Št.

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

Repo posli

Nakupi in ponovna prodaja

Posojanje vrednostnih papirjev

Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja

1

Časovni žig poročanja

Datum in ura predložitve poročila repozitoriju sklenjenih poslov.

Da

Da

Da

Da

2

Subjekt, ki predloži poročila

Edinstvena oznaka, ki opredeli subjekt, ki predloži poročilo. Kadar je predložitev poročila prenesena na tretjo stran ali drugo nasprotno stranko, edinstvena oznaka, ki opredeli ta subjekt.

Da

Da

Da

Da

3

Nasprotna stranka poročevalka

Edinstvena oznaka nasprotne stranke poročevalke.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta nasprotne stranke poročevalke

Navedba, ali je nasprotna stranka poročevalka finančna ali nefinančna nasprotna stranka.

Da

Da

Da

Da

5

Sektor nasprotne stranke poročevalke

Ena ali več oznak za razvrstitev narave poslovnih dejavnosti nasprotne stranke poročevalke.

Če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, vse zadevne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za finančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.

Če je nasprotna stranka poročevalka nefinančna nasprotna stranka, vse zadevne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.

Če se poroča več kot ena dejavnost, se oznake navedejo v vrstnem redu relativne pomembnosti ustreznih dejavnosti.

Da

Da

Da

Da

6

Dodatne klasifikacije sektorjev

Kadar je nasprotna stranka poročevalka kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ali alternativni investicijski sklad (AIS), oznaka, ki določa, ali gre za investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), ali za sklad denarnega trga (MMF).

Kadar je nasprotna stranka poročevalka alternativni investicijski sklad (AIS) ali nefinančna nasprotna stranka, ki opravlja finančne in zavarovalniške dejavnosti ali se ukvarja z nepremičninami, oznaka, ki določa, ali gre za nepremičninski naložbeni sklad (REIT).

Da

Da

Da

Da

7

Podružnica nasprotne stranke poročevalke

Kadar nasprotna stranka poročevalka posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice, oznaka, ki opredeli podružnico.

Da

Da

Da

Da

8

Podružnica druge nasprotne stranke

Kadar druga nasprotna stranka posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice, oznaka, ki opredeli podružnico.

Da

Da

Da

Da

9

Stran nasprotne stranke

Navedba, ali je nasprotna stranka poročevalka ponudnik ali prejemnik zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 (1).

Da

Da

Da

Da

10

Subjekt, odgovoren za poročilo

Kadar je finančna nasprotna stranka odgovorna za poročanje v imenu druge nasprotne stranke v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015 Parlamenta in Sveta (2), edinstvena oznaka, ki opredeljuje to finančno nasprotno stranko.

Kadar je družba za upravljanje odgovorna za poročanje v imenu kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu s členom 4(3) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to družbo za upravljanje.

Kadar je upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) odgovoren za poročanje v imenu alternativnega investicijskega sklada (AIS) v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta UAIS.

Da

Da

Da

Da

11

Druga nasprotna stranka

Edinstvena oznaka, ki opredeljuje subjekt, s katerim je nasprotna stranka poročevalka sklenila posel financiranja z vrednostnimi papirji. V primeru fizične osebe se dosledno navaja oznaka stranke.

Da

Da

Da

Da

12

Država druge nasprotne stranke

Koda države, v kateri je registrirani sedež druge nasprotne stranke, ali oznaka države prebivališča, če je druga nasprotna stranka fizična oseba.

Da

Da

Da

Da

13

Upravičenec

Kadar upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka v tej pogodbi, mora nasprotna stranka poročevalka tega upravičenca opredeliti z edinstveno oznako ali, v primeru fizične osebe, z dosledno oznako stranke, kot jo določi pravni subjekt, ki zastopa to fizično osebo.

Da

Da

Da

Ne

14

Tripartitni agent

Edinstvena koda, ki opredeljuje tretjo stran, kateri je nasprotna stranka poročevalka oddala v zunanje izvajanje obdelavo posla financiranja z vrednostnimi papirji po trgovanju (če je to relevantno).

Da

Da

Da

Ne

15

Posrednik

Edinstvena oznaka subjekta, ki deluje kot posrednik za nasprotno stranko poročevalko, ne da bi sam postal nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji. Za posle posojanja vrednostnih papirjev posrednik ne vključuje zastopnika posojilodajalca.

Da

Da

Da

Ne

16

Klirinški član

Če se za posel opravi kliring, edinstvena oznaka, ki opredeljuje odgovornega klirinškega člana nasprotne stranke poročevalke.

Da

Da

Da

Ne

17

Udeleženec ali posredni udeleženec v centralno depotni družbi

Edinstvena oznaka udeleženca ali posrednega udeleženca v centralno depotni družbi nasprotne stranke poročevalke.

Kadar sta v posel vpletena oba, udeleženec in posredni udeleženec v centralno depotni družbi, oznaka posrednega udeleženca.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Ne

18

Zastopnik posojilodajalca

Edinstvena oznaka zastopnika posojilodajalca, ki sodeluje v poslu posojanja vrednostnih papirjev.

Da

Ne

Da

Ne

Št.

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

Repo posli

Nakupi in ponovna prodaja

Posojanje vrednostnih papirjev

Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja

1

Edinstveni identifikator sklenjenega posla (UTI)

Edinstveni sklic za posel financiranja z vrednostnimi papirji za opredelitev posla.

Da

Da

Da

Da

2

Referenčna številka poročila

V primeru poslov, ki nastanejo iz kliringa, se poroča predhodni UTI, in sicer UTI prvotnega dvostranskega posla. Vendar predhodnega UTI ni treba poročati nasprotnim strankam, ki so centralne nasprotne stranke (CNS), ki so opravile kliring posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Kadar je bil posel financiranja z vrednostnimi papirji izvršen na mestu trgovanja in je bil kliring opravljen še istega dne, številka, ki jo generira mesto trgovanja in je edinstvena za to izvršitev.

Da

Da

Da

Ne

3

Datum dogodka

Datum, ko se je zgodil dogodek v zvezi s poslom financiranja z vrednostnimi papirji, o katerem se poroča in je zajet v poročilu. V primeru ukrepov vrste „Posodobitev vrednotenja“, „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“, „Posodobitev ponovne uporabe“ in „Posodobitev kritja“ datum, za katerega se navedejo informacije v poročilu.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta posla financiranja z vrednostnimi papirji

Vrsta posla financiranja z vrednostnimi papirji, kot je opredeljena v odstavkih (7) do (10) člena 3 Uredbe (EU) št. 2365/2015.

Da

Da

Da

Da

5

Opravljen kliring

Navedba, ali je bil centralni kliring opravljen.

Da

Da

Da

Ne

6

Časovni žig kliringa

Ura in datum, ko se je opravil kliring.

Da

Da

Da

Ne

7

CNS

Če je bil kliring pogodbe opravljen, edinstvena oznaka za CNS, ki ga je opravila.

Da

Da

Da

Ne

8

Mesto trgovanja

Edinstvena oznaka mesta izvršitve posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Kadar je bil posel financiranja z vrednostnimi papirji sklenjen izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se sprejme v trgovanje, oznaka MIC „XOFF“.

Kadar je bil posel financiranja z vrednostnimi papirji sklenjen izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se ne sprejme v trgovanje, oznaka MIC „XXXX“.

Da

Da

Da

Ne

9

Vrsta krovnega dogovora

Sklic na vrsto krovnega dogovora, v okviru katerega sta nasprotni stranki sklenili posel financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Ne

10

Druge vrste krovnega dogovora

Naziv krovnega dogovora. To polje se izpolni le, kadar se v polju 9 poroča „OTHR“.

Da

Da

Da

Ne

11

Različica krovnega dogovora

Sklic na leto sklenitve krovnega dogovora, relevantnega za posel, o katerem se poroča, če je to ustrezno.

Da

Da

Da

Ne

12

Časovni žig izvršitve

Datum in ura izvršitve posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Da

13

Datum valute posla (začetni datum)

Pogodbeno dogovorjen datum med nasprotnima strankama za izmenjavo denarnih sredstev, vrednostnih papirjev ali blaga za zavarovanje s premoženjem za prvi (ali promptni) del posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Ne

14

Datum zapadlosti (končni datum)

Pogodbeno dogovorjen datum med nasprotnima strankama za izmenjavo denarnih sredstev, vrednostnih papirjev ali blaga za zavarovanje s premoženjem za drugi (ali terminski) del posla financiranja z vrednostnimi papirji. Ta informacija se ne poroča za repo posle za nedoločen čas.

Da

Da

Da

Ne

15

Datum prekinitve

Datum prekinitve v primeru popolne predčasne prekinitve posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Da

16

Minimalni odpovedni rok

Minimalno število trgovalnih dni, v katerem mora ena izmed nasprotnih strank obvestiti drugo nasprotno stranko o prekinitvi posla.

Da

Ne

Ne

Ne

17

Najzgodnejši datum vračila na zahtevo

Najzgodnejši datum, ko ima posojilodajalec denarja pravico do zahteve vračila dela denarja ali do prekinitve posla.

Da

Ne

Ne

Ne

18

Splošni kazalnik zavarovanja s premoženjem

Navedba, ali za posel financiranja z vrednostnimi papirji velja dogovor o splošnem zavarovanju s premoženjem. V primeru posla posojanja vrednostnih papirjev se polje nanaša na vrednostne papirje, zagotovljene kot zavarovanje s premoženjem, in ne na vrednostne papirje, zagotovljene kot posojilo.

Za posel financiranja z vrednostnimi papirji, za katerega velja dogovor o splošnem zavarovanju s premoženjem, se uporabi oznaka „GENE“. Dogovor o splošnem zavarovanju s premoženjem določa dogovor o zavarovanju s premoženjem za posel, pri katerem lahko izdajatelj zavarovanja s premoženjem izbere vrednostni papir, ki se zagotovi kot zavarovanje s premoženjem, med relativno širokim izborom vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vnaprej določena merila.

Za posel financiranja z vrednostnimi papirji, za katerega velja dogovor o specifičnem zavarovanju s premoženjem. Specifični dogovor o zavarovanju s premoženjem določa dogovor o zavarovanju s premoženjem za posel, pri katerem prejemnik zavarovanja zahteva, da ponudnik zavarovanja navede posebno mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN).

Da

Da

Da

Ne

19

Kazalnik dobave po vrednosti (Delivery By Value – DBV)

Navedba, ali je bil posel poravnan z uporabo mehanizma DBV.

Da

Ne

Da

Ne

20

Način zagotavljanja zavarovanja s premoženjem

Navedba, ali za zavarovanje s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji velja dogovor o prenosu lastniške pravice na zavarovanje, dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji ali dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji s pravico do uporabe.

Kadar se za zagotovitev zavarovanja uporablja več kot ena metoda, se v tem polju navede primarni dogovor o zavarovanju s premoženjem.

Da

Ne

Da

Da

21

Nedoločen čas

Navedba, ali je posel financiranja z vrednostnimi papirji za nedoločen čas (nima določenega datuma zapadlosti) ali za določen čas s pogodbeno določenim datumom zapadlosti.

Oznaka „da“ se uporabi za posle financiranja z vrednostnimi papirji za nedoločen čas, oznaka „ne“ pa za posle financiranja z vrednostnimi papirji za določen čas.

Da

Ne

Da

Ne

22

Možnost prekinitve

Navedba, ali je posel financiranja z vrednostnimi papirji trajni ali podaljšljiv posel financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Ne

Da

Ne

V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se polja 23–34 ponovijo in izpolnijo za vsako valuto, uporabljeno pri posojilu z vzvodom.

23

Fiksna obrestna mera

V primeru repo poslov letna obrestna mera na glavnico repo posla v skladu z dogovori o štetju dni.

V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja letna obrestna mera na vrednost posojila, ki jo izposojevalec plača posojevalcu.

Da

Ne

Ne

Da

24

Dogovor o štetju dni

Metoda izračuna obračunanih obresti na glavnico za posamezno obrestno mero.

Da

Ne

Ne

Da

25

Variabilna obrestna mera

Navedba uporabljene referenčne obrestne mere, ki se ponastavi po vnaprej določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno mero, če se ta uporablja.

Da

Ne

Ne

Da

26

Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – obdobje

Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za variabilno obrestno mero.

Da

Ne

Ne

Da

27

Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje variabilne obrestne mere, določeno v polju 26.

Da

Ne

Ne

Da

28

Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil pri variabilni obrestni meri.

Da

Ne

Ne

Da

29

Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil pri variabilni obrestni meri, določeni v polju 28.

Da

Ne

Ne

Da

30

Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost ponastavitev variabilne obrestne mere.

Da

Ne

Ne

Da

31

Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere, določeno v polju 30.

Da

Ne

Ne

Da

32

Razpon

Število osnovnih točk, ki se dodajo ali oštejejo od variabilne obrestne mere, da se določi obrestna mera posojila.

Da

Ne

Ne

Da

33

Znesek v valuti posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja

Znesek posojila z vzvodom v dani valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

34

Valuta kreditiranja posla za povečanje trgovalnega portfelja

Valuta posojila z vzvodom

Ne

Ne

Ne

Da

Polji 35 in 36 se ponovita in izpolnita za vsako prilagoditev variabilne obrestne mere.

35

Prilagojena obrestna mera

Obrestna mera, kot je določena po sistemu obrestnih mer.

Da

Ne

Ne

Ne

36

Datum obrestne mere

Datum začetka veljavnosti obrestne mere.

Da

Ne

Ne

Ne

37

Znesek glavnice na datum valute

Vrednost, ki jo je treba poravnati na datum valute posla.

Da

Da

Ne

Ne

38

Znesek glavnice na datum zapadlosti

Vrednost, ki jo je treba poravnati na datum zapadlosti posla.

Da

Da

Ne

Ne

39

Valuta zneska glavnice

Valuta glavnice.

Da

Da

Ne

Ne

40

Vrsta sredstva

Navedba vrste sredstva, ki je predmet posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Ne

Ne

Da

Ne

41

Identifikator vrednostnega papirja

Opredelitev vrednostnega papirja, ki je predmet posla financiranja z vrednostnimi papirji.

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

42

Razvrstitev vrednostnega papirja

Oznaka razvrstitve finančnih instrumentov (CFI) vrednostnega papirja, ki je predmet posla financiranja z vrednostnimi papirji.

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

V primeru posoje ali izposoje blaga se razvrstitev tega blaga navede v poljih 43, 44 in 45.

43

Osnovni produkt

Osnovni produkt, kot je določen v razvrstitvi blaga v Tabeli 5 v Prilogi I Izvedbene uredbe (EU) 2019/363

Ne

Ne

Da

Ne

44

Podvrsta produkta

Podvrsta produkta, kot je določena v razvrstitvi blaga v Tabeli 5 v Prilogi I Izvedbene uredbe (EU) 2019/363

To polje zahteva specifičen osnovni produkt iz polja 43.

Ne

Ne

Da

Ne

45

Nadaljnja podvrsta produkta

Nadaljnja podvrsta produkta, kot je določena v razvrstitvi v tabeli za blago.

To polje zahteva specifično podvrsto produkta iz polja 44.

Ne

Ne

Da

Ne

46

Količina ali nominalni znesek

Količina ali nominalni znesek vrednostnih papirjev ali blaga, ki je predmet posla financiranja z vrednostnimi papirji.

V primeru obveznice, skupni nominalni znesek, ki pomeni število obveznic, pomnoženo z njihovo nominalno vrednostjo.

V primeru drugih vrednostnih papirjev ali blaga, njihova količina.

Ne

Ne

Da

Ne

47

Merska enota

Merska enota, v kateri je izražena količina. To polje se uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

48

Valuta nominalnega zneska

Kadar se poroča nominalni znesek, valuta nominalnega zneska.

Ne

Ne

Da

Ne

49

Cena vrednostnega papirja ali blaga

V primeru posojanja in izposojanja vrednostnih papirjev in blaga, cena vrednostnega papirja ali blaga, uporabljena za izračun vrednosti posojila.

V primeru poslov nakupa in ponovne prodaje, cena vrednostnega papirja ali blaga, uporabljena za izračun zneska trgovanja za promptni del posla nakupa in ponovne prodaje.

Ne

Da

Da

Ne

50

Valuta cene

Valuta, v kateri je denominiran vrednostni papir ali blago.

Ne

Ne

Da

Ne

51

Kakovost vrednostnega papirja

Oznaka, ki razvrsti kreditno tveganje vrednostnega papirja.

Ne

Ne

Da

Ne

52

Zapadlost vrednostnega papirja

Zapadlost vrednostnega papirja.

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

53

Jurisdikcija izdajatelja

Jurisdikcija izdajatelja vrednostnega papirja Če vrednostne papirje izda tuja podružnica, jurisdikcija končnega obvladujočega podjetja ali, če ta ni znana, jurisdikcija podružnice.

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

54

Identifikator pravnih subjektov izdajatelja

LEI izdajatelja vrednostnega papirja

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

55

Vrsta vrednostnega papirja

Oznaka, ki razvrsti vrsto vrednostnega papirja.

Ne

Ne

Da

Ne

56

Vrednost posojila

Vrednost posojila, in sicer količina ali nominalni znesek posojila, pomnožen s ceno iz polja 49.

Ne

Ne

Da

Ne

57

Tržna vrednost

Tržna vrednost vrednostnih papirjev ali blaga, posojenih ali izposojenih.

Ne

Ne

Da

Ne

58

Fiksna stopnja popusta

Fiksna obrestna mera (stopnja, ki jo posojilodajalec plača za ponovno investiranje zavarovanja z denarnimi sredstvi, od česar se odšteje pristojbina za posojanje), ki jo posojilodajalec vrednostnega papirja ali blaga plača izposojevalcu (pozitivna stopnja popusta) ali izposojevalec posojilodajalcu (negativna stopnja popusta) na znesek, položenega zavarovanja z denarnimi sredstvi.

Ne

Ne

Da

Ne

59

Variabilna stopnja popusta

Navedba referenčne obrestne mere, ki se uporabi za izračun stopnje popusta (stopnja, ki jo posojilodajalec plača za ponovno investiranje zavarovanja z denarnimi sredstvi, od česar se odšteje pristojbina za posojanje), ki jo posojilodajalec vrednostnega papirja ali blaga plača izposojevalcu (pozitivna stopnja popusta) ali izposojevalec posojilodajalcu (negativna stopnja popusta) na znesek položenega zavarovanja z denarnimi sredstvi.

Ne

Ne

Da

Ne

60

Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – obdobje

Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje z variabilno stopnjo popusta.

Ne

Ne

Da

Ne

61

Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za variabilno stopnjo popusta, določeno v polju 60.

Ne

Ne

Da

Ne

62

Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil pri variabilni obrestni meri.

Ne

Ne

Da

Ne

63

Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta, določeni v polju 62.

Ne

Ne

Da

Ne

64

Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost ponastavitev variabilne stopnje popusta.

Ne

Ne

Da

Ne

65

Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta, določene v polju 64.

Ne

Ne

Da

Ne

66

Razpon stopnje popusta

Razpon za variabilno stopnjo popusta, izražen v osnovnih točkah.

Ne

Ne

Da

Ne

67

Pristojbina za posojanje

Pristojbina, ki jo izposojevalec vrednostnega papirja ali blaga plača posojilodajalcu.

Ne

Ne

Da

Ne

68

Dogovori o izključni pravici

V primeru izposojanja ali posojanja vrednostnih papirjev navedba, ali ima izposojevalec izključni dostop do izposojanja iz portfelja vrednostnih papirjev posojilodajalca.

To polje se ne uporablja za blago.

Ne

Ne

Da

Ne

69

Neporavnani znesek posojila z vzvodom

Skupni znesek posojil z vzvodom v osnovni valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

70

Osnovna valuta neporavnanega zneska posojila z vzvodom

Osnovna valuta neporavnanega zneska posojil z vzvodom.

Ne

Ne

Ne

Da

71

Tržna vrednost kratkih pozicij

Tržna vrednost kratke pozicije v osnovni valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

Podatki o zavarovanju s premoženjem

72

Kazalnik nezavarovanega posojanja vrednostnih papirjev

Navedba, ali je posel posojanja vrednostnih papirjev nezavarovan.

To polje se ne uporabi, kadar se nasprotni stranki dogovorita, da bosta posel zavarovali s premoženjem, vendar specifična dodelitev zavarovanja s premoženjem še ni znana.

Ne

Ne

Da

Ne

73

Zavarovanje neto izpostavljenosti s premoženjem

Navedba, ali je bilo zavarovanje s premoženjem zagotovljeno za neto izpostavljenost in ne za en sam posel.

Da

Da

Da

Ne

74

Datum valute zavarovanja s premoženjem

Kadar so posli zavarovani s premoženjem na podlagi neto izpostavljenosti, najnovejši datum valute, vključen v niz pobotov poslov financiranja z vrednostnimi papirji, pri čemer se upoštevajo vsi posli, za katere je bilo zagotovljeno zavarovanje s premoženjem.

Da

Da

Da

Ne

Kadar je bilo uporabljeno specifično zavarovanje s premoženjem, se polja 75–94 ponovijo in izpolnijo za vsako komponento zavarovanja s premoženjem, če je to ustrezno.

75

Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem

Navedba vrste komponente zavarovanja s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

Kadar se kot zavarovanje s premoženjem uporabijo denarna sredstva, se to določi v poljih 76 in 77.

76

Znesek zavarovanja z denarnimi sredstvi

Znesek sredstev, zagotovljenih kot zavarovanje s premoženjem za izposojo vrednostnih papirjev ali blaga.

Da

Da

Da

Ne

77

Valuta zavarovanja z denarnimi sredstvi

Valuta zavarovanja z denarnimi sredstvi.

Da

Da

Da

Ne

78

Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem

Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Da

79

Razvrstitev vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem

Oznaka CFI vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Da

Kadar se kot zavarovanje s premoženjem uporabi blago, se razvrstitev tega blaga določi v poljih 80, 81 in 82.

80

Osnovni produkt

Osnovni produkt, kot je določen v razvrstitvi blaga v Tabeli 5 v Prilogi I Izvedbene uredbe (EU) 2019/363

Da

Da

Da

Ne

81

Podvrsta produkta

Podvrsta produkta, kot je določena v razvrstitvi blaga v Tabeli 5 v Prilogi I Izvedbene uredbe (EU) 2019/363 To polje zahteva specifičen osnovni produkt iz polja 80.

Da

Da

Da

Ne

82

Nadaljnja podvrsta produkta

Nadaljnja podvrsta produkta, kot je določena v razvrstitvi blaga v Tabeli 5 v Prilogi I Izvedbene uredbe (EU) 2019/363 To polje zahteva specifično podvrsto produkta iz polja 81.

Da

Da

Da

Ne

83

Količina ali nominalni znesek zavarovanja s premoženjem

Količina ali nominalni znesek vrednostnih papirjev ali blaga, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem.

V primeru obveznice, skupni nominalni znesek, ki pomeni število obveznic, pomnoženo z nominalno vrednostjo.

V primeru drugih vrednostnih papirjev ali blaga, njihova količina.

Da

Da

Da

Da

84

Merska enota zavarovanja s premoženjem

Merska enota, v kateri je izražena količina zavarovanja s premoženjem. To polje se uporablja za blago.

Da

Da

Da

Ne

85

Valuta nominalnega zneska zavarovanja s premoženjem

Kadar se poroča nominalni znesek zavarovanja s premoženjem, valuta nominalnega zneska.

Da

Da

Da

Da

86

Valuta cene

Valuta cene komponente zavarovanja s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

87

Cena na enoto

Cena na enoto v zvezi s komponento zavarovanja s premoženjem, vključno z natečenimi obrestmi za obrestonosne vrednostne papirje, ki se uporabljajo za vrednotenje vrednostnih papirjev ali blaga.

Da

Da

Da

Da

88

Tržna vrednost zavarovanja s premoženjem

Tržna vrednost posamezne komponente zavarovanja s premoženjem, izražena v valuti cene.

Da

Da

Da

Da

89

Odbitek ali kritje

Za repo posle ter nakupe in ponovne prodaje se vsak odbitek pri vrednotenju zavarovanja s premoženjem določi s sklicevanjem na vsak ukrep za kontrolo tveganja, ki se izvede na osnovnem zavarovanju s premoženjem, in sicer na ravni ISIN, pri čemer se vrednost tega osnovnega zavarovanja s premoženjem izračuna kot tržna vrednost sredstev, zmanjšana za določen odstotek.

Za posojanje vrednostnih papirjev se odstotek vsakega odbitka pri vrednotenju zavarovanja s premoženjem določi s sklicevanjem na vsak ukrep za kontrolo tveganja, ki se izvede na osnovnem zavarovanju s premoženjem, in sicer na ravni ISIN ali na ravni portfelja, pri čemer se vrednost tega osnovnega zavarovanja s premoženjem izračuna kot tržna vrednost sredstev, zmanjšana za določen odstotek.

Za kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja, odstotek zahteve po kritju, ki se uporabi za celoten portfelj zavarovanja s premoženjem, ki je vključen v posredniški račun stranke.

Dejanske vrednosti, v nasprotju z ocenjenimi ali privzetimi vrednostmi, se določijo v tem polju.

Da

Da

Da

Da

90

Kakovost zavarovanja s premoženjem

Oznaka, ki razvrsti tveganje vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

91

Datum zapadlosti vrednostnega papirja

Datum zapadlosti vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Da

92

Jurisdikcija izdajatelja

Jurisdikcija izdajatelja vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem. Če vrednostne papirje izda tuja podružnica, se poroča jurisdikcija končnega obvladujočega podjetja ali, če ta ni znana, jurisdikcija podružnice.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Da

93

Identifikator pravnih subjektov izdajatelja

LEI izdajatelja vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem.

To polje se ne uporablja za blago.

Da

Da

Da

Da

94

Vrsta zavarovanja s premoženjem

Oznaka, ki razvrsti vrsto vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem.

95

Razpoložljivost za ponovno uporabo zavarovanja s premoženjem

Navedba, ali lahko prejemnik zavarovanja s premoženjem ponovno uporabi vrednostne papirje, zagotovljene kot zavarovanje s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

Polje 96 se določi v primeru uporabe košarice zavarovanja s premoženjem. Natančna dodelitev zavarovanja s premoženjem za posle financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjene zoper paket zavarovanja s premoženjem, se navede v poljih 75 do 94, kadar so na voljo.

96

Identifikator košarice zavarovanja s premoženjem

Kadar je košarico zavarovanja s premoženjem mogoče opredeliti z oznako ISIN, oznaka ISIN košarice zavarovanja s premoženjem.

Kadar košarice zavarovanja s premoženjem ni mogoče opredeliti z oznako ISIN, se v to polje vpiše oznaka „NTAV“.

Da

Da

Da

Ne

97

Oznaka portfelja

Kadar ima posel opravljen kliring in je vključen v portfelj poslov z izmenjanimi zavarovanji, se portfelj opredeli z edinstveno oznako, ki jo določi nasprotna stranka poročevalka.

Kadar portfelj poslov vključuje tudi pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se poročajo v okviru Uredbe (EU) št. 648/2012, je oznaka portfelja enaka oznaki, ki se poroča v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

Da

Da

Da

Ne

98

Vrsta ukrepa

Poročilo vsebuje eno izmed naslednjih vrst ukrepa:

Da

Da

Da

Da

99

Raven

Navedba, ali je poročilo pripravljeno na ravni posla ali pozicije.

Poročanje na ravni pozicije se lahko uporabi samo kot dopolnilo poročanju na ravni posla za poročanje dogodkov po trgovanju in samo, če je pozicija nadomestila posamezne posle z zamenljivimi produkti.

Da

Da

Da

Ne

Št.

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

Repo posli

Nakupi in ponovna prodaja

Posojanje vrednostnih papirjev

Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja

1

Časovni žig poročanja

Datum in ura predložitve poročila repozitoriju sklenjenih poslov.

Da

Da

Da

Ne

2

Datum dogodka

Datum, ko se je zgodil dogodek v zvezi s poslom financiranja z vrednostnimi papirji, o katerem se poroča in je zajet v poročilu. V primeru ukrepov vrste „Posodobitev vrednotenja“, „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“, „Posodobitev ponovne uporabe“ in „Posodobitev kritja“ datum, za katerega se navedejo informacije v poročilu.

Da

Da

Da

Ne

3

Subjekt, ki predloži poročilo

Edinstvena oznaka, ki opredeli subjekt, ki predloži poročilo. Če je predložitev poročila prenesena na tretjo stran ali drugo nasprotno stranko, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta subjekt.

Da

Da

Da

Ne

4

Nasprotna stranka poročevalka

Edinstvena oznaka nasprotne stranke poročevalke.

Da

Da

Da

Ne

5

Subjekt, odgovoren za poročilo

Kadar je finančna nasprotna stranka odgovorna za poročanje v imenu druge nasprotne stranke v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to finančno nasprotno stranko.

Kadar je družba za upravljanje odgovorna za poročanje v imenu kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to družbo za upravljanje.

Kadar je upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) odgovoren za poročanje v imenu alternativnega investicijskega sklada (AIS) v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta UAIS.

Da

Da

Da

Da

6

Druga nasprotna stranka

Edinstvena oznaka, ki opredeljuje subjekt, s katerim je nasprotna stranka poročevalka sklenila posel financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Ne

7

Oznaka portfelja

Portfelj poslov z izmenjanimi zavarovanji se opredeli z edinstveno oznako, ki jo določi nasprotna stranka poročevalka.

Kadar portfelj poslov vključuje tudi pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se poročajo na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012, je oznaka portfelja enaka oznaki, ki se poroča v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

Da

Da

Da

Ne

8

Položeno začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.

Če je začetno kritje položeno na podlagi portfelja, se v tem polju navede skupna vrednost začetnega kritja, položenega za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

9

Valuta položenega začetnega kritja

Valuta položenega začetnega kritja

Da

Da

Da

Ne

10

Položeno gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno z vrednostjo poravnave v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.

Če je gibljivo kritje položeno na podlagi portfelja, se v tem polju navede skupna vrednost gibljivega kritja, položenega za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

11

Valuta položenega gibljivega kritja

Valuta položenega gibljivega kritja.

Da

Da

Da

Ne

12

Prejeto začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je začetno kritje prejeto na podlagi portfelja, se v tem polju navede skupna vrednost začetnega kritja, prejetega za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

13

Valuta prejetega začetnega kritja

Valuta prejetega začetnega kritja.

Da

Da

Da

Ne

14

Prejeto gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno z vrednostjo poravnave v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je gibljivo kritje prejeto na podlagi portfelja, se v tem polju navede skupna vrednost gibljivega kritja, prejetega za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

15

Valuta prejetega gibljivega kritja

Valuta prejetega gibljivega kritja.

Da

Da

Da

Ne

16

Položeno čezmerno zavarovanje s premoženjem

Vrednost položenega zavarovanja, ki presega zahtevano zavarovanje.

Da

Da

Da

Ne

17

Valuta položenega čezmernega zavarovanja

Valuta položenega čezmernega zavarovanja.

Da

Da

Da

Ne

18

Prejeto čezmerno zavarovanje

Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem, ki presega zahtevano zavarovanje.

Da

Da

Da

Ne

19

Valuta prejetega čezmernega zavarovanja

Valuta prejetega čezmernega zavarovanja.

Da

Da

Da

Ne

20

Vrsta ukrepa

Poročilo vsebuje eno izmed naslednjih vrst ukrepa:

Da

Da

Da

Ne

Št.

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

Repo posli

Nakupi in ponovna prodaja

Posojanje vrednostnih papirjev

Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja

1

Časovni žig poročanja

Datum in ura predložitve poročila repozitoriju sklenjenih poslov.

Da

Da

Da

Da

2

Datum dogodka

Datum, ko se je zgodil dogodek v zvezi s poslom financiranja z vrednostnimi papirji, o katerem se poroča in je zajet v poročilu. V primeru ukrepov vrste „Posodobitev vrednotenja“, „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“, „Posodobitev ponovne uporabe“ in „Posodobitev kritja“ datum, za katerega se navedejo informacije v poročilu.

Da

Da

Da

Da

3

Subjekt, ki predloži poročilo

Edinstvena oznaka, ki opredeli subjekt, ki predloži poročilo. Če je predložitev poročila prenesena na tretjo stran ali drugo nasprotno stranko, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta subjekt.

Da

Da

Da

Da

4

Nasprotna stranka poročevalka

Edinstvena oznaka nasprotne stranke poročevalke.

Da

Da

Da

Da

5

Subjekt, odgovoren za poročilo

Kadar je finančna nasprotna stranka odgovorna za poročanje v imenu druge nasprotne stranke v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to finančno nasprotno stranko.

Kadar je družba za upravljanje odgovorna za poročanje v imenu kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to družbo za upravljanje.

Kadar je upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) odgovoren za poročanje v imenu alternativnega investicijskega sklada (AIS) v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 2365/2015, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta UAIS.

Da

Da

Da

Da

Polje 6 se ponovi in izpolni za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.

6

Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem

Navedba vrste komponente zavarovanja s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

Polja 7, 8, 9 in 10 se ponovijo in izpolnijo za vsak vrednostni papir.

7

Komponenta zavarovanja s premoženjem

Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

8

Vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem

Skupna vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem, kadar se lahko izračuna na ravni posla financiranja z vrednostnimi papirji.

Da

Da

Da

Da

9

Ocenjena ponovna uporaba zavarovanja s premoženjem

Kadar dejanska vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem ni znana ali je ni mogoče izračunati, se izračuna ocena vrednosti ponovne uporabe za posamezni finančni instrument, kot je določeno v poročilu Odbora za finančno stabilnost: „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ z dne 25. januarja 2017.

Da

Da

Da

Da

10

Valuta ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem

Valuta dejanske ali ocenjene vrednosti ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem.

Da

Da

Da

Da

11

Obrestna mera ponovne investicije

Povprečna obrestna mera, prejeta iz ponovne investicije zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki jo opravi posojilodajalec.

Ne

Ne

Da

Ne

Polja 12, 13 in 14 se ponovijo in izpolnijo za vsako investicijo, pri kateri se je zavarovanje z denarnimi sredstvi ponovno investiralo, in za vsako valuto.

12

Vrsta investicije ponovno investiranih denarnih sredstev

Vrsta ponovnih investicij

Ne

Ne

Da

Ne

13

Znesek ponovno investiranih denarnih sredstev

Znesek ponovno investiranih denarnih sredstev v dani valuti.

Ne

Ne

Da

Ne

14

Valuta ponovno investiranih denarnih sredstev

Valuta ponovno investiranih denarnih sredstev.

Ne

Ne

Da

Ne

V primeru kreditiranj za povečanje trgovalnega portfelja nasprotna stranka ponovi in izpolni polja 15, 16 in 17 za vsak vir financiranja ter v teh poljih navede informacije na ravni subjekta.

15

Viri financiranja

Viri financiranja, uporabljeni za financiranje posojil z vzvodom.

Ne

Ne

Ne

Da

16

Tržna vrednost virov financiranja

Tržna vrednost virov financiranja iz polja 15.

Ne

Ne

Ne

Da

17

Valuta virov financiranja

Valuta tržne vrednosti virov financiranja.

Ne

Ne

Ne

Da

18

Vrsta ukrepa

Poročilo vsebuje eno izmed naslednjih vrst ukrepa:

Da

Da

Da

Da