REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2005 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 136 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei (2) indică în anexa III corespondența dintre evaluările de credit relevante efectuate de o instituție externă de evaluare a creditului („ECAI”) și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („punere în corespondență”).

(2)

De la cele mai recente modificări aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei (3) la anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799, s-au modificat factorii cantitativi și calitativi care stau la baza punerii în corespondență a unor evaluări de credit din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799. În plus, unele ECAI și-au extins evaluările de credit la segmente de piață noi, ceea ce a dus la apariția unor noi scale de rating și a unor noi tipuri de rating de credit. Prin urmare, este necesar să se actualizeze punerea în corespondență care se aplică respectivelor ECAI.

(3)

De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2028, două noi agenții de rating de credit au fost înregistrate în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în timp ce alte două ECAI pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 prevedea o punere în corespondență au fost scoase din registru. Dat fiind că articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația de a se specifica punerea în corespondență pentru toate ECAI, regulamentul respectiv ar trebui modificat pentru a furniza o punere în corespondență pentru ECAI nou-înregistrate și pentru a elimina punerea în corespondență pentru ECAI scoase din registru.

(4)

În plus, o ECAI înregistrată în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 a prevăzut o punere în corespondență, și-a modificat simbolurile utilizate pentru specificarea categoriilor de rating în cadrul scalelor sale de rating. Prin urmare, este necesar să se modifice punerea în corespondență pentru respectiva ECAI pentru a reflecta simbolurile actuale utilizate de aceasta.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumite colectiv „autoritățile europene de supraveghere”).

(6)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(7)	Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1799

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN

(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei din 7 octombrie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 3).

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 313, 4.12.2019, p. 34).

(4) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(5) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7) Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

ANEXĂ

„ANEXA III

Tabele de punere în corespondență în sensul articolului 16

Nivelul de calitate a creditului	1	2	3	4	5	6
A.M. Best (EU) Rating Services B.V.
Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Scala ratingurilor privind soliditatea financiară	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s
ARC Ratings S.A.
Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Scala ratingurilor de credit pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale	A++	A		B, C, D
Axesor Risk Management S.L.
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala globală a ratingurilor pe termen scurt	AS1+	AS1	AS2	AS3, AS4, AS5
Banque de France
Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Scala globală NEC a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților	1+	1, 1-	2+, 2, 2-	3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+	5, 5-, 6+, 6, 6-	7, 8, P
BCRA – Credit Rating Agency AD
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala globală a ratingurilor pe termen scurt	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale companiilor de asigurări de pensie	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale companiilor de asigurări de pensie	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de pensii	AAA pf, AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de garantare	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale fondurilor de garantare	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Capital Intelligence Ratings Ltd
Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D
Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor	A1+	A1	A2, A3	B, C, D
Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D
Cerved Rating Agency S.p.A.
Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale	S-1	S-2	S-3	V-1, R-1
Creditreform Rating AG
Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, SD, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt	L1	L2		L3, NEL, D
CRIF Ratings S.r.l.
Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
Scala ratingurilor IMM-urilor	SME1, SME2		SME3	SME4	SME5, SME6	SME7, SME8
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4
DBRS Ratings GmbH
Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D
Scala ratingurilor privind soliditatea financiară	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala ratingurilor pierderilor așteptate	AAA(el), AA(el)	A(el)	BBB(el)	BB(el)	B(el)	CCC(el), CC(el), C(el)
Egan-Jones Ratings Co.
Scala ratingurilor de credit pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor de credit pe termen scurt	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D
EuroRating Sp. z o.o.
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings Ireland Limited
Scala ratingurilor pe termen lung ale intrării în stare de nerambursare a emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala ratingurilor contrapărților instrumentelor derivate	AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr
Scala ratingurilor pe termen scurt	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D
Scala ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor	F1+	F1	F2, F3	B, C
GBB-Rating G esellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Scala globală a ratingurilor pe termen scurt	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)
ICAP S.A.
Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emitenților		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
INBONIS S.A.
Scala ratingurilor pe termen lung	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd
Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D
Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited
Scala ratingurilor de credit pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor de credit pe termen scurt	K1+	K1	K2, K3	B, C, D
modeFinance S.r.l.
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	A1, A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody’s Investors Service
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Scala globală a ratingurilor pe termen scurt	P-1	P-2	P-3	NP
Nordic Credit RatingAS
Scala ratingurilor pe termen lung	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, SD
Scala ratingurilor pe termen scurt			N-1+	N-1, N-2, N-3, N-4
QIVALIO SAS (fosta Spread Research)
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala globală a ratingurilor pe termen scurt	SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5, SRD
Rating-Agentur Expert RA GmbH
Scala internațională a ratingurilor de credit pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala internațională a ratingurilor de fiabilitate	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt	RA1+	RA1	RA2, RA3	RA4, RA5, C, D
Scope Ratings GmbH
Scala ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4
Scope Hamburg GmbH
Scala globală a ratingurilor pe termen lung	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
S&P Global Ratings Europe Limited
Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala ratingurilor privind soliditatea financiară a asigurătorilor	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Scala ratingurilor pe termen lung ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD, D
Scala ratingurilor de evaluare a întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D
Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Scala ratingurilor pe termen scurt ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, SD/D”

”