Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0585

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna (Text av betydelse för EES. )

C/2016/4405

OJ L 87, 31.3.2017, p. 368–381 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/368


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/585

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 27.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att marknaden ska kunna övervakas på ett effektivt sätt av de behöriga myndigheterna bör referensuppgifter för finansiella instrument rapporteras i ett enhetligt format och enligt enhetliga standarder.

(2)

Rapportering och offentliggörande av referensuppgifter i elektroniskt, maskinläsbart och nedladdningsbart format förenklar användningen och utbytet av dessa uppgifter.

(3)

Referensuppgifter bör omgående skickas med hänsyn till samtliga finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller via en systematisk internhandlare, vilket gör att de behöriga myndigheterna och den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kan säkerställa uppgifternas kvalitet och en effektiv marknadsövervakning och på så sätt bidra till att bibehålla marknadens integritet.

(4)

För att säkerställa att handelsplatser och systematiska internhandlare lämnar in fullständiga och korrekta referensuppgifter och att de behöriga myndigheterna på ett effektivt sätt kan ta emot uppgifterna och använda dem direkt bör tidsfrister för inlämning fastställas. En lämplig tidsfrist bör fastställas för att identifiera felaktigheter eller ofullständiga uppgifter före offentliggörandet. För att säkerställa att referensuppgifterna överensstämmer med motsvarande information som lämnats in enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 bör referensuppgifter för en viss dag användas av de behöriga myndigheterna för att validera och utbyta rapporter om transaktioner som genomförts under samma dag.

(5)

Enligt artikel 27.2 i förordning (EU) nr 600/2014 ska sändare och mottagare av referensuppgifter säkerställa att uppgifterna mottas på ett korrekt sätt genom ett effektivt utbyte samt att kvaliteten på uppgifterna är hög och de överensstämmer med motsvarande transaktionsrapporter enligt artikel 26 i förordningen. Handelsplatser och systematiska internhandlare bör därför tillhandahålla fullständiga och korrekta referensuppgifter och omgående informera de behöriga myndigheterna om de uppgifter som lämnats in är ofullständiga eller felaktiga. De bör även med hjälp av lämpliga system och kontroller se till att referensuppgifterna är korrekta, fullständiga och lämnas in i tid.

(6)

För att referensuppgifterna ska kunna användas på ett effektivt sätt och för att de ska överensstämma med motsvarande uppgifter som lämnats in i transaktionsrapporter måste handelsplatser och systematiska internhandlare lägga till beteckningar i referensuppgifterna för finansiella instrument och juridiska personer enligt godkända standarder. För att se till att referensuppgifterna överensstämmer med motsvarande transaktionsrapporter bör handelsplatser och systematiska internhandlare särskilt säkerställa att ISIN-koderna enligt ISO 6166 som hör till de finansiella instrument som rapporteras erhålls, och att koderna ingår i de inlämnade uppgifterna.

(7)

Av konsekvensskäl och för att garantera att de finansiella marknaderna fungerar friktionsfritt är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i förordning (EU) nr 600/2014 gäller från och med samma dag.

(8)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som lämnats in till kommissionen av Esma.

(9)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Referensuppgifternas innehåll, standarder, form och format

Handelsplatser och systematiska internhandlare ska till de behöriga myndigheterna tillhandahålla samtliga referensuppgifter om det finansiella instrumentet (nedan kallade referensuppgifter) som avses i tabell 3 i bilagan och som gäller för det berörda finansiella instrumentet. All information ska lämnas in enligt standarder och format som anges i tabell 3 i bilagan, i ett elektroniskt och maskinläsbart format och i en vanlig XML-mall enligt metoden i ISO 20022.

Artikel 2

Tidsplan för inlämning av referensuppgifter till behöriga myndigheter

1.   Handelsplatser och systematiska internhandlare ska varje dag som de är öppna för handel lämna in referensuppgifter till de behöriga myndigheterna för samtliga finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas senast kl. 21.00, centraleuropeisk tid, även när order eller bud läggs genom deras system senast kl. 18.00, centraleuropeisk tid, den dagen.

2.   Om ett finansiellt instrument har tagits upp till handel eller handlas med, inklusive om en order eller ett bud läggs för första gången efter kl. 18.00, centraleuropeisk tid, under en dag då en handelsplats eller en systematisk internhandlare är öppen för handel, ska referensuppgifterna för det berörda finansiella instrumentet lämnas in senast kl. 21.00, centraleuropeisk tid, nästa dag som den berörda handelsplatsen eller den systematiska internhandlaren har öppet för handel.

Artikel 3

Identifiering av finansiella instrument och juridiska personer

1.   Innan handel påbörjas i ett finansiellt instrument på en handelsplats eller hos en systematisk internhandlare ska den berörda enheten erhålla det finansiella instrumentets ISIN-kod enligt ISO 6166.

2.   Handelsplatser och systematiska internhandlare ska säkerställa att identifieringskoderna för den juridiska personen i de inlämnade referensuppgifterna överensstämmer med standarden ISO 17442:2012, att de tillhör den berörda emittenten och att de finns i databasen för det globala systemet med identifieringskoder, som kontrolleras av den centrala driftsenhet som utsetts av tillsynskommittén för det globala systemet med identifieringskod för juridiska personer.

Artikel 4

Arrangemang för att säkerställa korrekt mottagande av referensuppgifter

1.   De behöriga myndigheterna ska övervaka och kontrollera att referensuppgifterna som de tar emot från en handelsplats eller en systematisk internhandlare är fullständiga och att de överensstämmer med de standarder och format som anges i tabell 3 i bilagan.

2.   Efter mottagning av referensuppgifter för varje dag då handelsplatser och systematiska internhandlare är öppna för handel ska de behöriga myndigheterna meddela handelsplatser och systematiska internhandlare om eventuella ofullständiga uppgifter och om referensuppgifterna inte har lämnats in inom de tidsfrister som anges i artikel 2.

3.   Esma ska övervaka och kontrollera att referensuppgifterna från de behöriga myndigheterna är fullständiga och att de överensstämmer med de standarder och format som anges i tabell 3 i bilagan.

4.   När referensuppgifterna har lämnats in från de behöriga myndigheterna ska Esma meddela dem om eventuella ofullständiga uppgifter påträffas och om referensuppgifterna inte har lämnats in inom de tidsfrister som anges i artikel 7.1.

Artikel 5

Arrangemang för att säkerställa referensuppgifternas kvalitet

De behöriga myndigheterna ska minst en gång i kvartalet genomföra kvalitetsbedömningar av referensuppgifternas innehåll och korrekthet enligt artikel 27.1 i förordning (EU) nr 600/2014.

Artikel 6

Metoder och arrangemang för att tillhandahålla referensuppgifter

1.   Handelsplatser och systematiska internhandlare ska säkerställa att de lämnar in fullständiga och korrekta referensuppgifter till de behöriga myndigheterna enligt artiklarna 1 och 3.

2.   Handelsplatser och systematiska internhandlare ska inrätta metoder och arrangemang så att de kan identifiera ofullständiga eller felaktiga referensuppgifter som tidigare har lämnats in. En handelsplats eller en systematisk internhandlare som upptäcker att inlämnade referensuppgifter är ofullständiga eller felaktiga ska omgående informera den behöriga myndigheten och utan dröjsmål lämna in korrekta referensuppgifter till myndigheten.

Artikel 7

Arrangemang för effektivt utbyte och offentliggörande av referensuppgifter

1.   De behöriga myndigheterna ska överföra fullständiga och korrekta referensuppgifter till Esma senast kl. 23.59, centraleuropeisk tid, varje dag via den säkra elektroniska kommunikationskanal som inrättats för kommunikationen mellan den behöriga myndigheten och Esma.

2.   Dagen efter mottagandet av referensuppgifter enligt punkt 1 ska Esma konsolidera de mottagna uppgifterna från varje behörig myndighet.

3.   Esma ska göra de konsoliderade uppgifterna tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter senast kl. 8.00, centraleuropeisk tid, dagen efter mottagandet med hjälp av de säkra kommunikationskanaler som avses i punkt 1.

4.   De behöriga myndigheterna ska använda de konsoliderade uppgifterna för en viss dag för att validera transaktionsrapporterna för de transaktioner som utförts under den dagen och som rapporterats enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.

5.   Varje behörig myndighet ska använda de konsoliderade uppgifterna för en viss dag för att utbyta transaktionsrapporter som lämnats in under den angivna dagen enligt artikel 26.1 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014.

6.   Esma ska offentliggöra referensuppgifterna i ett elektroniskt, nedladdningsbart och maskinläsbart format.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från den dag som avses i artikel 55 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA

Tabell 1

Förklaring till tabell 3

SYMBOL

TYP AV UPPGIFT

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{CFI_CODE}

6 tecken

CFI-kod enligt ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- och tidsformat enligt ISO 8601

Datum och tid i följande format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

”YYYY” är året

”MM” är månaden

”DD” är dagen

”T” – innebär att bokstaven ”T” ska användas.

”hh” är timmen

”mm” är minuten

”ss.dddddd” är sekunden och dess bråkdel

Z är UTC-tid

Datum och tider ska rapporteras i UTC

{DATEFORMAT}

Datumformat enligt ISO 8601

Datum ska formateras enligt följande format:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar

Numeriskt fält för både positiva och negativa värden.

Decimaltecknet är ”.” (punkt);

Negativa siffror föregås av ”–” (minus).

Värden avrundas och trunkeras inte

{INDEX}

4 alfabetiska tecken

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA-SWAPP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury (stats-)

”SWAP” – SWAPP

”FUSW” – Terminsswapp

{INTEGER-n}

Heltal med upp till n siffror totalt

Numeriskt fält för både positiva och negativa heltalsvärden

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

LEI-kod (Legal Entity Identifier) enligt ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383

{FISN}

35 alfanumeriska tecken

FISN-kod enligt ISO 18774


Tabell 2

Klassificering av råvaruderivat och utsläppsrättsderivat för tabell 3 (fälten 35–37)

Basprodukt

Underprodukt

Ytterligare underprodukt

”AGRI” – Jordbruk

”GROS” – Frön och oljehaltiga frön

”FWHT” – Fodervete

”SOYB” – Sojabönor

”CORN” – Majs

”RPSD” – Raps

”RICE” – Ris

”OTHR” – Övrigt

”SOFT” – Mjuka råvaror

”CCOA” – Kakao

”ROBU” – Robustakaffe

”WHSG” – Vitt socker

”BRWN” – Råsocker

”OTHR” – Övrigt

”POTA” – Potatis

 

”OOLI”– Olivolja

”LAMP” – Bomolja

”DIRY” – Mejeriprodukter

 

”FRST” – Skogsbruk

 

”SEAF” – Fisk och skaldjur

 

”LSTK” – Boskap

 

”GRIN” – Spannmål

”MWHT” – Vete för malning

”NRGY” –Energi

”ELEC” – Elektricitet

”BSLD” – Grundbelastning

”FITR” – Finansiella överföringsrättigheter

”PKLD” – Toppbelastning

”OFFP” – Låg belastning

”OTHR” – Övrigt

”NGAS” – Naturgas

”GASP” – GASPOOL

”LNGG” – LNG

”NBPG” – NBP

”NCGG” – NCG

”TTFG” – TTF

”OILP” – Olja

”BAKK” – Bakken

”BDSL” – Biodiesel

”BRNT” – Brent

”BRNX” – Brent NX

”CNDA” – Kanadensisk

”COND” – Kondensat

”DSEL” – Diesel

”DUBA” – Dubai

”ESPO” – ESPO

”ETHA” – Etanol

”FUEL” – Bränsle

”FOIL” – Brännolja

”GOIL” – Gasolja

”GSLN” – Bensin

”HEAT” – Eldningsolja

”JTFL” – Flygfotogen

”KERO” – Fotogen

”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

”MARS” – Mars

”NAPH” – Nafta

”NGLO” – NGL

”TAPI” – Tapis

”URAL” – Urals

”WTIO” – WTI

”COAL” – Kol

”INRG” – Inter Energy

”RNNG” – Förnybar energi

”LGHT” – Lätta produkter

”DIST” – Destillat

 

”ENVR” – Miljö

”EMIS” – Utsläpp

”CERE” – CER

”ERUE” – ERU

”EUAE” – EUA

”EUAA” – EUAA

”OTHR” – Övrigt

”WTHR” – Väder

”CRBR” – Kolrelaterad

 

”FRGT” – Transport

”WETF” – Våt

”TNKR” – Tanker

”DRYF” – Torr

”DBCR” – Bulkfartyg

”CSHP” – Containerfartyg

 

”FRTL” – Gödningsmedel

”AMMO” – Ammoniak

”DAPH” – DAP (diammoniumfosfat)

”PTSH” – Kaliumkarbonat

”SLPH” – Svavel

”UREA”– Urea

”UAAN” – UAN (urea och ammoniumnitrat)

 

”INDP” – Industriprodukter

”CSTR” – Konstruktion

”MFTG” – Tillverkning

 

”METL” – Metaller

”NPRM” – Oädla

”ALUM” – Aluminium

”ALUA” – Aluminiumlegering

”CBLT” – Kobolt

”COPR” – Koppar

”IRON” – Järnmalm

”LEAD” – Bly

”MOLY” – Molybden

”NASC” – NASAAC

”NICK” – Nickel

”STEL” – Stål

”TINN” – Tenn

”ZINC” – Zink

”OTHR” – Övrigt

”PRME” – Ädla

”GOLD” – Guld

”SLVR” – Silver

”PTNM” – Platina

”PLDM” – Palladium

”OTHR” – Övrigt

”MCEX” – Flera varor exotisk

 

 

”PAPR” – Papper

”CBRD” – Lådkartong

”NSPT” – Tidningspapper

”PULP” – Pappersmassa

”RCVP” – Returpapper

 

”POLY” – Polypropylen

”PLST” – Plast

 

”INFL” – Inflation

 

 

”OEST” – Officiell ekonomisk statistik

 

 

”OTHC” – Övrigt C10 enligt definitionen i tabell 10.1 i avsnitt 10 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 (1).

 

 

”OTHR” – Övrigt

 

 


Tabell 3

Uppgifter som ska rapporteras som referensuppgifter för finansiella instrument

Nr

FÄLT

INNEHÅLL SOM SKA RAPPORTERAS

FORMAT OCH STANDARDER SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING

Allmänna fält

1

Instrumentets identifieringskod

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet.

{ISIN}

2

Instrumentets fullständiga namn

Fullständigt namn för det finansiella instrumentet

{ALPHANUM-350}

3

Instrumentets klassificering

Taxonomi som används för att klassificera det finansiella instrumentet.

En fullständig och korrekt CFI-kod ska tillhandahållas.

{CFI_CODE}

4

Angivelse av råvaru- eller utsläppsrättsderivat

Uppgift om huruvida det finansiella instrumentet omfattas av definitionen av råvaruderivat enligt artikel 2.1.30 i förordning (EU) nr 600/2014 eller är ett derivat som avser utsläppsrätter enligt avsnitt C 4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

”sant” – Ja

”falskt” – Nej

Fält som rör emittenten

5

Identitetsbeteckning för emittenten eller handelsplatsens operatör

LEI för emittenten eller handelsplatsens operatör.

{LEI}

Fält som rör handelsplatsen

6

Handelsplats

Segment-MIC för handelsplatsen eller systematisk internhandlare om sådan finns, i annat fall operativ MIC.

{MIC}

7

Kortnamn för det finansiella instrumentet

Kortnamn för det finansiella instrumentet i enlighet med ISO 18774.

{FISN}

8

Ansökan från emittenten om upptagande till handel

Huruvida emittenten av det finansiella instrumentet har begärt eller godkänt handel eller upptagande till handel av sina finansiella instrument på en handelsplats.

”sant” – Ja

”falskt” – Nej

9

Datum för godkännande av upptagande till handel

Datum och klockslag då emittenten har godkänt upptagande till handel eller handel med sina finansiella instrument på en handelsplats.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum för ansökan om upptagande till handel

Datum och klockslag för ansökan om upptagande till handel på handelsplatsen.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum för upptagande till handel eller datum för första handel

Datum och klockslag för upptagande till handel på handelsplatsen eller datum och klockslag när instrumentet första handlades eller en handelsorder eller offert först mottogs av handelsplatsen.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Datum för avslutande

Om tillgängligt, datum och klockslag då de finansiella instrumenten inte längre handlas eller är upptagna till handel på handelsplatsen.

{DATE_TIME_FORMAT}

Fält som rör det teoretiska

13

Teoretisk valuta 1

Valuta i vilken det teoretiska värdet uttrycks.

Vid ränte- eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för första ledet eller första valutan i paret.

Vid swapoptioner där den underliggande swappen är i en valuta är detta den teoretiska valutan för den underliggande swappen. För swapoptioner där det underliggande är i flera valutor är detta den teoretiska valutan för första ledet i swappen.

{CURRENCYCODE_3}

Fält som rör obligationer och andra former av skuldförbindelser

14

Totalt utfärdat nominellt belopp

Totalt utfärdat nominellt belopp i monetärt värde.

{DECIMAL-18/5}

15

Förfallodag

Förfallodag för det finansiella instrumentet.

Fältet gäller skuldinstrument med angiven förfallodag.

{DATEFORMAT}

16

Valuta för det nominella värdet

Valuta för det nominella värdet av skuldinstrument.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominellt värde per enhet/minsta handlade värde

Nominellt värde för varje instrument. Om detta inte finns tillgängligt ska det minsta handlade värdet fyllas i.

{DECIMAL-18/5}

18

Fast ränta

Avkastningen i fast ränta för ett skuldinstrument när detta hålls till förfallodatum, uttryckt som en procentandel.

{DECIMAL-11/10}

Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)

19

Identitetsbeteckning för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

När en identitetsbeteckning finns.

{ISIN}

20

Namn på index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Om ingen identitetsbeteckning finns, namnge indexet.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} – om indexnamnet inte finns i förteckningen {INDEX}

21

Löptid för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Löptid för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

{INTEGER-3}+”DAYS” – dagar

{INTEGER-3}+”WEEK” – veckor

{INTEGER-3}+”MNTH” – månader

{INTEGER-3}+”YEAR” – år

22

Baspunktsspread för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Antal baspunkter över eller under det index som används för att beräkna ett pris.

{INTEGER-5}

23

Obligationens företrädesrätt

Identifiera typen av obligation: prioriterad fordran, mezzanin eller efterställd obligation

”SNDB” – Prioriterad fordran

”MZZD” – Mezzanin

”SBOD”'– Efterställd obligation

”JUND” – Oprioriterad fordran

Fält gällande derivat och värdepappersderivat

24

Giltighet

Det finansiella instrumentets sista giltighetdag.

Fältet gäller endast derivat med definierad giltighet.

{DATEFORMAT}

25

Prismultiplikator

Antal enheter av det underliggande instrumentet som representeras av ett enda derivatkontrakt.

För ett futurekontrakt eller en option på ett index, beloppet per indexpunkt.

För spreadbets, prisrörligheten för det underliggande instrument på vilket spreadbetinstrumentet är baserat.

{DECIMAL-18/17}

26

Kod för underliggande instrument

ISIN-koden för det underliggande instrumentet.

För ADR, GDR och liknande instrument, ISIN-koden för det finansiella instrument på vilket dessa instrument baseras.

För konvertibla obligationer, ISIN-koden för det instrument till vilket obligationen kan konverteras.

För derivat och andra instrument som har ett underliggande instrument, det underliggande instrumentets ISIN-kod när det underliggande instrumentet upptas för handel eller handlas på en handelsplats. När det underliggande är en aktieutdelning, ISIN-koden för den relaterade aktie som ger rätt till underliggande utdelning.

Vid kreditswappar ska ISIN-koden för referensfordran anges.

Om det underliggande är ett index och har ett ISIN ska ISIN-koden för det indexet anges.

Om det underliggande är en korg ska ISIN-koderna för varje beståndsdel i korgen som är upptagen till handel eller handlas på en handelsplats anges. Fälten 26 och 27 ska rapporteras så många gånger som behövs för att lista alla instrumenten i korgen.

{ISIN}

27

Underliggande emittent

Om instrumentet hänvisar till en emittent i stället för till ett enda instrument ska emittentens LEI-kod anges.

{LEI}

28

Namn på underliggande index

Om det underliggande är ett index, namnet på detta.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} – om indexnamnet inte finns i förteckningen {INDEX}

29

Löptid för underliggande index

Om det underliggande är ett index, löptiden för detta.

{INTEGER-3}+”DAYS” – dagar

{INTEGER-3}+”WEEK” – veckor

{INTEGER-3}+”MNTH” – månader

{INTEGER-3}+”YEAR” – år

30

Optionsslag

Angivelse av om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid verkställandet inte går att avgöra om det rör sig om ett köp- eller säljderivatkontrakt. Vid swapoptioner ska anges:

”Sälj” för mottagarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som mottagare av fast ränta.

”Köp” för en betalarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som erläggare av fast ränta.

Vid räntetak (caps) och räntegolv (floors) ska anges:

”Sälj” vid räntegolv.

”Köp” vid räntetak. Fälten gäller endast derivat som är optioner eller warranter.

”PUTO” – Säljoption

”CALL” – Köpoption

”OTHR” – då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption

31

Lösenpris

Förutbestämt pris till vilket innehavaren måste köpa eller sälja det underliggande instrument, eller en angivelse att priset inte kan fastställas vid verkställandet.

Fältet gäller optioner eller warranter, när lösenpriset kan fastställas vid tidpunkten för verkställandet.

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.

{DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som penningvärde

{DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procent eller avkastning

{DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som räntepunkter

”PNDG” om priset inte är tillgängligt

32

Lösenprisvaluta

Valutan för lösenpriset.

{CURRENCYCODE_3}

33

Typ av optionsinlösen

Angivelse av om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under kontraktstiden (amerikanska optioner).

Detta fält är endast tillämpligt för optioner, warranter och andelscertifikat.

”EURO” – Europeisk

”AMER” – Amerikansk

”ASIA” – Asiatisk

”BERM” – Bermudatyp

”OTHR” – Alla andra typer

34

Leveranstyp

Angivelse av om det finansiella instrumentet avvecklas fysiskt eller kontant.

Om typen av leverans inte kan avgöras vid tidpunkten för verkställandet ska värdet vara ”OPTL”.

Fältet är endast tillämpligt för derivat.

”PHYS” – Fysiskt avvecklad

”CASH” – Kontantbetalad

”OPTN” – Valfritt för motpart eller när det fastställs av en tredje part

Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat

35

Basprodukt

Basprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

Endast värden i kolumnen ”Basprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.

36

Underprodukt

Underprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

Fältet kräver en basprodukt.

Enbart värden i kolumnen ”Underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.

37

Ytterligare underprodukt

Den ytterligare underprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

Fältet kräver en underprodukt.

Enbart värden i kolumnen ”Ytterligare underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.

38

Transaktionstyp

Transaktionstypen enligt handelsplatsens angivelse.

”FUTR” – Terminer

”OPTN” – Optioner

”TAPO” – Tapos

”SWAP” – Swappar

”MINI” – Minis

”OTCT” – OTC

”ORIT” – Direkt (outright)

”CRCK” – Crack

”DIFF” – Differentierade

”OTHR” – Övrigt

39

Typ av slutpris

Slutpristypen enligt handelsplatsens angivelse.

”ARGM” – Argus/McCloskey

”BLTC” – Baltic

”EXOF” – Exchange

”GBCL” – GlobalCOAL

”IHSM” – IHS McCloskey

”PLAT” – Platts

”OTHR” – Övrigt

Räntederivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av räntetyp som underliggande.

40

Referensränta

Namn på referensräntan.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} – om referensräntan inte finns i förteckningen {INDEX}

41

Kontraktets räntevillkor

Om tillgångsklassen är räntor anger detta fält löptiden för kontraktet. Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

{INTEGER-3}+”DAYS” – dagar

{INTEGER-3}+”WEEK” – veckor

{INTEGER-3}+”MNTH” – månader

{INTEGER-3}+”YEAR” – år

42

Teoretisk valuta 2

Vid swappar i flera valutor eller valutaränteswappar ska valutan vara den i vilken led 2 av kontraktet uttrycks.

För swapoptioner med en underliggande swap i flera valutor ska valutan vara den i vilken led 2 av swappen uttrycks.

{CURRENCYCODE_3}

43

Fast ränta led 1

Uppgift om första ledens använda fasta ränta, om tillämpligt.

{DECIMAL -11/10}

Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)

44

Fast ränta led 2

Uppgift om andra ledets använda fasta ränta, om tillämpligt.

{DECIMAL -11/10}

Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)

45

Rörlig ränta led 2

Uppgift om använd ränta, om tillämpligt.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} – om referensräntan inte finns i förteckningen {INDEX}

46

Kontraktets räntevillkor led 2

Angivelse av referensperioden för räntan, vilken fastställs med förutbestämda intervall genom hänvisning till en marknadsreferensränta. Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

{INTEGER-3}+”DAYS” – dagar

{INTEGER-3}+”WEEK” – veckor

{INTEGER-3}+”MNTH” – månader

{INTEGER-3}+”YEAR” – år

Valutaderivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av valutatyp som underliggande.

47

Teoretisk valuta 2

Fältet ska fyllas i med underliggande valuta 2 i valutaparet (valuta 1 fylls i i fält 13 för teoretisk valuta 1).

{CURRENCYCODE_3}

48

FX-typ

Typ av underliggande valuta.

”FXCR” – FX Cross Rates

”FXEM” – FX Emerging Markets

”FXMJ” – FX Majors


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (se sidan 229 i detta nummer av EUT).


Top