12.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/19

(1)

În conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera (n) din Directiva 2009/138/CE, clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului (ECAI) pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului în vederea calculării cerinței de capital de solvabilitate (denumită în cele ce urmează „clasificarea”) trebuie să fie compatibilă cu utilizarea evaluărilor externe ale creditului efectuate de ECAI pentru calcularea cerințelor de capital pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei (3) stabilește metoda de punere în corespondență pentru utilizarea evaluărilor externe ale creditului efectuate de ECAI în vederea calculării cerințelor de capital pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare, în special normele referitoare la modul în care se stabilește corespondența dintre evaluările de credit relevante și cele șase niveluri de calitate a creditului stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

Conform articolului 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (4), pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, clasificarea se face pe baza unui sistem de șapte niveluri de calitate a creditului, spre deosebire de cele șase niveluri de calitate a creditului stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și utilizate în metoda de punere în corespondență pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare.

(4)

În vederea asigurării consecvenței prevăzute la articolul 111 alineatul (1) litera (n) din Directiva 2009/138/CE, clasificarea se bazează pe metoda de punere în corespondență folosită pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare, sub rezerva unor eventuale modificări, ținându-se seama de nivelul suplimentar prevăzut în sistemul de calitate a creditului relevant pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate.

(5)

Prezentul regulament stabilește o modalitate de punere în corespondență care ține seama de factori cantitativi și calitativi. Este necesar să se evite cauzarea unui dezavantaj semnificativ necuvenit instituțiilor de evaluare externă a creditului care, din cauza faptului că au intrat mai recent pe piață, prezintă informații cantitative limitate, astfel încât să se asigure un echilibru între preocupările prudențiale și cele legate de piață. Așadar, în situațiile în care există un număr limitat de informații cantitative, relevanța factorilor cantitativi în contextul punerii în corespondență ar trebui redusă. Punerea în corespondență ar trebui să facă obiectul unor actualizări ori de câte ori este necesar, astfel încât să se reflecte informațiile cantitative colectate după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(6)

Modalitățile de clasificare se aplică evaluărilor de credit efectuate de ECAI, care sunt agenții de rating de credit care au fost înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau bănci centrale care acordă ratinguri de credit scutite de obligația aplicării regulamentului respectiv, precum și evaluărilor de credit aprobate de o ECAI în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei de către autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).

(8)

La 29 martie 2016, Comisia a notificat Comitetului mixt al autorităților europene de supraveghere intenția sa de a aproba cu modificări proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare, astfel încât să asigure un echilibru între o abordare prudențială solidă și necesitatea de a evita o concentrare și mai mare pe piața deja foarte concentrată a ratingurilor de credit, dominată de trei mari instituții externe de evaluare a creditului, care au o cotă de piață cumulată de aproximativ 90 %. În notificarea sa, Comisia a evidențiat în special nevoia de a evita aplicarea automată, după trei ani, a unei puneri în corespondență mai conservatoare în cazul tuturor instituțiilor externe de evaluare a creditului care nu au prezentat suficiente ratinguri și indiferent de calitatea ratingurilor lor, întrucât această abordare ar risca să creeze o barieră normativă în calea intrării pe piață și să submineze poziția concurențială a instituțiilor externe de evaluare a creditului mai mici/mai noi doar pentru că acestea nu produc la fel de multe ratinguri ca omoloagele lor de mari dimensiuni. În avizul său formal din data de 12 mai 2016, Comitetul mixt al autorităților europene de supraveghere și-a confirmat poziția inițială și nu a prezentat noi proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, care să reflecte propunerile de modificare ale Comisiei.

(9)

Pentru a se asigura un echilibru între o abordare prudențială solidă și concurența pe piața ratingurilor de credit, proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui să se modifice în ceea ce privește dispozițiile care pot cauza dezavantaje semnificative necuvenite instituțiilor externe de evaluare a creditului mai mici/mai noi din cauza intrării lor recente pe piață, în special dispozițiile referitoare la aplicarea unui tratament mai conservator în cazul unor date limitate, în ceea ce privește intrarea în vigoare automată a unei noi puneri în corespondență începând din 2019, dispoziția privind revizuirea punerii în corespondență și tabelele de corespondență aplicabile începând din 2019.

(10)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6), al Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8),