EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0580

Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei din 24 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/3821

OJ L 87, 31.3.2017, p. 193–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj

31.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/193


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/580 AL COMISIEI

din 24 iunie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 25 alineatul (3) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui să fie liberi să stabilească modalitatea în care păstrează evidența datelor pertinente legate de toate ordinele referitoare la instrumente financiare. Însă, pentru a permite colectarea, compararea și analiza eficace și eficientă a datelor pertinente referitoare la ordine în scopul monitorizării pieței, ar trebui ca, în cazul în care o autoritate competentă solicită informațiile respective în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, acestea să îi fie puse la dispoziție pe baza unor standarde și formate uniforme.

(2)

Pentru a asigura claritatea și securitatea juridică și pentru a evita dubla stocare a acelorași informații, prezentul regulament ar trebui să vizeze toate elementele de date referitoare la ordine, inclusiv detaliile care trebuie raportate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) și (3).

(3)

Pentru a depista și a investiga în mod eficace abuzurile de piață potențiale sau tentativele de abuz de piață, este necesar ca autoritățile competente să identifice cu promptitudine persoanele și entitățile care ar putea avea o participare semnificativă la procesele legate de ordinele de tranzacționare, inclusiv membrii sau participanții la locurile de tranzacționare, entitățile responsabile pentru deciziile de investiții și de executare, brokerii neexecutanți și clienții în numele cărora sunt inițiate ordinele. În consecință, operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui să prevadă pentru aceste părți denumiri de identificare.

(4)

Pentru a permite autorităților competente să identifice mai eficient modelele suspecte de comportament potențial abuziv care provin de la un singur client, inclusiv în situațiile în care acesta își desfășoară activitatea prin intermediul unor firme de investiții, operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui să înregistreze identitatea clienților în numele cărora membrii sau participanții au transmis ordinul. Operatorii ar trebui să identifice clienții respectivi prin identificatori unici pentru a facilita identificarea sigură și eficientă a acestor persoane și a permite, astfel, o analiză mai eficace a potențialelor abuzuri de piață în care ar putea fi implicați aceștia.

(5)

Operatorii locurilor de tranzacționare nu ar trebui să fie obligați să înregistreze identificatori pentru toți clienții din lanțul de tranzacționare, ci numai pentru clientul în numele căruia membrul sau participantul a transmis ordinul.

(6)

Identificarea strategiilor de formare a pieței sau a activităților similare este importantă pentru a permite depistarea eficientă a situațiilor de manipulare a pieței. Aceasta le permite autorităților competente să distingă între fluxul de ordine provenind de la o firmă de investiții care acționează pe baza unor termeni prestabiliți de către emitentul instrumentului care face obiectul ordinului sau de către locul de tranzacționare căruia îi este transmis ordinul și fluxul de ordine provenind de la o firmă de investiții care acționează din proprie inițiativă sau la instrucțiunile clientului său.

(7)

Ar trebui să se păstreze o evidență a datei și orei exacte, precum și a detaliilor cu privire la orice plasare, modificare, anulare, respingere și executare a unui ordin. Acest lucru permite monitorizarea modificărilor aduse ordinului pe toată durata ciclului său de viață, ceea ce poate prezenta importanță pentru depistarea și evaluarea potențialelor practici de manipulare a pieței și a comportamentelor de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate privind ordinele (front running).

(8)

Pentru a avea o imagine precisă și completă asupra registrului de ordine al unui loc de tranzacționare, autoritățile competente au nevoie de informații privind ședințele de tranzacționare în care sunt tranzacționate instrumente financiare. Aceste informații pot fi folosite în principal pentru a se stabili când încep și când se termină perioadele de licitație sau de tranzacționare continuă și dacă ordinele cauzează declanșarea neplanificată a unor mecanisme de întrerupere temporară a tranzacționării (circuit breakers). Informațiile respective sunt necesare, de asemenea, pentru a identifica modul în care ordinele vor interacționa între ele, în special în situațiile în care, precum în cazul licitațiilor, ședințele de tranzacționare se încheie în momente aleatorii. Informațiile privind prețurile și volumele orientative rezultate în urma licitației de tip uncrossing ar fi utile, de asemenea, pentru analizarea posibilelor manipulări ale licitației. Având în vedere că un singur ordin poate afecta fie prețul, fie volumul rezultat în urma licitației de tip uncrossing sau ambele elemente, autoritățile competente au nevoie să cunoască impactul fiecărui ordin asupra acestor valori. Fără aceste informații, ar fi dificil să se identifice ordinul care a afectat valorile în cauză. În plus, fiecărui eveniment relevant ar trebui să i se atribuie un număr secvențial pentru a determina succesiunea evenimentelor în cazul în care două sau mai multe evenimente au loc în același timp.

(9)

Specificarea poziției ordinelor într-un registru de ordine permite reconstituirea registrului de ordine, precum și analizarea succesiunii executării ordinelor, care reprezintă un element important al supravegherii abuzurilor de piață. Poziția atribuită unui ordin depinde de modul în care sistemul de tranzacționare stabilește prioritatea. Prin urmare, operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui să atribuie un grad de prioritate ordinelor și să păstreze o evidență a detaliilor privind prioritatea acordată ordinelor prin metoda preț-vizibilitate-timp sau prin metoda dimensiune-timp.

(10)

Pentru a permite o monitorizare eficace a pieței, este necesar să se poată face legătura dintre ordine și tranzacțiile corespunzătoare acestora. În consecință, operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui să prevadă coduri distincte de identificare a tranzacțiilor, care să facă legătura dintre ordine și tranzacții.

(11)

Operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui ca, pentru fiecare ordin primit, să înregistreze și să păstreze o evidență a tipului de ordin și a instrucțiunilor specifice aferente care, împreună, determină modul în care fiecare ordin urmează să fie prelucrat de motoarele lor de corelare, în conformitate cu propriile lor clasificări. Aceste informații detaliate sunt esențiale pentru ca autoritățile competente să fie în măsură să monitorizeze, în cadrul supravegherii abuzurilor de piață, activitatea de tranzacționare dintr-un anumit registru de ordine al unui loc de tranzacționare și, în special, să reproducă modul în care se comportă fiecare ordin în registrul de ordine. Cu toate acestea, având în vedere gama largă de noi tipuri de ordine existente și potențiale concepute de operatorii locurilor de tranzacționare, precum și specificitățile tehnice ale acestora din urmă, este posibil ca păstrarea acestor informații detaliate în conformitate cu sistemul de clasificare intern al operatorilor să nu permită în prezent autorităților competente să reproducă în mod consecvent activitatea din registrul de ordine a tuturor locurilor de tranzacționare. Prin urmare, pentru ca autoritățile competente să fie în măsură să localizeze cu precizie fiecare ordin în registrul de ordine, operatorii locurilor de tranzacționare ar trebui, de asemenea, să clasifice fiecare ordin primit fie ca ordin-limită, în cazul în care ordinul este tranzacționabil, fie ca ordin-stop, în cazul în care ordinul devine tranzacționabil numai după producerea unui eveniment de preț prestabilit.

(12)

Din rațiuni de consecvență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 să se aplice de la aceeași dată.

(13)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(14)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sfera de cuprindere, standardele și formatul datelor pertinente referitoare la ordine

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează la dispoziția autorității lor competente detaliile, prevăzute la articolele 2-13, ale fiecărui ordin afișat de sistemele lor, astfel cum se specifică în a doua și a treia coloană din tabelul 2 din anexă, în măsura în care acestea se referă la ordinul în cauză.

(2)   În cazul în care autoritățile competente solicită oricare din detaliile menționate la alineatul (1), în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, operatorii locurilor de tranzacționare transmit aceste informații utilizând standardele și formatele prevăzute în a patra coloană din tabelul 2 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Identificarea părților relevante

(1)   Pentru toate ordinele, operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a următoarelor elemente:

(a)

membrul sau participantul la locul de tranzacționare care a transmis ordinul către locul de tranzacționare, identificat astfel cum se specifică în câmpul 1 din tabelul 2 din anexă;

(b)

persoana sau algoritmul computerizat din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare căruia îi este transmis ordinul care este responsabil(ă) pentru decizia de investiție în legătură cu ordinul, identificat(ă) astfel cum se precizează în câmpul 4 din tabelul 2 din anexă;

(c)

persoana sau algoritmul computerizat din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare care este responsabil(ă) pentru executarea ordinului, identificat(ă) astfel cum se precizează în câmpul 5 din tabelul 2 din anexă;

(d)

membrul sau participantul la locul de tranzacționare care a direcționat ordinul către locul de tranzacționare pe seama și în numele unui alt membru sau participant al locului de tranzacționare, identificat ca broker neexecutant, astfel cum se precizează în câmpul 6 din tabelul 2 din anexă;

(e)

clientul în numele căruia membrul sau participantul la locul de tranzacționare a transmis ordinul către locul de tranzacționare, identificat astfel cum se precizează în câmpul 3 din tabelul 2 din anexă.

(2)   În cazul în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare este autorizat în temeiul legislației unui stat membru să aloce un ordin clientului său în urma transmiterii ordinului către locul de tranzacționare și nu a alocat încă ordinul clientului său în momentul transmiterii ordinului, respectivul ordin trebuie identificat astfel cum se precizează în câmpul 3 din tabelul 2 din anexă.

(3)   În cazul în care mai multe ordine sunt transmise locului de tranzacționare sub forma unui ordin agregat, ordinul agregat trebuie identificat astfel cum se precizează în câmpul 3 din tabelul 2 din anexă.

Articolul 3

Calitatea în care încheie tranzacții membrii sau participanții la locul de tranzacționare și activitatea de furnizare de lichidități

(1)   Calitatea în care acționează membrul sau participantul la locul de tranzacționare atunci când transmite un ordin este descrisă astfel cum se precizează în câmpul 7 din tabelul 2 din anexă.

(2)   Următoarele ordine sunt identificate astfel cum se precizează în câmpul 8 din tabelul 2 din anexă:

(a)

un ordin transmis către un loc de tranzacționare de către un membru sau un participant în cadrul unei strategii de formare a pieței, conform articolelor 17 și 48 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

(b)

un ordin transmis către un loc de tranzacționare de către un membru sau un participant în cadrul oricărei alte activități de furnizare de lichidități efectuate pe baza unor termeni prestabiliți fie de către emitentul instrumentului care face obiectul ordinului, fie de către respectivul loc de tranzacționare.

Articolul 4

Înregistrarea datei și orei

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a datei și orei la care s-a produs fiecare dintre evenimentele menționate în câmpul 21 din tabelul 2 din anexa la prezentul regulament, cu gradul de acuratețe prevăzut la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei (4), astfel cum se precizează în câmpul 9 din tabelul 2 din anexa la prezentul regulament. Toate evenimentele menționate în câmpul 21 din tabelul 2 din anexa la prezentul regulament, cu excepția datei și orei la care a avut loc respingerea ordinelor de către sistemele locului de tranzacționare, se înregistrează cu ajutorul ceasurilor profesionale pe care le utilizează motoarele de corelare ale locului de tranzacționare.

(2)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a datei și orei pentru fiecare element de date menționat în câmpurile 49, 50 și 51 din tabelul 2 care figurează în anexa la prezentul regulament, cu gradul de acuratețe prevăzut la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.

Articolul 5

Perioada de valabilitate și restricțiile legate de ordine

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a perioadelor de valabilitate și a restricțiilor legate de ordine care sunt enumerate în câmpurile 10 și 11 din tabelul 2 din anexă.

(2)   Evidențele cuprinzând datele și orele corespunzătoare perioadelor de valabilitate se păstrează astfel cum se precizează în câmpul 12 din tabelul 2 din anexă pentru fiecare perioadă de valabilitate.

Articolul 6

Prioritatea și numerele secvențiale

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare care exploatează sisteme de tranzacționare aplicând metoda de stabilire a priorității în funcție de preț-vizibilitate-timp păstrează pentru toate ordinele o evidență a mărcii temporale care determină prioritatea, astfel cum se precizează în câmpul 13 din tabelul 2 din anexă. Marca temporală care determină prioritatea se păstrează în evidență cu același grad de acuratețe precizat la articolul 4 alineatul (1).

(2)   Operatorii locurilor de tranzacționare care exploatează sisteme de tranzacționare aplicând metoda de stabilire a priorității în funcție de dimensiune-timp păstrează o evidență a cantităților care determină prioritatea ordinelor, astfel cum se precizează în câmpul 14 din tabelul 2 din anexă, precum și a mărcii temporale care determină prioritatea menționate la alineatul (1).

(3)   Operatorii locurilor de tranzacționare care utilizează o combinație între metoda preț-vizibilitate-timp și metoda dimensiune-timp și care afișează ordinele în registrul lor de ordine în funcție de prioritatea stabilită în raport cu factorul timp trebuie să respecte prevederile de la alineatul (1).

(4)   Operatorii locurilor de tranzacționare care utilizează o combinație între metoda preț-vizibilitate-timp și metoda dimensiune-timp și afișează ordinele în registrul lor de ordine în funcție de prioritatea stabilită prin metoda dimensiune-timp trebuie să respecte prevederile de la alineatul (2).

(5)   Operatorii locurilor de tranzacționare trebuie să atribuie un număr secvențial pentru toate evenimentele, astfel cum se precizează în câmpul 15 din tabelul 2 din anexă, și să păstreze o evidență a acestor numere.

Articolul 7

Codurile de identificare a ordinelor referitoare la instrumente financiare

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare prevăd un cod de identificare individual pentru fiecare ordin, astfel cum se precizează în câmpul 20 din tabelul 2 din anexă. Codul de identificare trebuie să fie unic pentru fiecare registru de ordine, zi de tranzacționare și instrument financiar. Acesta se aplică de la primirea ordinului de către operatorul locului de tranzacționare și până la ștergerea ordinului din registrul de ordine. Codul de identificare se aplică inclusiv ordinelor respinse, indiferent de motivul respingerii acestora.

(2)   Operatorul locului de tranzacționare păstrează o evidență a detaliilor pertinente referitoare la ordinele de strategie cu funcționalitate implied (SOIF) care sunt difuzate către public astfel cum se precizează în anexă. Câmpul 33 din tabelul 2 din anexă trebuie să includă o declarație conform căreia ordinul respectiv este un ordin implicit.

După executarea unui SOIF, detaliile referitoare la acesta sunt păstrate de către operatorul locului de tranzacționare, astfel cum se prevede în anexă.

După executarea unui SOIF, se indică un cod de identificare a ordinului legat de o strategie, folosindu-se același cod de identificare pentru toate ordinele legate de o anumită strategie. Codul de identificare a ordinului legat de o strategie este cel precizat în câmpul 46 din tabelul 2 din anexă.

(3)   Ordinele transmise către un loc de tranzacționare care permite o strategie de direcționare sunt identificate de către locul de tranzacționare respectiv ca fiind „direcționate”, astfel cum se precizează în câmpul 33 din tabelul 2 din anexă, în cazul în care acestea sunt direcționate către un alt loc de tranzacționare. Ordinele transmise către un loc de tranzacționare care permite o strategie de direcționare păstrează același cod de identificare pe toată durata lor de viață, indiferent dacă eventualele cantități rămase sunt reînscrise în registrul de ordine în care au fost introduse inițial.

Articolul 8

Evenimentele care afectează ordinele referitoare la instrumente financiare

Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a detaliilor menționate la rubrica 21 din tabelul 2 din anexă cu privire la ordinele noi.

Articolul 9

Tipul de ordin referitor la instrumente financiare

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a tipului de ordin pentru fiecare ordin primit utilizând propria lor clasificare, astfel cum se precizează în câmpul 22 din tabelul 2 din anexă.

(2)   Operatorii locurilor de tranzacționare clasifică fiecare ordin primit fie ca ordin-limită, fie ca ordin-stop, astfel cum se precizează în câmpul 23 din tabelul 2 din anexă.

Articolul 10

Prețurile aferente ordinelor

Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a tuturor detaliilor legate de preț menționate în secțiunea I din tabelul 2 din anexă, în măsura în care acestea se referă la ordine.

Articolul 11

Instrucțiunile referitoare la ordine

Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a tuturor instrucțiunilor referitoare la ordine primite pentru fiecare ordin, astfel cum se precizează în secțiunea J din tabelul 2 din anexă.

Articolul 12

Codul de identificare a tranzacției utilizat de locul de tranzacționare

Operatorii locurilor de tranzacționare prevăd un cod individual de identificare a tranzacției pentru fiecare tranzacție care rezultă în urma executării totale sau parțiale a unui ordin, astfel cum se precizează în câmpul 48 din tabelul 2 din anexă.

Articolul 13

Etapele de tranzacționare și prețul și volumul orientative rezultate în urma licitației

(1)   Operatorii locurilor de tranzacționare păstrează o evidență a detaliilor referitoare la ordine, astfel cum se precizează în secțiunea K din tabelul 2 din anexă.

(2)   În cazul în care autoritățile competente solicită detaliile menționate în secțiunea K, în conformitate cu articolul 1, sunt considerate detalii referitoare la ordinul vizat de solicitare și detaliile menționate în câmpurile 9 și 15-18 din tabelul 2 din anexă.

Articolul 14

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data menționată la articolul 55 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei din 7 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (a se vedea pagina 148 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

Tabelul 1

Legendă pentru tabelul 2

SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de trei litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Data și ora, în următorul format:

AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ.

„AAAA” reprezintă anul;

„LL” reprezintă luna;

„ZZ” reprezintă ziua;

„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;

„hh” reprezintă ora;

„mm” reprezintă minutul;

„ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă;

Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format:

AAAA-LL-ZZ.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative.

separatorul zecimal este: „.” (punct);

în fața numerelor negative se pune semnul „–” (minus);

valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.

{INTEGER-n}

Număr întreg de până la n cifre în total

Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166.

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442.

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 de caractere alfanumerice

Identificatorul este cel prevăzut la articolul 6 și în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei (1)


Tabelul 2

Detalii privind ordinele

Nr.

Câmp

Conținutul detaliilor privind ordinele care trebuie păstrate la dispoziția autorității competente

Standardele și formatele detaliilor privind ordinele care trebuie să fie utilizate la prezentarea datelor relevante privind ordinele către autoritatea competentă, la cerere

Secțiunea A – Identificarea părților relevante

1

Identificarea entității care a transmis ordinul

Identitatea membrului sau a participantului la locul de tranzacționare. În cazul accesului electronic direct (Direct Electronic Access – DEA), identitatea este cea a furnizorului de DEA.

{LEI}

2

Accesul electronic direct (DEA)

„adevărat”, dacă ordinul a fost transmis către un loc de tranzacționare prin DEA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 41 din Directiva 2014/65/UE.

„fals”, dacă ordinul nu a fost transmis către un loc de tranzacționare prin DEA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 41 din Directiva 2014/65/UE.

„adevărat”

„fals”

3

Codul de identificare a clientului

Codul utilizat pentru identificarea clientului membrului sau al participantului la locul de tranzacționare. În cazul în care există DEA, trebuie utilizat codul utilizatorului DEA.

În cazul în care clientul este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al clientului.

În cazul în care clientul nu este o entitate juridică, se utilizează {NATIONAL_ID}.

În cazul ordinelor agregate, se utilizează marcajul AGGR, astfel cum se precizează la articolul 2 alineatul (3) din prezentul regulament.

În cazul alocărilor în curs, se utilizează marcajul PNAL, astfel cum se precizează la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament.

Acest câmp se lasă necompletat doar în cazul în care membrul sau participantul la locul de tranzacționare nu are niciun client.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR” – ordine agregate

„PNAL” – alocări în curs

4

Decizia de investiție în cadrul firmei

Codul utilizat pentru identificarea persoanei sau a algoritmului din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare care este responsabil(ă) pentru decizia de investiții în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.

În cazul în care o persoană fizică din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare este responsabilă pentru decizia de investiție, persoana responsabilă sau care deține responsabilitatea principală pentru decizia de investiții trebuie să fie identificată prin {NATIONAL_ID}.

În cazul în care pentru decizia de investiții a fost responsabil un algoritm, câmpul se completează astfel cum se precizează la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.

Acest câmp nu se completează în cazul în care decizia de investiție nu a fost luată de o persoană sau de un algoritm din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare.

{NATIONAL_ID} – Persoane fizice

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

5

Executarea în cadrul firmei

Codul utilizat pentru identificarea persoanei sau a algoritmului din cadrul membrului sau al participantului la locul de tranzacționare care este responsabil(ă) pentru decizia de investiții în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590. În cazul în care pentru executarea tranzacției este responsabilă o persoană fizică, aceasta este identificată prin {NATIONAL_ID}

În cazul în care pentru executarea tranzacției este responsabil un algoritm, acest câmp se completează în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.

În cazul în care în executarea tranzacției este implicată mai mult de o persoană sau o combinație de mai multe persoane și algoritmi, membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare stabilesc care este traderul sau algoritmul căruia îi revine responsabilitatea principală, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/590, și completează în acest câmp identitatea respectivului trader sau algoritm.

{NATIONAL_ID} – Persoane fizice

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

6

Broker neexecutant

În conformitate cu articolul 2 litera (d).

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{LEI}

Secțiunea B – Calitatea în care membrii sau participanții locului de tranzacționare încheie tranzacții și activitatea de furnizare de lichidități

7

Calitatea în care se încheie tranzacții

Indică dacă transmiterea ordinului provine de la membrul sau participantul la locul de tranzacționare care realizează cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu în conformitate cu articolul 4 punctul 38 din Directiva 2014/65/UE sau tranzacționare pe cont propriu în conformitate cu articolul 4 punctul 6 din Directiva 2014/65/UE.

În cazul în care transmiterea ordinului nu provine de la membrul sau participantul la locul de tranzacționare care realizează cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu sau tranzacționare pe cont propriu, în acest câmp se indică faptul că tranzacția a fost efectuată în orice altă calitate.

„DEAL” – Tranzacționare pe cont propriu

„MTCH” – Cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu

„AOTC” – Orice altă calitate

8

Activitatea de furnizare de lichidități

Indică dacă un ordin este transmis către un loc de tranzacționare în cadrul unei strategii de formare a pieței în temeiul articolelor 17 și 48 din Directiva 2014/65/UE sau al unei alte activități în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament.

„adevărat”

„fals”

Secțiunea C – Data și ora

9

Data și ora

Data și ora pentru fiecare eveniment menționat în secțiunile [G] și [K].

{DATE_TIME_FORMAT}

Numărul de cifre de după „secunde” se determină în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.

Secțiunea D – Perioada de valabilitate și restricțiile legate de ordine

10

Perioada de valabilitate

Valabil o zi (Good-For-Day): ordinul expiră la sfârșitul zilei de tranzacționare în care a fost introdus în registrul de ordine.

„DAVY” – Valabil o zi

Valabil până la anulare (Good-Till-Cancelled): ordinul rămâne activ în registrul de ordine și este executabil până la anularea efectivă.

„GTCV” – Valabil până la anulare

Valabil până la ora (Good-Till-Time): ordinul expiră cel târziu la o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă.

„GTTV” – Valabil până la ora

Valabil până la data (Good-Till-Date): ordinul expiră la finalul unei date specificate.

„GTDV” – Valabil până la data

Valabil până la data și ora specificate (Good-Till-Specified Date and Time): ordinul expiră la o dată și oră specificate.

„GTSV” – Valabil până la data și ora specificate

Valabil după ora (Good After Time): ordinul este activ doar după o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă.

„GATV” – Valabil după ora

Good After Date (ordin valabil după data): ordinul este activ doar de la începutul unei date stabilite în prealabil.

„GADV” – Valabil după data

Valabil după data și ora specificate (Good After Specified Date and Time): ordinul este activ doar de la o oră stabilită în prealabil, la o dată stabilită în prealabil.

„GASV” – Valabil după data și ora specificate

Executare imediată sau anulare (Immediate-Or-Cancel): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine (pentru cantitatea care poate fi executată) și care nu rămâne în registrul de ordine pentru cantitatea rămasă (dacă este cazul) care nu a fost executată.

„IOCV” – Executare imediată sau anulare sau

Executare sau anulare (Fill-Or-Kill): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine, cu condiția să poată fi executat integral. În cazul în care ordinul nu poate fi executat decât parțial, acesta este respins în mod automat și, prin urmare, nu poate fi executat.

„FOKV” – Executare sau anulare

sau

{ALPHANUM-4} caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare.

Alte categorii: orice indicație suplimentară utilizată exclusiv pentru anumite modele de afaceri, platforme sau sisteme de tranzacționare specifice.

 

11

Restricții legate de ordine

Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere (Good For Closing Price Crossing Session). în cazul în care un ordin îndeplinește condițiile pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere.

„SESR” – Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere

Valabil pentru licitații (Valid For Auction): ordinul este activ și poate fi executat doar în etapele de licitație (care pot fi definite în prealabil de membrul sau participantul la locul de tranzacționare care a transmis ordinul, de exemplu licitațiile de deschidere/închidere și/sau licitația intraday).

„VFAR” – Valabil pentru licitații

Valabil numai pentru tranzacționarea continuă (Valid For Continuous Trading only): ordinul este activ doar în etapele de tranzacționare continuă.

„VFCR” – Valabil numai pentru tranzacționarea continuă

Alte categorii: orice indicație suplimentară utilizată exclusiv pentru anumite modele de afaceri, platforme sau sisteme de tranzacționare specifice.

{ALPHANUM-4} caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare.

În cazul în care sunt aplicabile mai multe tipuri, acest câmp se completează cu mai multe marcaje separate prin virgulă.

12

Perioada și ora de valabilitate

Aceasta se referă la marca temporală care reflectă ora la care ordinul devine activ sau este șters în cele din urmă din registrul de ordine

Valabil pentru ziua (Good for day): data introducerii, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții.

Valabil până la ora (Good till time): data introducerii și ora specificată în ordin

Valabil până la data (Good till date): data de expirare specificată, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții

Valabil până la data și ora specificate (Good till specified date and time): data și ora de expirare specificate

Valabil după ora (Good after time): data introducerii și ora specificată la care ordinul devine activ

Valabil după data (Good after date): data specificată, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții

Valabil după data și ora specificate (Good after specified date and time): data și ora specificate la care ordinul devine activ

Valabil până la anulare (Good till Cancel): data și ora definitive la care ordinul este șters în mod automat prin operațiuni de piață

Alte categorii: marca temporală pentru orice tip suplimentar de valabilitate.

{DATE_TIME_FORMAT}

Numărul de cifre de după „secunde” se determină în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574

Secțiunea E – Prioritatea și numărul secvențial

13

Marca temporală care determină prioritatea

Acest câmp se actualizează de fiecare dată când prioritatea unui ordin suferă modificări.

{DATE_TIME_FORMAT}

Numărul de cifre de după „secunde” se determină în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.

14

Dimensiunea care determină prioritatea

Pentru locurile de tranzacționare care utilizează prioritatea dimensiune-timp, acest câmp se completează cu un număr pozitiv corespunzător cantității.

Câmpul se actualizează de fiecare dată când prioritatea unui ordin suferă modificări.

Până la 20 de caractere numerice pozitive.

15

Numărul secvențial

Fiecare eveniment menționat în secțiunea G este identificat prin numere întregi pozitive în ordine crescătoare.

Numărul secvențial trebuie să fie unic pentru fiecare tip de eveniment, să fie utilizat în mod consecvent pentru toate evenimentele cărora operatorul locului de tranzacționare le aplică un marcaj temporal și să fie persistent pentru data la care are loc evenimentul.

{INTEGER-50}

Secțiunea F – Identificarea ordinului

16

Codul MIC de segment

Identificarea locului de tranzacționare unde a fost transmis ordinul.

În cazul în care locul de tranzacționare utilizează coduri MIC de segment, se utilizează codul MIC de segment.

În cazul în care locul de tranzacționare nu utilizează coduri MIC de segment, se precizează codul MIC operațional.

{MIC}

17

Codul registrului de ordine

Codul alfanumeric stabilit de locul de tranzacționare pentru fiecare registru de ordine.

{ALPHANUM-20}

18

Codul de identificare a instrumentului financiar

Identificatorul unic și fără echivoc al instrumentului financiar.

{ISIN}

19

Data primirii

Data primirii ordinului inițial.

{DATEFORMAT}

20

Codul de identificare a ordinului

Un cod alfanumeric atribuit fiecărui ordin individual de operatorul locului de tranzacționare.

{ALPHANUM-50}

Secțiunea G – Evenimente care afectează ordinul

21

Ordin nou, modificare a ordinului, anulare a ordinului, respingeri ale ordinului, executare parțială sau integrală

Ordin nou: primirea unui nou ordin de către operatorul locului de tranzacționare.

„NEWO” – Ordin nou

Declanșat: un ordin care devine executabil sau, după caz, neexecutabil în momentul în care este îndeplinită o condiție prestabilită.

„TRIG” – Declanșat

Înlocuit de membrul sau participantul la locul de tranzacționare: în situația în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare decide din proprie inițiativă să modifice orice trăsătură caracteristică a ordinului pe care l-a introdus anterior în registrul de ordine.

„REME” – Înlocuit de membrul sau participantul la locul de tranzacționare:

Înlocuit prin operațiuni de piață (automat): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de sistemele informatice ale operatorului locului de tranzacționare. Sunt incluse aici și situațiile în care trăsăturile caracteristice curente ale unui ordin indexat (peg order) sau ale unui ordin-stop cu prag de activare mobil (trailing stop order) sunt modificate pentru a reflecta poziționarea ordinului în registrul de ordine.

„REMA” – Înlocuit prin operațiuni de piață (automat)

Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de personalul operatorului locului de tranzacționare. Este inclusă aici și situația în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare se confruntă cu probleme de ordin informatic și are nevoie ca ordinele sale să fie anulate de urgență.

„REMH” – Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană)

Modificare a statutului la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare. Este inclusă aici activarea și dezactivarea.

„CHME” – Modificare a statutului la inițiativa membrului/participantului la locul de tranzacționare

Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață.

„CHMO” – Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață

Anulat la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare; în cazul în care un membru, un participant sau un client decide din proprie inițiativă să anuleze un ordin pe care l-a introdus anterior.

„CAME” – Anulat la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare

Anulat prin operațiuni de piață. Este inclus aici un mecanism de protecție prevăzut pentru firmele de investiții care desfășoară o activitate de formare a pieței astfel cum se menționează la articolele 17 și 48 din Directiva 2014/65/UE.

„CAMO” – Anulat prin operațiuni de piață

Ordin respins: un ordin primit, dar respins de către operatorul locului de tranzacționare.

„REMO” – Ordin respins

Ordin expirat: în situația în care ordinul este șters din registrul de ordine la sfârșitul perioadei sale de valabilitate.

„EXPI” – Ordin expirat

Executat parțial: în situația în care ordinul nu este executat integral, rămânând astfel o cantitate care urmează să fie executată.

„PARF” – Executat parțial

Executat: în situația în care nu mai există nicio cantitate care urmează să fie executată.

„FILL” – Executat

{ALPHANUM-4} caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare.

Secțiunea H – Tipul de ordin

22

Tipul de ordin

Identifică tipul de ordin transmis locului de tranzacționare conform specificațiilor locului de tranzacționare.

{ALPHANUM-50}

23

Clasificarea tipurilor de ordine

Clasificarea ordinului în funcție de două tipuri generice de ordine. Ordin-LIMITĂ: în cazurile în care ordinul este tranzacționabil

și

Ordin-STOP: în cazurile în care ordinul devine tranzacționabil numai după producerea unui eveniment de preț prestabilit.

Literele „LMTO” pentru limită sau literele „STOP” pentru stop.

Secțiunea I – Prețuri

24

Prețul-limită

Prețul maxim la care poate fi executat un ordin de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin de vânzare.

Marja de preț pentru un ordin de strategie. Aceasta poate fi pozitivă sau negativă.

În cazul ordinelor care nu au un preț-limită sau al ordinelor care nu au un preț specificat, acest câmp se lasă necompletat.

În cazul unei obligațiuni convertibile, în acest câmp se completează prețul real (net sau brut) utilizat pentru ordin.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.

25

Prețul-limită suplimentar

Orice alt preț-limită care poate fi aplicat ordinului. Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.

26

Prețul-stop

Prețul care trebuie atins pentru ca ordinul să devină activ.

În cazul ordinelor-stop declanșate de evenimente independente de prețul instrumentului financiar, acest câmp se completează cu un preț-stop egal cu zero.

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.

27

Prețul-limită indexat (pegged)

Prețul maxim la care poate fi executat un ordin indexat de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin indexat de vânzare.

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.

28

Prețul tranzacției

Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul și dobânda acumulată.

În cazul opțiunilor, acesta reprezintă prima contractului derivat per instrument-suport sau punct al indicelui.

În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, acesta reprezintă prețul de referință al instrumentului-suport direct.

În cazul swapurilor pe riscul de credit (CDS), acesta reprezintă cuponul exprimat în puncte de bază.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

În cazul în care prețul nu este aplicabil, câmpul se completează cu valoarea „NOAP”.

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.

DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procent sau randament.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.

„NOAP”

29

Moneda în care este exprimat prețul

Moneda în care este exprimat prețul de tranzacționare pentru instrumentul financiar aferent ordinului (se aplică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară).

{CURRENCYCODE_3}

30

Moneda segmentului 2

În cazul în care au loc swapuri multivalutare sau swapuri valutare încrucișate, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al contractului.

În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este multivalutar, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al swapului.

Acest câmp se completează numai în cazul în care există contracte derivate valutare și pe rata dobânzii.

{CURRENCYCODE_3}

31

Modul în care este exprimat prețul

Indică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară, sub formă de procentaj, sub formă de randament sau în puncte de bază.

„MONE” – Valoare monetară

„PERC” – Procentaj

„YIEL” – Randament

„BAPO” – Puncte de bază

Secțiunea J – Instrucțiuni legate de ordine

32

Indicator cumpărare-vânzare

Pentru a arăta dacă ordinul este de cumpărare sau de vânzare.

În cazul opțiunilor și al instrumentelor de tip swaption, cumpărătorul este contrapartea care deține dreptul de a exercita opțiunea, iar vânzătorul este contrapartea care vinde opțiunea și primește o primă.

În cazul contractelor futures și forward, altele decât contractele futures și forward legate de monede, cumpărătorul este contrapartea care cumpără instrumentul, iar vânzătorul este contrapartea care vinde instrumentul.

În cazul swap-urilor pe titluri de valoare, cumpărătorul este contrapartea care suportă riscul de modificare a prețului activului-suport și primește valoarea titlului. Vânzătorul este contrapartea care plătește valoarea titlului.

În cazul swap-urilor pe rate ale dobânzii sau indici ai inflației, cumpărătorul este contrapartea care plătește rata fixă. Vânzătorul este contrapartea care primește rata fixă. În cazul swapurilor variabil-contra-variabil (swap-urile float-to-float pe rata dobânzii), cumpărătorul este contrapartea care plătește marja, iar vânzătorul este contrapartea care primește marja.

În cazul swap-urilor și al contractelor forward pe valute și al swap-urilor valutare încrucișate, cumpărătorul este contrapartea care primește moneda care este prima în ordine alfabetică în conformitate cu standardul ISO 4217, iar vânzătorul este contrapartea care livrează această monedă.

În cazul swap-urilor legate de dividende, cumpărătorul este contrapartea care primește echivalentul dividendelor distribuite efectiv. Vânzătorul este contrapartea care plătește dividendul și primește rata fixă.

În cazul instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, cu excepția opțiunilor și a instrumentelor de tip swaption, cumpărătorul este contrapartea care cumpără protecția. Vânzătorul este contrapartea care vinde protecția.

În cazul contractelor derivate legate de mărfuri sau de certificate de emisii, cumpărătorul este contrapartea care primește marfa sau certificatul de emisii specificat în raport, iar vânzătorul este contrapartea care livrează marfa sau certificatul de emisii în cauză.

În cazul contractelor forward pe rata dobânzii, cumpărătorul este contrapartea care plătește rata fixă, iar vânzătorul este contrapartea care primește rata fixă.

În cazul unei creșteri a valorii noționale, cumpărătorul este partea care dobândește instrumentul financiar în tranzacția inițială, iar vânzătorul este partea care cedează instrumentul financiar în tranzacția inițială.

În cazul unei scăderi a valorii noționale, cumpărătorul este partea care cedează instrumentul financiar în tranzacția inițială, iar vânzătorul este partea care dobândește instrumentul financiar în tranzacția inițială.

„BUYI” – cumpărare

„SELL” – vânzare

33

Statutul ordinului

Pentru a identifica ordinele care sunt active/inactive/suspendate, ferme/orientative (alocate exclusiv cotațiilor)/implicite/redirecționate.

Active – ordine non-cotație care sunt tranzacționabile.

Inactive – ordine non-cotație care nu sunt tranzacționabile.

Ferme/orientative – atribuite exclusiv cotațiilor. Cotații orientative înseamnă că acestea sunt vizibile, dar nu pot fi executate. În unele locuri de tranzacționare, în această categorie sunt incluse și certificatele cu opțiuni. Cotațiile ferme pot fi executate.

Implicite – se utilizează pentru ordinele de strategie care provin din funcționalitatea implied in sau implied out.

Direcționate – se utilizează pentru ordinele care sunt direcționate de locul de tranzacționare către alte locuri de tranzacționare.

„ACTI” – active

sau

„INAC” – inactive

sau

„FIRM” – cotații ferme

sau

„INDI” – cotații orientative

sau

„IMPL” – ordine de strategie implied

sau

„ROUT” – ordine direcționate.

În cazul în care sunt aplicabile mai multe statuturi, acest câmp se completează cu mai multe marcaje separate prin virgulă.

34

Unitatea în care este exprimată cantitatea

Indică dacă cantitatea raportată este exprimată în număr de unități, ca valoare nominală sau ca valoare monetară.

„UNIT” – număr de unități

„NOML” – valoare nominală

„MONE” – valoare monetară

35

Moneda în care este exprimată cantitatea

Moneda în care este exprimată cantitatea.

Acest câmp trebuie completat numai în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare nominală sau monetară.

{CURRENCYCODE_3}

36

Cantitatea inițială

Numărul de unități ale instrumentului financiar sau numărul de contracte derivate incluse în ordin.

Valoarea nominală sau valoarea monetară a instrumentului financiar.

În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, cantitatea reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport.

În cazul creșterii sau al scăderii valorii noționale a contractelor derivate, această cifră reflectă valoarea absolută a modificării și este exprimată sub forma unui număr pozitiv.

În cazul swapurilor pe riscul de credit, cantitatea este valoarea noțională pentru care se dobândește sau se cedează protecția.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități.

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.

37

Cantitatea rămasă, inclusiv cea ascunsă

Cantitatea totală care rămâne în registrul de ordine după o executare parțială sau orice alt eveniment care afectează ordinul.

La producerea unui eveniment de executare parțială, aceasta reprezintă volumul total rămas după executarea parțială în cauză. La introducerea unui ordin, aceasta este egală cu cantitatea inițială.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

38

Cantitatea afișată

Cantitatea care este vizibilă (spre deosebire de cea ascunsă) în registrul de ordine.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

39

Cantitatea tranzacționată

În cazul în care are loc o executare parțială sau integrală, acest câmp se completează cu cantitatea executată.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

40

Cantitatea minimă acceptabilă (Minimum Acceptable Quantity – MAQ)

Cantitatea minimă acceptabilă pentru ca un ordin să fie executat (ceea ce poate presupune mai multe executări parțiale) și în mod normal nu se aplică decât în cazul tipurilor de ordine nepersistente.

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

41

Dimensiunea executabilă minimă (Minimum executable size – MES)

Dimensiunea minimă de executare a oricărei executări individuale potențiale.

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

42

MES exclusiv pentru prima executare

Specifică dacă MES prezintă relevanță numai pentru prima executare.

Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care câmpul 41 este lăsat necompletat.

„adevărat”

„fals”

43

Indicator exclusiv pasiv

Indică dacă ordinul este transmis către locul de tranzacționare cu o trăsătură caracteristică/un marcaj care face ca acesta să nu fie executat imediat în situația în care există alte ordine vizibile de sens contrar.

„adevărat”

„fals”

44

Indicator pasiv sau agresiv

La producerea evenimentelor de executare parțială sau integrală, indică dacă ordinul exista deja în registrul de ordine și furniza lichidități (pasiv) sau dacă ordinul declanșase tranzacția și consuma, prin urmare, lichidități (agresiv).

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

„PASV” – pasiv sau

„AGRE” – agresiv.

45

Prevenirea autoexecutării

Indică dacă ordinul a fost introdus cu criterii de prevenire a autoexecutării, astfel încât să nu fie executat împreună cu un ordin introdus de același membru sau participant în partea opusă a registrului.

„adevărat”

„fals”

46

Identificarea ordinelor legate de o strategie

Codul alfanumeric utilizat pentru a face legătura între toate ordinele care fac parte dintr-o strategie în temeiul articolului 7 alineatul (2).

{ALPHANUM-50}

47

Strategia de direcționare

Strategia de direcționare aplicabilă conform specificațiilor locului de tranzacționare.

Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.

{ALPHANUM-50}

48

Codul de identificare a tranzacției utilizat de locul de tranzacționare

Cod alfanumeric atribuit tranzacției de locul de tranzacționare în temeiul articolului 12 din prezentul regulament.

Codul de identificare a tranzacției utilizat de locul de tranzacționare este unic, consecvent și persistent pentru fiecare MIC de segment utilizat în conformitate cu standardul ISO10383 și pentru fiecare zi de tranzacționare. În cazul în care locul de tranzacționare nu utilizează codurile MIC de segment, codul de identificare a tranzacției utilizat de locul de tranzacționare este unic, consecvent și persistent pentru fiecare cod MIC operațional și pentru fiecare zi de tranzacționare.

Componentele codului de identificare a tranzacției nu dezvăluie identitatea contrapărților la tranzacția pentru care este atribuit codul.

{ALPHANUM-52}

Secțiunea K – Etapele de tranzacționare, prețul și volumul orientative rezultate în urma licitației

49

Etapele de tranzacționare

Denumirea fiecăreia dintre diferitele etape de tranzacționare în care un ordin este prezent în registrul de ordine, inclusiv pauzele de la tranzacționare, mecanismele de întrerupere temporară a tranzacționării și suspendările.

{ALPHANUM-50}

50

Prețul orientativ rezultat în urma licitației

Prețul la care ar trebui să conducă fiecare licitație de tip uncrossing în ceea ce privește instrumentul financiar pentru care au fost transmise unul sau mai multe ordine.

{DECIMAL-18/5} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară sau nominală.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

51

Volumul orientativ rezultat în urma licitației

Volumul (numărul de unități ale instrumentului financiar) care poate fi executat la prețul orientativ al licitației din câmpul 50 dacă licitația s-a încheiat la acel moment precis în timp.

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități.

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (a se vedea pagina 449 din prezentul Jurnal Oficial).


Top