Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSS0

článok 27 ods. 1

prvé kontaktné miesto

identifikátor právnickej osoby (LEI) subjektu označeného ako prvé kontaktné miesto a názov dotknutého príslušného orgánu

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980 (2)

STSS1

neuvádza sa

identifikačný kód nástroja

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii. Ak nie je k dispozícii kód ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov pridelený tejto sekuritizácii.

Ak je k dispozícii podľa bodu 3.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980.

STSS2

neuvádza sa

identifikátor právnickej osoby (LEI)

LEI originátora(-ov) a sponzora(-ov) a, ak je k dispozícii, pôvodného veriteľa(-ov).

bod 4.2 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS3

neuvádza sa

identifikátor oznámenia

Pri podávaní správy o aktualizácii jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil ESMA predtým oznámenému oznámeniu o STS.

neuvádza sa

▼M1

STSS4

neuvádza sa

jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 (3).

Ak sa prostredníctvom tohto jedinečného identifikátora sekuritizácie podáva viac ako jedno oznámenie o STS, vyhlásenie s uvedením dôvodu.

neuvádza sa

▼B

STSS5

neuvádza sa

identifikátor prospektu

Identifikátor prospektu, ktorý poskytol dotknutý príslušný orgán, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSS6

neuvádza sa

archív sekuritizačných údajov

Názov registrovaného archívu sekuritizačných údajov, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSS7

neuvádza sa

názov sekuritizácie

názov sekuritizácie

oddiel 4 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS8

článok 18 a článok 27 ods. 3

krajina sídla

Ak je k dispozícii, krajina, kde je usadený/sú usadení originátor(-i), sponzor(-i), SSPE a pôvodný veriteľ(-lia).

neuvádza sa

STSS9

neuvádza sa

klasifikácia sekuritizácie

Druh sekuritizácie:

neuvádza sa

STSS10

neuvádza sa

klasifikácia podkladových expozícií

Druh podkladových expozícií, a to aj:

1.  úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok alebo sú plne zaručené oprávneným poskytovateľom zabezpečenia uvedeným v článku 201 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a kvalifikujú sa do 2. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie, ako sa stanovuje v tretej časti hlave II kapitole 2 uvedeného nariadenia;

2.  úvery na podnikanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie vrátane kancelárskych priestorov alebo iných priestorov určených na podnikanie;

3.  kreditné facility poskytované fyzickým osobám na účely osobnej a rodinnej spotreby alebo spotreby domácností;

4.  kreditné facility vrátane úverov a lízingov poskytované akémukoľvek typu podniku alebo spoločnosti;

5.  úvery/lízingy na motorové vozidlá;

6.  pohľadávky z kreditných kariet;

7.  obchodné pohľadávky;

8.  iné podkladové expozície, ktoré originátor alebo sponzor považuje za odlišný druh aktív na základe vnútorných metodík a parametrov.

neuvádza sa

STSS11

neuvádza sa

dátum emisie

Ak je prospekt vypracovaný v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 (4), dátum schválenia prospektu.

Vo všetkých ostatných prípadoch dátum poslednej transakcie.

neuvádza sa

STSS12

neuvádza sa

dátum oznámenia

dátum oznámenia orgánu ESMA

neuvádza sa

STSS13

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vyhlásenie, že súlad s kritériami STS potvrdila spoločnosť tejto tretej strany, ktorej bolo udelené povolenie.

neuvádza sa

STSS14

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, meno tretej strany a krajina sídla.

neuvádza sa

STSS15

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, meno príslušného orgánu, ktorý jej povolenie udelil.

neuvádza sa

STSS16

článok 27 ods. 5

stav STS

Odôvodnené oznámenie originátora a sponzora, že sekuritizácia sa už nepovažuje za STS.

neuvádza sa

▼M1

STSS17

článok 27 ods. 3

originátor (alebo pôvodný veriteľ), ktorý je úverovou inštitúciou

Vyhlásenie „áno“ alebo „nie“, či je originátor alebo pôvodný veriteľ úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou usadenou v Únii.

neuvádza sa

▼B

STSS18

článok 27 ods. 3

potvrdenie kritérií na poskytovanie úverov

Ak je odpoveď na pole STSS17 „nie“, potvrdenie o tom, že zavedené kritéria poskytovania úverov, postupy a systémy originátora alebo pôvodného veriteľa sa vykonávajú v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS19

článok 27 ods. 3

potvrdenie o tom, že poskytovanie úverov podlieha dohľadu

Ak je odpoveď na pole STSS17 „nie“, potvrdenie o tom, že poskytovanie úverov podľa článku 27 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 podlieha dohľadu.

neuvádza sa

Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

Potvrdenie

Stručné vysvetlenie

Podrobné vysvetlenie

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSS20

článok 20 ods. 1

prevod podkladových expozícií skutočným predajom alebo postúpením

√

Stručné vysvetlenie toho, ako sa uskutočňuje prevod podkladových expozícií prostredníctvom skutočného predaja alebo prevodu s rovnakým právnym účinkom spôsobom, ktorý je vynútiteľný voči predávajúcemu alebo akejkoľvek inej tretej strane.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

▼M1

STSS21

článok 20 ods. 2

podlieha nepriaznivým ustanoveniam týkajúcim sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva

√

Stručné vysvetlenie toho, či sú v sekuritizácii zistené nejaké z nepriaznivých ustanovení týkajúcich sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSS22

článok 20 ods. 3

výnimka z ustanovení týkajúcich sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva vo vnútroštátnych právnych predpisoch o platobnej neschopnosti

√

Potvrdenie o tom, či sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva podľa článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

▼B

STSS23

článok 20 ods. 4

prevod, ak predávajúci nie je pôvodným veriteľom

√

Ak nie je predávajúci pôvodným veriteľom, vyhlásenie potvrdzujúce, že sekuritizácia je v súlade s článkom 20 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS24

článok 20 ods. 5

prevod vykonaný prostredníctvom postúpenia a finalizovaný neskôr

√

Ak sa prevod podkladových expozícií vykonáva prostredníctvom postúpenia a finalizuje sa neskôr než pri ukončení sekuritizácie, vyžaduje sa stručné vysvetlenie toho, ako a či sa táto finalizácia uskutočňuje aspoň prostredníctvom požadovaných minimálnych vopred stanovených udalostí uvedených v článku 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402, ktoré sú spúšťacími faktormi.

Ak sa použijú alternatívne mechanizmy prevodu, potvrdenie o tom, že platobná neschopnosť originátora by nemala vplyv na SSPE ani by mu nebránila vo vynucovaní jeho práv.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS25

článok 20 ods. 6

vyhlásenia a záruky

√

Stručné vysvetlenie toho, ako a či existujú vyhlásenia a záruky, ktoré poskytol predávajúci, že podkladové expozície zahrnuté v sekuritizácii nie sú zaťažené ani inak v stave, v ktorom sa dá očakávať, že nepriaznivo ovplyvnia vynútiteľnosť skutočného predaja alebo postúpenia alebo prevodu s rovnakým právnym účinkom.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS26

článok 20 ods. 7

kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia podkladových expozícií na základe voľného uváženia

√

Stručné vysvetlenie toho, ako:

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS27

článok 20 ods. 8

homogenita aktív

√

Podrobné vysvetlenie týkajúce sa homogenity skupiny podkladových expozícií, ktoré zabezpečujú sekuritizáciu. Na tento účel uveďte odkaz na regulačné technické predpisy EBA o homogénnosti (delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…) [C(2019) 3785 final – delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii] (2) a podrobne vysvetlite, ako sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 1 uvedeného delegovaného nariadenia.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS28

článok 20 ods. 9

povinnosti podkladových expozícií: zákaz resekuritizácie

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície neobsahujú žiadne sekuritizačné pozície a že oznámená sekuritizácia teda nie je resekuritizáciou.

bod 2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS29

článok 20 ods. 10

spoľahlivosť štandardu upisovania

√

Podrobné vysvetlenie:

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS30

článok 20 ods. 10

odborné znalosti originátora/veriteľa

√

Podrobné vysvetlenie, pokiaľ ide o to, či má originátor alebo pôvodný veriteľ odborné znalosti týkajúce sa vytvárania expozícií podobnej povahy ako sú tie, ktoré sú sekuritizované.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS31

článok 20 ods. 11

prevedené podkladové expozície bez expozícií v stave zlyhania

√

Podrobné vysvetlenie, pokiaľ ide o to, či:

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS32

článok 20 ods. 12

aspoň jedna splátka v čase prevodu

√

Potvrdenie o tom, či dlžníci vykonali v čase prevodu expozície aspoň jednu splátku.

Potvrdenie o tom, či sa podľa článku 20 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/2402 uplatňuje výnimka alebo nie.

body 3.3 a 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS33

článok 20 ods. 13

vyplatenie držiteľov nesmie byť štruktúrované tak, aby záviselo prevažne od predaja aktív

√

Podrobné vysvetlenie stupňa závislosti splátok držiteľov sekuritizačnej pozície od predaja aktív, ktorými sa zabezpečujú podkladové expozície.

bod 3.4.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS34

článok 21 ods. 1

súlad s požiadavkami na ponechanie si rizika

√

Stručné vysvetlenie toho, ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ sekuritizácie s výnimkou ABCP spĺňa požiadavku na ponechanie si rizika stanovenú v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

Uvedenie, ktorý subjekt si ponechá významný čistý hospodársky podiel a ktorá opcia sa použije na ponechanie si rizika:

1.  vertikálnej časti v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

2.  podielu predávajúceho v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

3.  náhodne vybraných expozícií vedených v súvahe v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

4.  tranže prvej straty v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

5.  expozície prvej straty v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

6.  nesúladu s požiadavkami na ponechanie si rizika stanovenými v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402;

7.  iných použitých možností.

bod 3.1 prílohy 9 a bod 3.4.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS35

článok 21 ods. 2

zmierňovanie úrokového rizika (IR) a menového rizika (FX)

√

Stručné vysvetlenie toho, či je úrokové riziko a menové riziko primerane zmiernené a či sa prijímajú opatrenia na zmiernenie týchto rizík, a potvrdenie, že takéto opatrenia sú sprístupnené investorom.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS36

článok 21 ods. 2

deriváty zakúpené/predané účelovými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou

√

Stručné vyhlásenie, že SSPE neuzatvára zmluvy o derivátoch s výnimkou okolností uvedených v článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS37

článok 21 ods. 2

deriváty využívajúce spoločné normy

√

Stručné vysvetlenie toho, či sú akékoľvek použité zabezpečovacie nástroje upísané a zdokumentované podľa všeobecne prijatých noriem.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS38

článok 21 ods. 3

referenčné platby úrokov vychádzajúce zo všeobecne používaných úrokových sadzieb

√

Stručné vysvetlenie toho, či a ako sa akékoľvek referenčné platby úrokov z aktív a záväzkov v rámci sekuritizácie vypočítavajú na základe všeobecne používaných trhových úrokových sadzieb alebo všeobecne používaných sektorových sadzieb odrážajúcich náklady na zdroje.

body 2.2.2 a 2.2.13 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS39

článok 21 ods. 4

zákaz viazania peňažných prostriedkov v nadväznosti na výzvu na vymáhanie alebo na urýchlené splatenie

√

Všeobecné vyhlásenie, že boli splnené všetky požiadavky článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS40

článok 21 ods. 4

a) nesmie sa viazať žiadna suma peňažných prostriedkov

√

Potvrdenie, že žiadne peňažné prostriedky by neboli viazané v nadväznosti na výzvu na vymáhanie alebo na urýchlené splatenie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS41

článok 21 ods. 4

b) prijaté istiny sa musia postúpiť investorom

√

Potvrdenie o tom, že prijaté istiny z podkladových expozícií sú postúpené investorom prostredníctvom sekvenčnej amortizácie sekuritizačných pozícií podľa nadriadenosti sekuritizačnej pozície.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS42

článok 21 ods. 4

c) splácanie nesmie mať zmenené poradie, pokiaľ ide o nadriadenosť

√

Potvrdenie o tom, že splácanie sekuritizačných pozícií nemá mať zmenené poradie, pokiaľ ide o ich nadriadenosť.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS43

článok 21 ods. 4

d) žiadne ustanovenia nesmú vyžadovať automatickú likvidáciu podkladových expozícií v trhovej hodnote

√

Potvrdenie o tom, že žiadne ustanovenia nevyžadujú automatickú likvidáciu podkladových expozícií v trhovej hodnote.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS44

článok 21 ods. 5

sekuritizácie vyznačujúce sa nesekvenčnou prioritou platieb

√

Potvrdenie o tom, že transakcie, ktoré sa vyznačujú nesekvenčnou prioritou platieb, zahŕňajú spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou podkladových expozícií, ktorých pôsobením sa priorita platieb vráti k sekvenčným platbám podľa nadriadenosti.

Potvrdenie o tom, že medzi takéto spúšťacie faktory patrí aspoň zhoršenie kreditnej kvality podkladových expozícií pod vopred stanovenú prahovú hodnotu.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS45

článok 21 ods. 6

revolvingová sekuritizácia so situáciami predčasného splatenia pre ukončenie revolvingového obdobia na základe predpísaných spúšťacích faktorov

√

Podľa potreby stručné vysvetlenie toho, ako sa ustanovenia článku 21 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 odzrkadľujú v transakčnej dokumentácii.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS46

článok 21 ods. 6 písm. a)

a) zhoršenie kreditnej kvality podkladových expozícií

√

Podľa potreby stručné vysvetlenie toho, ako sa ustanovenia článku 21 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 odzrkadľujú v transakčnej dokumentácii.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS47

článok 21 ods. 6 písm. b)

b) výskyt udalosti súvisiacej s platobnou neschopnosťou originátora alebo správcu

√

Podľa potreby stručné vysvetlenie toho, ako sa ustanovenia alebo spúšťacie faktory uvedené v článku 21 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402 odzrkadľujú v transakčnej dokumentácii.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS48

článok 21 ods. 6 písm. c)

c) hodnota podkladových expozícií držaných SSPE klesne pod vopred stanovenú prahovú hodnotu

√

Podľa potreby stručné vysvetlenie toho, ako sa ustanovenia alebo spúšťacie faktory uvedené v článku 21 ods. 6 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402 odzrkadľujú v transakčnej dokumentácii, s použitím krížových odkazov na príslušné oddiely podkladovej dokumentácie, v ktorej možno nájsť uvedené informácie.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS49

článok 21 ods. 6 písm. d)

d) neschopnosť vytvoriť dostatočné nové podkladové expozície, ktoré spĺňajú vopred stanovenú kreditnú kvalitu (spúšťací faktor pre ukončenie revolvingového obdobia)

√

Podľa potreby stručné vysvetlenie toho, ako sa ustanovenia článku 21 ods. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 odzrkadľujú v transakčnej dokumentácii.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS50

článok 21 ods. 7 písm. a)

a) informácie týkajúce sa zmluvných záväzkov správcu, zvereneckého správcu a iných poskytovateľov doplnkových služieb

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii musia byť jasne uvedené všetky požiadavky podľa článku 21 ods. 7 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS51

článok 21 ods. 7 písm. b)

b) ustanovenia o pokračujúcej obsluhe

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia o sekuritizácii výslovne spĺňa požiadavky podľa článku 21 ods. 7 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS52

článok 21 ods. 7 písm. c)

c) ustanovenia na zabezpečenie kontinuity protistrán derivátov

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii sú uvedené všetky informácie podľa článku 21 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS53

článok 21 ods. 7 písm. c)

c) ustanovenia na zabezpečenie kontinuity poskytovateľov likvidity a banky, ktorá vedie účet

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii sú uvedené všetky informácie podľa článku 21 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS54

článok 21 ods. 8

požadované odborné znalosti správcu a zavedené politiky, primerané postupy a kontroly riadenia rizík

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako sú splnené požiadavky článku 21 ods. 8 Do vysvetlenia zahrňte odkazy na akékoľvek politiky a postupy zamerané na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS55

článok 21 ods. 9

jasné a jednotné vymedzenia termínov týkajúcich sa zaobchádzania s problémovými úvermi

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii sa uvádzajú jasné a jednotné vymedzenia termínov, nápravné prostriedky a opatrenia týkajúce sa situácií zadlženosti stanovených v článku 21 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS56

článok 21 ods. 9

priority platby a spúšťacie udalosti

√

Potvrdenie o tom, že v dokumentácii o sekuritizácii sa stanovujú priority platby a spúšťacie udalosti podľa článku 21 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.4.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS57

článok 21 ods. 10

včasné vyriešenie konfliktov medzi triedami investorov a zodpovednosti zvereneckého správcu

√

Potvrdenie o tom, že sú splnené ustanovenia podľa článku 21 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2017/2402 týkajúce sa včasných vyriešení konfliktov.

body 3.4.7 a 3.4.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS58

článok 22 ods. 1

údaje o historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu

√

Potvrdenie o tom, že údaje, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, sú k dispozícii, pričom sa jasne uvedie, kde je možné tieto informácie nájsť.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSS59

článok 22 ods. 2

vzorka podkladových expozícií podliehajúca externému overovaniu

√

Potvrdenie o tom, že pred emisiou cenných papierov vyplývajúcich zo sekuritizácie vzorku podkladových expozícií externe overila vhodná a nezávislá strana.

neuvádza sa

STSS60

článok 22 ods. 3

sprístupnenie modelu peňažných tokov zo záväzkov potenciálnym investorom

√

Potvrdenie o tom, že pred ocenením sa model peňažných tokov zo záväzkov sprístupní potenciálnym investorom, pričom sa jasne uvedie, kde je možné tieto informácie nájsť. Potvrdenie o tom, že po ocenení sa takéto informácie sprístupňujú potenciálnym investorom na požiadanie.

neuvádza sa

STSS61

článok 22 ods. 4

uverejnenie informácií týkajúcich sa environmentálnej výkonnosti podkladových expozícií pozostávajúcich z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úverov či lízingov na motorové vozidlá

√

Stručné vysvetlenie toho, či sa informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti aktív financovaných z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie, úverov na motorové vozidlá alebo lízingov sprístupňujú podľa článku 7 ods. 1) písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402, a uvedenie, kde je možné tieto informácie nájsť.

neuvádza sa

STSS62

článok 22 ods. 5

originátor a sponzor zodpovední za dodržiavanie článku 7

√

Potvrdenie o tom, že:

neuvádza sa

Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSAT0

článok 27 ods. 1

prvé kontaktné miesto

identifikátor právnickej osoby (LEI) subjektu označeného ako prvé kontaktné miesto a názov dotknutého príslušného orgánu

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT1

neuvádza sa

identifikačný kód nástroja

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii. Ak neexistuje kód ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov priradený sekuritizácii ABCP.

Ak je k dispozícii podľa bodu 3.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980.

STSAT2

neuvádza sa

identifikátor právnickej osoby (LEI)

Ak je k dispozícii, LEI originátora(-ov) a/alebo sponzora(-ov).

bod 4.2 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT3

neuvádza sa

identifikátor oznámenia

Pri podávaní správy o aktualizácii jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil ESMA predtým oznámenému oznámeniu o STS.

neuvádza sa

▼M1

STSAT4

neuvádza sa

jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.

Ak sa pre tento jedinečný identifikátor sekuritizácie vydá viac ako jedno oznámenie o STS, vyhlásenie s uvedením dôvodu.

neuvádza sa

▼B

STSAT5

neuvádza sa

identifikátor prospektu

Identifikátor prospektu, ktorý poskytol dotknutý príslušný orgán, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSAT6

neuvádza sa

archív sekuritizačných údajov

Názov registrovaného archívu sekuritizačných údajov, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSAT7

neuvádza sa

názov sekuritizácie

Ak je k dispozícii, názov sekuritizácie, alebo ak nie je k dispozícii, číslo a použitý názov.

oddiel 4 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT8

článok 18 a článok 27 ods. 3

krajina sídla

Ak je k dispozícii, krajina, kde je usadený/sú usadení originátor(-i), sponzor(-i) a SSPE.

neuvádza sa

STSAT9

neuvádza sa

klasifikácia sekuritizácie

Druh sekuritizácie:

neuvádza sa

STSAT10

neuvádza sa

klasifikácia podkladových expozícií

Druh podkladových expozícií, a to aj:

1.  úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok alebo sú plne zaručené oprávneným poskytovateľom zabezpečenia uvedeným v článku 201 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a kvalifikujú sa do 2. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie, ako sa stanovuje v tretej časti hlave II kapitole 2 uvedeného nariadenia;

2.  úvery na podnikanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie vrátane kancelárskych priestorov alebo iných priestorov určených na podnikanie;

3.  kreditné facility poskytované fyzickým osobám na účely osobnej a rodinnej spotreby alebo spotreby domácností;

4.  kreditné facility vrátane úverov a lízingov poskytované akémukoľvek typu podniku alebo spoločnosti;

5.  úvery/lízingy na motorové vozidlá;

6.  pohľadávky z kreditných kariet;

7.  obchodné pohľadávky;

8.  iné podkladové expozície, ktoré originátor alebo sponzor považuje za odlišný druh aktív na základe vnútorných metodík a parametrov.

neuvádza sa

STSAT11

neuvádza sa

dátum emisie

Ak je prospekt vypracovaný v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129, dátum schválenia prospektu.

Ak to tak nie je, dátum emisie sekuritizácie ABCP.

neuvádza sa

STSAT12

neuvádza sa

dátum oznámenia

dátum oznámenia orgánu ESMA

neuvádza sa

STSAT13

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vyhlásenie, že súlad s kritériami STS potvrdila spoločnosť tejto tretej strany, ktorej bolo udelené povolenie.

neuvádza sa

STSAT14

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov tretej strany a jej krajina sídla.

neuvádza sa

STSAT15

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii, názov príslušného orgánu, ktorý jej povolenie udelil.

neuvádza sa

STSAT16

článok 27 ods. 5

stav STS

Či originátor a/alebo sponzor oznámil, že sekuritizácia ABCP sa už nepovažuje za STS, a dôvody takéhoto oznámenia.

neuvádza sa

▼M1

STSAT17

článok 27 ods. 3

originátor (alebo pôvodný veriteľ), ktorý je úverovou inštitúciou

Vyhlásenie „áno“ alebo „nie“, či je originátor alebo pôvodný veriteľ úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou usadenou v Únii.

neuvádza sa;

▼B

STSAT18

článok 27 ods. 3

potvrdenie kritérií na poskytovanie úverov

Ak je odpoveď na pole STSS17 „nie“, potvrdenie o tom, že zavedené kritéria poskytovania úverov, postupy a systémy originátora alebo pôvodného veriteľa sa vykonávajú v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSAT19

článok 27 ods. 3

potvrdenie o tom, že poskytovanie úverov podlieha dohľadu

Ak je odpoveď na pole STSS17 „nie“, potvrdenie o tom, že poskytovanie úverov podľa článku 27 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 podlieha dohľadu.

neuvádza sa

Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

Potvrdenie

Stručné vysvetlenie

Podrobné vysvetlenie

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSAT20

článok 24 ods. 1

podkladové expozície nadobudnuté skutočným predajom

√

Stručné vysvetlenie toho, ako sa uskutočňuje prevod podkladových expozícií prostredníctvom skutočného predaja alebo prevodu s rovnakým právnym účinkom spôsobom, ktorý je vynútiteľný voči predávajúcemu alebo akejkoľvek inej tretej strane.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

▼M1

STSAT21

článok 24 ods. 2

podlieha nepriaznivým ustanoveniam týkajúcim sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva

√

Stručné vysvetlenie toho, či sú v sekuritizácii zistené nejaké z nepriaznivých ustanovení týkajúcich sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva uvedených v článku 24 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSAT22

článok 24 ods. 3

výnimka z ustanovení týkajúcich sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva vo vnútroštátnych právnych predpisoch o platobnej neschopnosti

√

Potvrdenie o tom, či sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva podľa článku 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

▼B

STSAT23

článok 24 ods. 4

prevod, ak predávajúci nie je pôvodným veriteľom

√

Ak nie je predávajúci pôvodným veriteľom, vyhlásenie potvrdzujúce, že sekuritizácia je v súlade s článkom 24 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT24

článok 24 ods. 5

prevod vykonaný prostredníctvom postúpenia a finalizovaný neskôr

√

Ak sa prevod podkladových expozícií vykonáva prostredníctvom postúpenia a finalizuje sa neskôr než pri ukončení sekuritizácie, uveďte stručné vysvetlenie toho, ako a či sa táto finalizácia uskutočňuje aspoň prostredníctvom požadovaných minimálnych vopred stanovených spúšťacích faktorov udalostí uvedených v článku 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT25

článok 24 ods. 6

vyhlásenia a záruky

√

Stručné vysvetlenie toho, či existujú vyhlásenia a záruky, ktoré poskytol predávajúci, že aktíva zahrnuté v sekuritizácii nie sú zaťažené ani inak v stave, v ktorom sa dá očakávať, že nepriaznivo ovplyvnia vynútiteľnosť skutočného predaja alebo postúpenia alebo prevodu s rovnakým právnym účinkom.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT26

článok 24 ods. 7

kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia podkladových expozícií na základe voľného uváženia

√

Stručné vysvetlenie toho, či:

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT27

článok 24 ods. 8

zákaz resekuritizácie

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície neobsahujú žiadne sekuritizačné pozície a že oznámená sekuritizácia preto nie je resekuritizáciou.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT28

článok 24 ods. 9

prevedené podkladové expozície bez expozícií v stave zlyhania

√

Podľa potreby podrobné vysvetlenie toho, ako prevedené podkladové expozície nezahŕňajú v čase výberu expozície v stave zlyhania alebo reštruktúrované expozície stanovené v článku 24 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402. Podľa potreby jasné vyhlásenie o tom, či sekuritizácia obsahuje akékoľvek poškodenie úverovej povesti v čase sekuritizácie, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) bode i) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

Potvrdenie o tom, že:

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT29

článok 24 ods. 10

aspoň jedna platba v čase prevodu

√

Potvrdenie o tom, či v čase prevodu expozície vykonali dlžníci aspoň jednu platbu.

Ak nebola vykonaná žiadna platba, vysvetlenie, prečo sa to stalo, vrátane vyhlásenia, či sa ako dôvod uplatňuje jedna z výnimiek povolených podľa článku 20 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

body 3.3 a 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT30

článok 24 ods. 11

vyplatenie držiteľov nesmie byť štruktúrované tak, aby záviselo prevažne od predaja aktív

√

Podrobné vysvetlenie stupňa závislosti splátok držiteľov sekuritizačnej pozície od predaja aktív, ktorými sa zabezpečujú podkladové expozície. Podľa potreby podrobné vysvetlenie týkajúce sa toho, či sa vyplatenie investorov nepovažuje za závislé od predaja aktív, ako sa uvádza v článku 24 ods. 11 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.4.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT31

článok 24 ods. 12

zmierňovanie úrokového rizika (IR) a menového rizika (FX)

√

Stručné vysvetlenie toho, či a ako je úrokové riziko a menové riziko primerane zmiernené, a potvrdenie, že sa zverejňujú opatrenia na tento účel.

Stručné vysvetlenie toho, či sú akékoľvek použité zabezpečovacie nástroje upísané a zdokumentované podľa všeobecne prijatých noriem.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT32

článok 24 ods. 12

deriváty zakúpené/predané účelovými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou

√

S výnimkou prípadu, keď ide o hedžing úrokového rizika alebo menového rizika, stručné vysvetlenie, či SSPE neuzatváral zmluvy o derivátoch.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT33

článok 24 ods. 12

deriváty v podkladových expozíciách

√

Stručné vysvetlenie týkajúce sa prítomnosti akýchkoľvek derivátov v skupine podkladových expozícií.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT34

článok 24 ods. 12

deriváty využívajúce spoločné normy

√

Stručné vysvetlenie toho, či sú akékoľvek deriváty povolené podľa článku 24 ods. 12) upísané a zdokumentované podľa spoločných noriem v oblasti medzinárodných financií.

body 3.4.7 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT35

článok 24 ods. 13

jasné a jednotné vymedzenia termínov týkajúcich sa problémových úverov

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii sa uvádzajú jasné a jednotné vymedzenia termínov, nápravné prostriedky a opatrenia týkajúce sa situácií zadlženosti stanovených v článku 24 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT36

článok 24 ods. 13

priority platby a spúšťacie udalosti

√

Potvrdenie o tom, že v transakčnej dokumentácii sa uvádzajú priority platby a spúšťacie udalosti podľa článku 24 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

body 3.4.7 a 3.4.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT37

článok 24 ods. 14

údaje o historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu

√

Potvrdenie o tom, že údaje, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 24 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2017/2402, sú k dispozícii, a jasné vyhlásenie, kde môžu potenciálni investori pred ocenením tieto informácie nájsť.

Ak sponzor nemá k takýmto údajom prístup, potvrdenie o tom, že predávajúci poskytol prístup k údajom spresneným podľa článku 24 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

Potvrdenie o tom, že údaje sú k dispozícii, pričom sa jasne uvedie, kde je možné tieto informácie nájsť, a že tieto údaje sa vzťahujú na obdobie najmenej piatich rokov s výnimkou údajov, ktoré sa vzťahujú na obchodné pohľadávky a iné krátkodobé pohľadávky, v prípade ktorých je historické obdobie najmenej tri roky.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT38

článok 24 ods. 15

homogenita aktív

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako je sekuritizácia zabezpečená skupinou podkladových expozícií, ktoré sú homogénne, berúc do úvahy charakteristiky týkajúce sa peňažných tokov jednotlivých druhov aktív vrátane ich charakteristík týkajúcich sa zmluvy, kreditného rizika a predčasného splatenia.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT39

článok 24 ods. 15

záväzky podkladových expozícií

√

Potvrdenie o tom, že skupina podkladových expozícií má zostávajúcu váženú priemernú životnosť najviac jeden rok a že žiadna z podkladových expozícií nemá zostatkovú splatnosť dlhšiu ako tri roky.

Potvrdenie o tom, či sa v súlade s článkom 24 ods. 15 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2402 uplatňuje výnimka týkajúca sa skupín úverov na motorové vozidlá, lízingov na motorové vozidlá alebo transakcií súvisiacich s lízingom zariadení.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT40

článok 24 ods. 15

záväzky podkladových expozícií

√

Podľa potreby potvrdenie o tom, že podkladové expozície:

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT41

článok 24 ods. 16

referenčné platby úrokov vychádzajúce zo všeobecne používaných úrokových sadzieb

√

Stručné vysvetlenie toho, či a ako sa akékoľvek referenčné platby úrokov z aktív a záväzkov v rámci sekuritizácie ABCP vypočítavajú na základe všeobecne používaných trhových úrokových sadzieb alebo všeobecne používaných sektorových sadzieb odrážajúcich náklady na zdroje.

body 2.2.2 a 2.2.13 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT42

článok 24 ods. 17

zákaz viazania peňažných prostriedkov v nadväznosti na výzvu na vymáhanie alebo na urýchlené splatenie

√

Stručné vysvetlenie, či sú splnené všetky požiadavky článku 24 ods. 17 nariadenia (EÚ) 2017/2402 vrátane stručného vysvetlenia prípadov, v ktorých sa môže viazať suma peňažných prostriedkov.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT43

článok 24 ods. 17

a) zákaz viazania peňažných prostriedkov v nadväznosti na výzvu na vymáhanie alebo na urýchlené splatenie

√

Potvrdenie, že žiadne peňažné prostriedky by neboli viazané v nadväznosti na výzvu na vymáhanie alebo na urýchlené splatenie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT44

článok 24 ods. 17

b) prijaté istiny sa musia postúpiť investorom

√

Potvrdenie o tom, že prijaté istiny z podkladových expozícií sú postúpené investorom prostredníctvom postupnej amortizácie sekuritizačných pozícií podľa nadriadenosti sekuritizačnej pozície.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT45

článok 24 ods. 17

c) žiadne ustanovenia nesmú vyžadovať automatickú likvidáciu podkladových expozícií v trhovej hodnote

√

Potvrdenie o tom, že žiadne ustanovenia nevyžadujú automatickú likvidáciu podkladových expozícií v trhovej hodnote.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT46

článok 24 ods. 18

spoľahlivosť štandardov upisovania

√

Podrobné vysvetlenie, pokiaľ ide o to, či podkladové expozície boli vytvorené v rámci bežnej obchodnej činnosti predávajúceho a či uplatňované štandardy upisovania nie sú menej prísne ako tie, ktoré sa uplatnili na expozície, ktoré neboli sekuritizované.

Podrobné vysvetlenie, pokiaľ ide o to, či o akýchkoľvek významných zmenách oproti predchádzajúcim štandardom upisovania boli informovaní sponzor a ostatné strany priamo vystavené sekuritizácii ABCP.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT47

článok 24 ods. 18

odborné znalosti predávajúceho

√

Podrobné vysvetlenie, pokiaľ ide o to, či má predávajúci požadované odborné znalosti týkajúce sa vytvárania expozícií podobnej povahy ako sú tie, ktoré sú sekuritizované.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT48

článok 24 ods. 19

revolvingová sekuritizácia ABCP/spúšťací faktor kreditnej kvality

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako sú ustanovenia alebo spúšťacie faktory uvedené v článku 24 ods. 19 nariadenia (EÚ) 2017/2402 zahrnuté do dokumentácie o sekuritizácii.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT49

článok 24 ods. 20

povinnosti účastníka sekuritizácie

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia o sekuritizácii zahŕňa zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti sponzora, správcu a zvereneckého správcu, ak existuje, a iných poskytovateľov doplnkových služieb.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT50

článok 24 ods. 20

ustanovenia o pokračujúcej obsluhe

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia o sekuritizácii zahŕňa postupy a zodpovednosti nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby zlyhanie alebo platobná neschopnosť správcu nemali za následok ukončenie obsluhy.

bod 3.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT51

článok 24 ods. 20

ustanovenia na zabezpečenie kontinuity protistrán derivátov a banky, ktorá vedie účet

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia o sekuritizácii zahŕňa ustanovenia, ktorými sa zabezpečí nahradenie protistrán derivátov a banky, ktorá vedie účet, v prípade ich zlyhania, platobnej neschopnosti a prípadne iných špecifikovaných udalostí.

bod 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAT52

článok 24 ods. 20

spoľahlivosť sponzora

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia o sekuritizácii zahŕňa ustanovenia týkajúce sa toho, ako sponzor spĺňa požiadavky článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSAP0

článok 27 ods. 1

prvé kontaktné miesto

identifikátor právnickej osoby (LEI) subjektu označeného ako prvé kontaktné miesto a názov dotknutého príslušného orgánu

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP1

neuvádza sa

identifikačný kód nástroja

Podľa potreby medzinárodné identifikačné kódy cenných papierov (ISIN) priradené programom ABCP.

Ak je k dispozícii podľa bodu 3.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980.

STSAP2

neuvádza sa

identifikátor právnickej osoby (LEI)

Ak je k dispozícii, LEI sponzora(-ov) a/alebo programu(-ov) ABCP.

bod 4.2 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP3

neuvádza sa

identifikátor oznámenia

Pri podávaní správy o aktualizácii jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil ESMA predtým oznámenému oznámeniu o STS.

neuvádza sa

▼M1

STSAP4

neuvádza sa

jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.

Ak sa pre tento jedinečný identifikátor sekuritizácie vydá viac ako jedno oznámenie o STS, vyhlásenie s uvedením dôvodu.

neuvádza sa

▼B

STSAP5

neuvádza sa

identifikátor prospektu

Identifikátor prospektu, ktorý poskytol dotknutý príslušný orgán, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSAP6

neuvádza sa

archív sekuritizačných údajov

Názov registrovaného archívu sekuritizačných údajov, ak je k dispozícii.

neuvádza sa

STSAP7

neuvádza sa

názov sekuritizácie

názov programu ABCP

oddiel 4 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP8

článok 18 a článok 27 ods. 3

krajina sídla

Krajina, kde je usadený sponzor/sú usadení sponzori.

bod 4.3 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP9

neuvádza sa

klasifikácia sekuritizácie

druh sekuritizácie (s výnimkou ABCP, ABCP, program ABCP)

neuvádza sa

STSAP10

neuvádza sa

dátum emisie

dátum prvej emisie programu ABCP

bod 4 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP11

neuvádza sa

dátum oznámenia

dátum oznámenia o STS orgánu ESMA

neuvádza sa

STSAP12

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vyhlásenie, že súlad s kritériami STS potvrdila spoločnosť tejto tretej strany, ktorej bolo udelené povolenie.

neuvádza sa

STSAP13

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov tretej strany a miesto sídla.

neuvádza sa

STSAP14

článok 27 ods. 2

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, meno príslušného orgánu, ktorý jej povolenie udelil.

neuvádza sa

STSAP15

článok 27 ods. 5

stav STS

Oznámenie sponzora, že program ABCP sa už nepovažuje za STS, a dôvody takejto zmeny.

neuvádza sa

Číslo poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

NÁZOV POĽA

Potvrdenie

Stručné vysvetlenie

Podrobné vysvetlenie

OBSAH, KTORÝ TREBA VYKAZOVAŤ (1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

STSAP16

článok 25 ods. 1

sponzor má byť úverovou inštitúciou, ktorá podlieha dohľadu

√

Potvrdenie o tom, že sponzor programu je úverovou inštitúciou, ktorá podlieha dohľadu, a odkaz na dokument potvrdzujúci tento stav.

neuvádza sa

STSAP17

článok 25 ods. 2

podpora sponzora ako poskytovateľa nástroja likvidity

√

Potvrdenie o tom, že sponzor programu ABCP poskytuje nástroj likvidity a podporuje všetky sekuritizačné pozície na úrovni programu ABCP, vrátane opisu nástroja likvidity a odkazu na akýkoľvek dokument potvrdzujúci toto poskytnutie.

neuvádza sa

STSAP18

článok 25 ods. 3

preukázanie príslušnému orgánu úverovej inštitúcie

√

Potvrdenie o tom, že úverová inštitúcia v súvislosti so svojou úlohou sponzora neohrozí svoju platobnú schopnosť a likviditu, a podľa potreby odkaz na podporný doklad, ktorým preukázala túto pozíciu svojmu príslušnému orgánu.

neuvádza sa

STSAP19

článok 25 ods. 4

splnenie požiadaviek na náležitú starostlivosť zo strany sponzora

√

Podľa potreby potvrdenie o tom, že sponzor spĺňa požiadavky na náležitú starostlivosť stanovené v článku 5 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402. Potvrdenie o tom, že sponzor overil, či má predávajúci kapacity na výkon obsluhy a či má zavedené postupy inkasovania, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 265 ods. 2 písm. i) až p) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo rovnocenné požiadavky v tretích krajinách.

neuvádza sa

STSAP20

článok 25 ods. 5

predávajúci (na úrovni transakcie) alebo sponzor (na úrovni programu ABCP) musia spĺňať požiadavky na ponechanie si rizika uvedené v článku 6

√

Stručné vysvetlenie toho, ako predávajúci (sekuritizácia ABCP) a sponzor (program ABCP) spĺňajú požiadavky na ponechanie si rizika uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402, v ktorom sa spresňuje možnosť použitá na ponechanie si rizika vrátane:

1.  vertikálnej časti – t. j. v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

2.  podielu predávajúceho – t. j. v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

3.  náhodne vybraných expozícií vedených v súvahe v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

4.  tranže prvej straty – t. j. v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

5.  expozície prvej straty – t. j. v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

6.  nesúladu s požiadavkami na ponechanie si rizika stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/2402;

7.  iných možností.

bod 3.4.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

STSAP21

článok 25 ods. 6

súlad na úrovni programu ABCP s článkom 7 (požiadavky na transparentnosť)

√

Potvrdenie o tom, že:

neuvádza sa

STSAP22

článok 25 ods. 7

vyčerpanie nástroja likvidity, ak sponzor neobnoví záväzky financovania nástroja likvidity

√

Stručné vysvetlenie sponzora, pokiaľ ide o to, či bude nástroj likvidity vyčerpaný a splatné cenné papiere vyplatené v prípade, že sponzor neobnoví záväzok financovania nástroja likvidity pred jeho uplynutím.

neuvádza sa

STSAP23

článok 26 ods. 1

súlad sekuritizácií ABCP v rámci programu ABCP s článkom 24 ods. 1 až 8 a ods. 12 až 20

√

Potvrdenie o tom, či všetky sekuritizácie ABCP v rámci programu spĺňajú tieto požiadavky:

neuvádza sa

STSAP24

článok 26 ods. 1 druhý a tretí pododsek

maximálne 5 % celkovej sumy podkladových expozícií ABCP môže dočasne nespĺňať určité požiadavky

√

Podrobné vysvetlenie toho, ktoré z požiadaviek uvedených v článku 24 ods. 9, 10 alebo 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402, ak existujú, dočasne nie sú splnené, percentuálny podiel súhrnnej sumy podkladových expozícií sekuritizácií, ktorý to predstavuje, a dôvod, pre ktorý program dočasne porušil uvedené požiadavky. Potvrdenie o tom, že súlad vzorky podkladových expozícií pravidelne externe overuje vhodná a nezávislá strana.

neuvádza sa

STSAP25

článok 26 ods. 2

zvyšná vážená priemerná životnosť (WAL) podkladových expozícií programu ABCP nesmie byť dlhšia než dva roky

√

Potvrdenie o tom, že zvyšná vážená priemerná životnosť podkladových expozícií programu ABCP nie je dlhšia než dva roky.

neuvádza sa

STSAP26

článok 26 ods. 3

plne podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

√

Stručné vysvetlenie toho, či sponzor v súlade s článkom 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402 plne podporuje program ABCP alebo nie.

neuvádza sa

STSAP27

článok 26 ods. 4

zákaz resekuritizácie a vytvorenia druhej vrstvy rozdelenia na tranže zvýšením kreditnej kvality na úrovni programu ABCP

√

Potvrdenie o tom, že program ABCP neobsahuje žiadnu resekuritizáciu a zvýšením kreditnej kvality sa nevytvorí druhá vrstva rozdelenia na tranže na úrovni programu.

neuvádza sa

STSAP28

článok 26 ods. 5

zákaz kúpnych opcií

√

Potvrdenie o tom, že program ABCP nezahŕňa kúpne opcie alebo iné doložky, ktoré majú vplyv na konečnú splatnosť cenných papierov na základe rozhodnutia predávajúceho, sponzora alebo SSPE.

neuvádza sa

STSAP29

článok 26 ods. 6

úrokové riziko a menové riziko na úrovni programu ABCP primerane zmiernené a zdokumentované

√

Podrobné vysvetlenie toho, či a ako je úrokové a menové riziko vznikajúce na úrovni programu ABCP primerane zmiernené, ako aj opatrenia použité na zmiernenie týchto rizík vrátane toho, či SSPE uzatvára zmluvy o derivátoch z iných dôvodov, než sú stanovené v článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402, a opis toho, ako sú uvedené deriváty upísané a zdokumentované, najmä či sa to vykonáva podľa spoločných noriem v oblasti medzinárodných financií.

neuvádza sa

STSAP30

článok 26 ods. 7 písm. a)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (zodpovednosti zvereneckého správcu voči investorom)

√

Potvrdenie o tom, že zodpovednosti zvereneckého správcu a iných subjektov, ak existujú, s fiduciárnymi povinnosťami voči investorom sú spresnené v dokumentácii programu ABCP.

neuvádza sa

STSAP31

článok 26 ods. 7 písm. b)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (zmluvné záväzky sponzora)

√

Potvrdenie o tom, že zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti sponzora, zvereneckého správcu a iných poskytovateľov doplnkových služieb, ak existujú, sú spresnené v dokumentácii programu ABCP.

neuvádza sa

STSAP32

článok 26 ods. 7 písm. c)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (postup a zodpovednosti v prípade zlyhania správcu)

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia programu ABCP obsahuje postupy a zodpovednosti zahŕňajúce zlyhanie alebo platobnú neschopnosť správcu zabezpečiť pokračovanie výkonu obsluhy.

neuvádza sa

STSAP33

článok 26 ods. 7 písm. d)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (ustanovenia pre nahradenie protistrán derivátov a banky, ktorá vedie účet)

√

Potvrdenie o tom, že sú splnené požiadavky podľa článku 26 ods. 7 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 týkajúce sa ustanovení pre nahradenie protistrán derivátov a banky, ktorá vedie účet, na úrovni programu ABCP v prípade ich zlyhania, platobnej neschopnosti a iných špecifikovaných udalostí, ak nástroj likvidity nepokrýva takéto udalosti.

neuvádza sa

STSAP34

článok 26 ods. 7 písm. e)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (postupy na zabezpečenie záväzku financovania kolaterálom)

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia programu ABCP obsahuje postupy, ktoré zabezpečujú, že v prípade špecifikovaných udalostí, zlyhania alebo platobnej neschopnosti sponzora musia byť stanovené nápravné kroky na náležité dosiahnutie prípadného zabezpečenia záväzku financovania kolaterálom alebo nahradenia poskytovateľa nástroja likvidity.

Vyhlásenie s uvedením príslušných strán prospektu alebo inej podkladovej dokumentácie, ktoré obsahujú informácie relevantné pre požiadavky stanovené v článku 26 ods. 7 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSAP35

článok 26 ods. 7 písm. f)

požiadavky na dokumentáciu programu ABCP (nástroj likvidity a splatné cenné papiere sa musia vyplatiť v prípade, že sponzor neobnoví záväzok financovania nástroja likvidity do jeho uplynutia)

√

Potvrdenie o tom, že dokumentácia programu ABCP obsahuje ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že nástroj likvidity sa musí vyčerpať a splatné cenné papiere sa musia vyplatiť v prípade, že sponzor neobnoví záväzok financovania nástroja likvidity do jeho uplynutia.

Vyhlásenie s uvedením príslušných strán prospektu alebo inej podkladovej dokumentácie, ktoré obsahujú informácie relevantné pre požiadavky stanovené v článku 26 ods. 7 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSAP36

článok 26 ods. 8

odborné znalosti správcu

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako sú splnené požiadavky článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vrátane politík a postupov na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

Vyhlásenie s uvedením príslušných strán prospektu alebo inej podkladovej dokumentácie, ktoré obsahujú uplatniteľné vysvetlenia spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2017/2402 (podľa potreby) („odborné znalosti správcu, politiky, postupy a riadenie rizík“).

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/980

Kód poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

Názov poľa

Obsah, ktorý treba vykazovať

Doplňujúce informácie

STSSY1

článok 27 ods. 1 tretí pododsek

miesto prvého kontaktu

identifikátor právnickej osoby (LEI) subjektu označeného ako miesto prvého kontaktu a názov dotknutého príslušného orgánu

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY2

neuvádza sa

dátum oznámenia

dátum oznámenia orgánu ESMA

neuvádza sa

STSSY3

neuvádza sa

identifikačný kód nástroja

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii. Ak nie je k dispozícii kód ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov (vrátane dlhových nástrojov viazaných na úver), ak je k dispozícii.

Ak je k dispozícii podľa bodu 3.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980.

STSSY4

neuvádza sa

identifikátor právnickej osoby (LEI)

LEI originátora(-ov) a sponzora(-ov) a, ak je k dispozícii, pôvodného(-ých) veriteľa(-ov) a SSPE.

bod 4.2 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY5

článok 31 ods. 3

predávajúci zabezpečenia

LEI, názov, krajina, kde je usadený/sú usadení pôvodný(-í) predávajúci zabezpečenia, a názov príslušného orgánu.

neuvádza sa

STSSY6

neuvádza sa

identifikátor oznámenia

Pri podávaní správy o aktualizácii jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil orgán ESMA predtým podanému oznámeniu o STS.

neuvádza sa

STSSY7

neuvádza sa

jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.

neuvádza sa

STSSY8

neuvádza sa

archív sekuritizačných údajov

Ak je to relevantné, názov registrovaného archívu sekuritizačných údajov.

neuvádza sa

STSSY9

článok 18 druhý pododsek a článok 27 ods. 3

krajina sídla

Krajina, kde je usadený/sú usadení originátor(-i), sponzor(-i), pôvodný(-í) veriteľ(-lia) a SSPE.

neuvádza sa

STSSY10

neuvádza sa

klasifikácia syntetickej sekuritizácie

Druh syntetickej sekuritizácie:

neuvádza sa

STSSY11

neuvádza sa

syntetická sekuritizácia s nefinancovaným kreditným zabezpečením

Názov predávajúceho zabezpečenia (vládna alebo nadnárodná inštitúcia s rizikovou váhou 0 %).

neuvádza sa

STSSY12

neuvádza sa

použitá dohoda o kreditnom zabezpečení

Druh použitej dohody o kreditnom zabezpečení:

neuvádza sa

STSSY13

neuvádza sa

klasifikácia podkladových expozícií

Druh podkladových expozícií, a to aj:

1.  expozície spojené s financovaním obchodu;

2.  úvery malých a stredných podnikov (MSP);

3.  spotrebiteľské úvery;

4.  úvery veľkých podnikov;

5.  mix úverov MSP a veľkých podnikov;

6.  expozície spojené s nehnuteľnosťami určenými na podnikanie;

7.  iné.

neuvádza sa

STSSY14

neuvádza sa

dátum emisie

Dátum ukončenia transakcie a, ak je iný, dátum nadobudnutia účinnosti dohody o zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY15

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – vyhlásenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vyhlásenie, že táto tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, potvrdila dodržiavanie kritérií STS.

neuvádza sa

STSSY16

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – krajina sídla

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov tretej strany a krajina sídla.

neuvádza sa

STSSY17

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – príslušný orgán

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov príslušného orgánu, ktorý jej povolenie udelil.

neuvádza sa

STSSY18

článok 27 ods. 5

stav STS

Ak je to relevantné, odôvodnené oznámenie originátora, že syntetická sekuritizácia sa už nepovažuje za STS.

neuvádza sa

Kód poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

Názov poľa

Potvrdenie

Stručné vysvetlenie

Podrobné vysvetlenie

Obsah, ktorý treba vykazovať

Doplňujúce informácie

STSSY19

článok 26b ods. 1 prvý pododsek

originátor, ktorý je subjektom pod dohľadom v Únii

√

Potvrdenie o tom, že originátor je subjekt, ktorý má povolenie alebo licenciu v Únii.

neuvádza sa

STSSY20

článok 26b ods. 1 druhý pododsek

originátor uplatňujúci politiky vzťahujúce sa na zakúpené expozície tretej strany

√

Stručné vysvetlenie, že politiky týkajúce sa úverov, inkasovania, riešenia dlhov a obsluhy, ktoré originátor uplatňuje na expozície tretej strany, ktoré kúpil na vlastný účet a potom sekuritizoval, nesmú byť menej prísne než tie, ktoré originátor uplatňuje na porovnateľné expozície, ktoré neboli zakúpené.

neuvádza sa

STSSY21

článok 26b ods. 2

vznik podkladových expozícií

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície sú vytvorené ako súčasť hlavnej obchodnej činnosti originátora.

neuvádza sa

STSSY22

článok 26b ods. 3 prvý pododsek

aktíva držané v súvahe originátora pri ukončení transakcie

√

Potvrdenie o tom, že k dátumu ukončenia transakcie sa podkladové expozície držia v súvahe originátora alebo subjektu, ktorý patrí do rovnakej skupiny ako originátor.

neuvádza sa

STSSY23

článok 26b ods. 3 druhý pododsek

kategória skupiny

√

Na účely poľa STSSY22 potvrdenie o tom, ktorá z týchto dvoch skupín je relevantná:

a)  skupina právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje prudenciálna konsolidácia v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  skupina v zmysle vymedzenia v článku 212 ods. 1 písm. c) smernice 2009/138/ES (1).

neuvádza sa

STSSY24

článok 26b ods. 4

žiaden ďalší hedžing expozície originátora

√

Potvrdenie o tom, že originátor svoju expozíciu voči kreditnému riziku podkladových expozícií sekuritizácie nehedžuje nad rámec ochrany získanej prostredníctvom dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY25

článok 26b ods. 5

dohoda o kreditnom zabezpečení, ktorá je v súlade s článkom 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

√

Potvrdenie o tom, že dohoda o kreditnom zabezpečení je v súlade s pravidlami zmierňovania kreditného rizika stanovenými v článku 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY26

článok 26b ods. 5

dohoda o kreditnom zabezpečení, ktorá je v súlade s ďalšími pravidlami zmierňovania kreditného rizika

√

Ak sa článok 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 neuplatňuje, stručné vysvetlenie, že sa zabezpečuje súlad s požiadavkami, ktoré nie sú menej prísne než požiadavky stanovené v uvedenom článku.

neuvádza sa

STSSY27

článok 26b ods. 6 písm. a)

vyhlásenia a záruky – zákonný nárok na podkladové expozície

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že originátor alebo subjekt skupiny, do ktorej originátor patrí, má úplný zákonný a platný nárok na podkladové expozície a s nimi súvisiace doplnkové práva.

neuvádza sa

STSSY28

článok 26b ods. 6 písm. b)

vyhlásenia a záruky – originátor si ponecháva kreditné riziko podkladových aktív

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že ak je originátor úverovou inštitúciou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo poisťovňou v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice 2009/138/ES, originátor alebo subjekt, ktorý je zahrnutý do rozsahu dohľadu na konsolidovanom základe, ponecháva kreditné riziko podkladových expozícií vo svojej súvahe.

neuvádza sa

STSSY29

článok 26b ods. 6 písm. c)

vyhlásenia a záruky – súlad expozície s kritériami prípustnosti

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že každá podkladová expozícia spĺňa k dátumu, keď je zahrnutá do sekuritizovaného portfólia, kritériá prípustnosti a všetky podmienky iné ako výskyt kreditnej udalosti uvedenej v článku 26e ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 na úhradu za kreditné zabezpečenie v súlade s dohodou o kreditnom zabezpečení obsiahnutou v rámci dokumentácie o sekuritizácii.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY30

článok 26b ods. 6 písm. d)

vyhlásenia a záruky – zákonná a vynútiteľná povinnosť dlžníka

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora obsahuje zmluva v prípade každej podkladovej expozície zákonnú, platnú, záväznú a vynútiteľnú povinnosť dlžníka zaplatiť peňažné sumy uvedené v danej zmluve.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY31

článok 26b ods. 6 písm. e)

vyhlásenia a záruky – kritériá upisovania

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podkladové expozície spĺňajú kritériá upisovania, ktoré nie sú menej prísne než štandardné kritériá upisovania, ktoré originátor uplatňuje na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY32

článok 26b ods. 6 písm. f)

vyhlásenia a záruky – žiaden z dlžníkov sa nedopustil závažného porušenia či nesplnenia povinnosti

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora sa žiaden z dlžníkov nedopustil závažného porušenia či nesplnenia niektorej zo svojich povinností v súvislosti s podkladovou expozíciou k dátumu, ku ktorému bola uvedená podkladová expozícia zahrnutá do sekuritizovaného portfólia expozícií.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY33

článok 26b ods. 6 písm. g)

vyhlásenia a záruky – žiadne nepravdivé informácie v transakčnej dokumentácii

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora transakčná dokumentácia neobsahuje žiadne nepravdivé informácie o podrobnostiach podkladových expozícií.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY34

článok 26b ods. 6 písm. h)

vyhlásenia a záruky – vynútiteľnosť alebo vymožiteľnosť podkladových expozícií

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že pri ukončení transakcie alebo pri zahrnutí podkladovej expozície do sekuritizovaného portfólia nebola zmluva medzi dlžníkom a pôvodným veriteľom vo vzťahu k tejto podkladovej expozícii zmenená takým spôsobom, aby bola ovplyvnená vynútiteľnosť alebo vymožiteľnosť tejto podkladovej expozície.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY35

článok 26b ods. 7 prvý pododsek

kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia podkladových expozícií na základe voľného uváženia

√

Stručné vysvetlenie toho, že podkladové expozície spĺňajú vopred stanovené, jasné a zdokumentované kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia týchto expozícií na základe voľného uváženia.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY36

článok 26b ods. 7 druhý pododsek

výnimka zo zákazu aktívneho riadenia portfólia

√

Na účely poľa STSSY35 stručné vysvetlenie, že za aktívne riadenie portfólia sa nemá považovať nahrádzanie expozícií, ktoré porušujú vyhlásenia alebo záruky, alebo pridávanie expozícií, ktoré spĺňajú vymedzené podmienky doplnenia, ak sekuritizácia zahŕňa obdobie na doplnenie.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY37

článok 26b ods. 7 tretí pododsek

expozícia pridaná po dátume ukončenia transakcie, ktorá spĺňa kritériá prípustnosti

√

Stručné vysvetlenie, že akákoľvek expozícia pridaná po dátume ukončenia transakcie spĺňa kritériá prípustnosti, ktoré nie sú menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na počiatočný výber podkladových expozícií.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY38

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. a)

v plnej výške vyplatená expozícia

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že bola v plnej výške vyplatená alebo dosiahla splatnosť inak.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY39

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. b)

odpredané podkladové expozície

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že bola odpredaná počas bežnej obchodnej činnosti originátora za predpokladu, že tento odpredaj nepredstavuje implicitnú podporu, ako sa uvádza v článku 250 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY40

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. c)

zmena, ktorá nie je podmienená úverom

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že podlieha zmene, ktorá nie je podmienená úverom, ako je refinancovanie alebo reštrukturalizácia dlhu, a ktorá sa vyskytuje počas bežnej obsluhy tejto podkladovej expozície.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY41

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. d)

nesplnenie kritérií prípustnosti

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že nespĺňala kritériá prípustnosti v čase, keď bola zahrnutá do transakcie.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY42

článok 26b ods. 8 prvý pododsek

homogenita aktív

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako je sekuritizácia zabezpečená skupinou podkladových expozícií, ktoré sú z hľadiska druhu aktív homogénne. Na tento účel sa odkazuje na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1851 (2).

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY43

článok 26b ods. 8 prvý pododsek

len jeden druh aktív

√

Podrobné vysvetlenie spôsobu dosiahnutia toho, že skupina podkladových expozícií zahŕňa len jeden druh aktív.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY44

článok 26b ods. 8 druhý pododsek

záväzky, ktoré sú zmluvne záväzné a vynútiteľné

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 obsahujú záväzky, ktoré sú zmluvne záväzné a vynútiteľné, s plným právom postihu voči dlžníkom a prípadne voči ručiteľom.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY45

článok 26b ods. 8 tretí pododsek

definované pravidelné platby

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 majú definované pravidelné toky platieb, ktorých splátky môžu mať rôznu výšku a ktoré súvisia s platbou prenájmu, istiny alebo úrokov alebo s akýmkoľvek iným právom na príjem z aktív, ktoré podporujú takéto platby.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY46

článok 26b ods. 8 tretí pododsek

príjmy z predaja majetku

√

Podrobné vysvetlenie toho, či a ako podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 môžu vytvárať aj príjmy z predaja akéhokoľvek financovaného alebo prenajatého majetku.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY47

článok 26b ods. 8 štvrtý pododsek

žiadne prevoditeľné cenné papiere

√

Podrobné vysvetlenie spôsobu dosiahnutia toho, že podkladové expozície nezahŕňajú iné prevoditeľné cenné papiere, ako sa vymedzujú v článku 4 ods. 1 bode 44 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3), než sú podnikové dlhopisy, ktoré nie sú kótované na niektorom mieste obchodovania.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY48

článok 26b ods. 9

žiadna resekuritizácia

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície nezahŕňajú žiadne sekuritizačné pozície.

bod 2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY49

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

štandardy upisovania, o ktorých sú informovaní potenciálni investori

√

Potvrdenie o tom, že o štandardoch upisovania, podľa ktorých sa vytvárajú podkladové expozície, a o akýchkoľvek významných zmenách oproti predchádzajúcim štandardom upisovania sú bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu informovaní potenciálni investori.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY50

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

plné právo postihu voči dlžníkovi

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície sú upísané s plným právom postihu voči dlžníkovi, ktorý nie je SSPE.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY51

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

štandardy upisovania – žiadne tretie strany

√

Potvrdenie o tom, že do kreditných alebo upisovacích rozhodnutí týkajúcich sa podkladových expozícií nie sú zapojené žiadne tretie strany.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY52

článok 26b ods. 10 druhý pododsek

štandardy upisovania – úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie

√

V prípade sekuritizácií, pri ktorých sú podkladovými expozíciami úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, potvrdenie o tom, že skupina úverov neobsahuje žiadny úver, ktorý bol uvedený na trh a upísaný s tým, že žiadateľ o úver alebo prípadne sprostredkovatelia boli upovedomení o tom, že poskytnuté informácie nemusia byť overované veriteľom.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY53

článok 26b ods. 10 tretí pododsek

štandardy upisovania – posúdenie dlžníka

√

Potvrdenie o tom, že posúdenie úverovej bonity dlžníka spĺňa požiadavky stanovené v článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES (4) alebo článku 18 ods. 1 až 4, článku 18 ods. 5 písm. a) a článku 18 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ (5) alebo prípadne rovnocenné požiadavky v tretích krajinách.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY54

článok 26b ods. 10 štvrtý pododsek

odborné znalosti originátora alebo pôvodného veriteľa

√

Potvrdenie o tom, že originátor alebo pôvodný veriteľ má odborné znalosti týkajúce sa vytvárania expozícií podobnej povahy ako sú tie, ktoré sú sekuritizované.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY55

článok 26b ods. 11 písm. a)

žiadne expozície v stave zlyhania

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa boli vyhlásení za platobne neschopných alebo v prípade ktorých súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom výberu podkladových expozícií okrem prípadov, i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom výberu podkladových expozícií, alebo ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) nariadenia (EÚ) 2017/2402 poskytol originátor, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie a ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie. V prípade, že sa uplatňuje niektorá z týchto dvoch výnimiek, uveďte jej stručné vysvetlenie.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY56

článok 26b ods. 11 písm. b)

žiadna nepriaznivá úverová minulosť

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa boli v čase vzniku podkladovej expozície, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi.

neuvádza sa

STSSY57

článok 26b ods. 11 písm. c)

riziko nevykonania platby nie vyššie ako v prípade nesekuritizovaných expozícií

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.

neuvádza sa

STSSY58

článok 26b ods. 12

aspoň jedna platba uskutočnená v čase zahrnutia podkladových aktív

√

Potvrdenie o tom, že dlžníci v čase zahrnutia podkladových expozícií uskutočnili aspoň jednu platbu okrem prípadov, keď:

a)  je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, ktorá je zabezpečená expozíciami splatnými v jednej splátke alebo so splatnosťou menej ako jeden rok vrátane, ale nie výlučne, mesačných splátok revolvingových úverov; alebo

b)  expozícia predstavuje refinancovanie expozície, ktorá je už zahrnutá do transakcie.

V prípade, že sa uplatňuje niektorá z týchto dvoch výnimiek, uveďte jej stručné vysvetlenie.

Body 3.3 a 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY59

článok 26c ods. 1

súlad s požiadavkami na ponechanie si rizika

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako originátor alebo pôvodný veriteľ spĺňa požiadavky na ponechanie si rizika v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.1 prílohy 9 a bod 3.4.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY60

článok 26c ods. 2 prvý pododsek

zmierňovanie úrokových a menových rizík

√

Potvrdenie o tom, že:

a)  úroková miera a menové riziká vyplývajúce zo sekuritizácie a ich možné účinky na platby originátorovi a investorom sú opísané v transakčnej dokumentácii;

b)  uvedené riziká sa primeraným spôsobom zmierňujú a o všetkých opatreniach prijatých na tento účel sú informovaní investori.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY61

článok 26c ods. 2 prvý pododsek

kolaterál kreditného zabezpečenia a úhrada za kreditné zabezpečenie, ktoré sú denominované v tej istej mene

√

Potvrdenie o tom, že akýkoľvek kolaterál, ktorý zabezpečuje záväzky investora na základe dohody o kreditnom zabezpečení, je denominovaný v tej istej mene, v ktorej je denominovaná úhrada za kreditné zabezpečenie.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY62

článok 26c ods. 2 druhý pododsek

záväzky SSPE, ktoré sa rovnajú príjmu SSPE alebo sú nižšie

√

Stručné vysvetlenie toho, že v prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, sa suma záväzkov SSPE, pokiaľ ide o platby úrokov investorom, ku každému dátumu úhrady rovná sume príjmu SSPE od originátora a z akýchkoľvek dohôd o kolaterále alebo je nižšia ako uvedená suma.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY63

článok 26c ods. 2 tretí pododsek

žiadne iné deriváty než deriváty použité na hedžing úrokových alebo menových rizík

√

Potvrdenie o tom, že skupina podkladových expozícií nezahŕňa deriváty, s výnimkou prípadu, keď ide o hedžing úrokového rizika alebo menového rizika podkladových expozícií.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY64

článok 26c ods. 2 tretí pododsek

používanie derivátov na základe spoločných noriem

√

Stručné vysvetlenie, že v prípade, keď sa uplatňuje výnimka uvedená v poli STSSY63, akékoľvek použité deriváty sú upísané a zdokumentované podľa všeobecne prijatých noriem.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY65

článok 26c ods. 3 prvý a druhý pododsek

referenčné platby úrokov vychádzajúce zo všeobecne používaných úrokových sadzieb bez zložitých vzorcov alebo derivátov

√

V prípade akýchkoľvek referenčných platieb úrokov v súvislosti s transakciou stručné vysvetlenie toho, z ktorých z uvedených faktorov vychádzajú referenčné platby úrokov:

a)  zo všeobecne používaných trhových úrokových sadzieb alebo všeobecne používaných sektorových sadzieb odrážajúcich náklady na zdroje, pričom neodkazujú na zložité vzorce alebo deriváty; alebo

b)  z príjmu plynúceho z kolaterálu, ktorým sa zabezpečujú záväzky investora podľa dohody o zabezpečení.

Stručné vysvetlenie toho, že akékoľvek referenčné platby úrokov splatné na základe podkladových expozícií vychádzajú zo všeobecne používaných trhových úrokových sadzieb alebo všeobecne používaných sektorových sadzieb odrážajúcich náklady na zdroje, pričom neodkazujú na zložité vzorce alebo deriváty.

body 2.2.2 a 2.2.13 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY66

článok 26c ods. 4 prvý pododsek

vymáhacia udalosť bez toho, aby boli dotknuté opatrenia investora na vymáhanie

√

Stručné vysvetlenie toho, že po výskyte vymáhacej udalosti vo vzťahu k originátorovi sa investorovi povolilo, aby prijal opatrenia na vymáhanie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY67

článok 26c ods. 4 druhý pododsek

vymáhanie dohody o kreditnom zabezpečení – v SSPE nesmie byť viazaná žiadna suma peňažných prostriedkov

√

V prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, ak sa doručí výzva na vymáhanie alebo výzva na ukončenie dohody o kreditnom zabezpečení, stručné vysvetlenie, že v SSPE nie je viazaná žiadna suma peňažných prostriedkov nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie prevádzkového fungovania SSPE, platieb úhrad za zabezpečenie v prípade zlyhaných podkladových expozícií, ktoré sa stále riešia v čase ukončenia, alebo riadneho vyplatenia investorov v súlade so zmluvnými podmienkami sekuritizácie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY68

článok 26c ods. 5 prvý pododsek

straty priradené v poradí podľa nadriadenosti

√

Stručné vysvetlenie, že straty sú priradené držiteľom sekuritizačnej pozície v poradí podľa nadriadenosti tranží, počnúc najviac podriadenou tranžou.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY69

článok 26c ods. 5 druhý pododsek

sekvenčná amortizácia

√

Stručné vysvetlenie, že sekvenčná amortizácia sa uplatňuje na všetky tranže v záujme určenia nesplatenej sumy tranží ku každému dátumu úhrady, počnúc najviac nadriadenou tranžou.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY70

článok 26c ods. 5 tretí pododsek

nesekvenčná priorita platieb

√

Odchylne od poľa STSSY69 stručné vysvetlenie, že transakcie, ktoré sa vyznačujú nesekvenčnou prioritou platieb, zahŕňajú spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou podkladových expozícií, ktorých pôsobením sa priorita platieb zmení z amortizácie na sekvenčné platby podľa nadriadenosti.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY71

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. a)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie povinných spúšťacích faktorov spojených s výkonnosťou uvedených v poli STSSY70, ku ktorým patrí buď zvýšenie kumulatívnej hodnoty expozícií v stave zlyhania, alebo zvýšenie kumulatívnych strát presahujúce daný percentuálny podiel nesplatenej sumy podkladového portfólia.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY72

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. b)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie ďalšieho spätne orientovaného spúšťacieho faktora spojeného s výkonnosťou uvedeného v poli STSSY70.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY73

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. c)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie výhľadovo orientovaného spúšťacieho faktora spojeného s výkonnosťou uvedeného v poli STSSY70.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY74

článok 26c ods. 5 siedmy pododsek

suma kolaterálu rovnajúca sa sume amortizácie tranží

√

Stručné vysvetlenie toho, že pri amortizácii tranží sa suma kolaterálu rovnajúca sa sume amortizácie týchto tranží vráti investorom za predpokladu, že investori tieto tranže zabezpečili kolaterálom.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY75

článok 26c ods. 5 ôsmy pododsek

výskyt kreditnej udalosti a výška kreditného zabezpečenia, ktorá je k dispozícii k akémukoľvek dátumu úhrady

√

Stručné vysvetlenie, že ak sa v súvislosti s podkladovými expozíciami vyskytla kreditná udalosť uvedená v poliach STSSY100 alebo STSSY101 a pre tieto expozície nebolo ukončené riešenie dlhov, výška kreditného zabezpečenia, ktorá zostáva k akémukoľvek dátumu úhrady, je prinajmenšom rovnocenná nesplatenej nominálnej hodnote uvedených podkladových expozícií po odpočítaní sumy akejkoľvek priebežnej úhrady vykonanej v súvislosti s týmito podkladovými expozíciami.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY76

článok 26c ods. 6 písm. a)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – kreditná kvalita

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade zhoršenia kreditnej kvality podkladových expozícií na vopred stanovenú prahovú hodnotu alebo pod túto hodnotu.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY77

článok 26c ods. 6 písm. b)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – straty

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade zvýšenia strát nad vopred stanovenú prahovú hodnotu.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY78

článok 26c ods. 6 písm. c)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – nové expozície

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade nevytvorenia dostatočných nových podkladových expozícií, ktoré spĺňajú vopred stanovenú kreditnú kvalitu počas špecifikovaného obdobia.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY79

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – správca

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti správcu.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY80

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – zverenecký správca

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti zvereneckého správcu a prípadne iných poskytovateľov doplnkových služieb.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY81

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – zástupca tretej strany poverený overovaním

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti zástupcu tretej strany povereného overovaním uvedeného v poli STSSY126.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY82

článok 26c ods. 7 písm. b)

nahradenie poskytovateľov služieb v prípade ich zlyhania alebo platobnej neschopnosti

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje nahradenie správcu, zvereneckého správcu, iných poskytovateľov doplnkových služieb alebo zástupcu tretej strany povereného overovaním uvedeného v poli STSSY126 v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti niektorého z týchto poskytovateľov služieb, ak sú títo poskytovatelia služieb odlišní od originátora, spôsobom, ktorý nevedie k ukončeniu poskytovania týchto služieb.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY83

článok 26c ods. 7 písm. c)

postupy obsluhy

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú postupy obsluhy, ktoré sa uplatňujú na podkladové expozície k dátumu ukončenia transakcie a po tomto dátume, a okolnosti, za ktorých sa tieto postupy môžu zmeniť.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY84

článok 26c ods. 7 písm. d)

normy obsluhy

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú normy obsluhy, ktoré je správca povinný dodržiavať pri obsluhe podkladových expozícií počas celej životnosti sekuritizácie.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY85

článok 26c ods. 8 prvý pododsek

požadované odborné znalosti správcu

√

Stručné vysvetlenie, že správca má odborné znalosti v oblasti obsluhy expozícií, ktoré majú podobnú povahu ako sekuritizované expozície.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY86

článok 26c ods. 8 prvý pododsek

dobre zdokumentované a primerané politiky, postupy a kontroly riadenia rizík, ktoré sú zavedené

√

Potvrdenie o tom, že správca má dobre zdokumentované a primerané politiky, postupy a kontroly riadenia rizík týkajúce sa obsluhy expozícií.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY87

článok 26c ods. 8 druhý pododsek

postupy obsluhy, ktoré sú aspoň také prísne ako tie, ktoré sa uplatňujú na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované

√

Stručné vysvetlenie toho, že správca uplatňuje na podkladové expozície postupy obsluhy, ktoré sú aspoň také prísne ako tie, ktoré uplatňuje originátor na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY88

článok 26c ods. 9

zavedený referenčný register

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako originátor vedie aktualizovaný referenčný register na účely nepretržitej identifikácie podkladových expozícií.

neuvádza sa

STSSY89

článok 26c ods. 9

referenčný register – obsah

√

Stručné vysvetlenie, že v referenčnom registri uvedenom v poli STSSY88 sa identifikujú referenční dlžníci, referenčné záväzky, z ktorých vznikajú podkladové expozície, a v prípade každej podkladovej expozície nominálna hodnota, ktorá je zabezpečená a ktorá je nesplatená.

neuvádza sa

STSSY90

článok 26c ods. 10

včasné vyriešenie konfliktov medzi rôznymi triedami investorov

√

Potvrdenie o tom, že transakčná dokumentácia obsahuje jasné ustanovenia umožňujúce včasné vyriešenie konfliktov medzi rôznymi triedami investorov.

body 3.4.7 a 3.4.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY91

článok 26c ods. 10

SSPE – jasne vymedzené hlasovacie práva

√

Potvrdenie o tom, že v prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, sú hlasovacie práva jasne vymedzené a pridelené držiteľom dlhopisov a je jednoznačne identifikovaná zodpovednosť zvereneckého správcu a iných subjektov s fiduciárnymi povinnosťami voči investorom.

neuvádza sa

STSSY92

článok 26d ods. 1

údaje o historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu

√

Potvrdenie o tom, že údaje o statickej a dynamickej historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu, ako sú údaje o platobnej disciplinovanosti a zlyhaní (vzťahujúce sa na obdobie najmenej piatich rokov), týkajúce sa expozícií významne podobných expozíciám, ktoré sa sekuritizujú, ako aj zdroje týchto údajov a základ pre tvrdenie o podobnosti, sú sprístupnené potenciálnym investorom pred ocenením.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY93

článok 26d ods. 2

vzorka podkladových expozícií podliehajúca externému overovaniu

√

Potvrdenie o tom, že pred ukončením transakcie vzorku podkladových expozícií externe overí vhodná a nezávislá strana, ktorá overí aj to, či sú podkladové expozície oprávnené na kreditné zabezpečenie podľa dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY94

článok 26d ods. 3

sprístupnenie modelu peňažných tokov zo záväzkov potenciálnym investorom

√

Potvrdenie o tom, že originátor pred ocenením sekuritizácie sprístupní potenciálnym investorom model peňažných tokov zo záväzkov, ktorý presne predstavuje zmluvný vzťah medzi podkladovými expozíciami a platbami medzi originátorom, investormi, inými tretími stranami a prípadne SSPE, a že po ocenení tento model sprístupňuje investorom priebežne a potenciálnym investorom na požiadanie.

neuvádza sa

STSSY95

článok 26d ods. 4 prvý pododsek

uverejnenie informácií týkajúcich sa environmentálnej výkonnosti podkladových expozícií pozostávajúcich z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úverov či lízingov na motorové vozidlá

√

V prípade sekuritizácie, v ktorej sú podkladovými expozíciami úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery či lízingy na motorové vozidlá, a pokiaľ sa neuplatňuje výnimka uvedená v poli STSSY96, stručné vysvetlenie toho, že originátor sprístupňuje informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti aktív financovaných z takýchto úverov, a to ako súčasť informácií zverejňovaných podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY96

článok 26d ods. 4 druhý pododsek

výnimka z požiadavky uverejniť informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti podkladových expozícií pozostávajúcich z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úverov či lízingov na motorové vozidlá

√

V prípade, že sa originátor rozhodne odchýliť od požiadavky uvedenej v poli STSSY95, stručné vysvetlenie, že originátor uverejňuje dostupné informácie týkajúce sa hlavných nepriaznivých vplyvov aktív financovaných podkladovými expozíciami na faktory udržateľnosti.

neuvádza sa

STSSY97

článok 26d ods. 5

originátor zodpovedný za dodržiavanie článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402

√

Potvrdenie o tom, že originátor je zodpovedný za dodržiavanie článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY98

článok 26d ods. 5

informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sprístupnené potenciálnym investorom

√

Potvrdenie o tom, že informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa sprístupnia potenciálnym investorom pred ocenením na požiadanie.

neuvádza sa

STSSY99

článok 26d ods. 5

informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sprístupnené potenciálnym investorom aspoň v navrhovanej alebo predbežnej podobe

√

Potvrdenie o tom, že informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa sprístupnia pred ocenením aspoň v navrhovanej alebo predbežnej podobe a následne sa konečná dokumentácia sprístupní investorom najneskôr 15 dní po ukončení transakcie.

neuvádza sa

STSSY100

článok 26e ods. 1 prvý pododsek písm. a)

kreditné udalosti a použitie záruk

√

Ak sa presun rizika dosiahne použitím záruk, stručné vysvetlenie, že dohoda o kreditnom zabezpečení pokrýva aspoň kreditné udalosti uvedené v článku 215 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY101

článok 26e ods. 1 prvý pododsek písm. b)

kreditné udalosti a použitie kreditných derivátov

√

Ak sa presun rizika dosiahne použitím kreditných derivátov, stručné vysvetlenie, že dohoda o kreditnom zabezpečení pokrýva aspoň kreditné udalosti uvedené v článku 216 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY102

článok 26e ods. 1 druhý pododsek

zdokumentovaná dohoda o kreditnom zabezpečení

√

Stručné vysvetlenie, že všetky kreditné udalosti sú zdokumentované.

neuvádza sa

STSSY103

článok 26e ods. 1 tretí pododsek

opatrenia týkajúce sa úľavy, ktoré nebránia spusteniu oprávnených kreditných udalostí

√

Stručné vysvetlenie, že opatrenia týkajúce sa úľavy v zmysle článku 47b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa uplatňujú na podkladové expozície, nebránia spusteniu oprávnených kreditných udalostí.

neuvádza sa

STSSY104

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie na základe skutočnej realizovanej straty a štandardných politík a postupov vymáhania

√

Stručné vysvetlenie, že po výskyte kreditnej udalosti sa úhrada za kreditné zabezpečenie vypočíta na základe skutočnej realizovanej straty, ktorú utrpel originátor alebo pôvodný veriteľ, určenej v súlade s ich štandardnými politikami a postupmi vymáhania v prípade príslušných druhov expozícií a zaznamenanej v ich účtovných závierkach v čase uskutočnenia úhrady.

neuvádza sa

STSSY105

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie splatná v rámci stanovenej lehoty

√

Stručné vysvetlenie, že konečná úhrada za kreditné zabezpečenie je splatná v rámci stanovenej lehoty po ukončení riešenia dlhu týkajúceho sa príslušnej podkladovej expozície, keď k ukončeniu riešenia dlhu dôjde pred plánovanou zmluvne dohodnutou splatnosťou alebo predčasným ukončením dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY106

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie najneskôr šesť mesiacov po výskyte kreditnej udalosti

√

V prípadoch, keď sa riešenie dlhu vyplývajúceho zo strát v rámci príslušnej podkladovej expozície neukončilo do konca šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 26e ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie, že priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po výskyte kreditnej udalosti, ako sa uvádza v poliach STSSY100 a STSSY101.

neuvádza sa

STSSY107

článok 26e ods. 2 druhý pododsek písm. a) a b)

priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie vyššia ako uplatniteľná výška očakávanej straty

√

Stručné vysvetlenie, že priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie je prinajmenšom vyššia z týchto súm:

a)  výška očakávanej straty, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty zaznamenanému originátorom v jeho účtovnej závierke v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom v čase uskutočnenia priebežnej úhrady, za predpokladu, že dohoda o kreditnom zabezpečení neexistuje a nekryje žiadne straty; alebo

b)  prípadná výška očakávanej straty stanovená v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY108

článok 26e ods. 2 tretí pododsek

podmienky priebežnej úhrady za kreditné zabezpečenie

√

Ak sa vykonáva priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie, stručné vysvetlenie, že konečná úhrada za kreditné zabezpečenie uvedená v poli STSSY106 sa vykonáva s cieľom upraviť predbežné vyrovnanie strát podľa skutočnej realizovanej straty.

neuvádza sa

STSSY109

článok 26e ods. 2 štvrtý pododsek

metóda výpočtu priebežných a konečných úhrad za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že metóda výpočtu priebežných a konečných úhrad za kreditné zabezpečenie je uvedená v dohode o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY110

článok 26e ods. 2 piaty pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie úmerná podielu nesplatenej nominálnej hodnoty

√

Stručné vysvetlenie, že úhrada za kreditné zabezpečenie je úmerná podielu nesplatenej nominálnej hodnoty príslušnej podkladovej expozície, na ktorú sa vzťahuje dohoda o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY111

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

vynútiteľnosť úhrady za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že právo originátora získať úhradu za kreditné zabezpečenie je vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY112

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

Suma splatná investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení je stanovená v dohode o kreditnom zabezpečení.

√

Stručné vysvetlenie, že sumy splatné investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení sú jasne stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení a obmedzené.

neuvádza sa

STSSY113

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

výpočet súm za každých okolností

√

Stručné vysvetlenie, že sumy splatné investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení je možné vypočítať za každých okolností.

neuvádza sa

STSSY114

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

okolnosti, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad, stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení

√

Stručné vysvetlenie, že v dohode o kreditnom zabezpečení sa jasne stanovujú okolnosti, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad.

neuvádza sa

STSSY115

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

posúdenie okolností, ktoré vedú k platbám investorov, zástupcom tretej strany povereným overovaním

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 posudzuje, či nastali okolnosti stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad.

neuvádza sa

STSSY116

článok 26e ods. 2 siedmy pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie vypočítaná na úrovni jednotlivej podkladovej expozície

√

Stručné vysvetlenie, že výška úhrady za kreditné zabezpečenie sa vypočíta na úrovni jednotlivej podkladovej expozície, v prípade ktorej sa vyskytla kreditná udalosť.

neuvádza sa

STSSY117

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

uvedenie maximálneho obdobia predĺženia v prípade riešenia dlhov

√

Stručné vysvetlenie, že v dohode o kreditnom zabezpečení sa uvádza maximálne obdobie predĺženia, ktoré sa uplatňuje v prípade riešenia dlhov za podkladové expozície, v súvislosti s ktorými sa vyskytla kreditná udalosť podľa článku 26e ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, ale v prípade ktorých riešenie dlhov nebolo ukončené v čase plánovanej zmluvne dohodnutej splatnosti alebo predčasného ukončenia dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY118

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

obdobie predĺženia kratšie ako dva roky

√

Stručné vysvetlenie, že obdobie predĺženia uvedené v poli STSSY117 nie je dlhšie ako dva roky.

neuvádza sa

STSSY119

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

konečná úhrada za kreditné zabezpečenie na základe konečného odhadu straty vykonaného originátorom

√

Stručné vysvetlenie že, v dohode o kreditnom zabezpečení sa stanovuje, že do konca obdobia predĺženia uvedeného v poli číslo STSSY117 sa vykoná konečná úhrada za kreditné zabezpečenie na základe konečného odhadu straty vykonaného originátorom, ktorý originátor zaznamená vo svojej účtovnej závierke v danom čase, za predpokladu, že dohoda o kreditnom zabezpečení neexistuje a nekryje žiadne straty.

neuvádza sa

STSSY120

článok 26e ods. 3 druhý pododsek

ukončenie dohody o kreditnom zabezpečení

√

V prípade ukončenia dohody o kreditnom zabezpečení stručné vysvetlenie, že riešenie dlhov v súvislosti s akýmikoľvek nevyriešenými kreditnými udalosťami, ktoré sa vyskytli pred týmto ukončením, pokračuje rovnakým spôsobom, aký sa opisuje v článku 26e ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY121

článok 26e ods. 3 tretí pododsek

prémie za kreditné zabezpečenie podmienené nesplatenou nominálnou hodnotou

√

Stručné vysvetlenie že, prémie za kreditné zabezpečenie, ktoré sa majú vyplatiť podľa dohody o kreditnom zabezpečení, sú štruktúrované ako podmienené nesplatenou nominálnou hodnotou splácaných sekuritizovaných expozícií v čase úhrady a odrážajú riziko zabezpečenej tranže.

neuvádza sa

STSSY122

článok 26e ods. 3 tretí pododsek

V dohode o kreditnom zabezpečení sa nestanovujú mechanizmy, ktoré umožňujú zabrániť skutočnému priradeniu strát investorom alebo ich znížiť.

√

Stručné vysvetlenie, že na účely poľa STSSY117 sa v dohode o kreditnom zabezpečení nestanovujú garantované prémie, vopred zaplatené prémie, mechanizmy zliav ani iné mechanizmy, ktoré umožňujú zabrániť skutočnému priradeniu strát investorom alebo ich znížiť, alebo vrátiť časť zaplatených prémií originátorovi po splatnosti transakcie.

neuvádza sa

STSSY123

článok 26e ods. 3 štvrtý pododsek

výnimka pre vopred zaplatené prémie

√

Odchylne od polí STSSY121 a STSSY122, ak je systém záruk osobitne stanovený vo vnútroštátnom práve členského štátu a využíva dodatočnú záruku ktoréhokoľvek zo subjektov uvedených v článku 214 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, stručné vysvetlenie, že za predpokladu splnenia pravidiel štátnej pomoci sa vopred zaplatené prémie povoľujú.

neuvádza sa

STSSY124

článok 26e ods. 3 piaty pododsek

opis prémie za kreditné zabezpečenie v transakčnej dokumentácii

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa opisuje, ako sa vypočíta prémia za kreditné zabezpečenie a akékoľvek kupóny, ak existujú, ku každému dátumu úhrady počas celej životnosti sekuritizácie.

neuvádza sa

STSSY125

článok 26e ods. 3 šiesty pododsek

vynútiteľnosť práv investorov

√

Stručné vysvetlenie, že práva investorov získať prémie za kreditné zabezpečenie sú vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY126

článok 26e ods. 4 prvý pododsek

vymenovanie zástupcu tretej strany povereného overovaním pred dátumom ukončenia transakcie

√

Potvrdenie o tom, že originátor vymenuje pred dátumom ukončenia transakcie zástupcu tretej strany povereného overovaním.

neuvádza sa

STSSY127

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. a)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – oznámenie o kreditnej udalosti uvedené v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení

√

Potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overí v prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, že ide o kreditnú udalosť uvedenú v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY128

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. b)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – podkladová expozícia zahrnutá do referenčného portfólia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že podkladová expozícia bola zahrnutá do referenčného portfólia v čase výskytu príslušnej kreditnej udalosti.

neuvádza sa

STSSY129

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. c)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – kritériá prípustnosti splnené v čase zaradenia do referenčného portfólia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že podkladová expozícia v čase svojho zaradenia do referenčného portfólia spĺňala kritériá prípustnosti.

neuvádza sa

STSSY130

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. d)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – súlad s podmienkami doplnenia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že ak bola podkladová expozícia pridaná do sekuritizácie v dôsledku doplnenia, takéto doplnenie bolo v súlade s podmienkami doplnenia.

neuvádza sa

STSSY131

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. e)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – straty v súlade s výkazom ziskov a strát originátora

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že konečná výška strát je v súlade so stratami, ktoré zaznamenal originátor vo svojom výkaze ziskov a strát.

neuvádza sa

STSSY132

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. f)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – straty správne pridelené investorom

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že v čase vykonania konečnej úhrady za kreditné zabezpečenie boli straty vo vzťahu k podkladovým expozíciám správne pridelené investorom.

neuvádza sa

STSSY133

článok 26e ods. 4 druhý pododsek

zástupca tretej strany poverený overovaním nezávislý od originátorov, investorov a (prípadne) od SSPE

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 je nezávislý od originátora a investorov a prípadne aj od SSPE.

neuvádza sa

STSSY134

článok 26e ods. 4 druhý pododsek

vymenovanie zástupcu tretej strany povereného overovaním do dátumu ukončenia transakcie

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 prijal do dátumu ukončenia transakcie vymenovanie za zástupcu tretej strany povereného overovaním.

neuvádza sa

STSSY135

článok 26e ods. 4 tretí pododsek

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním na základe vzorky

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 vykonáva namiesto overenia na základe každej jednotlivej podkladovej expozície, za ktorú sa požaduje úhrada za kreditné zabezpečenie, overenie na základe vzorky.

neuvádza sa

STSSY136

článok 26e ods. 4 tretí pododsek

možnosť investorov požiadať zástupcu tretej strany povereného overovaním o kontrolu akejkoľvek podkladovej expozície

√

Stručné vysvetlenie toho, či a ako môžu investori požiadať o overenie prípustnosti akejkoľvek konkrétnej podkladovej expozície, ak s overením na základe vzorky nie sú spokojní.

neuvádza sa

STSSY137

článok 26e ods. 4 štvrtý pododsek

možnosť, aby zástupca tretej strany poverený overovaním mal prístup ku všetkým relevantným informáciám

√

Stručné vysvetlenie, že originátor zahrnul do transakčnej dokumentácie záväzok poskytnúť zástupcovi tretej strany poverenému overovaním uvedenému v poli STSSY126 všetky informácie potrebné na overenie požiadaviek stanovených v článku 26e ods. 4 prvom pododseku písm. a) až f) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS138

článok 26e ods. 5 prvý pododsek písm. a) až f)

udalosti majúce za následok ukončenie

√

Stručné vysvetlenie, že originátor nesmie ukončiť transakciu pred jej plánovanou splatnosťou zo žiadneho iného dôvodu, ako sú udalosti uvedené v článku 26e ods. 5 písm. a) až f) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS139

článok 26e ods. 5 druhý pododsek

transakčná dokumentácia – práva kúpnej opcie

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa uvádza, že ktorékoľvek z práv kúpnej opcie uvedených v článku 26e ods. 5 prvom pododseku písm. d) a e) nariadenia (EÚ) 2017/2402 je zahrnuté do príslušnej transakcie a ako sú takéto práva štruktúrované.

neuvádza sa

STSS140

článok 26e ods. 5 tretí pododsek

transakčná dokumentácia – možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) nie je štruktúrovaná tak, aby sa zabránilo priradeniu strát pozíciám zvyšujúcim kreditnú kvalitu

√

Na účely článku 26e ods. 5 prvého pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 stručné vysvetlenie, že možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) nie je štruktúrovaná tak, aby sa zabránilo priradeniu strát pozíciám zvyšujúcim kreditnú kvalitu alebo iným pozíciám držaným investormi, ani iným spôsobom v záujme zvýšenia kreditnej kvality.

neuvádza sa

STSS141

článok 26e ods. 5 štvrtý pododsek

možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call)

√

Ak sa do transakcie zahrnie možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call), stručné vysvetlenie, že požiadavky uvedené v poliach STSS139 a STSS140 sú splnené, vrátane odôvodnenia uplatnenia možnosti požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) a vierohodného vysvetlenia, ktorým sa preukáže, že dôvodom uplatnenia tejto možnosti nie je zhoršenie kvality podkladových aktív.

neuvádza sa

STSS142

článok 26e ods. 5 piaty pododsek

financované kreditné zabezpečenie – vrátenie kolaterálu investorom v poradí podľa nadriadenosti tranží

√

V prípade financovaného kreditného zabezpečenia stručné vysvetlenie, že po ukončení dohody o kreditnom zabezpečení sa kolaterál vráti investorom v poradí podľa nadriadenosti tranží podľa ustanovení príslušných právnych predpisov o platobnej neschopnosti, ktoré sa vzťahujú na originátora.

neuvádza sa

STSS143

článok 26e ods. 6

ukončenie transakcie investormi pri nezaplatení prémie za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že investori nesmú ukončiť transakciu pred jej plánovanou splatnosťou z iného dôvodu, ako je nezaplatenie prémie za kreditné zabezpečenie alebo akékoľvek iné závažné porušenie zmluvných záväzkov zo strany originátora.

neuvádza sa

STSSY144

článok 26e ods. 7 písm. a)

výška syntetickej prebytkovej marže pre investorov uvedená v transakčnej dokumentácii a vyjadrená ako pevný percentuálny podiel z celkového nesplateného zostatku portfólia

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že výška syntetickej prebytkovej marže, ktorú sa originátor zaväzuje použiť ako zvýšenie kreditnej kvality v každej platobnej lehote, sa uvádza v transakčnej dokumentácii a vyjadruje sa ako pevný percentuálny podiel z celkového nesplateného zostatku portfólia na začiatku príslušného platobného obdobia (fixná syntetická prebytková marža).

neuvádza sa

STSSY145

článok 26e ods. 7 písm. b)

nepoužitá syntetická prebytková marža, ktorá sa má vrátiť originátorovi

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že syntetická prebytková marža, ktorá sa nepoužíva na krytie kreditných strát, ku ktorým dôjde počas každej platobnej lehoty, sa vráti originátorovi.

neuvádza sa

STSSY146

článok 26e ods. 7 písm. c)

originátori používajúci prístup interných ratingov – celková viazaná suma za rok nie vyššia ako výška ročnej regulačnej očakávanej straty

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v prípade originátorov používajúcich prístup interných ratingov uvedený v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 celková viazaná suma za rok nie je vyššia ako výška ročnej regulačnej očakávanej straty všetkých podkladových expozícií za daný rok vypočítaná v súlade s článkom 158 uvedeného nariadenia.

neuvádza sa

STSSY147

článok 26e ods. 7 písm. d)

originátori nepoužívajúci prístup interných ratingov – výpočet očakávanej ročnej straty podkladového portfólia jasne stanovený v transakčnej dokumentácii

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v prípade originátorov nepoužívajúcich prístup interných ratingov uvedený v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je výpočet očakávanej ročnej straty podkladového portfólia jasne stanovený v transakčnej dokumentácii.

neuvádza sa

STSSY148

článok 26e ods. 7 písm. e)

podmienky syntetickej prebytkovej marže stanovené v transakčnej dokumentácii

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sú špecifikované podmienky stanovené v článku 26e ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS149

článok 26e ods. 8 písm. a), b) a c)

použité kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie toho, ktorej z nasledujúcich foriem zodpovedá dohoda o kreditnom zabezpečení:

a)  záruka, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v tretej časti hlave II kapitole 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa ktorej sa kreditné riziko presúva na ktorýkoľvek zo subjektov uvedených v článku 214 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, za predpokladu, že expozície voči investorovi spĺňajú podmienky podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 uvedeného nariadenia pre rizikovú váhu 0 %;

b)  záruka, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v tretej časti hlave II kapitole 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a pri ktorej sa využíva dodatočná záruka ktoréhokoľvek zo subjektov uvedených v písmene a) tohto odseku;

c)  iné kreditné zabezpečenie neuvedené v písmenách a) a b) vo forme záruky, kreditného derivátu alebo dlhových nástrojov viazaných na úver, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, za predpokladu, že záväzky investora sú zabezpečené kolaterálom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 26e ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY150

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. a)

vynútiteľnosť práva originátora použiť kolaterál s cieľom splniť záväzky investorov týkajúce sa úhrady za zabezpečenie prostredníctvom vhodných dohôd o kolaterále

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie toho, ako je právo originátora použiť kolaterál s cieľom splniť záväzky investorov týkajúce sa úhrady za zabezpečenie vynútiteľné a ako je vynútiteľnosť tohto práva zabezpečená vhodnými dohodami o kolaterále.

neuvádza sa

STSSY151

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. b)

právo investorov na získanie akéhokoľvek nepoužitého kolaterálu v prípade ukončenia sekuritizácie alebo amortizácie tranží

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie, že právo investorov na vrátenie akéhokoľvek kolaterálu, ktorý sa nepoužil na úhradu za zabezpečenie, je v prípade ukončenia sekuritizácie alebo amortizácie tranží vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY152

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. c)

kolaterál investovaný do cenných papierov – kritériá prípustnosti a mechanizmus správy uvedené v transakčnej dokumentácii

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie toho, ako sa v prípade, že sa kolaterál investuje do cenných papierov, v transakčnej dokumentácii uvádzajú kritériá prípustnosti a mechanizmus správy cenných papierov.

neuvádza sa

STSSY153

článok 26e ods. 9 druhý pododsek

investori vystavení kreditnému riziku originátora

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa uvádza, či sú investori naďalej vystavení kreditnému riziku originátora.

neuvádza sa

STSSY154

článok 26e ods. 9 tretí pododsek

právne stanovisko potvrdzujúce vynútiteľnosť kreditného zabezpečenia vo všetkých jurisdikciách

√

Potvrdenie o tom, že originátor získal stanovisko kvalifikovaného právneho poradcu potvrdzujúce vynútiteľnosť kreditného zabezpečenia vo všetkých príslušných jurisdikciách.

neuvádza sa

STSSY155

článok 26e ods. 10 prvý pododsek písm. a)

vysokokvalitný kolaterál – dlhové cenné papiere s rizikovou váhou 0 %

√

Ak sa kreditné zabezpečenie poskytuje v súlade s článkom 26e ods. 10 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 vo forme dlhových cenných papierov s rizikovou váhou 0 % uvedených v tretej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, stručné vysvetlenie, že sú splnené všetky tieto podmienky:

i)  tieto dlhové cenné papiere majú zostávajúcu maximálnu splatnosť tri mesiace, ktorá nie je dlhšia než zostávajúce obdobie do najbližšieho dátumu úhrady;

ii)  tieto dlhové cenné papiere možno vyplatiť v hotovosti vo výške rovnajúcej sa nesplatenému zostatku zabezpečenej tranže;

iii)  tieto dlhové cenné papiere má v držbe správca nezávislý od originátora a investorov.

neuvádza sa

STSSY156

článok 26e ods. 10 prvý pododsek písm. b)

vysokokvalitný kolaterál – hotovosť v držbe úverovej inštitúcie tretej strany so stupňom kreditnej kvality 3 alebo vyšším

√

Ak sa kreditné zabezpečenie poskytuje v súlade s článkom 26e ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie dohody o kolaterále, ktorá originátorovi a investorovi umožňuje použiť kolaterál vo forme hotovosti v držbe úverovej inštitúcie tretej strany so stupňom kreditnej kvality 3 alebo vyšším v súlade s priraďovaním stanoveným v článku 136 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY157

článok 26e ods. 10 druhý pododsek

výnimka – kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora

√

Ak sa uplatní výnimka z článku 26e ods. 10 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie dohody o kolaterále a súhlasu investora s uvedenou dohodou, ktorá poskytuje výlučne originátorovi možnosť použiť vysokokvalitný kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora alebo jedného z jeho pridružených subjektov.

neuvádza sa

STSSY158

článok 26e ods. 10 tretí pododsek

kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora – povolenie príslušného orgánu

√

Podrobné vysvetlenie súhlasu príslušných orgánov určených podľa článku 29 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402, podľa ktorého môže byť kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora alebo jedného z jeho pridružených subjektov, ak sa originátor alebo jeden z jeho pridružených subjektov kvalifikuje do tretieho stupňa kreditnej kvality za predpokladu, že možno zdokumentovať ťažkosti na trhu, objektívne prekážky súvisiace so stupňom kreditnej kvality prideleným členskému štátu inštitúcie alebo významné problémy koncentrácie v dotknutom členskom štáte z dôvodu uplatňovania požiadavky na minimálne druhý stupeň kreditnej kvality uvedenej v článku 26e ods. 10 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY159

článok 26e ods. 10 štvrtý pododsek

prevod kolaterálu, ak úverová inštitúcia tretej strany alebo originátor už nespĺňa minimálny stupeň kreditnej kvality

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako sa kolaterál prevedie v súlade s článkom 26e ods. 10 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2402, ak bol tento kolaterál vo forme hotovosti v držbe inštitúcie, ktorá už nespĺňa minimálny stupeň kreditnej kvality.

neuvádza sa

STSSY160

článok 26e ods. 10 piaty pododsek

splnenie požiadaviek týkajúcich sa kolaterálu v prípade investícií do dlhových nástrojov viazaných na úver emitovaných originátorom

√

Potvrdenie o tom, že existujú investície do dlhových nástrojov viazaných na úver emitovaných originátorom v súlade s článkom 218 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa.