventuella förändringar som gjorts i de löptidsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet förlängning av löptid och/eller andra allmänt accepterade löptidsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL46

Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet minst ett år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL47

Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL48

Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som vid något tillfälle har varit i dröjsmål (antingen vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAL49

Omstrukturerade exponeringar (övrigt)

Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, exklusive omstruktureringar som redan omfattas av fälten IVAL43, IVAL44 och IVAL45, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

BILAGA XII

INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om värdepapperisering

IVSS1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVSS2

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar som skickas in.

NEJ

NEJ

IVSS3

Beteckning på värdepapperisering

Ange beteckningen för värdepapperiseringen

NEJ

NEJ

IVSS4

Den rapporterande enhetens namn

Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SESP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

IVSS5

Kontaktperson för den rapporterande enheten

För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVSS6

Telefonnummer för den rapporterande enheten

Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVSS7

E-postadress för den rapporterande enheten

Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVSS8

Metod för bibehållande av risk

Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):

 

Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).

 

Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).

 

Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).

 

Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).

 

Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

IVSS9

Innehavare av bibehållande av risk

Enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):

 

Originator (ORIG).

 

Medverkande institut (SPON).

 

Ursprunglig långivare (OLND).

 

Säljare (SELL).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

IVSS10

Typ av underliggande exponering

Ange typen av underliggande exponering för värdepapperiseringen. Om flera typer förekommer från listan nedan, ange ”blandat” (med undantag för värdepapperiseringar vars underliggande exponeringar uteslutande består av en kombination av konsumentlån och billån eller billeasing; för dessa värdepapperiseringar ska värdet som motsvarar ”konsumentlån” anges):

 

Billån eller billeasing (ALOL).

 

Konsumentlån (CONL).

 

Kommersiella hypotekslån (CMRT).

 

Kreditkortsfordring (CCRR).

 

Leasingavtal (LEAS).

 

Privata hypotekslån (RMRT).

 

Blandat (MIXD).

 

Små och medelstora företag (SMEL).

 

Företag som inte är små eller medelstora företag (NSML).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

IVSS11

Risköverföringsmetod

I enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i förordning (EU) nr 575/2013 är värdepapperiseringens risköverföringsmetod ”traditionell” (dvs. ”äkta värdepapperisering”).

NEJ

NEJ

IVSS12

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även ett eventuellt debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.

NEJ

NEJ

IVSS13

Den rullande/inledande periodens slutdatum

Ange datumet vid vilket värdepapperiseringens rullande eller inledande period är planeras att upphöra. Ange värdepapperiseringens förfallodatum om det inte finns något planerat slutdatum för den rullande perioden.

NEJ

JA

IVSS14

Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden

Bruttoåtervinningar på kapitalbeloppet som mottagits under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

IVSS15

Återvinningar på räntan under perioden

Bruttoåtervinningar på räntan som mottagits under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

IVSS16

Inkassering av kapitalbeloppet under perioden

Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

IVSS17

Inkassering av räntor under perioden

Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

IVSS18

Utnyttjande av likviditetsfacilitet

Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

NEJ

JA

IVSS19

Överskottsmarginal för värdepapperisering

De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga steg av prioritetsordningen, vilket vanligen kallas överskottsmarginal.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSS20

Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (trapping mechanism)

Överskottsmarginal hålls för närvarande kvar i värdepapperiseringen (t.ex. ackumuleras på ett enskilt reservkonto).

NEJ

NEJ

IVSS21

Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan

Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan för värdepapperiseringen, beräknat som förhållandet mellan (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla underliggande exponeringar som klassas som fallerade vid brytdatumet för inlämning av data) och (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla trancher/obligationer vid brytdatumet för inlämning av data).

NEJ

NEJ

IVSS22

Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten för underliggande exponeringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Periodisk konstant förskottsbetalningstakt är lika med [(summa oplanerade kapitalbeloppsbetalningar som mottagits vid slutet av den senaste inkasseringsperioden)/(den totala kapitalbeloppsbalansen vid början av inkasseringsperioden)]. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten upprättas sedan på årsbasis enligt följande:

 

100*(1-((1-periodisk konstant förskottsbetalningstakt)^antal inkasseringsperioder om året))

 

Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten avser den konstanta förskottsbetalningstakten under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med obligationer med kvartalsvisa utbetalningar kommer detta normalt vara den föregående tremånadersperioden.

NEJ

NEJ

IVSS23

Utspädningar

Totala reduceringen av exponeringar avseende kapitalbelopp under perioden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSS24

Bruttonedskrivningar under perioden

Totalt belopp för bruttonedskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSS25

Återköpta exponeringar

Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som återköpts av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVSS26

Omstrukturerade exponeringar

Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSS27

Konstant dröjsmålsränta på årsbasis

Konstant dröjsmålsränta på årsbasis för de underliggande exponeringarna baserat på den periodiska konstanta dröjsmålsräntan. Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan är lika med [(det totala aktuella saldot för underliggande exponeringar som klassats som fallerade under perioden)/(det totala saldot för underliggande exponeringar som inte fallerat vid början av perioden)]. Detta värde upprättas sedan på årsbasis enligt följande:

 

100*(1-((1-periodisk konstant dröjsmålsränta)^antal inkasseringsperioder om året))

 

Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan avser den konstanta dröjsmålsräntan under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med kvartalsvis utbetalande obligationer kommer detta att troligtvis vara den föregående tremånadersperioden.

NEJ

NEJ

IVSS28

Fallerade exponeringar

Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSS29

Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar

Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVSS30

Riskviktmetod

Indikera vilken riskviktmetod som användes av originatorn för att beräkna riskvikten för de underliggande exponeringarna i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013:

Schablonmetoden (STND).

Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB).

Avancerad intern metod för riskklassificering (ADIR).

NEJ

JA

IVSS31

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats vara inom intervallen 0,00 % ≤ x < 0,10 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS32

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,10 % ≤ x < 0,25 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS33

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,25 % ≤ x < 1,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS34

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 1,00 % ≤ x < 7,50 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS35

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 7,50 % ≤ x < 20,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS36

Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %)

Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 20,00 % ≤ x < 100,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS37

Uppskattning av intern förlust vid fallissemang

Originatorns uppskattning av förlust vid fallissemang för en underliggande exponering under ett negativt scenario som viktas med hjälp av den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för de underliggande exponeringarna vid brytdatumet för inlämning av data.

Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna förlust vid fallissemang, ange ND5.

NEJ

JA

IVSS38

Dröjsmål 1–29 dagar

Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS39

Dröjsmål 30–59 dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS40

Dröjsmål 60–89 dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS41

Dröjsmål 90–119 dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS42

Dröjsmål 120–149 dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS43

Dröjsmål 150–179 dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVSS44

Dröjsmål 180+ dagar

Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

IVSR1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.

NEJ

NEJ

IVSR2

Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor

Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVSR3

Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVSR4

Beskrivning

Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.

NEJ

NEJ

IVSR5

Tröskelvärdenivå

Ange på vilken nivå testet anses ha uppfyllts, den utlösande faktorn anses ha inträffat eller någon annan åtgärd anses ha inträffat, beroende på vilken typ av test/händelse/utlösande faktor som rapporteras. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5.

NEJ

JA

IVSR6

Faktiskt värde

Ange det nuvarande värdet av den åtgärd som jämförs med tröskelnivån. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5. Om procentandelar anges ska dessa anges i form av procentenheter, t.ex. 99,50 för 99,50 % och 0,006 för 0,006 %.

NEJ

JA

IVSR7

Status

Har statusen för testet/händelsen/den utlösande faktorn ställts in på ”överträdelse” (dvs. testet har inte fullgjorts eller utlösningsvillkoren har uppfyllts) vid brytdatumet för inlämning av data?

NEJ

NEJ

IVSR8

Regleringsperiod

Ange det maximala antalet dagar som beviljats för att återigen bringa testet/den utlösande faktorn i överensstämmelse med den erforderliga nivån. Om ingen tid beviljades (dvs. det var ingen regleringsperiod), ange 0.

NEJ

JA

IVSR9

Beräkningsfrekvens

Ange intervallen i antal kalenderdagar som används för att beräkna testet. Använd avrundade tal, till exempel 7 för en vecka, 30 för en månad, 90 för ett kvartal och 365 för ett år.

NEJ

JA

IVSR10

Följd vid försummelse/överträdelse

Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett):

 

Ändring av betalningsprioritet (CHPP).

 

Byte av en motpart (CHCP).

 

Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH).

 

Annan följd (OTHR).

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om kassaflöden

IVSF1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.

NEJ

NEJ

IVSF2

Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost

Ursprunglig unik identifieringskod för kassaflödespost. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVSF3

Ny identifieringskod för kassaflödespost

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSF2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSF2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVSF4

Kassaflödespost

Ange kassaflödesposten. Detta fält ska fyllas i enligt ordningen för tillämplig prioritet för intäkter eller betalningar vid brytdatumet för inlämning av data. Det vill säga att varje källa till kassainflöde måste anges i ordning varefter källor till kassautflöden ska anges.

NEJ

NEJ

IVSF5

Utbetalt belopp under perioden

Vilka medel utbetalas enligt postens betalningsprioritet? Ange negativa värden för medel som utbetalas och positiva värden för mottagna medel. Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

IVSF6

Post för tillgängliga medel

Vilka medel finns tillgängliga för betalningsprioriteten efter tillämpningen av kassaflödesposten? Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

BILAGA XIII

INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om program

IVAS1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAS2

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data.

NEJ

NEJ

IVAS3

Den rapporterande enhetens namn

Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SEAP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

IVAS4

Kontaktperson för den rapporterande enheten

För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVAS5

Telefonnummer för den rapporterande enheten

Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVAS6

E-postadress för den rapporterande enheten

Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.

NEJ

NEJ

IVAS7

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även om det finns något debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.

NEJ

JA

IVAS8

Exponeringar med bristande överensstämmelse

I enlighet med artikel 26.1 i förordning (EU) 2017/2402, ange exponeringarnas totala värde, med hjälp av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, som inte överensstämmer med artikel 24.9, 24.10 och 24.11 i förordning (EU) 2017/2402.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAS9

Vägd genomsnittlig livslängd

Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för detta ABCP-program, uttryckt i år.

JA

JA

IVAS10

Metod för bibehållande av risk

Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):

 

Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).

 

Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).

 

Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).

 

Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).

 

Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

IVAS11

Innehavare av bibehållande av risk

Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):

 

Originator (ORIG).

 

Medverkande institut (SPON).

 

Ursprunglig långivare (OLND).

 

Säljare (SELL).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

Avsnitt med information om transaktioner

IVAN1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet IVAS1.

NEJ

NEJ

IVAN2

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAN3

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de mallar för underliggande exponeringar som lämnas in enligt bilaga XI.

NEJ

NEJ

IVAN4

Nace branschkod

Nace branschkod för originatorn, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.

NEJ

JA

IVAN5

Metod för bibehållande av risk

Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):

 

Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).

 

Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).

 

Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).

 

Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).

 

Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

IVAN6

Innehavare av bibehållande av risk

Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):

 

Originator (ORIG).

 

Medverkande institut (SPON).

 

Ursprunglig långivare (OLND).

 

Säljare (SELL).

 

Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

IVAN7

Vägd genomsnittlig livslängd

Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för denna transaktion, uttryckt i år.

JA

JA

Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

IVAR1

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet IVAN2.

NEJ

NEJ

IVAR2

Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor

Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVAR3

Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

IVAR4

Beskrivning

Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.

NEJ

NEJ

IVAR5

Status

Har testet fullgjorts vid brytdatumet för inlämning av data? Om det finns en utlösande faktor, har den utlösande faktorn utlösts?

NEJ

NEJ

IVAR6

Följd vid försummelse/överträdelse

Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett):

 

Ändring av betalningsprioritet (CHPP).

 

Byte av en motpart (CHCP).

 

Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH).

 

Annan följd (OTHR).

NEJ

NEJ

BILAGA XIV

INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSER – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om värdepapperisering

SESS1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

SESS2

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.

NEJ

NEJ

SESS3

Inte längre STS

Har värdepapperiseringen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om värdepapperiseringen aldrig haft STS-status.

NEJ

JA

SESS4

Korrigerande åtgärder

Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.

NEJ

JA

SESS5

Administrativa åtgärder

Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.

NEJ

JA

SESS6

Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten

Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.

NEJ

JA

SESS7

Fullgörande av försäljning

I enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2017/2402, genomförs överföringen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering (dvs. fullgörande av försäljning) efter värdepapperiseringens slutdatum?

NEJ

JA

SESS8

Nuvarande typ av prioritetsordning

Välj det närmast passande arrangemanget vad gäller prioritetsordning som för närvarande är tillämplig på värdepapperiseringen:

 

Turboprioritetsordning (turbo waterfall) (TRWT).

 

Sekventiell prioritetsordning (SQWT).

 

Proportionell prioritetsordning (PRWT).

 

För närvarande sekventiell med möjlighet att byta till proportionell i framtiden (SQPR).

 

För närvarande proportionell med möjlighet att byta till sekventiell i framtiden (PRSQ).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESS9

Typ av masterfond

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, välj den lämpligaste beskrivningen av strukturen:

 

Varje specialföretag för värdepapperisering är oberoende av andra specialföretag för värdepapperisering vad gäller utfärdande av skuldebrev och kassaflödesfördelning (även kallad kapitalistisk struktur, CSTR).

 

Förlusterna fördelas över alla specialföretag för värdepapperisering och enskilda klasser av skuldebrev utfärdas oberoende av klasser av högre eller lägre prioritet (även kallat socialistisk struktur eller de-linked master trust) (SSTR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESS10

Värde för specialföretag för värdepapperisering

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har förmånsintresse vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESS11

Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (endast kapitalbelopp) där fonden hade ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESS12

Antal konton, specialföretag för värdepapperisering

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange antalet konton där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data.

NEJ

JA

SESS13

Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev

Om värdepapperisering har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla skuldebrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom de underliggande exponeringarna i fonden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESS14

Säljarandel

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange originatorns innehav i fonden, uttryckt i procent. Om det finns flera originatorer, ange den sammanlagda räntan för alla originatorer.

NEJ

JA

SESS15

Finansieringsandel

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange räntan för serien från specialföretaget för värdepapperisering i fonden, uttryckt i procent.

NEJ

JA

SESS16

Inkomster som avsatts för denna serie

Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESS17

Referensvärde för ränteswap

Beskriv typen av referensvärde för ränteswappen som betalardelen av swappen är anknuten till:

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESS18

Förfallodag för ränteswap

Förfallodatum för ränteswappen.

NEJ

JA

SESS19

Teoretiska belopp för ränteswap

Teoretiska belopp för ränteswap vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESS20

Valutaswap, betalarens valuta

Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i.

NEJ

JA

SESS21

Valutaswap, mottagarens valuta

Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i.

NEJ

JA

SESS22

Växelkurs för valutaswap

Den växelkurs som fastställts för en valutaswap.

NEJ

JA

SESS23

Förfallodatum för valutaswap

Förfallodatum för valutaswappen.

NEJ

JA

SESS24

Teoretiskt belopp för valutaswap

Teoretiska belopp för valutaswap vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEST1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SEST2

Identifieringskod för ursprunglig tranch

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEST3

Identifieringskod för ny tranch

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEST2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEST2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEST4

ID-nummer för internationella värdepapper

ISIN-kod tilldelad till tranchen när så är tillämpligt.

NEJ

JA

SEST5

Namn på tranch

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer (eller klass av värdepapper) som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

NEJ

JA

SEST6

Typ av tranch/obligation

Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil:

 

S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL).

 

S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL).

 

Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO).

 

Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SEST7

Valuta

Valutabeteckningen för instrumentet.

NEJ

NEJ

SEST8

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

Tranchens ursprungliga kapitalbeloppsbalans vid emission

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEST9

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Tranchens nominella, eller teoretiska, balans efter det nuvarande datumet för betalning av kapitalbeloppet

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEST10

Räntebetalningsfrekvens

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SEST11

Datum för betalning av ränta

Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

NEJ

JA

SEST12

Datum för betalning av kapitalbeloppet

Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

NEJ

JA

SEST13

Nuvarande kupong

Instrumentets kupong i räntepunkter.

NEJ

NEJ

SEST14

Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning

Kupongspread som tillämpas på referensränteindexet som anges i emissionsprospektet som är tillämpligt på det specifika instrumentet i räntepunkter.

NEJ

JA

SEST15

Kuponggolv

Undre gräns för instrumentets kupong.

NEJ

JA

SEST16

Kupongtak

Övre gräns för instrumentets kupong.

NEJ

JA

SEST17

Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down)

Om tillämpligt, vad är värdet av kupongen med möjlighet till successiv höjning/sänkning enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?

NEJ

JA

SEST18

Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan

Om tillämpligt, vad är datumet då definitionen av kupongen ska ändras enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?

NEJ

JA

SEST19

Bankdagskonvention

Bankdagskonvention som används för beräkning av upplupen ränta:

 

Följande bankdag (FWNG).

 

Följande bankdag, ändrat (MODF).

 

Närmaste bankdag (NEAR).

 

Föregående bankdag (PREC).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEST20

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEST21

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEST22

Utfärdandedatum

Datum då instrumentet utfärdades.

NEJ

NEJ

SEST23

Utbetalningsdatum

Det första datum då räntebeloppet som ska betalas för instrumentet började beräknas.

NEJ

JA

SEST24

Laglig inlösendag

Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.

NEJ

JA

SEST25

Förlängningsklausul

Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva vilken part som har rätten att förlänga instrumentets löptid, enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet:

 

Endast specialföretaget för värdepapperisering (ISUR).

 

Innehavare av skuldebrev (NHLD).

 

Antingen specialföretaget för värdepapperisering eller innehavare av skuldebrev (ISNH).

 

Inget alternativ (NOPT).

NEJ

JA

SEST26

Nästa datum för köpoption

När är nästa datum då instrumentet kan lösas in enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? Detta utesluter arrangemang för städoptioner.

NEJ

JA

SEST27

Tröskelvärde för städoption

Vad är tröskelvärdet för städoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?

NEJ

JA

SEST28

Nästa datum för säljoption

När är nästa datum för säljoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?

NEJ

JA

SEST29

Dagberäkningsmetod

Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta:

 

30/360 (A011).

 

Faktisk/365 (A005).

 

Faktisk/360 (A004).

 

Faktisk/faktisk (ICMA) (A006).

 

Faktisk/faktisk (ISDA) (A008).

 

Faktisk/faktisk (AFB) (A010).

 

Faktisk/366 (A009).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEST30

Betalningskonvention

Vanlig betalningskonvention för tranchen:

 

T+1 (TONE).

 

T+2 (TTWO).

 

T+3 (TTRE).

 

Så snart som möjligt (ASAP).

 

Vid slutet av avtalet (ENDC).

 

Slutet av månaden (MONT).

 

I framtiden (FUTU).

 

Nästa dag (NXTD).

 

Regelbundet (REGU).

 

T+5 (TFIV).

 

T+6 (TFOR).

 

När och om utfärdande sker (WHIF).

 

Vid fördelning (WDIS).

 

Vid utfärdande (WISS).

 

Vid fördelning eller utfärdande (WHID).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEST31

Nuvarande fästpunkt

Den nuvarande tranchens fästpunkt, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.

NEJ

NEJ

SEST32

Ursprunglig fästpunkt

Tranchens fästpunkt vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.

NEJ

JA

SEST33

Aktuell kreditförstärkning

Tranchens aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering

NEJ

NEJ

SEST34

Ursprunglig kreditförstärkning

Tranchens kreditförstärkning vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering

NEJ

JA

SEST35

Formel för kreditförstärkning

Beskriv/ange formeln som används för att beräkna tranchens kreditförstärkning.

NEJ

NEJ

SEST36

Likvärdiga trancher

Ange ISIN-koderna för alla trancher (inbegripet denna tranch) som, vid brytdatumet för inlämning av data, är likvärdiga med den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.

NEJ

JA

SEST37

Trancher som har högre prioritering

Ange ISIN-koderna för alla trancher som, vid brytdatumet för inlämning av data, har högre prioritet än den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.

NEJ

JA

SEST38

Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (principal deficiency ledger)

Obetalt saldo för reskontra över kapitalbeloppsunderskott för tranchen i fråga.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEST39

Identifieringskod för juridisk person för borgensman

Om tranchen har garanterats, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för borgensmannen. Om ingen garanti finns, ange ND5.

NEJ

JA

SEST40

Borgensmannens namn

Ange borgensmannens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Om ingen garanti finns, ange ND5.

NEJ

JA

SEST41

Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå

ENS 2010-klassificering av borgensmannen enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. Om ingen garanti finns, ange ND5.

NEJ

JA

SEST42

Typ av skyddsinstrument

Ange typen av skyddsinstrument som används:

 

Kreditswap (CDSX).

 

Kreditlänkade obligationer, (CLKN).

 

Totalavkastningsswap (TRES).

 

Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA).

 

Kreditförsäkring (CINS).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

Avsnitt med information om kontonivå

SESA1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESA2

Identifieringskod för ursprungligt konto

Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SESA3

Nytt konto-ID

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SESA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SESA4

Kontotyp

Typ av konto:

 

Kontantreservkonto (CARE).

 

Konto med blandad reserv (CORE).

 

Kvittningsreservkonto (SORE).

 

Likviditetsfacilitet (LQDF).

 

Marginalkonto (MGAC).

 

Annat konto (OTHR).

NEJ

NEJ

SESA5

Konto, målbalans

De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESA6

Konto, faktiskt saldo

Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESA7

Amorteringskonto

Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?

NEJ

NEJ

Avsnitt med information på motpartsnivå

SESP1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESP2

Identifieringskod för juridisk person för motpart

Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

NEJ

NEJ

SESP3

Motpartens namn

Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

SESP4

Typ av motpart

Typ av motpart:

 

Kontoförande bank (ABNK).

 

Reserv för kontoförande bank (BABN).

 

Förmedlare för kontoförande bank (ABFC).

 

Borgensman för kontoförande bank (ABGR).

 

Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT).

 

Betalningsombud (PAYA).

 

Beräkningsombud (CALC).

 

Förvaltningsombud (ADMI).

 

Underombud för förvaltning (ADSA).

 

Person som utför överföringsformaliteter (RANA).

 

Verifieringsombud (VERI).

 

Ombud som förvaltar värdepapper (SECU).

 

Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR).

 

Säkerhetsställare (COLL).

 

Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP).

 

Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP).

 

Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP).

 

Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP).

 

Deltagare i besparingsinteckning (SVMP).

 

Utfärdare (ISSR).

 

Originator (ORIG).

 

Säljare (SELL).

 

Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP).

 

Serviceföretag (SERV).

 

Reserv för serviceföretag (BSER).

 

Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF).

 

Specialserviceföretag (SSRV).

 

Abonnent (SUBS).

 

Tillhandahållare av ränteswap (IRSP).

 

Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP).

 

Tillhandahållare av valutaswap (CSPR).

 

Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP).

 

Revisor (AUDT).

 

Rådgivare (CNSL).

 

Trustförvaltaren (TRUS).

 

Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN).

 

Emissionsgarant (UNDR).

 

Arrangör (ARRG).

 

Handlare (DEAL).

 

Förvaltaren (MNGR).

 

Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR).

 

Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD).

 

Specialföretag för värdepapperisering (SSPE).

 

Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG).

 

Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC).

 

Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG).

 

Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP).

 

Motpart för återköpsavtal (RAGC).

 

Likviditetsförvaltare (CASM).

 

Bank med inkasseringskonto (CACB).

 

Bank med konto för säkerhet (COLA).

 

Tillhandahållare av förlagslån (SBLP).

 

Förvaltaren av CLO (CLOB).

 

Rådgivare för portfölj (PRTA).

 

Ombud för substitution (SUBA).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESP5

Motpartens etableringsland

Det land där motparten är etablerad.

NEJ

NEJ

SESP6

Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SESP7

Kreditbetyg för motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SESP8

Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SESP9

Namn på motpartens värderingskälla

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO

SESC1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESC2

Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period)

Ange det datum då en period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjliga slutar (t.ex. när tranchinnehavare inte får göra inlösen för specialföretaget för värdepapperisering för att likvidera portföljen och lösa in alla trancher, återställa eller refinansiera trancherna osv.).

NEJ

JA

SESC3

Typ av CLO

Typ av CLO som bäst beskriver transaktionen:

 

CLO (Collateralized loan obligation) i balansräkningen (BCLO).

 

Arbitrage-CLO (ACLO).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESC4

Innevarande period

Status för innevarande period för CLO:

 

Lager (WRHS).

 

Upptrappning (RMUP).

 

Återinvestering (RINV).

 

Senare återinvestering (PORI).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESC5

Startdatum för innevarande period

Ange datumet då den innevarande perioden startade.

NEJ

JA

SESC6

Slutdatum för innevarande period

Ange datumet då den innevarande perioden kommer/förväntas att upphöra.

NEJ

JA

SESC7

Koncentrationsgräns

Ange den koncentrationsgräns, i procent av portföljens nominella värde, som gäller för alla motparter/gäldenärer, enligt transaktionsdokumenten. Om det finns flera gränser, ange den maximala gränsen (t.ex. om det finns två gränser, beroende på kreditbetyget, där en ligger på 10 % och den andra på 20 %, ange 20 %).

NEJ

JA

SESC8

Restriktioner – Laglig inlösendag

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med rättsligt giltig slutlig löptid som överstiger den kortaste rättsligt giltiga slutliga löptiden för trancherna? (Förutsatt att städoptioner utnyttjas)

NEJ

JA

SESC9

Restriktioner – Efterställda exponeringar

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar som inte är förstahandspanträtt som kan köpas?

NEJ

JA

SESC10

Restriktioner – Nödlidande exponeringar

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av nödlidande exponeringar som kan köpas?

NEJ

JA

SESC11

Restriktioner – Betalning-in-natura-exponeringar

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av betalning-in-natura-exponeringar som kan innehas samtidigt?

NEJ

JA

SESC12

Restriktioner – Exponeringar med nollkupong

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med nollkupong som kan innehas samtidigt?

NEJ

JA

SESC13

Restriktioner – Aktieexponeringar

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av aktier eller skulder som kan konverteras till aktier som kan köpas?

NEJ

JA

SESC14

Restriktioner – Deltagandeexponeringar

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av lånedeltaganden som kan köpas?

NEJ

JA

SESC15

Restriktioner – Diskretionär försäljning

Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av diskretionär försäljning per år?

NEJ

JA

SESC16

Diskretionär försäljning

Faktisk diskretionär försäljning, hittills under året.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESC17

Återinvestering

Återinvesterat belopp, hittills under året.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESC18

Restriktioner – Kreditförstärkning

Kan CLO-förvaltaren dra tillbaka eller generera intäkter från överskott från kreditförstärkningen?

NEJ

NEJ

SESC19

Restriktioner – Offerter

Kan CLO-förvaltaren erhålla offerter med andra handlare än arrangören?

NEJ

NEJ

SESC20

Restriktioner – Transaktioner

Kan CLO-förvaltaren genomföra transaktioner med andra handlare än arrangören?

NEJ

NEJ

SESC21

Restriktioner – Emissioner

Finns det några restriktioner på ytterligare emissioner av skuldebrev?

NEJ

NEJ

SESC22

Restriktioner – Inlösen

Finns det restriktioner på ursprunget till medlen som används för att selektivt återköpa/lösa in skuldebrev? (T.ex. kapitalintäkter kan inte användas för att genomföra inlösen, eventuella inlösen måste ske enligt skuldebrevens betalningsprioritet, måste upprätthålla eller förbättra testförhållandet vad gäller övervärde i säkerhetsmassan efter köpet)

NEJ

NEJ

SESC23

Restriktioner – Refinansiering

Finns det restriktioner vad gäller refinansiering av skuldebrev?

NEJ

NEJ

SESC24

Restriktioner – Ersättning för skuldebrev

Kan innehavarna av skuldebrev överlämna sina skuldebrev till trustförvaltaren för annullering utan att få betalning i gengäld?

NEJ

NEJ

SESC25

Restriktioner – Kreditriskskydd

Kan CLO-förvaltaren köpa eller sälja kreditriskskyddet för underliggande tillgångar?

NEJ

NEJ

SESC26

Period för realisering av säkerheter

Ange antalet kalenderdagar vilka säkerhet måste realiseras. Vid ett intervall eller flera möjliga perioder, ange det minsta antalet kalenderdagar.

NEJ

JA

SESC27

Realisering av säkerheter – Undantag

Kan vissa eller alla innehavare av skuldebrev välja att avstå från perioden för realisering av säkerheter?

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om förvaltare av CLO

SESL1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESL2

Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO

Ange CLO-förvaltarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

NEJ

NEJ

SESL3

Förvaltarens namn

Ange det fullständiga namnet på förvaltaren av CLO. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

SESL4

Etableringsdatum

Etableringsdatum för CLO-förvaltare.

NEJ

JA

SESL5

Registreringsdatum

Datum för registrering inom EU som ekonomisk rådgivare.

NEJ

JA

SESL6

Anställda

Totalt antal anställda.

NEJ

NEJ

SESL7

Anställda – CLO

Totalt antal anställda som har hand om lånetransaktioner och låneförvaltning för CLO-portföljer.

NEJ

NEJ

SESL8

Anställda – Omförhandling

Totalt antal anställda som har hand om omförhandlingar kring nödlidande krediter.

NEJ

NEJ

SESL9

Förvaltade tillgångar

Tillgångar under förvaltning.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL10

Förvaltade tillgångar – Högrisklån

Totalt antal högrisktillgångar under förvaltning.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL11

Förvaltade tillgångar – CLO

Totala CLO-tillgångar under förvaltning.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL12

Förvaltade tillgångar – EU

Totala EU-tillgångar under förvaltning.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL13

Förvaltade tillgångar – CLO inom EU

Totalt antal CLO inom EU under förvaltning.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL14

Antal CLO inom EU

Antal CLO inom EU under förvaltning.

NEJ

NEJ

SESL15

Kapital

Totalt kapital.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL16

Kapital – Bibehållande av risk

Kapital för finansiering av bibehållande av risk.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESL17

Betalningstid

Genomsnittlig tid, i kalenderdagar, som behövs för betalning.

NEJ

NEJ

SESL18

Prissättningsfrekvens

Frekvens (i antal dagar) för prissättning/ny prissättning av portföljer. Om olika frekvenser tillämpas, ange den vägda genomsnittliga frekvensen där tillgångar under förvaltning för varje kategori används som vikt, avrundat till närmaste dag.

NEJ

NEJ

SESL19

Dröjsmålsränta – 1 år

Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (det senaste året).

NEJ

NEJ

SESL20

Dröjsmålsränta – 5 år

Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste fem åren).

NEJ

NEJ

SESL21

Dröjsmålsränta – 10 år

Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste tio åren).

NEJ

NEJ

Avsnitt med information om syntetisk täckning

SESV1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESV2

Identifieringskod för skyddsinstrument

Den unika identifieringsbeteckningen för skyddsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SESV3

Typ av skyddsinstrument

Ange typen av skyddsinstrument som används:

 

Kreditswap (CDSX).

 

Kreditlänkade obligationer, (CLKN).

 

Totalavkastningsswap (TRES).

 

Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA).

 

Kreditförsäkring (CINS).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESV4

ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper

Ange skyddsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.

NEJ

JA

SESV5

Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet

Ange det fullständiga namnet på utfärdaren av skyddsinstrumentet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

SESV6

Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av skyddsinstrumentet.

NEJ

NEJ

SESV7

Offentligt organ med noll riskvikt

Är tillhandahållaren av skyddsinstrumentet ett offentligt organ enligt artiklar 113.4, 117.2 eller 118 i förordning (EU) nr 575/2013 (eller enligt annan ändrad lydelse)?

NEJ

NEJ

SESV8

Tillämplig lag

Jurisdiktion som styr skyddsavtalet.

NEJ

NEJ

SESV9

ISDA-masteravtal

Grund för skyddsdokumentation:

 

ISDA-avtal 2002 (ISDA).

 

ISDA-avtal 2014 (IS14).

 

Annat ISDA-avtal (ISDA).

 

Rhamenvertrag (DERV).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESV10

Händelser som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande

Var anges de händelserna bakom skyddssystemet för händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande?

Schema till ISDA 2002 (ISDA)

Schema till ISDA 2014 (IS14)

Annat – Anpassat (OTHR).

NEJ

JA

SESV11

Typ av syntetisk värdepapperisering

Är det en syntetisk värdepapperisering i balansräkningen?

NEJ

NEJ

SESV12

Valuta för skyddsinstrument

Beteckning av valutan för skyddsinstrumentet.

NEJ

NEJ

SESV13

Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument

Totalt täckningsbelopp inom ramen för skyddsavtalet, vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV14

Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument

Maximalt belopp för täckningen enligt skyddsavtalet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV15

Skydd, fästpunkt

När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för fästpunkten där skyddsinstrumentets täckning börjar gälla.

NEJ

JA

SESV16

Skydd, avskiljningspunkt

När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för avskiljningspunkten där skyddsinstrumentets täckning slutar att gälla.

NEJ

JA

SESV17

ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks

Om skydd erbjuds för att täcka specifika trancher (t.ex. en garanti), ange ISIN-koden för varje tranch som täcks av det specifika skyddsavtalet. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.

NEJ

JA

SESV18

Skyddets täckning

Rapportera det alternativ som bäst beskriver skyddets täckningsbelopp:

 

Täcker endast förlust av kapital (PRNC).

 

Täcker förlust av kapital och förlust av upplupen ränta (PACC).

 

Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och straffbelopp (PAPE).

 

Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PINF).

 

Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta, räntestraff och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PIPF).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV19

Slutdatum för skydd

Ange det datum i avtalet då skyddsinstrumentet planeras att löpa ut/upphöra att gälla.

NEJ

JA

SESV20

Väsentlighetsnivåer

Finns det väsentlighetsnivåer innan utbetalningar vad gäller kreditskyddsinstrumentet kan göras? Finns det till exempel ett minimibelopp vad gäller kreditförsämring i de kassaflödesgenererande tillgångarna som krävs innan anspråk kan göras på säljaren av skyddsinstrumentet?

NEJ

NEJ

SESV21

Utbetalningsvillkor

Villkor avseende utbetalning av säljaren av skyddsinstrumentet:

 

Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerad tillgång (IFAM).

 

Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerade tillgångar exklusive förväntad återvinning (IFAM).

 

Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering (ACOL).

 

Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering, för en summa som motsvarar den faktiska förlusten minus den förväntade återvinningen (APCR).

 

Efter fullständig omförhandling av förlust, för den faktiska förlusten (AWRK).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV22

Möjligt med justeringsbetalningar?

Möjliggör villkoren i avtalet för kreditriskskyddet justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet (t.ex. om det finns avvikelser i tidigare uppskattade och utbytta belopp efter att avtalet för kreditriskskyddet har löpt ut)?

NEJ

NEJ

SESV23

Omförhandlingsperiodens längd

Om, när det gäller tidsramen för betalningar, en förutbestämd period tillåts för inkassering och eventuella justeringar tillåts göras vad gäller avräkning av initiala förluster, ange antalet dagar som denna period ska pågå.

NEJ

JA

SESV24

Skyldighet att återbetala

Har köparen av skyddsinstrumentet någon skyldighet att återbetala betalningar som tidigare tagits emot via skyddsinstrumentet (förutom vid upphörande av derivat eller som ett resultat av en utlösning av en kredithändelse eller för brott mot garantin i samband med referensförpliktelser)?

NEJ

NEJ

SESV25

Säkerhet kan bytas ut

Om det finns någon säkerhet, kan tillgångarna i säkerhetsportföljen bytas ut? Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).

NEJ

NEJ

SESV26

Krav gällande säkerhetens täckning

Om det finns någon säkerhet, ange procentandel (i termer av teoretiskt belopp från skyddsinstrument) vad gäller täckningskrav, enligt vad som anges i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).

NEJ

JA

SESV27

Initial säkerhetsmarginal

Om repoavtal används, ange den initiala marginalen för godtagbara investeringar (säkerhet), enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SESV28

Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet

Om ett repoavtal används, ange tidsfristen (i dagar), enligt värdepapperiseringsdokumentationen, då säkerheten måste levereras, om den måste frigöras. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).

NEJ

JA

SESV29

Avveckling

Ersättning som ska levereras:

 

Likvida medel (CASH).

 

Fysisk avveckling (PHYS).

NEJ

JA

SESV30

Senast tillåtna förfallodatum

Om fysisk avveckling sker, ange den maximala löptiden som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen för alla värdepapper som kan levereras.

NEJ

JA

SESV31

Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument

Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till köparen av skyddsinstrumentet utgår från). Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap:

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV32

Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument

Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till köpare av skyddsinstrument:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV33

Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument

Frekvens med vilken betalningar till köparen av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV34

Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument

Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till köparen av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.

NEJ

JA

SESV35

Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument

Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till köparen av skyddsinstrument. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.

NEJ

JA

SESV36

Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument

Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV37

Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument

Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till säljare av skyddsinstrument:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV38

Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument

Frekvens med vilken betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESV39

Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument

Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.

NEJ

JA

SESV40

Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument

Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet.

NEJ

JA

SESV41

Överskottsmarginal, stöd

Används överskottsmarginal som kreditförstärkning till de minst prioriterade värdepappren?

NEJ

NEJ

SESV42

Definition av överskottsmarginal

Enligt värdepapperiseringsdokumentationen beskrivs definitionen av överskottsmarginal bäst as fast överskottsmarginal (t.ex. antalet tillgänglig överskottsmarginal är förutbestämd, vanligtvis i form av en fast procentandel)

NEJ

NEJ

SESV43

Aktuell skyddsstatus

Aktuell status för skyddsinstrumentet, vid brytdatumet för inlämning av data?

Aktiv (ACTI).

Annullerad (CANC).

Avaktiverad (DEAC).

Upphört att gälla (EXPI).

Inaktiv (INAC).

Tillbakadragen (WITH).

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESV44

Konkurs är en kredithändelse

Ingår konkurs vad gäller referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?

NEJ

NEJ

SESV45

Utebliven betalning är en kredithändelse

Ingår utebliven betalning efter 90 dagar i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?

NEJ

NEJ

SESV46

Omstrukturering är en kredithändelse

Ingår omstrukturering av referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?

NEJ

NEJ

SESV47

Kredithändelse

Har ett meddelande om kredithändelse skickats?

NEJ

NEJ

SESV48

Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument

Totalt antal betalningar till köparen av skyddsinstrumentet av säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV49

Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument

Totalt antal justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet från säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV50

Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument

Totalt antal betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet av köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV51

Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument

Totalt antal justeringsbetalningar till säljaren av skyddsinstrumentet från köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESV52

Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (synthetic excess spread ledger)

Totalt belopp vad gäller reskontra över syntetisk överskottsmarginal, vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

Avsnitt med information om emittent av säkerhet

SESI1

Unik identifieringskod

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.

NEJ

NEJ

SESI2

Identifieringskod för skyddsinstrument

Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESV2.

NEJ

NEJ

SESI3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerhetsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SESI4

Ny identifieringskod för säkerhet

Om den ursprungliga identifieringskoden i fält SESI3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESI3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SESI5

ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper

Ange säkerhetsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.

NEJ

JA

SESI6

Typ av säkerhetsinstrument

Typ av säkerhetsinstrument:

 

Likvida medel (CASH).

 

Statsobligationer (GBND).

 

Företagscertifikat (CPAP).

 

Bankskuld utan säkerhet (UBDT).

 

Prioriterad företagsskuld utan säkerhet (SUCD).

 

Oprioriterad företagsskuld utan säkerhet (JUCD).

 

Säkerställda obligationer (CBND).

 

Värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SESI7

Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå

ENS 2010-klassificeringen av säkerheten enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

NEJ

JA

SESI8

Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för emittenten av säkerheter.

NEJ

NEJ

SESI9

Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?

Delar emittenten av säkerhet och den huvudsakliga originatorn för värdepapperiseringen samma yttersta moderbolag?

NEJ

NEJ

SESI10

Nuvarande utestående balans

Säkerhetspostens totala utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SESI11

Instrumentets valuta

Valutabeteckningen för instrumentet.

NEJ

NEJ

SESI12

Förfallodag

Förfallodatum för säkerhetsposten.

NEJ

JA

SESI13

Värderingsavdrag

Ange procentandelen av värderingsavdrag (som tillämpas på den nuvarande utestående kapitalbeloppsbalansen) för denna säkerhetspost, enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen.

NEJ

JA

SESI14

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESI15

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SESI16

Aktuell räntesats för insatta likvida medel

Om typen av säkerhetsinstrument består av insatta likvida medel, ange aktuell räntesats för depositionerna. Om det finns flera inlåningskonton per valuta, ange den nuvarande vägda genomsnittliga räntesatsen där det aktuella saldot för respektive konto används som vikt.

NEJ

JA

SESI17

Namn på repoavtalets motpart

Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange det fullständiga namnet på motparten till värdepapperiseringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

SESI18

Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart

Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (enligt databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) där de likvida medlen sätts in.

NEJ

JA

SESI19

Repoavtalets förfallodag

Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange värdepapperiseringens förfallodatum.

NEJ

JA

Avsnitt med all övrig information

SESO1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden i fält SESS1.

NEJ

NEJ

SESO2

Radnummer för alla övriga uppgifter

Ange radnumret för alla övriga uppgifter.

NEJ

NEJ

SESO3

Alla övriga uppgifter

Övriga uppgifter, rad för rad

NEJ

NEJ

BILAGA XV

INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSER – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod

Fältnamn

Innehåll som ska rapporteras

ND1–ND4 tillåtna?

ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om program

SEAS1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224

NEJ

NEJ

SEAS2

Brytdatum för inlämning av data

Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.

NEJ

NEJ

SEAS3

Inte längre STS

Uppfyller ABCP-programmet inte längre STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-programmet aldrig haft STS-status.

NEJ

JA

SEAS4

Korrigerande åtgärder

Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.

NEJ

JA

SEAS5

Administrativa åtgärder

Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.

NEJ

JA

SEAS6

Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten

Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.

NEJ

JA

SEAS7

Tillämplig lag

Jurisdiktion som styr programmet.

NEJ

NEJ

SEAS8

Likviditetsfacilitetens längd

Period under vilken likviditetsfaciliteten på programnivå ger täckning för programmet (i dagar).

NEJ

JA

SEAS9

Täckning för likviditetsfaciliteten

Maximalt finansieringsbelopp (i procent av programmet för underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på programnivå.

NEJ

JA

SEAS10

Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten

Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på programnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.

NEJ

JA

SEAS11

Förfallodatum för likviditetsfacilitet

Datum då likviditetsfaciliteten på programnivå löper ut.

NEJ

JA

SEAS12

Utnyttjande av likviditetsfacilitet

Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet på programnivå ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

NEJ

JA

SEAS13

Totala emissionsbeloppet

Programmets totala utestående emissionsbelopp, konverterat till euro.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEAS14

Maximalt emissionsbelopp

Om det finns en gräns för ABCP-programmets emissionsbelopp vid något tillfälle, ange den här.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

Avsnitt med information om transaktioner

SEAR1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAR2

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224

NEJ

NEJ

SEAR3

Antal program som finansierar transaktionen

Antal ABCP-program som finansierar transaktionen.

NEJ

NEJ

SEAR4

Inte längre STS

Har ABCP-transaktionen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-transaktionen aldrig haft STS-status.

NEJ

JA

SEAR5

Originatorn kund hos programmets medverkande institut

Har originatorn och programmets medverkande institut, vid något tillfälle vid tidpunkten för överföringen av tillgångar, haft en kundrelation?

NEJ

NEJ

SEAR6

Beviljad säkerhet

Beviljar det ifrågakommande specialföretaget för värdepapperisering/originatorns konkursskyddade dotterbolag säkerhet över sina tillgångar till köparen (specialföretaget för värdepapperisering)?

NEJ

NEJ

SEAR7

Intäkter

Originatorns totala intäkter för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR8

Rörelsekostnader

Originatorns rörelsekostnader som anges i den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR9

Omsättningstillgångar

Originatorns omsättningstillgångar (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard), enligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR10

Likvida medel

Originatorns innehav av likvida medel enligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR11

Omsättningsbara värdepapper

Originatorns omsättningsbara värdepapperenligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR12

Kundfordringar

Originatorns totala kundfordringarenligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR13

Kortfristiga skulder

Originatorns kortfristiga skulder (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard) enligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR14

Totala skulder

Originatorns totala skulder enligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR15

Summa eget kapital

Originatorns totala eget kapital enligt den senaste resultatrapporten.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR16

Valutan i de finansiella rapporterna

Valutan som används i den finansiella rapporteringen av fält SEAR7–SEAR15.

NEJ

JA

SEAR17

Transaktion av tillskott från det medverkande institutet

På vilken nivå det medverkande institutet tillhandahåller tillskott:

 

Transaktionsnivå (TRXN).

 

Programnivå (PRGM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEAR18

Typ av tillskott från det medverkande institutet

Bidrar det medverkande institutet med tillskott till transaktionen?

NEJ

JA

SEAR19

Likviditetsfacilitetens längd

Period under vilken likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå ger täckning för transaktionen (i dagar).

NEJ

JA

SEAR20

Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten

Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för inlämning av dessa data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR21

Täckning för likviditetsfaciliteten

Maximalt finansieringsbelopp (i procent av transaktionen av underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.

NEJ

JA

SEAR22

Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten

Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.

NEJ

JA

SEAR23

Typ av likviditetsfacilitet

Typ av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå:

 

Köp av tillgång (ASPR).

 

Repoavtal (RPAG).

 

Lånefacilitet (LOFA).

 

Avtal om deltagande (PAGR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEAR24

Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet

Om likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå använder repoavtal, ange det datum då repoavtalet löper ut.

NEJ

JA

SEAR25

Valuta för likviditetsfaciliteten

Valutan i vilken medel från likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå kan utnyttjas.

NEJ

JA

SEAR26

Förfallodatum för likviditetsfacilitet

Datum då likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå löper ut.

NEJ

JA

SEAR27

Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet

Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

SEAR28

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer, Gleif) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.

NEJ

JA

SEAR29

Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt

Procentandel av efterställd säkerhetsrätt som kvarstår i den underliggande exponeringen som sålts av säljaren (alternativt den diskontering som säljaren ger på anskaffningspriset för de underliggande exponeringarna). Om procentandelen för efterställd säkerhetsrätt varierar för olika underliggande exponeringar, ska det lägsta övervärdet i säkerhetsmassan för alla underliggande exponeringar anges.

NEJ

NEJ

SEAR30

Överskottsmarginal för transaktion

De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga betalningar, kostnader, avgifter osv., vilket vanligen kallas överskottsmarginal.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEAR31

Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs

Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av bankkreditiv/remburs. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

SEAR32

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs

Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.

NEJ

JA

SEAR33

Valuta för bankkreditiv/remburs

Bankkreditiv/remburs, beteckning.

NEJ

JA

SEAR34

Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs

Maximalt skyddsbelopp, i procent av transaktionen av underliggande exponeringar, enligt avtalet för kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs.

NEJ

JA

SEAR35

Borgensmannens namn

Ange borgensmannens fullständiga namn – detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

JA

SEAR36

Identifieringskod för juridisk person för borgensman

Ange borgensmannens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer); detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren.

NEJ

JA

SEAR37

Maximal garantitäckning

Maximalt belopp för täckningen enligt avtalet för garantin/köpeavtalet.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR38

Garantins valuta

Valutan i vilken garantins medel tillhandahålls.

NEJ

JA

SEAR39

Förfallodatum för garanti

Datum då garantin kommer att förfalla.

NEJ

JA

SEAR40

Typ av överföring av fordringar

Hur genomfördes överföringen av underliggande exponeringar till köparen?

Äkta värdepapperisering (1).

Inteckningslån (2).

Annat (3).

NEJ

NEJ

SEAR41

Förfallodatum för repoavtal

Datum då repoavtalet som styr överföringen av underliggande exponeringar till köparen löper ut.

NEJ

JA

SEAR42

Antal som köpts

Antalet underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEAR43

Maximal finansieringsgräns

Maximal finansieringsgräns som originatorn kan bidra med under transaktionen, vid brytdatumet för inlämning av data.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAR44

Referensvärde för ränteswap

Beskriv typen av referensvärde som ränteswappen för betalardelen av swappen är anknuten till. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade ränteswappen.

MuniAAA (MAAA).

Terminsswap (FUSW).

LIBID (LIBI).

LIBOR (LIBO).

Swap (SWAP).

Treasury (TREA).

Euribor (EURI).

Pfandbriefe (PFAN).

EONIA (EONA).

EONIASwaps (EONS).

EURODOLLAR (EUUS).

EuroSwiss (EUCH).

TIBOR (TIBO).

ISDAFIX (ISDA).

GCFRepo (GCFR).

STIBOR (STBO).

BBSW (BBSW).

JIBAR (JIBA).

BUBOR (BUBO).

CDOR (CDOR).

CIBOR (CIBO).

MOSPRIM (MOSP).

NIBOR (NIBO).

PRIBOR (PRBO).

TELBOR (TLBO).

WIBOR (WIBO).

Bank of Englands basränta (BOER).

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

Långivarens egen ränta (LDOR).

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEAR45

Förfallodag för ränteswap

Förfallodatum för ränteswappen på transaktionsnivå.

Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senaste swappen.

NEJ

JA

SEAR46

Teoretiska belopp för ränteswap

Teoretiska belopp för ränteswap på transaktionsnivå.

Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det teoretiska beloppet för den senaste ränteswappen.

NEJ

JA

SEAR47

Valutaswap, betalarens valuta

Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen.

NEJ

JA

SEAR48

Valutaswap, mottagarens valuta

Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen.

NEJ

JA

SEAR49

Växelkurs för valutaswap

Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på transaktionsnivå.

Om det finns flera swappar i transaktionen, ange växelkursen för den senaste swappen.

NEJ

JA

SEAR50

Förfallodatum för valutaswap

Förfallodatum för valutaswappen på transaktionsnivå.

Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senast avtalade swappen.

NEJ

JA

SEAR51

Teoretiskt belopp för valutaswap

Teoretiska belopp för valutaswappen på transaktionsnivå.

Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det belopp som täcks av den senast avtalade swappen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEAT1

Unik identifieringskod – ABCP-program

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAT2

Identifieringskod för ursprunglig obligation

Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEAT3

Identifieringskod för ny obligation

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAT2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEAT2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEAT4

ID-nummer för internationella värdepapper

ISIN-kod tilldelad till instrumentet när så är tillämpligt.

NEJ

JA

SEAT5

Typ av tranch/obligation

Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil:

 

S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL).

 

S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL).

 

Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO).

 

Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SEAT6

Utfärdandedatum

Datum då instrumentet utfärdades.

NEJ

NEJ

SEAT7

Laglig inlösendag

Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.

NEJ

JA

SEAT8

Valuta

Valutabeteckningen för instrumentet.

NEJ

NEJ

SEAT9

Aktuell kapitalbeloppsbalans

Instrumentets nominella, eller teoretiska, balans efter det datumet för betalning av nuvarande kapitalbelopp.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEAT10

Nuvarande kupong

Instrumentets kupong i räntepunkter.

NEJ

NEJ

SEAT11

Aktuellt räntesatsindex

Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):

 

MuniAAA (MAAA).

 

Terminsswap (FUSW).

 

LIBID (LIBI).

 

LIBOR (LIBO).

 

Swap (SWAP).

 

Treasury (TREA).

 

Euribor (EURI).

 

Pfandbriefe (PFAN).

 

EONIA (EONA).

 

EONIASwaps (EONS).

 

EURODOLLAR (EUUS).

 

EuroSwiss (EUCH).

 

TIBOR (TIBO).

 

ISDAFIX (ISDA).

 

GCFRepo (GCFR).

 

STIBOR (STBO).

 

BBSW (BBSW).

 

JIBAR (JIBA).

 

BUBOR (BUBO).

 

CDOR (CDOR).

 

CIBOR (CIBO).

 

MOSPRIM (MOSP).

 

NIBOR (NIBO).

 

PRIBOR (PRBO).

 

TELBOR (TLBO).

 

WIBOR (WIBO).

 

Bank of Englands basränta (BOER).

 

Europeiska centralbankens basränta (ECBR).

 

Långivarens egen ränta (LDOR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEAT12

Löptid för aktuellt räntesatsindex

Löptid för aktuellt räntesatsindex:

 

Över natten (OVNG).

 

Under dagen (INDA).

 

1 dag (DAIL).

 

1 vecka (WEEK).

 

2 veckor (TOWK).

 

1 månad (MNTH).

 

2 månader (TOMN).

 

3 månader (QUTR).

 

4 månader (FOMN).

 

6 månader (SEMI).

 

12 månader (YEAR).

 

Vid anfordran (ONDE).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

JA

SEAT13

Räntebetalningsfrekvens

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument:

 

Varje månad (MNTH).

 

Varje kvartal (QUTR).

 

Varje halvår (SEMI).

 

Varje år (YEAR).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SEAT14

Aktuell kreditförstärkning

Instrumentets aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering.

NEJ

NEJ

SEAT15

Formel för kreditförstärkning

Beskriv/ange formeln som används för att beräkna kreditförstärkningen på obligationsnivå.

NEJ

JA

Avsnitt med information om kontonivå

SEAA1

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.

NEJ

NEJ

SEAA2

Identifieringskod för ursprungligt konto

Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEAA3

Nytt konto-ID

Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SEAA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.

NEJ

NEJ

SEAA4

Kontotyp

Typ av konto:

 

Kontantreservkonto (CARE).

 

Konto med blandad reserv (CORE).

 

Kvittningsreservkonto (SORE).

 

Likviditetsfacilitet (LQDF).

 

Marginalkonto (MGAC).

 

Annat konto (OTHR).

NEJ

NEJ

SEAA5

Konto, målbalans

De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

JA

SEAA6

Konto, faktiskt saldo

Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen.

Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.

NEJ

NEJ

SEAA7

Amorteringskonto

Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?

NEJ

NEJ

Avsnitt med information på motpartsnivå

SEAP1

Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.

NEJ

NEJ

SEAP2

Identifieringskod för juridisk person för motpart

Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).

NEJ

NEJ

SEAP3

Motpartens namn

Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

NEJ

NEJ

SEAP4

Typ av motpart

Typ av motpart:

 

Kontoförande bank (ABNK).

 

Reserv för kontoförande bank (BABN).

 

Förmedlare för kontoförande bank (ABFC).

 

Borgensman för kontoförande bank (ABGR).

 

Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT).

 

Betalningsombud (PAYA).

 

Beräkningsombud (CALC).

 

Förvaltningsombud (ADMI).

 

Underombud för förvaltning (ADSA).

 

Person som utför överföringsformaliteter (RANA).

 

Verifieringsombud (VERI).

 

Ombud som förvaltar värdepapper (SECU).

 

Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR).

 

Säkerhetsställare (COLL).

 

Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP).

 

Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP).

 

Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP).

 

Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP).

 

Deltagare i besparingsinteckning (SVMP).

 

Utfärdare (ISSR).

 

Originator (ORIG).

 

Säljare (SELL).

 

Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP).

 

Serviceföretag (SERV).

 

Reserv för serviceföretag (BSER).

 

Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF).

 

Specialserviceföretag (SSRV).

 

Abonnent (SUBS).

 

Tillhandahållare av ränteswap (IRSP).

 

Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP).

 

Tillhandahållare av valutaswap (CSPR).

 

Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP).

 

Revisor (AUDT).

 

Rådgivare (CNSL).

 

Trustförvaltaren (TRUS).

 

Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN).

 

Emissionsgarant (UNDR).

 

Arrangör (ARRG).

 

Handlare (DEAL).

 

Förvaltaren (MNGR).

 

Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR).

 

Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD).

 

Specialföretag för värdepapperisering (SSPE).

 

Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG).

 

Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC).

 

Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG).

 

Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP).

 

Motpart för återköpsavtal (RAGC).

 

Likviditetsförvaltare (CASM).

 

Bank med inkasseringskonto (CACB).

 

Bank med konto för säkerhet (COLA).

 

Tillhandahållare av förlagslån (SBLP).

 

Förvaltaren av CLO (CLOB).

 

Rådgivare för portfölj (PRTA).

 

Ombud för substitution (SUBA).

 

Övrigt (OTHR).

NEJ

NEJ

SEAP5

Motpartens etableringsland

Det land där motparten är etablerad.

NEJ

NEJ

SEAP6

Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SEAP7

Kreditbetyg för motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SEAP8

Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data.

Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

SEAP9

Namn på motpartens värderingskälla

Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).

Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.

NEJ

JA

Avsnitt med all övrig information

SEAO1

Unik identifieringskod

Den unika identifieringskoden i fält SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAO2

Radnummer för alla övriga uppgifter

Ange radnumret för alla övriga uppgifter.

NEJ

NEJ

SEAO3

Alla övriga uppgifter

Övriga uppgifter, rad för rad

NEJ

NEJ