This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Regulamentul (UE) 2015/1599 al Băncii Centrale Europene din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30)
Regulamentul (UE) 2015/1599 al Băncii Centrale Europene din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30)
JO L 248, 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 248/45 |
REGULAMENTUL (UE) 2015/1599 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 septembrie 2015
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),
întrucât:
(1) |
Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/48) (2) prevede raportarea datelor statistice de către agenții raportori pentru ca Sistemul European al Băncilor Centrale, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, să poată produce statistici privind tranzacțiile de pe piețele monetare. |
(2) |
Băncile centrale naționale vor emite un set de instrucțiuni privind raportarea prin care să se stabilească parametrii detaliați pentru raportarea informațiilor statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48). Întrucât instrucțiunile privind raportarea definesc un număr de termeni semnificativi care apar în acel regulament, din motive de consecvență este necesar ca acesta să reflecte și acele schimbări. |
(3) |
Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) ar trebui să fie modificat în mod corespunzător, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Modificări
(1) Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.
(2) Anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
Articolul 2
Dispoziții finale
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Frankfurt pe Main, 10 septembrie 2015.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2014/48) (JO L 359, 16.12.2014, p. 97).
ANEXA I
„ANEXA I
Sistem de raportare pentru statisticile referitoare la piețele monetare în ceea ce privește tranzacțiile garantate
PARTEA 1
TIP DE INSTRUMENTE
Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă toate acordurile de răscumpărare și tranzacțiile inițiate în cadrul acestora, inclusiv operațiunile repo tripartite, care sunt exprimate în euro cu o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 zile după data decontării) între agentul raportor și alte instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF), societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrații publice sau bănci centrale în scopuri de investiții, precum și cu societăți nefinanciare clasificate ca «interbancare» (wholesale) în conformitate cu cadrul Basel III LCR.
PARTEA 2
TIP DE DATE
1. Tipul de date bazate pe tranzacții (1) care trebuie raportate pentru fiecare tranzacție
Câmp |
Descrierea datelor |
Opțiune de raportare alternativă (dacă este cazul) și alte rezerve |
Identificatorul tranzacției |
Identificatorul unic intern al tranzacției utilizat de agentul raportor pentru fiecare tranzacție. |
Identificatorul tranzacției este unic pentru orice tranzacție raportată la o anumită dată de raportare pentru orice segment al pieței monetare. |
Data raportării |
Data la care datele sunt transmise BCE sau BCN. |
|
Marcă temporală electronică |
Momentul în care o tranzacție este încheiată sau înregistrată. |
|
Codul contrapărții |
Un cod de identificare utilizat pentru a recunoaște contrapartea agentului raportor pentru tranzacția raportată. |
Atunci când tranzacțiile sunt efectuate prin intermediul unei contrapărți centrale de compensare (CPC), trebuie furnizat identificatorul persoanei juridice (legal entity identifier – LEI) al CPC. Atunci când tranzacțiile sunt efectuate cu societăți nefinanciare, AIF, societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrații publice și bănci centrale și pentru orice altă tranzacție raportată pentru care nu este furnizat indicatorul LEI al contrapărții, trebuie furnizată clasa contrapărții. |
Identificatorul codului contrapărții |
Un atribut care specifică tipul de cod individual al contrapărții transmis. |
A se utiliza în toate împrejurările. Va fi furnizat un cod individual al contrapărții. |
Localizarea contrapărții |
Codul de țară al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) pentru țara în care este înregistrată contrapartea. |
Obligatoriu în cazul în care nu este furnizat codul individual al contrapărții. Opțional în rest. |
Valoarea nominală a tranzacției |
Suma dată sau luată cu împrumut inițial. |
|
Valoarea nominală a colateralului |
Valoarea nominală a garanției constituite drept colateral. |
Cu excepția operațiunilor repo tripartite și a oricărei alte tranzacții în care garanția depusă nu este identificată printr-un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number – ISIN) unic. |
Data tranzacției |
Data la care părțile încheie tranzacția financiară. |
|
Data decontării |
Data cumpărării, respectiv data la care numerarul trebuie plătit de creditor debitorului, iar garanția trebuie transferată de la debitor la creditor. |
În cazul unor tranzacții de răscumpărare pe bază deschisă, aceasta este data la care reînnoirea se decontează (chiar dacă nu are loc un schimb de numerar). |
Data scadenței |
Data răscumpărării, respectiv data la care numerarul trebuie rambursat de către debitor creditorului. |
În cazul tranzacțiilor de răscumpărare pe bază deschisă, aceasta este data la care principalul și dobânda datorate trebuie rambursate în cazul în care tranzacția nu mai este reînnoită. |
Semnul tranzacției |
Luarea de numerar cu împrumut în cazul contractelor de report sau darea de numerar cu împrumut în cazul contractelor de deport. |
|
Numărul ISIN al colateralului |
Numărul ISIN alocat valorilor mobiliare emise pe piețele financiare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifică în mod unic o valoare mobiliară (astfel cum este definit de ISO 6166). |
A se raporta cu anumite excepții pentru anumite tipuri de colateral. |
Tip de colateral |
Pentru a identifica clasa de active constituită drept colateral atunci când nu este furnizat un număr ISIN individual. |
A se furniza în toate cazurile în care nu este furnizat un număr ISIN individual. |
Sectorul emitentului de colateral |
Pentru a identifica sectorul emitentului de colateral atunci când nu este furnizat un număr ISIN individual. |
A se furniza atunci când nu este furnizat un număr ISIN individual. |
Indicator colateral special |
Pentru a identifica toate tranzacțiile de răscumpărare desfășurate cu colateral general și cele desfășurate cu colateral special. Câmp opțional care trebuie raportat numai dacă este fezabil pentru agentul raportor. |
Raportarea acestui câmp este opțională. |
Rata tranzacției |
Rata dobânzii, exprimată în conformitate cu convenția ACT/360 a piețelor monetare, la care a fost încheiată operațiunea repo și la care este remunerat numerarul împrumutat. |
|
Marjă de ajustare a colateralului |
O măsură de control al riscurilor aplicată colateralului suport, unde valoarea acestui colateral se calculează ca valoare de piață a activelor minus un anumit procent (marjă de ajustare). În scopuri de raportare, marja de ajustare a colateralului se calculează ca 100 minus raportul dintre numerarul dat/luat cu împrumut și valoarea de piață, inclusiv dobânda acumulată, a colateralului depus. |
Raportarea acestui câmp este necesară numai pentru tranzacțiile cu colateral unic. |
Codul contrapărții pentru agentul tripartit |
Identificatorul codului contrapărții pentru agentul tripartit. |
A se raporta pentru operațiuni repo tripartite. |
Identificatorul codului agentului tripartit |
Un atribut care specifică tipul de cod individual al agentului tripartit transmis. |
A se utiliza în toate împrejurările în care va fi furnizat un cod individual al agentului tripartit. |
2. Prag de semnificație
Tranzacțiile încheiate cu societățile nefinanciare ar trebui raportate numai atunci când sunt încheiate cu societăți nefinanciare clasificate drept interbancare pe baza cadrului Basel III LCR (2).
3. Excepții
Tranzacțiile intragrup nu ar trebui raportate.”
(1) Standardele de raportare electronică și specificațiile tehnice ale datelor sunt stabilite separat. Acestea sunt disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu.
(2) A se vedea «Basel III: Indicele de acoperire a lichidității și instrumentele de monitorizare a riscurilor legate de lichiditate» (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools), Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, p. 23-27, disponibil pe website-ul Băncii Reglementelor Internaționale, la adresa: www.bis.org.
ANEXA II
Anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se modifică după cum urmează:
1. |
în anexa II, partea1 se înlocuiește cu următorul text: „PARTEA 1 TIP DE INSTRUMENTE
|
2. |
în anexa III, partea1 se înlocuiește cu următorul text: „PARTEA 1 TIP DE INSTRUMENTE Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă:
|
3. |
în anexa III, tabelul de la alineatul (1) din partea 2 se înlocuiește cu următorul text:
|