UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2022/504

z dne 25. marca 2022

o spremembi Uredbe (EU) 2016/445 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(3), člena 6 in člena 9(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (2) ter zlasti členov 400(2), 415(3), 420(2), 428p(10), 428q(2), 428aq(10), 428ar(2), 467(3), 468(3) in 471(1) Uredbe,

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (3) ter zlasti členov 12(3) in 23(2) in člena 24(4) in (5) Delegirane uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) (4), so se v pravo Unije uvedle nekatere opcije in diskrecijske pravice ter spremenile ali črtale nekatere opcije in diskrecijske pravice, določene v pravu Unije, ki jih je Evropska centralna banka (ECB) izvedla v Uredbi (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). Zato so potrebne posledične spremembe Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), da bi se upoštevale navedene spremembe.

(2)

Poleg tega so izpostavljenosti znotraj skupine v skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) izvzete iz ustreznih omejitev velikih izpostavljenosti, če kreditne institucije izpolnjujejo nekatere pogoje. Od sprejetja Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) se je povišala raven bonitetnih pomislekov ECB glede prakse knjiženja kreditnih institucij, ki se nanaša na subjekte s sedežem v tretjih državah. Zato bi bilo treba področje uporabe člena 9(3) Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) omejiti na izpostavljenosti znotraj skupine do subjektov s sedežem v Uniji.

(3)	Člen 9(3) in (4) Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bi bilo treba spremeniti tako, da bi lahko kreditne institucije, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje z upoštevanjem kvantitativne omejitve vrednosti zadevnih izpostavljenosti, poleg izvzetja v celoti, ki je zdaj na voljo, uporabljale delno izvzetje.

(4)

ECB meni, da je treba v zvezi z zunajbilančnimi produkti, povezanimi s trgovinskim financiranjem, uvesti večjo fleksibilnost pri določanju stopenj odlivov za namene člena 23(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (5). Zato bi bilo treba določitev standardizirane stopnje odliva v višini 5 % v členu 11 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) odstraniti. Namesto tega bi morala ECB enako kot za druge produkte in storitve, ki sodijo v okvir člena 23 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, za zunajbilančne produkte, povezane s trgovinskim financiranjem, določiti stopnje odlivov tako, da sprejme stopnje odlivov, ki jih uporablja zadevna kreditna institucija, ali določi višjo stopnjo odliva, omejeno na 5 %.

(5)	Da bi podprli cilj dosledne uporabe bonitetnih zahtev za kreditne institucije, bi morali za namene člena 12(1)(c)(i) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 vzpostaviti splošno politiko za opredelitev glavnih borznih indeksov v državi članici ali tretji državi.

(6)

Z uvedbo zahteve glede količnika neto stabilnega financiranja iz naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013 so pristojni organi dobili pooblastilo za izvajanje več novih opcij in diskrecijskih pravic v zvezi z zahtevo glede količnika neto stabilnega financiranja. Zato je treba Uredbo (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ustrezno posodobiti.

(7)

Da bi podprli načelo enake obravnave kreditnih institucij, bi morali opcije in diskrecijske pravice, ki se nanašajo na uporabo zahteve glede količnika neto stabilnega financiranja s strani majhnih in nekompleksnih institucij, kakor je opisano v poglavju 5 naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013, izvajati na enak način kot ustrezne opcije in diskrecijske pravice, ki se nanašajo na uporabo zahteve glede količnika neto stabilnega financiranja s strani drugih kreditnih institucij, kakor je določeno v poglavjih 1 do 4 naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(8)

Nekateri dejavniki so v praksi ovirali uporabo diskrecijske pravice, obravnavane v členu 13 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), po kateri lahko pristojni organi institucijam dovolijo uporabo stopnje odliva v višini 3 % za stabilne vloge na drobno, ki jih krije sistem jamstva za vloge, ob predhodni odobritvi Evropske komisije v skladu s členom 24(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Za prikaz, da bi bile stopnje odlivov za stabilne vloge na drobno, ki jih krije sistem jamstva za vloge, kakor je navedeno v členu 24(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, nižje od 3 % v vseh preteklih stresnih obdobjih v skladu s scenariji iz člena 5 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, so potrebni dodatni dokazi in analiza. Ker takih dokazov in analize ni, bi bilo treba splošno politiko dovolitve uporabe stopnje odliva v višini 3 % odstraniti iz Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4).

(9)	ECB je v skladu s postopkom iz člena 4(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 o tej uredbi izvedla odprto javno posvetovanje.

(10)	Nadzorni odbor ECB je odločitev, da odobri predlog za sprejetje te uredbe, sprejel v skladu s členom 26(7) Uredbe (EU) št. 1024/2013.

(11)	Zato je treba Uredbo (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) se spremeni:

(1)	člen 5 se črta;

(2)

v členu 9 se odstavki 3 do 5 nadomestijo z naslednjim:

„3. Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki jih ima kreditna institucija do družb iz navedenega člena, ki imajo sedež v Uniji, so izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe, kakor so podrobneje opredeljeni v Prilogi I k tej uredbi, in če so te družbe zajete v isti nadzor na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1) ali enakovrednimi standardi, ki veljajo v tretji državi, kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi I k tej uredbi.

4. Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013, so izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe, kakor so podrobneje opredeljeni v Prilogi II k tej uredbi.

5. Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(e) do (l) Uredbe (EU) št. 575/2013, so v celoti, v primeru člena 400(2)(i) pa do najvišjega dovoljenega zneska, izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe.

(*1) Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1).“;"

(3)	v poglavje IV se za naslovom „Likvidnost“ vstavi naslednji naslov: „Oddelek I Zahteva glede likvidnostnega kritja“;

(4)	člena 10 in 11 se črtata;

(5)

vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

Člen 12(1)(c)(i) Delegirane uredbe (EU) 2015/61: opredelitev glavnih borznih indeksov v državah članicah ali tretjih državah

Naslednji indeksi se štejejo za glavne borzne indekse za namene določitve obsega delnic, ki bi se lahko štele za sredstva stopnje 2B v skladu s členom 12(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61:

(a)	indeksi iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1646 (*2);

(b)	vsak glavni borzni indeks, ki ni vključen v točki (a), v državi članici ali tretji državi, kot so ga opredelili pristojni organi zadevne države članice ali javni organi v tretji državi za namene te točke;

(c)	vsak glavni borzni indeks, ki ni vključen v točki (a) ali (b) in ga sestavljajo vodilna podjetja v ustrezni jurisdikciji.

(*2) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L 245, 14.9.2016, str. 5).“;"

(6)

v poglavje IV se za členom 12 vstavi naslednji oddelek II:

„Oddelek II

Količnik neto stabilnega financiranja

Člen 12a

Člen 428p(10) Uredbe (EU) št. 575/2013: faktorji potrebnega stabilnega financiranja za zunajbilančne izpostavljenosti

Razen če ECB določi drugačne faktorje potrebnega stabilnega financiranja za zunajbilančne izpostavljenosti v okviru člena 428p(10) Uredbe (EU) št. 575/2013, institucije za zunajbilančne izpostavljenosti, ki niso navedene v poglavju 4 naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013, uporabijo faktorje potrebnega stabilnega financiranja, ki ustrezajo stopnjam odlivov, ki jih uporabijo v zahtevi glede likvidnostnega kritja za povezane produkte in storitve v kontekstu člena 23 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Člen 12b

Člen 428q(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: določitev obdobja obremenitve za sredstva, ki so ločena

Kadar so sredstva ločena v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (*3) ter jih institucije ne morejo prosto odtujiti, institucije ta sredstva štejejo za obremenjena za obdobje, ki ustreza ročnosti obveznosti do strank institucij, na katere se nanaša zahteva glede ločevanja.

Člen 12c

Člen 428aq(10) Uredbe (EU) št. 575/2013: faktorji potrebnega stabilnega financiranja za zunajbilančne izpostavljenosti

Institucije, ki jim je ECB izdala dovoljenje za uporabo poenostavljene zahteve glede neto stabilnega financiranja iz poglavja 5 naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013, sledijo pristopu iz člena 12a.

Člen 12d

Člen 428ar(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: določitev obdobja obremenitve za sredstva, ki so ločena

Institucije, ki jim je ECB izdala dovoljenje za izračun količnika neto stabilnega financiranja, kakor je navedeno v poglavju 5 naslova IV dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013, sledijo pristopu iz člena 12b.

(*3) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).“;"

(7)	členi 13 do 16 se črtajo;

(8)	Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Končna določba

Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 25. marca 2022

Za Svet ECB

predsednica ECB

Christine LAGARDE

(1) UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2) UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(3) UL L 11, 17.1.2015, str. 1.

(4) Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (UL L 78, 24.3.2016, str. 60).

(5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).