Kód poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

Názov poľa

Obsah, ktorý treba vykazovať

Doplňujúce informácie

STSSY1

článok 27 ods. 1 tretí pododsek

miesto prvého kontaktu

identifikátor právnickej osoby (LEI) subjektu označeného ako miesto prvého kontaktu a názov dotknutého príslušného orgánu

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY2

neuvádza sa

dátum oznámenia

dátum oznámenia orgánu ESMA

neuvádza sa

STSSY3

neuvádza sa

identifikačný kód nástroja

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii. Ak nie je k dispozícii kód ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov (vrátane dlhových nástrojov viazaných na úver), ak je k dispozícii.

Ak je k dispozícii podľa bodu 3.1 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980.

STSSY4

neuvádza sa

identifikátor právnickej osoby (LEI)

LEI originátora(-ov) a sponzora(-ov) a, ak je k dispozícii, pôvodného(-ých) veriteľa(-ov) a SSPE.

bod 4.2 prílohy 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY5

článok 31 ods. 3

predávajúci zabezpečenia

LEI, názov, krajina, kde je usadený/sú usadení pôvodný(-í) predávajúci zabezpečenia, a názov príslušného orgánu.

neuvádza sa

STSSY6

neuvádza sa

identifikátor oznámenia

Pri podávaní správy o aktualizácii jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil orgán ESMA predtým podanému oznámeniu o STS.

neuvádza sa

STSSY7

neuvádza sa

jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.

neuvádza sa

STSSY8

neuvádza sa

archív sekuritizačných údajov

Ak je to relevantné, názov registrovaného archívu sekuritizačných údajov.

neuvádza sa

STSSY9

článok 18 druhý pododsek a článok 27 ods. 3

krajina sídla

Krajina, kde je usadený/sú usadení originátor(-i), sponzor(-i), pôvodný(-í) veriteľ(-lia) a SSPE.

neuvádza sa

STSSY10

neuvádza sa

klasifikácia syntetickej sekuritizácie

Druh syntetickej sekuritizácie:

neuvádza sa

STSSY11

neuvádza sa

syntetická sekuritizácia s nefinancovaným kreditným zabezpečením

Názov predávajúceho zabezpečenia (vládna alebo nadnárodná inštitúcia s rizikovou váhou 0 %).

neuvádza sa

STSSY12

neuvádza sa

použitá dohoda o kreditnom zabezpečení

Druh použitej dohody o kreditnom zabezpečení:

neuvádza sa

STSSY13

neuvádza sa

klasifikácia podkladových expozícií

Druh podkladových expozícií, a to aj:

neuvádza sa

STSSY14

neuvádza sa

dátum emisie

Dátum ukončenia transakcie a, ak je iný, dátum nadobudnutia účinnosti dohody o zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY15

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – vyhlásenie

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, vyhlásenie, že táto tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, potvrdila dodržiavanie kritérií STS.

neuvádza sa

STSSY16

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – krajina sídla

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov tretej strany a krajina sídla.

neuvádza sa

STSSY17

článok 27 ods. 2 druhý pododsek

tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie na overovanie – príslušný orgán

Ak tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie, poskytla overovacie služby STS v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402, názov príslušného orgánu, ktorý jej povolenie udelil.

neuvádza sa

STSSY18

článok 27 ods. 5

stav STS

Ak je to relevantné, odôvodnené oznámenie originátora, že syntetická sekuritizácia sa už nepovažuje za STS.

neuvádza sa

Kód poľa

Článok nariadenia (EÚ) 2017/2402

Názov poľa

Potvrdenie

Stručné vysvetlenie

Podrobné vysvetlenie

Obsah, ktorý treba vykazovať

Doplňujúce informácie

STSSY19

článok 26b ods. 1 prvý pododsek

originátor, ktorý je subjektom pod dohľadom v Únii

√

Potvrdenie o tom, že originátor je subjekt, ktorý má povolenie alebo licenciu v Únii.

neuvádza sa

STSSY20

článok 26b ods. 1 druhý pododsek

originátor uplatňujúci politiky vzťahujúce sa na zakúpené expozície tretej strany

√

Stručné vysvetlenie, že politiky týkajúce sa úverov, inkasovania, riešenia dlhov a obsluhy, ktoré originátor uplatňuje na expozície tretej strany, ktoré kúpil na vlastný účet a potom sekuritizoval, nesmú byť menej prísne než tie, ktoré originátor uplatňuje na porovnateľné expozície, ktoré neboli zakúpené.

neuvádza sa

STSSY21

článok 26b ods. 2

vznik podkladových expozícií

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície sú vytvorené ako súčasť hlavnej obchodnej činnosti originátora.

neuvádza sa

STSSY22

článok 26b ods. 3 prvý pododsek

aktíva držané v súvahe originátora pri ukončení transakcie

√

Potvrdenie o tom, že k dátumu ukončenia transakcie sa podkladové expozície držia v súvahe originátora alebo subjektu, ktorý patrí do rovnakej skupiny ako originátor.

neuvádza sa

STSSY23

článok 26b ods. 3 druhý pododsek

kategória skupiny

√

Na účely poľa STSSY22 potvrdenie o tom, ktorá z týchto dvoch skupín je relevantná:

neuvádza sa

STSSY24

článok 26b ods. 4

žiaden ďalší hedžing expozície originátora

√

Potvrdenie o tom, že originátor svoju expozíciu voči kreditnému riziku podkladových expozícií sekuritizácie nehedžuje nad rámec ochrany získanej prostredníctvom dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY25

článok 26b ods. 5

dohoda o kreditnom zabezpečení, ktorá je v súlade s článkom 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

√

Potvrdenie o tom, že dohoda o kreditnom zabezpečení je v súlade s pravidlami zmierňovania kreditného rizika stanovenými v článku 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY26

článok 26b ods. 5

dohoda o kreditnom zabezpečení, ktorá je v súlade s ďalšími pravidlami zmierňovania kreditného rizika

√

Ak sa článok 249 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 neuplatňuje, stručné vysvetlenie, že sa zabezpečuje súlad s požiadavkami, ktoré nie sú menej prísne než požiadavky stanovené v uvedenom článku.

neuvádza sa

STSSY27

článok 26b ods. 6 písm. a)

vyhlásenia a záruky – zákonný nárok na podkladové expozície

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že originátor alebo subjekt skupiny, do ktorej originátor patrí, má úplný zákonný a platný nárok na podkladové expozície a s nimi súvisiace doplnkové práva.

neuvádza sa

STSSY28

článok 26b ods. 6 písm. b)

vyhlásenia a záruky – originátor si ponecháva kreditné riziko podkladových aktív

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že ak je originátor úverovou inštitúciou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo poisťovňou v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice 2009/138/ES, originátor alebo subjekt, ktorý je zahrnutý do rozsahu dohľadu na konsolidovanom základe, ponecháva kreditné riziko podkladových expozícií vo svojej súvahe.

neuvádza sa

STSSY29

článok 26b ods. 6 písm. c)

vyhlásenia a záruky – súlad expozície s kritériami prípustnosti

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že každá podkladová expozícia spĺňa k dátumu, keď je zahrnutá do sekuritizovaného portfólia, kritériá prípustnosti a všetky podmienky iné ako výskyt kreditnej udalosti uvedenej v článku 26e ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 na úhradu za kreditné zabezpečenie v súlade s dohodou o kreditnom zabezpečení obsiahnutou v rámci dokumentácie o sekuritizácii.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY30

článok 26b ods. 6 písm. d)

vyhlásenia a záruky – zákonná a vynútiteľná povinnosť dlžníka

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora obsahuje zmluva v prípade každej podkladovej expozície zákonnú, platnú, záväznú a vynútiteľnú povinnosť dlžníka zaplatiť peňažné sumy uvedené v danej zmluve.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY31

článok 26b ods. 6 písm. e)

vyhlásenia a záruky – kritériá upisovania

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podkladové expozície spĺňajú kritériá upisovania, ktoré nie sú menej prísne než štandardné kritériá upisovania, ktoré originátor uplatňuje na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY32

článok 26b ods. 6 písm. f)

vyhlásenia a záruky – žiaden z dlžníkov sa nedopustil závažného porušenia či nesplnenia povinnosti

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora sa žiaden z dlžníkov nedopustil závažného porušenia či nesplnenia niektorej zo svojich povinností v súvislosti s podkladovou expozíciou k dátumu, ku ktorému bola uvedená podkladová expozícia zahrnutá do sekuritizovaného portfólia expozícií.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY33

článok 26b ods. 6 písm. g)

vyhlásenia a záruky – žiadne nepravdivé informácie v transakčnej dokumentácii

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že podľa najlepšieho vedomia originátora transakčná dokumentácia neobsahuje žiadne nepravdivé informácie o podrobnostiach podkladových expozícií.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY34

článok 26b ods. 6 písm. h)

vyhlásenia a záruky – vynútiteľnosť alebo vymožiteľnosť podkladových expozícií

√

Stručné vysvetlenie vyhlásení a záruk originátora, v ktorom sa uvádza, že pri ukončení transakcie alebo pri zahrnutí podkladovej expozície do sekuritizovaného portfólia nebola zmluva medzi dlžníkom a pôvodným veriteľom vo vzťahu k tejto podkladovej expozícii zmenená takým spôsobom, aby bola ovplyvnená vynútiteľnosť alebo vymožiteľnosť tejto podkladovej expozície.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY35

článok 26b ods. 7 prvý pododsek

kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia podkladových expozícií na základe voľného uváženia

√

Stručné vysvetlenie toho, že podkladové expozície spĺňajú vopred stanovené, jasné a zdokumentované kritériá prípustnosti, ktoré neumožňujú aktívne riadenie portfólia týchto expozícií na základe voľného uváženia.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY36

článok 26b ods. 7 druhý pododsek

výnimka zo zákazu aktívneho riadenia portfólia

√

Na účely poľa STSSY35 stručné vysvetlenie, že za aktívne riadenie portfólia sa nemá považovať nahrádzanie expozícií, ktoré porušujú vyhlásenia alebo záruky, alebo pridávanie expozícií, ktoré spĺňajú vymedzené podmienky doplnenia, ak sekuritizácia zahŕňa obdobie na doplnenie.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY37

článok 26b ods. 7 tretí pododsek

expozícia pridaná po dátume ukončenia transakcie, ktorá spĺňa kritériá prípustnosti

√

Stručné vysvetlenie, že akákoľvek expozícia pridaná po dátume ukončenia transakcie spĺňa kritériá prípustnosti, ktoré nie sú menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na počiatočný výber podkladových expozícií.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY38

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. a)

v plnej výške vyplatená expozícia

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že bola v plnej výške vyplatená alebo dosiahla splatnosť inak.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY39

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. b)

odpredané podkladové expozície

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že bola odpredaná počas bežnej obchodnej činnosti originátora za predpokladu, že tento odpredaj nepredstavuje implicitnú podporu, ako sa uvádza v článku 250 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY40

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. c)

zmena, ktorá nie je podmienená úverom

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že podlieha zmene, ktorá nie je podmienená úverom, ako je refinancovanie alebo reštrukturalizácia dlhu, a ktorá sa vyskytuje počas bežnej obsluhy tejto podkladovej expozície.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY41

článok 26b ods. 7 štvrtý pododsek písm. d)

nesplnenie kritérií prípustnosti

√

Ak sa má podkladová expozícia z transakcie odobrať, stručné vysvetlenie, že nespĺňala kritériá prípustnosti v čase, keď bola zahrnutá do transakcie.

oddiel 2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY42

článok 26b ods. 8 prvý pododsek

homogenita aktív

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako je sekuritizácia zabezpečená skupinou podkladových expozícií, ktoré sú z hľadiska druhu aktív homogénne. Na tento účel sa odkazuje na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1851 (2).

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY43

článok 26b ods. 8 prvý pododsek

len jeden druh aktív

√

Podrobné vysvetlenie spôsobu dosiahnutia toho, že skupina podkladových expozícií zahŕňa len jeden druh aktív.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY44

článok 26b ods. 8 druhý pododsek

záväzky, ktoré sú zmluvne záväzné a vynútiteľné

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 obsahujú záväzky, ktoré sú zmluvne záväzné a vynútiteľné, s plným právom postihu voči dlžníkom a prípadne voči ručiteľom.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY45

článok 26b ods. 8 tretí pododsek

definované pravidelné platby

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 majú definované pravidelné toky platieb, ktorých splátky môžu mať rôznu výšku a ktoré súvisia s platbou prenájmu, istiny alebo úrokov alebo s akýmkoľvek iným právom na príjem z aktív, ktoré podporujú takéto platby.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY46

článok 26b ods. 8 tretí pododsek

príjmy z predaja majetku

√

Podrobné vysvetlenie toho, či a ako podkladové expozície uvedené v poli STSSY42 môžu vytvárať aj príjmy z predaja akéhokoľvek financovaného alebo prenajatého majetku.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY47

článok 26b ods. 8 štvrtý pododsek

žiadne prevoditeľné cenné papiere

√

Podrobné vysvetlenie spôsobu dosiahnutia toho, že podkladové expozície nezahŕňajú iné prevoditeľné cenné papiere, ako sa vymedzujú v článku 4 ods. 1 bode 44 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3), než sú podnikové dlhopisy, ktoré nie sú kótované na niektorom mieste obchodovania.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY48

článok 26b ods. 9

žiadna resekuritizácia

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície nezahŕňajú žiadne sekuritizačné pozície.

bod 2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY49

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

štandardy upisovania, o ktorých sú informovaní potenciálni investori

√

Potvrdenie o tom, že o štandardoch upisovania, podľa ktorých sa vytvárajú podkladové expozície, a o akýchkoľvek významných zmenách oproti predchádzajúcim štandardom upisovania sú bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu informovaní potenciálni investori.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY50

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

plné právo postihu voči dlžníkovi

√

Potvrdenie o tom, že podkladové expozície sú upísané s plným právom postihu voči dlžníkovi, ktorý nie je SSPE.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY51

článok 26b ods. 10 prvý pododsek

štandardy upisovania – žiadne tretie strany

√

Potvrdenie o tom, že do kreditných alebo upisovacích rozhodnutí týkajúcich sa podkladových expozícií nie sú zapojené žiadne tretie strany.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY52

článok 26b ods. 10 druhý pododsek

štandardy upisovania – úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie

√

V prípade sekuritizácií, pri ktorých sú podkladovými expozíciami úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, potvrdenie o tom, že skupina úverov neobsahuje žiadny úver, ktorý bol uvedený na trh a upísaný s tým, že žiadateľ o úver alebo prípadne sprostredkovatelia boli upovedomení o tom, že poskytnuté informácie nemusia byť overované veriteľom.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY53

článok 26b ods. 10 tretí pododsek

štandardy upisovania – posúdenie dlžníka

√

Potvrdenie o tom, že posúdenie úverovej bonity dlžníka spĺňa požiadavky stanovené v článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES (4) alebo článku 18 ods. 1 až 4, článku 18 ods. 5 písm. a) a článku 18 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ (5) alebo prípadne rovnocenné požiadavky v tretích krajinách.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY54

článok 26b ods. 10 štvrtý pododsek

odborné znalosti originátora alebo pôvodného veriteľa

√

Potvrdenie o tom, že originátor alebo pôvodný veriteľ má odborné znalosti týkajúce sa vytvárania expozícií podobnej povahy ako sú tie, ktoré sú sekuritizované.

bod 2.2.7 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY55

článok 26b ods. 11 písm. a)

žiadne expozície v stave zlyhania

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa boli vyhlásení za platobne neschopných alebo v prípade ktorých súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom výberu podkladových expozícií okrem prípadov, i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom výberu podkladových expozícií, alebo ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) nariadenia (EÚ) 2017/2402 poskytol originátor, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie a ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie. V prípade, že sa uplatňuje niektorá z týchto dvoch výnimiek, uveďte jej stručné vysvetlenie.

bod 2.2.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY56

článok 26b ods. 11 písm. b)

žiadna nepriaznivá úverová minulosť

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa boli v čase vzniku podkladovej expozície, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi.

neuvádza sa

STSSY57

článok 26b ods. 11 písm. c)

riziko nevykonania platby nie vyššie ako v prípade nesekuritizovaných expozícií

√

Stručné vysvetlenie, že podkladové expozície v čase výberu nezahŕňajú expozície v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani expozície voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepšieho vedomia originátora alebo pôvodného veriteľa majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.

neuvádza sa

STSSY58

článok 26b ods. 12

aspoň jedna platba uskutočnená v čase zahrnutia podkladových aktív

√

Potvrdenie o tom, že dlžníci v čase zahrnutia podkladových expozícií uskutočnili aspoň jednu platbu okrem prípadov, keď:

V prípade, že sa uplatňuje niektorá z týchto dvoch výnimiek, uveďte jej stručné vysvetlenie.

Body 3.3 a 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY59

článok 26c ods. 1

súlad s požiadavkami na ponechanie si rizika

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako originátor alebo pôvodný veriteľ spĺňa požiadavky na ponechanie si rizika v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

bod 3.1 prílohy 9 a bod 3.4.3 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY60

článok 26c ods. 2 prvý pododsek

zmierňovanie úrokových a menových rizík

√

Potvrdenie o tom, že:

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY61

článok 26c ods. 2 prvý pododsek

kolaterál kreditného zabezpečenia a úhrada za kreditné zabezpečenie, ktoré sú denominované v tej istej mene

√

Potvrdenie o tom, že akýkoľvek kolaterál, ktorý zabezpečuje záväzky investora na základe dohody o kreditnom zabezpečení, je denominovaný v tej istej mene, v ktorej je denominovaná úhrada za kreditné zabezpečenie.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY62

článok 26c ods. 2 druhý pododsek

záväzky SSPE, ktoré sa rovnajú príjmu SSPE alebo sú nižšie

√

Stručné vysvetlenie toho, že v prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, sa suma záväzkov SSPE, pokiaľ ide o platby úrokov investorom, ku každému dátumu úhrady rovná sume príjmu SSPE od originátora a z akýchkoľvek dohôd o kolaterále alebo je nižšia ako uvedená suma.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY63

článok 26c ods. 2 tretí pododsek

žiadne iné deriváty než deriváty použité na hedžing úrokových alebo menových rizík

√

Potvrdenie o tom, že skupina podkladových expozícií nezahŕňa deriváty, s výnimkou prípadu, keď ide o hedžing úrokového rizika alebo menového rizika podkladových expozícií.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY64

článok 26c ods. 2 tretí pododsek

používanie derivátov na základe spoločných noriem

√

Stručné vysvetlenie, že v prípade, keď sa uplatňuje výnimka uvedená v poli STSSY63, akékoľvek použité deriváty sú upísané a zdokumentované podľa všeobecne prijatých noriem.

body 3.4.2 a 3.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY65

článok 26c ods. 3 prvý a druhý pododsek

referenčné platby úrokov vychádzajúce zo všeobecne používaných úrokových sadzieb bez zložitých vzorcov alebo derivátov

√

V prípade akýchkoľvek referenčných platieb úrokov v súvislosti s transakciou stručné vysvetlenie toho, z ktorých z uvedených faktorov vychádzajú referenčné platby úrokov:

Stručné vysvetlenie toho, že akékoľvek referenčné platby úrokov splatné na základe podkladových expozícií vychádzajú zo všeobecne používaných trhových úrokových sadzieb alebo všeobecne používaných sektorových sadzieb odrážajúcich náklady na zdroje, pričom neodkazujú na zložité vzorce alebo deriváty.

body 2.2.2 a 2.2.13 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY66

článok 26c ods. 4 prvý pododsek

vymáhacia udalosť bez toho, aby boli dotknuté opatrenia investora na vymáhanie

√

Stručné vysvetlenie toho, že po výskyte vymáhacej udalosti vo vzťahu k originátorovi sa investorovi povolilo, aby prijal opatrenia na vymáhanie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY67

článok 26c ods. 4 druhý pododsek

vymáhanie dohody o kreditnom zabezpečení – v SSPE nesmie byť viazaná žiadna suma peňažných prostriedkov

√

V prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, ak sa doručí výzva na vymáhanie alebo výzva na ukončenie dohody o kreditnom zabezpečení, stručné vysvetlenie, že v SSPE nie je viazaná žiadna suma peňažných prostriedkov nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie prevádzkového fungovania SSPE, platieb úhrad za zabezpečenie v prípade zlyhaných podkladových expozícií, ktoré sa stále riešia v čase ukončenia, alebo riadneho vyplatenia investorov v súlade so zmluvnými podmienkami sekuritizácie.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY68

článok 26c ods. 5 prvý pododsek

straty priradené v poradí podľa nadriadenosti

√

Stručné vysvetlenie, že straty sú priradené držiteľom sekuritizačnej pozície v poradí podľa nadriadenosti tranží, počnúc najviac podriadenou tranžou.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY69

článok 26c ods. 5 druhý pododsek

sekvenčná amortizácia

√

Stručné vysvetlenie, že sekvenčná amortizácia sa uplatňuje na všetky tranže v záujme určenia nesplatenej sumy tranží ku každému dátumu úhrady, počnúc najviac nadriadenou tranžou.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY70

článok 26c ods. 5 tretí pododsek

nesekvenčná priorita platieb

√

Odchylne od poľa STSSY69 stručné vysvetlenie, že transakcie, ktoré sa vyznačujú nesekvenčnou prioritou platieb, zahŕňajú spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou podkladových expozícií, ktorých pôsobením sa priorita platieb zmení z amortizácie na sekvenčné platby podľa nadriadenosti.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY71

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. a)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie povinných spúšťacích faktorov spojených s výkonnosťou uvedených v poli STSSY70, ku ktorým patrí buď zvýšenie kumulatívnej hodnoty expozícií v stave zlyhania, alebo zvýšenie kumulatívnych strát presahujúce daný percentuálny podiel nesplatenej sumy podkladového portfólia.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY72

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. b)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie ďalšieho spätne orientovaného spúšťacieho faktora spojeného s výkonnosťou uvedeného v poli STSSY70.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY73

článok 26c ods. 5 tretí pododsek písm. c)

spúšťacie faktory spojené s výkonnosťou

√

Podrobné vysvetlenie výhľadovo orientovaného spúšťacieho faktora spojeného s výkonnosťou uvedeného v poli STSSY70.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY74

článok 26c ods. 5 siedmy pododsek

suma kolaterálu rovnajúca sa sume amortizácie tranží

√

Stručné vysvetlenie toho, že pri amortizácii tranží sa suma kolaterálu rovnajúca sa sume amortizácie týchto tranží vráti investorom za predpokladu, že investori tieto tranže zabezpečili kolaterálom.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY75

článok 26c ods. 5 ôsmy pododsek

výskyt kreditnej udalosti a výška kreditného zabezpečenia, ktorá je k dispozícii k akémukoľvek dátumu úhrady

√

Stručné vysvetlenie, že ak sa v súvislosti s podkladovými expozíciami vyskytla kreditná udalosť uvedená v poliach STSSY100 alebo STSSY101 a pre tieto expozície nebolo ukončené riešenie dlhov, výška kreditného zabezpečenia, ktorá zostáva k akémukoľvek dátumu úhrady, je prinajmenšom rovnocenná nesplatenej nominálnej hodnote uvedených podkladových expozícií po odpočítaní sumy akejkoľvek priebežnej úhrady vykonanej v súvislosti s týmito podkladovými expozíciami.

bod 3.4.5 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY76

článok 26c ods. 6 písm. a)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – kreditná kvalita

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade zhoršenia kreditnej kvality podkladových expozícií na vopred stanovenú prahovú hodnotu alebo pod túto hodnotu.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY77

článok 26c ods. 6 písm. b)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – straty

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade zvýšenia strát nad vopred stanovenú prahovú hodnotu.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY78

článok 26c ods. 6 písm. c)

ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory – nové expozície

√

Ak je sekuritizácia revolvingovou sekuritizáciou, stručné vysvetlenie toho, že transakčná dokumentácia obsahuje primerané ustanovenia o predčasnom splatení alebo spúšťacie faktory pre ukončenie revolvingového obdobia, a to v prípade nevytvorenia dostatočných nových podkladových expozícií, ktoré spĺňajú vopred stanovenú kreditnú kvalitu počas špecifikovaného obdobia.

body 2.3 a 2.4 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY79

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – správca

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti správcu.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY80

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – zverenecký správca

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti zvereneckého správcu a prípadne iných poskytovateľov doplnkových služieb.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY81

článok 26c ods. 7 písm. a)

zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti – zástupca tretej strany poverený overovaním

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú zmluvné záväzky, povinnosti a zodpovednosti zástupcu tretej strany povereného overovaním uvedeného v poli STSSY126.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY82

článok 26c ods. 7 písm. b)

nahradenie poskytovateľov služieb v prípade ich zlyhania alebo platobnej neschopnosti

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje nahradenie správcu, zvereneckého správcu, iných poskytovateľov doplnkových služieb alebo zástupcu tretej strany povereného overovaním uvedeného v poli STSSY126 v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti niektorého z týchto poskytovateľov služieb, ak sú títo poskytovatelia služieb odlišní od originátora, spôsobom, ktorý nevedie k ukončeniu poskytovania týchto služieb.

bod 3.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY83

článok 26c ods. 7 písm. c)

postupy obsluhy

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú postupy obsluhy, ktoré sa uplatňujú na podkladové expozície k dátumu ukončenia transakcie a po tomto dátume, a okolnosti, za ktorých sa tieto postupy môžu zmeniť.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY84

článok 26c ods. 7 písm. d)

normy obsluhy

√

Stručné vysvetlenie, že sa v transakčnej dokumentácii jasne uvádzajú normy obsluhy, ktoré je správca povinný dodržiavať pri obsluhe podkladových expozícií počas celej životnosti sekuritizácie.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY85

článok 26c ods. 8 prvý pododsek

požadované odborné znalosti správcu

√

Stručné vysvetlenie, že správca má odborné znalosti v oblasti obsluhy expozícií, ktoré majú podobnú povahu ako sekuritizované expozície.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY86

článok 26c ods. 8 prvý pododsek

dobre zdokumentované a primerané politiky, postupy a kontroly riadenia rizík, ktoré sú zavedené

√

Potvrdenie o tom, že správca má dobre zdokumentované a primerané politiky, postupy a kontroly riadenia rizík týkajúce sa obsluhy expozícií.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY87

článok 26c ods. 8 druhý pododsek

postupy obsluhy, ktoré sú aspoň také prísne ako tie, ktoré sa uplatňujú na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované

√

Stručné vysvetlenie toho, že správca uplatňuje na podkladové expozície postupy obsluhy, ktoré sú aspoň také prísne ako tie, ktoré uplatňuje originátor na podobné expozície, ktoré nie sú sekuritizované.

bod 3.4.6 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY88

článok 26c ods. 9

zavedený referenčný register

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako originátor vedie aktualizovaný referenčný register na účely nepretržitej identifikácie podkladových expozícií.

neuvádza sa

STSSY89

článok 26c ods. 9

referenčný register – obsah

√

Stručné vysvetlenie, že v referenčnom registri uvedenom v poli STSSY88 sa identifikujú referenční dlžníci, referenčné záväzky, z ktorých vznikajú podkladové expozície, a v prípade každej podkladovej expozície nominálna hodnota, ktorá je zabezpečená a ktorá je nesplatená.

neuvádza sa

STSSY90

článok 26c ods. 10

včasné vyriešenie konfliktov medzi rôznymi triedami investorov

√

Potvrdenie o tom, že transakčná dokumentácia obsahuje jasné ustanovenia umožňujúce včasné vyriešenie konfliktov medzi rôznymi triedami investorov.

body 3.4.7 a 3.4.8 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY91

článok 26c ods. 10

SSPE – jasne vymedzené hlasovacie práva

√

Potvrdenie o tom, že v prípade sekuritizácie, ktorá využíva SSPE, sú hlasovacie práva jasne vymedzené a pridelené držiteľom dlhopisov a je jednoznačne identifikovaná zodpovednosť zvereneckého správcu a iných subjektov s fiduciárnymi povinnosťami voči investorom.

neuvádza sa

STSSY92

článok 26d ods. 1

údaje o historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu

√

Potvrdenie o tom, že údaje o statickej a dynamickej historickej výkonnosti, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu, ako sú údaje o platobnej disciplinovanosti a zlyhaní (vzťahujúce sa na obdobie najmenej piatich rokov), týkajúce sa expozícií významne podobných expozíciám, ktoré sa sekuritizujú, ako aj zdroje týchto údajov a základ pre tvrdenie o podobnosti, sú sprístupnené potenciálnym investorom pred ocenením.

bod 2.2.2 prílohy 19 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/980

STSSY93

článok 26d ods. 2

vzorka podkladových expozícií podliehajúca externému overovaniu

√

Potvrdenie o tom, že pred ukončením transakcie vzorku podkladových expozícií externe overí vhodná a nezávislá strana, ktorá overí aj to, či sú podkladové expozície oprávnené na kreditné zabezpečenie podľa dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY94

článok 26d ods. 3

sprístupnenie modelu peňažných tokov zo záväzkov potenciálnym investorom

√

Potvrdenie o tom, že originátor pred ocenením sekuritizácie sprístupní potenciálnym investorom model peňažných tokov zo záväzkov, ktorý presne predstavuje zmluvný vzťah medzi podkladovými expozíciami a platbami medzi originátorom, investormi, inými tretími stranami a prípadne SSPE, a že po ocenení tento model sprístupňuje investorom priebežne a potenciálnym investorom na požiadanie.

neuvádza sa

STSSY95

článok 26d ods. 4 prvý pododsek

uverejnenie informácií týkajúcich sa environmentálnej výkonnosti podkladových expozícií pozostávajúcich z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úverov či lízingov na motorové vozidlá

√

V prípade sekuritizácie, v ktorej sú podkladovými expozíciami úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery či lízingy na motorové vozidlá, a pokiaľ sa neuplatňuje výnimka uvedená v poli STSSY96, stručné vysvetlenie toho, že originátor sprístupňuje informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti aktív financovaných z takýchto úverov, a to ako súčasť informácií zverejňovaných podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY96

článok 26d ods. 4 druhý pododsek

výnimka z požiadavky uverejniť informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti podkladových expozícií pozostávajúcich z úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úverov či lízingov na motorové vozidlá

√

V prípade, že sa originátor rozhodne odchýliť od požiadavky uvedenej v poli STSSY95, stručné vysvetlenie, že originátor uverejňuje dostupné informácie týkajúce sa hlavných nepriaznivých vplyvov aktív financovaných podkladovými expozíciami na faktory udržateľnosti.

neuvádza sa

STSSY97

článok 26d ods. 5

originátor zodpovedný za dodržiavanie článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402

√

Potvrdenie o tom, že originátor je zodpovedný za dodržiavanie článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY98

článok 26d ods. 5

informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sprístupnené potenciálnym investorom

√

Potvrdenie o tom, že informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa sprístupnia potenciálnym investorom pred ocenením na požiadanie.

neuvádza sa

STSSY99

článok 26d ods. 5

informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sprístupnené potenciálnym investorom aspoň v navrhovanej alebo predbežnej podobe

√

Potvrdenie o tom, že informácie vyžadované podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa sprístupnia pred ocenením aspoň v navrhovanej alebo predbežnej podobe a následne sa konečná dokumentácia sprístupní investorom najneskôr 15 dní po ukončení transakcie.

neuvádza sa

STSSY100

článok 26e ods. 1 prvý pododsek písm. a)

kreditné udalosti a použitie záruk

√

Ak sa presun rizika dosiahne použitím záruk, stručné vysvetlenie, že dohoda o kreditnom zabezpečení pokrýva aspoň kreditné udalosti uvedené v článku 215 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY101

článok 26e ods. 1 prvý pododsek písm. b)

kreditné udalosti a použitie kreditných derivátov

√

Ak sa presun rizika dosiahne použitím kreditných derivátov, stručné vysvetlenie, že dohoda o kreditnom zabezpečení pokrýva aspoň kreditné udalosti uvedené v článku 216 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY102

článok 26e ods. 1 druhý pododsek

zdokumentovaná dohoda o kreditnom zabezpečení

√

Stručné vysvetlenie, že všetky kreditné udalosti sú zdokumentované.

neuvádza sa

STSSY103

článok 26e ods. 1 tretí pododsek

opatrenia týkajúce sa úľavy, ktoré nebránia spusteniu oprávnených kreditných udalostí

√

Stručné vysvetlenie, že opatrenia týkajúce sa úľavy v zmysle článku 47b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa uplatňujú na podkladové expozície, nebránia spusteniu oprávnených kreditných udalostí.

neuvádza sa

STSSY104

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie na základe skutočnej realizovanej straty a štandardných politík a postupov vymáhania

√

Stručné vysvetlenie, že po výskyte kreditnej udalosti sa úhrada za kreditné zabezpečenie vypočíta na základe skutočnej realizovanej straty, ktorú utrpel originátor alebo pôvodný veriteľ, určenej v súlade s ich štandardnými politikami a postupmi vymáhania v prípade príslušných druhov expozícií a zaznamenanej v ich účtovných závierkach v čase uskutočnenia úhrady.

neuvádza sa

STSSY105

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie splatná v rámci stanovenej lehoty

√

Stručné vysvetlenie, že konečná úhrada za kreditné zabezpečenie je splatná v rámci stanovenej lehoty po ukončení riešenia dlhu týkajúceho sa príslušnej podkladovej expozície, keď k ukončeniu riešenia dlhu dôjde pred plánovanou zmluvne dohodnutou splatnosťou alebo predčasným ukončením dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY106

článok 26e ods. 2 prvý pododsek

priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie najneskôr šesť mesiacov po výskyte kreditnej udalosti

√

V prípadoch, keď sa riešenie dlhu vyplývajúceho zo strát v rámci príslušnej podkladovej expozície neukončilo do konca šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 26e ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie, že priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po výskyte kreditnej udalosti, ako sa uvádza v poliach STSSY100 a STSSY101.

neuvádza sa

STSSY107

článok 26e ods. 2 druhý pododsek písm. a) a b)

priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie vyššia ako uplatniteľná výška očakávanej straty

√

Stručné vysvetlenie, že priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie je prinajmenšom vyššia z týchto súm:

neuvádza sa

STSSY108

článok 26e ods. 2 tretí pododsek

podmienky priebežnej úhrady za kreditné zabezpečenie

√

Ak sa vykonáva priebežná úhrada za kreditné zabezpečenie, stručné vysvetlenie, že konečná úhrada za kreditné zabezpečenie uvedená v poli STSSY106 sa vykonáva s cieľom upraviť predbežné vyrovnanie strát podľa skutočnej realizovanej straty.

neuvádza sa

STSSY109

článok 26e ods. 2 štvrtý pododsek

metóda výpočtu priebežných a konečných úhrad za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že metóda výpočtu priebežných a konečných úhrad za kreditné zabezpečenie je uvedená v dohode o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY110

článok 26e ods. 2 piaty pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie úmerná podielu nesplatenej nominálnej hodnoty

√

Stručné vysvetlenie, že úhrada za kreditné zabezpečenie je úmerná podielu nesplatenej nominálnej hodnoty príslušnej podkladovej expozície, na ktorú sa vzťahuje dohoda o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY111

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

vynútiteľnosť úhrady za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že právo originátora získať úhradu za kreditné zabezpečenie je vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY112

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

Suma splatná investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení je stanovená v dohode o kreditnom zabezpečení.

√

Stručné vysvetlenie, že sumy splatné investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení sú jasne stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení a obmedzené.

neuvádza sa

STSSY113

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

výpočet súm za každých okolností

√

Stručné vysvetlenie, že sumy splatné investormi v rámci dohody o kreditnom zabezpečení je možné vypočítať za každých okolností.

neuvádza sa

STSSY114

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

okolnosti, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad, stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení

√

Stručné vysvetlenie, že v dohode o kreditnom zabezpečení sa jasne stanovujú okolnosti, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad.

neuvádza sa

STSSY115

článok 26e ods. 2 šiesty pododsek

posúdenie okolností, ktoré vedú k platbám investorov, zástupcom tretej strany povereným overovaním

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 posudzuje, či nastali okolnosti stanovené v dohode o kreditnom zabezpečení, za ktorých sa od investorov vyžaduje vykonanie úhrad.

neuvádza sa

STSSY116

článok 26e ods. 2 siedmy pododsek

úhrada za kreditné zabezpečenie vypočítaná na úrovni jednotlivej podkladovej expozície

√

Stručné vysvetlenie, že výška úhrady za kreditné zabezpečenie sa vypočíta na úrovni jednotlivej podkladovej expozície, v prípade ktorej sa vyskytla kreditná udalosť.

neuvádza sa

STSSY117

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

uvedenie maximálneho obdobia predĺženia v prípade riešenia dlhov

√

Stručné vysvetlenie, že v dohode o kreditnom zabezpečení sa uvádza maximálne obdobie predĺženia, ktoré sa uplatňuje v prípade riešenia dlhov za podkladové expozície, v súvislosti s ktorými sa vyskytla kreditná udalosť podľa článku 26e ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, ale v prípade ktorých riešenie dlhov nebolo ukončené v čase plánovanej zmluvne dohodnutej splatnosti alebo predčasného ukončenia dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY118

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

obdobie predĺženia kratšie ako dva roky

√

Stručné vysvetlenie, že obdobie predĺženia uvedené v poli STSSY117 nie je dlhšie ako dva roky.

neuvádza sa

STSSY119

článok 26e ods. 3 prvý pododsek

konečná úhrada za kreditné zabezpečenie na základe konečného odhadu straty vykonaného originátorom

√

Stručné vysvetlenie že, v dohode o kreditnom zabezpečení sa stanovuje, že do konca obdobia predĺženia uvedeného v poli číslo STSSY117 sa vykoná konečná úhrada za kreditné zabezpečenie na základe konečného odhadu straty vykonaného originátorom, ktorý originátor zaznamená vo svojej účtovnej závierke v danom čase, za predpokladu, že dohoda o kreditnom zabezpečení neexistuje a nekryje žiadne straty.

neuvádza sa

STSSY120

článok 26e ods. 3 druhý pododsek

ukončenie dohody o kreditnom zabezpečení

√

V prípade ukončenia dohody o kreditnom zabezpečení stručné vysvetlenie, že riešenie dlhov v súvislosti s akýmikoľvek nevyriešenými kreditnými udalosťami, ktoré sa vyskytli pred týmto ukončením, pokračuje rovnakým spôsobom, aký sa opisuje v článku 26e ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY121

článok 26e ods. 3 tretí pododsek

prémie za kreditné zabezpečenie podmienené nesplatenou nominálnou hodnotou

√

Stručné vysvetlenie že, prémie za kreditné zabezpečenie, ktoré sa majú vyplatiť podľa dohody o kreditnom zabezpečení, sú štruktúrované ako podmienené nesplatenou nominálnou hodnotou splácaných sekuritizovaných expozícií v čase úhrady a odrážajú riziko zabezpečenej tranže.

neuvádza sa

STSSY122

článok 26e ods. 3 tretí pododsek

V dohode o kreditnom zabezpečení sa nestanovujú mechanizmy, ktoré umožňujú zabrániť skutočnému priradeniu strát investorom alebo ich znížiť.

√

Stručné vysvetlenie, že na účely poľa STSSY117 sa v dohode o kreditnom zabezpečení nestanovujú garantované prémie, vopred zaplatené prémie, mechanizmy zliav ani iné mechanizmy, ktoré umožňujú zabrániť skutočnému priradeniu strát investorom alebo ich znížiť, alebo vrátiť časť zaplatených prémií originátorovi po splatnosti transakcie.

neuvádza sa

STSSY123

článok 26e ods. 3 štvrtý pododsek

výnimka pre vopred zaplatené prémie

√

Odchylne od polí STSSY121 a STSSY122, ak je systém záruk osobitne stanovený vo vnútroštátnom práve členského štátu a využíva dodatočnú záruku ktoréhokoľvek zo subjektov uvedených v článku 214 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, stručné vysvetlenie, že za predpokladu splnenia pravidiel štátnej pomoci sa vopred zaplatené prémie povoľujú.

neuvádza sa

STSSY124

článok 26e ods. 3 piaty pododsek

opis prémie za kreditné zabezpečenie v transakčnej dokumentácii

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa opisuje, ako sa vypočíta prémia za kreditné zabezpečenie a akékoľvek kupóny, ak existujú, ku každému dátumu úhrady počas celej životnosti sekuritizácie.

neuvádza sa

STSSY125

článok 26e ods. 3 šiesty pododsek

vynútiteľnosť práv investorov

√

Stručné vysvetlenie, že práva investorov získať prémie za kreditné zabezpečenie sú vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY126

článok 26e ods. 4 prvý pododsek

vymenovanie zástupcu tretej strany povereného overovaním pred dátumom ukončenia transakcie

√

Potvrdenie o tom, že originátor vymenuje pred dátumom ukončenia transakcie zástupcu tretej strany povereného overovaním.

neuvádza sa

STSSY127

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. a)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – oznámenie o kreditnej udalosti uvedené v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení

√

Potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overí v prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, že ide o kreditnú udalosť uvedenú v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení.

neuvádza sa

STSSY128

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. b)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – podkladová expozícia zahrnutá do referenčného portfólia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že podkladová expozícia bola zahrnutá do referenčného portfólia v čase výskytu príslušnej kreditnej udalosti.

neuvádza sa

STSSY129

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. c)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – kritériá prípustnosti splnené v čase zaradenia do referenčného portfólia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že podkladová expozícia v čase svojho zaradenia do referenčného portfólia spĺňala kritériá prípustnosti.

neuvádza sa

STSSY130

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. d)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – súlad s podmienkami doplnenia

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že ak bola podkladová expozícia pridaná do sekuritizácie v dôsledku doplnenia, takéto doplnenie bolo v súlade s podmienkami doplnenia.

neuvádza sa

STSSY131

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. e)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – straty v súlade s výkazom ziskov a strát originátora

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že konečná výška strát je v súlade so stratami, ktoré zaznamenal originátor vo svojom výkaze ziskov a strát.

neuvádza sa

STSSY132

článok 26e ods. 4 prvý pododsek písm. f)

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním – straty správne pridelené investorom

√

V prípade každej z podkladových expozícií, pre ktorú bolo vydané oznámenie o kreditnej udalosti, potvrdenie o tom, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 overuje, že v čase vykonania konečnej úhrady za kreditné zabezpečenie boli straty vo vzťahu k podkladovým expozíciám správne pridelené investorom.

neuvádza sa

STSSY133

článok 26e ods. 4 druhý pododsek

zástupca tretej strany poverený overovaním nezávislý od originátorov, investorov a (prípadne) od SSPE

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 je nezávislý od originátora a investorov a prípadne aj od SSPE.

neuvádza sa

STSSY134

článok 26e ods. 4 druhý pododsek

vymenovanie zástupcu tretej strany povereného overovaním do dátumu ukončenia transakcie

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 prijal do dátumu ukončenia transakcie vymenovanie za zástupcu tretej strany povereného overovaním.

neuvádza sa

STSSY135

článok 26e ods. 4 tretí pododsek

kontrola, ktorú vykonáva zástupca tretej strany poverený overovaním na základe vzorky

√

Stručné vysvetlenie, že zástupca tretej strany poverený overovaním uvedený v poli STSSY126 vykonáva namiesto overenia na základe každej jednotlivej podkladovej expozície, za ktorú sa požaduje úhrada za kreditné zabezpečenie, overenie na základe vzorky.

neuvádza sa

STSSY136

článok 26e ods. 4 tretí pododsek

možnosť investorov požiadať zástupcu tretej strany povereného overovaním o kontrolu akejkoľvek podkladovej expozície

√

Stručné vysvetlenie toho, či a ako môžu investori požiadať o overenie prípustnosti akejkoľvek konkrétnej podkladovej expozície, ak s overením na základe vzorky nie sú spokojní.

neuvádza sa

STSSY137

článok 26e ods. 4 štvrtý pododsek

možnosť, aby zástupca tretej strany poverený overovaním mal prístup ku všetkým relevantným informáciám

√

Stručné vysvetlenie, že originátor zahrnul do transakčnej dokumentácie záväzok poskytnúť zástupcovi tretej strany poverenému overovaním uvedenému v poli STSSY126 všetky informácie potrebné na overenie požiadaviek stanovených v článku 26e ods. 4 prvom pododseku písm. a) až f) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS138

článok 26e ods. 5 prvý pododsek písm. a) až f)

udalosti majúce za následok ukončenie

√

Stručné vysvetlenie, že originátor nesmie ukončiť transakciu pred jej plánovanou splatnosťou zo žiadneho iného dôvodu, ako sú udalosti uvedené v článku 26e ods. 5 písm. a) až f) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS139

článok 26e ods. 5 druhý pododsek

transakčná dokumentácia – práva kúpnej opcie

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa uvádza, že ktorékoľvek z práv kúpnej opcie uvedených v článku 26e ods. 5 prvom pododseku písm. d) a e) nariadenia (EÚ) 2017/2402 je zahrnuté do príslušnej transakcie a ako sú takéto práva štruktúrované.

neuvádza sa

STSS140

článok 26e ods. 5 tretí pododsek

transakčná dokumentácia – možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) nie je štruktúrovaná tak, aby sa zabránilo priradeniu strát pozíciám zvyšujúcim kreditnú kvalitu

√

Na účely článku 26e ods. 5 prvého pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/2402 stručné vysvetlenie, že možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) nie je štruktúrovaná tak, aby sa zabránilo priradeniu strát pozíciám zvyšujúcim kreditnú kvalitu alebo iným pozíciám držaným investormi, ani iným spôsobom v záujme zvýšenia kreditnej kvality.

neuvádza sa

STSS141

článok 26e ods. 5 štvrtý pododsek

možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call)

√

Ak sa do transakcie zahrnie možnosť požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call), stručné vysvetlenie, že požiadavky uvedené v poliach STSS139 a STSS140 sú splnené, vrátane odôvodnenia uplatnenia možnosti požadovať splatenie v akomkoľvek okamihu (time call) a vierohodného vysvetlenia, ktorým sa preukáže, že dôvodom uplatnenia tejto možnosti nie je zhoršenie kvality podkladových aktív.

neuvádza sa

STSS142

článok 26e ods. 5 piaty pododsek

financované kreditné zabezpečenie – vrátenie kolaterálu investorom v poradí podľa nadriadenosti tranží

√

V prípade financovaného kreditného zabezpečenia stručné vysvetlenie, že po ukončení dohody o kreditnom zabezpečení sa kolaterál vráti investorom v poradí podľa nadriadenosti tranží podľa ustanovení príslušných právnych predpisov o platobnej neschopnosti, ktoré sa vzťahujú na originátora.

neuvádza sa

STSS143

článok 26e ods. 6

ukončenie transakcie investormi pri nezaplatení prémie za kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie, že investori nesmú ukončiť transakciu pred jej plánovanou splatnosťou z iného dôvodu, ako je nezaplatenie prémie za kreditné zabezpečenie alebo akékoľvek iné závažné porušenie zmluvných záväzkov zo strany originátora.

neuvádza sa

STSSY144

článok 26e ods. 7 písm. a)

výška syntetickej prebytkovej marže pre investorov uvedená v transakčnej dokumentácii a vyjadrená ako pevný percentuálny podiel z celkového nesplateného zostatku portfólia

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že výška syntetickej prebytkovej marže, ktorú sa originátor zaväzuje použiť ako zvýšenie kreditnej kvality v každej platobnej lehote, sa uvádza v transakčnej dokumentácii a vyjadruje sa ako pevný percentuálny podiel z celkového nesplateného zostatku portfólia na začiatku príslušného platobného obdobia (fixná syntetická prebytková marža).

neuvádza sa

STSSY145

článok 26e ods. 7 písm. b)

nepoužitá syntetická prebytková marža, ktorá sa má vrátiť originátorovi

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že syntetická prebytková marža, ktorá sa nepoužíva na krytie kreditných strát, ku ktorým dôjde počas každej platobnej lehoty, sa vráti originátorovi.

neuvádza sa

STSSY146

článok 26e ods. 7 písm. c)

originátori používajúci prístup interných ratingov – celková viazaná suma za rok nie vyššia ako výška ročnej regulačnej očakávanej straty

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v prípade originátorov používajúcich prístup interných ratingov uvedený v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 celková viazaná suma za rok nie je vyššia ako výška ročnej regulačnej očakávanej straty všetkých podkladových expozícií za daný rok vypočítaná v súlade s článkom 158 uvedeného nariadenia.

neuvádza sa

STSSY147

článok 26e ods. 7 písm. d)

originátori nepoužívajúci prístup interných ratingov – výpočet očakávanej ročnej straty podkladového portfólia jasne stanovený v transakčnej dokumentácii

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v prípade originátorov nepoužívajúcich prístup interných ratingov uvedený v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je výpočet očakávanej ročnej straty podkladového portfólia jasne stanovený v transakčnej dokumentácii.

neuvádza sa

STSSY148

článok 26e ods. 7 písm. e)

podmienky syntetickej prebytkovej marže stanovené v transakčnej dokumentácii

√

Ak originátor použije syntetickú prebytkovú maržu, ktorá je dostupná ako zvýšenie kreditnej kvality pre investorov, stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sú špecifikované podmienky stanovené v článku 26e ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSS149

článok 26e ods. 8 písm. a), b) a c)

použité kreditné zabezpečenie

√

Stručné vysvetlenie toho, ktorej z nasledujúcich foriem zodpovedá dohoda o kreditnom zabezpečení:

neuvádza sa

STSSY150

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. a)

vynútiteľnosť práva originátora použiť kolaterál s cieľom splniť záväzky investorov týkajúce sa úhrady za zabezpečenie prostredníctvom vhodných dohôd o kolaterále

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie toho, ako je právo originátora použiť kolaterál s cieľom splniť záväzky investorov týkajúce sa úhrady za zabezpečenie vynútiteľné a ako je vynútiteľnosť tohto práva zabezpečená vhodnými dohodami o kolaterále.

neuvádza sa

STSSY151

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. b)

právo investorov na získanie akéhokoľvek nepoužitého kolaterálu v prípade ukončenia sekuritizácie alebo amortizácie tranží

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie, že právo investorov na vrátenie akéhokoľvek kolaterálu, ktorý sa nepoužil na úhradu za zabezpečenie, je v prípade ukončenia sekuritizácie alebo amortizácie tranží vynútiteľné.

neuvádza sa

STSSY152

článok 26e ods. 9 prvý pododsek písm. c)

kolaterál investovaný do cenných papierov – kritériá prípustnosti a mechanizmus správy uvedené v transakčnej dokumentácii

√

Ak sa použije kreditné zabezpečenie uvedené v článku 26e ods. 8 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie toho, ako sa v prípade, že sa kolaterál investuje do cenných papierov, v transakčnej dokumentácii uvádzajú kritériá prípustnosti a mechanizmus správy cenných papierov.

neuvádza sa

STSSY153

článok 26e ods. 9 druhý pododsek

investori vystavení kreditnému riziku originátora

√

Stručné vysvetlenie, že v transakčnej dokumentácii sa uvádza, či sú investori naďalej vystavení kreditnému riziku originátora.

neuvádza sa

STSSY154

článok 26e ods. 9 tretí pododsek

právne stanovisko potvrdzujúce vynútiteľnosť kreditného zabezpečenia vo všetkých jurisdikciách

√

Potvrdenie o tom, že originátor získal stanovisko kvalifikovaného právneho poradcu potvrdzujúce vynútiteľnosť kreditného zabezpečenia vo všetkých príslušných jurisdikciách.

neuvádza sa

STSSY155

článok 26e ods. 10 prvý pododsek písm. a)

vysokokvalitný kolaterál – dlhové cenné papiere s rizikovou váhou 0 %

√

Ak sa kreditné zabezpečenie poskytuje v súlade s článkom 26e ods. 10 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 vo forme dlhových cenných papierov s rizikovou váhou 0 % uvedených v tretej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, stručné vysvetlenie, že sú splnené všetky tieto podmienky:

neuvádza sa

STSSY156

článok 26e ods. 10 prvý pododsek písm. b)

vysokokvalitný kolaterál – hotovosť v držbe úverovej inštitúcie tretej strany so stupňom kreditnej kvality 3 alebo vyšším

√

Ak sa kreditné zabezpečenie poskytuje v súlade s článkom 26e ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402, stručné vysvetlenie dohody o kolaterále, ktorá originátorovi a investorovi umožňuje použiť kolaterál vo forme hotovosti v držbe úverovej inštitúcie tretej strany so stupňom kreditnej kvality 3 alebo vyšším v súlade s priraďovaním stanoveným v článku 136 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa

STSSY157

článok 26e ods. 10 druhý pododsek

výnimka – kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora

√

Ak sa uplatní výnimka z článku 26e ods. 10 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402, podrobné vysvetlenie dohody o kolaterále a súhlasu investora s uvedenou dohodou, ktorá poskytuje výlučne originátorovi možnosť použiť vysokokvalitný kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora alebo jedného z jeho pridružených subjektov.

neuvádza sa

STSSY158

článok 26e ods. 10 tretí pododsek

kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora – povolenie príslušného orgánu

√

Podrobné vysvetlenie súhlasu príslušných orgánov určených podľa článku 29 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402, podľa ktorého môže byť kolaterál vo forme hotovosti v podobe vkladu u originátora alebo jedného z jeho pridružených subjektov, ak sa originátor alebo jeden z jeho pridružených subjektov kvalifikuje do tretieho stupňa kreditnej kvality za predpokladu, že možno zdokumentovať ťažkosti na trhu, objektívne prekážky súvisiace so stupňom kreditnej kvality prideleným členskému štátu inštitúcie alebo významné problémy koncentrácie v dotknutom členskom štáte z dôvodu uplatňovania požiadavky na minimálne druhý stupeň kreditnej kvality uvedenej v článku 26e ods. 10 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/2402.

neuvádza sa

STSSY159

článok 26e ods. 10 štvrtý pododsek

prevod kolaterálu, ak úverová inštitúcia tretej strany alebo originátor už nespĺňa minimálny stupeň kreditnej kvality

√

Podrobné vysvetlenie toho, ako sa kolaterál prevedie v súlade s článkom 26e ods. 10 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2402, ak bol tento kolaterál vo forme hotovosti v držbe inštitúcie, ktorá už nespĺňa minimálny stupeň kreditnej kvality.

neuvádza sa

STSSY160

článok 26e ods. 10 piaty pododsek

splnenie požiadaviek týkajúcich sa kolaterálu v prípade investícií do dlhových nástrojov viazaných na úver emitovaných originátorom

√

Potvrdenie o tom, že existujú investície do dlhových nástrojov viazaných na úver emitovaných originátorom v súlade s článkom 218 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

neuvádza sa.