ISSN 1977-0774 |
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Jornal Oficial da União Europeia |
L 289 |
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Edição em língua portuguesa |
Legislação |
63.° ano |
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(1) Texto relevante para efeitos do EEE. |
PT |
Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado. Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes. |
II Atos não legislativos
REGULAMENTOS
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/1 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DA COMISSÃO
de 16 de outubro de 2019
que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente os artigos 7.o, n.o 3, e 17.°, n.o 2, alínea a),
Considerando o seguinte:
(1) |
O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 abrange todas as titularizações, incluindo as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) (geralmente designadas titularizações «públicas») e as titularizações em que não tem de ser elaborado um prospeto (geralmente designadas titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a titularizações que disponibilizam informações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas. Para refletir esta distinção, o presente regulamento foi organizado em secções distintas, que especificam as informações relativas a todas as titularizações e as informações relativas apenas às titularizações públicas. |
(2) |
A divulgação de determinadas informações relativas a uma titularização é necessária para que os investidores e potenciais investidores possam exercer eficazmente a diligência devida e realizar uma avaliação adequada dos riscos de crédito das exposições subjacentes, do risco de modelo, do risco jurídico, do risco operacional, do risco de contraparte, do risco de gestão, do risco de liquidez e do risco de concentração. As informações a divulgar deverão também ser suficientemente pormenorizadas para que as entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 possam monitorizar eficazmente o funcionamento global dos mercados de titularização, as tendências a nível dos conjuntos de ativos subjacentes, as estruturas de titularização, a interligação entre as contrapartes e os efeitos da titularização no contexto macrofinanceiro mais vasto da União. |
(3) |
As titularizações abrangem muitos tipos de exposições subjacentes, tais como empréstimos, locações, dívidas, créditos ou outras contas a receber geradoras de fluxos de tesouraria. Por conseguinte, convém estabelecer requisitos específicos de comunicação de informações para os tipos de exposições subjacentes mais utilizados na União, tendo em conta tanto os montantes em circulação como a presença em diferentes jurisdições. Deverão também ser estabelecidos requisitos específicos de comunicação de informações para as exposições subjacentes esotéricas que não correspondem aos tipos mais utilizados, a fim de assegurar a divulgação de todos os tipos de exposições subjacentes. |
(4) |
Um tipo de exposição subjacente pode ser abrangido por vários conjuntos de requisitos de comunicação de informações nos termos do presente regulamento. Em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento, independentemente de essas exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel serem empréstimos ou locações. De igual modo, em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por locações deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas a locações estabelecido nos anexos do presente regulamento, a menos que o conjunto de exposições subjacentes seja inteiramente constituído por locações automóveis, caso em que deverão ser relatadas utilizando o modelo relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento. |
(5) |
Por razões de coerência, deverão ser aplicados os termos relativos à concessão de empréstimos para imóveis residenciais e comerciais que decorrem da Recomendação CERS/2016/14 do Comité Europeu do Risco Sistémico (3). Em conformidade com essa recomendação, os imóveis que tenham uma utilização mista (comercial e residencial) deverão ser considerados como imóveis distintos, sempre que tal desagregação seja possível. Caso contrário, o imóvel pode ser classificado de acordo com a sua utilização predominante. |
(6) |
A fim de assegurar a continuidade com os modelos existentes para a divulgação de determinadas informações, deverão igualmente aplicar-se os termos relativos às micro, pequenas e médias empresas decorrentes da Recomendação da Comissão (2003/361/CE) (4). De igual modo, deverão aplicar-se os termos relativos às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, ao consumo, a cartões de crédito e a locações que decorrem do Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão (5). |
(7) |
O grau de pormenor das informações a divulgar para as exposições subjacentes às titularizações não ABCP deverá refletir o nível de pormenor utilizado nas disposições em vigor relativas à divulgação de informações e à recolha de dados para os empréstimos e locações. Para efeitos de diligência devida, monitorização e supervisão, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são importantes para os investidores, os potenciais investidores e as autoridades competentes no quadro de uma titularização e, no que respeita às titularizações públicas, para as outras entidades enumeradas no artigo 17.o do Regulamento (UE) 2017/2402. Além disso, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são fundamentais para restaurar a confiança do público e dos investidores nos mercados de titularização. No que respeita às titularizações ABCP, tanto a natureza de curto prazo dos passivos como a presença de formas adicionais de apoio para além das exposições subjacentes reduzem a necessidade de dados a nível dos empréstimos/das locações. |
(8) |
É menos útil que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 continuem a receber informações sobre exposições «inativas». Isto deve-se ao facto de as exposições «inativas», como empréstimos que tenham entrado em incumprimento sem a previsão de quaisquer recuperações, ou empréstimos que tenham sido resgatados, pré-pagos, anulados, recomprados ou substituídos, já não contribuírem para o perfil de risco da titularização. Por conseguinte, convém que as informações sobre a passagem de exposições inativas do estado «ativo» para «inativo» sejam comunicadas, por razões de transparência, mas não é necessário continuar posteriormente a comunicar informações sobre essas exposições. |
(9) |
É possível que os requisitos de comunicação previstos no Regulamento (UE) 2017/2402 exijam a disponibilização de um número e de uma variedade substanciais de documentos e de outros elementos. A fim de facilitar o rastreio dessa documentação, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão utilizar um conjunto de códigos de elementos sempre que disponibilizarem informações a um repositório de titularizações. |
(10) |
Em conformidade com as melhores práticas relativas aos requisitos de comunicação de informações e a fim de ajudar os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, a rastrear as informações relevantes, deverão atribuir-se identificadores padronizados às informações disponibilizadas. Além disso, esses identificadores padronizados deverão ser únicos e permanentes, de modo a monitorizar eficazmente a evolução das informações sobre as titularizações ao longo do tempo. |
(11) |
A fim de permitir que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, exerçam a respetiva diligência devida e outras obrigações decorrentes desse regulamento, é essencial que as informações disponibilizadas sejam completas, coerentes e atualizadas. Uma alteração das características de risco das exposições subjacentes ou dos fluxos de tesouraria agregados gerados por essas exposições, ou de outras informações estabelecidas no relatório destinado aos investidores, pode afetar gravemente o desempenho da titularização e ter um efeito significativo nos preços das tranches/obrigações dessa titularização. Por conseguinte, as informações privilegiadas ou as informações sobre um evento significativo deverão ser disponibilizadas, no caso das titularizações públicas, assim que as informações sobre as exposições subjacentes e o relatório destinado aos investidores sejam disponibilizados através de um repositório de titularizações. Além disso, no caso das titularizações públicas, as informações privilegiadas e as informações sobre um evento significativo deverão incluir informações pormenorizadas sobre a titularização não ABCP, o programa ABCP, a operação ABCP, as tranches/obrigações, as contas, as contrapartes e informações sobre as características relevantes para as titularizações sintéticas ou as titularizações de títulos garantidos por empréstimos. |
(12) |
Por razões de transparência, caso as informações não possam ser disponibilizadas ou não sejam aplicáveis, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão assinalar e explicar, de forma normalizada, a razão específica e as circunstâncias que justificam a não comunicação dos dados. Por conseguinte, deverá ser desenvolvido um conjunto de opções «No data» para esse efeito, refletindo as práticas existentes de divulgação de informações sobre as titularizações. |
(13) |
O conjunto de opções «No data» («ND») só deverá ser utilizado quando as informações não estiverem disponíveis por razões justificáveis, nomeadamente quando um determinado elemento não for aplicável devido à heterogeneidade das exposições subjacentes numa determinada titularização. Contudo, as opções ND não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para contornar os requisitos de comunicação de informações. A utilização de opções ND deverá, por conseguinte, ser objetivamente verificável de forma contínua, nomeadamente fornecendo explicações às autoridades competentes, a qualquer momento e mediante pedido, sobre as circunstâncias que levaram à utilização dos valores ND. |
(14) |
Por razões de exatidão, as informações comunicadas deverão estar atualizadas. Por conseguinte, as informações disponibilizadas deverão incidir sobre um período de tempo o mais próximo possível da data de apresentação, tendo devidamente em conta as medidas operacionais a tomar pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET para organizar e apresentar as informações exigidas. |
(15) |
As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que se referem às informações sobre uma titularização que o cedente, o patrocinador ou a EOET dessa titularização devem disponibilizar a várias partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente às partes interessadas, bem como um acesso eficiente a todas as informações relativas a uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de regulamentação num único regulamento. |
(16) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
(17) |
A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1. |
«Entidade que comunica as informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
2. |
«Data de referência dos dados», a data de referência da informação comunicada em conformidade com o presente regulamento; |
3. |
«Exposição subjacente ativa», uma exposição subjacente que, à data de referência dos dados, é suscetível de gerar entradas ou saídas de liquidez no futuro; |
4. |
«Exposição subjacente inativa», uma exposição subjacente que se encontra em situação de incumprimento sem previsão de quaisquer recuperações, ou que tenha sido resgatada, pré-paga, anulada, recomprada ou substituída; |
5. |
«Rácio de cobertura do serviço da dívida», o rendimento anual de arrendamento gerado por um imóvel comercial total ou parcialmente financiado por dívida, líquido de impostos e de todas despesas operacionais para manter o valor do imóvel, relativamente aos juros anuais combinados e ao reembolso de capital correspondentes à dívida total do mutuário durante um determinado período no quadro do empréstimo garantido pelo imóvel; |
6. |
«Rácio de cobertura de juros», o rendimento anual bruto das rendas, antes de despesas operacionais e impostos, provenientes de um imóvel comprado para arrendar (buy-to-let), ou o rendimento anual líquido da renda de um imóvel ou conjunto de imóveis comerciais em relação ao custo anual com juros do empréstimo garantido pelo imóvel ou conjunto de imóveis. |
SECÇÃO 1
Informações a disponibilizar para todas as titularizações
Artigo 2.o
Informações sobre as exposições subjacentes
1. As informações a disponibilizar para uma titularização não ABCP nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 são especificadas no:
a) |
Anexo II para os empréstimos aos agregados familiares, garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos; |
b) |
Anexo III para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais; |
c) |
Anexo IV para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas; |
d) |
Anexo V para as exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis; |
e) |
Anexo VI para as exposições subjacentes ligadas ao consumo; |
f) |
Anexo VII para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito; |
g) |
Anexo VIII para as exposições subjacentes ligadas a locações; |
h) |
Anexo IX para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g). |
Para efeitos da alínea a), entende-se por «imóvel residencial» qualquer bem imóvel, disponível para fins habitacionais (incluindo habitações ou imóveis comprados para arrendamento), que tenha sido adquirido, construído ou renovado por um agregado familiar e não seja qualificado como bem imóvel para fins comerciais.
Para efeitos da alínea b), entende-se por «imóvel comercial» qualquer bem imóvel gerador de rendimentos, já existente ou em fase de desenvolvimento, excluindo as habitações sociais e os imóveis para habitação própria.
2. Caso uma titularização não ABCP inclua mais do que um dos tipos de exposições subjacentes enumerados no n.o 1, a entidade que comunica as informações sobre essa titularização deve disponibilizar as informações especificadas no anexo aplicável para cada tipo de exposição subjacente.
3. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização de exposição não produtiva deve disponibilizar as informações especificadas:
a) |
Nos anexos referidos no n.o 1, alíneas a) a h), na medida em que sejam relevantes para o tipo de exposição subjacente; |
b) |
No anexo X. |
Para efeitos do presente número, considera-se que uma «titularização de exposição não produtiva» é uma titularização não ABCP, em que a maioria das exposições subjacentes ativas, medidas em termos de capital remanescente em dívida à data de referência dos dados, são alternativamente:
a) |
Exposições não produtivas como referido no anexo V, parte 2, pontos 213 a 239, do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (7); |
b) |
Ativos financeiros em imparidade de crédito, tal como definidos no apêndice A da norma internacional de relato financeiro (IFRS) 9 no Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (8), ou ativos financeiros contabilizados como estando em imparidade de crédito ao abrigo das regras nacionais que aplicam os princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) com base na Diretiva 86/635/CEE do Conselho (9). |
4. A entidade que comunica as informações sobre uma operação ABCP deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XI.
5. Para efeitos do presente artigo, as informações a disponibilizar nos termos dos n.o s 1 a 4 dizem respeito:
a) |
Às exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados; |
b) |
Às exposições subjacentes inativas que eram exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados imediatamente anterior. |
Artigo 3.o
Informações sobre os relatórios destinados aos investidores
1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XII.
2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XIII.
Artigo 4.o
Grau de pormenor das informações
1. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos II a X e XII no que respeita:
a) |
Às exposições subjacentes, relativamente a cada exposição subjacente; |
b) |
Às cauções, caso se verifique uma das seguintes condições e em relação a cada instrumento de caução que garante cada exposição subjacente:
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c) |
Aos locatários, para cada um dos três maiores arrendatários que ocupam um imóvel comercial, medidos pela renda anual total a pagar por cada arrendatário que ocupe o imóvel; |
d) |
Ao historial das rendas cobradas, para cada exposição subjacente e para cada mês do período que decorre entre a data de referência dos dados e trinta e seis meses antes dessa data; |
e) |
Aos fluxos de tesouraria, para cada entrada ou saída no quadro da titularização, tal como estabelecido na hierarquia de prioridade aplicável aos recebimentos ou pagamentos à data de referência dos dados; |
f) |
Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento, para cada teste/evento/fator de desencadeamento que desencadeie alterações da prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte. |
Para efeitos das alíneas a) e d), as partes de um empréstimo titularizadas devem ser tratadas como exposições subjacentes individuais.
Para efeitos da alínea b), cada imóvel que sirva de garantia para os empréstimos referidos no artigo 2.o, n.o 1, alíneas a) e b), deve ser tratado como um instrumento de caução individual.
2. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos XI a XIII no que respeita:
a) |
Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados; |
b) |
A cada programa ABCP que financia as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a), à data de referência dos dados; |
c) |
Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento para cada teste/evento/fator de desencadeamento na titularização ABCP que desencadeie alterações da hierarquia de prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte; |
d) |
Às exposições subjacentes, para cada operação ABCP sobre a qual são disponibilizadas informações nos termos da alínea a) e para cada tipo de exposição presente na operação ABCP à data de referência dos dados, de acordo com a lista constante do campo IVAL5 do anexo XI. |
SECÇÃO 2
Informações a disponibilizar para as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto (titularizações públicas)
Artigo 5.o
Códigos de elementos
As entidades que comunicam as informações devem atribuir códigos de elementos às informações disponibilizadas aos repositórios de titularizações. Para o efeito, as entidades que comunicam as informações devem atribuir o código de elemento especificado no quadro 3 do anexo I que melhor corresponde a essas informações.
Artigo 6.o
Informações privilegiadas
1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XIV.
2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XV.
Artigo 7.o
Informações sobre eventos significativos
1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XIV.
2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XV.
Artigo 8.o
Grau de pormenor das informações
1. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XIV sobre:
a) |
As tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche de titularização ou outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos e para cada empréstimo subordinado incluído na titularização; |
b) |
As contas, para cada conta da titularização; |
c) |
As contrapartes, para cada contraparte na titularização; |
d) |
Caso a titularização seja uma titularização não ABCP sintética:
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e) |
Caso a titularização seja uma titularização não ABCP de título garantido por empréstimos (CLO):
|
Para efeitos da alínea d), subalínea ii), cada ativo para o qual exista um número de identificação internacional de títulos deve ser tratado como um ativo dado em caução individual, as cauções em numerário na mesma moeda devem ser agregadas e tratadas como um ativo de caução individual e as cauções em numerário em moedas diferentes devem ser comunicadas como ativos dados em caução distintos.
2. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XV no que respeita:
a) |
Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados; |
b) |
Aos programas ABCP, para todos os programas ABCP que, à data de referência dos dados, financiem as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a); |
c) |
Às tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche ou de papel comercial no quadro do programa ABCP ou de outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos, bem como para cada empréstimo subordinado integrado no programa ABCP; |
d) |
Às contas, para cada conta na titularização ABCP; |
e) |
Às contrapartes, para cada contraparte na titularização ABCP. |
SECÇÃO 3
Disposições comuns
Artigo 9.o
Exaustividade e coerência da informação
1. As informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento devem ser completas e coerentes.
2. Caso identifique erros factuais em qualquer informação que tenha disponibilizado nos termos do presente regulamento, a entidade que comunica as informações deve disponibilizar, sem demora injustificada, um relatório que corrija todas as informações sobre a titularização exigidas nos termos do presente regulamento.
3. Caso tal seja permitido no anexo correspondente, a entidade que comunica as informações pode relatar um dos seguintes valores da opção «No Data» («ND»), correspondente à razão que justifica a indisponibilidade das informações exigidas:
a) |
O valor «ND1», caso a informação exigida não tenha sido recolhida por não ser exigida pelos critérios de empréstimo ou de tomada firme no momento da originação da exposição subjacente; |
b) |
O valor «ND2», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas não tenham sido carregadas no sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados; |
c) |
O valor «ND3», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas tenham sido carregadas num sistema distinto do sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados; |
d) |
O valor «ND4 AAAA-MM-DD», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas, mas só seja possível disponibilizá-las numa data posterior à data de referência dos dados. «AAAA-MM-DD» refere-se, respetivamente, ao ano, ao mês e ao dia correspondentes à data futura em que as informações exigidas serão disponibilizadas; |
e) |
O valor «ND5», caso as informações exigidas não sejam aplicáveis ao elemento comunicado. |
Para efeitos do presente número, a comunicação de quaisquer valores ND não pode ser utilizada para contornar os requisitos do presente regulamento.
A pedido das autoridades competentes, a entidade que comunica as informações deve apresentar informações pormenorizadas sobre as circunstâncias que justificam a utilização desses valores ND.
Artigo 10.o
Atualidade das informações
1. Caso a titularização não seja uma titularização ABCP, a data de referência das informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação.
2. Caso a titularização seja uma titularização ABCP:
a) |
A data de referência das informações especificadas no anexo XI e na «Secção de informações sobre as operações» dos anexos XIII e XV não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação; |
b) |
A data de referência das informações especificadas em todas as secções dos anexos XIII e XV, com exceção da «Secção de informações sobre as operações», não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação. |
Artigo 11.o
Identificadores únicos
1. Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:
a) |
O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações; |
b) |
A letra «A», caso a titularização seja uma titularização ABCP, ou a letra «N», caso a titularização seja uma titularização não ABCP; |
c) |
Os quatro dígitos do ano correspondente:
|
d) |
O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c), um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem em que as informações sobre cada titularização são disponibilizadas. A ordem das titularizações simultâneas é discricionária. |
2. Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização ABCP dentro de um programa ABCP, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:
a) |
O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações; |
b) |
A letra «T»; |
c) |
Os quatro dígitos do ano correspondente à primeira data de encerramento da operação ABCP; |
d) |
O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização ABCP com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c) do presente número, um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem da primeira data de encerramento de cada operação ABCP. A ordem das operações ABCP simultâneas é discricionária. |
3. A entidade que comunica as informações não pode alterar os identificadores únicos.
Artigo 12.o
Comunicação das classificações
1. As informações relativas à nomenclatura do Sistema Europeu de Contas (SEC) 2010 referida no Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (10) devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 1 do anexo I.
2. As informações relativas à nomenclatura da lista de escrutínio das entidades gestoras devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 2 do anexo I.
Artigo 13.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de outubro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 31 de outubro de 2016, relativa ao preenchimento das lacunas de dados sobre bens imóveis (CERS/2016/14) (JO C 31 de 31.1.2017, p. 1).
(4) Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE) (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(5) Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão, de 30 de setembro de 2014, que complementa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os requisitos de divulgação dos instrumentos financeiros estruturados (JO L 2 de 6.1.2015, p. 57).
(6) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(7) Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).
(8) Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).
(9) Diretiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (JO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
(10) Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
ANEXO I
Quadro 1: Códigos seguros do sistema europeu de contas
Sectores |
Subsectores |
Código SEC |
Sociedades não financeiras |
Sociedades não financeiras públicas |
S.11001 |
Sociedades não financeiras privadas nacionais |
S.11002 |
|
Sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro |
S.11003 |
|
Instituições financeiras monetárias (IFM) |
Banco central |
S.121 |
Entidades depositárias públicas, exceto o banco central |
S.12201 |
|
Entidades depositárias privadas nacionais, exceto o banco central |
S.12202 |
|
Entidades depositárias sob controlo estrangeiro, exceto o banco central |
S.12203 |
|
Fundos do mercado monetário (FMM) públicos |
S.12301 |
|
Fundos do mercado monetário (FMM) privados nacionais |
S.12302 |
|
Fundos do mercado monetário (FMM) sob controlo estrangeiro |
S.12303 |
|
Sociedades financeiras, exceto IFM e sociedades de seguros e fundos de pensões (SSFP) |
Fundos de investimento públicos, exceto FMM |
S.12401 |
Fundos de investimento privados nacionais, exceto FMM |
S.12402 |
|
Fundos de investimento sob controlo estrangeiro, exceto FMM |
S.12403 |
|
Outros intermediários financeiros públicos, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões |
S.12501 |
|
Outros intermediários financeiros privados nacionais, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões |
S.12502 |
|
Outros intermediários financeiros sob controlo estrangeiro, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões |
S.12503 |
|
Auxiliares financeiros públicos |
S.12601 |
|
Auxiliares financeiros privados nacionais |
S.12602 |
|
Auxiliares financeiros sob controlo estrangeiro |
S.12603 |
|
Instituições financeiras cativas e prestamistas públicas |
S.12701 |
|
Instituições financeiras cativas e prestamistas privadas nacionais |
S.12702 |
|
Instituições financeiras cativas e prestamistas sob controlo estrangeiro |
S.12703 |
|
SSFP |
Sociedades de seguros públicas |
S.12801 |
Sociedades de seguros privadas nacionais |
S.12802 |
|
Sociedades de seguros sob controlo estrangeiro |
S.12803 |
|
Fundos de pensões públicos |
S.12901 |
|
Fundos de pensões privados nacionais |
S.12902 |
|
Fundos de pensões sob controlo estrangeiro |
S.12903 |
|
Outros |
Administrações públicas |
S.13 |
Administração central (exceto fundos de segurança social) |
S.1311 |
|
Administração estadual (exceto fundos de segurança social) |
S.1312 |
|
Administração local (exceto fundos de segurança social) |
S.1313 |
|
Fundos de segurança social |
S.1314 |
|
Famílias |
S.14 |
|
Empregadores e trabalhadores por conta própria |
S.141+S.142 |
|
Empregados |
S.143 |
|
Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade e transferências |
S.144 |
|
Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade |
S.1441 |
|
Com recursos provenientes de pensões |
S.1442 |
|
Com recursos provenientes de outras transferências |
S.1443 |
|
Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias |
S.15 |
|
Estados-Membros da União Europeia |
S.211 |
|
Instituições e órgãos da União Europeia |
S.212 |
|
Países terceiros e organizações internacionais não residentes na União Europeia |
S.22 |
Quadro 2: Códigos na lista de escrutínio da entidade gestora
Código na lista de escrutínio da entidade gestora |
Significado |
Limiar de inclusão |
Limiar de exclusão |
1A |
Pagamento de juros e capital em atraso |
2 pagamentos em atraso |
Pagamentos em atraso liquidados e empréstimo em curso. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos |
1B |
Renovação do seguro em atraso ou cobertura por seguro à custa do devedor |
30 dias de atraso |
Receção de comprovativo da subscrição de um seguro satisfatório |
1C |
Rácio de cobertura dos juros abaixo do nível fixado. |
Rácio de cobertura dos juros < requisito estabelecido na convenção de empréstimo (nível da reserva de tesouraria ou nível por defeito); Rácio de cobertura dos juros < 1,00 numa base empréstimo a empréstimo |
Rácio de cobertura dos juros acima do limiar |
1D |
Nível absoluto do rácio de cobertura do serviço da dívida |
Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,00; Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,20 para cuidados de saúde e alojamento; ou numa base empréstimo a empréstimo |
Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar |
1E |
Rácio de cobertura do serviço da dívida diminuiu desde a «data de titularização» |
Rácio de cobertura do serviço da dívida < 80% do rácio de cobertura do serviço da dívida na «data de titularização» |
Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos |
1F |
Em situação de incumprimento, vencido ou descoberta de ónus subordinado não divulgado anteriormente, incluindo empréstimos mezzanine. |
Quando a entidade gestora é notificada |
O incumprimento foi corrigido ou a dívida subordinada foi aprovada pela entidade gestora |
1G |
Qualquer levantamento não programado a partir de uma carta de crédito, de uma reserva de serviço da dívida ou de um fundo de maneio para pagar o serviço da dívida |
Qualquer ocorrência numa base empréstimo a empréstimo. |
Após a substituição dos fundos ou da carta de crédito, se tal for exigido pelos documentos. Caso contrário, após duas datas de pagamento dos juros sem novo levantamento |
2A |
Reparações exigidas em valor absoluto para as quais foram feitas reservas no encerramento, ou de outra forma divulgadas à entidade gestora, mas não concluídas até à data de vencimento |
Se a reparação exigida não for concluída no prazo de 60 dias após a data de vencimento (incluindo extensões aprovadas pela entidade gestora) e corresponder ao valor mais baixo entre 10% do saldo de capital não pago e 250 000 euros |
Verificação satisfatória em como as reparações foram concluídas |
2B |
Eventuais deficiências do plano de despesas exigido (ou seja: despesas de capital (capex), FF&E (furniture, fixtures and equipment) |
Conhecimento, por qualquer meio, de uma deficiência que afete negativamente o desempenho ou o valor do imóvel; numa base empréstimo a empréstimo/de valor significativo (> 5% do saldo remanescente do empréstimo) |
Quando as deficiências do plano forem corrigidas |
2C |
Ocorrência de qualquer evento de desencadeamento previsto nos termos dos documentos de hipoteca (por exemplo, obrigação de pagamento do empréstimo, constituição de reservas adicionais, violação dos limiares mínimos, etc.) |
Qualquer ocorrência |
Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca |
2D |
Verificação dos resultados financeiros. Prestação insatisfatória ou não entrega de listas de arrendamento ou demonstrações de resultados, etc. |
Qualquer ocorrência por um período igual ou superior a 6 meses |
Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca |
2E |
Incumprimento da licença de exploração ou do acordo de franquia |
Quando a entidade gestora é notificada |
Novo acordo de franquia ou licença em vigor ou correção do incumprimento do acordo de franquia ou da licença — Acordo de relacionamento |
2F |
O mutuário/proprietário/patrocinador entrou em situação de falência ou outro evento similar (por exemplo, acordo/processo de insolvência, falência, administração judicial, liquidação, acordo voluntário entre empresas (CVA)/acordo voluntário individual (IVA)), ou é objeto de uma decisão de liquidação, de um pedido de falência ou outro. |
Quando a entidade gestora é notificada |
Manter na lista de escrutínio até à data de pagamento dos juros após a cura. |
3A i) |
A inspeção revelou condições deficientes |
Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI) |
Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção |
3A ii) |
A inspeção revelou problemas de acessibilidade |
Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI) |
Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção |
3B |
A inspeção revelou um aspeto nocivo para o ambiente |
Qualquer ocorrência |
Apreciação da entidade gestora no sentido de que as deficiências do imóvel foram corrigidas |
3C |
Imóveis afetados por um acidente grave ou procedimento de compra obrigatória que afeta os futuros fluxos de caixa, valor/degradação/caução. |
Quando a entidade gestora toma conhecimento do problema e este afeta > 10% do valor ou 500 000 euros |
Apreciação da entidade gestora no sentido de que todas as reparações necessárias foram concluídas satisfatoriamente ou que o processo de avaliação técnica foi concluído e o ativo pode ter um desempenho satisfatório |
4A |
Diminuição da taxa de ocupação da carteira imobiliária global |
20% menos do que na «Data de Titularização»; numa base empréstimo a empréstimo |
Quando a condição deixar de existir |
4B |
Qualquer arrendatário ou combinação dos três ARRENDATÁRIOS MAIS IMPORTANTES (com base na renda bruta) com > 30% dos alugueres que expiram nos próximos 12 meses. |
Aplica-se apenas a escritórios, à indústria e ao comércio retalhista. |
Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora. |
4C |
O(s) contrato(s) de arrendamento importantes que se encontrem em situação de incumprimento, que tenham sido rescindidos ou sejam dark (não ocupados, mas a renda é paga) |
> 30% rendimento líquido do arrendamento |
Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora. |
5A |
Vencimento próximo do empréstimo |
< 180 dias até ao vencimento |
O empréstimo foi reembolsado. |
Quadro 3: Tipos e códigos de elemento
Tipo de elemento |
Artigo(s) do Regulamento (UE) 2017/2402 |
Código do elemento |
||||||||||
Exposições subjacentes ou montantes a receber ou créditos sobre terceiros subjacentes |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea a) |
1 |
||||||||||
Relatórios destinados aos investidores |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea e) |
2 |
||||||||||
Documento final da oferta; prospeto; documentos de conclusão da operação, com exclusão de pareceres jurídicos |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea i) |
3 |
||||||||||
Acordo de venda de ativos; afetação; acordo de novação ou de transferência; qualquer declaração fiduciária relevante |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea ii) |
4 |
||||||||||
Acordos de derivados e de garantias; todos os documentos relevantes sobre os dispositivos de constituição de cauções caso as exposições titularizadas continuem a ser exposições do cedente |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea iii) |
5 |
||||||||||
Contratos de gestão, gestão de reserva, acordos de administração e gestão de tesouraria |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea iv) |
6 |
||||||||||
Ato constitutivo do trust, título, acordo de agência, acordo de abertura de conta, contrato de investimento garantido, estatutos ou acordo-quadro principal de constituição do trust ou acordo principal relativo às condições, ou outra documentação jurídica de valor jurídico equivalente |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea v) |
7 |
||||||||||
Acordos entre os credores, documentação sobre os derivados, acordos de empréstimo subordinados, acordos de empréstimo para a fase de arranque e acordos de facilidade de liquidez |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea vi) |
8 |
||||||||||
Qualquer outra documentação subjacente que seja essencial para uma boa compreensão da transação |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea b) |
9 |
||||||||||
Notificação simples, transparente e padronizada nos termos do artigo 27.o do Regulamento (UE) 2017/2402 |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea d) |
10 |
||||||||||
Informação privilegiada relativa à titularização que o cedente, o patrocinador ou a EOET seja obrigado a divulgar nos termos do artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) |
Artigo 7.o, n.o 1, alínea f) |
11 |
||||||||||
Um evento significativo como:
|
Artigo 7.o, n.o 1, alínea g) |
12 |
(1) Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão (JO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
ANEXO II
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS RESIDENCIAIS (RRE)
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (1). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original no campo RREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original no campo RREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, indicar a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL10 |
Residente |
O devedor primário é residente do país em que reside a caução e a exposição subjacente? |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL11 |
Região geográfica — Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL12 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL13 |
Situação profissional |
Situação profissional do devedor principal:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL15 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL16 |
Rendimento primário |
Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL17 |
Tipo de rendimento primário |
Indicar o tipo de rendimento comunicado em RREL16:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL18 |
Moeda do rendimento primário |
Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL19 |
Verificação do rendimento primário |
Verificação do rendimento primário:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL20 |
Rendimento secundário |
Rendimento secundário anual do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor secundário seja uma pessoa coletiva/entidade jurídica, indicar as receitas anuais desse devedor. Caso existam mais de dois devedores nesta exposição subjacente, indicar neste campo o rendimento anual combinado total de todos os devedores. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL21 |
Verificação do rendimento secundário |
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento secundário:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL22 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL23 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL24 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL25 |
Prazo de vencimento original |
Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL26 |
Canal de originação |
Canal de originação da exposição subjacente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL27 |
Finalidade |
A razão para o devedor contrair o empréstimo:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL28 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL29 |
Saldo de capital original |
Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos). Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL30 |
Saldo de capital atual |
Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. O saldo atual inclui os pagamentos de capital em atraso. No entanto, o montante das poupanças deve ser deduzido se existir uma subparticipação. (ou seja, o saldo da exposição subjacente = exposição subjacente ± subparticipação; ±0, se não houver subparticipação). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL31 |
Saldos de capital prioritários |
Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL32 |
Exposições subjacentes pari passu |
Valor total das exposições subjacentes sobre este cedente com grau de prioridade idêntico ao desta exposição subjacente (independentemente de estarem ou não incluídas neste conjunto). Se não existirem saldos com grau de prioridade idêntico, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL33 |
Limite total de crédito |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida. Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos. O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL34 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL35 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL36 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL37 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL38 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL39 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL40 |
Rácio dívida//rendimento |
Dívida definida como o montante da exposição subjacente por liquidar na data de referência dos dados, incluindo todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Rendimento definido como rendimento combinado, soma dos campos «Rendimento primário» (RREL16) e «Rendimento secundário» (REL20) e de quaisquer outros rendimentos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL41 |
Montante balão (balloon amount) |
Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL42 |
Tipo de taxa de juro |
Tipo de taxa de juro:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL43 |
Taxa de juro atual |
Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL44 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL45 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL46 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL47 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL48 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL49 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL50 |
Margem de revisão 1 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da primeira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL51 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
Data da próxima alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL52 |
Margem de revisão 2 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da segunda revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL53 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
Data da segunda alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL54 |
Margem de revisão 3 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da terceira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL55 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
Data da terceira alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL56 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
Próximo índice de referência da taxa de juro. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL57 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL58 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL59 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL60 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL61 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui os montantes cobrados que não tenham sido titularizados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL62 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL63 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL64 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL65 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL66 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Data da última vez em que a exposição subjacente registou um atraso de pagamento. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL67 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL68 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL69 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL70 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL71 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL72 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL73 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL74 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL75 |
Litígios |
Indicador de processos judiciais em curso (se a conta tiver sido objeto de recuperação e já não estiver em litígio ativo, deve voltar a indicar-se «N» neste campo). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL76 |
Meios de recurso |
Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente? |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL77 |
Montante dos depósitos |
A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto. Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente. Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações afetar o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL78 |
Prestador de serviços de seguros ou de investimento |
Nome do prestador de serviços de seguro ou de investimento (ou seja, para exposições subjacentes ligadas a seguros de vida ou a exposições subjacentes de investimento). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL79 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL80 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL81 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL82 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL83 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL84 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das cauções |
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RREC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo RREL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único para cada exposição subjacente. Este campo deve corresponder ao campo RREL3. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC3 |
Identificador original da caução |
O identificador único original atribuído à caução. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo RREC2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREC2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC5 |
Tipo de caução |
O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC6 |
Região geográfica — Caução |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde se situa a caução física. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC7 |
Tipo de ocupação |
Tipo de ocupação do imóvel:
Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC8 |
Ónus |
Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC9 |
Tipo de imóvel |
Tipo de imóvel:
Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC10 |
Valor do certificado de desempenho energético |
O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC11 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC12 |
Rácio empréstimo/valor atual |
Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC13 |
Montante da avaliação atual |
A avaliação mais recente da caução, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual da caução pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação da caução. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar a sua avaliação mais recente, fornecida por um avaliador externo ou interno independente ou, se não estiver disponível, pelo cedente. Se a caução a comunicar for uma garantia, indicar o montante da exposição subjacente garantido por este elemento de caução em benefício do cedente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC14 |
Método da avaliação atual |
O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo RREC13:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC15 |
Data da avaliação atual |
A data da avaliação mais recente, tal como inscrita no campo RREC13. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC16 |
Rácio empréstimo/valor original |
Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC17 |
Montante da avaliação original |
A avaliação original da caução utilizada quando a exposição subjacente foi originada (isto é, antes da titularização). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC18 |
Método da avaliação original |
O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo RREC17:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC19 |
Data da avaliação original |
A data da avaliação original da caução, tal como inscrita no campo RREC17. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC20 |
Data da venda |
A data de venda das cauções executadas. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC21 |
Preço de venda |
Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC22 |
Moeda da caução |
Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo RREC13. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC23 |
Tipo de garante |
Tipo de garante:
|
SIM |
NÃO |
(1) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (JO L 289 de 3.9.2020, p. 1).
ANEXO III
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS COMERCIAIS (CRE)
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL2 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL3 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo CREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL4 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL5 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo CREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL8 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL9 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL10 |
Data de substituição |
Se a exposição subjacente tiver sido substituída por outra exposição subjacente após a data de titularização, a data dessa substituição. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL11 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL12 |
Região geográfica — Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL13 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL14 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL15 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL16 |
Data de início da amortização |
A data em que a amortização das exposições subjacentes titularizadas terá início (pode ser uma data anterior à data da titularização). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL17 |
Data da vencimento à data da titularização |
A data de vencimento da exposição subjacente, tal como definida no acordo de exposição subjacente. Esta data não deverá ter em conta qualquer prorrogação da data de vencimento que possa ser autorizada ao abrigo do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL18 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL19 |
Prazo de vencimento original |
Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL20 |
Duração da opção de prorrogação |
Duração em meses de qualquer opção de prorrogação do prazo de vencimento disponível para a exposição subjacente. Caso estejam disponíveis várias possibilidades de prorrogação do prazo de vencimento, indicar a duração da opção que tem o período de prorrogação mais curto para a exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL21 |
Natureza da opção de prorrogação |
Limiares de referência aplicáveis à possibilidade de desencadear/exercer a opção de prorrogação referida no campo CREL20:
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NÃO |
SIM |
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CREL22 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL23 |
Saldo de capital atual |
Saldo de capital em dívida da exposição subjacente titularizada. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. O saldo atual inclui os pagamentos de capital em atraso. No entanto, o montante das poupanças deve ser deduzido se existir uma subparticipação. (ou seja, o saldo da exposição subjacente = exposição subjacente ± subparticipação; ±0, se não houver subparticipação). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL24 |
Saldo de capital original |
Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos). Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL25 |
Saldo de capital original à data da titularização |
O saldo do capital original da exposição subjacente titularizada à data de titularização, tal como identificada na circular da oferta. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL26 |
Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida |
O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente/saldo não utilizado no final do período. O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente à data de pagamento dos juros que o devedor ainda pode mobilizar. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL27 |
Total de outros montantes em dívida |
Montantes acumulados em dívida a título do empréstimo (por exemplo, prémios de seguros, rendas de terrenos, despesas de capital) que foram despendidos pela EOET/entidade gestora. O montante acumulado de qualquer adiantamento para proteção da propriedade ou outros montantes que tenham sido adiantados pela entidade gestora ou pela EOET e ainda não tenham sido reembolsados pelo devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL28 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
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CREL29 |
Data mais recente de utilização |
Data da utilização mais recente/do levantamento mais recente da linha de liquidez da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL30 |
Finalidade |
Finalidade da exposição subjacente — Caso existam múltiplas finalidades, comunicar a opção que melhor descreve o acordo:
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SIM |
NÃO |
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CREL31 |
Estrutura |
Estrutura da exposição subjacente:
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SIM |
NÃO |
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CREL32 |
Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B |
Calendário da cascata de pagamentos de juros antes da execução:
|
NÃO |
SIM |
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CREL33 |
Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B |
Calendário da cascata de pagamentos de capital antes da execução:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL34 |
Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado |
Inserir a percentagem de todos os pagamentos periódicos de capital programados que vão para o empréstimo não subordinado (por exemplo, o empréstimo A), caso o acordo de empréstimo inclua vários empréstimos (por exemplo, se o campo CRE31 for preenchido com os valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ou CABC). |
NÃO |
SIM |
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CREL35 |
Tipo de cascata |
Tipo de cascata que rege o acordo global de concessão de empréstimos:
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NÃO |
SIM |
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CREL36 |
Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento |
Se o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) puder adquirir o empréstimo não subordinado em caso de incumprimento, indicar o preço de compra nos termos do acordo entre os mutuantes/credores aplicável. |
NÃO |
SIM |
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CREL37 |
Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento? |
O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode proceder a pagamentos de resolução em lugar do devedor da hipoteca? Selecionar a partir da lista abaixo:
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SIM |
NÃO |
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CREL38 |
Há restrições à venda de empréstimos subordinados? |
Existem restrições à possibilidade de o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) vender o empréstimo a um terceiro? |
NÃO |
SIM |
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CREL39 |
O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor? |
Existe um detentor de um empréstimo subordinado incontestado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) ligado (ou seja, parte do mesmo grupo financeiro) ao devedor da hipoteca comercial? |
NÃO |
SIM |
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CREL40 |
Controlo do processo de reestruturação pelo detentor do empréstimo subordinado |
O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode exercer controlo sobre a decisão e o processo de execução e venda da caução de empréstimo? |
NÃO |
SIM |
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CREL41 |
Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente? |
Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente? |
NÃO |
SIM |
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CREL42 |
Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel? |
Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel? |
NÃO |
SIM |
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CREL43 |
Consentimento do detentor |
Em caso de reestruturação, é necessário obter a autorização dos detentores das notas de obrigação? A reestruturação inclui alterações nos termos de pagamento das exposições subjacentes titularizadas (incluindo taxa de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento, calendário de reembolso e/ou outras medidas de pagamento geralmente aceites). |
SIM |
NÃO |
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CREL44 |
Assembleia ordinária dos detentores |
Para que data está agendada a próxima assembleia dos detentores das notas de dívida? |
NÃO |
SIM |
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CREL45 |
Sindicado |
A exposição subjacente é sindicada? |
SIM |
NÃO |
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CREL46 |
Participação de uma EOET |
Método utilizado pela EOET para adquirir a propriedade na exposição subjacente sindicada:
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NÃO |
SIM |
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CREL47 |
Consequências do incumprimento do acordo financeiro |
A consequência do incumprimento do acordo financeiro:
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NÃO |
SIM |
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CREL48 |
Sanções pela não apresentação de informação financeira |
Estão previstas sanções pecuniárias para a não apresentação, por parte do devedor, da informação financeira exigida (demonstrações financeiras, programações, etc.) nos termos dos documentos da exposição subjacente? |
SIM |
NÃO |
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CREL49 |
Meios de recurso |
Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente? |
SIM |
SIM |
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CREL50 |
Meios de recurso - Terceiros |
Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) a terceiros (por exemplo, um garante) se o devedor não cumprir uma obrigação que lhe incumbe nos termos do acordo da exposição subjacente? |
SIM |
SIM |
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CREL51 |
Normas de gestão |
A entidade de gestão desta exposição subjacente titularizada também gere a totalidade da exposição subjacente ou apenas um/vários componentes da exposição subjacente global (por exemplo, componente A ou B; ou uma das componentes pari passu)? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL52 |
Montantes detidos em depósito de garantia |
Saldo total das contas de reserva legalmente cobradas à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL53 |
Mobilização dos depósitos de garantia |
Indicar S caso existam pagamentos detidos em contas de reserva para cobrir pagamentos ligados à locação do imóvel, de seguros ou de impostos (não incluindo a manutenção, melhoramentos, despesas de capital, etc.) nos termos do acordo da exposição subjacente. |
SIM |
NÃO |
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CREL54 |
Mobilização de outras reservas |
Há algum montante, para além montantes pagos a título de rendas, impostos ou de seguros, detido em contas de reserva, nos termos do acordo da exposição subjacente, para fins de melhorias pelo arrendatário, comissões de leasing e outros elementos semelhantes relacionados com o imóvel ou que se destinam à prestação de cauções adicionais para a exposição subjacente? |
NÃO |
NÃO |
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CREL55 |
Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia |
Tipo de evento desencadeador da mobilização de quantias a pagar ao depósito de garantia:
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SIM |
NÃO |
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CREL56 |
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservass |
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL57 |
Condições para a libertação da conta de depósito de garantia |
Condições para a libertação da conta de depósito de garantia bloqueada. Caso existam várias condições, todas as condições devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
NÃO |
SIM |
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CREL58 |
Condições para o levantamento das reservas de caixa |
Quando pode ser utilizada a reserva de caixa:
|
NÃO |
SIM |
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CREL59 |
Moeda da conta de depósito de garantia |
Moeda de denominação da conta de depósito de garantia |
NÃO |
SIM |
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CREL60 |
Moeda dos pagamentos do depósito de garantia |
Moeda em que serão feitos os pagamentos do depósito de garantia. Campos CREL52 e CREL56. |
NÃO |
SIM |
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CREL61 |
Saldo total das reservas |
Saldo total das contas de reserva a nível da exposição subjacente à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui manutenção, reparações, custos ambientais, etc. (excluindo reservas para impostos e para seguros). Inclui LC para as reservas. Deve ser preenchido se no campo CREL54 («Mobilização de outras reservas») tiver sido indicado «S» = Sim. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL62 |
Moeda em que é expresso o saldo das reservas |
Moeda de denominação das contas de reserva. |
NÃO |
SIM |
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CREL63 |
Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia |
Indicar «S» caso tenha ocorrido um evento que tenha causado a mobilização de montantes em reserva. Indicar «N» se os pagamentos forem constituídos no decurso normal do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
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CREL64 |
Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual |
Montante que foi adicionado a qualquer depósito de garantia ou reserva entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL65 |
Receitas |
O rendimento total proveniente de todas as fontes para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses) para todos os imóveis. O rendimento pode ser normalizado se tal for exigido pelo acordo de gestão aplicável. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL66 |
Despesas de exploração à data da titularização |
Total subscrito das despesas de exploração de todos os imóveis, como descrito na circular da oferta. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing. Se existirem vários imóveis, o total das despesas de exploração dos imóveis subjacentes. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL67 |
Despesas de capital à data da titularização |
Despesas de capital (por oposição às despesas com reparações e manutenção) previstas ao longo da vida útil da exposição subjacente titularizada à data de titularização, se identificadas na circular da oferta. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL68 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda utilizada na comunicação inicial de dados financeiros nos campos CREL65 - CREL66. |
SIM |
NÃO |
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CREL69 |
Infração das obrigações de comunicação pelo devedor |
O devedor não cumpriu a sua obrigação de comunicação de informações à entidade gestora ou ao mutuante da exposição subjacente? S = Sim ou S = Não. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL70 |
Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida |
Definir o método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida determinado pelo acordo financeiro, ou método de cálculo inferido. Se o método de cálculo não for o mesmo para o empréstimo no seu todo e para o empréstimo A, indicar o método do empréstimo A. Período atual (CRRP) Projeção — cálculo prospetivo para 6 meses (PRSF) Projeção — cálculo prospetivo para 12 meses (PRTF) Combo 6 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMSF) Combo 12 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMTF) Histórico — cálculo prospetivo para 6 meses (HISF) Histórico — cálculo prospetivo para 12 meses (HITF) Modificado — Inclui uma injeção de reserva ou um cálculo probabilístico do rendimento percentual das rendas (MODI) Período múltiplo — cálculo de períodos consecutivos (MLTP) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
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CREL71 |
Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:
|
NÃO |
SIM |
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CREL72 |
Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida |
A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:
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NÃO |
SIM |
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CREL73 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
O cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização, com base na documentação da exposição subjacente. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL74 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida atual |
O cálculo atual do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, com base na documentação da exposição subjacente. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL75 |
Rácio empréstimo/valor original |
O rácio empréstimo/valor (LTV) para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado), à data de titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL76 |
Rácio empréstimo/valor atual |
O rácio empréstimo/valor (LTV) atual para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado). |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL77 |
Rácio de cobertura dos juros à data da titularização |
O cálculo do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização. |
SIM |
NÃO |
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CREL78 |
Rácio de cobertura dos juros atual |
O cálculo atual do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada. |
SIM |
NÃO |
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CREL79 |
Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros |
Definir o método de cálculo do rácio de cobertura dos juros determinado pelo acordo financeiro ao nível da exposição subjacente titularizada (ou ao nível da totalidade da exposição subjacente se o acordo global de concessão do empréstimo não especificar uma determinada exposição subjacente), ou método de cálculo inferido:
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NÃO |
SIM |
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CREL80 |
Número de imóveis à data da titularização |
O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização. |
NÃO |
SIM |
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CREL81 |
Número de imóveis à data de referência dos dados |
O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL82 |
Imóveis dados em caução da exposição subjacente |
Indicar os identificadores únicos de caução (CREC4) dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de referência dos dados. Se existirem vários imóveis, indicar todos os identificadores em conformidade com o esquema XML. |
NÃO |
NÃO |
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CREL83 |
Valor da carteira de imóveis à data da titularização |
A avaliação dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta. Se existirem vários imóveis, a soma dos respetivos valores. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL84 |
Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização |
A moeda da avaliação indicada no campo CREL83. |
NÃO |
SIM |
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CREL85 |
Situação dos imóveis |
Situação dos imóveis. Caso se apliquem várias situações da lista abaixo, escolher aquela que melhor representa o conjunto de imóveis. Procuração duradoura (LPOA) Administração judicial (RCVR) Em fase de execução das garantias (FCLS) Real Estate Owned (imóvel na posse do mutuante) (REOW) Anulação da dívida (DFSD) Libertação parcial (PRLS) Libertado (RLSD) Igual à da data de titularização (SCDT) Em gestão especial (SSRV) Outro (OTHR) |
NÃO |
SIM |
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CREL86 |
Data da avaliação à data da titularização |
A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. Se estiverem envolvidos vários imóveis e as datas forem diferentes, indicar a data mais recente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL87 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL88 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
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CREL89 |
Dias de carência permitidos |
O número de dias após a data em que um pagamento é devido durante o qual o mutuante não considerará um pagamento não efetuado como um evento de incumprimento. Trata-se de pagamentos não efetuados por razões não técnicas (isto é, pagamentos não efetuados devido a falhas dos sistemas, por exemplo). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL90 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
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CREL91 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL92 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL93 |
Descrição das condições de pagamento antecipado |
Deve refletir as informações constantes da circular da oferta. Por exemplo, se o pagamento antecipado implicar o pagamento de uma comissão de 1% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano e 0,25% no terceiro ano do empréstimo, isso poderá ser indicado na circular da oferta do seguinte modo: 1% (12), 0,5% (24), 0,25% (36). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL94 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL95 |
Data final para a compensação dos rendimentos em caso de pagamento antecipado |
Data após a qual a exposição subjacente pode ser paga antecipadamente sem compensação dos rendimentos perdidos. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL96 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL97 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL98 |
Mobilizações de capital não previstas |
Pagamentos não previstos de capital recebidos no período de cobrança mais recente. Outros pagamentos de capital recebidos durante o período de contagem dos juros e que serão utilizados para reembolsar a exposição subjacente. Podem estar relacionados com proventos das vendas, pagamentos antecipados voluntários ou montantes liquidados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL99 |
Data de liquidação/pagamento antecipado |
A data mais recente em que foi recebido um pagamento de capital não previsto ou um provento de liquidação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL100 |
Código da liquidação/pagamento antecipado |
Código atribuído a qualquer pagamento de capital ou provento de liquidação imprevistos durante o período de cobrança.
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NÃO |
SIM |
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CREL101 |
Excedente/défice de pagamento antecipado de juros |
Excedente/défice de pagamento efetivo de juros relativamente aos pagamentos de juros previstos não relacionado com um incumprimento da exposição subjacente. Resulta de um pagamento antecipado recebido numa data diferente da data de pagamento prevista: Défice — A diferença negativa entre o montante dos juros pagos e o montante dos juros devidos até à data de pagamento da exposição subjacente (só aplicável em caso de défice após o devedor ter pago os eventuais custos de rescisão). Excedente — Juros cobrados em excesso relativamente aos juros vencidos devidos para o período de contagem dos juros da exposição subjacente. O défice é representado por um número negativo e o excedente por um número positivo. Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
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CREL102 |
Data de pagamento |
A data mais recente em que o capital e os juros foram pagos à EOET até à data de referência dos dados, que corresponderá normalmente à data de pagamento dos juros da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL103 |
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
Para as exposições subjacentes a taxa variável, a próxima data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a próxima data de pagamento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL104 |
Próxima data de pagamento |
Data do próximo pagamento da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL105 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL106 |
Taxa de juro original |
A taxa de juro global da exposição subjacente à data de originação da exposição subjacente titularizada. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL107 |
Taxa de juro à data da titularização |
A taxa de juro total (por exemplo, Euribor + margem) utilizada no cálculo dos juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada para a primeira data de pagamento de juros após a data de titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL108 |
Primeira data de ajustamento dos pagamentos |
Para as exposições subjacentes a taxa variável, a primeira data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a primeira data em que o montante do capital ou dos juros é devido (e não a primeira data após a titularização em que o montante poderá mudar). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL109 |
Tipo de taxa de juro |
Tipo de taxa de juro:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL110 |
Taxa de juro atual |
Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL111 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL112 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL113 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL114 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL115 |
Índice de taxa atual |
O índice de taxa utilizado para determinar a taxa de juro atual da exposição titularizada. A taxa de juro (antes da aplicação da margem) utilizada para calcular os juros pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL116 |
Data de determinação do índice |
Se o acordo da exposição subjacente estabelecer datas específicas para a fixação do índice, indicar a próxima data em que este irá ser determinado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL117 |
Incremento de arredondamento |
O aumento percentual pelo qual uma taxa indexada deverá ser arredondada para determinar a taxa de juro tal como previsto no acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL118 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL119 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL120 |
Taxa dos juros de mora atual |
A taxa de juro utilizada para calcular os juros de mora pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL121 |
Capitalização dos juros autorizada |
Os documentos que descrevem os termos e condições da exposição subjacente permitem que os juros sejam acumulados e capitalizados? |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL122 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL123 |
Total previsto de capital e juros a pagar |
Pagamento previsto de capital e juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL124 |
Total previsto de capital e juros pago |
Pagamentos previstos de capital e juros efetuados sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL125 |
Amortização negativa |
Amortização negativa/juros diferidos/juros capitalizados sem penalização. A amortização negativa ocorre quando os juros capitalizados durante um período de pagamento são superiores ao pagamento previsto e o montante em excesso é adicionado ao saldo em dívida da exposição subjacente. Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL126 |
Juros diferidos |
Juros diferidos sobre a totalidade do empréstimo (ou seja, incluindo o empréstimo titularizado e qualquer outro empréstimo integrado no acordo de empréstimo com o devedor). Juros diferidos é a diferença entre os juros que um devedor é obrigado a pagar sobre um empréstimo hipotecário e o montante dos juros capitalizados no saldo do capital em dívida. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL127 |
Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida |
Montantes acumulados de capital e juros em dívida devidos sobre a totalidade do acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não apenas sobre a exposição subjacente titularizada) à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL128 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL129 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL130 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL131 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL132 |
Montante em incumprimento |
Montante total bruto em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações e incluindo todos os encargos capitalizados/penalizações/etc. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL133 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL134 |
Juros em atraso |
Os juros capitalizados sobre a exposição subjacente estão em atraso? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL135 |
Juros de mora efetivos |
Juros de mora efetivos pagos entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Montante total dos juros de mora pagos pelo devedor durante o período de contagem dos juros ou na data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL136 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL137 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL138 |
Proventos líquidos recebidos na liquidação |
Proventos líquidos recebidos na liquidação, utilizados para determinar a perda para a EOET de acordo com os documentos da titularização. Montante dos proventos líquidos da venda recebidos, que permitirão determinar se houve uma perda ou défice com a exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL139 |
Despesas de liquidação |
As despesas associadas à liquidação serão compensadas a partir de outros ativos do emitente para determinar a perda de acordo com os documentos da titularização. Montante das despesas de liquidação a pagar com os proventos líquidos da venda, a fim de determinar se haverá qualquer perda. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL140 |
Calendário previsto das recuperações |
O calendário de recuperação previsto pela entidade gestora da exposição subjacente, em meses. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL141 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL142 |
Data de início da execução das garantias |
Data em que um processo de execução das garantias, de administração judicial ou outro processo alternativo foi iniciado contra ou acordado pelo devedor. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL143 |
Código da estratégia de reestruturação |
Estratégia de reestruturação:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL144 |
Modificação |
Tipo de modificação:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL145 |
Situação de gestão especial |
Na data de pagamento da exposição subjacente, a exposição subjacente é objeto de uma gestão especial? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL146 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial |
A data em que uma exposição subjacente foi transferida para a entidade gestora especial na sequência de um evento de transferência da gestão. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última transferência para uma gestão especial. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL147 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal |
A data em que uma exposição subjacente se torna uma «exposição hipotecária subjacente corrigida», que é a data em que a exposição subjacente foi devolvida pela entidade gestora especial à entidade gestora principal. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última devolução por uma entidade gestora especial à entidade gestora principal. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL148 |
Determinação da impossibilidade de recuperação |
Indicador (Sim/Não) sobre se a entidade gestora ou a entidade gestora especial determinou que não recuperará a totalidade de quaisquer adiantamentos que tenha efetuado e do saldo de exposição subjacente, bem como de quaisquer outros montantes devidos sobre a exposição subjacente a partir dos proventos da venda ou liquidação do imóvel ou da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL149 |
Violação do acordo/evento desencadeador |
Tipo de violação do acordo/evento desencadeador:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL150 |
Data da violação do acordo |
A data em que ocorreu uma violação dos termos e condições da exposição subjacente. Caso existam várias violações, a data da primeira violação do acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL151 |
Data de resolução da violação do acordo |
A data em que qualquer violação comunicada no campo CREL150 foi resolvida. Caso tenham ocorrido várias violações do acordo, a data em que a violação mais recente foi resolvida. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL152 |
Código na lista de escrutínio da entidade gestora |
Se a exposição subjacente tiver sido inscrita na lista de escrutínio da entidade gestora, indicar o código correspondente mais adequado de entre os previstos no quadro 2 do anexo I do presente regulamento. Se forem aplicáveis vários critérios, indicar o código do mais grave. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL153 |
Data de colocação na lista de escrutínio da entidade gestora |
Data de determinação de que uma exposição subjacente foi colocada na lista de escrutínio. Se a exposição subjacente tiver sido retirada da lista num período anterior e voltar agora a ser colocada na mesma, indicar a nova data de entrada na lista. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL154 |
Prestador do swap de taxas de juro |
Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap de taxas de juro. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL155 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL156 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
Data de vencimento do swap de taxas de juro ao nível da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL157 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL158 |
Prestador do swap cambial |
Se houver um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL159 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap cambial sobre a exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL160 |
Data de vencimento do swap cambial |
Data de vencimento do swap cambial ao nível da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL161 |
Montante nocional do swap cambial |
Montante nocional do swap cambial ao nível da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL162 |
Taxa de câmbio para o swap |
A taxa de câmbio fixada para um swap cambial ao nível da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL163 |
Outros prestadores de swaps |
A denominação legal completa dos prestadores de swaps para a exposição subjacente, caso o swap não seja nem um swap de taxas de juro nem um swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL164 |
Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) dos prestadores de outros swaps sobre a exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL165 |
Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap |
A medida em que o devedor será obrigado a pagar custos em caso de rescisão ao prestador do swap sobre a exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado. Indemnização total por parte do devedor (TOTL) Indemnização parcial por parte do devedor (PINO) Ausência de indemnização por parte do devedor (NOPE) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL166 |
Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual |
Se o swap sobre a exposição subjacente tiver sido cancelado entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de informações, identificar a razão. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado. Swap cancelado devido à redução na notação de risco do prestador do swap sobre a exposição subjacente (RTDW) Swap cancelado devido ao incumprimento da obrigação de pagamento ao prestador do swap sobre a exposição subjacente (PYMD) Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte da contraparte no swap sobre a exposição subjacente (CNTD) Swap cancelado devido a pagamento parcial ou total efetuado pelo devedor (PRPY) Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte do devedor (OBGD) Outro (OTHR) |
NÃO |
SIM |
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CREL167 |
Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap |
Montante líquido do pagamento efetuado pela contraparte no swap sobre a exposição subjacente titularizada, na data de pagamento da exposição subjacente, tal como exigido pelo contrato de swap. Não inclui o pagamento de quaisquer custos de rescisão ou cancelamento. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL168 |
Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente |
Montante de qualquer pagamento a efetuar pelo devedor às contrapartes no swap pelo cancelamento total ou parcial do swap. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL169 |
Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap |
Montante do eventual défice dos custos de rescisão resultantes do cancelamento total ou parcial do swap, pagos pelo devedor. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL170 |
Custos de rescisão do swap devidos pela contraparte |
Montante de quaisquer ganhos pagos pela contraparte no swap ao devedor em caso de cancelamento total ou parcial. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL171 |
Próxima data de reinicialização do swap |
Data da próxima reinicialização do swap ao nível da exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL172 |
Patrocinador |
O nome do patrocinador da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL173 |
Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação |
Fornecer o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do banco agente da sindicação, ou seja, da entidade que atua como interface entre o devedor e as partes mutuantes envolvidas na exposição subjacente sindicada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL174 |
Identificador de entidade jurídica da entidade gestora |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da entidade gestora da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL175 |
Nome da entidade gestora |
Indicar a denominação legal completa da entidade gestora da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL176 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL177 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL178 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL179 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL180 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL181 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das cauções |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CREL5. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC3 |
Identificador original da caução |
O identificador único original atribuído à caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo CREC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC5 |
Tipo de caução |
O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar. Automóvel (CARX) Veículo industrial (INDV) Camião comercial (CMTR) Veículo ferroviário (RALV) Embarcação comercial (NACM) Embarcação de recreio (NALV) Aeronave (AERO) Máquina-ferramenta (MCHT) Equipamento industrial (INDE) Equipamento de escritório (OFEQ) Equipamento informático (ITEQ) Equipamento médico (MDEQ) Equipamento relacionado com a energia (ENEQ) Edifício comercial (CBLD) Edifício residencial (RBLD) Edifício industrial (IBLD) Outro veículo (OTHV) Outro equipamento (OTHE) Outros bens imóveis (OTRE) Outros bens ou inventário (OTGI) Valores mobiliários (SECU) Garantia (GUAR) Outro ativo financeiro (OTFA) Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD) Outro (OTHR) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC6 |
Nome do imóvel |
O nome do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC7 |
Endereço do imóvel |
O endereço do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC8 |
Região geográfica - Caução |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde se situa a caução física. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC9 |
Código postal do imóvel |
O código postal do imóvel principal. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC10 |
Ónus |
Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC11 |
Situação do imóvel |
Situação do imóvel:
Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC12 |
Tipo de imóvel |
Tipo de imóvel:
Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC13 |
Forma do título de propriedade |
A forma do título de propriedade relevante. Um contrato de arrendamento do terreno, em que o devedor é normalmente proprietário de um imóvel ou deve construir um imóvel tal como especificado no contrato de arrendamento. Estes contratos de arrendamento são geralmente celebrados a longo prazo; os direitos e obrigações do devedor mantêm-se até ao termo do contrato de arrendamento ou até que este seja rescindido por incumprimento:
Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC14 |
Data da avaliação atual |
A data da avaliação mais recente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC15 |
Montante da avaliação atual |
A avaliação mais recente do imóvel, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual do imóvel pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação do imóvel. Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar a sua avaliação mais recente, fornecida por um avaliador externo ou interno independente ou, se não estiver disponível, pelo cedente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC16 |
Método da avaliação atual |
O mais recente método de cálculo do valor da caução indicado no campo CREC15. Inspeção completa, interna e externa (FALL) Inspeção completa, unicamente externa (FEXT) Drive-by (DRVB) Modelo de avaliação automática (AUVM) Indexada (IDXD) Desktop (DKTP) Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA) Autoridade tributária (TXAT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC17 |
Base de avaliação atual |
A base de avaliação mais recente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC18 |
Método da avaliação original |
O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC19 |
Data de titularização das cauções |
Data em que o imóvel/caução foi dado em garantia para a exposição subjacente. Se este imóvel/caução tiver sido substituído/a, indicar a data da substituição. Se o imóvel/caução fazia parte da titularização inicial, trata-se da data de titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC20 |
Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização |
Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível ao imóvel/à caução na data de titularização, caso a exposição subjacente seja garantida por mais de um imóvel/caução. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente ou determinada em função da avaliação ou do rendimento operacional líquido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC21 |
Percentagem afetada da exposição subjacente atual |
Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível à caução na data de pagamento da exposição subjacente. Caso a exposição subjacente seja garantida por mais do que uma caução, a soma de todas as percentagens é igual a 100%. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente. Caso contrário, atribuir por avaliação (rendimento operacional líquido). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC22 |
Avaliação no momento da titularização |
A avaliação do imóvel/da caução que serve de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC23 |
Nome do avaliador no momento da titularização |
Nome da empresa de avaliação que avaliou o imóvel/caução na data de titularização. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC24 |
Data da avaliação no momento da titularização |
A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC25 |
Ano de construção |
Ano em que o imóvel foi construído segundo o relatório de avaliação ou a documentação da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC26 |
Ano da última renovação |
Ano em que foi concluída a última grande renovação/nova construção no imóvel de acordo com o relatório de avaliação ou com a documentação da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC27 |
Número de unidades |
Para os imóveis de habitação plurifamiliar inscrever o número de unidades; para os imóveis de restauração/hotelaria/cuidados de saúde, o número de camas; para os parques de caravanismo, o número de unidades; para os imóveis de alojamento, o número de quartos; para os guarda-móveis, o número de unidades. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC28 |
Área útil em metros quadrados |
A área útil total passível de arrendamento, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC29 |
Área comercial |
A área útil total passível de arrendamento comercial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC30 |
Área residencial |
A área útil total passível de arrendamento residencial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo, de acordo com o mais recente relatório de avaliação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC31 |
Área útil interior assoalhada validada |
O avaliador (responsável pela avaliação mais recente) verificou a área útil interior assoalhada do imóvel? |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC32 |
Ocupação à data |
Data da última listagem das rendas/arrendamentos recebida. Para os imóveis destinados a restauração/hotelaria (hotéis) e cuidados de saúde, utilizar a taxa média de ocupação durante o período para o qual são comunicadas as demonstrações financeiras. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC33 |
Ocupação económica no momento da titularização |
A percentagem do espaço passível de arrendamento com contrato de arrendamento assinado à data de titularização, se tiver sido divulgada na circular da oferta (os arrendatários poderão não estar a ocupar o espaço, mas pagam a renda). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC34 |
Ocupação física no momento da titularização |
Na data de titularização, a percentagem disponível de espaço passível de arrendamento efetivamente ocupado (ou seja, em que os arrendatários ocupam efetivamente o espaço, que não está desocupado), se tiver sido divulgada na circular da oferta. Deve ser calculado a partir de uma listagem das rendas ou outro documento que indique a ocupação e seja coerente com a informação relativa ao exercício financeiro mais recente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC35 |
Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização |
Valor da parte vaga do imóvel à data da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC36 |
Data dos dados financeiros no momento da titularização |
A data de referência dos dados financeiros que serviram de base à informação utilizada na circular da oferta (p. ex.: exercício até à data, anual, trimestral ou últimos 12 meses). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC37 |
Rendimento operacional líquido no momento da titularização |
Rendimento menos despesas de exploração à data de titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC38 |
Dados financeiros mais recentes à data de início |
O primeiro dia do período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC39 |
Dados financeiros mais recentes à data de termo |
O último dia abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC40 |
Rendimento mais recente |
O rendimento total para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC41 |
Despesas de exploração mais recentes |
As despesas de exploração totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou dos últimos 12 meses) para o imóvel. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC42 |
Despesas de capital mais recentes |
As despesas de capital (por oposição às despesas de reparação e manutenção) totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC43 |
Renda a pagar pelo terreno |
Se o imóvel estiver arrendado, indicar a renda anual atual a pagar ao locador. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC44 |
Média ponderada de duração dos arrendamentos |
Média ponderada de duração dos arrendamentos, em anos, utilizando como ponderador o mais recente valor de arrendamento disponível que se encontra a pagamento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC45 |
Prazo de arrendamento do imóvel |
Indicar a data mais próxima de termo do interesse constituído pelo arrendamento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC46 |
Rendimento das rendas anuais contratadas |
O rendimento retirado das rendas anuais contratadas de acordo com a mais recente lista de arrendamentos do devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC47 |
Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses |
A percentagem do rendimento que expira num prazo de 1 a 12 meses. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC48 |
Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses |
A percentagem do rendimento que expira num prazo de 13 a 24 meses. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC49 |
Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses |
A percentagem do rendimento que expira num prazo de 25 a 36 meses. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC50 |
Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses |
A percentagem do rendimento que expira num prazo de 37 a 48 meses. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC51 |
Rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais |
A percentagem do rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível dos arrendatários |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CREL5. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET3 |
Identificador da caução |
Identificador único da caução. Este campo deve corresponder ao campo CREC4, a fim de permitir o mapeamento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET4 |
Identificador do arrendatário |
Identificador único do arrendatário. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET5 |
Nome do arrendatário |
Nome do arrendatário atual. Se o arrendatário for uma pessoa singular, este campo deve ser preenchido com o mesmo nome indicado no campo CRET4. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET6 |
Código setorial NACE |
Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET7 |
Data de vencimento do contrato de arrendamento |
Data de vencimento do contrato de arrendamento do atual arrendatário. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET8 |
Renda a pagar |
Renda anual a pagar pelo atual arrendatário. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET9 |
Moeda das rendas |
Moeda de denominação das rendas. |
NÃO |
SIM |
(1) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
ANEXO IV
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — EMPRESAS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
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Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
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CRPL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo CRPL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo CRPL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL10 |
Região geográfica - Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL11 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL13 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL14 |
Código setorial NACE |
Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL15 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
Segmento «Basileia III» do devedor:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL16 |
Dimensão da empresa |
Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL17 |
Receitas |
Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL18 |
Dívida total |
Total da dívida bruta do devedor, incluindo o financiamento fornecido na presente exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL19 |
EBITDA |
Receitas recorrentes das atividades desenvolvidas, antes da dedução dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL20 |
Valor da empresa |
Valor da empresa, isto é, capitalização bolsista mais dívida, interesses minoritários e ações preferenciais, menos total de caixa e equivalentes de caixa. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL21 |
Fluxos de caixa livres |
Rendimento líquido mais encargos não monetários mais juros x (1 - taxa de imposto) mais investimentos a longo prazo menos investimentos em capital de exploração. Os encargos não monetários incluem a depreciação, a amortização, a exaustão, a remuneração com base em ações e as imparidades de ativos. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL22 |
Data dos dados financeiros |
A data da informação financeira (por exemplo, EBITDA) sobre o devedor desta exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL23 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda de comunicação das demonstrações financeiras. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL24 |
Tipo de dívida |
Tipo de dívida:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL25 |
Contas a receber titularizadas |
As contas a receber associadas a esta exposição subjacente que foram titularizadas:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL26 |
Número de identificação internacional de títulos |
O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL27 |
Grau hierárquico |
Grau hierárquico do instrumento de dívida:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL28 |
Sindicado |
A exposição subjacente é sindicada? |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL29 |
Operação alavancada |
A exposição subjacente é uma operação alavancada, como definido em https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL30 |
Gerida por CLO |
A exposição subjacente também é gerida por um gestor CLO? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL31 |
Pagamento em espécie |
A exposição subjacente paga atualmente em espécie? (ou seja, os juros são pagos sob a forma de capitalização) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL32 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL33 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL34 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL35 |
Canal de originação |
Canal de originação da exposição subjacente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL36 |
Finalidade |
Finalidade da exposição subjacente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL37 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL38 |
Saldo de capital original |
Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos). Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL39 |
Saldo de capital atual |
Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL40 |
Saldos de capital prioritários |
Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL41 |
Valor de mercado |
Para as titularizações de títulos garantidos por empréstimos, indicar o valor de mercado do título. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL42 |
Limite total de crédito |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida. Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos. O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL43 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL44 |
Data da opção de venda |
Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar a data em que a opção pode ser exercida. Se a data não for conhecida (por exemplo, a opção é uma opção americana), indicar o equivalente a 31 de dezembro de 2099. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL45 |
Preço de exercício da opção de venda |
Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar o preço de exercício da opção. Se o preço de exercício for móvel (por exemplo, a opção é uma opção lookback), indicar a melhor estimativa do preço de exercício à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL46 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL47 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL48 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL49 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL50 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL51 |
Montante balão (balloon amount) |
Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL52 |
Tipo de taxa de juro |
Tipo de taxa de juro:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL53 |
Taxa de juro atual |
Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL54 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL55 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL56 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL57 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL58 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL59 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL60 |
Margem de revisão 1 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da primeira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL61 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
Data da próxima alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL62 |
Margem de revisão 2 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da segunda revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL63 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
Data da segunda alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL64 |
Margem de revisão 3 |
A margem aplicável à exposição subjacente na data da terceira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M). Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL65 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
Data da terceira alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL66 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
Próximo índice de referência da taxa de juro. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL67 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL68 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL69 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL70 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL71 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL72 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL73 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL74 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL75 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL76 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL77 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL78 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL79 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL80 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL81 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL82 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL83 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL84 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL85 |
Fonte das recuperações |
A fonte das recuperações:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL86 |
Meios de recurso |
Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente? |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL87 |
Montante dos depósitos |
A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor é limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no conjunto. Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente. Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL88 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL89 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL90 |
Prestador do swap de taxas de juro |
Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap de taxas de juro. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL91 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL92 |
Montante nocional do swap cambial |
Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL93 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL94 |
Prestador do swap cambial |
Se houver um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL95 |
Data de vencimento do swap cambial |
Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL96 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL97 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL98 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL99 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL100 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL101 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das cauções |
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CRPC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CRPL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CRPL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC3 |
Identificador original da caução |
O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo CRPC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que no campo CRPC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC5 |
Região geográfica - Caução |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde a caução se situa. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC6 |
Tipo de valor mobiliário |
O tipo de valor mobiliário:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC7 |
Tipo de ónus |
Tipo de ónus sobre a caução. Caso exista uma garantia, este campo refere-se a qualquer instrumento de caução que esteja a respaldar essa garantia. «Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante» refere-se aos casos em que o cedente ou o mutuante original, conforme aplicável, está irrevogável e incondicionalmente autorizado a criar unilateralmente um ónus sobre a caução a qualquer momento no futuro, sem necessidade de obter nova aprovação do devedor ou do garante:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC8 |
Ónus |
Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC9 |
Tipo de caução |
O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar. Automóvel (CARX) Veículo industrial (INDV) Camião comercial (CMTR) Veículo ferroviário (RALV) Embarcação comercial (NACM) Embarcação de recreio (NALV) Aeronave (AERO) Máquina-ferramenta (MCHT) Equipamento industrial (INDE) Equipamento de escritório (OFEQ) Equipamento informático (ITEQ) Equipamento médico (MDEQ) Equipamento relacionado com a energia (ENEQ) Edifício comercial (CBLD) Edifício residencial (RBLD) Edifício industrial (IBLD) Outro veículo (OTHV) Outro equipamento (OTHE) Outros bens imóveis (OTRE) Outros bens ou inventário (OTGI) Valores mobiliários (SECU) Garantia (GUAR) Outro ativo financeiro (OTFA) Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD) Outro (OTHR) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC10 |
Montante da avaliação atual |
A avaliação mais recente da caução. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia a caução que a respalda. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC11 |
Método da avaliação atual |
O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo CRPC10. Avaliação completa (FAPR) Drive-by (DRVB) Modelo de avaliação automática (AUVM) Indexada (IDXD) Desktop (DKTP) Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA) Preço de compra (PPRI) Margem de avaliação (haircut) (HCUT) Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM) Avaliação do devedor (OBLV) Outro (OTHR) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC12 |
Data da avaliação atual |
A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo CRPC10. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC13 |
Montante da avaliação original |
A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC14 |
Método da avaliação original |
O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo CRPC13. Avaliação completa (FAPR) Drive-by (DRVB) Modelo de avaliação automática (AUVM) Indexada (IDXD) Desktop (DKTP) Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA) Preço de compra (PPRI) Margem de avaliação (haircut) (HCUT) Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM) Avaliação do devedor (OBLV) Outro (OTHR) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC15 |
Data da avaliação original |
A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo CRPC13. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC16 |
Data da venda |
A data de venda da caução. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC17 |
Preço de venda |
Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC18 |
Moeda da caução |
Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo CRPC10. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC19 |
País do garante |
A jurisdição onde o garante está estabelecido. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC20 |
Subsetor SEC do garante |
A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho («SEC 2010») (1). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. |
NÃO |
SIM |
(1) Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
ANEXO V
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — AUTOMÓVEIS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo AUTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo AUTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL10 |
Região geográfica - Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL11 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL12 |
Situação profissional |
Situação profissional do devedor principal:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL14 |
Forma jurídica do devedor |
Forma jurídica do cliente:
|
SIM |
NÃO |
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AUTL15 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
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AUTL16 |
Rendimento primário |
Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL17 |
Tipo de rendimento primário |
Indicar o tipo de rendimento comunicado em AUTL16:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL18 |
Moeda do rendimento primário |
Moeda em que o rendimento primário do devedor é pago. Se o devedor primário for uma pessoa coletiva/entidade, indicar a moeda das receitas indicadas no campo AUTL20. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL19 |
Verificação do rendimento primário |
Verificação do rendimento primário:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL20 |
Receitas |
Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL21 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda de comunicação das demonstrações financeiras. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL22 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL23 |
Tipo de produto |
Classificação da locação, de acordo com as definições do locador.
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL24 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL25 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL26 |
Prazo de vencimento original |
Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL27 |
Canal de originação |
Canal de originação da exposição subjacente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL28 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL29 |
Saldo de capital original |
Saldo de capital ou saldo descontando da locação da exposição subjacente do devedor (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL30 |
Saldo de capital atual |
Saldo da exposição subjacente (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o veículo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL31 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL32 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
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AUTL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
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AUTL36 |
Método de pagamento |
Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido):
|
SIM |
NÃO |
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AUTL37 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL38 |
Montante balão (balloon amount) |
Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL39 |
Montante da entrada |
Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos veículos retomados, etc.) Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL40 |
Taxa de juro atual |
Taxa de juro ou de desconto bruta total aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL41 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL42 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL43 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL44 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL45 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL46 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL47 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL48 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL49 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL50 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL51 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL52 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL53 |
Fabricante |
Nome da marca do fabricante do veículo Por exemplo, indicar «Skoda», não «Volkswagen». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL54 |
Modelo |
Nome do modelo do automóvel. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL55 |
Ano de matrícula |
Ano de matrícula do automóvel. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL56 |
Novo ou usado |
Estado do veículo no momento da originação da exposição subjacente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL57 |
Valor do certificado de desempenho energético |
O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL58 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL59 |
Rácio empréstimo/valor original |
O rácio entre o saldo da exposição subjacente na originação e o valor do automóvel na originação. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL60 |
Montante da avaliação original |
Indicar o preço do veículo no momento da originação da exposição subjacente. Para um automóvel não novo, indicar o valor comercial ou o preço de venda do automóvel. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL61 |
Valor residual original do veículo |
Uma estimativa do valor residual do ativo à data de originação da locação. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL62 |
Preço de exercício da opção de compra |
O montante que o devedor tem de pagar no final do contrato de locação ou da exposição subjacente para assumir a propriedade do veículo, com exceção do pagamento referido no campo AUTL63. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL63 |
Valor residual titularizado |
Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL64 |
Valor residual atualizado do veículo |
Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a estimativa mais recente do valor residual do veículo no final do contrato. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL65 |
Data de atualização do valor residual do veículo |
Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a data em que foi calculada a estimativa atualizada mais recente do valor residual do veículo. Se não tiver havido qualquer atualização, indicar a data da avaliação original. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL66 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL67 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL68 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL69 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL70 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL71 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL72 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL73 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL74 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL75 |
Perdas de valor residual |
Perdas de valor residual ocorridas na entrega do veículo. Se o valor residual não tiver sido titularizado, indicar ND5. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL76 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL77 |
Preço de venda |
Preço obtido com a venda do veículo em caso de execução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL78 |
Montante dos depósitos |
A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto. Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente. Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL79 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL80 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL81 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL82 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL83 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL84 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
ANEXO VI
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CONSUMO
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
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Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
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CMRL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo CMRL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo CMRL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL10 |
Região geográfica - Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL11 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL12 |
Situação profissional |
Situação profissional do devedor principal:
|
SIM |
NÃO |
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CMRL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
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CMRL14 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
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CMRL15 |
Rendimento primário |
Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
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CMRL16 |
Tipo de rendimento primário |
Indicar o tipo de rendimento comunicado em CMRL15:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL17 |
Moeda do rendimento primário |
Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos. |
SIM |
NÃO |
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CMRL18 |
Verificação do rendimento primário |
Verificação do rendimento primário:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL19 |
Garantido por afetação de remunerações/pensões |
A exposição subjacente pessoal enquadra-se na categoria de exposições subjacentes respaldadas por pensões ou por salários (cessione del quinto)? |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL20 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL21 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL22 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
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CMRL23 |
Prazo de vencimento original |
Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL24 |
Canal de originação |
Canal de originação:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL25 |
Finalidade |
Finalidade do empréstimo:
|
SIM |
NÃO |
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CMRL26 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL27 |
Saldo de capital original |
Saldo de capital da exposição subjacente original (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL28 |
Saldo de capital atual |
Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL29 |
Limite total de crédito |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida. Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos. O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL30 |
Data final do período de renovação |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos/renováveis – a data em que essas características de flexibilidade deverão caducar, ou seja, em que acaba o período de renovação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL31 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL32 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL36 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL37 |
Taxa de juro atual |
Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL38 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL39 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL40 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL41 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL42 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL43 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL44 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL45 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL46 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL47 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL48 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL49 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL50 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL51 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL54 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL55 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL57 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL58 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL59 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL60 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL61 |
Montante dos depósitos |
A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto. Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente. Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL62 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL63 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL64 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL65 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL66 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL67 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL68 |
Valor do certificado de desempenho energético |
O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL69 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
ANEXO VII
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CARTÕES DE CRÉDITO
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
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Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
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CCDL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo CCDL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo CCDL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL9 |
Região geográfica - Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL10 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL11 |
Situação profissional |
Situação profissional do devedor principal:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL13 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL14 |
Rendimento primário |
Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL15 |
Tipo de rendimento primário |
Indicar o tipo de rendimento comunicado em CCDL14:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL16 |
Moeda do rendimento primário |
Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos. |
SIM |
NÃO |
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CCDL17 |
Verificação do rendimento primário |
Verificação do rendimento primário:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL18 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
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CCDL19 |
Data da originação |
A data em que a conta foi aberta. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL20 |
Canal de originação |
Canal de originação:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL21 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL22 |
Saldo de capital atual |
Indicar o montante total atual a cargo do devedor (incluindo todos os encargos e juros) sobre a conta. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL23 |
Limite total de crédito |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida. Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos. O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL24 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL25 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL26 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL27 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL28 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento mínimo previsto exigível ao devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL29 |
Taxa de juro atual |
Rendimento anualizado médio ponderado total, incluindo todas as comissões aplicáveis à última data de faturação (ou seja, faturado, não o rendimento recebido em dinheiro). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL30 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL31 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL32 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL33 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL34 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que a conta registou pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL35 |
Número de dias de mora |
Número de dias de atraso dos pagamentos sobre a conta à data de referência dos dados. Se a conta não registar pagamentos em atraso, indicar 0. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL36 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL37 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL38 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL39 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL40 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL41 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL42 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL43 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL44 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL45 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL46 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL47 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
ANEXO VIII
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — LOCAÇÃO FINANCEIRA
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
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Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
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LESL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo LESL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo LESL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL10 |
Região geográfica — Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL11 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL13 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
Segmento «Basileia III» do devedor:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL14 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente na originação:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL15 |
Código setorial NACE |
Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL16 |
Dimensão da empresa |
Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL17 |
Receitas |
Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL18 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda de comunicação das demonstrações financeiras. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL19 |
Tipo de produto |
Classificação da exposição subjacente, de acordo com as definições do locador:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL20 |
Sindicado |
A exposição subjacente é sindicada? |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL21 |
Regime especial |
Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL22 |
Data da originação |
Data de adiantamento da locação original. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL23 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL24 |
Prazo de vencimento original |
Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL25 |
Canal de originação |
Canal de originação da exposição subjacente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL26 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL27 |
Saldo de capital original |
Saldo de capital original (ou descontado) da locação (incluindo os encargos capitalizados) na originação. Trata-se do saldo da locação na data de originação, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL28 |
Saldo de capital atual |
Saldo da locação (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o ativo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL29 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL30 |
Valor residual titularizado |
Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL31 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL35 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL36 |
Taxa de juro atual |
Taxa de juro ou taxa de desconto bruta total atual aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL37 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL38 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL39 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL40 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL41 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL42 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de locação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL43 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL44 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL45 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL46 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da locação. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL47 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL48 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL49 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL50 |
Preço de exercício da opção de compra |
O montante que o arrendatário tem de pagar no final da locação para assumir a propriedade do ativo, com exceção do pagamento referido no campo LESL30. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL51 |
Montante da entrada |
Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos equipamentos retomados, etc.) Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL52 |
Valor residual atual do ativo |
Estimativa mais recente do valor residual do ativo no final do período de locação. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL53 |
Data de restruturação |
Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL54 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL55 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL56 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL57 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL58 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL59 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL60 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL61 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL62 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL63 |
Fonte das recuperações |
A fonte das recuperações:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL64 |
Montante dos depósitos |
A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto. Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente. Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL65 |
Região geográfica — Caução |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o ativo está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL66 |
Fabricante |
Nome do fabricante do ativo. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL67 |
Modelo |
Nome do ativo/modelo. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL68 |
Ano de fabrico/construção |
Ano de fabrico. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL69 |
Novo ou usado |
Estado do ativo no momento da originação da exposição subjacente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL70 |
Valor residual original do ativo |
Estimativa do valor residual do ativo à data de originação da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL71 |
Tipo de caução |
O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a exposição subjacente:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL72 |
Montante da avaliação original |
Avaliação do ativo na originação da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL73 |
Método da avaliação original |
O método de cálculo do valor do ativo no momento da originação da exposição subjacente:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL74 |
Data da avaliação original |
Data de avaliação do ativo na originação. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL75 |
Montante da avaliação atual |
Avaliação mais recente do ativo. Se o ativo não tiver sido reavaliado desde a originação, indicar a avaliação original. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL76 |
Método da avaliação atual |
O método de cálculo do valor mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar o tipo da avaliação original:
|
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL77 |
Data da avaliação atual |
Data da avaliação mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar a data da avaliação original. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL78 |
Número de objetos em locação financeira |
O número de ativos individuais abrangidos por esta exposição subjacente. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL79 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL80 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL81 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL82 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL83 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL84 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
ANEXO IX
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — MONTAGENS ESOTÉRICAS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
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Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
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ESTL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo ESTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original indicado no campo ESTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL7 |
Data de integração no conjunto |
A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL8 |
Data de recompra |
Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL9 |
Data de reembolso |
Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL10 |
Descrição |
Descrever em poucas palavras a exposição subjacente (por exemplo, «Valores a receber da tarifa de energia elétrica», «Fluxos futuros»). Na comunicação de dados, todas as exposições subjacentes deste tipo devem utilizar uma linguagem idêntica. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL11 |
Região geográfica — Devedor |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL12 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL13 |
Situação profissional |
Situação profissional do devedor principal:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL15 |
Forma jurídica do devedor |
Forma jurídica do cliente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL16 |
Código setorial NACE |
Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL17 |
Rendimento primário |
Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL18 |
Tipo de rendimento primário |
Indicar o tipo de rendimento comunicado em ESTL17:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL19 |
Moeda do rendimento primário |
Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL20 |
Verificação do rendimento primário |
Verificação do rendimento primário:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL21 |
Receitas |
Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL22 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda de comunicação das demonstrações financeiras. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL23 |
Número de identificação internacional de títulos |
O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL24 |
Data da originação |
Data do adiantamento da exposição subjacente inicial. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL25 |
Data de vencimento |
A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL26 |
Moeda de denominação |
A moeda de denominação da exposição subjacente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL27 |
Saldo de capital original |
Saldo de capital da exposição subjacente original (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL28 |
Saldo de capital atual |
Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL29 |
Limite total de crédito |
Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida. Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos. O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL30 |
Preço de compra |
Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL31 |
Tipo de amortização |
Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros. Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX) Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX) Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE) Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT) Outro (OTHR) |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
Frequência dos pagamentos de Juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL35 |
Pagamentos devidos |
O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL36 |
Rácio dívida/rendimento |
Dívida definida como o montante da exposição subjacente por liquidar na data de referência dos dados, incluindo todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Rendimento definido como no código de campo ESTL17, mais qualquer outro rendimento relevante (por exemplo, rendimento secundário). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL37 |
Montante balão (balloon amount) |
Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL38 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL39 |
Taxa de juro atual |
Taxa de juro atual. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL40 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL41 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL42 |
Margem de taxa de juro atual |
Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL43 |
Limite máximo da taxa de juro |
Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL44 |
Limite mínimo da taxa de juro |
Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL45 |
Número de pagamentos antes da titularização |
Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL46 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL47 |
Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL48 |
Comissão por pagamento antecipado |
Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL49 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL50 |
Data do pagamento antecipado |
A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL51 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL54 |
Número de dias de mora |
Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL55 |
Situação da conta |
Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL57 |
Montante em incumprimento |
Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL58 |
Data do incumprimento |
A data do incumprimento. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL59 |
Perdas afetadas |
As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL60 |
Recuperações acumuladas |
Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL61 |
Nome do cedente |
Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL62 |
Identificador de entidade jurídica do cedente |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL63 |
País de estabelecimento do cedente |
País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL64 |
Nome do mutuante original |
Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL65 |
Identificador de entidade jurídica do mutuante original |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original. Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL66 |
País de estabelecimento do mutuante original |
País em que o mutuante original se encontra estabelecido. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das cauções |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo ESTL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo ESTL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC3 |
Identificador original da caução |
O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo ESTC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC5 |
Região geográfica — Caução |
A região geográfica (classificação NUTS3) onde a caução se situa. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC6 |
Tipo de valor mobiliário |
O tipo de valor mobiliário:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC7 |
Tipo de ónus |
Tipo de ónus sobre a caução. Caso exista uma garantia, este campo refere-se a qualquer instrumento de caução que esteja a respaldar essa garantia. «Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante» refere-se aos casos em que o cedente ou o mutuante original, conforme aplicável, está irrevogável e incondicionalmente autorizado a criar unilateralmente um ónus sobre a caução a qualquer momento no futuro, sem necessidade de obter nova aprovação do devedor ou do garante:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC8 |
Ónus |
Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC9 |
Tipo de caução |
O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar. Automóvel (CARX) Veículo industrial (INDV) Camião comercial (CMTR) Veículo ferroviário (RALV) Embarcação comercial (NACM) Embarcação de recreio (NALV) Aeronave (AERO) Máquina-ferramenta (MCHT) Equipamento industrial (INDE) Equipamento de escritório (OFEQ) Equipamento informático (ITEQ) Equipamento médico (MDEQ) Equipamento relacionado com a energia (ENEQ) Edifício comercial (CBLD) Edifício residencial (RBLD) Edifício industrial (IBLD) Outro veículo (OTHV) Outro equipamento (OTHE) Outros bens imóveis (OTRE) Outros bens ou inventário (OTGI) Valores mobiliários (SECU) Garantia (GUAR) Outro ativo financeiro (OTFA) Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD) Outro (OTHR) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC10 |
Montante da avaliação atual |
A avaliação mais recente da caução. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia a caução que a respalda. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC11 |
Método da avaliação atual |
O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo ESTC10. Avaliação completa (FAPR) Drive-by (DRVB) Modelo de avaliação automática (AUVM) Indexada (IDXD) Desktop (DKTP) Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA) Preço de compra (PPRI) Margem de avaliação (haircut) (HCUT) Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM) Avaliação do devedor (OBLV) Outro (OTHR) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC12 |
Data da avaliação atual |
A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo ESTC10. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC13 |
Rácio empréstimo//valor atual |
Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC14 |
Montante da avaliação original |
A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC15 |
Método da avaliação original |
O método de cálculo do valor da caução indicado no campo ESTC14 no momento da originação da exposição subjacente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC16 |
Data da avaliação original |
A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo ESTC14. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC17 |
Rácio empréstimo//valor original |
Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC18 |
Data da venda |
A data de venda da caução. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC19 |
Preço de venda |
Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC20 |
Moeda da caução |
Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo ESTC10. |
NÃO |
SIM |
ANEXO X
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — ACRÉSCIMO DE CAPITAL PARA AS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||||||||||||||||||||||||||||
NPEL1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL2 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL3 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original no campo NPEL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador da nova exposição subjacente no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL4 |
Identificador original do devedor |
Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único do devedor original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL5 |
Novo identificador do devedor |
Se o identificador original no campo NPEL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador do novo devedor no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEL7 |
Em administração extraordinária |
Indicador sobre se o devedor se encontra em administração extraordinária. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL8 |
Data do último contacto |
Data do último contacto direto com o devedor |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL9 |
Falecido |
Indicador sobre se o devedor faleceu |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL10 |
Estatuto jurídico |
Tipo de estatuto jurídico do devedor. Empresa cotada é uma entidade empresarial cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LCRP) Empresa não cotada é uma entidade empresarial cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores, embora uma empresa não cotada possa ter um número ilimitado de acionistas para obter capital para qualquer operação comercial (UCRP) Fundo cotado é um fundo cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LFND) Fundo não cotado é um fundo cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (UFND) Existe uma parceria quando o patrocinador constitui um grupo de indivíduos que formam uma parceria jurídica, em que os lucros e os passivos são partilhados (PSHP). Particular (INDV) |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL11 |
Tipo de procedimento judicial |
O tipo de processo de insolvência em que o devedor se encontra atualmente:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL12 |
Designação do procedimento judicial |
Designação do procedimento judicial, dando uma indicação sobre a evolução do procedimento em questão, consoante o país onde o devedor se encontra. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL13 |
Processos judiciais concluídos |
Descrição dos processos judiciais concluídos para o devedor. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL14 |
Data de lançamento do processo judicial em curso |
Data em que foi lançado o processo judicial em curso do devedor. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL15 |
Data de nomeação do administrador de insolvência |
Data em que foi nomeado o administrador de insolvência. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL16 |
Número de acórdãos em curso |
Número de decisões de execução pendentes contra o devedor. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL17 |
Número de acórdãos emitidos |
Número de decisões de execução emitidas contra o devedor. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL18 |
Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro |
Data em que um pedido de pagamento foi enviado pelos advogados em nome da instituição |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL19 |
Data da emissão da carta de reserva de direitos |
Data em que a instituição emitiu a carta de reserva de direitos |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL20 |
Jurisdição competente |
Localização do tribunal onde o processo é julgado |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL21 |
Data de obtenção da ordem de restituição da posse |
Data em que a ordem de restituição da posse foi emitida pelo tribunal |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL22 |
Observações relativas a outros processos em contencioso |
Outras observações/comentários, caso existam outros processos em contencioso |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL23 |
Legislação aplicável |
Jurisdição que rege o acordo de exposição subjacente. Esta jurisdição não corresponde necessariamente ao país onde foi originada a exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL24 |
Descrição das modalidades específicas de reembolso |
Descrição do perfil de reembolso específico, quando o campo «Tipo de amortização» for preenchido com «Outro» |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL25 |
Data de início do período de pagamento apenas de juros |
Data de início do atual período de pagamento apenas de juros. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL26 |
Data de termo do período de pagamento apenas de juros |
Data de termo do período de pagamento apenas de juros. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL27 |
Data de início do período de juros fixos atual |
Data de início do período de juros fixos atual. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL28 |
Data de termo do período de juros fixos atual |
Data de termo do período de juros fixos atual. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL29 |
Valor da taxa de juro de reversão atual |
Nível atual da taxa de juro de reversão nos termos do acordo de exposição subjacente. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL30 |
Última data de pagamento |
Data em que foi efetuado o último pagamento |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL31 |
Parte sindicada |
Percentagem da parte detida pela instituição caso seja selecionado «Sim» no campo «Sindicado» no anexo relativo à exposição não produtiva. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL32 |
Entrada MARP |
Data em que a exposição subjacente deu entrada na sua atual situação MARP |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL33 |
Situação MARP |
Situação do processo de resolução de empréstimos hipotecários atual:
|
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL34 |
Nível das cobranças externas |
Indicador sobre se as cobranças externas foram preparadas a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL35 |
Plano de reembolsos |
Indicador sobre se foi acordado um plano de reembolso com a agência externa de cobrança |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL36 |
Nível de diferimento dos pagamentos |
Indicador sobre se o diferimento foi preparado a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL37 |
Data do primeiro diferimento de pagamento |
Data em que ocorreu o primeiro diferimento |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL38 |
Número já registado de diferimentos de pagamento |
Número de diferimentos ocorridos no passado |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL39 |
Remissão do capital |
Montante do capital em dívida exonerado no âmbito do diferimento atual, incluindo a exoneração de capital em dívida acordada por agências de cobrança externas Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL40 |
Data de remissão do capital |
Data em que ocorreu a exoneração de capital em dívida |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL41 |
Data de termo da remissão do capital |
Data de termo do mecanismo de diferimento atual |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEL42 |
Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos |
Montante periódico de reembolso que a instituição e o devedor acordaram nas condições atuais de diferimento Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das cauções |
||||||||||||||||||||||||||||
NPEC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEC2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo NPEL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEC3 |
Identificador original da caução |
O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este campo deve corresponder ao campo «Identificador da caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, conforme aplicável). A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEC4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo NPEC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este novo identificador deve corresponder ao campo «Identificador da nova caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, conforme aplicável). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEC5 |
IVA a pagar |
Montante do IVA a pagar sobre a alienação da unidade |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC6 |
Percentagem de conclusão |
A percentagem do empreendimento concluída desde o início da construção. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC7 |
Estado de execução |
Estado do processo de execução que afeta a caução na data de referência dos dados, por exemplo, se estiver em situação de administração judicial |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC8 |
Estado de execução terceiros |
Mais algum credor garantido tomou medidas para executar garantias sobre o ativo? |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC9 |
Montante afetado da hipoteca |
Montante total da hipoteca afetado à caução imobiliária. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC10 |
Posição subjacente de hierarquia mais elevada |
Montante das exposições subjacentes com hierarquia/ónus mais elevada/o garantidas pela caução que não é detida pela instituição e que não faz parte da carteira. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC11 |
Descrição das ações de execução |
Observações ou descrição da fase de execução |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC12 |
Montante da avaliação judicial |
Montante da avaliação judicial do imóvel/caução Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC13 |
Data da avaliação judicial |
Data em que ocorreu a avaliação judicial |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC14 |
Preço de acordo com o mercado |
Preço do imóvel/caução de acordo com o mercado Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC15 |
Preço de oferta |
O preço mais elevado oferecido pelos potenciais compradores Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC16 |
Data de preparação do imóvel para a venda |
Data de preparação do imóvel/da caução para a venda |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC17 |
Data de colocação do imóvel no mercado |
Data de colocação da caução no mercado, isto é, data em que a caução é publicitada e comercializada para venda. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC18 |
Data da oferta no mercado |
Data da oferta no mercado |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC19 |
Data acordada para a venda |
Data acordada para a venda |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC20 |
Data contratada |
Data contratada |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC21 |
Data da primeira hasta pública |
Data em que teve lugar a primeira hasta pública com vista à venda do imóvel/caução |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC22 |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC23 |
Data da próxima hasta pública |
Data para que está prevista a próxima hasta pública com vista à venda do imóvel/caução |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC24 |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC25 |
Data da última hasta pública |
Data em que teve lugar a última hasta pública com vista à venda do imóvel/caução |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC26 |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública |
Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEC27 |
Número de hastas públicas fracassadas |
Número de hastas públicas fracassadas para o imóvel/caução |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre o histórico de cobranças |
||||||||||||||||||||||||||||
NPEH1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEH2 |
Identificador da exposição subjacente |
Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo NPEL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[3-38] |
Saldo por pagar em termos legais no mês n |
Historial do saldo total por pagar em termos legais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH3 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH38. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[39-74] |
Historial dos saldos vencidos no mês n |
Historial dos saldos vencidos totais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH39 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH74. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[75-110] |
Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n |
Reembolso efetuado pelo devedor nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, excluindo as vendas de cauções, incluindo cobranças efetuadas por agências de cobrança externas, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH75 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH110. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[111-146] |
Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n |
Reembolso efetuado pela alienação da caução nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH111 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH146. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
ANEXO XI
INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL1 |
Identificador único — Programa ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL2 |
Identificador único — Operação ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL3 |
Identificador original da exposição subjacente |
Identificador único do tipo de exposição subjacente. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL4 |
Novo identificador da exposição subjacente |
Se o identificador original indicado no campo IVAL3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVAL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL5 |
Tipo de exposição subjacente |
Selecionar o tipo de exposição subjacente que existe nesta operação:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL6 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL7 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 1 |
A região geográfica em que se situa o maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL8 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 2 |
A região geográfica em que se situa o segundo maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL9 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 3 |
A região geográfica em que se situa o terceiro maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL10 |
Classificação da região geográfica |
Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL11 |
Saldo de capital atual |
O saldo de capital total em dívida na data de referência dos dados para este tipo de exposição. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL12 |
Número de exposições subjacentes |
Número de exposições subjacentes deste tipo objeto de titularização. |
SIM |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL13 |
Exposições em euros (EUR) |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em EUR na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL14 |
Exposições em GBP |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em GBP na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL15 |
Exposições em USD |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em USD na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL16 |
Outras exposições |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas numa moeda que não EUR, GBP ou USD na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL17 |
Prazo de vencimento residual máximo |
O prazo de vencimento residual mais longo em meses, na data de referência dos dados, de qualquer exposição deste tipo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL18 |
Prazo de vencimento residual médio |
O prazo de vencimento residual médio em meses, na data de referência dos dados e ponderado pelo saldo atual, na data de referência dos dados, de todas as exposições deste tipo. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL19 |
Rácio empréstimo/valor atual |
Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio empréstimo/valor atual (LTV). Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL20 |
Rácio dívida//rendimento |
Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio dívida/rendimento do devedor. Dívida definida como o saldo total em dívida das exposições subjacentes por liquidar na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. Rendimento definido como rendimento combinado, soma do rendimento primário e, se aplicável, secundário. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL21 |
Tipo de amortização |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a amortização é do tipo bullet, balloon, ou obedece a outro sistema que não o francês, o alemão ou o calendário fixo de amortização. Para efeitos do presente campo, entende-se por:
Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL22 |
Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL23 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL24 |
Contas a receber com taxa variável |
O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, na data de referência dos dados, em que a taxa de juro é geralmente entendida como «variável». «Variável» refere-se a uma taxa indexada a qualquer um dos seguintes índices: LIBOR (qualquer moeda e prazo de vencimento), Euribor (qualquer moeda e prazo de vencimento), qualquer taxa de base de um banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), a taxa variável padrão do cedente ou qualquer sistema semelhante. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL25 |
Montante financiado |
Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação que foram financiadas por papel comercial, entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL26 |
Diluições |
Reduções totais no capital das exposições subjacentes deste tipo durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL27 |
Exposições recompradas |
O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que foram recompradas (isto é, retiradas do conjunto de exposições subjacentes por recompra) pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL28 |
Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização |
Nos termos do artigo 24.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402, indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que, no momento da titularização, eram exposições em incumprimento ou exposições sobre um devedor ou garante em imparidade de crédito na aceção do mesmo artigo. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL29 |
Exposições em incumprimento |
O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL30 |
Exposições em incumprimento CRR |
O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada no artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL31 |
Radiações brutas durante o período |
Valor facial das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL32 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 1 e 29 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
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IVAL33 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL34 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL35 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL36 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL37 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
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IVAL38 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL39 |
Exposições reestruturadas |
Indicar a proporção de exposições deste tipo que tenham sido, em qualquer momento, reestruturadas pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Calcular a proporção como o saldo atual total dessas exposições, dividido pelo saldo atual total das exposições deste tipo, na data de referência dos dados. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL40 |
Exposições reestruturadas (0-1 anos antes da transferência) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento a partir da data de transferência para a EOET e menos de um ano antes dessa mesma data, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL41 |
Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento entre 1 e 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL42 |
Exposições reestruturadas (mais de três anos antes da transferência) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento há mais de 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL43 |
Exposições reestruturadas (Taxa de juro) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cuja taxa de juro tenha sido reestruturada pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. A reestruturação da taxa de juro refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos à taxa de juro do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações e/ou outras medidas de reestruturação relativas à taxa de juro geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL44 |
Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo calendário de reembolso tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. A reestruturação do calendário de reembolso refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao calendário de reembolsos do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo períodos de carência, frequência de reembolso e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao calendário de reembolso geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVAL45 |
Posições reestruturadas (Prazos de vencimento) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo perfil de vencimento tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. A reestruturação do perfil de vencimento refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao prazo de vencimento do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo prorrogações do prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao prazo de vencimento geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL46 |
Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador no último ano antes da data de transferência ou cessão para a EOET E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL47 |
Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL48 |
Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que tenham, em algum momento, registado pagamentos em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL49 |
Posições reestruturadas (Outros) |
Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador, excluindo as reestruturações já contempladas nos campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
ANEXO XII
INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO PARA OS INVESTIDORES — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre a titularização |
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IVSS1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS2 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. Esta data deve ser idêntica à data de referência dos dados nos modelos aplicáveis relativos às exposições subjacentes apresentados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS3 |
Nome da titularização |
Indicar o nome da titularização |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS4 |
Nome da entidade que comunica as informações |
A denominação legal completa da entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; esta denominação deve ser idêntica à indicada para essa entidade no campo SESP3 na secção de informação ao nível das contrapartes. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS5 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
Primeiro e último nome da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS6 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
Número(s) de telefone direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS7 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
Endereço(s) de correio eletrónico direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS8 |
Método de retenção dos riscos |
Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS9 |
Detentor dos riscos retidos |
A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
NÃO |
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IVSS10 |
Tipo de exposição subjacente |
Indicar o tipo de exposições subjacentes da titularização. Se estiverem presentes vários tipos da lista abaixo, indicar «Misto» (com exceção das titularizações cujas exposições subjacentes consistam exclusivamente numa combinação de empréstimos ao consumo e de empréstimos ou locações automóveis — para estas titularizações, deve ser indicado o valor correspondente aos «Empréstimos ao consumo»):
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS11 |
Método de transferência dos riscos |
Em conformidade com o artigo 242.o, n.os 13 e 14, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, o método de transferência do risco da titularização é «tradicional» (ou seja, «venda efetiva»). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS12 |
Medições/rácios de desencadeamento |
Ocorreu algum evento de desencadeamento ligado à exposição subjacente? Estes incluem qualquer atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perda, limitação de substituição, limitação de renovação ou outros eventos semelhantes relacionados com a exposição que tenham impacto na titularização, à data de referência dos dados. Incluem também os casos em que existe um saldo devedor em qualquer PDL ou uma deficiência de ativos. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS13 |
Data de termo do período de renovação/de arranque |
Indicar a data em que está previsto o termo do período de renovação/de arranque da titularização. Indicar o prazo de vencimento da titularização se existir um período de renovação sem data de termo prevista. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS14 |
Recuperações de capital durante o período |
Recuperações brutas de capital recebidas durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS15 |
Recuperações de juros durante o período |
Recuperações brutas de juros recebidas durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS16 |
Cobranças de capital durante o período |
Cobranças tratadas como capital durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS17 |
Cobranças de juros durante o período |
Cobranças tratadas como receitas durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS18 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Se a titularização envolver uma linha de liquidez, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS19 |
Excedente dos spreads da titularização |
O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todas as fases atualmente aplicáveis da cascata, geralmente designado por «excedente dos spreads». Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS20 |
Mecanismo de absorção do excedente dos spreads |
O excedente dos spreads encontra-se absorvido pela titularização (por exemplo, acumulado numa conta de reserva separada) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS21 |
Caução excedentária atual |
Caução excedentária atual da titularização, calculada como o rácio entre (a soma do saldo de capital em dívida de todas as exposições subjacentes, excluindo as exposições subjacentes classificadas como em incumprimento, na data de referência dos dados) e a (soma do saldo de capital em dívida de todas as tranches/obrigações na data de referência dos dados). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS22 |
Taxa de pagamento antecipado constante anualizada |
A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada das exposições subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao [(total de capital não previsto recebido no final do período de cobrança mais recente)/(o saldo total de capital no início do período de cobrança)]. A CPR periódica é anualizada do seguinte modo:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS23 |
Diluições |
Reduções totais nas exposições subjacentes durante o período. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
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IVSS24 |
Radiações brutas durante o período |
Montante total das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
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IVSS25 |
Exposições recompradas |
O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram recompradas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
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IVSS26 |
Exposições reestruturadas |
O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram reestruturadas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS27 |
Taxa de incumprimento constante anualizada |
A taxa de incumprimento constante (CDR) anualizada das exposições subjacentes com base na CDR periódica. A CDR periódica é igual ao [(saldo atual total das exposições subjacentes classificadas como em incumprimento durante o período)/(saldo atual total das exposições subjacentes que não se encontrem em incumprimento no início do período)]. Esse valor é anualizado do seguinte modo:
|
NÃO |
NÃO |
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IVSS28 |
Exposições em incumprimento |
O montante de capital total em dívida, na data de referência dos dados, das exposições em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
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IVSS29 |
Exposições em incumprimento CRR |
O montante de capital total em dívida, na data de referência dos dados, das exposições em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada no artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS30 |
Método de ponderação dos riscos |
Indicar o método de ponderação dos riscos utilizado pelo cedente para produzir o ponderador de risco associado às exposições subjacentes, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013: Método Padrão (STND) Método básico baseado em notações internas (FIRB) Método avançado baseado em notações internas (ADIR) |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS31 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%) |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,00% ≤ × < 0,10%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS32 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%) |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,10% ≤ × < 0,25%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS33 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,25%,1,00%) |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,25% ≤ × < 1,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS34 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%) |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 1,00% ≤ × < 7,50%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS35 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%) |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 7,50% ≤ × < 20,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS36 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%] |
O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 20,00% ≤ × ≤ 100,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante. Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS37 |
Estimativa interna das perdas em caso de incumprimento |
A estimativa mais recente das perdas em caso de incumprimento do cedente para a exposição subjacente num cenário de contração, ponderada utilizando o saldo de capital total em dívida das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Se não existir um requisito regulamentar para calcular as perdas em caso de incumprimento, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSS38 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 1 e 29 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS39 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS40 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS41 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS42 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS43 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSS44 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||||||||||||||||||||||||
IVSR1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSR2 |
Identificador original do teste/evento//evento desencadeador |
O identificador original único do teste/evento/evento desencadeador. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSR3 |
Novo identificador do teste/evento//evento desencadeador |
Se o identificador original indicado no campo IVSR2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSR2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSR4 |
Descrição |
Descrever o teste/evento/evento desencadeador, incluindo as eventuais fórmulas. Este é um campo de texto livre, mas a descrição do teste/evento/evento desencadeador inclui quaisquer fórmulas e definições essenciais que permitam a um investidor/investidor potencial ter uma perspetiva razoável do teste/evento/evento desencadeador, bem como das condições e consequências que lhe estão associadas. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSR5 |
Nível do limiar |
Indicar o nível em que o teste é considerado positivo, em que o evento desencadeador é considerado violado ou em que se considera ter ocorrido qualquer outra ação, consoante o tipo de teste/evento/evento desencadeador comunicado. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSR6 |
Valor real |
Indicar o valor real da medida que está a ser comparada com o nível do limiar. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5. Caso sejam indicadas percentagens, estas devem ser indicadas sob a forma de pontos percentuais, por exemplo, 99,50 para 99,50%, ou 0,006 para 0,006%. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSR7 |
Situação |
A situação do teste/evento/evento desencadeador está definida como ‘Violação’ (isto é, o teste não foi positivo ou as condições de desencadeamento foram cumpridas) na data de referência dos dados? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSR8 |
Período de resolução |
Indicar o número máximo de dias concedido para que a conformidade deste teste/evento desencadeador com o nível exigido seja reposta. Se não for concedido um prazo (ou seja, não existe um período de resolução), indicar 0. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSR9 |
Frequência de cálculo |
Indicar o intervalo em dias entre cada cálculo do teste. Utilizar números redondos, por exemplo 7 para semanalmente, 30 para mensalmente, 90 para trimestralmente e 365 para anualmente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||
IVSR10 |
Consequências da violação das condições |
Indicar as consequências, de acordo com a documentação da titularização, caso este teste/evento/evento desencadeador não seja satisfeito (ou seja, em caso de violação das condições).
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre os fluxos de caixa |
||||||||||||||||||||||||
IVSF1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSF2 |
Identificador original do elemento de caixa |
O identificador único original do elemento de caixa. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSF3 |
Novo identificador do elemento de caixa |
Se o identificador original indicado no campo IVSF2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSF2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSF4 |
Elemento de caixa |
Enumere os elementos de caixa. Este campo deve ser preenchido pela ordem da prioridade aplicável das receitas ou dos pagamentos na data de referência dos dados. Ou seja, cada fonte de entradas de liquidez deve ser incluída na lista, enumerando em seguida as fontes de saídas de liquidez. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSF5 |
Montante pago durante o período |
Quais são os fundos pagos de acordo com a prioridade dos pagamentos para este elemento? Indicar valores negativos para os fundos pagos e valores positivos para os fundos recebidos. De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||
IVSF6 |
Posto de fundos disponíveis |
Quais são os fundos disponíveis para a prioridade de pagamentos após a aplicação do elemento de caixa? De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
ANEXO XIII
INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO PARA OS INVESTIDORES — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||
Secção de informação sobre o programa |
||||||||||||||||||
IVAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS2 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS3 |
Nome da entidade que comunica as informações |
A denominação legal completa da entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; esta denominação deve ser idêntica à indicada para essa entidade no campo SEAP3 na secção de informação ao nível das contrapartes. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS4 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
Primeiro e último nome da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS5 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
Número(s) de telefone direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS6 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
Endereço(s) de correio eletrónico direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAS7 |
Medições/rácios de desencadeamento |
Ocorreu algum evento de desencadeamento ligado à exposição subjacente? Estes incluem qualquer atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perda, limitação de substituição, limitação de renovação ou outros eventos semelhantes relacionados com a exposição que tenham impacto na titularização, à data de referência dos dados. Incluem também os casos em que existe um saldo devedor em qualquer PDL ou uma deficiência de ativos. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
IVAS8 |
Exposições não conformes |
Nos termos do artigo 26.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, indicar o valor total das exposições, utilizando o saldo atual na data de referência dos dados, não conforme com o artigo 24.o, n.os 9, 10 e 11, do Regulamento (UE) 2017/2402. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||
IVAS9 |
Vida média ponderada |
Indicar a vida média ponderada remanescente do conjunto de exposições subjacentes a este programa ABCP, expressa em anos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||
IVAS10 |
Método de retenção dos riscos |
Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
IVAS11 |
Detentor dos riscos retidos |
A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
Secção de informação sobre a operação |
||||||||||||||||||
IVAN1 |
Identificador único — Programa ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo IVAS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAN2 |
Identificador único — Operação ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAN3 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. Esta data deve ser idêntica à data de referência dos dados nos modelos relativos às exposições subjacentes apresentados nos termos do anexo XI. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAN4 |
Código setorial NACE |
Código setorial NACE do cedente, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
IVAN5 |
Método de retenção dos riscos |
Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
IVAN6 |
Detentor dos riscos retidos |
A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||
IVAN7 |
Vida média ponderada |
Indicar a vida média ponderada remanescente do conjunto de exposições subjacentes a esta operação, expressa em anos. |
SIM |
SIM |
||||||||||||||
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||||||||||||||||||
IVAR1 |
Identificador único — Operação ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo IVAN2. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAR2 |
Identificador original do teste/evento/evento desencadeador |
O identificador original único do teste/evento/evento desencadeador. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAR3 |
Novo identificador do teste/evento/evento desencadeador |
Se o identificador original indicado no campo IVAR2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVAR2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAR4 |
Descrição |
Descrever o teste/evento/evento desencadeador, incluindo as eventuais fórmulas. Este é um campo de texto livre, mas a descrição do teste/evento/evento desencadeador inclui quaisquer fórmulas e definições essenciais que permitam a um investidor/investidor potencial ter uma perspetiva razoável do teste/evento/evento desencadeador, bem como das condições e consequências que lhe estão associadas. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAR5 |
Situação |
O teste foi positivo na data de referência dos dados? Em caso de evento desencadeador, o evento desencadeador não está a ser violado? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||
IVAR6 |
Consequências da violação das condições |
Indicar as consequências, de acordo com a documentação da titularização, caso este teste/evento/evento desencadeador não seja satisfeito (ou seja, em caso de violação das condições).
|
NÃO |
NÃO |
ANEXO XIV
INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre a titularização |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS1 |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS2 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS3 |
Deixou de ser STS |
A titularização deixou de cumprir os requisitos STS? Se a titularização nunca tiver sido uma titularização STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS4 |
Medidas corretivas |
As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS5 |
Medidas administrativas |
As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS7 |
Perfeição da venda |
Nos termos do artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402, a transferência de exposições subjacentes para a EOET (ou seja, a perfeição da venda) é efetuada após a data de encerramento da titularização? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS8 |
Tipo de cascata atual |
Escolher, a partir da lista que se segue, o mecanismo de cascata que se aproxima mais do que se aplica atualmente à titularização:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS9 |
Tipo de Master Trust |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, selecionar a descrição mais adequada da estrutura:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS10 |
Valor da EOET |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital e encargos) em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS11 |
Valor de capital da EOET |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital unicamente) em que o trust tinha um direito de usufruto na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS12 |
Número de contas da EOET |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o número de contas em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS13 |
Saldo de capital da nota |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as notas respaldadas por ativos que utilizam as exposições subjacentes como caução no trust. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS14 |
Parte do vendedor |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse do cedente no trust, expresso em percentagem. Caso existam vários cedentes, indicar o interesse agregado de todos os cedentes. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS15 |
Parte do financiamento |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse da EOET desta série no trust à data de referência dos dados, expresso em percentagem. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS16 |
Receitas afetadas a esta série |
Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o montante das receitas afetadas a esta série provenientes do trust. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS17 |
Referencial do swap de taxas de juro |
Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS18 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
Data de vencimento do swap de taxas de juro. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS19 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
Montante nocional do swap de taxas de juro na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS20 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS21 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS22 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
A taxa de câmbio fixada para um swap cambial. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS23 |
Data de vencimento do swap cambial |
Data de vencimento para o swap cambial. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS24 |
Montante nocional do swap cambial |
Montante nocional do swap cambial na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST2 |
Identificador original da tranche |
O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST3 |
Novo identificador da tranche |
Se o identificador original indicado no campo SEST2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEST2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST4 |
Número de identificação internacional de títulos |
O código ISIN atribuído a esta tranche, se aplicável. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST5 |
Nome da tranche |
A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a esta tranche de obrigações (ou categoria de valores mobiliários) que envolve os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST6 |
Tipo de tranche/obrigação |
Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST7 |
Moeda |
A moeda de denominação deste instrumento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST8 |
Saldo de capital original |
O saldo de capital original desta tranche no momento da emissão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST9 |
Saldo de capital atual |
O valor ou saldo nominal desta tranche após a data atual de pagamento do capital Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST10 |
Frequência do pagamento de juros |
A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST11 |
Data de pagamento de juros |
A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento de juros aos detentores de obrigações desta tranche. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST12 |
Data de pagamento do capital |
A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento do capital aos detentores de obrigações desta tranche. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST13 |
Cupão atual |
O cupão do instrumento em pontos de base. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST14 |
Margem/Spread de taxa de juro atual |
O spread do cupão aplicado ao índice de referência para a taxa de juro, como definido no documento de oferta aplicável ao instrumento específico, em pontos de base. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST15 |
Limite mínimo do cupão |
O limite mínimo do cupão do instrumento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST16 |
Limite máximo do cupão |
O limite máximo do cupão do instrumento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST17 |
Intervalos de aumento/redução do valor do cupão |
Se aplicável, qual o valor do aumento/redução do cupão ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST18 |
Data de aumento/redução do valor do cupão |
Se aplicável, qual a data em que a definição do cupão deve mudar ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST19 |
Convenção de dias úteis |
Convenção de dias úteis utilizada para o cálculo dos juros devidos:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST20 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST21 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST22 |
Data de emissão |
Data em que este instrumento foi emitido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST23 |
Data de desembolso |
Primeira data em que é calculado o montante dos juros a pagar sobre o instrumento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST24 |
Vencimento legal |
A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST25 |
Cláusula de extensão |
Selecionar a opção que descreve melhor qual a parte que pode alargar o prazo de vencimento do instrumento, ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST26 |
Próxima data de exercício da opção de compra |
Qual a próxima data em que pode ser exercida a opção de compra do instrumento ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? Exclui acordos de amortização total antecipada. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST27 |
Limiar para a compra de exposições residuais |
Qual o limiar da opção de amortização total antecipada ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST28 |
Próxima data de exercício da opção de venda |
Qual a próxima data de exercício da opção de venda ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST29 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST30 |
Convenção de liquidação |
Convenção de liquidação habitual para a tranche:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST31 |
Ponto de conexão atual |
O ponto de conexão atual da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST32 |
Ponto de conexão original |
O ponto de conexão da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST33 |
Melhoria de crédito atual |
A melhoria de crédito atual da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST34 |
Melhoria de crédito original |
A melhoria de crédito da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST35 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito da tranche. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST36 |
Tranches par passu |
Indicar o código ISIN de todas as tranches (incluindo a presente) que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade idêntico ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST37 |
Tranches prioritárias |
Indicar o código ISIN de todas as tranches que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade superior ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST38 |
Balanço dos saldos de défice de capital em dívida |
O balanço dos saldos de défice de capital por pagar da tranche em questão. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST39 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
Se a tranche foi garantida, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante. Se não foi garantida, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST40 |
Nome do garante |
Indicar a denominação legal completa do garante. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Se não for garantido, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST41 |
Subsetor SEC do garante |
A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. Se não for garantido, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST42 |
Tipo de proteção |
Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das contas |
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SESA1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA2 |
Identificador original da conta |
O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA3 |
Novo identificador da conta |
Se o identificador original indicado no campo SESA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA4 |
Tipo de conta |
O tipo de conta:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA5 |
Meta de saldo da conta |
O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA6 |
Saldo real da conta |
Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA7 |
Conta de amortizações |
A conta amortiza durante o período de vigência da titularização? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das contrapartes |
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SESP1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP3 |
Nome da contraparte |
Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP4 |
Tipo de contraparte |
O tipo de contraparte:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
País em que a contraparte se encontra estabelecida. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP7 |
Notação da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre a titularização CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC2 |
Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida |
Indicar a data em que termina o período em que a opção de compra não pode ser exercida (ou seja, em que os detentores de tranches não podem solicitar que a EOET liquide a carteira e reembolse todas as tranches, reinicialize ou refinancie as tranches, etc.). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC3 |
Tipo de CLO |
O tipo de CLO que melhor descreve esta operação:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC4 |
Período atual |
Fase atual da CLO:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC5 |
Data de início da fase atual |
Indicar a data de início da fase atual. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC6 |
Data de termo da fase atual |
Indicar a data de termo/prevista para o termo da fase atual. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC7 |
Limite de concentração |
Indicar o limite de concentração, em percentagem do valor nominal da carteira, que se aplica a qualquer contraparte/devedor, como indicado na documentação da operação. Caso existam vários limites, indicar o limite máximo (por exemplo, se existirem dois limites em função da notação, de 10% e 20%, indicar 20%). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC8 |
Restrições — Prazo de vencimento legal |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com prazo de vencimento legal definitivo superior ao prazo de vencimento legal definitivo mais curto das tranches? (assumindo que a opção de amortização total antecipada é exercida) |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC9 |
Restrições — Exposições subordinadas |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições subordinadas que podem ser compradas? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC10 |
Restrições — Exposições não produtivas |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições não produtivas que podem ser compradas? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC11 |
Restrições — Exposições PIK |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições pagas em espécie (pay in kind) que podem ser detidas a qualquer momento? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC12 |
Restrições — Exposições com cupão zero |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com cupão zero que podem detidas a qualquer momento? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC13 |
Restrições — Exposições sobre capitais próprios |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições sobre capital próprio ou sobre dívida convertível em capital próprio que podem ser compradas? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC14 |
Restrições — Exposições decorrentes de participações |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições decorrentes de participações em empréstimos que podem ser compradas? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC15 |
Restrições — Vendas discricionárias |
É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de vendas discricionárias por exercício? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC16 |
Vendas discricionárias |
Vendas discricionárias efetivas, desde o início do exercício até à data. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC17 |
Reinvestimentos |
Montante reinvestido, desde o início do exercício até à data. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC18 |
Restrições — Melhorias de crédito |
O gestor de CLO pode levantar ou monetizar qualquer excedente decorrente de uma melhoria de crédito? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC19 |
Restrições — Ofertas de preços |
O gestor de CLO pode obter ofertas de preços junto de agentes que não o organizador? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC20 |
Restrições — Negociação |
O gestor de CLO pode efetuar operações com agentes que não o organizador? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC21 |
Restrições — Emissões |
Existem restrições quanto à emissão suplementar de notas? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC22 |
Restrições — Resgates |
Existem restrições sobre a origem dos fundos utilizados para recomprar/reembolsar notas de forma seletiva? (por exemplo, interdição de utilizar proventos de capital para efetuar um reembolso; todos os reembolsos devem ocorrer pela ordem de prioridade de pagamento das notas; os rácios de caução excessiva de teste devem ser mantidos ou melhorados após a compra) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC23 |
Restrições — Refinanciamento |
Existem restrições sobre o momento em que as notas podem ser refinanciadas? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC24 |
Restrições — Remuneração das notas |
Os detentores podem entregar as suas notas ao administrador fiduciário para anulação sem receberem pagamento em retorno? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC25 |
Restrições — Proteção de crédito |
O gestor de CLO pode comprar ou vender proteção de crédito sobre ativos subjacentes? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC26 |
Período de liquidação das cauções |
Indicar o número de dias após o qual as cauções devem ser liquidadas. Caso seja um intervalo ou existam vários períodos possíveis, indicar o número mínimo de dias. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC27 |
Liquidação das cauções - Isenção |
Alguns ou todos os detentores podem derrogar ao período de liquidação das cauções? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre os gestores de CLO |
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SESL1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL2 |
Identificador de Entidade Jurídica do gestor de CLO |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do gestor de CLO. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL3 |
Nome do gestor |
Indicar a denominação legal completa do gestor de CLO. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL4 |
Data de estabelecimento |
Data de constituição/estabelecimento do gestor de CLO |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL5 |
Data de registo |
Data de registo na UE na qualidade de consultor de investimentos |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL6 |
Empregados |
Número total de empregados |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL7 |
Empregados — CLO |
Número total de empregados dedicados à negociação de empréstimos e gestão de carteiras de CLO |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL8 |
Empregados — Reestruturação |
Número total de empregados dedicados à reestruturação de empréstimos de mau desempenho |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL9 |
Ativos sob gestão |
Ativos sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL10 |
Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados |
Total de empréstimos alavancados sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL11 |
Ativos sob gestão — CLO |
Total de ativos CLO sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL12 |
Ativos sob gestão — UE |
Total de ativos da UE sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL13 |
Ativos sob gestão — CLO da UE |
Total de ativos CLO da UE sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL14 |
Número de CLO da UE |
Número de CLO da UE sob gestão |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL15 |
Capital |
Capital total Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL16 |
Capital - Retenção de riscos |
Capital para financiar a retenção de riscos Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL17 |
Tempo de liquidação |
Tempo médio necessário, em dias de calendário, para a liquidação |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL18 |
Frequência de fixação dos preços |
Frequência (em número de dias) de fixação/refixação dos preços das carteiras. Se forem aplicáveis diferentes frequências, indicar a frequência média ponderada pelos ativos sob gestão de cada categoria, arredondada ao número inteiro de dias mais próximo. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL19 |
Taxa de incumprimento — 1 ano |
Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, no último ano. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL20 |
Taxa de incumprimento — 5 anos |
Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos cinco anos. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL21 |
Taxa de incumprimento — 10 anos |
Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos dez anos. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre a cobertura sintética |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV2 |
Identificador do instrumento de proteção |
O identificador único do instrumento de proteção. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV3 |
Tipo de proteção |
Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV4 |
Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção |
Indicar o código ISIN do instrumento de proteção, se aplicável. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV5 |
Nome do prestador da proteção |
Indicar a denominação legal completa do prestador da proteção. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV6 |
Identificador de entidade jurídica do prestador da proteção |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da proteção. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV7 |
Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero |
O prestador de proteção é uma entidade pública classificada ao abrigo dos artigos 113.o, n.o 4, 117.°, n.o 2, ou 118.° do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (ou subsequentes alterações)? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV8 |
Legislação aplicável |
Jurisdição que rege o acordo de proteção. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV9 |
Acordo-quadro ISDA |
Base para a documentação de proteção:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV10 |
Eventos de incumprimento e de cancelamento |
Onde estão enumerados os eventos de incumprimento e de cancelamento do acordo de proteção? Adenda ao acordo ISDA 2002 (ISDA) Adenda ao acordo ISDA 2014 (IS14) Outro - específico (OTHR) |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV11 |
Tipo de titularização sintética |
Trata-se de uma «titularização sintética no balanço»? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV12 |
Moeda da proteção |
Moeda de denominação da proteção. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV13 |
Montante nocional da proteção atual |
Montante total de cobertura ao abrigo do acordo de proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV14 |
Montante nocional máximo da proteção |
Montante máximo de cobertura ao abrigo do acordo de proteção. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV15 |
Ponto de conexão da proteção |
Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina o desencadeamento da cobertura da proteção. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV16 |
Ponto de desconexão da proteção |
Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina a cessação da cobertura da proteção |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV17 |
Número de identificação internacional de títulos das notas cobertas |
Se for fornecida proteção para cobrir tranches específicas (por exemplo, uma garantia), indicar o código ISIN de cada tranche coberta pelo acordo de proteção específico. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV18 |
Cobertura da proteção |
Comunicar a opção que melhor descreve o montante coberto pela proteção:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV19 |
Data de termo da proteção |
Indicar a data contratual em que está prevista a expiração/cessação da proteção. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV20 |
Limiares de significância |
Existem limiares de significância para os reembolsos ao abrigo da proteção? Por exemplo, existe um montante mínimo de deterioração de crédito nos ativos geradores de fluxos de tesouraria necessário para que seja constituído um crédito sobre o vendedor de proteção? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV21 |
Condições de autorização dos pagamentos |
As condições relativas à autorização dos pagamentos estabelecidas pelo vendedor de proteção:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV22 |
Possibilidade de pagamentos de ajustamento |
Os termos e condições do acordo de proteção de crédito preveem que sejam feitos pagamentos de ajustamento ao comprador de proteção (por exemplo, após o vencimento do acordo de proteção de crédito, existem discrepâncias entre o montante anteriormente estimado e os montantes efetivamente trocados)? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV23 |
Duração do período de reestruturação |
Se, no que respeita ao calendário dos pagamentos, existe um período predeterminado para efetuar a cobrança e quaisquer ajustamentos à liquidação inicial das perdas, indicar o número de dias previsto para este período. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV24 |
Obrigação de reembolso |
O comprador de proteção é obrigado a reembolsar quaisquer pagamentos previamente recebidos relativos à proteção (para além dos efetuados na cessação dos derivados, ou devido a um evento de crédito desencadeador, ou por violação da garantia relativamente às obrigações de referência)? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV25 |
Possibilidade de substituição das cauções |
Caso sejam detidas cauções, os ativos na carteira de cauções podem ser substituídos? Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV26 |
Requisitos de cobertura das cauções |
Se forem detidas cauções, indicar a percentagem (em termos de proteção nocional) de cobertura requerida estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV27 |
Margem inicial das cauções |
Se for utilizado um acordo de recompra, indicar a margem inicial requerida para investimentos elegíveis (caução) estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV28 |
Prazo de entrega das cauções |
Se for utilizado um acordo de recompra, indicar o prazo (em dias), nos termos da documentação da titularização, em que a caução deve ser entregue, caso tenha de ser libertada. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV29 |
Liquidação |
Compensação a entregar:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV30 |
Data de vencimento máxima autorizada |
Caso seja uma liquidação física, indicar a data de vencimento máxima estipulada na documentação da titularização para a entrega de quaisquer valores mobiliários. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV31 |
Índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção |
Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção). Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV32 |
Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção |
Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao comprador da proteção:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV33 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção |
A frequência a que os pagamentos ao comprador da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV34 |
Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção |
Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao comprador da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV35 |
Taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção |
Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV36 |
Índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção |
Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao vendedor da proteção).
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV37 |
Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção |
Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao vendedor da proteção:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV38 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção |
A frequência a que os pagamentos ao vendedor da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV39 |
Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção |
Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao vendedor da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV40 |
Taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção |
Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV41 |
Apoio ao excedente dos spreads |
O excedente dos spreads é utilizado como melhoria de crédito para a classe de notas com menor grau hierárquico? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV42 |
Definição do excedente dos spreads |
De acordo com a documentação da titularização, a definição de excedente dos spreads é melhor descrita como excedente dos spreads fixo (por exemplo, o montante do excedente dos spreads disponível é predeterminado, habitualmente sob a forma de uma percentagem fixa) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV43 |
Situação da proteção atual |
Situação atual da proteção, na data de referência dos dados? Ativa (ACTI) Anulada (CANC) Desativada (DEAC) Expirada (EXPI) Inativa (INAC) Retirada (WITH) Outro (OTHR) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV44 |
A falência constitui um evento de crédito |
A falência do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV45 |
O não pagamento constitui um evento de crédito |
O não pagamento por parte do devedor após 90 dias está incluído na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV46 |
A restruturação constitui um evento de crédito |
A reestruturação do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV47 |
Evento de crédito |
Foi enviado um aviso de evento de crédito? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV48 |
Pagamentos acumulados ao comprador da proteção |
Montante total dos pagamentos efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor da proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV49 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção |
Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV50 |
Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção |
Montante total dos pagamentos efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador da proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV51 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção |
Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes realizadas em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV52 |
Montante do saldo sintético dos excedentes dos spreads |
Montante total do saldo sintético dos excedentes dos spreads, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre as cauções do emitente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI1 |
Identificador único |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI2 |
Identificador do instrumento de proteção |
Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESV2. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI3 |
Identificador dos instrumentos de caução originais |
O identificador único original atribuído ao instrumento de caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI4 |
Novo identificador da caução |
Se o identificador original indicado no campo SESI3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESI3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI5 |
Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução |
Indicar o código ISIN do instrumento de caução, se aplicável. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI6 |
Tipo de instrumentos de caução |
Tipo de instrumento de caução:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI7 |
Subsetor SEC do emitente das cauções |
A classificação da caução segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI8 |
Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do emitente das cauções. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI9 |
O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente? |
O emitente das cauções e o cedente da titularização principal têm a mesma empresa-mãe em última instância? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI10 |
Saldo em dívida atual |
Saldo total de capital em dívida do elemento de caução, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI11 |
Moeda do instrumento |
Moeda de denominação do instrumento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI12 |
Data de vencimento |
A data de vencimento do elemento de caução. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI13 |
Margem de avaliação (haircut) |
Indicar a percentagem da margem de avaliação (haircut) (aplicada ao saldo atual de capital em dívida) deste elemento de caução, estipulada na documentação da titularização. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI14 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI15 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI16 |
Taxa de juro atual dos depósitos em dinheiro |
Se o tipo de instrumento de caução for depósitos em dinheiro, indicar a taxa de juro atual desses depósitos. Caso existam vários depósitos por moeda, indicar a taxa de juro média atual, ponderada pelo saldo atual dos depósitos em dinheiro nas respetivas contas. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI17 |
Nome da contraparte no acordo de recompra (repo) |
Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a denominação legal completa da contraparte na titularização. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI18 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo) |
Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte junto da qual o dinheiro está depositado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI19 |
Data de vencimento do acordo de recompra (repo) |
Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a data de vencimento da titularização. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção para outras informações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESO1 |
Identificador único |
Identificador único indicado no campo SESS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESO2 |
Número da linha para outras informações |
Indicar o número da linha das outras informações |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESO3 |
Outras informações |
As outras informações, linha por linha |
NÃO |
NÃO |
ANEXO XV
INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILIGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
Código do campo |
Nome do campo |
Conteúdo a comunicar |
ND1-ND4 autorizado? |
ND5 autorizado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre o programa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS2 |
Data de referência dos dados |
A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS3 |
Deixou de ser STS |
O programa ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se o programa ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS4 |
Medidas corretivas |
As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS5 |
Medidas administrativas |
As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS7 |
Legislação aplicável |
Jurisdição que rege o programa. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS8 |
Dimensão da linha de liquidez |
Período durante o qual a linha de liquidez a nível do programa proporciona cobertura ao programa (em dias). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS9 |
Cobertura da linha de liquidez |
Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes do programa) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível do programa. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS10 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
O número máximo de dias até que a linha de liquidez a nível do programa comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS11 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
Data em que a linha de liquidez a nível do programa expira. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS12 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Se a titularização envolver uma linha de liquidez a nível do programa, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS13 |
Total da emissão |
Total da emissão do programa por liquidar, convertido em EUR. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS14 |
Emissão máxima |
Se existir um limite para o montante da emissão do programa ABCP a qualquer momento, indicá-lo aqui. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação sobre a operação |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR1 |
Identificador único — Programa ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR2 |
Identificador único — Operação ABCP |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR3 |
Número de programas que financiam a operação |
Número de programas ABCP que financiam esta operação. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR4 |
Deixou de ser STS |
A operação ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se a operação ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR5 |
O cedente é cliente do patrocinador do programa |
O cedente e o patrocinador do programa tinham, na data de transferência dos ativos, uma relação em que um era cliente do outro? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR6 |
Juros concedidos pelo título |
A EOET/filial imune à falência do cedente envolvida concede uma proteção sobre os seus ativos ao comprador (EOET)? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR7 |
Receitas |
As receitas totais do cedente no período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR8 |
Despesas de exploração |
O total das despesas de exploração do cedente indicado na demonstração de resultados mais recente (ou seja, referente ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR9 |
Ativos Correntes |
Ativos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR10 |
Dinheiro líquido |
Detenções do cedente em dinheiro, à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR11 |
Títulos transacionáveis |
Títulos transacionáveis do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR12 |
Contas a receber |
Contas a receber do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR13 |
Passivos correntes |
Passivos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR14 |
Dívida total |
Dívida total do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR15 |
Total dos capitais próprios |
Total dos capitais próprios do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR16 |
Moeda das demonstrações financeiras |
A moeda utilizada na comunicação de dados financeiros nos campos SEAR7 - SEAR15. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR17 |
Operação apoiada pelo patrocinador |
O nível a que o patrocinador presta apoio:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR18 |
Tipo de apoio pelo patrocinador |
O patrocinador apoia plenamente esta operação? |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR19 |
Dimensão da linha de liquidez |
Período durante o qual a linha de liquidez a nível da operação proporciona cobertura à operação (em dias). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR20 |
Montante mobilizado da linha de liquidez |
Montante mobilizado do acordo de liquidez entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR21 |
Cobertura da linha de liquidez |
Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes da operação) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível da operação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR22 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
O número máximo de dias até que a linha de liquidez comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR23 |
Tipo de linha de liquidez |
Tipo de linha de liquidez a nível da operação:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR24 |
Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez |
Se a linha de liquidez a nível da operação utiliza acordos de recompra, indicar a data em que o acordo de recompra expira. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR25 |
Moeda da linha de liquidez |
A moeda em que os fundos provenientes da linha de liquidez a nível da operação podem ser levantados. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR26 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
Data em que a linha de liquidez a nível da operação expira. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR27 |
Nome do prestador da linha de liquidez |
Indicar a denominação legal completa do prestador da linha de liquidez a nível da operação. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR28 |
Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da linha de liquidez a nível da operação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR29 |
Caução excedentária/Interesses subordinados |
A percentagem de interesses subordinados retida pelo vendedor nas exposições subjacentes vendidas (em alternativa: o desconto concedido pelo vendedor sobre o preço de compra das exposições subjacentes). Caso a percentagem de interesses subordinados varie em função das exposições subjacentes, indicar a caução excessiva mínima em todas as exposições subjacentes. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR30 |
Excedente dos spreads da operação |
O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todos os pagamentos, custos, comissões, etc. atualmente aplicáveis, geralmente designados por «excedente dos spreads». Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR31 |
Nome do prestador das cartas de crédito |
Indicar a denominação legal completa do prestador da carta de crédito. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR32 |
Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da carta de crédito para a operação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR33 |
Moeda da carta de crédito |
Moeda de denominação da carta de crédito. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR34 |
Proteção máxima da carta de crédito |
Montante máximo de cobertura, em percentagem das exposições subjacentes da operação, ao abrigo do acordo de proteção da carta de crédito. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR35 |
Nome do garante |
Indicar a denominação legal completa do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR36 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR37 |
Cobertura máxima da garantia |
Montante máximo de cobertura ao abrigo da garantia/acordo de compra. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR38 |
Moeda da garantia |
A moeda em que os fundos provenientes da garantia são fornecidos. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR39 |
Data de vencimento da garantia |
Data em que a garantia expira. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR40 |
Tipo de transferência das contas a receber |
Como foi realizada a transferência de exposições subjacentes para o comprador? Venda efetiva (1) Empréstimo garantido (2) Outro (3) |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR41 |
Data de vencimento do acordo de recompra |
Data em que expira qualquer acordo de recompra que rege a transferência de exposições subjacentes para o vendedor. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR42 |
Montante comprado |
Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR43 |
Limite máximo de financiamento |
Limite máximo de financiamento que pode ser fornecido ao cedente ao abrigo da operação, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR44 |
Referencial do swap de taxas de juro |
Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap de taxas de juro mais recentemente contratado. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR45 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
Data de vencimento para o swap de taxas de juro a nível da operação. Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recente. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR46 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da operação. Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante nocional do swap mais recentemente contratado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR47 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR48 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR49 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
A taxa de câmbio fixada para um swap cambial a nível da operação. Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a taxa de câmbio fixada para o swap mais recentemente contratado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR50 |
Data de vencimento do swap cambial |
Data de vencimento para o swap cambial a nível da operação. Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recentemente contratado. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR51 |
Montante nocional do swap cambial |
Montante nocional do swap cambial a nível da operação. Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante coberto pelo swap mais recentemente contratado. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
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SEAT1 |
Identificador único — Programa ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT2 |
Identificador original da obrigação |
O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT3 |
Identificador da obrigação nova |
Se o identificador original indicado no campo SEAT2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEAT2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT4 |
Número de identificação internacional de títulos |
O código ISIN atribuído a este instrumento, se aplicável. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT5 |
Tipo de tranche//obrigação |
Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT6 |
Data de emissão |
Data em que este instrumento foi emitido. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT7 |
Vencimento legal |
A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT8 |
Moeda |
A moeda de denominação deste instrumento. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT9 |
Saldo de capital atual |
O valor ou saldo nominal deste instrumento após a data atual de pagamento do capital Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT10 |
Cupão atual |
O cupão do instrumento em pontos de base. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT11 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT12 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
|
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT13 |
Frequência do pagamento de juros |
A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT14 |
Melhoria de crédito atual |
A melhoria de crédito atual do instrumento, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT15 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito a nível da obrigação. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das contas |
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SEAA1 |
Identificador único — Operação ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA2 |
Identificador original da conta |
O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA3 |
Novo identificador da conta |
Se o identificador original indicado no campo SEAA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SEAA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA4 |
Tipo de conta |
O tipo de conta:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA5 |
Meta de saldo da conta |
O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA6 |
Saldo real da conta |
Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA7 |
Conta de amortizações |
A conta amortiza durante o período de vigência da titularização? |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção de informação ao nível das contrapartes |
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SEAP1 |
Identificador único — Operação ABCP |
Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP3 |
Nome da contraparte |
Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP4 |
Tipo de contraparte |
O tipo de contraparte:
|
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
País em que a contraparte se encontra estabelecida. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP7 |
Notação da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. |
NÃO |
SIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção para outras informações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO1 |
Identificador único |
Identificador único indicado no campo SEAS1. |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO2 |
Número da linha para outras informações |
Indicar o número da linha das outras informações |
NÃO |
NÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO3 |
Outras informações |
As outras informações, linha por linha |
NÃO |
NÃO |
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/217 |
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1225 DA COMISSÃO
de 29 de outubro de 2019
que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 7.o, n.o 4, e o artigo 17.o, n.o 3,
Considerando o seguinte:
(1) |
O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a todas as titularizações, incluindo aquelas em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 (2) (geralmente designadas por titularizações «públicas») e em que não tem de ser elaborado esse prospeto (geralmente designadas por titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se à disponibilização de informações sobre as titularizações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas. |
(2) |
As titularizações são operações complexas e heterogéneas. A fim de permitir uma recolha e avaliação eficiente dos dados pelos investidores, potenciais investidores, autoridades competentes e, no caso das titularizações públicas, pelas outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, as informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, alíneas a) e e), e no artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser disponibilizadas num formato harmonizado. Além disso, quando as informações forem disponibilizadas através de um repositório de titularizações, um formato harmonizado facilita também a agregação e comparação entre os repositórios. |
(3) |
Os custos para os participantes no mercado devem ser reduzidos ao mínimo. O modelo de comunicação de informações sobre as titularizações deve, por conseguinte, ser semelhante, na medida do possível, ao formato prescrito para a comunicação de informações sobre os contratos de derivados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) e para a comunicação de dados sobre as operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) nos termos do artigo 4.o do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). Além disso, quando as informações são disponibilizadas através de um repositório de titularizações, o formato de comunicação deve também ter em conta as soluções desenvolvidas pelos atuais responsáveis pela recolha de dados sobre as titularizações. Por conseguinte, é adequado exigir a utilização do formato XML, correntemente utilizado para comunicar informações sobre os empréstimos e outras exposições subjacentes semelhantes, também no contexto da comunicação de informações sobre as titularizações. |
(4) |
As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que determinam o formato e os modelos de acordo com os quais o cedente, o patrocinador ou a EOET envolvidos numa titularização devem disponibilizar informação sobre a mesma a diferentes partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente, bem como um acesso eficiente a todas as informações relevantes sobre uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de execução num único regulamento. |
(5) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
(6) |
A ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
SECÇÃO 1
MODELOS PARA TODAS AS TITULARIZAÇÕES
Artigo 1.o
Modelo para as exposições subjacentes
1. As informações referidas no artigo 2.o, n.os 1 e 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (6) são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:
a) |
O modelo estabelecido no anexo II do presente regulamento para os empréstimos aos agregados familiares garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos; |
b) |
O modelo estabelecido no anexo III do presente regulamento para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais; |
c) |
O modelo estabelecido no anexo IV do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas; |
d) |
O modelo estabelecido no anexo V do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao sector automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis; |
e) |
O modelo estabelecido no anexo VI do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao consumo; |
f) |
O modelo estabelecido no anexo VII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito; |
g) |
O modelo estabelecido no anexo VIII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a locações; |
h) |
O modelo estabelecido no anexo IX do presente regulamento para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g). |
2. As informações referidas no artigo 2.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:
a) |
Os modelos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo, quando relevantes para o tipo de exposição subjacente; |
b) |
O modelo estabelecido no anexo X para as titularizações de exposições não produtivas referidas no artigo 2.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224. |
3. As informações referidas no artigo 2.o, n.o 4, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XI.
Artigo 2.o
Modelos dos relatórios destinados aos investidores
1. As informações referidas no artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XII.
2. As informações referidas no artigo 3.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIII.
SECÇÃO 2
MODELOS PARA AS TITULARIZAÇÕES EM QUE TEM DE SER ELABORADO UM PROSPETO (TITULARIZAÇÕES PÚBLICAS)
Artigo 3.o
Modelos para a informação privilegiada
1. As informações referidas no artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.
2. As informações referidas no artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.
Artigo 4.o
Modelos para os eventos significativos
1. As informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.
2. As informações referidas no artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.
SECÇÃO 3
DISPOSIÇÕES COMUNS
Artigo 5.o
Formato das informações
1. O formato das informações a fornecer através dos modelos constantes dos anexos I a XV deve ser conforme com o formato correspondente estabelecido no quadro 1 do anexo I.
2. As informações são disponibilizadas em formato eletrónico que permita a leitura por máquina, através de modelos XML comuns.
Artigo 6.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de outubro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(4) Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(5) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(6) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).
ANEXO I
Formatos dos campos
SÍMBOLO |
TIPO DE DADOS |
DEFINIÇÃO |
{ALPHANUM-n} |
Até n carateres alfanuméricos |
Campo de texto livre. A preencher em formato ASCII e em letras maiúsculas (sem carateres acentuados). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 carateres alfanuméricos |
Código de país de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 carateres alfanuméricos |
Código de divisa de 3 letras, conforme definido pela norma ISO 4217 A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{YEAR} |
Formato do ano de acordo com a norma ISO 8601 |
Os anos devem ser apresentados com o seguinte formato: AAAA |
{DATEFORMAT} |
Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 |
As datas devem ser apresentadas com o seguinte formato: AAAA-MM-DD |
{MONETARY} |
0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais |
Um determinado número de unidades monetárias especificado numa moeda, em que a unidade monetária é explícita e conforme com a norma ISO 4217. |
{NUMERIC} |
0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais |
Até 18 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. |
{INTEGER-n} |
Número inteiro até n |
Campo numérico para valores inteiros positivos e negativos. |
{Y/N} |
1 carater alfanumérico |
«Verdadeiro»— Y «Falso»— N |
{ISIN} |
12 carateres alfanuméricos |
Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 |
{LEI} |
20 carateres alfanuméricos |
Identificador de entidade jurídica, conforme especificado na norma ISO 17442 |
{LIST} |
|
Conforme indicado na descrição específica do campo |
{NUTS} |
5 carateres alfanuméricos |
Refere-se à Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas mantida pelo Eurostat. A informação deve ser disponibilizada ao nível NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
{NACE} |
7 carateres alfanuméricos |
Refere-se à classificação estatística das atividades económicas na União Europeia, mantida no sítio Web citado nesta caixa de definição e conforme indicado no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). Para cada atividade económica, deve ser disponibilizado o nível de classificação mais pormenorizado (ou seja, o código completo – com 6 ou 7 carateres, incluindo as casas decimais). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
{PERCENTAGE} |
0-11 dígitos, dos quais 10 no máximo poderão ser casas decimais |
A taxa é expressa na forma de uma percentagem, isto é, em centésimas, pelo que, por exemplo, 0,7 representa 7/10 de um ponto percentual e 7,0 corresponde a 7%. |
{TELEPHONE} |
Um sinal «+» seguido do código do país (de 1 para 3 carateres) e depois de um sinal «-» e, por fim, qualquer combinação de números e dos sinais «(«, »)», «+» e «-» (até 30 carateres). |
A recolha das informações que identificam um determinado número de telefone, tal como definido pelos serviços de telecomunicações. |
{ESA} |
7 carateres alfanuméricos |
O sector de acordo com o Sistema Europeu de Contas (2010), utilizando os códigos estabelecidos no quadro 1 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
{WATCHLIST} |
2 carateres alfanuméricos |
O código da entidade gestora, conforme definido no quadro 2 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET. |
(1) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).
ANEXO II
Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis residenciais (RRE)
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
RREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
RREL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
RREL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
RREL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
RREL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
RREL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
RREL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
RREL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
RREL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
RREL10 |
Residente |
{Y/N} |
RREL11 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
RREL12 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
RREL13 |
Situação profissional |
{LIST} |
RREL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
RREL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
RREL16 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
RREL17 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
RREL18 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
RREL19 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
RREL20 |
Rendimento secundário |
{MONETARY} |
RREL21 |
Verificação do rendimento secundário |
{LIST} |
RREL22 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
RREL23 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
RREL24 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
RREL25 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
RREL26 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
RREL27 |
Objetivo |
{LIST} |
RREL28 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
RREL29 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
RREL30 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
RREL31 |
Saldos de capital prioritários |
{MONETARY} |
RREL32 |
Exposições subjacentes pari passu |
{MONETARY} |
RREL33 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
RREL34 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
RREL35 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
RREL36 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
RREL37 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
RREL38 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
RREL39 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
RREL40 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
RREL41 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
RREL42 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
RREL43 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
RREL44 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
RREL45 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
RREL46 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
RREL47 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
RREL48 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
RREL49 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
RREL50 |
Margem de revisão 1 |
{PERCENTAGE} |
RREL51 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
{DATEFORMAT} |
RREL52 |
Margem de revisão 2 |
{PERCENTAGE} |
RREL53 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
{DATEFORMAT} |
RREL54 |
Margem de revisão 3 |
{PERCENTAGE} |
RREL55 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
{DATEFORMAT} |
RREL56 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
RREL57 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
RREL58 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
RREL59 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
RREL60 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
RREL61 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
RREL62 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
RREL63 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
RREL64 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
RREL65 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
RREL66 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
RREL67 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
RREL68 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
RREL69 |
Situação da conta |
{LIST} |
RREL70 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
RREL71 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
RREL72 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
RREL73 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
RREL74 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
RREL75 |
Litígios |
{Y/N} |
RREL76 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
RREL77 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
RREL78 |
Prestador de serviços de seguros ou de investimento |
{ALPHANUM-1000} |
RREL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
RREL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
RREL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
RREL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
RREL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
RREL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
Secção de informação ao nível das cauções |
||
RREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
RREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
RREC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
RREC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
RREC5 |
Tipo de caução |
{LIST} |
RREC6 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
RREC7 |
Tipo de ocupação |
{LIST} |
RREC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
RREC9 |
Tipo de propriedade |
{LIST} |
RREC10 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
RREC11 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
RREC12 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
RREC13 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
RREC14 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
RREC15 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
RREC16 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
RREC17 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
RREC18 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
RREC19 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
RREC20 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
RREC21 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
RREC22 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
RREC23 |
Tipo de garante |
{LIST} |
ANEXO III
Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis comerciais (CRE)
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
CREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CREL2 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
CREL3 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
CREL4 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
CREL5 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
CREL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
CREL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
CREL8 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
CREL9 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
CREL10 |
Data de substituição |
{DATEFORMAT} |
CREL11 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
CREL12 |
Região geográfica - Devedor |
{NUTS} |
CREL13 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
CREL14 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
CREL15 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
CREL16 |
Data de início da amortização |
{DATEFORMAT} |
CREL17 |
Data de vencimento à data da titularização |
{DATEFORMAT} |
CREL18 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
CREL19 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
CREL20 |
Duração da opção de prorrogação |
{INTEGER-9999} |
CREL21 |
Natureza da opção de prorrogação |
{LIST} |
CREL22 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL23 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
CREL24 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
CREL25 |
Saldo de capital original à data da titularização |
{MONETARY} |
CREL26 |
Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida |
{MONETARY} |
CREL27 |
Total de outros montantes em dívida |
{MONETARY} |
CREL28 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
CREL29 |
Data mais recente de utilização |
{DATEFORMAT} |
CREL30 |
Objetivo |
{LIST} |
CREL31 |
Estrutura |
{LIST} |
CREL32 |
Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B |
{LIST} |
CREL33 |
Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B |
{LIST} |
CREL34 |
Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado |
{PERCENTAGE} |
CREL35 |
Tipo de cascata |
{LIST} |
CREL36 |
Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento |
{PERCENTAGE} |
CREL37 |
Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento? |
{LIST} |
CREL38 |
Há restrições à venda de empréstimos subordinados? |
{Y/N} |
CREL39 |
O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor? |
{Y/N} |
CREL40 |
Controlo do processo de recuperação pelo detentor do empréstimo subordinado |
{Y/N} |
CREL41 |
Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente? |
{Y/N} |
CREL42 |
Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel? |
{Y/N} |
CREL43 |
Consentimento do detentor |
{Y/N} |
CREL44 |
Assembleia ordinária dos detentores |
{DATEFORMAT} |
CREL45 |
Sindicado |
{Y/N} |
CREL46 |
Participação de uma EOET |
{LIST} |
CREL47 |
Consequências do incumprimento do acordo financeiro |
{LIST} |
CREL48 |
Sanções pela não apresentação de informação financeira |
{Y/N} |
CREL49 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
CREL50 |
Recurso - Terceiros |
{Y/N} |
CREL51 |
Normas de gestão |
{Y/N} |
CREL52 |
Montantes detidos em depósito de garantia |
{MONETARY} |
CREL53 |
Mobilização dos depósitos de garantia |
{Y/N} |
CREL54 |
Mobilização de outras reservas |
{Y/N} |
CREL55 |
Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia |
{LIST} |
CREL56 |
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas |
{MONETARY} |
CREL57 |
Condições para a libertação da conta de depósito de garantia |
{ALPHANUM-1000} |
CREL58 |
Condições para o levantamento das reservas de caixa |
{LIST} |
CREL59 |
Moeda da conta de depósito de garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL60 |
Moeda dos pagamentos do depósito de garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL61 |
Saldo total das reservas |
{MONETARY} |
CREL62 |
Moeda em que é expresso o saldo das reservas |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL63 |
Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia |
{Y/N} |
CREL64 |
Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual |
{MONETARY} |
CREL65 |
Receitas |
{MONETARY} |
CREL66 |
Despesas operacionais à data da titularização |
{MONETARY} |
CREL67 |
Despesas de capital à data da titularização |
{MONETARY} |
CREL68 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL69 |
Infração das obrigações de comunicação de informações pelo devedor |
{Y/N} |
CREL70 |
Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida |
{LIST} |
CREL71 |
Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
{LIST} |
CREL72 |
Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida |
{LIST} |
CREL73 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
CREL74 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida atual |
{PERCENTAGE} |
CREL75 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
CREL76 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
CREL77 |
Rácio de cobertura dos juros à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
CREL78 |
Rácio de cobertura dos juros atual |
{PERCENTAGE} |
CREL79 |
Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros |
{LIST} |
CREL80 |
Número de imóveis à data da titularização |
{INTEGER-9999} |
CREL81 |
Número de imóveis à data de referência dos dados |
{INTEGER-9999} |
CREL82 |
Imóveis dados em caução da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
CREL83 |
Valor da carteira de imóveis à data da titularização |
{MONETARY} |
CREL84 |
Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL85 |
Situação dos imóveis |
{LIST} |
CREL86 |
Data da avaliação à data da titularização |
{DATEFORMAT} |
CREL87 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
CREL88 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
CREL89 |
Dias de carência permitidos |
{INTEGER-9999} |
CREL90 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
CREL91 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
CREL92 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
CREL93 |
Descrição das condições de pagamento antecipado |
{ALPHANUM-100} |
CREL94 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CREL95 |
Data final para a compensação dos rendimentos |
{DATEFORMAT} |
CREL96 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
CREL97 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CREL98 |
Mobilizações de capital não previstas |
{MONETARY} |
CREL99 |
Data de liquidação/pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CREL100 |
Código da liquidação/pagamento antecipado |
{LIST} |
CREL101 |
Excedente/défice de pagamento antecipado de juros |
{MONETARY} |
CREL102 |
Data de pagamento |
{DATEFORMAT} |
CREL103 |
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
CREL104 |
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
CREL105 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
CREL106 |
Taxa de juro original |
{PERCENTAGE} |
CREL107 |
Taxa de juro à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
CREL108 |
Primeira data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
CREL109 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
CREL110 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CREL111 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CREL112 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CREL113 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CREL114 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
CREL115 |
Índice de taxa atual |
{PERCENTAGE} |
CREL116 |
Data de determinação do índice |
{DATEFORMAT} |
CREL117 |
Incremento do arredondamento |
{PERCENTAGE} |
CREL118 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CREL119 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CREL120 |
Taxa dos juros de mora atual |
{PERCENTAGE} |
CREL121 |
Capitalização dos juros autorizada |
{Y/N} |
CREL122 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
{LIST} |
CREL123 |
Total previsto de capital e juros a pagar |
{MONETARY} |
CREL124 |
Total previsto de capital e juros pago |
{MONETARY} |
CREL125 |
Amortização negativa |
{MONETARY} |
CREL126 |
Juros diferidos |
{MONETARY} |
CREL127 |
Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida |
{MONETARY} |
CREL128 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
CREL129 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
CREL130 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
CREL131 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
CREL132 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
CREL133 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
CREL134 |
Juros em atraso |
{Y/N} |
CREL135 |
Juros de mora efetivos |
{MONETARY} |
CREL136 |
Situação da conta |
{LIST} |
CREL137 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
CREL138 |
Proventos líquidos recebidos na liquidação |
{MONETARY} |
CREL139 |
Despesas de liquidação |
{MONETARY} |
CREL140 |
Calendário previsto das recuperações |
{INTEGER-9999} |
CREL141 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
CREL142 |
Data de início da execução |
{DATEFORMAT} |
CREL143 |
Código da estratégia de recuperação |
{LIST} |
CREL144 |
Modificação |
{LIST} |
CREL145 |
Situação de gestão especial |
{Y/N} |
CREL146 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial |
{DATEFORMAT} |
CREL147 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal |
{DATEFORMAT} |
CREL148 |
Determinação da impossibilidade de recuperação |
{Y/N} |
CREL149 |
Violação do acordo/evento desencadeador |
{LIST} |
CREL150 |
Data da violação do acordo |
{DATEFORMAT} |
CREL151 |
Data de resolução da violação do acordo |
{DATEFORMAT} |
CREL152 |
Código da entidade gestora na lista de escrutínio |
{WATCHLIST} |
CREL153 |
Data de colocação da entidade gestora na lista de escrutínio |
{DATEFORMAT} |
CREL154 |
Prestador do swap de taxas de juro |
{ALPHANUM-1000} |
CREL155 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
{LEI} |
CREL156 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
CREL157 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
CREL158 |
Prestador do swap cambial |
{ALPHANUM-1000} |
CREL159 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
{LEI} |
CREL160 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
CREL161 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
CREL162 |
Taxa de câmbio para o swap |
{PERCENTAGE} |
CREL163 |
Outros prestadores de swaps |
{ALPHANUM-1000} |
CREL164 |
Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps |
{LEI} |
CREL165 |
Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap |
{LIST} |
CREL166 |
Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual |
{LIST} |
CREL167 |
Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap |
{MONETARY} |
CREL168 |
Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente |
{MONETARY} |
CREL169 |
Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap |
{MONETARY} |
CREL170 |
Custos de rutura do swap devidos pela contraparte |
{MONETARY} |
CREL171 |
Próxima data de reinicialização do swap |
{DATEFORMAT} |
CREL172 |
Entidade patrocinadora |
{ALPHANUM-100} |
CREL173 |
Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação |
{LEI} |
CREL174 |
Identificador de entidade jurídica da entidade gestora |
{LEI} |
CREL175 |
Nome da entidade gestora |
{ALPHANUM-100} |
CREL176 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
CREL177 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
CREL178 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
CREL179 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
CREL180 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
CREL181 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
Secção de informação ao nível das cauções |
||
CREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
CREC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
CREC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
CREC5 |
Tipo de caução |
{LIST} |
CREC6 |
Nome do imóvel |
{ALPHANUM-100} |
CREC7 |
Endereço do imóvel |
{ALPHANUM-1000} |
CREC8 |
Região geográfica — Cauções |
{NUTS} |
CREC9 |
Código postal do imóvel |
{ALPHANUM-100} |
CREC10 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
CREC11 |
Situação do imóvel |
{LIST} |
CREC12 |
Tipo de propriedade |
{LIST} |
CREC13 |
Forma do título de propriedade |
{LIST} |
CREC14 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
CREC15 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
CREC16 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
CREC17 |
Base de avaliação atual |
{LIST} |
CREC18 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
CREC19 |
Data de titularização das cauções |
{DATEFORMAT} |
CREC20 |
Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização |
{PERCENTAGE} |
CREC21 |
Percentagem afetada da exposição subjacente atual |
{PERCENTAGE} |
CREC22 |
Avaliação no momento da titularização |
{MONETARY} |
CREC23 |
Nome do avaliador no momento da titularização |
{ALPHANUM-100} |
CREC24 |
Data da avaliação no momento da titularização |
{DATEFORMAT} |
CREC25 |
Ano de construção |
{YEAR} |
CREC26 |
Ano da última renovação |
{YEAR} |
CREC27 |
Número de unidades |
{INTEGER-999999999} |
CREC28 |
Área total em metros quadrados |
{INTEGER-999999999} |
CREC29 |
Área comercial |
{INTEGER-999999999} |
CREC30 |
Área residencial |
{INTEGER-999999999} |
CREC31 |
Área interior assoalhada útil validada |
{Y/N} |
CREC32 |
Ocupação à data |
{DATEFORMAT} |
CREC33 |
Ocupação económica no momento da titularização |
{PERCENTAGE} |
CREC34 |
Ocupação física no momento da titularização |
{PERCENTAGE} |
CREC35 |
Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização |
{MONETARY} |
CREC36 |
Data dos dados financeiros no momento da titularização |
{DATEFORMAT} |
CREC37 |
Rendimento operacional líquido no momento da titularização |
{MONETARY} |
CREC38 |
Dados financeiros mais recentes à data de início |
{DATEFORMAT} |
CREC39 |
Dados financeiros mais recentes à data de termo |
{DATEFORMAT} |
CREC40 |
Rendimento mais recente |
{MONETARY} |
CREC41 |
Despesas de exploração mais recentes |
{MONETARY} |
CREC42 |
Despesas de capital mais recentes |
{MONETARY} |
CREC43 |
Arrendamento a pagar pelo terreno |
{MONETARY} |
CREC44 |
Média ponderada de duração dos arrendamentos |
{INTEGER-9999} |
CREC45 |
Prazo de arrendamento do imóvel |
{DATEFORMAT} |
CREC46 |
Rendimento das rendas anuais contratadas |
{MONETARY} |
CREC47 |
Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses |
{PERCENTAGE} |
CREC48 |
Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses |
{PERCENTAGE} |
CREC49 |
Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses |
{PERCENTAGE} |
CREC50 |
Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses |
{PERCENTAGE} |
CREC51 |
Rendimento que expira num prazo igual ou superior a 49 meses |
{PERCENTAGE} |
Secção de informação ao nível dos arrendatários |
||
CRET1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CRET2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
CRET3 |
Identificador das cauções |
{ALPHANUM-1000} |
CRET4 |
Identificador do arrendatário |
{ALPHANUM-1000} |
CRET5 |
Nome do arrendatário |
{ALPHANUM-100} |
CRET6 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
CRET7 |
Data de vencimento do contrato de arrendamento |
{DATEFORMAT} |
CRET8 |
Renda a pagar |
{MONETARY} |
CRET9 |
Moeda das rendas |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO IV
Modelo para as exposições subjacentes — Empresas
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
CRPL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CRPL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
CRPL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
CRPL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
CRPL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
CRPL10 |
Região geográfica - Devedor |
{NUTS} |
CRPL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
CRPL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
CRPL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
CRPL14 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
CRPL15 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
{LIST} |
CRPL16 |
Dimensão da empresa |
{LIST} |
CRPL17 |
Receitas |
{MONETARY} |
CRPL18 |
Dívida total |
{MONETARY} |
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
CRPL20 |
Valor da empresa |
{MONETARY} |
CRPL21 |
Fluxos de caixa livres |
{MONETARY} |
CRPL22 |
Data dos dados financeiros |
{DATEFORMAT} |
CRPL23 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPL24 |
Tipo de dívida |
{LIST} |
CRPL25 |
Contas a receber titularizadas |
{LIST} |
CRPL26 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
CRPL27 |
Senioridade |
{LIST} |
CRPL28 |
Sindicado |
{Y/N} |
CRPL29 |
Operação alavancada |
{Y/N} |
CRPL30 |
Gerida por CLO |
{Y/N} |
CRPL31 |
Pagamento em espécie |
{Y/N} |
CRPL32 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
CRPL33 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
CRPL34 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
CRPL35 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
CRPL36 |
Objetivo |
{LIST} |
CRPL37 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPL38 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
CRPL39 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
CRPL40 |
Saldos de capital prioritários |
{MONETARY} |
CRPL41 |
Valor de mercado |
{MONETARY} |
CRPL42 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
CRPL43 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
CRPL44 |
Data da opção de venda |
{DATEFORMAT} |
CRPL45 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
CRPL46 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
CRPL47 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
CRPL48 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
CRPL49 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
CRPL50 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
CRPL51 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
CRPL52 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
CRPL53 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CRPL54 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CRPL55 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CRPL56 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CRPL57 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
CRPL58 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CRPL59 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CRPL60 |
Margem de revisão 1 |
{PERCENTAGE} |
CRPL61 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
{DATEFORMAT} |
CRPL62 |
Margem de revisão 2 |
{PERCENTAGE} |
CRPL63 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
{DATEFORMAT} |
CRPL64 |
Margem de revisão 3 |
{PERCENTAGE} |
CRPL65 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
{DATEFORMAT} |
CRPL66 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
CRPL67 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
CRPL68 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
CRPL69 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
CRPL70 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CRPL71 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
CRPL72 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CRPL73 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CRPL74 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
CRPL75 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
CRPL76 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
CRPL77 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
CRPL78 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
CRPL79 |
Situação da conta |
{LIST} |
CRPL80 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
CRPL81 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
CRPL82 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
CRPL83 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
CRPL84 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
CRPL85 |
Fonte das recuperações |
{LIST} |
CRPL86 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
CRPL87 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
CRPL88 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
CRPL89 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
{LEI} |
CRPL90 |
Prestador do swap de taxas de juro |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL91 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
CRPL92 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
CRPL93 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
{LEI} |
CRPL94 |
Prestador do swap cambial |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL95 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
CRPL96 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
CRPL97 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
CRPL98 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
CRPL99 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
CRPL100 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
CRPL101 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
Secção de informação ao nível das cauções |
||
CRPC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CRPC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC5 |
Região geográfica — Cauções |
{NUTS} |
CRPC6 |
Tipo de garantia |
{LIST} |
CRPC7 |
Tipo de encargo |
{LIST} |
CRPC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
CRPC9 |
Tipo de caução |
{LIST} |
CRPC10 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
CRPC11 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
CRPC12 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
CRPC13 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
CRPC14 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
CRPC15 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
CRPC16 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
CRPC17 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
CRPC18 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPC19 |
País do garante |
{COUNTRYCODE_2} |
CRPC20 |
Subsetor SEC do garante |
{ESA} |
ANEXO V
Modelo para as exposições subjacentes — Automóveis
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
AUTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
AUTL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
AUTL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
AUTL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
AUTL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
AUTL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
AUTL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
AUTL12 |
Situação profissional |
{LIST} |
AUTL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
AUTL14 |
Forma jurídica do devedor |
{LIST} |
AUTL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
AUTL16 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
AUTL17 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
AUTL18 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL19 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
AUTL20 |
Receitas |
{MONETARY} |
AUTL21 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL22 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
AUTL23 |
Tipo de produto |
{LIST} |
AUTL24 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
AUTL25 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
AUTL26 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
AUTL27 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
AUTL28 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL29 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
AUTL30 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
AUTL31 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
AUTL32 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
AUTL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
AUTL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
AUTL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
AUTL36 |
Método de pagamento |
{LIST} |
AUTL37 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
AUTL38 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
AUTL39 |
Montante da entrada |
{MONETARY} |
AUTL40 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
AUTL41 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
AUTL42 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
AUTL43 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
AUTL44 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
AUTL45 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
AUTL46 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
AUTL47 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
AUTL48 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
AUTL49 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
AUTL50 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
AUTL51 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
AUTL52 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
AUTL53 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
AUTL54 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
AUTL55 |
Data de matrícula |
{YEAR} |
AUTL56 |
Novo ou usado |
{LIST} |
AUTL57 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
AUTL58 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
AUTL59 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
AUTL60 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
AUTL61 |
Valor residual do veículo original |
{MONETARY} |
AUTL62 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
AUTL63 |
Valor residual titularizado |
{MONETARY} |
AUTL64 |
Valor residual atualizado do veículo |
{MONETARY} |
AUTL65 |
Data de atualização do valor residual do veículo |
{DATEFORMAT} |
AUTL66 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
AUTL67 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
AUTL68 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
AUTL69 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
AUTL70 |
Situação da conta |
{LIST} |
AUTL71 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
AUTL72 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
AUTL73 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
AUTL74 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
AUTL75 |
Perdas de valor residual |
{MONETARY} |
AUTL76 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
AUTL77 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
AUTL78 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
AUTL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
AUTL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
AUTL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
AUTL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
AUTL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
AUTL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VI
Modelo para as exposições subjacentes — Consumo
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
CMRL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CMRL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
CMRL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
CMRL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
CMRL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
CMRL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
CMRL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
CMRL12 |
Situação profissional |
{LIST} |
CMRL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
CMRL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
CMRL15 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
CMRL16 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
CMRL17 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
CMRL18 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
CMRL19 |
Garantido por afetação de remunerações/pensões |
{Y/N} |
CMRL20 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
CMRL21 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
CMRL22 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
CMRL23 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
CMRL24 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
CMRL25 |
Objetivo |
{LIST} |
CMRL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
CMRL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
CMRL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
CMRL29 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
CMRL30 |
Data final do período de renovação |
{DATEFORMAT} |
CMRL31 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
CMRL32 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
CMRL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
CMRL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
CMRL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
CMRL36 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
CMRL37 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CMRL38 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CMRL39 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CMRL40 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CMRL41 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
CMRL42 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CMRL43 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
CMRL44 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
CMRL45 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
CMRL46 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CMRL47 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
CMRL48 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CMRL49 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
CMRL50 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
CMRL51 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
CMRL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
CMRL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
CMRL54 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
CMRL55 |
Situação da conta |
{LIST} |
CMRL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
CMRL57 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
CMRL58 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
CMRL59 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
CMRL60 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
CMRL61 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
CMRL62 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
CMRL63 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
CMRL64 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
CMRL65 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
CMRL66 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
CMRL67 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
CMRL68 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
CMRL69 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
ANEXO VII
Modelo para as exposições subjacentes — Cartões de crédito
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
CCDL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
CCDL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
CCDL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
CCDL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
CCDL9 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
CCDL10 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
CCDL11 |
Situação profissional |
{LIST} |
CCDL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
CCDL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
CCDL14 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
CCDL15 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
CCDL16 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
CCDL17 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
CCDL18 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
CCDL19 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
CCDL20 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
CCDL21 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
CCDL22 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
CCDL23 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
CCDL24 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
CCDL25 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
CCDL26 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
CCDL27 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
CCDL28 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
CCDL29 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
CCDL30 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CCDL31 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
CCDL32 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
CCDL33 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
CCDL34 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
CCDL35 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
CCDL36 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
CCDL37 |
Situação da conta |
{LIST} |
CCDL38 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
CCDL39 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
CCDL40 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
CCDL41 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
CCDL42 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
CCDL43 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
CCDL44 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
CCDL45 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
CCDL46 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
CCDL47 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VIII
Modelo para as exposições subjacentes — Locação financeira
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
LESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
LESL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
LESL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
LESL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
LESL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
LESL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
LESL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
LESL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
LESL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
LESL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
LESL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
LESL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
LESL13 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
{LIST} |
LESL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
LESL15 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
LESL16 |
Dimensão da empresa |
{LIST} |
LESL17 |
Receitas |
{MONETARY} |
LESL18 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
LESL19 |
Tipo de produto |
{LIST} |
LESL20 |
Sindicado |
{Y/N} |
LESL21 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
LESL22 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
LESL23 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
LESL24 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
LESL25 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
LESL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
LESL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
LESL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
LESL29 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
LESL30 |
Valor residual titularizado |
{MONETARY} |
LESL31 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
LESL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
LESL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
LESL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
LESL35 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
LESL36 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
LESL37 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
LESL38 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
LESL39 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
LESL40 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
LESL41 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
LESL42 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
LESL43 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
LESL44 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
LESL45 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
LESL46 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
LESL47 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
LESL48 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
LESL49 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
LESL50 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
LESL51 |
Montante da entrada |
{MONETARY} |
LESL52 |
Valor residual do ativo atual |
{MONETARY} |
LESL53 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
LESL54 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
LESL55 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
LESL56 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
LESL57 |
Situação da conta |
{LIST} |
LESL58 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
LESL59 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
LESL60 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
LESL61 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
LESL62 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
LESL63 |
Fonte das recuperações |
{LIST} |
LESL64 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
LESL65 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
LESL66 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
LESL67 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
LESL68 |
Ano de fabrico/construção |
{YEAR} |
LESL69 |
Novo ou usado |
{LIST} |
LESL70 |
Valor residual original do ativo |
{MONETARY} |
LESL71 |
Tipo de caução |
{LIST} |
LESL72 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
LESL73 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
LESL74 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
LESL75 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
LESL76 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
LESL77 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
LESL78 |
Número de objetos em locação financeira |
{INTEGER-9999} |
LESL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
LESL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
LESL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
LESL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
LESL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
LESL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO IX
Modelo para as exposições subjacentes — Montagens esotéricas
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
ESTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
ESTL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
ESTL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
ESTL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
ESTL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
ESTL10 |
Descrição |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL11 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
ESTL12 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
ESTL13 |
Situação profissional |
{LIST} |
ESTL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
ESTL15 |
Forma jurídica do devedor |
{LIST} |
ESTL16 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
ESTL17 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
ESTL18 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
ESTL19 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL20 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
ESTL21 |
Receitas |
{MONETARY} |
ESTL22 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL23 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
ESTL24 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
ESTL25 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
ESTL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
ESTL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
ESTL29 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
ESTL30 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
ESTL31 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
ESTL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
ESTL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
ESTL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
ESTL35 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
ESTL36 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
ESTL37 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
ESTL38 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
ESTL39 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
ESTL40 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
ESTL41 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
ESTL42 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
ESTL43 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
ESTL44 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
ESTL45 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
ESTL46 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
ESTL47 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
ESTL48 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
ESTL49 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
ESTL50 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
ESTL51 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
ESTL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
ESTL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
ESTL54 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
ESTL55 |
Situação da conta |
{LIST} |
ESTL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
ESTL57 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
ESTL58 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
ESTL59 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
ESTL60 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
ESTL61 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
ESTL62 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
ESTL63 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ESTL64 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
ESTL65 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
ESTL66 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
Secção de informação ao nível das cauções |
||
ESTC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
ESTC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC5 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
ESTC6 |
Tipo de garantia |
{LIST} |
ESTC7 |
Tipo de encargo |
{LIST} |
ESTC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
ESTC9 |
Tipo de caução |
{LIST} |
ESTC10 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
ESTC11 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
ESTC12 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
ESTC13 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
ESTC14 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
ESTC15 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
ESTC16 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
ESTC17 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
ESTC18 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
ESTC19 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
ESTC20 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO X
Modelo para as exposições subjacentes — Acréscimo de capital para as exposições não produtivas
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
NPEL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
NPEL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
NPEL7 |
Em insolvência |
{Y/N} |
NPEL8 |
Data do último contacto |
{DATEFORMAT} |
NPEL9 |
Falecido |
{Y/N} |
NPEL10 |
Estatuto jurídico |
{LIST} |
NPEL11 |
Tipo de procedimento judicial |
{LIST} |
NPEL12 |
Nome do procedimento judicial |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL13 |
Processos judiciais concluídos |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL14 |
Data de lançamento do processo judicial em curso |
{DATEFORMAT} |
NPEL15 |
Data de nomeação do administrador de insolvência |
{DATEFORMAT} |
NPEL16 |
Número de acórdãos em curso |
{INTEGER-9999} |
NPEL17 |
Número de acórdãos emitidos |
{INTEGER-9999} |
NPEL18 |
Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro |
{DATEFORMAT} |
NPEL19 |
Data da emissão da carta de reserva de direitos |
{DATEFORMAT} |
NPEL20 |
Jurisdição competente |
{COUNTRYCODE_2} |
NPEL21 |
Data de obtenção da ordem de restituição da posse |
{DATEFORMAT} |
NPEL22 |
Observações relativas a outros processos em contencioso |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL23 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
NPEL24 |
Descrição das modalidades de reembolso específicas |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL25 |
Data de início do período de pagamento apenas de juros |
{DATEFORMAT} |
NPEL26 |
Data de termo do período de pagamento apenas de juros |
{DATEFORMAT} |
NPEL27 |
Data de início do período de juros fixos atual |
{DATEFORMAT} |
NPEL28 |
Data de termo do período de juros fixos atual |
{DATEFORMAT} |
NPEL29 |
Valor da taxa de juro de reversão atual |
{PERCENTAGE} |
NPEL30 |
Última data de pagamento |
{DATEFORMAT} |
NPEL31 |
Parte sindicada |
{PERCENTAGE} |
NPEL32 |
Entrada MARP |
{DATEFORMAT} |
NPEL33 |
Situação MARP |
{LIST} |
NPEL34 |
Nível das cobranças externas |
{Y/N} |
NPEL35 |
Plano de reembolsos |
{Y/N} |
NPEL36 |
Nível de diferimento dos pagamentos |
{Y/N} |
NPEL37 |
Data do primeiro diferimento de pagamento |
{DATEFORMAT} |
NPEL38 |
Número já registado de diferimentos de pagamento |
{INTEGER-9999} |
NPEL39 |
Remissão do capital |
{MONETARY} |
NPEL40 |
Data de remissão do capital |
{DATEFORMAT} |
NPEL41 |
Data de termo da remissão do capital |
{DATEFORMAT} |
NPEL42 |
Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos |
{MONETARY} |
Secção de informação ao nível das cauções |
||
NPEC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
NPEC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC5 |
IVA a pagar |
{PERCENTAGE} |
NPEC6 |
Percentagem de conclusão |
{PERCENTAGE} |
NPEC7 |
Estado de execução |
{Y/N} |
NPEC8 |
Estado de execução — Terceiros |
{Y/N} |
NPEC9 |
Montante afetado da hipoteca |
{MONETARY} |
NPEC10 |
Posição subjacente de hierarquia mais elevada |
{MONETARY} |
NPEC11 |
Descrição das ações de execução |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC12 |
Montante da avaliação judicial |
{MONETARY} |
NPEC13 |
Data da avaliação judicial |
{DATEFORMAT} |
NPEC14 |
Preço de acordo com o mercado |
{MONETARY} |
NPEC15 |
Preço de oferta |
{MONETARY} |
NPEC16 |
Data de preparação do imóvel para a venda |
{DATEFORMAT} |
NPEC17 |
Data de colocação do imóvel no mercado |
{DATEFORMAT} |
NPEC18 |
Data da oferta no mercado |
{DATEFORMAT} |
NPEC19 |
Data da venda acordada |
{DATEFORMAT} |
NPEC20 |
Data contratada |
{DATEFORMAT} |
NPEC21 |
Data da primeira hasta pública |
{DATEFORMAT} |
NPEC22 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a primeira hasta pública |
{MONETARY} |
NPEC23 |
Data da próxima hasta pública |
{DATEFORMAT} |
NPEC24 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a próxima hasta pública |
{MONETARY} |
NPEC25 |
Data da última hasta pública |
{DATEFORMAT} |
NPEC26 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a última hasta pública |
{MONETARY} |
NPEC27 |
Número de hastas públicas fracassadas |
{INTEGER-9999} |
Secção de informação sobre o histórico de cobranças |
||
NPEH1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
NPEH2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
NPEH[3-38] |
Saldo por pagar em termos legais no mês n |
{MONETARY} |
NPEH[39-74] |
Historial dos saldos vencidos no mês n |
{MONETARY} |
NPEH[75-110] |
Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n |
{MONETARY} |
NPEH[111-146] |
Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n |
{MONETARY} |
ANEXO XI
Modelo para as exposições subjacentes — Papel comercial respaldado por ativos
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
IVAL1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
IVAL2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
IVAL3 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
IVAL4 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
IVAL5 |
Tipo de exposição subjacente |
{LIST} |
IVAL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
IVAL7 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 1 |
{NUTS} |
IVAL8 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 2 |
{NUTS} |
IVAL9 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 3 |
{NUTS} |
IVAL10 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
IVAL11 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
IVAL12 |
Número de exposições subjacentes |
{INTEGER-999999999} |
IVAL13 |
Exposições em EUR |
{MONETARY} |
IVAL14 |
Exposições em GBP |
{MONETARY} |
IVAL15 |
Exposições em USD |
{MONETARY} |
IVAL16 |
Outras exposições |
{MONETARY} |
IVAL17 |
Prazo de vencimento residual máximo |
{INTEGER-9999} |
IVAL18 |
Prazo de vencimento residual mínimo |
{INTEGER-9999} |
IVAL19 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
IVAL20 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
IVAL21 |
Tipo de amortização |
{MONETARY} |
IVAL22 |
Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês |
{MONETARY} |
IVAL23 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês |
{MONETARY} |
IVAL24 |
Contas a receber com taxa variável |
{MONETARY} |
IVAL25 |
Montante financiado |
{MONETARY} |
IVAL26 |
Diluições |
{MONETARY} |
IVAL27 |
Exposições recompradas |
{MONETARY} |
IVAL28 |
Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização |
{MONETARY} |
IVAL29 |
Exposições em incumprimento |
{MONETARY} |
IVAL30 |
Exposições em incumprimento CRR |
{MONETARY} |
IVAL31 |
Radiações brutas durante o período |
{MONETARY} |
IVAL32 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL33 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL34 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL35 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL36 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL37 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL38 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
{PERCENTAGE} |
IVAL39 |
Exposições reestruturadas |
{PERCENTAGE} |
IVAL40 |
Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência) |
{MONETARY} |
IVAL41 |
Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência) |
{MONETARY} |
IVAL42 |
Exposições reestruturadas (mais de 3 anos antes da transferência) |
{MONETARY} |
IVAL43 |
Exposições reestruturadas (Taxa de juro) |
{MONETARY} |
IVAL44 |
Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos) |
{MONETARY} |
IVAL45 |
Posições reestruturadas (Prazos de vencimento) |
{MONETARY} |
IVAL46 |
Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
IVAL47 |
Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
IVAL48 |
Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
IVAL49 |
Posições reestruturadas (Outros) |
{MONETARY} |
ANEXO XII
Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre a titularização |
||
IVSS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
IVSS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
IVSS3 |
Nome da titularização |
{ALPHANUM-100} |
IVSS4 |
Nome da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-100} |
IVSS5 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
IVSS6 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
{TELEPHONE} |
IVSS7 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
IVSS8 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
IVSS9 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
IVSS10 |
Tipo de exposição subjacente |
{LIST} |
IVSS11 |
Método de transferência dos riscos |
{Y/N} |
IVSS12 |
Medições/rácios de desencadeamento |
{Y/N} |
IVSS13 |
Data de termo do período de renovação/de arranque |
{DATEFORMAT} |
IVSS14 |
Recuperações de capital durante o período |
{MONETARY} |
IVSS15 |
Recuperações de juros durante o período |
{MONETARY} |
IVSS16 |
Cobranças de capital durante o período |
{MONETARY} |
IVSS17 |
Cobranças de juros durante o período |
{MONETARY} |
IVSS18 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
{Y/N} |
IVSS19 |
Excedente dos spreads da titularização |
{MONETARY} |
IVSS20 |
Mecanismo de absorção do excedente dos spreads |
{Y/N} |
IVSS21 |
Caução excedentária atual |
{PERCENTAGE} |
IVSS22 |
Taxa de pagamento antecipado constante anualizada |
{PERCENTAGE} |
IVSS23 |
Diluições |
{MONETARY} |
IVSS24 |
Radiações brutas durante o período |
{MONETARY} |
IVSS25 |
Exposições recompradas |
{MONETARY} |
IVSS26 |
Exposições reestruturadas |
{MONETARY} |
IVSS27 |
Taxa de incumprimento constante anualizada |
{PERCENTAGE} |
IVSS28 |
Exposições em incumprimento |
{MONETARY} |
IVSS29 |
Exposições em incumprimento CRR |
{MONETARY} |
IVSS30 |
Método de ponderação dos riscos |
{LIST} |
IVSS31 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS32 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS33 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo[0,25%,1,00%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS34 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS35 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS36 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%) |
{PERCENTAGE} |
IVSS37 |
Estimativa interna do banco das perdas em caso de incumprimento |
{PERCENTAGE} |
IVSS38 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS39 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS40 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS41 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS42 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS43 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
{PERCENTAGE} |
IVSS44 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
{PERCENTAGE} |
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||
IVSR1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
IVSR2 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador original |
{ALPHANUM-1000} |
IVSR3 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo |
{ALPHANUM-1000} |
IVSR4 |
Descrição |
{ALPHANUM-100000} |
IVSR5 |
Nível do limiar |
{NUMERIC} |
IVSR6 |
Valor real |
{NUMERIC} |
IVSR7 |
Situação |
{Y/N} |
IVSR8 |
Período de resolução |
{INTEGER-9999} |
IVSR9 |
Frequência de cálculo |
{INTEGER-9999} |
IVSR10 |
Consequências da violação das condições |
{LIST} |
Secção de informação sobre os fluxos de caixa |
||
IVSF1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
IVSF2 |
Identificador do elemento de caixa original |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF3 |
Identificador do elemento de caixa novo |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF4 |
Elemento de caixa |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF5 |
Montante pago durante o período |
{MONETARY} |
IVSF6 |
Posto de fundos disponíveis |
{MONETARY} |
ANEXO XIII
Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial respaldado por ativos
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre o programa |
||
IVAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
IVAS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
IVAS3 |
Nome da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-100} |
IVAS4 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
IVAS5 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
{TELEPHONE} |
IVAS6 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
IVAS7 |
Medições/rácios de desencadeamento |
{Y/N} |
IVAS8 |
Exposições não conformes |
{MONETARY} |
IVAS9 |
Vida média ponderada |
{INTEGER-9999} |
IVAS10 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
IVAS11 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
Secção de informação sobre a operação |
||
IVAN1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
IVAN2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
IVAN3 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
IVAN4 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
IVAN5 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
IVAN6 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
IVAN7 |
Vida média ponderada |
{INTEGER-9999} |
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||
IVAR1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
IVAR2 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador original |
{ALPHANUM-1000} |
IVAR3 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo |
{ALPHANUM-1000} |
IVAR4 |
Descrição |
{ALPHANUM-100000} |
IVAR5 |
Situação |
{Y/N} |
IVAR6 |
Consequências da violação das condições |
{LIST} |
ANEXO XIV
Modelo de informação interna ou de evento significativo — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre a titularização |
||
SESS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
SESS3 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
SESS4 |
Medidas corretivas |
{Y/N} |
SESS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
SESS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
{ALPHANUM-1000000} |
SESS7 |
Perfeição da venda |
{Y/N} |
SESS8 |
Tipo de cascata atual |
{LIST} |
SESS9 |
Tipo de Master Trust |
{LIST} |
SESS10 |
Valor da EOET |
{MONETARY} |
SESS11 |
Valor de capital da EOET |
{MONETARY} |
SESS12 |
Número de contas da EOET |
{INTEGER-999999999} |
SESS13 |
Saldo de capital do título |
{MONETARY} |
SESS14 |
Parte do vendedor |
{PERCENTAGE} |
SESS15 |
Parte do financiamento |
{PERCENTAGE} |
SESS16 |
Receitas afetadas a esta série |
{MONETARY} |
SESS17 |
Referencial do swap de taxas de juro |
{LIST} |
SESS18 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
SESS19 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
SESS20 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
SESS21 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
SESS22 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
{PERCENTAGE} |
SESS23 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
SESS24 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
||
SEST1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SEST2 |
Identificador da tranche original |
{ALPHANUM-1000} |
SEST3 |
Identificador da tranche nova |
{ALPHANUM-1000} |
SEST4 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
SEST5 |
Nome da tranche |
{ALPHANUM-100} |
SEST6 |
Tipo de tranche/obrigação |
{LIST} |
SEST7 |
Moeda |
{CURRENCYCODE_3} |
SEST8 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
SEST9 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
SEST10 |
Frequência do pagamento de juros |
{LIST} |
SEST11 |
Data de pagamento de juros |
{DATEFORMAT} |
SEST12 |
Data de pagamento do capital |
{DATEFORMAT} |
SEST13 |
Cupão atual |
{PERCENTAGE} |
SEST14 |
Margem/Spread de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
SEST15 |
Limite mínimo do cupão |
{PERCENTAGE} |
SEST16 |
Limite máximo do cupão |
{PERCENTAGE} |
SEST17 |
Intervalos de aumento/redução do valor do cupão |
{PERCENTAGE} |
SEST18 |
Data de aumento/redução do valor do cupão |
{DATEFORMAT} |
SEST19 |
Convenção de dias úteis |
{LIST} |
SEST20 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SEST21 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SEST22 |
Data de emissão |
{DATEFORMAT} |
SEST23 |
Data de desembolso |
{DATEFORMAT} |
SEST24 |
Vencimento legal |
{DATEFORMAT} |
SEST25 |
Cláusula de extensão |
{LIST} |
SEST26 |
Próxima data de exercício da opção de compra |
{DATEFORMAT} |
SEST27 |
Limiar para a compra de exposições residuais |
{ALPHANUM-1000} |
SEST28 |
Próxima data de exercício da opção de venda |
{DATEFORMAT} |
SEST29 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
{LIST} |
SEST30 |
Convenção de liquidação |
{LIST} |
SEST31 |
Ponto de conexão atual |
{PERCENTAGE} |
SEST32 |
Ponto de conexão original |
{PERCENTAGE} |
SEST33 |
Melhoria de crédito atual |
{PERCENTAGE} |
SEST34 |
Melhoria de crédito original |
{PERCENTAGE} |
SEST35 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
{ALPHANUM-1000} |
SEST36 |
Tranches pari-passu |
{ISIN} |
SEST37 |
Tranches prioritárias |
{ISIN} |
SEST38 |
Balanço dos saldos de défice de capital em dívida |
{MONETARY} |
SEST39 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
{LEI} |
SEST40 |
Nome do garante |
{ALPHANUM-1000} |
SEST41 |
Subsetor SEC do garante |
{ESA} |
SEST42 |
Tipo de proteção |
{LIST} |
Secção de informação ao nível das contas |
||
SESA1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESA2 |
Identificador da conta original |
{ALPHANUM-1000} |
SESA3 |
Identificador da conta nova |
{ALPHANUM-1000} |
SESA4 |
Tipo de conta |
{LIST} |
SESA5 |
Meta de saldo da conta |
{MONETARY} |
SESA6 |
Saldo atual da conta |
{MONETARY} |
SESA7 |
Conta de amortizações |
{Y/N} |
Secção de informação ao nível das contrapartes |
||
SESP1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
{LEI} |
SESP3 |
Nome da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
SESP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
SESP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
SESP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
{ALPHANUM-100000} |
SESP7 |
Notação da contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
SESP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
{LEI} |
SESP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
Secção de informação sobre a titularização CLO |
||
SESC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESC2 |
Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida |
{DATEFORMAT} |
SESC3 |
Tipo de CLO |
{LIST} |
SESC4 |
Período atual |
{LIST} |
SESC5 |
Data de início do período atual |
{DATEFORMAT} |
SESC6 |
Data de termo do período atual |
{DATEFORMAT} |
SESC7 |
Limite de concentração |
{PERCENTAGE} |
SESC8 |
Restrições — Prazo de vencimento legal |
{PERCENTAGE} |
SESC9 |
Restrições — Exposições subordinadas |
{PERCENTAGE} |
SESC10 |
Restrições — Exposições não produtivas |
{PERCENTAGE} |
SESC11 |
Restrições — Exposições PIK |
{PERCENTAGE} |
SESC12 |
Restrições — Exposições com cupão zero |
{PERCENTAGE} |
SESC13 |
Restrições — Exposições sobre capitais próprios |
{PERCENTAGE} |
SESC14 |
Restrições — Exposições decorrentes de participações |
{PERCENTAGE} |
SESC15 |
Restrições — Vendas discricionárias |
{PERCENTAGE} |
SESC16 |
Vendas discricionárias |
{MONETARY} |
SESC17 |
Reinvestimentos |
{MONETARY} |
SESC18 |
Restrições — Melhorias de crédito |
{Y/N} |
SESC19 |
Restrições — Ofertas de preços |
{Y/N} |
SESC20 |
Restrições — Negociação |
{Y/N} |
SESC21 |
Restrições — Emissões |
{Y/N} |
SESC22 |
Restrições — Resgates |
{Y/N} |
SESC23 |
Restrições — Refinanciamento |
{Y/N} |
SESC24 |
Restrições —— Remuneração dos títulos |
{Y/N} |
SESC25 |
Restrições — Proteção de crédito |
{Y/N} |
SESC26 |
Período de liquidação das cauções |
{INTEGER-9999} |
SESC27 |
Liquidação das cauções — Isenção |
{Y/N} |
Secção de informação sobre os gestores de CLO |
||
SESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESL2 |
Identificador de entidade jurídica do gestor de CLO |
{LEI} |
SESL3 |
Nome do gestor |
{ALPHANUM-1000} |
SESL4 |
Data de estabelecimento |
{DATEFORMAT} |
SESL5 |
Data de registo |
{DATEFORMAT} |
SESL6 |
Empregados |
{INTEGER-9999} |
SESL7 |
Empregados — CLO |
{INTEGER-9999} |
SESL8 |
Empregados — Recuperação |
{INTEGER-9999} |
SESL9 |
Ativos sob gestão |
{MONETARY} |
SESL10 |
Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados |
{MONETARY} |
SESL11 |
Ativos sob gestão — CLO |
{MONETARY} |
SESL12 |
Ativos sob gestão — UE |
{MONETARY} |
SESL13 |
Ativos sob gestão — CLO da UE |
{MONETARY} |
SESL14 |
Número de CLO da UE |
{INTEGER-9999} |
SESL15 |
Capital |
{MONETARY} |
SESL16 |
Capital —- Retenção de riscos |
{MONETARY} |
SESL17 |
Hora de liquidação |
{INTEGER-9999} |
SESL18 |
Frequência de fixação dos preços |
{INTEGER-9999} |
SESL19 |
Taxa de incumprimento — 1 ano |
{PERCENTAGE} |
SESL20 |
Taxa de incumprimento — 5 anos |
{PERCENTAGE} |
SESL21 |
Taxa de incumprimento — 10 anos |
{PERCENTAGE} |
Secção de informação sobre a cobertura sintética |
||
SESV1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESV2 |
Identificador do instrumento de proteção |
{ALPHANUM-1000} |
SESV3 |
Tipo de proteção |
{LIST} |
SESV4 |
Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção |
{ISIN} |
SESV5 |
Nome do prestador de proteção |
{ALPHANUM-100} |
SESV6 |
Identificador de entidade jurídica do prestador de proteção |
{LEI} |
SESV7 |
Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero |
{Y/N} |
SESV8 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
SESV9 |
Acordo-quadro ISDA |
{LIST} |
SESV10 |
Eventos de incumprimento e de cancelamento |
{LIST} |
SESV11 |
Tipo de titularização sintética |
{Y/N} |
SESV12 |
Moeda da proteção |
{CURRENCYCODE_3} |
SESV13 |
Montante nocional da proteção atual |
{MONETARY} |
SESV14 |
Montante nocional máximo da proteção |
{MONETARY} |
SESV15 |
Ponto de conexão da proteção |
{PERCENTAGE} |
SESV16 |
Ponto de desconexão da proteção |
{PERCENTAGE} |
SESV17 |
Número de identificação internacional de títulos dos títulos cobertos |
{ISIN} |
SESV18 |
Cobertura da proteção |
{LIST} |
SESV19 |
Data de termo da proteção |
{DATEFORMAT} |
SESV20 |
Limiares de significância |
{Y/N} |
SESV21 |
Condições de autorização dos pagamentos |
{LIST} |
SESV22 |
Possibilidade de pagamentos de ajustamento |
{Y/N} |
SESV23 |
Duração do período de recuperação |
{INTEGER-9999} |
SESV24 |
Obrigação de reembolso |
{Y/N} |
SESV25 |
Possibilidade de substituição das cauções |
{Y/N} |
SESV26 |
Requisitos de cobertura das cauções |
{PERCENTAGE} |
SESV27 |
Margem inicial das cauções |
{MONETARY} |
SESV28 |
Prazo de entrega das cauções |
{INTEGER-9999} |
SESV29 |
Liquidação |
{LIST} |
SESV30 |
Data de vencimento máxima autorizada |
{DATEFORMAT} |
SESV31 |
Índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{LIST} |
SESV32 |
Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{LIST} |
SESV33 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção |
{LIST} |
SESV34 |
Margem de taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
SESV35 |
Taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
SESV36 |
Índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{LIST} |
SESV37 |
Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{LIST} |
SESV38 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção |
{LIST} |
SESV39 |
Margem de taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
SESV40 |
Taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
SESV41 |
Apoio ao excedente de spread |
{Y/N} |
SESV42 |
Definição do excedente de spread |
{Y/N} |
SESV43 |
Situação da proteção atual |
{LIST} |
SESV44 |
A falência constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
SESV45 |
O não pagamento constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
SESV46 |
A restruturação constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
SESV47 |
Evento de crédito |
{Y/N} |
SESV48 |
Pagamentos acumulados ao comprador da proteção |
{MONETARY} |
SESV49 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção |
{MONETARY} |
SESV50 |
Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção |
{MONETARY} |
SESV51 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção |
{MONETARY} |
SESV52 |
Montante sintético do saldo dos excedentes de spread |
{MONETARY} |
Secção de informação sobre as cauções do emitente |
||
SESI1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESI2 |
Identificador do instrumento de proteção |
{ALPHANUM-1000} |
SESI3 |
Identificador dos instrumentos de caução originais |
{ALPHANUM-1000} |
SESI4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
SESI5 |
Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução |
{ISIN} |
SESI6 |
Tipo de instrumentos de caução |
{LIST} |
SESI7 |
Subsetor SEC do emitente das cauções |
{ESA} |
SESI8 |
Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções |
{LEI} |
SESI9 |
O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente? |
{Y/N} |
SESI10 |
Saldo em dívida atual |
{MONETARY} |
SESI11 |
Moeda do instrumento |
{CURRENCYCODE_3} |
SESI12 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
SESI13 |
Margem de avaliação (haircut) |
{PERCENTAGE} |
SESI14 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SESI15 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SESI16 |
Taxa de juro dos depósitos em dinheiro atual |
{PERCENTAGE} |
SESI17 |
Nome da contraparte no acordo de recompra (repo) |
{ALPHANUM-100} |
SESI18 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo) |
{LEI} |
SESI19 |
Data de vencimento do acordo de recompra (repo) |
{DATEFORMAT} |
Secção para outras informações |
||
SESO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SESO2 |
Número da linha para outras informações |
{INTEGER-9999} |
SESO3 |
Outras informações |
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO XV
Modelo de informação interna ou evento significativo — Titularização de papel comercial respaldado por ativos
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
Secção de informação sobre o programa |
||
SEAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
SEAS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
SEAS3 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
SEAS4 |
Medidas corretivas |
{Y/N} |
SEAS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
SEAS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
{ALPHANUM-100000} |
SEAS7 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
SEAS8 |
Dimensão da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
SEAS9 |
Cobertura da linha de liquidez |
{PERCENTAGE} |
SEAS10 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
SEAS11 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
SEAS12 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
{Y/N} |
SEAS13 |
Total da emissão |
{MONETARY} |
SEAS14 |
Emissão máxima |
{MONETARY} |
Secção de informação sobre a operação |
||
SEAR1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
SEAR2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
SEAR3 |
Número de programas que financiam a operação |
{INTEGER-9999} |
SEAR4 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
SEAR5 |
A entidade cedente é cliente do patrocinador do programa |
{Y/N} |
SEAR6 |
Juros concedidos pelo título |
{Y/N} |
SEAR7 |
Receitas |
{MONETARY} |
SEAR8 |
Despesas operacionais |
{MONETARY} |
SEAR9 |
Ativos Correntes |
{MONETARY} |
SEAR10 |
Dinheiro líquido |
{MONETARY} |
SEAR11 |
Títulos transacionáveis |
{MONETARY} |
SEAR12 |
Contas a receber |
{MONETARY} |
SEAR13 |
Passivos correntes |
{MONETARY} |
SEAR14 |
Dívida total |
{MONETARY} |
SEAR15 |
Total dos capitais próprios |
{MONETARY} |
SEAR16 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR17 |
Operação apoiada pela entidade patrocinadora |
{LIST} |
SEAR18 |
Tipo de apoio pela entidade patrocinadora |
{Y/N} |
SEAR19 |
Dimensão da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
SEAR20 |
Montante mobilizado da linha de liquidez |
{MONETARY} |
SEAR21 |
Cobertura da linha de liquidez |
{PERCENTAGE} |
SEAR22 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
SEAR23 |
Tipo de linha de liquidez |
{LIST} |
SEAR24 |
Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
SEAR25 |
Moeda da linha de liquidez |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR26 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
SEAR27 |
Nome do prestador da linha de liquidez |
{ALPHANUM-100} |
SEAR28 |
Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez |
{LEI} |
SEAR29 |
Caução excedentária/Interesses subordinados |
{PERCENTAGE} |
SEAR30 |
Excedente dos spreads da operação |
{MONETARY} |
SEAR31 |
Nome do prestador das cartas de crédito |
{ALPHANUM-100} |
SEAR32 |
Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito |
{LEI} |
SEAR33 |
Moeda da carta de crédito |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR34 |
Proteção máxima da carta de crédito |
{PERCENTAGE} |
SEAR35 |
Nome do garante |
{ALPHANUM-100} |
SEAR36 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
{LEI} |
SEAR37 |
Cobertura máxima da garantia |
{MONETARY} |
SEAR38 |
Moeda da garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR39 |
Data de vencimento da garantia |
{DATEFORMAT} |
SEAR40 |
Tipo de transferência das contas a receber |
{LIST} |
SEAR41 |
Data de vencimento do acordo de recompra |
{DATEFORMAT} |
SEAR42 |
Montante comprado |
{MONETARY} |
SEAR43 |
Limite máximo de financiamento |
{MONETARY} |
SEAR44 |
Referencial do swap de taxas de juro |
{LIST} |
SEAR45 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
SEAR46 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
SEAR47 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR48 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR49 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
{PERCENTAGE} |
SEAR50 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
SEAR51 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
||
SEAT1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
SEAT2 |
Identificador das obrigações originais |
{ALPHANUM-1000} |
SEAT3 |
Identificador da obrigação nova |
{ALPHANUM-1000} |
SEAT4 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
SEAT5 |
Tipo de tranche/obrigação |
{LIST} |
SEAT6 |
Data de emissão |
{DATEFORMAT} |
SEAT7 |
Vencimento legal |
{DATEFORMAT} |
SEAT8 |
Moeda |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAT9 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
SEAT10 |
Cupão atual |
{PERCENTAGE} |
SEAT11 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SEAT12 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
SEAT13 |
Frequência do pagamento de juros |
{LIST} |
SEAT14 |
Melhoria de crédito corrente |
{PERCENTAGE} |
SEAT15 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
{ALPHANUM-1000} |
Secção de informação ao nível das contas |
||
SEAA1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
SEAA2 |
Identificador da conta original |
{ALPHANUM-1000} |
SEAA3 |
Identificador da conta nova |
{ALPHANUM-1000} |
SEAA4 |
Tipo de conta |
{LIST} |
SEAA5 |
Meta de saldo da conta |
{MONETARY} |
SEAA6 |
Saldo atual da conta |
{MONETARY} |
SEAA7 |
Conta de amortizações |
{Y/N} |
Secção de informação ao nível das contrapartes |
||
SEAP1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
SEAP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
{LEI} |
SEAP3 |
Nome da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
SEAP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
SEAP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
SEAP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
{ALPHANUM-100000} |
SEAP7 |
Notação da contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
SEAP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
{LEI} |
SEAP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
Secção para outras informações |
||
SEAO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
SEAO2 |
Número da linha para outras informações |
{INTEGER-9999} |
SEAO3 |
Outras informações |
{ALPHANUM-1000} |
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/285 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1226 DA COMISSÃO
de 12 de novembro de 2019
que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho e estabelece normas técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar em conformidade com os requisitos de notificação STS
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 27.o, n.o 6,
Considerando o seguinte:
(1) |
O Regulamento (UE) 2017/2402 exige que os cedentes e os patrocinadores apresentem determinadas informações à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) caso considerem que uma titularização preenche os requisitos de simplicidade, transparência e padronização (STS) estabelecidos nos artigos 19.o a 22.o e nos artigos 23.o a 26.o do referido regulamento. As informações a prestar variam em função dos diferentes tipos de titularizações notificadas. |
(2) |
Para permitir que as autoridades competentes desempenhem as suas funções e permitir que os investidores e os investidores potenciais exercerem a sua diligência devida, é necessário disponibilizar informações suficientemente pormenorizadas, relevantes para a notificação STS, a fim de determinar se os critérios STS são satisfeitos. Concretamente, a justificação para a seleção de um fator de homogeneidade em detrimento de outros deve ser incluída na notificação para fundamentar a avaliação do critério de homogeneidade. Para certos critérios STS, a simples confirmação da conformidade é suficiente, ao passo que outros critérios exigem mais informações. Por conseguinte, é necessário distinguir os requisitos que exigem uma confirmação simples daqueles que exigem uma explicação concisa ou uma explicação pormenorizada. |
(3) |
As titularizações para as quais não tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) (titularizações privadas) permitem às partes realizarem operações de titularização sem divulgar informações comerciais sensíveis. Por conseguinte, convém que as informações a publicar relativamente às notificações STS dessas titularizações sejam restringidas às informações comerciais não sensíveis. |
(4) |
A fim de facilitar o acesso às informações relevantes para os requisitos STS, os cedentes e os patrocinadores devem ser autorizados a remeter para o prospeto relevante elaborado para essa titularização em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1129, para outros documentos relevantes referidos no artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, ou para qualquer outro documento que contenha informações relevantes para a notificação STS. |
(5) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão. |
(6) |
A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Informações a incluir na notificação STS
1. As informações a incluir na notificação STS nos termos do artigo 27.o do Regulamento (UE) 2017/2402 são as seguintes:
a) |
Se a titularização for uma titularização não ABCP, as informações especificadas no anexo I do presente regulamento; |
b) |
Se a titularização for uma titularização ABCP, as informações especificadas no anexo II do presente regulamento; |
c) |
Tratando-se de um programa ABCP, as informações especificadas no anexo III do presente regulamento. |
2. No caso das titularizações para as quais não é obrigatória a elaboração de um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, as informações a incluir na notificação STS nos termos do n.o 1 devem ser acompanhadas do seguinte:
a) |
Se a titularização for uma titularização não ABCP, as informações especificadas nos campos STSS9 e STSS10 do anexo I do presente regulamento; |
b) |
Se a titularização for uma titularização ABCP, as informações especificadas nos campos STSAT9 e STSAT10 do anexo II do presente regulamento; |
c) |
Tratando-se de um programa ABCP, as informações especificadas no campo STSAP9 do anexo III do presente regulamento. |
Para efeitos do artigo 27.o, n.o 1, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402, a publicação da notificação STS para essas titularizações limita-se à informação referida no presente número.
Artigo 2.o
Informações adicionais
Se os seguintes documentos incluírem informações relevantes para a notificação STS, pode ser fornecida uma referência às partes relevantes desses documentos na coluna «Informações adicionais» nos anexos I, II ou III do presente regulamento, e, caso seja fornecida essa informação, essa documentação deve ser claramente identificada:
a) |
Um prospeto elaborado nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129; |
b) |
Qualquer outra documentação subjacente referida no artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402; |
c) |
Qualquer outro documento que inclua informações relevantes para a notificação STS. |
Artigo 3.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 4).
ANEXO I
Informações a apresentar à ESMA nos termos dos artigos 19.o a 22.o do Regulamento (UE) 2017/2402 no que respeita às titularizações não ABCP
Informações gerais
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
CONTEÚDO A COMUNICAR (1) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
||||||||||||||||
STSS0 |
Artigo 27.o, n.o 1 |
Primeiro ponto de contacto |
Identificador de entidade jurídica (LEI) da entidade designada como primeiro ponto de contacto e nome da autoridade competente relevante |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. (2) |
||||||||||||||||
STSS1 |
N.A. |
Código de identificação do instrumento |
Se disponível(eis), o(s) código(s) internacional(is) de identificação de títulos (ISIN). Se não estiver disponível um ISIN, quaisquer outros códigos únicos de valores mobiliários atribuídos a esta titularização. |
Se disponível nos termos do ponto 3.1 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
||||||||||||||||
STSS2 |
N.A. |
Identificador de entidade jurídica (LEI) |
O LEI do(s) cedente(s) e do(s) patrocinador(es) e, se disponível, do(s) mutuante(s) inicial(ais). |
Ponto 4.2 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
||||||||||||||||
STSS3 |
N.A. |
Identificador da notificação |
Caso se comunique uma atualização, o número de referência único atribuído pela ESMA à notificação STS previamente apresentada. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS4 |
N.A. |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 (3). |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS5 |
N.A. |
Identificador do prospeto |
Se disponível, o identificador do prospeto, fornecido pela autoridade competente relevante. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS6 |
N.A. |
Repositório de titularizações |
Se disponível, o nome do repositório de titularizações registado. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS7 |
N.A. |
Nome da titularização |
O nome da titularização. |
Secção 4 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
||||||||||||||||
STSS8 |
Artigos 18.o e 27.o, n.o 3 |
País de estabelecimento |
Se disponível, o país de estabelecimento do(s) cedente(s), do(s) patrocinador(es), da(s) EOET e do(s) mutuante(s) inicial(ais). |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS9 |
N.A. |
Classificação da titularização |
O tipo de titularização:
|
N.A. |
||||||||||||||||
STSS10 |
N.A. |
Classificação das exposições subjacentes |
O tipo de exposições subjacentes, incluindo:
|
N.A. |
||||||||||||||||
STSS11 |
N.A. |
Data de emissão |
Caso seja elaborado um prospeto em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1129 (4), a data de aprovação do prospeto. Em todos os outros casos, a data de encerramento da operação mais recente. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS12 |
N.A. |
Data de notificação |
Data de notificação à ESMA. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS13 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, uma declaração indicando que a conformidade com os critérios STS foi confirmada por essa empresa terceira. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS14 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, o nome do terceiro e o país de estabelecimento. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS15 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, o nome da autoridade competente que o autorizou. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS16 |
Artigo 27.o, n.o 5 |
Estatuto STS |
Uma notificação fundamentada, da parte do cedente e do patrocinador, indicando que a titularização deixou de ser considerada STS. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS17 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito |
Uma declaração de tipo «Sim» ou «Não» sobre se a entidade cedente ou mutuante inicial é uma instituição de crédito ou uma empresa de investimento estabelecida na União. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS18 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Confirmação dos critérios de concessão de crédito |
Caso a resposta ao campo STSS17 seja «Não», confirmação de que os critérios, processos e sistemas instaurados pelo cedente ou pelo mutuante inicial para a concessão de crédito são executados em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento (UE) 2017/2402. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSS19 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Confirmação de que a concessão de crédito está sujeita a supervisão |
Caso a resposta ao campo STSS17 seja «Não», confirmação de que a concessão de crédito referida no artigo 27.o, n.o 3, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 está sujeita a supervisão. |
N.A. |
Informação específica
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
Confirmação |
Explicação concisa |
Explicação pormenorizada |
CONTEÚDO A COMUNICAR (5) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
||||||||||||||
STSS20 |
Artigo 20.o, n.o 1 |
Transferência das exposições subjacentes por venda ou cessão efetiva |
|
√ |
|
Uma explicação concisa da forma como a transferência das exposições subjacentes é efetuada por meio de uma venda efetiva, ou transferência com o mesmo efeito jurídico, que seja oponível ao vendedor ou a terceiros |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS21 |
Artigo 20.o, n.o 2 |
Ausência de cláusulas de restituição gravosas |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se alguma das cláusulas de restituição gravosas referidas no artigo 20.o, n.o 2, alínea a) ou b), do Regulamento (UE) 2017/2402 se aplica à titularização, e indicar se se aplicam as disposições do artigo 20.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS22 |
Artigo 20.o, n.o 3 |
Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência |
√ |
|
|
Em conjugação com o campo STSS21, se aplicável, confirmação de que não existem circunstâncias que possam dar origem a cláusulas de restituição nos termos do artigo 20.o, n.os 1 e 2, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS23 |
Artigo 20.o, n.o 4 |
Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial |
√ |
|
|
Caso o vendedor não seja o mutuante inicial, uma declaração confirmando que a titularização cumpre o disposto no artigo 20.o, n.os 1 a 3, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS24 |
Artigo 20.o, n.o 5 |
Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior |
|
√ |
|
Caso a transferência das exposições subjacentes seja efetuada por cessão e a perfeição ocorra numa fase posterior ao encerramento da titularização, uma explicação concisa sobre a forma e a possibilidade de realizar essa perfeição, pelo menos, através das condições de desencadeamento mínimas predeterminadas enumeradas no artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402. Caso sejam utilizados mecanismos alternativos de transferência, uma confirmação de que a insolvência do cedente não prejudicaria ou impediria a EOET de fazer valer os seus direitos. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS25 |
Artigo 20.o, n.o 6 |
Declarações e garantias |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se, e de que forma, o vendedor forneceu declarações e garantias de que as exposições subjacentes incluídas na titularização não estão oneradas nem em qualquer outra situação que se preveja poder vir a prejudicar a exequibilidade da venda ou cessão efetiva e incondicional de propriedade ou transferência com o mesmo efeito jurídico. |
Ponto 2.2.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS26 |
Artigo 20.o, n.o 7 |
Critérios de elegibilidade que não permitem a gestão ativa das exposições subjacentes de forma discricionária |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre a forma como:
|
Secção 2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS27 |
Artigo 20.o, n.o 8 |
Homogeneidade dos ativos |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada quanto à homogeneidade do conjunto de exposições subjacentes que respaldam a titularização. Para esse efeito, incluir uma referência às NTR da EBA sobre a homogeneidade (Regulamento Delegado (UE) 2019/1851 (6), e explicar de forma pormenorizada de que forma é cumprida cada condição especificada no artigo 1.o desse Regulamento Delegado. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS28 |
Artigo 20.o, n.o 9 |
Obrigações das exposições subjacentes: sem retitularização |
√ |
|
|
Uma confirmação de que as exposições subjacentes não incluem quaisquer posições de titularização e que a titularização notificada não é, por conseguinte, uma retitularização. |
Ponto 2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS29 |
Artigo 20.o, n.o 10 |
Solidez dos critérios de tomada firme |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre:
|
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS30 |
Artigo 20.o, n.o 10 |
Competências especializadas do cedente/mutuante |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre se o cedente ou o mutuante inicial possuem competências especializadas na iniciação de exposições de natureza similar às que foram titularizadas. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS31 |
Artigo 20.o, n.o 11 |
Exposições subjacentes transferidas sem exposições em situação de incumprimento |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre se:
|
Ponto 2.2.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS32 |
Artigo 20.o, n.o 12 |
Pelo menos um pagamento no momento da transferência |
√ |
|
|
Uma confirmação de que, no momento da transferência das exposições, os devedores efetuaram pelo menos um pagamento. Uma confirmação da aplicabilidade ou não da isenção prevista no artigo 20.o, n.o 12, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Pontos 3.3 e 3.4.6 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS33 |
Artigo 20.o, n.o 13 |
O reembolso dos detentores não deve ter sido estruturado de forma a depender predominantemente da venda dos ativos. |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada do grau de dependência dos reembolsos dos detentores da posição de titularização relativamente à venda dos ativos que garantem as exposições subjacentes. |
Ponto 3.4.1 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS34 |
Artigo 21.o, n.o 1 |
Cumprimento dos requisitos em matéria de retenção do risco |
|
√ |
|
Uma explicação concisa do modo como o cedente, o patrocinador ou o mutuante inicial de uma titularização não ABCP cumpre os requisitos de retenção do risco previstos no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402. Uma indicação sobre a entidade que conserva o interesse económico líquido substancial e qual a opção utilizada para reter o risco:
|
Ponto 3.1 do anexo 9 e ponto 3.4.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS35 |
Artigo 21.o, n.o 2 |
Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX) |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se os riscos de taxa de juro e os riscos cambiais são devidamente reduzidos e se são tomadas medidas para reduzir esses riscos, bem como uma confirmação de que essas medidas estão à disposição dos investidores. |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS36 |
Artigo 21.o, n.o 2 |
Derivados comprados/vendidos pela EOET |
|
√ |
|
Uma declaração concisa indicando que a EOET não celebrou contratos de derivados, exceto nas circunstâncias referidas no artigo 21.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS37 |
Artigo 21.o, n.o 2 |
Derivados que utilizam normas comuns |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se algum dos instrumentos de cobertura utilizados é subscrito e documentado de acordo com as normas geralmente aceites. |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS38 |
Artigo 21.o, n.o 3 |
Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se, e de que forma, quaisquer pagamentos de juros indexados ao abrigo dos ativos e passivos de titularização são calculados por referência a taxas de juro de mercado geralmente utilizadas ou a taxas setoriais geralmente utilizadas que reflitam o custo do financiamento. |
Pontos 2.2.2 e 2.2.13 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS39 |
Artigo 21.o, n.o 4 |
Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
|
√ |
|
Uma declaração em termos gerais sobre o preenchimento de cada um dos requisitos do artigo 21.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS40 |
Artigo 21.o, n.o 4 |
a) Não pode ser retido qualquer montante em numerário |
√ |
|
|
Confirmação de que não será retido qualquer montante em numerário na sequência da apresentação de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS41 |
Artigo 21.o, n.o 4 |
b) Os recebimentos de capital são ser transferidos para os investidores |
√ |
|
|
Confirmação de que os recebimentos de capital provenientes das exposições subjacentes são transferidos para os investidores através da amortização sequencial das posições de titularização, em função da senioridade da posição de titularização. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS42 |
Artigo 21.o, n.o 4 |
c) A hierarquia de reembolso das posições de titularização não pode ser revertida no que respeita à senioridade |
√ |
|
|
Confirmação de que a hierarquia de reembolso das posições de titularização não pode ser revertida no que respeita à sua senioridade. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS43 |
Artigo 21.o, n.o 4 |
d) Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes ao valor de mercado |
√ |
|
|
Confirmação de que nenhuma disposição exige a liquidação automática das exposições subjacentes ao valor de mercado. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS44 |
Artigo 21.o, n.o 5 |
Titularizações que se caracterizam por uma prioridade não sequencial de pagamentos |
√ |
|
|
Confirmação de que as operações que se caracterizam por uma prioridade não sequencial de pagamentos incluem condições de desencadeamento ligadas ao desempenho das exposições subjacentes que resultam na reversão da prioridade de pagamentos para pagamentos sequenciais efetuados por ordem de senioridade. Confirmação que essas condições de desencadeamento incluem pelo menos a deterioração da qualidade de crédito das exposições subjacentes abaixo de um limiar predeterminado. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS45 |
Artigo 21.o, n.o 6 |
Titularização renovável com eventos de desencadeamento de amortização antecipada da cessação do período renovável com base em condições de desencadeamento prescritas |
|
√ |
|
Uma explicação concisa, se aplicável, sobre a forma como as disposições do artigo 21.o, n.o 6, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da operação. |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS46 |
Artigo 21.o, n.o 6, alínea a) |
a) Deterioração da qualidade de crédito das exposições subjacentes |
|
√ |
|
Uma explicação concisa, se aplicável, sobre a forma como as disposições do artigo 21.o, n.o 6, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da operação. |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS47 |
Artigo 21.o, n.o 6, alínea b) |
b) Ocorrência de um evento relacionado com a insolvência no que diz respeito ao cedente ou ao gestor de créditos |
|
√ |
|
Uma explicação concisa, se aplicável, sobre a forma como as disposições ou condições de desencadeamento previstas no artigo 21.o, n.o 6, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da operação. |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS48 |
Artigo 21.o, n.o 6, alínea c) |
c) O valor das exposições subjacentes detidas pela EOET fica abaixo de um limiar predeterminado |
|
√ |
|
Uma explicação concisa, se aplicável, sobre a forma como as disposições ou condições de desencadeamento previstas no artigo 21.o, n.o 6, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da operação, utilizando referências cruzadas para as secções pertinentes da documentação subjacente em que a informação pode ser encontrada |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS49 |
Artigo 21.o, n.o 6, alínea d) |
d) Incapacidade para gerar um número suficiente de novas exposições subjacentes que assegurem a qualidade de crédito predeterminada (condição de desencadeamento da cessação do período renovável) |
|
√ |
|
Uma explicação concisa, se aplicável, sobre a forma como as disposições do artigo 21.o, n.o 6, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da operação. |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS50 |
Artigo 21.o, n.o 7, alínea a) |
a) Informações sobre as obrigações contratuais do gestor de créditos, do administrador fiduciário e de outros prestadores de serviços auxiliares |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da operação especifica todos os requisitos previstos no artigo 21.o, n.o 7, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS51 |
Artigo 21.o, n.o 7, alínea b) |
b) Disposições relativas à continuidade do serviço |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da titularização cumpre expressamente os requisitos previstos no artigo 21.o, n.o 7, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS52 |
Artigo 21.o, n.o 7, alínea c) |
c) Disposições relativas à continuidade das contrapartes de derivados |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da operação contém todas as informações referidas no artigo 21.o, n.o 7, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS53 |
Artigo 21.o, n.o 7, alínea c) |
c) Disposições relativas à continuidade a nível dos prestadores de liquidez e do banco-conta |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da operação contém todas as informações referidas no artigo 21.o, n.o 7, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS54 |
Artigo 21.o, n.o 8 |
Competências especializadas exigidas da parte do gestor de créditos, políticas e procedimentos adequados e controlos da gestão de risco existentes |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre a forma como os requisitos previstos no artigo 21.o, n.o 8, são cumpridos. Incluir, como parte da explicação, referências a todas as políticas e procedimentos destinados a assegurar o cumprimento desses requisitos. |
Ponto 3.4.6 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS55 |
Artigo 21.o, n.o 9 |
Definições claras e coerentes relativas ao tratamento dos empréstimos problemáticos |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação subjacente estabelece, de forma clara e consistente, definições, vias de recurso e medidas a aplicar relativas às situações de dívida previstas no artigo 21.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 2.2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS56 |
Artigo 21.o, n.o 9 |
Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação de titularização estabelece as prioridades de pagamento e os eventos de desencadeamento em conformidade com o artigo 21.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.4.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS57 |
Artigo 21.o, n.o 10 |
Resolução atempada de conflitos entre categorias de investidores e responsabilidades do administrador fiduciário |
√ |
|
|
Confirmação de que as disposições do artigo 21.o, n.o 10, do Regulamento (UE) 2017/2402 relativas às resoluções de conflitos em tempo oportuno são cumpridas. |
Pontos 3.4.7 e 3.4.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS58 |
Artigo 22.o, n.o 1 |
Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas |
√ |
|
|
Confirmação de que os dados que devem ser disponibilizados nos termos do artigo 22.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 estão disponíveis, indicando claramente onde podem ser encontradas as informações. |
Ponto 2.2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSS59 |
Artigo 22.o, n.o 2 |
Amostra das exposições subjacentes sujeita a verificações externas |
√ |
|
|
Confirmação de que uma amostra das exposições subjacentes foi sujeita a verificação externa, por uma entidade adequada e independente, antes da emissão dos títulos. |
N.A. |
||||||||||||||
STSS60 |
Artigo 22.o, n.o 3 |
Disponibilização de um modelo de fluxo de caixa do passivo aos potenciais investidores |
√ |
|
|
Confirmação de que um modelo de fluxo de caixa do passivo é disponibilizado aos investidores potenciais antes da fixação de preços, indicando claramente onde podem ser encontradas as informações. Após a fixação dos preços, confirmação de que essas informações foram disponibilizadas aos potenciais investidores sempre que solicitadas. |
N.A. |
||||||||||||||
STSS61 |
Artigo 22.o, n.o 4 |
Publicação sobre o desempenho ambiental de exposições subjacentes que consistem em empréstimos à habitação ou empréstimos ou locações automóveis |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se as informações relacionadas com o desempenho ambiental dos bens financiados por empréstimos à habitação ou empréstimos ou locações automóveis estão disponíveis, em conformidade com o artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 e uma declaração sobre onde podem ser encontradas essas informações. |
N.A. |
||||||||||||||
STSS62 |
Artigo 22.o, n.o 5 |
Cedente e patrocinador responsável pelo cumprimento do artigo 7.o |
√ |
|
|
Confirmação de que:
|
N.A. |
(1) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
(2) Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão, de 14 de março de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao formato, ao conteúdo, à verificação e à aprovação do prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 809/2004 da Comissão (JO L 166 de 21.6.2019, p. 26-176).
(3) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (JO L 2891).
(4) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(5) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
(6) Regulamento Delegado (UE) 2019/1851 da Comissão, de 28 de maio de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre a homogeneidade das exposições subjacentes a titularizações (JO L 280 de 6.11.2019, p. 1).
(7) Diretiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos consumidores e que revoga a Diretiva 87/102/CEE do Conselho (JO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
(8) Diretiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação e que altera as Diretivas 2008/48/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.o 1093/2010 (JO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
ANEXO II
Informações a apresentar à ESMA nos termos do artigo 24.o do Regulamento (UE) 2017/2402 no que respeita às titularizações ABCP
Informações gerais
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
CONTEÚDO A COMUNICAR (1) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
||||||||||||||||
STSAT0 |
Artigo 27.o, n.o 1 |
Primeiro ponto de contacto |
Identificador de entidade jurídica (LEI) da entidade designada como primeiro ponto de contacto e nome da autoridade competente relevante. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
||||||||||||||||
STSAT1 |
N.A. |
Código de identificação do instrumento |
Se disponível(eis), o(s) código(s) internacional(is) de identificação de títulos (ISIN). Caso não exista ISIN, qualquer outro código de títulos único atribuído à titularização ABCP. |
Se disponível nos termos do ponto 3.1 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||||
STSAT2 |
N.A. |
Identificador de entidade jurídica (LEI) |
Se disponível, o LEI do(s) cedente(s) e/ou do(s) patrocinador(es). |
Ponto 4.2 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||||
STSAT3 |
N.A. |
Identificador da notificação |
Caso se comunique uma atualização, o número de referência único atribuído pela ESMA à notificação STS previamente apresentada. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT4 |
N.A. |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações a esta operação ABCP em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT5 |
N.A. |
Identificador do prospeto |
Se disponível, o identificador do prospeto, fornecido pela autoridade competente relevante. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT6 |
N.A. |
Repositório de titularizações |
Se disponível, o nome do repositório de titularizações registado. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT7 |
N.A. |
Nome da titularização |
Se disponível, o nome da titularização ou, na sua ausência, o nome de código e o nome utilizado. |
Secção 4 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
||||||||||||||||
STSAT8 |
Artigos 18.o e 27.o, n.o 3 |
País de estabelecimento |
Se disponível, o país de estabelecimento do(s) cedente(s), do(s) patrocinador(es) e da(s) EOET. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT9 |
N.A. |
Classificação da titularização |
O tipo de titularização:
|
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT10 |
N.A. |
Classificação das exposições subjacentes |
O tipo de exposições subjacentes, incluindo:
|
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT11 |
N.A. |
Data de emissão |
Caso seja elaborado um prospeto em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1129, a data de aprovação do prospeto. Caso contrário, a data de emissão da titularização ABCP. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT12 |
N.A. |
Data de notificação |
Data de notificação à ESMA. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT13 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, uma declaração indicando que a conformidade com os critérios STS foi confirmada por essa empresa terceira. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT14 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, o nome do terceiro e o seu país de estabelecimento. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT15 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento Titularização, o nome da autoridade competente que o autorizou. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT16 |
Artigo 27.o, n.o 5 |
Estatuto STS |
Se o cedente e/ou o patrocinador notificaram que a titularização ABCP já não é considerada STS e as razões para tal notificação. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT17 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito |
Uma declaração de tipo «Sim» ou «Não» sobre se a entidade cedente ou mutuante inicial é uma instituição de crédito ou uma empresa de investimento estabelecida na União. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT18 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Confirmação dos critérios de concessão de crédito |
Caso a resposta ao campo STSS17 seja «Não», confirmação de que os critérios, processos e sistemas instaurados pelo cedente ou pelo mutuante inicial para a concessão de crédito são executados em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento (UE) 2017/2402. |
N.A. |
||||||||||||||||
STSAT19 |
Artigo 27.o, n.o 3 |
Confirmação de que a concessão de crédito está sujeita a supervisão |
Caso a resposta ao campo STSS17 seja «Não», confirmação de que a concessão de crédito referida no artigo 27.o, n.o 3, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 está sujeita a supervisão. |
N.A. |
Informação específica
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
Confirmação |
Explicação concisa |
Explicação pormenorizada |
CONTEÚDO A COMUNICAR (2) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
||||||
STSAT20 |
Artigo 24.o, n.o 1 |
Exposições subjacentes adquiridas por meio de uma venda efetiva |
|
√ |
|
Uma explicação concisa da forma como a transferência das exposições subjacentes é efetuada por meio de uma venda efetiva, ou transferência com o mesmo efeito jurídico, que seja oponível ao vendedor ou a terceiros |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT21 |
Artigo 24.o, n.o 2 |
Ausência de cláusulas de restituição gravosas |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se alguma das cláusulas de restituição gravosas referidas no artigo 24.o, n.o 2, alínea a) ou b), do Regulamento (UE) 2017/2402 se aplica à titularização, e se se aplicam as disposições do artigo 24.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT22 |
Artigo 24.o, n.o 3 |
Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência |
√ |
|
|
Em conjugação com o campo STSS21, se aplicável, confirmação de que não existem circunstâncias que possam dar origem a cláusulas de restituição nos termos do artigo 24.o, n.os 1 e 2, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT23 |
Artigo 24.o, n.o 4 |
Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial |
√ |
|
|
Caso o vendedor não seja o mutuante inicial, uma declaração confirmando que a titularização cumpre o disposto no artigo 24.o, n.os 1 a 3, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT24 |
Artigo 24.o, n.o 5 |
Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior. |
|
√ |
|
Caso a transferência das exposições subjacentes seja efetuada por cessão e a perfeição ocorra numa fase posterior ao encerramento da titularização, fornecer uma explicação concisa sobre a forma e a possibilidade de realizar essa perfeição, pelo menos, através das condições de desencadeamento mínimas predeterminadas enumeradas no artigo 24.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT25 |
Artigo 24.o, n.o 6 |
Declarações e garantias |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se o vendedor forneceu declarações e garantias de que os ativos incluídos na titularização não estão onerados nem em qualquer outra situação que se preveja poder vir a prejudicar a exequibilidade da venda ou cessão efetiva e incondicional de propriedade ou transferência com o mesmo efeito jurídico. |
Ponto 2.2.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT26 |
Artigo 24.o, n.o 7 |
Critérios de elegibilidade que não permitem a gestão ativa das exposições subjacentes de forma discricionária |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se:
|
Secção 2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT27 |
Artigo 24.o, n.o 8 |
Ausência de retitularização |
√ |
|
|
Confirmação de que as exposições subjacentes não incluem quaisquer posições de titularização e que a titularização notificada não é, por conseguinte, uma retitularização. |
Ponto 2.2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT28 |
Artigo 24.o, n.o 9 |
Exposições subjacentes transferidas sem exposições em situação de incumprimento. |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre a forma como as exposições subjacentes transferidas não incluem, no momento da seleção, exposições em situação de incumprimento ou exposições reestruturadas como previsto no artigo 24.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402. Se aplicável, uma declaração clara sobre se a titularização contém qualquer imparidade de crédito no momento da titularização, tal como especificado no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), subalínea i), do Regulamento (UE) 2017/2402. Confirmação de que:
|
Ponto 2.2.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT29 |
Artigo 24.o, n.o 10 |
Pelo menos um pagamento no momento da transferência |
√ |
|
|
Confirmação de que, no momento da transferência das exposições, os devedores efetuaram pelo menos um pagamento. No caso de não ter sido efetuado qualquer pagamento, uma explicação desse facto, incluindo uma declaração sobre a aplicabilidade de uma das exceções autorizadas nos termos do artigo 20.o, n.o 12, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Pontos 3.3 e 3.4.6 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT30 |
Artigo 24.o, n.o 11 |
O reembolso dos detentores não deve ter sido estruturado de forma a depender predominantemente da venda dos ativos. |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada do grau de dependência dos reembolsos dos detentores da posição de titularização relativamente à venda dos ativos que garantem as exposições subjacentes. Se aplicável, uma explicação pormenorizada sobre se os reembolsos dos investidores não são considerados como dependentes da venda de ativos, como especificado no artigo 24.o, n.o 11, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.4.1 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT31 |
Artigo 24.o, n.o 12 |
Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX) |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se, e de que forma, os riscos de taxa de juro e os riscos cambiais são devidamente reduzidos, bem como uma confirmação que as medidas para esse efeito são divulgadas. Uma explicação concisa sobre se os eventuais instrumentos de cobertura utilizados são subscritos e documentados de acordo com as normas geralmente aceites. |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT32 |
Artigo 24.o, n.o 12 |
Derivados comprados/vendidos pela EOET |
|
√ |
|
Exceto para efeitos de cobertura do risco de taxa de juro ou do risco cambial, uma explicação concisa sobre se a EOET celebrou ou não contratos de derivados |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT33 |
Artigo 24.o, n.o 12 |
Derivados em exposições subjacentes |
|
√ |
|
Uma explicação concisa da presença de quaisquer derivados no conjunto de exposições subjacentes. |
Pontos 3.4.2 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT34 |
Artigo 24.o, n.o 12 |
Derivados que utilizam normas comuns |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se os derivados admissíveis nos termos do artigo 24.o, n.o 12, são subscritos e documentados de acordo com as normas comuns no setor financeiro internacional. |
Pontos 3.4.7 e 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT35 |
Artigo 24.o, n.o 13 |
Definições claras e coerentes relativas ao tratamento dos empréstimos problemáticos |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação subjacente estabelece, de forma clara e consistente, definições, vias de recurso e medidas a aplicar relativamente às situações de dívida previstas no artigo 24.o, n.o 13, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 2.2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT36 |
Artigo 24.o, n.o 13 |
Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da operação estabelece as prioridades de pagamento e os eventos de desencadeamento em conformidade com o artigo 24.o, n.o 13, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Pontos 3.4.7 e 3.4.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT37 |
Artigo 24.o, n.o 14 |
Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas |
√ |
|
|
Confirmação de que os dados que devem ser disponibilizados nos termos do artigo 24.o, n.o 14, do Regulamento (UE) 2017/2402 estão disponíveis, indicando claramente onde os potenciais investidores podem encontrar as informações antes da fixação de preços. Caso o promotor não tenha acesso a esses dados, confirmação de que o vendedor deu acesso aos dados como especificado no artigo 24.o, n.o 14, do Regulamento (UE) 2017/2402. Confirmação de que os dados estão disponíveis e indicação clara do país onde as informações estão disponíveis e de que os dados abrangem um período não inferior a cinco anos, exceto no que se refere a contas comerciais a receber e outras dívidas comerciais a curto prazo relativamente às quais o período histórico não seja inferior a três anos. |
Ponto 2.2.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT38 |
Artigo 24.o, n.o 15 |
Homogeneidade dos ativos |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada da forma como a titularização é respaldada por um conjunto de exposições subjacentes homogéneas, tendo em conta as características relacionadas com os fluxos de caixa dos diferentes tipos de ativos incluindo as suas características contratuais, de risco de crédito e de pagamento antecipado. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT39 |
Artigo 24.o, n.o 15 |
Obrigações das exposições subjacentes |
√ |
|
|
Confirmação de que o conjunto de exposições subjacentes tem uma duração média ponderada residual não superior a um ano, e de que nenhuma das exposições subjacentes tem um prazo de vencimento residual superior a três anos. Confirmação de que a derrogação relativa a conjuntos de empréstimos automóveis, locações automóveis ou operações de locação de equipamento se aplica, em conformidade com o artigo 24.o, n.o 15, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT40 |
Artigo 24.o, n.o 15 |
Obrigações das exposições subjacentes |
√ |
|
|
Se aplicável, confirmação de que as exposições subjacentes:
|
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT41 |
Artigo 24.o, n.o 16 |
Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se, e de que forma, quaisquer pagamentos de juros indexados ao abrigo dos ativos e passivos de titularização ABCP são calculados por referência a taxas de juro de mercado geralmente utilizadas ou a taxas setoriais geralmente utilizadas que reflitam o custo do financiamento. |
Pontos 2.2.2 e 2.2.13 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT42 |
Artigo 24.o, n.o 17 |
Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre o cumprimento de cada um dos requisitos previstos no artigo 24.o, n.o 17, do Regulamento (UE) 2017/2402, incluindo uma explicação concisa dos casos em que podem ser retidos montantes em numerário. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT43 |
Artigo 24.o, n.o 17 |
a) Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
√ |
|
|
Confirmação de que não será retido qualquer montante em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT44 |
Artigo 24.o, n.o 17 |
b) Os recebimentos de capital são transferidos para os investidores |
√ |
|
|
Confirmação de que os recebimentos de capital provenientes das exposições subjacentes são transferidos para os investidores através da amortização sequencial das posições de titularização, consoante determinado pela senioridade da posição de titularização. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT45 |
Artigo 24.o, n.o 17 |
c) Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes ao valor de mercado |
√ |
|
|
Confirmação de que nenhuma disposição exige a liquidação automática das exposições subjacentes ao valor de mercado. |
Ponto 3.4.5 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT46 |
Artigo 24.o, n.o 18 |
Robustez dos critérios de tomada firme |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre se as exposições subjacentes foram originadas no decurso normal da atividade do vendedor, especificando que os critérios de tomada firme não são menos rigorosos do que os aplicados às exposições que não foram titularizadas. Uma explicação pormenorizada sobre se as eventuais alterações substanciais dos anteriores critérios de tomada firme foram comunicadas ao patrocinador e a outras partes diretamente expostas à titularização ABCP. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT47 |
Artigo 24.o, n.o 18 |
Competências especializadas do vendedor |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre se o vendedor possui competências especializadas na originação de exposições de natureza similar às que foram titularizadas. |
Ponto 2.2.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT48 |
Artigo 24.o, n.o 19 |
Titularização renovável ABCP/evento de desencadeamento ligado à qualidade de crédito |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre a forma como as disposições ou condições de desencadeamento previstas no artigo 24.o, n.o 19, do Regulamento (UE) 2017/2402 estão refletidas na documentação da titularização. |
Pontos 2.3 e 2.4 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT49 |
Artigo 24.o, n.o 20 |
Direitos dos participantes no processo de titularização |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da titularização inclui as obrigações, os direitos e as responsabilidades contratuais do patrocinador, do gestor de créditos e do administrador fiduciário, caso exista, e de outros prestadores de serviços auxiliares. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT50 |
Artigo 24.o, n.o 20 |
Disposições relativas à continuidade do serviço |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação de titularização inclui os processos e as responsabilidades necessários para garantir que uma situação de incumprimento ou insolvência do gestor de créditos não tem como consequência a cessação do serviço. |
Ponto 3.7 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT51 |
Artigo 24.o, n.o 20 |
Disposições relativas à continuidade a nível da contraparte de derivados e do banco-conta |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação de titularização inclui disposições que asseguram a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta na sequência de incumprimento, insolvência e outros eventos especificados que afetem essas entidades, quando aplicável. |
Ponto 3.8 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||
STSAT52 |
Artigo 24.o, n.o 20 |
Solidez do patrocinador |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação da titularização inclui disposições sobre a forma como o patrocinador cumpre os requisitos previstos no artigo 25.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
(1) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
(2) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
(3) Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(4) Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
ANEXO III
Informações a apresentar à ESMA nos termos do artigos 25.o e 26.o do Regulamento (UE) 2017/2402 no que respeita aos programas ABCP
Informações gerais
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
CONTEÚDO A COMUNICAR (1) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
STSAP0 |
Artigo 27.o, n.o 1 |
Primeiro ponto de contacto |
Identificador de entidade jurídica (LEI) da entidade designada como primeiro ponto de contacto e nome da autoridade competente relevante. |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
STSAP1 |
N.A. |
Código de identificação do instrumento |
Se aplicável, os códigos de identificação internacional de títulos (ISIN) atribuídos aos programas ABCP. |
Se disponível nos termos do ponto 3.1 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
STSAP2 |
N.A. |
Identificador de entidade jurídica (LEI) |
Se disponível, o LEI do(s) cedente(s) e/ou do(s) programa(s) ABCP. |
Ponto 4.2 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
STSAP3 |
N.A. |
Identificador da notificação |
Caso se comunique uma atualização, o número de referência único atribuído pela ESMA à notificação STS previamente apresentada. |
N.A. |
STSAP4 |
N.A. |
Identificador único |
O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações a este programa ABCP em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224. |
N.A. |
STSAP5 |
N.A. |
Identificador do prospeto |
Se disponível, o identificador do prospeto, fornecido pela autoridade competente relevante. |
N.A. |
STSAP6 |
N.A. |
Repositório de titularizações |
Se disponível, o nome do repositório de titularizações registado. |
N.A. |
STSAP7 |
N.A. |
Nome da titularização |
O nome do programa ABCP |
Secção 4 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
STSAP8 |
Artigos 18.o e 27.o, n.o 3 |
País de estabelecimento |
O país de estabelecimento do(s) patrocinador(es). |
Ponto 4.3 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
STSAP9 |
N.A. |
Classificação da titularização |
O tipo de titularização (não ABCP, ABCP, programa ABCP) |
N.A. |
STSAP10 |
N.A. |
Data de emissão |
A data da primeira emissão do programa ABCP |
Ponto 4 do anexo 9 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
STSAP11 |
N.A. |
Data de notificação |
A data da notificação STS à ESMA |
N.A. |
STSAP12 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, uma declaração indicando que a conformidade com os critérios STS foi confirmada por essa empresa terceira. |
N.A. |
STSAP13 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, o nome do terceiro e o país de estabelecimento. |
N.A. |
STSAP14 |
Artigo 27.o, n.o 2 |
Terceiro autorizado |
Caso um terceiro autorizado tenha prestado serviços de verificação STS em conformidade com o artigo 27.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402, o nome da autoridade competente que o autorizou. |
N.A. |
STSAP15 |
Artigo 27.o, n.o 5 |
Estatuto STS |
Notificação do patrocinador indicando que o programa ABCP já não é considerado STS e as razões para tal alteração. |
N.A. |
Informação específica
Número do campo |
Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 |
NOME DO CAMPO |
Confirmação |
Explicação concisa |
Explicação pormenorizada |
CONTEÚDO A COMUNICAR (2) |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
||||||||||||||
STSAP16 |
Artigo 25.o, n.o 1 |
Patrocinador é uma instituição de crédito supervisionada |
√ |
|
|
Confirmação de que o patrocinador do programa é uma instituição de crédito supervisionada e uma ligação para um documento que ateste esse estatuto. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP17 |
Artigo 25.o, n.o 2 |
Apoio do patrocinador como prestador de facilidades de liquidez |
√ |
|
|
Confirmação de que o patrocinador do programa ABCP presta uma facilidade de liquidez e apoia todas as posições de titularização a nível do programa ABCP, incluindo uma descrição da facilidade de liquidez e uma hiperligação para qualquer documento que comprove essa prestação. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP18 |
Artigo 25.o, n.o 3 |
Demonstração à autoridade competente da instituição de crédito |
√ |
|
|
Confirmação de que, no que diz respeito ao seu papel como patrocinador, a instituição de crédito não põe em risco a sua solvência e liquidez, bem como uma hiperligação, se aplicável, para o documento comprovativo da demonstração deste facto à sua autoridade competente. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP19 |
Artigo 25.o, n.o 4 |
Cumprimento dos requisitos relativos à diligência devida do patrocinador |
√ |
|
|
Confirmação da conformidade do patrocinador com os requisitos de diligência devida estabelecidos no artigo 5.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) 2017/2402, conforme aplicável. Confirmação de que o patrocinador verificou que o vendedor dispõe de capacidade de serviço da dívida e de processos de cobrança que preenchem os requisitos especificados no artigo 265.o, n.o 2, alíneas i) a p), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 ou requisitos equivalentes de países terceiros. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP20 |
Artigo 25.o, n.o 5 |
O vendedor (a nível da operação) ou o patrocinador (a nível do programa ABCP) devem preencher o requisito de retenção do risco a que se refere o artigo 6.o. |
|
√ |
|
Uma explicação concisa da forma como o vendedor (titularização ABCP) e o patrocinador (programa ABCP) cumprem os requisitos de retenção do risco referidos no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402, especificando a opção utilizada para reter o risco, nomeadamente:
|
Ponto 3.4.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão |
||||||||||||||
STSAP21 |
Artigo 25.o, n.o 6 |
Conformidade a nível do programa ABCP com o artigo 7.o (requisitos de transparência) |
√ |
|
|
Confirmação de que:
|
N.A. |
||||||||||||||
STSAP22 |
Artigo 25.o, n.o 7 |
Utilização da facilidade de liquidez, nos casos em que o patrocinador não renova o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez |
|
√ |
|
Uma explicação concisa da parte do patrocinador sobre se a facilidade de liquidez será utilizada e os valores mobiliários próximos do vencimento serão reembolsados caso o patrocinador não renove o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP23 |
Artigo 26.o, n.o 1 |
Conformidade das titularizações ABCP inseridas num programa ABCP com o artigo 24.o, n.os 1 a 8 e 12 a 20 |
√ |
|
|
Confirmação de que todas as titularizações ABCP inseridas no programa cumprem os seguintes requisitos:
|
N.A. |
||||||||||||||
STSAP24 |
Artigo 26.o, n.o 1, segundo e terceiro parágrafos |
Um máximo de 5 % do montante agregado das exposições subjacentes às operações ABCP pode, temporariamente, não estar em conformidade com certos requisitos |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada que indique, se aplicável, com qual dos requisitos previstos no artigo 24.o, n.os 9, 10 ou 11 do Regulamento (UE) 2017/2402 se verifica a inconformidade temporária, a percentagem do montante agregado das exposições subjacentes às titularizações ABCP que representa e a razão pela qual o programa infringiu temporariamente esses requisitos. Confirmação de que uma amostra das exposições subjacentes é sujeita regularmente a uma verificação externa de conformidade, por uma entidade adequada e independente. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP25 |
Artigo 26.o, n.o 2 |
A duração média ponderada residual das exposições subjacentes de um programa ABCP não pode ser superior a dois anos |
√ |
|
|
Confirmação de que a duração média ponderada residual das exposições subjacentes de um programa ABCP não é superior a dois anos. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP26 |
Artigo 26.o, n.o 3 |
Programa ABCP inteiramente apoiado (apoio do patrocinador) |
|
√ |
|
Uma explicação concisa sobre se o programa ABCP é ou não inteiramente apoiado pelo patrocinador em conformidade com o artigo 25.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP27 |
Artigo 26.o, n.o 4 |
Nenhuma retitularização e nenhuma melhoria do risco de crédito que estabeleça um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa ABCP |
√ |
|
|
Confirmação de que o programa ABCP não contém qualquer retitularização e que a melhoria do risco de crédito não estabelece um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP28 |
Artigo 26.o, n.o 5 |
Sem opções de compra |
√ |
|
|
Confirmação de que o programa ABCP não inclui opções de compra ou cláusulas que produzam efeitos no prazo de vencimento final dos valores mobiliários ao critério do cedente, do patrocinador ou da EOET. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP29 |
Artigo 26.o, n.o 6 |
O risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada e documentada. |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre se, e de que forma, o risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada, bem como as medidas utilizadas para reduzir esses riscos, incluindo se a EOET celebra contratos de derivados por outros motivos que não os previstos no artigo 26.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/2402, e uma descrição da forma como esses derivados são subscritos e documentados, especialmente se tal é feito de acordo com normas comuns no setor financeiro internacional. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP30 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea a) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (responsabilidades do administrador fiduciário para com os investidores) |
√ |
|
|
Confirmação de que as responsabilidades do administrador fiduciário e de outras entidades com obrigações fiduciárias, caso existam, para com os investidores, estão especificadas na documentação do programa ABCP. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP31 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea b) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (obrigações contratuais do patrocinador) |
√ |
|
|
Confirmação de que as obrigações, os direitos e as responsabilidades contratuais do patrocinador, do administrador fiduciário e de outras entidades com obrigações fiduciárias, caso existam, estão especificadas na documentação do programa ABCP. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP32 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea c) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (processos e responsabilidades em caso de insolvência do gestor de créditos) |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação do programa ABCP contém processos e responsabilidades que cubram a insolvência do gestor de créditos para assegurar a continuidade do serviço. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP33 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea d) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta) |
√ |
|
|
Confirmação do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402 no que respeita às disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta a nível do programa ABCP na sequência de incumprimento, insolvência ou outros eventos especificados, caso a facilidade de liquidez não cubra esses eventos. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP34 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea e) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (procedimentos para garantir a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia) |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação do programa ABCP contém procedimentos que garantam que, na sequência de incumprimento, insolvência ou outros eventos especificados que afetem o patrocinador, estão previstas medidas corretivas para obter, consoante adequado, a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia ou a substituição do prestador da facilidade de liquidez. Uma declaração que indique as páginas relevantes do prospeto ou de outra documentação subjacente que contêm as informações relevantes para os requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea e) do Regulamento (UE) 2017/2402. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP35 |
Artigo 26.o, n.o 7, alínea f) |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (facilidade de liquidez e valores mobiliários próximos do vencimento a reembolsar no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade) |
√ |
|
|
Confirmação de que a documentação do programa ABCP inclui disposições para assegurar que a facilidade de liquidez é utilizada e os valores mobiliários próximos do vencimento são reembolsados no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade. Uma declaração que indique as páginas relevantes do prospeto ou de outra documentação subjacente que contêm as informações relevantes para os requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea f) do Regulamento (UE) 2017/2402. |
N.A. |
||||||||||||||
STSAP36 |
Artigo 26.o, n.o 8 |
Competências especializadas do gestor de créditos |
|
|
√ |
Uma explicação pormenorizada sobre a forma como os requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 8, do Regulamento (UE) 2017/2402 são cumpridos, incluindo as políticas e procedimentos destinados a assegurar o cumprimento desses requisitos. Uma declaração que indique as páginas relevantes do prospeto ou de outra documentação subjacente que contêm as explicações aplicáveis para cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 26.o, n.o 8, do Regulamento (UE) 2017/2402 (conforme aplicável) («competências especializadas do gestor de créditos, políticas, procedimentos e gestão do risco»). |
Ponto 3.2 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. |
(1) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
(2) Se aplicável, incluir uma referência às secções pertinentes da documentação subjacente onde as informações estão disponíveis.
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/315 |
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1227 DA COMISSÃO
de 12 de novembro de 2019
que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 27.o, n.o 7,
Considerando o seguinte:
(1) |
A fim de propiciar notificações eficazes e harmonizadas, as informações relativas às titularizações que cumpram os requisitos para serem consideradas titularizações simples, transparentes e padronizadas (STS) estabelecidos nos artigos 19.o a 22.o e nos artigos 23.o a 26.o do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser comunicadas à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) num formato coerente e de acordo com normas uniformes. |
(2) |
A comunicação de informações num formato harmonizado permite uma recolha de dados eficiente pela ESMA e facilita os controlos de coerência e a avaliação da exaustividade pelos investidores e pelas autoridades competentes. Por conseguinte, deve especificar-se o formato para cada um dos campos a comunicar numa notificação STS e as informações devem ser apresentadas à ESMA por via eletrónica. |
(3) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
(4) |
A ESMA conduziu uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010. |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Modelos para a notificação STS
1. As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea a), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 (3) devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo I do presente regulamento.
2. As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea b), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo II do presente regulamento.
3. As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea c), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo III do presente regulamento.
4. Caso as informações a prestar nos termos do presente artigo não estejam disponíveis ou não sejam exigidas devido à aplicação das disposições transitórias previstas no artigo 43.o do Regulamento (UE) 2017/2402, a notificação deve indicar «Não aplicável devido à aplicação de disposições transitórias» nos(s) campo(s) pertinente(s) dos anexos do presente regulamento.
5. As informações referidas no presente artigo devem ser apresentadas em formato eletrónico e de leitura ótica.
6. As «Informações adicionais» referidas no artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 devem ser incluídas no campo «Caixa a preencher» dos anexos I a III do presente regulamento.
Artigo 2.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(3) Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de , e que estabelece normas técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 285 do presente Jornal Oficial).
ANEXO I
Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
SÍMBOLO |
TIPO DE DADOS |
DEFINIÇÃO |
{ALPHANUM-n} |
Até n carateres alfanuméricos |
Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 carateres alfanuméricos |
Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 carateres alfanuméricos |
Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{DATEFORMAT} |
Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 |
As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD |
{Y/N} |
1 caráter alfanumérico |
«verdadeiro»— Y «falso»— N |
{ISIN} |
12 carateres alfanuméricos |
Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 |
{LEI} |
20 carateres alfanuméricos |
Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442 |
Formulário de notificação STS para titularizações não ABCP
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
CAIXA A PREENCHER |
FORMATODO CAMPO |
STSS0 |
Primeiro ponto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS1 |
Código de identificação do instrumento |
|
{ISIN} |
STSS2 |
Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial |
|
{LEI} |
STSS3 |
Identificador da notificação |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS5 |
Identificador do prospeto |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS6 |
Repositório de titularizações |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS7 |
Nome da titularização |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS8 |
País de estabelecimento |
|
{COUNTRYCODE_2} |
STSS9 |
Classificação da titularização |
|
{LIST} |
STSS10 |
Tipo de exposições subjacentes |
|
{LIST} |
STSS11 |
Data de emissão |
|
{DATEFORMAT} |
STSS12 |
Data de notificação |
|
{DATEFORMAT} |
STSS13 |
Terceiro autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS14 |
Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSS15 |
Autoridade competente que autorizou o terceiro |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS16 |
Estatuto STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS17 |
Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE |
|
{Y/N} |
STSS18 |
Confirmação dos critérios de concessão de crédito |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS19 |
Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS20 |
Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS21 |
Ausência de cláusulas de restituição gravosas |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS22 |
Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS23 |
Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS24 |
Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS25 |
Declarações e garantias |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS26 |
Critérios para a gestão ativa de carteiras |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS27 |
Homogeneidade dos ativos |
|
{ALPHANUM} |
STSS28 |
Obrigações contidas na exposição subjacente/não retitularização |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS29 |
Solidez dos critérios de tomada firme |
|
{ALPHANUM} |
STSS30 |
Competências especializadas do cedente/mutuante |
|
{ALPHANUM} |
STSS31 |
Ativos em situação de incumprimento |
|
{ALPHANUM} |
STSS32 |
Pelo menos um pagamento no momento da transferência |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS33 |
Reembolso dos detentores/venda de ativos. |
|
{ALPHANUM} |
STSS34 |
Cumprimento dos requisitos em matéria de retenção do risco |
|
{LIST} |
STSS35 |
Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS36 |
Derivados comprados/vendidos pela EOET |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS37 |
Derivados que utilizam normas comuns |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS38 |
Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS39 |
Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS40 |
Não pode ser retido qualquer montante em numerário |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS41 |
Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS42 |
A hierarquia de reembolso das posições de titularização não pode ser revertida no que respeita à sua senioridade |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS43 |
Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS44 |
Titularizações que se caracterizam por uma prioridade não sequencial de pagamentos |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS45 |
Titularização renovável com eventos de desencadeamento de amortização antecipada da cessação do período renovável com base em condições de desencadeamento prescritas |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS46 |
Deterioração da qualidade de crédito das exposições subjacentes |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS47 |
Ocorrência de um evento relacionado com a insolvência no que diz respeito ao cedente ou ao gestor de créditos |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS48 |
O valor das exposições subjacentes detidas pela EOET é inferior a um limiar predeterminado |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS49 |
Incapacidade para gerar um número suficiente de novas exposições subjacentes que assegurem a qualidade de crédito predeterminada (cláusula de ativação da cessação do período renovável) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS50 |
Informações sobre as obrigações contratuais do gestor de créditos, do administrador fiduciário e de outros prestadores de serviços auxiliares |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS51 |
Disposições relativas à continuidade da gestão |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS52 |
Disposições relativas à continuidade a nível das contrapartes de derivados |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS53 |
Disposições relativas à continuidade a nível dos prestadores de liquidez e do banco-conta |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS54 |
Conhecimentos especializados exigidos ao gestor de créditos, políticas e procedimentos adequados e controlos da gestão de risco existentes |
|
{ALPHANUM} |
STSS55 |
Definições claras e coerentes (empréstimos problemáticos) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS56 |
Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS57 |
Resolução atempada de conflitos entre categorias de investidores e responsabilidades do administrador fiduciário |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS58 |
Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS59 |
Amostra das exposições subjacentes sujeitas a verificações externas |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS60 |
Disponibilização de um modelo de fluxos de caixa do passivo aos potenciais investidores |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS61 |
Desempenho ambiental/empréstimos à habitação ou empréstimos ou locações automóveis |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS62 |
Cedente e patrocinador responsável pelo cumprimento do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO II
Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
SÍMBOLO |
TIPO DE DADOS |
DEFINIÇÃO |
{ALPHANUM-n} |
Até n carateres alfanuméricos |
Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 carateres alfanuméricos |
Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 carateres alfanuméricos |
Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{DATEFORMAT} |
Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 |
As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD |
{Y/N} |
1 caráter alfanumérico |
«verdadeiro»— Y «falso»— N |
{ISIN} |
12 carateres alfanuméricos |
Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 |
{LEI} |
20 carateres alfanuméricos |
Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442 |
Formulário de notificação STS para titularizações ABCP
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
CAIXA A PREENCHER |
FORMATO DO CAMPO |
STSAT0 |
Primeiro ponto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT1 |
Código de identificação do instrumento |
|
{ISIN} |
STSAT2 |
Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial |
|
{LEI} |
STSAT3 |
Identificador da notificação |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT5 |
Identificador do prospeto |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT6 |
Repositório de titularizações |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT7 |
Nome da titularização |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT8 |
Local de estabelecimento |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT9 |
Tipo de titularização |
|
{LIST} |
STSAT10 |
Tipo de exposições subjacentes |
|
{LIST} |
STSAT11 |
Data de emissão |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT12 |
Data de notificação |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT13 |
Terceiro autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT14 |
Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAT15 |
Autoridade competente que autorizou o terceiro |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT16 |
Estatuto STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT17 |
Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE |
|
{Y/N} |
STSAT18 |
Confirmação dos critérios de concessão de crédito |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT19 |
Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT20 |
Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT21 |
Ausência de cláusulas de restituição gravosas |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT22 |
Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT23 |
Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT24 |
Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT25 |
Declarações e garantias |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT26 |
Critérios para a gestão ativa de carteiras |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT27 |
Não retitularização |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT28 |
Exposições subjacentes transferidas sem exposições em situação de incumprimento |
|
{ALPHANUM} |
STSAT29 |
Pelo menos um pagamento efetuado no momento da transferência |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT30 |
Reembolso dos detentores/venda de ativos. |
|
{ALPHANUM} |
STSAT31 |
Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT32 |
Derivados comprados/vendidos pela EOET |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT33 |
Derivados em exposições subjacentes |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT34 |
Derivados que utilizam normas comuns |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT35 |
Definições claras e coerentes relativas ao tratamento dos empréstimos problemáticos |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT36 |
Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT37 |
Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT38 |
Homogeneidade dos ativos |
|
{ALPHANUM} |
STSAT39 |
Obrigações contidas nas exposições subjacentes |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT40 |
Obrigações contidas nas exposições subjacentes |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT41 |
Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT42 |
Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT43 |
Proibição da retenção de montantes em numerário/notificação de execução ou de exigibilidade imediata |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT44 |
Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT45 |
Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT46 |
Solidez dos critérios de tomada firme |
|
{ALPHANUM} |
STSAT47 |
Conhecimentos especializados do vendedor |
|
{ALPHANUM} |
STSAT48 |
Titularização renovável ABCP/evento de desencadeamento ligado à qualidade de crédito |
|
{ALPHANUM} |
STSAT49 |
Direitos dos participantes no processo de titularização |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT50 |
Disposições relativas à continuidade da gestão |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT51 |
Disposições relativas à continuidade a nível da contraparte de derivados e do banco-conta |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT52 |
Solidez do patrocinador |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO III
Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
SÍMBOLO |
TIPO DE DADOS |
DEFINIÇÃO |
{ALPHANUM-n} |
Até n carateres alfanuméricos |
Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 carateres alfanuméricos |
Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 carateres alfanuméricos |
Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
{DATEFORMAT} |
Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 |
As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD |
{Y/N} |
1 caráter alfanumérico |
«verdadeiro»— Y «falso»— N |
{ISIN} |
12 carateres alfanuméricos |
Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 |
{LEI} |
20 carateres alfanuméricos |
Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442 |
Formulário de notificação STS para programas ABCP
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
CAIXA A PREENCHER |
FORMATO DO CAMPO |
STSAP0 |
Primeiro ponto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP1 |
Código de identificação do instrumento |
|
{ISIN} |
STSAP2 |
LEI do patrocinador |
|
{LEI} |
STSAP3 |
Identificador da notificação |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP5 |
Identificador do prospeto |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP6 |
Repositório de titularizações |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP7 |
Nome do programa ABCP |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP8 |
País de estabelecimento |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP9 |
Classificação do instrumento |
|
{LIST} |
STSAP10 |
Data de emissão |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP11 |
Data de notificação |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP12 |
Terceiro autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP13 |
Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAP14 |
Autoridade competente que autorizou o terceiro |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP15 |
Estatuto STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP16 |
O patrocinador deve ser uma instituição de crédito supervisionada |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP17 |
Apoio do patrocinador enquanto prestador de liquidez |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP18 |
Demonstração à autoridade competente da instituição de crédito |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP19 |
Cumprimento dos requisitos relativos à devida diligência do patrocinador |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP20 |
Cumprimento dos requisitos de retenção do risco (nível da operação/nível do programa) |
|
{LIST} |
STSAP21 |
Conformidade a nível do programa ABCP com o artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP22 |
Utilização da facilidade de liquidez, nos casos em que o patrocinador não renova o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP23 |
Conformidade das titularizações ABCP inseridas num programa ABCP com o artigo 24.o, n.o s 1 a 8 e 12 a 20 do Regulamento (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP24 |
Um máximo de 5% do montante agregado das exposições subjacentes às operações ABCP não está temporariamente em conformidade com os requisitos |
|
{ALPHANUM} |
STSAP25 |
Duração média ponderada residual não superior a dois anos |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP26 |
Programa ABCP inteiramente apoiado (apoio do patrocinador) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP27 |
Nenhuma retitularização e nenhuma melhoria do risco de crédito que estabeleça um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP28 |
Sem opções de compra |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP29 |
O risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada e documentada |
|
{ALPHANUM} |
STSAP30 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (responsabilidades do administrador fiduciário para com os investidores) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP31 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (obrigações contratuais do patrocinador) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP32 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (processos e responsabilidades em caso de insolvência do gestor de créditos) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP33 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP34 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (procedimentos para garantir a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP35 |
Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (facilidade de liquidez e valores mobiliários próximos do vencimento a reembolsar no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP36 |
Competências especializadas do gestor de créditos |
|
{ALPHANUM} |
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/330 |
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1228 DA COMISSÃO
de 29 de novembro de 2019
que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos pedidos de registo como repositório de titularizações ou de extensão do registo de um repositório de transações, em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada (1), nomeadamente o artigo 10.o, n.o 8,
Considerando o seguinte:
(1) |
O formato uniforme para os pedidos de registo como repositório de titularizações ou de extensão do registo de um repositório de transações que são apresentados à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deve assegurar que todas as informações exigidas nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230 da Comissão (2) são apresentadas à ESMA, sendo facilmente identificadas. |
(2) |
É importante que as informações contidas nesses pedidos sejam apresentadas num formato que permita o seu armazenamento para utilização e reprodução futuras. Por conseguinte, estes pedidos devem ser apresentados num suporte duradouro. |
(3) |
A fim de facilitar a identificação das informações apresentadas no âmbito desses pedidos, deve ser fornecido um número de referência único e uma designação para cada um dos documentos neles incluídos. Pela mesma razão, o requerente deve ser obrigado a identificar todas as informações apresentadas por referência às disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230 com que esses informações se relacionam. |
(4) |
O presente regulamento baseia-se nos projetos de normas técnicas de execução apresentados pela ESMA à Comissão. |
(5) |
Em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), a ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de execução em que se baseia o presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados instituído pelo artigo 37.o do referido regulamento, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Formato dos pedidos de registo e de extensão do registo
1. Os requerentes do registo como repositório de titularizações nos termos do artigo 10.o, n.o 5, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402, devem preencher os formulários constantes do anexo 1 do presente regulamento.
2. Os repositórios de transações que solicitem uma extensão do registo, nos termos do artigo 10.o, n.o 5, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, devem preencher os formulários constantes do anexo 2 do presente regulamento.
3. Para efeitos dos n.os 1 e 2, os pedidos devem ser apresentados:
a) |
Num suporte duradouro definido no artigo 2.o, n.o 1, alínea m), da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4); |
b) |
Com um número de referência único atribuído a cada documento incluído no pedido. |
Artigo 2.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento Delegado 2020/1230 da Comissão, de 29 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo de um repositório de titularizações e os pormenores do pedido simplificado de extensão do registo de um repositório de transações (ver página 345 do presente Jornal Oficial).
(3) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 176/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
ANEXO I
Formulários para os pedidos de registo como repositório de titularizações
Quadro 1
Informações gerais
Data do pedido |
Designação comercial do repositório de titularizações |
Local de constituição e âmbito da atividade empresarial |
Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica |
Endereço legal do repositório de titularizações |
Endereço legal das filiais do repositório de titularizações |
Endereço legal das sucursais do repositório de titularizações |
Localizador Uniforme de Recursos (URL) do sítio Web do repositório de titularizações |
Os tipos de titularizações, os métodos de transferência de risco e os tipos de exposições subjacentes relativamente aos quais o repositório requerente solicita o registo |
Se o requerente se encontra ou não autorizado ou registado por uma autoridade competente no Estado-Membro em que está estabelecido, o nome dessa autoridade e o eventual número de referência correspondente à autorização ou registo |
Nome da ou das pessoas responsáveis pelo pedido |
Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pelo pedido |
Nome da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações (ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações) |
Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações, ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações, relativamente à sua prestação dos serviços principais de titularização |
Nome da eventual empresa-mãe |
LEI registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica da eventual empresa-mãe |
Endereço legal da eventual empresa-mãe |
Nome da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe |
Número de referência da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe |
Nome da eventual empresa-mãe final |
LEI da eventual empresa-mãe final registado na Fundação Global de Identificação de Entidades Jurídicas |
Endereço legal da eventual empresa-mãe final |
Nome da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe final |
Número de referência da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe final |
Quadro 2
Referência documental (1)
Disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, que contêm os requisitos de informações com que o documento se relaciona |
Número de referência único do documento |
Designação do documento |
Capítulo, secção ou página do documento em que a informação é prestada ou motivo pelo qual a informação não é prestada |
(1) Relativamente a todas as informações exigidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, com exceção do seu artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) a c), e), f), h) e i), e do seu artigo 7.o, n.o 2.
ANEXO II
Formulários para o pedido de extensão do registo de um repositório de transações
Quadro 1
Informações gerais
Data do pedido |
Data de registo do requerente como repositório de transações |
Designação comercial do repositório de titularizações |
Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica |
Endereço legal do repositório de titularizações |
Endereço legal das filiais do repositório de titularizações |
Endereço legal das sucursais do repositório de titularizações |
Localizador Uniforme de Recursos (URL) do sítio Web do repositório de titularizações |
Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica |
Os tipos de titularizações, os métodos de transferência de risco e os tipos de exposições subjacentes relativamente aos quais o repositório requerente solicita o registo |
Se o requerente se encontra ou não autorizado ou registado por uma autoridade competente no Estado-Membro em que está estabelecido, o nome dessa autoridade e o eventual número de referência correspondente à autorização ou registo |
Nome da ou das pessoas responsáveis pelo pedido |
Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pelo pedido |
Nome da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações, ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações, relativamente à sua prestação dos serviços principais de titularização |
Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações (ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações) |
Quadro 2
Referência documental (1)
Disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, que contêm os requisitos de informações com que o documento se relaciona |
Número de referência único do documento |
Designação do documento |
Capítulo, secção ou página do documento em que a informação é prestada ou motivo pelo qual a informação não é prestada |
(1) Relativamente a todas as informações exigidas pelo Regulamento Delegado 2020/1230, com exceção do seu artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) a c), e), f), h) e i), e do seu artigo 7.o, n.o 2.
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/335 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1229 DA COMISSÃO
de 29 de novembro de 2019
que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre as normas operacionais aplicáveis aos repositórios de titularizações em matéria de recolha, agregação, comparação, acesso e verificação da exaustividade e coerência de dados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente, o artigo 10.o, n.o 7, alínea a), e o artigo 17.o, n.o 2, alíneas b), c) e d),
Considerando o seguinte:
(1) |
As entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem estar aptas a cumprir as respetivas responsabilidades, mandatos e obrigações. As informações fornecidas a essas entidades pelos repositórios de titularizações devem, por conseguinte, ser de elevada qualidade e permitir uma agregação e comparação entre os diferentes repositórios de titularizações, de forma atempada, abrangente e estruturada. Por conseguinte, os repositórios de titularizações devem avaliar se essas informações estão completas e são coerentes antes de as disponibilizarem àquelas entidades, devendo fornecer-lhes um relatório de final de dia e uma pontuação global em termos de exaustividade dos dados. |
(2) |
Os procedimentos para verificar se as informações comunicadas aos repositórios de titularizações pelos cedentes, patrocinadores ou EOET são completas e coerentes devem ter em conta a variedade de tipos, características e práticas de titularização. Por conseguinte, convém prever procedimentos de verificação que incluam a comparação das informações comunicadas no que diz respeito a titularizações similares, como as titularizações que têm cedentes, tipos de exposição subjacente, elementos estruturais ou geografias que são idênticos ou relacionados. |
(3) |
Para garantir a qualidade das informações comunicadas, os procedimentos de verificação devem igualmente aplicar-se à exaustividade e à coerência da documentação de apoio dessas informações. No entanto, tendo em conta a relativa dificuldade de verificar a exaustividade e a coerência dessa documentação, os repositórios de titularizações devem solicitar às entidades que comunicam as informações que confirmem por escrito que a documentação de titularização subjacente por eles disponibilizada é completa e coerente. As atualizações significativas de uma documentação já comunicada deverão ser consideradas um novo documento de titularização que exige um pedido de confirmação por escrito. |
(4) |
A fim de permitir às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 cumprirem as respetivas responsabilidades, mandatos e obrigações, os elementos das titularizações a que estas devem ter acesso direto e imediato devem ser comparáveis entre repositórios de titularizações, de forma harmonizada e coerente. Esses elementos devem, por conseguinte, ser fornecidos em formato XML (Extensible Markup Language), uma vez que este formato é amplamente utilizado no setor financeiro. |
(5) |
Deve ser garantida a confidencialidade de todos os tipos de dados trocados entre os repositórios de titularizações e as entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402. Esses intercâmbios devem, por conseguinte, ser efetuados através de uma conexão segura máquina-máquina, utilizando protocolos de cifragem de dados. Para assegurar normas mínimas comuns, deverá ser utilizado um protocolo de transmissão de ficheiros SSH. |
(6) |
Os dados relativos às últimas exposições subjacentes das titularizações, aos relatórios para os investidores, à informação privilegiada e à informação sobre acontecimentos significativos, bem como os indicadores relativos à qualidade e à tempestividade desses dados, são essenciais para o controlo permanente das posições de investimento e dos potenciais investimentos de titularização, bem como para da estabilidade financeira e do risco sistémico. As entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem, por conseguinte, ter acesso a esses dados numa base esporádica ou periódica predefinida proporcional às suas necessidades. |
(7) |
As titularizações são complexas e heterogéneas e os utilizadores que acedem à informação dos repositórios de titularizações são de natureza diversa. Por conseguinte, é essencial facilitar o acesso direto e imediato a conjuntos de dados e informações específicos. Esse acesso deve incluir o acesso num formato legível por máquina, caso as informações digam respeito a dados e a todas as informações atuais e históricas relativas a uma titularização registada num repositório. Para esse efeito, deve ser criado um quadro para os pedidos esporádicos, que podem ser combinados para obter informações específicas. Os prazos-limite para os repositórios de titularizações fornecerem dados às entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser harmonizados para permitir um processamento eficiente de dados por essas entidades e repositórios de titularizações. Por outro lado, há que assegurar que os dados são obtidos dentro de prazos que permitam o cumprimento efetivo das obrigações das entidades que os solicitam. |
(8) |
As entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 baseiam-se nos dados conservados pelos repositórios de titularizações, nomeadamente para compararem titularizações atuais com titularizações anteriores. Por conseguinte, convém especificar que os repositórios devem manter registos das titularizações durante os 10 anos subsequentes à cessação da titularização, de acordo com o artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402 e com o artigo 80.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
(9) |
As disposições do presente regulamento estão estreitamente ligadas, uma vez que dizem respeito a normas e procedimentos relativos à recolha e ao processamento das informações detidas pelos repositórios de titularizações e ao acesso a essas informações. Por conseguinte, convém incluir essas disposições num único regulamento. |
(10) |
O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
(11) |
A ESMA conduziu uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a elas associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) |
«Entidade que comunica as informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
b) |
«Data de referência dos dados», a data de referência das informações comunicadas em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (4). |
Artigo 2.o
Relatório de final de dia
1. Os repositórios de titularizações devem elaborar, diariamente, um relatório único agregado de fim de dia para todas as titularizações que lhes tenham sido comunicadas, excluindo as titularizações comunicadas que tenham sido rejeitadas nos termos do artigo 4.o, n.o 6. Esse relatório deve basear-se nas informações comunicadas mais recentes, excluir todas as titularizações comunicadas que tenham sido rejeitadas nos termos do artigo 4.o, n.o 6, e incluir, no mínimo, as seguintes informações:
a) |
O identificador único atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
b) |
Os códigos ISIN das tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, se disponíveis; |
c) |
A soma dos atuais saldos de capital em dívida de todas as tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, em EUR, utilizando as taxas de câmbio publicadas no sítio Web do Banco Central Europeu para o dia útil anterior; |
d) |
O nome da titularização; |
e) |
Indicação especificando se a titularização é uma titularização ABCP ou não ABCP; |
f) |
Indicação especificando se o tipo de estrutura de titularização é «M», para um Master Trust como relatado no campo SESS9 do anexo XIV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para todas as outras titularizações; |
g) |
Indicação especificando se o método de transferência do risco da titularização é «T», para uma venda efetiva como relatado no campo IVSS11 do anexo XII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para uma titularização sintética como relatado no campo SESV11 do anexo XIV do mesmo regulamento, ou «ABCP», para uma titularização ABCP; |
h) |
O nome e os identificadores de entidade jurídica («LEI») do cedente, do patrocinador e da EOET; |
i) |
A data de pagamento de juros mais recente, em formato de data conforme com a norma ISO 8601; |
j) |
A marca temporal, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, com arredondamento para o segundo mais próximo, da mais recente comunicação de dados recebida pelo repositório de titularizações, ou, caso existam diversas comunicações de dados referenciadas com a mesma data de referência de dados, as marcas temporais, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, da primeira e da mais recente comunicação de dados com a mesma data de referência de dados; |
k) |
A data de referência de dados, em formato de data conforme com a norma ISO 8601, da comunicação de dados mais recente recebida pelo repositório de titularizações; |
l) |
O número de comunicações de dados, recebidas pelo repositório de titularizações, referenciadas com a mesma data de referência de dados mencionada na alínea k); |
m) |
A pontuação em termos de exaustividade dos dados, como referida no artigo 3.o, da comunicação de dados mais recente recebida pelo repositório de titularizações; |
n) |
Para as titularizações não ABCP, o país de estabelecimento do cedente ou do mutuante inicial; |
o) |
Para as titularizações ABCP, o país de estabelecimento do patrocinador; |
p) |
O país onde se situa a maioria das exposições subjacentes, em termos de saldo atual de capital em dívida da exposição subjacente; |
q) |
O tipo de exposições subjacentes prevalecente na titularização, em termos de saldo atual de capital em dívida. |
r) |
Para efeitos da alínea n), caso as exposições subjacentes da titularização sejam uma combinação de exposições de diversos cedentes ou mutuantes iniciais, considera-se que o país de estabelecimento do cedente ou do mutuante inicial é o país do cedente ou mutuante inicial que tem o maior montante de exposições, em termos de saldo atual de capital em dívida, na titularização. |
2. Os repositórios de titularizações devem disponibilizar o relatório de final de dia em formato XML.
3. As marcas temporais a que se refere o presente artigo não devem divergir em mais do que um segundo do TUC emitido e mantido por um dos centros de cronometria enumerados no último relatório anual sobre atividades de tempo do Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
Artigo 3.o
Pontuação em termos de exaustividade dos dados
4. Os repositórios de titularizações devem calcular uma pontuação em termos de exaustividade dos dados para cada comunicação de dados, utilizando a matriz de pontuação estabelecida no quadro 1 do anexo e os seguintes inputs:
em que:
representa o número total de campos, numa comunicação de dados, que contêm os respetivos valores da opção «No Data» relatados em conformidade com o artigo 9.°, n.° 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.
N representa o número total de campos, numa comunicação de dados, em que podem ser relatados valores da opção «No Data» (ND1 a ND4) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.
Para calcular a pontuação em termos de exaustividade dos dados, os campos preenchidos com o formato de «ND4-AAAA-MM-DD» devem ser entendidos como «ND4».
Artigo 4.o
Verificação da exaustividade e da coerência das informações
1. Os repositórios de titularizações devem verificar a exaustividade e a coerência das informações que lhes são comunicadas, verificando o seguinte:
a) |
O nome da entidade que comunica informações, como relatado no campo IVSS4 do anexo XII ou no campo IVAS3 do anexo XIII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
b) |
Indicação especificando se o código de elemento da comunicação, como indicado no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, é correto. |
2. No que diz respeito às informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, alíneas a), e), f) e g), do Regulamento (UE) 2017/2402, os repositórios de titularizações devem também verificar a exaustividade e a coerência das informações do seguinte modo:
a) |
Verificando se as informações comunicadas são conformes com a estrutura e formato dos modelos previstos nos anexos II a XV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1225 (5); |
b) |
Comparando as informações relatadas:
|
c) |
Verificando se a data de referência de dados da informação comunicada e a marca temporal da comunicação cumprem o disposto no artigo 10.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
d) |
Verificando se as opções «No Data» previstas no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, só são utilizadas quando permitido e não impedem que a comunicação de dados seja suficientemente representativa das exposições subjacentes na titularização. |
No caso das titularizações ABCP, as referências feitas no presente número às exposições subjacentes devem ser entendidas como referências aos tipos de exposições subjacentes.
3. Os repositórios de titularizações devem verificar a exaustividade e a coerência da documentação que lhes é disponibilizada nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, solicitando às entidades que comunicam as informações uma confirmação, por escrito, de que:
a) |
Todos os elementos referidos no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 que tenham de ser disponibilizados nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402 foram fornecidos ao repositório de titularizações; |
b) |
A documentação é coerente com a estrutura e características efetivas da titularização. |
4. A confirmação por escrito referida no n.o 3 deve ser solicitada dentro dos seguintes prazos:
a) |
No prazo de cinco dias úteis a contar da primeira emissão de valores mobiliários no âmbito da titularização, ou, tratando-se de titularizações ABCP, no prazo de cinco dias úteis a contar da primeira emissão de valores mobiliários no âmbito do programa ABCP; |
b) |
De 12 em 12 meses a contar das datas dos pedidos referidos na alínea a); |
c) |
No prazo de cinco dias úteis a contar da disponibilização de um novo documento nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402. |
Os repositórios de titularizações que não tenham recebido uma confirmação por escrito no prazo de 14 dias a contar da data de um dos pedidos a que se refere o primeiro parágrafo devem solicitar à entidade que comunica as informações que lha forneça no prazo de 14 dias.
5. Os repositórios de titularizações devem verificar se a notificação STS a que se refere o artigo 7.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402, que lhes foi disponibilizada, é conforme com a estrutura e o formato dos modelos estabelecidos nos anexos do Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão (6).
6. Os repositórios de titularizações devem rejeitar as comunicações de informações que estejam incompletas ou sejam incoerentes nos termos dos n.o s 1, 2 e 5, com exceção do n.o 2, alínea b), subalíneas iii) e iv). Os repositórios de titularizações devem classificar as comunicações rejeitadas nos termos do presente número segundo as categorias de rejeição estabelecidas no quadro 2 do anexo.
7. Os repositórios de titularizações devem notificar às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, sem demora injustificada, o seguinte:
a) |
Que as informações apresentadas são incompletas ou incoerentes nos termos do n.o 2, alínea b), subalíneas iii) e iv); |
b) |
Que não receberam a confirmação por escrito referida no n.o 3. |
8. No prazo de uma hora a contar da receção das informações referidas no artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402, os repositórios de titularizações devem fornecer às entidades que comunicaram essas informações uma explicação pormenorizada dos resultados das verificações efetuadas nos termos dos n.o s 1, 2, 3 e 5, incluindo a eventual categoria de rejeição atribuída nos termos do n.o 6. Essa explicação deve incluir, no mínimo, o seguinte:
a) |
O identificador único da titularização atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
b) |
O(s) código(s) de elemento referidos no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
c) |
a marca temporal da comunicação, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, arredondada para o segundo mais próximo, das informações comunicadas. |
9. Até às 19.00.00 TUC de cada segunda-feira, os repositórios de titularizações devem elaborar um relatório sobre todas as comunicações por eles rejeitadas desde as 19.00.00 TUC da segunda-feira anterior. Esse relatório deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:
a) |
O identificador único da titularização atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
b) |
O nome da titularização; |
c) |
Os códigos ISIN das tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, se disponíveis; |
d) |
O nome e o identificador de entidade jurídica («LEI») do cedente, do patrocinador e da EOET; |
e) |
A marca temporal em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, arredondada para o segundo mais próximo, das informações comunicadas; |
f) |
O código de elemento da comunicação referido no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224; |
g) |
A categoria de rejeição referida no quadro 2 do anexo do presente regulamento e os fundamentos específicos da atribuição dessa categoria de rejeição; |
h) |
Eventuais explicações, fornecidas pela entidade que comunica as informações antes das 17.00.00 TUC da segunda-feira da publicação do relatório, sobre o motivo pelo qual as informações comunicadas são incompletas ou incoerentes, ou sobre o motivo pelo qual não foi fornecida a confirmação escrita a que se refere o n.o 3. |
Artigo 5.o
Elementos de informação a que deve ser concedido acesso
Os elementos de informação a que se refere o artigo 17.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402 são os seguintes:
a) |
Todas as informações recebidas pelos repositórios de titularizações das entidades que comunicam informações em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402; |
b) |
O relatório de final de dia referido no artigo 2.o, a pontuação em termos de exaustividade dos dados referida no artigo 3.o e todas as informações resultantes das verificações efetuadas em conformidade com o artigo 4.o do presente regulamento; |
c) |
Todas as fórmulas e métodos de cálculo e agregação utilizados para produzir as informações referidas nas alíneas a) e b). |
Artigo 6.o
Modalidades e condições para o acesso aos elementos de informação
1. O acesso às informações a que se refere o artigo 5.o deve ser concedido mediante pedido. Os pedidos de acesso devem incluir as seguintes informações:
a) |
O nome da entidade requerente; |
b) |
A pessoa de contacto na entidade requerente; |
c) |
O tipo de entidade requerente, como referido no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 que solicita o acesso; |
d) |
Os nomes das pessoas, na entidade requerente, que terão acesso às informações solicitadas; |
e) |
Credenciais para uma conexão segura através do protocolo de transmissão de ficheiros SSH, como exigido pelo artigo 7.o, n.o 2; |
f) |
Indicação especificando se o pedido é um pedido esporádico ou um pedido periódico predefinido; |
g) |
A identificação das informações solicitadas com base em qualquer combinação dos critérios referidos no n.o 4; |
h) |
Eventuais outras informações técnicas relevantes para efeitos de acesso da entidade requerente. |
2. Para efeitos do n.o 1, os repositórios de titularizações devem:
a) |
Designar a pessoa ou pessoas responsáveis por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
b) |
Publicar no seu sítio Web as modalidades e condições para o acesso à informação e as instruções para a apresentação de um pedido de acesso a essas informações; |
c) |
Apenas facultar acesso às informações especificadas no pedido de acesso; |
d) |
Logo que possível, mas o mais tardar 30 dias após um pedido de estabelecimento de acesso a essas informações, estabelecer as disposições técnicas necessárias para permitir às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 apresentarem pedidos de acesso a essas informações. |
3. O acesso às informações a que se refere o artigo 5.o deve ser concedido dentro dos seguintes prazos:
a) |
Até às 19.00.00 TUC do dia a que o relatório diz respeito, para um pedido esporádico ou um pedido periódico predefinido de um relatório de final de dia, tal como referido no artigo 2.o; |
b) |
Até às 12.00.00 TUC do primeiro dia seguinte ao dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a uma titularização cujo preço não tenha sido fixado, ou que não tenha ainda vencido ou tenha vencido menos de um ano antes da data em que o pedido foi apresentado; |
c) |
No prazo máximo de três dias úteis a contar do dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a uma titularização que tenha vencido mais de um ano antes da data em que o pedido foi apresentado; |
d) |
No prazo máximo de três dias úteis a contar do dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a diversas titularizações abrangidas pelas alíneas b) e c). |
4. Os repositórios de titularizações devem conceder às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 acesso às informações referidas no artigo 5.o, com base em qualquer combinação dos seguintes critérios:
a) |
Tipo de titularização: não ABCP ou ABCP; |
b) |
Tipo de estrutura de titularização: «M», para um Master Trust como relatado no campo SESS9 do Anexo XIV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para todas as outras titularizações; |
c) |
Método de transferência do risco de titularização: o tipo «Y», para uma venda efetiva como relatado no campo IVSS11 do anexo XII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, «Y», para uma titularização sintética como relatado no campo SESV11 do anexo XIV do mesmo regulamento, ou «ABCP», para uma titularização ABCP; |
d) |
Código de elemento da titularização; |
e) |
Tipo de exposição subjacente da titularização; |
f) |
Secção da exposição subjacente da titularização; |
g) |
Secção do modelo de relatório para os investidores da titularização; |
h) |
Secção do modelo de informação privilegiada ou de informação sobre evento significativo; |
i) |
Identificador:
|
j) |
Geografia:
|
k) |
Data e hora:
|
l) |
Moeda;
|
5. Os repositórios de titularizações devem disponibilizar as seguintes informações em formato XML:
a) |
As informações referidas na alínea a) e nas alíneas d) a g) do artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
b) |
As informações produzidas pelos repositórios de titularizações nos termos dos artigos 2.o e 4.° do presente regulamento, com exceção das confirmações por escrito recebidas nos termos do artigo 4.o, n.o 3. |
Artigo 7.o
Normas aplicáveis à recolha de dados e ao acesso aos mesmos
1. Os repositórios de titularizações devem utilizar protocolos de assinatura eletrónica e de cifragem de dados para receber dados das entidades que comunicam informações ou de outros repositórios de titularizações, bem como para transferir dados para as entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402.
2. Para efeitos do n.o 1, os repositórios de titularizações devem estabelecer e manter uma interface máquina-máquina segura e disponibilizar essa interface às entidades que comunicam informações e às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402. Essa interface deve utilizar o protocolo de transmissão de ficheiros SSH.
3. Os repositórios de titularizações devem utilizar mensagens XML normalizadas para comunicar através da interface a que se refere o n.o 2 e disponibilizar as informações referidas no artigo 6.o, n.o 5, do presente regulamento às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402.
Artigo 8.o
Manutenção de registos
1. Os repositórios de titularizações devem registar o seguinte:
a) |
As verificações efetuadas nos termos do presente regulamento, bem como eventuais outras validações efetuadas pelos repositórios de titularizações; |
b) |
As confirmações por escrito recebidas pelos repositórios de titularizações referidas no artigo 4.o, n.o 3; |
c) |
Os resultados fornecidos pelos repositórios de titularizações à entidade que comunica as informações nos termos do artigo 4.o, n.o 6; |
d) |
Todas as explicações fornecidas pela entidade que comunica as informações quanto à razão pela qual as informações apresentadas são incompletas ou incoerentes ou à razão pela qual não existe uma confirmação por escrito, como referido no artigo 4.o, n.o 7; |
e) |
Num registo de comunicações, os elementos de eventuais correções ou anulações apresentadas pela entidade que comunica as informações; |
f) |
Todas as outras informações produzidas ou apresentadas nos termos do presente regulamento. |
2. Cada registo deve ser conservado durante 10 anos a contar da cessação da titularização a que diz respeito.
3. O registo de comunicações referido no n.o 1, alínea d), deve incluir o identificador único da titularização, o código de elemento, a marca temporal da comunicação a que diz respeito, a marca temporal das alterações e uma descrição clara das alterações às informações comunicadas, incluindo o conteúdo anterior e o novo conteúdo dessas informações.
Artigo 9.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial)
(5) Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão, de 29 de outubro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 217 do presente Jornal Oficial).
(6) Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 315 do presente Jornal Oficial)
ANEXO
Matriz de pontuação em termos de exaustividade dos dados e categorias de rejeição
Quadro 1
Matriz de pontuação em termos de exaustividade dos dados
|
|
|
|||
|
|
Input 1: Percentagem de campos preenchidos com «ND1» |
|||
|
|
Input 1 = 0% |
0% < Input 1 ≤ 10% |
10% < Input 1 ≤ 30% |
Input 1 > 30% |
Input 2: Percentagem de campos preenchidos com «ND2», «ND3», ou «ND4-AAAA-MM-DD» |
Input 2 = 0% |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
0% < Input 2 ≤ 20% |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 |
|
20% < Input 2 ≤ 40% |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
|
Input 2> 40% |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
Quadro 2
Categorias de rejeição
Categorias de rejeição |
Motivo |
Esquema |
A comunicação de informações foi rejeitada em virtude da não conformidade do esquema. |
Autorização |
A comunicação de informações foi rejeitada porque a entidade que comunica as informações não recebeu autorização para comunicar em nome do cedente, do patrocinador ou da EOET. |
Lógica |
A comunicação de informações foi rejeitada porque o código de elemento não corresponde aos valores disponíveis no quadro 3 do anexo 1 do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224. |
Normas de validação |
A comunicação de informações foi rejeitada porque não cumpre uma ou mais regras de validação de conteúdo. |
Representatividade |
A comunicação de informações foi rejeitada nos termos do artigo 4.o, n.o 6. |
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/345 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1230 DA COMISSÃO
de 29 de novembro de 2019
que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo como repositório de titularizações e os pormenores do pedido simplificado de extensão do registo de um repositório de transações
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente, o artigo 10.o, n.o 7, terceiro parágrafo, na medida em que este diz respeito ao primeiro parágrafo, alíneas b) e c) do mesmo número,
Considerando o seguinte:
(1) |
O artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402 exige que as informações relativas a uma operação de titularização sejam disponibilizadas por meio de um repositório de titularizações ou, caso não esteja registado nenhum repositório nos termos do artigo 10.o do mesmo regulamento, por meio de um sítio Web que cumpra determinados requisitos. O artigo 10.o do Regulamento (UE) 2017/2402 estabelece as condições e o procedimento para o registo dos repositórios de titularizações, incluindo a obrigação de apresentar um pedido de registo ou, no caso de repositórios de transações já registados nos termos do título VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (2), ou nos termos do capítulo III do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), um pedido de extensão do registo para efeitos do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402. |
(2) |
A fim de minimizar os custos operacionais adicionais para os participantes no mercado, as regras para o registo dos repositórios de titularizações, incluindo as regras aplicáveis ao registo através de uma extensão do registo para efeitos do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402, deverão basear-se nas infraestruturas, processos operacionais e formatos já existentes e que foram introduzidos no âmbito da comunicação de informações relativas a operações de financiamento através de valores mobiliários e a contratos de derivados. No entanto, as regras relativas ao registo deverão também ter em conta as especificidades das titularizações, incluindo os fatores de complexidade associados ao armazenamento de dados e documentação de titularização, e deverão ter em consideração a evolução recente do mercado, como a utilização comum de identificadores de entidade jurídica, que melhora a organização e a classificação das informações sobre as entidades jurídicas a fornecer no pedido. Por razões de clareza e facilidade de referência para os requerentes, é igualmente desejável que as regras relativas ao registo sigam a ordem dos requisitos pertinentes do Regulamento (UE) 2017/2402. |
(3) |
As titularizações são instrumentos altamente complexos que envolvem muitos tipos diferentes de informações, incluindo informações sobre as características das exposições subjacentes, os fluxos de caixa, a estrutura da titularização e os acordos jurídicos e operacionais celebrados com terceiros. Por conseguinte, é importante que um potencial repositório de titularizações possa demonstrar conhecimentos e experiência suficientes no domínio das titularizações e a capacidade de receber, tratar e disponibilizar as informações pertinentes previstas no Regulamento (UE) 2017/2402. Os potenciais repositórios de titularizações deverão também poder demonstrar que o seu pessoal e os seus sistemas, controlos e procedimentos permitem garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Regulamento (UE) 2017/2402. |
(4) |
Os repositórios de titularizações podem prestar serviços, designados por «serviços auxiliares de titularização», que estão diretamente relacionados, dela decorrendo, com a prestação de serviços para os quais o registo como repositório de titularizações é exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402 (a seguir designados «serviços principais de titularização»). A título de exemplo, os repositórios de titularizações podem prestar serviços de investigação ou consultoria a um potencial emitente de titularizações que utilize os dados relativos à titularização à disposição do repositório de titularizações. Os repositórios de titularizações podem também prestar serviços auxiliares que não estejam diretamente relacionados com a prestação de serviços principais de titularização, nem dela decorram («serviços auxiliares não relacionados com a titularização»). No entanto, a utilização de recursos comuns no âmbito de um repositório de titularizações para a prestação de serviços principais de titularização e de serviços auxiliares de titularização, ou mesmo de serviços auxiliares não relacionados com a titularização, pode conduzir ao contágio de riscos operacionais entre serviços. Os serviços que envolvam a validação, a reconciliação, o processamento ou a conservação de registos de informações podem, por conseguinte, exigir um mecanismo eficaz de separação operacional a fim de evitar um tal contágio. Contudo, certas práticas, como a utilização de um interface comum para o acesso aos sistemas, um ponto comum de acesso às informações por parte das autoridades ou do pessoal responsável pelas vendas ou pela conformidade com os requisitos legais, bem como um serviço de assistência informática aos clientes, poderão ser considerados menos propensas a contágio, pelo que não exigirão necessariamente uma separação operacional. Os requerentes de registo como repositório de titularizações deverão, por conseguinte, ser obrigados a demonstrar que estabeleceram um nível adequado de separação operacional entre os recursos, sistemas e procedimentos utilizados nas linhas de atividade envolvidas na prestação de serviços principais de titularização, por um lado, e noutras linhas de atividade envolvidas na prestação de serviços auxiliares, por outro, independentemente de essas outras linhas de atividade serem geridas pelo repositório de titularizações, por uma entidade afiliada ou por outra entidade. |
(5) |
O artigo 10.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402 prevê a apresentação de um pedido simplificado de extensão do registo nos casos em que os repositórios de transações registados nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 ou do Regulamento (UE) 2015/2365 efetuem um pedido extensão do seu registo como repositório de transações para efeitos do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402. Por conseguinte, para evitar uma duplicação de requisitos, as informações a fornecer por um repositório de transações que apresente um pedido de extensão do registo devem limitar-se a pormenores sobre as adaptações necessárias para assegurar a conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402. |
(6) |
O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
(7) |
Em conformidade com o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), a ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados instituído pelo artigo 37.o do mesmo regulamento, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1) |
«Utilizador», relativamente a um repositório de titularizações, qualquer um dos seguintes:
|
2) |
«Entidade que presta informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
3) |
«Serviços principais de titularização», os serviços para os quais é exigido o registo como repositório de titularizações nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402; |
4) |
«Serviços auxiliares de titularização», os serviços prestados por um repositório de titularizações que estejam diretamente relacionados com a prestação dos serviços principais de titularização que são prestados por esse repositório de titularizações e dela decorram; |
5) |
«Serviços auxiliares não relacionados com a titularização», serviços que não são serviços principais de titularização nem serviços auxiliares de titularização; |
6) |
As expressões seguintes têm o significado que lhes é dado no artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012:
|
7) |
«Direção», a pessoa ou pessoas que dirigem efetivamente as atividades do repositório de titularizações e o membro ou membros executivos do conselho de administração. |
Artigo 2.o
Identificação, estatuto jurídico e tipos de titularização
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve identificar o requerente e as atividades que este tenciona realizar para as quais é exigido o registo como repositório de titularizações.
2) Para efeitos do n.o 1, o pedido deve incluir, nomeadamente, os seguintes elementos:
a) |
A firma do requerente, o seu endereço legal na União e a firma e o endereço legal de todas as suas filiais e sucursais; |
b) |
O identificador de entidade jurídica (LEI) do requerente, registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica; |
c) |
O localizador uniforme de recursos (endereço URL) do sítio Web do requerente; |
d) |
Uma certidão do registo comercial ou do tribunal correspondente, ou qualquer outro tipo de elementos comprovativos do local de constituição da sociedade e do âmbito de atividade do requerente, válidos, em ambos os casos, à data do pedido de registo como repositório de titularizações; |
e) |
Os tipos de titularização (operação ABCP ou operação não ABCP), os métodos de transferência de risco (titularização tradicional ou titularização sintética) e os tipos de exposições subjacentes (imóveis residenciais, imóveis comerciais, empresas, contratos de locação financeira, crédito ao consumo, crédito automóvel, cartões de crédito, montagens esotéricas) para os quais o requerente pretende ser registado; |
f) |
Se o requerente se encontra ou não autorizado ou registado por uma autoridade competente no Estado-Membro em que está estabelecido e, em caso afirmativo, o nome dessa autoridade e o eventual número de referência correspondente à autorização ou registo; |
g) |
O ato constitutivo ou estatutos equivalentes e, se relevante, outros documentos estatutários onde se estabeleça que o requerente irá prestar serviços principais de titularização; |
h) |
O nome e os dados de contacto da pessoa ou pessoas responsáveis pela conformidade, ou de qualquer outro membro do pessoal envolvido nas avaliações da conformidade do requerente, relativamente à sua prestação de serviços principais de titularização; |
i) |
O nome e os dados de contacto da pessoa de contacto para efeitos do pedido; |
j) |
O programa de atividades, incluindo a localização das principais atividades comerciais do requerente; |
k) |
Os serviços auxiliares de titularização ou serviços auxiliares não relacionados com a titularização que o requerente presta ou pretende prestar; |
l) |
Informações sobre eventuais processos pendentes, sejam judiciais, administrativos, de arbitragem ou contenciosos de outra natureza, independentemente do seu tipo, em que o requerente seja parte, em particular em matéria fiscal e de insolvência, suscetíveis de implicar custos significativos, quer financeiros quer em termos de reputação, ou quaisquer processos não pendentes mas suscetíveis de vir a ter um impacto significativo sobre os custos do repositório de titularizações. |
3) A pedido da ESMA, o requerente deve também fornecer-lhe informações adicionais durante a análise do pedido de registo, caso essas informações sejam necessárias à avaliação da capacidade do requerente para cumprir os requisitos estabelecidos no Regulamento (UE) 2017/2402, bem como à interpretação e devida análise, pela ESMA, da documentação já apresentada ou a apresentar.
4) Caso o requerente considere que algum dos requisitos do presente regulamento não lhe é aplicável, deve indicar claramente esse requisito no pedido e justificar a sua não aplicabilidade.
Artigo 3.o
Organograma
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter um organograma que descreva a estrutura organizativa do requerente, incluindo a estrutura organizativa de todos os serviços auxiliares de titularização e de todos os serviços auxiliares não relacionados com a titularização.
2) O organograma referido no n.o 1 deve incluir informações sobre a identidade da pessoa responsável por cada função significativa, incluindo a identidade de cada membro da sua direção e das pessoas que dirigem efetivamente as atividades das filiais e sucursais.
Artigo 4.o
Governo societário
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir informações relativas às políticas internas do requerente em matéria de governo societário, bem como aos procedimentos e termos de referência pelos quais se rege a direção, incluindo o órgão de administração, os seus membros não executivos e, quando existam, as comissões.
2) As informações referidas no n.o 1 devem descrever os processos de seleção, nomeação, avaliação do desempenho e destituição dos membros da direção.
3) Se o requerente tiver aderido a um código de conduta reconhecido em matéria de governo das sociedades, o pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir a indicação desse código e a justificação de eventuais desvios relativamente ao mesmo.
Artigo 5.o
Controlo interno
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir informações pormenorizadas sobre o sistema de controlo interno do requerente, nomeadamente informações sobre a sua função de verificação da conformidade, a avaliação de riscos, os mecanismos de controlo interno e a organização da sua função de auditoria interna.
2) As informações pormenorizadas referidas no n.o 1 devem incluir:
a) |
As políticas de controlo interno do requerente e os procedimentos destinados a garantir a sua aplicação coerente e efetiva; |
b) |
Todas as políticas, procedimentos e manuais para o controlo e avaliação da adequação e eficácia dos sistemas do requerente; |
c) |
Todas as políticas, procedimentos e manuais para o controlo e proteção dos sistemas de tratamento de informação do requerente; |
d) |
A identidade dos órgãos internos incumbidos da avaliação dos resultados do controlo interno. |
3) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações relativamente às atividades de auditoria interna do requerente:
a) |
Caso exista um comité de auditoria interna, a sua composição e as respetivas competências e responsabilidades; |
b) |
A organização, metodologias, normas e procedimentos da sua função de auditoria interna; |
c) |
Uma explicação da forma como a organização, metodologia e procedimentos da sua função de auditoria interna são concebidos e aplicados, tendo em conta a natureza e a extensão das atividades do requerente, bem como a complexidade e os riscos envolvidos; |
d) |
Um plano de atividades do comité de auditoria interna para os três exercícios subsequentes à data do pedido, abordando a natureza e a extensão das atividades do requerente, bem como a complexidade e os riscos envolvidos. |
Artigo 6.o
Conflitos de interesses
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir as seguintes informações sobre as políticas e procedimentos implementados pelo requerente para gerir os conflitos de interesses:
a) |
As políticas e procedimentos em matéria de identificação, gestão, eliminação, atenuação e divulgação, sem demora, de conflitos de interesses; |
b) |
Uma descrição do processo utilizado para assegurar que as pessoas relevantes têm conhecimento das políticas e procedimentos referidos na alínea a); |
c) |
Uma descrição do nível e da forma de separação entre as diferentes funções empresariais existentes na organização do requerente, incluindo uma descrição de:
|
d) |
Quaisquer outras medidas e controlos aplicados para assegurar o cumprimento das políticas e dos procedimentos referidos na alínea a) no que diz respeito à gestão de conflitos de interesses e do processo referido na alínea b). |
2) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter um inventário, atualizado à data da apresentação do pedido, dos conflitos de interesses significativos existentes e potenciais em relação a quaisquer serviços principais ou auxiliares de titularização, bem como a quaisquer serviços auxiliares não relacionados com a titularização, prestados ou recebidos pelo requerente, e uma descrição da forma como estes são ou serão geridos. Esse inventário deve incluir os conflitos de interesses decorrentes das seguintes situações:
a) |
Qualquer situação em que o requerente possa obter um ganho financeiro ou evitar uma perda financeira em detrimento de um cliente; |
b) |
Qualquer situação em que o requerente possa ter um interesse, no resultado de um serviço prestado a um cliente, que seja distinto do interesse do cliente nesse mesmo resultado; |
c) |
Qualquer situação em que o requerente possa ter um incentivo para dar prioridade aos seus próprios interesses ou ao interesse de outro utilizador ou grupo de utilizadores, em detrimento dos interesses do cliente a quem é prestado um serviço; |
d) |
Qualquer situação em que o requerente receba ou possa receber um incentivo de qualquer outra pessoa que não o cliente, relativamente a um serviço prestado ao cliente, sob a forma de dinheiro, bens ou serviços, mas excluindo incentivos sob a forma de comissões ou taxas recebidas pelo serviço. |
(3) Se o requerente está integrado num grupo, esse inventário deve incluir quaisquer conflitos de interesses significativos existentes ou potenciais provenientes de outras empresas pertencentes ao grupo, bem como a forma como estes são geridos e atenuados.
Artigo 7.o
Propriedade do repositório de titularizações
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos:
a) |
Uma lista dos nomes das pessoas ou entidades que detêm, direta ou indiretamente, uma percentagem igual ou superior a 5% do capital ou dos direitos de voto do requerente, ou cuja participação no capital do requerente lhes permita exercer uma influência significativa sobre a sua administração; |
b) |
Uma lista de todas as empresas em que uma pessoa referida na alínea a) detém uma percentagem igual ou superior a 5% do capital ou dos direitos de voto, ou sobre cuja administração exerce uma influência significativa. |
2) Se o requerente tiver uma empresa-mãe ou uma empresa-mãe em última instância, deve:
a) |
Indicar o identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Global de Identificação de Entidades Jurídicas e o endereço legal da empresa-mãe ou da empresa-mãe em última instância; |
b) |
Indicar se a empresa-mãe ou a empresa-mãe em última instância se encontra autorizada ou registada e sujeita a supervisão e, em caso afirmativo, indicar os eventuais números de referência e o nome da autoridade de supervisão competente. |
Artigo 8.o
Estrutura de propriedade
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir um esquema que represente as relações de propriedade dentro do grupo do requerente, incluindo entre a empresa-mãe, a empresa-mãe em última instância, as filiais e quaisquer outras entidades associadas ou sucursais.
2) As empresas representadas no esquema referido no n.o 1 devem ser identificadas pela sua designação completa, estatuto jurídico, endereço legal e identificador de entidade jurídica registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica.
Artigo 9.o
Políticas e procedimentos
As informações sobre as políticas e procedimentos a comunicar no âmbito de um pedido de registo como repositório de titularizações devem conter os seguintes elementos:
a) |
Elementos que comprovem que o conselho de administração aprova as políticas e que a direção aprova os procedimentos e é responsável pela execução e manutenção dessas políticas e procedimentos; |
b) |
Uma descrição da forma como essas políticas e procedimentos são comunicados dentro da organização do requerente, da forma como a conformidade com essas políticas e procedimentos é assegurada e monitorizada no quotidiano, e de quem é responsável pela conformidade com essas políticas e procedimentos; |
c) |
Documentos que indiquem que os membros do pessoal e os membros do pessoal em regime de subcontratação têm conhecimento dessas políticas e procedimentos; |
d) |
Uma descrição das medidas a adotar em caso de desrespeito dessas políticas e procedimentos; |
e) |
Uma descrição do procedimento a seguir para comunicar à ESMA os casos de desrespeito significativo das políticas ou procedimentos, suscetíveis de resultar num incumprimento das condições subjacentes ao registo; |
f) |
Uma descrição das disposições a seguir para notificar rapidamente a ESMA de quaisquer alterações significativas previstas dos sistemas informáticos do requerente, antes da sua aplicação. |
Artigo 10.o
Conformidade com os requisitos regulamentares
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos relativamente às políticas e procedimentos do requerente com vista a assegurar a conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402:
a) |
Uma descrição das funções das pessoas responsáveis por assegurar a conformidade, bem como dos outros membros do pessoal envolvidos na avaliação da conformidade, incluindo uma descrição da forma como é assegurada a independência da função de verificação da conformidade relativamente ao resto das atividades; |
b) |
As políticas e procedimentos internos destinados a garantir que o requerente, nomeadamente os seus dirigentes e empregados, cumprem as disposições do Regulamento (UE) 2017/2402, incluindo uma descrição das funções do conselho de administração e da direção; |
c) |
Se disponível, o mais recente relatório interno sobre a conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402, elaborado pelas pessoas responsáveis por essa conformidade ou por qualquer outro membro do pessoal envolvido na avaliação dessa conformidade no seio da organização do requerente. |
Artigo 11.o
Políticas e procedimentos em matéria de pessoal
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos:
a) |
Uma cópia da política de remuneração dos membros da direção e do conselho de administração, bem como do pessoal envolvido em funções de risco e de controlo do requerente; |
b) |
Uma descrição das medidas implementadas pelo requerente para reduzir o risco de dependência excessiva de um trabalhador individual. |
Artigo 12.o
Informações sobre os membros do pessoal do requerente envolvidos na prestação de serviços principais de titularização
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações relativamente aos membros do pessoal do requerente envolvidos na prestação de serviços principais de titularização:
a) |
Uma lista geral dos membros do pessoal diretamente empregados pelo requerente, com indicação das suas funções e qualificações por função; |
b) |
Uma descrição específica dos membros do pessoal especializados em tecnologias da informação diretamente empregados para prestar serviços principais de titularização, incluindo as funções e qualificações de cada pessoa; |
c) |
Uma descrição das funções e qualificações de cada pessoa responsável pela auditoria interna, pelos controlos internos, pela verificação da conformidade com os requisitos legais, pela avaliação de riscos e pela análise interna; |
d) |
A identificação dos membros do pessoal e do pessoal em regime de subcontratação; |
e) |
Dados relativos à formação fornecida aos membros do pessoal sobre as políticas e procedimentos do requerente, bem como sobre a atividade de repositório de titularizações, incluindo qualquer exame ou outro tipo de avaliação formal exigido aos membros do pessoal para a prestação de serviços principais de titularização. |
A descrição referida na alínea b) acima deve incluir comprovativos por escrito da experiência no domínio das tecnologias da informação, relativamente a, pelo menos, um membro do pessoal responsável pelas questões informáticas.
Artigo 13.o
Relatórios financeiros e planos de atividade
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações financeiras:
a) |
Um conjunto completo de demonstrações financeiras do requerente, preparadas em conformidade com, alternativamente:
|
b) |
Se as demonstrações financeiras do requerente estiverem sujeitas a revisão legal de contas, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (7), devem incluir o relatório de revisão das contas anuais e consolidadas; |
c) |
Se o requerente for auditado, o nome e o número de registo nacional do auditor externo. |
2) Se as informações financeiras referidas no n.o 1 não estiverem disponíveis, o pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir as seguintes informações sobre o requerente:
a) |
Uma demonstração previsional que demonstre a existência de recursos adequados e a situação previsível das atividades da empresa nos seis meses subsequentes ao registo como repositório de titularizações; |
b) |
Um relatório financeiro intercalar caso as demonstrações financeiras ainda não estejam disponíveis para o período exigido nos termos dos atos especificados no n.o 1; |
c) |
Uma demonstração da situação financeira, como um balanço, uma demonstração de resultados, a variação do capital próprio e dos fluxos de caixa, um resumo das políticas contabilísticas e outras notas explicativas exigidos nos termos dos atos especificados no n.o 1. |
3) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter um plano financeiro que indique diferentes cenários de atividade para a prestação de serviços principais de titularização ao longo de um período de referência de, pelo menos, três anos, e inclua as seguintes informações adicionais para cada cenário:
a) |
As receitas esperadas provenientes de cada uma das seguintes categorias de serviços fornecidos pelo requerente, discriminadas para cada categoria:
|
b) |
O número de operações de titularização que o requerente espera disponibilizar aos utilizadores enumerados no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
c) |
Os custos fixos e variáveis da prestação de serviços principais de titularização. |
Os diferentes cenários de atividade identificados no plano financeiro devem incluir um cenário de base para as receitas, variações positivas e negativas de, pelo menos, 20%, relativamente a esse cenário de base para as receitas, bem como variações positivas e negativas de, pelo menos, 20%, em relação ao número esperado de operações de titularização que serve de base ao plano financeiro.
4) O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir as demonstrações financeiras anuais auditadas de todas as empresas-mãe, para os três exercícios financeiros anteriores à data do pedido, se disponíveis.
5) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações relativamente ao requerente:
a) |
Uma descrição dos eventuais planos para a futura criação de filiais e a respetiva localização; |
b) |
Uma descrição das atividades previstas, incluindo as atividades das filiais ou sucursais. |
Artigo 14.o
Recursos informáticos
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações relativamente aos recursos informáticos:
a) |
Uma descrição pormenorizada do sistema informático utilizado pelo requerente para prestar serviços principais de titularização, incluindo uma descrição do sistema informático que será utilizado para cada tipo de titularização e de exposição subjacente referido no artigo 2.o, n.o 2, alínea e); |
b) |
Os requisitos operacionais aplicáveis, as especificações funcionais e técnicas, a capacidade de armazenamento, a escalabilidade do sistema (tanto para o exercício das suas funções como para a gestão do aumento de informação a processar e dos pedidos de acesso), os limites máximos para a dimensão dos dados apresentados em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2020/1229 (8), a conceção arquitetónica e técnica do sistema, o modelo de dados e os fluxos de dados, bem como os manuais e os procedimentos operacionais e administrativos; |
c) |
Uma descrição pormenorizada das infraestruturas para o utilizador criados pelo requerente com vista à prestação de serviços aos utilizadores; |
d) |
As políticas e procedimentos de investimento e de renovação de recursos informáticos do requerente, incluindo o ciclo de análise e desenvolvimento dos sistemas e das políticas de controlo e de ensaio do requerente; |
e) |
Um documento que descreva em pormenor a forma como o requerente aplicou os modelos de comunicação de dados, através de um esquema XML (Linguagem de Marcação Extensível — XML), estabelecidos nos anexos do Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão (9), nos anexos do Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão (10) e em quaisquer outras mensagens XML, utilizando as especificações disponibilizadas pela ESMA; |
f) |
As políticas e os procedimentos aplicáveis à gestão de quaisquer alterações dos modelos de comunicação de dados estabelecidos nos anexos do Regulamento de Execução (UE) 2020/1225. |
Artigo 15.o
Mecanismos de recolha e disponibilização de informações
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos:
a) |
Uma descrição pormenorizada do procedimento e dos recursos, métodos e canais que o requerente irá utilizar para garantir a recolha atempada, estruturada e exaustiva dos dados junto das entidades que comunicam as informações, incluindo uma cópia de qualquer manual de declaração a disponibilizar a essas entidades; |
b) |
Uma descrição dos recursos, métodos e canais que o requerente irá utilizar para assegurar o acesso direto e imediato às informações referidas nos artigos 2.o a 8.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 (11) às entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, incluindo uma cópia de qualquer manual de utilizador e procedimentos internos que sejam necessários para obter esse acesso; |
c) |
Uma descrição dos procedimentos que o requerente irá utilizar para calcular a classificação em matéria de exaustividade dos dados referida no artigo 3.o do Regulamento Delegado (UE 2020/1229 e uma descrição dos recursos, métodos e canais que o requerente irá utilizar para assegurar o acesso direto e imediato a essas classificações em matéria de exaustividade dos dados às entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, em conformidade com o referido regulamento, incluindo uma cópia de qualquer manual de utilizador e procedimentos internos que sejam necessários para obter esse acesso. |
2) A descrição pormenorizada referida no n.o 1, alínea a), deve:
a) |
Estabelecer uma distinção entre os recursos, métodos e canais que são automatizados e os que são manuais; |
b) |
Caso um dos recursos, métodos ou canais seja manual:
|
Artigo 16.o
Serviços auxiliares
Caso um requerente de registo como repositório de titularizações, uma empresa do grupo do requerente ou uma empresa com a qual o requerente tenha um acordo relativo a serviços principais de titularização, preste ou tencione prestar serviços auxiliares de titularização ou serviços auxiliares não relacionados com a titularização, o pedido de registo deve incluir:
a) |
Uma descrição dos serviços auxiliares de titularização ou dos serviços auxiliares não relacionados com a titularização que o requerente, ou a empresa do seu grupo, presta ou tenciona prestar, bem como uma descrição de qualquer acordo que o requerente possa ter estabelecido com as empresas que prestam tais serviços, bem como cópias desses acordos; |
b) |
Os procedimentos e as políticas que asseguram o nível necessário de separação operacional em termos de recursos, sistemas, informações e procedimentos entre os serviços principais de titularização do requerente e quaisquer serviços auxiliares de titularização ou serviços auxiliares não relacionados com a titularização, independentemente de esse serviço ser prestado pela requerente, por uma empresa do seu grupo ou por qualquer outra empresa com a qual tenha um acordo. |
Artigo 17.o
Membros da direção e membros do conselho de administração
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações relativamente a cada membro da direção:
a) |
Uma cópia do curriculum vitae do membro, incluindo as seguintes informações, na medida em que estas sejam relevantes para avaliar a adequação da experiência e dos conhecimentos do membro para efeitos do exercício das suas responsabilidades:
|
b) |
Informações pormenorizadas sobre os conhecimentos e a experiência em matéria de titularização e de gestão, operações e desenvolvimento informático; |
c) |
Dados sobre eventuais condenações penais relacionadas com a prestação de serviços financeiros ou de dados ou com atos de fraude ou peculato, em especial sob a forma de uma certidão oficial, se disponível no Estado-Membro em causa; |
d) |
Uma declaração assinada pelo membro, indicando se o mesmo:
|
e) |
Uma declaração sobre qualquer potencial conflito de interesses que o membro possa ter no desempenho dessas funções e a forma como esses conflitos são geridos. |
Artigo 18.o
Transparência das regras de acesso
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos:
a) |
As políticas e os procedimentos nos termos dos quais diferentes tipos de utilizadores comunicam e têm acesso às informações centralmente recolhidas, produzidas e conservadas no repositório de titularizações, incluindo qualquer processo que permita aos utilizadores aceder, visualizar, consultar ou alterar as informações conservadas pelo repositório de titularizações, bem como os procedimentos utilizados para autenticar a identidade dos utilizadores que acedem ao repositório de titularizações; |
b) |
Uma cópia dos termos e condições que definem os direitos e obrigações dos diferentes tipos de utilizadores em relação à informação conservada pelo repositório de titularizações; |
c) |
Uma descrição das diferentes categorias de acesso à disposição dos utilizadores; |
d) |
Uma descrição pormenorizada das políticas e procedimentos de acesso destinados a assegurar que os utilizadores tenham acesso não discriminatório às informações conservadas pelo repositório de titularizações, incluindo:
|
e) |
Uma descrição pormenorizada das políticas e procedimentos de acesso nos termos dos quais os outros prestadores de serviços têm um acesso não discriminatório às informações conservadas pelo repositório de titularizações, caso a autoridade que comunica as informações em causa tenha dado o seu consentimento de forma voluntária, revogável e por escrito, incluindo:
|
f) |
Uma descrição dos canais e mecanismos utilizados para divulgar publicamente aos utilizadores potenciais e efetivos os procedimentos através dos quais esses utilizadores podem, em última instância, aceder às informações conservadas pelo repositório de titularizações e para divulgar publicamente às potenciais e efetivas entidades que comunicam as informações os procedimentos através dos quais estas podem, em última instância, disponibilizar informações através do requerente. |
2) As informações referidas no n.o 1, alíneas a) a d), devem ser especificadas para cada uma das seguintes categorias de utilizadores:
a) |
Membros do pessoal e outro pessoal afeto ao requerente, incluindo no âmbito do mesmo grupo; |
b) |
Cedentes, patrocinadores e EOET (como uma única categoria); |
c) |
As entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
d) |
Outros prestadores de serviços; |
e) |
Cada uma das outras categorias de utilizadores identificadas pelo requerente (sendo as informações especificadas separadamente para cada categoria). |
Artigo 19.o
Transparência da política de preços
O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter uma descrição dos seguintes aspetos:
a) |
A política de preços do requerente, incluindo eventuais descontos, abatimentos e condições para deles beneficiar; |
b) |
A estrutura de taxas aplicadas pelo requerente para a prestação de serviços principais e auxiliares de titularização, incluindo o custo estimado de cada um desses serviços, juntamente com os pormenores dos métodos utilizados para contabilizar os custos, distintos, em que o requerente possa incorrer ao prestar serviços principais e auxiliares de titularização, bem como as taxas cobradas pelo requerente pela transferência de informações para outro repositório de titularizações e pela receção de informações transferidas de outro repositório de titularizações; |
c) |
Os métodos utilizados pelo requerente para tornar públicas as informações referidas nas alíneas a) e b), incluindo uma cópia da estrutura de taxas, discriminada entre serviços principais de titularização e, caso sejam prestados, serviços auxiliares de titularização. |
Artigo 20.o
Risco operacional
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter os seguintes elementos:
a) |
Uma descrição pormenorizada dos recursos e procedimentos disponíveis com vista a identificar e atenuar o risco operacional e qualquer outro risco significativo a que o requerente esteja exposto, incluindo uma cópia de todos as políticas, metodologias, procedimentos internos e manuais pertinentes elaborados para esse efeito; |
b) |
Uma descrição dos ativos de liquidez, em termos líquidos, financiados por capital próprio para cobrir potenciais perdas comerciais de caráter geral por forma a assegurar a continuidade da prestação de serviços principais de titularização; |
c) |
Uma avaliação da suficiência dos recursos financeiros do requerente para cobrir os custos operacionais de uma liquidação ou reorganização das operações e serviços críticos durante, pelo menos, um período de nove meses; |
d) |
O plano de continuidade das atividades do requerente e uma descrição da política seguida para a sua atualização, incluindo:
|
e) |
Uma descrição das disposições destinadas a assegurar os serviços principais de titularização do requerente em caso de perturbação, bem como da participação dos seus utilizadores e de outros terceiros interessados nessas disposições; |
f) |
Uma descrição das disposições estabelecidas pelo requerente para publicar no seu sítio Web e informar imediatamente a ESMA e outros utilizadores de quaisquer interrupções de serviço ou perturbações de ligação, bem como o tempo estimado necessário para retomar o serviço regular; |
g) |
Uma descrição das disposições estabelecidas pelo requerente para permitir ao seu pessoal monitorizar o desempenho dos seus sistemas informáticos em tempo real e de forma contínua. |
2) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter uma cópia das políticas e procedimentos destinados a assegurar a transferência ordenada de informações para outros repositórios de titularizações e a reorientação dos fluxos de comunicação de informações para outros repositórios de titularizações.
Artigo 21.o
Externalização
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve demonstrar que, caso um requerente decida subcontratar os serviços de terceiros para realizar atividades em seu nome, incluindo empresas com as quais tenha relações estreitas, deve assegurar que esse terceiro dispõe de competências e capacidade para realizar tais atividades de forma fiável e profissional.
2) O pedido de registo como repositório de titularizações deve especificar ou conter os seguintes elementos:
a) |
Uma descrição do âmbito das atividades a subcontratar, bem como os pormenores dessas atividades e a medida em que são externalizadas; |
b) |
Uma cópia dos acordos de nível de serviço relevantes, com definição clara de funções e responsabilidades, parâmetros e objetivos para cada requisito essencial do requerente que é externalizado, os métodos utilizados para controlar o nível de serviço das funções externalizadas e as medidas ou ações a adotar em caso de incumprimento dos objetivos de nível de serviço; |
c) |
Uma cópia dos contratos que regem esses acordos de nível de serviço, incluindo a identificação do terceiro prestador de serviços; |
d) |
Uma cópia de todos os relatórios externos sobre as atividades subcontratadas, se disponíveis; |
e) |
Pormenores das políticas e medidas organizacionais no que respeita à subcontratação e aos riscos que coloca, conforme especificado no n.o 4. |
3) O pedido de registo deve demonstrar que a subcontratação não reduz a capacidade do requerente para exercer funções de direção ou de membro do conselho de administração.
4) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter informações suficientes para demonstrar de que forma o requerente continua a ser responsável por qualquer atividade externalizada, bem como uma descrição das medidas organizativas tomadas pelo requerente para assegurar:
a) |
Que o prestador de serviços terceiro realiza as atividades que são objeto de subcontratação de modo eficaz e em cumprimento dos requisitos legislativos e regulamentares aplicáveis, dando uma resposta adequada às deficiências detetadas; |
b) |
A identificação pelo requerente dos riscos relacionados com as atividades subcontratadas e a monitorização periódica adequada desses riscos; |
c) |
A existência de procedimentos de controlo adequados no que diz respeito às atividades subcontratadas, incluindo a supervisão eficaz dessas atividades e dos seus riscos no seio do requerente; |
d) |
A devida continuidade das atividades subcontratadas. |
Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea d), o requerente deve fornecer informações sobre as disposições em matéria de continuidade das atividades do terceiro prestador de serviços, incluindo a avaliação da qualidade dessas disposições efetuada pelo requerente e, se necessário, quaisquer melhorias nelas introduzidas a pedido do requerente.
5) Se o terceiro prestador de serviços for supervisionado por uma entidade reguladora, o pedido de registo deve também conter informações que demonstrem que o terceiro prestador de serviços coopera com essa autoridade no âmbito das atividades subcontratadas.
Artigo 22.o
Segurança
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter elementos que comprovem o seguinte:
a) |
Que os seus sistemas informáticos estão protegidos contra a utilização indevida ou o acesso não autorizado; |
b) |
Que os seus sistemas informáticos, como definidos no artigo 2.o, alínea a), da Diretiva 2013/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (12), estão protegidos contra ataques; |
c) |
Que a divulgação não autorizada de informações confidenciais é impedida; |
d) |
Que a segurança e a integridade das informações recebidas ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402 estão garantidas. |
2) O pedido deve conter um elemento que comprove que o requerente dispõe de mecanismos para identificar e gerir os riscos referidos no n.o 1 de forma rápida e atempada.
3) No que diz respeito a falhas das medidas de segurança física e eletrónica referidas nos n.o s 1 e 2, o pedido deve incluir elementos que comprovem que o requerente dispõe de mecanismos para efetuar, rápida e atempadamente, o seguinte:
a) |
Notificar a ESMA do incidente que deu origem à falha; |
b) |
Fornecer à ESMA um relatório de incidentes, indicando a natureza e os pormenores do incidente, as medidas adotadas para fazer face ao incidente e as iniciativas tomadas para prevenir incidentes semelhantes; |
c) |
Notificar os seus utilizadores do incidente, caso tenham sido afetados pela falha. |
Artigo 23.o
Procedimentos de verificação
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter uma descrição das políticas e procedimentos implementados pelo requerente para:
a) |
Autenticar a identidade do utilizador que acede aos sistemas do requerente; |
b) |
Autorizar e permitir o registo das informações recebidas pelo requerente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402 para a titularização em causa; |
c) |
Cumprir o disposto nos artigos 2.o a 4.° do Regulamento Delegado (UE) 2020/1229; |
d) |
Verificar e destacar dados apresentados em duplicado; |
e) |
Identificar as informações em falta caso exista uma obrigação de disponibilizar essas informações nos termos do artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402. |
2) O pedido deve igualmente incluir documentação que forneça vários exemplos pormenorizados de testes, incluindo gráficos, que demonstrem a capacidade do requerente para cumprir as obrigações previstas no n.o 1. No que respeita ao n.o 1, alínea c), devem ser fornecidos vários exemplos pormenorizados de testes para cada uma das verificações enumeradas no artigo 4.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1229.
Artigo 24.o
Qualidade das informações produzidas
No que diz respeito às informações produzidas pelo requerente nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2020/1229, o pedido de registo como repositório de titularizações deve conter uma descrição pormenorizada dos procedimentos estabelecidos pelo requerente para assegurar a disponibilização, de forma exata, das informações recebidas das entidades que comunicam as informações, sem que ele próprio introduza quaisquer erros ou omita informações.
Artigo 25.o
Confidencialidade
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter uma descrição pormenorizada das políticas, procedimentos e mecanismos internos destinados a impedir:
a) |
Qualquer utilização das informações conservadas pelo requerente para fins ilícitos; |
b) |
A divulgação de informações confidenciais; |
c) |
A utilização comercial de informações conservadas pelo requerente, caso essa utilização seja proibida. |
2) A descrição referida no n.o 1 deve conter uma descrição dos procedimentos internos relativos à concessão ao pessoal de autorização para a utilização de senhas de acesso às informações, especificando o objetivo, o âmbito das informações consultadas e eventuais restrições à sua utilização.
3) Os requerentes devem prestar informações à ESMA sobre os processos implementados para manter um registo que identifique cada membro do pessoal que acede às informações por eles conservadas, a data do acesso, a natureza das informações consultadas e a finalidade da consulta.
Artigo 26.o
Política de conservação de registos
1) O pedido de registo como repositório de titularizações deve conter as seguintes informações:
a) |
Os sistemas, políticas e procedimentos em matéria de conservação de registos utilizados para assegurar que as informações disponibilizadas por uma entidade que comunica informações ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402 por intermédio do requerente sejam registadas e conservadas pelo requerente, em conformidade com o artigo 80.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, tal como aplicado pelo artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; |
b) |
Uma descrição pormenorizada dos sistemas, políticas e procedimentos de conservação de registos utilizados para assegurar que as informações disponibilizadas por uma entidade que comunica informações ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402 por intermédio do requerente sejam alteradas adequadamente e em conformidade com os requisitos legislativos ou regulamentares aplicáveis; |
c) |
Informações sobre a receção e o processamento das informações disponibilizadas por uma entidade que comunica informações ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402, por intermédio do requerente, incluindo uma descrição de quaisquer políticas e procedimentos instaurados pelo requerente para assegurar:
|
2) O pedido de registo deve também incluir as políticas e procedimentos do requerente para registar rapidamente, e conservar durante pelo menos 10 anos após o termo da titularização, as verificações, as validações e as informações produzidas pelo requerente nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2020/1229.
Artigo 27.o
Pagamento de taxas
O pedido de registo como repositório de titularizações deve incluir um comprovativo do pagamento das taxas de registo referidas no artigo 16.o do Regulamento (UE) 2017/2402.
Artigo 28.o
Verificação da exatidão e completude do pedido
1) As informações apresentadas à ESMA durante o processo de registo devem ser acompanhadas de uma carta, assinada por um membro do conselho de administração do requerente e por um membro da direção do requerente, que ateste que as informações apresentadas são exatas e completas, tanto quanto é do seu conhecimento, à data da respetiva apresentação.
2) Essas informações devem igualmente ser acompanhadas, se aplicável e relevante, da documentação jurídica relevante da sociedade que certifica a exatidão das informações contidas no pedido.
Artigo 29.o
Requisitos de informação aplicáveis a um repositório de transações registado que pretenda prestar serviços principais de titularização
1) Os pedidos ao abrigo do artigo 10.o, n.o 5, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402 com vista a uma extensão do registo para efeitos do artigo 7.o desse regulamento devem incluir as informações e a documentação exigidas pelas seguintes disposições do presente regulamento:
a) |
Artigo 2.o, com exceção do n.o 2, alínea d); |
b) |
Artigo 3.o; |
c) |
Artigo 5.o, com exceção do n.o 2, alínea d); |
d) |
Artigo 6.o; |
e) |
Artigo 9.o; |
f) |
Artigo 10.o, alínea b); |
g) |
Artigo 12.o; |
h) |
Artigo 13.o, n.o 2; |
i) |
Artigos 14.o, 15.o e 16.o; |
j) |
Artigo 17.o, alíneas b) e e); |
k) |
Artigos 18.o a 24.o; |
l) |
Artigo 25.o, n.o 2; |
m) |
Artigos 26.o, 27.o e 28.°. |
2) As informações e a documentação exigidas pelas disposições do presente regulamento que não estejam abrangidas pelo n.o 1 apenas devem ser incluídas num pedido na medida em que exista uma diferença entre o conteúdo dessas informações ou documentação específicas à data de apresentação do pedido relativamente à data em que foram fornecidas pela última vez à ESMA previamente essa data nos termos do título VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 ou do capítulo III do Regulamento (UE) 2015/2365, conforme aplicável.
3) Para efeitos do presente artigo, as referências a um pedido de registo feitas no artigo 2.o, n.os 3 e 4, e nos artigos 3.o a 28.o devem ser entendidas como referindo-se igualmente a um pedido de extensão do registo.
Artigo 30.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(4) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(5) Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade (JO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(6) Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(7) Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que revoga a Diretiva 84/253/CEE do Conselho (JO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(8) Regulamento Delegado (UE) 2020/1229, de 29 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre as normas operacionais aplicáveis aos repositórios de titularizações em matéria de recolha, agregação, comparação, acesso e verificação da exaustividade e coerência de dados (ver página 335 do presente Jornal Oficial).
(9) Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão, de 29 de outubro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 217 do presente Jornal Oficial).
(10) Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 315 do presente Jornal Oficial).
(11) Regulamento Delegado (EU) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).
(12) Diretiva 2013/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, relativa a ataques contra os sistemas de informação e que substitui a Decisão-Quadro 2005/222/JAI do Conselho (JO L 218 de 14.8.2013, p. 8).