Nr.

Câmp

Format

1

Marca temporală a raportării

Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

2

Entitatea care transmite raportul

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

3

Contrapartea care efectuează raportarea

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

4

Natura contrapărții care efectuează raportarea

„F” = contraparte financiară

„N” = contraparte nefinanciară

5

Sectorul contrapărții care efectuează raportarea

Taxonomia aplicabilă contrapărților financiare:

„CDTI” – Instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) sau cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (2) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„INVF” – Firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„INUN” – Întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) (Solvabilitate II) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„AIFD” – FIA administrat de un AFIA autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„ORPI” – Instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„CCPS” – Contraparte centrală autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„REIN” – Întreprindere de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva Solvabilitate II sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„CSDS” – Depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

„UCIT” – OPCVM și societățile lor de administrare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

Taxonomia aplicabilă contrapărților nefinanciare. Categoriile de mai jos corespund principalelor secțiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (10)

„A” – Agricultură, silvicultură și pescuit

„B” – Industria extractivă și exploatarea în cariere

„C” – Industria prelucrătoare

„D” – Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat

„E” – Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

„F” – Construcții

„G” – Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor

„H” – Transporturi și depozitare

„I” – Servicii de cazare și restaurante

„J” – Informare și comunicații

„K” – Activități financiare și de asigurări

„L” – Activități imobiliare

„M” – Activități specializate, științifice și tehnice

„N” – Servicii administrative și activități de sprijin

„O” – Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

„P” – Învățământ

„Q” – Activități privind sănătatea umană și asistența socială

„R” – Arte, spectacole și activități recreative

„S” – Alte activități de servicii

„T” – Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu

„U” – Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

6

Clasificare sectorială suplimentară

„ETFT” – ETF

„MMFT” – MMF

„REIT” – REIT

„OTHR” – Altele

7

Sucursala contrapărții care efectuează raportarea

Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

8

Sucursala celeilalte contrapărți

Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

9

Calitatea contrapărții

„TAKE” – Beneficiarul garanției reale

„GIVE” – Furnizorul garanției reale

10

Entitatea responsabilă pentru raport

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

11

Alte contrapărți

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

Codul de client (până la 50 de caractere alfanumerice).

12

Țara celeilalte contrapărți

Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

13

Beneficiar

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

Codul de client (până la 50 de caractere alfanumerice).

14

Agent tripartit

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

15

Broker

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

16

Membru compensator

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

17

Participant al depozitarului central de titluri de valoare („CSD”) sau participant indirect

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

18

Agent creditor

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

Nr.

Câmp

Format

1

Identificator unic de tranzacție

Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale:

sunt permise doar caracterele alfabetice majuscule A-Z (inclusiv A și Z) și cifrele întregi 0-9 (inclusiv 0 și 9).

2

Numărul de urmărire a raportării

Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale:

sunt permise doar caracterele alfabetice majuscule A-Z (inclusiv A și Z) și cifrele întregi 0-9 (inclusiv 0 și 9).

3

Data evenimentului

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

4

Tip de SFT

„SLEB” – dare cu împrumut de titluri de valoare sau de mărfuri sau luare cu împrumut de titluri de valoare sau de mărfuri

„SBSC” – tranzacție de cumpărare-revânzare (buy-sell back) sau tranzacție de vânzare-răscumpărare (sell-buy back)

„REPO” – tranzacție repo

„MGLD” – tranzacție de creditare în marjă

5

Compensat

„Adevărat”

„Fals”

6

Marca temporală a compensării

Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

7

CPC

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

8

Loc de tranzacționare

Codul pentru identificarea piețelor (MIC) ISO 10383, patru caractere alfanumerice.

Acolo unde există MIC pe segmente pentru un loc de tranzacționare, se utilizează aceste MIC.

9

Tipul de acord-cadru

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateral agreement

„CSDA” – CSD bilateral agreement

Sau „OTHR”, dacă tipul de acord-cadru nu este inclus în lista de mai sus

10

Alt tip de acord-cadru

Până la 50 de caractere alfanumerice.

11

Versiunea acordului-cadru

Data în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA

12

Marca temporală a executării

Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

13

Data valutei (Data de începere)

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

14

Data scadenței (Data expirării)

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

15

Data încetării

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

16

Perioada minimă de preaviz

Un câmp cu până la trei caractere reprezentând numere întregi

17

Prima dată de rambursare anticipată

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

18

Indicatorul garanțiilor generale

„SPEC” – garanția reală specifică

„GENE” – garanția reală generală

19

Indicatorul mecanismului „Delivery By Value” (DBV)

„Adevărat”

„Fals”

20

Metoda utilizată pentru a oferi garanțiile reale

„TTCA” – contract de garanție financiară cu transfer de proprietate

„SICA” – contract de garanție financiară cu titluri de valoare

„SIUR” – contract de garanție financiară cu titluri de valoare cu drept de utilizare

21

Termen deschis

„Adevărat”

„Fals”

22

Opționalitate privind încetarea

„EGRN” – cu reînnoire automată

„ETSB” – cu posibilitate de prelungire

„NOAP” – nu se aplică

În cazul creditării în marjă, atributele enumerate în câmpurile 23-34 se repetă și se completează pentru fiecare monedă utilizată pentru creditul în marjă.

23

Rată fixă

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

24

Convenția de numărare a zilelor

Codul care reprezintă convenția de numărare a zilelor:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualAFB

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Sau până la 35 de caractere alfanumerice dacă convenția de numărare a zilelor nu este inclusă în lista de mai sus.

25

Rată variabilă

Codul care reprezintă indicele pentru rata variabilă

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (trezorerie)

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Contracte future pe SWAP

Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus

26

Perioada de referință pentru rata variabilă – perioadă de timp

Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

27

Perioada de referință pentru rata variabilă – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie perioada de referință a ratei variabile.

Până la trei caractere numerice.

28

Frecvența de plată a ratei variabile – perioada de timp

Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

29

Frecvența de plată a ratei variabile – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce.

Până la trei caractere numerice.

30

Frecvența de revizuire a ratei variabile – perioada de timp

Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata repo variabilă; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

31

Frecvența de revizuire a ratei variabile – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata repo variabilă.

Până la trei caractere numerice.

32

Marjă

Până la cinci caractere numerice.

33

Valoarea monetară a creditării în marjă

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

34

Moneda creditării în marjă

Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Câmpurile 35-36 se repetă și se completează pentru fiecare ajustare a ratei variabile.

35

Rata ajustată

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

36

Data de aplicare a ratei

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

37

Valoarea principalului la data valutei

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

38

Valoarea principalului la data scadenței

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

39

Moneda în care este exprimată valoarea principalului

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

40

Tipul activului

„SECU” – Titluri de valoare

„COMM” – Mărfuri

41

Identificatorul titlului de valoare

Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.

42

Clasificarea unui titlu de valoare

Codul CFI ISO 10692, compus din șase caractere alfabetice.

În cazul în care o marfă a fost dată sau luată cu împrumut, clasificarea mărfii respective se specifică în câmpurile 43, 44 și 45.

43

Produs de bază

Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

44

Subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

45

Detalii subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Detalii subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

46

Cantitatea sau valoarea nominală

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

47

Unitate de măsură

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (bucată), „TONS” – Ton (tonă), „METR” – Metre (metru), „INCH” – Inch (inch), „YARD” – Yard (yard), „GBGA” – GBGallon (galon Regatul Unit), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetru), „SMET” – SquareMetre (metru pătrat), „FOOT” – Foot (picior), „MILE” – Mile (milă), „SQIN” – SquareInch (inch pătrat), „SQFO” – SquareFoot (picior pătrat), „SQMI” – SquareMile (milă pătrată), „GBOU” – GBOunce (uncie Regatul Unit), „USOU” – USOunce (uncie SUA), „GBPI” – GBPint (pintă Regatul Unit), „USPI” – USPint (pintă SUA), „GBQA” – GBQuart (sfert de litru Regatul Unit), „USQA” – USQuart (sfert de litru SUA), „USGA” – USGallon (galon SUA), „MMET” – Millimetre (milimetru), „KMET” – Kilometre (kilometru), „SQYA” – SquareYard (yard pătrat), „ACRE” – Acre (acru), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetru pătrat), „SCMT” – SquareCentimetre (centimetru pătrat), „HECT” – Hectare (hectar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometru pătrat), „MILI” – MilliLitre (mililitru), „CELI” – Centilitre (centilitru), „LITR” – Litre (litru), „PUND” – Pound (livră), „ALOW” – Allowances (cote), „ACCY” – AmountOfCurrency (cuantumul monedelor), „BARL” – Barrels (barili), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliarde de picioare cubice), „BDFT” – BoardFeet (picioare de bord), „BUSL” – Bushels (oboroace), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (reduceri de emisii certificate), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tone ale Climate Action Reserve), „CBME” – CubicMeters (metri cubi), „DAYS” – Days (zile), „DMET” – DryMetricTons (tone metrice uscate), „ENVC” – EnvironmentalCredit (credit de mediu), „ENVO” – EnvironmentalOffset (compensare de mediu), „HUWG” – Hundredweight (112 livre), „KWDC” – KilowattDayCapacity (capacitate kilowați-zile), „KWHO” – KilowattHours (kilowați-oră), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (capacitate kilowați-oră), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (capacitate kilowați-minut), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (capacitate kilowați-lună), „KWYC” – KilowattYearCapacity (capacitate kilowați-an), „MWDC” – MegawattDayCapacity (capacitate megawatt-zi), „MWHO” – MegawattHours (megawatt-oră), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (capacitate megawatt-oră), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (capacitate megawatt-minut), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (capacitate megawatt-lună), „MWYC” – MegawattYearCapacity (capacitate megawatt-an), „TONE” – MetricTons (tone metrice), „MIBA” – MillionBarrels (milioane barili), „MBTU” – OneMillionBTU (un milion BTU – unitatea termică britanică), „OZTR” – TroyOunces (uncii troy), „UCWT” – USHundredweight (100 de livre), „IPNT” – IndexPoint (punct al indicelui), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (principalul în raport cu instrumentul de datorie), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (echivalent galon motorină), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (echivalent galon benzină), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tone de dioxid de carbon).

48

Moneda în care este exprimată valoarea nominală

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

49

Prețul titlului de valoare sau al mărfii

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale, în cazul în care prețul este exprimat în unități.

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

50

Moneda în care este exprimat prețul

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

51

Calitatea titlului de valoare

„INVG” – categoria investment grade

„NIVG” – categoria non-investment grade

„NOTR” – fără rating

„NOAP” – nu se aplică

52

Scadența titlului de valoare

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

53

Jurisdicția emitentului

Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

54

Codul LEI al emitentului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

55

Tipul de titlu de valoare

„GOVS” – Titluri de stat

„SUNS” – Titluri de valoare emise de emitenți supranaționali și agenții

„FIDE” – Titluri de creanță (inclusiv obligațiuni garantate) emise de bănci și de alte instituții financiare

„NFID” – Titluri de creanță ale societăților comerciale (inclusiv obligațiuni garantate) emise de instituții nefinanciare

„SEPR” – Produse securitizate (inclusiv CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Titluri de capital incluse într-un indice principal (inclusiv obligațiuni convertibile)

„OEQU” – Alte titluri de capital (inclusiv obligațiuni convertibile)

„OTHR” – Alte active (inclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv)

56

Valoarea împrumutului

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

57

Valoarea de piață

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

58

Rata de rebate fixă

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

59

Rata de rebate variabilă

Codul care reprezintă indicele pentru rata variabilă

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (trezorerie)

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Contracte future pe SWAP

Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus

60

Perioada de referință pentru rata de rebate variabilă – perioadă de timp

Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

61

Perioada de referință pentru rata de rebate variabilă – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie perioada de referință a ratei de rebate variabile.

Până la trei caractere numerice.

62

Frecvența de plată a ratei de rebate variabile – perioada de timp

Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

63

Frecvența de plată a ratei de rebate variabile – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce.

Până la trei caractere numerice.

64

Frecvența de revizuire a ratei de rebate variabile – perioada de timp

Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata de rebate variabilă; se aplică următoarele prescurtări:

„YEAR” – An

„MNTH” – Lună

„WEEK” – Săptămână

„DAYS” – Zi

65

Frecvența de revizuire a ratei de rebate variabile – multiplicator

Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata de rebate variabilă.

Până la trei caractere numerice.

66

Marja ratei de rebate

Până la cinci caractere numerice.

67

Taxa de împrumut

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

68

Acorduri de exclusivitate

„Adevărat”

„Fals”

69

Împrumut în marjă acordat

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

70

Moneda de bază în care este exprimat împrumutul în marjă acordat

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

71

Valoarea de piață a pozițiilor scurte

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Date privind garanțiile reale

72

Codul „SL” (Securities Lending) pentru împrumuturi de titluri de valoare negarantate

„Adevărat”

„Fals”

73

Colateralizarea expunerii nete

„Adevărat”

„Fals”

74

Data valutei garanției reale

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

În cazul în care au fost utilizate garanții specifice, se repetă și se completează câmpurile 75-94 pentru fiecare componentă a garanției reale, dacă este cazul.

75

Tipul de componentă a garanției reale

„SECU” – Titluri de valoare

„COMM” – Mărfuri (doar pentru tranzacțiile repo, operațiunile de dare și luare cu împrumut de titluri și mărfuri și tranzacțiile de cumpărare-revânzare)

„CASH” – Numerar

În cazul în care numerarul a fost utilizat drept garanție reală, acest lucru se specifică în câmpurile 76 și 77.

76

Cuantumul garanției în numerar

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

77

Moneda garanției în numerar

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

78

Identificarea unui titlu de valoare utilizat ca garanție reală

Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.

79

Clasificarea unui titlu de valoare utilizat ca garanție reală

Codul CFI ISO 10692, compus din șase caractere alfabetice.

În cazul în care o marfă a fost utilizată drept garanție reală, clasificarea mărfii respective se specifică în câmpurile 80, 81 și 82.

80

Produs de bază

Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

81

Subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

82

Detalii subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Detalii subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

83

Cantitatea sau valoarea nominală a garanției reale

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

84

Unitatea de măsură a garanției reale

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (bucată), „TONS” – Ton (tonă), „METR” – Metre (metru), „INCH” – Inch (inch), „YARD” – Yard (yard), „GBGA” – GBGallon (galon Regatul Unit), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetru), „SMET” – SquareMetre (metru pătrat), „FOOT” – Foot (picior), „MILE” – Mile (milă), „SQIN” – SquareInch (inch pătrat), „SQFO” – SquareFoot (picior pătrat), „SQMI” – SquareMile (milă pătrată), „GBOU” – GBOunce (uncie Regatul Unit), „USOU” – USOunce (uncie SUA), „GBPI” – GBPint (pintă Regatul Unit), „USPI” – USPint (pintă SUA), „GBQA” – GBQuart (sfert de litru Regatul Unit), „USQA” – USQuart (sfert de litru SUA), „USGA” – USGallon (galon SUA), „MMET” – Millimetre (milimetru), „KMET” – Kilometre (kilometru), „SQYA” – SquareYard (yard pătrat), „ACRE” – Acre (acru), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetru pătrat), „SCMT” – SquareCentimetre (centimetru pătrat), „HECT” – Hectare (hectar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometru pătrat), „MILI” – MilliLitre (mililitru), „CELI” – Centilitre (centilitru), „LITR” – Litre (litru), „PUND” – Pound (livră), „ALOW” – Allowances (cote), „ACCY” – AmountOfCurrency (cuantumul monedelor), „BARL” – Barrels (barili), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliarde de picioare cubice), „BDFT” – BoardFeet (picioare de bord), „BUSL” – Bushels (oboroace), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (reduceri de emisii certificate), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tone ale Climate Action Reserve), „CBME” – CubicMeters (metri cubi), „DAYS” – Days (zile), „DMET” – DryMetricTons (tone metrice uscate), „ENVC” – EnvironmentalCredit (credit de mediu), „ENVO” – EnvironmentalOffset (compensare de mediu), „HUWG” – Hundredweight (112 livre), „KWDC” – KilowattDayCapacity (capacitate kilowați-zile), „KWHO” – KilowattHours (kilowați-oră), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (capacitate kilowați-oră), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (capacitate kilowați-minut), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (capacitate kilowați-lună), „KWYC” – KilowattYearCapacity (capacitate kilowați-an), „MWDC” – MegawattDayCapacity (capacitate megawatt-zi), „MWHO” – MegawattHours (megawatt-oră), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (capacitate megawatt-oră), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (capacitate megawatt-minut), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (capacitate megawatt-lună), „MWYC” – MegawattYearCapacity (capacitate megawatt-an), „TONE” – MetricTons (tone metrice), „MIBA” – MillionBarrels (milioane barili), „MBTU” – OneMillionBTU (un milion BTU – unitatea termică britanică), „OZTR” – TroyOunces (uncii troy), „UCWT” – USHundredweight (100 de livre), „IPNT” – IndexPoint (punct al indicelui), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (principalul în raport cu instrumentul de datorie), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (echivalent galon motorină), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (echivalent galon benzină), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tone de dioxid de carbon).

85

Moneda în care este exprimată valoarea nominală a garanției reale

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

86

Moneda în care este exprimat prețul

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

87

Preț unitar

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale, în cazul în care prețul este exprimat în unități.

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

88

Valoarea de piață a garanției reale

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

89

Marja de ajustare sau marja

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

90

Calitatea garanției reale

„INVG” – categoria investment grade

„NIVG” – categoria non-investment grade

„NOTR” – fără rating

„NOAP” – nu se aplică

91

Data scadenței titlului de valoare

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

92

Jurisdicția emitentului

Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

93

Codul LEI al emitentului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

94

Tipul de garanție reală

„GOVS” – Titluri de stat

„SUNS” – Titluri de valoare emise de emitenți supranaționali și agenții

„FIDE” – Titluri de creanță (inclusiv obligațiuni garantate) emise de bănci și de alte instituții financiare

„NFID” – Titluri de creanță ale societăților comerciale (inclusiv obligațiuni garantate) emise de instituții nefinanciare

„SEPR” – Produse securitizate (inclusiv CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Titluri de capital incluse într-un indice principal (inclusiv obligațiuni convertibile)

„OEQU” – Alte titluri de capital (inclusiv obligațiuni convertibile)

„OTHR” – Alte active (inclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv)

95

Disponibilitatea reutilizării garanțiilor reale

„Adevărat”

„Fals”

Câmpul 96 se specifică în cazul în care a fost utilizat un coș de garanții reale. Alocarea detaliată a garanțiilor reale pentru SFT-urile tranzacționate pe baza unui portofoliu de garanții reale se specifică în câmpurile 75-94, dacă este disponibilă.

96

Identificatorul coșului de garanții reale

Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice sau

„NTAV”

97

Codul portofoliului

52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale:

.- _.

Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.

98

Tipul de acțiune

„NEWT” – Nouă

„MODI” – Modificare

„VALU” – Evaluare

„COLU” – Actualizarea garanției reale

„EROR” – Eroare

„CORR” – Corecție

„ETRM” – Încetare/Încetare anticipată

„POSC” – Componentă a poziției

99

Nivel

„TCTN” – Tranzacție

„PSTN” – Poziție

Nr.

Câmp

Format

1

Marca temporală a raportării

Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

2

Data evenimentului

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

3

Entitatea care transmite raportul

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

4

Contrapartea care efectuează raportarea

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

5

Entitatea responsabilă pentru raport

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

6

Alte contrapărți

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

7

Codul portofoliului

52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale:

.- _.

Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.

8

Marja inițială depusă

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

9

Moneda marjei inițiale depuse

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

10

Marja de variație depusă

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

11

Moneda marjei de variație depuse

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

12

Marja inițială primită

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

13

Moneda marjei inițiale primite

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

14

Marja de variație primită

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

15

Moneda marjei de variație primite

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

16

Garanțiile excedentare depuse

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

17

Moneda garanțiilor excedentare depuse

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

18

Garanțiile excedentare primite

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

19

Moneda garanțiilor excedentare primite

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

20

Tipul de acțiune

„NEWT” – Nouă

„MARU” – Actualizarea marjei

„EROR” – Eroare

„CORR” – Corecție

Nr.

Câmp

Format

1

Marca temporală a raportării

Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

2

Data evenimentului

Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

3

Entitatea care transmite raportul

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

4

Contrapartea care efectuează raportarea

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

5

Entitatea responsabilă pentru raport

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

Câmpul 6 se repetă și se completează pentru fiecare componentă a garanției reale.

6

Tipul de componentă a garanției reale

„SECU” – Titluri de valoare

„CASH” – Numerar

Câmpurile 7, 8, 9 și 10 se repetă și se completează pentru fiecare titlu de valoare.

7

Componenta garanției reale

Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.

8

Valoarea garanției reale reutilizate

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

9

Reutilizarea estimată a garanției reale

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

10

Moneda garanției reutilizate

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

11

Rata de reinvestire

Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Câmpurile 12, 13 și 14 se repetă și se completează pentru fiecare investiție în cazul căreia garanțiile în numerar au fost reinvestite și pentru fiecare monedă.

12

Tipul de investiții în numerar reinvestite

„MMFT” – fond de piață monetară înregistrat

„OCMP” – orice alt portofoliu amalgamat (commingled pool)

„REPM” – piața repo

„SDPU” – cumpărare directă de titluri de valoare

„OTHR” – altele

13

Cuantumul numerarului reinvestit

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

14

Moneda numerarului reinvestit

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

În cazul tranzacțiilor de creditare în marjă, contrapartea repetă și completează câmpurile 15, 16 și 17 pentru fiecare sursă de finanțare și furnizează informații în aceste câmpuri la nivel de entitate.

15

Sursele de finanțare

„REPO” – tranzacții repo sau tranzacții de cumpărare-revânzare

„SECL” – garanții în numerar provenind din darea cu împrumut de titluri de valoare

„FREE” – credite gratuite

„CSHS” – încasări din vânzările în lipsă ale clienților

„BSHS” – încasări din vânzările în lipsă ale brokerilor

„UBOR” – împrumut negarantat

„OTHR” – altele

16

Valoarea de piață a surselor de finanțare

Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale.

Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Dacă nu este posibil, suma calculată proporțional.

17

Moneda surselor de finanțare

Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

18

Tipul de acțiune

„NEWT” – Nouă

„REUU” – Actualizarea reutilizării

„EROR” – Eroare

„CORR” – Corecție

Produs de bază

Subprodus

Detalii subprodus

„AGRI” – Agricol

„GROS” – Cereale și oleaginoase

„FWHT” – Grâu furajer

„SOYB” – Soia

„CORN” – Porumb

„RPSD” – Rapiță

„RICE” – Orez

„OTHR” – Altele

„SOFT” – Perisabile

„CCOA” – Cacao

„ROBU” – Cafea Robusta

„WHSG” – Zahăr alb

„BRWN” – Zahăr brut

„OTHR” – Altele

„POTA” – Cartofi

„OOLI”– Ulei de măsline

„LAMP” – Lampant

„OTHR” – Altele

„DIRY”– Lactate

„FRST” – Produse forestiere

„SEAF” – Fructe de mare

„LSTK” – Șeptel

„GRIN” – Cereale

„MWHT” – Grâu pentru morărit

„OTHR” – Altele

„OTHR” – Altele

„NRGY” – Energie

„ELEC” – Electricitate

„BSLD” – Sarcină de bază

„FITR” – Drepturi financiare de transport

„PKLD” – Încărcare maximă

„OFFP” – În afara orelor de vârf

„OTHR” – Altele

„NGAS” – Gaze naturale

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – GNL

„NBPG” – National Balancing Point (NBP)

„NCGG” – NetConnect Germany (NCG)

„TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)

„OTHR” – Altele

„OILP” – Petrol

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biomotorină

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – Canadian

„COND” – Condensat

„DSEL” – Diesel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – Etanol

„FUEL” – Combustibil

„FOIL” – Păcură

„GOIL” – Motorină

„GSLN” – Benzină

„HEAT” – Combustibil pentru încălzire

„JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție

„KERO” – Kerosen

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – Nafta

„NGLO” – NGL (lichide din gaz natural)

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„OTHR” – Altele

„COAL” – Cărbune

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – Energie din surse regenerabile

„LGHT” – Fracții ușoare

„DIST” – Distilate

„OTHR” – Altele

„ENVR” – Ecologic

„EMIS” – Emisii

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – Altele

„WTHR” – Meteo

„CRBR” – Legat de carbon

„OTHR” – Altele

„FRGT” – Marfă

„WETF” – În stare lichidă

„TNKR” – Autocisterne

„OTHR” – Altele

„DRYF” – În stare solidă

„DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac

„OTHR” – Altele

„CSHP” – Nave-container

„OTHR” – Altele

„FRTL” – Îngrășământ

„AMMO” – Amoniac

„DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)

„PTSH” – Potasă

„SLPH” – Sulf

„UREA” – Uree

„UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu)

„OTHR” – Altele

„INDP” – Produse industriale

„CSTR” – Construcții

„MFTG” – Prelucrare

„METL” – Metale

„NPRM” – Neprețioase

„ALUM” – Aluminiu

„ALUA” – Aliaj de aluminiu

„CBLT” – Cobalt

„COPR” – Cupru

„IRON” – Minereu de fier

„LEAD” – Plumb

„MOLY” – Molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – Nichel

„STEL” – Oțel

„TINN” – Staniu

„ZINC” – Zinc

„OTHR” – Altele

„PRME” – Prețioase

„GOLD” – Aur

„SLVR” – Argint

„PTNM” – Platină

„PLDM” – Paladiu

„OTHR” – Altele

„MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – Hârtie

„CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje

„NSPT” – Ziare

„PULP” – Pastă de celuloză

„RCVP” – Hârtie reciclată

„OTHR” – Altele

„POLY” – Polipropilenă

„PLST” – Plastic

„OTHR” – Altele

„INFL” – Inflație

„OEST” – Statistici economice oficiale

„OTHC” – Altele C10, astfel cum sunt definite în secțiunea 10 tabelul 10.1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei (11).

„OTHR” – Altele