EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/57


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/3 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2014

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (1), în special articolul 8b alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8b din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, investitorii ar trebui să primească informații suficiente despre calitatea și performanța activelor lor suport, astfel încât să poată realiza o evaluare în cunoștință de cauză a bonității instrumentelor financiare structurate. Totodată, acest lucru ar reduce dependența investitorilor de ratingurile de credit și ar facilita emiterea de ratinguri de credit nesolicitate.

(2)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor instrumentelor financiare sau altor active care rezultă dintr-o tranzacție sau o schemă de securitizare menționată la articolul 4 alineatul (61) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), cu condiția ca emitentul, inițiatorul sau sponsorul să fie stabilit și, în acest scop, să aibă sediul social în Uniune. De aceea, prezentul regulament ar trebui să acopere doar instrumentele financiare sau alte active rezultate din orice tranzacție sau schemă prin care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat pe tranșe și are caracteristicile la care face referire articolul respectiv. Prin urmare, în conformitate cu regulamentul menționat, o expunere care creează o obligație de plată directă pentru o tranzacție sau o schemă utilizată pentru a finanța sau administra active corporale nu ar trebui considerată o expunere față de o securitizare, chiar dacă tranzacția sau schema prevede obligații de plată de rang diferit.

(3)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament nu ar trebui să fie limitat la emiterea de instrumente financiare structurate care îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi considerate valori mobiliare, ci ar trebui să includă și alte instrumente financiare și active care rezultă dintr-o tranzacție sau o schemă de securitizare, cum ar fi instrumentele pieței monetare, inclusiv programele de emisiuni de titluri pe termen scurt garantate cu active. În plus, prezentul regulament ar trebui să se aplice instrumentelor financiare structurate cu și fără ratinguri de credit acordate de o agenție de rating de credit înregistrată în Uniune. Tranzacțiile private și bilaterale ar trebui, de asemenea, să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ca și tranzacțiile care nu sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(4)

Prezentul regulament conține modele standardizate de prezentare a informațiilor pentru mai multe categorii de active. Fără a aduce atingere domeniului de aplicare al prezentului regulament și până în momentul în care obligațiile de raportare vor fi elaborate de AEVMP și adoptate de Comisie, modelele standardizate de prezentare a informațiilor și toate obligațiile de raportare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice doar instrumentelor financiare structurate care sunt garantate cu active-suport incluse în lista categoriilor de active-suport specificată în prezentul regulament și care, în plus, nu sunt de natură privată sau bilaterală.

(5)

Atunci când se conformează dispozițiilor din prezentul regulament, emitenții, inițiatorii și sponsorii trebuie să respecte legislația națională și a Uniunii în materie de protecție a confidențialității surselor de informații sau de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a evita eventuale încălcări ale legislației respective.

(6)

Emitentul, inițiatorul și sponsorul pot desemna o entitate responsabilă cu raportarea informațiilor către site-ul care urmează a fi creat de AEVMP în conformitate cu articolul 8b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 („site-ul instrumentelor financiare structurate”). Externalizarea obligațiilor de raportare către o altă entitate, de exemplu o societate de administrare, este, de asemenea, posibilă. Acest lucru nu aduce însă atingere responsabilității care revine, în baza prezentului regulament, emitentului, inițiatorului și sponsorului.

(7)

AEVMP trebuie să comunice pe site-ul său o serie de instrucțiuni tehnice de raportare referitoare, printre altele, la modalitățile de transmitere sau la formatul fișierelor pe care trebuie să le trimită emitenții, inițiatorii și sponsorii. AEVMP trebuie să comunice aceste instrucțiuni tehnice din timp, înainte de data de punere în aplicare a obligațiilor de raportare prevăzute de prezentul regulament, pentru ca emitenții, inițiatorii, sponsorii și alte părți implicate să aibă timp să dezvolte sisteme și proceduri adecvate, pe baza instrucțiunilor tehnice comunicate de AEVMP.

(8)

Informațiile care urmează a fi furnizate în conformitate cu prezentul regulament trebuie compilate într-un format standard care să permită prelucrarea automată a datelor pe site-ul instrumentelor financiare structurate. De asemenea, informațiile ar trebui publicate într-un format ușor de accesat de către orice utilizator al site-ului instrumentelor financiare structurate. AEVMP trebuie să se asigure că autoritățile sectoriale competente au acces la site-ul instrumentelor financiare structurate pentru a-și îndeplini sarcinile care le sunt atribuite în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2009.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de către AEVMP Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(10)

AEVMP a organizat o consultare publică deschisă cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(11)

Este nevoie de un interval rezonabil de timp pentru a le permite emitenților, inițiatorilor și sponsorilor unui instrument financiar structurat stabiliți în Uniune să se adapteze și să ia măsurile necesare în vederea conformării la prezentul regulament și pentru a-i permite AEVMP să dezvolte site-ul instrumentelor financiare structurate unde urmează a fi publicate informațiile cerute de prezentul regulament. În consecință, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Totuși, AEVMP ar trebui să comunice instrucțiunile tehnice de raportare necesare din timp, înainte de data de punere în aplicare a prezentului regulament. Acest lucru este necesar pentru ca emitenții, inițiatorii și sponsorii unui instrument financiar structurat stabiliți în Uniune să aibă timp să elaboreze sisteme și proceduri adecvate, pe baza instrucțiunilor tehnice în cauză, pentru a garanta o raportare completă și corectă și pentru a ține cont de evoluțiile viitoare de pe piețele financiare din Uniune,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică instrumentelor financiare structurate al căror emitent, inițiator sau sponsor este stabilit în Uniune și care sunt emise după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Entitatea raportoare

(1)   Emitentul, inițiatorul și sponsorul unui instrument financiar structurat pot desemna una sau mai multe entități raportoare care să publice informațiile solicitate în baza articolelor 3 și 4 și a articolului 5 alineatul (3) din prezentul regulament pe site-ul menționat la articolul 8b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 („site-ul instrumentelor financiare structurate”). Aceste entități publică informațiile cerute pe site-ul instrumentelor financiare structurate, în conformitate cu articolele 4 și 7 din prezentul regulament.

(2)   Emitentul, inițiatorul sau sponsorul unui instrument financiar structurat care a desemnat entitatea sau entitățile menționate la alineatul (1) notifică acest lucru AEVMP în conformitate cu alineatul respectiv, fără întârziere nejustificată. Această desemnare se face fără a aduce atingere responsabilității care le revine emitentului, inițiatorului și sponsorului de a se conforma articolului 8b din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

Articolul 3

Informațiile care urmează a fi raportate

Dacă instrumentul financiar structurat este garantat cu oricare dintre activele-suport menționate în articolul 4, entitatea raportoare trebuie să publice pe site-ul instrumentelor financiare structurate următoarele informații:

(a)

date la nivel de credit, prin intermediul modelelor standardizate de prezentare a informațiilor incluse în anexele I-VII;

(b)

dacă este cazul pentru un anumit instrument financiar structurat, următoarele documente, inclusiv o descriere detaliată a ordinii plăților asociate instrumentului financiar structurat:

(i)

documentul de ofertă sau prospectul final, împreună cu documentele referitoare la finalizarea tranzacției, inclusiv orice document public la care se face referire în prospect sau care reglementează funcționarea tranzacției, cu excepția avizelor juridice;

(ii)

acordul de vânzare, de cesiune, de novație sau de transfer al activelor și orice contract de fiducie relevant;

(iii)

contractele de administrare de credite, de administrare de credite de rezervă, de administrare și gestionare a fluxurilor de numerar;

(iv)

actul fiduciar, actul de garanție, contractul de agenție, contractul de cont bancar, contractul de investiții garantate, termenii încorporați, contractul-cadru de fiducie (master trust framework) sau contractul de definire a fiduciei (master definitions agreement);

(v)

orice acorduri intercreditori, documente aferente contractelor swap, acorduri de împrumut subordonat, acorduri de împrumut pentru întreprinderile nou înființate și acorduri de facilitate de lichiditate relevante;

(vi)

orice alte documente suport care sunt esențiale pentru înțelegerea tranzacției;

(c)

dacă prospectul nu a fost elaborat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), un rezumat al tranzacției sau o prezentare generală a principalelor caracteristici ale instrumentului financiar structurat, inclusiv:

(i)

structura tranzacției;

(ii)

caracteristicile activelor, fluxurile de numerar, facilitățile de îmbunătățire a calității creditului și de sprijin de lichiditate;

(iii)

drepturile de vot ale deținătorului de titluri, relația dintre deținătorii de titluri și alți creditori garantați în cadrul unei tranzacții;

(iv)

o listă a evenimentelor și factorilor declanșatori menționați în documentele furnizate pe site-ul instrumentelor financiare structurate în conformitate cu punctul (b) care ar putea avea un impact semnificativ asupra performanței instrumentelor financiare structurate;

(v)

organigramele care oferă o imagine de ansamblu asupra tranzacției, fluxurilor de numerar și structurii proprietății;

(d)

rapoartele destinate investitorilor, care conțin informațiile incluse în anexa VIII.

Articolul 4

Activele-suport

Cerințele de informare prevăzute la articolul 3 se aplică instrumentelor financiare structurate garantate cu următoarele active-suport:

(a)

ipoteci imobiliare: această categorie de instrumente financiare structurate include instrumentele financiare structurate garantate cu ipoteci imobiliare cu profil de risc „prime” și „non-prime” și cu credite de nevoi personale cu ipotecă. Pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa I;

(b)

ipoteci comerciale: această categorie de instrumente financiare structurate include instrumente financiare structurate garantate cu împrumuturi pentru achiziționarea de spații comerciale sau de birouri, pentru spitale, pentru azile de bătrâni, pentru spații de depozitare, pentru hoteluri, pentru centre de îngrijiri medicale, împrumuturi industriale și pentru proprietăți multifamiliale. Pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa II;

(c)

credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii: pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa III;

(d)

credite auto: pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa IV;

(e)

credite de consum: pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa V;

(f)

credite pe cardul de credit: pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa VI;

(g)

contracte de leasing pentru persoane fizice și juridice: pentru această categorie de instrumente financiare structurate trebuie publicate pe site-ul instrumentelor financiare structurate informațiile incluse în modelul din anexa VII.

Articolul 5

Frecvența raportării

(1)   Informațiile prevăzute la articolul 3 literele (a) și (d) se publică trimestrial, cel târziu la o lună de la data scadenței pentru plata dobânzii asociate instrumentului financiar structurat în cauză.

(2)   Informațiile prevăzute la articolul 3 literele (b) și (c) se publică fără întârziere după emiterea unui instrument financiar structurat.

(3)   Pe lângă cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2):

(a)

în cazul în care cerințele prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (5) privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței (abuzul de piață) se aplică în raport cu un instrument financiar structurat, orice informație comunicată în temeiul acestui articol se publică apoi fără întârziere, pe site-ul instrumentelor financiare structurate, de către entitatea raportoare;

(b)

în cazul în care litera (a) nu se aplică, entitatea raportoare publică fără întârziere, pe site-ul instrumentelor financiare structurate, orice schimbare sau eveniment important în oricare dintre situațiile următoare:

(i)

o încălcare a obligațiilor prevăzute în documentele furnizate în conformitate cu articolul 3 litera (b);

(ii)

caracteristici structurale care pot avea o influență semnificativă asupra performanței instrumentului financiar structurat;

(iii)

profilul de risc al instrumentului financiar structurat și al activelor-suport.

Articolul 6

Procedurile de raportare

(1)   Entitatea raportoare transmite fișiere de date în conformitate cu sistemul de raportare al site-ului instrumentelor financiare structurate și cu instrucțiunile tehnice care urmează să fie publicate de AEVMP pe site-ul său.

(2)   AEVMP publică aceste instrucțiuni tehnice pe site-ul său, până cel târziu la data de 1 iulie 2016.

(3)   Entitatea raportoare stochează în format electronic, pe o perioadă de cel puțin cinci ani, fișierele trimise către site-ul instrumentelor financiare structurate și recepționate de către acesta. Entitatea raportoare, emitentul, inițiatorul sau sponsorul pun aceste fișiere la dispoziția autorităților sectoriale competente, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (r) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, la cererea acestora.

(4)   Dacă identifică erori factuale în datele furnizate pe site-ul instrumentelor financiare structurate, entitatea raportoare, emitentul, inițiatorul sau sponsorul corectează datele respective fără întârziere nejustificată.

Articolul 7

Raportarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data punerii în aplicare

(1)   În ceea ce privește instrumentele financiare structurate emise în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data punerii în aplicare a prezentului regulament, emitentul, inițiatorul și sponsorul se conformează cerințelor de raportare prevăzute în prezentul regulament doar în cazul instrumentelor financiare structurate aflate încă în circulație la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Emitentul, inițiatorul și sponsorul nu trebuie să mențină o evidență a informațiilor cerute în temeiul prezentului regulament în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data punerii în aplicare a acestuia.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând de la 1 ianuarie 2017.

Cu toate acestea, articolul 6 alineatul (2) se aplică de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).


ANEXA I

Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu ipoteci imobiliare

ACTIVE

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Dată-limită pool

Dinamic

Dată

Data-limită pentru pool sau portofoliu. Toate datele au formatul AAAA-LL-ZZ.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Identificator pentru pool sau portofoliu/denumirea tranzacției.

Identificator credit

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru fiecare credit. Identificatorul creditului nu ar trebui să se modifice pe durata tranzacției.

Inițiator

Static

Text

Creditorul care a acordat creditul inițial.

Identificator administrator de credite

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru fiecare administrator de credite pentru a marca entitatea care administrează creditul.

Identificator debitor

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru fiecare debitor (fără a indica numele real) – pentru a permite identificarea debitorilor care au mai multe credite în pool (de exemplu, avansurile suplimentare/ipotecile de rang II sunt afișate ca intrări separate). Identificatorul debitorului nu ar trebui să se modifice pe durata tranzacției.

Identificator bun

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru fiecare bun pentru a permite identificarea bunurilor care au mai multe credite în pool (de exemplu, avansurile suplimentare/ipotecile de rang II sunt afișate ca intrări separate).

Informații despre debitor

Statut profesional debitor

Static

Listă

Statutul profesional al solicitantului principal.

Venituri primare

Static

Numerice

Veniturile primare anuale brute subscrise ale debitorului (exceptând chiria).

Verificare venituri pentru venituri primare

Static

Listă

Verificarea veniturilor pentru venituri primare.

Caracteristici credit

Dată de inițiere credit

Static

Dată/Numerice

Data avansului creditului inițial.

Dată scadență credit

Dinamic

Dată/Numerice

Data scadenței creditului.

Scop

Static

Listă

Destinația creditului.

Durată credit

Static

Numerice

Durata contractuală inițială (număr de luni).

Monedă credit

Static

Listă

Moneda creditului.

Sold inițial

Static

Numerice

Soldul inițial al creditului (inclusiv comisioane).

Sold curent

Dinamic

Numerice

Valoarea creditului exigibil la data-limită pentru pool. Aceasta ar trebui să includă toate sumele care sunt garantate prin ipoteci și va fi clasificată ca principal în cadrul tranzacției.

Metodă de rambursare

Static

Listă

Tipul de rambursare a principalului.

Frecvență plată

Static

Listă

Frecvența plăților datorate, adică numărul de luni între plăți.

Plată datorată

Dinamic

Numerice

Plata contractuală periodică datorată (plata care trebuie efectuată în cazul în care nu există alte modalități de plată în vigoare).

Tip de plată

Static

Listă

Tipul de plată a principalului.

Rata dobânzii

Tip de rată a dobânzii

Static

Listă

Tipul de rată a dobânzii.

Indice rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Indicele ratei actuale a dobânzii (rata de referință în funcție de care este stabilită rata dobânzii ipotecare).

Rată actuală a dobânzii

Dinamic

Numerice

Rata actuală a dobânzii (%).

Marjă rată actuală a dobânzii

Dinamic

Numerice

Marja ratei actuale a dobânzii (pentru creditele cu rată fixă este aceeași cu rata actuală a dobânzii, pentru creditele cu rată variabilă este marja superioară ratei indicelui (sau inferioară acesteia în cazul în care datele sunt negative).

Interval de revizuire a ratei dobânzii

Dinamic

Numerice

Intervalul, exprimat în luni, la care se ajustează rata dobânzii (pentru creditele cu rată variabilă).

Marjă de revizuire 1

Dinamic

Numerice

Marja (%) pentru credit la data primei revizuiri.

Dată de revizuire dobândă 1

Dinamic

Dată/Numerice

Data următoarei modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, date de încheiere a perioadelor fixe, reajustări ale creditului etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a ratei LIBOR).

Marjă de revizuire 2

Dinamic

Numerice

Marja (%) pentru credit la data celei de a doua revizuiri.

Dată de revizuire dobândă 2

Dinamic

Dată/Numerice

Data celei de a doua modificări a ratei dobânzii.

Marjă de revizuire 3

Dinamic

Numerice

Marja (%) pentru credit la data celei de a treia revizuiri.

Dată de revizuire dobândă 3

Dinamic

Dată/Numerice

Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii.

Indice rată revizuită a dobânzii

Dinamic

Listă

Indicele următoarei rate a dobânzii.

Bun și garanții suplimentare

Cod poștal bun

Static

Text/Numerice

Trebuie furnizate cel puțin primele două sau trei caractere.

Tip de bun

Static

Listă

Tipul de bun.

Indicator LTV (raportul între volumul creditului și valoarea proprietății imobiliare) inițial

Static

Numerice

Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipotecă de rang II, acesta ar trebui să fie indicatorul LTV combinat sau total.

Cuantum evaluare

Static

Numerice

Valoarea bunului la data celui mai recent avans al creditului, înainte de o securitizare. Cuantumurile de evaluare ar trebui să fie în aceeași monedă ca împrumutul.

Tip de evaluare inițială

Static

Listă

Tipul de evaluare la inițiere.

Dată evaluare

Static

Dată/Numerice

Data celei mai recente evaluări a bunului în momentul ultimului avans al creditului, înainte de securitizare.

Indicator LTV curent

Dinamic

Numerice

Indicatorul LTV curent al inițiatorului. Pentru creditele cu ipotecă de rang II, acesta ar trebui să fie indicatorul LTV combinat sau total.

Cuantum evaluare curentă

Dinamic

Numerice

Cuantumul celei mai recente evaluări (dacă, de exemplu, în cadrul deposedării, au existat mai multe evaluări, aceasta ar trebui să reflecte cea mai mică valoare). Cuantumurile de evaluare ar trebui să fie în aceeași monedă ca împrumutul.

Tip de evaluare curentă

Dinamic

Listă

Tipul de evaluare curentă.

Dată evaluare curentă

Dinamic

Dată/Numerice

Data celei mai recente evaluări.

Informații privind performanța

Stare cont

Dinamic

Listă

Starea curentă a contului.

Sold arierate

Dinamic

Numerice

Soldul curent al arieratelor. Arieratele sunt definite ca: totalul plăților datorate până în prezent, din care se SCADE suma totală a plăților primite până în prezent, din care se SCAD sumele capitalizate. Acestea nu ar trebui să includă eventualele comisioane aplicate contului.

Număr de luni de întârziere

Dinamic

Numerice

Numărul de luni în care acest credit este în întârziere (la data-limită pentru pool) în conformitate cu definiția emitentului.

Arierate 1 lună în urmă

Dinamic

Numerice

Soldul arieratelor (definit ca „sold arierate”) pentru luna anterioară.

Arierate 2 luni în urmă

Dinamic

Numerice

Soldul arieratelor (definit ca „sold arierate”) cu două luni în urmă.

Litigiu

Dinamic

DA/NU

Marcaj care indică faptul că este în curs o procedură contencioasă.

Dată de răscumpărare

Dinamic

Dată/Numerice

Data la care contul este răscumpărat.

Stare de nerambursare sau executare silită

Dinamic

Numerice

Valoarea totală aferentă nerambursării înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările.

Dată stare de nerambursare sau executare silită

Dinamic

Numerice

Data stării de nerambursare sau a executării silite.

Limită inferioară preț de vânzare

Dinamic

Numerice

Prețul obținut la vânzarea bunului în caz de executare silită, rotunjită în jos la cea mai apropiată valoare de ordinul a 10 000.

Pierdere la vânzare

Dinamic

Numerice

Pierdere totală fără comisioane, dobânzi acumulate etc. după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal).

Recuperări cumulate

Dinamic

Numerice

Recuperările cumulate – relevante numai pentru cazurile cu pierderi.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Câmpuri de date la nivel de valoare mobiliară sau obligațiune

Dată raport

Dinamic

Dată

Data la care a fost emis raportul tranzacției. Toate datele au formatul AAAA-LL-ZZ.

Emitent

Static

Text

Numele emitentului și seria de emitere, dacă este cazul.

Trageri în cadrul facilității de lichiditate

Dinamic

DA/NU

Confirmați dacă a existat sau nu o tragere în cadrul facilității de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.

Câmpuri de date la nivel de garanție

Determinări/rate de declanșare

Dinamic

DA/NU

Starea diverselor incidente de plăți întârziate, diluare, stare de nerambursare, pierdere și alte determinări și rate similare legate de garanții în ceea ce privește amortizarea lor anticipată sau alte niveluri ale evenimentelor declanșatoare, la data de determinare curentă. A avut loc vreun eveniment declanșator?

Rată medie constantă de plată anticipată

Dinamic

Numerice

Raportul include viteza medie a ratei constante Viteza ratei de plată anticipată (CPR) în cazul creditelor ipotecare rezidențiale suport. În unele jurisdicții, pool-ul ipotecar poate include și credite comerciale. Viteza CPR medie este valoarea exprimată ca procent anualizat din principalul plătit anticipat în plus față de rambursările programate. Viteza CPR medie este calculată împărțind întâi soldul curent al principalului aferent creditului ipotecar rezidențial (adică soldul curent) la soldul programat al principalului aferent creditului ipotecar rezidențial, presupunând că nu au fost efectuate plăți anticipate (cu alte cuvinte, au fost efectuate numai rambursări programate). Acest coeficient este apoi ridicat la o putere unde exponentul este cantitatea 12 împărțită la numărul de luni de la emitere. Se scade acest rezultat din unu și apoi se înmulțește cu o sută (100) pentru a determina viteza CPR medie. Acest calcul este exprimat după cum urmează:

Formula

Date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text

Denumirea departamentului sau persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Câmpuri la nivel de tranșă

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată unei tranșe a RMBS care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici ca și cele definite în prospect, adică seria 1, clasa A1 etc.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare sau, dacă nu există ISIN, atunci orice alt cod unic pentru valorile mobiliare, cum ar fi CUSIP, alocat acestei tranșe de o bursă de valori sau de o altă entitate. În cazul în care sunt mai multe coduri, acestea se separă prin virgulă.

Dată plată dobândă

Dinamic

Dată

Data periodică la care este programată să aibă loc o plată a dobânzii către titularii unei anumite tranșe a unui instrument financiar structurat garantat cu ipoteci rezidențiale.

Dată plată principal

Dinamic

Dată

Data periodică la care este programată să aibă loc o plată a principalului către titularii unei anumite tranșe a unui instrument financiar structurat garantat cu ipoteci rezidențiale.

Monedă

Static

Text

Unitatea (unitățile) de schimb în care sunt raportate soldul (soldurile) și plățile aferente valorilor mobiliare.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în documentul de ofertă (de exemplu, Euribor pe trei luni) aplicabil pentru o anumită tranșă a unui instrument financiar structurat garantat cu ipoteci rezidențiale.

Dată emisiune obligațiuni

Static

Dată

Data la care au fost emise obligațiunile.


ANEXA II

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu ipoteci comerciale

CREDIT

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Identificatori credit

Identificator pool de tranzacții

Static

Text/Numerice

Denumirea unică a tranzacției sau a operațiunii.

Dată-limită pool

Dinamic

Dată

Data-limită curentă pentru pool sau portofoliu.

Dată securitizare

Static

Dată

Data emiterii operațiunii – Data primei listări a obligațiunilor

Condițiile creditului inițial

Identificator grup

Static

Text/Numerice

Codul alfanumeric atribuit fiecărui grup de credite în cadrul unei emisiuni.

Identificator administrator de credite

Static

Text/Numerice

Șirul unic de identificare al administratorului de credite care este atribuit creditului.

Identificator credit prospect de ofertă

Static

Text/Numerice

Numărul unic al prospectului de ofertă sau al prospectului sau denumirea atribuită creditului în cadrul tranzacției sau în pool.

Sponsor credit

Static

Text/Numerice

Sponsorul creditului.

Dată de inițiere credit

Static

Dată

Data avansului creditului inițial.

Monedă credit

Static

Listă

Moneda în care este exprimat creditul.

Soldul întregului credit la data de inițiere

Static

Numerice

Soldul întregului credit la inițiere, reprezentând întreaga facilitate 100 %, adică valoarea securitizată și nesecuritizată/deținută și nedeținută (în moneda creditului).

Scadență inițială credit

Static

Numerice

Clauză contractuală (în luni) la data de inițiere.

Dată de începere amortizare

Static

Dată

Data la care va începe amortizarea pentru întregul credit (aceasta poate fi o dată anterioară datei de securitizare).

Cod indice rată de dobândă

Static

Listă

Indicele ratei actuale a dobânzii (rata de referință în funcție de care este stabilită rata dobânzii ipotecare).

Rată inițială de dobândă a creditului

Static

Numerice

Rata globală a dobânzii creditului la data de inițiere a creditului. În cazul în care există mai multe tranșe cu diferite rate de dobândă se aplică o rată medie ponderată.

Dată scadență prima plată a dobânzii

Static

Dată

Data la care era scadentă prima plată a dobânzii creditului după data de inițiere.

Țară credit

Static

Listă

Țara creditului.

Destinație credit

Static

Listă

Destinația creditului.

Titlu ipotecar

Static

DA/NU

Creditul este garantat cu ipoteci asupra bunurilor?

Statisticile privind creditul la data securitizării

Rată de acoperire a serviciului datoriei pentru (întregul) credit la data securitizării

Static

Numerice

Rata de acoperire a serviciului datoriei pentru (întregul) credit la data securitizării.

Indicator LTV pentru (întregul) credit la data securitizării

Static

Numerice

Indicatorul LTV pentru (întregul) credit la data securitizării.

Rată de acoperire a dobânzii la data securitizării (credit A)

Static

Numerice

La securitizare, calculul ratei de acoperire a dobânzii pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Rată de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării (credit A)

Static

Numerice

La securitizare, calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Rată de acoperire a indicatorului LTV la data securitizării (credit A)

Static

Numerice

La securitizare, indicatorul LTV pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Sold angajat al principalului la data securitizării

Static

Numerice

Soldul angajat (inclusiv eventuale sume neutilizate) al întregului credit la data securitizării.

Sold efectiv al principalului la data securitizării (întregul credit)

Static

Numerice

Soldul efectiv al principalului pentru întregul credit la data securitizării, astfel cum a fost identificat în prospectul de ofertă.

Plată periodică principal și dobândă la data securitizării

Static

Numerice

Valoarea programată a principalului și a dobânzii care este exigibilă la următoarea dată de plată a creditului la data securitizării.

Rată credit la data securitizării

Static

Numerice

Rata totală a dobânzii (de exemplu Libor + marjă) care este utilizată pentru a calcula dobânda datorată aferentă creditului la data securitizării.

Rangul garanției la data securitizării

Static

Listă

Garanția alocată securitizării este o garanție de prim rang?

Termen rămas la data securitizării

Static

Numerice

Numărul de luni rămase (excluzând eventuale opțiuni de prelungire) până la scadența creditului la data securitizării.

Termen amortizare rămas la data securitizării

Static

Numerice

Numărul de luni rămase până la scadența creditului la termenul de amortizare. În cazul în care amortizarea nu a început la data securitizării, acest număr va fi mai mic decât termenul rămas la data securitizării.

Dată scadență credit la data securitizării

Static

Dată

Data scadenței creditului, astfel cum este definită în contractul de credit. Aceasta nu ar ține seama de nicio dată prelungită a scadenței care poate fi acordată în temeiul contractului de credit, ci de data inițială a scadenței.

Sold efectiv al principalului la data securitizării (credit A)

Static

Numerice

Soldul efectiv al principalului pentru creditul A la data securitizării, astfel cum a fost identificat în prospectul de ofertă.

Opțiune de prelungire

Dinamic

DA/NU

Indicați dacă există opțiunea de a prelungi durata creditului și de a amâna data scadenței.

Durată opțiune cea mai scurtă prelungire

Static

Numerice

Durata în luni a opțiunii privind cea mai scurtă prelungire disponibilă a creditului.

Natură opțiune de prelungire

Static

Listă

Tipul opțiunii de prelungire.

Detalii referitoare la garanție

Număr de bunuri la data securitizării

Static

Numerice

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru credit, la data securitizării.

Număr de bunuri la data-limită pentru pool

Dinamic

Numerice

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru credit, la data-limită pentru pool.

Bunuri cu care este garantat creditul la securitizare

Static

Text/Numerice

Introduceți identificatoarele unice ale bunurilor (PC1) care servesc drept garanție pentru credit, la data securitizării.

Bunuri cu care este garantat creditul la data-limită pentru pool

Dinamic

Text/Numerice

Introduceți identificatoarele unice ale bunurilor (PC1) care servesc drept garanție pentru credit, la data-limită.

Detalii referitoare la acordul de credit

Metodă pentru rata de acoperire a dobânzilor (întregul credit)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți modul de calcul al ratei de acoperire a dobânzilor (ICR), conform cerinței din acordul financiar, aplicabilă la nivelul întregului credit, cu alte cuvinte, metoda dedusă de calcul.

Metodă pentru rata de acoperire a serviciului datoriei (întregul credit)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți modul de calcul al ratei de acoperire a serviciului datoriei (DSCR), conform cerinței din acordul financiar, aplicabilă la nivelul întregului credit, cu alte cuvinte, metoda dedusă de calcul.

Metodă pentru indicatorul LTV (întreg)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți modul de calcul al indicatorului LTV, conform cerinței din acordul financiar, aplicabil la nivelul întregului credit, cu alte cuvinte, metoda dedusă de calcul.

Alt cod acord financiar (întreg)

Static

Listă

În cazul în care există un alt cod obligatoriu pentru cerința din acordul financiar referitoare la rata de acoperire a dobânzilor sau a serviciului datoriei aplicabilă la nivelul întregului credit.

Metodă pentru rata de acoperire a dobânzilor (credit A)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți metoda de calcul a ratei de acoperire a dobânzilor aplicabile pentru creditul A.

Metodă pentru rata de acoperire a serviciului datoriei (credit A)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei aplicabile pentru creditul A.

Metodă pentru indicatorul LTV (credit A)

Static

Listă

Vă rugăm să definiți metoda de calcul a indicatorului LTV aplicabil pentru creditul A.

Statisticile privind bunul suport la data securitizării

Venituri la data securitizării

Static

Numerice

Valoarea totală subscrisă a veniturilor provenite din toate sursele pentru un bun, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă. În cazul în care sunt mai multe bunuri, suma valorilor bunurilor.

Cheltuieli de exploatare la data securitizării

Static

Numerice

Total cheltuieli de exploatare subscrise pentru bunurile descrise în prospectul de ofertă. Acestea pot include impozite imobiliare, costuri cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuieli imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse.

Venit net din exploatare la data securitizării

Static

Numerice

Venituri minus cheltuieli de exploatare la data securitizării (câmpul „Venituri la data securitizării” minus „Cheltuieli de exploatare la data securitizării”). În cazul în care sunt mai multe bunuri, suma valorilor acestora.

Cheltuieli de capital la data securitizării

Static

Numerice

CAPEX la data securitizării (spre deosebire de reparații și întreținere) dacă este identificat în prospectul de ofertă.

Flux net de numerar (NCF) la data securitizării

Static

Numerice

Venit net din exploatare minus cheltuieli de capital la data securitizării (câmpul „Venit net din exploatare la data securitizării” minus „Cheltuieli de capital la data securitizării”).

Monedă de raportare financiară la securitizare

Static

Listă

Moneda utilizată în raportarea financiară inițială pentru câmpurile „Venituri la data securitizării” – „Flux net de numerar la data securitizării”.

Indicator ICR/DSCR la data securitizării

Static

Listă

Modul în care se calculează/se aplică DSCR în cazul în care un credit are mai multe bunuri.

Valoare portofoliu imobiliar la data securitizării

Static

Numerice

Evaluarea bunurilor care garantează creditul la data securitizării, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă. În cazul în care sunt mai multe bunuri, suma valorilor bunurilor.

Monedă evaluare portofoliu imobiliar la data securitizării

Static

Listă

Moneda de evaluare pentru „Valoare portofoliu imobiliar la data securitizării”.

Dată evaluare la data securitizării

Static

Dată

Data la care a fost elaborată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă. Pentru mai multe bunuri, dacă sunt mai multe date, se ia data cea mai recentă.

Ocupare economică la data securitizării

Static

Numerice

Procentul de spațiu locativ cu contract de închiriere semnat la data securitizării în cazul în care este comunicat în prospectul de ofertă (este posibil ca respectivii chiriași să nu ocupe spațiul, dar plătesc chirie). În cazul în care există mai multe bunuri se utilizează o medie ponderată folosind metoda de calcul {% alocat curent (Bun) × (Ocupare)} pentru fiecare bun.

Sume deținute în contul de garanție la data securitizării

Static

Numerice

Soldul total al conturilor de rezerve obligatorii din punct de vedere juridic la nivel de credit la data securitizării.

Încasare conturi de garanție

Static

DA/NU

Introduceți DA dacă există plăți deținute în conturi de rezervă numai pentru acoperirea plăților chiriei pentru teren, a asigurării sau a impozitelor (nu pentru întreținere, îmbunătățiri, CAPEX etc.), astfel cum se prevede în contractul de credit; dacă acest lucru nu se realizează introduceți NU.

Încasare alte rezerve

Static

DA/NU

Sunt deținute alte valori decât impozitele sau asigurările aferente chiriilor pentru terenuri în conturile de rezervă, în conformitate cu termenii contractului de credit, pentru îmbunătățiri efectuate de chiriași, comisioane de leasing și elemente similare în ceea ce privește bunuri conexe sau pentru a oferi garanții suplimentare pentru astfel de credite?

Cont de garanție deținut la eveniment declanșator

Static

DA/NU

Contractul de credit necesită sume de rezervă care să fie puse la dispoziție în cazul producerii unor evenimente declanșatoare?

Factor declanșator pentru deținere cont de garanție

Static

Listă

Tipul de eveniment declanșator.

Cuantumuri-țintă cont de garanție/rezerve

Static

Numerice

Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezerve.

Condiții de eliberare cont de garanție

Static

Text

Condițiile de eliberare a contului de garanție.

Condiții de tragere a rezervei de lichidități

Static

Listă

Cazuri în care poate fi utilizată rezerva de numerar.

Monedă cont de garanție

Static

Listă

Moneda plăților din contul de garanție. Câmpurile „Sume deținute în contul de garanție la data securitizării” și „Sume/Rezerve cont de garanție țintă”.

Detalii referitoare la gruparea creditelor și substituiri

Credit colateralizat încrucișat

Static

DA/NU

Indicați dacă este vorba de un credit colateralizat încrucișat (exemplu: creditele 1 și 44 sunt colateralizate încrucișat, la fel precum creditele 4 și 47).

Credit substituit

Dinamic

DA/NU

Acest credit este un înlocuitor al unui alt credit la o dată ulterioară datei securitizării?

Dată de substituire

Dinamic

Dată

În cazul în care creditul a fost înlocuit după data securitizării, data unei astfel de substituiri.

Zile de grație permise

Static

Numerice

Numărul de zile după ce o plată este scadentă în care creditorul nu va percepe o penalitate de întârziere și nu va raporta plata ca fiind în întârziere.

Indicator de finanțare suplimentară

Static

Listă

Întregul credit a avut o finanțare suplimentară/datorie de tip mezanin?

Detalii referitoare la rata de dobândă a creditului (la data securitizării)

Tip de rată a dobânzii

Static

Listă

Tipul de rată a dobânzii aplicate creditului.

Cod metodă de acumulare dobândă

Static

Listă

Convenția exprimată în „zile” utilizată pentru a calcula dobânda.

Dobândă în arierate

Static

DA/NU

Dobânda care se acumulează în cazul creditului este plătită sub formă de arierate?

Tip de amortizare credit A (dacă este cazul)

Static

Listă

Tipul de amortizare a unui credit A.

Detalii referitoare la amortizarea întregului credit (la data securitizării)

Tip de amortizare întregul credit (dacă este cazul)

Static

Listă

Tipul de amortizare a întregului credit.

Acumulare de dobânzi permisă

Static

DA/NU

Documentele creditului permit acumularea și capitalizarea dobânzilor?

Dată de încetare blocaj plăți anticipate

Static

Dată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a creditului.

Dată de încetare a menținerii randamentului

Static

Dată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a creditului fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată sau a unei prime de menținere a randamentului. Data de la care creditul poate fi plătit anticipat fără menținerea randamentului.

Dată de încetare primă plăți anticipate

Static

Dată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a creditului fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

Descriere condiții plată anticipată

Static

Text/Numerice

Ar trebui să reflecte informațiile din prospectul de ofertă. De exemplu, în cazul în care condițiile de plată anticipată sunt plata unui comision de 1 % în primul an, 0,5 % în al doilea an și 0,25 % în al treilea an al creditului, acest lucru poate fi indicat în prospectul de ofertă astfel: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

Plățile neefectuate cu privire la creanțele de rang superior constituie o stare de nerambursare a creditului?

Static

DA/NU

Plățile neefectuate cu privire la creanțele de rang superior constituie o stare de nerambursare a creditului?

Plățile neefectuate cu privire la credite de rang egal constituie o stare de nerambursare pentru bun?

Static

DA/NU

Plățile neefectuate cu privire la credite de rang egal constituie o stare de nerambursare pentru bun?

Detalii referitoare la acoperirea riscului pentru credit (la data securitizării)

Plafon maxim rată durată de viață

Static

Numerice

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un credit cu rată variabilă, în conformitate cu termenii contractului de credit.

Plafon minim rată durată de viață

Static

Numerice

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un credit cu rată variabilă, în conformitate cu termenii contractului de credit.

Tip de swap la nivel de credit

Static

Listă

Descrieți tipul de swap la nivel de credit care se aplică.

Furnizor swap de credit

Dinamic

Text

Numele furnizorului de swap de credit.

Tip de swap pe rata dobânzii la nivel de credit

Static

Listă

Descrieți tipul de swap pe rata dobânzii care se aplică la nivel de credit.

Tip de swap valutar la nivel de credit

Static

Listă

Descrieți tipul de swap valutar.

Curs de schimb pentru swap la nivel de credit

Static

Numerice

Cursul de schimb care a fost fixat pentru un swap valutar la nivel de credit.

Dată de începere swap la nivel de credit

Static

Dată

Data de începere a unui swap la nivel de credit.

Dată de încetare swap la nivel de credit

Static

Dată

Data de încetare a unui swap la nivel de credit.

Obligație a debitorului de plată a unor costuri de reziliere pentru un swap la nivel de credit

Static

Listă

Măsura în care debitorul este obligat să plătească costuri de reziliere furnizorului unui swap la nivel de credit.

Detalii referitoare la ajustarea ratei creditului (la data securitizării)

Frecvență plată

Static

Listă

Frecvența plăților dobânzii și amortizării aferente creditului în conformitate cu documentele inițiale ale creditului.

Frecvență de revizuire a cursului

Static

Listă

Frecvența cu care este revizuită rata dobânzii în conformitate cu documentele inițiale ale creditului.

Frecvență de revizuire a plății

Static

Listă

Frecvența cu care este revizuită plata principalului și a dobânzii în conformitate cu documentele inițiale ale creditului.

Retrospectivă indice în zile

Static

Numerice

Numărul de zile înainte de data plății dobânzii la care este stabilită rata dobânzii (de exemplu, rata Euribor stabilită cu două zile înainte de data plății dobânzii).

Dată de stabilire indice

Static

Dată

În cazul în care contractul de credit prevede anumite date pentru stabilirea indicelui, introduceți următoarea dată de stabilire a indicelui.

Detalii referitoare la sindicalizarea creditului și participarea în cadrul creditului

Structură credit

Static

Listă

Utilizați codul pentru structura creditului pentru a descrie structura care se aplică acestui credit, de exemplu, întregul credit, părțile A/B, sindicalizat.

Credit sindicalizat

Static

DA/NU

Creditul este parte a unui credit sindicalizat?

Procent din facilitatea de credit totală care este securitizată

Static

Numerice

Procentul din totalul creditelor în securitizare la data securitizării.

Drepturi ale părții care deține controlul pentru deciziile importante

Static

DA/NU

Proprietarul vreunei participații, altul decât emitentul, are dreptul să ia decizii majore?

Banca-agent de sindicalizare

Static

Text

Banca-agent.

Diverse detalii referitoare la credit

Măsură reparatorie pentru încălcarea acordului financiar

Static

Listă

Măsura reparatorie pentru încălcarea acordului financiar.

Inițiator credit

Static

Text

Numele inițiatorului/creditorului care a vândut creditul emitentului. Denumirea entității responsabile, în ultimă instanță, de declarațiile și garanțiile creditului.

Penalizări depunere informații financiare

Static

Listă

Indicator al penalizărilor aplicate în cazul în care debitorul nu depune informațiile financiare solicitate (declarația de operațiuni, calendarul etc.) în conformitate cu documentele creditului.

Recurs credit

Static

DA/NU

Se recurge la o altă parte (de exemplu, garant) dacă debitorul intră în stare de nerambursare a unei obligații în temeiul contractului de credit?

Cod de rotunjire

Static

Listă

Metoda de rotunjire a ratei dobânzii.

Creștere rotunjire

Static

Numerice

Procentul de creștere cu care rata indicelui ar trebui rotunjită pentru a determina rata dobânzii prevăzută în contractul de credit.

Denumire societate de administrare specială la data securitizării

Static

Text

Denumirea societății de administrare specială la data securitizării.

Standard de administrare

Static

Listă

Standardul de administrare (opțiuni). Administratorul de credite asigură administrarea întregului credit (atât componenta A, cât și componenta B) sau doar componenta A sau B?

Detalii referitoare la data plății

Dată plată credit

Dinamic

Dată

Data la care principalul și dobânzile sunt plătite emitentului; aceasta ar trebui în mod normal să fie data de plată a dobânzilor creditului.

Dată plată completă

Dinamic

Dată

Data la care toate plățile au fost achitate integral fără deficite. În cazul unui credit performant, aceasta va fi data de plată a creditului imediat anterioară datei înscrise în câmpul „Dată plată credit”.

Dată de revizuire a ratei indicelui

Dinamic

Dată

Pentru creditele cu rată variabilă, următoarea dată la care urmează să se schimbe rata dobânzii. Pentru creditele cu rată fixă, introduceți următoarea dată de plată a dobânzii.

Data următoarei ajustări a plății

Dinamic

Dată

Pentru creditele cu rată variabilă, următoarea dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru creditele cu rată fixă, introduceți următoarea dată de plată.

Dată scadență credit

Dinamic

Dată

Data actuală a scadenței creditului, astfel cum este definită în contractul de credit. Aceasta nu ar ține seama de nicio prelungire aprobată a datei scadenței care poate fi acordată în temeiul contractului de credit.

Data următoarei plăți a creditului

Dinamic

Dată

Data următoarei plăți a creditului.

Detalii referitoare la rată

Rată actuală a indicelui (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Rata indicelui utilizată pentru a determina rata actuală a dobânzii aferentă întregului credit. Rata dobânzii (înainte de marjă) utilizată la calculul dobânzii plătite la data plății (întregului) credit în câmpul „Dată plată credit”.

Rată actuală a marjei (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Marja utilizată pentru a determina rata actuală a dobânzii aferentă întregului credit. Marja utilizată la calculul dobânzii plătite la data plății (întregului) credit în câmpul „Dată plată credit”.

Rată actuală a dobânzii (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Totalul ratei dobânzii care este folosită pentru a calcula dobânda plătită la data plății (întregului) credit în câmpul „Dată plată credit” [suma din câmpul „Rată actuală a indicelui (întregul credit)” și câmpul „Rată actuală a marjei (întregul credit)” pentru creditele cu rată variabilă].

Rată actuală a dobânzii (credit A)

Dinamic

Numerice

Rata brută pe an, utilizată pentru a calcula dobânda programată în perioada actuală pentru partea A din credit.

Următoarea rată a indicelui (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Rata indicelui în perioada următoare, utilizată pentru a determina rata actuală a dobânzii aferentă întregului credit. Rata dobânzii (înainte de marjă) utilizată la calculul dobânzii plătite pe baza soldului efectiv la sfârșitul creditului (întregul credit), „Sold efectiv încetare credit (întregul credit)”.

Rată actuală de nerambursare (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Dobânda totală utilizată la calculul dobânzii aplicate în caz de nerambursare care este achitată la data plății creditului în câmpul „Dată plată credit”.

Detalii referitoare la principal

Sold actual deschidere început (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Soldul exigibil la începutul perioadei curente. Soldul exigibil al creditului la începutul perioadei de dobândă, utilizat pentru a calcula dobânda datorată la data plății creditului în câmpul „Dată plată credit”.

Valoare programată principal (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Plata programată a principalului aferentă creditului pentru perioada curentă. Plata principalului care trebuie achitată emitentului la data plății creditului în câmpul „Dată plată credit”, de exemplu amortizarea, dar nu plățile anticipate.

Sold actual programat încetare (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Soldul exigibil programat al principalului aferent creditului la sfârșitul perioadei curente după amortizare, dar înaintea oricărei plăți anticipate. Soldul principalului aferent creditului care ar fi exigibil în urma plății programate a principalului, dar înaintea oricărei plăți anticipate [câmpul „Sold actual deschidere început (întregul credit)” minus „Valoare programată principal (întregul credit)”].

Încasări neprogramate principal (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Plățile neprogramate ale principalului primite în cursul perioadei curente. Alte plăți ale principalului primite în timpul perioadei de dobândă care vor fi utilizate pentru a achita creditul. Acest lucru se referă la încasări din vânzări, plăți anticipate voluntare sau sume din lichidări.

Alte ajustări de principal (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Ajustările neprogramate ale principalului pentru perioada de dobândă, care nu sunt asociate cu mișcările de numerar. Orice alte sume care ar provoca diminuarea sau majorarea soldului creditului în perioada actuală, care nu sunt considerate „Încasări neprogramate principal” și nu sunt „Principal programat”.

Principal efectiv plătit

Dinamic

Numerice

Principalul efectiv plătit la cea mai recentă dată de plată a dobânzii.

Sold actual încetare credit (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Soldul efectiv exigibil al principalului la sfârșitul perioadei curente. Soldul efectiv al creditului exigibil pentru următoarea perioadă de dobândă după toate plățile principalului.

Sold actual la început (credit A)

Dinamic

Numerice

Soldul exigibil (credit A) la începutul perioadei curente. Soldul exigibil al creditului A la începutul perioadei de dobândă, utilizat pentru a calcula dobânda datorată la data plății creditului.

Total încasări principal (credit A)

Dinamic

Numerice

Toate plățile principalului (credit A) primite în cursul perioadei curente. Plata sumei principale a creditului A care trebuie achitată emitentului la data plății creditului în câmpul „Dată plată credit”, de exemplu amortizarea, dar nu plățile anticipate.

Sold efectiv încetare credit (credit A)

Dinamic

Numerice

Soldul efectiv exigibil al principalului (credit A) la sfârșitul perioadei curente. Soldul principalului creditului A care ar fi exigibil în urma plății programate a principalului.

Sold angajat neutilizat al creditului din cadrul facilității (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Totalul facilității rămase aferente întregului credit (datorie cu rang prioritar)/sold neutilizat la sfârșitul perioadei. Totalul facilității rămase aferente întregului credit (datorie cu rang prioritar) la sfârșitul datei de plată a dobânzii din care debitorul mai poate să tragă.

Detalii referitoare la dobândă

Valoare scadentă programată a dobânzii (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Dobânda brută pentru o perioadă presupunând că nu se efectuează nicio rambursare în perioada curentă pentru întregul credit. Totalul dobânzilor care este datorat la data plății creditului, presupunând că nu se efectuează plăți anticipate în cursul perioadei de dobândă. Dobânda ar trebui să se bazeze pe rata subiacentă, conform contractului de credit.

Excedent/Deficit de dobândă pentru plată anticipată

Dinamic

Numerice

Deficitul sau excedentul de plată efectivă a dobânzii față de plata programată a dobânzii pentru perioada curentă, care nu este legat de o stare de nerambursare a creditului. Rezultă dintr-o plată anticipată primită la o altă dată decât data programată a scadenței plății.

Altă ajustare de dobândă

Dinamic

Numerice

Câmp însoțitor pentru alte ajustări ale principalului [câmpul „Alte ajustări de principal (întregul credit)”] pentru a reflecta ajustările neprogramate ale dobânzii pentru perioada de încasare aferentă.

Amortizare negativă

Dinamic

Numerice

Amortizare negativă/dobândă amânată/dobândă capitalizată fără penalități.

Dobândă efectivă plătită (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Dobânda efectivă aferentă întregului credit care este plătită în perioada curentă. Valoarea totală a dobânzii plătite de debitor în cursul perioadei de dobândă sau la data plății creditului.

Dobândă efectivă plătită (credit A)

Dinamic

Numerice

Valoarea totală a dobânzii plătite pentru creditul A în cursul perioadei de dobândă sau la data plății creditului.

Dobândă efectivă în caz de nerambursare

Dinamic

Numerice

Dobânda efectivă aferentă întregului credit care este plătită în perioada curentă în caz de nerambursare. Valoarea totală a dobânzii plătite de debitor în cursul perioadei de dobândă sau la data plății creditului în caz de nerambursare.

Dobândă amânată (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Dobânda amânată pentru întregul credit. Dobânda amânată este valoarea dobânzii pe care debitorul este obligat să o plătească pentru un credit ipotecar din care se scade valoarea dobânzii acumulate la soldul exigibil al principalului.

Dobândă capitalizată (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Dobânda capitalizată pentru întregul credit. Dobânda capitalizată se aplică în cazul în care dobânda se adaugă la soldul creditului la sfârșitul perioadei de dobândă în conformitate cu contractul de credit.

Detalii referitoare la principal și la dobândă

Total principal și dobândă programate datorate (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Plata programată a principalului și a dobânzii aferente creditului, care este datorată pentru perioada curentă pentru emitent (întregul credit). Suma totală programată pentru principalul și dobânda datorate la data plății creditului [suma câmpurilor „Valoare programată principal (întregul credit)” și „Valoare scadentă programată a dobânzii (întregul credit)”] – poate fi utilizată pentru a calcula DSCR.

Total deficite exigibile principal și dobândă (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Valorile cumulate exigibile ale principalului și dobânzii aferente creditului care sunt datorate la sfârșitul perioadei curente. Valoarea cumulată a principalului și a dobânzilor neplătite la data plății creditului.

Total alte sume exigibile

Dinamic

Numerice

Valorile cumulate exigibile ale creditului (de exemplu, prime de asigurare, chirii pentru terenuri, cheltuieli de capital) la sfârșitul perioadei curente care au fost utilizate de emitent/administrator de credite. Valoarea cumulată a oricăror avansuri de protecție a bunului sau a altor sume care au fost avansate de către administratorul de credite sau emitent și care nu au fost încă rambursate de către debitor.

Valoare cumulată exigibilă

Dinamic

Numerice

Suma valorilor din câmpurile „Total deficite exigibile principal și dobândă (întregul credit)” și „Total alte sume exigibile”.

Survenire declanșare amortizare

Dinamic

DA/NU

A survenit declanșarea amortizării?

Tip amortizare curentă

Dinamic

Listă

Tipul de amortizare care se aplică creditului A.

Total programat și achitat principal și dobândă (credit A)

Dinamic

Numerice

Plata programată a principalului și a dobânzii aferente creditului A, care este datorată pentru perioada curentă pentru emitent.

Detalii referitoare la cele mai recente date financiare la sfârșitul exercițiului

Încălcare de raportare a debitorului

Dinamic

DA/NU

Debitorul își încalcă obligația de a furniza rapoarte administratorului de credite sau creditorului?

Cele mai recente venituri

Dinamic

Numerice

Total venituri pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile.

Cea mai recentă pondere a creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Indicatorul LTV cel mai recent pentru (întregul) credit pe baza documentației de credit.

Cea mai recentă rată de acoperire a serviciului datoriei (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Cea mai recentă rată de acoperire a serviciului datoriei (DSCR) pentru (întregul) credit pe baza documentației de credit.

Cea mai recentă rată de acoperire a dobânzii (întregul credit)

Dinamic

Numerice

Cea mai recentă rată de acoperire a dobânzilor (ICR) pentru (întregul) credit pe baza documentației de credit.

Cea mai recentă rată de acoperire a dobânzii (credit A)

Dinamic

Numerice

Calculul celei mai recente rate de acoperire a dobânzilor pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Cea mai recentă rată de acoperire a serviciului datoriei (credit A)

Dinamic

Numerice

Calculul celei mai recente rate de acoperire a serviciului datoriei pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Cea mai recentă pondere a creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare (credit A)

Dinamic

Numerice

Indicatorul LTV cel mai recent pentru creditul A pe baza documentelor de ofertă.

Detalii referitoare la contul de rezervă și de garanție

Total sold rezervă

Dinamic

Numerice

Soldul total al conturilor de rezervă la nivel de credit la data plății creditului. Include întreținerea, reparațiile și rezervele de mediu etc. (exclude rezervele fiscale și de asigurare, include comisioanele de leasing pentru rezerve). Se completează în cazul în care câmpul „Încasare alte rezerve” din configurarea creditului este „DA” = Da.

Survenire eveniment declanșator cont de garanție

Dinamic

DA/NU

Introduceți DA în cazul în care a survenit un eveniment care a determinat constituirea sumelor de rezervă. Introduceți NU dacă plățile sunt acumulate ca o condiție normală a contractului de credit.

Sume adăugate în conturile de garanție în perioada curentă

Dinamic

Numerice

Suma care a fost adăugată într-un cont de garanție sau de rezervă în perioada curentă.

Monedă sold de rezervă

Dinamic

Listă

Moneda contului de rezervă.

Monedă cont de garanție

Static

Listă

Moneda contului de garanție.

Detalii referitoare la lichidare și plată anticipată

Dată lichidare/plată anticipată

Dinamic

Dată

Data la care sunt primite veniturile dintr-o plată sau lichidare programată a principalului.

Cod lichidare/plată anticipată

Dinamic

Listă

Cod atribuit oricăror venituri din plăți sau lichidări neprogramate ale principalului care sunt primite în cursul perioadei de încasare.

Detalii referitoare la acoperirea riscului la nivel de debitor

Nume furnizor swap pe credit (nivel debitor)

Dinamic

Text

Numele furnizorului de swap pe credit, în cazul în care debitorul are contract direct cu contrapartea la swap.

Ratinguri efective furnizor swap pe credit (nivel debitor)

Dinamic

Text/Numerice

Identificați ratingurile contrapărții la swap, la data plății creditului.

Eveniment de reziliere totală sau parțială a swap-ului la nivel de credit pentru perioada curentă (nivel debitor)

Dinamic

Listă

În cazul în care swap-ul pe credit a fost reziliat în timpul perioadei curente, identificați motivele.

Plată periodică netă datorată furnizorului de swap pe credit (nivel debitor)

Dinamic

Numerice

Suma de plată transmisă de către debitor contrapărții la swap-ul pe credit, la data plății creditului, astfel cum se prevede în contractul de swap.

Plată periodică netă datorată furnizorului de swap pe credit (nivel debitor)

Dinamic

Numerice

Suma de plată transmisă de către contrapartea la swap debitorului, la data plății creditului, astfel cum se prevede în contractul de swap.

Costuri de reziliere datorate furnizorului de swap la nivel de credit

Dinamic

Numerice

Valoarea oricărei plăți datorate de debitor contrapărții la swap pentru încetarea completă sau parțială a swap-ului.

Deficit la plata costurilor de reziliere pentru swap la nivel de credit

Dinamic

Numerice

Cuantumul unui eventual deficit al costurilor de reziliere care decurg din rezilierea parțială sau completă a swap-ului, plătit de către debitor.

Costuri de reziliere datorate de contrapartea la swap-ul la nivel de credit

Dinamic

Numerice

Valoarea eventualelor câștiguri plătite de contrapartea la swap debitorului cu ocazia rezilierii totale sau parțiale.

Data următoarei revizuiri a swap-ului la nivel de credit

Dinamic

Dată

Data următoarei revizuiri a swap-ului la nivel de credit.

Detalii swap

Dinamic

Text

Detalii referitoare la swap.

Detalii referitoare la starea creditului cu plăți întârziate

Stare bunuri

Dinamic

Listă

Starea bunurilor.

Stare credit

Dinamic

Listă

Starea creditului (adică, la zi, neplată etc.). În cazul în care un credit a declanșat mai multe coduri de stare, este la latitudinea administratorului de credite să determine codul care trebuie raportat.

Dată de începere a aplicării

Dinamic

Dată

Data la care procedurile de executare silită sau administrare ori procedurile de executare alternative au fost inițiate împotriva debitorului sau au fost acceptate de către debitor.

Cod strategie de restructurare

Dinamic

Listă

Strategia de restructurare.

Calendar preconizat al recuperărilor

Dinamic

Numerice

Calendarul de recuperare preconizat în luni.

În caz de insolvență

Dinamic

DA/NU

Starea de insolvență a creditului (în cazul în care este în insolvență „DA”, altfel „NU”).

Dată insolvență

Dinamic

Dată

Data insolvenței.

Dată intrare în posesie bun

Dinamic

Dată

Data la care a fost obținut titlul de proprietate (sau o formă alternativă de control efectiv și capacitatea de a dispune) asupra bunurilor care constituie garanția.

Venituri nete încasate din lichidare

Dinamic

Numerice

Venituri nete încasate din lichidare utilizate pentru a determina pierderea suportată de emitent conform documentelor de tranzacție. Suma veniturilor nete din vânzare primite; acest lucru va stabili dacă există o pierdere sau un deficit aferent creditului.

Cheltuieli de lichidare

Dinamic

Numerice

Cheltuielile care au legătură cu lichidarea care urmează să fie compensate din celelalte active ale emitentului pentru a stabili pierderea conform documentelor de tranzacție. Valoarea tuturor cheltuielilor de lichidare care vor fi plătite din veniturile nete din vânzări pentru a stabili dacă va exista vreo pierdere.

Pierdere realizată din securitizare

Dinamic

Numerice

Soldul exigibil al creditului (plus cheltuieli de lichidare) minus veniturile nete primite din lichidare. Valoarea oricărei pierderi pentru emitent, după deducerea cheltuielilor de lichidare din încasările nete din vânzări.

Număr de luni de întârziere

Dinamic

Numerice

Numărul de luni în care acest credit este în întârziere, la sfârșitul perioadei curente, în conformitate cu definiția emitentului.

Valoare nerambursare

Dinamic

Numerice

Valoarea totală aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările.

Recuperări cumulate

Dinamic

Numerice

Total recuperări, inclusiv toate încasările din vânzări.

Stare administrare specială

Dinamic

DA/NU

La data de plată a creditului, creditul face în prezent obiectul administrării speciale?

Dată nerambursare

Dinamic

Dată

Data la care creditul a intrat în stare de nerambursare.

Monedă de lichidare

Dinamic

Listă

Moneda utilizată pentru lichidare.

Monedă pierderi

Dinamic

Listă

Moneda în care sunt exprimate pierderile.

Monedă nerambursare/arierate

Dinamic

Listă

Moneda utilizată pentru nerambursare/arierate.

Detalii referitoare la modificarea creditului

Consimțământ deținător de titluri

Dinamic

DA/NU

La o restructurare este necesar consimțământul deținătorului de titluri?

Programare adunare deținători de titluri

Dinamic

Dată

La ce dată este programată următoarea ședință a deținătorilor de titluri?

Ultima dată de vânzare a creditului

Dinamic

Dată

Data la care creditul a fost vândut emitentului; în cazul în care creditul făcea parte din securitizarea inițială, atunci aceasta va fi data securitizării.

Dată de securitizare a ultimului bun

Dinamic

Dată

Data la care au fost incluse în această securitizare ultimul bun sau ultimele bunuri. În cazul în care unele bunuri au fost înlocuite, introduceți data ultimei substituiri. În cazul în care bunurile au făcut parte din tranzacția inițială, aceasta va fi data securitizării.

Dată ipoteză

Dinamic

Dată

Data la care a fost efectuată cesiunea/novația sau ipoteza de către noul debitor.

Dată valoare reducere de apreciere

Dinamic

Dată

Data la care a fost calculată și aprobată valoarea reducerii de apreciere (calcul inițial sau actualizat la zi).

Data ultimei modificări

Dinamic

Dată

Ultima data efectivă la care creditul a fost modificat.

Cod de modificare

Dinamic

Listă

Tipul modificării.

Rată de plată modificată

Dinamic

Numerice

În cazul în care creditul a fost restructurat (probabil în cursul unui proces de restructurare) și programul de amortizare a fost modificat, atunci ar trebui introdusă noua valoare, exprimată ca procent din soldul creditului.

Rată modificată de dobândă credit

Dinamic

Numerice

În cazul în care creditul a fost restructurat (probabil în cursul unui proces de restructurare) și rata/marja de dobândă a fost modificată, atunci ar trebui introdusă noua rată.

Detalii referitoare la administrarea specială

Listă de supraveghere a administratorului de credite

Dinamic

Dată

Data de stabilire a faptului că un credit a fost introdus pe lista de supraveghere. În cazul în care creditul a fost scos de pe lista de supraveghere într-o perioadă anterioară și acum revine pe această listă, utilizați noua dată de intrare.

Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special

Dinamic

Dată

Data la care un credit a fost transferat către administratorul special în urma unui eveniment de transfer de administrare. Notă: În cazul în care creditul a avut mai multe transferuri, aceasta ar trebui să fie ultima dată la care a fost transferat către administratorul special.

Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar

Dinamic

Dată

Data la care un credit devine un „credit ipotecar corectat”, care este data la care creditul a revenit la administratorul principal/primar de la administratorul special.

Nerecuperabilitate determinată

Dinamic

DA/NU

Indicator (Da/Nu) cu privire la faptul că administratorul de credite/administratorul special a stabilit că va exista un deficit de recuperare a avansurilor pe care le-a efectuat și a soldului exigibil al creditului, precum și a oricăror alte sume datorate în cazul creditului din încasările obținute în urma vânzării sau a lichidării bunurilor sau a creditului.

Data încălcării condițiilor creditului

Dinamic

Dată

Data la care s-a produs încălcarea. În cazul în care există mai multe încălcări, data primei încălcări.

Dată încetare încălcare credit

Dinamic

Dată

Data la care a încetat încălcarea. În cazul în care există mai multe încălcări, data ultimei reparări a unei încălcări.

Cod criterii listă de supraveghere

Dinamic

Listă

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite. În cazul în care se aplică mai multe criterii, vă rugăm să enumerați codul cel mai dăunător.

Monedă comisioane

Dinamic

Listă

Moneda în care sunt exprimate comisioanele.

Detalii referitoare la administratorul special

Nume administrator special

Dinamic

Text

Numele administratorului special

Schimbare administrator special?

Dinamic

DA/NU

A existat o schimbare a administratorului special de la perioada de raportare anterioară?

Implicare în executare a unui creditor cu alt rang

Dinamic

DA/NU

În executare este implicat un creditor cu alt rang?

Detalii referitoare la starea de nerambursare a creditului

Stare de nerambursare sau executare silită

Dinamic

DA/NU

Creditul este în prezent în stare de nerambursare sau executare silită?

Motiv nerambursare

Dinamic

 

Motivul pentru care a survenit starea de nerambursare.

Încălcare acord/factor declanșator

Dinamic

Listă

Tipul de încălcare a acordului/de factor declanșator.

Informații referitoare la Directiva privind cerințele de capital

A se preciza conformitatea inițiatorului cu una dintre cele patru opțiuni de reținere

Dinamic

Listă

Tipul de reținere.

Reținut de către inițiator

Dinamic

Numerice

Interesul economic net reținut de către inițiator în procente (%), în temeiul articolului 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (CRR).


BUN

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Detalii referitoare la bunul adus în garanție

Identificator bun

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic al bunului. În cazul în care există mai multe bunuri (de exemplu, un bloc de apartamente), acesta ar trebui să fie un identificator unic care le identifică în mod colectiv.

Grupare de credite colateralizate încrucișat cu bunuri

Dinamic

Text/Numerice

Vă rugăm să introduceți identificatorii relevanți ai creditului din prospectul de ofertă; dacă un bun garantează mai multe credite în cadrul tranzacției sau în pool, atunci identificatorii se separă prin virgulă.

Denumire bun

Static

Text/Numerice

Denumirea bunului care servește ca garanție pentru credit. În cazul în care există mai multe bunuri (de exemplu, un bloc de apartamente), aceasta ar trebui să fie denumirea care le identifică în mod colectiv.

Adresă bun

Static

Text/Numerice

Adresa bunului care servește ca garanție pentru credit.

Oraș/Localitate bun

Static

Text

Denumirea orașului sau a localității în care este situat bunul.

Cod poștal bun

Static

Text/Numerice

Codul poștal principal al bunului. Trebuie furnizate cel puțin primele 2-4 caractere.

Țară bun

Static

Listă

Țara în care este situat bunul.

Cod tip de bun

Static

Listă

Tipul de bun sau utilizați referința definită în raportul de evaluare sau în prospectul de ofertă.

An construcție

Static

Dată

Anul în care a fost construit bunul conform raportului de evaluare sau prospectului de ofertă.

An ultima renovare

Dinamic

Dată

Anul în care a fost finalizată ultima renovare majoră/construcția nouă a bunului, conform raportului de evaluare sau prospectului de ofertă.

Metri pătrați neți la data securitizării

Dinamic

Numerice

Suprafața locativă netă totală în metri pătrați a bunurilor care servesc drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare. În cazul în care sunt mai multe bunuri, suma suprafețelor.

Suprafață internă netă validată

Dinamic

DA/NU

Un evaluator a verificat suprafața internă netă a bunului?

Număr de unități/paturi/camere

Static

Numerice

Pentru tipul de bun Multifamilial introduceți numărul de unități, pentru Sector hotelier/Hotel/Asistență medicală – paturi, pentru Parcuri de rulote – unități, pentru Cazare – camere, pentru Autostocare – unități. Pentru mai multe bunuri, dacă toate sunt același tip de bun, suma valorilor.

Stare bun

Dinamic

Listă

Starea cea mai recentă a bunului din punctul de vedere al creditului.

Forma titlului de proprietate

Static

Listă

Forma relevantă a titlului de proprietate. Un contract de închiriere numai pentru terenuri, în care debitorul deține, de obicei, o clădire sau este obligat să construiască astfel cum se specifică în contractul de închiriere.

Expirare contract de închiriere bun

Static

Dată

Furnizați cea mai apropiată dată de expirare a contractului de închiriere.

Chirie pentru teren plătibilă

Dinamic

Numerice

În cazul în care bunul este închiriat, vă rugăm să furnizați valoarea anuală curentă a chiriei plătibile către locator.

Data celei mai recente evaluări

Dinamic

Dată

Data ultimei evaluări imobiliare.

Cea mai recentă evaluare

Dinamic

Numerice

Cea mai recentă evaluare a bunului.

Bază cea mai recentă evaluare

Dinamic

Listă

Baza celei mai recente evaluări.

Monedă chirie pentru teren

Dinamic

Listă

Moneda chiriei pentru teren („Chirie pentru teren plătibilă”).

Monedă cea mai recentă evaluare

Dinamic

Listă

Moneda celei mai recente evaluări („Cea mai recentă evaluare”).

Detalii referitoare la data securitizării

Dată securitizare bun

Static

Dată

Data la care bunul a fost inclus în această securitizare. În cazul în care acest bun a fost înlocuit, introduceți data de substituire. În cazul în care bunul a făcut parte din tranzacția inițială, aceasta va fi data securitizării.

Procent alocat din credit la data securitizării

Static

Numerice

Procent alocat din credit acoperit de bun la data securitizării, în cazul în care există mai mult de un bun care garantează creditul.

Dată informații financiare la data securitizării

Static

Dată

Data încetării informațiilor financiare pentru informațiile utilizate în prospectul de ofertă (de exemplu, de la începutul exercițiului până în prezent, anual, trimestrial sau în ultimele 12 luni).

Venit net din exploatare la data securitizării

Dinamic

Numerice

Venituri din care se scad cheltuielile de exploatare la data securitizării.

Evaluare la data securitizării

Static

Numerice

Evaluarea bunurilor care garantează creditul la data securitizării, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă.

Nume evaluator la securitizare

Static

Text

Denumirea firmei de evaluare care a efectuat evaluarea bunurilor la securitizare.

Dată evaluare la data securitizării

Dinamic

Dată

Data la care a fost elaborată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă.

Valoare posesie vacantă la data securitizării

Dinamic

Numerice

Valoarea posesiei vacante la data securitizării.

Spațiu comercial

Dinamic

Numerice

Suprafața locativă comercială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare.

Zonă rezidențială

Dinamic

Numerice

Suprafața locativă rezidențială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare.

Monedă date financiare

Dinamic

Listă

Moneda în care este exprimat creditul.

Detalii referitoare la cele mai recente date financiare ale bunului la sfârșitul exercițiului

Procent alocat actual din credit

Dinamic

Numerice

Procentul alocat din credit, imputabil bunului la data plății creditului; în cazul în care există mai mult de un bun care garantează creditul, suma tuturor procentelor ar trebui să fie 100 %. Acest lucru poate fi prevăzut în contractul de credit.

Valoare alocată actuală de încetare a creditului

Dinamic

Numerice

Aplicați procentul alocat actual soldului efectiv exigibil al creditului.

Cele mai recente date financiare la data de începere

Dinamic

Dată

Prima zi a datelor financiare utilizate pentru cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Cele mai recente date financiare la data de încetare

Dinamic

Dată

Data de încetare a datelor financiare utilizate pentru cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Ultima lună a anului utilizată pentru raportarea datelor financiare

Dinamic

Text/Numerice

Introduceți luna în care vor înceta datele financiare pentru fiecare an (cea mai recentă, anterioară și a doua lună anterioară).

Cel mai recent indicator financiar

Dinamic

Listă

Acest câmp este utilizat pentru a descrie perioada pentru care se reflectă cele mai recente date financiare.

Cele mai recente venituri

Dinamic

Numerice

Total venituri pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile. În cazul în care sunt mai multe bunuri, suma veniturilor.

Cele mai recente cheltuieli de exploatare

Dinamic

Numerice

Total cheltuieli de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile.

Cel mai recent venit net din exploatare

Dinamic

Numerice

Total venituri minus cheltuieli totale de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea.

Cele mai recente cheltuieli de capital

Dinamic

Numerice

Total cheltuieli de capital (spre deosebire de reparații și întreținere) pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile.

Cel mai recent flux net de numerar

Dinamic

Numerice

Total venit net din exploatare minus cheltuieli de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea.

Cea mai recentă valoare a serviciului datoriei

Dinamic

Numerice

Valoarea totală a plăților programate aferente principalului și dobânzii datorate în perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Cea mai recentă rată de acoperire a serviciului datoriei (venit net din exploatare)

Dinamic

Numerice

Calculați rata de acoperire a serviciului datoriei pe baza venitului net din exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

Venit din chirii anuale contractuale

Dinamic

Numerice

Venitul din chirii anuale contractuale rezultat din cel mai recent program de închiriere al debitorului.

Detalii referitoare la gradul de ocupare a bunului

Gradul de ocupare începând cu data

Dinamic

Dată

Data desfășurătorului cu chiriile/calendarului de închiriere cel mai recent primit. [pentru bunurile din sectorul hotelier (hoteluri) și al asistenței medicale, utilizați un grad de ocupare mediu pentru perioada în care sunt raportate situațiile financiare].

Grad de ocupare fizică la data securitizării

Dinamic

Numerice

La securitizare, procentul disponibil de spațiu locativ ocupat efectiv (și anume, în cazul în care chiriașii ocupă efectiv spațiul respectiv și nu l-au eliberat). Ar trebui să fie obținut din desfășurătorul cu chiriile sau din alt document care indică gradul de ocupare în concordanță cu informațiile din exercițiul financiar cel mai recent.

Cel mai recent grad de ocupare fizică

Dinamic

Numerice

Cel mai recent procent disponibil de spațiu locativ ocupat efectiv (și anume, în cazul în care chiriașii ocupă efectiv spațiul respectiv și nu l-au eliberat). Ar trebui să fie obținut din desfășurătorul cu chiriile sau din alt document care indică gradul de ocupare în concordanță cu informațiile din exercițiul financiar cel mai recent.

Date disponibile pentru fiecare chiriaș în parte

Dinamic

DA/NU

Informațiile privind chiriașii sunt disponibile pentru fiecare chiriaș în parte?

Durată medie ponderată a contractului de închiriere

Dinamic

Numerice

Durata medie ponderată a contractului de închiriere în ani.

Durata medie ponderată a contractului de închiriere (prima întrerupere)

Dinamic

Numerice

Durata medie ponderată a contractului de închiriere (în ani) după toate opțiunile privind prima întrerupere.

Detalii referitoare la primii trei chiriași

% venituri care expiră în 1-12 luni

Dinamic

Numerice

Procentul veniturilor care expiră în 1-12 luni.

% venituri care expiră în 13-24 de luni

Dinamic

Numerice

Procentul veniturilor care expiră în 13-24 de luni.

% venituri care expiră în 25-36 de luni

Dinamic

Numerice

Procentul veniturilor care expiră în 25-36 de luni.

% venituri care expiră în 37-48 de luni

Dinamic

Numerice

Procentul veniturilor care expiră în 37-48 de luni.

% venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult

Dinamic

Numerice

Procentul veniturilor care expiră în 49 de luni sau mai mult.

Cel mai mare chiriaș în funcție de venituri (net)

Dinamic

Text/Numerice

Numele celui mai mare chiriaș actual în funcție de chiria netă.

Dată expirare contract de închiriere al celui mai mare chiriaș

Dinamic

Dată

Data de expirare a contractului de închiriere al celui mai mare chiriaș actual (în funcție de chiria netă).

Chirie plătibilă de către cel mai mare chiriaș

Dinamic

Numerice

Chiria anuală plătibilă de către cel mai mare chiriaș actual.

Al doilea cel mai mare chiriaș în funcție de venituri (net)

Dinamic

Text/Numerice

Numele celui de al doilea cel mai mare chiriaș actual (în funcție de chiria netă).

Dată expirare contract de închiriere al celui de al doilea cel mai mare chiriaș

Dinamic

Dată

Data de expirare a contractului de închiriere al celui de al doilea cel mai mare chiriaș actual (în funcție de chiria netă).

Chirie plătibilă de către al doilea cel mai mare chiriaș

Dinamic

Numerice

Chiria plătibilă de către al doilea cel mai mare chiriaș.

Al treilea cel mai mare chiriaș în funcție de venituri (net)

Dinamic

Text/Numerice

Numele celui de al treilea cel mai mare chiriaș actual (în funcție de chiria netă).

Dată expirare contract de închiriere al celui de al treilea cel mai mare chiriaș

Dinamic

Dată

Data de expirare a contractului de închiriere al celui de al treilea cel mai mare chiriaș actual (în funcție de chiria netă).

Chirie plătibilă de către al treilea cel mai mare chiriaș

Dinamic

Numerice

Chiria plătibilă de către al treilea cel mai mare chiriaș.

Monedă chirie

Dinamic

Listă

Moneda în care este exprimată chiria.

Detalii referitoare la executarea silită

Dată activ preconizat să fie restructurat sau executat silit

Dinamic

Dată

Data estimată la care administratorul special se așteaptă să aibă loc rezoluția. În cazul în care sunt mai multe bunuri, introduceți ultima dată din bunurile afiliate. În cazul în care este în executare silită = data preconizată de executare silită și în cazul intrării în posesia bunului = data prevăzută de vânzare.

Dată de începere a procedurii de posesie

Dinamic

Dată

Data la care procedurile de executare silită sau procedurile de executare alternative au fost inițiate împotriva debitorului sau au fost acceptate de către debitor.

Dată administrare judiciară

Dinamic

Dată

Data la care a fost obținut titlul de proprietate (sau o formă alternativă de control efectiv și capacitatea de a dispune) asupra bunurilor care constituie garanția.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Detalii generale referitoare la obligațiuni

Identificator pool de tranzacții

Static

Text/Numerice

Șirul unic de identificare pentru tranzacție sau pool.

Dată de distribuție

Static

Dată

Data de plată a dobânzii și a principalului aferente tranșei de obligațiuni.

Data înregistrării

Static

Dată

Data la care clasa de titluri trebuie deținută pentru a fi considerată titular al înregistrării.

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată unei tranșe a instrumentului financiar structurat garantat cu ipoteci comerciale care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, adică seria 1, clasa A1 etc.

CUSIP (articolul 144A)

Static

Text/Numerice

Codul de identificare a valorilor mobiliare atribuit fiecărei clase sau tranșe de titluri în temeiul standardelor stabilite de numărul Comitetului privind procedurile de identificare uniformă a valorilor mobiliare (Committee on Uniform Security Identification Procedures – CUSIP) pentru cerințele prevăzute la articolul 144A sau alt cod al valorilor mobiliare stabilit de o bursă de valori sau altă entitate.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul de identificare a valorilor mobiliare atribuit fiecărei clase sau tranșe de titluri în temeiul standardelor stabilite de Organizația Internațională de Standardizare (ISIN) sau alt cod al valorilor mobiliare stabilit de o bursă de valori sau de o altă entitate.

Cod comun (articolul 144a)

Static

Text/Numerice

Codul de identificare format din nouă cifre emis pentru fiecare clasă sau tranșă de titluri, în comun de către CEDEL și Euroclear.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare (Regulamentul S)

Static

Text/Numerice

Codul de identificare a valorilor mobiliare atribuit fiecărei clase sau tranșe de titluri în temeiul standardelor stabilite de Organizația Internațională de Standardizare (ISIN) pentru cerințele din Regulamentul S sau alt cod al valorilor mobiliare stabilit de o bursă de valori sau de o altă entitate.

Cod comun (Regulamentul S)

Static

Text/Numerice

Codul de identificare a valorilor mobiliare atribuit fiecărei clase sau tranșe de titluri în temeiul standardelor stabilite de numărul Comitetului privind procedurile de identificare uniformă a valorilor mobiliare (Committee on Uniform Security Identification Procedures – CUSIP) pentru cerințele prevăzute de Regulamentul S sau alt cod al valorilor mobiliare stabilit de o bursă de valori sau de o altă entitate.

Dată emisiune obligațiuni

Static

Dată

Data emiterii obligațiunilor.

Dată scadență legală

Static

Dată

Data la care această clasă de titluri specifică sau tranșă trebuie să fie rambursată pentru a nu fi în stare de nerambursare.

Monedă

Static

Listă

Tipul de monedă în care este exprimată valoarea monetară a clasei sau a tranșei de titluri.

Sold inițial principal

Static

Numerice

Soldul inițial al principalului aferent clasei sau tranșei specifice de titluri la data emisiunii.

Detalii generale referitoare la principalul obligațiunilor

Marcaj noțional

Static

DA/NU

„DA” pentru noțional, „NU” dacă această clasă sau tranșă de titluri este numai cu dobândă, adică banda IO (numai dobândă).

Sold principal la început

Static

Numerice

Soldul principalului exigibil pentru clasa sau tranșa de titluri la începutul perioadei curente.

Principal programat

Static

Numerice

Valoarea programată a principalului plătită pentru clasa sau tranșa de titluri în cursul perioadei.

Principal neprogramat

Dinamic

Numerice

Valoarea neprogramată a principalului plătită pentru clasa sau tranșa de titluri în cursul perioadei.

Total distribuție principal

Dinamic

Numerice

Valoarea totală a principalului (programată și neprogramată) plătită pentru clasa sau tranșa de titluri în cursul perioadei.

Tip de amortizare

Static

Listă

Metoda de amortizare prin care este plătită periodic clasa sau tranșa de titluri.

Durată perioadă în care se plătește numai dobândă

Static

Numerice

Durata în luni a perioadei în care se plătește numai dobândă.

Dobândă capitalizată

Dinamic

Numerice

Orice dobândă care se adaugă la soldul clasei, inclusiv amortizarea negativă.

Pierdere principal

Dinamic

Numerice

Valoarea totală a pierderii aferentă principalului pentru perioada de raportare.

Pierderi de principal cumulate

Dinamic

Numerice

Pierderile de principal alocate, cumulate până în prezent.

Sold principal la sfârșit

Dinamic

Numerice

Soldul principalului exigibil pentru clasa sau tranșa de titluri la sfârșitul perioadei curente.

Factor titluri de plată

Dinamic

Numerice

Principalul plătit pentru clasa sau tranșa de titluri, în perioada de raportare, ca fracție din soldul (inițial) al titlului sau al tranșei inițiale (0<x< 1), până la 12 zecimale.

Factor titluri la sfârșit

Dinamic

Numerice

Principalul aferent clasei sau tranșei de titluri la sfârșit, după plățile din perioada de raportare actuală, ca fracție din soldul (inițial) al titlului sau al tranșei inițiale (0<x< 1), până la 12 zecimale.

Următoarea dată de plată a titlului

Dinamic

Dată

Următoarea perioadă de plată/distribuție a clasei sau tranșei de titluri.

Detalii referitoare la dobânda obligațiunilor

Tip de rată a indicelui

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în documentul de ofertă, aplicabil pentru clasa sau tranșa specifică de titluri. Indicele ratei actuale a dobânzii.

Rată actuală a indicelui

Dinamic

Numerice

Valoarea actuală a ratei indicelui aplicate în cazul clasei sau al tranșei specifice de titluri în cursul perioadei curente de acumulare, la un minim de 5 zecimale.

Metodă de acumulare

Static

Listă

Metoda de acumulare prin care este calculată periodic clasa sau tranșa de titluri.

Zile de acumulare perioada curentă

Dinamic

Numerice

Numărul de zile de acumulare care se aplică la calcularea dobânzii de remitere din perioada actuală.

Dobânzi acumulate

Dinamic

Numerice

Valoarea dobânzilor acumulate.

Limită maximă aplicabilă fondurilor disponibile

Static

DA/NU

Clasa de titluri beneficiază de un mecanism AFC (Available Funds Cap – limită maximă a fondurilor disponibile)?

Valoare reducere de apreciere

Dinamic

Numerice

Reducerea actuală de apreciere alocată acestei clase.

Reducere de apreciere cumulată

Dinamic

Numerice

Valoarea totală cumulată a reducerii aferente aprecierii.

Altă distribuire de dobândă

Dinamic

Numerice

Alte adăugări specifice la dobândă.

Deficit actual de dobândă

Dinamic

Numerice

Valoarea deficitului de dobândă pentru această perioadă de raportare pentru această clasă.

Deficit cumulat de dobândă

Dinamic

Numerice

Deficitul cumulat de dobândă până în prezent.

Total distribuire de dobândă

Dinamic

Numerice

Valoarea totală a dobânzilor plătite.

Sold dobândă neplătită la început

Dinamic

Numerice

Deficitul exigibil de dobândă la începutul perioadei curente.

Dobândă neplătită pe termen scurt

Dinamic

Numerice

Orice dobândă amânată în perioada curentă și plătibilă la următoarea dată de plată.

Dobândă neplătită pe termen lung

Dinamic

Numerice

Orice dobândă amânată în perioada curentă și plătibilă la data scadenței.

Eveniment declanșator limită maximă a fondurilor disponibile

Dinamic

DA/NU

A fost declanșat un eveniment AFC?

Rată indice aferent perioadei următoare

Dinamic

Numerice

Valoarea ratei indicelui aferentă perioadei următoare.

Următoarea dată de revizuire a indicelui

Dinamic

Dată

Data de revizuire a ratei indicelui din perioada următoare.

Detalii referitoare la facilitatea de lichiditate

Facilitate de lichiditate – sold de început

Dinamic

Numerice

Soldul de început al facilității de lichiditate.

Ajustări la facilitatea de lichiditate

Dinamic

Numerice

Orice ajustare a facilității de lichiditate.

Trageri din facilitatea de lichiditate

Dinamic

Numerice

Valoarea tragerii din facilitatea de lichiditate.

Rambursări către facilitatea de lichiditate

Dinamic

Numerice

Valoarea rambursărilor către facilitatea de lichiditate.

Sold de închidere a facilității de lichiditate

Dinamic

Numerice

Soldul de închidere.

Monedă facilitate de lichiditate

Dinamic

Listă

Moneda facilității de lichiditate.


ANEXA III

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii

ACTIVE

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Dată-limită pool

Dinamic

Dată

Data-limită curentă pentru pool sau portofoliu.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Șirul unic de identificare pentru tranzacție sau pool/denumirea tranzacției.

Identificator credit

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru fiecare credit.

Inițiator

Static

Text

Creditorul care a acordat creditul inițial.

Identificator administrator de credite

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru fiecare administrator de credite pentru a marca entitatea care administrează creditul.

Nume administrator de credite

Dinamic

Text

Numele administratorului de credite.

Identificator debitor

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru fiecare debitor – pentru a permite identificarea debitorilor care au mai multe credite în pool (de exemplu, avansurile suplimentare/alte credite afișate ca intrări separate).

Informații despre debitori

Țară

Static

Listă

Țara de reședință permanentă.

Cod poștal

Static

Text

Trebuie furnizate cel puțin primele două sau trei caractere. Nu furnizați întregul cod poștal.

Formă juridică/tip de activitate debitor

Static

Listă

 

Segment Basel III debitor

Static

Listă

 

Afiliat al inițiatorului?

Static

DA/NU

Debitorul este afiliat inițiatorului?

Tip de activ

Static

Listă

 

Grad de prioritate

Dinamic

Listă

 

Estimare internă a băncii privind pierderea în caz de nerambursare

Dinamic

Numerice

Pierderea în caz de nerambursare în condiții economice normale.

Cod sector de activitate NACE

Static

Text/Numerice

Codul NACE al sectorului de activitate al debitorului.

Caracteristici leasing

Dată de inițiere credit

Static

Dată

Data avansului creditului inițial.

Dată scadență finală

Static

Dată

Data scadenței finale a creditului.

Monedă denominare credit

Static

Listă

Denominarea creditului.

Acoperire credit

Dinamic

DA/NU

Creditul specific a fost acoperit împotriva riscului valutar?

Sold credit inițial

Static

Numerice

Soldul total al creditului inițial.

Sold curent

Dinamic

Numerice

Valoarea creditului exigibil la data-limită pentru pool. Aceasta ar trebui să includă toate sumele care sunt considerate ca principal în cadrul tranzacției. De exemplu, în cazul în care comisioanele au fost adăugate la soldul creditului și sunt parte a principalului în cadrul tranzacției, acestea ar trebui adăugate. Excluzând toate dobânzile de întârziere și penalitățile.

Valoare credit securitizat

Static

Numerice

Soldul creditului securitizat la data-limită.

Frecvență plată principal

Static

Listă

Frecvența plăților de principal datorate, adică numărul de luni între plăți.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența plăților de dobândă datorate, adică numărul de luni între plăți.

Tip de amortizare

Dinamic

Listă

Tipul de amortizare.

Tip de credit

Static

Listă

 

Valoare reziduală

Dinamic

Numerice

Suma de plată aferentă valorii reziduale.

Tip de plată

Dinamic

Listă

 

Rata dobânzii

Rată actuală a dobânzii

Dinamic

Numerice

Rata actuală a dobânzii (%).

Rată de dobândă plafon maxim

Dinamic

Numerice

Plafonul maxim al ratei dobânzii (%).

Rată de dobândă plafon minim

Static

Numerice

Plafonul minim al ratei dobânzii (%).

Tip de rată a dobânzii

Dinamic

Listă

Tipul de rată a dobânzii.

Indice rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Indicele ratei actuale a dobânzii (rata de referință în funcție de care este stabilită rata dobânzii ipotecare).

Marjă rată actuală a dobânzii

Dinamic

Numerice

Marja ratei actuale a dobânzii (pentru creditele cu rată fixă este aceeași cu rata actuală a dobânzii, pentru creditele cu rată variabilă este marja superioară ratei indicelui sau inferioară acesteia în cazul în care datele sunt negative).

Perioadă de revizuire a dobânzii

Static

Listă

 

Informații privind performanța

Valoare arierate din dobânzi

Dinamic

Numerice

Soldul curent al arieratelor din dobânzi.

Număr de zile arierate din dobânzi

Dinamic

Numerice

Numărul de zile în care acest credit este în întârziere (la data-limită pentru pool) în conformitate cu definiția emitentului

Valoare arierate din principal

Dinamic

Numerice

Soldul curent al arieratelor din principal. Arieratele sunt definite ca: totalul plăților de principal datorate până în prezent, din care se SCADE suma totală a plăților de principal primite până în prezent, din care se SCAD sumele capitalizate.

Număr de zile arierate din principal

Dinamic

Numerice

Numărul de zile în care acest credit este în întârziere (la data-limită pentru pool) în conformitate cu definiția emitentului.

Starea de nerambursare sau executare silită aferentă creditului conform definiției tranzacției

Dinamic

DA/NU

Dacă a existat o stare de nerambursare sau executare silită aferentă creditului conform definiției tranzacției.

Stare de nerambursare sau executare silită aferentă creditului conform definiției Basel III

Dinamic

DA/NU

Dacă a existat o stare de nerambursare sau executare silită aferentă creditului conform definiției Basel III.

Motiv nerambursare (definiție Basel II)

Dinamic

Listă

Motivul pentru care a survenit starea de nerambursare, cu ajutorul definiției Basel II.

Dată nerambursare

Dinamic

Dată

Data la care creditul a intrat în stare de nerambursare în sensul definiției date nerambursării în cadrul tranzacției.

Valoare nerambursare

Dinamic

Numerice

Valoarea totală aferentă nerambursării (conform definiției nerambursării în cadrul tranzacției) înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările.

Recuperări cumulate

Dinamic

Numerice

Total recuperări, inclusiv toate încasările din vânzări. Relevant doar pentru creditele care au intrat în stare de nerambursare/au fost executate silit.

Pierderi alocate

Dinamic

Numerice

Pierderile alocate până în prezent.

Data alocării pierderii

Dinamic

Dată

Data la care a fost alocată pierderea.


PROFILUL DE AMORTIZARE

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Perioada 1 sold exigibil

Dinamic

Numerice

Profil de amortizare cu 0 % plăți anticipate

Dată sold exigibil perioada 1

Dinamic

Dată

Data asociată cu soldul din perioada 1

Sold exigibil perioada [2-120]

Dinamic

Numerice

Profil de amortizare cu 0 % plăți anticipate

Dată sold exigibil perioada [2-120]

Dinamic

Dată

Data asociată cu soldul din perioada [2-120]


GARANȚIE REALĂ

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Garanție

ID garanție

Static

Text

Codul unic al garanției pentru entitatea inițiatoare.

Identificator credit

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic al creditului asociat garanției. Acestea trebuie să corespundă identificatorilor din câmpul „Identificator credit”.

Tip valoare mobiliară

Static

Listă

Există o taxă fixă sau variabilă asupra activelor?

Tip de garanție

Static

Listă

Tipul de garanție.

Cuantum evaluare inițială

Static

Numerice

Valoarea bunului la data celui mai recent avans al creditului, înainte de securitizare.

Dată evaluare inițială

Static

Dată

Data celei mai recente evaluări a bunului în momentul ultimului avans al creditului, înaintea unei securitizări.

Dată evaluare curentă

Dinamic

Dată

Aceasta trebuie să fie data celei mai recente evaluări.

Tip evaluare inițială

Static

Listă

Tipul de evaluare la inițiere.

Rang

Dinamic

Text

 

Cod poștal bun

Static

Text

Trebuie furnizate cel puțin primele două sau trei caractere.

Canal de inițiere/bancă sau direcție aranjor

Static

Listă

 

Monedă garanție

Static

Listă

Aceasta ar trebui să fie moneda referitoare la cuantumul evaluării din câmpul „Valoare garanție”.

Număr de elemente de garanție care asigură creditul

Dinamic

Numerice

Numărul total de unități de garanție care asigură creditul. Numărul ar trebui să reflecte numărul rapoartelor privind garanția prezentate pentru creditul din dosarul actual.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Câmpuri de date la nivel de valoare mobiliară sau obligațiune

Dată raport

Dinamic

Dată

Data la care a fost emis raportul tranzacției.

Emitent

Static

Text

Numele emitentului și seria de emitere, dacă este cazul.

Trageri în cadrul facilității de lichiditate

Dinamic

DA/NU

Dacă tranzacția dispune de o facilitate de lichiditate, confirmați dacă a existat sau nu o tragere în cadrul facilității de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.

Câmpuri de date la nivel de garanție

Determinări/Rate de declanșare

Dinamic

DA/NU

A avut loc vreun eveniment declanșator? Starea diverselor incidente de plăți întârziate, diluare, stare de nerambursare, pierdere și alte determinări și rate similare în ceea ce privește amortizarea lor anticipată sau alte niveluri ale evenimentelor declanșatoare, la data de determinare curentă.

Rată medie constantă de plată anticipată

Dinamic

Numerice

Raportul include viteza medie (MED) constantă a ratei de plată anticipată (Constant Pre-payment Rate – CPR) pentru creditele suport. Viteza medie CPR este valoarea exprimată ca un procentaj anualizat din principalul plătit în plus față de rambursările programate. Viteza medie CPR se calculează împărțind mai întâi soldul actual al principalului creditului (și anume, soldul efectiv) la soldul programat al principalului creditului, presupunând că nu au fost efectuate plăți anticipate (și anume, au fost efectuate numai rambursări programate). Acest coeficient este ridicat apoi la o putere unde exponentul este cantitatea 12 împărțită la numărul de luni de la emitere. Se scade acest rezultat din unu și apoi se înmulțește cu o sută (100) pentru a stabili viteza medie CPR.

Câmpuri pentru date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text

Denumirea departamentului sau persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Câmpuri la nivelul tranșei

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată unei tranșe a obligațiunilor care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, adică seria 1, clasa A1 etc.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul de identificare a valorilor mobiliare atribuit fiecărei clase de IMM-uri în temeiul standardelor stabilite de Organizația Internațională de Standardizare (ISIN) sau alt cod al valorilor mobiliare stabilit de o bursă de valori sau de o altă entitate.

Dată plată dobândă

Dinamic

Dată

Data periodică la care este programată să aibă loc ultima plată a unei dobânzi către titularii unei anumite tranșe de obligațiuni.

Dată plată principal

Dinamic

Dată

Ultima dată periodică la care este programată să aibă loc o plată a principalului către titularii unei anumite tranșe de obligațiuni.

Monedă obligațiuni

Static

Text

Denominarea obligațiunilor.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în documentul de ofertă (de exemplu, Euribor trei luni) aplicabil pentru o anumită tranșă de obligațiuni.

Scadență legală

Static

Dată

Data înainte de care o anumită tranșă de obligațiuni trebuie să fie rambursată pentru a nu fi în stare de nerambursare.

Dată emisiune obligațiuni

Static

Dată

Data la care au fost emise obligațiunile.


ANEXA IV

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu credite auto

ACTIVE

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații specifice operațiunii

Dată-limită pool

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data-limită pentru pool sau portofoliu. Aceasta este data la care se face trimitere la datele activului suport din cadrul raportului.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Identificator pentru pool sau portofoliu/denumirea tranzacției.

Nume administrator de credite

Dinamic

Text/Numerice

Identificator unic pentru fiecare administrator de credite pentru a marca entitatea care administrează creditul sau contractul de leasing.

Nume administrator de credite de rezervă

Dinamic

Text

Numele administratorului de credite de rezervă.

Informații la nivel de credit sau leasing

Identificator credit sau leasing

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru credit sau leasing. Identificatorul nu ar trebui să se modifice pe durata tranzacției.

Inițiator

Static

Text

Creditorul care a acordat creditul inițial sau leasingul.

Identificator debitor

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic pentru debitor sau utilizator.

Identificator societate din grup

Dinamic

Text

Identificatorul unic al societății din grup care identifică societatea-mamă finală a debitorului.

Denominare monedă credit sau leasing

Static

Listă

Moneda în care este exprimat creditul sau leasingul.

Statut profesional debitor

Static

Listă

Statutul profesional al solicitantului principal.

Venituri primare

Static

9(11).99

Venituri primare anuale brute subscrise ale debitorului.

Monedă venituri primare

Static

Listă

Moneda în care sunt exprimate veniturile.

Tip de amortizare

Dinamic

Listă

Tipul de amortizare.

Verificare venituri pentru venituri primare

Static

Listă

Verificarea veniturilor pentru venituri primare.

Regiune geografică

Static

Listă

Regiunea în care debitorul este situat la subscriere.

Dată de inițiere

Static

AAAA-LL

Data avansului creditului inițial sau de începere a contractului de leasing.

Scadență preconizată credit sau leasing

Dinamic

AAAA-LL

Data prevăzută de scadență a creditului sau de expirare a contractului de leasing.

Durată inițială credit sau leasing

Static

Numerice

Durata contractuală inițială (număr de luni).

Dată adăugare pool

Static

AAAA-LL

Data la care creditul sau leasingul a fost transferat către entitatea cu scop special.

Sold inițial principal

Static

9(11).99

Soldul principalului aferent creditului debitorului sau soldul leasingului actualizat (inclusiv comisioanele capitalizate) la inițiere.

Sold exigibil actual al principalului

Dinamic

9(11).99

Soldul creditului sau al leasingului actualizat al debitorului care este exigibil la data-limită pentru pool. Acesta trebuie să includă toate sumele care sunt garantate cu vehiculul. De exemplu, în cazul în care comisioanele au fost adăugate la sold și sunt parte a principalului în cadrul tranzacției, acestea ar trebui adăugate.

Plată programată datorată

Dinamic

9(11).99

Următoarea plată contractuală programată care este datorată (plata care trebuie efectuată în cazul în care nu există alte modalități de plată în vigoare).

Frecvență plată programată

Dinamic

Listă

Frecvența plății programate.

Valoare acont

Static

9(11).99

Valoarea depozitului/acontului la inițierea creditului sau a leasingului (aceasta ar trebui să includă valoarea vehiculelor preluate etc.)

Indicator LTV inițial

Static

9(3).99

Indicatorul LTV al vehiculului la inițiere, care poate fi rotunjit la cele mai apropiate 5 procente.

Tip de produs

Static

Listă

Tipul de produs.

Preț opțiune de cumpărare

Static

9(11).99

Suma pe care debitorul trebuie să o plătească la încheierea leasingului sau a creditului pentru a avea dreptul de proprietate asupra vehiculului.

Interval de revizuire a ratei dobânzii

Static

9(2).99

Numărul de luni între fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la credit sau leasing.

Rată actuală de dobândă sau actualizare

Dinamic

9(4).9(5)

Rată actuală totală de dobândă sau de actualizare (%) aplicabilă creditului sau leasingului (poate fi rotunjită la cea mai apropiată jumătate de procent).

Bază rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Baza ratei actuale a dobânzii.

Marjă rată actuală a dobânzii

Dinamic

9(4).9(5)

Marja ratei actuale a dobânzii (%) aplicabilă creditului sau leasingului (poate fi rotunjită la cea mai apropiată jumătate de procent). Pentru creditele cu rată fixă, aceasta este aceeași cu rata actuală de dobândă sau de actualizare. Pentru creditele cu rată variabilă, aceasta este marja superioară ratei indicelui (sau inferioară acesteia, în cazul în care datele sunt negative).

Rată de actualizare

Static

9(4).9(5)

Rata de actualizare aplicată creanței atunci când a fost vândută către entitatea cu scop special (poate fi rotunjită la cea mai apropiată jumătate de procent).

Producător de automobile

Static

Text

Numele de marcă al producătorului vehiculului.

Model de automobil

Static

Text/Numerice

Denumirea modelului de automobil.

Automobil nou sau de ocazie

Static

Listă

Starea vehiculului la punctul de inițiere a creditului sau a leasingului.

Valoare reziduală inițială a vehiculului

Static

9(11).99

Valoarea reziduală estimată a vehiculului, la data inițierii creditului sau a leasingului. Răspunsul poate fi rotunjit.

Valoare reziduală securitizată

Static

9(11).99

Suma aferentă valorii reziduale care a fost doar securitizată. Răspunsul poate fi rotunjit.

Valoare reziduală actualizată a vehiculului

Dinamic

9(11).99

Cea mai recentă valoare reziduală estimată a vehiculului la sfârșitul contractului. Răspunsul poate fi rotunjit.

Dată evaluare reziduală actualizată a vehiculului

Dinamic

AAAA-LL

Data la care a fost calculată cea mai recentă estimare actualizată a valorii reziduale a vehiculului. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, introduceți data evaluării inițiale.

Tip de client

Static

Listă

Forma juridică a clientului.

Metodă de plată

Dinamic

Listă

Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită).

Dată eliminare din pool

Dinamic

AAAA-LL

Data la care creditul sau leasingul a fost eliminat din pool, de exemplu prin reachiziționare, răscumpărare, plată anticipată sau la sfârșitul procesului de recuperare.

Rată de dobândă plafon maxim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon maxim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon maxim aici – nu includeți simbolul „%”.

Rată de dobândă plafon minim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon minim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon minim aici – nu includeți simbolul „%”.

Sold arierate

Dinamic

9(11).99

Soldul curent al arieratelor.

Număr de luni de întârziere

Dinamic

9(5).99

Numărul de luni în care creditul sau leasingul este în întârziere la data-limită pentru pool.

Dată nerambursare

Dinamic

AAAA-LL

Data stării de nerambursare.

Valoare brută nerambursare

Dinamic

9(11).99

Valoarea brută aferentă nerambursării în acest cont.

Preț de vânzare

Dinamic

9(11).99

 

Pierdere la vânzare

Dinamic

9(11).99

Valoarea brută aferentă nerambursării minus veniturile obținute din vânzare (cu excepția comisionului de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal).

Recuperări cumulate

Dinamic

9(11).99

Recuperările cumulate pe acest cont, după deducerea costurilor.

Dată de răscumpărare

Dinamic

AAAA-LL

Data la care contul a fost răscumpărat sau data la care a fost finalizat procesul de recuperare pentru creditele în stare de nerambursare.

Pierderi de valoare reziduală

Dinamic

9(11).99

Pierderea de valoare reziduală care survine la predarea vehiculului.

Stare cont

Dinamic

Listă

Starea curentă a contului.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Static/Dinamic

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de obligațiune

Dată raport

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data la care a fost emis raportul tranzacției, adică data de introducere în depozitul de date a modelului de date completat la nivel de credit.

Emitent

Static

Text

Numele emitentului și seria de emitere, dacă este cazul.

Toate conturile de rezervă la țintă Sold

Dinamic

DA/NU

Toate conturile de rezervă (rezervă de numerar, rezervă de combinare, rezervă de compensare etc.) sunt la nivelurile necesare?

Trageri în cadrul facilității de lichiditate

Dinamic

DA/NU

Facilitatea de lichiditate a fost utilizată pentru acoperirea deficitelor în perioada care se încheie în ultima dată de plată a dobânzii?

Determinări/Rate de declanșare

Dinamic

DA/NU

A avut loc vreun eveniment declanșator?

Constantă anualizată Rată plată anticipată

Dinamic

9(3).99

Rata constantă anualizată de plată anticipată (Constant Prepayment Rate – CPR) aferentă creanțelor suport bazate pe cea mai recentă CPR periodică. CPR periodică este egală cu totalul principalului neprogramat primit în cea mai recentă perioadă împărțit la soldul principalului de la începutul perioadei.

Creanțe totale vândute entității cu scop special

Dinamic

9(11).99

Valoarea principalului aferent creanțelor vândute unei entități cu scop special (adică la închiderea și pe durata perioadei de reconstituire, după caz) până în prezent.

Nerambursări brute cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor nerambursărilor brute de la închidere, în monedă.

Recuperări cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor recuperărilor de la închidere, după deducerea costurilor, în monedă.

Dată de încheiere a perioadei de tip revolving

Dinamic

AAAA-LL

Data la care este așteptată încheierea perioadei de tip revolving sau la care aceasta s-a încheiat în mod efectiv.

Date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text/Numerice

Denumirea departamentului și persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text/Numerice

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de tranșă

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) acordată acestei tranșe de obligațiuni care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, adică seria 1, clasa A1a etc.

Valori mobiliare internaționale Număr de identificare

Static

Text/Numerice

Codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare sau, dacă nu există ISIN, atunci orice alt cod unic pentru valorile mobiliare, cum ar fi CUSIP, alocat acestei tranșe de o bursă de valori sau de o altă entitate. În cazul în care sunt mai multe coduri, acestea se separă prin virgulă.

Dată plată dobândă

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile dobânzilor sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Dată plată principal

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care este prevăzută distribuirea plăților de principal către titularii de obligațiuni din această tranșă.

Monedă obligațiuni

Static

Listă

Moneda în care este exprimată această tranșă.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în documentul de ofertă (de exemplu, Euribor trei luni) aplicabil pentru această tranșă specifică.

Scadență legală

Static

AAAA-LL-ZZ

Data înainte de care această tranșă specifică trebuie să fie rambursată pentru a nu fi în stare de nerambursare.

Dată emisiune obligațiuni

Static

AAAA-LL-ZZ

Data la care au fost emise obligațiunile.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru această tranșă.


ANEXA V

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu credite de consum

ACTIVE

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații specifice operațiunii

Dată-limită pool

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data-limită pentru pool sau portofoliu. Aceasta este data la care se face trimitere la datele activului suport din cadrul raportului.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Identificatorul pentru pool sau portofoliu/denumirea tranzacției.

Nume administrator de credite

Dinamic

Text/Numerice

Identificator unic pentru fiecare administrator de credite pentru a marca entitatea care administrează creditul.’

Nume administrator de credite de rezervă

Dinamic

Text

Numele administratorului de credite de rezervă.

Informații la nivel de credit

Identificator credit

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru un anumit credit din pool.

Inițiator

Static

Text

Creditorul care a acordat creditul inițial.

Identificator debitor

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru un debitor. Acesta trebuie să fie criptat (adică nu este numărul efectiv de identificare) pentru a asigura anonimitatea debitorului.

Monedă credit

Static

Listă

Moneda în care este exprimat creditul.

Total plafon credit

Dinamic

9(11).99

Pentru creditele cu caracteristici de re-tragere/revolving flexibile – valoarea maximă a creditului care ar putea fi exigibilă.

Dată de încetare revolving – credit

Dinamic

AAAA-LL

Pentru creditele cu caracteristici de re-tragere/revolving flexibile – data la care se preconizează că elementele flexibile vor expira, adică atunci când se încheie perioada de tip revolving.

Statut profesional debitor

Static

Listă

Statutul profesional al solicitantului principal.

Venituri primare

Static

9(11).99

Venituri primare anuale brute subscrise ale debitorului (exceptând chiria). Ar trebui să fie rotunjite la cele mai apropiate 1 000 de unități.

Monedă venituri primare

Static

Listă

Moneda în care sunt exprimate veniturile.

Verificare venituri pentru venituri primare

Static

Listă

Verificarea veniturilor pentru venituri primare.

Regiune geografică

Static

Listă

Regiunea în care este situat debitorul.

Dată de inițiere

Static

AAAA-LL

Data avansului creditului inițial.

Scadență credit preconizată

Dinamic

AAAA-LL

Data preconizată de scadență a creditului.

Durată inițială credit

Static

Numerice

Durata contractuală inițială (număr de luni).

Dată adăugare pool

Static

AAAA-LL

Data la care creditul a fost transferat către entitatea cu scop special.

Sold inițial principal

Static

9(11).99

Soldul inițial al principalului aferent creditului (inclusiv comisioanele capitalizate) la inițiere.

Sold exigibil actual al principalului

Dinamic

9(11).99

Soldul principalului aferent creditului, care este exigibil la data-limită pentru pool. Excludeți orice arierate din dobânzi sau penalități.

Plată programată datorată

Dinamic

9(11).99

Următoarea plată contractuală programată care este datorată (plata care trebuie efectuată în cazul în care nu există alte modalități de plată în vigoare).

Frecvență plată programată

Dinamic

Listă

Frecvența plății.

Metodă de rambursare

Dinamic

Listă

Tipul de rambursare a principalului.

Interval de revizuire a ratei dobânzii

Static

9(2).99

Numărul de luni între fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii.

Rată actuală a dobânzii

Dinamic

9(4).9(8)

Rata totală actuală a dobânzii (%) aplicabile creditului. Nu includeți simbolul „%”.

Bază rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Baza ratei actuale a dobânzii.

Marjă rată actuală a dobânzii

Dinamic

9(4).9(5)

Marja ratei actuale a dobânzii (%) aferente creditului. Pentru creditele cu rată fixă, aceasta este aceeași cu rata actuală a dobânzii.

Număr de debitori

Dinamic

Numerice

Numărul debitorilor creditului.

Procent permis de plăți anticipate

Dinamic

9(3).99

Procentul maxim din soldul exigibil permis anual ca plată anticipată fără a suporta penalități. Nu includeți simbolul „%”.

Taxe de rambursare anticipată

Dinamic

9(3).99

Procentul din soldul exigibil care se plătește ca o taxă în cazul în care se depășește limita de plată anticipată. Nu includeți simbolul „%”.

Tip de client

Static

Listă

Tipul de client la inițiere.

Metodă de plată

Dinamic

Listă

Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită).

Dată eliminare din pool

Dinamic

AAAA-LL

Data la care creditul a fost eliminat din pool, de exemplu prin reachiziționare, răscumpărare, plată anticipată sau la sfârșitul procesului de recuperare.

Angajat

Static

DA/NU

Debitorul este un angajat al inițiatorului?

Rată de dobândă cu plafon maxim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon maxim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon maxim aici.

Rată de dobândă cu plafon minim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon minim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon minim aici.

Informații privind performanța

Sold arierate

Dinamic

9(11).99

Soldul curent al arieratelor, definit ca sumă a plăților contractuale minime datorate, dar neplătite de către debitor.

Număr de luni de întârziere

Dinamic

9(5).99

Numărul de luni în care creditul este în întârziere la data-limită pentru pool.

Dată nerambursare

Dinamic

AAAA-LL

Data stării de nerambursare.

Valoare brută nerambursare

Dinamic

9(11).99

Valoarea brută aferentă nerambursării în acest cont.

Recuperări cumulate

Dinamic

9(11).99

Recuperările cumulate pe acest cont, după deducerea costurilor.

Dată de răscumpărare

Dinamic

AAAA-LL

Data la care contul a fost răscumpărat sau data la care a fost finalizat procesul de recuperare pentru creditele în stare de nerambursare.

Stare cont

Dinamic

Listă

Starea curentă a contului.

Sold arierate capitalizate

Dinamic

9(11).99

Suma arieratelor capitalizate până în prezent.

Data celei mai recente capitalizări de arierate

Dinamic

AAAA-LL

Cea mai recentă dată la care arieratele au fost capitalizate în acest cont.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de valoare mobiliară sau obligațiune

Dată raport

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data la care a fost emis raportul tranzacției, adică data de introducere în depozitul de date a modelului de date completat la nivel de credit.

Emitent

Static

Text

Numele emitentului și seria de emitere, dacă este cazul.

Toate conturile de rezervă la sold țintă

Dinamic

DA/NU

Toate conturile de rezervă (rezervă de numerar, rezervă de combinare, rezervă de compensare etc.) sunt la nivelurile necesare?

Trageri în cadrul facilității de lichiditate

Dinamic

DA/NU

Facilitatea de lichiditate a fost utilizată pentru acoperirea deficitelor în perioada care se încheie în ultima dată de plată a dobânzii?

Determinări/Rate de declanșare

Dinamic

DA/NU

A avut loc vreun eveniment declanșator?

Rată anualizată constantă de plată anticipată

Dinamic

9(3).99

Rata constantă anualizată de plată anticipată (Constant Prepayment Rate – CPR) aferentă creanțelor suport bazate pe cele mai recente CPR periodice. CPR periodică este egală cu totalul principalului neprogramat primit în cea mai recentă perioadă împărțit la soldul principalului de la începutul perioadei. Aceasta este apoi anualizată, după cum urmează:

 

1-[(1-CPR periodică)^număr de perioade într-un an)

 

Nu includeți simbolul „%”.

Creanțe totale vândute entității cu scop special

Dinamic

9(11).99

Valoarea principalului aferent creanțelor vândute unei entități cu scop special (adică la închiderea și pe durata perioadei de reconstituire, după caz) până în prezent.

Nerambursări brute cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor nerambursărilor brute de la închidere, în monedă.

Recuperări cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor recuperărilor din pool de la închidere, după deducerea costurilor, în monedă.

Dată de încheiere a perioadei de tip revolving

Dinamic

AAAA-LL

Data la care se preconizează încheierea perioadei de tip revolving a tranzacției sau la care aceasta s-a încheiat în mod efectiv.

Date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text/Numerice

Denumirea departamentului și persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text/Numerice

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de tranșă

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată unei tranșe de obligațiuni care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, adică seria 1, clasa A1a etc.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare sau, dacă nu există ISIN, atunci orice alt cod unic pentru valorile mobiliare, cum ar fi CUSIP, alocat acestei tranșe de o bursă de valori sau de o altă entitate. În cazul în care sunt mai multe coduri, acestea se separă prin virgulă.

Dată plată dobândă

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile dobânzilor sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Dată plată principal

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile principalului sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Monedă obligațiuni

Static

Listă

Moneda în care este exprimată această tranșă.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în prospectul aplicabil acestei tranșe specifice.

Scadență legală

Static

AAAA-LL-ZZ

Data înainte de care această tranșă specifică trebuie să fie rambursată integral pentru a nu fi în stare de nerambursare.

Dată emisiune obligațiuni

Static

AAAA-LL-ZZ

Data la care au fost emise obligațiunile.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru această tranșă.


ANEXA VI

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu credite pe cardul de credit

ACTIVE

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații specifice operațiunii

Dată-limită pool

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data-limită pentru pool sau portofoliu. Aceasta este data la care se face trimitere la datele activului suport din cadrul raportului.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Identificatorul pentru pool sau portofoliu, de exemplu Master Issuer plc sau SPV 2012-1 plc.

Nume administrator de credite

Static

Text/Numerice

Denumirea entității care administrează contul.

Nume administrator de credite de rezervă

Dinamic

Text/Numerice

Numele administratorului de credite de rezervă.

Vânzător

Static

Text/Numerice

Numele vânzătorului.

Tip de tranzacție

Static

Listă

Autonomă, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist sau de alt tip.

Informații la nivel de credit

Identificator cont

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru un anumit cont din pool. Trebuie să fie criptat pentru a asigura protecția datelor.

Inițiator

Static

Text/Numerice

Creditorul care a inițiat contul. Dacă este necunoscut, vă rugăm să introduceți vânzătorul.

Identificator debitor

Static

Text/Numerice

Identificator unic pentru un anumit debitor; trebuie să fie criptat pentru a asigura protecția datelor. Acesta poate fi același cu identificatorul contului.

Denominare monedă creanță

Static

Listă

Moneda în care este exprimată creanța.

Dată adăugare în pool

Static

AAAA-LL

Data la care contul a intrat în pool.

Statut profesional debitor

Static

Listă

Statutul profesional al solicitantului principal.

Monedă venituri primare

Static

Listă

Moneda în care sunt exprimate veniturile primare.

Verificare venituri pentru venituri primare

Static

Listă

Verificarea veniturilor pentru venituri primare.

Regiune geografică

Dinamic

Listă

Regiunea în care este situat debitorul.

Angajat

Static

DA/NU

Debitorul este un angajat al inițiatorului sau al vânzătorului?

Data deschiderii contului

Static

AAAA-LL

Data la care contul a fost deschis.

Total sold curent

Dinamic

9(11).99

Care este valoarea actuală totală datorată de către debitor (inclusiv toate comisioanele și dobânzile) în cont?

Total plafon credit

Dinamic

9(11).99

Care este plafonul de credit al debitorului pentru acest cont?

Frecvență plată programată

Dinamic

Listă

Care este frecvența minimă cu care debitorul este obligat să efectueze plăți în cazul în care acestea au un sold exigibil.

Următoarea plată contractuală minimă

Dinamic

9(11).99

Următoarea plată programată minimă datorată de debitor.

Randament actual combinat

Dinamic

9(3).99

Randamentul mediu ponderat total, inclusiv toate comisioanele aplicabile la ultima dată de facturare (cu alte cuvinte, acesta este facturat, nu randament în numerar) (%).

Bază rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Baza ratei actuale a dobânzii.

Stare cont

Dinamic

Listă

Starea curentă a contului.

Sold arierate

Dinamic

9(11).99

Soldul curent al arieratelor, definit ca sumă a plăților contractuale minime datorate, dar neplătite de către debitor.

Sold arierate capitalizat

Dinamic

9(11).99

Suma arieratelor capitalizate până în prezent.

Data celei mai recente capitalizări de arierate

Dinamic

AAAA-LL

Cea mai recentă dată la care arieratele au fost capitalizate pe acest card.

Număr de zile de întârziere

Dinamic

Numerice

Numărul de zile în care contul este în întârziere la data-limită pentru pool.

Metodă de plată

Dinamic

Listă

Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită).

Dată trecere la pierderi

Dinamic

AAAA-LL

Data stării de nerambursare.

Valoare inițială trecere la pierderi

Dinamic

9(11).99

Soldul total din cont la data la care contul a fost trecut la pierderi.

Recuperări cumulate

Dinamic

9(11).99

Recuperările cumulate – relevante numai pentru conturile trecute la pierderi. Pentru conturile care nu au fost trecute la pierderi, introduceți 0.


INFORMAȚII DESPRE POOL ȘI OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Date la nivel de garanție (a se completa pentru toate structurile)

Treceri brute la pierderi în perioada respectivă

Dinamic

9(11).99

Valoarea nominală a trecerilor brute la pierderi ale principalului (adică înainte de recuperări) pentru perioada respectivă. Definiția trecerilor la pierderi este cea dată în cadrul tranzacției sau, alternativ, în cadrul practicii obișnuite a creditorului.

Recuperări în perioada respectivă

Dinamic

9(11).99

Recuperările brute primite în timpul perioadei respective.

Plăți întârziate cu 30-59 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Plăți întârziate cu 60-89 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Plăți întârziate cu 90-119 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Plăți întârziate cu 120-149 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Plăți întârziate cu 150-179 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Plăți întârziate cu peste 180 de zile %

Dinamic

9(3).99

Pe baza soldului total al creanțelor, nu a numărului de conturi (%).

Diluări

Dinamic

9(11).99

Valoarea totală a reducerilor de creanțe aferente principalului în perioada respectivă, adică incluzând cererile în cazuri de fraudă.

Încasări de venituri în perioada respectivă

Dinamic

9(11).99

Încasări tratate ca venituri în cursul perioadei respective.

Încasări de principal în perioada respectivă

Dinamic

9(11).99

Încasări tratate ca principal în cursul perioadei respective.

Orice eveniment declanșator

Dinamic

DA/NU

A avut loc vreun eveniment declanșator, care este încă în curs? De exemplu, orice eveniment de plată, orice factor de declanșare bazat pe rating-ul inițiatorului, starea sau valoarea plăților întârziate, randament, diluări, stări de nerambursare etc.

Dimensiune entitate cu scop special – valoare

Dinamic

9(11).99

Valoarea nominală a tuturor creanțelor (principal și taxe) în care trustul sau entitatea cu scop special are un interes generator de beneficii la data-limită.

Dimensiune entitate cu scop special – număr de conturi

Dinamic

9(11).99

Numărul de conturi în care trustul sau entitatea cu scop special are un interes generator de beneficii la data-limită.

Dimensiune entitate cu scop special – valoare – numai principal

Dinamic

9(11).99

Valoarea nominală a tuturor creanțelor (numai principal) în care trustul sau entitatea cu scop special a avut un interes generator de beneficii la data-limită.

Sold titlu

Dinamic

9(11).99

Valoarea nominală a tuturor titlurilor garantate cu active, colateralizate prin creanțe în trust sau în entitatea cu scop special.

Participație cedent în %

Dinamic

9(3).99

Participația efectivă a cedentului în trust, exprimată ca procent.

Valoare marjă suplimentară

Dinamic

9(11).99

Valoare rămasă după dobânda aferentă titlului și în plus față de orice cont de rezervă.

Dată raport

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data la care a fost emis raportul tranzacției.

Informații la nivel de serie (numai pentru „master trust”)

Denumire serie

Static

Text/Numerice

Denumirea seriei, dacă face parte dintr-un „master trust”.

Participație investitor în această serie la sfârșitul perioadei %

Dinamic

9(3).9(5)

Participația investitorului în această serie în trust, exprimată ca procent.

Venituri alocate acestei serii

Dinamic

9(11).99

Valorile veniturilor alocate pentru această serie din trust.

Valoare marjă suplimentară

Dinamic

9(11).99

Valoarea rămasă după aplicarea în totalitate a încasărilor aferente perioadei respective pentru a acoperi obligațiile emitentului conform mecanismului de utilizare în cascadă a veniturilor din documentația tranzacției.

Date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text/Numerice

Denumirea departamentului și persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text/Numerice

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de tranșă (numai pentru această serie)

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată unei tranșe de obligațiuni care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, de exemplu clasa A1a 2012 etc.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare sau, dacă nu există ISIN, atunci orice alt cod unic pentru valorile mobiliare, cum ar fi CUSIP, alocat acestei tranșe de o bursă de valori sau de o altă entitate. În cazul în care sunt mai multe coduri, acestea se separă prin virgulă.

Dată plată dobândă

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile dobânzilor sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Dată plată principal

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile principalului sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Monedă obligațiuni

Static

Listă

Moneda în care este exprimată această tranșă.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în prospectul sau condițiile finale aplicabile acestei tranșe specifice.

Scadență legală

Static

AAAA-LL-ZZ

Data înainte de care această tranșă specifică trebuie să fie rambursată integral pentru a nu fi în stare de nerambursare.

Dată emisiune obligațiuni

Static

AAAA-LL-ZZ

Data la care a fost emisă această obligațiune.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru această tranșă specifică.

Denumire serie

Static

Text/Numerice

Denumirea seriei, dacă face parte dintr-un „master trust”. În cazul în care este autonomă, utilizați identificatorul pentru pool.


ANEXA VII

Date la nivel de credit – Model de raportare pentru instrumentele financiare structurate garantate cu contracte de leasing pentru persoane fizice sau juridice

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații specifice operațiunii

Dată-limită pool

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data-limită pentru pool sau portofoliu. Aceasta este data la care se face trimitere la datele activului suport din cadrul raportului.

Identificator pool

Static

Text/Numerice

Identificatorul pentru pool sau portofoliu/denumirea tranzacției.

Nume administrator de credite

Dinamic

Text/Numerice

Numele administratorului de credite.

Nume administrator de credite de rezervă

Dinamic

Text

Numele administratorului de credite de rezervă.

Informații la nivel de leasing

Identificator leasing

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic (ID) pentru fiecare leasing care ar trebui să criptat pentru a asigura anonimatul. Identificatorul leasingului nu ar trebui să se modifice pe durata tranzacției.

Inițiator

Static

Text

Creditorul care a acordat leasingul inițial. În cazul în care nu se cunoaște inițiatorul inițial, de exemplu în cazul fuziunilor, se furnizează numele vânzătorului.

Identificator utilizator

Static

Text/Numerice

Identificatorul unic (ID) pentru fiecare utilizator ar trebui să fie criptat (fără a indica numele real) pentru a asigura anonimatul – pentru a permite identificarea utilizatorilor cu mai multe leasinguri în pool.

Identificator societate din grup

Dinamic

Text/Numerice

Identificatorul unic al societății din grup.

Denominare monedă leasing

Static

Listă

Moneda în care este exprimat leasingul.

Țară

Static

Listă

Țara în care utilizatorul își are reședința permanentă.

Regiune geografică

Static

Listă

Regiunea în care debitorul este situat la subscriere.

Formă juridică/tip de activitate utilizator

Static

Listă

Forma juridică a utilizatorului.

Segment Basel III debitor

Static

Listă

Corporate (1).

Afiliat al inițiatorului?

Static

DA/NU

Debitorul este afiliat inițiatorului?

Sindicalizat?

Static

DA/NU

Leasingul este sindicalizat?

Rating intern bancă

Dinamic

99(3).99

Probabilitate internă de nerambursare pe 1 an a băncii.

Ultima revizuire internă de rating al debitorului

Dinamic

AAAA-LL

Data ultimei revizuiri interne a debitorului, la care se face trimitere în câmpul „Rating intern bancă”.

Estimare internă a băncii privind pierderea în caz de nerambursare

Dinamic

9(3).99

Pierderea în caz de nerambursare în condiții economice normale. Nu includeți simbolul „%”.

Cod sector de activitate NACE

Static

Text/Numerice

Codul NACE al sectorului de activitate al debitorului.

Subvenționat

Dinamic

DA/NU

Leasingul este subvenționat (după cunoștința dumneavoastră)?

Dată eliminare din pool

Dinamic

AAAA-LL

Data la care leasingul a fost eliminat din grup, de exemplu prin reachiziționare, expirarea duratei leasingului, plată anticipată sau la sfârșitul procesului de recuperare.

Caracteristici leasing

Dată de inițiere leasing

Static

AAAA-LL

Data de inițiere a leasingului.

Dată scadență leasing

Dinamic

AAAA-LL

Data de expirare prevăzută pentru scadența leasingului.

Dată adăugare în pool

Static

AAAA-LL

Data la care leasingul a fost transferat către entitatea cu scop special. Pentru toate leasingurile din pool la data-limită pentru pool.

Durată leasing

Static

99(4).99

Durata contractuală inițială (număr de luni).

Sold inițial principal

Static

9(11).99

Soldul inițial al principalului (sau) al leasingului (actualizat) (inclusiv comisioanele capitalizate) la inițiere.

Sold exigibil actual al principalului

Dinamic

9(11).99

Soldul principalului (sau) al leasingului (actualizat) care este exigibil la data-limită pentru pool, inclusiv orice sumă care a fost adăugată la soldul leasingului și face parte din principal în cadrul tranzacției.

Valoare reziduală securitizată

Static

9(11).99

Suma aferentă valorii reziduale care a fost doar securitizată.

Metodă de rambursare

Static

Listă

Tipul de rambursare a principalului.

Frecvență plată principal

Static

Listă

Frecvența plăților de principal datorate, adică numărul de luni între plăți.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența plăților de dobândă datorate, adică numărul de luni între plăți.

Plată datorată

Dinamic

9(11).99

Următoarea plată contractuală periodică datorată (plata care trebuie efectuată în cazul în care nu există alte modalități de plată în vigoare).

Preț opțiune de cumpărare

Static

9(11).99

Suma pe care utilizatorul trebuie să o plătească la sfârșitul leasingului pentru a avea dreptul de proprietate asupra activului, alta decât plata menționată în câmpul „Valoare reziduală securitizată”.

Valoare acont

Static

9(11).99

Valoarea depozitului/acontului la inițierea leasingului (aceasta ar trebui să includă valoarea echipamentelor preluate etc.)

Tip de amortizare

Dinamic

Listă

Tipul de amortizare.

Metodă de plată

Dinamic

Listă

Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită).

Tip de produs

Static

Listă

Clasificarea leasingului, conform definițiilor locatorului.

Valoare reziduală actualizată a activului

Dinamic

9(11).99

Cea mai recentă valoare reziduală estimată a activului la sfârșitul perioadei de leasing. Răspunsul poate fi rotunjit.

Dată evaluare reziduală actualizată a activului

Dinamic

AAAA-LL

Data la care a fost calculată cea mai recentă estimare actualizată a valorii reziduale a activului.

Rata dobânzii

Interval de revizuire a ratei dobânzii

Static

9(2).99

Numărul de luni între fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii.

Rată actuală de dobândă sau rată de actualizare

Dinamic

9(4).9(5)

Rata totală actuală a dobânzii (%) sau rata de actualizare aplicabilă leasingului.

Bază rată actuală a dobânzii

Dinamic

Listă

Baza ratei actuale a dobânzii.

Marjă rată actuală a dobânzii

Dinamic

9(4).9(5)

Marja ratei actuale a dobânzii aferente leasingului.

Rată de actualizare

Static

9(4).9(5)

Rata de actualizare aplicată creanței atunci când aceasta a fost vândută către entitatea cu scop special.

Rată de dobândă plafon maxim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon maxim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon maxim aici.

Rată de dobândă plafon minim

Dinamic

9(4).9(8)

În cazul în care există un plafon minim pentru rata dobânzii care poate fi aplicată acestui cont, introduceți acest plafon minim aici.

Informații privind performanța

Sold arierate

Dinamic

9(11).99

Soldul curent al arieratelor. Arieratele sunt definite ca: totalul plăților datorate până în prezent, din care se SCADE suma totală a plăților primite până în prezent, din care se SCAD sumele capitalizate. Acestea nu ar trebui să includă eventualele comisioane aplicate contului.

Număr de luni de întârziere

Dinamic

9(5).99

Numărul de luni în care acest leasing este în întârziere (la data-limită pentru pool) în conformitate cu definiția emitentului.

Stare de nerambursare sau executare silită aferentă leasingului

Dinamic

DA/NU

Dacă a existat o stare de nerambursare sau executare silită aferentă leasingului conform definiției tranzacției sau, alternativ, conform definiției obișnuite a locatorului.

Stare de nerambursare sau executare silită aferentă leasingului conform definiției Basel III

Dinamic

DA/NU

Dacă a existat o stare de nerambursare sau executare silită aferentă leasingului conform definiției Basel III.

Motiv stare de nerambursare (definiție Basel III)

Dinamic

Listă

Motivul pentru care a survenit starea de nerambursare, cu ajutorul definiției Basel III.

Dată nerambursare

Dinamic

AAAA-LL

Data la care leasingul a intrat în stare de nerambursare conform definiției nerambursării în cadrul tranzacției sau, alternativ, conform definiției obișnuite a locatorului.

Valoare nerambursare

Dinamic

9(11).99

Valoarea totală aferentă nerambursării (conform definiției tranzacției sau, alternativ, conform definiției obișnuite a locatorului) înainte de a aplica încasările și recuperările din vânzări.

Recuperări cumulate

Dinamic

9(11).99

Recuperările cumulate pe acest cont, după deducerea costurilor.

Pierderi alocate

Dinamic

9(11).99

Pierderile alocate până în prezent.

Dată de răscumpărare

Dinamic

AAAA-LL

Data la care contul a fost răscumpărat sau data la care a fost finalizat procesul de recuperare pentru leasingurile în stare de nerambursare.

Data pierderii alocate

Dinamic

AAAA-LL

Data la care a fost alocată pierderea.

Stare cont

Dinamic

Listă

Starea curentă a contului.

Arierate 1 lună în urmă

Dinamic

9(11).99

Soldul arieratelor (definit ca „sold arierate”) pentru luna anterioară.

Arierate 2 luni în urmă

Dinamic

9(11).99

Soldul arieratelor (definit ca „sold arierate”) de acum două luni.

Litigiu

Dinamic

DA/NU

Marcaj care indică faptul că este în curs o procedură contencioasă (în cazul în care contul a fost recuperat și nu mai este contestat în mod activ, acesta ar trebui reinițializat la NU).

Preț de vânzare

Dinamic

9(11).99

Prețul obținut la vânzarea activului în caz de executare silită, în aceeași monedă ca leasingul.

Pierdere la vânzare

Dinamic

9(11).99

Pierdere totală fără comisioane, dobânzi acumulate etc. după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal).

Pierderi de valoare reziduală

Dinamic

9(11).99

Pierderea de valoare reziduală care survine la predarea activului.

Garanție

Țară activ

Static

Listă

Țara în care este situat activul.

Producător de active

Static

Text

Numele producătorului.

Denumire activ/model

Static

Text

Denumirea activului/modelul.

Activ nou sau de ocazie

Static

Listă

Starea activului la punctul de inițiere a leasingului.

Valoare reziduală inițială a activului

Static

9(11).99

Valoarea reziduală estimată a activului, la data inițierii leasingului.

Tip de activ

Static

Listă

Tipul de activ.

Cuantum evaluare inițială

Static

9(11).99

Evaluarea activului la inițierea leasingului.

Tip evaluare inițială

Static

Listă

Tipul de evaluare la inițierea leasingului.

Dată evaluare inițială

Static

AAAA-LL

Data evaluării activului la inițiere.

Cuantum evaluare actualizată

Dinamic

9(11).99

Cea mai recentă evaluare a activului.

Tip de evaluare actualizată

Dinamic

Listă

Tipul de evaluare la cea mai recentă dată de evaluare.

Dată evaluare actualizată

Dinamic

AAAA-LL

Data celei mai recente evaluări a activului. În cazul în care nu a avut loc o reevaluare de la inițiere, introduceți data evaluării inițiale.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informațiile la nivel de valoare mobiliară sau obligațiune

Dată raport

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Data la care a fost emis raportul tranzacției, adică data de introducere în depozitul de date a modelului de date completat la nivel de credit.

Emitent

Static

Text

Numele emitentului și seria de emitere, dacă este cazul.

Toate conturile de rezervă la sold țintă

Dinamic

DA/NU

Toate conturile de rezervă (rezervă de numerar, rezervă de combinare, rezervă de compensare etc.) sunt la nivelurile necesare?

Trageri în cadrul facilității de lichiditate

Dinamic

DA/NU

Facilitatea de lichiditate a fost utilizată pentru acoperirea deficitelor în perioada care se încheie în ultima dată de plată a dobânzii?

Determinări/Rate de declanșare

Dinamic

DA/NU

A avut loc vreun eveniment declanșator?

Rată anualizată constantă de plată anticipată

Dinamic

9(3).99

Rata constantă anualizată de plată anticipată (Constant Prepayment Rate – CPR) aferentă creanțelor suport bazată pe cea mai recentă CPR periodică. CPR periodică este egală cu totalul principalului neprogramat primit în cea mai recentă perioadă împărțit la soldul principalului de la începutul perioadei.

Creanțe totale vândute entității cu scop special

Dinamic

9(11).99

Valoarea principalului aferent creanțelor vândute unei entități cu scop special (adică la închiderea și pe durata perioadei de reconstituire, după caz) până în prezent.

Nerambursări brute cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor nerambursărilor brute de la închidere, în monedă.

Recuperări cumulate – pool

Dinamic

9(11).99

Suma tuturor recuperărilor de la închidere, în monedă.

Dată de încheiere a perioadei de tip revolving

Dinamic

AAAA-LL

Data la care este așteptată încheierea perioadei de tip revolving sau la care aceasta s-a încheiat în mod efectiv.

Date de contact privind raportul tranzacției

Punct de contact

Static

Text/Numerice

Denumirea departamentului și persoana (persoanele) de contact ale surselor de informare.

Date de contact

Static

Text/Numerice

Numărul de telefon și adresa de e-mail.


INFORMAȚII DESPRE OBLIGAȚIUNI ÎN FUNCȚIE DE TRANȘĂ

Denumire câmp

Dinamic/Static

Tip de date

Definiție și criterii câmp

Informații la nivel de tranșă

Denumire clasă de obligațiuni

Static

Text/Numerice

Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată acestei tranșe de obligațiuni care prezintă aceleași drepturi, priorități și caracteristici precum au fost definite în prospect, adică seria 1, clasa A1a etc.

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare

Static

Text/Numerice

Codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare sau, dacă nu există ISIN, atunci orice alt cod unic pentru valorile mobiliare, cum ar fi CUSIP, alocat acestei tranșe de o bursă de valori sau de o altă entitate.

Dată plată dobândă

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile dobânzilor sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Dată plată principal

Dinamic

AAAA-LL-ZZ

Prima dată care survine după data-limită pentru pool raportată, la care plățile principalului sunt programate să fie distribuite titularilor de obligațiuni din această tranșă.

Monedă obligațiuni

Static

Listă

Moneda în care este exprimată această tranșă.

Rată de referință

Static

Listă

Indicele dobânzii de referință de bază definit în documentul de ofertă, aplicabil pentru această tranșă specifică de obligațiuni.

Scadență legală

Static

AAAA-LL-ZZ

Data înainte de care această tranșă specifică trebuie să fie rambursată pentru a nu intra în stare de nerambursare.

Dată emisiune de obligațiuni

Static

AAAA-LL-ZZ

Data la care au fost emise obligațiunile.

Frecvență plată dobândă

Static

Listă

Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru această tranșă.


ANEXA VIII

Rapoartele destinate investitorilor

Rapoartele destinate investitorilor conțin informații privind:

(a)

performanța activelor;

(b)

o alocare detaliată a fluxurilor de numerar;

(c)

o listă a tuturor factorilor declanșatori ai tranzacției și statutul lor;

(d)

o listă cu toate contrapărțile care participă la o tranzacție, rolul acestora și ratingurile de credit acordate;

(e)

detalii privind lichiditățile injectate în tranzacție de către inițiator/sponsor sau orice alt sprijin acordat în cadrul tranzacției, inclusiv orice tragere sau utilizarea oricărui sprijin de lichiditate sau de credit și sprijinul acordat de către o parte terță;

(f)

sumele înscrise pentru creditarea contractului de investiții garantate și a altor conturi bancare;

(g)

detalii privind orice swap (de exemplu, rate, plăți și valori noționale) și alte modalități de acoperire a riscurilor tranzacției, inclusiv orice constituire de garanții aferentă;

(h)

definițiile termenilor esențiali (cum ar fi plăți întârziate, nerambursări și plăți anticipate);

(i)

LEI, ISIN sau alte coduri de identificare pentru titluri sau entități ale emitentului și ale instrumentului financiar structurat;

(j)

datele de contact ale entității care elaborează raportul destinat investitorilor.


Top