02022R1860 — SV — 07.10.2022 — 000.002

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1860

av den 10 juni 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 262 7.10.2022, s. 68)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 304, 24.11.2022, s.  102 (2022/1860)

►C2

Rättelse, EGT L 125, 11.5.2023, s.  59 ((EU) 2022/1860)



▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1860

av den 10 juni 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering

(Text av betydelse för EES)



Artikel 1

Datastandarder och format för derivatrapporter

De detaljer om derivatkontrakt som ska rapporteras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ska lämnas i enlighet med de standarder och format som anges i tabellerna 1, 2 och 3 i bilagan till den här förordningen, och i ett gemensamt elektroniskt och maskinläsbart format samt i en gemensam xml-mall i enlighet med metoden enligt ISO 20022.

Artikel 2

Rapporteringsfrekvens

1.  
Alla rapporter om uppgifter om ett derivat som anges i artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 ( 1 ) ska lämnas i den kronologiska ordning som händelserna rörande den information som ska rapporteras inträffade.
2.  

En central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012, som är motpart till ett derivat, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera alla ändringar av uppgifter om säkerheter i fälten 1–29 i tabell 3 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Uppdatering av marginalsäkerhet”, och då ange vad dessa uppgifter är i slutet av varje dag, för det derivatet, då någondera av följande uppfylls:

a) 

Derivatet har inte förfallit och har inte varit föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Avsluta”, ”Fel” eller ”Positionskomponent” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan.

b) 

Derivatet var föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Förnya” som inte följdes av någon annan rapport med åtgärdstypen ”Avsluta” eller ”Fel” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan.

3.  
En motpart till ett derivat som avses i punkt 2 a och b som är en central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera det uppdaterade marknadsvärdet vid dagens slut eller det modellberäknade värdet för kontraktet i fälten 21–25 i tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Värderingsuppdatering”, och då ange vad värdet är i slutet av varje dag.

Artikel 3

Identifiering av motparter och andra enheter

1.  

En rapport ska använda en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 för att identifiera

a) 

en mäklare,

b) 

en central motpart,

c) 

en clearingmedlem,

d) 

en motpart som är juridisk person,

e) 

en rapportinlämnande enhet,

f) 

en enhet som ansvarar för rapporteringen,

g) 

en leverantör av riskreduceringstjänster efter handel.

2.  
En motpart 1 till ett derivat som avses i fält 4 i tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 och den enhet som ansvarar för rapporteringen ska säkerställa att referensuppgifterna avseende dess LEI-kod enligt ISO 17442 förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet vid rapporteringen av ingående eller ändring av ett derivatkontrakt i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 4

Derivatets riktning

1.  
Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fälten 17–19 i tabell 1 i bilagan ska fastställas ►C1  i enlighet med punkterna 2–13 ◄ vid tidpunkten för derivatets ingående.
2.  
För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.
3.  
När det gäller valutaterminer ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
4.  
När det gäller swappar avseende valutor där flera valutor utbyts, ska varje motpart för handelns båda del identifieras som antingen betalaren eller mottagaren av leden på grundval av den valutaväxling som sker närmast förfallodagen.
5.  
För andra terminer än valutaterminer och för futurekontrakt ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.
6.  
När det gäller CFD- och spreadbetkontrakt ska den motpart som säljer (”goes short”) identifieras som säljare, och motparten som köper (”goes long”) ska identifieras som köpare.
7.  
För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande utdelning identifieras som köparen, och den motpart som betalar det motsvarande utdelningsbeloppet ska identifieras som säljaren.
8.  
När det gäller andra swappar knutna till värdepapper än swappar knutna till utdelningar ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
9.  
När det gäller swappar knutna till räntor eller inflationsindex, däribland valutaränteswappar (cross-currency swaps) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
10.  
För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.
11.  
När det gäller swappar som avser råvaror ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
12.  
När det gäller ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
13.  
När det gäller derivat som avser variation, volatilitet och korrelation ska den motpart som gör vinst på en ökning av priset på det underliggande identifieras som köpare och den motpart som gör vinst på en sänkning av priset på det underliggande identifieras som säljare.

Artikel 5

Ställd säkerhet

Den rapporterande motparten ska identifiera typen av säkerhet för det derivatkontrakt eller den derivatportfölj som avses i fält 11 i tabell 3 i bilagan enligt följande:

a) 

Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att motparterna varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatet eller derivatportföljen ska det för säkerhetstypen anges ”utan ställd säkerhet”.

b) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den rapporterande motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 1”.

c) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den andra motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 2”.

d) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd”.

e) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 1”.

f) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 2”.

g) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1”.

h) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2”.

i) 

Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”hel säkerhet ställd”.

Artikel 6

Specifikation, identifiering och klassificering av derivat

1.  
I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 10 och 11 i tabell 2 i bilagan.

I rapporten ska anges den tillgångsklass som mest liknar derivatet om ett derivat inte tillhör någon av de derivatklasser som avses i fält 11 i tabell 2 i bilagan. Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.

2.  

Ett derivat ska identifieras i fält 7 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en ISIN-kod enligt ISO 6166 om något av följande gäller:

a) 

Det är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats.

b) 

Det handlas via en systematisk internhandlare och dess underliggande är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats eller det är ett index eller en korg som består av instrument som handlas på en handelsplats.

3.  
Andra A-derivat än det som avses i punkt 2 ska identifieras i fält 8 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en UPI-kod enligt ISO 4914.
4.  
Den rapporterande motparten ska klassificera derivatet i fält 9 i tabell 2 i bilagan med en kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) enligt ISO 10962.

Artikel 7

Unik transaktionskod

1.  
Motparterna ska rapportera derivat med hjälp av den UTI-kod som genererats i enlighet med punkterna 2, 3 och 5.
2.  
Ett derivat som rapporteras antingen på transaktions- eller positionsnivå ska identifieras med hjälp av en UTI-kod enligt ISO 23897 i fält 1 i tabell 2 i bilagan. UTI-koden ska bestå av LEI-koden för den enhet som genererade UTI-koden följt av en kod med upp till 32 tecken som är unik för den genererande enheten.
3.  

Motparterna ska fastställa den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden i enlighet med följande:

a) 

För andra clearade derivat än derivat mellan två centrala motparter ska UTI-koden genereras vid den centrala motpartens clearing för clearingmedlemmens räkning. Clearingmedlemmen ska generera en annan UTI-kod för sin motpart för en transaktion där den centrala motparten inte är motpart.

b) 

För derivat som genomförs centralt men inte clearas centralt ska UTI-koden genereras av handelsplatsen för dess medlems räkning.

c) 

Om någon av motparterna omfattas av rapporteringskraven i ett tredjeland, ska UTI-koden för andra derivat än dem som avses i leden a och b genereras i enlighet med reglerna i jurisdiktionen för den motpart som först måste uppfylla dessa rapporteringskrav.

Om den rapporteringsskyldiga motparten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 först måste uppfylla rapporteringskraven ska den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden vara följande:

i) 

För derivat som bekräftats centralt på elektronisk väg ska denna enhet vara plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

ii) 

För alla andra derivat ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden. Om motparterna inte kan komma överens ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med identifieringskodens tecken i omvänd ordning ansvara för genereringen.

Om den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet föreskriver samma tidsfrist för rapportering som den som gäller för den motpart som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012, ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden.

Om motparterna inte kan komma överens och derivatet bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

Om UTI-koden inte kan genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen, och uppgifterna om derivatet måste rapporteras till ett enda transaktionsregister, ska det transaktionsregistret ansvara för att generera UTI-koden.

Om UTI-koden inte kan genereras av det transaktionsregister till vilket uppgifterna om derivatet har rapporterats, ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med tecknen i omvänd ordning ansvara för genereringen.

d) 

För andra derivat är de som avses i leden a, b och c som bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

e) 

För alla andra derivat än de som avses i leden a–d gäller följande:

i) 

Om finansiella motparter ingår ett derivat med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska ta fram UTI-koden.

ii) 

Om icke-finansiella motparter ovanför clearingtröskeln ingår ett derivat med icke-finansiella motparter under clearingtröskeln ska de icke-finansiella motparterna ovanför clearingtröskeln generera UTI-koden.

iii) 

För alla andra derivat än de som avses i leden i och ii ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden. Om motparterna inte kan komma överens ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med identifieringskodens tecken i omvänd ordning ansvara för genereringen.

4.  
Den motpart som genererar UTI-koden ska meddela UTI-koden till den andra motparten i god tid och senast kl. 10.00 koordinerad universaltid på den arbetsdag som följer på den dag då derivatet ingicks.
5.  
Utan hinder av vad som sägs i punkt 3 får genereringen av UTI-koden delegeras till en annan enhet än den som fastställts i enlighet med punkt 3. Den enhet som genererar UTI-koden ska uppfylla kraven i punkterna 2 och 4.

Artikel 8

Rapportering av ändringar i LEI-koden och uppdatering av en identifieringskod till en LEI-kod

1.  
Om den motpart som identifierats enligt artikel 3 i en derivatrapport genomgår en företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av dess LEI-kod, ska den motparten eller den motpart som den nya LEI-koden avser, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen för någon av dessa motparters räkning enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012, eller den enhet till vilken någon av motparterna delegerat rapporteringen enligt artikel 9.1f i förordning (EU) nr 648/2012, underrätta det transaktionsregister till vilket den motpart som genomgick en företagsomstruktureringshändelse rapporterade sina derivat om ändringen och begära en uppdatering av LEI-koden för de berörda derivaten i enlighet med artikel 2.2 a och b på dagen för den företagsomstruktureringshändelse som ledde till ändringen av LEI-koden eller till kontrakt som rapporteras efter denna dag.
2.  
Om möjligt ska begäran om uppdatering av identifieringskoden i de derivat som avses i artikel 2.2 a och b göras minst 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden. Om den enhet som avses i punkt 1 inte kan lämna denna information till transaktionsregistret 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden, ska den så snart som möjligt underrätta transaktionsregistret.
3.  

Den begäran som avses i punkt 1 ska innehålla minst följande:

a) 

LEI-koden för var och en av de motparter som deltar i företagsomstruktureringshändelsen.

b) 

Den nya motpartens LEI-kod.

c) 

Det datum då ändringen av LEI-koden äger rum eller ägde rum.

d) 

UTI-koderna för de berörda derivaten om företagsomstruktureringshändelsen endast påverkar en undergrupp av de derivat som avses i artikel 2.2 a och b.

e) 

Bevis för att företagsomstruktureringshändelsen har ägt rum eller kommer att äga rum, med förbehåll för bestämmelserna om offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014.

4.  
Om en motpart av misstag underrättar ett transaktionsregister om en ändring i sin LEI-kod ska den följa det förfarande för att begära en uppdatering av sin LEI-kod som anges i punkterna 1, 2 och 3.
5.  
Om en motpart som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än LEI-koden erhåller en LEI-kod, ska förfarandena enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas.
6.  
Om en ändring av LEI-koden rör en motpart som är etablerad i ett tredjeland, ska dess rapporterande motpart som är etablerad i unionen eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen, inleda det förfarande som avses i punkterna 1, 2 och 3.
7.  
Om en motpart som är etablerad i ett tredjeland som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än en LEI-kod erhåller en LEI-kod, ska varje rapporterande motpart som är etablerad i unionen och som påverkas av denna ändring eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen begära en uppdatering av identifieringskoden för den motpart som är etablerad i ett tredjeland hos sitt respektive transaktionsregister.
8.  
Om ändringen av LEI-koden rör en enhet som avses i artikel 3.1 a, b, c, e eller g som inte är en motpart till derivatet, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen bekräfta för transaktionsregistret UTI-koderna för de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b. Om motpart 1 och den enhet som ansvarar för rapporteringen inte till transaktionsregistret bekräftar UTI-koderna för de derivat som avses i artikel 2.2 a och b och som berörs av förändringen i LEI-koden, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen uppdatera LEI-koden för den berörda enheten i alla rapporter som rör de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b genom att skicka en rapport med åtgärdstypen ”Ändra”.

Artikel 9

Metoder och arrangemang för rapportering

1.  

Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska underrätta sin behöriga myndighet och, om denna inte är samma myndighet, den rapporterande motpartens behöriga myndighet om något av följande:

a) 

All eventuell felaktig rapportering på grund av brister i rapporteringssystemen som skulle påverka ett betydande antal rapporter.

b) 

Alla rapporteringshinder som förhindrar den rapportinlämnande enheten från att skicka rapporter till ett transaktionsregister inom den tidsfrist som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012.

c) 

Alla betydande problem som leder till rapporteringsfel som inte skulle leda till ett avslag av ett transaktionsregister i enlighet med delegerad förordning (EU) 2022/1858 ( 2 ).

Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska omedelbart meddela alla dessa händelser så snart den får kännedom om dem.

I meddelandet ska åtminstone anges typen av fel eller underlåtenhet, datumet för händelsen, omfattningen av de berörda rapporterna, orsakerna till misstagen eller bristerna, de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet samt tidsplanen för att lösa problemet och göra korrigeringar.

2.  

Om en finansiell motpart är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för rapporteringen av uppgifterna om OTC-derivatkontrakt för en icke-finansiell motparts räkning i enlighet med artikel 9.1a i förordning (EU) nr 648/2012, ska den finansiella motparten införa följande arrangemang:

a) 

Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid ska kunna tillhandahålla följande uppgifter om OTC-derivatkontrakt som den finansiella motparten inte rimligen kan förväntas inneha och när dessa är okända för den finansiella motparten:

i) 

Mäklar-ID enligt fält 15 i tabell 1 i bilagan.

ii) 

Clearingmedlem enligt fält 16 i tabell 1 i bilagan.

iii) 

Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning enligt fält 20 i tabell 1 i bilagan.

b) 

Arrangemang för att den icke-finansiella motparten ska kunna tillhandahålla information i god tid till den finansiella motparten om eventuella ändringar av dess rättsliga skyldigheter enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 648/2012.

c) 

Arrangemang för att den icke-finansiella motparten vederbörligen ska kunna förnya sin LEI-kod i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet.

d) 

Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid till den finansiella motparten ska kunna anmäla sitt beslut om att inleda eller upphöra med rapporteringen av uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingåtts med den finansiella motparten. Sådana arrangemang ska åtminstone säkerställa att underrättelsen görs skriftligen eller på annat likvärdigt elektroniskt sätt minst tio arbetsdagar före den dag då den icke-finansiella motparten vill börja eller upphöra med sin rapportering.

3.  
Motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna, beroende på vad som är tillämpligt, ska ha infört arrangemang som säkerställer att hänsyn tas till den återkoppling om avstämningsbrister som tillhandahålls i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2022/1858.

▼C2

Artikel 10

Det datum då derivatkontrakten ska rapporteras in

En motpart till ett derivat som uppfyller villkoren i artikel 2.2 a eller b den 29 april 2024 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen ska rapportera alla uppgifter om detta derivat som krävs i enlighet med bilagan genom att lämna in en rapport med händelsetypen ”Uppdatering” inom 180 kalenderdagar från den 29 april 2024, såvida motparten eller enheten inte har lämnat in en rapport med åtgärdstypen ”Ändra” eller ”Korrigera” för det derivatet under denna period.

▼B

Artikel 11

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 12

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.



BILAGA



Tabell 1

 

Avsnitt

Fält

Format

1

Parter i derivatet

Rapporteringstillfälle

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Parter i derivatet

Rapportinlämnande enhets ID

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

3

Parter i derivatet

Enhet som ansvarar för rapporteringen

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.

4

Parter i derivatet

Motpart 1 (rapporterande motpart)

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.

5

Parter i derivatet

Typ av motpart 1

F = finansiell motpart

N = icke-finansiell motpart

C = central motpart

O = annat

6

Parter i derivatet

Bransch för motpart 1

Taxonomi för finansiella motparter:

”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (1),

”CDTI” – kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (2),

”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (3),

”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4), utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda,

”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 (5),

”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (6), som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen,

”CSDS” – en värdepapperscentral som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (7).

Taxonomi för icke-finansiella motparter:

Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (8):

”A” –  Jordbruk, skogsbruk och fiske,

”B” –  Utvinning av mineral,

”C” –  Tillverkning,

”D” –  Försörjning av el, gas, värme och kyla,

”E” –  Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering,

”F” –  Byggverksamhet,

”G” –  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar,

”H” –  Transport och magasinering,

”I” –  Hotell- och restaurangverksamhet,

”J” –  Informations- och kommunikationsverksamhet,

”K” –  Finans- och försäkringsverksamhet,

”L” –  Fastighetsverksamhet,

”M” –  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,

”N” –  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster,

”O” –  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring,

”P” –  Utbildning,

”Q” –  Vård och omsorg; sociala tjänster,

”R” –  Kultur, nöje och fritid,

”S” –  Annan serviceverksamhet,

”T” –  Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk,

”U” –  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.

Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012 (9).

7

Parter i derivatet

Clearingtröskel för motpart 1

Booleskt värde:

TRUE = Över tröskeln

FALSE = Under tröskeln

8

Parter i derivatet

Typ av identifieringskod för motpart 2

Booleskt värde:

— TRUE

— FALSE, för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt förklaringen från tillsynskommittén för enskilda personer som agerar i en företagskapacitet av den 20 september 2015 (ROC-förklaringen).

9

Parter i derivatet

Motpart 2

— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.

— Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.

10

Parter i derivatet

Land för motpart 2

Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver

11

Parter i derivatet

Typ av motpart 2

F = finansiell motpart

N = icke-finansiell motpart

C = central motpart

O = annat

12

Parter i derivatet

Bransch för motpart 2

Taxonomi för finansiella motparter:

”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU,

”CDTI” – ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU,

”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG,

”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG, utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda,

”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i direktiv (EU) 2016/2341,

”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen,

”CSDS” – en värdepapperscentral som är auktoriserad i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014.

Taxonomi för icke-finansiella motparter:

Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt förordning (EG) nr 1893/2006:

”A” –  Jordbruk, skogsbruk och fiske,

”B” –  Utvinning av mineral,

”C” –  Tillverkning,

”D” –  Försörjning av el, gas, värme och kyla,

”E” –  Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering,

”F” –  Byggverksamhet,

”G” –  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar,

”H” –  Transport och magasinering,

”I” –  Hotell- och restaurangverksamhet,

”J” –  Informations- och kommunikationsverksamhet,

”K” –  Finans- och försäkringsverksamhet,

”L” –  Fastighetsverksamhet,

”M” –  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,

”N” –  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster,

”O” –  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring,

”P” –  Utbildning,

”Q” –  Vård och omsorg; sociala tjänster,

”R” –  Kultur, nöje och fritid,

”S” –  Annan serviceverksamhet,

”T” –  Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk,

”U” –  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.

Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012.

13

Parter i derivatet

Clearingtröskel för motpart 2

Booleskt värde:

TRUE = Över tröskeln

FALSE = Under tröskeln

14

Parter i derivatet

Rapporteringsskyldighet för motpart 2

Booleskt värde:

— TRUE, om motpart 2 är rapporteringsskyldig

— FALSE, om motpart 2 inte är rapporteringsskyldig

15

Parter i derivatet

Mäklar-ID

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

16

Parter i derivatet

Clearingmedlem

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

17

Parter i derivatet

Riktning

4 bokstäver:

BYER = köpare

SLLR = säljare

Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning

18

Parter i derivatet

Riktning för del 1

4 bokstäver:

MAKE = betalare

TAKE = mottagare

Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning

19

Parter i derivatet

Riktning för del 2

4 bokstäver:

MAKE = betalare

TAKE = mottagare

Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning

20

Parter i derivatet

Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning

Booleskt värde:

TRUE = Ja

FALSE = Nej
(1)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(4)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)   

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

(6)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

(8)   

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).



Tabell 2

 

Avsnitt

Fält

Format

1

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

UTI

UTI-kod enligt ISO 23897. Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9

2

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

Rapportens spårningsnummer

Högst 52 alfanumeriska tecken.

3

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

Tidigare UTI-kod (för en-till-en-relationer och en-till-många-relationer mellan transaktioner)

Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9

4

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

UTI-kod för efterföljande position

Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9

5

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

ID för riskreducerings-tjänst efter handel (PTRR)

Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9.

De första 20 tecknen utgörs av kompressionsleverantörens LEI-kod

6

Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar

Paketets identifieringskod

Upp till 35 alfanumeriska tecken.

7

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN)

ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.

8

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Unik produkt-beteckning (UPI)

UPI-kod enligt ISO 4914 med 12 alfanumeriska tecken.

9

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Produkt-klassificering

CFI-kod enligt ISO 10962 med 6 alfabetiska tecken.

10

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Typ av kontrakt

CFDS = CFD-kontrakt (”contracts for difference”)

FRAS = ränteterminskontrakt (”forward rate agreements”, FRA)

FUTR = terminer

FORW = terminer

OPTN = optioner

SPDB = spreadbetkontrakt

SWAP = swappar

SWPT = swapoptioner

OTHR = övrigt

11

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Tillgångsklass

COMM = råvaror och utsläppsrätter

CRDT = kredit

CURR = valuta

EQUI = aktier

INTR = ränta

12

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Derivat baserade på kryptotillgångar

Booleskt värde:

— TRUE – för derivat baserade på kryptotillgångar

— FALSE – för andra derivat

13

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Typ av identifiering av det underliggande

1 bokstav:

I = ISIN-kod

B = korg

X = index

14

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Identifiering av det underliggande

För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.

För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om tillgänglig med 12 alfanumeriska tecken.

15

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Indikator för underliggande index

Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

16

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Namn på underliggande index

Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.

17

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Anpassad korgkod

Upp till 72 alfanumeriska tecken bestående av LEI-koden för korgstruktureraren följt av upp till 52 alfanumeriska tecken.

18

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Identifieringskod för korgens beståndsdelar

För underliggande med ID typ B: Alla enskilda komponenter identifieras med hjälp av ISIN-koden enligt ISO 6166

19

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Avvecklingsvaluta 1

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

20

Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet

Avvecklingsvaluta 2

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

21

Avsnitt 2c – värdering

Värderingsbelopp

Positivt och negativt värde med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

22

Avsnitt 2c – värdering

Värderingsvaluta

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

23

Avsnitt 2c – värdering

Tidsangivelse för värdering

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

24

Avsnitt 2c – värdering

Värderingsmetod

4 bokstäver:

MTMA = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market)

MTMO = modellberäknat värde (mark-to-model)

CCPV = Central motparts värdering.

25

Avsnitt 2c – värdering

Delta

Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Alla värden mellan –1 och 1 (inklusive –1 och 1) är tillåtna.

26

Avsnitt 2d – säkerhet

Indikator för portföljsäkerhet

Booleskt värde:

TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis

FALSE = ingår inte i en portfölj

27

Avsnitt 2d – säkerhet

Kod för portföljsäkerhet

Upp till 52 alfanumeriska tecken.

Specialtecken är inte tillåtna

28

Avsnitt 2e – riskreducering/riskrapportering

Bekräftelse-tillfälle

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

29

Avsnitt 2e – riskreducering/riskrapportering

Bekräftat

4 bokstäver:

— NCNF = ej bekräftat

— ECNF = elektroniskt

— YCNF = icke-elektroniskt

30

Avsnitt 2f – clearing

Clearingkravet

TRUE = kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till kontraktet omfattas av kravet på clearing.

FLSE= kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing men en av eller båda motparterna till kontraktet omfattas inte av kravet på clearing.

Eller värdet ”UKWN” – kontraktet tillhör inte en klass av OTC-derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet.

31

Avsnitt 2f – clearing

Clearat

1 bokstav:

Y = ja, clearat centralt för beta- och gammatransaktioner.

N = nej, ej clearat centralt.

32

Avsnitt 2f – clearing

Clearingtillfälle

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

33

Avsnitt 2f – clearing

Central motpart

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

34

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ramavtalstyp

4 bokstäver:

”ISDA” – ISDA

”CDEA” – FIA-ISDA:s avtal om utförande av clearade derivat (Cleared Derivatives Execution Agreement)

”EUMA” – European Master Agreement

”FPCA” – FOA Professional Client Agreement

”FMAT” – FBF:s ramavtal avseende transaktioner med finansiella instrument i form av terminer

”DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

”CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras

”CHMA” – Swiss Master Agreement

”IDMA” – Islamic Derivative Master Agreement

”EFMA” – EFET Master Agreement

”GMRA” – GMRA

”GMSL” – GMSLA

”BIAG” – bilateralt avtal

Eller ”OTHR” om ramavtalet inte finns förtecknat ovan

35

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annan ramavtalstyp

Upp till 50 alfanumeriska tecken.

36

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ramavtalsversion

Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ

37

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Inom gruppen

Booleskt värde:

TRUE = kontrakt som ingåtts som en transaktion inom en koncern

FALSE = kontrakt som inte ingåtts som en transaktion inom en koncern

38

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Riskreducerings-tjänst efter handel

Booleskt värde:

TRUE = kontraktet följer av en riskreduceringsåtgärd

FALSE = kontraktet följer inte av en riskreduceringsåtgärd

39

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Typ av riskreducerings-teknik efter handel

4 bokstäver:

”PWOS” – portföljkompression utan tredjepartsleverantör

”PWAS” – portföljkompression med en tredjepartsleverantör eller central motpart

”PRBM” – portföljomfördelning/förvaltning av marginalsäkerhet

”OTHR” – Övrigt

40

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Leverantörer av riskreducerings-tjänster efter handel

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

41

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Handelsplats

MIC-kod enligt ISO 10383 med 4 alfanumeriska tecken.

42

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Tidpunkt för utförandet

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

43

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Ikraftträdande

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format ÅÅÅÅ-MM-DD

44

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Sista giltighetsdatum

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

45

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Datum för förtida avslutande

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

46

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Slutlig avtalad avvecklingsdag

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

47

Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen

Typ av leverans

4 bokstäver:

CASH = Kontanter

PHYS = Råvara

OPTL = Valfritt för motparten eller när det fastställs av en tredje part

48

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Pris

— Om priset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om priset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

49

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Prisvaluta

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

 

Fälten 50–52 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som inbegriper pristabeller.

 

 

50

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ojusterat datum för ikraftträdande av priset

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

51

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ojusterat slutdatum för priset

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

52

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Pris som gäller mellan det ojusterade datumet för ikraftträdande och slutdatumet

— Om priset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om priset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

53

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Pris för pakettransaktion

— Om pakettransaktionspriset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om pakettransaktionspriset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

54

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Valuta för paket-transaktionens pris

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

55

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretiskt belopp för del 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

56

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretisk valuta 1

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

 

Fälten 57–59 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.

 

 

57

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ikraftträdandedatum för det teoretiska beloppet för del 1

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

58

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 1

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

59

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

60

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Total teoretisk kvantitet för del 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

 

Fälten 61–63 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.

 

 

61

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 1

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

62

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 1

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

63

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

64

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretiskt belopp för del 2

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

65

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretisk valuta 2

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

 

Fälten 66–68 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.

 

 

66

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ikraftträdande-datum för det teoretiska beloppet för del 2

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

67

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 2

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

68

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

69

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Total teoretisk kvantitet för del 2

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

 

Fälten 70–72 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.

 

 

70

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 2

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

71

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 2

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

72

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

 

Avsnittet med fälten 73–78 kan upprepas

 

 

73

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annan betalningstyp

4 bokstäver:

UFRO = förskottsbetalning, dvs. den första betalning som görs av en av motparterna antingen för att en transaktion ska motsvara det verkliga värdet eller av någon annan anledning som kan vara orsaken till en transaktion utanför marknaden

UWIN = Avveckling eller Fullständigt avslutande, dvs. den slutbetalning som görs när en transaktion avvecklas före slutdatumet. Betalningar som kan bli följden av ett fullständig avslutande av derivattransaktioner

PEXH = Utväxling av kapitalbelopp, dvs. utväxling av teoretiska värden för valutaswappar

74

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annat betalningsbelopp

Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Alla värden som är större än eller lika med noll är tillåtna.

75

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annan betalningsvaluta

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

76

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annat betalningsdatum

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

77

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annan betalare

— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.

— Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.

78

Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen

Annan betalnings-mottagare

— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.

— Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.

79

Avsnitt 2h – räntor

Fast ränta för del 1 eller kupong

Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %).

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

80

Avsnitt 2h – räntor

Fast ränta eller dagberäknings-metod för kupong för del 1

4 alfanumeriska tecken:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Beskrivning

81

Avsnitt 2h – räntor

Fast ränta eller betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

82

Avsnitt 2h – räntor

Fast ränta eller multiplikator för betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

83

Avsnitt 2h – räntor

Identifierare för rörlig ränta för del 1

Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan.

84

Avsnitt 2h – räntor

Indikator för rörlig ränta för del 1

Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

85

Avsnitt 2h – räntor

Namn på rörlig ränta för del 1

Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.

86

Avsnitt 2h – räntor

Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 1

4 alfanumeriska tecken:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Beskrivning

87

Avsnitt 2h – räntor

Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

88

Avsnitt 2h – räntor

Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

89

Avsnitt 2h – räntor

Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – periodangivelse

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

90

Avsnitt 2h – räntor

Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – multiplikator

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

91

Avsnitt 2h – räntor

Justerings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

92

Avsnitt 2h – räntor

Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 1

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

93

Avsnitt 2h – räntor

Spread för del 1

— Om spread uttrycks som ett monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler

— Om spread uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %).

— Om spread uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %).

94

Avsnitt 2h – räntor

Spreadvaluta för del 1

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

95

Avsnitt 2h – räntor

Fast ränta för del 2

Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %).

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

96

Avsnitt 2h – räntor

Dagberäknings-metod för fast ränta för del 2

4 alfanumeriska tecken:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Beskrivning

97

Avsnitt 2h – räntor

Betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

98

Avsnitt 2h – räntor

Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

99

Avsnitt 2h – räntor

Identifierare för rörlig ränta för del 2

Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan.

100

Avsnitt 2h – räntor

Indikator för rörlig ränta för del 2

Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Avsnitt 2h – räntor

Namn på rörlig ränta för del 2

Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.

102

Avsnitt 2h – räntor

Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 2

4 alfanumeriska tecken:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Beskrivning

103

Avsnitt 2h – räntor

Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

104

Avsnitt 2h – räntor

Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

105

Avsnitt 2h – räntor

Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – periodangivelse

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

106

Avsnitt 2h – räntor

Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – multiplikator

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

107

Avsnitt 2h – räntor

Justerings-frekvens för rörlig ränta för del 2

4 bokstäver:

DAIL = dagligen

WEEK = varje vecka

MNTH = månatlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna

EXPI = betalning på förfallodagen

108

Avsnitt 2h – räntor

Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 2

Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

109

Avsnitt 2h – räntor

Spread för del 2

— Om spread uttrycks som ett monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler

— Om spread uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %).

— Om spread uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %).

110

Avsnitt 2h – räntor

Spreadvaluta för del 2

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

111

Avsnitt 2h – räntor

Spread för pakettransaktion

— Om pakettransaktionsspreaden uttrycks som monetärt värde – ett positivt eller negativt värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om pakettransaktionsspreaden uttrycks i procent – ett positivt eller negativt värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om pakettransaktionsspreaden uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %).

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

112

Avsnitt 2h – räntor

Valuta för pakettransaktionsspread

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

113

Avsnitt 2i – utländsk valuta

Växelkurs 1

Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

114

Avsnitt 2i – utländsk valuta

Terminsväxelkurs

Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

115

Avsnitt 2i – utländsk valuta

Valuta-kombination för växelkurs

Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet.

Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.

116

Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)

Basprodukt

Endast värden i kolumnen ”Basprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.

117

Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)

Underprodukt

Endast värden i kolumnen ”Underprodukt” i tabellen över klassificering

av råvaruderivat tillåts.

118

Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)

Ytterligare underprodukt

Endast värden i kolumnen ”Ytterligare underprodukt” i tabellen över klassificering

av råvaruderivat tillåts.

119

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Leveransställe eller -zon

EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.

Fältet kan upprepas

120

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Förbindelsepunkt

EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.

121

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Lasttyp

BSLD = baslast

PKLD = höglast

OFFP = låglast

HABH = timme/timblock

SHPD = form

GASD = gasdygn

OTHR = övrigt

 

Avsnittet med fälten 122–131 kan upprepas

 

 

122

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Starttid för leveransintervall

tt:mm:ssZ

123

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Sluttid för leveransintervall

tt:mm:ssZ

124

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Leveransens startdatum

Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

125

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Leveransens slutdatum

Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

126

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Löptid

MNUT = minuter

HOUR = timme

DASD= dag

WEEK=vecka

MNTH=månad

QURT = kvartal

SEAS= säsong

YEAR= år

OTHR=annat

127

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Veckodagar

WDAY = vardagar

WEND = helg

MOND = måndag

TUED = tisdag

WEDD = onsdag

THUD = torsdag

FRID = fredag

SATD = lördag

SUND = söndag

XBHL = med undantag för helgdagar

IBHL = inklusive helgdagar

Flera värden kan anges

128

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Leveranskapacitet

Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

129

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Kvantitetsmått

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWHH = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Pris/tidsintervall och kvantitet

Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

131

Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)

Valuta för pris/tidsintervall och kvantitet

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

132

Avsnitt 2l – optioner

Optionsslag

4 bokstäver:

PUTO = säljoption

CALL = köpoption

OTHR = om det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption

133

Avsnitt 2l – optioner

Optionstyp

4 bokstäver:

AMER = amerikansk typ

BERM = bermudatyp

EURO = europeisk typ

134

Avsnitt 2l – optioner

Lösenpris

— Om lösenpriset uttrycks som ett penningbelopp: ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler (t.ex. 6,39 US-dollar, uttryckt som 6,39), för aktieoptioner, råvaruoptioner, valutaoptioner och liknande produkter. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om lösenpriset uttrycks i procent: ett värde med upp till 11 numeriska tecken, inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som procentandel (t.ex. 2,1 i stället för 2,1 %), för ränteoptioner, ränte- och kreditswapoptioner som anges i spread och liknande produkter.

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

 

Fälten 135–137 kan upprepas och ska fyllas i om det rör sig om derivat som inbegriper lösenpristabeller.

 

 

135

Avsnitt 2l – optioner

Ikraftträdande-datum för lösenpriset

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

136

Avsnitt 2l – optioner

Slutdatum för lösenpriset

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

137

Avsnitt 2l – optioner

Lösenpris som gäller på det tillhörande ikraftträdande-datumet

— Om lösenpriset uttrycks som ett penningbelopp: ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler (t.ex. 6,39 US-dollar, uttryckt som 6,39), för aktieoptioner, råvaruoptioner, valutaoptioner och liknande produkter. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

— Om lösenpriset uttrycks i procent: ett värde med upp till 11 numeriska tecken, inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som procentandel (t.ex. 2,1 i stället för 2,1 %), för ränteoptioner, ränte- och kreditswapoptioner som anges i spread och liknande produkter.

— Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

— Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

138

Avsnitt 2l – optioner

Lösenprisets valuta/valutapar

Valutakod enligt ISO 4217 med 3 alfabetiska tecken eller

för valutaoptioner: Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet.

Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.

139

Avsnitt 2l – optioner

Belopp för optionspremium

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

140

Avsnitt 2l – optioner

Valuta för optionspremium

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

141

Avsnitt 2l – optioner

Betalningsdatum för optionspremium

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

142

Avsnitt 2i – optioner

Förfallodag för det underliggande

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

143

Sektion 2m – kreditderivat

Prioritet

4 bokstäver:

SNDB = prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig)

SBOD = efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker)

OTHR = övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat

144

Sektion 2m – kreditderivat

Referensenhet

Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver

eller

landskod enligt ISO 3166-2 – landskod med 2 tecken, följt av ett bindestreck ”–” och kod för distrikt med upp till 3 alfanumeriska tecken,

eller

identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

145

Sektion 2m – kreditderivat

Serier

Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken

146

Sektion 2m – kreditderivat

Version

Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken

147

Sektion 2m – kreditderivat

Indexfaktor

Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1).

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

148

Sektion 2m – kreditderivat

Tranch

Booleskt värde:

TRUE = uppdelat i trancher

FALSE = ej uppdelat i trancher

149

Sektion 2m – kreditderivat

Attachment point för index för kreditderivat-swappar (CDS)

Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1).

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

150

Sektion 2m – kreditderivat

Detachment point för index för kreditderivat-swappar

Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1).

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

151

Avsnitt 2n – ändring av derivatet

Åtgärdstyp

4 bokstäver:

NEWT = ny

MODI = ändra

CORR = korrigera

TERM = avsluta

EROR = fel

REVI = förnya

VALU = värdering

POSC = positionskomponent

152

Avsnitt 2n – ändring av derivatet

Händelsetyp

4 bokstäver:

TRADE = handel

NOVA = step-in

COMP = riskreduceringstjänst efter handel

ETRM = förtida avslutande

CLRG = clearing

EXER = utnyttjande

ALOC = allokering

CREV = kredithändelse

CORP = företagshändelse

INCP = inkludering i position

UPDT = uppdatering

153

Avsnitt 2n – ändring av derivatet

Datum för händelsen

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

154

Avsnitt 2n – ändring av derivatet

Nivå

4 bokstäver:

TCTN = handel

PSTN = position



Tabell 3

 

Avsnitt

Fält

Format

1

Parter i derivatet

Rapporterings-tillfälle

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Parter i derivatet

Rapportinlämnande enhets ID

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.

3

Parter i derivatet

Enhet som ansvarar för rapporteringen

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.

4

Parter i derivatet

Motpart 1 (rapporterande motpart)

Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.

5

Parter i derivatet

Typ av identifieringskod för motpart 2

Booleskt värde:

— TRUE

— FALSE, för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.

6

Parter i derivatet

Motpart 2

— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.

— Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.

7

Säkerhet

Tidsstämpel för säkerheten

Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

8

Säkerhet

Indikator för portföljsäkerhet

Booleskt värde:

TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis

FALSE = ingår inte i en portfölj

9

Säkerhet

Kod för portföljsäkerhet

Upp till 52 alfanumeriska tecken.

Specialtecken är inte tillåtna

10

Säkerhet

UTI

Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9

11

Säkerhet

Kategori för ställande av säkerhet

4 bokstäver:

UNCL = utan ställd säkerhet

PRC1 = delsäkerhet ställd: endast motpart 1

PRC2 = delsäkerhet ställd: endast motpart 2

PRCL = delsäkerhet ställd

OWC1 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 1

OWC2 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 2

OWP1 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1

OWP2 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2

FLCL = hel säkerhet ställd

Fylls i i enlighet med artikel 5 i denna förordning

12

Säkerhet

Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

13

Säkerhet

Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

14

Säkerhet

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

15

Säkerhet

Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

16

Säkerhet

Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

17

Säkerhet

Valuta för den tilläggsmarginal-säkerhet som ställts

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

18

Säkerhet

Överskjutande säkerhet som ställts av motpart 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

19

Säkerhet

Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

20

Säkerhet

Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

21

Säkerhet

Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

22

Säkerhet

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som samlats in

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

23

Säkerhet

Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

24

Säkerhet

Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag)

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

25

Säkerhet

Valutan på den insamlade tilläggsmarginal-säkerheten

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

26

Säkerhet

Överskjutande säkerhet som samlats in av motpart 1

Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

27

Säkerhet

Valuta för den överskjutande säkerhet som samlats in

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

28

Säkerhet

Åtgärdstyp

”MARU” – uppdatering av marginalsäkerhet

”CORR” – korrigera

29

Säkerhet

Datum för händelsen

Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).



Tabell 4

Klassificering av råvaror

Basprodukt

Underprodukt

Ytterligare underprodukt

”AGRI” – Jordbruksprodukter

”GROS” – Spannmål, Oljeväxtfrön

”FWHT” – Fodervete

”SOYB” – Sojabönor

”CORN” – Majs

”RPSD” – Raps

”RICE” – Ris

”OTHR” – Övrigt

”SOFT” – Jordbruksprodukter

”CCOA” – Kakao

”ROBU” – Robustakaffe

”WHSG” – Vitt socker

”BRWN” – Råsocker

”OTHR” – Övrigt

”POTA” – Potatis

 

”OOLI”– Olivolja

”LAMP” – Bomolja

”OTHR” – Övrigt

”DIRY” – Mejeriprodukter

 

”FRST” – Skogsbruksprodukter

 

”SEAF” – Fisk och skaldjur

 

”LSTK” – Djur

 

”GRIN” – Spannmål

”MWHT” – Vete för malning

”OTHR” – Övrigt

”OTHR” – Övrigt

 

”NRGY” –Energi

”ELEC” – Elektricitet

”BSLD” – Baslast

”FITR” – Finansiella överföringsrättigheter

”PKLD” – Höglast

”OFFP” – Låglast

”OTHR” – Övrigt

”NGAS” – Naturgas

”GASP” – GASPOOL

”LNGG” – LNG

”NBPG” – NBP

”NCGG” – NCG

”TTFG” – TTF

”OTHR” – Övrigt

”OILP” – Olja

”BAKK” – Bakken

”BDSL” – Biodiesel

”BRNT” – Brent

”BRNX” – Brent NX

”CNDA” – Kanadensisk

”COND” – Kondensat

”DSEL” – Diesel

”DUBA” – Dubai

”ESPO” – ESPO

”ETHA” – Etanol

”FUEL” – Bränsle

”FOIL” – Brännolja

”GOIL” – Gasolja

”GSLN” – Bensin

”HEAT” – Eldningsolja

”JTFL” – Flygbränsle

”KERO” – Fotogen

”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

”MARS” – Mars

”NAPH” – Nafta

”NGLO” – NGL

”TAPI” – Tapis

”URAL” – Urals

”WTIO” – WTI

”OTHR” – Övrigt

”COAL”– Kol

”INRG” – Kombinerade energislag

”RNNG” – Förnybar energi

”LGHT” – Lätta produkter

”DIST” – Destillat

”OTHR” – Övrigt

 

”ENVR” – Miljörelaterade

”EMIS” – Utsläpp

”CERE” – CER

”ERUE” – ERU

”EUAE” – EUA

”EUAA” – EUAA

”OTHR” – Övrigt

”WTHR” – Väder

”CRBR” – Kolrelaterat

”OTHR” – Övrigt

 

”FRGT” – Transport

”WETF” – Våt

”TNKR” – Tanker

”OTHR” – Övrigt

”DRYF” – Torr

”DBCR” – Bulkfartyg

”OTHR” – Övrigt

”CSHP” – Containerfartyg

 

”OTHR” – Övrigt

 

”FRTL” – Gödningsmedel

”AMMO” – Ammoniak

”DAPH” – DAP (Diammoniumfosfat)

”PTSH” – Kaliumkarbonat

”SLPH” – Svavel

”UREA” – Urea

”UAAN” – UAN (urea och ammoniumnitrat)

”OTHR” – Övrigt

 

”INDP” – Industriprodukter

”CSTR” – Konstruktion

”MFTG” – Tillverkning

 

”METL” – Metaller

”NPRM” – Oädla

”ALUM” – Aluminium

”ALUA” – Aluminiumlegering

”CBLT” – Kobolt

”COPR” – Koppar

”IRON” – Järnmalm

”LEAD” – Bly

”MOLY” – Molybden

”NASC” – NASAAC

”NICK” – Nickel

”STEL” – Stål

”TINN” – Tenn

”ZINC” – Zink

”OTHR” – Övrigt

”PRME” – Ädla

”GOLD” – Guld

”SLVR” – Silver

”PTNM” – Platina

”PLDM” – Palladium

”OTHR” – Övrigt

”MCEX” – Flera varor exotisk

 

 

”PAPR” – Papper

”CBRD” – Lådkartong

”NSPT” – Tidningspapper

”PULP” – Pappersmassa

”RCVP” – Returpapper

”OTHR” – Övrigt

 

”POLY” – Polypropylen

”PLST” – Plast

”OTHR” – Övrigt

 

”INFL” – Inflation

 

 

”OEST” – Officiell ekonomisk statistik

 

 

”OTHC” – Övriga C10-derivat enligt definitionen i tabell 10.1 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 (1)

 

 

”OTHR” – Övrigt

 

 
(1)   

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 229).


( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister och vilken typ av rapporter som ska användas (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

( 2 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1858 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterande motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta (se sidan 46 i detta nummer av EUT).