ISSN 1977-0774
Jornal Oficial
da União Europeia
L 2
Edição em língua portuguesa
Legislação
58.° ano
6 de janeiro de 2015
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ISSN 1977-0774 |
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Jornal Oficial da União Europeia |
L 2 |
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Edição em língua portuguesa |
Legislação |
58.° ano |
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(1) Texto relevante para efeitos do EEE |
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PT |
Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado. Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes. |
II Atos não legislativos
REGULAMENTOS
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6.1.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 2/1 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1 DA COMISSÃO
de 30 de setembro de 2014
que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre a comunicação periódica relativa às taxas cobradas pelas agências de notação de risco para efeitos de supervisão permanente pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (1), nomeadamente o artigo 21.o, n.o 4-A, terceiro parágrafo,
Considerando o seguinte:
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(1) |
O artigo 11.o, n.o 3, e o anexo I, secção E, parte II, ponto 2, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 exigem às agências de notação de risco que comuniquem à ESMA a lista das comissões cobradas a cada cliente por cada notação de risco e por quaisquer serviços auxiliares, bem como a sua política de preços, incluindo a estrutura das comissões e os critérios de fixação dos preços das notações de risco das diferentes classes de ativos. É essencial prever os pormenores técnicos relativos ao conteúdo a comunicar e ao formato a utilizar pelas agências de notação de risco para cumprirem as suas obrigações e permitirem à ESMA exercer os seus poderes de supervisão permanente. |
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(2) |
A fim de minorar os conflitos de interesses e promover uma concorrência leal no mercado da prestação de serviços de notação de risco, a ESMA deverá assegurar que as políticas e procedimentos de fixação de preços, bem como as comissões efetivamente cobradas pelas agências de notação de risco aos seus clientes, não sejam discriminatórias. As diferenças entre comissões cobradas pelo mesmo tipo de serviço justificam-se se existir uma diferença nos custos efetivos da prestação desse serviço a diferentes clientes. Além disso, as comissões cobradas por serviços de notação de risco a um determinado emitente não devem depender dos resultados ou produtos dos trabalhos realizados. |
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(3) |
A informação a fornecer pelas agências de notação de risco registadas sobre as comissões praticadas deve permitir à ESMA identificar as notações de risco que exigem uma análise mais aprofundada e, eventualmente, ações suplementares de seguimento a nível da supervisão. Devem cobrar-se comissões semelhantes por serviços de notação de risco e serviços complementares que tenham características semelhantes, justificando-se diferenças nos níveis de comissões se existirem diferenças de custos. As informações recolhidas deverão permitir à ESMA identificar, para cada agência de notação de risco registada, os serviços comparáveis e as respetivas comissões, e, assim, detetar eventuais desvios significativos nas comissões cobradas. A ESMA pode em seguida realizar investigações para verificar se essas comissões são fixadas de acordo com políticas e procedimentos de fixação de preços legítimos e se as diferenças nos níveis de comissões em função de diferenças de custos são consentâneas com os princípios da lealdade da concorrência, não se devem a conflitos de interesses e não dependem dos resultados ou produtos dos trabalhos realizados. |
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(4) |
As políticas e procedimentos de fixação de preços devem ser comunicados para cada tipo de notação. Para efeitos de comunicação e para se distinguir claramente cada política e procedimento de fixação de preços e respetivas atualizações, cada versão das políticas de preços, com o respetivo sistema de comissões, programa de comissões e procedimentos deve ter um número de identificação. Para todos os demais efeitos, as políticas de fixação de preços devem incluir as estruturas ou sistemas de preços, bem como os critérios de fixação de preços que podem ser aplicados pela pessoa ou pessoas que negociam as comissões a cobrar por uma determinada notação de risco. As políticas de fixação de preços devem igualmente incluir quaisquer critérios de frequência ou outros programas de comissões de que a entidade notada ou subscritora pode beneficiar, se forem cobradas comissões diferentes por uma notação individual e por um conjunto de notações. As agências de notação de risco devem conservar registos de todos os casos em que as políticas de fixação de preços, os sistemas de comissões, os programas de comissões e respetivos procedimentos não foram aplicados, bem como de todos os casos em que se verificaram desvios relativamente à política de preços a aplicar a uma determinada notação de risco, identificando claramente a notação de risco envolvida. |
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(5) |
As agências de notação de risco registadas que estejam integradas num grupo devem ter a possibilidade de comunicar os seus dados de notação separadamente à ESMA ou de mandatar uma das outras agências de notação de risco do grupo para apresentar esses dados em nome de todos os membros do grupo que estão sujeitos aos requisitos de comunicação de informações. |
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(6) |
Para efeitos do presente regulamento, as noções de «estruturação de uma emissão de dívida» e «emissão de dívida» devem incluir instrumentos financeiros ou outros ativos resultantes de uma operação ou mecanismo de titularização tal como referidos no artigo 4.o, n.o 61, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
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(7) |
Para permitir que as agências de notação de risco possam desenvolver sistemas e procedimentos adequados de acordo com as especificações técnicas definidas pela ESMA e para assegurar uma comunicação completa e correta dos dados relativos às comissões, as agências de notação de risco registadas devem comunicar pela primeira vez os dados referentes às comissões individuais nove meses após a entrada em vigor do presente regulamento. A primeira comunicação deve teve ter por objeto os dados relativos às comissões praticadas desde a entrada em vigor do presente regulamento. Essa obrigação não deve ser interpretada como uma derrogação em relação à obrigação de as agências de notação de risco registadas apresentarem informações periódicas sobre as comissões nos termos do artigo 11.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 1060/2009, durante o período intercalar. |
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(8) |
As políticas e procedimentos de fixação de preços devem ser comunicadas de modo contínuo, de modo que quaisquer alterações substanciais sejam comunicadas sem demora injustificada após a sua adoção e, o mais tardar, 30 dias após a sua implementação. As informações a comunicar devem ser compiladas num formato normalizado, para permitir à ESMA receber e processar os registos de modo automático nos seus sistemas internos. Em virtude de dificuldades de ordem técnica e do progresso tecnológico verificado com o decorrer do tempo, a ESMA poderá ter de atualizar e comunicar, através de orientações ou comunicações específicas, determinadas instruções técnicas de comunicação de dados, no que respeita ao modo de transmissão ou ao formato dos ficheiros a enviar pelas agências de notação de risco registadas. |
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(9) |
Caso uma agência de notação de risco não cumpra as suas obrigações de comunicação de informações, a ESMA deve estar habilitada a solicitar as informações em falta mediante uma decisão proferida ao abrigo do artigo 23.o-B, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, ou adotar outras medidas de investigação. |
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(10) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3). |
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(11) |
A ESMA conduziu consultas públicas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Princípios Gerais
1. As agências de notação de risco registadas devem enviar à ESMA os seguintes tipos de relatórios:
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a) |
Políticas e procedimentos de fixação de preços, nos termos do artigo 2.o; |
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b) |
Dados relativos às comissões cobradas no que diz respeito às atividades de notação de risco prestadas de acordo com o modelo «emitente-pagador», nos termos do artigo 3.o, n.o 1; |
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c) |
Dados relativos às comissões cobradas no que diz respeito às atividades de notação de risco prestadas de acordo com o modelo «subscritor ou investidor-pagador», nos termos do artigo 3.o, n.o 2. |
2. As agências de notação de risco registadas devem assegurar a exatidão e o caráter exaustivo das informações e dados comunicados à ESMA.
3. No que se refere aos grupos de agências de notação de risco, os membros de cada grupo podem mandatar um membro para apresentar em seu nome os relatórios exigidos nos termos do presente regulamento. Nos dados apresentados à ESMA devem ser identificadas todas as agências de notação de risco em cujo nome são apresentados esses relatórios.
Artigo 2.o
Políticas e procedimentos de fixação de preços
1. As agências de notação de risco registadas devem comunicar à ESMA as suas políticas de preços, estruturas ou sistemas de comissões e critérios de fixação de preços relativamente às entidades notadas ou instrumentos financeiros em relação aos quais emitem notações de risco e, se for caso disso, as políticas de preços relativamente aos serviços auxiliares.
2. As agências de notação de risco registadas devem assegurar que, para cada categoria de notação de risco que oferecem, as políticas de fixação de preços contêm ou são acompanhadas dos seguintes elementos:
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a) |
Os nomes das pessoas responsáveis pela aprovação e manutenção das políticas de fixação de preços, sistemas e/ou programas de comissões, incluindo os responsáveis pela fixação das comissões, o identificador interno, a função e o departamento interno a que essas pessoas estão afetas; |
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b) |
As orientações internas para a aplicação dos critérios de fixação de preços inerentes às políticas de preços, sistemas e/ou programas de comissões relativamente à fixação das comissões individuais; |
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c) |
Uma descrição pormenorizada da gama ou sistema de comissões, bem como dos critérios aplicáveis às diferentes categorias de comissões, incluindo os previstos nos sistemas de comissões; |
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d) |
Uma descrição pormenorizada dos programas de comissões, incluindo os programas de relação, de frequência de utilização, de fidelização ou outros, e incluindo os critérios de aplicação e a gama de comissões de que as notações de risco individuais, ou conjuntos de notações, possam beneficiar a nível de comissões; |
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e) |
Se for caso disso, os princípios e regras de fixação de preços a utilizar quando exista uma relação ou um vínculo entre as comissões cobradas por serviços de notação de risco e serviços auxiliares, ou quaisquer outros serviços prestados ao cliente, na aceção do anexo I, secção E, parte II, ponto 2, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 (noção de «cliente»), pela agência de notação de risco e/ou qualquer das entidades pertencentes ao grupo da agência de notação de risco, na aceção dos artigos 1.o e 2.o da Diretiva 83/349/CEE do Conselho (4), bem como qualquer entidade ligada à agência de notação de risco ou a outra empresa do grupo da agência de notação de risco por uma relação na aceção do artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 83/349/CEE; |
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f) |
O âmbito de aplicação geográfico da política de fixação de preços, sistema de comissões ou programa de comissões, em termos da localização dos clientes e da agência ou agências de notação de risco que os aplicam; |
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g) |
Os nomes das pessoas autorizadas a fixar as comissões e outros encargos de acordo com a respetiva política de fixação de preços, sistema de comissões ou programa de comissões, incluindo os responsáveis pela fixação das comissões, o identificador interno, a função e o departamento interno a que essas pessoas estão afetas. |
3. As agências de notação de risco registadas devem assegurar que os procedimentos de fixação de preços contêm ou são acompanhadas dos seguintes elementos:
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a) |
Os nomes das pessoas responsáveis pela aprovação e manutenção dos procedimentos de implementação das políticas de fixação de preços, incluindo os responsáveis pela fixação das comissões, o identificador interno, a função e o departamento interno a que essas pessoas estão afetas; |
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b) |
Uma descrição pormenorizada dos procedimentos e controlos estabelecidos com vista a assegurar e verificar o cumprimento estrito das políticas de fixação de preços; |
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c) |
Uma descrição pormenorizada dos procedimentos estabelecidos com vista à redução de comissões ou outros desvios relativamente ao sistema de comissões ou programas de comissões; |
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d) |
Os nomes das pessoas diretamente responsáveis pelo controlo da aplicação das políticas de fixação de preços às comissões individuais, incluindo o identificador interno, a função e o departamento interno a que essas pessoas estão afetas; |
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e) |
Os nomes das pessoas diretamente responsáveis por assegurar a conformidade das comissões individuais com as políticas de fixação de preços, incluindo o identificador interno, a função e o departamento interno a que essas pessoas estão afetas; |
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f) |
Uma descrição pormenorizada das medidas a adotar em caso de desrespeito das políticas de fixação de preços, sistemas de comissões, programas de comissões e respetivos procedimentos; |
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g) |
Uma descrição pormenorizada do procedimento a seguir para a comunicação à ESMA de um desrespeito significativo das políticas ou procedimentos de fixação de preços que seja suscetível de resultar numa infração do anexo I, secção B, ponto 3-C do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. |
Artigo 3.o
Lista de comissões cobradas a cada cliente
1. As agências de notação de risco registadas que emitem notações de risco de acordo com um modelo de tipo «emitente-pagador» devem comunicar à ESMA as comissões que cobram a cada cliente pelas notações de risco individuais e quaisquer serviços auxiliares, por entidade jurídica e em termos agregados por grupos de empresas.
2. As agências de notação de risco registadas que emitem notações de risco de acordo com um modelo de tipo «subscritor ou investidor-pagador» devem comunicar à ESMA, relativamente a cada cliente, o total de comissões cobradas por esses serviços, bem como pelos serviços auxiliares prestados.
3. As agências de notação de risco registadas devem registar todos os desvios relativamente às políticas ou procedimentos de fixação de preços, ou casos de não aplicação de uma política de fixação de preços, sistema ou programa de comissões, identificando claramente os principais motivos desse desvio e a notação de risco individual em causa, de acordo com o formato estabelecido no quadro 1 do anexo II. Esse registo deve ser disponibilizado prontamente à ESMA sempre que esta o solicite.
Artigo 4.o
Categorias de notações de risco
As agências de notação de risco registadas devem classificar as notações a comunicar de acordo com as categorias definidas no artigo 3.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/2 da Comissão (5).
Artigo 5.o
Dados a comunicar
1. As agências de notação de risco registadas devem fornecer à ESMA os elementos estabelecidos no artigo 2.o, n.os 2 e 3, os dados estabelecidos nos quadros 1 a 4 do anexo I, bem como as políticas de fixação de preços, sistemas de comissões, programas de comissões e respetivos procedimentos, em ficheiros separados.
2. As agências de notação de risco registadas devem fornecer à ESMA os dados estabelecidos nos quadros 1 e 2 do anexo II sobre as comissões relativamente a cada notação de risco individual emitida bem como as comissões cobradas pelas notações de risco e quaisquer serviços auxiliares por cliente, em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1.
3. As agências de notação de risco registadas que tenham emitido notações de risco de acordo com um modelo de tipo «subscritor ou investidor-pagador» devem fornecer à ESMA os dados estabelecidos no quadro 1 do anexo III para cada cliente dos serviços de notação de risco prestados, em conformidade com o artigo 3.o, n.o 2.
4. Os dados especificados nos quadros 1 a 4 do anexo I, nos quadros 1 e 2 do Anexo II e no quadro 1 do anexo III devem ser comunicados à ESMA em ficheiros separados.
Artigo 6.o
Comunicação inicial de dados
1. As agências de notação de risco registadas devem fornecer dados à ESMA mediante o preenchimento dos quadros 1 a 4 do anexo I, bem como ficheiros separados no que diz respeito às políticas de fixação de preços, sistemas de comissões, programas de comissões e respetivos procedimentos que aplicam para cada categoria de notação de risco em que exercem atividades, em conformidade com o artigo 5.o, n.o 1, no prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
2. A comunicação inicial relativa às comissões referida no artigo 5.o, n.os 2 e 3, deve ser feita à ESMA nove meses após a data de entrada em vigor do presente regulamento e deve incluir os dados acumulados entre a data de entrada em vigor do presente regulamento e 30 de junho de 2015.
3. A segunda comunicação relativa às comissões referida no artigo 5.o, n.os 2 e 3, deve ser feita à ESMA até 31 de março de 2016 e deve incluir os dados acumulados entre 1 de julho de 2015 e 31 de dezembro de 2015.
Artigo 7.o
Comunicação permanente de dados
1. Sem prejuízo dos requisitos de comunicação inicial de dados estabelecidos no artigo 6.o, as informações comunicadas nos termos do artigo 5.o devem ser apresentadas anualmente, até 31 de março, e incluir dados sobre as políticas de fixação de preços, sistemas de comissões, programas de comissões e respetivos procedimentos relativos ao ano civil anterior.
2. Sem prejuízo do disposto no n.o 1, as modificações significativas verificadas a nível das políticas de fixação de preços, sistemas de comissões, programas de comissões e respetivos procedimentos devem ser comunicadas à ESMA de forma permanente, sem demora injustificada, após a sua adoção, e, o mais tardar, 30 dias após a sua implementação.
3. As agências de notação de risco registadas devem notificar imediatamente a ESMA de quaisquer circunstâncias excecionais suscetíveis de impedir ou atrasar temporariamente a comunicação de informações em conformidade com o presente regulamento.
Artigo 8.o
Procedimento a seguir para a comunicação de informações
1. As agências de notação de risco registadas devem comunicar ficheiros de dados em conformidade com as instruções técnicas disponibilizadas pela ESMA e utilizando o seu sistema de comunicação.
2. As agências de notação de risco registadas devem conservar os ficheiros de dados que enviam e que são recebidos pela ESMA nos termos do artigo 5.o, bem como os respeitantes aos casos de desvio referidos no artigo 3.o, n.o 3, em suporte eletrónico, durante pelo menos cinco anos. Estes ficheiros devem ser disponibilizados à ESMA sempre que esta o solicite.
3. Quando uma agência de notação de risco registada identificar erros factuais em dados que tenham sido comunicados, deve informar a ESMA desse facto sem demora injustificada e corrigir os dados pertinentes, de acordo com as instruções técnicas disponibilizadas pela ESMA.
Artigo 9.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de setembro de 2014.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
(2) Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(3) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão no 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Sétima Diretiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1983, baseada no n.o 3, alínea g), do artigo 54.o do Tratado e relativa às contas consolidadas (JO L 193 de 18.7.1983, p. 1).
(5) Regulamento Delegado (UE) 2015/2 da Comissão, de 30 de setembro de 2014, que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita às normas técnicas de regulamentação para a apresentação das informações que as agências de notação de risco devem disponibilizar à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ver página 24 do presente Jornal Oficial).
ANEXO I
Quadro 1
Comunicação das políticas de fixação de preços aplicadas por categoria de notação e das subsequentes atualizações significativas
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N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
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|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||||||||||||
|
2 |
ANR abrangidas |
Identificação das agências de notação de risco que aplicam a política de fixação de preços. |
Obrigatório |
ISO 17442 |
||||||||||||||
|
3 |
Identificador da política de fixação de preços |
Identificador único da política de fixação de preços, que deve ser mantido. Todas as alterações devem manter o mesmo identificador único, com exceção das referentes ao leque de notações abrangidas pela política de fixação de preços. Estas últimas exigem um novo identificador de política de fixação de preços. |
Obrigatório |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
||||||||||||||
|
4 |
Data de início de validade da política de fixação de preços |
Data a partir da qual a política de fixação de preços é válida. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
||||||||||||||
|
5 |
Data de termo de validade da política de fixação de preços |
Data em que cessa a validade da política de fixação de preços. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
||||||||||||||
|
6 |
Indicação do modelo |
Indicar se a política de fixação de preços se refere ao modelo de notação «emitente-pagador» ou ao modelo «investidor ou subscritor-pagador». A ESMA considera que as agências de notação de risco podem prestar serviços de acordo com diversos modelos, sendo por conseguinte possível que uma mesma política de fixação de preços seja utilizada para ambos os tipos de modelos. Nesses casos pode indicar-se simultaneamente I e S. |
Obrigatório |
|
||||||||||||||
|
7 |
Âmbito de aplicação da política de fixação de preços |
Descrição da categoria de notações de risco ou dos serviços auxiliares incluídos ou abrangidos pela política de fixação de preços. |
Obrigatório |
Indicar se a política de fixação de preços se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||
|
8 |
Setor de atividade a que se aplica a política de fixação de preços |
Tratando-se de notações de sociedades, indicar se a política de fixação de preços se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores de atividade: i) financeiro, ii) segurador, iii) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «C» no campo 7 «Âmbito de aplicação da política de fixação de preços» |
Indicar se a política de fixação de preços se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||
|
9 |
Categoria de ativos a que se aplica a política de fixação de preços |
Tratando-se de notações de instrumentos financeiros estruturados, indicar se a política de fixação de preços se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) RMBS (residential mortgage-backed securities), ii) ABS (asset-backed securities), iii) CMBS (commercial mortgage-backed securities), iv) CDO (collateralised debt obligations), (v)ABCP (asset backed commercial paper), vi) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «T» no campo 7 «Âmbito de aplicação da política de fixação de preços» |
Indicar se a política de fixação de preços se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||
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10 |
Setor |
Tratando-se de notações soberanas ou de dívida pública, indicar se a política de fixação de preços se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) notações de Estados, ii) notações de autoridades locais ou regionais, iii) notações de organizações supranacionais (com exceção de instituições financeiras internacionais), iv) notações de entidades públicas, v) notações de instituições financeiras internacionais. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «S» no campo 7 «Âmbito de aplicação da política de fixação de preços» |
Indicar se a política de fixação de preços se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||
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11 |
Política de fixação de preços anterior |
Identificação da política de fixação de preços anterior, substituída pela política atual. |
Obrigatório Aplicável se a atual política de fixação de preços altera o âmbito de aplicação de uma política de fixação de preços anterior |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
||||||||||||||
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12 |
Nome do ficheiro da política de fixação de preços |
Nome do ficheiro da política de fixação de preços. Deve ser comunicado em formato ZIP. |
Obrigatório |
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Quadro 2
Comunicação dos sistemas de comissões aplicados por categoria de notação e das subsequentes atualizações significativas
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
ANR abrangidas |
Identificação das agências de notação de risco que aplicam o sistema de comissões. |
Obrigatório |
ISO 17442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Identificador do sistema de comissões |
Identificador único do sistema de comissões que deve ser mantido ao longo do tempo. Todas as alterações devem manter o mesmo identificador único, com exceção das referentes ao leque de notações abrangidas pelo sistema de comissões. Estas últimas exigem um novo identificador de sistema de comissões. |
Obrigatório |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Identificador da política de fixação de preços |
Identificação da política de fixação de preços que o sistema de comissões visa implementar. Este identificador da política de fixação de preços deve corresponder ao(s) identificador(es) indicado(s) no quadro 1 do anexo I. |
Obrigatório |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Data de início de validade do sistema de comissões |
Data a partir da qual o sistema de comissões é válido. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Data de termo de validade do sistema de comissões |
Data em que cessa a validade do sistema de comissões. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Indicação do modelo |
Indicar se o sistema de comissões se refere ao modelo de notação «emitente-pagador» ou ao modelo «investidor ou subscritor-pagador». |
Obrigatório |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Âmbito de aplicação do sistema de comissões em termos de categorias de notações |
Descrição da categoria de notações de risco ou dos serviços auxiliares incluídos no sistema de comissões. |
Obrigatório |
Indicar se o sistema de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Setor de atividade a que se aplica o sistema de comissões |
Tratando-se de notações de empresas, indicar se o sistema de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores de atividade: i) financeiro, ii) segurador, iii) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «C» no campo 8 «Âmbito de aplicação do sistema de comissões» |
Indicar se o sistema de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Categoria de ativos a que se aplica o sistema de comissões |
Tratando-se de notações de instrumentos financeiros estruturados, indicar se o sistema de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) RMBS (residential mortgage-backed securities), ii) ABS (asset-backed securities), iii) CMBS (commercial mortgage-backed securities), iv) CDO (collateralised debt obligations), (v)ABCP (asset backed commercial paper), vi) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «T» no campo 8 «Âmbito de aplicação do sistema de comissões» |
Indicar se o sistema de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Setor a que se aplica o sistema de comissões |
Tratando-se de notações soberanas ou de dívida pública, indicar se o sistema de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) notações de Estados, ii) notações de autoridades locais ou regionais, iii) notações de organizações supranacionais (com exceção de instituições financeiras internacionais), iv) notações de entidades públicas, v) notações de instituições financeiras internacionais. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «S» no campo 8 «Âmbito de aplicação do sistema de comissões» |
Indicar se o sistema de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Subcategorias de ativos que se aplica o sistema de comissões |
Define as subcategorias de ativos para as notações de instrumentos financeiros estruturados. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «T» no campo 8 e se em «Categorias de ativos» se indicar «ABS», «RMBS», «CDO» ou «OTH». |
Indicar se o sistema de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Sistema de comissões anterior |
Identificação do sistema de comissões anterior, substituído pelo sistema atual. |
Aplicável se o atual sistema de comissões altera o âmbito de aplicação de um sistema de comissões anterior |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Nome do ficheiro do sistema de comissões |
Nome do ficheiro do sistema de comissões Deve ser comunicado em formato ZIP. |
Obrigatório |
|
Quadro 3
Comunicação dos programas de comissões aplicados por categoria de notação e das subsequentes atualizações significativas
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
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|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
ANR abrangidas |
Identificação das agências de notação de risco que aplicam o programa de comissões. |
Obrigatório |
ISO 17442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Identificador do programa de comissões |
Identificador único do programa de comissões que deve ser mantido ao longo do tempo. Todas as alterações devem manter o mesmo identificador único, com exceção das referentes ao leque de notações abrangidas ou ao tipo de programa abrangido pelo programa de comissões. Estas últimas exigem um novo identificador de programa de comissões. |
Obrigatório |
Identificador do programa de comissões em formato «FS_ [identificador interno do programa de comissões]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Identificador da política de fixação de preços |
Identificação da política de fixação de preços que o programa de comissões visa implementar. Este identificador da política de fixação de preços deve corresponder ao(s) identificador(es) indicado(s) no quadro 1 do anexo I. |
Obrigatório |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Data de termo de validade do programa de comissões |
Data a partir da qual o programa de comissões é válido. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Data de fim de validade do programa de comissões |
Data em que cessa a validade do programa de comissões. |
Obrigatório |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Indicação do modelo |
Indicar se o programa de comissões se refere ao modelo de notação «emitente-pagador» ou ao modelo «investidor ou subscritor-pagador». |
Obrigatório |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Âmbito de aplicação do programa de comissões em termos de categorias de notações |
Descrição da categoria de notações de risco ou dos serviços auxiliares incluídos no programa de comissões. |
Obrigatório |
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Setor de atividade a que se aplica o programa de comissões |
Tratando-se de notações de empresas, indicar se o programa de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores de atividade: i) financeiro, ii) segurador, iii) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «C» no campo 8 «Âmbito de aplicação do programa de comissões» |
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Categoria de ativos a que se aplica o programa de comissões |
Tratando-se de notações de instrumentos financeiros estruturados, indicar se o programa de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) RMBS (residential mortgage-backed securities), ii) ABS (asset-backed securities), iii) CMBS (commercial mortgage-backed securities), iv) CDO (collateralised debt obligations), v) ABCP (asset backed commercial paper), vi) outros. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «T» no campo 8 «Âmbito de aplicação do programa de comissões» |
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Setor a que se aplica o programa de comissões |
Tratando-se de notações soberanas ou de dívida pública, indicar se o programa de comissões se aplica a notações dentro de um dos seguintes setores: i) notações de Estados, ii) notações de autoridades locais ou regionais, iii) notações de organizações supranacionais (com exceção de instituições financeiras internacionais), iv) notações de entidades públicas, v) notações de instituições financeiras internacionais. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «S» no campo 8 «Âmbito de aplicação do programa de comissões» |
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Subcategorias de ativos que se aplica o programa de comissões |
Define as subcategorias de ativos para as notações de instrumentos financeiros estruturados. |
Obrigatório Aplicável apenas se se indicar «T» no campo 8 e se em «Categorias de ativos» se indicar «ABS», «RMBS», «CDO» ou «OTH». |
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Tipo de programa incluído |
Descrição do tipo de programa incluído no programa de comissões, indicando por exemplo se se refere e/ou inclui um programa de frequência de utilização, um programa de fidelização, programas de emissão múltipla, aquisição de um pacote de notações de risco ou outros tipos de programas. |
|
Indicar se o programa de comissões se aplica a um ou mais dos seguintes setores:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Programa de comissões anterior |
Identificação do programa de comissões anterior, substituído pelo programa atual. |
Obrigatório Aplicável se o atual programa de comissões altera o âmbito de aplicação de um programa de comissões anterior |
Identificador do programa de comissões em formato «FS_ [identificador interno do programa de comissões]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Sistema(s) de comissões |
Número único de identificação de quaisquer sistemas de comissões aplicáveis ou ligados ao programa de comissões. Este identificador do sistema de comissões deve corresponder ao(s) identificador(es) indicados no quadro 2 do anexo I. |
Obrigatório se aplicável |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Nome do ficheiro do programa de comissões |
Nome do ficheiro do programa de comissões Deve ser comunicado em formato ZIP. |
Obrigatório |
|
Quadro 4
Comunicação dos procedimentos de fixação de preços aplicados e das subsequentes atualizações significativas
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
|
2 |
ANR abrangidas |
Identificação das agências de notação de risco que aplicam o procedimento de fixação de preços |
Obrigatório |
ISO 17442 |
|
3 |
Identificador do procedimento |
Identificador único do procedimento de fixação de preços que deve ser mantido ao longo do tempo. |
Obrigatório |
|
|
4 |
Identificador da política de fixação de preços |
Identificação da política ou políticas de fixação de preços que o procedimento de fixação de preços visa implementar. Este identificador da política de fixação de preços deve corresponder ao(s) identificador(es) indicado(s) no quadro 2 do anexo I. |
Obrigatório |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
|
5 |
Identificador do sistema de comissões |
Identificação do(s) sistema(s) que o procedimento de fixação de preços visa implementar. Este identificador do sistema de comissões deve corresponder ao(s) identificador(es) indicados no quadro 2 do anexo I. |
Obrigatório se aplicável. |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» |
|
6 |
Identificador do programa de comissões |
Identificação do(s) programa(s) de comissões que o procedimento de fixação de preços visa implementar. Este identificador do programa de comissões deve corresponder ao(s) identificador(es) indicados no quadro 3 do anexo I. |
Obrigatório se aplicável. |
Identificador do programa de comissões em formato «FS_ [identificador interno do programa de comissões]» |
|
7 |
Data de início de validade do procedimento de fixação de preços |
Data a partir da qual o procedimento de fixação de preços é válido |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
|
8 |
Data de termo de validade do procedimento de fixação de preços |
Data em que cessa a validade do procedimento de fixação de preços. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
|
9 |
Nome do ficheiro do procedimento de fixação de preços |
Nome do ficheiro do procedimento de fixação de preços. Deve ser comunicado em formato ZIP. |
Obrigatório |
|
ANEXO II
Quadro 1
Dados a comunicar à ESMA para cada notação de risco emitida de acordo com o modelo do «emitente-pagador»
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
||||
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||
|
2 |
Ano de comunicação |
Ano civil ao qual se refere o período abrangido pela comunicação |
Obrigatório |
Formato: AAAA |
||||
|
3 |
Identificador da notação |
Identificador único da notação. Deve manter-se inalterado ao longo do tempo e corresponder ao identificador comunicado em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2015/2 |
Obrigatório |
— |
||||
|
4 |
Data de início do contrato de notação |
Data do contrato inicial respeitante ao serviço de notação. Normalmente corresponde à data em que são fixadas as comissões aplicáveis ao serviço de notação de risco. |
Obrigatório |
Formato de data ISO 8601: AAAA-MM-DD |
||||
|
5 |
Sistema de comissões utilizado |
Identificador único do sistema de comissões de acordo com o qual foram fixadas as comissões. Este identificador de sistema de comissões deve corresponder ao(s) identificador(es) indicado(s) no quadro 2 do anexo I. Se não tiver sido utilizado qualquer sistema de comissões para fixar o preço, deve ser indicado o identificador da política de fixação de preços. Este identificador da política de fixação de preços deve corresponder ao(s) identificador(es) indicado(s) no quadro 1 do anexo I. Se não se tiver aplicado nem uma política de fixação de preços nem um sistema de comissões deve indicar-se «N». |
Obrigatório |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» ou identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [identificador interno da política de fixação de preços]» «N» — Não aplicado |
||||
|
6 |
Pessoa(s) responsável(is) pela fixação de preços |
Identificador interno atribuído pela ANR à(s) pessoa(s) responsáveis pela fixação das comissões relativas à notação através da aplicação do sistema e/ou programa de comissões pertinente ou à pessoa que aprova as exceções ou descontos relativamente ao sistema e/ou programa de comissões. |
Obrigatório |
Identificador interno da pessoa responsável |
||||
|
7 |
Identificador do cliente |
Código único atribuído pela ANR para identificar o cliente. Normalmente corresponde ao emitente do instrumento ou entidade, mas nunca deverá ser um SPV. No que diz respeito aos instrumentos financeiros estruturados, o código único deve identificar a entidade cedente ou outra entidade que, de um ponto de vista económico (por exemplo, na qualidade de intermediário), direta ou indiretamente, através de um SPV ou SIV, negoceia efetivamente as comissões com a agência de notação de risco. Deve corresponder a um identificador de cliente indicado no quadro 2 do anexo II. |
Obrigatório |
|
||||
|
8 |
Indicação sobre se a notação de risco individual beneficiou de uma isenção ou redução de comissão |
Algumas notações de risco podem não pagar uma comissão direta individual ou podem beneficiar de uma redução em virtude de o cliente ter pago por um conjunto de notações, ou por um montante anual (ou referente a qualquer outro período estabelecido) nominal de emissão, ou uma comissão fixa, ou por fazer parte de um «pacote» de notações («comissão de grupo»). Este campo indica se a notação individual é abrangida por esse tipo de acordo com o cliente. |
Obrigatório |
|
||||
|
9 |
Montante total das comissões cobradas |
Refere-se ao montante total das comissões faturadas por serviços de notação durante o ano civil de referência da comunicação anterior. Caso não tenha sido paga qualquer comissão relativamente à notação de risco individual, o montante deve ser de 0 para todas as notações que beneficiam da comissão de grupo, à exceção de uma. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
10 |
Montante das comissões iniciais pagas |
Refere-se ao montante das comissões pagas à cabeça faturadas durante o ano civil de referência da comunicação anterior. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
11 |
Comissões de vigilância pagas |
Refere-se às comissões anuais de vigilância/controlo faturadas no ano civil anterior. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
12 |
Outras comissões cobradas por serviços de notação |
Refere-se ao total das outras comissões ou remunerações faturadas no ano civil anterior. |
se aplicável. |
Montante (EUR) |
||||
|
13 |
Descrição de outras comissões |
Indicar se as comissões faturadas incluíam qualquer retribuição ou taxas adicionais relativas a um pedido de urgência por parte do cliente do serviço de notação. |
Obrigatório Aplicável se se indicou «Outras comissões cobradas» no campo «Outras comissões cobradas por serviços de notação» (campo 12). |
|
||||
|
14 |
Ligações negociais com outras notações |
Indica se as negociações relativas à comissão de notação foram ligadas a outras notações existentes do cliente, conduzindo a variações nas comissões finais aplicadas final e pagas pelo cliente. Incluem-se serviços de notação de risco prestados em relação aos veículos criados para promover emissões, como um programa MTN. |
Obrigatório |
|
||||
|
15 |
Identificação da(s) notação(ões) ligada(s) |
Identificador único da(s) notação(s) ligada(s) à notação que é objeto da comunicação (por exemplo, em caso de financiamento estruturado, a estrutura master trust e as respetivas séries) |
Obrigatório Aplicável se se indicou «Y» no campo 14. |
|
||||
|
16 |
Programa de comissões |
Indicar se o cliente beneficia de comissões individuais inferiores com base num programa de frequência ou outro programa de comissões. |
Obrigatório |
|
||||
|
17 |
Identificação do programa de comissões |
Identificação do programa de comissões ao abrigo do qual é fixado o preço da notação. Deve identificar o programa de comissões, que deve corresponder ao identificador estabelecido no programa de comissões aplicável de acordo com o quadro 3 do anexo I. |
Obrigatório se se indicou «Y» no campo 16. |
|
Quadro 2
Dados a comunicar à ESMA relativamente às comissões recebidas de cada cliente por serviços de notação e serviços auxiliares
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
||||
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||
|
2 |
Identificador do cliente |
Código único atribuído pela ANR para identificar o cliente. Os clientes podem ser emitentes, entidades notadas e/ou cedentes, e/ou incluir entidades que, de um ponto de vista económico, direta ou indiretamente, através de um SPV ou SIV, negoceiam as comissões com a agência de notação de risco no contexto de acordos de notação de risco. Para efeitos de clareza, importa salientar que um cliente nunca pode ser um SPV ou SIV. O cliente deve conservar o mesmo identificador único em todos estes casos. |
Obrigatório |
|
||||
|
3 |
Entidades jurídicas |
Lista de entidades jurídicas que estão incluídas no campo «Identificador do cliente». |
Obrigatório |
Lista dos nomes das entidades jurídicas |
||||
|
4 |
Total de comissões faturadas |
Total de comissões faturadas ao cliente no ano civil anterior relativamente a serviços de notação de acordo com o modelo do «emitente-pagador». |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
5 |
Notações do cliente |
Indica o número de notações de risco de que o cliente dispõe junto da agência de notação de risco à data de 31 de dezembro do ano civil anterior. |
Obrigatório |
Número de notações |
||||
|
6 |
Total de comissões relativas a programas |
Total de comissões faturadas ao cliente no ano civil anterior por serviços de notação de risco não decorrentes de uma notação individual mas de um programa de frequência de emissão, de relação ou de outro tipo de programa de comissão fixa e comissões por adicionais de emissão, que podem abranger uma ou mais notações. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
7 |
Identificação das notações |
Identificação das notações emitidas ao abrigo de ou cobertas por programas de comissões no ano civil anterior. |
Obrigatório |
Lista de identificadores de notações |
||||
|
8 |
Comissões recebidas por serviços auxiliares |
Total de comissões faturadas pelo grupo de empresas da ANR ao cliente por serviços auxiliares no ano civil anterior. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
9 |
Principais serviços auxiliares |
Identificação dos três principais serviços prestados pelo grupo da ANR ao cliente no ano civil anterior, em termos de receitas. |
Obrigatório se for indicado um valor superior a 0 no campo 8 «Comissões recebidas por serviços auxiliares». |
Lista de serviços auxiliares |
||||
|
10 |
Hierarquização dos serviços auxiliares |
Hierarquização dos serviços auxiliares para os três principais serviços identificados no campo 9 «Principais serviços auxiliares», em termos de receitas. |
Obrigatório se for indicado um valor superior a 0 no campo 8 «Comissões recebidas por serviços auxiliares». |
Hierarquização dos serviços auxiliares |
||||
|
11 |
Outros serviços |
Indicar se se teve em conta, ao fixar as comissões para os serviços de notação de risco prestados ao cliente, os eventuais serviços prestados por entidades pertencentes ao grupo da agência de notação de risco na aceção dos artigos 1.o e 2.o da Diretiva 83/349/CEE, bem como por qualquer entidade ligada à agência de notação de risco ou a outra sociedade do grupo da agência de notação de risco por uma relação na aceção do artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 83/349/CEE. |
Obrigatório |
|
ANEXO III
Quadro 1
Dados a comunicar à ESMA relativamente às comissões recebidas por serviços de notação prestados de acordo com o modelo do «subscritor ou investidor-pagador»
Devem ser fornecidos para cada cliente, relativamente a:
|
i) |
aos 100 maiores clientes, em termos de receitas, para este tipo de serviços de notação de risco, |
|
ii) |
bem como a todos os outros clientes que são subscritores ou pagam as notações na qualidade de investidores e são também objeto de notação pelo grupo da agência de notação de risco. |
|
N.o |
Designação do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
||||
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo. |
Obrigatório |
|
||||
|
2 |
Identificador do cliente |
Código utilizado a nível interno pelo sistema para identificar o cliente que paga, a quem é faturado, ou que negoceia as comissões com a agência de notação de risco com vista a obter o serviço de notação de risco. |
Obrigatório |
|
||||
|
3 |
Comissões por cliente |
Total de comissões faturadas ao cliente por serviços de notação prestados na qualidade de subscritor no ano civil anterior. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
||||
|
4 |
Identificação da política de fixação de preços |
Identificação da política de fixação de preços ao abrigo da qual a ANR faturou o cliente. O identificador da política de fixação de preços deve corresponder ao identificador indicado na política de fixação de preços aplicável estabelecida no quadro 1 do anexo I da presente NTR. |
Obrigatório se aplicável |
Identificador da política de fixação de preços em formato «PP_ [Identificador interno da política de fixação de preços]» |
||||
|
5 |
Identificação do sistema de comissões |
Identificação dos três principais sistemas de comissões ao abrigo dos quais a ANR faturou o cliente. O identificador do sistema de comissões deve corresponder ao identificador indicado na parte do sistema de comissões aplicável da política de fixação de preços estabelecida no quadro 3 do anexo I da presente NTR. |
Obrigatório se aplicável |
Identificador do sistema de comissões em formato «FS_ [identificador interno do sistema de comissões]» |
||||
|
6 |
Identificação do programa de comissões |
Identificação dos três principais programas de comissões ao abrigo dos quais a ANR faturou o cliente. O identificador do programa de comissões deve corresponder ao identificador indicado na parte do programa de comissões aplicável da política de fixação de preços estabelecida no quadro 4 do anexo I da presente NTR. |
Obrigatório se aplicável |
Identificador do programa de comissões em formato «FS_ [identificador interno do programa de comissões]» |
||||
|
7 |
Emitente ou entidade notada |
Indicar se o cliente é também um emitente, uma entidade notada, ou de outra forma constitui um cliente, nos termos do quadro 2 do anexo II. |
Obrigatório |
|
||||
|
8 |
Indicação sobre se se trata de um dos maiores clientes |
Indicar se o cliente foi um dos 100 maiores clientes subscritores, em termos de receitas, no ano civil anterior. |
Obrigatório |
|
||||
|
9 |
Comissões recebidas por serviços auxiliares |
Total de comissões faturadas pelo grupo de empresas da ANR ao cliente por serviços auxiliares no ano civil anterior. |
Obrigatório |
Montante (EUR) |
|
6.1.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 2/24 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2 DA COMISSÃO
de 30 de setembro de 2014
que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita às normas técnicas de regulamentação para a apresentação das informações que as agências de notação de risco devem disponibilizar à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (1), nomeadamente o artigo 21.o, n.o 4, terceiro parágrafo, e o artigo 21.o, n.o 4-A, terceiro parágrafo,
Considerando o seguinte:
|
(1) |
O artigo 11.o-A, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 exige que as agências de notação de risco registadas e certificadas, sempre que emitam uma notação de risco ou uma perspetiva de notação, transmitam à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) informações sobre essa notação. Esta obrigação não se aplica às notações que sejam exclusivamente produzidas para investidores e a eles transmitidas contra pagamento. A ESMA deve publicar as informações respeitantes às notações que lhe são transmitidas pelas agências de notação de risco num sítio web público designado «Plataforma de Notação Europeia» (ERP — European Rating Platform). Por conseguinte, há que estabelecer regras relativamente ao conteúdo e à apresentação das informações que as agências de notação de risco devem facultar à ESMA para publicação na ERP. |
|
(2) |
Além disso, o artigo 11.o, n.o 2, e o artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 exigem que as agências de notação de risco apresentem à ESMA informações relativas ao seu historial e para efeitos de supervisão permanente. O conteúdo e a apresentação dessas informações são estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) n.o 448/2012 (2) da Comissão e no Regulamento Delegado (UE) n.o 446/2012 (3) da Comissão, respetivamente. A fim de permitir um processamento mais eficiente de dados por parte da ESMA e uma simplificação da comunicação de dados por parte das agências de notação de risco registadas e certificadas, devem definir-se requisitos de comunicação integrados para todos os dados que as agências de notação de risco registadas e certificadas têm de comunicar à ESMA. Por conseguinte, o presente regulamento estabelece normas no que respeita aos dados a comunicar para efeitos de publicação no ERP, à informação a disponibilizar sobre o historial no repositório central criado pela ESMA, bem como às informações que as agências de notação de risco devem comunicar periodicamente à ESMA para efeitos de supervisão permanente das mesmas. Por conseguinte, o presente regulamento revoga o Regulamento Delegado (UE) n.o 448/2012 e o Regulamento Delegado (UE) n.o 446/2012. Cabe à ESMA integrar todos os dados comunicados pelas agências de notação de risco com vista à ERP, ao repositório central e à supervisão permanente das agências de notação de risco, numa única base de dados da ESMA. |
|
(3) |
A fim de assegurar que a ERP disponibiliza informações atualizadas sobre as ações de notação que não são exclusivamente transmitidas aos investidores contra pagamento, é necessário descrever os dados que devem ser comunicados, incluindo a notação e as perspetivas do instrumento ou entidade notado, os comunicados de imprensa que acompanham as ações de notação, os relatórios que acompanham as ações de notação soberana, o tipo de ação de notação e a data e hora da publicação. Os comunicados de imprensa, em especial, fornecem informações sobre os elementos fundamentais que serviram de base à decisão de notação. A ERP proporciona aos utilizadores das notações um ponto central de acesso a informações atualizadas sobre as notações e reduz os custos de informação, permitindo uma visão global das diferentes notações emitidas para cada entidade ou instrumento notado. |
|
(4) |
A fim de permitir uma visão global de todas as notações atribuídas pelas diferentes agências de notação de risco à mesma entidade ou instrumento, as agências de notação de risco devem utilizar identificadores comuns para a entidade notada e para o instrumento notado, ao comunicarem à ESMA os dados de notação. Por conseguinte, para a identificação das entidades notadas, emitentes, entidades cedentes e agências de notação de risco o único método de identificação global a utilizar deverá ser o Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas (LEI — Legal Entity Identifier). |
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(5) |
A fim de assegurar que as informações disponíveis na ERP se encontram atualizadas, os dados de notação devem ser recolhidos e publicados diariamente, a fim de permitir uma atualização diária da ERP fora das horas de expediente da União. |
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(6) |
Para que a ESMA possa reagir rapidamente em caso de incumprimento, efetivo ou potencial, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, a informação sobre as notações comunicada pelas agências de notação de risco registadas e certificadas deve permitir à ESMA supervisionar estreitamente a conduta e as atividades das agências de notação de risco. Por conseguinte, os dados de notação deverão ser comunicados à ESMA com periodicidade mensal. Todavia, e por motivos de proporcionalidade, as agências de notação de risco com menos de 50 efetivos e que não estejam integradas num grupo deverão ter a possibilidade de comunicar essas informações de dois em dois meses. A ESMA deve no entanto ter o direito de exigir que essas agências de notação de risco lhe comuniquem dados mensalmente, dependendo da quantidade e tipo de notações que emite, da complexidade das análises de risco de crédito, da relevância dos instrumentos ou emitentes notados e da elegibilidade das notações para fins regulamentares. |
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(7) |
A fim de evitar uma duplicação da comunicação de dados, a ESMA deve utilizar, para efeitos de supervisão permanente, os dados já comunicados para efeitos de publicação na ERP. As agências de notação de risco deverão igualmente ser obrigadas, para fins de supervisão permanente, a comunicar informações relativamente às notações de risco e perspetivas de notação não comunicadas para efeitos de publicação na ERP. |
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(8) |
A ESMA deve utilizar os dados fornecidos para efeitos de publicação na ERP e para efeitos de supervisão permanente para reunir as informações relativas ao historial que está obrigada a disponibilizar no repositório central em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. A fim de facilitar a comparabilidade e de assegurar a coerência com os dados que foram comunicados ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) n.o 448/2012, as agências de notação de risco recém-certificadas devem ser obrigadas a comunicar dados relativos, no mínimo, aos dez anos anteriores à sua certificação, ou ao período decorrido desde o início da sua atividade. As agências de notação de risco certificadas deverão ser dispensadas, total ou parcialmente, de comunicar estes dados, caso possam demonstrar que tal é desproporcionado tendo em conta a sua dimensão e complexidade. |
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(9) |
As agências de notação de risco que estejam integradas num grupo devem ter a possibilidade de optar entre comunicar os seus dados de notação separadamente à ESMA ou mandatar uma das agências do grupo para comunicar os dados em seu nome. No entanto, devido à natureza altamente integrada da organização das agências de notação de risco a nível da União e a fim de facilitar a compreensão das estatísticas, as agências de notação de risco são encorajadas a comunicar informações de modo global, para todo o grupo. |
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(10) |
Para efeitos de supervisão permanente por parte da ESMA e com vista à publicação dos relatórios sobre o historial das agências de notação de risco, as agências de notação de risco podem também, a título voluntário, comunicar à ESMA notações de risco emitidas por agências de notação de risco de países terceiros pertencentes ao mesmo grupo mas não validadas em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. |
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(11) |
Ao comunicar os dados, as agências de notação de risco devem classificar as notações de risco e perspetivas de notação emitidas em diferentes categorias: por categoria e subcategoria de notação, como por exemplo setor, setor de atividade ou categoria de ativo, ou por tipo de emitente e emissão. Essas categorias baseiam-se na experiência anterior da ESMA com a recolha de dados de notação e na necessidade de supervisão dos dados de notação de risco. |
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(12) |
A fim de possibilitar a comunicação de notações de risco sobre novos instrumentos financeiros suscetíveis de emergir em resultado da inovação financeira, deve ser incluída na comunicação uma categoria «outros instrumentos financeiros». Além disso, as categorias de notações de empresas e notações de instrumentos financeiros estruturados deverão igualmente incluir uma categoria «outros», para abranger todos os novos tipos de emissões de empresas ou instrumentos financeiros estruturados que não possam ser classificados nas atuais categorias. |
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(13) |
A fim de permitir à ESMA criar a ERP e de assegurar que as agências de notação de risco dispõem de tempo suficiente para adaptar os seus sistemas internos aos novos requisitos de comunicação de informações, as agências de notação de risco devem apresentar um primeiro relatório até 1 de janeiro de 2016. Para assegurar a comparabilidade e a continuidade dos dados comunicados nos termos do presente regulamento, o primeiro relatório deve conter dados sobre todas as notações emitidas e não retiradas até 21 de junho de 2015. Além disso, o primeiro relatório deverá conter dados sobre as notações de risco e as perspetivas de notação emitidas pelas agências de notação de risco entre 21 de junho de 2015 e 1 de janeiro de 2016. O primeiro relatório deve conter o mesmo tipo de dados que os dados de notação a comunicar diariamente a partir de então. |
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(14) |
A fim de permitir à ESMA receber e processar os dados automaticamente nos seus sistemas internos, os dados a comunicar devem ser compilados num formato normalizado. Tendo em conta o progresso tecnológico, a ESMA poderá ter de atualizar e transmitir, através de orientações ou comunicações específicas, determinadas instruções técnicas para a comunicação dos dados, no que respeita ao modo de transmissão ou ao formato dos ficheiros a enviar pelas agências de notação de risco. |
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(15) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). |
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(16) |
A ESMA conduziu uma consulta pública sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010. |
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(17) |
A fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 2.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 462/2013, o presente regulamento deve ser aplicável a partir de 21 de junho de 2015 do Parlamento Europeu e do Conselho (5), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Dados a comunicar
1. As agências de notação de risco devem comunicar dados relativamente a todas as notações de risco ou perspetivas de notação que tenham emitido ou validado, em conformidade com os artigos 8.o, 9.o e 11.o. As agências de notação de risco devem comunicar todas as notações de risco e perspetivas de notação emitidas a nível de cada entidade notada e relativamente a todos os seus instrumentos de dívida emitidos, se aplicável.
2. As agências de notação de risco devem assegurar a exatidão, o caráter exaustivo e a disponibilidade dos dados comunicados à ESMA e devem assegurar que os relatórios são apresentados em conformidade com os artigos 8.o, 9.o e 11.o através de sistemas adequados elaborados com base nas instruções técnicas fornecidas pela ESMA.
3. As agências de notação de risco devem notificar imediatamente a ESMA de quaisquer circunstâncias excecionais suscetíveis de impedir ou atrasar temporariamente a comunicação de informações em conformidade com o presente regulamento.
4. No que se refere aos grupos de agências de notação de risco, os membros de cada grupo podem mandatar um membro para apresentar em seu nome os relatórios exigidos nos termos do presente regulamento. Nos dados apresentados à ESMA devem ser identificadas todas as agências de notação de risco em cujo nome são apresentados esses relatórios.
5. Para efeitos do artigo 11.o, n.o 2, e do artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (UE) n.o 1060/2009, uma agência de notação de risco que comunique dados em nome de um grupo pode incluir dados sobre notações de risco e perspetivas de notação emitidas por agências de notação de risco de países terceiros pertencentes ao mesmo grupo e não validadas. Quando uma agência de notação de risco não comunicar esses dados, deve justificar esse facto no seu relatório de dados qualitativos, nos campos 9 e 10 do quadro 1 da parte 1 do anexo I do presente regulamento.
6. As agências de notação de risco devem dar a conhecer o estatuto de cada notação de risco ou perspetiva de notação comunicada, especificando se é não solicitada com participação ou não solicitada sem participação, nos termos do artigo 10.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, ou solicitada.
Artigo 2.o
Comunicação de situações de incumprimento e retirada de notações
1. As agências de notação de risco devem comunicar uma situação de incumprimento relativamente a uma notação nos campos 6 e 13 do quadro 2 da parte 2 do anexo I, quando se verifique uma das seguintes eventualidades:
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a) |
a notação indica que se verificou um incumprimento de acordo com a definição de incumprimento utilizada pela agência de notação de risco; |
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b) |
a notação foi retirada devido à insolvência da entidade notada ou a uma reestruturação de dívida; |
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c) |
qualquer outro caso em que a agência de notação de risco considere que uma entidade ou um instrumento notado se encontram em situação de incumprimento, substancialmente desvalorizados ou em situação equivalente. |
2. Se uma notação comunicada é retirada, tal facto deve ser justificado no campo 11 do quadro 2 da parte 2 do anexo I.
Artigo 3.o
Categorias de notação
Ao comunicarem as notações de risco ou perspetivas de notação, as agências de notação de risco devem classificá-las de acordo com uma das seguintes categorias:
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a) |
notações de empresas; |
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b) |
notações de instrumentos financeiros estruturados; |
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c) |
notações soberanas ou de dívida pública; |
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d) |
notações de outros instrumentos financeiros. |
Artigo 4.o
Notações de empresas
1. Ao comunicarem notações de empresas, as agências de notação de risco devem classificá-las de acordo com um dos seguintes setores de atividade:
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a) |
instituições financeiras, incluindo bancos, corretores e sociedades financeiras de corretagem; |
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b) |
seguros; |
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c) |
todas as outras empresas ou emitentes não incluídos nas alíneas a) e b). |
2. As agências de notação de risco devem classificar as emissões de acordo com uma das seguintes categorias:
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a) |
obrigações; |
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b) |
obrigações cobertas, como referidas no artigo 52.o, n.o 4, da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (6) que satisfaçam os requisitos de elegibilidade estabelecidos no artigo 129.o, n.os 1 a 3, 6 e 7 do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (7); |
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c) |
outros tipos de obrigações cobertas, em relação às quais a agência de notação de risco tiver utilizado metodologias, modelos ou pressupostos de notação de base específicos das obrigações cobertas para a emissão da notação de risco, e que não estejam incluídos na alínea b); |
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d) |
outros tipos de emissões de empresas, que não estejam incluídos nas alíneas a), b) e c). |
3. O código de país de uma entidade notada ou das suas emissões, a indicar no campo 10 do quadro 1 da parte 2 do anexo I deve ser o do país de domicílio da entidade.
Artigo 5.o
Notações de instrumentos financeiros estruturados
1. As notações de instrumentos financeiros estruturados dizem respeito a um instrumento financeiro ou outros ativos resultantes de uma operação ou mecanismo de titularização tal como referido no artigo 4.o, n.o 1, ponto 61, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
2. Quando comunicam notações de instrumentos financeiros estruturados, as agências de notação de risco devem classificá-los numa das seguintes categorias de ativos:
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a) |
valores mobiliários respaldados por ativos, incluindo empréstimos para aquisição de automóveis/barcos/aviões, para educação e ensino, para consumo, para pequenas e médias empresas, para cuidados de saúde, para casas manufaturadas, para a realização de filmes, para o setor dos serviços de utilidade pública e para locação de equipamentos, valores a receber de cartões de crédito, créditos fiscais, crédito malparado, empréstimos para veículos recreativos, locação financeiras a particulares, locação financeira a empresas e valores comerciais a receber; |
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b) |
valores mobiliários respaldados por créditos hipotecários para habitação, prioritários ou subordinados (prime e non-prime) e empréstimos cobertos pelo valor de mercado de uma habitação já adquirida (home equity loans). |
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c) |
valores mobiliários respaldados por créditos hipotecários para fins comerciais, incluindo empréstimos para lojas ou escritórios, hospitais, casas de saúde, armazéns, hotéis, instalações para cuidados de enfermagem, instalações industriais e propriedades plurifamiliares; |
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d) |
obrigações de dívida garantidas, incluindo obrigações decorrentes de empréstimos garantidas, obrigações respaldadas por créditos, obrigações sintéticas garantidas, obrigações de dívida garantidas com uma única tranche, obrigações de fundos de crédito, obrigações de dívida garantidas associadas a valores mobiliários respaldados por ativos e obrigações de dívida garantidas associadas a obrigações de dívida garantidas. |
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e) |
papel comercial respaldado por ativos; |
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f) |
outros instrumentos financeiros estruturados não incluídos nas alíneas a) a e), incluindo obrigações cobertas estruturadas, veículos de investimento estruturado, valores mobiliários associados a seguros e empresas de produtos derivados. |
3. Se for caso disso, as agências de notação de risco devem também indicar a subcategoria específica de ativos a que pertence cada instrumento notado, no campo 34 do quadro 1 da parte 2 do anexo I.
4. O código de país dos instrumentos financeiros estruturados deve ser indicado no campo 10 do quadro 1 da parte 2 do anexo I, e deve ser o código do país de domicílio da maioria dos ativos subjacentes. Quando não for possível identificar o país de domicílio da maioria dos ativos subjacentes, o instrumento notado deve ser classificado como «internacional».
Artigo 6.o
Notações soberanas e de dívida pública
1. Ao comunicarem dados relativos às notações de entidades soberanas ou públicas, bem como de organizações supranacionais e respetivos títulos de dívida, as agências de notação de risco devem classificá-las num dos seguintes setores:
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a) |
Estado, quando a entidade notada for um Estado ou o emitente da dívida ou obrigação financeira, título de dívida ou outro instrumento financeiro notado for um Estado, ou uma entidade de finalidade específica de um Estado, como referido no artigo 3.o, n.o 1, alínea v), subalíneas i) e ii), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, bem como quando a notação se referir a um Estado; |
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b) |
autoridade regional ou local, quando a entidade notada for uma autoridade regional ou local ou o emitente da dívida ou obrigação financeira, título de dívida ou outro instrumento financeiro notado for uma autoridade regional ou local, ou uma entidade de finalidade específica de uma autoridade regional ou local, como referido no artigo 3.o, n.o 1, alínea v), subalíneas i) e ii), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, bem como quando a notação se referir a uma autoridade regional ou local; |
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c) |
instituição financeira internacional, como referido no artigo 3.o, n.o 1, alínea v), subalínea iii), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009; |
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d) |
organização supranacional, como as instituições que não estão incluídas na alínea c) e que são estabelecidas, detidas e controladas por mais do que um governo soberano acionista, incluindo as organizações referidas na Secção U do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (8); |
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e) |
entidades públicas, incluindo as referidas nas secções O, P e Q do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1893/2006. |
2. Quando não seja possível identificar um país específico como país de emissão no caso das instituições financeiras internacionais ou organizações supranacionais referidas no n.o 1, alíneas c) e d), o emitente notado deve ser classificado como «internacional» no campo 10 do quadro 1 da parte 2 do anexo I.
Artigo 7.o
Outros instrumentos financeiros
As notações de risco ou perspetivas de notação emitidas relativamente a um instrumento financeiro, tal como definido no artigo 3.o, n.o 1, alínea k), do Regulamento (UE) n.o 1060/2009, e que não podem ser classificadas como emissões de empresas nos termos do artigo 4.o, n.o 2, do presente regulamento, como instrumentos financeiros estruturados nos termos do artigo 5.o do presente regulamento, ou como emissões de entidades soberanas ou públicas nos termos do artigo 6.o do presente regulamento, devem ser comunicadas como pertencendo à categoria de «outros instrumentos financeiros».
Artigo 8.o
Comunicação de informações para efeitos de publicação na ERP
1. As agências de notação de risco devem comunicar dados sobre todas as notações de risco ou perspetivas de notação, nos termos do artigo 11.o-A, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, cada vez que emitem ou validam uma notação de risco ou uma perspetiva de notação que não seja exclusivamente transmitidas aos investidores contra pagamento.
2. As notações de risco e as perspetivas de notação de risco a que se refere o n.o 1, emitidas entre as 20: 00: 00 CET (Hora da Europa Central) (9) de um determinado dia e as 19: 59: 59 CET do dia seguinte, devem ser comunicados até às 21: 59: 59 CET do dia seguinte.
3. Para cada uma das notações de risco ou perspetivas de notação comunicadas em conformidade com o n.o 1, devem ser transmitidos ao mesmo tempo o respetivo comunicado de imprensa, a que se refere o ponto 5 da parte I da secção D do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. Se esse comunicado de imprensa for emitido e transmitido inicialmente numa língua que não a inglesa, poderá ser igualmente apresentada uma versão inglesa, se e quando estiver disponível.
4. Para as notações referidas no artigo 6.o, n.o 1, alíneas a), b) e c), deve ser comunicado o relatório de análise que as acompanha, referido no ponto 1 da parte III da secção D do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. Se esse relatório de análise for emitido e transmitido inicialmente numa língua que não a inglesa, poderá ser igualmente apresentada uma versão inglesa, se e quando estiver disponível.
Artigo 9.o
Comunicação de informações para efeitos de supervisão pela ESMA
1. Tal como referido no artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, as agências de notação de risco devem comunicar dados relativos a todas as notações de risco e perspetivas de notação emitidas ou validadas, ou emitidas num país terceiro e não validadas, tal como referido no artigo 1.o, n.o 5, incluindo informações sobre todas as entidades ou instrumentos de dívida que lhes sejam submetidos para uma primeira análise ou notação preliminar, tal como referido no ponto 6 da parte I da secção D do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1060/2009.
2. Quanto às notações de risco e perspetivas de notação às quais não se aplica o artigo 8.o, as agências de notação de risco devem comunicar dados de notação referentes ao mês anterior, mensalmente.
3. As agências de notação de risco que tenham menos de 50 efetivos e que não estejam integradas num grupo de agências de notação de risco podem comunicar os dados de notação referidos no n.o 2 de dois em dois meses, a menos que a ESMA exija uma comunicação mensal tendo em conta a natureza e complexidade das suas notações bem como a gama de emissões por elas cobertas. Esses dados de notação devem dizer respeito aos dois meses de calendário anteriores.
4. Os dados de notação referidos no n.o 2 devem ser transmitidos à ESMA no prazo de 15 dias a contar do termo do período abrangido pela comunicação. Se o décimo quinto dia do mês coincidir com um feriado no país de domicílio da agência de notação de risco, ou se uma agência de notação de risco comunicar informações em nome de um grupo em conformidade com o artigo 1.o, n.o 4, o prazo termina no dia útil seguinte.
5. Caso não tenham sido emitidas notações de risco ou perspetivas de notação, tal como referidas no n.o 1, durante o mês anterior, as agências de notação de risco não são obrigadas a comunicar quaisquer dados.
Artigo 10.o
Comunicação de informações para efeitos de historial
As notações de risco emitidas ou validadas, ou emitidas num país terceiro e não validadas, tal como referido no artigo 1.o, n.o 5, serão utilizadas pela ESMA com vista à disponibilização de dados históricos, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 e com o ponto 1 da parte II da secção E do anexo I do referido regulamento.
Artigo 11.o
Comunicação inicial de dados
1. As agências de notação de risco registadas ou certificadas antes de 21 de junho de 2015 devem elaborar um primeiro relatório a transmitir à ESMA até 1 de janeiro de 2016, que devem incluir todos os seguintes elementos:
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a) |
informações sobre todas as notações de risco e perspetivas de notação a que se referem os artigos 8.o e 9.o e que tenham sido emitidas e não retiradas até 21 de junho de 2015; |
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b) |
notações de risco e perspetivas de notação a que se referem os artigos 8.o e 9.o e que tenham sido emitidas entre 21 de junho e 31 de dezembro de 2015. |
2. As agências de notação de risco registadas ou certificadas entre 21 de junho e 31 de dezembro de 2015 devem cumprir o disposto no presente regulamento a partir de 1 de janeiro de 2016. No seu primeiro relatório, devem comunicar, nos termos do disposto nos artigos 8.o e 9.o, todas as notações de risco e perspetivas de notação que foram emitidas desde a sua data de registo ou certificação.
3. As agências de notação de risco registadas ou certificadas após 1 de janeiro de 2016 devem cumprir o disposto no presente regulamento no prazo de três meses a contar da sua data de registo ou certificação. No seu primeiro relatório, devem comunicar, nos termos do disposto nos artigos 8.o e 9.o, todas as notações de risco e perspetivas de notação que foram emitidas desde a sua data de registo ou certificação.
4. Para além do primeiro relatório referido nos n.os 2 e 3, as agências de notação de risco certificadas após 21 de junho de 2015 devem igualmente comunicar, de acordo como o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 e com o ponto 1 da parte II da secção E do anexo I desse regulamento, os seus dados históricos relativos, no mínimo, aos dez anos anteriores à sua data de certificação ou, caso tenham iniciado a sua atividade de notação menos de dez anos antes da sua data de certificação, relativos ao período decorrido desde que iniciaram a sua atividade de notação. As agências de notação de risco certificadas deverão ser dispensadas, total ou parcialmente, de comunicar esses dados, quando puderem demonstrar que tal seria desproporcionado tendo em conta a sua dimensão e complexidade.
Artigo 12.o
Estrutura dos dados
1. As agências de notação de risco devem transmitir à ESMA relatórios de dados qualitativos no formato especificado nos quadros indicados na parte 1 do anexo I, juntamente com o seu primeiro relatório de dados de notação em conformidade com o artigo 11.o. Todas as alterações que se verifiquem nesses relatórios de dados qualitativos devem ser imediatamente comunicadas ao sistema da ESMA como uma atualização, antes de os dados de notação que por elas são afetados serem comunicados à ESMA. Caso uma agência de notação de risco comunique informações em nome de um grupo, tal como referido no artigo 1.o, n.o 4, pode ser transmitido à ESMA um conjunto de relatórios de dados qualitativos.
2. As agências de notação de risco devem transmitir relatórios de dados de notação no que respeita às notações referidas nos artigos 8.o, 9.o e 11.o no formato especificado nos quadros indicados na parte 2 do anexo I.
Artigo 13.o
Procedimentos a seguir para a comunicação de informações
1. As agências de notação de risco devem apresentar os relatórios de dados qualitativos e os relatórios de dados de notação a que se refere o artigo 12.o, em conformidade com as instruções técnicas fornecidas pela ESMA e utilizando o seu sistema de comunicação de informações.
2. As agências de notação de risco devem conservar os ficheiros que enviam e que recebem da ESMA em suporte eletrónico durante pelo menos cinco anos. Estes ficheiros devem ser disponibilizados à ESMA sempre que esta o solicite.
3. Quando uma agência de notação de risco identificar erros factuais em dados que tenham sido comunicados deve corrigir esses dados sem demora injustificada, de acordo com as instruções técnicas fornecidas pela ESMA.
Artigo 14.o
Revogação e disposições transitórias
1. São revogados os seguintes regulamentos, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016:
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a) |
Regulamento Delegado (UE) n.o 446/2012; |
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b) |
Regulamento Delegado (UE) n.o 448/2012. |
2. As referências aos regulamentos referidos no n.o 1 devem entender-se como feitas ao presente regulamento e ser lidas de acordo com a tabela de correspondência que consta do anexo II.
3. Os dados comunicados à ESMA de acordo com os regulamentos referidos no n.o 1 antes de 1 de janeiro de 2016 serão consideradas como tendo sido comunicados de acordo com o presente regulamento e continuarão a ser utilizados pela ESMA nos termos do artigo 11.o, n.o 2, e do artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 e do ponto 1 da parte II da secção E do anexo I do referido regulamento.
Artigo 15.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é aplicável a partir de 21 de junho de 2015.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de setembro de 2014.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
(2) Regulamento Delegado (UE) n.o 448/2012 da Comissão, de 21 de março de 2012, que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita às normas técnicas de regulamentação para a apresentação das informações que as agências de notação de risco devem disponibilizar num repositório central mantido pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (JO L 140 de 30.5.2012, p. 17).
(3) Regulamento Delegado (UE) n.o 446/2012 da Comissão, de 21 de março de 2012, que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas ao conteúdo e formato da comunicação periódica de dados de notação à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados pelas agências de notação de risco (JO L 140 de 30.5.2012, p. 2).
(4) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(5) Regulamento (UE) n. o 462/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 relativo às agências de notação de risco (JO L 146 de 31.5.2013, p. 1).
(6) Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(7) Regulamento (UE) n. o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n. o 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(8) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(9) A hora CET tem em consideração a mudança para a Hora de Verão da Europa Central.
ANEXO I
PARTE 1
LISTA DE CAMPOS DO FICHEIRO DE DADOS QUALITATIVOS
Quadro 1
Identificação da ANR e descrição da sua metodologia
Este quadro deve incluir os elementos que constituem a identificação da agência de notação de risco que comunica as informações, incluindo a sua identificação jurídica, metodologia e políticas utilizadas.
Deve incluir uma linha para cada agência de notação de risco que comunica informações.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo ou certificação. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
2 |
Identificador mundial de entidade jurídica (LEI) da ANR que comunica as informações |
Código LEI da agência de notação de risco que envia o ficheiro. |
Obrigatório. |
ISO 17442 |
Público |
|
3 |
Designação da ANR |
Designação utilizada para identificar a agência de notação de risco. Deve corresponder à designação utilizada pela agência de notação de risco no processo de registo e em todos os outros procedimentos de supervisão da competência da ESMA. Se um membro de um grupo de agências de notação de risco comunica informações em nome de todo o grupo, deve ser indicada a designação que identifica o grupo de agências de notação de risco. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
4 |
Descrição da ANR |
Descrição sucinta da agência de notação de risco. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
5 |
Metodologia da ANR |
Descrição da metodologia de notação utilizada pela agência de notação de risco. A agência de notação de risco pode descrever as características específicas da sua metodologia de notação. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
6 |
Ligação para a página web da ANR relativa à metodologia |
A ligação para a página do sítio web da agência de notação de risco que contém todas as informações relacionadas com as metodologias seguidas, bem como descrições dos modelos e principais pressupostos de notação. |
Obrigatório. |
Referência válida à página web. |
Público |
|
7 |
Políticas relativas às notações solicitadas e não solicitadas |
Descrição da política seguida pela agência de notação de risco relativamente às notações solicitadas e não solicitadas, com ou sem participação. Se forem seguidas diversas políticas, devem ser especificados as categorias de notações relevantes que correspondem a cada uma dessas políticas. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
8 |
Política relativa à notação de filiais. |
Descrição da política seguida relativamente à comunicação de informações sobre a notação de filiais. |
Obrigatório. Aplicável às agências de notação de risco que emitem notações de empresas. |
|
Público |
|
9 |
Âmbito geográfico da comunicação de informações |
No caso das agências de notação de risco que pertencem a um grupo, deve indicar-se se são comunicadas todas as notações emitidas pelo grupo (à escala mundial) ou não (apenas as notações à escala da UE e as notações validadas). Se a cobertura não for mundial, a agência de notação de risco deve justificar esse facto. Para todas as demais ANR deve indicar-se «mundial» («Y»). |
Obrigatório. |
Y — Sim N — Não |
Público |
|
10 |
Justificação para o âmbito não ser mundial |
Motivo pelo qual uma agência de notação de risco que faz parte de um grupo não comunica todas as notações do grupo. |
Obrigatório. Aplicável quando se indica «N» no campo «Âmbito geográfico da comunicação de informações» |
|
Público |
|
11 |
Definição de incumprimento |
Descreve a definição de incumprimento utilizada pela agência de notação de risco. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
12 |
Ligação para o sítio web |
Ligação para a página inicial do sítio web público da agência de notação de risco. |
Obrigatório. |
Referência válida à página web. |
Público |
Quadro 2
Lista de categorias de notações de emitentes
Este quadro deve ser preenchido caso a agência de notação de risco emita notações de risco relativas a emitentes. Deve incluir uma linha para cada tipo de notação que é emitida pela agência de notação de risco a nível do emitente.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
1 |
Identificador da categoria de notação de emitentes |
Identificador único para cada categoria de notação de emitentes relativamente à qual a entidade notada pode ser avaliada. |
Obrigatório. Aplicável se a agência de notação de risco emite notações de emitentes. |
|
Técnico |
|
2 |
Designação da categoria de notação de emitentes |
Designação da categoria de notação de emitentes. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
3 |
Descrição da categoria de notação de emitentes |
Descrição da categoria de dívida notada. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
4 |
Descrição do padrão de notação de emitentes |
Deverá distinguir os tipos de notações de emitentes entre: notação de risco principal/global de emitentes, notação de dívida (as diferentes categorias são descritas no quadro 2 da parte 2 do anexo I) e todas as outras notações de dívida de emitentes. |
Obrigatório. |
IR — Notação principal de emitente DT — Notação de dívida OT — Outras |
Técnico |
Quadro 3
Lista de categorias de dívida
Este quadro deve ser preenchido caso a agência de notação de risco emita notações relativas a categorias de dívida ou de emissões/instrumentos de dívida (como por exemplo dívida prioritária não garantida, dívida subordinada não garantida, dívida não prioritária subordinada não garantida). Deve incluir uma linha para cada categoria de dívida.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
1 |
Identificador de classificação da dívida notada |
Identificador único para cada categoria de dívida, utilizado para classificar as categorias de dívida de empresas e emitentes soberanos ou emissões de dívida. |
Obrigatório. Aplicável se a agência de notação de risco emite notações relativas a categorias de dívidas de empresas ou soberanas |
|
Técnico |
|
2 |
Nome de classificação da dívida notada |
Nome da categoria de dívida notada. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
3 |
Descrição da classificação da dívida notada |
Descrição da categoria de dívida notada. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
4 |
Prioridade |
Identifica a prioridade da categoria de dívida do emitente ou emissão notado. |
Facultativo. |
SEU — caso a dívida do emitente notado ou a emissão pertença à categoria da dívida prioritária não garantida SEO — caso o emitente notado ou a emissão pertença a uma categoria de dívida prioritária diferente de SEU SB — caso a dívida do emitente ou a emissão pertença a uma categoria de dívida subordinada. |
Técnico |
Quadro 4
Lista de categorias de emissões/programas
Este quadro deve ser preenchido caso a agência de notação de risco emita notações relativas a emissões de dívida/instrumentos financeiros. A agência de notação de risco deve enumerar todos os tipos de emissões ou programas ao abrigo dos quais são emitidas as dívidas, (como por exemplo notas, notas a médio prazo, obrigações, papel comercial). Deve incluir uma linha para cada categoria de programas ou emissões.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
1 |
Identificador da categoria de programa/emissão |
Identificador único para cada emissão/programa utilizado para classificar as notações de emissões. |
Obrigatório. Aplicável se a agência de notação de risco emite notações relativas a emissões de empresas ou soberanas. |
|
Técnico |
|
2 |
Designação da categoria de emissão/programa |
Designação do programa/emissão. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
3 |
Descrição da categoria de emissão/programa |
Descrição do programa/emissão. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
Quadro 5
Lista dos analistas principais
Este quadro deve incluir uma lista de todos os analistas principais que operam na União. Caso um analista tenha trabalhado em diferentes períodos como analista principal (com intervalos) esse analista deve ser referido no quadro diversas vezes: uma vez para cada período em que exerceu funções de analista principal. A data de início e de termo da atribuição de funções não devem sobrepor-se, para o mesmo analista principal. O quadro deve incluir uma linha para cada analista principal e para cada período de exercício de funções.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
1 |
Identificador interno do analista principal |
Identificador único interno do membro do pessoal que é nomeado como analista pela agência de notação de risco. |
Obrigatório. |
|
Supervisão apenas |
|
2 |
Nome do analista principal |
Nome completo do analista principal. |
Obrigatório. |
|
Supervisão apenas |
|
3 |
Data de início das funções de analista principal |
A data em que o membro do pessoal iniciou as funções de analista principal. |
Obrigatório. |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
Supervisão apenas |
|
4 |
Data de termo das funções de analista principal |
A data em que o membro do pessoal cessou as funções de analista principal. Se estiver atualmente a exercer funções de analista principal, deve indicar-se 9999-01-01. |
Obrigatório. |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
Supervisão apenas |
Quadro 6
Escala de notação
Este quadro deve incluir a descrição de todas as escalas de notação de risco utilizadas pelas agências de notação para a emissão das notações que devem ser comunicadas ao abrigo do presente regulamento. As agências de notação de risco devem comunicar uma linha para cada escala de notação. Para cada escala de notação de rico que é comunicada, podem ser comunicadas informações sobre uma ou diversas categorias de notação, no sub-quadro «Categorias», bem como informações sobre um ou diversos graus, no sub-relatório «Graus».
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|
|
1 |
Identificador de escala de notação |
Identifica univocamente uma escala de notação específica da agência de notação de risco. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|
|
2 |
Data de início da validade da escala de notação |
Data a partir da qual a escala de notação é válida. |
Obrigatório. |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
Público |
|
|
3 |
Data de termo da validade da escala de notação |
Última data em que uma escala de notação é válida. Para as escalas de notação que são válidas atualmente, deve indicar-se 9999-01-01. |
Obrigatório. |
Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
Público |
|
|
4 |
Descrição da escala de notação |
Descrição das categorias de notações incluídas na escala, incluindo, quando relevante, o âmbito geográfico. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
|
5 |
Horizonte temporal |
Identifica a aplicabilidade da escala de notação com base no seu horizonte temporal. |
Obrigatório. |
L — se a escala de notação é aplicável a notações de longo prazo S — se a escala de notação é aplicável a notações de curto prazo |
Público |
|
|
6 |
Categoria de notação |
Identifica a aplicabilidade da escala de notação em função das categorias de notação. |
Obrigatório. |
C — se a escala de notação é aplicável às notação de empresas S — se a escala de notação é aplicável às notações soberanas ou de dívida pública; T — se a escala de notação é aplicável às notações de instrumentos financeiros estruturados O — se a escala de notação é aplicável outros instrumentos financeiros |
Público |
|
|
7 |
Âmbito da escala de notação |
Especifica se a escala de notação é utilizada para a emissão de notações preliminares, finais ou de ambos os tipos. |
Obrigatório. |
PR — se a escala de notação é utilizada para emitir apenas notações preliminares FR — se a escala de notação é utilizada para emitir apenas notações finais BT — se a escala de notação é utilizada para emitir notações preliminares e finais |
Público |
|
|
8 |
Escala de notação utilizada para o CEREP |
Indica se a notação se destina a ser utilizada pela ESMA para os cálculos estatísticos do repositório central (CEREP). Para cada período, apenas se pode utilizar uma escala de notação por combinação de categoria de notação e horizonte temporal. |
Obrigatório. |
Y — Sim N — Não |
Técnico |
|
|
9 |
Categorias |
Valor da categoria de notação |
Posição da categoria de notação na escala de notação (sendo que 1 corresponde à categoria que representa a melhor qualidade creditícia). |
Obrigatório. |
O número de ordem é um número inteiro entre 1 e 20. Os valores atribuídos às categorias de notação devem ser consecutivos. Deve ser indicada, no mínimo, uma categoria de notação para cada notação. |
Público |
|
10 |
Designação da categoria de notação |
Identifica uma determinada categoria de notação no âmbito da escala de notação. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
|
11 |
Descrição da categoria de notação |
Definição da categoria de notação dentro da escala de notação. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
|
12 |
Graus |
Valor do grau |
Posição do grau na escala de notação (sendo que 1 corresponde ao grau que representa a melhor qualidade creditícia). |
Obrigatório. |
O valor do grau é um número inteiro entre 1 e 99. Os valores indicados devem ser consecutivos. Deve ser indicado, no mínimo, um grau para cada notação. |
Público |
|
13 |
Designação do grau |
Identifica um grau específico no âmbito da escala de notação. Os graus constituem uma pormenorização adicional da categoria de notação. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
|
14 |
Descrição do grau |
Descrição do grau dentro da escala de notação. |
Obrigatório. |
|
Público |
|
PARTE 2
LISTA DE CAMPOS DO FICHEIRO DE DADOS DE NOTAÇÃO
Quadro 1
Dados que descrevem a entidade/instrumento notado
Este quadro deve identificar e descrever todas as notações de risco emitidas pela agência de notação de risco que devem ser comunicadas ao abrigo do presente regulamento. Deve incluir uma linha para cada notação de risco a comunicar. Quando aplicável, podem ser indicadas uma ou diversas «Entidades cedentes» para cada linha de notação do risco.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
|||||||||
|
1 |
Identificador da ANR |
Código utilizado para identificar a agência de notação de risco que comunica as informações. É fornecido pela ESMA aquando do registo ou certificação. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|||||||||
|
2 |
LEI da ANR que comunica as informações |
Código LEI da agência de notação de risco que envia o ficheiro. |
Obrigatório. |
ISO 17442 |
Público |
|||||||||
|
3 |
LEI da ANR responsável |
Código LEI da agência de notação de risco responsável pela notação, ou seja:
|
Obrigatório. |
ISO 17442 |
Público |
|||||||||
|
4 |
LEI da ANR emitente |
Código LEI da agência de notação de risco que emitiu a notação, ou seja:
|
Obrigatório. |
ISO 17442 |
Público |
|||||||||
|
5 |
Identificador de notação |
Identificador único da notação, que deve ser mantido inalterado ao longo do tempo. O identificador de notação deve ser único em todos os relatórios enviados à ESMA. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
|||||||||
|
6 |
Categoria de notação |
Identifica se se trata de uma notação de empresa, notação soberana ou de dívida pública, notação de instrumentos financeiros estruturados ou notação de outros instrumentos financeiros. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. |
C — se a notação é aplicável às notações de empresas S — se a notação é aplicável às notações soberanas T — se a notação é aplicável às notações de instrumentos financeiros estruturados O — se a notação é aplicável a outros instrumentos financeiros |
Público |
|||||||||
|
7 |
Outro tipo de notação |
Descreve o tipo de instrumento financeiro notado que se indica na categoria de notação «O». |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «O» no campo «Categoria de notação». |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
8 |
Objeto notado |
Especifica se a notação diz respeito a uma entidade/emitente de dívida ou a uma emissão de dívida de uma entidade/instrumento financeiro notado. |
Obrigatório. |
ISR — a notação refere-se a uma entidade ou a um emitente de dívida INT — a notação refere-se a uma emissão de dívida/instrumento financeiro |
Público |
|||||||||
|
9 |
Horizonte temporal |
Identifica se a notação é de curto prazo ou de longo prazo. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. |
L — caso se trate de uma notação de longo prazo, S — caso se trate de uma notação de curto prazo. |
Público |
|||||||||
|
10 |
País |
Código de país da entidade/instrumento notado. |
Obrigatório. |
Código ISO 3166-1. Para identificar a categoria «Internacional», deve ser usado o código «ZZ». |
Público |
|||||||||
|
11 |
Moeda |
Identifica se a notação é expressa em relação à moeda nacional ou a uma moeda estrangeira. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «C» ou «S» no campo «Categoria de notação» |
LC — caso se trate de uma notação em relação à moeda nacional FC — caso se trate de uma notação em relação a uma moeda estrangeira |
Público |
|||||||||
|
12 |
LEI da entidade jurídica/emitente |
Código LEI da entidade jurídica/emitente. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável apenas se a entidade notada é elegível para obter um código LEI. |
ISO 17442 |
Público |
|||||||||
|
13 |
Número fiscal nacional da entidade jurídica/emitente |
Número fiscal nacional único da entidade notada. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Facultativo. Se aplicável. |
|
Público |
|||||||||
|
14 |
Número de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) da entidade jurídica/emitente |
Número de IVA nacional único da entidade notada. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Facultativo. Se aplicável. |
|
Público |
|||||||||
|
15 |
Código de Identificação Bancária (BIC) da entidade jurídica/emitente |
BIC único da entidade notada. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Facultativo. Aplicável apenas para as entidades que são instituições financeiras (se se indicar «FI» ou «IN» no campo «Setor de atividade»). |
ISO 9362 |
Público |
|||||||||
|
16 |
Identificador interno da entidade jurídica/emitente |
Identificador interno único do emitente. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
17 |
Designação da entidade jurídica/emitente |
Deve incluir uma referência adequada e compreensível à denominação jurídica da entidade jurídica/emitente. |
Obrigatório. |
|
Público |
|||||||||
|
18 |
LEI da entidade jurídica/emitente-mãe |
Código LEI da empresa-mãe. A ser comunicado apenas no caso de o emitente notado ser uma filial de outra entidade notada. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável se a entidade/emitente de dívida notada é uma filial de outra entidade notada. |
ISO 17442 |
Público |
|||||||||
|
19 |
Identificador interno da entidade jurídica/emitente-mãe |
Identificador interno único da entidade/emitente-mãe. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável se a entidade notada é uma filial de outra entidade notada. |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
20 |
Código de Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) sub-soberanas |
Identificador da cidade/região da municipalidade/subsoberana notada. |
Obrigatório. Aplicável apenas se o «País» é parte integrante da União e se se indicar «S» no campo «Categoria de notação» e «SM» no campo «Setor» |
Nomenclatura Eurostat: NUTS 1 a 3 |
Público |
|||||||||
|
21 |
ISIN |
Número Internacional de Identificação de Valores Mobiliários (ISIN) do instrumento notado. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado» e se aos instrumentos notados foi atribuído um ISIN. |
ISO 6166 |
Público |
|||||||||
|
22 |
Identificador único do instrumento |
Uma combinação de atributos do instrumento que o identificam de forma unívoca. |
Facultativo. |
Norma da ESMA |
Supervisão apenas |
|||||||||
|
23 |
Identificador interno do instrumento |
Código único de identificação do instrumento financeiro notado. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
24 |
Categoria de emissão/programa |
Indica a categoria de emissão/programa da notação. |
Facultativo. Aplicável se se indicar «C» ou «S» no campo «Categoria de notação» e «INT» no campo «Objeto notado». |
«Identificador de categoria de emissão/programa» válido, já indicado na «Lista de categorias de emissões/programas» |
Público |
|||||||||
|
25 |
Categoria de notação de emitentes |
Especifica a categoria de notação de emitentes. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «C» no campo «Categoria de notação» e «ISR» no campo «Objeto notado». |
«Identificador de categoria de notação de emitentes» válido, já indicado na «Lista de categorias de notações de emitentes» |
Público |
|||||||||
|
26 |
Categoria de dívida |
Especifica a categoria de dívida para as emissões ou dívidas notadas. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «C» ou «S» no campo «Categoria de notação» e «ISR» no campo «Objeto notado» e «DT» no campo «Categoria de notação de emitentes» ou «INT» em «Objeto notado», se aplicável. |
«Identificador de classificação da dívida notada» válido, já indicado na «Lista de categorias de dívida». |
Público |
|||||||||
|
27 |
Data de emissão |
Especifica a data de emissão do instrumento ou emissão de dívida notado. Deve manter-se inalterada ao longo do tempo. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». |
Formato de Data ISO 8601: (AAAA-MM-DD). |
Supervisão apenas |
|||||||||
|
28 |
Data de vencimento |
Especifica a data de vencimento do instrumento notado ou emissão de dívida. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». Caso seja perpétuo: 9999-01-01. |
Formato de Data ISO 8601: (AAAA-MM-DD) ou 9999-01-01 |
Supervisão apenas |
|||||||||
|
29 |
Volume de emissão em curso |
O montante da emissão em curso no momento em que é emitida a primeira notação. O montante deve ser indicado na moeda de emissão indicada no campo «Código de moeda do volume de emissão em curso». |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
30 |
Código de moeda do volume de emissão em curso |
O código de moeda da emissão notada. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». |
ISO 4217 |
Supervisão apenas |
|||||||||
|
31 |
Setor de atividade |
Classificação das entidades ou emissões de dívida notadas incluídas na categoria de notação «empresas» como empresas financeiras, de seguros e não financeiras. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «C» no campo «Categoria de notação». |
FI - para notações de instituições financeiras, incluindo bancos, corretores e sociedades financeiras de corretagem, IN - para notações de empresas de seguros, CO - para notações de empresas não incluídas em «FI» ou «IN» |
Público |
|||||||||
|
32 |
Setor |
Especifica subcategorias para as notações soberanas ou de dívida pública. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «S» no campo «Categoria de notação». |
SV — para notações de Estados SM — para notações de autoridades locais ou regionais IF — para notações de instituições financeiras internacionais SO — para notações de organizações supranacionais com exceção das «IF» PE — para notações de entidades públicas |
Público |
|||||||||
|
33 |
Categoria de ativos |
Define as principais categorias de ativos para a notação de instrumentos financeiros estruturados. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». |
ABS — para notações de ABS RMBS — para notações de RMBS CMBS — para notações de CMBS CDO — para notações de CDO ABCP — para notações de ABCP OTH — para outras notações |
Público |
|||||||||
|
34 |
Subcategorias de ativos |
Define as subcategorias de ativos para as notações de instrumentos financeiros estruturados. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». |
CCS — Se ABS: Valores mobiliários respaldados por valores a receber de cartões de crédito ALB — Se ABS: Valores mobiliários respaldados por empréstimos para aquisição de automóveis CNS — Se ABS: Valores mobiliários respaldados por empréstimos ao consumidor SME — Se ABS: Valores mobiliários respaldados por empréstimos a pequenas e médias empresas LES — Se ABS: Valores mobiliários respaldados por locações financeiras a particulares ou empresas HEL — Se RMBS: Empréstimos de segunda hipoteca PRR — Se RMBS: RMBS prioritários (prime), NPR — Se RMBS: RMBS subordinados (non prime) CFH — Se CDO: CDO/CLO de fluxos de caixa ou híbridos SDO — Se CDO: CDO/CLO sintéticos MVO — se CDO: CDO pelo valor de mercado SIV — Se OTH: veículos de investimento estruturado ILS — Se OTH: valores mobiliários associados a seguros DPC — Se OTH: empresas de produtos derivados SCB — Se OTH: obrigações cobertas estruturadas OTH — Outros. |
Público |
|||||||||
|
35 |
Outras subcategorias de ativos |
Indica as outras subcategorias de ativos. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação» e «OTH» no campo «Subcategoria de ativos». |
|
Supervisão apenas |
|||||||||
|
36 |
Classificações das emissões de empresas |
Classificação de obrigações cobertas. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «C» no campo «Categoria de notação» e «INT» no campo «Objeto notado». |
BND — obrigações CBR — obrigações cobertas, como referidas no artigo 52.o, n.o 4, da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que satisfazem os requisitos de elegibilidade estabelecidos no artigo 129.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 OCB — Outros tipos de obrigações cobertas, em relação às quais a agência de notação de risco tiver utilizado metodologias, modelos ou pressupostos de notação de base específicos das obrigação cobertas para a emissão da notação de risco, e que não estejam incluídos no artigo 5.o, n.o 2, alínea b), do presente regulamento OTH — Outros tipos de emissões de empresas que não estão incluídas nas alíneas a), b) e c) do artigo 5.o, n.o 2, do presente regulamento. |
Público |
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37 |
Outras emissões de empresas |
Descreve a categoria de emissão comunicada na categoria «Outras» das emissões de empresas. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «OTH» no campo «Classificações de emissões de empresas». |
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Supervisão apenas |
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38 |
Categoria de tranche |
Categoria da tranche. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». |
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Público |
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39 |
N.o da série/identificação do programa |
No caso de a emissão fazer parte de uma série de emissões múltiplas no âmbito do mesmo programa, deve indicar-se o número da série específica. Pode acrescentar-se a identificação do programa, quando exista, em complemento ao campo «Designação do Programa/Acordo/Emissão». |
Facultativo. Aplicável se se indicar «T» ou «C» no campo «Categoria de notação» e «INT» no campo «Objeto notado». |
|
Público |
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40 |
Designação do Programa/Acordo/Emissão |
Especifica a designação do programa/acordo/emissão utilizada nos documentos da emissão pública |
Facultativo. Aplicável se se indicar «INT» no campo «Objeto notado». |
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Público |
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41 |
Entidades cedentes |
Identificador interno da entidade cedente |
Código interno único atribuído pela agência de notação de risco à entidade cedente. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». Caso existam diversas entidades cedentes que não possam ser identificadas individualmente, deve indicar-se «MULTIPLE». |
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Supervisão apenas |
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42 |
LEI da entidade cedente |
Código LEI da entidade cedente. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação» e se não se indicar «MULTIPLE» no campo «Identificador Interno da Entidade Cedente». |
ISO 17442 |
Supervisão apenas |
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43 |
Código BIC da entidade cedente |
BIC único da entidade cedente. |
Facultativo. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação» e se não se indicar «MULTIPLE» no campo «Identificador Interno da Entidade Cedente». |
ISO 9362 |
Supervisão apenas |
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44 |
Designação da entidade cedente |
Deve incluir uma referência adequada e compreensível à denominação jurídica da entidade cedente (ou da empresa-mãe do emitente). |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação» e se não se indicar «MULTIPLE» no campo «Identificador Interno da Entidade Cedente». |
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Supervisão apenas |
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45 |
Notação preliminar precedente |
Para todas as novas notações especifica se a agência de notação de risco emitiu uma notação preliminar ou primeira análise antes de emitir a notação final. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «NEW» no campo «Categoria de ação» no quadro 2 da parte 2 |
Y — Sim N — Não |
Supervisão apenas |
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46 |
Identificador da notação preliminar precedente |
Indica o identificador de notação da notação preliminar ou primeira análise precedente. O «Identificador da notação preliminar precedente» deve corresponder a um «Identificador de notação» válido de uma notação preliminar já comunicado. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «Y» no campo «Notação preliminar precedente» |
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Supervisão apenas |
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47 |
Indicador de complexidade |
Indica o grau de complexidade atribuído a uma notação de um instrumento financeiro estruturado, tendo em conta fatores como por exemplo o número de entidades cedentes, contrapartes ou países, a necessidade de desenvolver novas metodologias ou novos elementos inovadores, mecanismos de melhoria da qualidade creditícia, documentação subjacente, garantia complexa, jurisdições diferentes ou novas e/ou existência de componentes de derivados entre outros fatores que podem ser considerados relevantes pela ANR ao apreciar a complexidade de um serviço de notação. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». |
S — complexidade normal C — complexidade acrescida |
Supervisão apenas |
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48 |
Categoria de transação de instrumento financeiro estruturado |
Indicação sobre se o instrumento se refere a uma estrutura de tipo stand-alone ou master-trust. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «T» no campo «Categoria de notação». |
S — Transação stand alone T — Transação master-trust |
Supervisão apenas |
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49 |
Categoria de notação para a ERP |
Identifica as notações de risco que são abrangidas no âmbito da ERP, em função dos requisitos estabelecidos no artigo 11.o-A do Regulamento (UE) n.o 1060/2009. |
Obrigatório. |
NXI — a notação não é exclusivamente produzida e divulgada aos investidores contra pagamento de uma comissão EXI — a notação é exclusivamente produzida e divulgada aos investidores contra pagamento de uma comissão |
Técnico |
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50 |
Relevante para cálculo de estatísticas do CEREP |
Indica se a notação irá ser utilizado para cálculo de estatísticas do CEREP. |
Obrigatório. |
Y — Sim N — Não |
Técnico |
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Quadro 2
Dados sobre as ações individuais de notação de risco
Este quadro inclui todas as ações de notação que são realizadas no que se refere às notações de risco comunicadas no quadro 1. Se os comunicados de imprensa ou relatórios de análise soberanos são redigidos em diversas línguas, podem ser transmitidas diversas versões dos mesmos para a mesma ação de notação.
|
N.o |
Nome do campo |
Descrição |
Tipo |
Norma |
Âmbito |
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1 |
Identificador de ação de notação |
Identificador único da ação de notação. O identificador de ação de notação deve ser único para cada notação comunicada. |
Obrigatório. |
|
Técnico |
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|
2 |
Identificador de notação |
Identificador único da notação. |
Obrigatório. |
Deve ser um «Identificador de notação» válido comunicado no quadro 1 da parte 2, |
Técnico |
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|
3 |
Data e hora de validade da ação |
A data e hora de validade da ação. Deve coincidir com o momento, em Tempo Universal Coordenado (UTC), da publicação da ação ou da sua distribuição por subscrição. |
Obrigatório. |
Formato Alargado de Data — Hora ISO 8601: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS). |
Público |
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4 |
Data e hora de comunicação da ação |
A data e hora de comunicação da ação à entidade notada. Deve ser expressa em Tempo Universal Coordenado (UTC). Apenas deve ser comunicada para as notações emitidas na União. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «I» no campo «Localização da emissão da notação». |
Formato Alargado de Data — Hora ISO 8601: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS). |
Supervisão apenas |
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5 |
Data de decisão da ação |
Identifica a data em que a ação é decidida. Deve corresponder à data da aprovação preliminar (por exemplo, pelo comité de notação) da ação, caso a mesma seja subsequentemente comunicada à entidade notada com vista à aprovação final. Apenas deve ser comunicada para as notações emitidas na União. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «I» no campo «Localização da emissão da notação». |
Formato de Data ISO 8601: (AAAA-MM-DD). |
Supervisão apenas |
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6 |
Categoria de ação |
Identifica o tipo de ação realizada pela agência de notação de risco em relação a uma determinada notação. |
Obrigatório. |
OR — no caso de uma notação em vigor (apenas para o primeiro relatório) PR — no caso de uma notação preliminar NW — no caso de a notação ser emitida pela primeira vez UP — No caso de a notação ser melhorada (upgraded) DG - No caso de a notação ser depreciada (downgraded) DG — No caso de a notação ser reafirmada (affirmed) DF — No caso de se atribuir ou retirar a um emitente ou instrumento notado o estatuto de incumprimento e esse incumprimento não estar ligado a uma outra ação de notação SP — no caso de a notação ser suspensa WD — No caso de a notação ser retirada OT — No caso de a notação passar a ter ou deixar de ter o estatuto de perspetiva/tendência WR — No caso de a notação passar a ter ou deixar de ter o estatuto de vigilância/análise |
Público |
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|
7 |
Estatuto de perspetiva/vigilância/incumprimento |
É atribuído, mantido ou retirado um estatuto de Perspetiva/Vigilância/Suspensão/Incumprimento relativamente à notação. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «OT», «WR», «DF», «SP» ou «OR» no campo «Categoria de ação» |
P — é atribuído o estatuto M — é mantido o estatuto R - é retirado o estatuto |
Público |
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8 |
Perspetivas |
Identifica as perspetivas/tendências atribuídas a uma notação pela ANR, de acordo com a política pertinente que aplica. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «OT» ou «OR» no campo «Categoria de ação» |
POS — no caso de perspetivas positivas NEG — no caso de perspetivas negativas EVO — no caso de perspetivas em evolução ou desenvolvimento STA — no caso de perspetivas estáveis |
Público |
|
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9 |
Vigilância/Análise |
Identifica o estatuto de vigilância ou análise atribuído a uma notação pela ANR, de acordo com a política pertinente que aplica. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «WR» ou «OR» no campo «Categoria de ação» |
POW — no caso de vigilância/análise positiva NEW — no caso de vigilância/análise negativa EVW — no caso de vigilância/análise em evolução ou desenvolvimento UNW — no caso de vigilância/análise com direção incerta |
Público |
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10 |
Determinante da vigilância/análise. |
Identifica o motivo que justifica o estatuto de vigilância/análise de uma notação. Apenas deve ser comunicado para as notações emitidas na União. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «WR» ou «OR» no campo «Categoria de ação» e «I» no campo «Localização da emissão da notação». |
1 — quando o estatuto de vigilância/análise for devido a alterações nas metodologias, modelos ou principais pressupostos de notação 2 — quando o estatuto de vigilância/análise for devido a motivos económicos, financeiros ou de crédito 3 — quando o estatuto de vigilância/análise for devido a outros motivos (p. ex.: saída de analistas, ocorrência de conflitos de interesses) |
Público |
|
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11 |
Motivo da retirada |
Identifica o motivo de uma ação de retirada. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «WD» no campo «Categoria de ação». |
1 — em caso de informação incorreta ou insuficiente sobre o emitente/emissão 2 — em caso de falência da entidade notada ou de reestruturação da dívida 3 — em caso de reorganização da entidade notada (incluindo a fusão ou aquisição da entidade notada) 4 — em caso de vencimento da obrigação de dívida, ou caso a dívida seja resgatada, executada, pré-financiada, cancelada 5 — em caso de invalidade automática da notação em virtude do modelo comercial da ANR (por exemplo a caducidade de notações que são válidas apenas por um determinado período) 6 — em caso de retirada da notação por outros motivos 7 — caso a notação seja afetada por um dos pontos especificados no anexo I, secção B, ponto 3, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 8 — em caso de pedido do cliente |
Público |
|
|
12 |
Outros motivos de retirada |
Se a notação foi retirada devido a outros motivos que não os acima referidos, especificá-los |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «6» no campo «Motivo da retirada» |
|
Supervisão apenas |
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13 |
Indicador de incumprimento |
Caso a entidade notada ou o instrumento financeiro se encontre em situação de incumprimento ou lhe seja retirado esse estatuto em resultado de uma outra ação de notação (ou seja: notação melhorada, depreciada) |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «AF», «DG», «UP» ou «OR» no campo «Categoria de ação» |
Y — Sim N — Não |
Público |
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14 |
Motivo da suspensão |
Especifica o motivo de uma ação de suspensão. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «SP» no campo «Categoria de ação». |
|
Público |
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15 |
Identificador de escala de notação |
Identifica a escala de notação utilizada para a ação de notação. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «NW» ou «UP» ou «AF» ou «DG» ou «PR» ou «OR» no campo «Categoria de ação». |
«Identificador de escala de notação» válido, anteriormente indicado no quadro «Escala de notação». |
Público |
|
|
16 |
Valor da notação |
Valor do grau, atribuído pela agência de notação de risco em resultado da ação de notação. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «NW» ou «UP» ou «AF» ou «DG» ou «PR» ou «OR» no campo «Categoria de ação». |
«Valor do grau» válido, anteriormente indicado no quadro «Escala de notação». |
Público |
|
|
17 |
Localização da emissão da notação |
Especifica a localização da emissão da notação de risco: notações emitidas na União por uma agência de notação de risco registada, notações emitidas por uma agência de notação de risco de um país terceiro pertencente ao mesmo grupo de agências de notação de risco e validadas na União, notações emitidas agências de notação de risco certificadas ou notações emitidas por agências de notação de risco de países terceiros pertencentes ao mesmo grupo de agências de notação de risco mas não validadas na União. |
Obrigatório. |
I — emitida na União E — validada T — emitida num país terceiro por uma ANR certificada O — outras (não validadas) N — não disponível (apenas válido antes de 1.1.2011) |
Público |
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18 |
Identificador do analista principal |
Identificador único do analista principal responsável pela notação. Apenas deve ser comunicada para as notações emitidas na União. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «I» no campo «Localização da emissão da notação». |
«Identificador interno do analista principal» válido, anteriormente comunicado na «Lista de analistas principais». |
Supervisão apenas |
|
|
19 |
País do analista principal |
Identifica o país do escritório em que se encontrava o analista principal quando emitiu a notação. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «I» no campo «Localização da emissão da notação». |
Código ISO 3166-1. |
Supervisão apenas |
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20 |
Estatuto em termos de solicitação |
Estatuto, em termos de solicitação, da entidade/instrumento notado. |
Obrigatório. |
S — se a notação é solicitada U — se a notação é não solicitada sem participação P — se a notação é não solicitada com participação |
Público |
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21 |
Comunicado de imprensa |
Comunicado de imprensa |
Especifica se a ação de notação foi acompanhada por um comunicado de imprensa. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «NXI» no campo «Categoria de notação para a ERP». |
Y — Sim N — Não |
Público |
|
22 |
Língua do comunicado de imprensa |
Indica a língua em que o comunicado de imprensa foi redigido. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «Y» no campo «Comunicado de imprensa». |
ISO 639-1 |
Público |
|
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23 |
Nome do ficheiro do comunicado de imprensa |
Indica o nome do ficheiro através do qual o comunicado de imprensa foi comunicado. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «Y» no campo «Comunicado de imprensa». |
Norma da ESMA |
Público |
|
|
24 |
Ligação para o comunicado de imprensa |
Quando a ação de notação é acompanhada pelo mesmo comunicado de imprensa que outra ação de notação, deve indicar-se o «Identificador de ação» da ação relativamente à qual o comunicado de imprensa comum foi apresentado em primeiro lugar. |
Obrigatório. Aplicável aos comunicados de imprensa que dizem respeito a mais do que uma ação de notação. |
«Identificador de ação» válido |
Técnico |
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25 |
Relatório de análise |
Relatório de análise |
Especifica se a ação de notação foi acompanhada por um relatório de análise. Aplicável apenas às notações soberanas comunicadas no âmbito do setor: «SV» ou SM» ou «IF» |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «S» no campo «Categoria de notação» e «SV» ou «SM» ou «IF» no campo «Setor» |
Y - Sim N - Não |
Público |
|
26 |
Língua do relatório de análise |
Indica a língua em que o relatório de análise foi redigido. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «Y» no campo «Relatório de análise soberano» |
ISO 639-1 |
Público |
|
|
27 |
Nome do ficheiro do relatório de análise |
Indica o nome do ficheiro através do qual o relatório de análise foi comunicado. |
Obrigatório. Aplicável se se indicar «Y» no campo «Relatório de análise soberano» |
Norma da ESMA |
Público |
|
|
28 |
Ligação para o relatório de análise |
Quando a notação é acompanhada pelo mesmo relatório de análise que outra ação de notação, deve indicar-se o «Identificador de ação» da ação relativamente à qual o relatório de análise comum foi apresentado em primeiro lugar. |
Facultativo. |
«Identificador de ação» válido |
Técnico |
|
ANEXO II
Quadro de correspondência
|
Presente regulamento |
Regulamento (UE) n.o 446/2012 |
Regulamento (UE) n.o 448/2012 |
|
Artigo 1.o, n.o 1 |
|
Artigo 3.o, n.o 1 |
|
Artigo 1.o, n.o 2 |
Artigo 2.o, n.o 1 |
Artigo 2.o, n.o 2 |
|
Artigo 1.o, n.o 3 |
Artigo 2.o, n.o 60 |
|
|
Artigo 1.o, n.o 4 |
Artigo 2.o, n.o 2 |
Artigo 2.o, n.o 3 |
|
Artigo 1.o, n.o 5 |
|
Artigo 3.o, n.o 3 |
|
Artigo 1.o, n.o 6 |
|
Artigo 3.o, n.o 2 |
|
Artigo 2.o, n.o 1 |
|
Artigo 8.o, n.o 2 |
|
Artigo 2.o, n.o 2 |
|
Artigo 8.o, n.o 3 |
|
Artigo 3.o |
Artigo 4.o, n.o 1 |
Artigo 3.o, n.o 5 |
|
Artigo 4.o |
Artigo 4.o, n.o 3 |
Artigo 4.o |
|
Artigo 5.o |
Artigo 4.o, n.o 2 |
Artigo 5.o |
|
Artigo 6.o |
|
Artigo 6.o |
|
Artigo 7.o |
|
|
|
Artigo 8.o |
|
|
|
Artigo 9.o, n.o 1 |
Artigo 3.o, n.o 2 |
|
|
Artigo 9.o, n.o 2 |
Artigo 2.o, n.o 3 |
|
|
Artigo 9.o, n.o 3 |
Artigo 2.o, n.o 4 |
|
|
Artigo 9.o, n.o 4 |
Artigo 2.o, n.o 5 |
|
|
Artigo 9.o, n.o 5 |
Artigo 3.o, n.o 3 |
|
|
Artigo 10.o |
|
|
|
Artigo 11.o, n.os 1 a 3 |
|
|
|
Artigo 11.o, n.o 4 |
|
Artigo 3.o, n.o 4 |
|
Artigo 12.o |
Artigo 3.o, n.os 1 e 4 |
Artigo 2.o, n.o 1, artigo 7.o e artigo 8.o, n.o 1 |
|
Artigo 13.o |
Artigo 5.o |
Artigo 9.o, artigo 10.o, artigo 11.o, artigo 12.o e artigo 13.o |
|
Artigo 14.o |
|
|
|
Artigo 15.o |
Artigo 6.o |
Artigo 14.o |
|
6.1.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 2/57 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/3 DA COMISSÃO
de 30 de setembro de 2014
que complementa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os requisitos de divulgação dos instrumentos financeiros estruturados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (1), nomeadamente o artigo 8.o-B, n.o 3, terceiro parágrafo,
Considerando o seguinte:
|
(1) |
Em conformidade com o artigo 8.o-B do Regulamento (CE) n.o 1060/2009, os investidores devem receber informações suficientes sobre a qualidade e o desempenho dos ativos subjacentes de modo a poderem exercer um juízo fundamentado sobre a qualidade creditícia dos instrumentos financeiros estruturados. Isso permitir-lhes-á também reduzir a sua dependência relativamente às notações de risco e deverá facilitar a emissão de notações de risco não solicitadas. |
|
(2) |
O presente regulamento deve ser aplicável a todos os instrumentos financeiros ou outros ativos resultantes de uma operação ou mecanismo de titularização referidos no artigo 4.o, n.o 1, ponto 61, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (2), desde que o emitente, o cedente ou o patrocinador estejam estabelecidos e, para esse efeito, tenham a sua sede social na União. Por conseguinte, o presente regulamento deve abranger apenas os instrumentos financeiros ou outros ativos resultantes de uma operação ou mecanismo através do qual o risco de crédito associado a uma posição em risco ou conjunto de posições em risco é dividido em tranches e apresenta as características referidas nesse artigo. Logo, de acordo com o referido regulamento, uma posição em risco que crie uma obrigação de pagamento direto relativamente a uma operação ou mecanismo utilizado para financiar ou gerir ativos físicos não deverá ser considerada uma posição em risco sobre uma titularização, mesmo que a operação ou mecanismo envolva obrigações de pagamento com diferentes graus de prioridade. |
|
(3) |
O âmbito de aplicação do presente regulamento não deve limitar-se à emissão de instrumentos financeiros estruturados elegíveis como valores mobiliários, mas deve também incluir outros instrumentos financeiros e ativos resultantes de uma operação ou mecanismo de titularização, tais como instrumentos do mercado monetário, incluindo programas de papel comercial respaldado por ativos. Além disso, o presente regulamento deve ser aplicável aos instrumentos financeiros estruturados com e sem uma notação do risco de crédito atribuída por uma agência de notação de risco registada na União. As operações bilaterais e privadas devem igualmente ser abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, bem como as operações que não sejam abertas ao público ou admitidas à negociação num mercado regulamentado. |
|
(4) |
O presente regulamento inclui modelos de divulgação normalizados para algumas categorias de classe de ativos. Sem prejuízo do âmbito de aplicação do presente regulamento e até ao momento em que as obrigações de comunicação de informações forem desenvolvidas pela ESMA e adotadas pela Comissão, esses modelos de divulgação normalizados e todas as obrigações de comunicação de informações previstas no presente regulamento deverão aplicar-se apenas aos instrumentos financeiros estruturados respaldados por ativos subjacentes incluídos na lista das categorias de ativos subjacentes especificadas no presente regulamento e que, além disso, não assumam caráter bilateral ou privado. |
|
(5) |
Para efeitos do cumprimento do presente regulamento, os emitentes, cedentes e patrocinadores devem observar a legislação nacional e da União em matéria de proteção da confidencialidade das fontes de informação ou de tratamento dos dados pessoais, de modo a evitar potenciais infrações a essa legislação. |
|
(6) |
O emitente, o cedente e o patrocinador podem designar uma entidade responsável pela comunicação de informações no sítio web a criar pela ESMA em conformidade com o artigo 8.o-B, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 («sítio web SFI»). A externalização da obrigação de comunicação de informações para outra entidade, por exemplo uma entidade gestora, deverá também ser possível. Essa possibilidade não afeta as responsabilidades do emitente, do cedente e do patrocinador no âmbito do presente regulamento. |
|
(7) |
Algumas instruções técnicas para a comunicação de dados, nomeadamente no que respeita, entre outros aspetos, à transmissão ou ao formato dos ficheiros a enviar pelos emitentes, cedentes e patrocinadores, devem ser publicadas pela ESMA no seu sítio Web. A ESMA deve comunicar as referidas instruções técnicas em devido tempo antes da data de entrada em aplicação das obrigações de comunicação de informações previstas no presente regulamento, a fim de permitir que os emitentes, cedentes, patrocinadores e outras partes envolvidas disponham de tempo suficiente para desenvolver sistemas e procedimentos adequados de acordo com as instruções técnicas definidas pela ESMA. |
|
(8) |
As informações a fornecer nos termos do presente regulamento deverão ser compiladas num formato normalizado de modo a permitir o tratamento automático dos dados através do sítio Web SFI. As informações devem também ser publicadas num formato facilmente acessível a todos os utilizadores desse sítio web. A ESMA deve assegurar que as autoridades setoriais competentes têm acesso ao sítio web SFI por forma a poderem desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo Regulamento (CE) n.o 1060/2009. |
|
(9) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão em conformidade com o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3). |
|
(10) |
A ESMA conduziu uma consulta pública sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Partes Interessadas do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010. |
|
(11) |
É necessário um período razoável para permitir que os emitentes, os cedentes e os patrocinadores de um instrumento financeiro estruturado estabelecidos na União se possam adaptar e adotar as medidas necessárias para dar cumprimento ao presente regulamento, bem como para permitir que a ESMA possa criar o sítio web SFI, através do qual serão divulgadas as informações exigidas pelo presente regulamento. Por conseguinte, o presente regulamento deverá ser aplicável a partir de 1 de janeiro de 2017. No entanto, a ESMA deverá comunicar as necessárias instruções técnicas para a comunicação de informações atempadamente antes da data de aplicação do presente regulamento. Isso será necessário para permitir que os emitentes, os cedentes e os patrocinadores de um instrumento financeiro estruturado estabelecidos na União disponham de tempo suficiente para desenvolver sistemas e procedimentos adequados de acordo com essas instruções técnicas, com vista a assegurar uma comunicação completa e correta e a ter em conta novos desenvolvimentos nos mercados financeiros na União, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Âmbito de aplicação
O presente regulamento é aplicável aos instrumentos financeiros estruturados cujo emitente, cedente ou patrocinador esteja estabelecido na União e que sejam emitidos após a data de entrada em vigor.
Artigo 2.o
Entidade que comunica as informações
1. O emitente, o cedente e o patrocinador de um instrumento financeiro estruturado podem designar uma ou várias entidades que publicam as informações exigidas nos termos dos artigos 3.o, 4.o e 5.o, n.o 3, do presente regulamento no sítio web referido no artigo 8.o-B, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 («sítio web SFI»). Essas entidades publicam as informações exigidas no sítio web SFI em conformidade com os artigos 4.o a 7.o do presente regulamento.
2. O emitente, o cedente e o patrocinador de um instrumento financeiro estruturado que tenham designado uma entidade ou entidades como referido no n.o 1 notificam sem demora injustificada a ESMA de qualquer entidade designada em conformidade com esse número. Essa designação não afeta a responsabilidade do emitente, do cedente e do patrocinador no sentido de cumprir o disposto no artigo 8.o-B do Regulamento (CE) n.o 1060/2009.
Artigo 3.o
Informações a comunicar
Sempre que um instrumento financeiro estruturado for respaldado por qualquer dos ativos subjacentes a que se refere o artigo 4.o, a entidade que comunica as informações deve fornecer as seguintes informações ao sítio web SFI:
|
a) |
informações ao nível dos empréstimos através dos modelos normalizados de divulgação de informações incluídos nos anexos I a VII; |
|
b) |
se aplicável a um instrumento financeiro estruturado, os seguintes documentos, incluindo uma descrição pormenorizada da cascata de pagamentos do instrumento financeiro estruturado:
|
|
c) |
se não tiver sido elaborado um prospeto em conformidade com Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4), um resumo da transação ou uma síntese das principais características de um instrumento financeiro estruturado, incluindo:
|
|
d) |
os relatórios destinados aos investidores, com as informações incluídas no anexo VIII. |
Artigo 4.o
Ativos subjacentes
Os requisitos de informação previstos no artigo 3.o são aplicáveis aos instrumentos financeiros estruturados respaldados pelos seguintes ativos subjacentes:
|
a) |
empréstimos hipotecários para habitação: esta categoria de instrumentos financeiros estruturados inclui os instrumentos financeiros estruturados respaldados por hipotecas e empréstimos cobertos pelo valor de mercado de uma habitação já adquirida, tanto preferenciais (prime) como não preferenciais (non-prime). Em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo I; |
|
b) |
empréstimos hipotecários para fins comerciais: esta categoria de instrumentos financeiros estruturados inclui os instrumentos financeiros estruturados respaldados por empréstimos para lojas ou escritórios, hospitais, casas de saúde, armazéns, hotéis, instalações para cuidados de enfermagem, instalações industriais e propriedades plurifamiliares. Em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo II; |
|
c) |
empréstimos a pequenas e médias empresas: em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo III; |
|
d) |
empréstimos para aquisição de automóveis: em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo IV; |
|
e) |
empréstimos para consumo: em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo V; |
|
f) |
empréstimos sobre cartões de crédito: em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo VI; |
|
g) |
operações de locação financeira a indivíduos e/ou empresas: em relação a esta categoria de instrumentos financeiros estruturados, devem ser fornecidas ao sítio web SFI as informações incluídas no modelo que figura no anexo VII. |
Artigo 5.o
Frequência da comunicação de informações
1. As informações referidas no artigo 3.o, alíneas a) e d), devem ser disponibilizadas trimestralmente, o mais tardar no prazo de um mês a contar da data de vencimento do pagamento de juros sobre o instrumento financeiro estruturado em causa.
2. As informações referidas no artigo 3.o, alíneas b) e c), devem ser disponibilizadas sem demora após a emissão de um instrumento financeiro estruturado.
3. Para além dos requisitos previstos nos números 1 e 2:
|
a) |
quando os requisitos estabelecidos no artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado (abuso de mercado) (5) são igualmente aplicáveis em relação a um instrumento financeiro estruturado, qualquer divulgação de informações nos termos do referido artigo deve também ser depois publicada sem demora no sítio web SFI pela entidade que comunica as informações; |
|
b) |
caso a alínea a) não seja aplicável, a entidade que comunica as informações deve divulgar imediatamente no sítio web SFI qualquer alteração ou evento significativo em qualquer dos seguintes casos:
|
Artigo 6.o
Procedimentos de comunicação de informações
1. A entidade que comunica as informações envia os ficheiros de dados em conformidade com o sistema de comunicação de informações do sítio web SFI e com as instruções técnicas a fornecer pela ESMA no seu sítio web.
2. A ESMA publica essas instruções técnicas no seu sítio web o mais tardar até 1 de julho de 2016.
3. A entidade que comunica as informações conserva os ficheiros enviados e recebidos para e do sítio web SFI em formato eletrónico durante pelo menos cinco anos. Mediante pedido, esses ficheiros devem ser disponibilizados pela entidade que comunica as informações ou pelo emitente, cedente ou patrocinador às autoridades setoriais competentes, como definido no artigo 3.o, n.o 1, alínea r), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009.
4. Sempre que a entidade que presta a informação ou o emitente, o cedente ou o patrocinador identifiquem erros factuais em dados que tenham sido fornecidos ao sítio web SFI, devem corrigir os dados relevantes sem demora injustificada.
Artigo 7.o
Comunicação de informações entre a data de entrada em vigor e a data de aplicação
1. No que respeita aos instrumentos financeiros estruturados emitidos durante o período que medeia entre a data de entrada em vigor e a data de aplicação do presente regulamento, o emitente, o cedente e o patrocinador devem cumprir os requisitos de comunicação de informações estabelecidos no presente regulamento unicamente no que se refere aos instrumentos financeiros estruturados que ainda estejam pendentes na data de aplicação do presente regulamento.
2. O emitente, o cedente e o patrocinador não serão obrigados a manter um registo histórico das informações exigidas nos termos do presente regulamento entre a data de entrada em vigor e a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 8.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2017.
No entanto, o artigo 6.o, n.o 2, é aplicável a partir da data de entrada em vigor do presente regulamento.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de setembro de 2014.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
(2) Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(3) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação e que altera a Diretiva 2001/34/CE (JO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
(5) Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado (Regulamento Abuso de Mercado) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão (JO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
ANEXO I
Modelo de comunicação de informações sobre instrumentos financeiros estruturados respaldados por hipotecas sobre imóveis para habitação
ATIVOS:
|
Nome do campo |
Estático/Dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
Data |
Data de referência para o conjunto ou carteira. Todas as datas devem utilizar o formato AAAA-MM-DD. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador do conjunto ou da carteira/nome da transação. |
|
Identificador do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único (ID) para cada empréstimo. O ID do empréstimo não deve sofrer alterações durante toda a transação. |
|
Cedente |
Estático |
Texto |
Mutuante que concedeu o empréstimo original. |
|
Identificador da entidade gestora |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único por entidade gestora, que permita identificar a entidade que gere o empréstimo. |
|
Identificador do mutuário |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único (ID) por mutuário (sem indicar o nome real) — para permitir que os mutuários de vários empréstimos num mesmo conjunto possam ser identificados (p. ex.: os novos adiantamentos/créditos subordinados são contabilizados como entradas separadas). O ID do mutuário não deve sofrer alterações durante toda a transação. |
|
Identificador do imóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único (ID) por bem imóvel para permitir que os imóveis objeto de vários empréstimos num mesmo conjunto possam ser identificados (p. ex.: os novos adiantamentos/créditos subordinados são contabilizados como entradas separadas). |
|
Informação sobre o mutuário |
|||
|
Situação profissional do mutuário |
Estático |
Lista |
Situação profissional do mutuário primário. |
|
Rendimento primário |
Estático |
Numérico |
Rendimento bruto anual avaliado (excluindo rendas) do mutuário primário. |
|
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Verificação dos Rendimentos para efeitos do rendimento primário. |
|
Características do empréstimo |
|||
|
Data de constituição do empréstimo |
Estático |
Data/Numérico |
Data de adiantamento do empréstimo original. |
|
Data de vencimento do empréstimo |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data de vencimento do empréstimo |
|
Finalidade |
Estático |
Lista |
Finalidade do empréstimo. |
|
Prazo do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Prazo contratual original (número de meses). |
|
Denominação da moeda do empréstimo |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda do empréstimo |
|
Saldo original |
Estático |
Numérico |
Saldo original do empréstimo (incluindo encargos). |
|
Saldo corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Montante do empréstimo em dívida à data de referência para o conjunto. Este montante deve abranger todos os montantes garantidos pela hipoteca e será classificado como capital no quadro da transação. |
|
Método de reembolso |
Estático |
Lista |
Tipo de reembolso do capital. |
|
Frequência dos pagamentos |
Estático |
Lista |
Frequência dos pagamentos devidos, isto é, número de meses entre os pagamentos. |
|
Pagamentos devidos |
Dinâmico |
Numérico |
Pagamentos periódicos contratualmente devidos (pagamentos devidos na ausência de outros acordos de pagamento em vigor). |
|
Tipo de pagamento |
Estático |
Lista |
Tipo de pagamento do capital. |
|
Taxa de juro |
|||
|
Tipo de taxa de juro |
Estático |
Lista |
Tipo de taxa de juro. |
|
Índice de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Índice de taxa de juro corrente (taxa de referência para a fixação da taxa de juro das hipotecas). |
|
Taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Taxa de juro corrente (%) |
|
Margem de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Margem da taxa de juro corrente [nos empréstimos a taxa fixa é equivalente à taxa de juro corrente, nos empréstimos a taxa variável é a margem acima (ou abaixo, se for negativa) da taxa indexante]. |
|
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Dinâmico |
Numérico |
Intervalo em meses entre os ajustamentos da taxa de juro (empréstimos a taxa variável). |
|
Margem de revisão 1 |
Dinâmico |
Numérico |
Margem (%) do empréstimo na primeira data de revisão. |
|
Data de revisão da taxa de juro 1 |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data da próxima revisão da taxa de juro (p. ex.: alterações das margens de desconto, final do período fixo, empréstimo, revisão das condições do empréstimo, etc. Não corresponde à próxima data de revisão da taxa Libor). |
|
Margem de revisão 2 |
Dinâmico |
Numérico |
Margem (%) do empréstimo na segunda data de revisão. |
|
Data de revisão da taxa de juro 2 |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data da segunda alteração da taxa de juro. |
|
Margem de revisão 3 |
Dinâmico |
Numérico |
Margem (%) do empréstimo na terceira data de revisão. |
|
Data de revisão da taxa de juro 3 |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data da terceira alteração da taxa de juro. |
|
Índice de taxa de juro revisto |
Dinâmico |
Lista |
Próximo índice de taxa de juro |
|
Imóveis e garantias adicionais |
|||
|
Código postal dos imóveis |
Estático |
Alfanumérico |
Devem ser fornecidos pelo menos os primeiros dois ou três carateres. |
|
Tipo de propriedade |
Estático |
Lista |
Tipo de imóvel. |
|
Rácio original do empréstimo em relação ao valor do imóvel |
Estático |
Numérico |
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (LTV) originalmente avaliado pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, deve ser comunicado o LTV combinado ou total. |
|
Montante da avaliação |
Estático |
Numérico |
Valor do imóvel à data do último adiantamento do empréstimo antes de uma titularização. Os montantes de avaliação deverão ser comunicados na mesma moeda do empréstimo. |
|
Tipo de avaliação original |
Estático |
Lista |
Tipo de avaliação aquando da concessão do empréstimo. |
|
Data da avaliação |
Estático |
Data/Numérico |
Data da mais recente avaliação do imóvel no momento do mais recente adiantamento do empréstimo antes de uma titularização. |
|
Rácio corrente do empréstimo em relação ao valor do imóvel |
Dinâmico |
Numérico |
Rácio corrente do empréstimo em relação ao valor (LTV) para o cedente. Para os empréstimos subordinados, deve ser comunicado o LTV combinado ou total. |
|
Montante corrente da avaliação |
Dinâmico |
Numérico |
Montante da avaliação mais recente (se, por exemplo, existirem múltiplas avaliações à data de execução da hipoteca, este valor deverá refletir a mais baixa dessas avaliações). Os montantes de avaliação deverão ser comunicados na mesma moeda do empréstimo. |
|
Tipo corrente de avaliação |
Dinâmico |
Lista |
Tipo corrente de avaliação. |
|
Data corrente de avaliação |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data de avaliação mais recente. |
|
Informação sobre o desempenho |
|||
|
Situação da conta |
Dinâmico |
Lista |
Situação corrente da conta. |
|
Saldo dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo corrente dos pagamentos em atraso. Pagamentos em atraso definidos como: total dos pagamentos devidos até à data MENOS total de pagamentos recebidos até à data MENOS quaisquer montantes capitalizados. Este valor não deve incluir quaisquer encargos aplicados à conta. |
|
Número de meses em atraso |
Dinâmico |
Numérico |
Número de meses de atraso no pagamento do empréstimo (à data de referência para o conjunto) de acordo com a definição do emitente. |
|
Pagamentos com um atraso de um mês |
Dinâmico |
Numérico |
Pagamentos em atraso (de acordo com a definição de «saldo dos pagamentos em atraso») desde o mês anterior. |
|
Pagamentos com um atraso de dois meses |
Dinâmico |
Numérico |
Pagamentos em atraso (de acordo com a definição de «saldo dos pagamentos em atraso») há dois meses. |
|
Litígios |
Dinâmico |
S/N |
Indicação dos processos litigiosos em curso. |
|
Data de resgate |
Dinâmico |
Data/Numérico |
Data em que a conta foi resgatada. |
|
Incumprimento ou execução da hipoteca |
Dinâmico |
Numérico |
Montante total em incumprimento antes da aplicação do produto da venda e dos montantes recuperados. |
|
Data do incumprimento ou da execução da hipoteca |
Dinâmico |
Numérico |
Data do incumprimento ou da execução da hipoteca. |
|
Preço mínimo de venda |
Dinâmico |
Numérico |
Preço realizado com a venda do imóvel em caso de execução da hipoteca, arredondado às dezenas de milhar. |
|
Perda com a venda |
Dinâmico |
Numérico |
Perda total, líquida de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação do produto da venda (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
Numérico |
Recuperações acumuladas — relevante apenas nos casos em que ocorram perdas. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Campos de dados a nível dos títulos ou obrigações |
|||
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
Data |
Data em que foram comunicadas as informações sobre a transação. Todas as datas devem utilizar o formato AAAA-MM-DD. |
|
Emitente |
Estático |
Texto |
Nome do emitente e número de série da emissão, se aplicável. |
|
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Dinâmico |
S/N |
Confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros. |
|
Campos de dados a nível das garantias |
|||
|
Medições/rácios de acionamento |
Dinâmico |
S/N |
Situação das diferentes medições/rácios de acionamento da execução das garantias em termos de atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perdas e outras situações semelhantes em relação à sua amortização antecipada ou ao nível de outros eventos desencadeadores, à data de determinação corrente. Ocorreu algum evento desencadeador? |
|
Valor médio da taxa de pagamento antecipado constante |
Dinâmico |
Numérico |
A divulgação deve incluir o valor médio (Avg) da taxa de pagamento antecipado constante (CPR) das hipotecas sobre imóveis residenciais subjacentes. Em certas jurisdições, o conjunto de hipotecas pode também incluir empréstimos para imóveis comerciais O valor médio da taxa de pagamento antecipado constante (Avg CPR) é o montante, expresso em percentagem anualizada, do capital pago adiantadamente, para além dos reembolsos regulares previstos. A CPR média é calculada dividindo primeiro o saldo corrente de capital do empréstimo hipotecário para habitação (isto é, o saldo real do empréstimo) pelo saldo previsto de capital do empréstimo hipotecário para habitação assumindo que não foi efetuado qualquer pagamento antecipado (ou seja, que apenas foram efetuados os reembolsos regulares previstos). Este quociente é depois elevado à potência resultante da divisão de 12 pelo número de meses decorridos desde a emissão. Subtrai-se esse resultado de 1 e multiplica-se por cem (100), para determinar a CPR média. Este cálculo é expresso do seguinte modo:
|
|
Informações de contacto para a divulgação das transações |
|||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Texto |
Nome do serviço ou da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
|
Informações de contacto |
Estático |
Texto |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Domínios a nível da tranche |
|||
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de RMBS que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, Série 1, Categoria A1, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
Código ou códigos de Identificação Internacional dos Títulos ou, quando não estiver disponível esse ISIN, qualquer outro código de valores mobiliários, como o CUSIP, atribuído à tranche em causa por uma bolsa de valores ou outra entidade. Se existir mais de um código, apresentar os mesmos separados por vírgulas. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
Data |
Data periódica em que está programado o pagamento de juros aos detentores de uma tranche específica do instrumento financeiro estruturado respaldado por hipotecas sobre imóveis para habitação. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
Data |
Data periódica em que está programado o pagamento do capital aos detentores de uma tranche específica do instrumento financeiro estruturado respaldado por hipotecas sobre imóveis para habitação. |
|
Moeda |
Estático |
Texto |
A(s) unidade(s) monetária(s) em que é(são) divulgado(s) o(s) saldo(s) e pagamentos associados aos títulos. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no documento de oferta (p. ex.: Euribor a três meses) aplicável a uma tranche específica do instrumento financeiro estruturado respaldado por hipotecas sobre imóveis para habitação. |
|
Data de emissão da obrigação |
Estático |
Data |
Data em que as obrigações foram emitidas. |
ANEXO II
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por hipotecas sobre imóveis comerciais
EMPRÉSTIMO:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Identificadores do empréstimo |
|||
|
Identificador do conjunto de transações |
Estático |
Alfanumérico |
Nome único da transação ou operação |
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
Data |
Data de referência corrente para o conjunto ou carteira. |
|
Data da titularização |
Estático |
Data |
Data de emissão da operação — Primeira data de cotação das obrigações |
|
Condições do empréstimo inicial |
|||
|
Identificador do grupo |
Estático |
Alfanumérico |
O código alfanumérico atribuído a cada grupo de empréstimos no âmbito de uma emissão. |
|
Identificador da entidade gestora do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
O código único de identificação atribuído ao empréstimo pela entidade gestora. |
|
Identificador da circular de oferta do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
O número único de identificação da circular ou prospeto da oferta ou o nome atribuído ao empréstimo no quadro da transação ou conjunto de empréstimos. |
|
Patrocinador do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
Patrocinador do empréstimo. |
|
Data de Origem do empréstimo |
Estático |
Data |
Data de adiantamento do empréstimo original. |
|
Moeda do empréstimo |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda do empréstimo |
|
Saldo total do empréstimo à data de origem |
Estático |
Numérico |
O saldo total do empréstimo à data de origem representa 100% da linha total, isto é, dos montantes titularizados e não titularizados/detidos e não detidos (na moeda do empréstimo). |
|
Prazo original do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Prazo contratual (em meses) à Data de Origem. |
|
Data de início da amortização |
Estático |
Data |
A data em que a amortização do empréstimo total terá início (pode ser uma data anterior à data de titularização). |
|
Código do Índice de Taxa de Juro |
Estático |
Lista |
Índice de taxa de juro corrente (taxa de referência para a fixação da taxa de juro das hipotecas). |
|
Taxa de juro do empréstimo original |
Estático |
Numérico |
A taxa de juro global do empréstimo à data de origem do mesmo. No caso de várias tranches com diferentes taxas de juro, aplicar uma taxa média ponderada. |
|
Primeira data de vencimento do pagamento de juros |
Estático |
Data |
A data em que estava previsto o primeiro pagamento de juros do empréstimo à data de origem do mesmo. |
|
País do empréstimo |
Estático |
Lista |
País do empréstimo. |
|
Finalidade do empréstimo |
Estático |
Lista |
Finalidade do empréstimo. |
|
Títulos hipotecários |
Estático |
S/N |
O empréstimo é respaldado por hipotecas sobre os imóveis? |
|
Estatísticas do empréstimo à data de titularização |
|||
|
Rácio de cobertura do serviço da dívida para o empréstimo (na sua totalidade) à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O rácio de cobertura do serviço da dívida para o empréstimo (na sua totalidade) à data de titularização |
|
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel para o empréstimo (na sua totalidade) à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel para o empréstimo (na sua totalidade) à data de titularização. |
|
Rácio de cobertura dos juros à data de titularização (empréstimo-A) |
Estático |
Numérico |
Cálculo do rácio de cobertura dos juros à data de titularização para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Rácio de cobertura do serviço da dívida à data de titularização (empréstimo-A) |
Estático |
Numérico |
Cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida à data de titularização para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel à data de titularização (empréstimo-A) |
Estático |
Numérico |
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (LTV) à data de titularização para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Saldo do capital concedido à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O saldo concedido, incluindo quaisquer montantes não levantados, da totalidade do empréstimo à data de titularização. |
|
Saldo real do capital à data de titularização (totalidade do empréstimo) |
Estático |
Numérico |
O saldo real do capital da totalidade do empréstimo à data de titularização, como identificado na circular da oferta. |
|
Pagamentos periódicos de juros e de capital à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O montante previsto de capital e juros devidos na próxima data de pagamento do empréstimo, à data de titularização. |
|
Taxa do empréstimo à data de titularização |
Estático |
Numérico |
A taxa de juro total (p. ex.: Libor + margem) que está a ser utilizada para calcular os juros devidos sobre o empréstimo à data de titularização. |
|
Classificação hierárquica da garantia à data de titularização |
Estático |
Lista |
A garantia conferida à titularização é uma garantia da prioridade mais elevada? |
|
Prazo remanescente à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Número de meses remanescente (excluindo quaisquer opções de prorrogação) até ao vencimento do empréstimo à data de titularização. |
|
Prazo de amortização remanescente à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O número de meses remanescente do prazo de amortização até ao vencimento do empréstimo. Se a amortização não se tiver iniciado à data de titularização este prazo será inferior ao prazo remanescente à data de titularização. |
|
Data de vencimento do empréstimo à data de titularização |
Estático |
Data |
A data de vencimento do empréstimo, tal como definida no acordo de empréstimo. Esta data não deverá ter em conta qualquer eventual prorrogação da data de vencimento que possa ser permitida ao abrigo do acordo de empréstimo, mas sim a data de vencimento inicial. |
|
Saldo real do capital à data de titularização (empréstimo-A) |
Estático |
Numérico |
O saldo real do capital do empréstimo de categoria A à data de titularização, como identificado na circular da oferta. |
|
Opção de prorrogação |
Dinâmico |
S/N |
Indicar se existe uma opção de prorrogação do prazo do empréstimo e de adiamento da respetiva data de vencimento. |
|
Duração da opção de prorrogação mais curta |
Estático |
Numérico |
Duração em meses da opção de prorrogação mais curta para o empréstimo. |
|
Natureza da opção de prorrogação |
Estático |
Lista |
Tipo de opção de prorrogação. |
|
Pormenores sobre as garantias |
|||
|
Número de imóveis à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O número de imóveis que servem de garantia para o empréstimo à data de titularização. |
|
Número de imóveis à data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
Numérico |
O número de imóveis que servem de garantia para o empréstimo à data de referência para o conjunto. |
|
Imóveis dados em garantia do empréstimo na titularização |
Estático |
Alfanumérico |
Indicar os identificadores únicos dos imóveis (PCI) que serviam de garantia para o empréstimo à data de titularização. |
|
Propriedades dadas em garantia do empréstimo à data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Indicar os identificadores únicos dos imóveis (PCI) que servem de garantia para o empréstimo à data de referência para o conjunto. |
|
Pormenores sobre o acordo de empréstimo |
|||
|
Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros (totalidade do empréstimo) |
Estático |
Lista |
Definir o cálculo do ICR estabelecido no acordo de empréstimo para a totalidade do empréstimo, bem como o método de cálculo subjacente. |
|
Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida (totalidade do empréstimo) |
Estático |
Lista |
Definir o cálculo do DSCR estabelecido no acordo de empréstimo para a totalidade do empréstimo, bem como o método de cálculo subjacente. |
|
Método de cálculo do rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (totalidade do empréstimo) |
Estático |
Lista |
Definir o cálculo do LTV estabelecido no acordo de empréstimo para a totalidade do empréstimo, bem como o método de cálculo subjacente. |
|
Código de outras disposições financeiras do acordo (totalidade) |
Estático |
Lista |
Se existir outro código para uma disposição do acordo ligada à definição do ICR ou DSCR para a totalidade do empréstimo. |
|
Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros (empréstimo-A) |
Estático |
Lista |
Definir o método de cálculo do rácio de cobertura dos juros para os empréstimos-A. |
|
Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida (empréstimo-A) |
Estático |
Lista |
Definir o método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida para os empréstimos-A. |
|
Método de cálculo do rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (empréstimo-A) |
Estático |
Lista |
Definir o método de cálculo do rácio entre o empréstimo e o valor do ativo para os empréstimos-A. |
|
Estatísticas do imóvel subjacente à data de titularização |
|||
|
Rendimento à data de titularização |
Estático |
Numérico |
O rendimento total avaliado proveniente de todas as fontes para um determinado imóvel, como descrito na circular da oferta. Se estiverem envolvidos vários imóveis, soma dos respetivos valores. |
|
Despesas de exploração à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Total avaliado das despesas de funcionamento dos imóveis, como descrito na circular da oferta. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing. |
|
NOI à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Rendimento menos despesas de exploração à data de titularização (campo «rendimento à data de titularização» menos campo «despesas de exploração à data de titularização»). se estiverem envolvidos vários imóveis, soma dos respetivos valores. |
|
Despesas de capital à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Despesas de capital (por oposição às despesas de reparação e manutenção) à data de titularização, se identificados na circular da oferta. |
|
NCF à data de titularização |
Estático |
Numérico |
NOI menos despesas de capital à data de titularização (campo «NOI à data de titularização» menos campo «despesas de capital à data de titularização»). |
|
Moeda da informação financeira na titularização |
Estático |
Lista |
A moeda utilizada na informação financeira inicial dos campos «Rendimento à data de titularização» — «NCF à data de titularização». |
|
Indicador ICR/DSCR à data de titularização |
Estático |
Lista |
Forma como é calculado/aplicado o DSCR quando um empréstimo envolver vários imóveis. |
|
Valor da carteira de imóveis à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Avaliação dos imóveis que servem de garantia ao empréstimo à data de titularização tal como descrito na circular da oferta. se estiverem envolvidos vários imóveis, soma dos respetivos valores. |
|
Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data de titularização |
Estático |
Lista |
A moeda da avaliação do campo «Valor da carteira de imóveis à data de titularização». |
|
Data da avaliação à data de titularização |
Estático |
Data |
A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. Se estiverem envolvidos vários imóveis e as datas forem diferentes, indicar a data mais recente. |
|
Ocupação económica à data de titularização |
Estático |
Numérico |
A percentagem do espaço para arrendamento com contrato assinado à data de titularização, se tiver sido comunicada na circular da oferta (os inquilinos poderão não estar a ocupar o espaço, mas pagam a renda). Se estiverem envolvidos vários imóveis, indicar a média ponderada utilizando o cálculo [% disponível para arrendamento (Prop)*Ocupação)] para cada imóvel. |
|
Montantes detidos em depósito de garantia à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Saldo total das contas de reserva legalmente cobradas ao nível do empréstimo à data de titularização. |
|
Recolha dos depósitos de garantia |
Estático |
S/N |
Indicar S apenas nos casos em que existam pagamentos detidos em contas de reserva para cobrir pagamentos ligados à locação do imóvel, de seguros ou de impostos (não incluindo a manutenção, melhoramentos, despesas de capital, etc.) nos termos do contrato de empréstimo, caso contrário indicar N. |
|
Recolha de outras reservas |
Estático |
S/N |
Há algum montante distinto de impostos sobre as rendas ou de seguros detido em contas de reserva, nos termos do contrato de empréstimo, para fins de melhorias pelo inquilino, comissões de leasing e outros semelhantes relacionados com o imóvel ou que se destinam á prestação de garantias adicionais para o empréstimo? |
|
Depósitos de garantia detidos associados a um evento de desencadeamento |
Estático |
S/N |
O acordo de empréstimo exige que sejam constituídas reservas para o caso da ocorrência de qualquer evento desencadeador? |
|
Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia |
Estático |
Lista |
Tipo de evento desencadeador. |
|
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas |
Estático |
Numérico |
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas |
|
Condições para a liberação dos depósitos de garantia bloqueados |
Estático |
Texto |
Condições para a liberação dos depósitos de garantia bloqueados. |
|
Condições para o levantamento das reservas de tesouraria |
Estático |
Lista |
Casos em que as reservas de tesouraria podem ser utilizadas. |
|
Moeda dos depósitos de garantia |
Estático |
Lista |
Moeda dos pagamentos a partir dos depósitos de garantia. Campos «Montantes detidos em depósito de garantia à data de titularização» e «Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas». |
|
Pormenores sobre o agrupamento dos empréstimos e as substituições |
|||
|
Empréstimo com garantias cruzadas |
Estático |
S/N |
Indicar se se trata de um empréstimo com garantias cruzadas (p. ex.: os empréstimos 1 e 44 são objeto de uma garantia cruzada, tal como os empréstimos 4 e 47). |
|
Empréstimos de substituição |
Dinâmico |
S/N |
Este empréstimo é um substituto de outro empréstimo em data posterior à Data de Titularização? |
|
Data da substituição |
Dinâmico |
Data |
Se o empréstimo tiver sido substituído após a Data de Titularização, indicar a data dessa substituição. |
|
Dias de carência permitidos |
Estático |
Numérico |
O número de dias após a data em que um pagamento é devido durante os quais o mutuante não aplica uma sanção por mora nem assinala o pagamento como estando em atraso. |
|
Indicador de financiamento adicional |
Estático |
Lista |
A totalidade do empréstimo/financiamento foi objeto de financiamento adicional/dívida intermédia (dita «mezzanine»)? |
|
Pormenores sobre a taxa de juro do empréstimo (à data de titularização) |
|||
|
Tipo de taxa de juro |
Estático |
Lista |
Tipo de taxa de juro aplicada ao empréstimo. |
|
Código do método aplicado aos juros vencidos |
Estático |
Lista |
A convenção «dias» utilizada para o cálculo dos juros. |
|
Juros em atraso |
Estático |
S/N |
Os juros que vencem sobre o empréstimo são pagos a posteriori? |
|
Tipo de amortização do empréstimo-A (se aplicável) |
Estático |
Lista |
Tipo de amortização do empréstimo-A. |
|
Pormenores sobre a amortização da totalidade do empréstimo (à data de titularização) |
|||
|
Tipo de amortização da totalidade do empréstimo (se aplicável) |
Estático |
Lista |
Tipo de amortização da totalidade do empréstimo. |
|
Capitalização dos juros autorizada |
Estático |
S/N |
Os documentos de empréstimo permitem a capitalização dos juros vencidos? |
|
Data de Termo da impossibilidade de pagamento antecipado |
Estático |
Data |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado do empréstimo. |
|
Data de termo da compensação dos rendimentos em caso de pagamento antecipado |
Estático |
Data |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado do empréstimo sem exigir uma taxa pelo pagamento antecipado ou uma compensação pelos juros a pagar. Data a partir da qual o empréstimo pode ser reembolsado sem compensação pelos juros a pagar. |
|
Data de termo da taxa por pagamento antecipado |
Estático |
Data |
A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado do empréstimo sem exigir uma taxa pelo pagamento antecipado. |
|
Descrição dos termos do pagamento antecipado |
Estático |
Alfanumérico |
Deve refletir as informações constantes da circular da oferta. Por exemplo, se o pagamento antecipado implicar o pagamento de uma taxa de 1% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano e 0,25% no terceiro ano do empréstimo, isso poderá ser indicado na circular da oferta do seguinte modo: 1% (12), 0,5% (24), 0,25% (36). |
|
O não pagamento de um crédito preferencial constitui um incumprimento do empréstimo? |
Estático |
S/N |
O não pagamento de um crédito preferencial constitui um incumprimento do empréstimo? |
|
O não pagamento de empréstimos de uma determinada posição hierárquica resulta na perda do imóvel? |
Estático |
S/N |
O não pagamento de empréstimos de uma determinada posição hierárquica resulta na perda do imóvel? |
|
Pormenores sobre a cobertura dos empréstimos (à data de titularização) |
|||
|
Limite máximo da taxa durante a vida do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Taxa máxima que o mutuário deverá pagar num empréstimo com taxa variável nos termos do contrato de empréstimo. |
|
Limite mínimo da taxa durante a vida do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Taxa mínima que o mutuário deverá pagar num empréstimo com taxa variável nos termos do contrato de empréstimo. |
|
Tipo de swaps ao nível do empréstimo |
Estático |
Lista |
Descrever o tipo de swaps aplicáveis ao nível dos empréstimos. |
|
Prestadores de swaps sobre o empréstimo |
Dinâmico |
Texto |
Nome dos prestadores de swaps sobre o empréstimo |
|
Tipo de swaps ao nível das taxas de juro |
Estático |
Lista |
Descrever o tipo de swaps de taxas de juro aplicáveis aos empréstimos. |
|
Tipo de swaps cambiais ao nível do empréstimo |
Estático |
Lista |
Descrever o tipo de swaps cambiais. |
|
Taxa de câmbio dos swaps ao nível dos empréstimos |
Estático |
Numérico |
A taxa de câmbio fixada para um swap cambial ao nível dos empréstimos. |
|
Data de início dos swaps ao nível do empréstimo |
Estático |
Data |
Data de início dos swaps ao nível do empréstimo. |
|
Data de termo dos swaps ao nível do empréstimo |
Estático |
Data |
Data de termo dos swaps ao nível do empréstimo. |
|
Obrigação de pagamento pelo mutuário em caso de incumprimento de um swap ao nível dos empréstimos |
Estático |
Lista |
Em que medida o mutuário será obrigado a pagar custos ao prestador do swap em caso de incumprimento do mesmo. |
|
Pormenores sobre os ajustamentos da taxa de juro dos empréstimos (à data de titularização) |
|||
|
Frequência dos pagamentos |
Estático |
Lista |
Frequência de pagamento de juros e amortizações do Empréstimo nos termos da documentação original do empréstimo. |
|
Frequência de ajustamento da taxa |
Estático |
Lista |
Frequência com que a taxa de juro é ajustada nos termos da documentação original do empréstimo. |
|
Frequência de ajustamento do calendário de pagamentos |
Estático |
Lista |
Frequência com que o pagamento de juros e capital é ajustado nos termos da documentação original do empréstimo. |
|
Número de dias antes da data de pagamento em que a taxa é fixada |
Estático |
Numérico |
O número de dias antes da data de pagamento dos juros em que a taxa é fixada (p. ex.: taxa Euribor dois dias antes da data de pagamento de juros). |
|
Data de determinação do índice |
Estático |
Data |
Se o acordo de empréstimo estabelecer datas específicas para a fixação do índice, indicar a próxima data em que irá ser determinado. |
|
Pormenores sobre a sindicação e participação nos empréstimos |
|||
|
Estrutura do empréstimo |
Estático |
Lista |
Utilizar os códigos de estrutura dos empréstimos para descrever a estrutura aplicável ao empréstimo em concreto, p. ex.: total do empréstimo, empréstimo A/B, sindicado. |
|
Empréstimo sindicado |
Estático |
S/N |
O empréstimo está integrado num empréstimo sindicado? |
|
Percentagem do total da linha de crédito objeto de titularização |
Estático |
Numérico |
Percentagem do empréstimo total a titularizar à data de titularização. |
|
Direitos da parte que controla sobre as decisões importantes |
Estático |
S/N |
Algum participante para além do emitente tem o direito de tomar decisões importantes? |
|
Agente bancário de sindicação |
Estático |
Texto |
Agente bancário. |
|
Pormenores Diversos sobre o Empréstimo |
|||
|
Reparação em caso de violação do acordo financeiro |
Estático |
Lista |
A reparação prevista em caso de violação do acordo financeiro. |
|
Cedente do empréstimo |
Estático |
Texto |
Nome da entidade cedente/mutuário que vendeu o empréstimo ao Emitente. Nome da entidade responsável em última instância pela declarações e garantias do empréstimo. |
|
Sanções ligadas à apresentação de informação financeira |
Estático |
Lista |
Indicador das sanções caso o mutuário não apresente a informação financeira exigida (p. ex.: divulgações, calendários, etc.) nos termos a documentação do empréstimo. |
|
Possibilidade de recurso a terceiros |
Estático |
S/N |
Existe a possibilidade de recorrer a terceiros (p. ex.: um fiador) se mutuário não cumprir uma obrigação que lhe incumbe nos termos do acordo de empréstimo? |
|
Código de arredondamento |
Estático |
Lista |
O método de arredondamento da taxa de juro. |
|
Incremento do arredondamento |
Estático |
Numérico |
O aumento percentual elo qual uma taxa indexada deverá ser arredondada para determinar a taxa de juro tal como previsto no acordo de empréstimo. |
|
Nome da entidade gestora especial à data de titularização |
Estático |
Texto |
Nome da entidade gestora especial à data de titularização. |
|
Normas de gestão |
Estático |
Lista |
Normas de gestão (opção). A entidade gestora do empréstimo gere a totalidade do empréstimo (componentes A e B) ou apenas uma das componentes, A ou B? |
|
Pormenores sobre a data de pagamento |
|||
|
Data de pagamento do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
A data em que o capital e os juros serão pagos ao Emitente, normalmente correspondente à data de pagamento dos juros do empréstimo. |
|
Data de pagamento final |
Dinâmico |
Data |
A data em que todos os pagamentos tiverem sido integralmente pagos, sem falhas. Num empréstimo produtivo, esta será a data de pagamento do empréstimo imediatamente anterior à data indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo». |
|
Data de refixação da taxa indexada |
Dinâmico |
Data |
Para os empréstimos a taxa variável, a próxima data em que a taxa de juro irá ser alterada. Para os empréstimos a taxa fixa, indicar a próxima data de pagamento de juros. |
|
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
Dinâmico |
Data |
Para os empréstimos a taxa variável, a próxima data em que está prevista a revisão do montante de capital e/ou dos juros. Para os empréstimos a taxa fixa, indicar a próxima data de pagamento. |
|
Data de vencimento do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
A data atualmente prevista de vencimento do empréstimo, tal como definida no acordo de empréstimo. Esta data não deverá ter em conta qualquer eventual prorrogação acordada da data de vencimento que possa ser permitida ao abrigo do acordo de empréstimo. |
|
Próxima data de pagamento do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
Data do próximo pagamento do empréstimo. |
|
Pormenores sobre a taxa |
|||
|
Índice de taxa corrente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
O índice de taxa utilizado para determinar a taxa de juro corrente para a totalidade do empréstimo. A taxa de juro (antes da aplicação das margens) utilizada para calcular os juros pagos sobre o empréstimo (na sua totalidade) à data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo». |
|
Margem sobre a taxa corrente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
A margem utilizada para determinar a taxa de juro corrente para a totalidade do empréstimo. A margem utilizada para calcular os juros pagos sobre o empréstimo (totalidade) na data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo». |
|
Taxa de juro corrente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
A taxa de juro total utilizada para calcular os juros pagos sobre o empréstimo (totalidade) na data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo» (soma dos campos «Taxa indexada corrente (totalidade do empréstimo)» e «Taxa de margem corrente (totalidade do empréstimo)» para os empréstimos a taxa variável). |
|
Taxa de juro corrente (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto no período corrente sobre a parte A do empréstimo. |
|
Próximo índice de taxa (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
O índice de taxa a utilizar no próximo período para determinar a taxa de juro corrente para a totalidade do empréstimo. A taxa de juro (antes da aplicação das margens) utilizada para calcular os juros pagos com base no saldo real no final do empréstimo (totalidade do empréstimo) «Saldo real no final do empréstimo (totalidade do empréstimo)». |
|
Taxa de juro básica atual (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
O juro total utilizado para calcular os juros de base pagos até à data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo». |
|
Pormenores sobre o capital |
|||
|
Saldo de abertura corrente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo em dívida no início do período corrente. O saldo em dívida do empréstimo no início do período utilizado para calcular os juros devidos à Data de Pagamento do Empréstimo no campo «Data de pagamento do empréstimo». |
|
Montante previsto do capital (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Montante previsto dos pagamentos de capital no período corrente. O capital a pagar ao emitente na data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo», por exemplo incluindo as amortizações mas não os reembolsos antecipados. |
|
Saldo de encerramento corrente previsto (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo previsto do capital em dívida do empréstimo no final do período corrente incluindo as amortizações mas não quaisquer reembolsos antecipados O saldo de capital do empréstimo que estará em dívida caso ocorram as amortizações previstas mas sem contar com quaisquer reembolsos antecipados (campo «Saldo de abertura corrente (totalidade do empréstimo)» menos campo «Montante previsto do capital (totalidade do empréstimo)»). |
|
Recebimentos de capital não previstos (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Pagamentos não programados de capital recebidos durante o período corrente. Outros pagamentos de capital recebidos durante o período em causa e que serão utilizados para reembolsar o empréstimo. Podem estar relacionados com o produto de vendas, reembolsos voluntariamente antecipados ou montantes liquidados. |
|
Outros ajustamentos do capital (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Ajustamentos não previstos do capital no período em causa, não associados a movimentos de tesouraria. Quaisquer outros montantes que resultem na diminuição ou aumento do saldo do empréstimo durante o período corrente que não sejam considerados recebimentos de capital não previstos e não sejam montantes previstos. |
|
Capital efetivamente pago |
Dinâmico |
Numérico |
O capital efetivamente pago até à DPJ mais recente. |
|
Saldo real de encerramento do empréstimo (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo efetivo do capital em dívida no final do período corrente. O saldo efetivo do empréstimo em dívida para o próximo período de cálculo dos juros após todos os pagamentos do capital. |
|
Saldo de abertura corrente (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo em dívida (empréstimo-A) no início do período corrente. O saldo em dívida do empréstimo-A no início do período utilizado para calcular os juros devidos à data de pagamento do empréstimo. |
|
Recebimentos de capital totais (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Todos os pagamentos de capital (empréstimo-A) recebidos durante o período corrente. O capital do empréstimo-A a pagar ao emitente na data de pagamento do empréstimo indicada no campo «Data de pagamento do empréstimo», por exemplo incluindo as amortizações mas não os reembolsos antecipados. |
|
Saldo real de encerramento do empréstimo (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo efetivo do capital por pagar (empréstimo-A) no final do período corrente. O saldo de capital do empréstimo-A que estará em dívida de acordo com o calendário previsto dos pagamentos de capital. |
|
Saldo não levantado da linha de crédito concedida (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Total remanescente da linha de crédito (dívida prioritária)/saldo não levantado no final do período. Total remanescente da linha de crédito (dívida prioritária) à data de pagamento dos juros que o mutuário ainda pode levantar. |
|
Pormenores sobre os juros |
|||
|
Montante previsto dos juros devidos (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Juros brutos para o período partindo do princípio que não é feito qualquer reembolso no período corrente para a totalidade do empréstimo. Montante total dos juros devidos na data de pagamento do empréstimo partindo do princípio que não são feitos quaisquer reembolsos antecipados durante o período de cálculo dos juros. Os juros devem basear-se na taxa subjacente constante do acordo de empréstimo. |
|
Excedente/défice de pagamento antecipado dos juros |
Dinâmico |
Numérico |
Excedente/défice de pagamento efetivo de juros relativamente aos pagamentos de juros previstos para o período corrente e não relacionado com o incumprimento do empréstimo. Resulta de um pagamento antecipado recebido numa data diferente da data de vencimento de um pagamento previsto. |
|
Outros ajustamentos dos juros |
Dinâmico |
Numérico |
Campo associado ao campo «Outros ajustamentos do capital» (campo «Outros ajustamentos do capital (totalidade do empréstimo) de forma a mostrar manifestar os ajustamentos não programados dos juros durante o período de recebimento em causa. |
|
Amortização negativa |
Dinâmico |
Numérico |
Amortização negativa/juros diferidos/juros capitalizados sem penalização. |
|
Juro efetivamente pagos (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Juros efetivamente pagos pelo empréstimo no período corrente. Montante total dos juros pagos pelo mutuário durante o período de cálculo dos juros ou à data de pagamento do empréstimo. |
|
Juro efetivamente pagos (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Montante total dos juros pagos para o empréstimo-A durante o período de cálculo dos juros ou à data de pagamento do empréstimo. |
|
Juros de mora efetivos |
Dinâmico |
Numérico |
Juros de mora efetivamente pagos pelo empréstimo no período corrente. Montante total dos juros de mora pagos pelo mutuário durante o período de cálculo dos juros ou à data de pagamento do empréstimo. |
|
Juros diferidos (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Juros diferidos para a totalidade do empréstimo. Juros diferidos é o montante pelo qual os juros que um mutuário está obrigado a pagar sobre um empréstimo hipotecário são inferiores ao montante dos juros capitalizados no saldo do capital em dívida. |
|
Juros capitalizados (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Juros capitalizados para a totalidade do empréstimo. Juros capitalizados é a situação em que os juros são adicionados ao saldo do empréstimo no fim do período de cálculo dos juros nos termos do acordo de empréstimo. |
|
Pormenores sobre o capital e os juros |
|||
|
Capital e juros totais previstos a pagar (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Capital e juros previstos a pagar sobre o empréstimo durante o período corrente para o Emitente (totalidade do empréstimo). O montante total de capital e de juros previstos a pagar à Data de Pagamento do Empréstimo (soma dos campos «Montante previsto do capital (totalidade do empréstimo)» e «Montante previsto dos juros devidos (totalidade do Empréstimo)») — pode ser utilizado para o cálculo do DSCR. |
|
Défices totais de capital e juros em dívida (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Montantes acumulados de capital e juros em dívida a título do empréstimo no final do período corrente. O montante acumulado de qualquer capital e juros por pagar sobre o empréstimo à data de pagamento do empréstimo. |
|
Total de outros montantes em dívida |
Dinâmico |
Numérico |
Montantes acumulados em dívida a título do empréstimo (p. ex.: prémios de seguros, rendas de terrenos, despesas de capital) no final do período corrente e devidos ao Emitente/à Entidade gestora. O montante acumulado de qualquer adiantamento para proteção do rendimento ou outras somas que tenham sido adiantadas pela entidade gestora ou pelo emitente e ainda não tenham sido reembolsadas pelo mutuário. |
|
Saldo acumulado em dívida |
Dinâmico |
Numérico |
A soma dos campos «Défices totais de capital e juros em dívida (totalidade do empréstimo)» e «Total de outros montantes em dívida». |
|
Desencadeador da amortização atingido |
Dinâmico |
S/N |
O desencadeador da amortização foi atingido? |
|
Tipo de amortização corrente |
Dinâmico |
Lista |
O tipo de amortização aplicável ao empréstimo-A. |
|
Total previsto de capital e juros pagos (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Os pagamentos previstos de capital e juros sobre o empréstimo durante o período corrente para o Emitente. |
|
Dados financeiros (do início do exercício até à data) mais recentes |
|||
|
Infração das obrigações de comunicação pelo mutuário |
Dinâmico |
S/N |
O mutuário não cumpriu alguma das suas obrigações de entrega de relatórios à entidade gestora do empréstimo ou ao mutuante? |
|
Rendimento mais recente |
Dinâmico |
Numérico |
O rendimento total para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses) para todos os imóveis. |
|
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel mais recente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (LTV) mais recente para o empréstimo (na sua totalidade) com base na respetiva documentação. |
|
Rácio de cobertura do serviço da Dívida mais recente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Rácio de cobertura do serviço da dívida (DSCR) mais recente para o empréstimo (na sua totalidade) com base na respetiva documentação. |
|
Rácio de cobertura dos juros mais recente (totalidade do empréstimo) |
Dinâmico |
Numérico |
Rácio de cobertura dos juros (ICR) mais recente para o empréstimo (na sua totalidade) com base na respetiva documentação. |
|
Rácio de cobertura dos juros mais recente (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Cálculo mais recente do rácio de cobertura dos juros para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Rácio de cobertura do serviço da dívida mais recente (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Cálculo mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel mais recente (empréstimo-A) |
Dinâmico |
Numérico |
Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (LTV) mais recente para o empréstimo-A com base na documentação da oferta. |
|
Pormenores sobre as reservas e os depósitos de garantia |
|||
|
Saldo total das reservas |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo total das contas de reserva a nível do empréstimo à data de pagamento do empréstimo. Inclui manutenção, reparações, custos ambientais, etc. (excluindo reservas para impostos e para seguros). Inclui LC para as reservas. Deve ser preenchido se no campo «Recolha de outras reservas» da secção Estrutura do empréstimo tiver sido indicado «Y» = Sim. |
|
Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia |
Dinâmico |
S/N |
Indicar «Y» caso tenha ocorrido um evento que tenha causado a mobilização de montantes em reserva. Indicar «N» se os pagamentos forem constituídos no decurso normal do acordo de empréstimo. |
|
Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Montantes adicionados a qualquer depósito ou outras reservas durante o período corrente. |
|
Moeda em que é expresso o saldo das reservas |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda em que são conservadas as reservas. |
|
Moeda dos depósitos de garantia |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda em que são conservados os depósitos de garantia. |
|
Pormenores sobre as liquidações e reembolsos antecipados |
|||
|
Data da liquidação/pagamento antecipado |
Dinâmico |
Data |
A data em que foram recebidos um pagamento de capital ou provento de liquidação imprevistos. |
|
Código da liquidação/pagamento antecipado |
Dinâmico |
Lista |
Código atribuído a qualquer pagamento de capital ou provento de liquidação imprevistos durante o período de recebimento. |
|
Pormenores sobre a cobertura a nível do mutuário |
|||
|
Nome dos prestadores de swaps sobre o empréstimo (a nível do mutuário) |
Dinâmico |
Texto |
O nome dos prestadores de swaps sobre o empréstimo se o Mutuário celebrar um contrato direto com as contrapartes nesses swaps. |
|
Notações efetivas dos prestadores de swaps sobre o empréstimo (a nível do mutuário) |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Identificar as notações das contrapartes nos swaps à data de pagamento do empréstimo. |
|
Evento de encerramento total ou parcial dos swaps ao nível do empréstimo para o período corrente (ao nível do mutuário) |
Dinâmico |
Lista |
Se os swaps tiverem sido encerrado durante o período corrente, identificar o motivo. |
|
Pagamento periódico líquido devido aos prestadores de swaps sobre o empréstimo (nível do mutuário) |
Dinâmico |
Numérico |
Montante do pagamento efetuado pelo mutuário às contrapartes nos swaps à data de pagamento do empréstimo, nos termos dos contratos swap. |
|
Pagamento periódico líquido devido pelos prestadores de swaps sobre o empréstimo (nível do mutuário) |
Dinâmico |
Numérico |
Montante do pagamento efetuado pelas contrapartes nos swaps ao mutuário à data de pagamento do empréstimo, nos termos dos contratos swap. |
|
Custos de rutura devidos aos prestadores de swaps sobre o empréstimo |
Dinâmico |
Numérico |
Montante de qualquer pagamento devido pelo mutuário às contrapartes nos swaps pelo encerramento total ou parcial dos mesmos. |
|
Défice de pagamento dos custos de rutura dos swaps a nível do empréstimo |
Dinâmico |
Numérico |
Montante de qualquer eventual défice dos custos de rutura resultantes do encerramento total ou parcial dos swaps, pago pelo mutuário. |
|
Custos de rutura devidos pelos prestadores de swaps sobre o empréstimo |
Dinâmico |
Numérico |
Montante de quaisquer ganhos pagos pelas contrapartes dos swaps ao mutuário em caso de encerramento total ou parcial. |
|
Próxima data de reinicialização dos swaps ao nível do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
Data da próxima data de reinicialização dos swaps ao nível do empréstimo. |
|
Pormenores sobre os swaps |
Dinâmico |
Texto |
Pormenores relativos aos swaps |
|
Pormenores sobre a situação do empréstimo em falta |
|||
|
Situação dos imóveis |
Dinâmico |
Lista |
Situação dos imóveis. |
|
Situação do empréstimo |
Dinâmico |
Lista |
Situação do empréstimo (ou seja, corrente, não pagamento, etc.). Se um empréstimo tiver diversos códigos ativos, a entidade gestora pode decidir o código a indicar. |
|
Data de início da execução |
Dinâmico |
Data |
Data em que um processo de execução, de administração judicial ou outro processo alternativo foi iniciado contra ou acordado pelo mutuário. |
|
Código da estratégia de recuperação |
Dinâmico |
Lista |
Estratégia de recuperação. |
|
Calendário previsto das recuperações |
Dinâmico |
Numérico |
Prazo previsto da recuperação, em meses. |
|
Em situação de insolvência |
Dinâmico |
S/N |
Situação de insolvência do empréstimo (indicar «Y» em caso de insolvência, senão «N»). |
|
Data de insolvência |
Dinâmico |
Data |
Data de insolvência. |
|
Data de tomada de posse do imóvel |
Dinâmico |
Data |
A data em que o título (ou uma forma alternativa de controlo efetivo e de capacidade para alienar) sobre o imóvel que servia de garantia foi obtido. |
|
Proventos líquidos recebidos da liquidação |
Dinâmico |
Numérico |
Proventos líquidos recebidos na liquidação, utilizados para determinar a perda para o Emitente de acordo com os documentos da transação. Montante dos proventos líquidos da venda recebidos, que permitirão determinar se houve uma perda ou défice com o empréstimo. |
|
Despesas de liquidação |
Dinâmico |
Numérico |
As despesas associadas à liquidação serão compensadas a partir de outros ativos do emitente para determinar a perda de acordo com os documentos da transação. Montante das despesas de liquidação a pagar com o produto líquido da venda, a fim de determinar se haverá qualquer perda. |
|
Perda realizada para a titularização |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo em dívida do empréstimo (mais despesas de liquidação) menos proventos recebidos da liquidação, em valor líquido. Montante de qualquer perda para o emitente após dedução das despesas de liquidação dos proventos líquidos da venda. |
|
Número de meses em mora |
Dinâmico |
Numérico |
Número de meses de atraso no pagamento deste empréstimo no final do período corrente de acordo com a definição do emitente. |
|
Montante em incumprimento |
Dinâmico |
Numérico |
Montante total em incumprimento antes da aplicação do produto da venda e dos montantes recuperados. |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
Numérico |
Total de recuperações, incluindo todo o produto da venda. |
|
Situação da gestão especial |
Dinâmico |
S/N |
O empréstimo está a ser objeto de gestão especial à data de pagamento do empréstimo? |
|
Data do incumprimento |
Dinâmico |
Data |
Data em que o empréstimo entrou em incumprimento. |
|
Moeda de liquidação |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda em que ocorreu a liquidação. |
|
Moeda das perdas |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda em que ocorreram as perdas. |
|
Moeda em que ocorreu o Incumprimento/mora |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda em que ocorreu o Incumprimento/mora. |
|
Pormenores sobre as alterações ao empréstimo |
|||
|
Consentimento do detentor |
Dinâmico |
S/N |
Em caso de reestruturação, é necessário obter a autorização do detentor do título? |
|
Assembleia ordinária dos detentores |
Dinâmico |
Data |
Para que data está agendada a próxima reunião dos detentores das notas de obrigação? |
|
Última data de venda do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
A data em que o empréstimo foi vendido ao Emitente; se o empréstimo fazia parte da titularização original, será a data de titularização. |
|
Última data de titularização do imóvel |
Dinâmico |
Data |
Data em que o último ou últimos imóveis foram integrados na titularização. Se algum imóvel tiver sido substituído, indicar a data da última substituição. Se os imóveis faziam parte da transação original, será a data de titularização. |
|
Data de aquisição da posição |
Dinâmico |
Data |
Data em que a cessão/novação ou aquisição da posição foi executada pelo novo mutuário. |
|
Data de redução do montante da avaliação |
Dinâmico |
Data |
Data em que a redução do montante da avaliação foi calculada e aprovada (cálculo inicial ou atualizado à data corrente). |
|
Data da última alteração |
Dinâmico |
Data |
Última data em que o empréstimo foi efetivamente alterado. |
|
Código da alteração |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de alteração. |
|
Taxa de pagamento alterada |
Dinâmico |
Numérico |
Se o empréstimo tiver sido reestruturado (provavelmente no contexto de um processo de recuperação), e o calendário de amortização corrigido, deverá ser indicado o novo montante, expresso em percentagem do saldo do empréstimo. |
|
Taxa de juro do empréstimo alterado |
Dinâmico |
Numérico |
Se o empréstimo tiver sido reestruturado (provavelmente no contexto de um processo de recuperação), e a taxa de juro/margem corrigida, deverá ser indicada a nova taxa. |
|
Pormenores sobre a gestão especial |
|||
|
Lista de escrutínio da entidade gestora |
Dinâmico |
Data |
Data de determinação em que um empréstimo foi colocado na lista de escrutínio. Se um empréstimo tiver sido retirado da lista num período anterior e voltar agora a ser colocado na mesma, indicar a nova data de entrada na lista. |
|
Data mais recente de transferência para a entidade de gestão especial |
Dinâmico |
Data |
A data em que um empréstimo foi transferido para a Entidade Gestora especial na sequência de um evento de transferência da gestão. Nota: Se o empréstimo tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última transferência para uma gestão especial. |
|
Data Mais Recente de Transferência para a Entidade Gestora Original |
Dinâmico |
Data |
A data em que um empréstimo se torna num «empréstimo hipotecário corrigido», que é a data em que o empréstimo foi devolvido à entidade gestora original/primária pela entidade gestora especial. |
|
Determinação da impossibilidade de recuperação |
Dinâmico |
S/N |
Indicador (sim/não) sobre se a entidade gestora/entidade gestora especial determinou que irá ocorrer um défice na recuperação de quaisquer adiantamentos que efetuou, do saldo pendente do empréstimo e de quaisquer outros montantes devidos a título do empréstimo a partir dos proventos da venda ou liquidação do imóvel ou do empréstimo. |
|
Data de entrada em falta do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
Data em que ocorreu a entrada em falta. No caso de múltiplas faltas, a data da primeira entrada em falta. |
|
Data de correção da entrada em falta do empréstimo |
Dinâmico |
Data |
Data em que a entrada em falta foi corrigida. No caso de múltiplas faltas, a data da falta mais recente. |
|
Código do critério para a colocação na lista de escrutínio |
Dinâmico |
Lista |
Código da entidade gestora para a colocação na lista de escrutínio. Se forem aplicáveis vários critérios, indicar o código do mais grave. |
|
Moeda dos Encargos |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda dos encargos. |
|
Pormenores sobre a entidade gestora especial |
|||
|
Nome da entidade gestora especial |
Dinâmico |
Texto |
Nome da entidade gestora especial. |
|
Mudança de entidade gestora especial. |
Dinâmico |
S/N |
Houve alguma mudança de entidade gestora especial desde o último período de comunicação? |
|
Participação de outros mutuantes prioritários na execução |
Dinâmico |
S/N |
Há mais algum mutuante prioritário envolvido na execução? |
|
Pormenores sobre a situação do empréstimo em incumprimento |
|||
|
Incumprimento ou execução da hipoteca |
Dinâmico |
S/N |
O empréstimo está atualmente em situação de incumprimento ou de execução? |
|
Motivo do incumprimento |
Dinâmico |
|
Motivo para o incumprimento. |
|
Violação do pacto/fator desencadeador |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de violação do pacto/fator desencadeador. |
|
Informação sobre a diretiva requisitos de fundos próprios |
|||
|
Especificar o cumprimento pelo cedente de uma das quatro opções de retenção |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de retenção. |
|
Retido pelo cedente |
Dinâmico |
Numérico |
Interesse económico líquido retido pelo cedente em termos percentuais (%) como previsto no artigo 405.o-A do Regulamento (UE) n.o 575/2013 relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento (RRFP) |
IMÓVEL:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Pormenores sobre os imóveis dados em garantia |
|||
|
Identificador do imóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único do imóvel. Se estiverem envolvidos vários imóveis (como por exemplo um bloco de apartamentos), este deverá ser um identificador único que permita a sua identificação coletiva. |
|
Agrupamento de empréstimos sobre imóveis com garantias cruzadas |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Indicar os identificadores da circular de oferta do empréstimo relevantes; se um imóvel for utilizado em garantia de diversos empréstimos no âmbito da transação ou conjunto, indicar os diferentes ID, separados por vírgulas. |
|
Nome do imóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do imóvel que serve de garantia para o empréstimo. Se estiverem envolvidos vários imóveis (como por exemplo um bloco de apartamentos), este deverá ser o nome que permita a sua identificação coletiva. |
|
Endereço do imóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Endereço do imóvel que serve de garantia para o empréstimo. |
|
Cidade ou município do imóvel |
Estático |
Texto |
Nome da cidade ou município em que se situa o imóvel. |
|
Código postal do imóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Código postal do imóvel principal. Devem ser fornecidos pelo menos os primeiros dois ou quatro carateres. |
|
País do imóvel |
Estático |
Lista |
País em que se situa o imóvel. |
|
Tipo de propriedade do imóvel |
Estático |
Lista |
Tipo ou referência de utilização do imóvel definidos no relatório de avaliação ou na documentação da oferta. |
|
Ano de construção |
Estático |
Data |
Ano em que o imóvel foi construído de acordo com o relatório de avaliação ou com o documento da oferta. |
|
Ano da última renovação |
Dinâmico |
Data |
Ano em que foi concluída a última grande renovação/nova construção no imóvel de acordo com o relatório de avaliação ou com o documento da oferta. |
|
Área útil total em metros quadrados à data de titularização |
Dinâmico |
Numérico |
A área útil total em metros quadrados passível de arrendamento dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo de acordo com o mais recente relatório de avaliação. Se estiverem envolvidos vários imóveis, somar as respetivas áreas. |
|
Área interior assoalhada líquida validada |
Dinâmico |
S/N |
A área interior assoalhada líquida foi verificada por um avaliador? |
|
Número de unidades/camas/divisões |
Estático |
Numérico |
Para os imóveis de habitação plurifamiliar inscrever o número de unidades, para os imóveis de restauração/hotelaria/cuidados de saúde, o número de camas, para os parques de caravanismo, o número de unidades, quartos, unidades de guarda-móveis. Para os imóveis múltiplos, se forem de um mesmo Tipo de Propriedade, somar os valores. |
|
Situação do imóvel |
Dinâmico |
Lista |
Situação mais recente do empréstimo sobre o imóvel. |
|
Forma de propriedade do título |
Estático |
Lista |
A forma do título de propriedade relevante. Um contrato de arrendamento do terreno, em que o mutuário é normalmente proprietário de um imóvel ou deve construir um imóvel tal como especificado no contrato de arrendamento. |
|
Prazo de arrendamento do imóvel |
Estático |
Data |
Indicar a data mais próxima de termo do interesse constituído pelo arrendamento. |
|
Arrendamento a pagar pelo terreno |
Dinâmico |
Numérico |
Se o imóvel estiver arrendado, indicar a renda anual corrente a pagar ao locador. |
|
Data de avaliação mais recente. |
Dinâmico |
Data |
Data da última avaliação do imóvel. |
|
Avaliação mais recente |
Dinâmico |
Numérico |
A mais recente avaliação do imóvel. |
|
Base da avaliação mais recente |
Dinâmico |
Lista |
A base de avaliação mais recente. |
|
Moeda de pagamento da renda |
Dinâmico |
Lista |
Moeda de pagamento da renda do terreno («Arrendamento a pagar pelo terreno»). |
|
Moeda da avaliação mais recente |
Dinâmico |
Lista |
Moeda da avaliação mais recente («Avaliação mais recente»). |
|
Pormenores sobre a data de titularização |
|||
|
Data de titularização do imóvel |
Estático |
Data |
Data em que o imóvel foi integrado na titularização. Se este imóvel tiver sido substituído, indicar a data da substituição. Se o imóvel fazia parte da transação original, será a data de titularização. |
|
Percentagem afetada do empréstimo à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Percentagem do empréstimo imputável ao imóvel à data de titularização quando o empréstimo for garantido por mais de um imóvel. |
|
Data dos dados financeiros à data de titularização |
Estático |
Data |
A data de termo dos dados financeiros que serviram de base à informação utilizada na circular da oferta (p. ex.: exercício até à data, anual, trimestral ou últimos 12 meses). |
|
Rendimento operacional líquido à data de titularização |
Dinâmico |
Numérico |
Rendimento menos despesas de exploração à data de titularização |
|
Avaliação à data de titularização |
Estático |
Numérico |
Avaliação dos imóveis que servem de garantia ao empréstimo à Data de titularização tal como descrito na circular da oferta. |
|
Nome do avaliador na titularização |
Estático |
Texto |
Nome da empresa que realizou a avaliação do imóvel na titularização. |
|
Data da avaliação à data de titularização |
Dinâmico |
Data |
A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. |
|
Valor da parte vaga do imóvel à data da titularização |
Dinâmico |
Numérico |
Valor da parte vaga do imóvel à data da titularização. |
|
Área comercial |
Dinâmico |
Numérico |
A área útil total em metros quadrados passível de arrendamento Comercial dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo de acordo com o mais recente relatório de avaliação. |
|
Área Residencial |
Dinâmico |
Numérico |
A área útil total em metros quadrados passível de arrendamento residencial dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo de acordo com o mais recente relatório de avaliação. |
|
Moeda dos dados financeiros |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda do empréstimo |
|
Dados financeiros (do início do exercício até à data) mais recentes do imóvel |
|||
|
Percentagem afetada corrente do empréstimo |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem do empréstimo imputável ao imóvel à data de pagamento do empréstimo quando o empréstimo for garantido por mais de um imóvel; a soma de todas as percentagens deverá corresponder a 100%. Este elemento pode ser definido no acordo de empréstimo. |
|
Montante do saldo de encerramento do empréstimo afetado corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Aplicar a % afetada corrente ao saldo real em dívida do empréstimo. |
|
Dados financeiros mais recentes à data de início |
Dinâmico |
Data |
O primeiro dia abrangido pelos dados financeiros utilizados nas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses). |
|
Dados financeiros mais recentes à data de termo |
Dinâmico |
Data |
O último dia abrangido pelos dados financeiros utilizados nas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses). |
|
Último mês do ano utilizado para a comunicação dos dados financeiros |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Indicar o último mês abrangido pelos dados financeiros respeitantes a cada ano (exercício mais recente e os dois exercícios anteriores). |
|
Indicador financeiro mais recente |
Dinâmico |
Lista |
Este campo é utilizado para descrever o período refletido nos dados financeiros mais recentes. |
|
Rendimento mais recente |
Dinâmico |
Numérico |
O rendimento total para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou últimos 12 meses) para todos os imóveis. Se estiverem envolvidos vários imóveis, somar os respetivos rendimentos. |
|
Despesas de exploração mais recentes |
Dinâmico |
Numérico |
As despesas de exploração totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou últimos 12 meses) para todos os imóveis. |
|
Resultados líquidos de exploração mais recentes |
Dinâmico |
Numérico |
Rendimento total menos o despesas de exploração totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes. |
|
Despesas de capital mais recentes |
Dinâmico |
Numérico |
As despesas de capital (por oposição às despesas de reparação e manutenção) totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou últimos 12 meses) para todos os imóveis. |
|
Fluxos de caixa líquidos mais recentes |
Dinâmico |
Numérico |
Resultados líquidos de exploração totais menos despesas de capital para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes. |
|
Montante mais recente do serviço da dívida |
Dinâmico |
Numérico |
Montante total de capital e de juros previstos a pagar durante o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex: mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou últimos 12 meses). |
|
DSCR mais recente (NOI) |
Dinâmico |
Numérico |
Calcular o DSCR com base no NOI para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex: mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou últimos 12 meses). |
|
Rendimento das rendas anuais contratadas |
Dinâmico |
Numérico |
A renda anual contratada de acordo com a mais recente lista de arrendamentos do mutuário. |
|
Pormenores sobre a ocupação dos imóveis |
|||
|
Ocupação à data |
Dinâmico |
Data |
Data da última listagem das rendas/arrendamentos recebida. (para os imóveis destinados a restauração/hotelaria (hotéis) e cuidados de saúde, utilizar a taxa média de ocupação durante o período para o qual são comunicadas as demonstrações financeiras). |
|
Ocupação física à data de titularização |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem, na titularização, do espaço disponível para arrendamento efetivamente ocupado (ou seja, onde os arrendatários ocupam efetivamente o espaço e não o desocuparam). Deve ser calculado a partir de uma listagem das rendas ou outro documento que indique a ocupação e seja coerente com a informação relativa ao exercício financeiro mais recente. |
|
Ocupação física mais recente |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem mais recente do espaço disponível para arrendamento efetivamente ocupado (ou seja, onde os arrendatários ocupam efetivamente o espaço e não o desocuparam). Deve ser calculado a partir de uma listagem das rendas ou outro documento que indique a ocupação e seja coerente com a informação relativa ao exercício financeiro mais recente. |
|
Dados disponíveis arrendatário a arrendatário |
Dinâmico |
S/N |
A informação sobre os arrendatários está disponível casos a caso? |
|
Média ponderada de duração dos arrendamentos |
Dinâmico |
Numérico |
Média ponderada em anos dos arrendamentos. |
|
Média ponderada de duração dos arrendamentos (primeira possibilidade de rescisão). |
Dinâmico |
Numérico |
Média ponderada dos arrendamentos (em anos) contabilizando todas as opções em termos da primeira possibilidade de rescisão |
|
Pormenores sobre os três principais arrendatários |
|||
|
% Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem de rendimento que expira num prazo de 1 a 12 meses. |
|
% Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem de rendimento que expira num prazo de 13 a 24 meses. |
|
% Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem de rendimento que expira num prazo de 25 a 36 meses. |
|
% Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem de rendimento que expira num prazo de 37 a 48 meses. |
|
% Rendimento que expira num prazo superior a 49 meses |
Dinâmico |
Numérico |
Percentagem de rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais. |
|
Maior arrendatário em termos de rendimento (líquido) |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Nome do maior arrendatário atual, em termos de renda líquida. |
|
Data de termo do arrendamento do maior arrendatário |
Dinâmico |
Data |
Data de termo do arrendamento do maior arrendatário atual (em termos de renda líquida). |
|
Renda a pagar pelo maior arrendatário |
Dinâmico |
Numérico |
Renda anual a pagar pelo maior arrendatário atual. |
|
Segundo maior arrendatário em termos de rendimento (líquido) |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Nome do segundo maior arrendatário atual, em termos de renda líquida. |
|
Data de termo do arrendamento do segundo maior arrendatário |
Dinâmico |
Data |
Data de termo do arrendamento do segundo maior arrendatário atual (renda anual líquida). |
|
Renda a pagar pelo segundo maior arrendatário |
Dinâmico |
Numérico |
Renda a pagar pelo segundo maior arrendatário |
|
Terceiro maior arrendatário em termos de rendimento (líquido) |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Nome do terceiro maior arrendatário atual, em termos de renda líquida. |
|
Data de termo do arrendamento do terceiro maior arrendatário |
Dinâmico |
Data |
Data de termo do arrendamento do terceiro maior arrendatário atual (renda anual líquida). |
|
Renda a pagar pelo terceiro maior arrendatário |
Dinâmico |
Numérico |
Renda a pagar pelo terceiro maior arrendatário |
|
Moeda das rendas |
Dinâmico |
Lista |
Denominação da moeda em que são pagas as rendas. |
|
Pormenores sobre as execuções |
|||
|
Data prevista de correção da falta ou execução do ativo |
Dinâmico |
Data |
Data em que a entidade gestora especial prevê que a falta seja corrigida. se estiverem envolvidos vários imóveis, indicar a data mais tardia. Em caso de execução da hipoteca = data prevista de execução da hipoteca e em caso de assunção de posse do imóvel = data de venda prevista. |
|
Data de início do processo de assunção da posse |
Dinâmico |
Data |
Data em que um processo de execução ou outro processo alternativo foi iniciado contra ou acordado pelo mutuário. |
|
Data de recuperação |
Dinâmico |
Data |
A data em que o título (ou uma forma alternativa de controlo efetivo e de capacidade para alienar) sobre o imóvel que servia de garantia foi obtido. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Pormenores gerais sobre as obrigações |
|||
|
Identificador do conjunto de transações |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único da transação ou conjunto de transações. |
|
Data de distribuição |
Estático |
Data |
Data de pagamento dos juros e capital da tranche das obrigações em causa. |
|
Data do registo |
Estático |
Data |
Data em que a categoria de notas de obrigação deve ser detida para ser considerado titular do registo. |
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de instrumentos financeiros estruturados respaldados por hipotecas sobre imóveis comerciais que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. |
|
CUSIP (Regra 144A) |
Estático |
Alfanumérico |
O código de identificação dos valores mobiliários atribuído a cada categoria de notas de obrigação ou tranche em conformidade com as normas estabelecidas pelo Committee on Uniform Security Identification Procedures para efeitos de cumprimento dos requisitos da regra 144A ou outro código de títulos estabelecido por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código de identificação dos valores mobiliários atribuído a cada categoria de notas de obrigação ou tranche em conformidade com as normas estabelecidas pelo International Standards Organisation (ISIN) ou outro código de títulos estabelecido por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Código comum (Regra 144A) |
Estático |
Alfanumérico |
Código de identificação de nove dígitos emitido conjuntamente pelo CEDEL e pelo Euroclear para cada categoria de notas de obrigação ou tranche. |
|
Número de identificação internacional dos títulos (Reg. S) |
Estático |
Alfanumérico |
O código de identificação dos valores mobiliários atribuído a cada categoria de notas de obrigação ou tranche em conformidade com as normas estabelecidas pelo International Standards Organisation (ISIN) para efeitos dos requisitos do Regulamento S ou outro código de títulos estabelecido por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Código comum (Reg. S) |
Estático |
Alfanumérico |
O código de identificação dos valores mobiliários atribuído a cada categoria de notas de obrigação ou tranche em conformidade com as normas estabelecidas pelo Committee on Uniform Security Identification Procedures para efeitos de cumprimento dos requisitos do Regulamento S ou outro código de títulos estabelecido por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Data de emissão das obrigações |
Estático |
Data |
Data de emissão das obrigações. |
|
Data de vencimento legal |
Estático |
Data |
Data em que a categoria específica de notas de obrigação ou tranche deve ser reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Moeda |
Estático |
Lista |
Tipo de moeda em que é expresso o valor monetário da categoria de notas de obrigação ou tranche. |
|
Saldo de capital original |
Estático |
Numérico |
Saldo de capital original da categoria específica de notas de obrigação ou tranche à data de emissão. |
|
Pormenores sobre o capital das obrigações |
|||
|
Indicador nocional |
Estático |
S/N |
«Y» para uma obrigação nocional, «N» se esta categoria de notas de obrigação ou tranche respeitar exclusivamente aos juros, ou seja, nas chamadas transações separadas do juro e do capital (IO strip). |
|
Saldo de capital inicial |
Estático |
Numérico |
Saldo remanescente de capital em dívida da categoria de notas de obrigação ou tranche no início do período corrente. |
|
Capital previsto |
Estático |
Numérico |
Capital previsto pago à categoria de notas de obrigação ou tranche durante o período. |
|
Capital não previsto |
Dinâmico |
Numérico |
Capital não previsto pago à categoria de notas de obrigação ou tranche durante o período. |
|
Distribuições totais de capital |
Dinâmico |
Numérico |
Capital total (previsto e não previsto) pago à categoria de notas de obrigação ou tranche durante o período. |
|
Tipo de amortização |
Estático |
Lista |
Método de amortização segundo o qual a categoria de notas de obrigação ou tranche é paga periodicamente. |
|
Duração do período de pagamento exclusivo de juros |
Estático |
Numérico |
Duração em meses do período durante o qual apenas são pagos juros. |
|
Juros capitalizados |
Dinâmico |
Numérico |
Quaisquer juros acrescentados ao saldo da categoria incluindo as amortizações negativas. |
|
Perdas de capital |
Dinâmico |
Numérico |
Perdas totais de capital durante o período abrangido pela comunicação. |
|
Perdas de capital acumuladas |
Dinâmico |
Numérico |
Perdas de capital contabilizadas em valor acumulado até à data. |
|
Saldo de capital final |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo remanescente de capital em dívida da categoria de notas de obrigação ou tranche no final do período corrente. |
|
Fator de pagamento dos títulos |
Dinâmico |
Numérico |
Capital pago sobre a categoria de notas de obrigação ou tranche durante o período abrangido pela comunicação expresso em proporção do saldo original (inicial) da nota de obrigação ou tranche (0<x< 1), até 12 casas decimais. |
|
Fator final dos títulos |
Dinâmico |
Numérico |
Capital final da categoria de notas de obrigação ou tranche após contabilização dos pagamentos efetuados durante o período de comunicação corrente expresso em proporção do saldo original (inicial) da nota de obrigação ou tranche (0<x< 1), até 12 casas decimais. |
|
Próxima data de pagamento do título |
Dinâmico |
Data |
A próxima data de pagamento/distribuição sobre a categoria de notas de obrigação ou tranche. |
|
Pormenores sobre os juros das obrigações |
|||
|
Tipo de índice de taxa de juro |
Estático |
Lista |
Índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no documento de oferta aplicável a uma categoria específica de notas de obrigação ou tranche. Índice de taxa de juro corrente. |
|
Índice de taxa corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Valor corrente do índice de taxa aplicável à categoria específica de notas de obrigação ou tranche durante o período de contagem corrente, com um mínimo de 5 casas decimais. |
|
Método de contagem |
Estático |
Lista |
Método de contagem pelo qual a categoria de notas de obrigação ou tranche é calculada periodicamente. |
|
Dias de contagem correntes |
Dinâmico |
Numérico |
Número de dias de contagem aplicável para cálculo dos juros a pagar no período corrente. |
|
Juros vencidos |
Dinâmico |
Numérico |
Montante dos juros vencidos. |
|
Limite de fundos disponíveis aplicável |
Estático |
S/N |
A categoria de Notas de obrigação beneficia de um mecanismo de limite dos fundos disponíveis? |
|
Redução do montante da avaliação |
Dinâmico |
Numérico |
Redução corrente da avaliação afetada a esta categoria. |
|
Redução acumulada da avaliação |
Dinâmico |
Numérico |
Redução acumulada total da avaliação afetada. |
|
Outras distribuições de juros |
Dinâmico |
Numérico |
Outros aumentos específicos dos juros. |
|
Défice corrente de juros |
Dinâmico |
Numérico |
Montante de juros em défice no período de comunicação para esta categoria. |
|
Défice acumulado de juros |
Dinâmico |
Numérico |
Défice acumulado de juros até à data. |
|
Distribuição dos juros totais |
Dinâmico |
Numérico |
Totalidade dos pagamentos de juros efetuados. |
|
Saldo inicial dos juros não pagos |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo efetivo dos défices de juros no início do período corrente. |
|
Juros a curto prazo não pagos |
Dinâmico |
Numérico |
Quaisquer juros diferidos no período corrente e a pagar na próxima data de pagamento. |
|
Juros a longo prazo não pagos |
Dinâmico |
Numérico |
Quaisquer juros diferidos no período corrente e a pagar na data de vencimento. |
|
Evento desencadeador do limite dos fundos disponíveis |
Dinâmico |
S/N |
Foi desencadeado algum evento de Limite dos Fundos Disponíveis? |
|
Índice de taxa no próximo período |
Dinâmico |
Numérico |
Valor do índice de taxa no próximo período. |
|
Próxima data de refixação do índice |
Dinâmico |
Data |
Data em que será fixado o Índice de Taxa para o próximo período. |
|
Pormenores sobre as linhas de liquidez |
|||
|
Linha de liquidez — saldo inicial |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo inicial da linha de liquidez. |
|
Ajustamentos da linha de liquidez |
Dinâmico |
Numérico |
Quaisquer ajustamentos da linha de liquidez |
|
Levantamentos da linha de liquidez |
Dinâmico |
Numérico |
Montantes levantados da linha de liquidez. |
|
Reembolsos sobre a linha de liquidez |
Dinâmico |
Numérico |
Montantes reembolsados no quadro da linha de liquidez. |
|
Saldo final da linha de liquidez |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo final. |
|
Moeda da linha de liquidez |
Dinâmico |
Lista |
Moeda da linha de liquidez. |
ANEXO III
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por empréstimos a pequenas e médias empresas
ATIVOS:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
Data |
Data de referência corrente para o conjunto ou carteira. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único/nome da transação ou conjunto. |
|
Identificador do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único para cada empréstimo. |
|
Cedente |
Estático |
Texto |
Mutuante que concedeu o empréstimo original. |
|
Identificador da entidade gestora |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único por entidade gestora, que permita identificar a entidade que gere o empréstimo. |
|
Nome da entidade gestora |
Dinâmico |
Texto |
Nome da entidade gestora |
|
Identificador do mutuário |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único por mutuário - para permitir que os mutuários com vários empréstimos num mesmo conjunto possam ser identificados (p. ex.: novos adiantamentos/novos empréstimos são contabilizados como entradas separadas). |
|
informação sobre o devedor |
|||
|
País |
Estático |
Lista |
País de estabelecimento permanente. |
|
Código postal |
Estático |
Texto |
Devem ser fornecidos pelo menos os primeiros dois ou três carateres. Não fornecer o código postal completo. |
|
Forma jurídica do devedor/tipo de empresa |
Estático |
Lista |
|
|
Segmento Basileia III do mutuário |
Estático |
Lista |
|
|
Afiliado do cedente? |
Estático |
S/N |
O mutuário é afiliado da entidade cedente? |
|
Tipo de ativo |
Estático |
Lista |
|
|
Grau hierárquico |
Dinâmico |
Lista |
|
|
Estimativa interna do banco sobre a perda em caso de incumprimento (LGD) |
Dinâmico |
Numérico |
Perda em caso de incumprimento em condições económicas normais. |
|
Código setorial NACE |
Estático |
Alfanumérico |
Código NACE do setor de atividade do mutuário. |
|
Características do empréstimo |
|||
|
Data de origem do empréstimo |
Estático |
Data |
Data de adiantamento do empréstimo original. |
|
Data de vencimento final |
Estático |
Data |
Data de vencimento final do empréstimo. |
|
Denominação da moeda do empréstimo |
Estático |
Lista |
Moeda do empréstimo. |
|
Empréstimo coberto |
Dinâmico |
S/N |
O empréstimo específico foi objeto de cobertura para o risco cambial? |
|
Saldo original do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Saldo total original do empréstimo. |
|
Saldo corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Montante do empréstimo em dívida à data de referência para o conjunto. Este montante deve abranger todos os montantes classificados como capital no quadro da transação. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo do empréstimo que passem a fazer parte do capital no quadro da transação, esse montante deverá ser adicionado. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. |
|
Montante do empréstimo titularizado |
Estático |
Numérico |
Saldo do empréstimo titularizado à data de referência |
|
Frequência dos pagamentos de capital |
Estático |
Lista |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, isto é, número de meses entre os pagamentos. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, isto é, número de meses entre os pagamentos. |
|
Tipo de amortização |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de amortização. |
|
Tipo de empréstimo |
Estático |
Lista |
|
|
Montante balão (baloon amount) |
Dinâmico |
Numérico |
O montante do pagamento «balão» |
|
Tipo de pagamento |
Dinâmico |
Lista |
|
|
Taxa de juro |
|||
|
Taxa de Juro corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Taxa de juro corrente (%) |
|
Taxa de Juro máxima |
Dinâmico |
Numérico |
Taxa de juro máxima (%). |
|
Taxa de Juro mínima |
Estático |
Numérico |
Taxa de juro mínima (%). |
|
Tipo de taxa de juro |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de Taxa de Juro. |
|
Índice de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Índice de taxa de juro corrente (taxa de referência para a fixação da taxa de juro das hipotecas). |
|
Margem de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Numérico |
Margem de taxa de juro corrente (nos empréstimos a taxa fixa é equivalente à taxa de juro corrente, nos empréstimos a taxa variável é a margem acima ou abaixo, se for negativa da taxa indexante). |
|
Período de refixação da taxa de juro |
Estático |
Lista |
|
|
Informação sobre o cumprimento |
|||
|
Montante dos juros de mora |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo corrente dos pagamentos de juros em atraso. |
|
Número de dias de mora dos juros |
Dinâmico |
Numérico |
Número de dias de atraso no pagamento do empréstimo (à data de referência para o conjunto) de acordo com a definição do emitente |
|
Montante do capital em mora |
Dinâmico |
Numérico |
Saldo corrente dos pagamentos de capital em atraso. Os pagamentos em atraso são definidos como: Total dos pagamentos de capital devidos até à data MENOS Total dos pagamentos de capital recebidos até à data MENOS quaisquer montantes capitalizados. |
|
Número de dias de mora do capital |
Dinâmico |
Numérico |
Número de dias de atraso no pagamento do empréstimo (à data de referência para o conjunto) de acordo com a definição do emitente. |
|
Incumprimento ou execução do empréstimo de acordo com a definição da transação |
Dinâmico |
S/N |
Se se tiver verificado um incumprimento ou execução do empréstimo de acordo com a definição da transação. |
|
Incumprimento ou execução do empréstimo de acordo com a definição de Basileia III |
Dinâmico |
S/N |
Se se tiver verificado um incumprimento ou execução do empréstimo de acordo com a definição de Basileia III. |
|
Razão do incumprimento (definição de Basileia II) |
Dinâmico |
Lista |
Utilizando a Definição de Razão do Incumprimento de Basileia II. |
|
Data do incumprimento |
Dinâmico |
Data |
Data em que o empréstimo entrou em incumprimento de acordo com a definição por defeito da transação. |
|
Montante em incumprimento |
Dinâmico |
Numérico |
Montante total em incumprimento (de acordo com a definição da transação) antes da aplicação do produto da venda e dos montantes recuperados. |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
Numérico |
Total de recuperações, incluindo todo o produto da venda. Relevante apenas para os empréstimos em situação de incumprimento/executados. |
|
Perdas contabilizadas |
Dinâmico |
Numérico |
As perdas contabilizadas até à data. |
|
Data de contabilização das perdas |
Dinâmico |
Data |
Data em que as perdas foram contabilizadas. |
PERFIL DE AMORTIZAÇÃO:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Saldo em dívida no período 1 |
Dinâmico |
Numérico |
Perfil de amortização com 0% de pagamento antecipado |
|
Data do saldo em dívida no período 1 |
Dinâmico |
Data |
Data associada ao saldo no período 1 |
|
Saldo em dívida no período [2-120] |
Dinâmico |
Numérico |
Perfil de amortização com 0% de pagamento antecipado |
|
Data do saldo em dívida no período [2-120] |
Dinâmico |
Data |
Data associada ao saldo no período [2-120] |
GARANTIAS:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Garantias |
|||
|
ID da garantia |
Estático |
Texto |
Código único da garantia para a entidade cedente. |
|
Identificador do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único do empréstimo associado às garantias. Deve corresponder aos identificadores do campo «Identificador de empréstimo». |
|
Tipo de título |
Estático |
Lista |
Existe um encargo fixo ou variável sobre os ativos? |
|
Tipo de garantia |
Estático |
Lista |
Tipo de garantia. |
|
Montante da avaliação original |
Estático |
Numérico |
Valor do imóvel à data do último adiantamento do empréstimo antes de uma titularização. |
|
Data da avaliação original |
Estático |
Data |
Data da mais recente avaliação do imóvel no momento do mais recente adiantamento do empréstimo antes de uma titularização. |
|
Data corrente de avaliação |
Dinâmico |
Data |
Esta deve ser a data da avaliação mais recente. |
|
Tipo de avaliação original |
Estático |
Lista |
Tipo de avaliação aquando da concessão do empréstimo. |
|
Posição |
Dinâmico |
Texto |
|
|
Código postal dos imóveis |
Estático |
Texto |
Devem ser fornecidos pelo menos os primeiros dois ou três carateres. |
|
Canal de empréstimo/banco ou departamento responsável |
Estático |
Lista |
|
|
Moeda da garantia |
Estático |
Lista |
Deverá ser a moeda relacionada com o montante da avaliação indicado em «Valor da garantia». |
|
Número de garantias do empréstimo |
Dinâmico |
Numérico |
Número total de bens dados em garantia do empréstimo. O número deve refletir o número de relatórios sobre as garantias apresentados em relação ao empréstimo no respetivo ficheiro. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de Dados |
Definição e Critérios do Campo |
|
Campos de dados a nível dos títulos ou obrigações |
|||
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
Data |
A data em que foram comunicadas as informações sobre a transação. |
|
Emitente |
Estático |
Texto |
Nome do emitente e número de série da emissão, se aplicável. |
|
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Dinâmico |
S/N |
Se a transação envolver uma linha de liquidez, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros. |
|
Campos de dados a nível das garantias |
|||
|
Medições/rácios de desencadeamento |
Dinâmico |
S/N |
Ocorreu algum evento desencadeador? Situação das diferentes medições/rácios de desencadeamento da execução das garantias em termos de atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perdas e outras situações semelhantes em relação à sua amortização antecipada ou ao nível de outros eventos desencadeadores, à data de determinação corrente. |
|
Valor médio da taxa de pagamento antecipado constante |
Dinâmico |
Numérico |
O relatório deve incluir a taxa de pagamento antecipado constante (CPR) média (AVG) dos empréstimos subjacentes. A CPR média é o montante expresso em percentagem anualizada do capital pago antecipadamente que excede os reembolsos previstos. A CPR média é calculada dividindo primeiro o Saldo Corrente de Capital do Empréstimo (isto é, o saldo real) pelo Saldo Previsto de Capital do Empréstimo assumindo que não foi efetuado qualquer pagamento antecipado (ou seja, que apenas foram efetuados os reembolsos regulares previstos). Este quociente é depois elevado à potência resultante da divisão de 12 pelo número de meses decorridos desde a emissão. Subtrai-se esse resultado de 1 e multiplica-se por cem (100), para determinar a CPR média. |
|
Campos de informação sobre o contacto para a comunicação de informações sobre as transações |
|||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Texto |
Nome do serviço ou da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
|
Informações de contacto |
Estático |
Texto |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
Campos a nível da tranche |
|
Nome da CATEGORIA |
|||
|
DE OBRIGAÇÕES |
Estático |
Alfanumérico |
A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de obrigações que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código de identificação dos valores mobiliários atribuído a cada categoria de PME em conformidade com as normas estabelecidas pelo International Standards Organisation (ISIN) ou outro código único de títulos estabelecido por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
Data |
A data periódica em que está programado o último pagamento de juros aos detentores de uma tranche específica das obrigações. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
Data |
A data periódica em que está programado um pagamento de capital aos detentores de uma tranche específica das obrigações. |
|
Moeda da obrigação |
Estático |
Texto |
Denominação da obrigação. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no documento de oferta (p. ex.: Euribor a três meses) aplicável a uma tranche específica das obrigações. |
|
Vencimento legal |
Estático |
Data |
Data em que uma tranche específica das obrigações deve ser reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Data de emissão das obrigações |
Estático |
Data |
Data em que as obrigações foram emitidas. |
ANEXO IV
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por empréstimos para aquisição de automóveis
ATIVOS:
|
Nome do campo |
Estático/dinâmico |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informações específicas sobre as operações |
|||
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Data de referência para o conjunto ou carteira. Data a que se referem os dados mencionados na comunicação sobre o ativo subjacente. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador do conjunto ou da carteira/nome da transação. |
|
Nome da entidade gestora |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Um identificador único por entidade gestora, que permita identificar a entidade que gere o empréstimo ou a locação. |
|
Nome da entidade gestora de recurso |
Dinâmico |
Texto |
Nome da entidade gestora de recurso. |
|
Informação a nível do empréstimo ou da locação |
|||
|
Identificador do empréstimo ou da locação |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único para o empréstimo ou locação. O ID não deve sofrer alterações durante toda a transação. |
|
Cedente |
Estático |
Texto |
Mutuante que concedeu o empréstimo ou procedeu à locação original. |
|
Identificador do mutuário |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único para o mutuário ou locatário. |
|
Identificador do grupo de empresas |
Dinâmico |
Texto |
Identificador único do grupo de empresas que identifica a empresa-mãe em última instância do locatário. |
|
Denominação da moeda do empréstimo ou locação |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda do empréstimo ou locação. |
|
Situação profissional do mutuário |
Estático |
Lista |
Situação profissional do mutuário primário. |
|
Rendimento primário |
Estático |
9(11).99 |
Rendimento bruto anual avaliado do mutuário primário. |
|
Moeda do Rendimento Primário |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda em que é expresso o rendimento |
|
Tipo de amortização |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de amortização. |
|
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Verificação dos Rendimentos para efeitos do rendimento primário. |
|
Região geográfica |
Estático |
Lista |
A região em que o mutuário está localizado à data da avaliação. |
|
Data de origem |
Estático |
AAAA-MM |
Data de concessão do empréstimo original ou de início da locação. |
|
Vencimento previsto do empréstimo ou locação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data prevista de vencimento do empréstimo ou de termo da locação. |
|
Prazo original do empréstimo ou locação |
Estático |
Numérico |
Prazo contratual original (número de meses). |
|
Data de integração no conjunto |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que o empréstimo ou locação foram transferidos para o SPV. |
|
Saldo de capital original |
Estático |
9(11).99 |
Saldo de capital do empréstimo ao mutuário ou saldo descontado da locação (incluindo os encargos capitalizados) na origem. |
|
Saldo corrente de capital em dívida |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo do empréstimo ao mutuário ou saldo remanescente da locação à data de referência para o conjunto. Deve incluir todos os montantes garantidos sobre o veículo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da transação, esse montante deverá ser adicionado. |
|
Data prevista de pagamento |
Dinâmico |
9(11).99 |
Próximo pagamento contratualmente devido (pagamentos devidos na ausência de outros acordos de pagamento em vigor). |
|
Frequência prevista dos pagamentos |
Dinâmico |
Lista |
Frequência prevista dos pagamentos. |
|
Montante da entrada |
Estático |
9(11).99 |
Montante do depósito/entrada na origem do empréstimo ou locação (deve incluir o valor dos veículos retomados, etc.) |
|
Rácio original do empréstimo em relação ao valor do imóvel |
Estático |
9(3).99 |
O LTV do veículo na origem, que pode ser arredondado aos 5% mais próximos. |
|
Tipo de produto |
Estático |
Lista |
Tipo de produto. |
|
Preço de exercício da opção de compra |
Estático |
9(11).99 |
Montante que o devedor tem de pagar no final do contrato de locação ou empréstimo para assumir a propriedade do veículo. |
|
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Estático |
9(2).99 |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável ao empréstimo ou locação. |
|
Taxa de juro ou de desconto corrente |
Dinâmico |
9(4).9(5) |
Taxa de juro ou de desconto total corrente (%) aplicável ao empréstimo ou locação (pode ser arredondada aos 0,5% mais próximos). |
|
Base da taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Base da taxa de juro corrente. |
|
Margem de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
9(4).9(5) |
Margem da taxa de juro corrente (%) aplicável ao empréstimo ou locação (pode ser arredondada aos 0,5% mais próximos). Nos empréstimos a taxa fixa, corresponde à taxa de juro ou de desconto corrente. Nos empréstimos a taxa variável é a margem acima (ou abaixo, se for negativa) da taxa indexante. |
|
Taxa de desconto |
Estático |
9(4).9(5) |
Taxa de desconto aplicada ao valor a receber quando foi vendido ao SPV (pode ser arredondada aos 0,5% mais próximos). |
|
Fabricante do automóvel |
Estático |
Texto |
Marca do fabricante do veículo. |
|
Modelo do automóvel |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do modelo do automóvel. |
|
Automóvel novo ou usado |
Estático |
Lista |
Estado do veículo no momento do empréstimo ou de início da locação. |
|
Valor residual original do veículo |
Estático |
9(11).99 |
Uma estimativa do valor residual do veículo, à data do empréstimo ou de início da locação. Este valor pode ser arredondado. |
|
Valor residual titularizado |
Estático |
9(11).99 |
Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado. Este valor pode ser arredondado. |
|
Valor residual atualizado do veículo |
Dinâmico |
9(11).99 |
Estimativa mais recente do valor residual do veículo no final do contrato. Este valor pode ser arredondado. |
|
Data de atualização do valor residual do veículo |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que ocorreu a mais recente atualização da estimativa do valor residual do veículo. Se não tiver havido qualquer atualização, indicar a data da avaliação original. |
|
Tipo de cliente |
Estático |
Lista |
Forma jurídica do cliente. |
|
Método de pagamento |
Dinâmico |
Lista |
Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido). |
|
Data de retirada do conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que o empréstimo ou locação foi retirado do conjunto, por exemplo devido a reaquisição, reembolso, pagamento antecipado ou finalização do processo de recuperação. |
|
Taxa de juro máxima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite máximo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite — não incluir o símbolo %. |
|
Taxa de juro mínima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite mínimo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite — não incluir o símbolo %. |
|
Saldo dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo corrente dos pagamentos em atraso. |
|
Número de meses em mora |
Dinâmico |
9(5).99 |
Número de meses em que o empréstimo ou locação se encontra em mora à data de referência para o conjunto. |
|
Data do incumprimento |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data do incumprimento. |
|
Montante bruto em incumprimento |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montante bruto em incumprimento da conta. |
|
Preço de venda |
Dinâmico |
9(11).99 |
|
|
Perda com a venda |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montante bruto em incumprimento menos produto da venda (excluindo as taxas sobre os pagamento antecipado se subordinadas a recuperações do capital). |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
9(11).99 |
Às recuperações acumuladas, líquidas dos respetivos custos. |
|
Data de resgate |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que a conta foi resgatada ou data em que foi concluído o processo de recuperação, para os empréstimos em situação de incumprimento. |
|
Perdas de valor residual |
Dinâmico |
9(11).99 |
Perdas de valor residual ocorridas na entrega do veículo. |
|
Situação da conta |
Dinâmico |
Lista |
Situação corrente da conta. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação a Nível das Obrigações |
|||
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Data em que foram comunicadas as informações sobre a transação, ou seja, a data em que o formulário de modelo de dados a nível do empréstimo preenchido foi enviado para o repositório de dados. |
|
Emitente |
Estático |
Texto |
Nome do emitente e número de série da emissão, se aplicável. |
|
Todas as contas de reserva de acordo com as previsões Saldo |
Dinâmico |
S/N |
Todas as contas de reserva (reservas de caixa, mistas, de compensação, etc.) estão nos seus níveis exigidos? |
|
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Dinâmico |
S/N |
A linha de liquidez foi utilizada para cobrir os défices no período até à última data de pagamento de juros? |
|
Medições/rácios de desencadeamento |
Dinâmico |
S/N |
Ocorreu algum evento desencadeador? |
|
Constante anualizada Taxa de pagamento antecipado |
Dinâmico |
9(3).99 |
A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada dos valores a receber subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao total do capital não previsto recebido no período mais recente dividido pelo saldo de capital no início do período. |
|
Total de valores a receber vendidos a SPV |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma dos montantes de capital dos valores a receber vendidos a SPV (ou seja, no encerramento e durante o período de reconstituição, se aplicável) até à data. |
|
Incumprimentos brutos acumulados — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes brutos em incumprimento desde o encerramento, na respetiva moeda. |
|
Recuperações acumuladas — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes recuperados desde o encerramento, líquidos de custos, na respetiva moeda. |
|
Data final do período de renovação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que o período de renovação deverá estar concluído ou terminou efetivamente. |
|
Informações de contacto para a comunicação das transações |
|||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do serviço e da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
|
Informações de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação ao nível das tranches |
|||
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
Designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de obrigações que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código ou códigos de Identificação Internacional dos Títulos ou, quando não estiver disponível esse ISIN, qualquer outro código de valores mobiliários, como o CUSIP, atribuído à tranche em causa por uma bolsa de valores ou outra entidade. Se existir mais de um código, apresentar os mesmos separados por vírgulas. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de juros aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de capital aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Moeda da obrigação |
Estático |
Lista |
Denominação desta tranche. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no documento de oferta (p. ex.: Euribor a três meses) aplicável a uma tranche específica. |
|
Vencimento legal |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que esta tranche específica deve ser reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Data de emissão da obrigação |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que as obrigações foram emitidas. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência com que deverão ser pagos os juros sobre esta tranche. |
ANEXO V
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por empréstimos para consumo
ATIVOS:
|
Nome do Campo |
Dinâmico/Estático |
Tipo de Dados |
Definição e Critérios do Campo |
|
Informações específicas sobre as operações |
|||
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Datas de referência para o conjunto ou carteira. Data a que se referem os dados mencionados na comunicação sobre o ativo subjacente. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador do conjunto ou da carteira/nome da transação. |
|
Nome da entidade gestora |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Um identificador único por entidade gestora, que permita identificar a entidade que gere o empréstimo. |
|
Nome da entidade gestora de recurso |
Dinâmico |
Texto |
Nome da entidade gestora de recurso. |
|
Informação ao nível do empréstimo |
|||
|
Identificador do empréstimo |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único de um determinado empréstimo do conjunto. |
|
Cedente |
Estático |
Texto |
Mutuante que concedeu o empréstimo original. |
|
Identificador do mutuário |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único de um mutuário. Deve ser codificado (isto é, não indicar o verdadeiro número de identificação) a fim de assegurar o anonimato do mutuário. |
|
Denominação da moeda do empréstimo |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda do empréstimo |
|
Limite total de crédito |
Dinâmico |
9(11).99 |
Para os empréstimos com características de flexibilidade de levantamentos/renováveis – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar o empréstimo em dívida. |
|
Data final de renovação — empréstimo |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Para os empréstimos com características de flexibilidade de levantamentos/renováveis – a data em que essas características de flexibilidade deverão caducar, ou seja, em que acaba o prazo para a renovação. |
|
Situação profissional do mutuário |
Estático |
Lista |
Situação profissional do mutuário primário. |
|
Rendimento primário |
Estático |
9(11).99 |
Rendimento bruto anual avaliado (excluindo rendas) do mutuário primário. Deve ser arredondado ao milhar mais próximo. |
|
Moeda do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda em que é expresso o rendimento. |
|
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Verificação dos Rendimentos para efeitos do rendimento primário. |
|
Região geográfica |
Estático |
Lista |
Região onde está localizado o mutuário. |
|
Data de origem |
Estático |
AAAA-MM |
Data de adiantamento do empréstimo original. |
|
Vencimento previsto do empréstimo |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data prevista de vencimento do empréstimo. |
|
Prazo original do empréstimo |
Estático |
Numérico |
Prazo contratual original (número de meses). |
|
Data de integração no conjunto |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que o empréstimo foi transferido para o SPV. |
|
Saldo de capital original |
Estático |
9(11).99 |
Saldo original de capital do empréstimo (incluindo os encargos capitalizados) na origem. |
|
Saldo corrente de capital em dívida |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo de capital em dívida do empréstimo à data de referência para o conjunto. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias. |
|
Data prevista de pagamento |
Dinâmico |
9(11).99 |
Próximo pagamento contratualmente devido (pagamentos devidos na ausência de outros acordos de pagamento em vigor). |
|
Frequência prevista dos pagamentos |
Dinâmico |
Lista |
Frequência dos pagamentos. |
|
Método de reembolso |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de reembolso do capital. |
|
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Estático |
9(2).99 |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro. |
|
Taxa de juro corrente |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Taxa de juro total corrente (%) aplicável ao empréstimo. Não incluir o símbolo %. |
|
Base da taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Base da taxa de juro corrente. |
|
Margem de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
9(4).9(5) |
Margem de taxa de juro corrente (%) do empréstimo. Nos empréstimos a taxa fixa, corresponde à Taxa de Juro Corrente. |
|
Número de mutuários |
Dinâmico |
Numérico |
Número de mutuários no empréstimo. |
|
Percentagem autorizada de Pagamentos Antecipados |
Dinâmico |
9(3).99 |
Percentagem máxima do saldo em dívida cujo pagamento antecipado é autorizado anualmente sem incorrer em penalizações. Não incluir o símbolo %. |
|
Taxas por Reembolso Antecipado |
Dinâmico |
9(3).99 |
Percentagem do saldo em dívida que poderá ser exigida a título de taxa se for excedido o limite de pagamento antecipado. Não incluir o símbolo %. |
|
Tipo de cliente |
Estático |
Lista |
Tipo de cliente na origem do empréstimo. |
|
Método de pagamento |
Dinâmico |
Lista |
Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido). |
|
Data de retirada do conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que o empréstimo foi retirado do conjunto, por exemplo devido a reaquisição, reembolso, pagamento antecipado ou finalização do processo de recuperação. |
|
Empregado |
Estático |
S/N |
O mutuário é empregado da entidade cedente? |
|
Taxa de juro máxima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite máximo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite. |
|
Taxa de juro mínima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite mínimo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite. |
|
Informação sobre o cumprimento |
|||
|
Saldo dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo corrente dos pagamentos em atraso, definido como a soma dos pagamentos contratuais mínimos devido mas não pagos pelo mutuário. |
|
Número de meses em mora |
Dinâmico |
9(5).99 |
Número de meses em que o empréstimo se encontra em mora à data de referência para o conjunto. |
|
Data do incumprimento |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data do incumprimento. |
|
Montante bruto em incumprimento |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montante bruto em incumprimento da conta. |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
9(11).99 |
Recuperações acumuladas, líquidas dos respetivos custos. |
|
Data de resgate |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que a conta foi resgatada ou data em que foi concluído o processo de recuperação, para os empréstimos em situação de incumprimento. |
|
Situação da conta |
Dinâmico |
Lista |
Situação corrente da conta. |
|
Saldo dos pagamentos em atraso capitalizados |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma dos pagamentos em atraso capitalizados até à data. |
|
Data da mais recente capitalização dos pagamentos em atraso. |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data mais recente em que os pagamentos em atraso foram capitalizados nesta conta. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
||||
|
Informação ao nível dos títulos ou obrigações |
|||||||
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Data em que foram comunicadas as informações sobre a transação, ou seja, a data em que o formulário de modelo de dados a nível do empréstimo preenchido foi enviado para o repositório de dados. |
||||
|
Emitente |
Estático |
Texto |
Nome do emitente e número de série da emissão, se aplicável. |
||||
|
Saldo de todas as contas de reserva de acordo com as previsões |
Dinâmico |
S/N |
Todas as contas de reserva (reservas de caixa, mistas, de compensação, etc.) estão nos seus níveis exigidos? |
||||
|
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Dinâmico |
S/N |
A linha de liquidez foi utilizada para cobrir os défices no período até à última data de pagamento de juros? |
||||
|
Medições/rácios de desencadeamento |
Dinâmico |
S/N |
Ocorreu algum evento desencadeador? |
||||
|
Taxa de pagamento antecipado constante anualizada |
Dinâmico |
9(3).99 |
A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada dos valores a receber subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao total do capital não previsto recebido no período mais recente dividido pelo saldo de capital no início do período. Esse valor é depois anualizado do seguinte modo:
|
||||
|
Total de valores a receber vendidos a SPV |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma dos montantes de capital dos valores a receber vendidos a SPV (ou seja, no encerramento e durante o período de reconstituição, se aplicável) até à data. |
||||
|
Incumprimentos brutos acumulados — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes brutos em incumprimento desde o encerramento, na respetiva moeda. |
||||
|
Recuperações acumuladas — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes recuperados no conjunto desde o encerramento, líquidos de custos, na respetiva moeda. |
||||
|
Data final do período de renovação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que o período de renovação da transação deverá estar concluído ou terminou efetivamente. |
||||
|
Informações de contacto para a divulgação das transações |
|||||||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do serviço e da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
||||
|
Informações de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
||||
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação ao Nível das Tranches |
|||
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
Designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de obrigações que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código ou códigos de Identificação Internacional dos Títulos ou, quando não estiver disponível esse ISIN, qualquer outro código de valores mobiliários, como o CUSIP, atribuído à tranche em causa por uma bolsa de valores ou outra entidade. Se existir mais de um código, apresentar os mesmos separados por vírgulas. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de juros aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de capital aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Moeda da obrigação |
Estático |
Lista |
Denominação desta tranche. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no prospeto aplicável a esta tranche específica. |
|
Vencimento legal |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que esta tranche específica deve ser totalmente reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Data de emissão da obrigação |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que as obrigações foram emitidas. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência com que deverão ser pagos os juros sobre esta tranche. |
ANEXO VI
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por empréstimos sobre cartões de crédito
ATIVOS:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informações específicas sobre as operações |
|||
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Data de referência para o conjunto ou carteira. Data a que se referem os dados mencionados na comunicação sobre o ativo subjacente. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador do conjunto ou da carteira, por exemplo Master Issuer plc ou SPV 2012-1 plc. |
|
Nome da entidade gestora |
Estático |
Alfanumérico |
Nome da entidade que gere a conta. |
|
Nome da entidade gestora de recurso |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Nome da entidade gestora de recurso. |
|
Vendedor |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do vendedor. |
|
Tipo de transação |
Estático |
Lista |
Isolada, Master Trust - Capitalista, Master Trust – Mutualista ou Outro. |
|
Informação ao nível do empréstimo |
|||
|
Identificador da conta |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único de uma determinada conta do conjunto. Deve ser cifrado para assegurar a proteção dos dados. |
|
Cedente |
Estático |
Alfanumérico |
Mutuante que deu origem à conta. Se não for conhecido, indicar o vendedor. |
|
Identificador do mutuário |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único de um determinado mutuário. Deve ser cifrado para assegurar a proteção dos dados. Pode ser o mesmo que o identificador da conta. |
|
Moeda em que está denominado o valor a receber |
Estático |
Lista |
A moeda em que está denominado o valor a receber. |
|
Data de integração no conjunto |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que a conta foi incluída no conjunto. |
|
Situação profissional do mutuário |
Estático |
Lista |
Situação profissional do mutuário primário. |
|
Moeda do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda em que é expresso o rendimento primário. |
|
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento primário |
Estático |
Lista |
Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento primário. |
|
Região geográfica |
Dinâmico |
Lista |
Região onde está localizado o mutuário. |
|
Empregado |
Estático |
S/N |
O mutuário é empregado da entidade cedente ou do vendedor? |
|
Data de abertura da conta |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que a conta foi aberta. |
|
Saldo total corrente |
Dinâmico |
9(11).99 |
Qual é o montante total corrente devido pelo mutuário (incluindo todos os encargos e juros) sobre a conta? |
|
Limite total de crédito |
Dinâmico |
9(11).99 |
Qual é o limite de crédito do mutuário sobre a conta? |
|
Frequência prevista dos pagamentos |
Dinâmico |
Lista |
Frequência mínima com que o mutuário é obrigado a efetuar pagamentos se tiver um saldo em dívida. |
|
Próximo pagamento contratual mínimo |
Dinâmico |
9(11).99 |
Próximo pagamento mínimo exigível do mutuário. |
|
Rendimento faturado corrente |
Dinâmico |
9(3).99 |
Rendimento médio ponderado total, incluindo todas as taxas aplicáveis à última data de faturação (ou seja, o rendimento faturado, não o rendimento recebido em dinheiro) (%). |
|
Base da taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Base da taxa de juro corrente. |
|
Situação da conta |
Dinâmico |
Lista |
Situação corrente da conta. |
|
Saldo dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo corrente dos pagamentos em atraso, definido como a soma dos pagamentos contratuais mínimos devidos mas não pagos pelo mutuário. |
|
Saldo dos pagamentos em atraso capitalizados |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma dos pagamentos em atraso capitalizados até à data. |
|
Data da mais recente capitalização dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data mais recente em que os pagamentos em atraso foram capitalizados neste cartão. |
|
Número de dias de mora |
Dinâmico |
Numérico |
Número de dias em que a conta se encontra em mora à data de referência para o conjunto. |
|
Método de pagamento |
Dinâmico |
Lista |
Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido). |
|
Data de radiação da conta |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data do incumprimento. |
|
Montante original da radiação |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo total da conta na data em que foi radiada. |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
9(11).99 |
Recuperações acumuladas — relevante apenas nos casos em que a conta foi radiada. Para as contas que não tenham sido radiadas, indicar 0. |
INFORMAÇÃO SOBRE O CONJUNTO E SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de Dados |
Definição e critérios do campo |
|
Dados ao nível das garantias (a preencher para todas as estruturas) |
|||
|
Taxa bruta de radiações durante o período |
Dinâmico |
9(11).99 |
Valor facial das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da transação ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante. |
|
Recuperações durante o período |
Dinâmico |
9(11).99 |
Recuperações brutas recebidas durante o período. |
|
Pagamentos em atraso 30-59 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Pagamentos em atraso 60-89 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Pagamentos em atraso 90-119 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Pagamentos em atraso 120-149 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Pagamentos em atraso 150-179 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Pagamentos em atraso mais de 180 dias % |
Dinâmico |
9(3).99 |
Com base no saldo total dos valores a receber e não no número de contas (%). |
|
Diluições |
Dinâmico |
9(11).99 |
Reduções totais do capital dos valores a receber durante o período, ou seja, incluindo as compensações por fraude. |
|
Receitas cobradas durante o período |
Dinâmico |
9(11).99 |
Cobranças tratadas como receitas durante o período. |
|
Cobranças de capital durante o período |
Dinâmico |
9(11).99 |
Cobranças tratadas como capital durante o período. |
|
Qualquer ocorrência de desencadeamento |
Dinâmico |
S/N |
Ocorreu algum evento desencadeador que continue pendente? Por exemplo, qualquer caso de pagamento efetuado, fator desencadeador com base na notação do cedente, situação ou valor dos pagamentos em atraso, rendimento, diluições, incumprimentos, etc.? |
|
Dimensão do SPV — valor |
Dinâmico |
9(11).99 |
Valor facial de todos os valores a receber (capital e encargos) em que o trust ou SPV tem um interesse nos lucros à data de referência. |
|
Dimensão do SPV — número de contas |
Dinâmico |
9(11).99 |
Número de contas em que o trust ou SPV tem um interesse nos lucros à data de referência. |
|
Dimensão do SPV — valor — apenas capital |
Dinâmico |
9(11).99 |
Valor facial de todos os valores a receber (apenas capital) em que o trust ou SPV tem um interesse nos lucros à data de referência. |
|
Saldo da nota de obrigação |
Dinâmico |
9(11).99 |
Valor facial de todas as notas de obrigação garantidas por ativos que sejam valores a receber na posse do trust ou SPV. |
|
Interesse da entidade que transfere % |
Dinâmico |
9(3).99 |
O interesse efetivo da entidade que transfere no trust, expresso em percentagem. |
|
Montante da margem excedentária |
Dinâmico |
9(11).99 |
O montante remanescente após pagamento dos juros da nota de obrigação e da reconstituição de qualquer conta de reserva. |
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
A data em que foram comunicadas as informações sobre a transação. |
|
Nome da série |
Estático |
Alfanumérico |
Nome da série, se estiver integrada num master trust. |
|
Interesse do investidor nesta série no final do período % |
Dinâmico |
9(3).9(5) |
Interesse do investidor desta série do trust, expressa em percentagem. |
|
Receitas afetadas a esta série |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montantes das receitas afetadas a esta série do trust. |
|
Montante da margem excedentária |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montante remanescente após aplicação integral dos montantes cobrados durante o período para cobrir as obrigações do emitente de acordo com a cascata de pagamentos prevista na documentação da transação. |
|
Informações de contacto para a divulgação das transações |
|||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do serviço e da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
|
Informações de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação ao Nível da Tranche (apenas para esta série) |
|||
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
Designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de obrigações que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, Categoria 2012 A1a, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código ou códigos de Identificação Internacional dos Títulos ou, quando não estiver disponível esse ISIN, qualquer outro código de valores mobiliários, como o CUSIP, atribuído à tranche em causa por uma bolsa de valores ou outra entidade. Se existir mais de um código, apresentar os mesmos separados por vírgulas. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de juros aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de capital aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Moeda da obrigação |
Estático |
Lista |
Denominação desta tranche. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no prospeto ou nas condições finais aplicáveis a esta tranche específica. |
|
Vencimento legal |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que esta tranche específica deve ser totalmente reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Data de emissão da obrigação |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que esta obrigação foi emitida. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência com que deverão ser pagos os juros sobre esta tranche específica. |
|
Nome da série |
Estático |
Alfanumérico |
Nome da série, se estiver integrada num master trust. Se isolada, utilizar o identificador do conjunto. |
ANEXO VII
Dados a nível dos empréstimos — Modelo de comunicação de informações sobre os instrumentos financeiros estruturados respaldados por locações financeiras a indivíduos ou empresas
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informações específicas sobre as operações |
|||
|
Data de referência para o conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Datas de referência para o conjunto ou carteira. Data a que se referem os dados mencionados na comunicação sobre o ativo subjacente. |
|
Identificador do conjunto |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador do conjunto ou da carteira/nome da transação. |
|
Nome da entidade gestora |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Nome da entidade gestora |
|
Nome da entidade gestora de recurso |
Dinâmico |
Texto |
Nome da Entidade Gestora de Recurso. |
|
Informação ao nível da locação |
|||
|
Identificador da locação |
Estático |
Alfanumérico |
Identificador único (ID) de cada Locação, que deverá ser codificado para assegurar o anonimato. O ID da Locação não deve sofrer alterações durante toda a transação. |
|
Cedente |
Estático |
Texto |
Mutuante que concedeu a locação original. Nos casos em que cedente original não seja conhecido, por exemplo em caso de fusão, indicar o nome do Vendedor. |
|
Identificador do locatário |
Estático |
Alfanumérico |
Um identificador único (ID) por Locatário, que deverá ser codificado (sem indicar o nome real) para assegurar o anonimato - para permitir a identificação dos Locatários com várias Locações integradas no conjunto. |
|
Identificador do grupo de empresas |
Dinâmico |
Alfanumérico |
Identificador único do grupo de empresas |
|
Denominação da moeda da locação |
Estático |
Lista |
Denominação da moeda da locação. |
|
País |
Estático |
Lista |
País de estabelecimento permanente do locatário. |
|
Região geográfica |
Estático |
Lista |
Região em que o devedor está localizado à data da avaliação. |
|
Forma jurídica do locatário/tipo de empresa |
Estático |
Lista |
Forma jurídica do locatário. |
|
Segmento Basileia III do mutuário |
Estático |
Lista |
Empresa (1). |
|
Afiliado do cedente? |
Estático |
S/N |
O mutuário é afiliado da entidade cedente? |
|
Sindicado? |
Estático |
S/N |
A locação está sindicada? |
|
Notação interna do banco |
Dinâmico |
99(3).99 |
Probabilidade de incumprimento no prazo de 1 ano determinada pelo banco. |
|
Revisão mais recente da notação interna do devedor |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data da última revisão interna do devedor de acordo com a «Notação interna pelo banco». |
|
Estimativa interna do banco da perda em caso de incumprimento (LGD) |
Dinâmico |
9(3).99 |
Perda em Caso de Incumprimento em condições económicas normais. Não incluir o símbolo%. |
|
Código setorial NACE |
Estático |
Alfanumérico |
Código NACE do setor de atividade do mutuário. |
|
Subsidiada |
Dinâmico |
S/N |
A locação é subsidiada (tanto quanto é do seu conhecimento)? |
|
Data de retirada do conjunto |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que a locação foi retirada do conjunto, por exemplo devido a reaquisição, expiração do prazo de locação, pagamento antecipado ou finalização do processo de recuperação. |
|
Características da locação |
|||
|
Data de origem da locação |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que a locação foi iniciada. |
|
Data de vencimento da locação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
A data prevista de expiração do prazo de locação. |
|
Data de integração no conjunto |
Estático |
AAAA-MM |
Data em que a locação foi transferida para o SPV. Para todos os contratos de locação do conjunto à respetiva data de referência. |
|
Prazo de locação |
Estático |
99(4).99 |
Prazo contratual original (número de meses). |
|
Saldo de capital original |
Estático |
9(11).99 |
Saldo de capital original (ou descontado) da locação (incluindo os encargos capitalizados) na origem. |
|
Saldo corrente de capital em dívida |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo de capital (ou descontado) em Dívida da locação à data de referência para o conjunto, incluindo quaisquer montantes que tenham sido adicionadas à locação e passado a fazer parte do capital da transação. |
|
Valor residual titularizado |
Estático |
9(11).99 |
Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado. |
|
Método de reembolso |
Estático |
Lista |
Tipo de reembolso do capital. |
|
Frequência dos pagamentos de capital |
Estático |
Lista |
Frequência dos pagamentos de capital devidos, isto é, número de meses entre os pagamentos. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência dos pagamentos de juros devidos, isto é, número de meses entre os pagamentos. |
|
Pagamentos devidos |
Dinâmico |
9(11).99 |
Próximo pagamento periódico contratualmente devido (pagamentos devidos na ausência de outros acordos de pagamento em vigor). |
|
Preço de exercício da opção de compra |
Estático |
9(11).99 |
Montante que o locatário deve pagar no termo da locação para assumir a propriedade do ativo, com exceção do pagamento referido no campo «Valor Residual Titularizado». |
|
Montante da entrada |
Estático |
9(11).99 |
Montante do depósito/entrada na origem da locação (deve incluir o valor dos equipamentos retomados, etc.) |
|
Tipo de amortização |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de amortização. |
|
Método de pagamento |
Dinâmico |
Lista |
Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido). |
|
Tipo de produto |
Estático |
Lista |
Classificação da locação, de acordo com as definições do locador. |
|
Valor residual atualizado do ativo |
Dinâmico |
9(11).99 |
Previsões mais recentes do valor residual do ativo no final do período de locação. Este valor pode ser arredondado. |
|
Data de atualização do valor residual do ativo |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que ocorreu a mais recente atualização da estimativa do valor residual do ativo. |
|
Taxa de juro |
|||
|
Intervalo de refixação da taxa de juro |
Estático |
9(2).99 |
Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro. |
|
Taxa de juro ou de desconto corrente |
Dinâmico |
9(4).9(5) |
Taxa de juro ou de desconto total corrente (%) aplicável à locação. |
|
Base da taxa de juro corrente |
Dinâmico |
Lista |
Base da taxa de juro corrente. |
|
Margem de taxa de juro corrente |
Dinâmico |
9(4).9(5) |
Margem de taxa de juro corrente (%) da locação. |
|
Taxa de desconto |
Estático |
9(4).9(5) |
Taxa de desconto aplicada ao valor a receber quando foi vendido ao SPV. |
|
Taxa de juro máxima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite máximo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite. |
|
Taxa de juro mínima |
Dinâmico |
9(4).9(8) |
Se existir um limite mínimo para a taxa de juro que pode ser cobrada, indicar aqui esse limite. |
|
Informação sobre o cumprimento |
|||
|
Saldo dos pagamentos em atraso |
Dinâmico |
9(11).99 |
Saldo corrente dos pagamentos em atraso. Os pagamentos em atraso são definidos como: Total dos pagamentos devidos até à data MENOS total de pagamentos recebidos até à data MENOS quaisquer montantes capitalizados. Este valor não deve incluir quaisquer encargos aplicados à conta. |
|
Número de meses em mora |
Dinâmico |
9(5).99 |
Número de meses de atraso no pagamento desta Locação (à data de referência para o conjunto) de acordo com a definição do emitente. |
|
Incumprimento ou execução da locação |
Dinâmico |
S/N |
Indicar se se verificou ou não um incumprimento ou execução da locação de acordo com as definições da transação ou, em alternativa, com a definição habitual do locador. |
|
Incumprimento ou execução da locação de acordo com a definição de Basileia III |
Dinâmico |
S/N |
Indicar se se verificou ou não um incumprimento ou execução desta Locação de acordo com a definição de Basileia III. |
|
Razão do Incumprimento (definição de Basileia III) |
Dinâmico |
Lista |
Utilizando a definição de Basileia III, indicar a razão do incumprimento. |
|
Data do incumprimento |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que a Locação entrou em incumprimento de acordo com a definição por defeito da transação ou, em alternativa, com a definição habitual do locador. |
|
Montante em incumprimento |
Dinâmico |
9(11).99 |
Montante total em incumprimento (de acordo com a definição da transação ou, em alternativa, com a definição habitual do locador) antes da aplicação do produto da venda e dos montantes recuperados. |
|
Recuperações acumuladas |
Dinâmico |
9(11).99 |
Às recuperações acumuladas, líquidas dos respetivos custos. |
|
Perdas contabilizadas |
Dinâmico |
9(11).99 |
As perdas contabilizadas até à data. |
|
Data de resgate |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que a conta foi resgatada ou data em que foi concluído o processo de recuperação, para as locações em situação de incumprimento. |
|
Data de contabilização das perdas |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que as perdas foram contabilizadas. |
|
Situação da conta |
Dinâmico |
Lista |
Situação corrente da conta. |
|
Pagamentos com um atraso de um mês |
Dinâmico |
9(11).99 |
Pagamentos em atraso (de acordo com a definição de «saldo dos pagamentos em atraso») desde o mês anterior. |
|
Pagamentos com um atraso de dois meses |
Dinâmico |
9(11).99 |
Pagamentos em atraso (de acordo com a definição de «saldo dos pagamentos em atraso») há dois meses. |
|
Litígios |
Dinâmico |
S/N |
Indicador de processos judiciais em curso (se a conta tiver sido objeto de recuperação e já não estiver em litígio ativo, este campo deve ser reposto em «N»). |
|
Preço de venda |
Dinâmico |
9(11).99 |
Preço realizado com a venda do ativo em caso de execução, na mesma moeda que a locação. |
|
Perda com a venda |
Dinâmico |
9(11).99 |
Perda total, líquida de encargos, juros vencidos, etc. após aplicação do produto da venda (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). |
|
Perdas de valor residual |
Dinâmico |
9(11).99 |
Perdas de valor residual ocorridas na entrega do ativo. |
|
Garantias |
|||
|
País do ativo |
Estático |
Lista |
País onde está situado o ativo. |
|
Fabricante do ativo |
Estático |
Texto |
Nome do fabricante |
|
Designação/modelo do ativo |
Estático |
Texto |
Nome/modelo do ativo. |
|
Ativo novo ou usado |
Estático |
Lista |
Estado do ativo no momento de início da locação. |
|
Valor residual original do ativo |
Estático |
9(11).99 |
Uma estimativa do valor residual do ativo à data de início da locação. |
|
Tipo de ativo |
Estático |
Lista |
Tipo de ativo. |
|
Montante da avaliação original |
Estático |
9(11).99 |
Avaliação do ativo no momento de início da locação. |
|
Tipo de avaliação original |
Estático |
Lista |
Tipo de avaliação no início da locação. |
|
Data da avaliação original |
Estático |
AAAA-MM |
Data de avaliação do ativos na origem. |
|
Montante atualizado da avaliação |
Dinâmico |
9(11).99 |
Avaliação mais recente do ativo. |
|
Tipo atualizado da avaliação |
Dinâmico |
Lista |
Tipo de avaliação à data de avaliação mais recente. |
|
Tipo atualizado da avaliação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data da avaliação mais recente. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar a data da avaliação original. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação ao nível dos títulos ou obrigações |
|||
|
Data da comunicação de informações |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Data em que foram comunicadas as informações sobre a transação, ou seja, a data em que o formulário de modelo de dados a nível do empréstimo preenchido foi enviado para o repositório de dados. |
|
Emitente |
Estático |
Texto |
Nome do emitente e número de série da emissão, se aplicável. |
|
Saldo de todas as contas de reserva de acordo com as previsões |
Dinâmico |
S/N |
Todas as contas de reserva (reservas de caixa, mistas, de compensação, etc.) estão nos seus níveis exigidos? |
|
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
Dinâmico |
S/N |
A linha de liquidez foi utilizada para cobrir os défices no período até à última data de pagamento de juros? |
|
Medições/rácios de desencadeamento |
Dinâmico |
S/N |
Ocorreu algum evento desencadeador? |
|
Taxa de pagamento antecipado constante anualizada |
Dinâmico |
9(3).99 |
A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada dos valores a receber subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao total do capital não previsto recebido no período mais recente dividido pelo saldo de capital no início do período. |
|
Total de valores a receber vendidos a SPV |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma dos montantes de capital dos valores a receber vendidos a SPV (ou seja, no encerramento e durante o período de reconstituição, se aplicável) até à data. |
|
Incumprimentos brutos acumulados — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes brutos em incumprimento desde o encerramento, na respetiva moeda. |
|
Recuperações acumuladas — conjunto |
Dinâmico |
9(11).99 |
Soma de todos os montantes recuperados desde o encerramento, na respetiva moeda. |
|
Data final do período de renovação |
Dinâmico |
AAAA-MM |
Data em que o período de renovação deverá estar concluído ou terminou efetivamente. |
|
Informações de contacto para a divulgação das transações |
|||
|
Ponto de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Nome do serviço e da(s) pessoa(s) a contactar junto das fontes de informação. |
|
Informações de contacto |
Estático |
Alfanumérico |
Número de telefone e endereço de correio eletrónico. |
INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES POR TRANCHE:
|
Nome do campo |
Dinâmico/estático |
Tipo de dados |
Definição e critérios do campo |
|
Informação ao nível das tranches |
|||
|
Nome da categoria de obrigações |
Estático |
Alfanumérico |
Designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a uma tranche de obrigações que envolvem os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, Série 1, Categoria A1, etc. |
|
Número de identificação internacional dos títulos |
Estático |
Alfanumérico |
O código ou códigos de Identificação Internacional dos Títulos ou, quando não estiver disponível esse ISIN, qualquer outro código de valores mobiliários, como o CUSIP, atribuído à tranche em causa por uma bolsa de valores ou outra entidade. |
|
Data de pagamento de juros |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de juros aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Data de pagamento do capital |
Dinâmico |
AAAA-MM-DD |
Primeira data de ocorrência, após a comunicação da data de referência para o conjunto, em que está prevista a distribuição de pagamentos de capital aos detentores das notas de obrigação desta tranche. |
|
Moeda da obrigação |
Estático |
Lista |
Denominação desta tranche. |
|
Taxa de referência |
Estático |
Lista |
O índice de base que serve de referência para a taxa de juro tal como definido no documento de oferta aplicável a esta tranche específica da Obrigação. |
|
Vencimento legal |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que esta tranche específica deve ser reembolsada por forma a não entrar em incumprimento. |
|
Data de emissão da obrigação |
Estático |
AAAA-MM-DD |
Data em que as obrigações foram emitidas. |
|
Frequência do pagamento de juros |
Estático |
Lista |
Frequência com que deverão ser pagos os juros sobre esta tranche. |
ANEXO VIII
Relatórios para os investidores
Os relatórios para os investidores devem incluir informação sobre:
|
a) |
o desempenho dos ativos; |
|
b) |
a afetação pormenorizada dos fluxos de caixa; |
|
c) |
uma lista de todos os fatores desencadeadores previstos na transação e da respetiva situação; |
|
d) |
uma lista de todas as contrapartes envolvidas numa transação, do respetivo papel e das suas notações de risco; |
|
e) |
pormenores sobre o dinheiro injetado na transação pela entidade cedente/patrocinadora ou qualquer outro apoio prestado à transação, incluindo quaisquer levantamentos ou a utilização de qualquer apoio à liquidez ou ao crédito e outros apoios prestados por um terceiro; |
|
f) |
os montantes disponíveis a crédito do contrato de investimento garantido e outras contas bancárias; |
|
g) |
pormenores sobre quaisquer swaps (p. ex.: taxas, pagamentos e valores nocionais) e outras operações de cobertura dos riscos da transação, incluindo qualquer constituição de garantias conexas; |
|
h) |
as definições dos conceitos chave (como pagamento em atraso, incumprimento e pagamento antecipado); |
|
i) |
o LEI, o ISIN ou outro código de identificação das entidade emitentes e dos instrumentos financeiros estruturados; |
|
j) |
os dados de contacto da entidade que produz o relatório para os investidores. |
