REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1224 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, inclusiv la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumite în mod curent „securitizări publice”) și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private”). Articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările care pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru central de securitizări, dar în această categorie nu intră și securitizările private. Pentru a reflecta această distincție, prezentul regulament a fost organizat în secțiuni separate: una care prezintă informații privind toate tipurile de securitizări și alta care prezintă informații privind securitizările publice.

(2)

Investitorii și potențialii investitori au nevoie de divulgarea anumitor informații referitoare la o securitizare pentru a-și putea îndeplini obligația de diligență și a putea face o evaluare corespunzătoare a riscurilor de credit aferente expunerilor-suport, a riscului de model, a riscului juridic, a riscului operațional, a riscului de contraparte, a riscului de administrare, a riscului de lichiditate și a riscului de concentrare. Informațiile care trebuie divulgate ar trebui să fie, de asemenea, suficient de detaliate pentru ca entitățile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să poată monitoriza în mod eficace funcționarea generală a piețelor de securitizare, tendințele în ceea ce privește portofoliile de active-suport, structurile de securitizare, interconectarea contrapărților și efectele securitizării în peisajul macroeconomic mai larg al Uniunii.

(3)

Securitizările conțin numeroase tipuri de expuneri-suport, cum ar fi împrumuturi, contracte de leasing, datorii, credite sau alte creanțe generatoare de fluxuri de numerar. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe de raportare specifice pentru principalele tipuri de expuneri-suport din Uniune, ținându-se seama atât de valoarea expunerilor existente într-un anumit moment, cât și de prezența geografică. Pentru a se asigura că sunt divulgate informații cu privire la toate tipurile de expuneri-suport, ar trebui stabilite cerințe specifice de raportare și pentru expunerile-suport „ezoterice”, care nu se încadrează în principalele tipuri de expuneri.

(4)

Un anumit tip de expunere-suport se poate încadra în mai multe seturi de cerințe de raportare în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu practicile actuale de pe piață, informațiile cu privire la un portofoliu de expuneri-suport care este constituit în întregime din expuneri-suport garantate cu automobile ar trebui să fie raportate utilizându-se modelul corespunzător aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament, indiferent dacă expunerile-suport din cadrul instrumentului respectiv sunt împrumuturi sau contracte de leasing. În mod similar, în conformitate cu practica actuală de pe piață, informațiile privind un portofoliu de expuneri-suport în cazul căruia expunerile-suport sunt exclusiv contracte de leasing ar trebui raportate utilizându-se modelul corespunzător privind expunerile-suport care constau în contracte de leasing prevăzut în anexele la prezentul regulament, cu excepția cazului în care portofoliul de expuneri-suport este format în întregime din expuneri-suport care constau în contracte de leasing pentru automobile, caz în care trebuie utilizat modelul aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament.

(5)

Din motive de coerență ar trebui să se aplice termenii privind creditarea pentru bunurile imobile locative și comerciale care provin din Recomandarea CERS/2016/14 a Comitetului european pentru risc sistemic (3). În conformitate cu recomandarea respectivă, un bun care are atât o utilizare comercială, cât și una locativă ar trebui considerat drept un ansamblu de bunuri diferite, în cazul în care este posibil să se facă o astfel de distincție. În cazul în care nu se poate face o astfel de distincție, bunul ar trebui clasificat în funcție de utilizarea sa dominantă.

(6)

Pentru a asigura continuitatea cu modelele existente pentru divulgarea anumitor informații, ar trebui să se aplice, de asemenea, termenii referitori la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii care provin din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (4). În mod similar, ar trebui să se aplice și termenii referitori la expunerile-suport garantate cu automobile, la expunerile-suport care constau în credite de consum, la expunerile-suport care constau în cărți de credit și la expunerile-suport care constau în contracte de leasing care provin din Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei (5).

(7)

Informațiile care trebuie divulgate pentru expunerile-suport din cadrul securitizărilor non-ABCP ar trebui să fie detaliate la nivel de împrumut sau de contract de leasing, reflectând granularitatea utilizată în dispozițiile existente privind comunicarea și colectarea datelor. În ceea ce privește obligația de diligență, monitorizarea și supravegherea, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt valoroase pentru investitorii în securitizare, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2402. În plus, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt esențiale pentru restabilirea încrederii publicului și a investitorilor în piețele securitizărilor. În ceea ce privește ABCP, atât natura pe termen scurt a pasivelor, cât și prezența altor forme de sprijin în afară de expunerile-suport reduc nevoia de date la nivel de împrumut/contract de leasing.

(8)

Este mai puțin util pentru investitori, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să primească în continuare informații privind expunerile „inactive”. Acest lucru se datorează faptului că expunerile „inactive”, cum ar fi împrumuturile care au intrat în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare, sau împrumuturile care au fost rambursate, plătite în avans, anulate, răscumpărate sau înlocuite, nu mai contribuie la profilul de risc al securitizării. Prin urmare, este oportun ca informațiile privind trecerea expunerilor inactive de la statutul „activ” la statutul „inactiv” să fie raportate din motive de transparență, nefiind însă necesar ca aceste expuneri să mai fie raportate ulterior.

(9)

Este posibil ca cerințele de raportare stabilite de Regulamentul (UE) 2017/2402 să prevadă punerea la dispoziție a unui număr semnificativ și a unei mari varietăți de documente și de alte elemente. Pentru a facilita parcurgerea acestei documentații, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să utilizeze un set de coduri de elemente atunci când transmite informații către registrul central de securitizări.

(10)

În conformitate cu bunele practici pentru cerințele de raportare și pentru a ajuta investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să urmărească informațiile relevante, ar trebui ca informațiilor puse la dispoziție să li se atribuie identificatori standardizați. În plus, identificatorii standardizați respectivi ar trebui să fie unici și permanenți, astfel încât evoluția în timp a informațiilor privind securitizarea să poată fi monitorizată în mod eficace.

(11)

Pentru ca investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să își poată îndeplini obligația de diligență și alte obligații în temeiul regulamentului menționat, este esențial ca informațiile puse la dispoziție să fie complete, consecvente și actualizate. Modificarea caracteristicilor de risc ale expunerilor-suport sau ale fluxurilor de numerar agregate generate de respectivele expuneri-suport sau modificarea altor informații prevăzute în raportul destinat investitorilor poate avea un impact semnificativ asupra performanței securitizării și un efect simțitor asupra prețurilor tranșelor/obligațiunilor din respectiva securitizare. Prin urmare, informațiile privilegiate sau informațiile referitoare la evenimente semnificative ar trebui să fie puse la dispoziție, în cazul securitizărilor publice, în momentul în care sunt puse la dispoziție informațiile privind expunerile-suport și raportul destinat investitorilor prin intermediul unui registru central de securitizări. În plus, în cazul securitizărilor publice, informațiile privilegiate sau informațiile privind evenimentele semnificative ar trebui să includă informații detaliate cu privire la securitizarea non-ABCP, la programul ABCP, la tranzacția ABCP, la tranșe/obligațiuni, la conturi, la contrapărți, precum și informații privind caracteristicile care sunt relevante pentru securitizările sintetice sau cele sub formă de titluri garantate cu împrumuturi.

(12)

Din motive de transparență, atunci când informațiile nu pot fi puse la dispoziție sau nu sunt relevante, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să semnaleze și să explice, într-un mod standardizat, motivul și circumstanțele specifice pentru care nu sunt raportate datele. În acest scop, ar trebui elaborat un set de opțiuni „Date inexistente”, care să reflecte practicile existente pentru prezentarea de informații privind securitizările.

(13)

Setul de opțiuni „Date inexistente” („ND” – „no data”) ar trebui utilizat numai atunci când informațiile nu sunt disponibile din motive justificate, inclusiv atunci când un anumit element de raportare nu se aplică din cauza caracterului eterogen al expunerilor-suport aferente unei anumite securitizări. Cu toate acestea, utilizarea opțiunilor „ND” nu ar trebui să constituie în niciun caz o eludare a cerințelor de raportare. Prin urmare, utilizarea opțiunilor „ND” ar trebui să poată fi verificată permanent în mod obiectiv, în special prin furnizarea de explicații autorităților competente, în orice moment, la cerere, cu privire la circumstanțele care au dus la utilizarea valorilor ND.

(14)

Din motive de acuratețe, informațiile raportate ar trebui să fie la zi. Prin urmare, informațiile puse la dispoziție ar trebui să se refere la o perioadă de timp cât mai apropiată de data transmiterii, ținându-se seama în mod corespunzător de etapele operaționale pe care trebuie să le urmeze inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul pentru a organiza și transmite informațiile solicitate.

(15)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât vizează informațiile despre securitizare pe care inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul securitizării trebuie să le pună la dispoziție diverselor părți, astfel cum prevede Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la toate informațiile relevante despre o securitizare, este necesar ca aceste standarde tehnice de reglementare să fie incluse într-un singur regulament.

(16)	Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(17)

ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.	„entitate raportoare” înseamnă entitatea desemnată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402;

2.	„data de referință a datelor” înseamnă data de referință a informațiilor raportate în conformitate cu prezentul regulament;

3.	„expunere-suport activă” înseamnă o expunere-suport care, la data de referință a datelor, se poate preconiza că va genera, în viitor, intrări sau ieșiri de numerar;

4.	„expunere-suport inactivă” înseamnă o expunere-suport care se află în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare sau care a fost rambursată, plătită în avans, anulată, răscumpărată sau înlocuită;

„rata de acoperire a serviciului datoriei” înseamnă venitul anual din închiriere generat de bunurile imobile comerciale care este finanțat integral sau parțial prin îndatorare, după deducerea impozitelor și a eventualelor cheltuieli de exploatare în scopul menținerii valorii bunurilor, raportat la valoarea anuală combinată a dobânzii și a rambursării principalului aferentă datoriei totale a unui debitor, într-o perioadă dată, pentru împrumutul garantat cu bunul;

„capacitatea de acoperire a dobânzilor” înseamnă veniturile anuale brute, înainte de cheltuieli de exploatare și impozite, din chiriile obținute dintr-un bun cumpărat în vederea închirierii sau veniturile anuale nete din chiriile obținute dintr-un bun imobil comercial sau dintr-un grup de bunuri, raportate la cheltuielile anuale cu dobânzile ale creditului garantat cu bunul sau cu grupul de bunuri.

SECȚIUNEA 1

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru toate tipurile de securitizări

Articolul 2

Informații privind expunerile-suport

(1) Informațiile care trebuie puse la dispoziție pentru o securitizare non-ABCP în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt specificate în:

(a)	anexa II pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu bunuri imobile locative, indiferent de scopul împrumuturilor respective;

(b)	anexa III pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de bunuri imobile comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu bunuri imobile comerciale;

(c)	anexa IV pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;

(d)	anexa V pentru expunerile-suport garantate cu automobile, incluzând atât împrumuturile, cât și contractele de leasing pentru persoane fizice sau juridice garantate cu automobile;

(e)	anexa VI pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;

(f)	anexa VII pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;

(g)	anexa VIII pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;

(h)	anexa IX pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)‐(g).

În sensul literei (a), „bun imobil locativ” înseamnă orice bun imobil disponibil în scopuri locative (inclusiv locuințe sau bunuri cumpărate în vederea închirierii), achiziționat, construit sau renovat de o gospodărie privată care nu se califică drept bun imobil comercial.

În sensul literei (b), „bun imobil comercial” înseamnă orice imobil care generează venituri, existent sau în curs de dezvoltare, din această categorie fiind excluse locuințele sociale și bunurile deținute de utilizatorii finali.

(2) În cazul în care o securitizare non-ABCP include mai multe tipuri de expuneri-suport enumerate la alineatul (1), entitatea raportoare pentru respectiva securitizare pune la dispoziție informațiile specificate în anexa aplicabilă fiecărui tip de expunere-suport.

(3) Entitatea raportoare pentru o securitizare de expuneri neperformante pune la dispoziție informațiile specificate în:

(a)	anexele menționate la alineatul (1) literele (a)‐(h), în funcție de tipul de expunere-suport;

(b)

anexa X.

În sensul prezentului alineat, o „securitizare de expuneri neperformante” este considerată a fi o securitizare non-ABCP ale cărei expuneri-suport active, măsurate în funcție de soldul exigibil al principalului la data de referință a datelor, sunt, în cea mai mare parte:

(a)	expuneri neperformante, astfel cum sunt menționate la punctele 213-239 din anexa V partea 2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (7);

(b)

active financiare depreciate, astfel cum sunt definite în anexa A la Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 din Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (8) sau active financiare contabilizate ca fiind depreciate în temeiul normelor naționale care aplică principiile contabile general acceptate (GAAP) bazate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului (9).

(4) Entitatea raportoare pentru o tranzacție ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XI.

(5) În sensul prezentului articol, informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul alineatelor (1)‐(4) trebuie să se refere la:

(a)	expunerile-suport active la data de referință a datelor;

(b)	expunerile-suport inactive care erau expuneri-suport active la data de referință a datelor imediat anterioară.

Articolul 3

Informații privind rapoartele destinate investitorilor

(1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XII.

(2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XIII.

Articolul 4

Granularitatea informațiilor

(1) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele II-X și XII cu privire la:

(a)	expunerile-suport, în ceea ce privește fiecare expunere-suport în parte;

(b)

garanțiile reale, în cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile următoare și pentru fiecare garanție reală care acoperă fiecare expunere-suport:

(i)	expunerea-suport este acoperită de o garanție;

(ii)	expunerea-suport este acoperită de o garanție reală corporală sau financiară;

(iii)

creditorul poate să securitizeze în mod unilateral expunerea-suport fără a fi necesară o aprobare suplimentară din partea debitorului sau a garantului;

(c)	locatari, pentru fiecare dintre cei mai mari trei locatari care ocupă un bun imobil comercial, în funcție de totalul chiriei anuale totale de plătit de către fiecare locatar care ocupă bunul;

(d)	încasările istorice, pentru fiecare expunere-suport și pentru fiecare lună din perioada cuprinsă între data de referință a datelor și treizeci și șase de luni înainte de data respectivă;

(e)	fluxurile de numerar, pentru fiecare element de intrare sau de ieșire din cadrul securitizării, astfel cum se prevede în ordinea de prioritate aplicabilă veniturilor sau plăților la data de referință a datelor;

(f)	teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți.

În sensul literelor (a) și (d), părțile din același împrumut securitizate sunt tratate ca expuneri-suport de sine stătătoare.

În sensul literei (b), fiecare bun care servește drept garanție pentru împrumuturile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) este tratat ca o singură garanție reală.

(2) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele XI și XIII cu privire la:

(a)	tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;

(b)	fiecare program ABCP care finanțează tranzacțiile ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a), la data de referință a datelor;

(c)	teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator din cadrul securitizării ABCP care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți;

(d)	expunerile-suport, pentru fiecare tranzacție ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a) și pentru fiecare tip de expunere care este prezentă în tranzacția ABCP respectivă la data de referință a datelor, în conformitate cu lista din câmpul IVAL5 din anexa XI.

SECȚIUNEA 2

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect (securitizări publice)

Articolul 5

Codurile elementelor

Entitățile raportoare trebuie să atribuie coduri informațiilor puse la dispoziția registrelor centrale de securitizări. În acest scop, entitățile raportoare trebuie să atribuie codul specificat în tabelul 3 din anexa I care corespunde cel mai bine informațiilor respective.

Articolul 6

Informații privilegiate

(1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XIV.

(2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XV.

Articolul 7

Informații privind evenimentele semnificative

(1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XIV.

(2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XV.

Articolul 8

Granularitatea informațiilor

(1) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XIV cu privire la:

(a)	tranșele/obligațiunile din cadrul securitizării, pentru fiecare emisiune de tranșe din cadrul securitizării sau fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din cadrul securitizării;

(b)	conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării;

(c)	contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării;

(d)

în cazul în care securitizarea este o securitizare sintetică non-ABCP:

(i)	acoperirea sintetică, pentru toate mecanismele de protecție existente în securitizare;

(ii)	garanțiile reale ale emitentului, pentru fiecare activ utilizat drept garanție reală deținut de SSPE în numele investitorilor care există pentru mecanismul de protecție respectiv;

(e)

în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP sub formă de titluri garantate cu împrumuturi (CLO):

(i)	administratorul CLO, pentru fiecare administrator CLO din cadrul securitizării;

(ii)	securitizarea CLO.

În sensul literei (d) punctul (ii), fiecare activ pentru care există un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare se tratează ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, garanțiile reale în numerar în aceeași monedă sunt agregate și tratate ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, iar garanțiile reale în numerar în monede diferite se raportează ca active constituite ca garanții reale distincte.

(2) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XV cu privire la:

(a)	tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;

(b)	programele ABCP, pentru toate programele ABCP care, la data de referință a datelor, finanțează tranzacțiile ABCP despre care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a);

(c)

tranșele/obligațiunile din programul ABCP, pentru fiecare tranșă sau emisiune de titluri pe termen scurt din programul ABCP sau pentru fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din programul ABCP;

(d)	conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării ABCP;

(e)	contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării ABCP.

SECȚIUNEA 3

Dispoziții comune

Articolul 9

Exhaustivitatea și coerența informațiilor

(1) Informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament trebuie să fie complete și coerente.

(2) În cazul în care entitatea raportoare identifică erori de fapt în informațiile pe care le-a pus la dispoziție în temeiul prezentului regulament, aceasta trebuie să pună la dispoziție, fără întârzieri nejustificate, un raport corectat cu toate informațiile privind securitizarea solicitate în temeiul prezentului regulament.

(3) În cazul în care acest lucru este posibil în anexa corespunzătoare, entitatea raportoare poate raporta una dintre următoarele valori ale opțiunii „Date inexistente” („ND” – no data option), în funcție de motivul care justifică indisponibilitatea informațiilor care trebuie puse la dispoziție:

(a)	valoarea „ND1”, în cazul în care informațiile solicitate nu au fost colectate, deoarece acest lucru nu fusese o cerință inclusă în criteriile de creditare sau de subscriere la momentul inițierii expunerii-suport;

(b)	valoarea „ND2”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar nu au fost încărcate în sistemul de raportare al entității raportoare până la data de referință a datelor;

(c)	valoarea „ND3”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar au fost încărcate într-un sistem diferit de sistemul de raportare al entității raportoare la data de referință a datelor;

(d)

valoarea „ND4-AAAA-LL-ZZ”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate, dar vor putea fi puse la dispoziție numai la o dată ulterioară datei de referință a datelor. „AAAA-LL-ZZ” se referă la anul, luna și, respectiv, ziua corespunzătoare datei la care vor fi puse la dispoziție informațiile solicitate;

(e)	valoarea „ND5”, în cazul în care informațiile solicitate nu se aplică elementului raportat.

În sensul prezentului alineat, nu se utilizează valori ND pentru raportare în vederea eludării cerințelor prezentului regulament.

La cererea autorităților competente, entitatea raportoare trebuie să furnizeze detalii privind circumstanțele care justifică utilizarea acestor valori ND.

Articolul 10

Actualitatea informațiilor

(1) În cazul în care o securitizare nu este o securitizare ABCP, pentru informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării.

(2) În cazul în care o securitizare este o securitizare ABCP:

(a)	pentru informațiile specificate în anexa XI și în „Secțiunea de informații privind tranzacția” din anexele XIII și XV, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării;

(b)	pentru informațiile specificate în toate secțiunile din anexele XIII și XV altele decât „Secțiunea de informații privind tranzacția”, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult o lună calendaristică anterioară datei raportării.

Articolul 11

Identificatorii unici

(1) Fiecărei securitizări i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:

(a)	identificatorul entității juridice al entității raportoare;

(b)	litera „A” în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP sau litera „N” în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;

(c)

anul de patru cifre care corespunde:

(i)	anului în care au fost emise primele titluri de valoare din cadrul securitizării, în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;

(ii)	anului în care au fost emise primele titluri de valoare din programul ABCP, în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP;

(d)

numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe securitizări cu același identificator astfel cum se menționează la literele (a), (b) și (c), un număr secvențial de două cifre care corespunde ordinii în care sunt puse la dispoziție informațiile cu privire la fiecare securitizare. Ordinea securitizărilor simultane este discreționară.

(2) Fiecărei tranzacții ABCP din cadrul unui program ABCP i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:

(a)	identificatorul entității juridice al entității raportoare;

(b)	litera „T”;

(c)	anul de patru cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată tranzacția ABCP;

(d)

numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe tranzacții ABCP cu același identificator astfel cum se menționează la literele (a), (b) și (c) ale prezentului alineat, un număr secvențial de două cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată fiecare tranzacție ABCP. Ordinea tranzacțiilor ABCP simultane este discreționară.

(3) Identificatorii unici nu trebuie modificați de către entitatea raportoare.

Articolul 12

Raportarea clasificărilor

(1) Informațiile referitoare la clasificarea Sistemului european de conturi (SEC) 2010 la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10) se pun la dispoziție utilizându-se codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I.

(2) Informațiile referitoare la clasificările din Lista de supraveghere a administratorului de credite se pun la dispoziție folosindu-se codurile prevăzute în tabelul 2 din anexa I.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(3) Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2016/14) (JO C 31, 31.1.2017, p. 1).

(4) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(5) Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate (JO L 2, 6.1.2015, p. 57).

(6) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(8) Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).

(9) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(10) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT - BUNURI IMOBILIARE LOCATIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

RREL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei (1).

RREL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

RREL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

RREL4

Identificatorul inițial al debitorului

RREL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

RREL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

RREL7

Data adăugării în portofoliu

Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.

RREL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

RREL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

RREL10

Rezident

Debitorul principal este rezident al țării în care se află garanțiile reale și expunerea-suport?

RREL11

Regiunea geografică – debitor

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

RREL12

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

RREL13

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

Angajat – sectorul privat (EMRS)

Angajat – sectorul public (EMBL)

Angajat – sector necunoscut (EMUK)

Șomer (UNEM)

Lucrător independent (SFEM)

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

Student (STNT)

Pensionar (PNNR)

Altele (OTHR)

RREL14

Debitor depreciat

Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial:

(a)

a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care:

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

RREL15

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

RREL16

Veniturile primare

Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL17

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează la RREL16:

Venitul anual brut (GRAN)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

Venitul disponibil (DSPL)

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

Altele (OTHR)

RREL18

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.

RREL19

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

RREL20

Veniturile secundare

Veniturile anuale ale debitorului secundar folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul secundar este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv. Dacă expunerea-suport are mai mult de doi debitori, în acest câmp se indică veniturile anuale totale combinate ale tuturor debitorilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL21

Verificarea veniturilor secundare

Verificarea veniturilor pentru veniturile secundare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

RREL22

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

RREL23

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

RREL24

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

RREL25

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

RREL26

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)

Central sau direct (DRCT)

Broker (BROK)

internet (WEBI)

Pachet (TPAC)

Canal terț, dar cu subscrierea efectuată integral de către inițiator (TPTC)

Altele (OTHR)

RREL27

Scopul

Motivul pentru care debitorul contractează împrumutul:

Achiziție (PURC)

Reipotecare (RMRT)

Renovare (RENV)

Eliberare de capital (EQRE)

Construcție (CNST)

Consolidarea datoriilor (DCON)

Reipotecare cu eliberare de capital (RMEQ)

Finanțarea întreprinderilor (BSFN)

Ipotecă combinată (CMRT)

Ipotecă de investiții (IMRT)

Dreptul de a achiziționa (RGBY)

Credit subvenționat de guvern (GSPL)

Altele (OTHR)

RREL28

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

RREL29

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL30

Soldul actual al principalului

Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Soldul actual include și arieratele din principal. Totuși, trebuie scăzută valoarea economiilor dacă există o subparticipare. (soldul expunerii suport = expunere-suport +/– subparticipare; +/– 0 dacă nu există subparticipare).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL31

Soldurile principalului cu rang superior

Totalul soldurilor cu rang superior acestei expuneri-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL32

Expunerile-suport cu rang egal (pari passu)

Valoarea totală a expunerilor-suport față de acest debitor care au rang egal cu această expunere-suport (indiferent dacă sunt incluse în acest portofoliu sau nu). Dacă nu există solduri cu rang egal, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL33

Plafonul total al creditului

Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă.

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL34

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

RREL35

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

RREL36

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

RREL37

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

RREL38

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

RREL39

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL40

Raportul datorii/venituri

Datoriile sunt definite drept valoarea expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor; această valoare include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Veniturile sunt definite drept veniturile combinate, reprezentând suma dintre câmpurile privind veniturile primare și veniturile secundare (câmpurile RREL16 și RREL20), precum și orice alte venituri.

RREL41

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL42

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)

Actualizare (DISC)

Opționalitate de modificare (SWIC)

Modificarea debitorului (OBLS)

Modulară (MODE)

Altele (OTHR)

RREL43

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

RREL44

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

RREL45

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

RREL46

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

RREL47

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

RREL48

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

RREL49

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

RREL50

Marja de revizuire 1

Marja pentru expunerea-suport la prima dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

RREL51

Data de revizuire a dobânzii 1

Data următoarei modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

RREL52

Marja de revizuire 2

Marja pentru expunerea-suport la a doua dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

RREL53

Data de revizuire a dobânzii 2

Data celei de a doua modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, ajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

RREL54

Marja de revizuire 3

Marja pentru expunerea-suport la a treia dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

RREL55

Data de revizuire a dobânzii 3

Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

RREL56

Indicele revizuit al ratei dobânzii

Următorul indice al ratei dobânzii.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

RREL57

Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii

Scadența următorului indice al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

RREL58

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

RREL59

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.

RREL60

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

RREL61

Comisionul de plată anticipată

Cuantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Cuantumul include sumele încasate care nu au fost securitizate.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL62

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

RREL63

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

RREL64

Plățile anticipate cumulate

Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL65

Data restructurării

Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

RREL66

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate pentru expunerea-suport.

RREL67

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL68

Numărul de zile de întârziere

Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.

RREL69

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

RREL70

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)

RREL71

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL72

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

RREL73

Pierderile alocate

Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL74

Recuperările cumulate

Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL75

Litigiu

Marcaj care indică faptul că este în curs o procedură contencioasă (în cazul în care contul a fost recuperat și nu mai este contestat în mod activ, acesta trebuie reinițializat la NU).

RREL76

Executarea prin urmărire

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?

RREL77

Cuantumul depozitelor

Suma tuturor cuantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuantumul depozitelor; și 2. cuantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului.

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.

Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuantumurile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plafonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREL78

Furnizorul de asigurări sau de investiții

Denumirea furnizorului de asigurări sau de investiții (pentru expunerile-suport care reprezintă asigurări de viață sau investiții).

RREL79

Denumirea creditorului inițial

Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREL80

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

RREL81

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

RREL82

Denumirea inițiatorului

Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREL83

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

RREL84

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

RREC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul RREL1.

RREC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic pentru fiecare expunere-suport. Acesta trebuie să corespundă rubricii RREL3.

RREC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

RREC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREC2, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREC2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

RREC5

Tipul de garanție reală

Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă.

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament IT (ITEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Titluri de valoare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

RREC6

Regiunea geografică – garanție reală

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală corporală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

RREC7

Tipul de ocupare

Tipul de ocupare a bunului:

Ocupată de proprietar, adică este deținută de o gospodărie privată cu scopul de a oferi adăpost proprietarului (FOWN)

Ocupată parțial de către proprietar (un bun care este închiriat parțial) (POWN)

Nu este ocupată de proprietar sau este cumpărată în vederea închirierii (TLET)

Casă de vacanță sau a doua locuință (HOLD)

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

RREC8

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

RREC9

Tipul de bun

Tipul de bun:

Locativ (casă, independentă sau semiindependentă) (RHOS)

Locativ (apartament sau garsonieră) (RFLT)

Locativ (bungalou) (RBGL)

Locativ (casă înșiruită) (RTHS)

Casă multifamilială (bunuri cu peste patru unități cu care se garantează o expunere-suport) (MULF)

Utilizare comercială parțială (bunul este folosit ca locuință, dar și în scopuri comerciale, sub 50 % din valoarea sa rezultând din utilizarea comercială, de exemplu, casa și cabinetul unui medic) (PCMM)

Utilizare comercială sau în scopuri profesionale (BIZZ)

Doar teren (LAND)

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

RREC10

Valoarea certificatului de performanță energetică

Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altele (OTHR)

RREC11

Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului certificatului de performanță energetică. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREC12

Indicatorul LTV curent

Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV). Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total. Dacă soldul curent al creditului este negativ, se introduce cifra 0.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

RREC13

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a garanției reale, realizată de un evaluator extern sau intern independent. în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a garanției reale poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea garanției reale.

În cazul în care garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce cea mai recentă evaluare a garanției, realizată de către un evaluator extern sau intern independent sau, dacă nu este disponibilă, de către inițiator.

Dacă garanția reală raportată este o garanție, se introduce valoarea expunerii-suport garantate cu această garanție reală în beneficiul inițiatorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREC14

Metoda curentă de evaluare

Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC13:

Inspecție completă, internă și externă (FIEI)

Inspecție completă, doar externă (FOEI)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Autoritate fiscală (TXAT)

Altele (OTHR)

RREC15

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări, astfel cum este prevăzută la RREC13.

RREC16

Indicatorul LTV inițial

Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

RREC17

Cuantumul evaluării inițiale

Evaluarea inițială a garanției reale utilizate în momentul inițierii expunerii-suport (înainte de securitizare).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREC18

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției reale în momentul inițierii expunerii-suport, astfel cum este prevăzută la RREC17:

Inspecție completă, internă și externă (FIEI)

Inspecție completă, doar externă (FOEI)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

Autoritate fiscală (TXAT)

Altele (OTHR)

RREC19

Data evaluării inițiale

Data evaluării inițiale a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC17.

RREC20

Data vânzării

Data vânzării garanției reale aflate în executare.

RREC21

Prețul de vânzare

Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

RREC22

Moneda garanției reale

Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la RREC13.

RREC23

Tipul de garant

Tipul de garant:

Fără garant (NGUA)

Persoană fizică – Rudă (FAML)

Persoană fizică – Altele (IOTH)

Autoritate publică (GOVE)

Bancă (BANK)

Produs de asigurare (INSU)

Schemă de garantare Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Garanție personală (CATN)

Altele (OTHR)

(1) Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE] (JO L 289, 3.9.2020, p. 1).

ANEXA III

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – BUNURI IMOBILIARE COMERCIALE (CRE)

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CREL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

CREL2

Identificatorul inițial al debitorului

CREL3

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CREL4

Identificatorul inițial al expunerii-suport

CREL5

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CREL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

CREL7

Data adăugării în portofoliu

CREL8

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

CREL9

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

CREL10

Data substituirii

Dacă expunerea-suport a fost înlocuită cu o altă expunere-suport după data securitizării, data respectivei substituiri.

CREL11

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

CREL12

Regiunea geografică – debitor

CREL13

Clasificarea regiunii geografice

CREL14

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

CREL15

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

CREL16

Data de începere a amortizării

Data de începere a amortizării expunerii-suport securitizate (această dată poate fi anterioară datei securitizării).

CREL17

Data scadenței la data securitizării

Data scadenței expunerii-suport, astfel cum este definită în acordul privind expunerea-suport. Aceasta nu ar ține seama de nicio prelungire a datei scadenței care poate fi acordată în temeiul acordului privind expunerea-suport.

CREL18

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

CREL19

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

CREL20

Durata opțiunii de prelungire

Durata, în luni, a oricărei opțiuni de prelungire a scadenței disponibile pentru expunerea-suport. În cazul în care sunt disponibile mai multe prelungiri ale scadenței, se introduce durata opțiunii care are cea mai scurtă perioadă de prelungire pentru expunerea-suport.

CREL21

Natura opțiunii de prelungire

Pragurile de referință relevante pentru posibilitatea de a declanșa/exercita opțiunea de prelungire menționată la rubrica CREL20:

Rata minimă de acoperire a dobânzilor (MICR)

Rata minimă de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)

Indicatorul LTV maxim (MLTV)

Condiții multiple (MLTC)

Altele (OTHR)

CREL22

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

CREL23

Soldul actual al principalului

Soldul exigibil al principalului aferent expunerii-suport securitizate. Aceasta include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL24

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL25

Soldul inițial al principalului la data securitizării

Soldul inițial al principalului aferent expunerii-suport securitizate la data securitizării, astfel cum este identificat în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL26

Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport

Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport/soldul neutilizat la sfârșitul perioadei. Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport la sfârșitul datei de plată a dobânzii din care debitorul mai poate să tragă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL27

Totalul celorlalte cuantumuri exigibile

Cuantumurile exigibile cumulate aferente împrumutului (de exemplu, prime de asigurare, chirii pentru terenuri, cheltuieli de capital) care au fost cheltuite de SSPE/administratorul de credite. Cuantumul cumulat al eventualelor avansuri de protecție a bunului sau al altor sume care au fost avansate de către administratorul de credite sau SSPE și care nu au fost încă rambursate de către debitor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL28

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

CREL29

Data ultimei utilizări

Data celei mai recente utilizări/trageri a facilității aferente expunerii-suport.

CREL30

Scopul

Scopul expunerii-suport – în cazul în care există mai multe scopuri, se precizează opțiunea care descrie cel mai bine situația:

Achiziție pentru investiții (ACQI)

Achiziție în vederea lichidării (ACQL)

Refinanțare (RFNI)

Construcție (CNST)

Redezvoltare (RDVL)

Altele (OTHR)

CREL31

Structura

Structura expunerii-suport:

Credit întreg – nedefalcat în elemente/instrumente de datorie subordonate (LOAN)

Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie de rang egal în afara vehiculului de emisiune (PMLP)

Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie subordonată în afara vehiculului de emisiune (PMLS)

Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B (AABP)

Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B (BABP)

Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B/C (AABC)

Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B/C (BABC)

Credit C; în cadrul unei structuri participative A/B/C (CABC)

Finanțare structurală de tip mezanin (MZZD)

Datorie subordonată cu documentație de credit separată în afara vehiculului de emisiune (SOBD)

Altele (OTHR)

CREL32

Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare

Ordinea programată pentru plățile dobânzii, înainte de executare:

Secvențială (SQNL)

Creditul B mai întâi (BLLF)

Proporțională (PRAT)

Proporțională modificată (MPRT)

Altele (OTHR)

CREL33

Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare

Ordinea programată pentru plățile principalului:, înainte de executare:

Secvențială (SQNL)

Creditul B mai întâi (BLLF)

Proporțională (PRAT)

Proporțională modificată (MPRT)

Altele (OTHR)

CREL34

Alocarea plăților principalului către creditul prioritar

Se introduce procentajul din totalul plăților periodice programate principalului destinate creditului prioritar (de exemplu, creditul A) în cazul în care acordul de creditare include mai multe împrumuturi (de exemplu, dacă în câmpul CREL31 sunt introduse valorile PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC sau CABC).

CREL35

Tipul de ordine a priorităților

Tipul de ordine a priorităților care se aplică acordului de creditare general:

Dobândă A, principal A, dobândă B, principal B (IPIP)

Dobândă A, dobândă B, principal A, principal B (IIPP)

Altele (OTHR)

CREL36

Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare

Dacă deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate cumpăra creditul prioritar în caz de nerambursare, se introduce prețul de achiziție în conformitate cu acordul de cocreditare/intercreditare aplicabil.

CREL37

Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?

Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate efectua plăți de remediere în locul debitorului ipotecii? Selectați din lista de mai jos:

Nu se pot efectua plăți de remediere (NCPP)

Se pot efectua plăți de remediere până la un număr fix pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)

Se pot efectua plăți de remediere fără nicio limită pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)

Altele (OTHR)

CREL38

Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?

Există restricții în ceea ce privește capacitatea deținătorului creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) de a vinde creditul unei părți terțe?

CREL39

Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?

Există un deținător al creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) căruia nu i s-au retras drepturile și care este afiliat debitorului ipotecii comerciale (adică face parte din același grup financiar)?

CREL40

Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare

Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate exercita controlul asupra deciziei și a procesului de executare și de vânzare a garanției reale aferente creditului?

CREL41

Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?

CREL42

Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?

CREL43

Consimțământul deținătorului de titluri

La o restructurare este necesar consimțământul deținătorului de titluri? Restructurarea include modificări ale termenelor de plată ale expunerii-suport securitizate (inclusiv rata dobânzii, comisioanele, penalitățile, scadența, graficul de rambursare și/sau alte măsuri general acceptate privind termenele de plată)

CREL44

Programarea adunării deținătorilor de titluri

La ce dată este programată următoarea adunare a deținătorilor de titluri?

CREL45

Sindicalizarea

Expunerea-suport este sindicalizată?

CREL46

Participarea SSPE

Metoda folosită de SSPE pentru a dobândi proprietatea asupra expunerii-suport sindicalizate:

Cesiune (ASGN)

Novație (NOVA)

Cesiune echitabilă (EQTB)

Participare finanțată (dobândă pari passu) (PARI)

Participare de rang inferior (JUNP)

Cesiune legală (LGAS)

Cesiune notificată (NOTA)

Subparticipare (SUBP)

Participare la risc (RSKP)

Eveniment de vânzare (SALE)

Altele (OTHR)

CREL47

Consecința încălcării acordului financiar

Consecința încălcării acordului financiar:

Eveniment de nerambursare (EDFT)

Amortizare suplimentară (AAMR)

Rezervă de lichidități (CTRS)

Rezilierea contractului administratorului bunului (TPRM)

Altele (OTHR)

CREL48

Penalizări pentru nedepunerea informațiilor financiare

Se aplică penalizări financiare dacă debitorul nu depune informațiile financiare necesare (situația privind exploatarea, calendarul etc.), conform documentelor aferente expunerii-suport?

CREL49

Executarea prin urmărire

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?

CREL50

Executarea prin urmărire - parte terță

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări o altă parte (de exemplu, un garant) în cazul în care debitorul nu își îndeplinește o obligație prevăzută în acordul privind expunerea-suport?

CREL51

Standardul de administrare

Administratorul acestei expuneri-suport securitizate administrează întreaga expunere-suport sau doar una sau câteva componente din întreaga expunere-suport (de exemplu, componenta A sau B sau una dintre componentele pari passu)?

CREL52

Cuantumuri deținute în contul de garanție

Soldul total al conturilor de rezerve obligatorii din punct de vedere juridic la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL53

Încasarea conturilor de garanție

Se introduce DA dacă există plăți deținute în conturi de rezervă numai pentru acoperirea plăților chiriei pentru terenuri, a asigurării sau a impozitelor (nu pentru întreținere, îmbunătățiri, CAPEX etc.), astfel cum se prevede în acordul privind expunerea-suport.

CREL54

Încasarea altor rezerve

Sunt deținute în conturile de rezervă alte cuantumuri decât chiriile pentru terenuri, impozitele sau asigurările, în conformitate cu termenele acordului privind expunerea-suport, pentru îmbunătățiri efectuate de chiriași, comisioane de leasing și elemente similare în legătură cu bunuri conexe sau pentru a oferi garanții reale suplimentare pentru o astfel de expunere-suport?

CREL55

Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție

Tipul de eveniment declanșator care conduce la plata unor sume în contul de garanție:

Niciun factor declanșator (NONE)

Factor declanșator – LTV (LVTX)

Factor declanșator – acoperirea dobânzilor (ICVR)

Factor declanșator – acoperirea serviciului datoriei (DSCT)

Factor declanșator – venitul net din exploatare (NOIT)

Altele (OTHR)

CREL56

Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor

Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL57

Condițiile de eliberare a contului de garanție

Condițiile de eliberare a contului de garanție. În cazul existenței mai multor condiții, se precizează fiecare condiție conform schemei XML.

CREL58

Condiții de tragere a rezervei de lichidități

Când poate fi folosită rezerva de lichidități:

Încălcarea acordului financiar (FICB)

Eveniment declanșator (TREV)

Altele (OTHR)

CREL59

Moneda contului de garanție

Moneda contului de garanție.

CREL60

Moneda plăților din contul de garanție

Moneda plăților din contul de garanție. Câmpurile CREL52 și CREL56.

CREL61

Soldul total al conturilor de rezervă

Soldul total al conturilor de rezervă la nivelul expunerii-suport la data de plată a expunerii-suport. Acesta include întreținerea, reparațiile și rezervele de mediu etc. (nu include rezervele fiscale și de asigurări). Include, de asemenea, LC pentru rezerve. Se completează dacă valoarea câmpului CREL54 („Încasarea altor rezerve”) este „DA”.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL62

Moneda soldului contului de rezervă

Moneda contului de rezervă.

CREL63

Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție

Se introduce DA în cazul în care a survenit un eveniment care a determinat constituirea unor cuantumuri de rezervă. Se introduce NU dacă acumularea plăților reprezintă o condiție normală a acordului privind expunerea-suport.

CREL64

Cuantumurile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă

Cuantumul adăugat în orice cont de garanție sau rezervă înainte de precedenta dată de referință a datelor și de data de referință a datelor pentru această transmitere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL65

Veniturile

Totalul veniturilor din toate sursele pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile. Se poate normaliza dacă acordul de administrare de credite aplicabil prevede acest lucru.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL66

Cheltuielile de exploatare la data securitizării

Totalul cheltuielilor de exploatare subscrise pentru toate bunurile descrise în prospectul de ofertă. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse. Dacă există mai multe bunuri, cheltuielile totale de exploatare ale bunurilor-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL67

Cheltuielile de capital la data securitizării

Cheltuielile de capital anticipate pe toată durata de viață a expunerii-suport securitizate la data securitizării (spre deosebire de reparații și întreținere), dacă sunt identificate în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL68

Moneda situațiilor financiare

Moneda folosită la raportarea financiară inițială a câmpurilor CREL65-CREL66.

CREL69

Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului

Debitorul și-a încălcat obligația de a transmite rapoarte administratorului sau creditorului expunerii-suport? DA sau NU.

CREL70

Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei

Se definește modalitatea de calcul al cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a serviciului datoriei, cu alte cuvinte metoda dedusă de calcul. Dacă metoda de calcul utilizată pentru întregul credit este diferită de cea utilizată pentru creditul A, se introduce metoda pentru creditul A.

Perioada curentă (CRRP)

Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF)

Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF)

Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF)

Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF)

Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF)

Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF)

Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI)

Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP)

Altele (OTHR)

CREL71

Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:

Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)

Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)

Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)

Scenariul cel mai pesimist – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, iar administratorul de credite alocă 100 % din serviciul datoriei tuturor bunurilor pentru care s‐au primit situațiile financiare (WCAS)

Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)

Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)

Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)

întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)

Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)

Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)

Altele (OTHR)

CREL72

Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei

Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:

Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)

Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)

Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)

Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)

Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)

Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)

întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)

Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)

Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)

Altele (OTHR)

CREL73

Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării, pe baza documentației expunerii-suport.

CREL74

Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei

Calculul ratei curente de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, pe baza documentației expunerii-suport.

CREL75

Indicatorul LTV inițial

Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat) la data securitizării.

CREL76

Indicatorul LTV curent

Raportul curent dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat).

CREL77

Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării

Calculul ratei de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării.

CREL78

Rata curentă de acoperire a dobânzilor

Calculul ratei curente de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată.

CREL79

Metoda ratei de acoperire a dobânzilor

Se definește calculul cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a dobânzilor la nivelul expunerii-suport securitizate (sau la nivelul întregii expuneri-suport dacă nu se precizează, pentru orice măsuri specifice privind expunerea-suport din cadrul acordului general de creditare), metoda de calcul stabilită:

Perioada curentă (CRRP)

Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF)

Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF)

Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF)

Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF)

Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF)

Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF)

Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI)

Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP)

Altele (OTHR)

CREL80

Numărul de bunuri la data securitizării

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data securitizării.

CREL81

Numărul de bunuri la data de referință a datelor

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport.

CREL82

Bunurile cu care este garantată expunerea-suport

Se introduc identificatorii unici pentru garanția reală (CREC4) pentru bunurile care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor bunuri, se introduc toți identificatorii prevăzuți în schema XML.

CREL83

Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării

Evaluarea bunurilor cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, conform descrierii din prospectul de ofertă. În cazul în care există mai multe bunuri, se introduce suma valorilor bunurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL84

Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării

Moneda de evaluare de la CREL83.

CREL85

Starea bunurilor

Starea bunurilor. Când există mai multe situații din lista de mai jos, se alege situația care reprezintă cel mai bine întregul set de bunuri.

Împuternicire pe termen lung (LPOA)

Administrare judiciară (RCVR)

În executare silită (FCLS)

Bun imobiliar în proprietate (REOW)

Ștergerea datoriilor (DFSD)

Eliberare parțială (PRLS)

Eliberat (RLSD)

La fel ca la data securitizării (SCDT)

În administrare specială (SSRV)

Altele (OTHR)

CREL86

Data evaluării la data securitizării

Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă. Pentru mai multe bunuri, dacă există mai multe date, se ia data cea mai recentă.

CREL87

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

CREL88

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

CREL89

Zile de grație permise

Numărul de zile după scadența unei plăți în care creditorul nu va considera că plata neefectuată este un eveniment de nerambursare. Sunt incluse aici alte situații decât cele în care plățile nu au fost efectuate din rațiuni tehnice (cu alte cuvinte, plățile nu au fost efectuate din alte motive decât o defecțiune a sistemului, de exemplu).

CREL90

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CREL91

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CREL92

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

CREL93

Descrierea condițiilor de plată anticipată

Trebuie să reflecte informațiile din prospectul de ofertă. De exemplu, în cazul în care condițiile de plată anticipată sunt plata unui comision de 1 % în primul an, 0,5 % în al doilea an și 0,25 % în al treilea an al creditului, acest lucru poate fi indicat în prospectul de ofertă astfel: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

CREL94

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

CREL95

Data de încetare a menținerii randamentului

Data după care expunerea-suport poate fi rambursată anticipat fără menținerea randamentului.

CREL96

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL97

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

CREL98

Încasările neprogramate din principal

Plățile neprogramate ale principalului primite în cea mai recentă perioadă de încasare. Alte plăți ale principalului primite în timpul perioadei de dobândă care vor fi utilizate pentru a achita expunerea-suport. Acestea pot fi legate de încasările din vânzări, plățile anticipate voluntare sau cuantumurile din lichidări.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL99

Data lichidării/plății anticipate

Cea mai recentă dată la care a fost încasată o plată neprogramată a principalului sau încasări din lichidare.

CREL100

Codul lichidării/plății anticipate

Codul atribuit plăților neprogramate ale principalului sau încasărilor din lichidare care sunt primite în cursul perioadei de încasare:

Lichidare parțială (reducerea ipotecii) (PTLQ)

Rambursare integrală înainte de scadență (PTPY)

Lichidare sau cedare (LQDP)

Răscumpărare sau substituție (RPSB)

Rambursare integrală la scadență (FLPY)

Rambursare redusă (DPOX)

Rambursare integrală cu penalizare (PYPN)

Rambursare integrală cu menținerea randamentului (YLMT)

Reducerea ipotecii cu penalizare (CTPL)

Reducerea ipotecii cu menținerea randamentului (YLMT)

Altele (OTHR)

CREL101

Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată

Deficitul sau excedentul plății efective a dobânzii față de plata programată a dobânzii, care nu este legat de o stare de nerambursare a expunerii-suport. Rezultă dintr-o plată anticipată primită la o altă dată decât data programată a scadenței plății. Deficit – Diferența cu care dobânda plătită este mai mică decât dobânda programată datorată la data de plată a expunerii-suport (se aplică doar dacă se înregistrează un deficit după ce debitorul a achitat costurile de desfacere a contractului). Excedent – Dobânda încasată suplimentar față de dobânda cumulată datorată pentru perioada de acumulare aferentă dobânzii expunerii-suport. Un număr negativ reprezintă un deficit, iar excedentul este redat printr-un număr pozitiv.

Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii-suport securitizate)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL102

Data plății

Cea mai recentă dată de plată a principalului și a dobânzii către SSPE la termenul limită de transmitere a datelor; de regulă, aceasta este data de plată a dobânzii pentru expunerea-suport.

CREL103

Data următoarei ajustări a plății

Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, următoarea dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce data următoarei plăți.

CREL104

Data următoarei plăți

Data următoarei plăți aferente expunerii-suport.

CREL105

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL106

Rata inițială a dobânzii

Rata globală a dobânzii pentru expunerea-suport la data inițierii expunerii-suport securitizate.

CREL107

Rata dobânzii la data securitizării

Rata totală a dobânzii (de exemplu, EURIBOR + marja) folosită pentru a calcula dobânda datorată pentru expunerea-suport securitizată pentru prima dată de plată a dobânzii de după data securitizării.

CREL108

Data primei ajustări a plății

Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, prima dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce prima dată la care este scadentă valoarea principalului sau a dobânzii programate (nu prima dată după securitizare la care s-ar putea schimba).

CREL109

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)

Actualizare (DISC)

Opționalitate de modificare (SWIC)

Modificarea debitorului (OBLS)

Modulară (MODE)

Altele (OTHR)

CREL110

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

CREL111

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

CREL112

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

CREL113

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

CREL114

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

CREL115

Rată actuală a indicelui

Rata indicelui folosită pentru a determina rata actuală a dobânzii aferente expunerii-suport securitizate. Rata dobânzii (înainte de marjă) folosită pentru a calcula dobânda plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.

CREL116

Data de stabilire a indicelui

În cazul în care acordul privind expunerea-suport prevede anumite date pentru stabilirea indicelui, se introduce următoarea dată de stabilire a indicelui.

CREL117

Creștere de rotunjire

Procentajul de creștere cu care trebuie rotunjită rata indicelui pentru a determina rata dobânzii prevăzută în acordul privind expunerea-suport.

CREL118

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CREL119

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CREL120

Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare

Rata dobânzii folosită pentru a calcula dobânda în caz de nerambursare plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.

CREL121

Acumulare de dobânzi permisă

Documentele care descriu termenele și condițiile expunerii‐suport permit acumularea și capitalizarea dobânzii?

CREL122

Convenția de numărare a zilelor

Convenția privind „zilele” utilizată pentru a calcula dobânda:

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real/real ICMA (A006)

Real/real ISDA (A008)

Real/real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Altele (OTHR)

CREL123

Totalul principalului și dobânzii programate datorate

Principalul și dobânda programate datorate pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL124

Totalul principalului și dobânzii programate plătite

Principalul și dobânda programate plătite pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL125

Amortizare negativă

Amortizare negativă/dobândă amânată/dobândă capitalizată fără penalități. Amortizarea negativă se înregistrează atunci când dobânda acumulată într-o perioadă de plată este mai mare decât plata programată, iar excedentul se adaugă la soldul exigibil al expunerii-suport. Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii‐suport securitizate)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL126

Dobânda amânată

Dobânda amânată pentru întregul credit (inclusiv creditul securitizat și orice alt credit inclus în acordul de creditare cu debitorul). Dobânda amânată este valoarea dobânzii pe care debitorul este obligat să o plătească pentru un credit ipotecar, din care se scade valoarea dobânzii acumulate pentru soldul exigibil al principalului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL127

Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii

Cuantumurile exigibile cumulate pentru principal și dobândă datorate pentru întregul acord de creditare (nu numai pentru expunerea-suport securitizată) la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL128

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

CREL129

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL130

Numărul de zile de întârziere

CREL131

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

CREL132

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările, inclusiv orice comisioane capitalizate/penalizări etc. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL133

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

CREL134

Dobânda plătită cu întârziere

Dobânda acumulată pentru expunerea-suport se plătește cu întârziere?

CREL135

Dobânda efectivă în caz de nerambursare

Dobânda efectivă în caz de nerambursare plătită între precedenta dată de referință a datelor și data de referință pentru această transmitere de date. Valoarea totală a dobânzii în caz de nerambursare plătite de debitor în timpul perioadei de dobândă sau la data plății expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL136

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

CREL137

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL138

Veniturile nete încasate la lichidare

Venituri nete încasate la lichidare utilizate pentru a determina pierderea suportată de SSPE conform documentației de securitizare. Cuantumul încasărilor nete din vânzare primite; se va determina astfel dacă există o pierdere sau un deficit aferent expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL139

Cheltuielile de lichidare

Cheltuielile care au legătură cu lichidarea care trebuie scăzute din celelalte active ale emitentului pentru a stabili pierderea conform documentației de securitizare. Valoarea tuturor cheltuielilor de lichidare care vor fi plătite din încasările nete din vânzări pentru a stabili dacă va exista vreo pierdere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL140

Calendarul preconizat al recuperărilor

Calendarul de recuperare preconizat al administratorului expunerii-suport, în luni.

CREL141

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL142

Data de începere a aplicării

Data la care procedurile de executare silită sau de administrare ori procedurile de executare alternative au fost inițiate împotriva debitorului sau au fost acceptate de către debitor.

CREL143

Codul strategiei de reeșalonare

Strategia de reeșalonare:

Modificare (MODI)

Executare (ENFR)

Administrare judiciară (RCVR)

Insolvență (NSOL)

Prelungire (XTSN)

Vânzarea creditului (LLES)

Rambursare cu reducere (DPFF)

Bun deținut în proprietate (PPOS)

Restructurat (RSLV)

În curs de returnare către administratorul de credite (PRTS)

Transferul proprietății în locul executării silite (DLFR)

Rambursare integrală (FPOF)

Declarații și garanții (REWR)

Altele (OTHR)

CREL144

Modificarea

Tipul modificării:

Prelungirea datei scadenței (MEXT)

Modificarea amortizării (AMMC)

Eliminarea din bilanț a principalului (PWOF)

Reducerea temporară a ratei (TMRR)

Capitalizarea dobânzii (CINT)

Capitalizarea costurilor avansate (de exemplu, asigurări, chirie pentru terenuri) (CPCA)

Combinație (COMB)

Altele (OTHR)

CREL145

Starea de administrare specială

La data plății expunerii-suport, expunerea-suport face obiectul administrării speciale?

CREL146

Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special

Data la care o expunere-suport a fost transferată către administratorul special în urma unui eveniment de transfer al administrării. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost transferată către administratorul special.

CREL147

Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar

Data la care o expunere-suport devine o „expunere-suport cu ipotecă corectată”, și anume data la care expunerea-suport a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special.

CREL148

Nerecuperabilitate determinată

Indicator (Da/Nu) din care rezultă dacă administratorul de credite sau administratorul special a stabilit că va exista un deficit în recuperarea avansurilor pe care le-a efectuat și a soldului exigibil al expunerii-suport, precum și a oricăror alte sume datorate aferente expunerii-suport din încasările obținute din vânzarea sau din lichidarea bunului sau a expunerii-suport.

CREL149

Încălcarea acordului/factorul declanșator

Tipul de încălcare a acordului/de factor declanșator:

Rata de acoperire a dobânzilor (ICRX)

Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)

Indicatorul LTV (LLTV)

Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei (ICDS)

Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei sau indicatorul LTV (ICDL)

Încălcare la nivelul bunului (PROP)

Încălcare la nivelul debitorului (OVLG)

Încălcare la nivelul chiriașului sau al spațiului neocupat (TENT)

Altele (OTHR)

CREL150

Data încălcării

Data la care s-a produs încălcarea termenelor și condițiilor expunerii-suport. În cazul în care există mai multe încălcări, data primei încălcări.

CREL151

Data remedierii încălcării

Data la care a fost remediată încălcarea raportată în câmpul CREL150. În cazul în care există mai multe încălcări, data la care a fost remediată ultima încălcare.

CREL152

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite

Dacă expunerea-suport a fost trecută pe lista de supraveghere a administratorului de credite, se introduce codul corespunzător cel mai adecvat din tabelul 2 din anexa I la prezentul regulament. În cazul în care se aplică mai multe criterii, se precizează codul cel mai defavorabil.

CREL153

Data listei de supraveghere a administratorului de credite

Data la care s-a stabilit ca o expunere-suport să fie introdusă pe lista de supraveghere. În cazul în care expunerea-suport a fost scoasă de pe lista de supraveghere într-o perioadă anterioară și acum revine pe această listă, se utilizează noua dată de intrare.

CREL154

Furnizorul swapului pe rata dobânzii

Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului pe rata dobânzii. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CREL155

Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului pe rata dobânzii pentru expunerea-suport.

CREL156

Data scadenței swapului pe rata dobânzii

Data scadenței swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport.

CREL157

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL158

Furnizorul swapului valutar

Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului valutar. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CREL159

Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului valutar pentru expunerea-suport.

CREL160

Data scadenței swapului valutar

Data scadenței swapului valutar la nivelul expunerii-suport.

CREL161

Valoarea noțională a swapului valutar

Valoarea noțională a swapului valutar la nivelul expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL162

Cursul de schimb pentru swap

Cursul de schimb care a fost fixat pentru un swap valutar la nivel de expunere-suport.

CREL163

Furnizorul altui tip de swap

Denumirea juridică completă a furnizorului de swap pentru expunerea-suport, atunci când swapul nu se referă nici la rata dobânzii, nici la cursul de schimb. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CREL164

Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului altui tip de swap pentru expunerea-suport.

CREL165

Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap

Măsura în care debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului furnizorului swapului pentru expunerea-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Compensație totală din partea debitorului (TOTL)

Compensație parțială din partea debitorului (PINO)

Nicio compensație din partea debitorului (NOPE)

CREL166

Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă

Dacă swapul aferent expunerii-suport a fost reziliat între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor pentru raportul curent, se identifică motivul. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Swapul a fost reziliat din cauza reducerii ratingului furnizorului swapului pentru expunerea-suport (RTDW)

Swapul a fost reziliat din cauza nerespectării obligațiilor de plată către furnizorul swapului pentru expunerea-suport (PYMD)

Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către contrapartea la swapul pentru expunerea-suport (RTDW)

Swapul a fost reziliat din cauza rambursării anticipate integrale sau parțiale de către debitor (PRPY)

Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către debitor (OBGD)

Altele (OTHR)

CREL167

Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului

Valoarea netă a plății efectuate de contrapartea la swapul pentru expunerea-suport securitizată, la data plății expunerii-suport, conform contractului de swap. Aceasta nu include plățile de desfacere a contractului sau de reziliere. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL168

Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport

Cuantumul oricărei plăți datorate de debitor contrapărții la swap pentru rezilierea completă sau parțială a swap-ului. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL169

Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap

Cuantumul oricărui deficit al costurilor de desfacere a contractului care decurg din rezilierea parțială sau integrală a swapului, plătit de către debitor. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL170

Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap

Cuantumul oricărui câștig plătit de contrapartea la swap debitorului cu ocazia rezilierii totale sau parțiale. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREL171

Următoarea dată de revizuire a swapului

Data următoarei revizuiri a swapului la nivelul expunerii-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

CREL172

Sponsorul

Numele sponsorului expunerii-suport.

CREL173

Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) al băncii-agent de sindicalizare, adică entitatea care acționează ca o interfață între debitor și părțile creditoare implicate în expunerea-suport sindicalizată.

CREL174

Identificatorul entității juridice al administratorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al administratorului expunerii-suport.

CREL175

Denumirea administratorului de credite

Denumirea juridică completă a administratorului de credite al expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CREL176

Denumirea inițiatorului

CREL177

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

CREL178

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

CREL179

Denumirea creditorului inițial

CREL180

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

CREL181

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CREC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.

CREC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CREC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CREC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREC3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CREC5

Tipul de garanție reală

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament IT (ITEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Titluri de valoare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

CREC6

Denumirea bunului

Denumirea bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC7

Adresa bunului

Adresa bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC8

Regiunea geografică – garanție reală

CREC9

Codul poștal al bunului

Codul poștal principal complet al bunului.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC10

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

CREC11

Starea bunului

Starea bunului:

Împuternicire pe termen lung (LPOA)

Administrare judiciară (RCVR)

În executare silită (FCLS)

Bun imobiliar în proprietate (REOW)

Ștergerea datoriilor (DFSD)

Eliberare parțială (PRLS)

Eliberat (RLSD)

La fel ca la data securitizării (SCDT)

În administrare specială (SSRV)

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC12

Tipul de bun

Tipul de bun:

Parc de rulote (CRVP)

Parcare pentru autoturisme (CARP)

Asistență medicală (HEAL)

Sectorul hotelier/Hotel (HOTL)

Industrial (IDSR)

Doar teren (LAND)

Recreere (LEIS)

Multifamilial (MULF)

Utilizare mixtă (MIXD)

Birou (OFFC)

Bar (PUBX)

Comerț cu amănuntul (RETL)

Depozit cu autoservire (SSTR)

Depozit (WARE)

Diverse (VARI)

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC13

Forma titlului de proprietate

Forma relevantă a titlului de proprietate. Un contract de închiriere numai pentru terenuri, pe care debitorul deține, de obicei, o clădire sau este obligat să construiască astfel cum se specifică în contractul de închiriere. Aceste contracte de închiriere sunt, de regulă, contracte de închiriere nete pe termen lung; drepturile și obligațiile debitorului continuă până la expirarea contractului de închiriere sau până la încetarea acestuia prin intrarea în stare de nerambursare:

Închiriere (LESH)

Proprietate deplină (FREE)

Mixtă (MIXD)

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

CREC14

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări.

CREC15

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a bunului, realizată de un evaluator extern sau intern independent; în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a imobilului poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea imobilului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC16

Metoda curentă de evaluare

Cea mai recentă metodă de calcul al valorii garanției reale prevăzute în câmpul CREC15.

Inspecție completă, internă și externă (FALL)

Inspecție completă, doar externă (FEXT)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

Autoritate fiscală (TXAT)

Altele (OTHR)

CREC17

Baza curentă de evaluare

Baza celei mai recente evaluări:

Piața liberă (OPEN)

Bun vacant (VCNT)

Altele (OTHR)

CREC18

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției reale la momentul inițierii expunerii-suport:

Inspecție completă, internă și externă (FALL)

Inspecție completă, doar externă (FEXT)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

Autoritate fiscală (TXAT)

Altele (OTHR)

CREC19

Data securitizării garanției reale

Data la care bunul/garanția reală a fost furnizat(ă) drept garanție pentru expunerea-suport. În cazul în care acest bun/garanție reală a fost înlocuit(ă), se introduce data substituirii. Dacă bunul/garanția reală făcea parte din securitizarea inițială, aceasta va fi data securitizării.

CREC20

Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării

Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie bunului/garanției reale la data securitizării în cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe bunuri/garanții reale. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare sau pe baza venitului net din exploatare.

CREC21

Procentajul curent alocat din expunerea-suport

Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie garanției reale la data plății expunerii-suport. În cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe garanții reale, suma tuturor procentajelor este egală cu 100 %. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare (venitul net din exploatare).

CREC22

Evaluarea la data securitizării

Evaluarea bunului/garanției reale cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC23

Denumirea evaluatorului la securitizare

Denumirea firmei de evaluare care a efectuat evaluarea bunului/garanției reale la data securitizării.

CREC24

Data evaluării la securitizare

Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă.

CREC25

Anul construcției

Anul în care a fost construit bunul, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.

CREC26

Anul ultimei renovări

Anul în care a fost finalizată ultima renovare majoră/construcția nouă a bunului, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.

CREC27

Numărul de unități

Pentru tipul de bun „Multifamilial” se introduce numărul de unități, pentru „Sectorul hotelier/Hotel”/„Asistență medicală” – numărul de paturi, pentru „Parc de rulote” – numărul de unități, pentru „Cazare” – numărul de camere, pentru „Depozite cu autoservire” – numărul de unități.

CREC28

Metri pătrați net

Suprafața locativă netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.

CREC29

Spațiu comercial

Suprafața locativă comercială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.

CREC30

Zonă rezidențială

Suprafața locativă rezidențială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare.

CREC31

Suprafața internă netă validată

Evaluatorul (care a realizat cea mai recentă evaluare) a verificat suprafața internă netă a bunului?

CREC32

Gradul de ocupare la ultima dată relevantă

Data desfășurătorului cu chiriile/calendarului de închiriere cel mai recent primit. Pentru bunurile din sectorul hotelier (hoteluri) și al asistenței medicale, se utilizează un grad de ocupare mediu pentru perioada în care sunt raportate situațiile financiare.

CREC33

Gradul de ocupare economică la data securitizării

Procentajul din spațiul locativ pentru care există contracte de închiriere semnate la data securitizării, dacă acesta este comunicat în prospectul de ofertă (respectivii locatari plătesc chirie, dar este posibil să nu ocupe spațiul).

CREC34

Gradul de ocupare fizică la data securitizării

La securitizare, procentajul disponibil din spațiul locativ care este ocupat efectiv (și anume, spațiul care este ocupat efectiv de chiriași și nu este liber), în cazul în care acesta este comunicat în prospectul de ofertă. Trebuie să fie obținut din desfășurătorul cu chiriile sau din alt document care indică gradul de ocupare în concordanță cu informațiile din exercițiul financiar cel mai recent.

CREC35

Valoarea posesiei vacante la data securitizării

Valoarea posesiei vacante la data securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC36

Data situațiilor financiare la securitizare

Data la care se opresc situațiile financiare din care au fost extrase informațiile utilizate în prospectul de ofertă (de exemplu, de la începutul exercițiului până în prezent, anual, trimestrial sau în ultimele 12 luni).

CREC37

Venitul net din exploatare la securitizare

Veniturile, din care se scad cheltuielile de exploatare, la data securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC38

Cele mai recente situații financiare la data de începere

Prima zi a perioadei acoperite în cea mai recentă situație financiară disponibilă privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

CREC39

Cele mai recente date financiare la data de încetare

Data de încetare a datelor financiare utilizate pentru cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

CREC40

Cele mai recente venituri

Totalul veniturilor pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC41

Cele mai recente cheltuieli de exploatare

Totalul cheltuielilor de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC42

Cele mai recente cheltuieli de capital

Totalul cheltuielilor de capital (spre deosebire de reparații și întreținere) pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC43

Chiria pentru teren plătibilă

În cazul în care bunul este închiriat, se precizează valoarea anuală curentă a chiriei plătibile locatorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC44

Durata medie ponderată a contractului de închiriere

Durata medie a contractului de închiriere, în ani, ponderată cu cea mai recentă valoare reziduală a contractului de închiriere care este disponibilă.

CREC45

Expirarea contractului de închiriere a bunului

Se furnizează cea mai apropiată dată de expirare a contractului de închiriere.

CREC46

Veniturile din chirii contractuale anuale

Veniturile din chirii contractuale anuale calculate pe baza celui mai recent calendar de închiriere al debitorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CREC47

Venituri care expiră în 1-12 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 1-12 luni.

CREC48

Venituri care expiră în 13-24 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 13-24 de luni.

CREC49

Venituri care expiră în 25-36 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 25-36 de luni.

CREC50

Venituri care expiră în 37-48 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 37-48 de luni.

CREC51

Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult

Procentajul veniturilor care expiră în 49 de luni sau mai mult.

Secțiune de informații la nivel de chiriaș

CRET1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.

CRET2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRET3

Identificatorul garanției reale

Identificatorul unic pentru garanția reală. Această rubrică trebuie să corespundă cu CREC4, pentru a permite cartografierea.

CRET4

Identificatorul chiriașului

Identificatorul unic pentru chiriaș. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRET5

Numele sau denumirea chiriașului

Numele sau denumirea chiriașului actual. În cazul în care chiriașul este persoană fizică, în acest câmp trebuie introdusă aceeași valoare ca la CRET4.

CRET6

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al sectorului de activitate al chiriașului, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

CRET7

Data expirării contractului de închiriere

Data expirării contractului de închiriere al chiriașului actual.

CRET8

Chiria plătibilă

Chiria anuală plătibilă de către chiriașul actual.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRET9

Moneda chiriei

Moneda în care este exprimată chiria.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Rev. 2 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

ANEXA IV

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – ÎNTREPRINDERI

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CRPL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

CRPL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

CRPL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRPL4

Identificatorul inițial al debitorului

CRPL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRPL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

CRPL7

Data adăugării în portofoliu

CRPL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

CRPL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

CRPL10

Regiunea geografică – debitor

CRPL11

Clasificarea regiunii geografice

CRPL12

Debitor depreciat

(a)

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

CRPL13

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

CRPL14

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al debitorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

CRPL15

Segmentul debitorului conform Basel III

Segmentul debitorului conform Basel III:

Corporație (CORP)

Întreprindere mică și mijlocie tratată drept corporație (SMEX)

Comerț cu amănuntul (RETL)

Altele (OTHR)

CRPL16

Dimensiunea întreprinderii

Clasificarea întreprinderilor după dimensiune, conform anexei la Recomandarea 2003/361/CE:

Microîntreprindere (MICE) – o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR

Întreprindere mică (SMAE) – o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anulă și/sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR

Întreprindere mijlocie (MEDE) – o întreprindere care are sub 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 43 de milioane EUR

Întreprindere mare (LARE) – o întreprindere care nu este nici microîntreprindere, nici întreprindere mică, nici întreprindere mijlocie.

Persoană fizică (NATP)

Altele (OTHR)

CRPL17

Veniturile

Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifră de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL18

Datoriile totale

Datoriile totale brute ale debitorului, inclusiv finanțarea furnizată prin prezenta expunere-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL19

EBITDA

Câștigurile recurente din activitățile continue plus dobânzi, impozite, amortizare și depreciere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL20

Valoarea întreprinderii

Valoarea întreprinderii, și anume capitalizarea de piață plus datoriile, participațiile minoritare și acțiunile preferențiale, minus valoarea totală a numerarului și a echivalentelor de numerar.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL21

Fluxul de trezorerie liber

Venitul net plus cheltuielile care nu sunt în numerar plus dobânda x (1 - cota de impozitare) plus investițiile pe termen lung minus investițiile în capital circulant. Cheltuielile care nu sunt în numerar includ amortizările, deprecierile, epuizarea resurselor, compensările pe bază de acțiuni și deprecierea activelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL22

Data informațiilor financiare

Data informațiilor financiare (de exemplu, EBITDA) privind debitorul acestei expuneri-suport.

CRPL23

Moneda situațiilor financiare

Moneda de raportare a situațiilor financiare.

CRPL24

Tipul de datorie

Tipul de datorie:

Credit sau închiriere (LOLE)

Garanție (DGAR)

Bilete la ordin (PRMS)

Drepturi de participare (PRTR)

Descoperire de cont (ODFT)

Acreditiv (LCRE)

Facilitate de capital circulant (WCFC)

Capitaluri proprii (EQUI)

Altele (OTHR)

CRPL25

Creanțele securitizate

Ce creanțe asociate acestei expuneri-suport au fost securitizate:

Principalul și dobânda (PRIN)

Doar principalul (PRPL)

Doar dobânda (INTR)

Altele (OTHR)

CRPL26

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

Codul ISIN atribuit acestei expuneri-suport, după caz.

CRPL27

Rangul de prioritate

Rangul de prioritate al instrumentului de datorie:

Datorie cu rang prioritar (SNDB)

Datorie de tip mezanin (MZZD)

Datorie cu rang inferior (JUND)

Datorie subordonată (SBOD)

Altele (OTHR)

CRPL28

Sindicalizarea

Expunerea-suport este sindicalizată?

CRPL29

Tranzacție cu efect de levier

Expunerea-suport este o tranzacție cu efect de levier, astfel cum este definită în https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

CRPL30

Administrată de CLO

Expunerea-suport este administrată de administratorul CLO?

CRPL31

Plata în natură

În prezent expunerea-suport este plătită în natură? (cu alte cuvinte, dobânda se plătește sub formă de principal capitalizat)

CRPL32

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

CRPL33

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

CRPL34

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

CRPL35

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)

Broker (BROK)

internet (WEBI)

Altele (OTHR)

CRPL36

Scopul

Scopul expunerii-suport:

Descoperire de cont sau capital circulant (OVRD)

Investiții în noi instalații și echipamente (EQPI)

Investiții în noi echipamente de tehnologia informației (INFT)

Renovarea utilajelor, echipamentelor sau tehnologiei existente (RFBR)

Fuziuni și achiziții (MGAQ)

Alt scop expansionist (OEXP)

Altele (OTHR)

CRPL37

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

CRPL38

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL39

Soldul actual al principalului

Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice cuantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL40

Soldurile principalului cu rang superior

Totalul soldurilor cu rang superior acestei expuneri-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL41

Valoarea de piață

Pentru securitizările aferente titlurilor garantate cu împrumuturi, se introduce valoarea de piață a titlului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL42

Plafonul total al creditului

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL43

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

CRPL44

Data opțiunii de vânzare

Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se introduce data la care se poate exercita opțiunea. Dacă nu se cunoaște data (de exemplu, opțiunea este o opțiune americană) se introduce echivalentul datei de 31 decembrie 2099.

CRPL45

Exercitarea opțiunii de vânzare

Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se trece prețul de exercitare. Dacă prețul de exercitare este mobil (de exemplu, opțiunea este o opțiune retrospectivă – de tip lookback), se introduce cea mai bună estimare a prețului de exercitare la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL46

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

CRPL47

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

CRPL48

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CRPL49

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CRPL50

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL51

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL52

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)

Actualizare (DISC)

Opționalitate de modificare (SWIC)

Modificarea debitorului (OBLS)

Modulară (MODE)

Altele (OTHR)

CRPL53

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

CRPL54

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

CRPL55

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

CRPL56

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

CRPL57

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

CRPL58

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CRPL59

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CRPL60

Marja de revizuire 1

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

CRPL61

Data de revizuire a dobânzii 1

CRPL62

Marja de revizuire 2

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

CRPL63

Data de revizuire a dobânzii 2

CRPL64

Marja de revizuire 3

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

CRPL65

Data de revizuire a dobânzii 3

CRPL66

Indicele revizuit al ratei dobânzii

Următorul indice al ratei dobânzii.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

CRPL67

Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii

Scadența următorului indice al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

CRPL68

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

CRPL69

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

CRPL70

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

CRPL71

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL72

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

CRPL73

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

CRPL74

Plățile anticipate cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL75

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

CRPL76

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

CRPL77

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL78

Numărul de zile de întârziere

CRPL79

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată - fără arierate (RNAR)

Restructurată - cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

CRPL80

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

CRPL81

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL82

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

CRPL83

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL84

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL85

Sursa de recuperare

Sursa recuperărilor:

Lichidarea garanțiilor reale (LCOL)

Executarea garanțiilor (EGAR)

Creditare suplimentară (ALEN)

Recuperări în numerar (CASR)

Mixtă (MIXD)

Altele (OTHR)

CRPL86

Executarea prin urmărire

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?

CRPL87

Cuantumul depozitelor

Suma tuturor cuantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuantumul depozitelor; și 2. cuantumul maxim care poate fi compensat la nivel de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului.

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL88

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se introduce valoarea noțională.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL89

Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului pe rata dobânzii pentru expunerea-suport.

CRPL90

Furnizorul swapului pe rata dobânzii

CRPL91

Data scadenței swapului pe rata dobânzii

Dacă există swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se introduce data scadenței swapului.

CRPL92

Valoarea noțională a swapului valutar

Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se introduce valoarea noțională.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPL93

Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar

Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului.

CRPL94

Furnizorul swapului valutar

CRPL95

Data scadenței swapului valutar

Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se introduce data scadenței swapului.

CRPL96

Denumirea creditorului inițial

CRPL97

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

CRPL98

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

CRPL99

Denumirea inițiatorului

CRPL100

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

CRPL101

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CRPC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CRPL1.

CRPC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CRPL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRPC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale sau garanției. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRPC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPC3, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CRPC5

Regiunea geografică - garanție reală

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

CRPC6

Tipul de garanție

Tipul de garanție:

Garanție reală (COLL)

Garanție garantată cu altă garanție reală (GCOL)

Garanție care nu este garantată cu altă garanție reală (GCOL)

Altele (OTHR)

CRPC7

Tipul de grevare

Tipul de grevare aplicată garanției reale. În cazul în care există o garanție, acest câmp se referă la orice grevare pentru o garanție reală care acoperă respectiva garanție. Mențiunea „Fără grevare, dar cu o împuternicire irevocabilă sau un instrument similar” se referă la situația în care inițiatorul sau creditorul inițial, după caz, este autorizat în mod irevocabil și necondiționat să greveze în mod unilateral garanția reală în orice moment în viitor, fără a fi necesare aprobări suplimentare din partea debitorului sau a garantului:

Grevare fixă (FXCH)

Grevare variabilă (FLCH)

Fără grevare (NOCG)

Fără grevare, dar cu împuternicire irevocabilă sau un document similar (ATRN)

Altele (OTHR)

CRPC8

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

CRPC9

Tipul de garanție reală

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament IT (ITEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Titluri de valoare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

CRPC10

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a garanției reale. În cazul în care o garanție este acoperită de o garanție corporală sau financiară, se analizează garanția în vederea identificării garanției reale care o acoperă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPC11

Metoda curentă de evaluare

Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC10:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Marcare la piață (MTTM)

Evaluarea debitorului (OBLV)

Altele (OTHR)

CRPC12

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări a garanției reale, astfel cum este prevăzută la rubrica CRPC10.

CRPC13

Cuantumul evaluării inițiale

Evaluarea inițială a garanției reale la data inițierii expunerii-suport inițiale.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPC14

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției la momentul inițierii expunerii-suport, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC13:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Marcare la piață (MTTM)

Evaluarea debitorului (OBLV)

Altele (OTHR)

CRPC15

Data evaluării inițiale

Data evaluării inițiale a garanției fizice sau financiare, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC13.

CRPC16

Data vânzării

Data vânzării garanției reale.

CRPC17

Prețul de vânzare

Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CRPC18

Moneda garanției reale

Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la CRPC10.

CRPC19

Țara garantului

Jurisdicția în care este stabilit garantul.

CRPC20

Subsectorul SEC al garantului

Clasificarea SEC 2010 a garantului conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului („SEC 2010”) (1). Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.

(1) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANEXA V

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – AUTOMOBILE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

AUTL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

AUTL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

AUTL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul AUTL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la AUTL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

AUTL4

Identificatorul inițial al debitorului

AUTL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul AUTL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la AUTL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

AUTL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

AUTL7

Data adăugării în portofoliu

AUTL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

AUTL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

AUTL10

Regiunea geografică – debitor

AUTL11

Clasificarea regiunii geografice

AUTL12

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

Angajat – sectorul privat (EMRS)

Angajat – sectorul public (EMBL)

Angajat – sector necunoscut (EMUK)

Șomer (UNEM)

Lucrător independent (SFEM)

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

Student (STNT)

Pensionar (PNNR)

Altele (OTHR)

AUTL13

Debitor depreciat

(a)

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

AUTL14

Forma juridică a debitorului

Forma juridică a clientului:

Societate pe acțiuni (PUBL)

Societate cu răspundere limitată (LLCO)

Parteneriat (PNTR)

Individual (INDV)

Entitate guvernamentală (GOVT)

Altele (OTHR)

AUTL15

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

AUTL16

Veniturile primare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL17

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează în câmpul AUTL16:

Venitul anual brut (GRAN)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

Venitul disponibil (DSPL)

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

Altele (OTHR)

AUTL18

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduce moneda veniturilor de la rubrica AUTL20.

AUTL19

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

AUTL20

Veniturile

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL21

Moneda situațiilor financiare

Moneda de raportare a situațiilor financiare.

AUTL22

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

AUTL23

Tipul de produs

Clasificarea contractului de leasing, conform definițiilor locatorului:

Contract de achiziții (personale) (PPUR)

Închiriere contractuală (personală) (PHIR)

Închiriere cu opțiune de achiziționare (HIRP)

Leasing cu opțiune de achiziționare (LEAP)

Leasing financiar (FNLS)

Leasing operațional (OPLS)

Altele (OTHR)

AUTL24

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

AUTL25

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.

AUTL26

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

AUTL27

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

Dealer de automobile (ADLR)

Broker (BROK)

Direct (DIRE)

Indirect (IDRT)

Altele (OTHR)

AUTL28

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

AUTL29

Soldul inițial al principalului

Soldul principalului sau soldul actualizat al contractului de leasing (inclusiv comisioanele capitalizate) aferent expunerii-suport a debitorului la inițiere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL30

Soldul actual al principalului

Soldul expunerii-suport (sau al contractului de leasing actualizat) al debitorului care este exigibil la data de referință a datelor. Acesta include toate sumele care sunt garantate cu vehiculul. De exemplu, dacă la sold au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL31

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

AUTL32

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

AUTL33

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

AUTL34

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

AUTL35

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

AUTL36

Metoda de plată

Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită):

Debit direct (CDTX)

Ordin de plată programat (SORD)

Cec (CHKX)

Numerar (CASH)

Virament bancar (nici debit direct, nici ordin de plată programat) (BTRA)

Altele (OTHR)

AUTL37

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL38

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL39

Valoarea avansului

Valoarea garanției/avansului la inițierea expunerii-suport (aceasta include și valoarea vehiculelor preluate etc.)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL40

Rata actuală a dobânzii

Rata actuală brută totală a dobânzii sau rata de actualizare aplicabilă expunerii-suport. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

AUTL41

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

AUTL42

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

AUTL43

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

AUTL44

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

AUTL45

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

AUTL46

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

AUTL47

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

AUTL48

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

AUTL49

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL50

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

AUTL51

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

AUTL52

Plățile anticipate cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL53

Producătorul

Numele de marcă al producătorului vehiculului

De exemplu, se trece „Skoda”, nu „Volkswagen”.

AUTL54

Modelul

Denumirea modelului de automobil.

AUTL55

Anul înregistrării

Anul în care a fost înregistrat automobilul.

AUTL56

Nou sau de ocazie

Starea vehiculului la inițierea expunerii-suport:

Nou (NEWX)

De ocazie (USED)

Demo (DEMO)

Altele (OTHR)

AUTL57

Valoarea certificatului de performanță energetică

Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altele (OTHR)

AUTL58

Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

AUTL59

Indicatorul LTV inițial

Rata soldului expunerii-suport la inițiere, în raport cu valoarea automobilului la inițiere.

AUTL60

Cuantumul evaluării inițiale

Prețul de catalog al vehiculului la data de inițiere a expunerii-suport. Pentru un automobil care nu este nou, se introduce valoarea de comercializare sau prețul de vânzare al automobilului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL61

Valoarea reziduală inițială a vehiculului

Valoarea reziduală estimată a activului, la data inițierii leasingului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL62

Prețul opțiunii de cumpărare

Suma pe care debitorul trebuie să o plătească la finalul contractului de leasing sau al expunerii-suport pentru a prelua proprietatea vehiculului, în afară de plata menționată la AUTL63.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL63

Valoarea reziduală securitizată

Se introduce doar cuantumul valorii reziduale care a fost securitizată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL64

Valoarea reziduală actualizată a vehiculului

Dacă valoarea reziduală a fost securitizată, se introduce cea mai recentă valoare reziduală estimată a vehiculului la finalul contractului. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce valoarea reziduală estimată inițială.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL65

Data evaluării reziduale actualizate a vehiculului

Dacă valoarea reziduală a fost securitizată, se introduce data la care a fost calculată cea mai recentă estimare actualizată a valorii reziduale a vehiculului. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce data evaluării inițiale.

AUTL66

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

AUTL67

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

AUTL68

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL69

Numărul de zile de întârziere

AUTL70

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

AUTL71

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

AUTL72

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL73

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

AUTL74

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL75

Pierderile de valoare reziduală

Pierderea de valoare reziduală care survine la predarea vehiculului. Dacă valoarea reziduală nu a fost securitizată, se trece ND5.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL76

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL77

Prețul de vânzare

Prețul obținut la vânzarea vehiculului în caz de executare silită.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL78

Cuantumul depozitelor

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

AUTL79

Denumirea creditorului inițial

AUTL80

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

AUTL81

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

AUTL82

Denumirea inițiatorului

AUTL83

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

AUTL84

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

ANEXA VI

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – CREDITE DE CONSUM

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CMRL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

CMRL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

CMRL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CMRL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CMRL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CMRL4

Identificatorul inițial al debitorului

CMRL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CMRL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CMRL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CMRL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

CMRL7

Data adăugării în portofoliu

CMRL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

CMRL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

CMRL10

Regiunea geografică – debitor

CMRL11

Clasificarea regiunii geografice

CMRL12

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

Angajat – Sectorul privat (EMRS)

Angajat – Sectorul public (EMBL)

Angajat – Sector necunoscut (EMUK)

Șomer (UNEM)

Lucrător independent (SFEM)

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

Student (STNT)

Pensionar (PNNR)

Altele (OTHR)

CMRL13

Debitor depreciat

(a)

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

CMRL14

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

CMRL15

Veniturile primare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL16

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează în câmpul CMRL15:

Venitul anual brut (GRAN)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

Venitul disponibil (DSPL)

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

Altele (OTHR)

CMRL17

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.

CMRL18

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

CMRL19

Garantare cu salariul/pensia

Expunerea-suport personală se încadrează în categoria expunerilor-suport garantate cu pensia/salariul (cessione del quinto)?

CMRL20

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

CMRL21

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

CMRL22

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.

CMRL23

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

CMRL24

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere:

internet (WEBI)

Sucursală (BRCH)

Vânzare la distanță (TLSL)

Stand (STND)

Poștă (POST)

Etichetă albă (WLBL)

Revistă (MGZN)

Dealer de automobile (ADLR)

Altele (OTHR)

CMRL25

Scopul

Scopul creditului:

Taxe de școlarizare (TUIT)

Cheltuieli zilnice (LEXP)

Cheltuieli medicale (MDCL)

Reparații casnice (HIMP)

Echipamente sau mobilier (APFR)

Călătorii (TRVL)

Consolidarea datoriilor (DCON)

Automobil nou (NCAR)

Automobil de ocazie (UCAR)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Echipamente (EQUP)

Bunuri (PROP)

Altele (OTHR)

CMRL26

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

CMRL27

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al principalului (inclusiv comisioanele capitalizate) aferent expunerii-suport la inițiere. Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL28

Soldul actual al principalului

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL29

Plafonul total al creditului

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL30

Data de încetare a reînnoirii automate

Pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile de tragere repetată/reînnoire automată, data la care se preconizează că elementele flexibile vor expira, adică data la care perioada de reînnoire automată va lua sfârșit.

CMRL31

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

CMRL32

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

CMRL33

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

CMRL34

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CMRL35

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CMRL36

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL37

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

CMRL38

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

CMRL39

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

CMRL40

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -).

CMRL41

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

CMRL42

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CMRL43

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

CMRL44

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

CMRL45

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

CMRL46

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

CMRL47

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL48

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

CMRL49

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

CMRL50

Plățile anticipate cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL51

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

CMRL52

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

CMRL53

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL54

Numărul de zile de întârziere

CMRL55

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

CMRL56

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

CMRL57

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL58

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

CMRL59

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL60

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL61

Cuantumul depozitelor

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere‐suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CMRL62

Denumirea creditorului inițial

CMRL63

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

CMRL64

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

CMRL65

Denumirea inițiatorului

CMRL66

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

CMRL67

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

CMRL68

Valoarea certificatului de performanță energetică

Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altele (OTHR)

CMRL69

Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

ANEXA VII

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – CĂRȚI DE CREDIT

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CCDL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

CCDL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

CCDL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CCDL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CCDL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CCDL4

Identificatorul inițial al debitorului

CCDL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CCDL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CCDL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

CCDL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

CCDL7

Data adăugării în portofoliu

CCDL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

CCDL9

Regiunea geografică – debitor

CCDL10

Clasificarea regiunii geografice

CCDL11

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

Angajat – sectorul privat (EMRS)

Angajat – sectorul public (EMBL)

Angajat – sector necunoscut (EMUK)

Șomer (UNEM)

Lucrător independent (SFEM)

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

Student (STNT)

Pensionar (PNNR)

Altele (OTHR)

CCDL12

Debitor depreciat

(a)

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

CCDL13

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

CCDL14

Veniturile primare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL15

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează în câmpul CCDL14:

Venitul anual brut (GRAN)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

Venitul disponibil (DSPL)

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

Altele (OTHR)

CCDL16

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.

CCDL17

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

CCDL18

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

CCDL19

Data inițierii

Data la care contul a fost deschis.

CCDL20

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere:

internet (WEBI)

Sucursală (BRCH)

Vânzare la distanță (TLSL)

Stand (STND)

Poștă (POST)

Etichetă albă (WLBL)

Revistă (MGZN)

Altele (OTHR)

CCDL21

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

CCDL22

Soldul actual al principalului

Se introduce valoarea actuală totală datorată de către debitor (inclusiv toate comisioanele și dobânzile) în cont.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL23

Plafonul total al creditului

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL24

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

CCDL25

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

CCDL26

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CCDL27

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

CCDL28

Plata datorată

Următoarea plată programată minimă datorată de debitor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL29

Rata actuală a dobânzii

Randamentul anualizat mediu ponderat total, inclusiv toate comisioanele aplicabile la ultima dată de facturare (cu alte cuvinte, acesta este facturat, nu perceput) (%).

CCDL30

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

CCDL31

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

CCDL32

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

CCDL33

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

CCDL34

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care contul a înregistrat arierate.

CCDL35

Numărul de zile de întârziere

Numărul de zile cu care contul se află în întârziere la data de referință a datelor. În cazul în care contul nu înregistrează arierate, se introduce cifra 0.

CCDL36

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL37

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

CCDL38

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

CCDL39

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL40

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

CCDL41

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

CCDL42

Denumirea creditorului inițial

CCDL43

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

CCDL44

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

CCDL45

Denumirea inițiatorului

CCDL46

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

CCDL47

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

ANEXA VIII

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – CONTRACTE DE LEASING

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

LESL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

LESL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

LESL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul LESL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la LESL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

LESL4

Identificatorul inițial al debitorului

LESL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul LESL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la LESL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

LESL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

LESL7

Data adăugării în portofoliu

LESL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

LESL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

LESL10

Regiunea geografică – debitor

LESL11

Clasificarea regiunii geografice

LESL12

Debitor depreciat

(a)

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor‐suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

LESL13

Segmentul debitorului conform Basel III

Segmentul debitorului conform Basel III:

Corporație (CORP)

Întreprindere mică și mijlocie tratată drept corporație (SMEX)

Comerț cu amănuntul (RETL)

Altele (OTHR)

LESL14

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

Altele (OTHR)

LESL15

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al locatarului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

LESL16

Dimensiunea întreprinderii

Clasificarea întreprinderilor după dimensiune, conform Anexei la Recomandarea 2003/361/CE:

Microîntreprindere (MICE) – o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR

Întreprindere mică (SMAE) – o întreprindere care are mai puțin de 50 angajați și o cifră de afaceri anulă și/sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR

Întreprindere mare (LARE) - o întreprindere care nu este nici microîntreprindere, nici întreprindere mică, nici întreprindere mijlocie.

Persoană fizică (NATP)

Altele (OTHR)

LESL17

Veniturile

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL18

Moneda situațiilor financiare

Moneda de raportare a situațiilor financiare.

LESL19

Tipul de produs

Clasificarea expunerii-suport, conform definițiilor locatorului:

Contract de achiziții (personale) (PPUR)

Închiriere contractuală (personală) (PHIR)

Închiriere cu opțiune de achiziționare (HIRP)

Leasing cu opțiune de achiziționare (LEAP)

Leasing financiar (FNLS)

Leasing operațional (OPLS)

Altele (OTHR)

LESL20

Sindicalizarea

Expunerea-suport este sindicalizată?

LESL21

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

LESL22

Data inițierii

Data acordării inițiale a contractului de leasing.

LESL23

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.

LESL24

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

LESL25

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)

Broker (BROK)

internet (WEBI)

Altele (OTHR)

LESL26

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

LESL27

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al principalului (sau al principalului actualizat) aferent contractului de leasing (inclusiv comisioanele capitalizate) la inițiere. Este vorba despre soldul contractului de leasing la data de inițiere, nu la data vânzării expunerii‐suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL28

Soldul actual al principalului

Soldul contractului de leasing sau soldul actualizat al contractului de leasing al debitorului care este exigibil la data de referință a datelor. Acesta include toate sumele care sunt garantate cu activul. De exemplu, dacă la sold au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL29

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

LESL30

Valoarea reziduală securitizată

Se introduce doar cuantumul valorii reziduale care a fost securitizată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL31

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

LESL32

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

LESL33

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

LESL34

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

LESL35

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL36

Rata actuală a dobânzii

Rata actuală brută totală a dobânzii sau rata de actualizare aplicabilă expunerii-suport. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

LESL37

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

LESL38

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

LESL39

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

LESL40

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

LESL41

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un leasing cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

LESL42

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un leasing cu rată variabilă, în conformitate cu termenii contractului de leasing.

LESL43

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

LESL44

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

LESL45

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

LESL46

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL47

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

LESL48

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

LESL49

Plățile anticipate cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL50

Prețul opțiunii de cumpărare

Suma pe care locatarul trebuie să o plătească la finalul contractului de leasing pentru a prelua proprietatea activului, în afară de plata menționată la LESL30.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL51

Valoarea avansului

Valoarea garanției/avansului la inițierea expunerii-suport (aceasta include și valoarea echipamentelor preluate etc.)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL52

Valoarea reziduală curentă a activului

Cea mai recentă valoare reziduală estimată a activului la sfârșitul perioadei de leasing. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce valoarea reziduală estimată inițială.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL53

Data restructurării

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

LESL54

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

LESL55

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL56

Numărul de zile de întârziere

LESL57

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

LESL58

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

LESL59

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL60

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

LESL61

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL62

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL63

Sursa de recuperare

Sursa recuperărilor:

Lichidarea garanțiilor reale (LCOL)

Executarea garanțiilor (EGAR)

Creditare suplimentară (ALEN)

Recuperări în numerar (CASR)

Mixtă (MIXD)

Altele (OTHR)

LESL64

Cuantumul depozitelor

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL65

Regiunea geografică - garanție reală

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află activul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

LESL66

Producătorul

Denumirea producătorului activului.

LESL67

Modelul

Denumirea activului/modelului.

LESL68

Anul de fabricație/construcție

Anul fabricației.

LESL69

Nou sau de ocazie

Starea activului la punctul de inițiere a expunerii-suport:

Nou (NEWX)

De ocazie (USED)

Demo (DEMO)

Altele (OTHR)

LESL70

Valoarea reziduală inițială a activului

Valoarea reziduală estimată a activului, la data inițierii expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL71

Tipul de garanție reală

Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată expunerea-suport:

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Valori mobiliare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Echipament IT (ITEQ)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

LESL72

Cuantumul evaluării inițiale

Evaluarea activului la inițierea expunerii-suport:

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL73

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii activului la momentul inițierii expunerii-suport:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Altele (OTHR)

LESL74

Data evaluării inițiale

Data evaluării activului la inițiere.

LESL75

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio o reevaluare, se introduce evaluarea inițială.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

LESL76

Metoda curentă de evaluare

Metoda de calcul al celei mai recente valori a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio o reevaluare, se introduce tipul evaluării inițiale:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Altele (OTHR)

LESL77

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio o reevaluare, se introduce data evaluării inițiale.

LESL78

Numărul de obiecte în leasing

Numărul de active individuale acoperite de această expunere-suport.

LESL79

Denumirea creditorului inițial

LESL80

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

LESL81

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

LESL82

Denumirea inițiatorului

LESL83

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

LESL84

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

ANEXA IX

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – DE TIP EZOTERIC

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

ESTL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

ESTL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

ESTL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

ESTL4

Identificatorul inițial al debitorului

ESTL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

ESTL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

ESTL7

Data adăugării în portofoliu

ESTL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

ESTL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

ESTL10

Descrierea

Se descrie în câteva cuvinte expunerea-suport (de exemplu, „Creanțe pentru tarifele la energia electrică”, „Fluxuri viitoare”). Trebuie folosit un limbaj identic pentru toate expunerile-suport de acest tip din transmiterea de date.

ESTL11

Regiunea geografică –debitor

ESTL12

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile‐suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

ESTL13

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

Angajat – sectorul privat (EMRS)

Angajat – sectorul public (EMBL)

Angajat – sector necunoscut (EMUK)

Șomer (UNEM)

Lucrător independent (SFEM)

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

Student (STNT)

Pensionar (PNNR)

Altele (OTHR)

ESTL14

Debitor depreciat

(a)

a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor‐suport către SSPE, cu excepția cazului în care:

(i)	o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

(b)	figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)	avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

ESTL15

Forma juridică a debitorului

Forma juridică a clientului:

Societate pe acțiuni (PUBL)

Societate cu răspundere limitată (LLCO)

Parteneriat (PNTR)

Individual (INDV)

Entitate guvernamentală (GOVT)

Altele (OTHR)

ESTL16

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al debitorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

ESTL17

Veniturile primare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL18

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează în câmpul ESTL17:

Venitul anual brut (GRAN)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

Venitul disponibil (DSPL)

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

Altele (OTHR)

ESTL19

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.

ESTL20

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

Verificate (VRFD)

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

Altele (OTHR)

ESTL21

Veniturile

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL22

Moneda situațiilor financiare

Moneda de raportare a situațiilor financiare.

ESTL23

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

Codul ISIN atribuit acestei expuneri-suport, după caz.

ESTL24

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

ESTL25

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.

ESTL26

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

ESTL27

Soldul inițial al principalului

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL28

Soldul actual al principalului

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL29

Plafonul total al creditului

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL30

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

ESTL31

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

ESTL32

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

ESTL33

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

ESTL34

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

ESTL35

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL36

Raportul datorii/venituri

Veniturile sunt definite ca în codul câmpului ESTL17, plus orice alte venituri relevante (de exemplu, veniturile secundare).

ESTL37

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL38

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

ESTL39

Rata actuală a dobânzii

Rata actuală a dobânzii.

ESTL40

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

ESTL41

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

ESTL42

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

ESTL43

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

ESTL44

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

ESTL45

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

ESTL46

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

ESTL47

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

ESTL48

Comisionul de plată anticipată

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL49

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

ESTL50

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

ESTL51

Plățile anticipate cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL52

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

ESTL53

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

Totalul plăților datorate până în prezent

PLUS sumele capitalizate

PLUS comisioanele aplicate contului

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL54

Numărul de zile de întârziere

ESTL55

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

Performantă (PERF)

Restructurată – fără arierate (RNAR)

Restructurată – cu arierate (RARR)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

Arierate (ARRE)

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

Rambursată (RDMD)

Altele (OTHR)

ESTL56

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

ESTL57

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL58

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

ESTL59

Pierderile alocate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL60

Recuperările cumulate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTL61

Denumirea inițiatorului

ESTL62

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

ESTL63

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

ESTL64

Denumirea creditorului inițial

ESTL65

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

ESTL66

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

ESTC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul ESTL1.

ESTC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul ESTL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

ESTC3

Identificatorul inițial al garanției reale

ESTC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTC3, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

ESTC5

Regiunea geografică - garanție reală

ESTC6

Tipul de garanție

Tipul de garanție:

Garanție reală (COLL)

Garanție garantată cu altă garanție reală (GCOL)

Garanție care nu este garantată cu altă garanție reală (GCOL)

Altele (OTHR)

ESTC7

Tipul de grevare

Tipul de grevare aplicată garanției reale. În cazul în care există o garanție, acest câmp se referă la orice garanție pentru o garanție reală care acoperă respectiva garanție. Mențiunea „Fără grevare, dar cu o împuternicire irevocabilă sau un instrument similar” se referă la situația în care inițiatorul sau creditorul inițial, după caz, este autorizat în mod irevocabil și necondiționat să greveze în mod unilateral garanția reală în orice moment în viitor, fără a fi necesare aprobări suplimentare din partea debitorului sau a garantului:

Grevare fixă (FXCH)

Grevare variabilă (FLCH)

Fără grevare (NOCG)

Fără grevare, dar cu împuternicire irevocabilă sau un document similar (ATRN)

Altele (OTHR)

ESTC8

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

ESTC9

Tipul de garanție reală

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament IT (ITEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Titluri de valoare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

ESTC10

Cuantumul evaluării curente

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTC11

Metoda curentă de evaluare

Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC10:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Marcare la piață (MTTM)

Evaluarea debitorului (OBLV)

Altele (OTHR)

ESTC12

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC10.

ESTC13

Indicatorul LTV curent

ESTC14

Cuantumul evaluării inițiale

Evaluarea inițială a garanției reale la data inițierii expunerii-suport inițiale.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTC15

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției reale prevăzute în câmpul ESTC14 la momentul inițierii expunerii-suport:

Evaluare completă (FAPR)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

Prețul de achiziție (PPRI)

Marjă de ajustare (HCUT)

Marcare la piață (MTTM)

Evaluarea debitorului (OBLV)

Altele (OTHR)

ESTC16

Data evaluării inițiale

Data evaluării inițiale a garanției reale corporale sau financiare, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC14.

ESTC17

Indicatorul LTV inițial

Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.

ESTC18

Data vânzării

Data vânzării garanției reale.

ESTC19

Prețul de vânzare

Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ESTC20

Moneda garanției reale

Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la ESTC10.

ANEXA X

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – COMPLETARE PENTRU EXPUNERILE NEPERFORMANTE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

NPEL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 Această valoare trebuie să corespundă identificatorului unic din modelul însoțitor pentru expunerea-suport care se completează pentru această expunere-suport.

NPEL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic. Această valoare trebuie să corespundă câmpului identificatorului inițial al expunerii-suport din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport.

NPEL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEL2, se introduce aici noul identificator [și acest nou identificator trebuie să corespundă câmpului noului identificator al expunerii-suport din modelul însoțitor pentru expunerile-suport (anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport]. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEL4

Identificatorul inițial al debitorului

Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic. Această valoare trebuie să corespundă identificatorului inițial al debitorului din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (Anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport.

NPEL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEL4, se introduce aici noul identificator [și acest nou identificator trebuie să corespundă câmpului „Noul identificator al debitorului” din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (Anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport]. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

NPEL7

În administrare judiciară

Se precizează dacă debitorul se află în administrare judiciară

NPEL8

Data ultimului contact

Data ultimului contact direct cu debitorul

NPEL9

Decedat

Se precizează dacă debitorul a decedat

NPEL10

Statutul juridic

Tipul de statut juridic al debitorului.

Societate cotată – o societate ale cărei acțiuni sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (LCRP)

Societate necotată – o societate ale cărei acțiuni nu sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori, însă o societate necotată poate avea un număr nelimitat de acționari pentru a atrage capital pentru orice activitate comercială (UCRP)

Fond cotat – un fond ale cărui acțiuni sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (LFND)

Fond necotat – un fond ale cărui acțiuni nu sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (UFND)

Parteneriat – sponsorul constituie un grup de persoane care formează un parteneriat juridic, în cadrul căruia profiturile și datoriile sunt partajate (PSHP)

Persoană fizică (INDV)

NPEL11

Tipul procedurii juridice

Tipul procesului de insolvență în care se află în prezent debitorul:

Procedură de restructurare a întreprinderii, care include și fondurile (CPRR)

Procedură de insolvență a întreprinderii, care include și fondurile (CPRI)

Procedură de compromis pentru datoriile debitorilor persoane fizice (PRCM)

Procedură de insolvență pentru debitorii persoane fizice (PRIP)

Procedură de restructurare a parteneriatului (PRTR)

Procedură de insolvență a parteneriatului (PRIS)

Altele (OTHR)

NPEL12

Denumirea procedurii juridice

Denumirea procedurii juridice, care arată cât de avansată este procedura juridică, în funcție de țara unde se află debitorul.

NPEL13

Procedurile juridice finalizate

Descrierea procedurilor juridice finalizate pentru debitor.

NPEL14

Data inițială a procedurii juridice actuale

Data la care debitorul a intrat în procedura juridică actuală

NPEL15

Data desemnării practicianului în insolvență

Data la care a fost desemnat practicianul în insolvență.

NPEL16

Numărul de hotărâri judecătorești curente

Numărul de ordine judecătorești neexecutate împotriva debitorului.

NPEL17

Numărul de hotărâri judecătorești finalizate

Numărul de ordine judecătorești finalizate împotriva debitorului

NPEL18

Data emiterii somației externe

Data la care avocații care acționează în numele instituției au transmis o somație de plată

NPEL19

Data emiterii scrisorii de rezervare a drepturilor

Data la care scrisoarea de rezervare a drepturilor a fost emisă de către instituție

NPEL20

Jurisdicția

Amplasarea instanței unde se judecă cauza

NPEL21

Data obținerii ordinului de evacuare

Data pronunțării ordinului de evacuare de către instanță

NPEL22

Observații privind alte litigii

Observații/detalii suplimentare în cazul în care sunt în curs și alte litigii

NPEL23

Legea aplicabilă

Jurisdicția aplicabilă acordului privind expunerea-suport. Aceasta nu este neapărat țara în care a fost inițiată expunerea-suport.

NPEL24

Descrierea rambursării adaptate

Descrierea profilului de rambursare adaptată, în cazul în care în câmpul „Tipul de amortizare” se selectează opțiunea „Altele”

NPEL25

Data de începere a perioadei în care se plătește doar dobânda

Data la care începe perioada curentă în care se plătește doar dobânda.

NPEL26

Data de încetare a perioadei în care se plătește doar dobânda

Data la care încetează perioada în care se plătește doar dobânda.

NPEL27

Data de începere a perioadei curente cu dobândă fixă

Data la care începe perioada curentă cu dobândă fixă.

NPEL28

Data de încetare a perioadei curente cu dobândă fixă

Data la care încetează perioada curentă cu dobândă fixă.

NPEL29

Rată actuală a dobânzii de reorientare

Nivelul actual al ratei dobânzii de reorientare conform acordului privind expunerea-suport.

NPEL30

Data ultimei plăți

Data la care a fost efectuată ultima plată

NPEL31

Partea sindicalizată

Procentajul din partea deținută de instituție atunci când în câmpul „Sindicalizarea” din anexa corespunzătoare pentru expunerea neperformantă se selectează răspunsul „Da”.

NPEL32

Primirea statutului MARP

Data la care expunerea-suport a primit statutul MARP actual

NPEL33

Statutul MARP

Statutul procesului curent de rezoluție a arieratelor creditelor ipotecare (Mortgage Arrears Resolution Process – MARP):

Nu se află în MARP (NMRP)

A ieșit din MARP (EMRP)

Dispoziția 23, 31 de zile de întârziere (MP23)

Dispoziția 24, dificultăți financiare (MP24)

Dispoziția 28, avertisment de necooperare (MP28)

Dispoziția 29, necooperare (MP29)

Dispoziția 42, ofertă de restructurare (MP42)

Dispoziția 45, restructurare respinsă de vânzător (MP45)

Dispoziția 47, restructurare respinsă de debitor (MP47)

Autoremediere (MPSC)

Acord de rambursare alternativ (MPAR)

Altele (OTHR)

NPEL34

Nivelul încasărilor externe

Indică dacă încasările externe au fost pregătite la nivel de debitor sau la nivel de expunere-suport

NPEL35

Planul de rambursare

Indică dacă s-a convenit un plan de rambursare cu agenția externă de încasare a creanțelor

NPEL36

Nivelul restructurării ca urmare a dificultăților financiare

Indică dacă restructurarea ca urmare a dificultăților financiare a fost pregătită la nivel de debitor sau la nivel de expunere‐suport

NPEL37

Data primei restructurări ca urmare a dificultăților financiare

Data la care s-a produs prima restructurare ca urmare a dificultăților financiare

NPEL38

Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare din trecut

Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare care s-au produs în trecut

NPEL39

Iertarea de plata principalului

Suma din principal care a fost iertată de plată în cadrul restructurării actuale ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv iertarea de plata principalului agreată de agențiile externe de încasare a creanțelor

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEL40

Data iertării de plata principalului

Data la care s-a produs iertarea de plata principalului

NPEL41

Data de încetare a restructurării ca urmare a dificultăților financiare

Data încetării acordului curent de restructurare ca urmare a dificultăților financiare

NPEL42

Cuantumul de rambursat în cadrul restructurării ca urmare a dificultăților financiare

Cuantumul de rambursat periodic convenit de instituție și de debitor conform termenilor restructurării actuale ca urmare a dificultăților financiare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

NPEC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul NPEL1.

NPEC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul NPEL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale sau garanției. Atunci când tipul expunerii-suport impune completarea anexelor II, III, IV sau IX, această rubrică trebuie să corespundă rubricii identificatorului inițial al garanției din modelul completat pentru respectiva garanție (această rubrică trebuie să corespundă identificatorului introdus la rubricile RREC3, CREC3, CRPC3 și ESTC3, după caz).

Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEC3, se introduce aici noul identificator. Atunci când tipul expunerii-suport impune completarea anexelor II, III, IV sau IX, acest identificator nou trebuie să corespundă rubricii identificatorului nou al garanției din modelul completat pentru respectiva garanție (această rubrică trebuie să corespundă identificatorului introdus la rubricile RREC4, CREC4, CRPC4 și ESTC4, după caz).

Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEC5

TVA de plată

Cuantumul TVA-ului de plată la cedarea unității

NPEC6

Procentajul finalizat

Procentajul lucrărilor finalizate de la începerea construcției.

NPEC7

Stadiul executării

Stadiul din procesul de executare în care se află garanția reală la data de referință a datelor, de exemplu, dacă face obiectul administrării judiciare

NPEC8

Stadiul executării de către terți

Au luat și alți creditori garantați măsuri de executare a garanției aferente activului?

NPEC9

Valoarea ipotecii atribuite

Valoarea totală a ipotecii atribuite garanției imobiliare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC10

Expunerea-suport de rang superior

Cuantumul expunerilor-suport cu ipoteci de rang superior acoperite de o garanție reală care nu este deținută de instituție și nu face parte din portofoliu.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC11

Descrierea executării

Observații sau descrierea stadiului executării

NPEC12

Cuantumul evaluării realizate de instanță

Cuantumul evaluării realizate de instanță cu privire la bun/garanția reală

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC13

Data evaluării realizate de instanță

Data la care a fost realizată evaluarea de către instanță

NPEC14

Prețul pe piață

Prețul bunului/garanției reale pentru care este pe piață

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC15

Prețul oferit

Cel mai mare preț oferit de cumpărătorii potențiali

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC16

Pregătirea bunului pentru data vânzării

Pregătirea bunului/garanției reale pentru data vânzării

NPEC17

Data introducerii pe piață a bunului

Data introducerii pe piață a garanției reale, adică data la care garanția reală este supusă publicității și marketingului în vederea vânzării.

NPEC18

Data oferirii pe piață

NPEC19

Data la care a fost convenită vânzarea

NPEC20

Data încheierii contractului

NPEC21.

Data primei licitații

Data la care s-a desfășurat prima licitație de vânzare a bunului/garanției reale

NPEC22

Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație

Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație, adică prețul minim impus de instanță

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC23

Data următoarei licitații

Data la care s-a desfășurat următoarea licitație pentru vânzarea bunului/garanției reale

NPEC24

Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație

Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație, adică prețul minim impus de instanță

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC25

Data ultimei licitații

Data la care s-a desfășurat ultima licitație de vânzare a bunului/garanției reale

NPEC26

Prețul rezervat stabilit de instanță pentru ultima licitație

Prețul de rezervă stabilit de instanță pentru ultima licitație, adică prețul minim impus de instanță

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEC27

Numărul de licitații eșuate

Numărul licitațiilor anterioare eșuate pentru bun/garanția reală

Secțiune de informații privind istoricul încasărilor

NPEH1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul NPEL1.

NPEH2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul NPEL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NPEH[3-38]

Sold legal neachitat în luna n

Istoricul soldului legal total neachitat în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH3 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH38.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[39-74]

Istoricul soldurilor restante în luna n

Istoricul soldului restant total în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH39 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH74.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[75-110]

Istoricul rambursărilor care nu provin din vânzările de garanții reale în luna n

Rambursările efectuate de către debitor în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, excluzând vânzările de garanții reale, inclusiv încasările efectuate de agențiile externe de încasare a creanțelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH75 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH110.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[111-146]

Istoricul rambursărilor care provin din vânzările de garanții reale în luna n

Rambursările efectuate prin cedarea garanțiilor reale în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH111 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH146.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ANEXA XI

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

IVAL1

Identificatorul unic al programului ABCP

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

IVAL2

Identificatorul unic al tranzacției ABCP

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

IVAL3

Identificatorul inițial al expunerii-suport

Identificatorul unic al tipului de expunere-suport Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVAL4

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVAL3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVAL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVAL5

Tipul de expunere‐suport

Selectați tipul de expunere-suport care există în această tranzacție:

Creanțe comerciale (TREC)

Credite auto sau contracte de leasing auto (ALOL)

Credite de consum (CONL)

Leasing de echipamente (EQPL)

Finanțarea stocurilor (FLRF)

Prime de asigurare (INSU)

Creanțe aferente cardurilor de credit (CCRR)

Ipoteci rezidențiale (RMRT)

Ipoteci comerciale (CMRT)

Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii (SMEL)

Credite corporative pentru întreprinderi care nu sunt mici și mijlocii (NSML)

Fluxuri viitoare (FUTR)

Fond cu efect de levier (LVRG)

Titluri garantate cu obligațiuni (CBOB)

Titluri garantate cu împrumuturi (CLOB)

Altele (OTHR)

IVAL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

IVAL7

Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 1

Regiunea geografică unde se află cel mai mare volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

IVAL8

Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 2

Regiunea geografică unde se află al doilea volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

IVAL9

Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 3

Regiunea geografică unde se află al treilea volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

IVAL10

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile‐suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

IVAL11

Soldul actual al principalului

Soldul total exigibil al principalului la data de referință a datelor pentru acest tip de expunere. Aceasta include orice cuantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL12

Numărul de expuneri-suport

Numărul de expuneri-suport din acest tip de expunere care sunt securitizate.

IVAL13

Expunerile în EUR

Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în EUR la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL14

Expunerile în GBP

Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în GBP la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL15

Expunerile în USD

Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în USD la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL16

Alte expuneri

Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în alte monede decât EUR, GBP sau USD la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL17

Scadența reziduală maximă

Cea mai mare scadență reziduală în luni, la data de referință a datelor, pentru orice expunere de acest tip.

IVAL18

Scadența reziduală medie

Scadența reziduală medie, în luni, la data de referință a datelor, ponderată cu soldul curent la data de referință a datelor, pentru toate expunerile de acest tip.

IVAL19

Indicatorul LTV curent

Indicatorul LTV curent mediu ponderat cu soldurile curente ale tuturor expunerilor de acest tip la data de referință a datelor. Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.

IVAL20

Raportul datorii/venituri

Raportul dintre datoriile și veniturile debitorului mediu ponderat cu soldurile curente ale tuturor expunerilor de acest tip la data de referință a datelor. Datoriile sunt definite drept soldul total exigibil al principalului expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor. Această valoare include orice sumă clasificată drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Veniturile sunt definite drept veniturile combinate, suma dintre veniturile primare și (dacă este cazul) veniturile secundare.

IVAL21

Tipul de amortizare

Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip, în cazul în care rambursarea se face la finalul perioadei sau este de tip balon sau este un alt tip de amortizare decât cea de tip francez, de tip german sau fixă. În sensul acestui câmp:

—	Amortizarea de fip francez este definită drept amortizarea în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași;

—	Amortizarea de tip german este amortizarea în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda;

—	Metoda de amortizare fixă este definită drept amortizarea în care, cu ocazia fiecărei rate, se plătește aceeași valoare din principal;

—	Amortizarea de tip bullet este definită drept amortizarea în care totalitatea principalului este rambursată cu ocazia ultimei rate;

—	Amortizarea de tip balon este definită drept amortizarea care constă în rambursări parțiale ale principalului, urmate de o ultimă rambursare mai mare a principalului; și

—	Amortizările de alt tip sunt definite drept orice alt tip de amortizare care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL22

Frecvența programată de plată a principalului mai mare de o lună

Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip atunci când frecvența plăților principalului, adică perioada dintre plăți, este mai mare de o lună (de exemplu, trimestrială, semianuală, anuală, de tip bullet, cu cupon zero, de alt tip).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL23

Frecvența programată de plată a dobânzii mai mare de o lună

Soldul total restant din principal pentru expunerile de acest tip atunci când frecvența plăților din dobândă, adică perioada dintre plăți este mai mare de o lună (de exemplu, trimestrială, semianuală, anuală, de tip bullet, cu cupon zero, de alt tip).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL24

Creanțe cu rată variabilă

Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip, la data de referință a datelor, în cazul cărora rata dobânzii este înțeleasă în general ca fiind „variabilă”. „Variabilă” se referă la o rată indexată în funcție de una dintre următoarele: LIBOR (orice monedă și scadență), EURIBOR (orice monedă și scadență), orice rată de bază a unei bănci centrale (BoE, BCE etc.), rata variabilă standard a inițiatorului sau orice parametru similar.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL25

Cuantumul finanțat

Volumul de expuneri-suport achiziționate de la inițiator în cadrul acestei tranzacții care au fost finanțate prin titluri comerciale de valoare, între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmiteri de date.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL26

Diluările

Reducerile totale ale expunerilor-suport de acest tip aferente principalului, în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL27

Expunerile răscumpărate

Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost răscumpărate (eliminate din portofoliul de expuneri-suport prin răscumpărare) de către inițiator/sponsor, între precedenta dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL28

Expunerile în stare de nerambursare sau depreciate la securitizare

Conform articolului 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care, la momentul securitizării, erau în stare de nerambursare sau erau expuneri la un debitor sau garant aflat în dificultate, în sensul prevăzut la articolul respectiv.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL29

Expunerile în stare de nerambursare

Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată în documentația de securitizare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL30

Expunerile în stare de nerambursare conform CRR

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL31

Radierile brute în decursul perioadei

Valoarea nominală a radierilor brute ale principalului (adică înainte de recuperări) pentru perioada respectivă. Definiția radierilor este cea dată în cadrul securitizării sau în cadrul practicii obișnuite a creditorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL32

Arierate 1-29 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 29 de zile (inclusiv) la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL33

Arierate 30-59 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 59 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL34

Arierate 60-89 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 89 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL35

Arierate 90-119 zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 90 și 119 zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL36

Arierate 120-149 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 120 și 149 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL37

Arierate 150-179 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 150 și 179 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL38

Arierate peste 180 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă de cel puțin 180 de zile de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVAL39

Expunerile restructurate

Se introduce procentajul expunerilor de acest tip care au fost restructurate în orice moment de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Proporția se calculează prin împărțirea soldului curent total al acestor expuneri la soldul curent total al expunerilor de acest tip, la data de referință a datelor.

IVAL40

Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, cu cel mult un an înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL41

Expunerile restructurate (1-3 ani înainte de transfer)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, într-o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL42

Expunerile restructurate (> 3 ani înainte de transfer)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, cu cel puțin 3 ani înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL43

Expunerile restructurate (rata dobânzii)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip a căror rată a dobânzii a fost restructurată de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Restructurarea ratei dobânzii se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește rata dobânzii ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv modificarea bazei sau a marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare aferente ratei dobânzii ca urmare a dificultăților financiare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL44

Expunerile restructurate (graficul de rambursare)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip al căror grafic de rambursare a fost restructurat de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Restructurarea graficului de rambursare se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește graficul de rambursare ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, calendarul de rambursare și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare în ceea ce privește graficul de rambursare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL45

Expunerile restructurate (scadența)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip al căror profil de scadență a fost restructurat de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Restructurarea profilului scadenței se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește scadența ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv prelungirea scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare în ceea ce privește scadența.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL46

Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer și fără arierate noi)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor cu cel mult 1 an înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE ȘI care nu au înregistrat în niciun moment întârzieri (nici pentru plățile principalului, nici pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL47

Expunerile restructurate (fără arierate noi)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment ȘI care nu au înregistrat în niciun moment întârzieri (nici pentru plățile principalului, nici pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL48

Expunerile restructurate (arierate noi)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment ȘI care au înregistrat în orice moment întârzieri (fie pentru plățile principalului, fie pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVAL49

Expunerile restructurate (altele)

Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor, excluzând restructurările prevăzute deja în câmpurile IVAL43, IVAL44 și IVAL45, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ANEXA XII

INFORMAȚII DIN RAPOARTELE DESTINATE INVESTITORILOR – SECURITIZAREA TITLURILOR PE TERMEN SCURT CARE NU SUNT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind securitizarea

IVSS1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

IVSS2

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date. Aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele aplicabile transmise pentru expunerile-suport.

IVSS3

Denumirea securitizării

Se introduce denumirea securitizării

IVSS4

Denumirea entității raportoare

Denumirea juridică completă a entității desemnate conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402; această denumire trebuie să corespundă denumirii introduse pentru entitatea respectivă în câmpul SESP3 din secțiunea de informații privind contrapartea. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVSS5

Persoana de contact pentru entitatea raportoare

Numele și prenumele persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.

IVSS6

Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare

Numărul/numerele de telefon al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (cărora) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.

IVSS7

Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare

Adresa/adresele de e-mail al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (cărora) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.

IVSS8

Metoda de reținere a riscului

Metoda de respectare a cerințelor în materie de reținere a riscului în UE [de exemplu, articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]:

Eșantion vertical – articolul 6 alineatul (3) litera (a) (VSLC)

Partea vânzătorului – articolul 6 alineatul (3) litera (b) (SLLS)

Expuneri selectate aleatoriu păstrate în bilanț – articolul 6 alineatul (3) litera (c) (RSEX)

Tranșa care suportă prima pierdere – articolul 6 alineatul (3) litera (d) (FLTR)

Expunerea față de prima pierdere din fiecare activ - articolul 6 alineatul (3) litera (e) (FLEX)

Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM)

Altele (OTHR)

IVSS9

Titularul reținerii riscului

Entitatea care reține interesul economic net semnificativ, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, la articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013:

Inițiatorul (ORIG)

Sponsorul (SPON)

Creditorul inițial (OLND)

Vânzătorul (SELL)

Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM)

Altele (OTHR)

IVSS10

Tipul de expunere-suport

Se introduce tipul expunerilor-suport din cadrul securitizării. Dacă sunt prezente mai multe tipuri din lista de mai jos, se introduce „Mixtă” (cu excepția securitizărilor ale căror expuneri-suport constau exclusiv într-o combinație de credite de consum și credite auto sau contracte de leasing auto - pentru aceste securitizări se introduce valoarea corespunzătoare câmpului „Credite de consum”):

Credit auto sau contract de leasing auto (ALOL)

Credit de consum (CONL)

Ipotecă comercială (CMRT)

Creanță aferentă cardurilor de credit (CCRR)

Leasing (LEAS)

Ipotecă rezidențială (RMRT)

Mixtă (MIXD)

Întreprinderi mici și mijlocii (SMEL)

Credite corporative pentru întreprinderi care nu sunt mici și mijlocii (NSML)

Altele (OTHR)

IVSS11

Metoda de transfer al riscului

În conformitate cu articolul 242 alineatele (13) și (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, metoda de transfer al riscului pentru securitizare este „tradițională” („vânzare reală”).

IVSS12

Parametri/rate de declanșare

S-a produs vreun eveniment declanșator în legătură cu expunerile-suport? Sunt incluse aici incidentele de plată, diluarea, starea de nerambursare, pierderile, stoparea substituirii, stoparea reînnoirii automate sau alte evenimente similare legate de expunere care afectează securitizarea, la data de referință a datelor. Sunt incluse, de asemenea, situațiile în care există un sold debitor pentru orice registru al deficiențelor privind principalul (Principal Deficiency Ledger – PDL) sau o deficiență la nivelul activelor.

IVSS13

Data de încetare a perioadei de reînnoire automată/de accelerare

Se introduce data la care urmează să se încheie perioada de reînnoire automată sau de accelerare a securitizării. Se introduce data scadenței securitizării dacă există o perioadă de reînnoire automată fără dată finală programată.

IVSS14

Recuperările de principal în decursul perioadei

Recuperările brute de principal primite în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS15

Recuperările de dobândă în decursul perioadei

Recuperările brute de dobândă primite în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS16

Încasările de principal în decursul perioadei

Încasările tratate ca principal în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS17

Încasările de dobândă în decursul perioadei

Încasările tratate ca venituri în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS18

Tragerile din facilitatea de lichiditate

Dacă securitizarea dispune de o facilitate de lichiditate, se confirmă dacă a existat sau nu o tragere din facilitatea de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.

IVSS19

Marja în exces a securitizării

Cuantumul fondurilor rămase după aplicarea tuturor etapelor din ordinea priorităților aplicabile în prezent, numit de regulă „marjă în exces”.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS20

Mecanismul de blocare a marjei în exces

În prezent, marja în exces este blocată în securitizare (de exemplu, este acumulată într-un cont de rezervă separat)

IVSS21

Supragarantarea curentă

Supragarantarea curentă a securitizării, calculată ca raport între (suma soldurilor exigibile ale principalului pentru toate expunerile-suport, excluzând expunerile-suport clasificate ca fiind în stare de nerambursare, la data de referință a datelor) și (suma soldurilor exigibile al principalului pentru toate tranșele/obligațiunile la data de referință a datelor).

IVSS22

Rata constantă anualizată de plată anticipată

Rata constantă anualizată de plată anticipată (Constant Prepayment Rate – CPR) aferentă expunerilor-suport bazată pe cel mai recentă CPR periodic. CPR periodic este egal cu [(totalul principalului neprogramat primit la finalul celei mai recente perioade de încasare)/(soldul total al principalului la începutul perioadei de încasare)]. CPR periodic este apoi anualizat după cum urmează:

100*(1-[(1-CPR periodic)^numărul de perioade de încasare dintr-un an)]

„CPR periodic” se referă la CPR din ultima perioadă de încasare, cu alte cuvinte, pentru o securitizare cu obligațiuni cu plată trimestrială, aceasta este de regulă perioada de trei luni precedentă.

IVSS23

Diluările

Reduceri totale ale expunerilor pentru principal în decursul perioadei.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS24

Radierile brute în decursul perioadei

Cuantumul total al radierilor brute ale principalului (adică înainte de recuperări) pentru perioada respectivă. Definiția radierilor este cea dată în cadrul securitizării sau în cadrul practicii obișnuite a creditorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS25

Expunerile răscumpărate

Valoarea totală exigibilă a principalului pentru expunerile-suport care au fost răscumpărate de către inițiator/sponsor, între precedenta dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS26

Expunerile restructurate

Valoarea totală exigibilă a principalului pentru expunerile-suport care au fost restructurate de către inițiator/sponsor, între precedenta dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS27

Rata constantă anualizată de nerambursare

Rata constantă anualizată de nerambursare (Constant Default Rate – CDR) aferentă expunerilor-suport bazată pe CDR periodic. CDR periodic este egală cu [(soldul curent total al expunerilor-suport clasificate ca fiind în stare de nerambursare în decursul perioadei)/(soldul curent total al expunerilor-suport care nu se aflau în stare de nerambursare la începutul perioadei)]. Această valoare este apoi anualizată, după cum urmează:

100*(1-[(1-CDR periodic)^numărul de perioade de încasare dintr-un an)]

„CDR periodic” se referă la CDR din ultima perioadă de încasare, cu alte cuvinte, pentru o securitizare cu obligațiuni cu plată trimestrială, aceasta este de regulă perioada de trei luni precedentă.

IVSS28

Expunerile în stare de nerambursare

Valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată în documentația de securitizare

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS29

Expunerile în stare de nerambursare conform CRR

Valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată la articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSS30

Metoda de ponderare la risc

Se precizează ce metodă de ponderare la risc a folosit inițiatorul pentru a determina ponderea de risc asociată expunerilor-suport, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013:

Abordarea standardizată (STND)

Abordarea bazată pe modele interne de rating de bază (FIRB)

Abordarea bazată pe modele interne de rating avansată (ADIR)

IVSS31

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,00 %, 0,10 %)

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 0,00 % ≤ x < 0,10 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS32

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,10 %, 0,25 %)

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 0,10 % ≤ x < 0,25 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS33

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,25 %, 1,00 %)

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 0,25 % ≤ x < 1,00 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS34

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [1,00 %, 7,50 %)

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 1,00 % ≤ x < 7,50 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS35

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [7,50 %, 20,00 %)

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 7,50 % ≤ x < 20,00 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS36

Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [20,00 %, 100,00 %]

Cuantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul 20,00 % ≤ x ≤ 100,00 %. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS37

Estimarea internă a pierderii în caz de nerambursare

Cea mai recentă estimare a inițiatorului privind pierderea în caz de nerambursare pentru o expunere-suport, într-un scenariu de încetinire a creșterii economice, ponderat cu soldul total exigibil al principalului pentru expunerile-suport la data de referință a datelor.

Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea pierderii în caz de nerambursare, se introduce ND5.

IVSS38

Arierate 1-29 de zile

Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 29 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.

IVSS39

Arierate 30-59 de zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 59 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

IVSS40

Arierate 60-89 de zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 89 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

IVSS41

Arierate 90-119 zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 90 și 119 zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

IVSS42

Arierate 120-149 de zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 120 și 149 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

IVSS43

Arierate 150-179 de zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 150 și 179 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

IVSS44

Arierate peste 180 de zile

Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă de cel puțin 180 de zile de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.

Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

IVSR1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul IVSS1.

IVSR2

Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator

Identificatorul unic inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVSR3

Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVSR2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVSR2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVSR4

Descrierea

Se descrie testul/evenimentul/factorul declanșator, inclusiv eventualele formule. Acest câmp permite introducerea unui text liber, însă descrierea testului/evenimentului/factorului declanșator include și formulele și definițiile-cheie care îi permit unui investitor/potențial investitor să își formeze o imagine rezonabilă cu privire la testul/evenimentul/factorul declanșator și cu privire condițiile și consecințele aferente acestuia.

IVSR5

Nivelul de prag

Se introduce nivelul la care se consideră că a fost trecut testul, a fost depășit factorul declanșator sau s-a produs orice altă acțiune, după caz, având în vedere tipul de test/eveniment/factor declanșator raportat. În cazul testelor/evenimentelor/factorilor declanșatori non-numerici, se introduce ND5.

IVSR6

Valoarea reală

Se introduce valoarea curentă a parametrului comparat cu nivelul de prag. În cazul testelor/evenimentelor/factorilor declanșatori non-numerici, se introduce ND5. Procentajele sunt introduse sub formă de puncte procentuale, de exemplu 99,50 pentru 99,50 % sau 0,006 pentru 0,006 %.

IVSR7

Statutul

Statutul testului/evenimentului/factorului declanșator este setat pe „Încălcare” (testul nu a fost trecut sau au fost îndeplinite condițiile pentru factorul declanșator) la data de referință a datelor?

IVSR8

Perioada de remediere

Se introduce numărul maxim de zile acordate pentru a restabili conformitatea acestui test/factor declanșator cu nivelul impus. Dacă nu se acordă niciun interval de timp (nu există o perioadă de remediere), se introduce cifra 0.

IVSR9

Frecvența de calcul

Se introduce intervalul de timp, în zile calendaristice, la care se calculează testul. Se folosesc numere rotunde, de exemplu 7 pentru săptămânal, 30 pentru lunar, 90 pentru trimestrial și 365 pentru anual.

IVSR10

Consecința depășirii

Se introduce consecința faptului că, conform documentației de securitizare, acest test/eveniment/factor declanșator nu a fost trecut (a survenit/a fost depășit):

Modificarea priorității plăților (CHPP)

Înlocuirea unei contrapărți (CHCP)

Modificarea priorității părților și înlocuirea unei contrapărți (BOTH)

Alte consecințe (OTHR)

Secțiune de informații privind fluxurile de trezorerie

IVSF1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul IVSS1.

IVSF2

Identificatorul inițial al elementului de flux de trezorerie

Identificatorul unic inițial al elementului de flux de trezorerie. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVSF3

Noul identificator al elementului de flux de trezorerie

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVSF2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVSF2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

IVSF4

Elementul de flux de trezorerie

Se menționează elementul de flux de trezorerie. Acest câmp se completează în ordinea priorității încasărilor sau a plăților la data de referință a datelor. Aceasta înseamnă că fiecare sursă de fluxuri de trezorerie de intrare trebuie menționată în ordine, după care se enumeră sursele fluxurilor de trezorerie de ieșire.

IVSF5

Sumele plătite pe parcursul perioadei

Care sunt fondurile plătite conform priorității plăților pentru acest element? Se introduc valori negative pentru fondurile plătite, valori pozitive pentru cele primite. Este important de remarcat faptul că valoarea „Sumele plătite pe parcursul perioadei” introdusă pe un anumit rând (de exemplu, pe rândul B) adunată cu valoarea „Fondurile disponibile ex post” introdusă pe rândul precedent (de exemplu, pe rândul A) este egală cu valoarea „Fondurile disponibile ex post” introdusă pe acest rând (de exemplu, rândul B).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

IVSF6

Fondurile disponibile ex post

Care sunt fondurile disponibile pentru prioritatea plăților după aplicarea elementului de flux de trezorerie? Este important de remarcat faptul că valoarea „Sumele plătite pe parcursul perioadei” introdusă pe un anumit rând (de exemplu, pe rândul B) adunată cu valoarea „Fondurile disponibile ex post” introdusă pe rândul precedent (de exemplu, pe rândul A) este egală cu valoarea „Fondurile disponibile ex post” introdusă pe acest rând (de exemplu, rândul B).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

ANEXA XIV

INFORMAȚII PRIVILEGIATE SAU INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE – SECURITIZAREA TITLURILOR PE TERMEN SCURT CARE NU SUNT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind securitizarea

SESS1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

SESS2

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date. Atunci când are loc împreună cu o transmitere de date privind expunerile-suport și din rapoartele destinate investitorilor, aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele aplicabile privind expunerile-suport și rapoartele destinate investitorilor transmise.

SESS3

Încetarea statutului STS

Securitizarea a încetat să mai îndeplinească cerințele STS? Dacă securitizarea nu a avut niciodată statut STS, se introduce ND5.

SESS4

Măsurile de remediere

Autoritățile competente au luat vreo măsură de remediere cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.

SESS5

Măsurile administrative

Autoritățile competente au luat vreo măsură administrativă cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.

SESS6

Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției

Se descrie orice modificare semnificativă adusă documentelor tranzacției, incluzând denumirea și codul punctului (conform tabelului 3 din anexa I) din document, precum și o descriere detaliată a modificării.

SESS7

Perfectarea vânzării

Conform articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, transferul expunerilor-suport către SSPE (perfectarea vânzării) se efectuează după data de încheiere a securitizării?

SESS8

Tipul curent de ordine a priorităților

Se selectează, din lista de mai jos, ordinea priorităților cea mai apropiată de ordinea aplicabilă în prezent securitizării:

Ordine turbo (TRWT)

Ordine secvențială (SQWT)

Ordine proporțională (PRWT)

În prezent secvențială, cu posibilitatea de a trece la ordine proporțională în viitor (SQPR)

În prezent proporțională, cu posibilitatea de a trece la ordine secvențială în viitor (SQPR)

Altele (OTHR)

SESS9

Tipul de contract de fiducie master trust

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se selectează cea mai adecvată descriere a structurii:

Fiecare SSPE este independent de alte SSPE-uri în ceea ce privește emiterea titlurilor și distribuția fluxurilor de trezorerie („structură capitalistă”) (CSTR)

Pierderile sunt partajate între toate SSPE-urile și se emit clase individuale de titluri independent față de clasele cu rang superior sau inferior („structură socialistă” sau „master trust necorelat”) (SSTR)

Altele (OTHR)

SESS10

Valoarea SSPE-ului

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduce valoarea nominală a tuturor expunerilor-suport (principal și comisioane) asupra cărora fondul fiduciar sau SSPE are un interes generator de beneficii la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESS11

Valoarea principalului SSPE-ului

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduce valoarea nominală a tuturor expunerilor-suport (doar principalul) în care fondul fiduciar avea un interes generator de beneficii la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESS12

Numărul de conturi ale SSPE-ului

Dacă securitizarea are o structură principală de contract-cadru de fiducie, se introduce numărul de conturi în care fondul fiduciar sau SSPE are un interes generator de beneficii la data de referință a datelor.

SESS13

Soldul principalului titlurilor

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduce valoarea nominală a tuturor titlurilor garantate cu active, garantate cu expunerile-suport din contractul de fiducie.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESS14

Cota vânzătorului

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduce participația inițiatorului la fondul fiduciar, exprimată ca procent. În cazul mai multor inițiatori, se introduce participația agregată pentru toți inițiatorii.

SESS15

Cota de finanțare

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduce interesul SSPE-ului din această serie în contractul de fiducie la data de referință a datelor, exprimat ca procentaj.

SESS16

Veniturile alocate acestei serii

Dacă securitizarea are o structură de tip master trust, se introduc veniturile alocate acestei serii din contractul de fiducie.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESS17

Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii

Se descrie tipul de indice de referință al swapului pe rata dobânzii la care se raportează segmentul plătitor al swapului:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SESS18

Data scadenței swapului pe rata dobânzii

Data scadenței swapului pe rata dobânzii.

SESS19

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESS20

Moneda plătitorului pentru swapul valutar

Se introduce moneda în care plătește segmentul plătitor al swapului.

SESS21

Moneda beneficiarului pentru swapul valutar

Se introduce moneda în care plătește segmentul beneficiar al swapului.

SESS22

Cursul de schimb pentru swapul valutar

Cursul de schimb care a fost stabilit pentru un swap valutar.

SESS23

Data scadenței swapului valutar

Data scadenței pentru swapul valutar.

SESS24

Valoarea noțională a swapului valutar

Valoarea noțională a swapului valutar la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEST1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SEST2

Identificatorul inițial al tranșei

Identificatorul unic inițial atribuit acestui instrument. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEST3

Noul identificator al tranșei

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEST2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce valoarea din câmpul SEST2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEST4

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

Codul ISIN atribuit acestei tranșe, dacă este cazul.

SEST5

Denumirea tranșei

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată acestei tranșe de obligațiuni (sau clase de titluri de valoare) care prezintă drepturile, prioritățile și caracteristicile definite în prospect, adică seria 1, clasa A1 etc.

SEST6

Tipul de tranșă/obligațiune

Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie profilul de rambursare al instrumentului:

„Hard bullet” (dată fixă a scadenței) (HBUL)

„Soft bullet” (data programată a scadenței poate fi prelungită până la data legală a scadenței) (SBUL)

Amortizare programată (rambursarea principalului la date de amortizare programate) (SAMO)

Amortizare controlată (rambursarea principalului începe într-o perioadă specificată) (CAMM)

Altele (OTHR)

SEST7

Moneda

Moneda în care este exprimat instrumentul.

SEST8

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al principalului pentru această tranșă, la emitere

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEST9

Soldul actual al principalului

Soldul nominal sau noțional al acestei tranșe după data curentă a plății principalului

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEST10

Frecvența de plată a dobânzii

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru acest instrument:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

SEST11

Data plății dobânzii

Prima dată care survine după data de referință a datelor raportată, la care este programată distribuirea plăților dobânzilor către titularii obligațiunilor din această tranșă.

SEST12

Data plății principalului

Prima dată care survine după data de referință a datelor raportată, la care este programată distribuirea plăților principalului către titularii obligațiunilor din această tranșă.

SEST13

Cuponul curent

Cuponul aferent instrumentului, în puncte de bază.

SEST14

Marja/spread-ul curent(ă) a(l) ratei dobânzii

Marja cuponului aplicată indicelui dobânzii de referință, astfel cum este definită în documentul de ofertă aplicabil instrumentului, în puncte de bază.

SEST15

Limita minimă a cuponului

Limita minimă a cuponului instrumentului.

SEST16

Limita maximă a cuponului

Limita maximă a cuponului instrumentului.

SEST17

Valoarea cuponului progresiv/degresiv

Dacă este cazul, care este valoarea cuponului progresiv/degresiv conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?

SEST18

Data cuponului progresiv/degresiv

Dacă este cazul, care este data la care ar trebui să se modifice definiția cuponului conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?

SEST19

Convenția pentru zilele lucrătoare

Convenția pentru zilele lucrătoare folosită pentru calculul dobânzii datorate:

Următoarea (FWNG)

Următoarea modificată (MODF)

Cea mai apropiată (NEAR)

Precedenta (PREC)

Altele (OTHR)

SEST20

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SEST21

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

SEST22

Data emisiunii

Data la care a fost emis acest instrument.

SEST23

Data efectuării plății

Prima dată începând cu care se calculează cuantumul dobânzii aferente instrumentului.

SEST24

Scadența legală

Data înainte de care acest instrument trebuie să fie rambursat, pentru a nu se afla în stare de nerambursare.

SEST25

Clauza de prelungire

Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie care parte are dreptul de a prelungi scadența instrumentului, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului:

Doar SSPE (ISUR)

Deținătorul titlului (NHLD)

SSPE sau deținătorul titlului (ISNH)

Nicio opțiune (NOPT)

SEST26

Următoarea dată de exercitare a opțiunii de cumpărare

Care este următoarea dată la care poate fi exercitată opțiunea de cumpărare, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului? Nu sunt incluse aici acordurile de stingere a securitizării.

SEST27

Pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării

Care este pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?

SEST28

Următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare

Care este următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?

SEST29

Convenția de numărare a zilelor

Convenția privind „zilele” utilizată pentru a calcula dobânda.

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real/real ICMA (A006)

Real/real ISDA (A008)

Real/real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Altele (OTHR)

SEST30

Convenția de decontare

Convenția de decontare uzuală pentru tranșă:

T plus unu (TONE)

T plus doi (TTWO)

T plus trei (TTRE)

Cât mai curând posibil (ASPA)

La sfârșitul contractului (ENDC)

La sfârșitul lunii (MONT)

În viitor (FUTU)

În ziua următoare (NXTD)

Obișnuită (REGU)

T plus cinci (TFIV)

T plus patru (TFOR)

Când și dacă se emite (WHIF)

Când se distribuie (WDIS)

Când se emite (WISS)

Când se emite sau se distribuie (WHID)

Altele (OTHR)

SEST31

Punctul de atașare curent

Punctul curent de atașare al tranșei, calculat conform articolului 256 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și înmulțit cu 100.

SEST32

Punctul de atașare inițial

Punctul de atașare al tranșei în momentul emiterii titlurilor din cadrul tranșei, calculat conform articolului 256 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și înmulțit cu 100.

SEST33

Îmbunătățirea curentă a calității creditului

Îmbunătățirea curentă a calității creditului pentru tranșă, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE

SEST34

Îmbunătățirea inițială a calității creditului

Îmbunătățirea inițială a calității creditului pentru tranșă în momentul emiterii titlurilor din cadrul tranșei, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE

SEST35

Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului

Se descrie/se introduce formula folosită pentru a calcula îmbunătățirea calității creditului pentru tranșă.

SEST36

Tranșele cu rang egal (pari passu)

Se introduc codurile ISIN pentru toate tranșele (inclusiv pentru aceasta) care, la data de referință a datelor, au același rang cu tranșa curentă, conform ordinii priorității plăților în cadrul securitizării la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.

SEST37

Tranșele cu rang superior

Se introduc codurile ISIN pentru toate tranșele care, la data de referință a datelor, au un rang superior față de tranșa curentă, conform priorității plăților în cadrul securitizării la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.

SEST38

Soldul exigibil al registrului deficiențelor privind principalul

Soldul neachitat al registrului deficiențelor privind principalul pentru tranșa în cauză.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEST39

Identificatorul entității juridice al garantului

Dacă tranșa a fost garantată, se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al garantului. Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.

SEST40

Denumirea garantului

Se introduce denumirea juridică completă a garantului. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.

SEST41

Subsectorul SEC al garantului

Clasificarea SEC 2010 a garantului conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 („SEC 2010”). Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament. Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.

SEST42

Tipul de protecție

Se precizează tipul instrumentului de protecție folosit:

Swap pe riscul de credit (CDSX)

Instrument de tipul credit linked note (CLKN)

Instrument de tipul total return swap (TRES)

Garanție financiară (diminuarea riscului de nefinanțare a creditului) (FGUA)

Asigurare credit (CINS)

Altele (OTHR)

Secțiune de informații la nivel de cont

SESA1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESA2

Identificatorul inițial al contului

Identificatorul unic inițial al contului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SESA3

Noul identificator al contului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SESA2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SESA2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SESA4

Tipul de cont

Tipul de cont:

Cont de rezervă de numerar (CARE)

Cont de rezervă de combinare (CORE)

Cont de rezervă de compensare (SORE)

Facilitate de lichiditate (LQDF)

Cont în marjă (MGAC)

Alt cont (OTHR)

SESA5

Soldul-țintă al contului

Cuantumul fondurilor care ar fi depuse în contul în cauză atunci când acesta ar fi finanțat complet conform documentației de securitizare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESA6

Soldul efectiv al contului

Soldul fondurilor depuse în contul în cauză la data finală a acumulării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESA7

Amortizarea contului

Contul se amortizează pe durata de viață a securitizării?

Secțiune de informații privind contrapartea

SESP1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESP2

Identificatorul entității juridice al contrapărții

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții.

SESP3

Denumirea contrapărții

Se introduce denumirea juridică completă a contrapărții. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESP4

Tipul de contraparte

Tipul de contraparte:

Bancă la care este deschis contul (ABNK)

Bancă la care este deschis contul de rezervă (BABN)

Facilitator al băncii la care este deschis contul (ABFC)

Garant al băncii la care este deschis contul (ABGR)

Agent garanție reală (CAGT)

Agent de plată (PAYA)

Agent de calcul (CALC)

Agent de administrare (ADMI)

Subagent de administrare (ADSA)

Agent de transfer (RANA)

Agent de verificare (VERI)

Agent de securitate (SECU)

Furnizor de numerar în avans (CAPR)

Furnizor al garanției reale (COLL)

Furnizor al contractului de investiții garantate (GICP)

Furnizor de credit pentru polițe de asigurare (IPCP)

Furnizor al facilității de lichiditate (LQFP)

Furnizor al facilității de lichiditate de rezervă (BLQP)

Participant la o ipotecă pe economii (SVMP)

Emitent (ISSR)

Inițiator (ORIG)

Vânzător (SELL)

Sponsorul entității special constituite în scopul securitizării (SSSP)

Administrator de credite (SERV)

Administrator de credite de rezervă (BSER)

Facilitator al administratorului de credite de rezervă (BSRF)

Administrator special (SSRV)

Subscriitor (SUBS)

Furnizor de swap pe rata dobânzii (IRSP)

Furnizor de swap pe rata dobânzii de rezervă (BIPR)

Furnizor de swap valutar (CSPR)

Furnizor de swap valutar de rezervă (BCSP)

Auditor (AUDT)

Consilier (CNSL)

Fiduciar (TRUS)

Reprezentant al deținătorilor de titluri (REPN)

Subscriitor ferm (UNDR)

Intermediar (ARRG)

Dealer (DEAL)

Administrator (MNGR)

Furnizor al acreditivului (LCPR)

Vehicul de investiții cu vânzători multipli (MSCD)

Entitate special constituită în scopul securitizării (SSPE)

Agent de lichidități sau de lichidare (LQAG)

Deținător de capitaluri proprii ale vehiculului de investiții/SSPE (EQOC)

Furnizor al facilității de tip swingline (SWNG)

Furnizor al contractului de credit sau de leasing pentru întreprinderi nou-înființare (SULP)

Contraparte la acordul de răscumpărare (RAGC)

Administrator de numerar (CASM)

Bancă la care este deschis contul de încasări (CACB)

Bancă la care este deschis contul de garanție (COLA)

Furnizor al creditului subordonat (SBLP)

Administratorul titlurilor garantate cu împrumuturi (CLOM)

Consilier pentru portofoliu (PRTA)

Agent de substituire (SUBA)

Altele (OTHR)

SESP5

Țara în care își are sediul contrapartea

Țara în care își are sediul contrapartea.

SESP6

Pragul de rating al contrapărții

Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce pragul de rating al contrapărții la data de referință a datelor.

În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toate ratingurile conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.

SESP7

Ratingul contrapărții

Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce ratingul contrapărții la data de referință a datelor.

În cazul existenței mai multor praguri de rating, se furnizează toate pragurile de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.

SESP8

Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții

Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce identificatorul entității juridice al furnizorului ratingului contrapărții (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) la data de referință a datelor.

În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toți identificatorii entității juridice ai furnizorilor de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.

SESP9

Denumirea sursei ratingului contrapărții

Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce denumirea completă a furnizorului ratingului contrapărții la data de referință a datelor. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

Secțiune de informații privind securitizarea CLO

SESC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESC2

Data de încetare a perioadei în care nu se exercită opțiunea de cumpărare

Se introduce data la care se încheie perioada în care nu se exercită opțiunea de cumpărare (de exemplu, când deținătorilor de tranșe li se interzice să ceară SSPE să lichideze portofoliul și să ramburseze toate tranșele, să revizuiască sau să refinanțeze tranșele etc.).

SESC3

Tipul de CLO

Tipul de CLO care descrie cel mai bine această tranzacție:

Titluri garantate cu împrumuturi bilanțiere (BCLO)

Titluri garantate cu împrumuturi de arbitraj (ACLO)

Altele (OTHR)

SESC4

Perioada curentă

Statutul CLO în perioada curentă:

Depozit (WRHS)

Accelerare (RMUP)

Reinvestiție (RINV)

Post-reinvestiție (PORI)

Altele (OTHR)

SESC5

Data de începere a perioadei curente

Se introduce data la care a început perioada curentă.

SESC6

Data de încetare a perioadei curente

Se introduce data la care va înceta/se preconizează că va înceta perioada curentă.

SESC7

Limita de concentrare

Se introduce limita de concentrare, ca procentaj din valoarea nominală a portofoliului, care se aplică oricărei contrapărți/oricărui debitor, astfel cum se prevede în documentele tranzacției. În cazul existenței mai multor limite, se introduce limita maximă (de exemplu, dacă există două limite, în funcție de rating, de 10 % și 20 %, se introduce 20 %).

SESC8

Restricții – scadența legală

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu scadența finală legală care depășește cea mai mică scadență finală legală a tranșelor? (presupunând că se exercită opțiunea de stingere a securitizării)

SESC9

Restricții – expuneri subordonate

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor care nu sunt de prim rang care pot fi achiziționate?

SESC10

Restricții – expuneri neperformante

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor neperformante care pot fi achiziționate?

SESC11

Restricții – expuneri PIK

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu plata în natură (pay-in-kind – PIK) care pot fi achiziționate?

SESC12

Restricții – expuneri cu cupon zero

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu cupon zero care pot fi deținute în orice moment?

SESC13

Restricții – expuneri din capitaluri proprii

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al capitalurilor proprii sau datoriilor convertibile în capitaluri proprii care pot fi achiziționate?

SESC14

Restricții – expuneri din participări

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al participărilor la credite care pot fi achiziționate?

SESC15

Restricții - vânzări discreționare

Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al vânzărilor discreționare pe an?

SESC16

Vânzări discreționare

Vânzări discreționare reale de la începutul exercițiului până în prezent.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESC17

Reinvestiții

Suma reinvestită de la începutul exercițiului până în prezent.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESC18

Restricții – îmbunătățirea calității creditului

Administratorul CLO poate retrage sau monetiza orice îmbunătățire excedentară a calității creditului?

SESC19

Restricții – cotații

Administratorul CLO poate obține cotații de la alți dealeri decât intermediarul?

SESC20

Restricții – tranzacții

Administratorul CLO poate obține tranzacții de la alți dealeri decât intermediarul?

SESC21

Restricții – emisiuni

Există restricții la emisiunea suplimentară de titluri?

SESC22

Restricții – rambursări

Există restricții în ceea ce privește originea fondurilor folosite pentru răscumpărarea/rambursarea selectivă a titlurilor? (de exemplu, nu se pot folosi încasările din principal pentru a realiza o rambursare; orice rambursare trebuie să aibă loc în ordinea de prioritate la plată a titlurilor; ratele de testare a supragarantării trebuie menținute sau îmbunătățite după achiziție)

SESC23

Restricții – refinanțare

Există restricții privind momentul în care pot fi refinanțate titlurile?

SESC24

Restricții – remunerarea titlurilor

Deținătorii de titluri își pot ceda titlurile fiduciarului în vederea anulării fără a primi o plată în schimb?

SESC25

Restricții – protecția creditului

Administratorul CLO poate cumpăra sau vinde protecție de credit pentru activele-suport?

SESC26

Perioada de lichidare a garanției reale

Se introduce numărul de zile calendaristice după care trebuie lichidată garanția reală. În cazul unui interval sau al mai multor perioade posibile, se introduce numărul minim de zile calendaristice.

SESC27

Perioada de lichidare a garanției reale – renunțare

Unii dintre deținătorii de titluri de valoare sau toți deținătorii pot alege să renunțe la perioada de lichidare a garanției reale?

Secțiune de informații privind administratorul CLO

SESL1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESL2

Identificatorul entității juridice al administratorului CLO

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al administratorului CLO.

SESL3

Denumirea administratorului

Se introduce denumirea juridică completă a administratorului CLO. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESL4

Data înființării

Data înregistrării/înființării administratorului CLO

SESL5

Data înregistrării

Data înregistrării în UE drept consilier de investiții

SESL6

Angajații

Numărul total de angajați

SESL7

Angajați – CLO

Numărul total de angajați care se ocupă de tranzacționarea creditelor și de gestionarea portofoliilor de CLO

SESL8

Angajați – reeșalonare

Numărul total de angajați care se ocupă de soluționarea creditelor neperformante

SESL9

Active administrate (assets under management – AUM)

Active administrate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL10

AUM – credite cu efect de levier

Totalul activelor administrate care constau în credite cu efect de levier

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL11

AUM – CLO

Totalul activelor administrate care constau în CLO

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL12

AUM – UE

Totalul activelor administrate din UE

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL13

AUM – CLO din UE

Totalul CLO din UE administrate

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL14

Numărul de CLO din UE

Numărul de CLO din UE administrate

SESL15

Capitalul

Capitalul total

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL16

Capital – reținerea riscurilor

Capitalul pentru finanțarea reținerii riscurilor

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESL17

Timpul de decontare

Timpul mediu necesar pentru decontarea tranzacțiilor, în zile calendaristice

SESL18

Frecvența de stabilire a prețurilor

Frecvența (în număr de zile) cu care se stabilesc/se revizuiesc prețurile portofoliilor. Dacă sunt aplicate frecvențe diferite, se introduce frecvența medie ponderată cu activele administrate din fiecare categorie, rotunjită la ziua cea mai apropiată.

SESL19

Rata de nerambursare – 1 an

Rata medie anualizată de nerambursare a activelor legate de securitizarea CLO gestionate de administratorul CLO, pentru ultimul an.

SESL20

Rata de nerambursare – 5 ani

Rata medie anualizată de nerambursare a activelor CLO aferente securitizării gestionate de administratorul CLO, pentru ultimii 5 ani.

SESL21

Rata de nerambursare - 10 ani

Rata medie anualizată de nerambursare a activelor CLO aferente securitizării gestionate de administratorul CLO, pentru ultimii 10 ani.

Secțiune de informații privind acoperirea sintetică

SESV1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESV2

Identificatorul instrumentului de protecție

Identificatorul unic al instrumentului de protecție. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SESV3

Tipul de protecție

Se precizează tipul instrumentului de protecție folosit:

Swap pe riscul de credit (CDSX)

Instrument de tipul credit linked note (CLKN)

Instrument de tipul total return swap (TRES)

Garanție financiară (diminuarea riscului de nefinanțare a creditului) (FGUA)

Asigurare credit (CINS)

Altele (OTHR)

SESV4

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru instrumentul de protecție

Se introduce codul ISIN al instrumentului de protecție, dacă este cazul.

SESV5

Denumirea furnizorului de protecție

Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului de protecție. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESV6

Identificatorul entității juridice al furnizorului de protecție

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului de protecție.

SESV7

Entitate publică cu pondere de risc zero

Furnizorul de protecție este o entitate publică clasificată în temeiul articolului 113 alineatul (4), al articolului 117 alineatul (2) sau al articolului 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (în versiunea în vigoare)?

SESV8

Legea aplicabilă

Jurisdicția aplicabilă contractului de protecție.

SESV9

Acordul-cadru ISDA

Baza documentației de protecție:

Acordul ISDA 2002 (ISDA)

Acordul ISDA 2014 (IS14)

Alt acord ISDA (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Altele (OTHR)

SESV10

Evenimente de nerambursare și de reziliere

Unde sunt enumerate evenimentele de nerambursare și de reziliere privind acordurile de protecție?

Anexa la ISDA 2002 (ISDA)

Anexa la ISDA 2014 (IS14)

Altele – Adaptat (OTHR)

SESV11

Tipul de securitizare sintetică

Este aceasta o „securitizare sintetică bilanțieră”?

SESV12

Moneda protecției

Moneda protecției.

SESV13

Valoarea noțională a protecției curente

Valoarea totală a acoperirii furnizate în temeiul acordului de protecție la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV14

Valoarea noțională maximă a protecției

Valoarea maximă a protecției furnizate în temeiul acordului de protecție.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV15

Punctul de atașare al protecției

Din punctul de vedere al principalului portofoliului, se introduce punctul de atașare procentual la care începe acoperirea protecției.

SESV16

Punctul de detașare al protecției

Din punctul de vedere al principalului portofoliului, se introduce punctul de detașare procentual la care încetează acoperirea protecției.

SESV17

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru titlurile acoperite

Dacă protecția este furnizată pentru a acoperi anumite tranșe (de exemplu, o garanție), se introduce codul ISIN al fiecărei tranșe acoperite de acordul de protecție în cauză. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.

SESV18

Acoperirea protecției

Se raportează opțiunea care descrie cel mai bine acoperirea cuantumului protecției:

Acoperă doar pierderea principalului (PRNC)

Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate (PACC)

Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, penalitățile de dobândă (PAPE)

Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, costul executării silite (PINF)

Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, penalitățile de dobândă, costul executării silite (PIPF)

Altele (OTHR)

SESV19

Data rezilierii protecției

Se introduce data contractuală la care protecția este programată să expire/să fie reziliată.

SESV20

Pragurile de semnificație

Există praguri de semnificație care trebuie atinse înainte să poată fi efectuate plăți de protecție? De exemplu, este necesară o valoare minimă a deteriorării creditelor din cadrul activelor generatoare de fluxuri de numerar înainte să se poată formula o cerere de plată la adresa vânzătorului de protecție?

SESV21

Condițiile pentru eliberarea plății

Condițiile referitoare la eliberarea plăților efectuate de vânzătorul de protecție:

Imediat după un eveniment de credit pentru valoarea integrală a activului în stare de nerambursare (IFAM)

Imediat după un eveniment de credit pentru valoarea integrală a activelor în stare de nerambursare, din care se scade recuperarea preconizată (IFAR)

După o perioadă prestabilită permisă pentru activitatea de încasare (ACOL)

După o perioadă prestabilită permisă pentru activitatea de încasare, pentru o sumă egală cu pierderea efectivă minus recuperarea preconizată (APCR)

După reeșalonarea integrală a pierderii, pentru pierderea efectivă (AWRK)

Altele (OTHR)

SESV22

Posibilitatea de a efectua plăți de ajustare

Termenele și condițiile acordului de protecție a creditului prevăd efectuarea de plăți de ajustare către cumpărătorul protecției (de exemplu, dacă după scadența acordului de protecție a creditului există discrepanțe la nivelul sumelor estimate și schimbate anterior)?

SESV23

Durata perioadei de reeșalonare

Dacă, în ceea ce privește programarea plăților, este permisă o perioadă prestabilită pentru desfășurarea activităților de încasare și pentru orice ajustări care trebuie realizate în ceea ce privește decontarea pierderii inițiale, se introduce numărul de zile cât ar trebui să dureze această perioadă.

SESV24

Obligația de rambursare

Cumpărătorul de protecție are obligația de a rambursa orice plată de protecție primită anterior (mai puțin la rezilierea instrumentului derivat, ca urmare a unui factor declanșator al unui eveniment de credit sau pentru încălcarea garanției în legătură cu obligațiile de referință)?

SESV25

Substituibilitatea garanțiilor reale

Atunci când sunt deținute garanții reale, activele din portofoliul de garanții reale pot fi substituite? Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).

SESV26

Cerințele privind acoperirea garanțiilor reale

Atunci când sunt deținute garanții reale, se completează procentajul cerinței de protecție (ca valoare noțională a protecției), astfel cum se prevede în documentația de securitizare. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).

SESV27

Marja inițială a garanției reale

Dacă se folosește un acord repo, se introduce marja inițială impusă pentru investițiile eligibile (garanțiile reale), astfel cum se prevede în documentația de securitizare. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV28

Termenul de livrare a garanției reale

Dacă se folosește un acord repo, se introduce termenul-limită (în zile), conform documentației de securitizare, până la care trebuie livrată garanția reală, în cazul în care trebuie eliberată. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).

SESV29

Decontarea

Compensația trebuie livrată:

Numerar (CASH)

Decontare fizică (PHYS)

SESV30

Data scadenței maxime permise

În cazul decontării fizice, se furnizează data scadenței maxime stipulată în documentația de securitizare pentru orice titlu de valoare care poate fi livrat.

SESV31

Indicele curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție

Indicele actual al ratei dobânzii (rata de referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SESV32

Scadența indicelui curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție

Scadența indicelui ratei dobânzii utilizat pentru plățile către cumpărătorul de protecție:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

SESV33

Frecvența de revizuire a plăților - către cumpărătorul de protecție

Frecvența cu care sunt revizuite plățile către cumpărătorul de protecție conform acordului de protecție a creditului:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

SESV34

Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție

Marja curentă a ratei dobânzii aplicată plăților cu rată variabilă către cumpărătorul de protecție suplimentară față de rata indicelui folosită ca referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.

SESV35

Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție

Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție. Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.

SESV36

Indicele curent pentru plățile către vânzătorul de protecție

Indicele curent al ratei dobânzii (rata de referință în funcție de care sunt stabilite plățile către vânzătorul de protecție).

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SESV37

Scadența indicelui curent pentru plățile către vânzătorul de protecție

Scadența indicelui ratei dobânzii utilizat pentru plățile către vânzătorul de protecție:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

SESV38

Frecvența de revizuire a plăților – către vânzătorul de protecție

Frecvența cu care sunt revizuite plățile către vânzătorul de protecție conform acordului de protecție a creditului:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

SESV39

Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție

Marja curentă a ratei dobânzii aplicată plăților cu rată variabilă către vânzătorul de protecție suplimentară față de rata indicelui folosită ca referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.

SESV40

Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție

Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție.

SESV41

Sprijinul asigurat de marja în exces

Se folosește marja în exces ca îmbunătățire a calității creditului pentru clasa de titluri cu rangul cel mai scăzut?

SESV42

Definiția marjei în exces

Conform documentației de securitizare, marja în exces poate fi descrisă cel mai bine drept o marjă în exces fixă (de exemplu, cuantumul marjei în exces disponibile este prestabilit, de regulă sub forma unui procentaj fix)

SESV43

Starea curentă a protecției

Care este starea curentă a protecției la data de referință a datelor?

Activă (ACTI)

Anulată (CANC)

Dezactivată (DEAC)

Expirată (EXPI)

Inactivă (INAC)

Retrasă (WITH)

Altele (OTHR)

SESV44

Falimentul este un eveniment de credit

Falimentul creditului de referință/debitorului este inclus în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?

SESV45

Neplata este un eveniment de credit

Neplata de către debitor după 90 de zile este inclusă în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?

SESV46

Restructurarea este un eveniment de credit

Restructurarea creditului de referință/debitorului este inclusă în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?

SESV47

Evenimentul de credit

A fost transmisă o notificare privind evenimentul de credit?

SESV48

Plățile cumulate către cumpărătorul de protecție

Valoarea totală a plăților efectuate de vânzătorul de protecție către cumpărătorul de protecție la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV49

Plățile de ajustare cumulate către cumpărătorul de protecție

Valoarea totală a plăților de ajustare efectuate de vânzătorul de protecție către cumpărătorul de protecție la data de referință a datelor (de exemplu, pentru a compensa diferența dintre plățile inițiale pentru pierderile așteptate și pierderile efective ulterioare realizate pentru active generatoare de fluxuri de trezorerie și depreciate).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV50

Plățile cumulate către vânzătorul de protecție

Valoarea totală a plăților efectuate de cumpărătorul de protecție către vânzătorul de protecție la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV51

Plățile de ajustare cumulate către vânzătorul de protecție

Valoarea totală a plăților de ajustare efectuate de cumpărătorul de protecție către vânzătorul de protecție la data de referință a datelor (de exemplu, pentru a compensa diferența dintre plățile inițiale pentru pierderile așteptate și pierderile efective ulterioare realizate pentru active generatoare de fluxuri de trezorerie și depreciate).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESV52

Valoarea registrului marjelor în exces sintetice

Valoarea totală a registrului marjelor în exces sintetice la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

Secțiune de informații privind garanțiile reale ale emitentului

SESI1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.

SESI2

Identificatorul instrumentului de protecție

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESV2.

SESI3

Identificatorul inițial al instrumentului de garanție reală

Identificatorul unic inițial atribuit instrumentului de garanție reală. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SESI4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SESI3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SESI3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SESI5

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru garanția reală

Se introduce codul ISIN al instrumentului de garanție, dacă este cazul.

SESI6

Tipul instrumentului de garanție reală

Tipul instrumentului de garanție reală:

Numerar (CASH)

Titlu de stat (GBND)

Titlu comercial de valoare (CPAP)

Credit bancar negarantat (UBDT)

Datorie corporativă negarantată cu rang superior (SUCD)

Datorie corporativă negarantată cu rang inferior (JUCD)

Obligațiune garantată (CBND)

Titlu garantat cu active (ABSE)

Altele (OTHR)

SESI7

Subsectorul SEC al emitentului garanției reale

Clasificarea SEC 2010 a garanției reale conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 („SEC 2010”). Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.

SESI8

Identificatorul entității juridice al emitentului garanției reale

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al emitentului garanției reale.

SESI9

Emitentul garanției reale este o societate afiliată inițiatorului?

Emitentul garanției reale și principalul inițiator al securitizării au aceeași societate-mamă de cel mai înalt rang?

SESI10

Soldul exigibil actual

Soldul total exigibil al principalului pentru garanția reală, la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SESI11

Moneda instrumentului

Moneda în care este exprimat instrumentul.

SESI12

Data scadenței

Data scadenței garanției reale.

SESI13

Marja de ajustare

Se introduce procentajul marjei de ajustare (aplicat soldului exigibil curent al principalului) pentru această garanție reală, astfel cum se prevede în documentația de securitizare.

SESI14

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SESI15

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

SESI16

Rata actuală a dobânzii pentru depozitele în numerar

În cazul în care instrumentul de garanție reală este de tipul depozitelor în numerar, se introduce rata actuală a dobânzii pentru aceste depozite. În cazul existenței mai multor conturi de depozit într-o anumită monedă, se introduce rata actuală medie a dobânzii, ponderată cu soldul actual al depozitelor în numerar din conturile respective.

SESI17

Denumirea contrapărții la acordul repo

Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se indică denumirea juridică completă a contrapărții la securitizare. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESI18

Identificatorul entității juridice al contrapărții repo

Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții la care este depus numerarul.

SESI19

Data scadenței acordului repo

Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se indică data scadenței securitizării.

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SESO1

Identificatorul unic

Identificatorul unic introdus în câmpul SESS1.

SESO2

Numărul rândului pentru „Orice alte informații”

Se introduce numărul rândului pentru „Orice alte informații”

SESO3

Orice alte informații

Celelalte informații, rând cu rând

ANEXA XV

INFORMAȚII PRIVILEGIATE SAU INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE – SECURITIZAREA TITLURILOR PE TERMEN SCURT CARE SUNT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind programul

SEAS1

Identificatorul unic al programului ABCP

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

SEAS2

Data de referință a datelor

SEAS3

Încetarea statutului STS

Programul ABCP nu mai îndeplinește cerințele STS? Dacă programul ABCP nu a avut niciodată statut STS, se trece ND5.

SEAS4

Măsurile de remediere

Autoritățile competente au luat vreo măsură de remediere cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.

SEAS5

Măsurile administrative

Autoritățile competente au luat vreo măsură administrativă cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.

SEAS6

Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției

Se descrie orice modificare semnificativă adusă documentelor tranzacției, incluzând denumirea și codul punctului (conform tabelului 3 din Anexa I) din document, precum și o descriere detaliată a modificării.

SEAS7

Legea aplicabilă

Jurisdicția aplicabilă programului.

SEAS8

Durata facilității de lichiditate

Perioada în care facilitatea de lichiditate de la nivelul programului asigură acoperirea programului (în zile).

SEAS9

Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate

Valoarea maximă a finanțării (ca procentaj din expunerile-suport ale programului) acoperite de facilitatea de lichiditate de la nivelul programului.

SEAS10

Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate

Intervalul de timp maxim, în număr de zile, care trebuie să treacă înainte ca facilitatea de lichiditate de la nivelul programului să înceapă să finanțeze tranzacția, ca urmare a unui eveniment declanșator care generează plăți în cadrul facilității de lichiditate.

SEAS11

Data scadenței facilității de lichiditate

Data la care va expira facilitatea de lichiditate de la nivelul programului.

SEAS12

Tragerile din facilitatea de lichiditate

Dacă securitizarea dispune de o facilitate de lichiditate la nivelul programului, se confirmă dacă a existat sau nu o tragere în cadrul facilității de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.

SEAS13

Emisiunea totală

Totalul emisiunii în circulație la nivelul programului, convertit în EUR.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAS14

Emisiunea maximă

Dacă există o limită în ceea ce privește cuantumul emisiunii la nivelul programului ABCP în orice moment, se introduce aici.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

Secțiune de informații privind tranzacția

SEAR1

Identificatorul unic al programului ABCP

Se raportează același identificator unic al programului ABCP introdus la rubrica SEAS1.

SEAR2

Identificatorul unic al tranzacției ABCP

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

SEAR3

Numărul de programe care finanțează tranzacția

Numărul programelor ABCP care finanțează această tranzacție.

SEAR4

Încetarea statutului STS

Tranzacția ABCP nu mai îndeplinește cerințele STS? Dacă tranzacția ABCP nu a avut niciodată statut STS, se trece ND5.

SEAR5

Inițiatorul este un client al sponsorului programului

Inițiatorul și sponsorul programului aveau, la momentul transferului de active, o relație de client?

SEAR6

Dreptul de garanție acordat

SSPE-ul/filiala indisponibilă în caz de faliment relevant(ă) a inițiatorului acordă cumpărătorului (SSPE-ul) un drept de garanție asupra activelor sale?

SEAR7

Veniturile

Totalul veniturilor inițiatorului pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR8

Cheltuielile de exploatare

Totalul cheltuielilor de exploatare ale inițiatorului menționate în cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR9

Activele curente

Activele curente ale inițiatorului (cu scadența în următoarele 12 luni sau conform standardului contabil aplicabil) la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR10

Numerarul

Numerarul deținut de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR11

Titlurile de valoare negociabile

Titlurile de valoare negociabile deținute de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR12

Conturile de creanțe

Conturile de creanțe deținute de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR13

Pasivele curente

Pasivele curente ale inițiatorului (cu scadența în următoarele 12 luni sau conform standardului contabil aplicabil) la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR14

Datoriile totale

Datoriile totale ale inițiatorului la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR15

Capitalurile proprii totale

Totalul capitalurilor proprii ale inițiatorului la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR16

Moneda situațiilor financiare

Moneda folosită la raportarea financiară a câmpurilor SEAR7 – SEAR15.

SEAR17

Sponsorul sprijină tranzacția

La ce nivel oferă sprijin sponsorul:

La nivel de tranzacție (TRXN)

La nivel de program (PRGM)

Altele (OTHR)

SEAR18

Tipul de sprijin din partea sponsorului

Sponsorul oferă sprijin deplin pentru această tranzacție?

SEAR19

Durata facilității de lichiditate

Perioada în care facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției asigură acoperirea tranzacției (în zile).

SEAR20

Suma trasă din facilitatea de lichiditate

Suma trasă din facilitatea de lichiditate între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmiteri de date.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR21

Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate

Valoarea maximă de finanțare (ca procent din expunerile-suport ale tranzacției) acoperită de facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției.

SEAR22

Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate

Intervalul de timp maxim, în număr de zile, care trebuie să treacă înainte ca facilitatea de lichiditate să înceapă să finanțeze tranzacția, ca urmare a unui eveniment declanșator care generează plăți în cadrul facilității de lichiditate.

SEAR23

Tipul facilității de lichiditate

Tipul facilității de lichiditate de la nivel de tranzacție:

Achiziție de active (ASPR)

Acord de răscumpărare (RPAG)

Facilitate de creditare (LOFA)

Acord de participare (PAGR)

Altele (OTHR)

SEAR24

Data scadenței acordului de răscumpărare din cadrul facilității de lichiditate

Dacă facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției folosește acorduri de răscumpărare, se introduce data la care va expira acordul de răscumpărare.

SEAR25

Moneda facilității de lichiditate

Moneda în care se pot trage fonduri din facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției.

SEAR26

Data scadenței facilității de lichiditate

Data la care facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției va expira.

SEAR27

Denumirea furnizorului facilității de lichiditate

Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului facilității de lichiditate de la nivelul tranzacției. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SEAR28

Identificatorul entității juridice al furnizorului facilității de lichiditate

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului facilității de lichiditate de la nivelul tranzacției.

SEAR29

Supragarantarea/dobânda subordonată

Procentajul dobânzii subordonate reținute în expunerile-suport vândute de vânzător (alternativ: reducerea acordată de vânzător la prețul de achiziție al expunerilor-suport). Atunci când procentajul dobânzii subordonate variază de la o expunere-suport la alta, se indică supragarantarea minimă pentru toate expunerile-suport.

SEAR30

Marja în exces a tranzacției

Cuantumul fondurilor rămase după aplicarea tuturor plăților, costurilor, comisioanelor etc. aplicabile în prezent, numit de regulă „marjă în exces”.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR31

Denumirea furnizorului acreditivului

Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului acreditivului. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SEAR32

Identificatorul entității juridice al furnizorului acreditivului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului acreditivului pentru tranzacție.

SEAR33

Moneda acreditivului

Moneda acreditivului.

SEAR34

Protecția maximă oferită de acreditiv

Valoarea maximă a acoperirii, ca procentaj din expunerile-suport aferente tranzacției, conform acordului de protecție asigurat prin acreditiv.

SEAR35

Denumirea garantului

Se introduce denumirea juridică completă a garantului - sunt incluse aici și măsurile prin care o instituție se angajează să cumpere creanțe în stare de nerambursare de la vânzător. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SEAR36

Identificatorul entității juridice al garantului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al garantului - aici sunt incluse măsurile prin care o instituție se angajează să cumpere creanțe în stare de nerambursare de la vânzător.

SEAR37

Acoperirea maximă a garanției

Valoarea maximă a acoperirii furnizate în temeiul acordului de garanție/de achiziție.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR38

Moneda garanției

Moneda în care sunt furnizate fondurile din garanție.

SEAR39

Data scadenței garanției

Data la care garanția va expira.

SEAR40

Tipul transferului de creanțe

Cum s-a realizat transferul expunerilor-suport către cumpărător?

Vânzare reală (1)

Credit garantat (2)

Altele (3)

SEAR41

Data scadenței acordului de răscumpărare

Data la care va expira orice acord de răscumpărare care reglementează transferul expunerilor-suport către cumpărător.

SEAR42

Cuantumul achiziționat

Cuantumul expunerilor-suport achiziționate de la inițiator în cadrul acestei tranzacții între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmiteri de date.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR43

Limita maximă de finanțare

Limita maximă de finanțare care poate fi furnizată inițiatorului în cadrul tranzacției la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAR44

Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii

Se descrie tipul de indice de referință al swapului pe rata dobânzii la care se raportează segmentul plătitor al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului pe rata dobânzii contractat cel mai recent.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SEAR45

Data scadenței swapului pe rata dobânzii

Data scadenței swapului pe rata dobânzii la nivel de tranzacție.

În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează data scadenței swapului contractat cel mai recent.

SEAR46

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la nivel de tranzacție.

În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii contractat cel mai recent.

SEAR47

Moneda plătitorului pentru swapul valutar

Se introduce moneda în care plătește segmentul plătitor al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului valutar contractat cel mai recent.

SEAR48

Moneda beneficiarului pentru swapul valutar

Se introduce moneda în care plătește segmentul beneficiar al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului valutar contractat cel mai recent.

SEAR49

Cursul de schimb pentru swapul valutar

Cursul de schimb care a fost stabilit pentru un swap valutar la nivel de tranzacție.

În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează cursul de schimb stabilit pentru swapul cel mai recent.

SEAR50

Data scadenței swapului valutar

Data scadenței swapului valutar la nivel de tranzacție.

În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează data scadenței swapului încheiat cel mai recent.

SEAR51

Valoarea noțională a swapului valutar

Valoarea noțională a swapului valutar la nivel de tranzacție

În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează valoarea acoperită de swapul contractat cel mai recent.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEAT1

Identificatorul unic al programului ABCP

Se raportează același identificator unic al programului ABCP introdus și în câmpul SEAS1.

SEAT2

Identificatorul inițial al obligațiunii

Identificatorul unic inițial atribuit acestui instrument. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEAT3

Noul identificator al obligațiunii

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEAT2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce valoarea din câmpul SEAT2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEAT4

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

Codul ISIN atribuit acestui instrument, dacă este cazul.

SEAT5

Tipul de tranșă/obligațiune

Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie profilul de rambursare al instrumentului:

„Hard bullet” (dată fixă a scadenței) (HBUL)

„Soft bullet” (data programată a scadenței poate fi prelungită până la data legală a scadenței) (SBUL)

Amortizare programată (rambursarea principalului la date de amortizare programate) (SAMO)

Amortizare controlată (rambursarea principalului începe într-o perioadă specificată) (CAMM)

Altele (OTHR)

SEAT6

Data emisiunii

Data la care a fost emis acest instrument.

SEAT7

Scadența legală

Data înainte de care acest instrument trebuie să fie rambursat, pentru a nu se afla în stare de nerambursare.

SEAT8

Moneda

Moneda în care este exprimat instrumentul.

SEAT9

Soldul actual al principalului

Soldul nominal sau noțional al acestui instrument după data curentă a plății principalului

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAT10

Cuponul curent

Cuponul aferent instrumentului, în puncte de bază.

SEAT11

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

SEAT12

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

Overnight (OVNG)

Intrazilnică (INDA)

1 zi (DAIL)

1 săptămână (WEEK)

2 săptămâni (TOWK)

1 lună (MNTH)

2 luni (TOMN)

3 luni (QUTR)

4 luni (FOMN)

6 luni (SEMI)

12 luni (YEAR)

La cerere (ONDE)

Altele (OTHR)

SEAT13

Frecvența de plată a dobânzii

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru acest instrument:

Lunară (MNTH)

Trimestrială (QUTR)

Semianuală (SEMI)

Anuală (YEAR)

Altele (OTHR)

SEAT14

Îmbunătățirea curentă a calității creditului

Îmbunătățirea curentă a calității instrumentului, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE

SEAT15

Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului

Se descrie/se introduce formula folosită pentru a calcula îmbunătățirea calității creditului la nivelul obligațiunii.

Secțiune de informații la nivel de cont

SEAA1

Identificatorul unic al tranzacției ABCP

Se raportează același identificator unic al tranzacției ABCP introdus și în câmpul SEAR2.

SEAA2

Identificatorul inițial al contului

Identificatorul unic inițial al contului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEAA3

Noul identificator al contului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEAA2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SEAA2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

SEAA4

Tipul de cont

Tipul de cont:

Cont de rezervă de numerar (CARE)

Cont de rezervă de combinare (CORE)

Cont de rezervă de compensare (SORE)

Facilitate de lichiditate (LQDF)

Cont în marjă (MGAC)

Alt cont (OTHR)

SEAA5

Soldul-țintă al contului

Cuantumul fondurilor care ar fi depuse în contul în cauză atunci când acesta ar fi finanțat complet conform documentației de securitizare.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAA6

Soldul efectiv al contului

Soldul fondurilor depuse în contul în cauză la data finală a acumulării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

SEAA7

Amortizarea contului

Contul se amortizează pe durata de viață a securitizării?

Secțiune de informații privind contrapartea

SEAP1

Identificatorul unic al tranzacției ABCP

Se raportează același identificator unic al tranzacției ABCP introdus și în câmpul SEAR2.

SEAP2

Identificatorul entității juridice al contrapărții

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții.

SEAP3

Denumirea contrapărții

SEAP4

Tipul de contraparte

Tipul de contraparte:

Bancă la care este deschis contul (ABNK)

Bancă la care este deschis contul de rezervă (BABN)

Facilitator al băncii la care este deschis contul (ABFC)

Garant al băncii la care este deschis contul (ABGR)

Agent garanție reală (CAGT)

Agent de plată (PAYA)

Agent de calcul (CALC)

Agent de administrare (ADMI)

Subagent de administrare (ADSA)

Agent de transfer (RANA)

Agent de verificare (VERI)

Agent de securitate (SECU)

Furnizor de numerar în avans (CAPR)

Furnizor al garanției reale (COLL)

Furnizor al contractului de investiții garantate (GICP)

Furnizor de credit pentru polițe de asigurare (IPCP)

Furnizor al facilității de lichiditate (LQFP)

Furnizor al facilității de lichiditate de rezervă (BLQP)

Participant la o ipotecă pe economii (SVMP)

Emitent (ISSR)

Inițiator (ORIG)

Vânzător (SELL)

Sponsorul entității special constituite în scopul securitizării (SSSP)

Administrator de credite (SERV)

Administrator de credite de rezervă (BSER)

Facilitator al administratorului de credite de rezervă (BSRF)

Administrator special (SSRV)

Subscriitor (SUBS)

Furnizor de swap pe rata dobânzii (IRSP)

Furnizor de swap pe rata dobânzii de rezervă (BIPR)

Furnizor de swap valutar (CSPR)

Furnizor de swap valutar de rezervă (BCSP)

Auditor (AUDT)

Consilier (CNSL)

Fiduciar (TRUS)

Reprezentant al deținătorilor de titluri (REPN)

Subscriitor ferm (UNDR)

Intermediar (ARRG)

Dealer (DEAL)

Administrator (MNGR)

Furnizor al acreditivului (LCPR)

Vehicul de investiții cu vânzători multipli (MSCD)

Entitate special constituită în scopul securitizării (SSPE)

Agent de lichidități sau de lichidare (LQAG)

Deținător de capitaluri proprii ale vehiculului de investiții/SSPE (EQOC)

Furnizor al facilității de tip swingline (SWNG)

Furnizor al contractului de credit sau de leasing pentru întreprinderi nou-înființare (SULP)

Contraparte la acordul de răscumpărare (RAGC)

Administrator de numerar (CASM)

Bancă la care este deschis contul de încasări (CACB)

Bancă la care este deschis contul de garanție (COLA)

Furnizor al creditului subordonat (SBLP)

Administratorul titlurilor garantate cu împrumuturi (CLOM)

Consilier pentru portofoliu (PRTA)

Agent de substituire (SUBA)

Altele (OTHR)

SEAP5

Țara în care își are sediul contrapartea

Țara în care își are sediul contrapartea.

SEAP6

Pragul de rating al contrapărții

În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toate ratingurile conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.

SEAP7

Ratingul contrapărții

Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce ratingul contrapărții la data de referință a datelor.

În cazul existenței mai multor praguri de rating, se furnizează toate pragurile de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.

SEAP8

Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții

SEAP9

Denumirea sursei ratingului contrapărții

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SEAO1

Identificatorul unic

Identificatorul unic introdus în câmpul SEAS1.

SEAO2

Numărul rândului pentru „Orice alte informații”

Se introduce numărul rândului pentru „Orice alte informații”

SEAO3

Orice alte informații

Celelalte informații, rând cu rând

Sectoare	Subsectoare	Cod SEC
Societăți nefinanciare	Societăți nefinanciare publice	S.11001
	Societăți nefinanciare private naționale	S.11002
	Societăți nefinanciare sub control străin	S.11003
Instituții financiare monetare (IFM)	Banca centrală	S.121
	Societăți publice care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12201
	Societăți private naționale care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12202
	Societăți sub control străin care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12203
	Fonduri de piață monetară (FPM) publice	S.12301
	Fonduri de piață monetară (FPM) private naționale	S.12302
	Fonduri de piață monetară (FPM) sub control străin	S.12303
Societăți financiare, exclusiv IFM și societăți de asigurare și fonduri de pensii (SAFP)	Fonduri de investiții publice, altele decât fondurile de piață monetară	S.12401
	Fonduri de investiții private, altele decât fondurile de piață monetară	S.12402
	Fonduri de investiții sub control străin, altele decât fondurile de piață monetară	S.12403s
	Alți intermediari financiari publici, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12501
	Alți intermediari financiari privați naționali, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12502
	Alți intermediari financiari sub control străin, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12503
	Auxiliari financiari publici	S.12601
	Auxiliari financiari privați naționali	S.12602
	Auxiliari financiari sub control străin	S.12603
	Instituții financiare captive și alte entități creditoare publice	S.12701
	Instituții financiare captive și alte entități creditoare private naționale	S.12702
	Instituții financiare captive și alte entități creditoare sub control străin	S.12703
SAFP	Societăți de asigurare publice	S.12801
	Societăți de asigurare private naționale	S.12802
	Societăți de asigurare sub control străin	S.12803
	Fonduri de pensii publice	S.12901
	Fonduri de pensii private naționale	S.12902
	Fonduri de pensii sub control străin	S.12903
Altele	Administrații publice	S.13
	Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1311
	Administrațiile statelor federale (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1312
	Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1313
	Fonduri de securitate socială	S.1314
	Gospodăriile populației	S.14
	Angajatori și lucrători pe cont propriu	S.141+S.142
	Angajați	S.143
	Beneficiari de venituri din proprietate și din transferuri	S.144
	Beneficiari de venituri din proprietate	S.1441
	Beneficiari de pensii	S.1442
	Beneficiari de alte venituri din transferuri	S.1443
	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației	S.15
	State membre ale Uniunii Europene	S.211
	Instituții și organisme ale Uniunii Europene	S.212
	State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene	S.22

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite	Sensul	Pragul de includere	Pragul de excludere
1A	Restanță la plata principalului și a dobânzilor	2 plăți restante	Arierate achitate, la zi cu plățile. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade
1B	Incident la reînnoirea asigurărilor sau asigurare impusă	Depășire cu peste 30 de zile	Primirea dovezii privind încheierea unei asigurări corespunzătoare
1C	Rata de acoperire a dobânzilor sub pragul rezervei de dividende.	Rata de acoperire a dobânzilor < nivelul impus prin clauzele contractului de credit (pragul rezervei de lichidități sau nivelul numărului de nerambursări); Rata de acoperire a dobânzilor < 1,00 pentru fiecare credit în parte	Rata de acoperire a dobânzilor peste prag
1D	Nivelul absolut al ratei de acoperire a serviciului datoriei	Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,00; Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,20 pentru asistență medicală și cazare; sau pentru fiecare credit în parte	Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag
1E	Rata de acoperire a serviciului datoriei scade de la „Data securitizării”	Rata de acoperire a serviciului datoriei < 80 % din rata de acoperire a serviciului datoriei la „Data securitizării”	Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade
1F	Credite în stare de nerambursare, credite ajunse la scadență sau descoperirea unui drept de ipotecă subordonat anterior, nedivulgat, inclusiv un credit de tip mezanin.	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Starea de nerambursare a fost remediată sau administratorul de credite a aprobat un credit subordonat
1G	Orice tragere neplanificată dintr-un acreditiv, din rezerva pentru serviciul datoriei sau din capitalul circulant pentru a acoperi serviciul datoriei	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte.	După înlocuirea fondurilor sau acreditivului, dacă documentele prevăd acest lucru; în caz contrar, după două date de plată a dobânzii fără trageri suplimentare
2A	Reparații necesare în termen absoluți pentru care s-au constituit rezerve la momentul încheierii sau care au fost comunicate în alt mod administratorului de credite, dar nu au fost finalizate până la scadență	Dacă reparația necesară nu este finalizată în termen de 60 de zile de la scadență (inclusiv prelungirile aprobate de administratorul de credite) și este mai mică de 10 % din soldul neachitat al principalului sau de 250 000 de euro	Verificarea satisfăcătoare a faptului că reparațiile au fost finalizate
2B	Orice deficiență la nivelul planului de cheltuieli obligatoriu (cheltuieli de capital, mobilier, instalații și echipamente)	Orice informație referitoare la deficiențe care afectează negativ performanțele sau valoarea bunului; pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ (> 5 % din soldul exigibil al creditului)	Când sunt remediate deficiențele la nivelul planului
2C	Producerea oricărui eveniment declanșator prevăzut în documentele creditului ipotecar. (de exemplu, obligația de rambursare a creditului, furnizarea de rezerve suplimentare, depășirea pragurilor minime etc.)	Orice eveniment	Remedierea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar
2D	Verificarea performanței financiare. Respectarea nesatisfăcătoare sau nerespectarea calendarelor de închiriere sau a situațiilor privind exploatarea etc.	Orice eveniment cu o durată de cel puțin 6 luni	Remedierea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar
2E	Nerespectarea licenței de operare sau a acordului de franciză	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Contractarea unei noi francize sau licențe ori remedierea situației de nerespectare a francizei sau a licenței – acord de stabilire a relațiilor
2F	Falimentul debitorului/proprietarului/sponsorului sau un eveniment similar (de exemplu, acord/proceduri de insolvență, faliment, administrare judiciară, lichidare, acord voluntar pentru întreprinderi (company voluntary arrangement – CVA)/acord voluntar pentru persoane fizice (individual voluntary arrangement – IVA), face obiectul unui ordin de lichidare, al unei cereri de intrare în faliment sau al altui document similar.	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Rămâne pe lista de supraveghere până la data de plată a dobânzii de după remedierea situației.
3A(i)	Inspecția evidențiază o situație deficitară	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspecția
3A(ii)	Inspecția evidențiază o accesibilitate deficitară	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspecția
3B	Inspecția evidențiază un aspect nociv pentru mediul înconjurător	Orice eveniment	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul
3C	Bunuri afectate de pagube majore sau de proceduri de expropriere care afectează viitoarele fluxuri de trezorerie, valoarea/deprecierea/garanțiile personale.	Când administratorul de credite ia cunoștință de problemă și aceasta afectează > 10 % din valoare sau 500 000 de euro	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost finalizate în mod satisfăcător toate reparațiile necesare sau dacă au fost finalizate procedurile de expropriere, iar activul poate funcționa în mod satisfăcător
4A	Scăderea ratei generale de ocupare a portofoliului de bunuri	cu 20 % sub nivelul de la data securitizării; pentru fiecare credit în parte	Când nu mai există condiția
4B	Orice locatar sau o combinație dintre primii 3 locatari (în funcție de chiriile brute) cu > 30 % din contractele de închiriere care expiră în următoarele 12 luni.	Se aplică doar spațiilor de birouri, industriale și de comerț cu amănuntul.	Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.
4C	Unul sau mai multe contracte de închiriere importante care se află în stare de nerambursare, au fost reziliate sau sunt într-o situație dubioasă (spațiile nu sunt ocupate, dar se plătește chirie)	> 30 % venit net din chirii	Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.
5A	Scadența creditului este iminentă	< 180 de zile până la scadență	Creditul este achitat integral.