02020R1227 — RO — 02.11.2022 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1227 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2019

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 289 3.9.2020, p. 315)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1929 AL COMISIEI din 31 martie 2022

  L 266

1

13.10.2022




▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1227 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2019

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS

(Text cu relevanță pentru SEE)



Articolul 1

Formulare pentru notificarea STS

(1)  
Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei ( 1 ) se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa I la prezentul regulament.
(2)  
Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) și la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa II la prezentul regulament.
(3)  
Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

▼M1

(3a)  
Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (d) și la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

▼M1

(4)  
În cazul în care informațiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului articol nu sunt disponibile sau nu sunt necesare deoarece se aplică dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolele 43 și 43a din Regulamentul (UE) 2017/2402, notificarea cuprinde mențiunea „Nu se aplică din cauza aplicării dispozițiilor tranzitorii” în câmpul relevant sau în câmpurile relevante din anexele la prezentul regulament.

▼B

(5)  
Informațiile menționate la prezentul articol se transmit într-un format electronic care poate fi citit automat.

▼M1

(6)  
Informațiile suplimentare menționate la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se includ în câmpul „Caseta de completat” din anexele I-IV la prezentul regulament.

▼B

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.




ANEXA I

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS



SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ

{Y/N}

un caracter alfanumeric

„adevărat” – Y

„fals” – N

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru securitizări care nu sunt ABCP



CODUL CÂMPULUI

DENUMIREA CÂMPULUI

CASETA DE COMPLETAT

FORMATUL CÂMPULUI

STSS0

Primul punct de contact

 

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Codul de identificare a instrumentului

 

{ISIN}

STSS2

Codul LEI al inițiatorului sau al sponsorului sau al creditorului inițial

 

{LEI}

STSS3

Identificatorul notificării

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSS4

Identificator unic

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSS5

Identificatorul prospectului

 

{ALPHANUM-100}

STSS6

Registrul central de securitizări

 

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Denumirea securitizării

 

{ALPHANUM-100}

STSS8

Țara de stabilire

 

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Clasificarea securitizării

 

{LIST}

STSS10

Tipul expunerilor-suport

 

{LIST}

STSS11

Data emisiunii

 

{DATEFORMAT}

STSS12

Data notificării

 

{DATEFORMAT}

STSS13

Partea terță autorizată

 

{ALPHANUM-100}

STSS14

Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Autoritatea competentă care a autorizat partea terță

 

{ALPHANUM-100}

STSS16

Statutul STS

 

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSS17

Inițiatorul (sau creditorul inițial) este o instituție de credit

 

{DA/NU}

▼B

STSS18

Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor

 

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Declarația conform căreia criteriile de acordare a creditelor fac obiectul supravegherii

 

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală

 

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSS21

Face obiectul unor dispoziții stricte de recuperare

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență

 

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSS23

Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial

 

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară

 

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Declarațiile și garanțiile

 

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Criteriile pentru administrarea activă a portofoliului

 

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Omogenitatea activelor

 

{ALPHANUM}

STSS28

Obligațiile aferente expunerilor-suport/nu există resecuritizare

 

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Soliditatea standardului de subscriere

 

{ALPHANUM}

STSS30

Cunoștințele de specialitate ale inițiatorului/creditorului

 

{ALPHANUM}

STSS31

Activele în stare de nerambursare

 

{ALPHANUM}

STSS32

Cel puțin o plată în momentul transferului

 

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Rambursarea deținătorilor/vânzarea activelor

 

{ALPHANUM}

STSS34

Respectarea cerințelor de reținere a riscului

 

{LIST}

STSS35

Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Instrumentele derivate care utilizează standardele comune

 

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general

 

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății

 

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nu este blocată nicio sumă de lichidități

 

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Încasările din principal li se transferă investitorilor

 

{ALPHANUM-1000}

STSS42

La rambursare nu se inversează rangul de prioritate

 

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață

 

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Securitizări care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților

 

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Securitizare reînnoibilă cu evenimente de amortizare anticipată pentru încetarea perioadei de reînnoire, pe baza unor factori de declanșare prevăzuți

 

{ALPHANUM-10000}

STSS46

O deteriorare a calității creditului expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Producerea unui eveniment legat de insolvență ce vizează inițiatorul sau societatea de administrare

 

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Valoarea expunerilor-suport deținute de SSPE scade sub un prag prestabilit

 

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Incapacitatea de a iniția suficiente expuneri-suport noi care să aibă calitatea creditului prestabilită (factor ce declanșează încetarea perioadei de reînnoire)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informații privind obligațiile contractuale ale societății de administrare, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare

 

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare

 

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate

 

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Dispoziții privind continuitatea furnizorilor de lichidități și a băncii la care este deschis contul

 

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Cunoștințele de specialitate pe care trebuie să le aibă societatea de administrare, precum și existența unor politici, proceduri și mecanisme adecvate de control al gestionării riscurilor

 

{ALPHANUM}

STSS55

Definiții clare și coerente (împrumuturi incerte)

 

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare

 

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Soluționarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori și responsabilitățile mandatarului

 

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile

 

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Eșantionul de expuneri-suport care face obiectul unor verificări externe

 

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Punerea la dispoziția potențialilor investitori a unui model de fluxuri de numerar ale pasivelor

 

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Performanța de mediu/împrumuturi locative sau credite auto sau contracte de leasing auto

 

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Inițiatorul și sponsorul răspund de respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}




ANEXA II

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS



SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ

{Y/N}

un caracter alfanumeric

„adevărat” – Y

„fals” – N

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru securitizări ABCP



CODUL CÂMPULUI

DENUMIREA CÂMPULUI

CASETA DE COMPLETAT

FORMATUL CÂMPULUI

STSAT0

Primul punct de contact

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Codul de identificare a instrumentului

 

{ISIN}

STSAT2

Codul LEI al inițiatorului sau al sponsorului sau al creditorului inițial

 

{LEI}

STSAT3

Identificatorul notificării

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAT4

Identificator unic

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAT5

Identificatorul prospectului

 

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Registrul central de securitizări

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Denumirea securitizării

 

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Locul de stabilire

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Tipul de securitizare

 

{LIST}

STSAT10

Tipul expunerilor-suport

 

{LIST}

STSAT11

Data emisiunii

 

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data notificării

 

{DATEFORMAT}

STSAT13

Partea terță autorizată

 

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Autoritatea competentă care a autorizat partea terță

 

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Statutul STS

 

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSAT17

Inițiatorul (sau creditorul inițial) este o instituție de credit

 

{DA/NU}

▼B

STSAT18

Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Declarația conform căreia criteriile de acordare a creditelor fac obiectul supravegherii

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală

 

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSAT21

Face obiectul unor dispoziții stricte de recuperare

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență

 

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSAT23

Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Declarațiile și garanțiile

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Criteriile pentru administrarea activă a portofoliului

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Nu există resecuritizare

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Expunerile-suport transferate nu includ expuneri în stare de nerambursare

 

{ALPHANUM}

STSAT29

Cel puțin o plată în momentul transferului

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Rambursarea deținătorilor/vânzarea activelor

 

{ALPHANUM}

STSAT31

Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Instrumentele derivate din cadrul expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Instrumentele derivate care utilizează standardele comune

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Omogenitatea activelor

 

{ALPHANUM}

STSAT39

Obligații aferente expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Obligații aferente expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Absența blocării fluxurilor de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Absența blocării de lichidități/executare sau urgentare a plății

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Încasările din principal li se transferă investitorilor

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Soliditatea standardelor de subscriere

 

{ALPHANUM}

STSAT47

Cunoștințele de specialitate ale vânzătorului

 

{ALPHANUM}

STSAT48

Tranzacție ABCP reînnoibilă/factor de declanșare privind calitatea creditului

 

{ALPHANUM}

STSAT49

Sarcinile participanților la securitizare

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Soliditatea sponsorului

 

{ALPHANUM-1000}




ANEXA III

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS



SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ

{Y/N}

un caracter alfanumeric

„adevărat” – Y

„fals” – N

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru programe ABCP



CODUL CÂMPULUI

DENUMIREA CÂMPULUI

CASETA DE COMPLETAT

FORMATUL CÂMPULUI

STSAP0

Primul punct de contact

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Codul de identificare a instrumentului

 

{ISIN}

STSAP2

Codul LEI al sponsorului

 

{LEI}

STSAP3

Identificatorul notificării

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAP4

Identificator unic

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAP5

Identificatorul prospectului

 

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Registrul central de securitizări

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Denumirea programului ABCP

 

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Țara de stabilire

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Clasificarea instrumentului

 

{LIST}

STSAP10

Data emisiunii

 

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data notificării

 

{DATEFORMAT}

STSAP12

Partea terță autorizată

 

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Autoritatea competentă care a autorizat partea terță

 

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Statutul STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponsorul este o instituție de credit supravegheată

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Sprijinul acordat de sponsor în calitate de furnizor de lichidități

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Demonstrarea poziției instituției de credit în fața autorității sale competente

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Respectarea de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Respectarea cerințelor de reținere a riscului (la nivel de tranzacție/la nivel de program)

 

{LIST}

STSAP21

Conformitatea, la nivelul programului ABCP, cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Tragerea facilității de lichiditate, în cazul în care facilitatea de lichiditate nu este reînnoită

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Conformitatea tranzacțiilor ABCP din cadrul unui program ABCP cu articolul 24 alineatele (1)-(8) și (12)-(20) din Regulamentul (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Maximum 5 % din valoarea agregată a expunerilor-suport este temporar neconformă

 

{ALPHANUM}

STSAP25

Durata de viață medie ponderată rămasă este de cel mult doi ani

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Program ABCP sprijinit integral (sprijin din partea sponsorului)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Nu există nicio resecuritizare și nicio îmbunătățire a calității creditului care să instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivelul programului ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Nu există opțiuni de cumpărare

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Riscul de rată a dobânzii și riscul valutar la nivelul programului ABCP sunt atenuate și documentate în mod corespunzător

 

{ALPHANUM}

STSAP30

Cerințele privind documentația programului ABCP (responsabilitățile mandatarului față de investitori)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Cerințele privind documentația programului ABCP (obligațiile contractuale ale sponsorului)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Cerințele privind documentația programului ABCP (procesul și responsabilitățile în cazul stării de nerambursare a societății de administrare)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Cerințele privind documentația programului ABCP (dispozițiile privind înlocuirea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Cerințele privind documentația programului ABCP (procedurile pentru asigurarea acoperirii cu garanții reale a angajamentului de finanțare)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Cerințele privind documentația programului ABCP (facilitatea de lichiditate și titlurile de valoare care ajung la scadență și trebuie rambursate în cazul în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Cunoștințele de specialitate ale societății de administrare

 

{ALPHANUM}

▼M1




ANEXA IV

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS



SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ

{DA/NU}

1 caracter alfanumeric

„adevărat” – Y

„fals” – N

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru securitizări înscrise în bilanț



CODUL CÂMPULUI

DENUMIREA CÂMPULUI

CASETA DE COMPLETAT

FORMATUL CÂMPULUI

STSSY 1

Primul punct de contact

 

{LEI}

STSSY 2

Data notificării

 

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Codul de identificare a instrumentului

 

{ISIN}

STSSY 4

Identificatorul entității juridice (LEI)

 

{LEI}

STSSY 5

Vânzătorul protecției

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identificatorul notificării

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Identificator unic

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Registrul central de securitizări

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Țara de stabilire

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Clasificarea securitizărilor sintetice

 

{LIST}

STSSY 11

Securitizare sintetică cu protecție nefinanțată a creditului

 

{LIST}

STSSY 12

Contractul de protecție a creditului utilizat

 

{LIST}

STSSY 13

Clasificarea expunerilor-suport

 

{LIST}

STSSY 14

Data emisiunii

 

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Verificatorul părții terțe autorizate – declarație

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Verificatorul părții terțe autorizate – țara de stabilire

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Verificatorul părții terțe autorizate – autoritatea competentă

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

Statutul STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Inițiatorul este o entitate supravegheată din Uniune

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Inițiatorul care aplică politicile de expunere ale părții terțe achiziționate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Inițierea expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Active deținute în bilanțul inițiatorului la încheierea tranzacției

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Categoria grupului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Nicio acoperire suplimentară a expunerii inițiatorului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Contractul de protecție a creditului în conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Contractul de protecție a creditului în conformitate cu alte norme în materie de diminuare a riscului de credit

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Declarații și garanții – Titlul juridic al expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Declarații și garanții – Inițiatorul păstrează riscul de credit al activelor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Declarații și garanții – Conformitatea expunerii cu criteriile de eligibilitate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Declarații și garanții – Obligația legală și executorie față de debitor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Declarații și garanții – Criterii de subscriere

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Declarații și garanții – Nu există debitori care se află într-o situație de încălcare semnificativă sau de neîndeplinire a obligațiilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Declarații și garanții – Nicio informație falsă în documentele aferente tranzacției

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Declarații și garanții – Caracterul executoriu sau posibilitățile de colectare ale expunerilor-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Criteriile de eligibilitate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Derogare de la interdicția privind administrarea activă a portofoliului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Expunere adăugată după data încheierii tranzacției care îndeplinește criteriile de eligibilitate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Expunere rambursată integral

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Expuneri-suport cedate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Modificare care nu se bazează pe credite

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Omogenitatea activelor

 

{ALPHANUM}

STSSY 43

Un singur tip de activ

 

{ALPHANUM}

STSSY 44

Obligații contractuale obligatorii și executorii

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Plată periodică definită

 

{ALPHANUM}

STSSY 46

Încasări din vânzarea de active

 

{ALPHANUM}

STSSY 47

Nu sunt incluse valori mobiliare

 

{ALPHANUM}

STSSY 48

Nu există resecuritizare

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Standardele de subscriere comunicate potențialilor investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Regres deplin împotriva unui debitor

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Standarde de subscriere – Nicio parte terță

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Standarde de subscriere – Împrumuturi rezidențiale

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Standarde de subscriere – Evaluarea debitorului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Expertiza inițiatorului sau a creditorului inițial

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Nicio expunere în stare de nerambursare

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Fără antecedente negative în materie de credite

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Riscul de neplată nu este mai mare decât pentru expunerile care nu sunt din securitizare

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Cel puțin o plată a fost efectuată în momentul includerii activelor-suport

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Respectarea cerințelor de reținere a riscului

 

{ALPHANUM}

STSSY 60

Atenuarea riscului de rată a dobânzii și a riscului valutar

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Garanții reale pentru protecția creditului și plăți de protecție a creditului denominate în aceeași monedă

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Pasive SSPE mai mici sau egale cu veniturile SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Nu se utilizează instrumente financiare derivate, cu excepția celor pentru acoperirea riscului de rată a dobânzii sau a riscului valutar

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Utilizarea instrumentelor financiare derivate pe baza unor standarde comune

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Plăți ale dobânzii de referință bazate pe ratele dobânzii utilizate în general, fără formule sau instrumente financiare derivate complexe

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Eveniment care determină executarea, fără a aduce atingere măsurilor de executare ale investitorilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Executarea contractului de protecție a creditului – Nicio sumă în numerar nu trebuie blocată în SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Pierderi alocate în ordinea rangului de prioritate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Amortizare secvențială

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Prioritate nesecvențială a plăților

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Factori declanșatori legați de performanță

 

{ALPHANUM}

STSSY 72

Factori declanșatori legați de performanță

 

{ALPHANUM}

STSSY 73

Factori declanșatori legați de performanță

 

{ALPHANUM}

STSSY 74

Cuantumul garanțiilor reale egal cu cuantumul tranșelor amortizate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Eveniment de credit care a avut loc și valoarea protecției creditului disponibilă la orice dată de plată.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Provizioane de amortizare anticipată sau factori declanșatori – Calitatea creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Provizioane de amortizare anticipată sau factori declanșatori – Pierderi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Provizioane de amortizare anticipată sau factori declanșatori – Expuneri noi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Obligații, îndatoriri și responsabilități contractuale – Administrator

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Obligații, îndatoriri și responsabilități contractuale – Administrator fiduciar

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Obligații, îndatoriri și responsabilități contractuale – Agent terț de verificare

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Obligații, îndatoriri și responsabilități contractuale – Intrare în stare de nerambursare sau insolvență

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Obligații, îndatoriri și responsabilități contractuale – Proceduri de administrare

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Standarde de administrare

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Expertiza necesară din partea administratorului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Existența unor politici, proceduri și controale de gestionare a riscurilor bine documentate și adecvate

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Proceduri de administrare cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate expunerilor similare care nu sunt securitizate

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Registrul de referință existent

 

{ALPHANUM}

STSSY 89

Registrul de referință – Conținut

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Soluționarea în timp util a conflictelor dintre diferitele clase de investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE – Drepturi de vot clar definite

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Eșantionul de expuneri-suport care face obiectul unor verificări externe

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Punerea la dispoziția potențialilor investitori a unui model de fluxuri de numerar ale pasivelor

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Publicarea de date privind performanța de mediu a expunerilor-suport care constau în împrumuturi locative sau în credite auto ori contracte de leasing auto

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Derogare de la cerințele de publicare de date privind performanța de mediu a expunerilor-suport care constau în împrumuturi locative sau în credite auto ori contracte de leasing auto

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Inițiatorul responsabil de respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informații puse la dispoziția potențialilor investitori cu privire la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informații privind articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402, puse la dispoziția potențialilor investitori cel puțin sub formă de proiect sau într-o formă inițială

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Evenimente de credit și utilizarea garanțiilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Evenimente de credit și utilizarea instrumentelor financiare derivate de credit

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Contractul de protecție a creditului documentat

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Măsurile de restructurare datorate dificultăților financiare nu împiedică declanșarea evenimentelor de credit eligibile

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Plata pentru protecția creditului bazată pe pierderile efective realizate și pe politicile și procedurile standard de recuperare

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Plata pentru protecția creditului plătibilă într-o anumită perioadă de timp

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Plata intermediară pentru protecția creditului efectuată în termen de cel mult șase luni de la un eveniment de credit

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Plata intermediară pentru protecția creditului mai mare decât cuantumul aplicabil al pierderilor așteptate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Condițiile plății intermediare pentru protecția creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metoda de calcul al plăților intermediare și finale pentru protecția creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Plata pentru protecția creditului proporțională cu partea din cuantumul nominal rămas de rambursat

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Caracterul executoriu al plății pentru protecția creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Suma plătibilă de către investitori în temeiul contractului de protecție a creditului este stabilită în contractul de protecție a creditului.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Calcularea sumelor în toate situațiile

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Situațiile referitoare la plățile investitorilor prevăzute în contractul de protecție a creditului.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Evaluarea de către agentul terț de verificare a situațiilor care declanșează plățile investitorilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Plata pentru protecția creditului calculată la nivelul expunerii-suport individuale.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Specificarea perioadei maxime de prelungire pentru procesul de restructurare a datoriilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Perioadă de prelungire mai mică de doi ani

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Plata finală pentru protecția creditului pe baza estimării finale a pierderii de către inițiator

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Rezilierea contractului de protecție a creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Prime de protecție a creditului condiționate de cuantumul nominal rămas de rambursat

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Contractul de protecție a creditului nu prevede mecanisme care ar putea evita sau reduce alocarea efectivă a pierderilor către investitori

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Derogare pentru plata primelor în avans

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Descrierea primei de protecție a creditului în documentele aferente tranzacției

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Caracterul executoriu al drepturilor investitorilor

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Numirea unui agent terț de verificare înainte de data încheierii tranzacției

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Verificarea de către agentul terț de verificare – notificarea privind evenimentul de credit specificată în clauzele contractului de protecție a creditului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Verificarea de către agentul terț de verificare – expunerea-suport inclusă în portofoliul de referință

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Verificarea de către agentul terț de verificare – Criterii eligibile îndeplinite la momentul includerii în portofoliul de referință

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Verificarea de către agentul terț de verificare – Respectarea condițiilor de reconstituire

 

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Verificarea de către agentul terț de verificare – Pierderi care corespund contului de profit și pierdere al inițiatorului

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Verificarea de către agentul terț de verificare – Pierderi alocate în mod corect investitorilor

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Agent terț de verificare independent de inițiatori, investitori și (dacă este cazul) SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Numirea unui agent terț de verificare înainte de data încheierii tranzacției

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Verificarea de către agentul terț de verificare efectuată pe bază de eșantion

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Posibilitatea investitorilor de a solicita agentului terț de verificare să verifice orice expunere-suport

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Posibilitatea ca agentul terț de verificare să aibă acces la toate informațiile relevante

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Evenimente care conduc la reziliere

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Documente aferente tranzacției – Drepturi de exercitare a unei opțiuni de stingere

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Documente aferente tranzacției – Opțiunea de stingere la un anumit moment în timp nu este structurată, astfel încât să se evite alocarea de pierderi pozițiilor care beneficiază de îmbunătățirea calității creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Opțiunea de stingere la un anumit moment în timp

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Protecția finanțată a creditului – Restituirea garanțiilor reale investitorilor în ordinea rangurilor de prioritate ale tranșelor

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Încetarea tranzacției de către investitori în cazul neplății primei de protecție a creditului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Valoarea marjei sintetice în exces pentru investitori specificată în documentele aferente tranzacției și exprimată ca procent fix din soldul total al portofoliului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Marja sintetică în exces neutilizată care trebuie restituită inițiatorului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Inițiatori care utilizează abordarea bazată pe ratingul intern – Cuantumul total angajat pe an nu depășește cuantumurile reglementate ale pierderilor așteptate pe un an

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Inițiatori care nu utilizează abordarea bazată pe ratingul intern – Calcularea pierderilor așteptate pe un an ale portofoliului-suport se determină în mod clar în documentele aferente tranzacției

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Condițiile privind marja sintetică în exces prevăzute în documentele aferente tranzacției

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Protecția creditului utilizată

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Caracterul executoriu al dreptului inițiatorului de a utiliza garanțiile reale pentru a îndeplini obligațiile de plată de protecție ale investitorilor prin intermediul unor contracte de garanție reală adecvate

 

{ALPHANUM}

STSSY 151

Dreptul investitorilor de a primi orice garanție reală care nu a fost utilizată atunci când securitizarea este lichidată sau pe măsură ce se amortizează tranșele

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Garanții reale investite în titluri de valoare – Criterii de eligibilitate și regimul de custodie specificate în documentele aferente tranzacției

 

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investitori expuși riscului de credit al inițiatorului

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Aviz juridic care confirmă caracterul executoriu al protecției creditului în toate jurisdicțiile

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Garanții reale de înaltă calitate – Titluri de datorie cu o pondere de risc de 0 %

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Garanții reale de înaltă calitate – Numerar la o instituție de credit terță cu un grad de calitate a creditului egal cu 3 sau superior

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Derogare – Garanții reale sub formă de numerar în depozit la inițiator

 

{ALPHANUM}

STSSY 158

Garanții reale sub formă de numerar în depozit la inițiator – Permisiunea autorității competente

 

{ALPHANUM}

STSSY 159

Transfer de garanții reale în cazul în care instituția de credit terță sau inițiatorul nu mai îndeplinește cerințele privind gradul minim de calitate a creditului

 

{ALPHANUM}

STSSY 160

Respectarea cerințelor privind garanțiile reale în cazul investițiilor în instrumente de tipul credit linked note emise de inițiator

 

{ALPHANUM-1000}



( 1 ) Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS (a se vedea pagina 285 din prezentul Jurnal Oficial).