Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32022R1858

    Regulamentul delegat (UE) 2022/1858 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate (Text cu relevanță pentru SEE)

    C/2022/3581

    JO L 262, 7.10.2022, p. 46–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1858/oj

    7.10.2022   

    RO

    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

    L 262/46

    REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1858 AL COMISIEI

    din 10 iunie 2022

    de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

    (Text cu relevanță pentru SEE)

    COMISIA EUROPEANĂ,

    având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

    având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 78 alineatul (10),

    întrucât:

    (1)

    Pentru a garanta calitatea ridicată a detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate către registrele centrale de tranzacții, registrele centrale de tranzacții ar trebui să verifice identitatea entităților care transmit rapoarte, integritatea logică a ordinii în care sunt raportate detaliile instrumentului financiar derivat în chestiune și exhaustivitatea și corectitudinea respectivelor detalii.

    (2)

    Din același motiv, registrele centrale de tranzacții ar trebui să reconcilieze detaliile fiecărui raport primit în legătură cu un instrument financiar derivat în cazul în care ambele contrapărți au obligația de raportare. Ar trebui stabilit un proces standardizat care să le permită registrelor centrale de tranzacții să realizeze reconcilierile în mod consecvent și să reducă riscul ca unele detalii ale instrumentelor financiare derivate să nu fie reconciliate. Cu toate acestea, este posibil ca anumite detalii ale instrumentelor financiare derivate să nu fie identice, date fiind particularitățile sistemelor informatice utilizate de către entitățile care transmit raportul. Prin urmare, ar trebui aplicate anumite limite de toleranță, astfel încât diferențele minore dintre detaliile raportate ale instrumentelor financiare derivate să nu împiedice autoritățile să analizeze datele cu un nivel adecvat de încredere.

    (3)

    În plus și fără a aduce atingere altor obligații în ceea ce privește detaliile instrumentelor financiare derivate care sunt colectate și înregistrate în cadrul procesului de reconciliere, registrele centrale de tranzacții ar trebui să asigure confidențialitatea datelor pe care și le transmit reciproc și pe care le pun la dispoziția contrapărților care efectuează raportarea, a entităților responsabile cu raportarea și a entităților care transmit raportul.

    (4)

    În cazul în care are loc un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere care se soldează cu modificarea identificatorului de entitate juridică („LEI”) al unei contrapărți, este necesar să se actualizeze detaliile entităților identificate într-un raport privind un instrument financiar derivat. Pentru a se asigura integritatea respectivelor informații, care sunt esențiale pentru monitorizarea riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară, este necesar ca actualizarea să fie efectuată la nivel central de către registrele centrale de tranzacții. Din acest motiv, ar trebui instituită o procedură prin care să se asigure că registrele centrale de tranzacții pot să actualizeze identificatorul entității în mod centralizat, asigurând astfel un proces eficient, solid și desfășurat în timp util.

    (5)

    Entităților care transmit rapoarte ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a se adapta la cerințele în materie de raportare, în special pentru a se preveni acumularea de tranzacții nereconciliate imediat după ce obligația de raportare începe să se aplice. Prin urmare, este indicat ca, într-o primă etapă, necesitatea de reconciliere să vizeze numai un set redus de câmpuri.

    (6)

    Entitățile care transmit rapoartele și entitățile responsabile cu raportarea, când este cazul, ar trebui să fie în măsură să își monitorizeze conformitatea cu obligațiile de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, ele ar trebui să aibă zilnic acces la anumite informații privind rapoartele respective, cum ar fi rezultatul verificării rapoartelor, inclusiv în cazul în care a fost generată o avertizare, și stadiul reconcilierii datelor raportate. Este deci necesar să se precizeze informațiile pe care registrele centrale de tranzacții ar trebui să le pună la dispoziția acestor entități la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare.

    (7)

    Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

    (8)

    Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe i-a consultat pe membrii Sistemului European al Băncilor Centrale și a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

    (9)

    Pentru a li se permite contrapărților și registrelor centrale de tranzacții să ia toate măsurile necesare de adaptare la noile cerințe, data aplicării prezentului regulament ar trebui amânată cu 18 luni,

    ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

    Articolul 1

    Verificarea instrumentelor financiare derivate de către registrele centrale de tranzacții

    (1)   Registrele centrale de tranzacții verifică, la primirea unui raport privind un instrument financiar derivat, toate elementele următoare:

    (a)

    identificatorul entității care transmite raportul, astfel cum este menționat în câmpul 2 din tabelul 1 și în câmpul 2 din tabelul 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei (3);

    (b)

    că modelul XML folosit la raportarea instrumentului financiar derivat respectă metodologia ISO 20022, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860;

    (c)

    că entitatea care transmite raportul, în cazul în care este diferită de entitatea responsabilă cu raportarea, astfel cum este menționată în câmpul 3 din tabelul 1 și în câmpul 3 din tabelul 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860, este autorizată în mod corespunzător să raporteze în numele contrapărții 1 sau al entității responsabile cu raportarea, în cazul în care este diferită de contrapartea 1, astfel cum este menționată în câmpul 4 din tabelul 1 și în câmpul 4 din tabelul 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860;

    (d)

    că același instrument financiar derivat nu a fost deja raportat înainte;

    (e)

    că raportul privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acțiune „Modificare”, „Actualizarea marjei”, „Evaluare”, „Rectificare”, „Eroare” sau „Încetare” se referă la un instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;

    (f)

    că rapoartele privind instrumente financiare derivate cu tipul de acțiune „Modificare” nu se referă la instrumente financiare derivate care au fost raportate ca anulate cu tipul de acțiune „Eroare”, fără să fi fost ulterior raportate cu tipul de acțiune „Repunere”;

    (g)

    că raportul privind instrumentul financiar derivat nu include tipul de acțiune „Nou” în privința unui instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;

    (h)

    că raportul privind instrumentul financiar derivat nu include tipul de acțiune „Componentă a poziției” în privința unui instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;

    (i)

    că prin raportul privind instrumentul financiar derivat nu se urmărește modificarea detaliilor din câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2” la un instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;

    (j)

    că prin raportul privind instrumentul financiar derivat nu se urmărește modificarea unui instrument financiar derivat existent prin specificarea unei date de intrare în vigoare ulterioare datei de scadență raportate pentru instrumentul financiar derivat;

    (k)

    că raportul privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acțiune „Repunere” are legătură cu un raport privind instrumentul financiar derivat care a fost transmis anterior cu tipul de acțiune „Eroare” sau „Încetare” sau cu un instrument financiar derivat care a ajuns la scadență;

    (l)

    corectitudinea și exhaustivitatea raportului privind instrumentul financiar derivat.

    (2)   Registrele centrale de tranzacții resping rapoartele privind instrumente financiare derivate care nu respectă una dintre cerințele stabilite la alineatul (1) și le atribuie una dintre categoriile de respingere stabilite în tabelul 1 din anexă.

    (3)   Registrele centrale de tranzacții furnizează entității care transmite raportul informații detaliate privind rezultatele verificării datelor, astfel cum este menționată la alineatul (1), în termen de 60 de minute după ce au primit raportul privind un instrument financiar derivat. Registrele centrale de tranzacții furnizează respectivele rezultate în format XML și pe baza unui model în conformitate cu metodologia ISO 20022. În rezultate se precizează motivele respingerii raportului privind un instrument financiar derivat, în conformitate cu tabelul 1 din anexă.

    Articolul 2

    Procedura de actualizare a identificatorilor entităților juridice

    (1)   Când primesc o cerere formulată în temeiul articolului 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860, registrele centrale de tranzacții identifică instrumentele financiare derivate în curs, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860, în momentul evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere, în cazul în care entitatea este raportată cu identifica orul utilizat înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere în câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2”, astfel cum se indică în cererea în chestiune. Registrele centrale de tranzacții înlocuiesc vechiul identificator cu noul identificator al entității juridice („LEI”) în rapoartele care au legătură cu toate instrumentele financiare derivate respective în momentul evenimentului menționat la articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 în ceea ce privește contrapartea respectivă. Registrele centrale de tranzacții efectuează procedura de actualizare a identificatorului cel mai târziu în ziua restructurării sau în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii, dacă identificatorul este raportat cu mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de data evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere.

    (2)   Registrele centrale de tranzacții identifică instrumentele financiare derivate relevante, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860, în momentul evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere, în cazul în care entitatea este identificată cu vechiul identificator în oricare dintre câmpuri, și înlocuiesc identificatorul respectiv cu noul LEI. În cazul în care un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere are legătură cu o actualizare a LEI-ului pentru câmpuri diferite de câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2”, registrele centrale de tranzacții efectuează o astfel de actualizare a instrumentelor financiare derivate relevante numai în urma unei confirmări transmise în timp util de contrapartea 1 sau de entitatea responsabilă cu raportarea.

    (3)   Registrele centrale de tranzacții întreprind următoarele acțiuni:

    (a)

    după primirea confirmării relevante prevăzute la alineatul (2), introduc actualizarea LEI-ului la data menționată la alineatul (1);

    (b)

    transmit, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării complete, tuturor celorlalte registre centrale de tranzacții și contrapărților care efectuează raportări, entităților care transmit rapoarte, entităților responsabile cu raportarea implicate în contractele derivate vizate de actualizarea LEI-urilor și părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, după caz, următoarele informații:

    (i)

    vechiul identificator sau vechii identificatori;

    (ii)

    noul identificator;

    (iii)

    data la care se efectuează actualizarea;

    (iv)

    în cazul unor evenimente la nivel de întreprindere care afectează un subset de instrumente financiare derivate în curs la data evenimentului, lista identificatorilor unici ai tranzacțiilor (UTI-uri) ai instrumentelor financiare derivate care sunt vizate de actualizarea LEI-urilor;

    (c)

    notifică, cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea datei la care se aplică actualizarea, entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care au acces la datele referitoare la instrumentele financiare derivate care au fost actualizate, prin intermediul unui fișier specific în format prelucrabil automat:

    (i)

    vechiul identificator sau vechii identificatori;

    (ii)

    noul identificator;

    (iii)

    data la care se efectuează actualizarea;

    (iv)

    în cazul unor evenimente la nivel de întreprindere care afectează un subset de instrumente financiare derivate în curs la data evenimentului, lista UTI-urilor instrumentelor financiare derivate care sunt vizate de actualizarea LEI-urilor;

    (d)

    înregistrează actualizarea LEI-urilor în jurnalul de raportare.

    (4)   Registrele centrale de tranzacții nu pot să actualizeze LEI-urile raportate pentru instrumente financiare derivate diferite de cele menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 în momentul evenimentului la nivel de întreprindere.

    Articolul 3

    Reconcilierea datelor de către registrele centrale de tranzacții

    (1)   Registrele centrale de tranzacții depun eforturi pentru a reconcilia instrumentele financiare derivate care sunt raportate, luând măsurile prevăzute la alineatul (3), dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

    (a)

    registrul central de tranzacții a efectuat verificările prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2);

    (b)

    ambele contrapărți la instrumentul financiar derivat raportat au o obligație de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

    (c)

    registrul central de tranzacții nu a primit un raport cu tipul de acțiune „Eroare” în privința instrumentului financiar derivat raportat, cu excepția cazului în care un astfel de raport a fost urmat de un raport cu tipul de acțiune „Repunere”.

    (2)   Registrele centrale de tranzacții trebuie să dispună de mecanisme de asigurare a confidențialității datelor când fac schimb de informații cu alte registre centrale de tranzacții și când furnizează informații contrapărților care efectuează raportări, entităților care transmit rapoarte, entităților responsabile cu raportarea și părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la valorile din toate câmpurile care fac obiectul reconcilierii.

    (3)   În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de la alineatul (1), registrele centrale de tranzacții iau următoarele măsuri, utilizând cea mai recentă valoare raportată în ziua lucrătoare precedentă pentru fiecare dintre câmpurile din tabelul 2 din anexă:

    (a)

    registrul central de tranzacții care a primit un raport privind un instrument financiar derivat verifică dacă a primit un raport corespunzător din partea sau în numele celeilalte contrapărți;

    (b)

    registrul central de tranzacții care nu a primit, în privința unui instrument financiar derivat, un raport corespunzător, astfel cum este menționat la litera (a), încearcă să identifice registrul central de tranzacții care a primit raportul corespunzător privind instrumentul financiar derivat, comunicând tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate valorile următoarelor câmpuri din instrumentul financiar derivat care a fost raportat: „Identificatorul unic de tranzacție”, „Contrapartea 1” și „Contrapartea 2”;

    (c)

    registrul central de tranzacții care stabilește că un alt registru central de tranzacții a primit raportul corespunzător privind instrumentul financiar derivat, astfel cum este menționat la litera (a), și celălalt registru în cauză își comunică reciproc detaliile instrumentului financiar derivat care a fost raportat, în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022;

    (d)

    registrele centrale de tranzacții consideră reconciliate instrumentele financiare derivate care sunt raportate, în cazul în care detaliile instrumentului financiar derivat care fac obiectul reconcilierii sunt corelate cu detaliile instrumentului financiar derivat corespunzător, astfel cum se menționează la litera (a) și în conformitate cu limitele de toleranță aplicabile și cu datele relevante de aplicare, astfel cum sunt stabilite în tabelul 2 din anexă;

    (e)

    registrele centrale de tranzacții atribuie ulterior anumite valori categoriilor de reconciliere pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare derivate raportate, astfel cum se prevede în tabelul 3 din anexă;

    (f)

    registrele centrale de tranzacții iau măsurile prevăzute la literele (a)-(e) de la prezentul alineat cu prima ocazie și nu pot să ia astfel de măsuri după miezul nopții, ora universală coordonată, dintr-o zi lucrătoare dată;

    (g)

    registrele centrale de tranzacții care nu pot reconcilia un instrument financiar derivat raportat depun eforturi să coreleze în ziua lucrătoare următoare detaliile respectivului instrument financiar derivat raportat. Registrele centrale de tranzacții nu mai depun eforturi să reconcilieze instrumentul financiar derivat raportat dacă au trecut 30 de zile calendaristice de când instrumentul financiar derivat nu mai este în curs.

    (4)   La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, registrele centrale de tranzacții confirmă fiecărui registru central de tranzacții cu care au reconciliat instrumente financiare derivate numărul total de instrumente financiare derivate care au fost puse în corespondență și numărul de instrumente financiare derivate care au fost reconciliate. Registrele centrale de tranzacții trebuie să dispună de proceduri scrise pentru a asigura rezolvarea tuturor discrepanțelor identificate în cadrul acestui proces.

    (5)   În termen de cel mult 60 de minute de la încheierea procesului de reconciliere, astfel cum se prevede la alineatul (3) litera (f), registrele centrale de tranzacții furnizează entităților care au transmis rapoarte rezultatele procesului de reconciliere pe care l-au efectuat cu privire la instrumentele financiare derivate raportate. Registrele centrale de tranzacții furnizează respectivele rezultate în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022, incluzând informații cu privire la câmpurile care nu au fost reconciliate.

    Articolul 4

    Mecanisme de răspuns de la sfârșitul zilei

    (1)   Pentru fiecare zi lucrătoare, registrele centrale de tranzacții pun la dispoziția contrapărților care efectuează raportări, a entităților care transmit rapoarte, a entităților responsabile cu raportarea și a părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, după caz, următoarele informații referitoare la instrumentele financiare derivate în cauză, în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022:

    (a)

    instrumentele financiare derivate care au fost raportate în cursul zilei respective;

    (b)

    cele mai recente stadii de tranzacționare a instrumentelor financiare derivate în curs;

    (c)

    rapoartele privind instrumente financiare derivate care au fost respinse în cursul zilei respective;

    (d)

    stadiul reconcilierii tuturor instrumentelor financiare derivate raportate care fac obiectul reconcilierii prevăzute la articolul 3 alineatul (1);

    (e)

    instrumentele financiare derivate în curs pentru care nu s-a raportat nicio evaluare sau a căror evaluare a fost raportată cu peste 14 zile calendaristice înainte de data pentru care se generează raportul;

    (f)

    instrumentele financiare derivate în curs pentru care nu s-au raportat informații referitoare la marje sau pentru care informațiile referitoare la marje au fost raportate cu peste 14 zile calendaristice înainte de data pentru care se generează raportul;

    (g)

    instrumentele financiare derivate care au fost primite în ziua respectivă cu tipul de acțiune „Nou”, „Componentă a poziției”, „Modificare” sau „Rectificare” și a căror valoare noțională este anormală pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate.

    (2)   Registrele centrale de tranzacții furnizează aceste informații cel mai târziu la ora 06.00, ora universală coordonată, din ziua lucrătoare care urmează după data la care se referă informațiile prevăzute la alineatul (1).

    Articolul 5

    Intrare în vigoare și aplicare

    Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    Se aplică de la 29 aprilie 2024.

    Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

    Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2022.

    Pentru Comisie

    Președinta

    Ursula VON DER LEYEN

    (1)   JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare (a se vedea pagina 68 din prezentul Jurnal Oficial).

    ANEXĂ

    Tabelul 1

    Motivele respingerii raportului privind un instrument financiar derivat

    Categorii de respingere

    Motiv

    Schemă

    —

    instrumentul financiar derivat a fost respins din cauza unei scheme neconforme

    Permisiune

    —

    instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece entitatea care a transmis raportul nu are permisiunea de a raporta în numele contrapărții care efectuează raportarea sau al entității responsabile cu raportarea

    Logică

    —

    instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece tipul de acțiune aferent instrumentului financiar derivat nu este corect din punct de vedere logic

    Activitate economică

    —

    instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece nu respectă una sau mai multe norme de validare a conținutului


    Tabelul 2

     

    Secțiune

    Câmp

    Toleranța de reconciliere

    Data de începere a reconcilierii

    1

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Marca temporală a raportării

    N/A

    N/A

    2

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Identificatorul entității care transmite raportul

    N/A

    N/A

    3

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Entitatea responsabilă cu raportarea

    N/A

    N/A

    4

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)

    Aceeași ca în câmpul 9 din prezentul tabel

    Data de începere a obligației de raportare

    5

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Natura contrapărții 1

    N/A

    N/A

    6

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Sectorul de activitate al contrapărții 1

    N/A

    N/A

    7

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Pragul de compensare al contrapărții 1

    N/A

    N/A

    8

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Tipul de identificator al contrapărții 2

    N/A

    N/A

    9

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 2

    Aceeași ca în câmpul 4 din prezentul tabel

    Data de începere a obligației de raportare

    10

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Țara contrapărții 2

    N/A

    N/A

    11

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Natura contrapărții 2

    N/A

    N/A

    12

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Sectorul de activitate al contrapărții 2

    N/A

    N/A

    13

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Pragul de compensare al contrapărții 2

    N/A

    N/A

    14

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Obligația de raportare a contrapărții 2

    N/A

    N/A

    15

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Identificatorul brokerului

    N/A

    N/A

    16

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Membrul compensator

    N/A

    N/A

    17

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția

    Invers

    Data de începere a obligației de raportare

    18

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția segmentului 1

    Invers

    Data de începere a obligației de raportare

    19

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția segmentului 2

    Invers

    Data de începere a obligației de raportare

    20

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Legătură directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie

    N/A

    N/A

    1

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificator unic de tranzacție (UTI)

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    2

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Numărul de înregistrare al raportului

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    3

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    UTI prealabil (pentru relațiile unu-la-unu și unu-la-multiplu dintre tranzacții)

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    4

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    UTI ulterior al poziției

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    5

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificatorul reducerii riscurilor posttranzacționare (PTRR)

    N/A

    N/A

    6

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificatorul pachetului

    N/A

    N/A

    7

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN)

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    8

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul unic de produs (UPI)

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    9

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Clasificarea produsului

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    10

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Tipul de contract

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    11

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Clasa de active

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    12

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Instrumentele financiare derivate care se bazează pe criptoactive

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    13

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Tipul de identificator al instrumentului financiar suport

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    14

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul instrumentului financiar suport

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    15

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Indicatorul indicelui-suport

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    16

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Denumirea indicelui-suport

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    17

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Codul coșului personalizat

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    18

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul componentelor coșului

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    19

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Moneda de decontare 1

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    20

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Moneda de decontare 2

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    21

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Cuantumul evaluării

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    22

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Moneda evaluării

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    23

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Marca temporală a evaluării

    N/A

    N/A

    24

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Metoda de evaluare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    25

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Delta

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    26

    Secțiunea 2d – Garanții

    Indicatorul portofoliului de garanții

    N/A

    N/A

    27

    Secțiunea 2d – Garanții

    Codul portofoliului de garanții

    N/A

    N/A

    28

    Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare

    Marca temporală a confirmării

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    29

    Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare

    Confirmat

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    30

    Secțiunea 2f – Compensare

    Obligația de compensare

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    31

    Secțiunea 2f – Compensare

    Compensat

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    32

    Secțiunea 2f – Compensare

    Marca temporală a compensării

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    33

    Secțiunea 2f – Compensare

    Contrapartea centrală

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    34

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Tipul de acord-cadru

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    35

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Alt tip de acord-cadru

    N/A

    N/A

    36

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Versiunea acordului-cadru

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    37

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Intragrup

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    38

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    PTRR

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    39

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Tipul de tehnică PTRR

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    40

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Furnizor de servicii PTRR

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    41

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Locul de executare

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    42

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Marca temporală a executării

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    43

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    44

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data expirării

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    45

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data încetării anticipate

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    46

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data contractuală finală de decontare

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    47

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Tipul de livrare

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    48

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    49

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda prețului

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    50

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data neajustată a intrării în vigoare a prețului

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    51

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data neajustată a expirării prețului

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    52

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul valabil între data neajustată a intrării în vigoare și data expirării

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    53

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul tranzacției de tip „pachet”

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    54

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda prețului tranzacției de tip „pachet”

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    55

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională a segmentului 1

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    56

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda noțională 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    57

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    58

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării valorii noționale a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    59

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    60

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională totală a segmentului 1

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    61

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    62

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării cantității noționale a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    63

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    64

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională a segmentului 2

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    65

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda noțională 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    66

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    67

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării valorii noționale a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    68

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    69

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională totală a segmentului 2

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    70

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    71

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării cantității noționale a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    72

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    73

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Alt tip de plată

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    74

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cuantumul plății de alt tip

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    75

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda plății de alt tip

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    76

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data plății de alt tip

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    77

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Plătitorul plății de alt tip

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    78

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Destinatarul plății de alt tip

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    79

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Rata fixă a segmentului 1 sau cuponul

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    80

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată fixă sau cupon pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    81

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    82

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    83

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Identificatorul ratei variabile a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    84

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Indicatorul ratei variabile a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    85

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Denumirea ratei variabile a segmentului 1

    N/A

    N/A

    86

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    87

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    88

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    89

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – perioada de timp

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    90

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    91

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    92

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 1

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    93

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja segmentului 1

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    94

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei segmentului 1

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    95

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Rata fixă a segmentului 2

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    96

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată fixă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    97

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    98

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    99

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Identificatorul ratei variabile a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    100

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Indicatorul ratei variabile a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    101

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Denumirea ratei variabile a segmentului 2

    N/A

    N/A

    102

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    103

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    104

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    105

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    106

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    107

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    108

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    109

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja segmentului 2

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    110

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei segmentului 2

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    111

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja tranzacției de tip „pachet”

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    112

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei tranzacției de tip „pachet”

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    113

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Cursul de schimb 1

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    114

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Cursul de schimb forward

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    115

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Baza cursului de schimb

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    116

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Produs de bază

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    117

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Subprodus

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    118

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Sub-subprodus

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    119

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Punctul sau zona de livrare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    120

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Punctul de interconectare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    121

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Tipul de sarcină

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    122

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Ora de începere a intervalului de livrare

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    123

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Ora de încheiere a intervalului de livrare

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    124

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Data de începere a livrării

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    125

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Data de încheiere a livrării

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    126

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Durata

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    127

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Zilele din săptămână

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    128

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Capacitatea de livrare

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    129

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Unitatea cantității

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    130

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    131

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Moneda prețului pe cantitatea livrată în intervalul de timp

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    132

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Tipul de opțiune

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    133

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Stilul de opțiune

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    134

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Prețul de exercitare

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    135

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data intrării în vigoare a prețului de exercitare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    136

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data expirării prețului de exercitare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    137

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Prețul de exercitare în vigoare la data intrării în vigoare asociate

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    138

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Moneda/perechea de monede a prețului de exercitare

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    139

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Cuantumul primei de opțiune

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    140

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Moneda primei de opțiune

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    141

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data de plată a primei de opțiune

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    142

    Secțiunea 2i – Opțiuni

    Data de scadență a instrumentului financiar suport

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    143

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Rangul de prioritate

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    144

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Entitatea de referință

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    145

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Seria

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    146

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Versiunea

    Nu

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    147

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Factorul indicelui

    Da

    Data de începere a obligației de raportare

    148

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Tranșa

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare

    149

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Punctul de atașare a indicelui de swap pe riscul de credit (CDS)

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    150

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Punctul de detașare a indicelui CDS

    Da

    Doi ani după data de începere a obligației de raportare

    151

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Tipul de acțiune

    N/A

    N/A

    152

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Tipul de eveniment

    N/A

    N/A

    153

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Data evenimentului

    N/A

    N/A

    154

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Nivelul

    Nu

    Data de începere a obligației de raportare


    Tabelul 3

    Categorii de reconciliere

    Valori admisibile

    Obligație de raportare pentru ambele contrapărți

    Da/Nu

    Tip de raportare

    Unilateral/Bilateral

    Stadiul punerii în corespondență

    Puse în corespondență/Nepuse în corespondență

    Stadiul reconcilierii

    Reconciliate/Nereconciliate

    Stadiul reconcilierii evaluărilor

    Reconciliate/Nereconciliate

    Repunere

    Da/Nu

    Modificări suplimentare

    Da/Nu
    Top