31.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/368


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/585 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 27 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru ca autoritățile competente să poată monitoriza în mod eficace piața, datele de referință privind instrumentele financiare ar trebui să fie raportate într-un format consecvent și să respecte standarde uniforme.

(2)

Raportarea și publicarea datelor de referință într-o formă și într-un format electronic care să poată fi citit de dispozitive electronice și descărcat de pe astfel de dispozitive facilitează utilizarea și schimbul acestor date în mod eficient.

(3)

Primirea la timp a datelor de referință privind toate instrumentele financiare care sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare sau prin intermediul unui operator independent le permite autorităților competente și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să asigure calitatea datelor și monitorizarea eficientă a pieței, contribuind astfel la integritatea pieței.

(4)

Pentru a se asigura că locurile de tranzacționare și operatorii independenți transmit date de referință complete și exacte și că autoritățile competente sunt în măsură să primească și să utilizeze aceste date în mod eficace și în timp util, ar trebui stabilite termene de transmitere adecvate. Ar trebui să se acorde timp suficient pentru identificarea caracterului inexact sau incomplet al acestor date înainte de publicare. Pentru a se asigura consecvența dintre datele de referință transmise și informațiile corespunzătoare raportate în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, datele de referință pentru o anumită zi ar trebui să fie utilizate de către autoritățile competente pentru a valida rapoartele referitoare la tranzacțiile executate în aceeași zi și a face schimb de astfel de rapoarte.

(5)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, expeditorii și destinatarii datelor de referință trebuie să asigure primirea efectivă și schimbul eficient al datelor, precum și calitatea datelor și consecvența dintre acestea și rapoartele privind tranzacțiile corespunzătoare prevăzute la articolul 26 din regulamentul menționat. Prin urmare, locurile de tranzacționare și operatorii independenți ar trebui să furnizeze date de referință complete și exacte și să informeze imediat autoritățile competente cu privire la orice omisiune sau inadvertență identificată în legătură cu datele deja furnizate. Acestea ar trebui să mențină, de asemenea, sisteme și controale adecvate pentru a se asigura că datele de referință sunt exacte, complete și furnizate în timp util.

(6)

În scopul garantării eficienței în ceea ce privește utilizarea și schimbul datelor de referință și pentru a se asigura consecvența dintre datele de referință și datele corespunzătoare prezentate în rapoartele privind tranzacțiile, locurile de tranzacționare și operatorii independenți trebuie să identifice instrumentele financiare și entitățile juridice care trebuie incluse în datele de referință pe baza unor standarde uniforme acceptate. În special, pentru a se asigura că datele de referință sunt corelate cu rapoartele privind tranzacțiile corespunzătoare, locurile de tranzacționare și operatorii independenți ar trebui să se asigure că obțin și includ în datele raportate codurile aferente numărului internațional de identificare a valorilor mobiliare în conformitate cu ISO 6166 care corespund instrumentelor financiare raportate.

(7)

Din motive de consecvență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute în prezentul regulament și dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 să se aplice de la aceeași dată.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.

(9)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul, standardele, forma și formatul datelor de referință

Locurile de tranzacționare și operatorii independenți furnizează autorităților competente toate detaliile datelor de referință privind instrumentele financiare („datele de referință”) menționate în tabelul 3 din anexă, care se referă la instrumentul financiar în cauză. Toate detaliile furnizate se transmit în conformitate cu standardele și formatele specificate în tabelul 3 din anexă într-un format electronic care poate fi citit de dispozitive electronice și utilizând un model XML comun, conform metodologiei ISO 20022.

Articolul 2

Termenele de transmitere a datelor de referință către autoritățile competente

(1)   Locurile de tranzacționare și operatorii independenți furnizează autorității lor competente, înainte de ora 21:00 CET în fiecare zi în care sunt deschiși pentru tranzacționare, datele de referință pentru toate instrumentele financiare care sunt admise la tranzacționare sau care sunt tranzacționate, inclusiv atunci când ordinele sau cotațiile sunt introduse prin sistemul propriu, înainte de ora 18:00 CET din ziua respectivă.

(2)   În cazul în care un instrument financiar este admis la tranzacționare sau tranzacționat, inclusiv atunci când se introduce un ordin sau o cotație pentru prima dată, după ora 18:00 CET în ziua în care un loc de tranzacționare sau un operator independent este deschis pentru tranzacționare, datele de referință privind instrumentul financiar respectiv sunt furnizate înainte de ora 21:00 CET în ziua următoare în care locul de tranzacționare sau operatorul independent este deschis pentru tranzacționare.

Articolul 3

Identificarea instrumentelor financiare și a entităților legale

(1)   Înainte de începerea tranzacționării unui instrument financiar într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent, locul de tranzacționare sau operatorul independent în cauză obține codul aferent numărului internațional de identificare a valorilor mobiliare în conformitate cu ISO 6166 („codul ISIN”) pentru instrumentul financiar respectiv.

(2)   Locurile de tranzacționare și operatorii independenți se asigură că codurile de identificare a entității juridice care sunt incluse în datele de referință furnizate respectă standardul ISO 17442:2012, se referă la emitentul în cauză și figurează în baza de date a identificatorului internațional al entităților juridice, care este administrată de unitatea operațională centrală numită de Comitetul de supraveghere reglementară pentru Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice.

Articolul 4

Modalități de asigurare a primirii efective a datelor de referință

(1)   Autoritățile competente monitorizează și evaluează caracterul complet al datelor de referință pe care le primesc de la un loc de tranzacționare sau de la un operator independent, precum și conformitatea acestor date cu standardele și formatele specificate în tabelul 3 din anexă.

(2)   După primirea datelor de referință pentru fiecare zi în care locurile de tranzacționare și operatorii independenți sunt deschiși pentru tranzacționare, autoritățile competente notifică locurilor de tranzacționare și operatorilor independenți orice omisiune din datele respective și orice nerespectare a termenelor de transmitere a datelor de referință stabilite la articolul 2.

(3)   ESMA monitorizează și evaluează caracterul complet al datelor de referință pe care le primește de la autoritățile competente, precum și conformitatea acestor date cu standardele și formatele specificate în tabelul 3 din anexă.

(4)   După primirea datelor de referință de la autoritățile competente, ESMA notifică acestora orice omisiune din datele respective și orice nerespectare a termenelor de transmitere a datelor de referință stabilite la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 5

Modalități de asigurare a calității datelor de referință

Autoritățile competente efectuează, cel puțin o dată pe trimestru, evaluări ale calității în ceea ce privește conținutul și exactitatea datelor de referință primite în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Articolul 6

Metode și modalități de transmitere a datelor de referință

(1)   Locurile de tranzacționare și operatorii independenți se asigură că transmit autorităților lor competente date de referință exacte și complete în conformitate cu articolele 1 și 3.

(2)   Locurile de tranzacționare și operatorii independenți instituie metode și modalități adecvate care să le permită să identifice caracterul incomplet sau inexact al datelor de referință deja transmise. Un loc de tranzacționare sau un operator independent care detectează că datele de referință transmise sunt incomplete sau inexacte notifică imediat autoritatea competentă și transmite fără întârziere autorității competente datele de referință relevante, complete și corecte.

Articolul 7

Modalități de asigurare a unui proces eficient de schimb de date de referință și de publicare a acestora

(1)   Autoritățile competente transmit datele de referință complete și exacte către ESMA în fiecare zi, cel târziu la ora 23:59 CET, folosind canalul securizat de comunicare electronică instituit în acest scop între autoritățile competente și ESMA.

(2)   În ziua următoare primirii datelor de referință în conformitate cu alineatul (1), ESMA centralizează datele primite de la fiecare autoritate competentă.

(3)   ESMA pune datele centralizate la dispoziția tuturor autorităților competente înainte de ora 08:00 CET în ziua următoare datei primirii acestora, utilizând canale securizate de comunicare electronică menționate la alineatul (1).

(4)   Autoritățile competente utilizează datele centralizate pentru o anumită zi pentru a valida rapoartele privind tranzacțiile executate în ziua respectivă, care sunt raportate în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(5)   Fiecare autoritate competentă utilizează datele centralizate pentru o anumită zi pentru schimbul de rapoarte privind tranzacțiile care sunt prezentate în ziua respectivă în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(6)   ESMA publică datele de referință într-un format electronic care poate fi citit de dispozitive electronice și descărcat de pe astfel de dispozitive.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data prevăzută la articolul 55 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXĂ

Tabelul 1

Legendă pentru tabelul 3

SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber

{CFI_CODE}

6 caractere

Codul ISO CFI 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în codul de țară ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile ISO 4217 ale monedelor

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Data și ora, în următorul format:

AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ.

„AAAA” reprezintă anul;

„LL” reprezintă luna;

„ZZ” reprezintă ziua;

„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;

„hh” reprezintă ora;

„mm” reprezintă minutul;

„ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă;

Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{DATEFORMAT}

Data în format ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format:

AAAA-LL-ZZ.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative

separatorul zecimal este „.” (punct);

în fața numerelor negative se pune semnul „–” (minus);

valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.

{INDEX}

4 caractere alfabetice

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Trezorerie

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – SWAP pe futures

{INTEGER-n}

Număr întreg de până la n cifre în total

Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383

{FISN}

35 de caractere alfanumerice

Codul FISN, astfel cum este definit în ISO 18774


Tabelul 2

Clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii pentru tabelul 3 (câmpurile 35-37)

Produs de bază

Subprodus

Detalii subprodus

„AGRI” – Agricol

„GROS” – Cereale și semințe oleaginoase

„FWHT” – Grâu furajer

„SOYB” – Soia

„CORN” – Porumb

„RPSD” – Rapiță

„RICE” – Orez

„OTHR” – Altele

„SOFT” – Produse tropicale

„CCOA” – Cacao

„ROBU” – Cafea Robusta

„WHSG” – Zahăr alb

„BRWN” – Zahăr brut

„OTHR” – Altele

„POTA” – Cartofi

 

„OOLI”– Ulei de măsline

„LAMP” – Lampant

„DIRY”– Lactate

 

„FRST” – Produse forestiere

 

„SEAF” – Fructe de mare

 

„LSTK” – Șeptel

 

„GRIN” – Cereale

„MWHT” – Grâu pentru morărit

„NRGY” – Energie

„ELEC” – Electricitate

„BSLD” – Sarcină de bază

„FITR” – Drepturi financiare de transport

„PKLD” – La orele de vârf

„OFFP” – În afara orelor de vârf

„OTHR” – Altele

„NGAS” – Gaze naturale

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – National Balancing Point (NBP)

„NCGG” – NetConnect Germany (NCG)

„TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)

„OILP” – Petrol

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biomotorină

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – Canadian

„COND” – Condensat

„DSEL” – Diesel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – Etanol

„FUEL” – Combustibil

„FOIL” – Păcură

„GOIL” – Motorină

„GSLN” – Benzină

„HEAT” – Combustibil pentru încălzire

„JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție

„KERO” – Kerosen

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – Nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – Cărbune

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – Energie din surse regenerabile

„LGHT” – Fracții ușoare

„DIST” – Distilate

 

„ENVR” – Ecologic

„EMIS” – Emisii

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – Altele

„WTHR” – Meteo

„CRBR” – Legat de carbon

 

„FRGT” – Marfă

„WETF” – În stare lichidă

„TNKR” – Autocisterne

„DRYF” – În stare solidă

„DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac

„CSHP” – Nave-container

 

„FRTL” – Îngrășământ

„AMMO” – Amoniac

„DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)

„PTSH” – Potasă

„SLPH” – Sulf

„UREA” – Uree

„UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu)

 

„INDP” – Produse industriale

„CSTR” – Construcții

„MFTG” – Prelucrare

 

„METL” – Metale

„NPRM” – Neprețioase

„ALUM” – Aluminiu

„ALUA” – Aliaj de aluminiu

„CBLT” – Cobalt

„COPR” – Cupru

„IRON” – Minereu de fier

„LEAD” – Plumb

„MOLY” – Molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – Nichel

„STEL” – Oțel

„TINN” – Staniu

„ZINC” – Zinc

„OTHR” – Altele

„PRME” – Prețioase

„GOLD” – Aur

„SLVR” – Argint

„PTNM” – Platină

„PLDM” – Paladiu

„OTHR” – Altele

„MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR” – Hârtie

„CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje

„NSPT” – Ziare

„PULP” – Pastă de celuloză

„RCVP” – Hârtie reciclată

 

„POLY” – Polipropilenă

„PLST” – Plastic

 

„INFL” – Inflație

 

 

„OEST” – Statistici economice oficiale

 

 

„OTHC” – Altele C10, astfel cum sunt definite în secțiunea 10 tabelul 10.1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei (1).

 

 

„OTHR” – Altele

 

 


Tabelul 3

Detalii care trebuie raportate ca date de referință privind instrumentele financiare

N.

CÂMP

CONȚINUT DE RAPORTAT

FORMATELE ȘI STANDARDELE CARE TREBUIE UTILIZATE PENTRU RAPORTARE

Câmpuri generale

1

Cod de identificare a instrumentului

Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar.

{ISIN}

2

Denumirea completă a instrumentului

Denumirea completă a instrumentului financiar

{ALPHANUM-350}

3

Clasificarea instrumentului

Taxonomia utilizată pentru clasificarea instrumentului financiar.

Se furnizează un cod CFI complet și exact.

{CFI_CODE}

4

Indicator al instrumentului derivat pe mărfuri sau pe certificate de emisii

Se indică dacă instrumentul financiar se încadrează în definiția instrumentelor financiare derivate pe mărfuri, prevăzută la articolul 2 alineatul (1) punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, sau dacă este un instrument derivat pe certificate de emisii, menționat în Secțiunea C punctul 4 din anexa I la Directiva 2014/65/UE.

„true” – Da

„false” – Nu

Câmpuri privind emitentul

5

Identificatorul emitentului sau al operatorului locului de tranzacționare

Codul LEI al emitentului sau al operatorului locului de tranzacționare.

{LEI}

Câmpuri privind locul

6

Loc de tranzacționare

Codul MIC de segment pentru locul de tranzacționare sau operatorul independent, acolo unde este disponibil; în caz contrar, codul MIC de funcționare.

{MIC}

7

Denumirea scurtă a instrumentului financiar

Denumirea scurtă a instrumentului financiar în conformitate cu ISO 18774.

{FISN}

8

Cerere de admitere la tranzacționare de către emitent

Se precizează dacă emitentul instrumentului financiar a solicitat sau a aprobat tranzacționarea sau admiterea la tranzacționare a instrumentului său financiar într-un loc de tranzacționare.

„true” – Da

„false” – Nu

9

Data aprobării admiterii la tranzacționare

Data și ora la care emitentul a aprobat admiterea la tranzacționare sau tranzacționarea instrumentelor sale financiare într-un loc de tranzacționare.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data cererii de admitere la tranzacționare

Data și ora cererii de admitere la tranzacționare în locul de tranzacționare.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data admiterii la tranzacționare sau data primei tranzacționări

Data și ora admiterii la tranzacționare în locul de tranzacționare sau data și ora la care instrumentul a fost tranzacționat pentru prima dată ori la care locul de tranzacționare a primit pentru prima dată un ordin sau o cotație.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data încetării

Dacă sunt disponibile, data și ora la care instrumentul financiar încetează să fie tranzacționat sau admis la tranzacționare în locul de tranzacționare.

{DATE_TIME_FORMAT}

Câmpuri noționale

13

Moneda noțională 1

Moneda în care este exprimată valoarea noțională.

În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, moneda este moneda noțională a segmentului 1 sau moneda 1 a perechii.

În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este într-o singură valută, aceasta va fi reprezentată de moneda noțională a swapului-suport. În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care elementul-suport este exprimat în mai multe valute, moneda este moneda noțională a segmentului 1 al swapului.

{CURRENCYCODE_3}

Câmpuri privind obligațiunile sau alte forme de titluri de creanță securitizate

14

Valoare nominală totală emisă

Valoarea nominală totală emisă, exprimată în valoare monetară.

{DECIMAL-18/5}

15

Data scadenței

Data scadenței instrumentului financiar.

Câmp aplicabil instrumentelor de datorie cu o scadență precizată.

{DATEFORMAT}

16

Moneda valorii nominale

Moneda valorii nominale pentru instrumentele de datorie.

{CURRENCYCODE_3}

17

Valoare nominală per unitate/valoare tranzacționată minimă

Valoarea nominală a fiecărui instrument. Dacă aceasta nu este disponibilă, se completează valoarea tranzacționată minimă.

{DECIMAL-18/5}

18

Rată fixă

Procentajul randamentului cu rată fixă al unui instrument de datorie atunci când este păstrat până la scadență, exprimat ca procent.

{DECIMAL-11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

19

Identificator al indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

În cazul în care există un identificator.

{ISIN}

20

Denumirea indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

În cazul în care nu există niciun identificator, denumirea indicelui.

{INDEX}

sau

{ALPHANUM-25} – dacă indicele nu este inclus în lista {INDEX}

21

Termenul indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă.

Termenul indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă. Termenul se exprimă în zile, săptămâni, luni sau ani.

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

22

Marjă în puncte de bază pentru indicele/indicele de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

Numărul de puncte de bază superior sau inferior indicelui utilizat pentru a calcula un preț

{INTEGER-5}

23

Rangul obligațiunii

Se identifică tipul de obligațiune: cu rang prioritar, de tip mezanin, subordonată sau cu rang inferior (junior).

„SNDB” – Datorie cu rang prioritar

„MZZD” – Datorie de tip mezanin

„SBOD” – Datorie subordonată

„JUND” – Datorie cu rang inferior (junior)

Câmpuri privind instrumentele financiare derivate și instrumentele financiare derivate securitizate

24

Dată de expirare

Data expirării instrumentului financiar.

Câmp aplicabil numai instrumentelor financiare derivate cu o dată de expirare precizată.

{DATEFORMAT}

25

Multiplicator de preț

Numărul de unități ale instrumentului-suport reprezentat de un singur contract cu instrumente financiare derivate.

Pentru instrumentele de tip futures sau opțiuni pe un indice, suma pentru fiecare punct al indicelui.

Pentru spread bet-uri, variația prețului instrumentului-suport pe care se bazează spread bet-ul.

{DECIMAL-18/17}

26

Codul instrumentului-suport

Codul ISIN al instrumentului-suport.

Pentru certificatele de depozit americane (ADR), certificatele de depozit globale (GDR) și instrumente similare, codul ISIN al instrumentului financiar pe care se bazează instrumentele în cauză.

Pentru obligațiunile convertibile, codul ISIN al instrumentului în care poate fi convertită obligațiunea.

Pentru instrumentele financiare derivate sau alte instrumente care au un instrument-suport, codul ISIN al instrumentului-suport, în cazul în care acesta din urmă este admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare. În cazul în care instrumentul-suport este un dividend în acțiuni, atunci codul ISIN aferent acțiunii care stă la baza dividendelor.

În cazul swapurilor pe riscul de credit, trebuie furnizat codul ISIN al obligației de referință.

În cazul în care elementul-suport este un indice și are un cod ISIN, codul ISIN al indicelui respectiv.

În cazul în care instrumentul-suport este un coș, se includ codurile ISIN ale fiecărui constituent al coșului care este admis la tranzacționare sau care este tranzacționat într-un loc de tranzacționare. Câmpurile 26 și 27 sunt raportate de câte ori este necesar pentru a se enumera toate instrumentele din coș.

{ISIN}

27

Emitent-suport

În cazul în care instrumentul face trimitere mai degrabă la un emitent decât la un singur instrument, codul LEI al emitentului.

{LEI}

28

Denumirea indicelui-suport

În cazul în care instrumentul-suport este un indice, denumirea indicelui.

{INDEX}

sau

{ALPHANUM-25} – dacă indicele nu este inclus în lista {INDEX}

29

Termenul indicelui-suport

În cazul în care instrumentul-suport este un indice, termenul indicelui.

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

30

Tip de opțiune

Se indică dacă respectivul contract pe instrumente financiare derivate este de tip call (dreptul de a cumpăra un anumit activ-suport) sau put (dreptul de a vinde un anumit activ-suport) ori dacă nu se poate stabili dacă este de tip call sau put la momentul executării. În cazul opțiunilor de schimb (swaption), acesta este:

„put”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind beneficiarul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca beneficiar cu rată fixă;

„call”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind plătitorul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca plătitor cu rată fixă.

În cazul opțiunilor cap și floor, acesta este:

„put”, în cazul unui floor;

„call”, în cazul unui cap. Câmpul se aplică numai instrumentelor financiare derivate care sunt opțiuni sau warranturi.

„PUTO” – opțiune de vânzare (put)

„CALL” – opțiune de cumpărare (call)

„OTHR” – în cazul în care nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare

31

Preț de exercitare

Prețul prestabilit la care titularul va trebui să cumpere sau să vândă instrumentul-suport sau o indicație că prețul nu poate fi stabilit la momentul executării.

Câmp aplicabil numai în cazul opțiunilor sau al warranturilor în privința cărora prețul de exercitare poate fi stabilit la momentul executării.

În cazul în care prețul nu este disponibil în momentul respectiv, dar urmează să fie stabilit, valoarea este „PNDG”.

În cazul în care nu se aplică prețul de exercitare, câmpul nu se completează.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat ca puncte de bază

„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil

32

Moneda prețului de exercitare

Moneda în care este exprimat prețul de exercitare.

{CURRENCYCODE_3}

33

Stil de exercitare a opțiunii

Se indică dacă o opțiune poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date prestabilite (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).

Acest câmp se aplică numai opțiunilor, warranturilor și certificatelor de drepturi (entitlement cerificates).

„EURO” – European

„AMER” – American

„ASIA” – Asiatic

„BERM” – Bermuda

„OTHR” – Orice alt tip

34

Tip de livrare

Se indică dacă instrumentul financiar este decontat fizic sau în numerar.

În cazul în care tipul de livrare nu poate fi stabilit la momentul executării, valoarea este „OPTL”.

Acest câmp se aplică numai pentru instrumentele financiare derivate.

„PHYS” – Decontat fizic

„CASH” – Decontat în numerar

„OPTL” – Opțional pentru contraparte sau atunci când este stabilit de către un terț

Instrumente financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii

35

Produs de bază

Produsul de bază pentru clasa de active-suport, astfel cum se specifică în tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

36

Subprodus

Subprodusul pentru clasa de active-suport, astfel cum se specifică în tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

Câmpul trebuie completat cu un produs de bază.

Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

37

Detalii subprodus

Detaliile subprodusului pentru clasa de active-suport, astfel cum se specifică în tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

Câmpul trebuie completat cu un subprodus.

Sunt permise numai valorile din coloana „Detalii subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

38

Tip de tranzacție

Tipul tranzacției, astfel cum este specificat de locul de tranzacționare

„FUTR” – Futures

„OPTN” – Opțiuni

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – SWAPURI

„MINI” – Minis

„OTCT” – OTC (extrabursier)

„ORIT” – Tranzacție simplă (outright)

„CRCK” – Cracare

„DIFF” – Diferențial

„OTHR” – Altele

39

Tip de preț final

Tipul de preț final, astfel cum este specificat de locul de tranzacționare

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – Altele

Instrumente financiare derivate pe rata dobânzi

Câmpurile din această secțiune trebuie completate numai pentru instrumentele care au ca element-suport un instrument nefinanciar de tipul rate ale dobânzii.

40

Rata de referință

Numele ratei de referință

{INDEX}

sau

{ALPHANUM-25} – dacă rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

41

Durata contractului de tip Rată a dobânzii

În cazul în care clasa de active este de tip Rate ale dobânzii, acest câmp specifică durata contractului. Termenul se exprimă în zile, săptămâni, luni sau ani.

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

42

Moneda noțională 2

În cazul unor swapuri multivalutare sau valutare încrucișate, se specifică moneda în care este exprimat segmentul 2 al contractului.

În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este multivalutar, se specifică moneda în care este exprimat segmentul 2 al swapului.

{CURRENCYCODE_3}

43

Rata fixă a segmentului 1

Se precizează rata fixă utilizată a segmentului 1, dacă se folosește o astfel de rată.

{DECIMAL-11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

44

Rata fixă a segmentului 2

Se precizează rata fixă utilizată a segmentului 2, dacă se folosește o astfel de rată

{DECIMAL-11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

45

Rata variabilă a segmentului 2

Se precizează rata dobânzii utilizate, dacă se folosește o astfel de rată.

{INDEX}

sau

{ALPHANUM-25} – dacă rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

46

Durata segmentului 2 a contractului de tip Rată a dobânzii

Se precizează perioada de referință a ratei dobânzii, care este fixată la intervale prestabilite în raport cu o rată de referință de pe piață. Termenul se exprimă în zile, săptămâni, luni sau ani.

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb

Câmpurile din această secțiune trebuie completate numai pentru instrumentele care au ca element-suport un instrument nefinanciar de tipul Curs de schimb.

47

Moneda noțională 2

Câmpul trebuie completat cu moneda-suport 2 a perechii valutare (moneda unu va fi completată în câmpul 13, „Moneda noțională 1”).

{CURRENCYCODE_3}

48

Tipul de schimb valutar

Tipul monedei-suport

„FXCR” – Cursuri de schimb încrucișate

„FXEM” – Piețe emergente

„FXMJ” – Cursuri majore


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (a se vedea pagina 229 din prezentul Jurnal Oficial).